Vous êtes sur la page 1sur 32

1

Equations aux derives partielles


Plan et avancement du cours.
Clotilde Fermanian
Annee 2008 2009
Master 1
i`ere
annee
Universite Paris 12 Val de Marne.
2
Bibliographie
[1] G. Allaire :
Analyse numerique et optimisation.
Les Editions de lEcole Polytechnque
[2] C. Zuily :
Elements de distributions et dequations aux derivees partielles.
Cours et probl`emes resolus
Sciences sup Editions Dunod.
[3] L. Schwartz :
Un mathematicien aux prises avec le si`ecle.
chez Odile Jacob
Il sagit de lautobiographie de Laurent Schwartz, linventeur des dis-
tributions. Pour une autre approche des distributions et de lana-
lyse...
Notations
(

0
() est lensemble des fonctions indeniment dierentiables `a
support compact inclus dans louvert .
(

c
() est lensemble des fonctions indeniment dierentiables `a
support inclus dans .
3
Introduction
Ce cours dequations aux derivees partielles se decoupe en trois
parties. Une premi`ere partie regroupe des chapitres o` u lon met en
place les techniques : les deux premiers chapitres sont consacres `a la
theorie des distributions et aux espaces de Sobolev dindice entiers.
Les chapitres 5 et 6 sur la transformee de Fourier et les espaces de
Sobolev dindice reel viendront ensuite sy ajouter ; ces deux cha-
pitres ont ete reportes apr`es le chapitre 5 dans la mesure o` u ils
netaient pas immediatement necessaires pour nos premiers objec-
tifs. La deuxi`eme partie du cours concerne la methode des elements
nis. Dans ce chapitre, les equations aux derivees partielles que
nous allons rencontrer seront des probl`emes stationnaires, cest-`a-
dire independants du temps. La derni`ere partie du cours concerne
des equations devolution qui decrivent levolution au cours du temps
dune quantite ; la problematique est alors de resoudre le probl`eme
de Cauchy, ` a savoir de trouver des conditions sur les donnees initiales
pour avoir existence et si possible unicite des solutions. Nous ferons
une courte analyse de quelques resultats de base sur des equations
classiques : ondes, chaleur, Schr odinger esentiellement.
Le but de ces notes est davoir un aper cu de ce qui sest fait
en cours et des resultats principaux. Nous ne redigerons pas les
demonstrations dans ce qui suit et renverrons frequemment aux ou-
vrages de la bibliographie dont nous conseillons vivement la lecture
aux etudiants.
4
Chapitre 1
Distributions
Le 3 premi`eres seances ont ete consacrees ` a la denition des dis-
tributions et ` a letude de certaines de leurs proprietes. On pourra
consulter les premiers chapitres de la reference [2] o` u lon trouvera
une presentation des notions abordees ainsi que des complements.
Dans ce qui suit, on donne un plan et un resume du cours. On ny
detaillera pas les proprietes enoncees et on se limite aux principaux
resultats.
1.1 Les distributions
Soit un ouvert de R
n
, une distribution T sur est une ap-
plication lineaire de (

0
() dans C telle que pour tout compact K
de , il existe une constante C
K
> 0 et un entier N
K
N tel que
(

0
(), [ < T, > [ C
K

||N
K
sup
xK
[

(x)[ . (1.1)
Une distribution est donc une forme lineaire continue sur (

0
pour
la topologie induite par les semi-normes qui apparaissent ` a droite
de linegalite ci-dessus.
Les distributions ont ete introduites par Laurent Schwartz qui notait
T() lensemble (

0
des fonctions (

` a support compact. On note


donc T

() lensemble des distributions puisque cest le dual de


T().
1.2 Ordre dune distribution
Si lentier N
K
de (1.1) est independant du compact K, alors on
dit que la distribution T est dordre nie N o` u N est la valeur
commune ` a tous les N
K
lorsque K decrit les compacts de .
5
6 CHAPITRE 1. DISTRIBUTIONS
Exemples fondamentaux :
1- Si f L
1
loc
(), la distribution T
f
denie par
(

0
(), < T
f
, >=
_
(x)f(x)dx
est une distribution dordre 0.
2- Soit x
0
, la distribution de Dirac en x
0
est denie par
(

0
(), <
x
0
, >= (x
0
).
Cest une distribution dordre 0.
Par ailleurs si pour N
d
on note
()
x
0
la distribution denie par
(

0
(), <
()
x
0
, >= (1)
||

x
(x
0
);
la distribution
()
x
0
est une distribution dordre [[.
3- La distribution valeur principale de
1
x
denie par
(

0
(), < vp
_
1
x
_
, >= lim
0
_
|x|
(x)
x
dx
est une distribution dordre 1.
4- Il existe des distributions qui ne sont pas dordre ni, par exemple
la distribution T denie par
(

0
(R), < T, >=

jN

(j)
(j).
1.3 Support dune distribution
On denit le support dune distribution comme lensemble veriant
lune des trois proprietes equivalentes suivantes :
(i) x
0
Supp(T) V
x
0
, (

0
(V
x
0
), < T, >,= 0.
(ii) x
0
/ Supp(T) V
x
0
(

0
(V
x
0
), < T, >= 0.
(iii) Supp(T) F T = 0 dans F
c
.
Proposition : Si Supp(T) Supp() = alors < T, >= 0.
On notera c

() lensemble des distributions ` a support compact.


