Presentacion Arma

Anlisis Estadstico de Procesos ARMA
Captulo 4 de las Notas de Clase
Norman Giraldo Gomez

Escuela de Estad stica Universidad Nacional de Colombia .
Analisis Estad stico de Procesos ARMA Cap tulo 4 de las Notas de Clase p. 1/17
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral.
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma.
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma. Autocorrelacin Parcial (FACP).
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma. Autocorrelacin Parcial (FACP). Autocorrelacin Parcial Muestral.
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma. Autocorrelacin Parcial (FACP). Autocorrelacin Parcial Muestral. Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma. Autocorrelacin Parcial (FACP). Autocorrelacin Parcial Muestral. Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis. Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias.
Contenido
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral. Variograma. Autocorrelacin Parcial (FACP). Autocorrelacin Parcial Muestral. Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis. Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias. Ejemplos.
Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral

Se dene un estimador de la funcin de autocovarianza R(k ) de un proceso estacionario en covarianza con base en una muestra X1 , . . . , XN , como el estadstico: 1 R(k ) = N
N k
( Xj X )( Xj +k X ),
j =1
k = 0, 1, .

N k
( Xj X )( Xj +k X ),
j =1
k = 0, 1, .
Se dene un estimador de la funcin de autocorrelacin (k ) = R(k )/R(0) como el estadstico

N k j =1 ( Xj X )( Xj +k N k 2 j =1 ( Xj X )
(k ) =
X)
k = 0, 1, .

N k
( Xj X )( Xj +k X ),
j =1
k = 0, 1, .
Se dene un estimador de la funcin de autocorrelacin (k ) = R(k )/R(0) como el estadstico

N k j =1 ( Xj X )( Xj +k N k 2 j =1 ( Xj X )
(k ) =
X)
k = 0, 1, .
Propsito: utilizarlos como herramientas para identicacin
Variograma
El variograma es un estimador de la uctuacin cuadrtica media, V (h) = 2(R(0) R(h)), dado por el estadstico R(0) R(k ) R(0) R(1) 1 (k ) , k = 0, 1, , m 1 (1)
V (k ) =
Variograma
V (k ) =
El variograma permite identicar cundo un proceso Xn es estacionario en covarianza.
Variograma
V (k ) =
El variograma permite identicar cundo un proceso Xn es estacionario en covarianza. La grca parece tender a un lmite: V (k ) ; c, es indicativo de que el proceso es estacionario en covarianza.
Variograma
V (k ) =
El variograma permite identicar cundo un proceso Xn es estacionario en covarianza. La grca parece tender a un lmite: V (k ) ; c, es indicativo de que el proceso es estacionario en covarianza. La grca parece crecer montononamente: V (k ) , es indicativo de que el proceso no es estacionario en covarianza.
Variograma
V (k ) =
El variograma permite identicar cundo un proceso Xn es estacionario en covarianza. La grca parece tender a un lmite: V (k ) ; c, es indicativo de que el proceso es estacionario en covarianza. La grca parece crecer montononamente: V (k ) , es indicativo de que el proceso no es estacionario en covarianza. Ms tcnico: usar pruebas para la hiptesis: Ho : Xn es estacionario versus H1 : no(Ho ).
Autocorrelacin Parcial (FACP)

La funcin de autocorrelacin parcial (k ) , k = 1, 2, se dene como

La funcin de autocorrelacin parcial (k ) , k = 1, 2, se dene como 1. (1) = Corr( X1 , X2 )

La funcin de autocorrelacin parcial (k ) , k = 1, 2, se dene como 1. (1) = Corr( X1 , X2 ) 2. ( k ) = Corr(Yk , Y1 ) k 2, donde Yk = Xk+1 E( Xk+1 | X2 , , Xk ) y Y1 = X1 E( X1 | X2 , , Xk )

La funcin de autocorrelacin parcial (k ) , k = 1, 2, se dene como 1. (1) = Corr( X1 , X2 ) 2. ( k ) = Corr(Yk , Y1 ) k 2, donde Yk = Xk+1 E( Xk+1 | X2 , , Xk ) y Y1 = X1 E( X1 | X2 , , Xk ) La autocorrelacin parcial mide la correlacin entre X1 y Xk+1 eliminando el efecto de las variables intermedias.
Autocorrelacin Parcial Muestral

Si k = (k1 , k2 , . . . , kk ) es la solucin del sistema lineal, para k = 1, 2, 0 1 2 . . . k1 1 0 1 . . . k2 2 1 0 . . . k3 3 2 1 . . . k4 . . . k1 k2 k3 . . . 0 k2 k3 . . . kk k1 = 1 2 3 . . . k
(1)
entonces la funcin de autocorrelacin parcial cumple (k ) = kk .
Autocorrelacin Parcial Muestral

