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Universit e Aix Marseille 1

Master de math ematiques


Analyse num erique
des equations aux d eriv ees partielles
Rapha` ele Herbin
13 d ecembre 2012
Table des mati` eres
Introduction 3
Lanalyse num erique des equations aux d eriv ees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Principales m ethodes de discr etisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Quelques exemples d equations aux d eriv ees partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Diff erences nies et volumes nis pour les probl` emes de diffusion convection r eaction stationnaires 6
1.1 Principe des deux m ethodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1 Cas de la dimension 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2 Cas de la dimension 2 ou 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.3 Questions danalyse num erique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Analyse de la m ethode des diff erences nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Sch ema volumes nis pour un probl` eme elliptique unidimensionnel . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Volumes nis pour la prise en compte de discontinuit es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5 Diff erences nies et volumes nis pour les probl` emes de diffusion 2D . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5.1 Diff erences nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5.2 Volumes nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.7 Suggestions pour les exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.8 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2 Probl` emes paraboliques : la discr etisation en temps 59
2.1 Le probl` eme continu, et la discr etisation espace-temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2 Discr etisation par Euler explicite en temps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2.1 Consistance du sch ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2.2 Stabilit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.2.3 Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.2.4 Exemple de non convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.2.5 Stabilit e au sens des erreurs darrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.2.6 Stabilit e au sens de Von Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.3 Sch ema implicite et sch ema de Crank-Nicolson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.1 Le -sch ema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3.2 Consistance et stabilit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.3.3 Convergence du sch ema dEuler implicite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.4 Cas de la Dimension 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.6 Suggestions pour les exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.7 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3 M ethodes variationnelles 98
3.1 Exemples de probl` emes variationnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.1 Le probl` eme de Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.1.2 Probl` eme de Dirichlet non homog` ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.1.3 Probl` eme avec conditions aux limites de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.1.4 Condition de Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.1.5 Formulation faible et formulation variationnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1
TABLE DES MATI
`
ERES TABLE DES MATI
`
ERES
3.2 M ethodes de Ritz et Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2.1 Principe g en eral de la m ethode de Ritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.2.2 M ethode de Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.2.3 M ethode de Petrov-Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.3 La m ethode des el ements nis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.3.1 Principe de la m ethode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.3.2 Construction du maillage, de lespace H
N
et de sa base
N
. . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
3.5 Suggestions pour les exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.6 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4 El ements nis de Lagrange 136
4.1 Espace dapproximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.1.1 Coh erence locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.1.2 Construction de H
N
et conformit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.2 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.2.1 El ement ni de Lagrange P1 sur triangle (d = 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.2.2 El ement ni triangulaire P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.2.3 El ements nis sur quadrangles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.3 Construction du syst` eme lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.3.1 Construction de H
N
et
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.3.2 Construction de / et ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.3.3 Calcul de a

et T

, matrices el ementaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


4.3.4 Calcul de a
1
et T
1
(contributions des ar etes de bord Fourier. . . . . . . . . . . . . . . 153
4.3.5 Prise en compte des noeuds li es dans le second membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.3.6 Stockage de la matrice / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.4 El ements nis isoparam etriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.5 Analyse derreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.5.1 Erreurs de discr etisation et dinterpolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
4.5.2 Erreur dinterpolation en dimension 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
4.5.3 Super convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.5.4 Traitement des singularit es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
4.7 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5 Probl` emes hyperboliques 179
5.1 Une equation de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
5.2 Cas lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5.3 Sch emas, cas lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.3.1 Sch ema explicite diff erences nies centr ees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.3.2 Sch ema diff erences nies d ecentr e amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
5.3.3 Sch ema volumes nis d ecentr e amont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
5.4 Cas non lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
5.5 Sch emas, cas non lin eaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5.7 Suggestions pour les exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
5.8 Corrig es des exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Bibliography
Analyse num erique des EDP, M1 2 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Introduction
Lanalyse num erique des equations aux d eriv ees partielles
Pour aborder le calcul num erique (` a laide dun outil informatique) des solutions dun probl` eme r eel, on passe
par les etapes suivantes :
1. Description qualitative des ph enom` enes physiques.
Cette etape, effectu ee par des sp ecialistes des ph enom` enes que lon veut quantier (ing enieurs, chimistes,
biologistes etc.....) consiste ` a r epertorier tous les m ecanismes qui entrent en jeu dans le probl` eme quon
etudie.
2. Mod elisation
Il sagit, ` a partir de la description qualitative pr ec edente, d ecrire un mod` ele math ematique. On supposera
ici que ce mod` ele am` ene ` a un syst` eme d equations aux d eriv ees partielles (EDP). Selon les hypoth` eses
effectu ees, la mod elisation peut aboutir ` a plusieurs mod` eles, plus ou moins complexes. Dans la plupart
des cas, on ne saura pas calculer une solution analytique, explicite, du mod` ele ; on devra faire appel ` a des
techniques de r esolution approch ee.
3. Analyse math ematique du mod` ele math ematique.
M eme si lon ne sait pas trouver une solution explicite du mod` ele, il est important den etudier les propri et es
math ematiques, dans la mesure du possible. Il est bon de se poser les questions suivantes :
- Le probl` eme est-il bien pos e ? cest-` a-dire yatil existence et unicit e de la solution ?
- Les propri et es physiques auxquelles on sattend sont elles satisfaites par les solutions du mod` ele math ematique ?
Si linconnue est une concentration, par exemple, peut-on prouver que la solution du mod` ele sens e la
repr esenter est toujours positive ?
- Y a-t-il continuit e de la solution par rapport aux donn ees ?
4. Discr etisation et r esolution num erique
Un probl` eme pos e sur un domaine continu (espace - temps) nest pas r esoluble tel quel par un ordinateur,
qui ne peut traiter quun nombre ni dinconnues. Pour se ramener ` a un probl` eme en dimension nie, on
discr etise lespace et/ou le temps. Si le probl` eme original est lin eaire on obtient un syst` eme lin eaire. Si le
probl` eme original est non lin eaire (par exemple sil sagit de la minimisation dune fonction) on aura un
syst` eme non lin eaire ` a r esoudre par une m ethode ad hoc (m ethode de Newton...)
5. Analyse num erique
IL sagit maintenant de lanalyse math ematique du sch ema num erique. En effet, une fois le probl` eme discret
obtenu, il est raisonnable de se demander si la solution de ce probl` eme est proche, et en quel sens, du
probl` eme continu. De m eme, si on doit mettre en oeuvre une m ethode it erative pour le traitement des non-
lin earit es, il faut etudier la convergence de la m ethode it erative propos ee.
6. Mise en oeuvre, programmation et analyse des r esultats
La partie mise en oeuvre est une grosse consommatrice de temps. Actuellement, de nombreux codes com-
merciaux existent, qui permettent en th eorie de r esoudre tous les probl` emes. Il faut cependant proc eder
` a une analyse critique des r esultats obtenus par ces codes, qui ne sont pas toujours compatibles avec les
propri et es physiques attendues...
3
CHAPITRE 0. INTRODUCTION
Les principales m ethodes de discr etisation
Les m ethodes de diff erences nies et volumes nis
On consid` ere un domaine physique IR
d
, o` u d est la dimension de lespace. Le principe des m ethodes de
diff erences nies (DF) consiste ` a se donner un certain nombre de points du domaine, quon notera (x
1
. . . x
N
)
(IR
d
)
N
. On approche lop erateur diff erentiel en espace en chacun des x
i
par des quotients diff erentiels. Il faut
alors discr etiser la d eriv ee en temps : on pourra par exemple consid erer un sch ema dEuler
1
explicite ou implicite
pour la discr etisation en temps.
Les m ethodes de volumes nis (VF) sont adapt ees aux equations de conservation et utilis ees en m ecanique des
uides depuis plusieurs d ecennies. Le principe consiste ` a d ecouper le domaine en des volumes de contr ole ;
on int` egre ensuite l equation de conservation sur les volumes de contr ole ; on approche alors les ux sur les bords
du volume de contr ole par exemple pas une technique de diff erences nies.
Les m ethodes variationnelles, m ethodes d el ements nis
On met le probl` eme d equations aux d eriv ees partielles sous la forme suivante, dite variationnelle :
_
a(u, v) = (f, v)
H
, v H,
u H,
o` u H est un espace de Hilbert
2
bien choisi (par exemple parce quil y a existence et unicit e de la solution dans
cet espace), (, )
H
le produit scalaire sur H et a une forme bilin eaire sur H. Dans un tel cadre fonctionnel, la
discr etisation consiste ` a remplacer H par un sous espace de dimension nie H
k
, construit par exemple ` a laide de
fonctions de base el ements nis quon introduira plus loin :
_
a(u
k
, v
k
) = (f, v
k
)
H
, v H
k
,
u
k
H
k
.
Les m ethodes spectrales
Lid ee de ces m ethodes est de chercher un solution approch ee sous forme dun d eveloppement sur une certaine
famille de fonctions. On peut par exemple ecrire la solution approch ee sous la forme : u =

n
i=1

i
(u)p
i
, o` u
les p
i
sont des fonction polynomiales. On choisit la base p
i
de mani` ere ` a ce que les d eriv ees de
i
et p
i
soient
faciles ` a calculer. Ces derni` eres m ethodes sont r eput ees co uteuses, mais pr ecises. Elles sont dailleurs plus souvent
utilis ees comme aide ` a la compr ehension des ph enom` enes physiques sur des probl` emes mod` eles que dans pour des
applications industrielles.
Quelques exemples d equations aux d eriv ees partielles
- L equation de Poisson : en trois dimension despace, elle s ecrit : divu = f, o` u div est lop erateur
divergence qui sapplique ` a une fonction vectorielle. Pour w : x = (x
1
, x
2
, x
3
) IR
3
w(x) =
w
1
(x
1
, x
2
, x
3
) IR
3
, divw =
1
w
1
+
2
w
2
+
3
w
3
, la notation
i
d esignant la d eriv ee partielle de par
rapport ` a x
i
, et le symbole nabla (parfois aussi appel e del) repr esente le gradient :
u =
_
_

1
u

2
u

3
u
_
_
.
1. Leonhard Paul Euler, n e le 15 avril 1707 ` a B ale et mort le 18 septembre 1783 ` a Saint-P etersbourg, est un math ematicien et physicien
suisse, qui passa la plus grande partie de sa vie en Russie et en Allemagne. Euler t dimportantes d ecouvertes dans des domaines aussi
vari es que le calcul innit esimal et la th eorie des graphes. Il introduisit egalement une grande partie de la terminologie et de la notation des
math ematiques modernes, en particulier pour lanalyse math ematique, comme pour la notion dune fonction math ematique[2]. Il est egalement
connu pour ses travaux en m ecanique, en dynamique des uides, en optique et en astronomie.
2. David Hilbert (1862 1943) est un tr` es grand math ematicien allemand du XXe si` ecle. Il est en particulier connu pour les 23 probl` emes
quil a enonc es comme d es aux math ematiciens. Certains de ces probl` emes sont ` a ce jour non r esolus.
Un espace de Hilbert H ou espace hilbertien est un espace vectoriel norm e complet dont la norme, not ee , d ecoule dun produit
scalaire(, )
H
: pour tout u H, u
2
H
= (u, u)
H
.
Analyse num erique des EDP, M1 4 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
CHAPITRE 0. INTRODUCTION
En une dimension, elle s ecrit ((u

= f. Le r eel est un un coefcient de diffusion, et le terme


u est un ux de diffusion. Il peut sagir de la diffusion dune esp` ece chimique, dans ce cas, est
le coefcient de diffusion (souvent not e D, en m
2
s
1
) de la loi de Fick qui donne le ux de diffusion J
(quantit e de mati` ere par unit e de surface et de temps) en fonction de la concentration u : :
J = u

en dimension 1,qui devient J = u en dimension sup erieure.


Il peut sagir dune diffusion thermique. Dans ce cas on parle plus souvent de conduction. Le coefcient
de diffusion est dans ce cas souvent not e , et on lappelle la conductivit e thermique (en Wm
1
K
1
). La
loi de Fourier (1807) donne la densit e de ux de chaleur j (en Wm
2
) en fonction de la temp erature u (en
Kelvin) :
j = u

en dimension 1,qui devient J = u en dimension sup erieure.


Dans le cas dune conduction electrique, le coefcient de diffusion est dans ce cas not e , et on lappelle la
conductivit e electrique (en Wm
1
K
1
). La loi dOhm donne la densit e de courant electrique j (en Wm
2
)
en fonction du potentiel electrique u :
j = u

en dimension 1,qui devient j = u en dimension sup erieure.


Avec un coefcient constant = 1, l equation de Poisson s ecrit en une dimension despace, : u

= f.
En deux dimensions despace, elle s ecrit : u = f. avec u =
2
xx
u +
2
yy
u, o` u
2
xx
u (resp.
2
yy
u )
d esigne la d eriv ee partielle seconde de u par rapport ` a x (respectivement y).
Dans le cas f = 0, on obtient l equation de Laplace u = 0.
- L equation de la chaleur : u
t
y = 0, o` u u
t
d esigne la d eriv ee partielle de u par rapport au temps t : la
fonction u est ici une fonction du temps et de lespace.
- L equation de transport. En une dimension despace, elle s ecrit : u
t
+cu
x
= 0, o` u c est un r eel (la vitesse de
transport) et u
x
d esigne la d eriv ee partielle de u par rapport ` a la variable despace x. Si on se donne comme
condition initiale u(x, 0) = u
0
(x), la solution de l equation au temps t est u(x, t) = u
0
(x ct) (ceci est
facile ` a v erier au moins dans le cas r egulier).
- L equation des ondes u
tt
u = 0.
Consid erons maintenant une equation aux d eriv ees partielles lin eaire, de degr e 2, de la forme :
Au
xx
+Bu
xy
+Cu
yy
= 0
Lappellation elliptique, parabolique ou hyperbolique dune equation aux d eriv ees partielles de cette forme
correspond ` a la nature de la conique d ecrite par l equation caract eristique correspondante, cest-` a-dire :
Ax
2
+Bxy +Cy
2
= 0.
Si B
2
4AC < 0, l equation est dite elliptique. Si B
2
4AC = 0, elle est parabolique, et si B
2
4AC > 0, elle
est hyperbolique. Veriez que l equation de Laplace est elliptique alors que l equation des ondes est hyperbolique.
Notons que tous les exemples que nous avons pr esent es sont des equations aux d eriv ees partielles lin eaires, c.` a.d.
des equations qui ne font pas intervenir que des termes lin eaires en u et ses d eriv ees. Bien sur, de nombreux
mod` eles comportent des equations non lin eaires : par exemple l equation hyperbolique non lin eaire de B urgers,
qui s ecrit :
u
t
+ (u
2
)
x
= 0, t IR+, x IR,
avec la condition initiale u(x, 0) = u
0
(x).. Une telle equation est dite hyperbolique non lin eaire. Les equations
hyperboliques non lin eaires sont discr etis ees de mani` ere usuelle par la m ethode des volumes nis. Les discr etisations
par el ements nis m` enent ` a des sch emas instables (cest` adire que les solutions discr` etes ne sont pas born ees,
ind ependamment des param` etres de discr etisation, par des normes naturelles. En g en eral elles ne v erient pas
non plus certaines propri et es qui sempblent naturelles du point de vue de lintuition physique. Ceci sera pr ecis e
dans la suite).
Analyse num erique des EDP, M1 5 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Chapitre 1
Diff erences nies et volumes nis pour les
probl` emes de diffusion stationnaires
1.1 Principe des deux m ethodes
1.1.1 Cas de la dimension 1
On consid` ere le probl` eme unidimensionnel
u