Si T c

(), on peut denir < T, > pour toute fonction


(

() en posant < T, >=< T, > o` u (

0
() est telle que
= 1 sur Supp(T). Lensemble c

() est donc le dual de lensemble


c() = (

().
1.4. OP

ERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 7


1.4 Operations sur les distributions
1.4.1 Multiplication par une fonction (

Si T T

() et a (

(), on denit la distribution aT par


(

0
(), < aT, >=< T, a > .
1.4.2 Derivation des distributions
Si T T

() et j N, on denit la distribution
T
x
j
par
(

0
(), <
T
x
j
, >= < T,

x
j
> .
Application : Soit P un operateur dierentiel ` a coecients constants,
on appelle solution elementaire de P une distribution E telle que
PE =
0
.
1.4.3 Distribution image
Soit f un dieomorphisme de louvert
1
dans louvert
2
et
T T

(
2
). On rappelle la formule de changement de variable
_

1
u f(x)(x)dx =
_

2
u(y)
_
f
1
(y)
_
[detJ(f)(y)[
1
dy
o` u J(f) est le jacobien de f. On associe ` a la distribution T sur
2
une distribution sur
1
denie ` a partir de f par
(

0
(
1
), < T f, >=< T, >,
o` u est la fonction de (

0
(
2
) denie par
y
2
, (y) =
_
f
1
(y)
_

detJ(f
1
)(y)

.
1.4.4 Produit tensoriel de deux distributions
Soient
1
et
2
deux ouverts de R
n
1
et R
n
2
respectivement. Si

1
(

0
(
1
) et
2
(

0
(
2
), on denit la fonction
1

2

(

0
(
1

2
) par
(x
1
, x
2
)
1

2
, (
1

2
)(x
1
, x
2
) =
1
(x
1
)
2
(x
2
).
On peut demontrer que lespace vectoriel engendre par les elements
de (

0
(
1
) (

0
(
2
) est dense dans (

0
(
1

2
). Ce resultat de
densite permet de denir une distribution sur
1

2
en decrivant
8 CHAPITRE 1. DISTRIBUTIONS
son action sur les elements de (

0
(
1
) (

0
(
2
).
Soient maintenant T
1
T

(
1
) et T
2
T

(
2
), on denit une dis-
tribution T
1
T
2
sur
1

2
par

1
(

0
(
1
),
2
(

0
(
2
),
< T
1
T
2
,
1

2
>=< T
1
,
1
>< T
2
,
2
> .
1.4.5 Convolution
Soit T T

(R
n
) et S c

(R
n
), on denit la distribution T S
produit de convolution de T par S en posant
(

0
(R
n
), < T S, >=< T
y
S
z
, (y +z) >
o` u par la notation T
y
on signie que la distribution T agit sur la
variable y. Par exemple, si T = T
f
et S = T
g
o` u f et g sont deux
fonctions de L
1
loc
(R
n
), g ` a support compact, alors
(

0
(R
n
), < T
f
T
g
, >=
_
f(y)g(z)(y +z)dydz.
Application : Soit P un operateur dierentiel ` a coecients constants
possedant une solution elementaire E, alors si S c

(R
n
), il existe
T tel que PT = S : T = E S convient.
Chapitre 2
Espaces de Sobolev
Pour ce chapitre, on peut se referer au chapitre 4 de [1] ou au cha-
pitre 8 de [2]. On y trouvera en particulier les preuves des resultats
suivants qui ont ete vuess en cours.
2.1 Denition
Soit m N, on denit
H
m
() = u L
2
(),

u L
2
(), [[ m.
Cet espace muni du produit scalaire
(u, v)
m
=

||m
(

u,

v)
L
2
()
est un espace de Hilbert.
(

c
() est dense dans H
1
().
H
1
() est deni comme le dual de (

c
() pour la norme H
1
.
2.2 Inegalite de Poincare
Soit un ouvert borne de R
n
de diam`etre D(),
u H
1
0
(), |u|
L
2
()
2D() |u|
L
2
()
.
2.3 Traces
Soit un ouvert borne regulier (
1
, lapplication continue

