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Anlisis de Sensibilidad y Dualidad en la Solucin de Problemas de Programacin Lineal

ANLISIS DE SENSIBILIDAD El anlisis de sensibilidad o post optimal para los modelos de Programacin Lineal, tiene por objetivo identificar el impacto que resulta en los resultados del problema original luego de determinadas variaciones en los parmetros, variables o restricciones del modelo, sin que esto pase por resolver el problema nuevamente. Es decir, ya sea si resolvemos nuestro modelo grficamente o utilizando el Mtodo Simplex, lo que se busca es que estas variaciones o sensibilidad hagan uso de la solucin y valor ptimo actual, sin tener la necesidad de resolver para cada variacin un nuevo problema. En especial nos concentraremos en el anlisis de sensibilidad o post optimal que hace uso de la tabla final del Mtodo Simplex. El Anlisis de Sensibilidad, es considerado una estrategia utilizada para tomar en consideracin los cambios que pueden ocurrir en los elementos componentes del modelo. Permite conocer cun sensible es la solucin ptima a cambios que ocurran en coeficientes, variables, restricciones y Funcin Objetivo. Siendo determinstico, el modelo de Programacin Lineal, asume que se conocen con certeza sus datos de in sumo. Sin embargo, nada en la vida es constante. Por ello, el anlisis de sensibilidad justifica plenamente la utilizacin de este modelo al presentar los efectos de los cambios que pueden ocurrir durante el periodo de planificacin para el que se est utilizando el modelo, y an durante la solucin del mismo. TEORA DE DUALIDAD Hemos visto como la programacin lineal puede ser usada para resolver una extensa variedad de problemas propios de los negocios, ya sea para maximizar utilidades o minimizar costos. Las variables de decisin en tales problemas fueron, por ejemplo, el nmero de productos a producir, la cantidad de dinero a emplear, etc. En cada caso la solucin ptima no explic cmo podran ser asignados los recursos (ejemplo: materia prima, capacidad de las mquinas, el dinero, etc.) para obtener un objetivo establecido. En esta parte de las aplicaciones de IO veremos que a cada problema de programacin lineal se le asocia otro problema de programacin lineal, llamado el problema de programacin dual. La solucin ptima del problema de programacin dual, proporciona la siguiente informacin respecto del problema de programacin original: 1. La solucin ptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. 2. La solucin ptima del problema dual aporta la solucin ptima del problema original y viceversa.

Nota: Normalmente llamamos al problema de programacin lineal original el problema de programacin primal. PRIMA-DUAL Cada problema de programacin lineal tiene un segundo problema asociado con l. Uno se denomina primal y el otro dual. Los dos poseen propiedades muy relacionadas, de tal manera que la solucin ptima a un problema proporciona informacin completa para la solucin optima para el otro. RELACIN DE LA SOLUCIN PTIMA DEL PROBLEMA DUAL CON LA SOLUCIN PTIMA DEL PROBLEMA PRIMAL La relacin principal entre ellos es que tanto el problema primal como el dual buscan el valor ptimo del sistema. INTERPRETACIN ECONMICA DEL PROBLEMA DUAL Precio Sombra.- Se define como la proporcin con que mejora el valor de la funcin objetivo a partir de la i - sima restriccin, dependiendo si se trata de maximizacin tiende a aumentar y a disminuir cuando es de minimizacin. COMPARACIN FUNCIONAL DEL SIMPLEX Y EL DUAL SIMPLEX