(x) = f(x), x ]0, 1[, (1.1)


u(0) = u(1) = 0, (1.2)
o` u f C([0, 1]). Les conditions aux limites (1.2) consid er ees ici sont dites de type Dirichlet
1
homog` ene (le terme
homog` ene d esigne les conditions nulles). Cette equation mod elise par exemple la diffusion de la chaleur dans un
barreau conducteur chauff e (terme source f) dont les deux extr emit es sont plong ees dans de la glace.
M ethode de diff erences nies.
On se donne une subdivision de [0, 1], cest ` a dire une suite de points (x
k
)
k=0,...,N+1
tels que x
0
= 0 < x
1
<
x
2
< . . . < x
N
< x
N+1
= 1.
x
x
i
x
i+1 x
0
= 0 x
1
x
N+1
= 1
x
i1
x
N
h
N+1/2
h
i+1/2
h
i1/2
h
1/2
FIGURE 1.1 Maillage diff erences nies en 1D
Pour i = 0, . . . , N, on note h
i+1/2
= x
i+1
x
i
et on d enit le pas du maillage par :
h = max
i=0,...,N
h
i+1/2
. (1.3)
Pour simplier lexpos e, on se limitera dans un premier temps ` a un pas constant :
h
i+1/2
= h i [0, N].
Le principe de la m ethode des diff erences nies consiste ` a ecrire l equation aux d eriv ees partielles (1.1) aux points
de discr etisation x
i
:
u

(x
i
) = f(x
i
), i = 1, . . . , N,
1. Johann Peter Gustav Dirichlet, math ematicien allemand, n e ` a D uren en 1805 et mort ` a G ottingen en 1859. Il a effectu e ses etudes
sup erieures ` a Paris o` u il a cotoy e les plus grands math ematiciens francais de l epoque, dont Legendre, Laplace, Poisson et Fourier. Il retourne
ensuite en 1825 en Allemagne o` u il travaille en particulier avec son ami Jacobi et avec Gauss, dont il reprendra en la chaire ` a lUniversit e de
G ottingen. Il eut entre autres comme el` eve Riemann et Kronecker (qui a donn e son nom au fameux symbole). Les travaux de Dirichlet ont
surtout port e sur les s eries de Fourier et larithm etique.
6
1.1. PRINCIPE DES DEUX M

ETHODES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


puis ` a approcher lop erateur diff erentiel (ici u

) par un quotient diff erentiel, de mani` ere ` a en d eduire un syst` eme


d equations en fonction dinconnues discr` etes sens ees repr esenter des approximations de u aux points de discr etisation.
Voici comment on proc` ede pour l equation de Poisson unidimensionnelle. Effectuons dabord un d eveloppement
de Taylor en x
i
, en supposant que u C
4
([0, 1]) :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +hu

(x
i
) +
h
2
2
u

(x
i
) +
h
3
6
u

(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
),
u(x
i1
) = u(x
i
) hu

(x
i
) +
h
2
2
u

(x
i
)
h
3
6
u

(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
),
avec
i
[x
i
, x
i+1
],
i
[x
i1
, x
i
]. En additionnant, on obtient :
u(x
i+1
) +u(x
i1
) = 2u(x
i
) +h
2
u

(x
i
) +O(h
2
)
Il semble donc raisonnable dapprocher la d eriv ee seconde u

(x
i
) par le quotient diff erentiel
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
.
Sous des hypoth` eses de r egularit e sur u, on peut montrer (voir lemme 1.13 page 15) que cette approximation est
dordre 2 au sens
R
i
= u

(x
i
) +
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
= O(h
2
).
On appelle erreur de consistance au point x
i
la quantit e R
i
. Lapproximation de u

(x
i
) par un quotient diff erentiel
sug` ere de consid erer les equations discr` etes suivantes :
2u
i
u
i1
u
i+1
h
2
= f(x
i
), i = 1, . . . , N.
dont les inconnues discr` etes sont les u
i
, i = 1, . . . , N. Notons que la premi` ere equation fait intervenir u
0
tandis
que la derni` ere fait intervenir u
N+1
. Ces valeurs ne sont pas ` a proprement parler des inconnues, puisquelles sont
donn ees par les conditions aux limites (1.2). On pose donc u
0
= 0 et u
N+1
= 0. Le syst` eme complet d equations
s ecrit donc
2u
i
u
i1
u
i+1
h
2
= f(x
i
), i = 1, . . . , N. (1.4a)
u
0
= 0; u
N+1
= 0. (1.4b)
Remarque 1.1 (Inconnues discr` etes et solution exacte) Attention ` a ne pas confondre u
i
et u(x
i
) : les equations
discr` etes (1.4) font intervenir les inconnues discr` etes u
i
, i = 1, . . . , N, et non pas les valeurs u(x
i
), i = 1, . . . , N
de la solution exacte. En g en eral, ces valeurs ne sont pas les m emes. SI la discr etisation a et e effectu ee correc-
tement (comme cest le cas ici, et comme nous le d emontrerons math ematiquement plus loin), la r esolution du
syst` eme discret nous permettra dobtenir des valeurs u
i
, i = 1, . . . , N des inconnues discr` etes qui seront des
bonnes approximations des valeurs u(x
i
), i = 1, . . . , N de la solution exacte que nous ne pouvons pas, dans le
cas g en eral, calculer explicitement.
M ethode des volumes nis.
On ne se donne plus des points mais des volumes de contr ole K
i
, i = 1, . . . , N, avec K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, et on
note h
i
= x
i+1/2
x
i1/2
. Pour chaque volume de contr ole K
i
, on se donne un point x
i
K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[.
On pourra consid erer par exemple (mais ce nest pas le seul point possible) : x
i
= 1/2
_
x
i+1/2
+x
i1/2
_
. On
x
x
i+1/2
x
i1/2
x
i3/2 x
3/2
x
1/2
= 0 x
1
x
i1
x
i
x
N
x
N1/2
x
N+1/2
= 1
h
1
K
1
h
i
K
i
K
i1
h
i1
h
N
K
N
FIGURE 1.2 Maillage volumes nis en 1D
Analyse num erique des EDP, M1 7 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.1. PRINCIPE DES DEUX M

ETHODES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


int` egre l equation u

= f sur K
i
:
_
x
i+1/2
x
i1/2
u

(x)dx =
_
x
i+1/2
x
i1/2
f(x)dx
et on pose f
i
=
1
hi
_
x
i+1/2
x
i1/2
f(x)dx. On obtient :
u

(x
i+1/2
) +u

(x
i1/2
) = h
i
f
i
, i = 1, . . . , N, (1.5)
Cette equation est un bilan de ux. La quantit e F
i+1/2
= u

(x
i+1/2
) est le ux de diffusion en x
i+1/2
. Pour la
premi` ere maille (i = 1), on obtient plus particuli` erement :
u

(x
3/2
) +u

(0) = h
1
f
1
, (1.6)
et pour la derni` ere (i = N), :
u

(1) +u

(x
N1/2
) = h
N
f
N
. (1.7)
On cherche donc a approcher les ux u

(x
i+1/2
) aux interfaces x
i+1/2
des mailles, et les ux u

(0) et u

(1) au
bord. Notons que lop erateur ` a approcher est ici dordre 1, alors quil etait dordre 2 en diff erences nies pour la
m eme equation.
On se donne une inconnue par maille (ou volume de contr ole i), quon note u
i
, et on esp` ere approcher ainsi la valeur
u(x
i
) (ou
1
hi
_
Ki
u). En supposant u sufsamment r eguli` ere, on peut effectuer deux d eveloppements de Taylor ` a
lordre 2 de u entre x
i+1
et x
i+1/2
et entre x
i
et x
i+1/2
; en soustrayant ces d eveloppements de Taylor lun de
lautre, on se rend compte quil est raisonnable (voir exercice 13 page 35) dapprocher le terme u

(x
i+1/2
) dans
l equation (1.5) par le quotient diff erentiel
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+1/2
,
au sens o` u lerreur de consistance sur les ux, d enie par :
R
i+1/2
= u

(x
i+1/2
)
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+1/2
est dordre 1 si u C
2
([0, 1], IR) (ceci est d emontr e plus loin, voir lemme 1.28 page 22). Le sch ema num erique
s ecrit donc :

u
i+1
u
i
h
i+1/2
+
u
i
u
i1
h
i1/2
= h
i
f
i
, i = 2, . . . , N 1. (1.8)
Pour la premi` ere et N-i` eme equations, on tient compte des conditions aux limites de Dirichlet homog` enes (1.2),
et on approche u

(0) dans l equation (1.6) (resp. u

(1)dans l equation (1.7)) par


u(x1)0
h
1/2
(resp.
0u(xN)
h
N+1/2
, ce qui
donne comme premi` ere et derni` ere equations du sch ema num erique :

u
2
u
1
h
3/2
+
u
1
h
1/2
= h
1
f
1
, (1.9)
u
N
h
N+1/2
+
u
N
u
N1
h
N1/2
= h
N
f
N
, (1.10)
L` a encore comme dans le cas des diff erences nies, attention : les equations discr` etes (1.8)-(1.10) font intervenir
les inconnues discr` etes u
i
, i = 1, . . . , N, et non pas les valeurs u(x
i
), i = 1, . . . , N de la solution exacte. En
g en eral, ces valeurs ne sont pas les m emes.
Autres conditions limites.
Conditions de Dirichlet non homog` enes Supposons que les conditions aux limites en 0 et en 1 soit maintenant
de type Dirichlet non homog` enes, c.` a.d. :
u(0) = a, u(1) = b, (1.11)
avec a et b pas forc ement nuls. Dans ce cas :
1. les equations discr` etes du sch ema aux diff erences nies (1.4) restent identiques, mais les valeurs u
0
et u
N+1
sont maintenant donn ees par : u
0
= a et u
N+1
= b ;
Analyse num erique des EDP, M1 8 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.1. PRINCIPE DES DEUX M

ETHODES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


2. les equations discr` etes du sch ema de volumes nis (1.8) associ es aux noeuds internes restent identiques,
mais les valeurs u

(0) et u

(1) sont maintenant approch es par


u(x1)a
h
1/2
(resp.
bu(xN)
h
N+1/2
, ce qui donne comme
premi` ere et derni` ere equations du sch ema num erique :

u
2
u
1
h
3/2
+
u
1
a
h
1/2
= h
1
f
1
, (1.12)

b u
N
h
N+1/2
+
u
N
u
N1
h
N1/2
= h
N
f
N
, (1.13)
Conditions de Neumann et Fourier On appelle condition de Neumann
2
une condition qui impose une valeur
de la d eriv ee, par exemple :
u

(0) = a. (1.14)
On appelle condition de Fourier
3
ou condition de Robin
4
une condition
5
qui impose une relation entre la valeur
de la d eriv ee et la valeur de la solution, par exemple,
u

(1) +u(1) = b, (1.15)


avec > 0. Cette condition est donc un m elange des conditions de Dirichlet et de Neumann, qui est souvent
utilis ee pour exprimer une condition de transfert (thermique par exemple) entre un milieu et lext erieur.
Enn, on dit que les conditions aux limites sont mixtes si elles sont de type diff erent sur des portions de fronti` ere du
domaine : on a des conditions mixtes dans le cas unidimensionnel si, par exemple, on a une condition de Dirichlet
en 0 et une condition de Neumann en 1.
Prenons par exemple le cas de conditions mixtes, en consid erant l equation (1.1) en x = 0 avec les conditions
(1.14) et (1.15) en x = 1. Voyons comment tenir compte de ces nouvelles conditions limites avec les m ethodes DF
et VF.
1. Sch ema aux diff erences nies Pour approcher la condition de Neumann en 0, on effectue un d eveloppement
de Taylor en 0 ` a lordre 1 :
u

(0) =
u(h) u(0)
h
1/2
+(h) = a.
Ceci sugg` ere l equation discr` ete suivante pour u
0
en ecrivant que :
u
1
u
0
h
1/2
= a c.` a.d. u
0
= u
1
ah
1/2
.
(Rappelons que dans le cas de la condition de Dirichlet homog` ene u(0) = 0, la valeur de u
0
etait simplement
prise comme u
0
= 0.)
De la m eme mani` ere, on ecrit un d eveloppement limit e pour la d eriv ee dans la condition de Fourier (1.15) :
u(1) u(1 h)
h
N+1/2
+(h) +u(1) = b,
ce qui sugg` ere lapproximation suivante :
u
N+1
u
N
h
N+1/2
+u
N+1
= b c.` a.d. u
N+1
=
u
N
+bh
N+1/2
1 +h
N+1/2
.
2. Karl Gottried Neumann est un math ematicien allemand, n e en 1832 ` a K onigsberg et mort 1925 ` a Leipzig. Il fut lun des pionniers de la
th eorie des equations int egrales. Il a laiss e son nom aux conditions aux limites que nous mentionnons ici.
3. Joseph Fourier est un math ematicien et physicien francais, n e en 1768 ` a Auxerre et mort en 1830 ` a Paris. Il est connu pour ses travaux sur
la d ecomposition de fonctions p eriodiques en s eries trigonom etriques convergentes appel ees s eries de Fourier et leur application au probl` eme
de la propagation de la chaleur. Il a particip e ` a la r evolution, a echapp e de peu ` a la guillotine, et a et e nomm e pr efet de lIs` ere par Napol eon.
Il a fait constuirer la route entre Grenoble et Briancon, et fond e en 1810 lUniversit e Royale de Grenoble, dont il fut le recteur. Luniversit e
scientique de Grenoble et lun des laboratoires de math ematiques de cette universit e portent son nom.
4. Victor Gustave Robin est un math ematicien francais n e en 1855 et mort en 1897 qui a travaill e en particulier en thermodynamique et sur
la th eorie du potentiel.
5. Voir pour plus de pr ecisions ` a ce sujet larticle The third boundary conditionwas it Robins ? par Karl Gustafson and Takehisa Abe,
paru en 1998 dans The Mathematical Intelligencer, Springer.
Analyse num erique des EDP, M1 9 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.1. PRINCIPE DES DEUX M

ETHODES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


2. Sch ema de volumes nis : La condition de Neumann est particuli` erement simple ` a prendre en compte,
puisque le sch ema de volumes nis fait intervenir lapproximation du le ux en 0, u

(0), dans l equation


(1.6), que lon discr etise donc par :
a +
u
1
u
2
h
3/2
= h
1
f
1
. (1.16)
On tient compte ensuite de la condition de Fourier (1.15) pour approcher le terme u

(1) dans l equation


(1.6) : on peut par exemple
6
approcher u

(1) par b u
N
ce qui nous donne comme N-i` eme equation
discr` ete :
F
N+1/2
F
N1/2
= h
N
f
N
avec F
N+1/2
= u
N
b et F
N1/2
=
u
N
u
N1
h
N1/2
(1.17)
1.1.2 Cas de la dimension 2 ou 3
On consid` ere maintenant le probl` eme de Laplace en dimension 2 ou 3, sur un ouvert born e de IR
d
, d = 2 ou 3,
avec conditions aux limites de Dirichlet homog` enes :
u = f, sur, (1.18a)
u(x) = 0, sur , (1.18b)
o` u f est une fonction de dans IR.
M ethode de diff erences nies.
Supposons (pour simplier) que le domaine soit un carr e (c.` a.d. d = 2, le cas rectangulaire se traite tout aussi
facilement). On se donne un pas de maillage constant h et des points x
i,j
= (ih, jh), i = 1, . . . , N, i = 1, . . . , N.
En effectuant les d eveloppements limit es de Taylor (comme au paragraphe 1.1.1 page 6) dans les deux directions
(voir exercice 19), on approche
2
i
u(x
i,j
) (resp.
2
j
u(x
i,j
)) par
2u(x
i,j
) u(x
i+1,j
) u(x
i1,j
)
h
2
(resp. par
2u(x
i,j
) u(x
i,j+1
) u(x
i,j1
)
h
2
).
Ce type dapproche est limit e ` a des g eom etries simples. Pour mailler des g eom etries compliqu es, on utilise souvent
des triangles (t etra` edres en dimension 3), auquel cas la m ethode des diff erences nies est plus difcile ` a g en eraliser,
car on ne peut pas approcher la d eriv ee seconde comme en maillages cart esiens.
M ethode de volumes nis.
On suppose maintenant que est un ouvert polygonal de IR
2
, et on se donne un maillage T de , c.` a.d., en gros,
un d ecoupage de en volumes de contr ole polyg onaux K. En int egrant l equation (1.18a) sur K, on obtient :
_
K
u dx =
_
K
f dx.
Par la formule de Stokes, on peut r e ecrire cette equation :