Si k = (k1 , k2 , . . . , kk ) es la solucin del sistema lineal, para k = 1, 2, 0 1 2 . . . k1 1 0 1 . . . k2 2 1 0 . . . k3 3 2 1 . . . k4 . . . k1 k2 k3 . . . 0 k2 k3 . . . kk k1 = 1 2 3 . . . k
(2)
entonces la funcin de autocorrelacin parcial cumple (k ) = kk . La funcin de autocorrelacin muestral (k ) se obtiene reemplazando j por j en el sistema lineal anterior.
Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo:

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA:

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA: Simulacin de procesos ARMA.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA: Simulacin de procesos ARMA. Identicacin de los rdenes p y q.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA: Simulacin de procesos ARMA. Identicacin de los rdenes p y q. Estimacin del modelo y vericacin del ajuste.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA: Simulacin de procesos ARMA. Identicacin de los rdenes p y q. Estimacin del modelo y vericacin del ajuste. Pronsticos.

Varios software para anlisis de seales y series de tiempo: Matlab, Libreras(Toolboxs): System Identication, Signal Processing. R, programa gratis en http://www.r-project.org/. SAS, Libreras: ETS PEST, programa ejecutable gratis de Peter J. Brockwell. Pasos en un anlisis de un proceso ARMA: Simulacin de procesos ARMA. Identicacin de los rdenes p y q. Estimacin del modelo y vericacin del ajuste. Pronsticos.
Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones para identicacin:

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k).

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k).

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste:

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste: armabat: funcin para identicar la pareja (p,q) que produce el modelo con menor criterio de informacin de Akaike (AIC). Es una funcin escrita por H. Hurd. http://www.stat.unc.edu/faculty/hurd/stat185Data/progdoc.html

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste: armabat: funcin para identicar la pareja (p,q) que produce el modelo con menor criterio de informacin de Akaike (AIC). Es una funcin escrita por H. Hurd. http://www.stat.unc.edu/faculty/hurd/stat185Data/progdoc.html armax: funcin que estima los parmetros del modelo ARMA(p,q).

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste: armabat: funcin para identicar la pareja (p,q) que produce el modelo con menor criterio de informacin de Akaike (AIC). Es una funcin escrita por H. Hurd. http://www.stat.unc.edu/faculty/hurd/stat185Data/progdoc.html armax: funcin que estima los parmetros del modelo ARMA(p,q). resid: funcin para calcular los residuos Zn del modelo.

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste: armabat: funcin para identicar la pareja (p,q) que produce el modelo con menor criterio de informacin de Akaike (AIC). Es una funcin escrita por H. Hurd. http://www.stat.unc.edu/faculty/hurd/stat185Data/progdoc.html armax: funcin que estima los parmetros del modelo ARMA(p,q). resid: funcin para calcular los residuos Zn del modelo. lbt: funcin para realizar la prueba de Ljung-Box para determinar si Zn es ruido blanco.

Funciones para identicacin: autocorr: calcula y graca la funcin de fac muestral R(k). parrcorr: calcula y graca la funcin de facp muestral R(k). Funciones para estimacin y ajuste: armabat: funcin para identicar la pareja (p,q) que produce el modelo con menor criterio de informacin de Akaike (AIC). Es una funcin escrita por H. Hurd. http://www.stat.unc.edu/faculty/hurd/stat185Data/progdoc.html armax: funcin que estima los parmetros del modelo ARMA(p,q). resid: funcin para calcular los residuos Zn del modelo. lbt: funcin para realizar la prueba de Ljung-Box para determinar si Zn es ruido blanco. compare: funcin para examinar la calidad de los pronsticos con el modelo ajustado con el n de determinar si la eleccin del modelo fu la correcta.
Ejemplo de uso
Para gracar la trayectoria del proceso, la FAC muestral, la FACP mustral y el Variograma se pueden usar las siguientes instrucciones.
figure(1) subplot(2,2,1), plot(x); ylabel(Xn) title(Trayectoria) [fac_y,m]=autocorr(x,[],2); subplot(2,2,2), autocorr(x,[],2) title(fac); [facp_y, mp] = parcorr(x,[],2); subplot(2,2,3), parcorr(x,[],2) title(facp); v = (fac_y(1)-fac_y)/(fac_y(1)-fac_y(2)); subplot(2,2,4), stem(m,v); grid title(Variograma)
Dentro del Editor Matlab
Ejemplo de Resultados: Media mvil

Caso MA(4): Xn = Zn 2.3730Zn1 + 2.4149Zn2 1.2312Zn3 + 0.2780Zn4 .
Trayectoria 20 15 10 1 0.8 0.6
fac muestral
Sample Autocorrelation
0 50 100 150 200 250 300
0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6
5 0 5 10 15 20
0.8 1 0 5 10 15 Lag 20 25 30
facp muestral 1 0.8 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 5 10 15 Lag 20 25 30 0 0 5 10
Variograma
Sample Partial Autocorrelations
0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
15
20
25
30
Ejemplo de Resultados: Autorregresivo