0
: H
1
() (() L
2
() (()
v v
|
9
10 CHAPITRE 2. ESPACES DE SOBOLEV
se prolonge par continuite en une application continue de H
1
()
dans L
2
(), i.e. il existe une constante C > 0 telle que
v H
1
(), |v
|
|
L
2
()
2D() |v|
H
1
()
.
On a alors
H
1
0
() = u H
1
(),
0
(u) = 0.
2.4 Formule de Green
Soit un ouvert borne regulier de classe (
1
de R
n
et w H
1
()
alors pour tout i 1, , n,
_

w
x
i
dx =
_

w(x)N
i
(x) ds
o` u N
i
est la i-i`eme composante de la normale exterieure de .
Corollaire :
1- Si u, v H
1
(),
_

u(x)
v
x
i
d x =
_

v(x)
u
x
i
dx +
_

u(x)v(x)N
i
(x) ds.
2- Si u H
2
() et v H
1
(),
_

vu dx =
_

u v dx +
_

u
n
v ds.
2.5 Theor`eme de Rellich
Theor`eme : Soit un ouvert borne regulier, linjection de H
1
()
dans L
2
() est compacte.
Chapitre 3
Elements nis
Pour ce chapitre, on pourra lire les chapitres 3 et 6 de la reference
bibliographique [1]. On y trouvera les preuves vues en cours ainsi
que de nombreux complements. Lire en particulier lintroduction du
chapitre 6.
3.1 Fomulation variationnelle
On sinteresse au probl`eme suivant : soit un ouvert borne
regulier et f une fonction continue sur , trouver u telle que
_
u = f dans
u = 0 sur .
(3.1)
Proposition : Soit u (
2
() et
X = (
1
(), = 0 sur .
Alors, u est une solution de (3.1) si et seulement si u X et verie
v X,
_

u(x) v(x) dx =
_

f(x)v(x)dx. (3.2)
Le probl`eme (3.2) est appele formulation variationnelle ou for-
mulation faible du probl`eme aux limites (3.1).
Lidee est alors de resoudre (3.2) dans H
1
0
(). En eet H
1
0
() est
un espace de Hilbert et on peut donc utiliser le theor`eme de Lax-
Milgram qui donnera lexistence de solutions. Ce Theor`eme a ete vu
au Semestre 1 en cours danalyse fonctionnelle.
11
12 CHAPITRE 3. EL

EMENTS FINIS
Th or`eme de Lax-Milgram : Soit V un espace de Hilbert, L une
forme lineaire continue sur V et a(, ) une forme bilineaire continue
coercive sur V (i.e. il existe > 0 tel que a(v, v) |v|
2
pour tout
v H). Alors le probl`eme variationnel :
trouver u V tel que v V, a(u, v) = L(v) (3.3)
admet une unique solution. De plus, cette solution depend continue-
ment de la forme lineaire L.
Application : V = H
1
0
(), on verie alors aisement que
a(u, v) =
_

u(x) v(x) dx et L(v) =


_
f(x)v(x) dx
verient les hypoth`eses de Lax-Milgram. On peut donc resoudre (3.2)
dans H
1
0
() et la norme de la solution u est controlee par la norme
de L ` a savoir |f|
L
2
()
.
Dans le cas o` u a est symetrique, on peut caracteriser la solution u
obtenue par le theor`eme de Lax-Milgram en fonction de la quantite
J(v) =
1
2
a(v, v) L(v), v V
appelee energie de v.
Proposition : Sous les hypoth`eses du theor`eme de Lax-Milgram
et avec a symetrique, la solution u realise lunique minimum de J.
De plus, si J a un unique minimum u, alors le probl`eme variation-
nel (3.3) a une unique solution u.
3.2 Approximation interne generale
Lidee est de remplacer le probl`eme variationnel (3.3) par le
probl`eme (3.4) :
trouver u
h
V
h
tel que v
h
V
h
, a(u
h
, v
h
) = L(v
h
) (3.4)
o` u lespace de Hilbert V a ete remplace par un de ses sous espaces
vectoriels de dimension nie V
h
, le reel h est un param`etre. Lob-
jectif est ensuite de choisir V
h
convenablement pour que lorsque le
param`etre tend vers une certaine limite que lon prendra 0, la solu-
tion u
h
de (3.4) approche la solution u de (3.3). Nous allons discuter
les questions suivantes :
3.2. APPROXIMATION INTERNE G

EN

ERALE 13
Qua-t-on gagne en remplacant V par V
h
?
Comment estimer |u u
h
| ?
Comment faire pour que u
h
approche u?
3.2.1 Un probl`eme lineaire
Comme V
h
est un espace vectoriel de dimension nie N
h
, le
probl`eme (3.4) est en fait un syst`eme de N
h
equations ` a N
h
in-
connues. Il secrit
K
h
U
h
= b
h
o` u U
h
est linconnue, b
h
et U
h
sont des vecteurs de C
N
h
et K
h
est une
matrice N
h
N
h
appelee matrice de rigidite. On verie aisement
que lhypoth`ese de coercivite sur a implique que K
h
est inversible.
On est donc assure de pouvoir resoudre (3.4).
3.2.2 Lemme de Cea
Le lemme de Cea montre que la dierence entre u et u
h
est
controlee par la distance de u au sous-espace vectoriel V
h
.
Lemme de Cea : Si u (resp. u
h
) est une solution du probl`eme
variationnel (3.3) (resp. (3.4)), alors
|u u
h
|
M