_
K
u(x).n
K
(x)d(x) =
_
K
f(x)dx,
o` u d(x) d esigne lint egrale par rapport ` a la mesure uni-dimensionnelle sur le bord de louvert , et o` u n
K
d esigne
le vecteur normal unitaire ` a K ext erieur ` a K. Comme K est polygonal, on peut d ecomposer K en ar etes qui
sont des segments de droite, et en appelant c
K
lensemble des ar etes de K (trois ar etes dans le cas dun triangle),
on a donc :

EK
_

u.n
K,
d(x) =
_
K
f(x)dx,
o` u n
K,
d esigne le vecteur normal unitaire ` a ext erieur ` a K (noter que ce vecteur est constant sur ). On cherche
donc maintenant ` a approcher la d eriv ee normale u.n
K,
de mani` ere consistante sur chaque ar ete . On se donne
6. Ce nest pas la seule possibilit e, voir exercice 12.
Analyse num erique des EDP, M1 10 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.1. PRINCIPE DES DEUX M

ETHODES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


des inconnues discr` etes not ees (u
K
)
KT
, qui, on lesp` ere vont sav erer etre des approximations de u(x
K
). Pour
une ar ete = K[L s eparant les volumes de contr ole K et L, il est tentant dapprocher la d eriv ee normale u.n
K,
par le quotient diff erentiel
u(x
L
) u(x
K
)
d
K,L
,
o` u d
K,L
est la distance entre les points x
K
et x
L
. Cependant, cette approximation ne pourra etre justi ee que si
la direction du vecteur d eni par les deux points x
K
et x
L
est la m eme que celle de la normale n
K,
, c.` a.d. si le
segment de droite x
K
x
L
est orthogonal ` a lar ete K[L. Pour un maillage triangulaire ` a angles strictement inf erieurs
` a /2, ceci est facile ` a obtenir en choisissant les points x
K
comme intersection des m ediatrices du triangle K
7
,
voir Figure 1.3.
dK,L
xK
K
L
xL
FIGURE 1.3 Exemple de volumes de contr ole pour la m ethode des volumes nis en deux dimensions despace
Supposons que cette hypoth` ese, dite dorthogonalit e du maillage, soit satisfaite ; on approche donc u.n
K
[

par
u(x
L
) u(x
K
)
d
K,L
et en notant [[ la longueur de lar ete , on approche :
_

u.n
K
d par F
K,
= [[
u
L
u
K
d
K,L
, pour tout c
K
et pour tout K T .
Le sch ema volumes nis s ecrit donc

EK
F
K,
= [K[f
K
, (1.19)
o` u [K[ est la mesure de K, et f
K
=
1
|K|
_
K
f(x)dx, et o` u les ux num eriques F
K,
sont d enis (en tenant compte
des conditions limites pour les ar etes du bord) par :
F
K,
=
_

_
[[
u
L
u
K
d
K,L
si = K[L,
[[
u
K
d
K,
si et c
K
,
(1.20)
o` u d
K,
est la distance entre le point x
K
et lar ete
Comparaison des m ethodes
Cette introduction aux diff erences nies et volumes nis nous permet de remarquer que les diff erences nies sont
particuli` erement bien adapt ees dans le cas de domaines rectangulaires ou parall` elepip ediques, pour lesquels on
7. On rappelle que les m ediatrices dun triangle se coupent en un point qui est le centre du cercle circonscrit au triangle, alors que les
m edianes se coupent au barycentre, qui est le centre du cercle inscrit dans le triangle ; ces deux points concident dans le cas dun triangle
equilat eral.
Analyse num erique des EDP, M1 11 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. ANALYSE DE LA M

ETHODE DES DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


peut facilement d enir des maillages structur es (cart esiens dans le cas pr esent) c.` a.d. dont on peut indexer les
mailles par un ordre (i, j) naturel.
Dans le cas de domaines plus complexes, on maille souvent ` a laide de triangles (ou t etra` edres) et dans ce cas la
m ethode des diff erences nies ne se g en eralise pas facilement. On a alors recours soit aux volumes nis, dont on
vient de donner le principe, soit aux el ements nis, que nous aborderons ult erieurement.
1.1.3 Questions danalyse num erique
Voici un certain nombre de questions, qui sont typiquement du domaine de lanalyse num erique, auxquelles nous
tenterons de r epondre dans la suite :
1. Le probl` eme quon a obtenu en dimension nie, (avec des inconnues localis ees aux noeuds du maillage dans
le cas de la m ethode des diff erences nies et dans les mailles dans le cas de la m ethode des volumes nis)
admet-il une (unique) solution ?
2. La solution du probl` eme discret satisfait-elle les propri et es physiques qui sont v eri ees par la solution du
mod` ele math ematique ?
3. La solution du probl` eme discret converge-t-elle vers la solution du probl` eme continu lorsque le pas du
maillage h tend vers 0 ? Dans le cas des diff erences nies en une dimension despace, le pas du maillage est
d eni par
h = sup
i=1,...,N
[x
i+1
x
i
[. (1.21)
Dans le cas des volumes nis en une dimension despace, il est d eni par :
h = sup
i=1,...,N
[x
i+1/2
x
i1/2
[. (1.22)
en deux dimensions despace, le pas h est d eni par
h = sup
KT
diam(K), avec diam(K) = sup
x,yK
d(x, y),
o` u T , le maillage, est lensemble des volumes de contr ole K. Notons que la r eponse ` a cette question nest
pas evidente a priori. La solution discr` ete peut converger vers la solution continue, elle peut aussi converger
mais vers autre chose que la solution du probl` eme continu, et enn elle peut ne pas converger du tout.
1.2 Analyse de la m ethode des diff erences nies
On cherche ` a discr etiser le probl` eme aux limites suivant :
_
u

(x) +c(x)u(x) = f(x), 0 < x < 1,


u(0) = u(1) = 0,
(1.23)
o` u c C([0, 1], IR
+
) et f C([0, 1], IR), qui peut mod eliser par exemple un ph enom` ene de diffusion - r eaction
dune esp` ece chimique. On se donne un pas du maillage constant h =
1
N+1
, et une subdivision de ]0, 1[, not ee
(x
k
)
k=0,...,N+1
, avec : x
0
= 0 < x
1
< x
2
< . . . < x
N
< x
N+1
= 1. Soit u
i
linconnue discr` ete associ ee au
noeud i (i = 1, . . . , N). On pose u
0
= u
N+1
= 0. On obtient les equations discr` etes en approchant u

(x
i
) par
quotient diff erentiel par d eveloppement de Taylor, comme on la vu au paragraphe 1.1.1 page 6. On obtient donc
le syst` eme suivant :
_
_
_
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N,
u
0
= u
N+1
= 0.
(1.24)
avec c
i
= c(x
i
) et f
i
= f(x
i
). On peut ecrire ces equations sous forme matricielle :
A
h
U
h
= b
h
, avec U
h
=
_
_
_
u
1
.
.
.
u
N
_
_
_, b
h
=
_
_
_
f
1
.
.
.
f
N
_
_
_, (1.25)
Analyse num erique des EDP, M1 12 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


et A
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 +c
1
h
2
1 0 . . . 0
1 2 +c
2
h
2
1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
.
.
. 1 2 +c
N1
h
2
1
0 . . . 0 1 2 +c
N
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
. (1.26)
Remarque 1.2 (Notations pour les vecteurs et matrices) Un vecteur u =
_
_
_
_
_
u
1
u
2
.
.
.
u
N
_
_
_
_
_
sera aussi not e, par souci de
simplicit e, u = (u
1
, u
2
, . . . u
N
) (ces deux egalit es signiant que les composantes de u dans la base canonique de
IR
N
sont u
1
, u
2
, . . . , u
N
. Attention toutefois ` a ne pas confondre cette notation avec u
t
=
_
u
1
u
2
. . . u
N
_
,
qui est une matrice 1N ; cest la matrice transpos ee de u vu comme une matrice N1. On peut ecrire le produit
scalaire de deux vecteurs u et v de IR
N
avec ces notations :
u v =
N

i=1
u
i
v
i
= u
t
v = v
t
u.
Les questions suivantes surgissent alors naturellement :
1. Le syst` eme (1.25) admet-il un unique solution ?
2. A-t-on convergence de U
h
vers u et en quel sens ?
Nous allons r epondre par lafrmative ` a ces deux questions. Commencons par la premi` ere.
Proposition 1.3 Soit c = (c
1
, . . . , c
N
) IR
N
tel que c
i
0 pour i = 1, . . . , N ; alors la matrice A
h
d enie par
(1.26) est sym etrique d enie positive, et donc inversible.
D emonstration : La matrice A
h
est evidemment sym etrique. Montrons quelle est d enie positive. Soit v =
(v
1
. . . v
N
), on pose v
0
= v
N+1
= 0. Calculons le produit scalaire A
h
v v = v
t
A
h
v. On a :
A
h
v v =
1
h
2
_
v
1
v
2
. . . v
N
_
_
_
_
_
_
_
2 +c
1
h
2
1 0
1
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1
0 1 2 +c
N
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
v
1
.
.
.
.
.
.
v
N
_
_
_
_
_
_
,
cest-` a -dire :
A
h
v v =
1
h
2
N

i=1
v
i
_
v
i1
+ (2 +c
i
h
2
)v
i
v
i+1
_
.
On a donc, par changement dindice :
A
h
v v =
1
h
2
_
_
N

i=1
(v
i1
v
i
) +
N

i=1
(2 +c
i
h
2
)v
2
i

N+1

j=2
v
j1
v
j
_
_
.
Et comme on a pos e v
0
= 0 et v
N+1
= 0, on peut ecrire :
A
h
v v =
1
h
2
N

i=1
(2 +c
i
h
2
)v
2
i
+
1
h
2
N

i=1
(2v
i
v
i1
),
soit encore :
A
h
v v =
N

i=1
c
i
v
2
i
+
1
h
2
N

i=1
(2v
i
v
i1
+v
2
i
+v
2
i1
) +v
2
N
.
On a donc nalement :
A
h
v v =
N

i=1
c
i
v
2
i
+
1
h
2
N+1

i=1
(v
i
v
i1
)
2
0, v = (v
1
, . . . , v
N
) IR
N
.
Analyse num erique des EDP, M1 13 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Si on suppose A
h
v v = 0, on a alors
N

i=1
c
i
h
2
v
2
i
= 0 et v
i
v
i1
= 0, i = 1, . . . , N + 1.
On a donc v
1
= v
2
= . . . = v
N
= v
0
= v
N+1
= 0. Remarquons que ces egalit es sont v eri ees m eme si les c
i
sont nuls. Ceci d emontre que la matrice A
h
est bien d enie.
Remarque 1.4 (Existence et unicit e de la solution) On a montr e ci-dessus que A
h
est sym etrique d enie posi-
tive, donc inversible, ce qui entrane lexistence et lunicit e de la solution de (1.25). On aurait pu aussi d emontrer
lexistence et lunicit e de la solution de (1.25) directement, en montrant que le noyau de (A
h
est r eduit ` a 0
(voir exercice 7 page 32). On rappelle quen dimension nie, toute application lin eaire injective ou surjective est
bijective.
Remarque 1.5 (Caract` ere d eni et conditions limites) Dans la d emonstration de la proposition 1.3, si c
i
> 0
pour tout i = 1, . . . , N le terme

N
i=1
c
i
h
2
v
2
i
= 0 permet de conclure que v
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N. Par
contre, si on na que c
i
0 (ou, bien m eme c
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N), on peut encore montrer que que
v
i
= 0, pour tout i = 1, . . . , N gr ace aux conditions aux limites de Dirichlet homog` enes (repr esent ees par le fait
quon pose v
0
= 0 et v
N+1
= 0 qui permet d ecrire alors les equations 1 et N sous la m eme forme que l equation
i) ; on a en effet v
i
= v
i1
, pour tout i = 1, . . . , N, et v
0
= 0. En particulier, la matrice de discr etisation de u

par diff erences nies avec conditions aux limites de Neumann homog` enes :
_
u

= f,
u

(0) = u

(1) = 0.
(1.27)
donne une matrice A
h
qui est sym etrique et positive, mais non d enie (voir exercice 15 page 35). De fait la solution
du probl` eme continu (1.27) nest pas unique, puisque les fonctions constantes sur [0, 1] sont solutions de (1.27).
Nous allons maintenant nous pr eoccuper de la question de la convergence.
D enition 1.6 (Matrices monotones) Soit A /
N
(IR), de coefcients a
i,j
, i = 1, . . . , N et j = 1, . . . , N. On
dit que A est positive (ou A 0) si a
i,j
0, i, j = 1, . . . , N. On dit que A est monotone (ou que A est une
IP-matrice) si A est inversible et A
1
0 ; voir ` a ce propos les exercices sur les IP-matrices et les M-marices du
polycopi e de L3, ` a ladresse http://www.cmi.univ-mrs.fr/

herbin/PUBLI/anamat.pdf.
Lavantage des sch emas ` a matrices monotones est de satisfaire la propri et e de conservation de la positivit e, qui
peut etre cruciale dans les applications physiques :
D enition 1.7 (Conservation de la positivit e) Soit A /
N
(IR), de coefcients a
i,j
, i = 1, . . . , N et j =
1, . . . , N ; on dit que A conserve la positivit e si Av 0 entrane v 0 (les in egalit es sentendent composante
par composante).
On a en effet la proposition suivante :
Proposition 1.8 (Monotonie et positivit e) Soit A /
N
(IR). Alors A conserve la positivit e si et seulement si A
est monotone.
D emonstration : Supposons dabord que A conserve la positivit e, et montrons que A inversible et que A
1
a des
coefcients 0. Si x est tel que Ax = 0, alors Ax 0 et donc, par hypoth` ese, x 0. Mais on a aussi Ax 0, soit
A(x) 0 et donc par hypoth` ese, x 0. On en d eduit x = 0, ce qui prouve que A est inversible. La conservation
de la positivit e donne alors que y 0 A
1
y 0. En prenant y = e
1
on obtient que la premi` ere colonne de
A
1
est positive, puis en prenant y = e
i
on obtient que la i-` eme colonne de A
1
est positive, pour i = 2, . . . , N.
Donc A
1
a tous ses coefcients positifs.
R eciproquement, supposons maintenant que A est inversible et que A
1
a des coefcients positifs. Soit x IR
N
tel que Ax = y 0, alors x = A
1
y 0. Donc A conserve la positivit e.
Remarque 1.9 (Principe du maximum) On appelle principe du maximum continu le fait que si f 0 alors
le minimum de la fonction u solution du probl` eme 1.23 est atteint sur les bords. Cette propri et e math ematique
correspond ` a lintuition physique quon peut avoir du ph enom` ene : si on chauffe un barreau tout en maintenant
ses deux extr emit es ` a une temp erature xe, la temp erature aux points int erieurs du barreau sera sup erieure ` a celle
des extr emit es. Il est donc souhaitable que la solution approch ee satisfasse la m eme propri et e (voir exercice 3 page
30 ` a ce sujet).
Analyse num erique des EDP, M1 14 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Lemme 1.10 Soit c = (c
1
, . . . , c
N
) IR
N
, et A
h
/
N
(IR) d enie par (1.26). Si c
i
0 pour tout i = 1, . . . , N,
alors A
h
est monotone.
D emonstration : On va montrer que si v IR
N
, A
h
v 0 alors v 0. On peut alors utiliser la proposition 1.8
pour conclure. Soit v = (v
1
, . . . , v
N
) IR
N
. Posons v
0
= v
N+1
= 0.. Supposons que A
h
v 0. On a donc

