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MATHEMATIQUES DE LASSURANCE NON-VIE

Fouad Marri
INSEA

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MATHEMATIQUES DE LASSURANCE NON-VIE

Bibliographie

Loss Models : From Data to Decisions, Klugman, S.A. ; Panjer, H. H. et Willmot, G.E. (2004). 2` eme edition, Wiley. Modern actuarial risk theory using R. Kaas, R. ; Goovart, M. ; Dhaene, J. ; Denuit, M. (2008). Assurance, Comptabilit e R eglementation Actuariat, A. Tosetti, al. Economica, 2002. Math ematiques de lassurance non-vie : Denuit et Charpentier, Economica, (2005). Assurance Non-Vie, Partrat et Besson, Economica, (2005). Th eorie de lassurance dommage, Pierre Petauton, Dunod,(2000)

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Objectifs

On etudiera plusieurs mod` eles et techniques pour quantier les risques en assurance. On etudiera divers mod` eles de pertes agr eg ees. Les mod` eles individuels et collectifs du risque seront etudi es. Dautres mod` eles plus g en eraux pour le surplus dune compagnie dassurance seront aussi consid er es. On etudiera aussi diverses mesures du risque : VAR (value at risk) et CTE (conditional tail expectation).

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Quest-ce quun actuaire ?


Un actuaire est un professionnel sp ecialis e dans lanalyse, la mod elisation et la gestion des cons equences nanci` eres d ecoulant d ev enements incertains. Un actuaire utilise les probabilit es et les statistiques pour la mod elisation de risques nanciers. Une connaissance des math ematiques nanci` eres et des math ematiques actuarielles est essentielle ` a son travail. Les actuaires font appel ` a leurs connaissances sp ecialis ees en math ematique nanci` ere, en statistique et en th eorie des risques an de r esoudre les probl` emes sp eciques :
des soci et es dassurances vie et IARD (Incendies, Accidents et Risques Divers) ; des r egimes de retraite ; des organismes de r eglementation ; des programmes sociaux ; des particuliers.
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Rappel des di erentes lois de probabilit es :

Lois discr` etes


Lois Poisson Binomiale Bernouilli Binomiale n egative 1 Binomiale n egative 2 G eometrique Param` etres >0 n N, q (0, 1) q (0, 1) r > 0, r > 0, q (0, 1) >0
k

P (X = k ) e k! , k = 0, 1, k = 0, 1, , n k {0, 1} k = 0, 1, k = 0, 1,

E(X) nq q
q r 1 q

Var (X ) nq (1 q ) q (1 q )
q r 1q 2

MX ( t ) e (e
t 1)

k q k (1 q )nk , Cn

(qe t + 1 q )n (qe t + 1 q )
q 1(1q )e t r

q k (1

q ) 1 k ,

Crk+k 1 q r (1 q )k ,
( r + k ) 1 (r )k ! (1+ )r (1+ )k ,

r
1q q

r (1 + )
1 q q2

(1 (e t 1))r
q (1(1q )e t )

q (0, 1)

q (1 q )k ,

k {0, 1, 2, }

MX (t ) = E (e tX ) : Fonction g en eratrice des moments

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Rappel des di erentes lois de probabilit es :


Lois continues
Lois Param` etres 0 fX ( x ) si
1

x <a a<x <b x >b x R , x >0

Uniforme

< a < b < +,

Normale lognormale Exponentielle Gamma Erlang Pareto Weibull Beta

R, R,

2 > 0 2 >0

2 1 e 2 2 ( x ) , 2

b a 0

si si
1

FX ( x ) si si si x <a a<x <b x >b

E(X)

Var (X )

MX ( t )

b a 1

x a

a +b 2

(b a )2 12

e bt e at (b a ) t

forme non explicite forme non explicite 1 e x , x > 0 forme non explicite 1
n 1 j =0 ( x )j x j! e +x

e
+ 2 1 n 1 ,
2

2
2 2 e 2 + ( e

e t + t 1)

2 2 2

x 2

1 (log (x ))2 2 2

forme non explicite


t ( t ) n ( t )

