Gestin Cuantitativa de la Incertidumbre en los Proyectos

Parte II

M.Sc., Ing. Pablo Ortiz,, PMP 2013

Agenda
Objetivo Repaso de Incertidumbre y diferencia con el Riegso Anlisis What-if Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Escenarios El Mtodo Monte Carlo y el Anlisis de Riesgo Repaso del Mtodo Monte Carlo Un modelo de Riesgos aplicando MMC

Education never ends Watson. It is a series of lessons with the greatest for the last
Sherlock Holmes, The red circle, 1917
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 2

Objetivo
Continuar profundizando sobre el tema de la incertidumbre en los proyectos y analizar tcnicas y herramientas cuantitativas (principalmente probabilsticas) que nos permitan gestionar la misma
Solum certum nihil esse certi La nica certidumbre es la incertidumbre
Plinio el Viejo, Historia Naturalis, Libro ii, 7
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Incertidumbre
Uncertainty is therefore imperfect knowledge and risk is uncertain consequences Hemos concluido que la incertidumbre existente en cada proyecto es la principal causa subyacente de muchos de los problemas
E. Goldratt. Critical Chain

YOU CANT IMPOSE CERTAINTY ON UNCERTAINTY YOU MUST LEARN TO MANAGE THE UNCERTAINTY

2013

M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

La Estimacin: Reto y FC de Exito

Schedule planning/ timing estimation

38%
Mayor Reto en los Proyectos que maneja PMI Today; 2008

Factores Crticos en el Exito de los Proyectos PMI Today, 2008

Planning for timely, practical & realistic implementation

43%
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 5

Por otra parte

1994 xito Modificados Cancelados 16% 53% 31% 1996 27% 33% 40% 1998 26% 46% 28% 2000 28% 49% 23% 2002 34% 51% 15% 2004 29% 53% 18% 2006 46% 19% 2008 44% 24%

35% 32%

CHAOS Report 2009, citado por Andersen, E.S., 2010

??
80% 70%

70% de los GP usan el Camino Crtico 17% usa una tcnica probabilstica o simulacin
Pollack-Johnson & Liberatore, 2003

60% 40% 20% 0% Determinista Estocstica 17%

2013

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Incertidumbre y el PMBOK
Como vimos anteriormente el tema de Incertidumbre en el PMBOK aparece vinculado a estas reas de Conocimiento: Gestin de Tiempos Gestin de Costos Gestin de Riesgos Gestin de Calidad Gestin del Alcance Y especficamente vinculadas a las siguientes T&H:
Gestin de Tiempos Gestin de Calidad

Gestin del Alcance Gestin de Costos Gestin de Riesgos

2013

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T&H
Anlisis de Reservas

Costos
Anlisis de Escenarios Anlisis: Qu pasa si?

T i e m p o s

Cadena Crtica Redes Bayesianas Anlisis de Sensibilidad

Simulacin Monte Carlo

Estimacin 3 puntos (PERT) Distribuciones de Probabilidad

VME

Riesgos
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Anlisis de Sensibilidad y Escenarios

What if the situation represented by scenario X happens?

What-if Analysis

Anlisis de Sensibilidad

Anlisis de Escenarios

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Anlisis de Sensibilidad y Escenarios

En los negocios y los proyectos, los eventos no anticipados provocan la inestabilidad por lo que el manejo proactivo de estas incertidumbres es requerido. Con el Anlisis de Escenarios What-if el Gerente de Proyectos y el Equipo: pueden evaluar la factibilidad de completar el proyecto bajo condiciones favorables preparar planes de respuesta para evitar o superar el peor escenario mitigar el impacto de situaciones inesperadas o inciertas
http://leadershipchamps.wordpress.com/2008/04/14/what-if-scenario-analysis/
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Gestin de Riesgos

Anlisis de Sensibilidad

Dos observaciones:

PMBOK 4ta. ed, pp. 298

En el PMBOK en espaol, la frase ..se mantienen en sus valores de lnea base aparece en Herramientas Cuantitativas. Por otra parte en el Glosario, el trmino Anlisis de Sensibilidad, hace referencia a valores de referencia. En el PMBOK en ingls se refiere en ambos casos a baseline values Aparece vinculado a Riesgos, en tanto el Anlisis de Escenarios a Tiempos 2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Anlisis de Sensibilidad
Dado que muchas de las estimaciones son llevadas a cabo con datos estimados, cualquier resultado final debe ser mirado con cierta suspicacia. Cuando haya falta de confianza en uno o mas de los parmetros usados, se debe usar el Anlisis de Sensibilidad para lograr mayor comprensin sobre que tan crticos son los errores de estimacin en el proyecto El Anlisis de Sensibilidad es un tcnica que determina cul riesgo (o riesgos) tienen el mayor impacto potencial.. sobre el tiempo, costo o flujo de caja (Heldman, K., 2005) 2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Propsito del Anlisis de Sensibilidad