1
h
2
v
i1
+
_
2
h
2
+ c
i
_
v
i

1
h
2
v
i+1
0, i = 1, . . . , N (1.28)
Soit
p = min
_
i 1, . . . , N; v
p
= min
j=1,...,N
v
j
_
.
Supposons que min
j=1,...,N
v
j
< 0. On a alors p 1 et :
1
h
2
(v
p
v
p1
) + c
p
v
p
+
1
h
2
(v
p
v
p1
) 0.
On en d eduit que
2
h
2
c
p
v
p

1
h
2
(v
p1
v
p
) +
1
h
2
(v
p+1
v
p
) 0.
Si c
p
> 0, on a donc v
p
0, et donc v
i
0, i = 1, . . . , N. Si c
p
= 0, on doit alors avoir v
p1
= v
p
= v
p+1
ce
qui est impossible car p est le plus petit indice j tel que v
j
= min
i=1,...,N
v
i
. Donc dans ce cas le minimumne peut
pas etre atteint pour j = p > 1. On a ainsi nalement montr e que min
i{1,...,N}
v
i
0, on a donc v 0.
D enition 1.11 (Erreur de consistance) On appelle erreur de consistance la quantit e obtenue en remplacant
linconnue par la solution exacte dans le sch ema num erique. Dans le cas du sch ema (1.24), lerreur de consistance
au point x
i
est donc d enie par :
R
i
=
1
h
2
(2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)) +c(x
i
)u(x
i
) f(x
i
). (1.29)
Lerreur de consistance R
i
est donc lerreur quon commet en remplacant lop erateur u

par le quotient diff erentiel


1
h
2
(2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)).
Cette erreur peut etre evalu ee si u est sufsamment r eguli` ere, en effectuant des d eveloppements de Taylor.
D enition 1.12 (Ordre du sch ema) On dit quun sch ema de discr etisation ` a N points de discr etisation est dordre
p sil existe C IR, ne d ependant que de la solution exacte, tel que lerreur de consistance satisfait :
max
i=1,...,N
(R
i
) Ch
p
,
o` u h est le le pas du maillage d eni par (1.3) (c. ` a.d. le maximum des ecarts x
i+1
x
i
). On dit quun sch ema de
discr etisation est consistant si
max
i=1,...N
(R
i
) 0 lorsque h 0,
o` u N est le nombre de points de discr etisation.
Lemme 1.13 Si la solution de (1.23) v erie u C
4
([0, 1]), alors le sch ema (1.24) est consistant dordre 2, et on
a plus precis ement :
[R
i
[
h
2
12
sup
[0,1]
[u
(4)
[, i = 1, . . . , N. (1.30)
D emonstration : Par d eveloppement de Taylor, on a :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +hu

(x
i
) +
h
2
2
u

(x
i
) +
h
3
6
u

(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
)
u(x
i1
) = u(x
i
) hu

(x
i
) +
h
2
2
u

(x
i
)
h
3
6
u

(x
i
) +
h
4
24
u
(4)
(
i
)
Analyse num erique des EDP, M1 15 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


En additionnant ces deux egalit es, on obtient que :
1
h
2
(u(x
i+1
) +u(x
i
) 2u(x
i
)) = u

(x
i
) +
h
2
24
(u
(4)
(
i
) +u
(4)
(
i
)),
ce qui entrane que :
[R
i
[
h
2
12
sup
[0,1]
[u
(4)
[. (1.31)
Remarque 1.14 (Sur lerreur de consistance)
1. Si on note

U
h
: (u(x
i
))
i=1...N
le vecteur dont les composantes sont les valeurs exactes de la solution de
(1.23), et U
h
= (u
1
. . . u
N
) la solution de (1.24), on a :
R = A
h
(U
h


U
h
), (1.32)
o` u R IR
N
est le vecteur de composantes R
i
, i = 1, . . . , N, erreur de consistance en x
i
d enie en (1.29).
2. On peut remarquer que si u
(4)
= 0, les d eveloppements de Taylor effectu es ci-dessus se r esument ` a :
u

(x
i
) =
2u(x
i
) u(x
i1
) u(x
i+1
)
h
2
,
et on a donc R
i
= 0, pour tout i = 1, . . . , N, et donc u
i
= u(x
i
), pour tout i = 1 . . . N. Dans ce cas
(rare !), le sch ema de discr etisation donne la valeur exacte de la solution en x
i
, pour tout i = 1, . . . , N.
Cette remarque est bien utile lors de la phase de validation de m ethodes num eriques et/ou programmes
informatiques pour la r esolution de l equation (1.23). En effet, si on choisit f telle que la solution soit un
polyn ome de degr e inf erieur ou egal ` a 3, alors on doit avoir une erreur entre solution exacte et approch ee
inf erieure ` a lerreur machine.
La preuve de convergence du sch ema utilise la notion de consistance, ainsi quune notion de stabilit e, que nous
introduisons maintenant :
Proposition 1.15 On dit que le sch ema (1.24) est stable, au sens o` u la norme innie de la solution approch ee est
born ee par un nombre ne d ependant que de f. Plus pr ecis ement, la matrice de discr etisation A
h
satisfait :
|A
1
h
|


1
8
. (1.33)
in egalit e qui peut aussi s ecrire comme une estimation sur les solutions du syst` eme (1.25) :
|U
h
|


1
8
|f|

. (1.34)
D emonstration : On rappelle que par d enition, si M /
N
(IR),
|M|

= sup
vIR
N
v=0
|M|

|v|

, avec |v|

= sup
i=1,...,N
[v
i
[.
Pour montrer que |A
1
h
|


1
8
, on d ecompose la matrice A
h
sous la forme A
h
= A
0h
+ diag(c
i
) o` u A
0h
est la
matrice de discr etisation de lop erateur u

avec conditions aux limites de Dirichlet homog` enes, et


A
0h
=
_

_
2
h
2

1
h
2
0

1
h
2
.
.
.
.
.
.
1
h
2
0
1
h
2
2
h
2
_

_
(1.35)
Analyse num erique des EDP, M1 16 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.2. DIFF

ERENCES FINIES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


et diag(c
i
) d esigne la matrice diagonale de coefcients diagonaux c
i
. Les matrices A
0h
et A
h
sont inversibles, et
on a :
A
1
0h
A
1
h
= A
1
0h
A
h
A
1
h
A
1
0h
A
0h
A
1
h
= A
1
0h
(A
h
A
0h
)A
1
h
.
Comme diag(c
i
) 0, on a A
h
A
0h
, et comme A
0h
et A
h
sont monotones, on en d eduit que :
0 A
1
h
A
1
0h
, (composante par composante).
On peut maintenant remarquer que si B /
N
(IR), et si B 0 (c.` a.d. B
ij
0 pour tout i et j), on a
|B|

= sup
vIR
N
v=1
sup
i=1,...,N
[(Bv)
i
[ = sup
vIR
N
v=1
sup
i=1,...,N

j=1
B
ij
v
j

|B|

= sup
i=1,...,N
N

j=1
B
ij
.
On a donc |A
1
h
| = sup
i=1,...,N

N
j=1
(A
1
h
)
ij
sup
i=1,...,N

N
j=1
(A
1
0h
)
ij
car A
1
h
A
1
0h
; do` u on d eduit
que |A
1
h
|

|A
1
0h
|

. Il ne reste plus qu` a estimer |A


1
0h
|

. Comme A
1
0h
0, on a
|A
1
0h
|

= |A
1
0h
e|

avec e = (1, . . . , 1).


Soit d = A
1
0h
e IR
N
. On veut calculer |d|

, o` u d v erie A
0h
d = e. Or le syst` eme lin eaire A
0h
d = e nest autre
que la discr etisation par diff erences nies du probl` eme
_
u

= 1
u(0) = u(1) = 0
, (1.36)
dont la solution exacte est :
u
0
(x) =
x(1 x)
2
,
qui v erie u
(4)
0
(x) = 0. On en conclut, par la remarque 1.14, que
u
0
(x
i
) = d
i
, i = 1 . . . N.
Donc |d|

= sup
i=1,N
ih(ih 1)
2
o` u h =
1
N + 1
est le pas de discr etisation. Ceci entrane que
|d|

sup
[0,1]

x(x 1)
2

=
1
8
, et donc que |A
1
h
|


1
8
.
Remarque 1.16 (Sur la stabilit e) Noter que lin egalit e (1.34) donne une estimation sur les solutions approch ees
ind ependantes du pas de maillage. Cest ce type destimation quon recherchera par la suite pour la discr etisation
dautres probl` emes comme garant de la stabilit e dun sch ema num erique.
D enition 1.17 (Erreur de discr etisation) On appelle erreur de discr etisation en x
i
, la diff erence entre la solu-
tion exacte en x
i
et la i-` eme composante de la solution donn ee par le sch ema num erique
e
i
= u(x
i
) u
i
, i = 1, . . . , N. (1.37)
Th eor` eme 1.18 Soit u la solution exacte de
_
u

+cu = f,
u(0) = u(1) = 0.
On suppose u C
4
([0, 1]). Soit u
h
la solution de (1.24). Alors lerreur de discr etisation d enie par (1.37) satisfait
max
i=1,...,N
[e
i
[
1
96
|u
(4)
|

h
2
.
Le sch ema est donc convergent dordre 2.
Analyse num erique des EDP, M1 17 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. SCH

EMA VOLUMES FINIS POUR UN PROBL


`
EME ELLIPTIQUE UNIDIMENSIONNEL CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
D emonstration : Soit U
h
= (U
1
, . . . , U
n
) et

U
h
= (u(x
1
), . . . , u(x
N
)), on cherche ` a majorer |

U
h
U
h
|

. On
a A(

U
h
U
h
) = R o` u R est lerreur de consistance (voir remarque 1.14). On a donc
|

U
h
U
h
|

|A
1
h
|

|R|


1
8

1
12
|u
(4)
|

=
1
96
|u
(4)
|

Remarque 1.19 (Sur la convergence) On peut remarquer que la preuve de la convergence sappuie sur la sta-
bilit e (elle-m eme d eduite de la conservation de la positivit e) et sur la consistance. Dans certains livres danalyse
num erique, vous trouverez la formule : stabilit e + consistance =convergence. Il faut toutefois prendre garde
au fait que ces notions de stabilit e et consistance peuvent etre variables dun type de m ethode ` a un autre (comme
nous le verrons en etudiant la m ethode des volumes nis, par exemple).
Remarque 1.20 (Contr ole des erreurs darrondi) On cherche ` a calculer la solution approch ee de u

= f. Le
second membre f est donc une donn ee du probl` eme. Supposons que des erreurs soient commises sur cette donn ee
(par exemple des erreurs darrondi, ou des erreurs de mesure). On obtient alors un nouveau syst` eme, qui s ecrit
A
h

U
h
= b
h
+
h
, o` u
h
repr esente la discr etisation des erreurs commises sur le second membre. Si on r esout
A
h

U
h
= b
h
+
h
au lieu de A
h
U
h
= b
h
, lerreur commise sur la solution du syst` eme s ecrit
E
h
=

U
h
U
h
= A
1
h

h
.
On en d eduit que
|E
h
|


1
8
|
h
|

.
On a donc une borne derreur sur lerreur quon obtient sur la solution du syst` eme par rapport ` a lerreur commise
sur le second membre. Le probl` eme des erreurs relatives est beaucoup plus subtil, voir ` a ce propos lexercice 7 sur
le conditionnement efcace.
1.3 Analyse du sch ema volumes nis
On va etudier la discr etisation par volumes nis du probl` eme (1.1)(1.2), quon rappelle ici :
u

= f, x ]0, 1[ (1.1)
u(0) = u(1) = 0. (1.2)
D enition 1.21 (Maillage volumes nis) On appelle maillage volumes nis de lintervalle [0, 1], un ensemble de
N mailles (K
i
)
i=1,...,N
, telles que K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, avec x
1/2
= 0 < x3
2
< x
i1/2
< x
i+1/2
< . . . <
x
N+1/2
= 1, et on note h
i
= x
i+1/2
x
i1/2
. On se donne egalement N points (x
i
)
i=1,...,N
situ es dans les
mailles K
i
. On a donc :
0 = x
1/2
< x
1
< x3
2
< . . . < x
i1/2
< x
i
< x
i+1/2
< . . . < x
N+1/2
= 1.
On notera h
i+1/2
= x
i+1
x
i
, et h = max
i=1,...,N
h
i
, et pour des questions de notations, on posera egalement
x
0
= 0 et x
N+1
= 1.
On rappelle que pour obtenir un sch ema volumes nis, on part de la forme int egrale (bilan des ux) obtenue en
int egrant l equation (1.1) sur K
i
=]x
i+1/2
, x
i1/2
[ :
u

(x
i
+ 1/2) +u

(x
i
1/2) =
_
Ki
f(x)dx. (1.38)
On pose : f
i
=
1
hi
_
ki
f(x)dx, et on introduit les inconnues discr` etes (u
i
)
i=1...N
(une par maille) et les equations
discr` etes du sch ema num erique :
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N, (1.39)
o` u F
i+1/2
est le ux num erique en x
i+1/2
qui devrait etre une approximation raisonnable de u

(x
i+1/2
). On
pose alors :
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
, i = 1, . . . , N,
Analyse num erique des EDP, M1 18 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. VOLUMES FINIS, DIFFUSION 1D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
F
1/2
=
u
1
h
1/2
, F
N+1/2
=
u
N
h
N+1/2
,
pour tenir compte des conditions aux limites de Dirichlet homog` enes u(0) = u(1) = 0. On peut aussi ecrire :
F
i+1/2
=
u
i+1
u
i
h
i+1/2
, i = 0, . . . , N, (1.40)
en posant u
0
= u
N+1
= 0. (1.41)
On peut ecrire le syst` eme lin eaire obtenu sur (u
1
, . . . , u
N
) sous la forme
A
h
U
h
= b
h
, (1.42)
avec
(A
h
U
h
)
i
=
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u
i+1
u
i
) +
1
h
i1/2
(u
i
u
i1
)
_
et (b
h
)
i
= f
i
.
Remarque 1.22 (Non consistance au sens des diff erences nies)
Lapproximation de u