Inf
v
h
V
h
|u v
h
|
o` u M est la constante de continuite de a et la constante de coer-
civite. Si de plus a est symetrique
|u u
h
|
_
M

Inf
v
h
V
h
|u v
h
|.
3.2.3 Approximation de la solution du probl`eme variatio-
nel
Dapr`es le lemme de Cea, pour que u
h
approche u, il sut de pou-
voir approcher nimporte quel element de V par un element de V
h
.
Il sut donc de disposer dun operateur r
h
appele operateur din-
terpolation, deni au moins sur une partie dense 1 de V et `a valeur
dans V
h
tel que
v 1, |v r
h
(v)|
h0
0.
Alors, la methode dapproximation variationnelle interne converge :
|u u
h
|
h0
0.
14 CHAPITRE 3. EL

EMENTS FINIS
Pour resumer : lespace V
h
doit satisfaire aux deux crit`eres suivants :
il faut avoir un operateur dinterpollation entre une partie dense
de V et V
h
.
il faut que la matrice de rigidite K
h
ne soit pas trop compliquee
pour que la resolution du syst`eme lineaire K
h
U
h
= b
h
ne soit
pas trop co uteuse.
3.3 Methode des elements nis
3.3.1 Principes generaux
Dans cette methode, on choisit des espaces dapproximation in-
terne V
h
associes aux espaces fonctionnels usuels V = H
1
0
() par
exemple. Ils sont bases sur un maillage du domaine , cest-` a-dire
sur un recouvrement de par des volumes elementaires simples
(triangles, tetra`edres, parallelepip`edes). Le param`etre h correspond
alors ` a la taille maximale des mailles de sorte que lorsque h tend
vers 0, V
h
approche de mieux en mieux V . Une base de V
h
sera
constituee de fonctions ` a support dans une ou quelques mailles de
sorte que la matrice K
h
aura la plupart de ses coecients nuls.
3.3.2 Elements nis P
1
On se place en dimension 1 et on prend =]0, 1[. Rappelons que
notre probl`eme mod`ele secrit
_
u

= f dans ]0, 1[
u(0) = u(1) = 0.
Par le theor`eme de Lax-Milgram, pour f L
2
(R
d
), il existe une
unique solution u dans H
1
0
(]0, 1[) que nous voulons approcher.
La donnee dun maillage de ]0, 1[ est la donnee dune subdivision
x
0
= 0 < x
1
< < x
n
< x
n+1
= 1.
Si les points sont equidistants
j 0, , n, x
j+1
x
j
= h,
le maillage est dit uniforme. Sur ce maillage uniforme, on consid`ere
lespace vectoriel V
h
des fonctions continues qui sont anes sur cha-
cun des intevalles [x
i
, x
i+1
] pour tout i 0, , n et son sous-
espace vectoriel V
(0)
h
des fonctions de V
h
sannulant en 0 et en 1.
3.3. M

ETHODE DES

EL

EMENTS FINIS 15
Les fonctions de V
h
et de V
(0)
h
se representent facilement `a laide de
fonctions de base tr`es simples. Soit (
0
(R) donnee par
(x) =
_
1 [x[ si [x[ 1,
0 sinon
et pour 0 j n + 1,

j
(x) =
_
x x
j
h
_
, x R.
On note
j
leurs restrictions ` a [0, 1].
Proposition : Lespace V
h
(resp. V
(0)
h
) est un sous-espace vectoriel
de dimension n+2 (resp. n) de H
1
(]0, 1[) (resp. H
1
0
(]0, 1[)). De plus
v
h
V
h
, v
h
=

0jn+1
v
h
(x
j
)
j
,
v
h
V
(0)
h
, v
h
=

1jn
v
h
(x
j
)
j
.
Pour demontrer cette proposition, on compare les deux fonctions sur
les intervalles [x
j
, x
j+1
] et on utilise que deux fonctions anes sont
egales si elles prennent la meme valeur en au moins deux points.
Mise en oeuvre de la methode : On verie aisement que la
matrice de rigidite K
h
est tridiagonale :
K
h
=
__
1
0

j
(x)

i
(x)dx
_
1i,jn
avec
_
1
0

j
(x)

i
(x)dx =
_
_
_
1/h si [j i[ = 1,
2/h si j = i,
0 si [j i[ > 1.
Le vecteur b
h
est donne par
b
h
=
__
1
f(x)
1
(x)dx, ,
_
1
0
f(x)
n
(x)dx
_
Il faut donc utiliser des methodes de calcul de valeur approchees
dintegrales pour determiner b
h
(methode du point milieu ou methode
des trap`ezes par exemple).
16 CHAPITRE 3. EL