1. Identificar las variables clave que para las cuales el proyecto es mas sensible influenciando los costos y beneficios

2. Investigar las consecuencias de probables cambios adversos en estas variables clave 3. Evaluar si las decisiones del proyecto sern afectadas por estos cambios 4. Identificar acciones que puedan mitigar los posibles efectos adversos
El Anlsis de Sensibilidad trata con la Incertidumbre de forma sistemtica
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Procedimiento
1. Identificar las variables clave para las cuales la decisin sobre el proyecto pueden ser sensibles

2. Calcular los efectos de cambios probables en una variable, dejando las otras fijas (baseline value; es decir las estimaciones base), y ver como afectan los resultados (por ej. en la VAN y/o TIR). Hacer variar una variable a la vez mientras el resto se fijan en su valor base. 3. Analizar la direccin e impacto de los cambios de las variables clave, identificando las causas probables del cambio
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Ejemplo. AS de un Prstamo
Modelo: Monto Cuota = f(MP, TI, CA, NP) Variables salida (dependientes) Variables entrada (independientes)

Prstamo
Monto del Prstamo Tasa de Inters Anual Cantidad de Aos Nro. de Pagos (p/Ao) Monto de la Cuota $
2013

4 Entradas

U$S

32.000 8,0% 10 12
1 Salida

388,25
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Objetivos..
Determinar el monto a prestar si se conoce la capacidad de pago del cliente Encontrar la ptima combinacin de monto y duracin para minimizar los pagos mensuales Etc.

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Anlisis de Sensibilidad en Excel

Variar la Cantidad de Aos y analizar el impacto

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Resultado
Resumen de escenario
Valores actuales: Celdas cambiantes: Monto Tasa_de_Interes Cantidad_Aos Nro_Pagos Celdas de resultado: Monto_de_la_Cuota $ U$S 32.000 8,0% 10 12 AumentarCantAos U$S 32.000 8,0% 15 12

388,25

305,81

2013

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Limitaciones
El Anlisis de Sensibilidad y los rangos estimados no indican completamente cun sensitivos son los resultados estimaciones pobres de flujos de caja (o riesgos) y otros factores de entrada distribuciones sesgadas con largas desviaciones (que generan una gran incertidumbre y grandes riesgos) Interacciones y correlaciones entre las entradas
Kleinschmidt, E., 2001

Se modifica una variable a la vez, dejando el resto de las variables fijas, analizando solo el impacto de la misma 2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 19

Gestin de Tiempos

Anlisis de Escenarios
What-If Scenario Analysis

PMBOK pp. 156

Una de las limitaciones del Anlisis de Sensibilidad es que se cambia una variable a la vez. El Anlisis de Escenarios generaliza este concepto, se consideran distintos escenarios donde un conjunto de variables pueden cambiar, resultando en un cambio colectivo en el resultado
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Anlisis de Escenarios II
El uso de escenarios como herramienta para la resolucin de problemas se remonta a 1942 en experimentos realizados en Los Alamos para el desarrollo de la bomba atmica En la prctica tal anlisis es solamente hecho para aquellas variables que tienen un alto impacto en el costo, tiempo o retorno econmico, y para las cuales el proyecto ser mas sensible (Wideman M., 1992) Por ejemplo, en un nuevo proyecto de tecnologa puede ser incierto si la capacitacin formal del equipo sea requerida (Pollack-Jhonson y Liberatore, 2005)
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 21

Escenarios
Peor (-10%)
Monto del Prstamo Tasa de Inters Anual Cantidad de Aos Nro. de Pagos (p/Ao) U$S

Base

Mejor (+10%)
32.000 U$S 8,00% 10 12 35.200 8,80% 11 13,2

28.800 U$S 7,20% 9 10,8

2013

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Resultado

Diagrama de Tornado
$352,88

Nro. de Pagos (p/Ao)

$431,49

$349,42

Monto del Prstamo

$427,07

$365,29

Cantidad de Aos

$416,60

$374,85

Tasa de Inters Anual

$401,91

U$S340 U$S350 U$S360 U$S370 U$S380 U$S390 U$S400 U$S410 U$S420 U$S430 U$S440 Monto de la Cuota 2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 23

Limitaciones
Quantitative risk analysis (QRA), using Monte Carlo simulation, is similar to "what if" scenarios in that it generates a number of possible scenarios. However, it goes one step further by effectively accounting for every possible value that each variable could take and weighting each possible scenario by the probability of its occurrence. QRA achieves this by modelling each variable within a model by a probability distribution.

Vose, D., 2000

2013

M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Incertidumbre, Probabilidad y Estadstica

Los GP exitosos son aquellos que rpidamente comprenden la necesidad de evaluar la incertidumbre La Gestin de Riesgos es el proceso, pero la probabilidad y la estadstica proveen el respaldo
J. Googdpasture. Quantitative Methods in Project Management

Probability is the language of uncertainty J.Schuyler, 2001

Teorema COX
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Simulacin Monte Carlo para el anlisis de la incertidumbre

We balance probabilities and choose the most likely. It is the scientific use of the imagination

A. Conan Doyle. The Hound of the Baskervilles (1902)

2013

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Anlisis Monte Carlo en el PMBOK

Gestin de Tiempos. Anlisis de Escenarios What-If. La tcnica mas comn es la del

Anlisis Monte Carlo (Seccin 11.4.2.2), en el cual se define una distribucin de duraciones posibles para cada actividad, que es usada para calcular una distribucin de posibles resultados para todo el proyecto (p.156 Ing., p.137 Esp.)
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Qu es la simulacin Monte Carlo?