(x
i
) par
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u(x
i+1
) u(x
i
)) +
1
h
i1/2
(u(x
i
) u(x
i1
)
_
nest pas consistante dans le cas g en eral : voir exercice 11 page 35.
On peut montrer que les deux sch emas diff erences nies et volumes sont identiques au bord pr` es dans le cas
dun maillage uniforme lorsque x
i
est suppos e etre le centre de la maille : voir exercice 1 page 30.
On va d emontrer ici quil existe une unique solution (u
1
, . . . u
N
) au sch ema (1.39)(1.41), et que cette solution
converge, en un certain sens, vers la solution de probl` eme continu (1.1)(1.2) lorsque le pas du maillage tend vers
0.
Proposition 1.23 (Existence de la solution du sch ema volumes nis) Soit f C([0, 1]) et u C
2
([0, 1]) solu-
tion du probl` eme (1.1)(1.2). Soit (K
i
)
i=1,...N
le maillage par la d enition 1.21 page 18. Alors il existe une unique
solution u
h
= (u
1
, . . . , u
N
) de (1.39)(1.41).
D emonstration : Ce r esultat se d eduit facilement de la proposition suivante, qui donne la stabilit e du sh ema, c.` a.d.
une estimation a priori sur les solutions approch ees. Si f
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N, la proposition 1.25 nous
donne que |D
T
u
T
| = 0, o` u D
T
u
T
est la d eriv ee discr` ete d enie ci-apr` es, et donc u
i
u
i1
= 0 pour tout
i = 1 . . . N ; mais comme u
0
= 0, on en d eduit que u
i
= 0 pour tout i = 1 . . . N. Ceci d emontre lunicit e
de (u
i
)
i=1...N
solution de (1.39)(1.41), et donc son existence, puisque le syst` eme (1.39)(1.41) est un syst` eme
lin eaire carr e dordre N. (On rappelle quune matrice carr ee dordre N est inversible si et seulement si son noyau
est r eduit ` a 0).
Nous allons maintenant prouver la stabilit e, sous forme dune estimation dite a priori, car on effectue une majo-
ration sur une fonction dont on na pas forc ement prouv e lexistence : on etablit lestimation a priori en premier
et on en d eduit lexistence.
Pour d emontrer cette propri et e, on commence par introduire une d eriv ee discr` ete des fonctions constantes par
mailles, qui nous servira dans la suite des d emonstrations.
D enition 1.24 (D eriv ee discr` ete) On consid` ere le maillage (K
i
)
i=1,...N
de la d enition 1.21 page 18. Soit v
une fonction constante par mailles sur les mailles K
i
, qui repr esente une approximation dune fonction d enie sur
[0, 1] et nulle en 0 et en 1. En posant v
0
= v
N+1
= 0, on peut d enir une sorte de d eriv ee discr` ete de v par les
pentes
p
i+1/2
=
v
i+1
v
i
h
i+1/2
, i = 0, . . . , N.
On peut alors d enir une D
T
v, fonction constante par intervalle et egale ` a p
i+1/2
sur lintervalle K
i+1/2
=
]x
i
, x
i+1
[. La norme L
2
de D
T
v est alors d enie par :
|D
T
v|
2
L
2
(]0,1[)
=
N

i=0
h
i+1/2
p
2
i+1/2
=
N

i=0
N

i=0
h
i+1/2
(v
i+1
v
i
)
2
h
i+1/2
,
o` u h
i+1/2
=
h
i
+h
i+1
2
Analyse num erique des EDP, M1 19 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. VOLUMES FINIS, DIFFUSION 1D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Proposition 1.25 (Stabilit e : estimation a priori sur les solutions approch ees) Soit f L
2
([0, 1]). On consid` ere
le maillage (K
i
)
i=1,...N
de la d enition 1.21 page 18 ; pour i = 1, . . . , N, on note f
i
la valeur moyenne de f sur la
maille K
i
. Si u
h
est la fonction constante par maille dont les valeurs sur les mailles sont des valeurs (u
1
, . . . , u
N
)
qui v erient le sch ema volumes nis (1.39)(1.41), alors
|D
T
u
T
|
L
2 |f|
L
2 (1.43)
D emonstration : La preuve de cette proposition est calqu ee sur lestimation a priori quon peut faire sur les
solutions du probl` eme continu : en effet, si u est une solution quon supposera aussi r eguli` ere que lon veut
8
du
probl` eme (1.1)(1.2), alors
|u

|
L
2
(]0,1[)
|f|
L
2
((0,1))
(1.44)
Nous allons donc mener les preuves de (1.44) et (1.43) en parall` ele. Soit u C
2
(]0, 1[ solution de (1.1)(1.2), et
soit (u
1
, . . . , u
N
) solution de (1.39)(1.41).
Estimation continue
On multiplie (1.1) par u et on int` egre entre 0 et 1 :

_
1
0
u

(x)u(x) dx =
_
1
0
f(x) dx
On int` egre par parties et on utilise les conditions
aux limites (1.2) :
_
1
0
(u

(x))
2
dx =
_
1
0
f(x)u(x) dx
On utilise lin egalit e de Cauchy-Schwarz ` a droite.
_
1
0
(u

(x))
2
dx = |f|
L
2
(]0,1[
|u|
L
2
(]0,1[
Lin egalit e de Poincar e (voir un peu plus loin dans
la preuve et page 23) s ecrit
|u|
L
2
(]0,1[
|u

|
L
2
(]0,1[
Et donc
|u

|
L
2
(]0,1[)
|f|
L
2
((0,1))
Estimation discr` ete
On multiplie (1.39) par u
i
et on somme sur i :
N

i=1
h
i
_

u
i+1
u
i
h
i+1/2
+
u
i
u
i1
h
i1/2
_
u
i
=
N

i=1
h
i
f
i
u
i
,
On somme par parties en utilisant u
0
= u
N+1
=
0 (les d etails sont donn es apr` es la pr esentation en
colonnes) :
N

i=0
(u
i+1
u
i
)
2
h
i+1/2
=
N

i=1
h
i
f
i
u
i
.
On utilise lin egalit e de Cauchy-Schwarz ` a droite et
le fait que
_
1
0
f
T
(x)
2
dx
_
1
0
f
T
(x)
2
dx (ce qui
est encore une cons equence de Cauchy-Schwarz).
|(D
T
u
T
)
2
|
L
2
(]0,1[)
|f|
L
2
((0,1))
|u
T
|
L
2
((0,1))
Lin egalit e de Poincar e discr` ete s ecrit
|u
T
|
L
2
(]0,1[
|D
T
u
T
|
L
2
(]0,1[
Et par la d enition de D
T
u :
|D
T
u
T
|
L
2 |f|
L
2
Donnons les d etails de la sommation par parties dans la preuve de lestimation discr` ete. On a :
N

i=1

u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i
+
N

i=1
u
i
u
i1
h
i1/2
u
i
=
N

i=1
h
i
f
i
u
i
.
En effectuant un changement dindice sur la deuxi` eme somme, on obtient :
N

i=1

u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i
+
N1

i=0
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u
i+1
=
N

i=1
h
i
f
i
u
i
;
en regroupant les sommes, on a donc :
N

i=0
(u
i+1
u
i
)
2
h
i+1/2
=
N

i=1
h
i
f
i
u
i
.
8. En fait la solution unique de (1.1)(1.2) appartient ` a lespace H
1
(]0, 1[), comme on le verra plus tard.
Analyse num erique des EDP, M1 20 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. VOLUMES FINIS, DIFFUSION 1D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Et on se retrouve bien avec la norme L
2
de la d eriv ee discr` ete au membre de gauche de l equation.
Il nous faut maintenant donner les d emonstrations des in egalit es de Poincar e continue et discr` ete que nous avons
utillis e dans la preuve ci-dessus. L` a encore, nous allons proc eder en parall` ele, car la d emonstration en discret est
calqu ee sur la d emonstration continue.
Proposition 1.26 (Poincar e en continu et en discret)
Enonc e en continu (pour une fonction r eguli` ere) : Soit u C
1
([0, 1]) telle que u(0) = 0. Alors
|u|
L
2
(]0,1[)
|u

|
L
2
(]0,1[)
(1.45)
et
|u|
L
2
(]0,1[)
|u

|
L
2
(]0,1[)
(1.46)
Enonc e en discret On consid` ere le maillage (K
i
)
i=1,...N
de la d enition 1.21 page 18. Soit v une fonction
constante par mailles sur les mailles K
i
, et soit D
T
v sa d eriv ee discr` ete au sens de la d enition 1.24. Alors :
|v|
L
2
(]0,1[
|D
T
v|
L
2
(]0,1[)
(1.47)
et
|v|

|D
T
v|
L
2
(]0,1[)
(1.48)
D emonstration : L` a encore, on va effectuer les d emonstrations en parall` ele, vu que la d emonstration de lin egalit e
discr` ete copie la d emonstration de lin egalit e continue.
In egalit e de Poincar e continue
On ecrit que u est lint egrale de sa d eriv ee, en utili-
sant le fait que u(0) = 0 :
u(x) =
_
x
0
u

(s) ds
On majore :
[u(x)[
_
x
0
[u

(s)[ ds
_
1
0
[u

(s)[ ds
ce qui donne tout de suite (1.46). On utilise
lin egalit e de Cauchy-Schwarz ` a droite.
[u(x)[
2
|u

|
2
L
2
(]0,1[
.
On int` egre entre 0 et 1 et on aboutit au r esultat :
|u

|
L
2
(]0,1[
|u

|
L
2
(]0,1[
.
In egalit e de Poincar e discr` ete
En tenant compte du fait que v
0
= 0, on ecrit que :
v
i
=
i

k=1
(v
k
v
k1
).
On majore :
[v
i
[
i

k=1
[v
k
v
k1
[

N+1

k=1
h
k+
1
2
[v
k
v
k1
[
h
k+
1
2
=
_
1
0
[D
T
v
T
(s) ds
On utilise lin egalit e de Cauchy-Schwarz ` a droite.
[v
i
[
2
|D
T
v
T
|
2
L
2
(]0,1[)
,
ce qui donne tout de suite (1.48), et en int egrant
entre 0 et 1 et on aboutit au r esultat :
|v|
L
2
(]0,1[
|D
T
v
T
|
L
2
(]0,1[)
.
Notons que dans les deux d emonstrations, on obtient que |u|

|u|
L
2
(]0,1[)
et que |u|

|u

|
L
2
(]0,1[)
D enition 1.27 (Erreur de consistance sur le ux) Soit u : [0, 1] IR solution du probl` eme (1.1)(1.2). On
se donne une subdivision de [0, 1]. On appelle

F
i+1/2
= u

(x
i+1/2
) le ux exact en x
i+1/2
, et F

i+1/2
=

u(xi+1)u(xi)
h
i+1/2
lapproximation du ux exact utilis ee pour construire le ux num erique F
i+1/2
=
ui+1ui
h
i+1/2
.
Analyse num erique des EDP, M1 21 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. VOLUMES FINIS, DIFFUSION 1D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
On dit que le ux num erique est consistant dordre p sil existe C IR
+
ne d ependant que de u telle que lerreur
de consistance sur le ux, d enie par :
R
i+1/2
=

F
i+1/2
F

i+1/2
, (1.49)
v erie
[R
i+1/2
[ Ch
p
. (1.50)
Lemme 1.28 (Consistance du ux de diffusion) Soit u C
2
([0, 1]) solution du probl` eme (1.1)(1.2). Le ux
num erique F
i+1/2
=
ui+1ui
h
i+1/2
est consistant dordre 1. Plus pr ecis ement il existe C ne d ependant que de |u

tel que lerreur de consistance sur les ux d enie par (1.49) v erie :
[R
i+1/2
[ = [ u

(x
i+1/2
+
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+1/2
[ Ch. (1.51)
D emonstration : La d emonstration de ce r esultat seffectue facilement ` a laide de d eveloppements de Taylor :
voir lexercice 13 page 35, o` u lon montre aussi que si x
i+1/2
est au centre de lintervalle [x
i
x
i+1
], lerreur de
consistance sur les ux est dordre 2, i.e. il existe C IR
+
ne d ependant que de u telle que R
i+1/2
Ch
2
. Notez
que cette propri et e de consistance est vraie sur les ux, et non pas sur lop erateur u

(voir remarque 1.22) et


exercice 11.
D enition 1.29 (Conservativit e) On dit que le sch ema volumes nis (1.39)(1.41) est conservatif, au sens o` u,
lorsquon consid` ere une interface x
i+1/2
entre deux mailles K
i
et K
i+1
, le ux num erique entrant dans une maille
est egal ` a celui sortant de lautre.
Cest gr ace ` a la conservativit e et ` a la consistance des ux quon va montrer la convergence du sch ema volumes
nis.
Th eor` eme 1.30 (Convergence du sch ema volumes nis) On suppose que la solution u du probl` eme (1.1)(1.2)
v erie u C
2
([0, 1]). On pose e
i
= u(x
i
) u
i
pour i = 1, . . . , N, et e
0
= e
N+1
= 0. On note e
T
la fonction
constante par mailles et egale ` a e
i
sur la maille i et D
T
e
T
sa d eriv ee discr` ete, au sens de la d enition 1.24.
Il existe C 0 ne d ependant que de u tel que :
|D
T
e
T
|
L
2
(]0,1[)
=
_
N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
_1
2
Ch, (1.52)
|e
T
|
L
2
(]0,1[)
=
_
N

i=1
he
2
i
_1
2
Ch (1.53)
|e
T
|

= max
i=1,...,N
[e
i
[ Ch. (1.54)
(On rappelle que h = sup
i=1...N
h
i
.)
D emonstration : Ecrivons le sch ema volumes nis (1.39) :
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
,
l equation exacte int egr ee sur la maille K
i
(1.38) :

F
i+1/2


F
i1/2
= h
i
f
i
,
o` u

F
i+1/2
est d eni dans le lemme 1.28, et soustrayons :

F
i+1/2
F
i+1/2


F
i1/2
+F
i1/2
= 0.
En introduisant R
i+1/2
= F
i+1/2
F

i+1/2
, on obtient :
F

i+1/2
F
i+1/2
F

i1/2
+F
i1/2
= R
i+1/2
+R
i1/2
ce qui s ecrit encore, au vu de la d enition de e
i
,

1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
) +
1
h
i1/2
(e
i
e
i1
) = R
i+1/2
+R
i1/2
.
Analyse num erique des EDP, M1 22 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.3. VOLUMES FINIS, DIFFUSION 1D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
On multiplie cette derni` ere egalit e par e
i
et on somme de 1 ` a N :
N

i=1

1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i
+
N

i=1
1
h
i1/2
(e
i
e
i1
)e
i
=
N

i=1
R
i+1/2
e
i
+
N

i=1
R
i1/2
e
i
,
ce qui s ecrit encore :
N

i=1

1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i
+
N1

i=0
1
h
i+1/2
(e
i+1
e
i
)e
i+1
=
N

i=1
R
i+1/2
e
i
+
N1

i=0
R
i+1/2
e
i+1
En r eordonnant les termes, on obtient, en remarquant que e
0
= 0 et e
N+1
= 0 :
N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
=
N

i=0
R
i+1/2
(e
i+1
e
i
).
Mais
N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
=
N

i=0
h
i+1/2
_
e
i+1
e
i
h
i+1/2
_
2
=
_
1
0
(D
T
e
T
(s))
2
ds = |D
T
e
T
|
2
L
2
(]0,1[)
.
De plus, R
i+1/2
C h (par le lemme 1.28). On a donc
|D
T
e
T
|
2
L
2
(]0,1[)
C h
N

i=0
[e
i+1
e
i
[ = C h
N

i=0
h
i+1/2
[e
i+1
e
i
[
h
i+1/2
= C h
_
1
0
[D
T
e
T
[,
et, par lin egalit e de CauchySchwarz :
|D
T
e
T
|
L
2
(]0,1[)
C h.
On a ainsi d emontr e (1.52). On obtient (1.53) et (1.54) par lin egalit e de Poincar e discr` ete (proposition 1.32).
Remarque 1.31 (Espaces fonctionnels et normes discr` etes) On rappelle quune fonction u de lespace de Le-
besgue
9 10
L
2
(]0, 1[) admet une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[) sil existe v L
2
(]0, 1[) telle que
_
]0,1[
u(x)

(x)dx =
_
]0,1[
v(x)(x)dx, (1.55)
pour toute fonction C
1
c
(]0, 1[), o` u C
1
c
(]0, 1[) d esigne lespace des fonctions de classe C
1
` a support compact
dans ]0, 1[. On peut montrer que v est unique, voir par exemple [1]. On notera v = Du. On peut remarquer que
si u C
1
([0, 1]), et si on note u

sa d eriv ee classique, alors Du = u

presque partout. On note H


1
(]0, 1[)
lensemble des fonctions de L
2
(]0, 1[) qui admettent une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[) :
H
1
(]0, 1[) = u L
2
(]0, 1[) ; Du L
2
(]0, 1[).
Cest un espace de Hilbert pour le produit scalaire :
(u, v)
H
1
(]0,1[)
= (
_
(]0,1[)
(u(x) v(x) dx +Du(x)Dv(x)) dx.
Tout el ement de H
1
(]0, 1[) (au sens classe d equivalence de fonctions) admet un repr esentant continu, et on peut
donc d enir les valeurs en 0 et en 1 dune fonction de H
1
(]0, 1[).
H
1
0
(]0, 1[) = u H
1
(]0, 1[) ; u(0) = u(1) = 0.
9. Henri-L eon Lebesgue (1875 1941) est un math ematicien francais. Il est reconnu pour sa th eorie dint egration publi ee initialement dans
sa dissertation Int egrale, longueur, aire ` a luniversit e de Nancy en 1902. Il fut lun des grands math ematiciens francais de la premi` ere moiti e
du XXe si` ecle.
10. Une fonction f de ]0, 1[ dans IR est int egrable au sens de Lebesgue si f est mesurable et