>0 > 0, > 0 n N, > 0 > 0, > 0 > 0, > 0 p > 0, q > 0

e x , x > 0
x 1 x , ( ) e n x n 1 x , ( n ) e (+x )+1

1 2 2 n 2 2 (1)2 (2) 1 2

x > 0, x > 0,

x >0 x 0 x (0, 1)

si > 1
+1 1 p p +q

, si > 2

forme non explicite forme non explicite forme non explicite

x 1 e x ,
( p + q ) p 1 (1 ( p ) (q ) x

1 e x ,

x 0

2 1 2 (1 + ) (1 + ) , pq (p +q )2 (p +q +1)

x ) q 1 ,

forme non explicite

MX (t ) = E (e tX ) : Fonction g en eratrice des moments z 1 t (z ) = 0 t e dt


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Chapitre 1. Introduction ` a la programmation en

Historique La mod elisation des risques requiert des connaissances en programmation et eventuellement lutilisation de logiciels statistiques R est un logiciel libre bas e sur le langage de programmation S, langage invent e chez AT & T Bell Laboratories Le logiciel R est disponible sur le site : http ://cran.r-project.org/

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Introduction ` a la programmation en

R est ` a la fois un logiciel de statistique et un langage de programmation Avec R, on peut, par exemple, programmer des boucles an danalyser successivement di erents jeux de donn ees. On peut aussi combiner ou empiler dans le m eme programme plusieurs fonctions statistiques pour r ealiser des analyses complexes. Il existe une aide directement disponible dans R : on y acc` ede en utilisant le ? suivi du nom de la fonction, ou bien help(nom.fonction).

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Introduction ` a la programmation en

R est un langage interpr et e et non compil e : les commandes tap ees au clavier sont directement ex ecut ees lorsque lon appuie sur la touche Entr ee. On pourra soit taper une commande par ligne, soit taper plusieurs commandes s epar ees par le symbole ; sur une m eme ligne.

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Chap.1. Introduction ` a la programmation en

On utilise g en eralement et r eponse

int eractivement, selon un cycle question

Vous entrez une commande et tapez la touche Retour ` a la ligne ex ecute cette commande attend une autre commande

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Chap.1. Introduction ` a la programmation en


Pour travailler sous : M ethode 1 Soit on tape directement dans le console+ Entrer

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Chap.1. Introduction ` a la programmation en


Pour travailler sous : M ethode 2

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Introduction ` a la programmation en

Cr eation de vecteurs Il existe plusieurs fa cons de cr eer des vecteurs :


1 2 3 4

Suites de nombres entiers Fonction concatenate Fonction sequence Fonction replicate

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Introduction ` a la programmation en
1.Suites de nombres entiers Il est possible de cr eer un vecteur contenant une suite de nombres entiers : Syntaxe : a :b a est la borne inf erieure de la suite et est un nombre entier. b est la borne sup erieure de la suite et est un nombre entier. a nest pas n ecessairement inf erieur ` a b. Exemple

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Introduction ` a la programmation en
2.Fonction concatenate La fonction concatenate permet de cr eer un vecteur ` a laide dun ensemble de scalaires ou de vecteurs. Syntaxe : c(nombre1,nombre2, ) c(vecteur1,vecteur2, ) c(vecteur1,nombre1, ) Exemple

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Introduction ` a la programmation en
3.Fonction sequence La fonction sequence permet de cr eer un vecteur ` a laide dune s equence de nombres : seq(BorneInf, BorneSup, by=Pas, length=Longueur) BorneInf : Borne inf erieure de la suite. =nombre entier. BorneSup : Borne sup erieure de la suite. =nombre entier. Pas : Pas de la suite. Valeur par d efaut = 1. Longueur : Nombre d el ements dans la suite. Exemple

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Introduction ` a la programmation en
4.Fonction replicate replicate permet de reproduite une certaine forme de suite de nombres (Pattern) : rep(Pattern, Nombre de fois) Nombre de fois peut aussi etre un vecteur. Exemple

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Introduction ` a la programmation en
Assignation de valeurs dans une variable vectorielle Le symbole = est le symbole dassignation : NomVecteur = a :b NomVecteur = c() NomVecteur = seq() NomVecteur = rep() Dautres symboles peuvent aussi etre utilis es : < Exemple