EMENTS FINIS
Convergence et estimation derreur : Pour montrer la conver-
gence de la methode, il nous faut trouver un operateur dinter-
polation. Loperateur
r
h
: f
n+1

j=0
f(x
j
)
j
est nul sur V
h
. Il est bien deni sur les fonctions continues. De
plus, comme la dimension despace est 1, H
1
(]0, 1[) (
0
(]0, 1[) et
loperateur r
h
est donc bien deni sur H
1
(]0, 1[). Le lemme suivant
nous donne la convergence de la methode par le lemme de Cea.
Lemme dinterpolation : On a
v H
1
(]0, 1[), |v r
h
(v)|
H
1
h0
0
v H
2
(]0, 1[), |v r
h
(v)|
H
1 Ch|v

|
L
2.
3.3.3 Quelques notions sur les elements nis P
k
, k > 1

Elements nis P
2
: Lespace V
h
est constitue des fonctions conci-
dant avec un polyn ome de degre 2 sur chacun des intervalles [x
j
, x
j+1
],
0 j n + 1. Lespace V
(0)
h
est le sous-espace des elements de V
h
sannulant en 0 et 1. On parle alors delements nis de Lagrange
dordre 2 et lon peut faire le choix des fonctions m`eres :

j
(x) =
j
_
x x
j
h
_
pour 0 j n + 1 et

j+
1
2
=
_
x x
j+
1
2
h
_
pour 0 j n
o` u x
j+
1
2
=
x
j
+x
j+1
2
et o` u et sont denies par
(x) =
_
(1 [x[)(1 2[x[) si [x[ 1,
0 sinon,
(x) =
_
1 4x
2
si [x[
1
2
,
0 sinon.
On note
j
et
j
leurs restrictions ` a [0, 1]. Loperateur dinterpol-
lation est alors deni sur lensemble des fonctions (

` a support
compact dans [0, 1] qui est une partie dense de H
1
(]0, 1[) par
r
h
(f) =

0jn+1
f(x
j
)
j
(x) +

0jn
f(x
j+
1
2
)
j+
1
2
.
3.4. QUELQUES NOTIONS SUR LES

EL

EMENTS FINIS ENDIMENSIONDESPACE N 217

Elements nis P3 : L`a aussi, on peut prendre lespace V


h
constitue
des fonctions concidant avec un polynome de degre 3 sur chacun
des intervalles [x
j
, x
j+1
], 0 j n + 1 et le sous-espace V
(0)
h
des
elements de V
h
sannulant en 0 et 1. On parle alors delements nis de
Lagrange dordre 3. Mais on peut aussi demander aux fonctions de
V
h
detre (
1
, on parle alors delements nis de Hermite. Les fonctions
m`eres des elements nis dHermite sont et donnees par
(x) =
_
(1 [x[)
2
(1 + 2[x[) si [x[ 1,
0 sinon,
(x) =
_
x(1 [x[)
2
si [x[ 1,
0 sinon.
On denit alors
j
et
j
comme la restriction ` a [0, 1] des fonctions

j
(x) =
j
_
x x
j
h
_
et
j
=
_
x x
j
h
_
pour 0 j n+1
3.4 Quelques notions sur les elements nis en
dimension despace N 2
Le lecteur interesse est renvoye `a la section 6.3 de la reference [1].
18 CHAPITRE 3. EL

EMENTS FINIS
Chapitre 4

Equation des Ondes


Loperateur =

2
t
2

x
est appele operateur des ondes ou
dAlembertien. Lequation devolution associee
_
_
_
u = 0 dans T

(]0, +[R
3
)
u(0, .) = f,

t
u(t, 0) = g,
(4.1)
est une equation mod`ele pour letude physique des phenom`enes de
propagation dondes (lumi`ere, cordes vibrantes,...). On se reportera
au chapitre 9 de [2].
4.1 Solution elementaire de
4.1.1 Preliminaires
Dans ce paragraphe, on analyse la distribution denie pour t R
par
(

0
(R
3
), < T
t
, >=
t
4
_
S
2
(t) d
o` u S
2
designe la sph`ere unite de R
3
et d la mesure de Lebesque
sur S
2
.
Proposition :
1. T
t
est une distribution dordre 0 pour tout t R.
2. Supp(T
t
) x R
3
, [x[ = [t[.
3. T
t
(

(R, c

(R
3
)).
4. T
0
= 0,
_
d
dt
T
t
_
t=0
=
0
,
_
d
2
dt
2
T
t
_
t=0
= 0,
19
20 CHAPITRE 4.