]0,1[
|f| dt < +. Lespace L
2
(]0, 1[)
d esigne lensemble des classes d equivalence des fonctions de carr e int egrable au sens de Lebesgue, pour la relation d equivalence egale
presque partout, ce qui permet de d enir une norme sur L
2
(]0, 1[) par u
L
2
(]0,1[)
= (

]0,1[
u
2
dt)
1
2 , ce qui en fait un espace complet.
Cette norme est associ e au produit scalaire (u, v)
L
2
(]0,1[)
=

]0,1[
u v dt, ce qui en fait un espace de Hilbert. Pour plus de d etails sur ces
questions voir le polycopi e Mesures, int egration, probabilit es sur la page web http://www-gm3.univ-mrs.fr/

gallouet/
Analyse num erique des EDP, M1 23 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.4. DISCONTINUIT

ES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Pour u H
1
(]0, 1[), on note :
|u|
H
1
0
=
__
1
0
(Du(x))
2
dx
_1/2
.
Cest une norme sur H
1
0
qui est equivalente ` a la norme |.|
H
1 d enie par |u|
H
1 =
__
u
2
(x)dx +
_
(Du)
2
(x)dx
_
1/2
,
ce qui se d emontre gr ace ` a lin egalit e de Poincar e
11
quon rappelle :
Proposition 1.32 (In egalit e de Poincar e, cas 1D) .
|u|
L
2
(]0,1[)
|Du|
L
2
(]0,1[)
pour tout u H
1
0
(]0, 1[). (1.56)
La d emonstration de cette proposition a et e faite dans le cadre de la preuve de la stabilit e du sch ema en 1D (voir
proposition 1.25 pour des fonctions r eguli` eres, mais la m eme preuve sapplique dans le cas dune fonction H
1
.
Soit maintenant T un maillage volumes nis de [0, 1] (voir d enition 1.21), on note X(T ) lensemble des fonctions
de [0, 1] dans IR, constantes par maille de ce maillage. Pour v X(T ), on note v
i
la valeur de v sur la maille i ;
on peut ecrire les normes L
2
et L

de v :
|v|
2
L
2
(]0,1[)
=
N

i=1
h
i
v
2
i
,
et
|v|
L

(]0,1[)
= max
i=1,...,N
[v
i
[.
Par contre, la fonction v etant constante par maille, elle nest pas d erivable au sens classique, ni m eme au sens
faible. On peut toutefois d enir une norme H
1
discr` ete de v de la mani` ere suivante :
[v[
1,T
=
_
N

i=0
h
i+1/2
(
v
i+1
v
i
h
i+1/2
)
2
_
1/2
,
ce qui est la norme L
2
de la d eriv ee discr` ete D
T
v (voir d enition 1.24). On peut montrer (Exercice 17) que si
u
T
:]0, 1[ IR est d enie par u
T
(x) = u
i
x K
i
o` u (u
i
)
i=1,...,N
solution de (1.39)(1.41), alors [u
T
[
1,T
converge dans L
2
(]0, 1[) lorsque h tend vers 0, vers |Du|
L
2
(]0,1[)
, o` u u est la solution du probl` eme (1.1)(1.2).
Remarque 1.33 (Dimensions sup erieures) En une dimension despace, on a obtenu une estimation derreur en
norme H
1
0
discr` ete et en norme L

. En dimension sup erieure ou egale ` a 2, on aura une estimation en h, en


norme H
1
0
discr` ete, en norme L
2
, mais pas en norme L

. Ceci tient au fait que linjection de Sobolev H


1
(]0, 1[)
C(]0, 1[) nest vraie quen dimension 1. La d emonstration de lestimation derreur en norme L
2
(1.53) se prouve
alors directement ` a partir de lestimation en norme H
1
0
discr` ete, gr ace ` a une in egalit e de Poincar e discr` ete,
equivalent discret de la c el` ebre in egalit e de Poincar e continue
12
(voir (1.56) pour la dimension 1).
1.4 Volumes nis pour la prise en compte de discontinuit es
On consid` ere ici un barreau conducteur constitu e de deux mat eriaux de conductivit es
1
et
2
diff erentes, et dont
les extr emit es sont plong ees dans de la glace. On suppose que le barreau est de longueur 1, que le mat eriau de
conductivit e
1
(resp.
2
) occupe le domaine
1
=]0, 1/2[ (resp.
2
=]1/2, 1[). Le probl` eme de conduction de la
chaleur s ecrit alors :
_

_
(
1
(x)u

= f(x) x ]0, 1/2[


(
2
(x)u

= f(x) x ]1/2, 1[
u(0) = u(1) = 0,
(
1
u

)(1/2) = (
2
u

)(1/2)
(1.57)
Remarque 1.34 La derni` ere egalit e traduit la conservation du ux de chaleur ` a linterface x = .5. On peut noter
que comme est discontinu en ce point, la d eriv ee u

le sera forc ement elle aussi.


11. Henri Poincar e (18541912) est un math ematicien, physicien et philosophe francais. Cest probablement lun des plus grands hommes
de science de cette epoque.
12. Soit un ouvert born e de IR
N
, et u H
1
0
(), alors u
L
2
()
diam()Du
L
2
()
}.
Analyse num erique des EDP, M1 24 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.5. DIFF

ERENCES FINIES ET VOLUMES FINIS POUR LES PROBL


`
EMES DE DIFFUSION 2D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
On choisit de discr etiser le probl` eme par volumes nis. On se donne un maillage volumes nis comme d eni par
la d enition 1.21 page 18, en choisissant les mailles telles que la discontinuit e de soit situ ee sur un interface
de deux mailles quon note K
k
et K
k+1
. On a donc, avec les notations du paragraphe (1.1.1) x
k+1/2
= 0.5. La
discr etisation par volumes nis s ecrit alors
F
i+1/2
F
i1/2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
o` u les ux num eriques F
i+1/2
sont donn es par
F
i+1/2
=

u
i+1
u
i
h
i+1/2
, avec

=
_

1
si x
i+1/2
> 0.5,

2
si x
i+1/2
< 0.5.
Il ne reste donc plus qu` a calculer le ux F
k+1/2
, approximation de (u

)(x
k+1/2
) (avec x
k+1/2
= 0.5). On
introduit pour cela une inconnue auxiliaire u
k+1/2
que lon pourra eliminer plus tard, et on ecrit une discr etisation
du ux de part et dautre de linterface.
F
k+1/2
=
1
u
k+1/2
u
k
h
+
k
, avec h
+
k
= x
k+1/2
x
k
,
F
k+1/2
=
2
u
k+1
u
k+1/2
h

k+1
avec h

k+1
= x
k+1
x
k+1/2
.
L elimination (et le calcul) de linconnue se fait en ecrivant la conservation du ux num erique :

1
u
k+1/2
u
k
h
+
k
=
2
u
k+1
u
k+1/2
h

k+1
On en d eduit la valeur de u
k+1/2
u
k+1/2
=
1
h
+
k
u
k
+
2
h

k+1
u
k+1
1
h
+
k
+
2
h

k+1
On remplace u
k+1/2
par cette valeur dans lexpression du ux F
k+1/2
, et on obtient :
F
k+1/2
=

1

2
h
+
k

2
+h

k+1

1
(u
k+1
u
k
).
Si le maillage est uniforme, on obtient
F
k+1/2
=
2
1

1
+
2
_
u
i+1
u
i
h
_
.
Le ux est donc calcul e en faisant intervenir la moyenne harmonique des conductivit es
1
et
2
. Notons que
lorsque
1
=
2
, on retrouve la formule habituelle du ux.
1.5 Diff erences nies et volumes nis pour les probl` emes de diffusion 2D
1.5.1 Diff erences nies
On consid` ere maintenant le probl` eme de diffusion dans un ouvert de IR
2
:
_
u = f dans ,
u = 0 sur .
(1.58)
Le probl` eme est bien pos e au sens o` u : Si f C
1
(), alors il existe une unique solution u C(

) C
2
(),
solution de (1.58). Si f L
2
()et si est convexe (ou ` a bord r egulier) alors il existe une unique fonction
u H
2
() au sens faible
13
de (1.58), c.` a.d. qui v erie :
_
_
_
u H
1
0
(),
_

u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx, v H
1
0
().
(1.59)
13. Par d enition, H
2
() est lensemble des fonctions de L
2
() qui admet des d eriv ees faibles jusqu` a lordre 2 dans L
2
().
Analyse num erique des EDP, M1 25 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.5. DIFFUSION 2D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
On peut montrer (voir cours Equations aux d eriv ees partielles) que si u C
2
(), alors u est solution de (1.58) si et
seulement si u est solution faible de (1.58). Pour discr etiser le probl` eme, on se donne un certain nombre de points,
align es dans les directions x et y, comme repr esent es sur la gure 1.4 (on prend un pas de maillage uniforme et
egal ` a h). Certains de ces points sont ` a lint erieur du domaine , dautres sont situ es sur la fronti` ere .
P
5
P
2
P
3
P
4
P
1

P
2

P
2

P
3

P
1

P
5
FIGURE 1.4 Discr etisation diff erences nies bi-dimensionnelle
Comme en une dimension despace, les inconnues discr` etes sont associ ees aux noeuds du maillage. On note
P
i
, i I les points de discr etisation, et on ecrit l equation aux d eriv ees partielles en ces points :
u(P
i
)

2
u
x
2
(P
i
)

2
u
y
2
(P
i
) = f(P
i
).
1er cas :
Dans le cas de points points vraiment int erieurs, tel que le point P
1
sur la gure 1.4, i.e. dont tous les points
voisins sont situ es ` a lint erieur de , les quotients diff erentiels
2u(P
1
) u(P
2
) u(P
3
)
h
2
et
2u(P
1
) u(P
5
) u(P
4
)
h
2
sont des approximations consistantes ` a lordre 2 de
2
1
u(P
1
) et
2
2
u(P
1
).
Par contre, pour un point proche du bord tel que le point

P
1
, les m emes approximations (avec les points

P
2
,

P
3
,

P
4
et

P
5
) ne seront que dordre 1 en raison des diff erences de distance entre les points (faire les d eveloppements
de Taylor pour sen convaincre.
Une telle discr etisation am` ene ` a un syst` eme lin eaire A
h
U
h
= b
h
, o` u la structure de A
h
(en particulier sa largeur
de bande, c.` a.d. le nombre de diagonales non nulles) d epend de la num erotation des noeuds. On peut montrer
que la matrice A
h
est monotone et le sch ema est stable. De la consistance et la stabilit e, on d eduit, comme en une
dimension despace, la convergence du sch ema.
1.5.2 Volumes nis
Le probl` eme mod` ele
On consid` ere le probl` eme mod` ele suivant (par exemple de conduction de la chaleur) :
div(
i
u(x)) = f(x) x
i
, i = 1, 2 (1.60)
o` u
1
> 0,
2
> 0 sont les conductivit es thermiques dans les domaines
1
et avec
2
, avec
1
=]0, 1[]0, 1[
et
2
=]0, 1[]1, 2[. On appelle
1
=]0, 1[0,
2
= 1]0, 2[,
3
=]0, 1[2, et
4
= 0]0, 2[ les
fronti` eres ext erieures de , et on note I =]0, 1[1 linterface entre
1
et
2
(voir Figure 1.5). Dans la suite, on
notera la conductivit e thermique sur , avec [
i
=
i
, i = 1, 2.
Analyse num erique des EDP, M1 26 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.5. DIFFUSION 2D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
0 1
2
1
0
3
x
y
2
1
2
I
1
4
hx
hy
FIGURE 1.5 Domaine d etude
On va consid erer plusieurs types de conditions aux limites, en essayant dexpliquer leur sens physique. On rappelle
que le ux de chaleur par diffusion est egal q est donn e par la loi de Fourier : q = u n, o` u n est le vecteur
normal unitaire ` a la surface ` a travers laquelle on calcule le ux.
1. Conditions aux limites de type Fourier (Robin) sur
1

3
: On suppose quil existe un transfert thermique
entre les parois
1
et
3
et lext erieur. Ce transfert est d ecrit par la condition de Fourier (Robin dans la
litt erature anglo-saxonne), qui exprime que le ux transf er e est proportionnel ` a la diff erence de temp erature
entre lext erieur et lint erieur :
u n(x) = (u(x) u
ext
), , x
1

3
. (1.61)
o` u > 0 est le coefcient de transfert thermique, n le vecteur unitaire normal ` a ext erieur ` a , et u
ext
est la temp erature ext erieure (donn ee).
2. Conditions aux limites de type Neumann sur
2
On suppose que la paroi
2
est parfaitement isol ee, et que
le ux de chaleur ` a travers cette paroi est donc nul. Ceci se traduit par une condition dite de Neumann
homog` ene :
u n = 0 x
2
. (1.62)
3. Conditions aux limites de type Dirichlet sur
4
Sur la paroi
4
, on suppose que la temp erature est x ee. Ceci
est une condition assez difcile ` a obtenir exp erimentalement pour un probl` eme de type chaleur, mais quon
peut rencontrer dans dautres probl` emes pratiques.
u(x) = g(x), x
4
. (1.63)
4. Conditions sur linterface I : On suppose que linterface I est par exemple le si` ege dune r eaction chimique
surfacique qui provoque un d egagement de chaleur surfacique. On a donc un saut du ux de chaleur au
travers de linterface I. Ceci se traduit par la condition de saut suivante :

1
u
1
(x) n
1

2
u
2
(x) n
2
= (x), x I. (1.64)
o` u n
i
d esigne le vecteur unitaire normal ` a I et ext erieur ` a
i
, et est une fonction donn ee.
Analyse num erique des EDP, M1 27 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.5. DIFFUSION 2D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Discr etisation par volumes nis
On se donne un maillage admissible T de

=
_
KT

K.
Par admissible, on entend un maillage tel quil existe des points (x
K
)
KT
situ es dans les mailles, tels que chaque
segment x
K
x
L
soit orthogonal ` a lar ete K[L s eparant la maille K de la maille L, comme visible sur la gure 1.6.
L
xK xL
K|L
m()
dK,
K
FIGURE 1.6 Condition dorthogonalit e pour un maillage volumes nis
Cette condition permet pour obtenir une approximation consistante du ux de diffusion (cest-` a-dire de la d eriv ee
normale sur lar ete K[L) avec deux inconnues discr` etes, voir remarque 1.35. Dans le cas pr esent, le domaine
represent e sur la gure 1.5 etant rectangulaire, cette condition est particuli` erement facile ` a v erier en prenant un
maillage rectangulaire. Par souci de simplicit e, on prendra ce maillage uniforme, et on notera h
x
= 1/n le pas de
discr etisation dans la direction x et h
y
= 1/p le pas de discr etisation dans la direction y. Le maillage est donc
choisi de telle sorte que linterface I concide avec un ensemble dar etes du maillage quon notera c
I
. On a donc

I =
_
EI
,
o` u le signe d esigne ladh erence de lensemble. On se donne ensuite des inconnues discr` etes (u
K
)
KT
associ ees
aux mailles et (u

)
E
associ ees aux ar etes.
Pour obtenir le sch ema volumes nis, on commence par etablir les bilans par maille en int egrant l equation sur
chaque maille K (notons que ceci est faisable en raison du fait que l equation est sous forme conservative, cest-` a-
dire sous la forme : div(ux) = f). On obtient donc :
_
K
div(
i
u(x))dx =
_
K
f(x)dx,
soit encore, par la formule de Stokes,
_
K

i
u(x).n(x)d(x) = m(K)f
K
,
o` u n est le vecteur unitaire normal ` a , ext erieur ` a , et d esigne le symbole dint egration sur la fronti` ere. On
d ecompose ensuite le bord de chaque maille K en ar etes du maillage : K =
_
EK
o` u c
K
repr esente lensemble
des ar etes de K. On obtient alors :

EK
_

i
u.n
K,
d(x) = m(K)f
K
o` u n
K,
est le vecteur unitaire normal ` a ext erieur ` a K. On ecrit alors une equation approch ee :

EK
F
K,
= m(K)f
K
,
Analyse num erique des EDP, M1 28 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.5. DIFFUSION 2D CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
o` u F
K,
est le ux num erique ` a travers , qui approche le ux exact F

K,
=
_

i
u.n
K,
d(x). Pour obtenir le
sch ema num erique, il nous reste ` a exprimer le ux num erique F
K,
en fonction des inconnues discr` etes (u
K
)
KT
associ ees aux mailles et (u

)
E
associ ees aux ar etes (ces derni` eres seront ensuite elimin ees) :
F
K,
=
i
u

u
K
d
K,
m(), (1.65)
o` u d
K,
est la distance du point x
K
` a lar ete et m() est la longueur de lar ete (voir Figure 1.6). L equation
associ ee ` a linconnue u
K
est donc :

EK
F
K,
= m(K)f
K
.
On a ainsi obtenu autant d equations que de mailles. Il nous reste maintenant ` a ecrire une equation pour chaque
ar ete, an dobtenir autant d equations que dinconnues.
En ce qui concerne les ar etes int erieures, on ecrit la conservativit e du ux, ce qui nous permettra d eliminer les
inconnues associ ees aux ar etes internes. Soit = K[L
i
, On a alors :
F
K,
= F
L,
. (1.66)
On v eriera par le calcul (cf. exercice 22 page 40) que, apr` es elimination de u

, ceci donne
F
K,
= F
L,
=
i
m()
d

(u
K
u
L
), (1.67)
o` u d

= d(x
K
, x
L
).
Remarque 1.35 (Consistance du ux) On appelle erreur de consistance associ ee au ux (1.65) lexpression :
R
K,
=
1
m()
_

u(x) n
K,
d(x) F

K,
, o` u F

K,
=
i
u(x

) u(x
K
)
d
K,
m(),
o` u x

est lintersection de avec lar ete K[L, u la solution exacte.