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Introduction ` a la programmation en
Achage de valeurs stock ees dans une variable vectorielle Il sut de saisir le nom de la variable vecteur : NomVecteur[Nombre], NomVecteur[VecteurNombres], NomVariableVecteur[VecteurLogique], Exemple

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Introduction ` a la programmation en

Fonctions math ematiques de base


Nom de la fonction round(x,n) rev(x) sort(x) scale(x) choose(n,k) na.omit() na.fail() sample(x,size) Description Arrondit les el ements de x ` a n chires apr` es la virgule Inverse lordre des el ements de x Trie les el ements de x dans lordre ascendant Centre et r eduit les donn ees k Coecient binomial Cn Supprime les observations avec donn ees manquantes Retourne un message x contient au moins derreur si un NA R e- echantillonnage al eatoire et sans remise de size el ements dans x

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Introduction ` a la programmation en
Exemple

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Introduction ` a la programmation en
Fonctions couramment utilis ees avec les vecteurs :Fonctions retournant un scalaire
Nom de la fonction sum length max min mean prod median which.max which.min range var(x) sd Description Calcule la somme des el ements du vecteur Calcule le nombre d el ements dans le vecteur Trouve la plus grande valeur dans le vecteur Trouve la plus petite valeur dans le vecteur Calcule la moyenne des el ements du vecteur Calcule le produit de chacun des el ements du vecteur M ediane des el ements du vecteur Retourne lindice du maximum des el ements du vecteur Retourne lindice du minimum des el ements du vecteur Idem que c(min,max) variance du vecteur Ecart-type du vecteur Syntaxe sum(vecteur) length(vecteur) max(vecteur) min(vecteur) mean(vecteur) prod(vecteur) median(vecteur) which.max(vecteur) which.min(vecteur) range(vecteur) var(vecteur) sd(vecteur)

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Introduction ` a la programmation en

Exemple

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Introduction ` a la programmation en
Fonctions couramment utilis ees avec les vecteurs : Fonctions retournant un vecteur
Nom de la fonction cumsum cumprod pmax pmin sort Description Calcule la somme cumulative des el ements du vecteur Calcule le produit cumulatif des el ements du vecteur Retourne la valeur la plus grande pour chacune des positions de deux vecteurs Retourne la valeur la plus petite pour chacune des positions de deux vecteurs Trie en ordre croissant les el ements du vecteur sp eci e. Syntaxe cumsum(vecteur) cumprod(vecteur) pmax(vecteur1,vecteur2,. . .) pmin(vecteur1,vecteur2,. . .) sort(vecteur)

Exemple

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Introduction ` a la programmation en

Exemple

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Introduction ` a la programmation en

Fonctions de lois de probabilit es connues Il y a dans de nombreuses fonctions permettant d evaluer : La fonction de masse de probabilit e de lois discr` etes connues ; La fonction de densit e de lois continues connues ; La fonction de r epartition ; La fonction quantile. Ces fonctions sont construites comme suit : dloi(x, . . .) :fonction de densit e ou de masse de probabilit e ploi(x, . . .) :fonction de r epartition qloi(prob, . . .) :fonction quantile rloi(nsim, . . .) :simulation de nombres al eatoires

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Introduction ` a la programmation en

Lois de probabilit es incluses dans Lois continues :


unif :Uniforme norm :Normale lnorm :logNormale exp :Exponentielle gamma :Gamma beta : B eta weibull :Weibull

Lois discr` etes :


binom :Binomiale pois : Poisson nbinom :Binomiale N egative geom : G eom etrique

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Introduction ` a la programmation en
Param etrisation des lois utilis ees dans Loi Uniforme X U (a, b ) f (x ) = F (x )
1 b a , a =x b a ,

ax b

F 1 ( u ) = u ( b a ) + a

ax b

,0 < u 1

Fonction de densit e : dunif(x, min=a, max=b) Fonction de r epartition : punif(x, min=a, max=ba) Fonction quantile : qunif(u, min=a, max=b) Simulation : runif(nsim, rmin=a, max=ba) Les arguments min et max sont facultatifs et prennent les valeurs par d efaut 0 et 1 respectivement.
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Introduction ` a la programmation en

Exemple :Loi Uniforme X U (a, b )

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Introduction ` a la programmation en
Param etrisation des lois utilis ees dans Loi Exponentielle X E xp () f ( x ) = e x , F (x ) = 1 F 1 ( u ) = x >0 e x , x >0 ,0 < u 1

log (1u )

Fonction de densit e : dexp(x, rate=lambda) Fonction de r epartition : pexp(x, rate=lambda) Fonction quantile : qexp(u, rate=lambda) Simulation : rexp(nsim, rate=lambda) Largument rate est facultatif et prend la valeur 1 par d efaut.