Mtodo computacional usado para estudiar el comportamiento de sistemas matemticos, fsicos o de cualquier ndole, a partir del uso de muestreo estadstico, nmeros aleatorios y pseudo-aleatorios. Es iterativo -> requiere clculos por computador. Las tcnicas de Monte Carlo pueden ser usadas para encontrar soluciones aproximadas a problemas cuantitativos, con o sin incertidumbre.
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 28

Introduccin al Mtodo Monte Carlo

El mtodo Monte Carlo bsicamente es una forma de resolver problemas complejos mediante aproximaciones usando gran cantidad de nmeros aleatorios Desarrollado por S. Ulam y N. Metropolis en 1949 Modelo bsico:
1. Un conjunto de variables de entrada generadas aleatoriamente a partir de determinadas distribuciones de probabilidad 2. Eleccin de un modelo 3. Resultado de la simulacin
2013

Fuente: http://www.vertex42.com/ExcelArticl es/mc/MonteCarloSimulation.html

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Ejemplo: Aproximacin de
L=2 1 0.5 r=1

por el MMC

rea Crculo = r2 = rea Cuadrado= L2= 4 rea Crculo = rea Cuadrado 4 4 * rea Crculo = rea Cuadrado

-0.5 -1 -1 -0,5 0 0,5 1

Si n es grande podemos pensar que es vlida la aprox.: 4 *puntos_en_el_circulo = n (total de ptos.)

Referencia:

http://twtmas.mpei.ac.ru/mas/Worksheets/approxpi.mcd
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 30

Qu podemos deducir?. Pasos

1. Crear un modelo paramtrico y = f(x1,,x n) 2. Generar un conjunto de nmeros randmicos xi1, .xin 3. Evaluar el modelo y guardar el resultado como yk 4. Repetir los pasos 2 a 3 para i= 1 a n 5. Analizar los resultados usando histogramas, intervalos de confianza, etc.

4 *puntos_en_el_circulo = aprox n Se generan nros. randmicos con distribucin uniforme para x => g(xi1) ; g(xi2) ; . g(xin) ; aprox_ = yk = f(g(xki))

err= | aprox_ |
M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, 2013 PMP 31

Resumiendo..

gi(x)
James F. Wright, 2002
2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP 32

El MMC aplicado a Riesgos

Hay muchas tcnicas, pero seguiremos la propuesta por Douglas Hubbarb en su libro How to measure Anything: Finding the value of Intangibles in Business (2007) Mtodo Tradicional: establecer los riesgos como Bajo, Medio o Alto y asignarle un ponderador, por ej:
Ponderador del Riesgo
Bajo Medio Alto 1 1,5 2

2013

M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Ponderador del Riesgo

Ejemplo Mtodo Tradicional

Funcionalidad A B C D E F G H I J Estimacin 10 5 7 3 2 8 5 6 1 4 Riesgo Estimado Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Estimacin Ponderada 10 7,5 14 3 4 16 5 9 2 4

Bajo Medio Alto

1 1,5 2

5x1,5 = 7,5

51

74,5

Esto indica una estimacin de duracin entre 51 das y 75 das. Es aceptable una estimacin con un desvo del 46% en los costos?. Si cada da adicional costara a la empresa U$S 1.000, entonces el proyecto vara entre U$S 51.000 y U$S 74,500. Si el presupuesto estimado fue de U$S 60.000 (peor si es todo el dinero que cuenta) entonces puede perder o inclusive 2013 M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP quebrar

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Problemas con este tipo de estimacin Dependen de la subjetividad del estimador No todos los valores entre 51 y 74,5 tienen igual probabilidad No existe una probabilidad asociada una fecha concreta

2013

M.Sc., Ing. Pablo Ortiz, PMP

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Estimacin usando el MMC. Pasos.

Sumar cada nivel de riesgo 2. Definir cotas inferiores y superiores para cada nivel de riesgo; bajo, medio y alto 3. Definir la estimacin media (el promedio) para cada nivel de riesgo; bajo, medio y alto 4. Correr la simulacin Monte Carlo
1.

2013

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MMC. Paso 1
Funcionalidad A B C D E F G H I J Suma columnas Bajo Riesgo 10 5 7 3 2 8 5 6 1 4 22 13 16 Riesgo Medio Alto Riesgo

Medio

Total 51

Calibrar a los estimadores

1.

Sumar cada nivel de riesgo

2013

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MMC. Pasos 2 y 3
Rango de Riesgos Iniciales estimados
RIESGO Medio 150% 125% 85%

Bajo Cota superior Media Cota inferior 110% 100% 90%

Alto 200% 150% 80%

Riesgo Alto

2. 3.

Definir cotas inferiores y superiores para cada nivel de riesgo; bajo, medio y alto Definir la estimacin media (el promedio) para cada nivel de riesgo; bajo, medio y alto
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2013

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