On dit que le ux num erique donn e par lexpression (1.65) est consistant si
lim
h(T )0
max
KT ,K
[R
K,
[ = 0,
o` u h(T ) est le pas du maillage, i.e. h(T ) = max
KT
diam(K), avec diam(K) = sup
(x,y)K
2 d(x, y). On v erie
facilement que si u est sufsamment r eguli` ere et si le segment x
K
x
L
est colin eaire au vecteur normal n, alors le
ux num erique est consistant. Cette propri et e, alli ee a la propri et e de conservativit e des ux, permet de d emontrer
la convergence du sch ema, comme on la fait dans le cas unidimensionnel.
Remarque 1.36 (Cas du maillage cart esien de la gure 1.5) Dans le cas du maillage car esien consid er e pour
notre probl` eme, il est naturel de choisir les points x
K
comme les centres de gravit e des mailles. Comme le maillage
est uniforme, on a donc d
K,
=
hx
2
(resp.
hy
2
) et [[ = h
y
(resp. [[ = h
x
) pour une ar ete verticale (resp.
horizontale).
Ecrivons maintenant la discr etisation des conditions aux limites et interface :
1. Condition de Neumann sur
2
Sur
2
, on a la condition de Neumann (1.62) :
i
u n = 0, quon discr etise
par : c
K
et
2
, F
K,
= 0.
2. Condition de Dirichlet sur
4
La discr etisation de la condition de Dirichlet (1.63) peut seffectuer de la
mani` ere suivante :
u

=
1
m()
_

g(y)d(y).
Lexpression du ux num erique est alors :
F
K,
=
i
u

u
K
d
K,
m().
Analyse num erique des EDP, M1 29 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
3. Condition de Fourier sur
1

3
Sur
1

3
on a la condition de Fourier (1.61) :

i
u n = (u(x) u
ext
) x
1

3
quon discr etise par
F
K,
= m()
i
u

u
K
d
K,
= m()(u

u
ext
) pour
1

3
.
Apr` es elimination de u

(cf. exercice 22 page 40), on obtient :


F
K,
=

i
m()

i
+d
K,
(u
K
u
ext
). (1.68)
4. Condition de saut pour le ux sur I Si = K[L c
I
, la discr etisation de la condition de saut (1.64) se
discr etise facilement en ecrivant :
F
K,
+F
L,
=

, avec

=
1
[[
_

(x)d(x). (1.69)
3.
Apr` es elimination de linconnue u

(voir exercice 22 page 40), on obtient


F
K,
=

1
m()

1
d
L,
+
2
d
K,
[
2
(u
K
u
L
) +d
L,

] . (1.70)
On a ainsi elimin e toutes les inconnues u

, ce qui permet dobtenir un syst` eme lin eaire dont les inconnues sont les
valeurs (u
K
)
KT
.
Remarque 1.37 (Implantation informatique de la m ethode) Lors de limplantation informatique, la matrice du
syst` eme lin eaire est construite par ar ete (contrairement ` a une matrice el ements nis, dont nous verrons plus tard
la construction par el ement), c. ` a.d. que pour chaque ar ete, on additionne la contribution du ux au coefcient
de la matrice correspondant ` a l equation et ` a linconnue concern ees.
1.6 Exercices
Exercice 1 (Comparaison diff erences nies- volumes nis, CL Dirichlet non homog` enes) Suggestions en page
40, corrig e en page 42.
On consid` ere le probl` eme :
u

(x) + sin(u(x)) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) = a, u(1) = b,
(1.71)
1. Ecrire les sch emas de diff erences nies et volumes nis avec pas constant pour le probl` eme (1.71). Pour le
sch ema volumes nis, on approchera
_
x
i+1/2
x
i1/2
sin(u(x))dx par (x
i+1/2
x
i1/2
) sin(u(x
i
)).
2. Comparer les sch emas ainsi obtenus lorsquon suppose que u reste toujours petit et quon remplace donc sin u
par u.
Exercice 2 (Comparaison diff erences nies- volumes nis, conditions mixtes) Suggestions en page 40.
On consid` ere le probl` eme :
u

(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) u

(0) = a, u

(1) = b,
(1.72)
Ecrire les sch emas de diff erences nies et volumes nis avec pas constant pour le probl` eme (1.72), et comparer les
sch emas ainsi obtenus.
Exercice 3 (Principe du maximum) Suggestions en page 40,
Analyse num erique des EDP, M1 30 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
On consid` ere le probl` eme :
_
u

(x) +c(x)u(x) = f(x), 0 < x < 1,


u(0) = a, u(1) = b,
(1.73)
o` u c C([0, 1], IR
+
), et c C([0, 1], IR), et (a, b) IR
2
.
1. Donner la discr etisation par diff erences nies de ce probl` eme. On appelle U
h
la solution approch ee (c.` a.d.
U
h
= (u
1
, . . . , u
N
), o` u u
i
est linconnue discr` ete en x
i
.
2. On suppose ici que c = 0. Montrer que u
i
min(a, b), pour tout i = 1, . . . , N.
Exercice 4 (Equation de diffusion r eaction)
On sint eresse au probl` eme elliptique unidimensionnel suivant :
u

(x) + 2u(x) = x, x ]0, 1[,


u(0) = 1, u

(1) +u(1) = 0.
(1.74)
1. Ecrire une discr etisation de (1.74) par diff erences nies pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
2. Ecrire une discr etisation de (1.74) par volumes nis de (1.74) pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme
lin eaire obtenu.
Exercice 5 (Equation de transport-diffusion sous forme non-conservative) Corrig e en page 43.
Cet exercice ainsi que le suivant concernent la discr etisation dune equation de transport-diffusion sous forme non-
conservative (exercice 5) puis conservative (exercice 6). On a d ej` a vu dans le cours que en une dimension despace,
le terme de diffusion unidimensionnel est de la forme u

(tout du moins dans le cas dun mat eriau homog` ene


de conductivit e constante). On appelle terme de transport (en 1D) un terme de la forme v(x)u

(x) (forme dite non


conservative) ou (v(x)u(x))

(forme conservative), o` u v est la vitesse de transport (donn ee) et u linconnue,


qui est la quantit e transport ee (une concentration de polluant, par exemple). Remarquez dabord que si la vitesse
v est constante, les deux formes sont identiques, puisque (v(x)u(x))

= v

(x)u(x) + v(x)u

(x) = v(x)u

(x).
La deuxi` eme forme est dite conservative car elle est obtenue ` a partir de l ecriture de la conservation de la masse
(par exemple) sur un petit element x + x, en passant ` a la limite lorsque x tend vers 0. La premi` ere forme, non
conservative, apparat dans des mod` eles de m ecanique de uides ( ecoulements compressibles polyphasiques, par
exemple).
Soient v C([0, 1], IR
+
) et a
0
, a
1
IR.
1. On consid` ere le probl` eme suivant :
_
u

(x) +v(x)u
x
(x) = 0, x ]0, 1[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
.
(1.75)
On admettra quil existe une unique solution u C([0, 1], IR) C
2
(]0, 1[, IR) ` a ce probl` eme. On cherche ` a
approcher cette solution par une m ethode de diff erences nies. On se donne un pas de maillage h =
1
N+1
uniforme,
des inconnues discr` etes u
1
, . . . , u
N
cens ees approcher les valeurs u(x
1
), . . . , u(x
N
). On consid` ere le sch ema aux
diff erences nies suivant :
_
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
) = 0, i = 1, . . . , N
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
(1.76)
o` u v
i
= v(x
i
), pour i = 1, . . . , N.
Noter que le terme de convection v(x
i
)u

(x
i
) est approch e par v(x
i
)
u(x
i+1/2
)u(x
i1/2
)
h
. Comme la vitesse v
i
est
positive ou nulle, on choisit dapprocher u(x
i+1/2
) par la valeur amont, c.` a.d. u(x
i
) ; do` u le sch ema.
1. Montrer que le syst` eme (1.76) s ecrit sous la forme MU = b avec U = (u
1
, . . . , u
N
), b IR
N
, et M est une
matrice telle que :
(a) MU 0 U 0 (les in egalit es sentendent composante par composante),
Analyse num erique des EDP, M1 31 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
(b) M est inversible,
(c) Si U est solution de MU = b alors min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
2. Montrer que M est une Mmatrice, c. ` a.d. que M v erie :
(a) m
i,i
> 0 pour i = 1, . . . , n;
(b) m
i,j
0 pour i, j = 1, . . . , n, i ,= j ;
(c) M est inversible ;
(d) M
1
0 ;
Exercice 6 (Equation de transport-diffusion sous forme conservative) Il est conseill e d etudier lexercice 5
avant celui-ci.
Soit v C([0, 1], IR
+
) C
1
(]0, 1[, IR), et on consid` ere le probl` eme :
_
u

(x) + (vu)

(x) = 0, x ]0, 1[,


u(0) = a
0
, u(1) = a
1
.
(1.77)
On admettra quil existe une unique solution u C([0, 1], IR) C
2
(]0, 1[, IR) ` a ce probl` eme. On cherche ici
encore ` a approcher cette solution par une m ethode de diff erences nies. On se donne un pas de maillage h =
1
N+1
uniforme, des inconnues discr` etes u
1
, . . . , u
N
cens ees approcher les valeurs u(x
1
), . . . , u(x
N
). On consid` ere le
sch ema aux diff erences nies suivant :
_
2u
i
u
i+1
u
i1
h
2
+
1
h
(v
i+
1
2
u
i
v
i
1
2
u
i1
) = 0, i = 1, . . . , N
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
(1.78)
o` u v
i+
1
2
= v(
xi+xi+1
2
), pour i = 0, . . . , N.
Noter que terme de convection (vu)

(x
i
) peut etre approch e par
1
h
(v(x
i+
1
2
)u(x
i+
1
2
) v(x
i
1
2
)u(x
i
1
2
)). Comme
v(x
i+
1
2
) 0, on choisit dapprocher u(x
i+
1
2
) par la valeur amont, c.` a.d. u(x
i
). Cest une valeur amont dans le
sens o` u elle est choisie en amont de l ecoulement, si lon suppose que v est la vitesse de l ecoulement. On dit que
le sch ema est d ecentr e amont.
1. Montrer que le syst` eme (1.78) s ecrit sous la forme MU = b avec U = (u
1
, . . . , u
N
), , b IR
N
,
2. Pour U = (u
1
, . . . , u
N
) et W = (w
1
, . . . , w
N
) IR
N
, calculer MUW, et en d eduire lexpression de (M
t
W)
i
,
pour i = 1, . . . , N (on distinguera les cas i = 2, . . . , N 1, i = 1 et i = N.
3. Soit W IR
N
;
3. (a) montrer que si M
t
W 0 alors W 0 ; en d eduire que si U IR
N
est tel que MU 0 alors U 0.
3. (b) en d eduire que si U IR
N
est tel que MU 0 alors U 0.
4. Montrer que M est une M-matrice.
5. Montrer que U solution de (1.78) peut ne pas v erier min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
Exercice 7 (Conditionnement efcace.) Suggestions en page 41, corrig e en page 44.
Soit f C([0, 1]). Soit N IN

, N impair. On pose h = 1/(N +1). Soit A la matrice d enie par (1.35) page 16,
issue dune discr etisation par diff erences nies (vue en cours) du probl` eme (1.1)(1.2) (page 6).
Pour u IR
N
, on note u
1
, . . . , u
N
les composantes de u. Pour u IR
N
, on dit que u 0 si u
i
0 pour tout
i 1, . . . , N. Pour u, v IR
N
, on note u v =

N
i=1
u
i
v
i
.
On munit IR
N
de la norme suivante : pour u IR
N
, |u| = max[u
i
[, i 1, . . . , N. On munit alors /
N
(IR)
de la norme induite, egalement not ee | |, cest-` a-dire |B| = max|Bu|, u IR
N
t.q. |u| = 1, pour tout
B /
N
(IR).
Partie I Conditionnement de la matrice et borne sur lerreur relative
1. (Existence et positivit e de A
1
) Soient b IR
N
et u IR
N
t.q. Au = b. Remarquer que Au = b peut
s ecrire :
_
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
2
(u
i
u
i+1
) = b
i
, i 1, . . . , N,
u
0
= u
N+1
= 0.
(1.79)
Montrer que b 0 u 0. [On pourra consid erer p 0, . . . , N+1 t.q. u
p
= minu
j
, j 0, . . . , N+
1.]
En d eduire que A est inversible.
Analyse num erique des EDP, M1 32 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
2. (Pr eliminaire. . . ) On consid` ere la fonction C([0, 1], IR) d enie par (x) = (1/2)x(1 x) pour tout
x [0, 1]. On d enit alors IR
N
par
i
= (ih) pour tout i 1, . . . , N. Montrer que (A)
i
= 1 pour
tout i 1, . . . , N.
3. (calcul de |A
1
|) Soient b IR
N
et u IR
N
t.q. Au = b. Montrer que |u| (1/8)|b| [Calculer
A(u |b|) avec d eni ` a la question 2 et utiliser la question 1]. En d eduire que |A
1
| 1/8 puis
montrer que |A
1
| = 1/8.
4. (calcul de |A|) Montrer que |A| =
4
h
2
.
5. (Conditionnement pour la norme | |). Calculer |A
1
||A|. Soient b,
b
IR
N
. Soient u,
u
IR
N
t.q.
Au = b et A(u +
u
) = b +
b
. Montrer que
|
u
|
|u|
|A
1
||A|
|
b
|
|b|
.
Montrer quun choix convenable de b et
b
donne l egalit e dans lin egalit e pr ec edente.
Partie II Borne r ealiste sur lerreur relative : Conditionnement efcace
On se donne maintenant f C([0, 1], IR) et on suppose (pour simplier. . . ) que f(x) > 0 pour tout x ]0, 1[. On
prend alors, dans cette partie, b
i
= f(ih) pour tout i 1, . . . , N. On consid` ere aussi le vecteur d eni ` a la
question 2 de la partie I.
1. Montrer que h