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Introduction ` a la programmation en

Exemple : Loi Exponentielle X E xp ()

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Introduction ` a la programmation en
Param etrisation des lois utilis ees dans f (x ) =
( ) e x x 1 ,

: Loi gamma G (, ) , > 0

x > 0,

F (x ) : forme ind etermin ee si x nest pas entier, calcul e num eriquement dans F 1 (u ) : forme ind etermin ee si x nest pas entier, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dgamma(x, shape=alpha,rate=lambda) Fonction de r epartition : pgamma(x, shape=alpha,rate=lambda) Fonction quantile : qgamma(u, shape=alpha,rate=lambda) Simulation : rgamma(nsim,shape=alpha, rate=lambda) Les arguments rate et scale sont facultatifs et prennent les valeurs par d efaut 1.
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Introduction ` a la programmation en

Exemple : Loi gamma G (, )

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Introduction ` a la programmation en

Param etrisation des lois utilis ees dans f (x ) =


( + ) 1 (1 ( ) ( ) x

Loi B eta(, )

F (x ) : forme ind etermin ee si et ne sont pas entiers, calcul e num eriquement dans F 1 (u ) : forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dbeta(x, shape1=alpha, shape2=beta Fonction de r epartition : pbeta(x, shape1=alpha, shape2=beta Fonction quantile : qbeta(u, shape1=alpha, shape2=beta) Simulation : rbeta(nsim,shape1=alpha, shape2=beta)

x ) 1 ,

0 < x < 1,

, > 0

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Introduction ` a la programmation en
Exemple : B eta(, )

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Introduction ` a la programmation en
Param etrisation des lois utilis ees dans f (x ) =
2 ( x )2 1 2 e , 2
1

: Loi Normale N (, 2 )

F (x ) : forme ind etermin ee si x nest pas entier, calcul e num eriquement dans F 1 (u ) : forme ind etermin ee si x nest pas entier, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dnorm(x, mean=mu, sd=sigma Fonction de r epartition : pnorm(x, mean=mu, sd=sigma Fonction quantile : qnorm(u, mean=mu, sd=sigma) Simulation : rnorm(nsim,mean=mu, sd=sigma) Les arguments mean et sd sont facultatifs et prennent les valeurs par d efaut 1.
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x R

Introduction ` a la programmation en
Exemple : Loi Normale N (, 2 )

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Introduction ` a la programmation en
Param etrisation des lois utilis ees dans f (x ) =
1

Si Y N (, 2 ), X = exp (Y ) Lognormale (, 2 )
x

Loi Lognormale (, 2 )

e 22 (log (x )) , 2

x >0

F (x ) : forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans F 1 (u ) : forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dlnorm(x, meanlog=mu, sdlog=sigma Fonction de r epartition : plnorm(x, meanlog=mu, sdlog=sigma Fonction quantile : qlnorm(u, meanlog=mu, sdlog=sigma) Simulation : rlnorm(nsim,meanlog=mu, sdlog=sigma) Les arguments meanlog et sdlog sont facultatifs et prennent les valeurs par d efaut 1.
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Introduction ` a la programmation en

Exemple : Lognormale (, 2 )

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Introduction ` a la programmation en

Param etrisation des lois utilis ees dans

p (x ) = F (x ) =

x e x! , x

: Loi Poisson X P ()

x = 0, 1, 2,

p (x )
k =0

F 1 (u ) forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dpois(x,lambda=mu) Fonction de r epartition : ppois(x,lambda=mu) Fonction quantile : qpois(u, size=n, prob=q) Simulation : rpois(nsim, size=n, prob=q)

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Introduction ` a la programmation en

