Tutorial Planilha Trades Leandro.

Obs: O Objetivo dessa planilha criar um banco de dados com trades reais ocorrido nos ltimos meses. Com ela poderemos rastrear os setups que tiveram maior acerto, melhor retorno, etc. Aperfeioando sempre a arte do Trade. Na aba capa temos as anlises dos resultados e os campos de entrada, em que possvel alterar ajustes de setup, de forma a compatibilizar a planilha sua maneira. Enquanto a aba trades traz uma descrio detalhada dos trades feitos.

Faam bom uso.

Aba Capa.
O retngulos que possuem uma colorao azul clara, so editveis. Abaixo farei uma descrio detalhada.

Dados de Entrada:
Nesta rea temos 10 campos editveis: Capital Inicial: Capital que voc deseja simular como inicial na curva de capital (Se for muito diferente do capital informado, talvez necessitar de ajuste na escala do grfico Curva de Capital). Modelo de Corretagem: Aqui temos 3 modelos Banif (corretagem fixa), Padro (Corretagem varivel) ou deixe a clula em branco para um modelo sem corretagem. Lembrando que a Corretagem varivel incide de forma aproximada na aba trades e de forma precisa no resultado da capa, pois essa calculada sobre o fluxo de caixa, taxa por dia operado. Custo de Corretagem: Informe o custo, se o valor for fixo. Se varivel, quanto? : Taxa da corretagem varivel, se for o caso. Taxas: Taxas, emolumentos, etc. Para a corretagem fixa. Risco Fixo: Sim, caso utilize risco fixo por trade (independente do tipo), No, caso utilize um modelo diferenciado de risco (por tipo, rompimento, correo e contra tendncia), ou deixe em branco se deseja ajustar o risco por critrios de tendncia. Valor Risco Fixo: Caso tenha usado Sim na clula acima, delimite aqui o risco por trade. Ajuste de Entrada: Aqui um ajuste automtico da posio de entrada. Se sim, ativa a funo. A idia entrar com 50% do trade sempre que o stop for maior que 10% da volatilidade. Se o stop for menor, entra com 100% na entrada. Deixe no caso queira usar uma leitura subjetiva (distncia das mdias, volume, etc). Tamanho Mximo de Posio: Muitas vezes o risco por trade vai permitir posies elevadas, superando 50% do valor total da carteira. Ajuste aqui o limite mximo por trade, referente ao tamanho total da carteira naquele momento (no referente ao capital inicial). Ajuste 5 critrios: Sim caso use os ajustes de tendncia do Leandro para ponderar o risco no trade. No caso queira usar risco fixo por trade, ou caso queira ponderar o risco manualmente.

Ajustes Individuais:
Aqui temos 8 campos editveis:

STROMP: Refere-se aos Setups de Rompimento, deixe aqui o % de risco mximo por trade de rompimento. Para ativar esse campo, a clula Risco Fixo deve estar em no. STCORR: Setups de Correo, mesmo critrio do campo acima. CT: Setups Contra a tendncia, segue o padro acima. 5 Fatores: Nesse campo voc pode editar o risco mximo nos trades que tenham os 5 critrios de tendncia do Leandro. Para ativar esse campo, a clula Risco Fixo deve estar em branco. 4 Fatores: Mesmo critrio acima, porm com 4 critrios de tendncia. 3 Fatores: Segue o modelo acima, trades com 3 critrios mnimos de tendncia. CT ou Baixa Liquidez: Trades contra a tendncia e com ativos de baixa liquidez. Ps: Voc pode editar individualmente os critrios na aba Trades, caso tenha outros critrios para ponderar .

Trades Feitos:
4 campos editveis: Todos: Deixe um x caso tenha operado, ou queira simular, todos os trades. STROMP: Marque um X (e deixe os demais campos em branco) caso queira simular, ou tenha operado, apenas os trades de rompimento. STCORR: Idem acima, para os trades de correo CT: Segue o modelo acima, para os trades Contra a tendncia. PS1: Voc pode simular 2 grupos em conjunto, por exemplo STROMP e STCORR. Basta selecionar os dois com um x PS: Voc pode marcar individualmente os trades feitos, simulados, porm algumas funes da capa no estaro disponveis (como o risco mximo da carteira).

Resultados
Aqui temos diversos campos, porm nenhum deles pode ser editado. Eles mostram a sada dos estudos. Saldo : Saldo Final da carteira Lucro/Prejuzo: Resultado Financeiro na carteira simulada Retorno: Retorno em % do Resultado, sobre o capital inicial. Retorno Anualizado: Retorno projetado para o prazo de 1 ano, mantendo a rentabilidade mdia fixa. Alavancagem Mxima: Para seguir todos os trades, dependendo do risco envolvido em cada um, ser necessrio mais capital do que o capital em carteira. apenas um exerccio. Para reduzir a alavancagem, reduza o risco por trade, e reduza o valor na clula tamanho mximo Posio, ou selecione manualmente os trades (seja por grupo, por tipo, ou individualmente deixando um X na primeira coluna da aba Trades. Risco Mximo: Risco mximo das posies abertas simultaneamen te (referentes ao stop de cada uma). Considero aqui a Realizao parcial o ponto de anular o risco em uma posio. O sistema no calcula eventos em que possa haver perda maior que o stop estipulado. (valor referente a carteira no momento, no ao valor inicial). Drawdown %: Perda mxima consecutiva dos ativos encerrados. Drawdown R$: Perda mxima consecutive dos ativos encerrados, em R$. Payoff: O mesmo que Win/Loss, razo da mdia de ganhos sobre a mdia das perdas, referentes a carteira. Profit Factor: Razo do ganho total sobre a perda total dos trades. Recovery Factor: Razo do ganho total acumulado nos trades, sobre o maior drawdown. Significa o potencial que o sistema tem de se recuperar de uma situao ruim. Taxa de Acerto: Taxa de trades que foram bem sucedidos (alcanaram a Realizao Parcial, no mnimo). Kelly: Indicador de Kelly. CMO: Capital Mximo Operacional, calculado pelo Kelly, o valor mximo que pode ser operado nas condies informadas, sem haver o risco de quebra. Calculado sobre o risco mximo, no sobre o drawdown. Expect Math. Expectativa matemtica do sistema, acima de 0 um sistema vivel. Mx. Carteira: Topo da Curva de Capital. Mn. Carteira: Fundo da Curva de Capital.

