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Reduccion de Varianza
III Simulacion
Dpto. Ingenier a Industrial, Universidad de Chile
IN47B, Ingenier a de Operaciones
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Deniciones
E(X ) =
Dom(X )
x f (x ) dx .
Var(X ) = E(X 2 ) E(X )2 = E((X E(X ))2 ). Cov(X , Y ) = E((X E(X ))(Y E(Y ))) = E(XY ) E(X )E(Y ). Si X , Y son independientes Cov(X , Y ) = 0. La reciproca no es cierta. Cov(X , Y ) . Cor(X , Y ) = Var(X )Var(Y )
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Estimadores
Consideramos Xi : i = 1, . . . , n una muestra de X .
n
X (n) =
i =1
Xi
S 2 (n) =
i =1
(Xi X (n))2
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l m Fn (z ) = (z )
z
1 Donde (z ) = 2
ey
2 /2
dy .
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Se puede demostrar que tn tambien converge a una N (0, 1). De ahi podemos decir que P(z1/2 tn z1/2 ) 1 para n sucientemente grande.
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Intervalos de Conanza
De lo anterior, podemos concluir que P(l (n) u (n)) = 1 para n sucientemente grande, donde l (n) = X (n) z1/2 y u (n) = X (n) + z1/2 S 2 (n) n S 2 (n) n
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Intervalos de Conanza
pasa si Xi N (0, 1)? Que En ese caso tn T-student de n 1 grados de libertad. Intervalo de conanza exacto esta dado por X (n) tn1,1/2 S 2 (n)/n. Se tiene que estos intervalos son mayores a considerar que tn N (0, 1). signica n En general, debemos preguntarnos Que sucientemente grande?.
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Cobertura Real
Consideramos intervalos de conanza derivados de la T-student. Distinto numero de muestras n = 5, 10, 20, y 40. Consideramos Xi iid con distintas distribuciones. Comparamos cobertura real del intervalo estimado a 90 % sobre 500 repeticiones. Dist Normal Exponencial Chi2 Lognormal Hiper-exp 0.00 2.00 2.83 6.18 6.43 n=5 0.910 0.854 0.810 0.758 0.584 n=10 0.902 0.878 0.830 0.768 0.586
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n=20 n=40 0.898 0.900 0.870 0.890 0.848 0.890 0.842 0.852 0.682 0.774
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Reduccion de Varianza
Varianza se reduce si Cov(Xim , Xin ) es mayor. los mismos numeros aleatorios al generar X m y X n . la misma sequencia de arrivos a ambos servidores la misma sequencia en U [0, 1] para generar numeros
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