Exemple : X P ()

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Introduction ` a la programmation en

Param etrisation des lois utilis ees dans

p (x ) = F (x ) =

x q x (1 Cn x k =0

q ) n x ,

: Loi Binomiale X B (n, q )

x {0, 1, , n}

p (x )

F 1 (u ) forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dbinom(x,size=n, prob=q) Fonction de r epartition : pbinom(x,size=n, prob=q) Fonction quantile : qbinom(u, size=n, prob=q) Simulation : rbinom(nsim, size=n, prob=q)

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Introduction ` a la programmation en

Exemple : X B (n, q )

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Param etrisation des lois utilis ees dans p (x ) =


( r + x ) (r )x ! (1

: Loi Binomiale n egative B N (r , q ) r = 1, 2, , 0<q<1

q )x q r ,

x = 0, 1, , r ,

F (x ) =
k =0

p (x )

F 1 (u ) forme ind etermin ee, calcul e num eriquement dans Fonction de densit e : dnbinom(x,size=r, prob=q) Fonction de r epartition : pnbinom(x,size=r, prob=q) Fonction quantile : qnbinom(u, size=r, prob=q) Simulation : rnbinom(nsim, size=r, prob=q)

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Introduction ` a la programmation en

Exemple : X B N (r , q )

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Introduction ` a la programmation en

Param etrisation des lois utilis ees dans

: Loi G eom etrique G eo (q )

G eo (q ) = B N (1, q ) p (x ) = (1 q )x q , F (x ) = 1 (1

q )x +1

x = 0, 1, 2, ,

0<q<1

Fonction de densit e : dgeom(x,prob=q) Fonction de r epartition : pgeom(x, prob=q) Fonction quantile : qgeom(u, prob=q) Simulation : rgeom(nsim, prob=q)

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Introduction ` a la programmation en

Exemple : X G eo (q )

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Utilisation des graphiques


plot(x=, y=, type=lettre, lty=nbr,xlab=, ylab=, xlim=c(BI,BS),ylim=c(BI,BS), cex=nbr)

type : La fa con de choisir le type de graphique est de sp ecier largument type par une des lettres suivantes.
l : une ligne relie chacun des points sp eci es en x et y ; p : un point identie chacun des couples (x,y) ; s : chacun des points est reli e par un escalier ; h : histogramme.

lty : Pour le type de graphique choisi en type, lty permet de sp ecier soit le motif de la ligne ou du point. Par exemple, une ligne continue ou pointill ee est repr esent e par type = l et lty = 1 ou 2. xlab et ylab : Etiquette attribu ee ` a laxe des x et ` a laxe des y. xlim et ylim : la borne inf et sup de laxe des x et laxe des y cex : Sp ecie la taille de la police utilis ee pour identier les echelles et les axes.
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Exemple : Utilisation des graphiques

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Introduction ` a la programmation en
Exemple : Utilisation des graphiques

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Exemple : Utilisation des graphiques

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Exemple : Utilisation des graphiques

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Introduction ` a la programmation en

Ajouter des courbes (ou points) ` a un graphique existant Pour ajouter des courbes ` a un graphique existant, il faut tout dabord cr eer un graphique avec la commande plot(. . .). Ensuite, il faut saisir une des deux commandes suivantes :
lines(x=, y=, type=lettre, lty=nombre,col=blue) points(x=, y=, type=lettre, lty=nombre,col=red)

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Introduction ` a la programmation en
Exemple : Utilisation des graphiques

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Introduction ` a la programmation en
Fonctions personnelles Lutilisateur a la libert e de programmer ses propres fonctions personnalis ees. Une fonction est un ensemble dinstructions qui retournent un r esultat, et qui peut etre stock e dans une variable. reconna t la di erence entre une lettre minuscule et une lettre majuscule Corps dune fonction : function(ArgRequis1, ArgRequis2,. . .,ArgOpt1=Valeur1,. . .) { instructions return( ) }
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Fonctions personnelles sous


Exemple

Si on veut calculer la valeur pr esente dune annuit e de 10 ans au taux de i = 0.5, il sut dappeler la fonction annuite, pour n=10,i=0.5, il sut de saisir annuit e(10,0.5)
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