Caso AR(2): Xn = 0.9529Xn1 0.4699Xn2 + Zn .
Trayectoria 6 1
fac muestral
0 50 100 150 200 250 300
0.5
0.5
10
15 Lag
20
25
30
facp muestral 1 3.5 3
Variograma
2.5 0.5 2 1.5 0 1 0.5 0.5 0
10
15 Lag
20
25
30
10
15
20
25
30
Ejemplo de Resultados: Autorregresivo con media mvil

Caso ARMA(2,2): Xn = 1.4201Xn1 0.5917Xn2 + Zn 0.9529Zn1 + 0.4699Zn2 .
Trayectoria 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 200 250 300 0.5 0 5 10 1
fac muestral
0.5
15 Lag
20
25
30
facp muestral 1 3.5 3
Variograma
2.5 0.5 2 1.5 0 1 0.5 0.5 0
10
15 Lag
20
25
30
10
15
20
25
30
Ejemplo Programacin en Matlab

clear all; close all; x = importdata(kobe.dat); t = (1:size(x,1)); figure(1) subplot(2,2,1), plot(t,x); title(Trayectoria ) axis tight; armapq = armax(xt,[pbest qbest]); present(armapq) % parametros significativos armapq.ParameterVector armapq.CovarianceMatrix tcrit = armapq.ParameterVector./... sqrt(diag(armapq.CovarianceMatrix))
% ajuste xt = x -mean(x); % escoge p y q pvec = [0 1 2 3 4 5 6]; qvec = [0 1 2 3 4]; [mbest,minaic,pbest,qbest]=... armabat(xt,pvec,qvec);
Ejemplo : Datos terremoto de Kobe (Japn)

Caso AR(6,1):
x 10 4 2 0 2
Trayectoria
fac muestral
1000 2000 3000
1 0.5 0 0.5 1
10
facp muestral 1 0.5 0 0.5 1 5 15
20 Lag Variograma
30
10
10 Lag
20
30
10
20
30
Resultados: Datos terremoto de Kobe (Japn)

La identicacion arroja p=6, q = 1, es decir un ARMA(6,1), dado por
Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = C(q)e(t) A(q) = 1 - 2.544 (+-0.01427) 3.894 (+-0.03672) q-2 4.343 (+-0.05356) 3.415 (+-0.05353) 1.957 (+-0.03669) 0.725 (+-0.01425) q-1 + q-3 + q-4 q-5 + q-6
C(q) = 1 + 0.8835 (+-0.00764) q-1 Estimated using ARMAX from data set xt Loss function 522836 and FPE 525252
Referencias
Guerrero, V. M. (2003). Anlisis Estadstico de Series de Tiempo Econmicas. Thompson.

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Anlisis Estadstico de Procesos ARMA

Captulo 4 de las Notas de Clase

Norman Giraldo Gomez

Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral

Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral

Se dene un estimador de la funcin de autocorrelacin (k ) = R(k )/R(0) como el estadstico

Funcin de Autocorrelacin (FAC) Muestral

Se dene un estimador de la funcin de autocorrelacin (k ) = R(k )/R(0) como el estadstico

Propsito: utilizarlos como herramientas para identicacin

El variograma permite identicar cundo un proceso Xn es estacionario en covarianza.

Autocorrelacin Parcial (FACP)

Autocorrelacin Parcial (FACP)

Autocorrelacin Parcial (FACP)

Autocorrelacin Parcial (FACP)

Autocorrelacin Parcial Muestral

entonces la funcin de autocorrelacin parcial cumple (k ) = kk .

Autocorrelacin Parcial Muestral

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Programas para Anlisis. Pasos del Anlisis.

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Funciones Matlab para anlisis de series estacionarias

Dentro del Editor Matlab

Ejemplo de Resultados: Media mvil

Trayectoria 20 15 10 1 0.8 0.6

0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6

Sample Partial Autocorrelations

0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Ejemplo de Resultados: Autorregresivo

facp muestral 1 3.5 3

Sample Partial Autocorrelations

2.5 0.5 2 1.5 0 1 0.5 0.5 0

Ejemplo de Resultados: Autorregresivo con media mvil

Trayectoria 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 0 50 100 150 200 250 300 0.5 0 5 10 1

facp muestral 1 3.5 3

Sample Partial Autocorrelations

2.5 0.5 2 1.5 0 1 0.5 0.5 0

Ejemplo Programacin en Matlab

% ajuste xt = x -mean(x); % escoge p y q pvec = [0 1 2 3 4 5 6]; qvec = [0 1 2 3 4]; [mbest,minaic,pbest,qbest]=... armabat(xt,pvec,qvec);

Ejemplo : Datos terremoto de Kobe (Japn)

Sample Partial Autocorrelations

facp muestral 1 0.5 0 0.5 1 5 15

Resultados: Datos terremoto de Kobe (Japn)

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