EQUATION DES ONDES
5.
d
2
dt
2
T
t
T
t
=
d
3
dt
3
T
t

d
dt
T
t
= 0 dans T

(R
3
) pour tout t > 0.
4.1.2 Solution elementaire de
Theor`eme : La distribution E denie par
(

0
(R
t
R
3
x
), < E, >=
_
+
0
t
4
_
S
3
(t, t)d dt
verie E =
0
dans T

(R
t
R
3
x
).
Remarques : 1) < E, >=
_
+
0
< T
t
, (t, ) > dt
2) Supp(E) = (t, x) R
t
R
3
x
, t 0, [x[ = t.
4.2 Le probl`eme de Cauchy homog`ene
On etudie le probl`eme de Cauchy (4.1) avec des donnees initiales
f, g T

(R
3
).
Theor`eme : Le probl`eme (4.1) admet une solution u (

(R, T

(R
3
))
donnee par
u(t, ) = T
t
g +
t
T
t
f.
Remarques : 1) On peut demontrer que u est lunique solution
de (4.1) (cf. paragraphe 4.5).
2) Si f, g (

(R
3
), alors u (

(R
4
) (propriete de la convolution).
4.3 Proprietes de la solution
4.3.1 Dispersion
La propriete de dispersion concerne la propriete de decroissance
en grands temps.
Proposition : Si f, g (

0
(R
3
), alors t > 1, x R
3
,
[u(t, x)[
1
4t
_
_

1i3
|
x
i
g|
L
1
(R
3
)
+

1||2
|

f|
L
1
(R
3
)
_
_
.
4.4. LE PROBL
`
EME INHOMOG
`
ENE 21
4.3.2 Propagation `a vitesse nie, principe dHuyghens
Proposition (Propagation `a vitesse nie) : Soit f, g (

0
(R
3
) telles
que Supp(f) Supp(g) [x[ R alors pour tout t > 0
Supp(u(t, )) [x[ R +t.
Proposition (Principe dHuyghens) : Sous les memes hypoth`eses,
u = 0 dans t > R et [x[ < t R.
Proposition (Domaine dinuence) : La valeur de u en (t
0
, x
0
) ne
depend que de la valeur des donnees initiales f et g sur lintersection
de t = 0 et du c one retrograde de sommet t
0
, x
0
.
Faire un dessin!
4.3.3 Conservation de lenergie
Soit u la solution du theor`eme, on appelle energie de u la quan-
tite
E(t) =
_
_
[
t
u(t, x)[
2
+[
x
u(t, x)[
2
_
dx.
Proposition : Soit f, g (

0
(R
3
) et u la solution du theor`eme,
alors
t R, E(t) = |g|
2
L
2
(R
3
)
+|f|
2
L
2
(R
3
)
.
Corollaire : Si g L
2
(R
3
) et f H
1
(R
3
) alors u(t, ) H
1
(R
3
) et

t
u(t, ) L
2
(R
3
) pour tout t R.
4.4 Le probl`eme inhomog`ene
Soit F (

_
R
4
+
_
o` u
R
4
+
= (t, x) RR
3
, t 0.
La fonction F est alors une fonction de ]0, +[R
3
dans C et il
existe G (

(R
4
) telle que F(0, ) = G.
Theor`eme : Soit F (

_
R
4
+
_
, et f, g T

(R
3
), il existe une
unique solution u (

(R, T

(R
3
)) telle que
_
_
_
u = F dans T

(]0, +[R
3
)
u(0, .) = f,

t
u(t, 0) = g.
(4.2)
22 CHAPITRE 4.

EQUATION DES ONDES
4.5 Unicite des solutions
Theor`eme : Si u (

(R, T

(R
3
)) est solution de
u = 0, u(0, ) =
t
u(0, ) = 0
alors u = 0.
Ce theor`eme implique lunicite des solutions des probl`emes de
Cauchy que nous avons etudies.
Chapitre 5
La transformation de
Fourier
5.1 Rappels
On rappelle que si f L
1
(R
n
), on lui associe la fonction

f()
denie par
R
,

f() =
_
e
ix
f(x) dx.
La fonction

f est continue bornee, |

f|
L
|f|
L
1 et elle tend vers 0
` a linni.
De plus, si f (

0
(R
n
), on remarque que
N
n
,

f() = (i)
||

f() et

f() = i
||

f().
Il en resulte que

f (

(R
n
) et

f() ainsi que toutes ses derivees
tendent vers 0 lorsque tend vers +plus vite que nimporte quelle
puissance de .
5.2 Lespace o des fonctions `a decroisance ra-
pide
5.2.1 Denition et premi`eres proprietes
Denition : Soit f (

(R
n
), on dit que f est dans o(R
n
) (ou que
f est `a decroissance rapide) si
, N
n
, C
,
> 0, x R
n
,

x
f(x)

C
,
.
23
24 CHAPITRE 5. LA TRANSFORMATION DE FOURIER
Exemples : 1- Les fonctions (

` a support compact sont `a decroissance


rapide.
2- Pour tout z C avec 1e(z) > 0, la fonction x e
z|x|
2
est ` a
decroissance rapide.
On munit o(R
n
) des semi-normes p
,
denies pour , N
n
par
u o(R
n
), p
,
(u) = sup
xR
n

u(x)

