1) Definicin de un proceso estocstico Se define un proceso estocstico como cualquier familia de variables aleatorias xt , t T.

. Aqu x es en la prctica de la observacin en el tiempo t, y T es el intervalo de tiempo implicado. Mayora de los problemas clsicos en la probabilidad de variables aleatorias implica slo un nmero finito, es decir, el correspondiente intervalo t T es un conjunto finito. Sin embargo, vamos a considerar el proceso casi siempre involucra variables aleatorias infinitas, y el proceso estocstico trmino por lo general ha sido aplicada slo en este caso. Los dos casos ms importantes son los siguientes: 1. T es una sucesin infinita convertida xm, xm-1, .Este tipo de proceso se denomina proceso parmetro discreto. 2. T es un intervalo, xt , t T , se convierte en una familia parmetro continuo, y el proceso se denomina proceso parmetro continuo. En este caso la muestra en general es una funcin de t definida en un intervalo, mientras que en el caso discreto de parmetro de la muestra general es una secuencia Nuestra definicin de un proceso estocstico est histricamente condicionado y tiene defectos evidentes. En primer lugar, no hay ninguna razn matemtica para restringir T como un conjunto de nmeros reales, y en el trabajo hecho interesante ha sido ya un hecho en otros casos. Por supuesto, la interpretacin de t como tiempo debe entonces por caer. En segundo lugar no hay ninguna razn matemtica para restringir el valor asumido por la X a ser nmeros. Sin embargo, vamos a considerar el proceso slo con T un conjunto de puntos lineales y las variables aleatorias casi siempre ser real o complejo valorado. Permitimos que los definen las variables reales aleatorios de proceso para tener la -oo y +oo valores, pero slo con probabilidad cero. 2) Proceso estocstico Un proceso estocstico se define para ser simplemente una coleccin indizada de azar xt variables, donde el ndice t corre a travs de un conjunto dado T. T A menudo se considera que es el conjunto de nmeros enteros no negativos, y xt representa una caracterstica medible de inters en tiempo t. Por ejemplo, el proceso estocstico, x1, x2, ..., puede representar la coleccin de los niveles de inventario al da de un producto determinado, o puede representar la coleccin de exigencias diarias para este producto. Hay muchos proceso estocstico que son de inters. Un examen del comportamiento de un sistema operativo para un cierto perodo de tiempo a menudo conduce al anlisis de un proceso estocstico con la siguiente estructura. En particular, los puntos de tiempo marcado 0, 1, 2 ..., el sistema se encuentra exactamente en uno de un nmero finito de categoras mutuamente excluyentes y exhaustivas o estados marcados con 0, 1, ..., M. Los puntos en el tiempo puede estar igualmente espaciados, o su separacin puede

depender del comportamiento sobre-todo el sistema fsico en cual est embebido el proceso estocstico, por ejemplo, el tiempo entre ocurrencias de algn fenmeno de inters. Al pesar de los estados puede constituir un cualitativa as como la caracterizacin cuantitativa del sistema, sin prdida de generalidad se supuso por las etiquetas numricas 0, 1, ..., M, cosa que se utilizan ahora en adelante para indicar los estados posibles del sistema. As, la representacin matemtica del sistema fsico es el de un proceso estocstico xt, donde las variables aleatorias se observan en t = 0, 1, 2, ..., y en la que cada variable aleatoria puede tomar cualquier una de las (M +1) nmeros enteros, 0, 1, ... M. Estos enteros son caracterizacin de los estados (M +1) del proceso.