Resumo dos Trades

Aqui temos um resumo dos trades, campos no editveis. Trades Vencedores: Nmero de trades que alcanou, ao menos, o alvo de realizao parcial. Ganhos: Ganho em R$ dos trades vencedores. % Ganhos: Ganho referente ao capital inicial. Mdia Ganho/Carteira: A mdia de ganhos dos trades vencedores, em relao ao tamanho da carteira. Ganho Melhor Trade: Ganho alcanado no melhor trade, em R$. A depender do capital inicial informado. Ativo Melhor Trade: Ativo que proporcionou o melhor trade. Entrada Melhor Trade: Dia da entrada do melhor trade. Sada Melhor Trade: Dia da sada do melhor trade.

Trades Perdedores: Segue o mesmo padro acima. Grfico: Taxa de acerto dos trades.

Trades por Tipo:

Aqui temos um relatrio dos Trades por Tipo de Setup (Rompimento, Correo ou CT).

Certos: Trades certos por tipo. Errados: Trades errados por tipo. Total: Total de trades por tipo. Ganho %: Soma dos ganhos dos trades, por tipo, em relao a carteira. Perda %: Soma das perdas dos trades. Total: Diferena entre os dois acima. Taxa Acerto: Taxa de acerto nos trades, por setup. Grfico: Nmero de trades por Tipo (o mesmo que o Total).

Trades por critrio de tendncia:

Aqui temos um relatrio dos trades feito por critrios de tendncia. Trades: Nmero de Trades por critrio. Acerto : Taxa de acerto dos Trades, por critrio. Ganho Acumulado : Saldo das operaes, por critrio. AC. % Carteira: Saldo do ganho/perda % , em relao a carteira.

Grfico: Nmero de Trades por critrio;

Mdia Dias:

Mdia Dias corridos para alcanar a realizao parcial, para a sada total da posio, para alcanar o stop inicial (caso das operaes com perda), ou para as operaes de rompimento, correo e contra a tendncia. PS: Dias corridos, inclui finais de semana.

Grficos:

Capital Alavancado: Se a linha estiver acima de zero, significa que foi ultrapassado o valor em conta naquele momento. Serve para ter uma idia se o seu modelo est extrapolando o capital limite. Os custos de alavancagem no esto computados. Capital Investido X da carteira: O mesmo que o grfico acima, porm esse mostra o % da carteira investido ao longo dos meses. Acima de 100% necessrio alavancagem. Ou reduz-se o risco, ou reduz a posio mxima em relao a carteira, ou seleciona os trades manualmente (seja por grupo, seja um a um). Mdia por Tipo: Mdia de retorno, sobre a carteira, dos trades feitos, por tipo. % Total por Tipo: Retorno acumulado por tipo de trade. Risco Mximo da Carteira (Trades abertos, em %): Risco mximo dos trades abertos simultaneamente. Considero a Realizao parcial o ponto para eliminar o risco no trade. O ajude de risco por trade fator decisivo para limitar a exposio ao risco mxima. Considero esse valor mais importante que o drawdown. Levo em considerao o risco at o stop das posies, em situaes extremas, o stop no acionado, o risco real maior que este valor.

Aba Trades:
Colunas dessa aba: Primeira Coluna: Deixe marcado com um X os trades que deseja simular, ou que tenha executado. Lembre-se de no salvar, pois essa coluna se alterada vai alterar os campos editveis na capa. Trade n: Nmero do trade, conforme abertura (esto listados conforme encerramento). Status: Status da operao, encerrado (sucesso) ou Estopado Inicial (prejuzo). C/V: Compra ou Venda Ativo: Papel em questo Critrios de tendncia: critrios de tendncia do Leandro para o ativo em cada trade, pode ser editado. Risco mximo: Risco mximo conforme especificado na capa. Preo de Entrada: Preo executado no mercado naquela data, preo real. Tamanho de Entrada: Conforme executado na data. Data Compra: dia de incio do trade. Aes: valor terico da compra, conforme risco estipulado e conforme capital inicial informado. Valor entrada : Montante da compra. Stop Inicial: Stop da posio inicial Alvo sada Parcial: Alvo para a sada parcial do trade. Data da Realizao: Data em que ocorreu a sada parcial, se em branco, no houve sada parcial. Sada Parcial : Valor referente a sada parcial. Segunda Sada: Preo da segunda sada (stop de proteo) Data Segunda Sada: Dia em que ocorreu a segunda sada. R$ Segunda Sada: Capital referente a segunda sada. Corretagens: Custos envolvidos na operao, podem ser 2, 3 ou 4 operaes, a depender se houve segunda entrada, se foi estopada inicialmente, e se houve realizao parcial. Resultado: Resultado R$ no Trade. Carteira: Evoluo da Carteira.