.
On a alors les proprietes suivantes
1. Pour tout N
n
, les applications u x

u et u

u sont
continues.
2. (

0
(R
n
) est dense dans o(R
n
).
5.2.2 La transformation de Fourier dans o
Une fonction de o(R
n
) est une fonction de L
1
(R
n
), on peut donc
denir sa transformee de Fourier en posant
R
n
, T(f)() =
_
e
ix
f(x)dx.
Theor`eme : Lapplication
T : o(R
n
) o(R
n
)
f T(f)
est une bijection bicontinue de o(R
n
). De plus pour tout f o(R
n
),
x R
n
, T
1
(f)(x) = (2)
n
_
e
ix
f()d = (2)
n
T(f)(x).
La preuve de ce theor`eme utilise le calcul de lexemple suivant.
Exemple : Si f(x) = e
z|x|
2
pour z C avec Re(z) > 0, alors
T(f)() =
_

z
_
n
e

|x|
2
4z
.
Proprietes : Soit u, v o(R
n
),
1.
_
u(x)T(v)(x)dx =
_
T(u)(x)v(x)dx.
2.
_
u(x)v(x)dx = (2)
n
_
T(u)(x)T(v)(x)dx.
3. u v o(R
n
) et T(u v) = T(u) T(v).
4. T(uv) = (2)
n
T(u) T(v).
5. Pour 1 j n,
T(x
j
f)() =
1
i

j
T(f)() et T(
x
j
f) = i
j
T(f).
5.3. LESPACE o

DES DISTRIBUTIONS TEMP

ER

EES 25
5.3 Lespace o
/
des distributions temperees
5.3.1 Denition de o

Denition : On appelle o

(R
n
) lensemble des formes lineaires
continues sur o(R
n
).
On a donc : la forme lineaire T sur o(R
n
) est une distribution de
o

(R
n
) si et seulement si il existe n, k N et C
n,k
> 0 telle que
f o(R
n
), [< T, f >[ C
n,k
Sup
||n, ||k
[x

f[ .
Proprietes :
1. Lespace o

(R
n
) sinjecte continuement dans T

(R
n
) et contient
c

(R
n
), lespace des distributions `a support compact :
c

(R
n
) o

(R
n
) T

(R
n
).
2. Si f est une fonction ` a croissance lente, cest `a dire sil existe
k N tel que
N
n
, C

> 0, x R
n
, [

x
f(x)[ C

(1 +[x[)
k
,
alors la distribution T
f
, multiplication par f, est dans o

(R
n
).
3. Si T o

(R
n
) alors
x
j
T o

(R
n
) pour tout j 1, , n.
5.3.2 La transformee de Fourier dans o

Proposition : Soit T o

(R
n
), la forme lineaire T(T) appelee
transformation de Fourier de T et denie par
o(R
n
), < T(T), >=< T, T() > .
est une distribution de o

(R
n
).
De plus, lapplication de o

(R
n
) dans lui-meme T T(T) est un
isomorphisme bicontinu de bijection reciproque T T
1
(T) o` u
T
1
(T) est denie par
o(R
n
), < T
1
(T), >=< T, T
1
() > .
Exemples : 1- T(
0
) = 1 et T(1) = (2)
n

0
.
2- Si T
f
est la distribution multiplication par la fonction f
o(R
n
) , alors
T(T
f
) = T
F(f)
.
26 CHAPITRE 5. LA TRANSFORMATION DE FOURIER
3- Si T est la distribution multiplication par e
i|x|
2
o` u R

,
alors T(T) est la multiplication par la fonction
_

||
_
n
e
i
|x|
2
4
.
Proprietes : Pour tout j 1, , n, T
_
1
i

x
j
T
_
=
j
T(T) et
T(x
j
T) = i
x
j
T(T).
5.3.3 Transformee de Fourier des distributions `a support
compact
Proposition : Soit T c

(R
n
) alors la distribution T(T) est la
multiplication par la fonction ` a croissance lente < T
x
, e
ix
>.
Remarque : La fonction f : < T
x
, e
ix
> est bien denie car,
pour tout R
n
, la fonction x e
ix
est une fonction bornee de
(

(R
n
).
5.3.4 Transformee de Fourier et convolution
Proposition : Soit T c

(R
n
) et U o

(R
n
), alors T U o

(R
n
)
et
T(T U) = T(T)T(U).
Remarque : On remarque que la distribution T(T) est la multipli-
cation par une fonction ` a croissance lente, on peut donc multiplier
T(U) qui est un element de o

par cette fonction.


Chapitre 6
Espaces de Sobolev dindice
reel
Du fait des proprietes de la transformation de Fourier, on a la
caracterisation suivante des espaces H
m
(R
n
) pour m N : f
H
m
(R
n
) si et seulement si

f L
2
(R
d
) et N
n
, [[ m,

f L
2
(R
n
).
On va donc utiliser cette caracterisation pour denir des espaces de
Sobolev dindice reel.
6.1 Denition
Denition : Pour s R, on pose
H
s
(R
n
) = u o

(R
n
), u mesurable et (1 +[[
2
)
s
2
L
2
(R
n
).
On munit H
s
(R
n
) du produit scalaire
(u, v)
s
=
_
R
n
(1 +[[
2
)
s
u() v()d.
Proprietes :
Pour s
1
s
2
, H
s
1
(R
n
) sinjecte continuement dans H
s
2
(R
n
).
(H
s
(R
n
), | |
s
) est un espace de Hilbert.
Si k N et = R
n
, lespace H
k
() du chapitre 2 concide
avec lespace H
k
(R
n
) deni ci-dessus.
6.2 Densite des fonctions reguli`eres
Proposition : o(R
n
) et (

0
(R
n
) sont denses dans H
s
(R
n
).
27
28 CHAPITRE 6. ESPACES DE SOBOLEV DINDICE R

EEL
6.3 Operations sur H
s
Proposition :
Si o(R
n
) et u H
s
(R
n
) alors u H
s
(R
n
) et
|u|
s
(2)
n
2
|s|
2
__
(1 +[[
2
)
|s|
2
[

()[d
_
|u|
s
.
Si N
n
et u H
s
(R
n
) alors

u H
s||
(R
n
) et
|

u|
s||
|u|
s
.
La preuve du premier point de la Proposition repose sur lestimation
, R
n
, (1 +[[
2
)
s
2
|s|
(1 +[ [
2
)
|s|
(1 +[[
2
)
s
.
6.4 Structure locale des distributions
Theor`eme : Soit k N et s R tel que s >
n
2
+ k. Lespace
vectoriel H
s
(R
n
) est inclus avec injection continue dans lespace
vectoriel des fonctions u (
k
(R
n
) qui tendent vers 0 ainsi que
toutes leurs derivees.
Corollaire : Lintersection des H
s
(R
n
) pour s R est inclus
dans lespace vectoriel des fonctions indeniment derivables tendant
vers 0 ainsi que toutes leurs derivees.
6.5 Dualite
On remarque que si v H
s
(R
n
) et u H
s
(R
n
) alors la fonction
u() v()
est une fonction de L
1
(R
n
). En eet cette fonction est le produit
des deux fonctions de L
2
(R
n
)
(1 +[[
2
)
s
2
u() et (1 +[[
2
)

s
2
v().
On a donc,

_
u() v()d

|u|
s
|v|
s
.
Etant donnee v H
s
(R
n
), on peut donc construire une forme
lineaire continue sur H
s
(R
n
)
L
v
: H
s
(R
n
) C
u (2)
n
_
u() v()d.
6.5. DUALIT

E 29
Theor`eme : Lapplication
L : H
s
(R
n
) H
s
(R
n
)
v L
v
est lineaire bijective et bicontinue.
Elle permet didentier le dual de H
s
(R
n
) `a H
s
(R
n
).
30 CHAPITRE 6. ESPACES DE SOBOLEV DINDICE R

EEL
Chapitre 7
Lequation de Schrodinger
On sinteresse dans ce chapitre ` a loperateur de Schr odinger
P = i
t
+
x
et `a lequation devolution qui lui est associee
_
i
t
u
x
u = 0 dans T

(RR
n
),
u
t=0
= g(x).
(7.1)
7.1 Le Probl`eme de Cauchy
7.1.1 Donnees dans o(R
n
)
Theor`eme : Soit g o(R
n
), il existe une unique solution u
(

(R, o(R
n
)) veriant (7.1). De plus
u(t, x) = (2)
n
_
e
ixit||
2
g()d.
7.1.2 Donnees dans H
s
(R
n
)
Theor`eme : Soient s R et g H
s
(R
n
), il existe une unique
solution u (

(R, H
s
(R
n
)) veriant (7.1). De plus pour k N,

k
t
u (
0
(R, H
s2k
(R
n
)) et pour tout t R,
|u(t)|
s
= |g|
s
et |
k
t
u(t)|
s2k
|g|
s
.
31
32 CHAPITRE 7. L

EQUATION DE SCHR

ODINGER
7.2 Proprietes des solutions
7.2.1 Dispersion
Proposition : Si g o(R
n
) alors pour tout t ,= 0, la solution
de (7.1) secrit
u(t, x) = (4[t[)

n
2
e
in

4
sgn(t)
e
i
|x|
2
4t
T
_
e
i
||
2
4t
g
_
_

2t
_
.
Corollaire : Pour tout t ,= 0 et tout x R
n
[u(t, x)[ (4[t[)

n
2
|g|
L
1
(R
n
)
.
7.2.2 Vitesse innie de propagation
Proposition : Soit g L
2
(R
n
) et supposons
N
n
, x

g(x) L
2
(R
n
),
alors pour tout t ,= 0, u(t) (

(R
n
).
La regularite de la solution pour t ,= 0 ne depend pas de la regularite
de la donnee `a t = 0 mais de son comportement ` a linni : les
proprietes ` a linni reviennent instantanement ` a distance nie sous
forme de regularite. Cest pour cette raison que lon parle de vitesse
innie de propagation.