N
i=1
b
i

i

_
1
0
f(x)(x)dx quand N et que

N
i=1
b
i

i
> 0 pour tout N. En d eduire
quil existe > 0, ne d ependant que de f, t.q. h

N
i=1
b
i

i
pour tout N IN

.
2. Soit u IR
N
t.q. Au = b. Montrer que N|u|

N
i=1
u
i
= u A

h
(avec donn e ` a la question 1).
Soit
b
IR
N
et
u
IR
N
t.q. A(u +
u
) = b +
b
. Montrer que
|
u
|
|u|

|f|
L

(]0,1[)
8
|
b
|
|b|
.
3. Comparer |A
1
||A| (question I.5) et
|f|
L

(]0,1[)
8
(question II.2) quand N est grand (ou quand N
).
Exercice 8 (Conditionnement, r eaction diffusion 1d.)
On sint eresse au conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice issue dune discr etisation par Diff eren-
ces Finies du probl` eme aux limites suivant :
u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) = u(1) = 0.
(1.80)
Soit N IN

. On note U = (u
j
)
j=1...N
une valeur approch ee de la solution u du probl` eme (1.80) aux points
_
j
N+1
_
j=1...N
.
1. Montrer que la discr etisation par diff erences nies de ce probl` eme sur maillage uniforme de pas h =
1
N+1
consiste ` a chercher U comme solution du syst` eme lin eaire = AU =
_
f(
j
N+1
)
_
j=1...N
o` u la matrice A M
N
(IR)
est d enie par A = (N + 1)
2
B +Id, Id d esigne la matrice identit e et
B =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
.
.
. 1 2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2. (Valeurs propres de la matrice B.)
On rappelle que le probl` eme aux valeurs propres
u

(x) = u(x), x ]0, 1[,


u(0) = u(1) = 0.
(1.81)
Analyse num erique des EDP, M1 33 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
admet la famille (
k
, u
k
)
kIN
,
k
= (k)
2
et u
k
(x) = sin(kx) comme solution. Montrer que les vecteurs
U
k
=
_
u
k
(
j
N+1
)
_
j=1...N
sont des vecteurs propres de la matrice B. En d eduire toutes les valeurs propres de la
matrice B.
3. En d eduire les valeurs propres de la matrice A.
4. En d eduire le conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice A.
Exercice 9 (Erreur de consistance) Suggestions en page 41 Corrig e en page 45.
On consid` ere la discr etisation ` a pas constant par le sch ema aux diff erences nies sym etrique ` a trois points (vu
en cours) du probl` eme du probl` eme (1.1)(1.2) (page 6),, avec f C([0, 1]). Soit N IN

, N impair. On
pose h = 1/(N + 1). On note u la solution exacte, x
i
= ih, pour i = 1, . . . , N les points de discr etisation, et
(u
i
)
i=1,...,N
la solution du syst` eme discr etis e.
1. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
2. Montrer que si f est constante, alors
max
1iN
[u
i
u(x
i
)[ = 0.
3. Soit N x e, et max
1iN
[u
i
u(x
i
)[ = 0. A-t-on forc ement que f est constante sur [0, 1] ? (justier la r eponse.)
Exercice 10 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par diff erences nies)
14
Suggestions en page 41.
Soit f C
2
([0, 1]). On sint eresse au probl` eme suivant :
u

(x) +
1
1+x
u

(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) = a u(1) = b.
(1.82)
On admet que ce probl` eme admet une et une seule solution u et on suppose que u C
4
(]0, 1[). On cherche une
solution approch ee de (1.82) par la m ethode des diff erences nies. Soit n IN

, et h =
1
N+1
. On note u
i
la valeur
approch ee recherch ee de u au point ih, pour i = 0, , N + 1.
On utilise les approximations centr ees les plus simples de u

et u

aux points ih, i = 1, , n On pose u


h
=
(u
1
, , u
n
).
1. Montrer que u
h
est solution dun syst` eme lin eaire de la forme A
h
u
h
= b
h
; donner A
h
et b
h
.
2. Montrer que le sch ema num erique obtenu est consistant et donner une majoration de lerreur de consistance (on
rappelle que lon a suppos e u C
4
).
3. Soit v IR
n
, montrer que A
h
v 0 v 0 (ceci sentend composante par composante). Cette propri et e
sappelle conservation de la positivit e. En d eduire que A
h
est monotone.
4. On d enit par
(x) =
1
2
(1 +x)
2
ln(1 +x) +
2
3
(x
2
+ 2x)ln2, x [0, 1].
4.a. Montrer quil existe C 0, ind ependante de h, t.q.
max
1in
[
1
h
2
(
i1
+ 2
i

i+1
) +
1
2h(1 +ih)
(
i+1

i1
) 1[ Ch
2
,
avec
i
= (x
i
), i = 0, . . . , n + 1.
4.b On pose
h
= (
1
, ,
N
). Montrer que (A
h

h
)
i
1 Ch
2
, pour i = 1, . . . , N.
4.c Montrer quil existe M 0 ne d ependant pas de h t.q. |A
1
h
|

M.
5. Montrer la convergence, en un sens ` a d enir, de u
h
vers u.
6. Que peut on dire si u , C
4
, mais seulement u C
2
ou C
3
?
7. On remplace dans (1.82)
1
1+x
par u

(x), avec donn e (par exemple = 100). On utilise pour approcher (1.82)
le m eme principe que pr ec edemment (approximations centr ees de u

et u

. Que peut on dire sur la consistance, la


stabilit e, la convergence du sch ema num erique ?
14. Cet exercice est tir e du livre Exercices danalyse num erique matricielle et doptimisation, de P.G. Ciarlet et J.M. Thomas, Collection
Math ematiques pour la matrise, Masson, 1982
Analyse num erique des EDP, M1 34 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Exercice 11 (Non consistance des volumes nis) Suggestions en page 41, corrig e en page 46
Montrer que la discr etisation de lop erateur u

par le sch ema volumes nis nest pas toujours consistante au sens
des diff erences nies, i.e. que lerreur de consistance d enie par (voir remarque 1.22 page 19)
R
i
=
1
h
i
_
1
h
i+1/2
(u(x
i+1
) u(x
i
)) +
1
h
i1/2
(u(x
i
) u(x
i1
))
_
u

(x
i
)
ne tend pas toujours vers 0 lorsque h tend vers 0.
Exercice 12 (Condition de Fourier) Suggestions en page 41
On reprend ici la discr etisation du ux sortant en 1 pour le probl` eme (1.1) comme la condition de Fourier (1.15) en
1 et la condition de Neumann (1.14) en 0. On reprend les notations du paragraphe 1.1.1 page 7, et pour simplier
on note h = h
N
et on suppose que x
N
est au milieu de la N-` eme maille, de sorte que h
N+1
/2 =
h
2
. On modie
lapproximation de l equation (1.6) : au lieu dapprocher u

(1) par b u
N
, on introduit une onconnue auxiliaire
u
N+1/2
sens ee approcher la valeur u(1), on approche ensuite u

(1) par
u
N+1/2
uN1
h
N1/2
.
1. Montrer que par cette m ethode, en eliminant linconnue auxiliaire u
N+1/2
, on obtient comme N-` eme equation
discr` ete non plus (1.17) mais l equation suivante :
F
N+1/2
F
N1/2
= h
N
f
N
avec F
N+1/2
=
1
1 +
h
2
(u
N
b) et F
N1/2
=
u
N
u
N1
h
N1/2
(1.83)
2. Calculer lerreur de consistance sur le ux approch e F
N+1/2
en 1 dans le cas des discr etisations (1.17) et (1.83).
Montrer quelle est dordre 1 dans le premier cas, et dordre 2 dans le second.
Exercice 13 (Consistance des ux) Suggestions en page 41, Corrig e en page 46.
1. Montrer que si u C
2
([0, 1]), le ux d eni par (1.40) est consistant dordre 1 dans le cas dun maillage g en eral.
2. Montrer que si u C
3
([0, 1]), le ux d eni par (1.40) est dordre 2 si x
i+1/2
= (x
i+1
+x
i
)/2.
Exercice 14 (Conditions aux limites de Neumann) Suggestions en page 41
On consid` ere ici l equation le probl` eme de diffusion r eaction avec conditions aux limites de Neumann homog` enes
(correspondant ` a une condition physique de ux nul sur le bord) :
_
u

(x) +cu(x) = f(x), x ]0, 1[,


u

(0) = u

(1) = 0,
(1.84)
avec c IR

+
, et f C([0, 1]). Donner la discr etisation de ce probl` eme par
1. diff erences nies,
2. volumes nis
Montrer que les matrices obtenues ne sont pas inversibles. Proposer une mani ere de faire en sorte que le probl` eme
soit bien pos e, compatible avec ce quon connat du probl` eme continu.
Exercice 15 (Conditions aux limites de Fourier (ou Robin)) Suggestions en page 42, corrig e en page 47
On consid` ere le probl` eme :
_
_
_
u

(x) +cu(x) = f(x), x ]0, 1[,


u

(0) (u u) = 0,
u

(1) +(u u) = 0,
(1.85)
avec c IR
+
, f C([0, 1]), IR

+
, et u IR.
Donner la discr etisation de ce probl` eme par
1. diff erences nies,
2. volumes nis
Analyse num erique des EDP, M1 35 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Dans les deux cas, ecrire le sch ema sous la forme dun syst` eme lin eaire de N equations ` a N inconnues, en expli-
citant matrice et second membre (N est le nombre de noeuds internes en diff erences nies, de mailles en volumes
nis).
Exercice 16 (Diff erences nies et volumes nis pour les conditions de Fourier)
On cherche ` a calculer une approximation de la fonction u : [0, 1] IR v eriant
u

= f dans ]0, 1[, (1.86a)


u(0) u

(0) = c, (1.86b)
u(1) +u

(1) = d, (1.86c)
o` u f est une fonction continue de [0, 1] dans IR. On va etudier pour cela un sch ema de diff erences nies (partie A)
et de volumes nis (partie B). Les deux parties sont ind ependantes. Le bar eme est indicatif.
Partie A Approximation par diff erences nies
On consid` ere le sch ema de diff erences nies ` a pas constant h = 1/N suivant pour le probl` eme (1.86) :
u
0

u
1
u
0
h
= c, (1.87a)
2u
i
u
i1
u
i+1
h
2
= f(x
i
), i = 1, . . . , N, (1.87b)
u
N+1
+
u
N+1
u
N
h
= d. (1.87c)
1. (1 point) En respectant lordre des equations, ecrire le sch ema de diff erences nies (1.87) sous la forme
AU = b o` u A est une matrice et U et b des vecteurs quon explicitera.
Exercice 17 (Convergence de la norme H
1
discr` ete)
Montrer que si u
T
:]0, 1[ IR est d enie par u
T
(x) = u
i
x K
i
o` u (u
i
)
i=1,...,N
solution de (1.39)(1.41),
alors [u
T
[
1,T
converge dans L
2
(]0, 1[) lorsque h tend vers 0, vers |Du|
L
2
(]0,1[)
, o` u u est la solution du probl` eme
(1.1)(1.2).
Exercice 18 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par volumes nis) Suggestions en page 42, corrig e en
page 48
Soient a, b 0, c, d IR et f C([0, 1], IR) ; on cherche ` a approcher la solution u du probl` eme suivant :
u

(x) +au

(x) +b(u(x) f(x)) = 0, x [0, 1], (1.88)


u(0) = c, u(1) = d. (1.89)
On suppose (mais il nest pas interdit dexpliquer pourquoi. . . ) que (1.88)-(1.89) admet une solution unique u
C
2
([0, 1], IR).
Soient N IN

et h
1
, . . . , h
N
> 0 t.q.

N
i=1
h
i
= 1. On pose x1
2
= 0, x
i+
1
2
= x
i
1
2
+h
i
, pour i = 1, . . . , N (de
sorte que x
N+
1
2
= 1), h
i+
1
2
=
hi+1+hi
2
, pour i = 1, . . . , N 1, et f
i
=
1
hi
_
x
i+
1
2
x
i
1
2
f(x)dx, pour i = 1, . . . , N.
Pour approcher la solution u de (1.88)-(1.89), on propose le sch ema num erique suivant :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+bh
i
u
i
= bh
i
f
i
, i 1, . . . , N, (1.90)
avec (F
i+
1
2
)
i{0,...,N}
donn e par les expressions suivantes :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i
, = i 1, . . . , N 1, (1.91)
F1
2
=
u
1
c
h1
2
+ac, F
N+
1
2
=
d u
N
hN
2
+au
N
. (1.92)
En tenant compte des expressions (1.91) et (1.92), le sch ema num erique (1.90) donne donc un syst` eme de N
equations ` a N inconnues (les inconnues sont u
1
, . . . , u
N
).
Analyse num erique des EDP, M1 36 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
1. Expliquer comment, ` a partir de (1.88) et (1.89), on obtient ce sch ema num erique.
2. (Existence de la solution approch ee.)
(a) On suppose ici que c = d = 0 et f
i
= 0 pour tout i 1, . . . , N. Montrer quil existe un unique
vecteur U = (u
1
, . . . , u
N
) IR
N
solution de (1.90). Ce vecteur est obtenu en prenant u
i
= 0, pour
tout i 1, . . . , N. (On rappelle que dans (1.90) les termes F
i+
1
2
et F
i
1
2
sont donn es par (1.91) et
(1.92).)
(b) On revient maintenant au cas g en eral (cest ` a dire c, d IR et f C([0, 1], IR). Montrer quil existe
un unique vecteur U = (u
1
, . . . , u
N
) IR
N
solution de (1.90). (On rappelle, encore une fois, que
dans (1.90) les termes F
i+
1
2
et F
i
1
2
sont donn es par (1.91) et (1.92).)
Soient , > 0. On suppose, dans tout la suite de lexercice, quil existe h > 0 tel que h h
i
h, pour
tout i 1, . . . , N. On note u
i
=
1
hi
_
x
i+
1
2
x
i
1
2
u(x)dx, pour i = 1, . . . , N. (On rappelle que u est la solution
exacte de (1.88)-(1.89).)
3. (Non consistance du sch ema au sens des diff erences nies)
(a) Montrer que le syst` eme peut se mettre sous la forme AU = B, o` u B est d enie par
B
1
= bf
1
+
2c
h
2
1
+
ac
h
1
,
B
i
= bf
i
, i = 2, ..., N 1,
B
N
= bf
n
+
2d
h
2
N
.
(b) On pose

R = A

U B avec

U = ( u
1
, . . . , u
N
). V erier que pour tout i 1, ..., N,

R
i
peut se
mettre sous la forme :

R
i
=

R
1
i
+

R
2
i
o` u sup
i=1,..,N
[

R
1
i
[ C
1
et sup
i=1,..,N
[

R
2
i
[ C
2
h.
(c) On se restreint dans cette question au cas o` u a = 0, b > 0, f = 0, c = 1, d = e

b
, N = 2q, h
i
= h si
i est pair et h
i
=
h
2
si i est impair, avec h =
2
3N
.
Montrer que |

R|

ne tend pas vers 0 avec h.


4. (Consistance des ux.) En choisissant convenablement (

F
i+
1
2
)
i{0,...,N}
, montrer que :

F
i+
1
2


F
i
1
2
+bh
i
u
i
= bh
i
f
i
, i 1, . . . , N, (1.93)
et que (

F
i+
1
2
)
i{0,...,N}
v erie les egalit es suivantes :

F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i
+R
i+
1
2
, i 1, . . . , N 1, (1.94)

F1
2
=
u
1
c
h1
2
+ac +R1
2
,

F
N+
1
2
=
d u
N
hN
2
+au
N
+R
N+
1
2
, (1.95)
avec,
[R
i+
1
2
[ C
1
h, i 0, . . . , N, (1.96)
o` u C
1
IR, et C
1
ne d epend que de , , et u.
5. (Estimation derreur.) On pose e
i
= u
i
u
i
, pour i 1, . . . , N et E = (e
1
, . . . , e
N
).
(a) Montrer que E est solution du syst` eme (de N equations) suivant :
G
i+
1
2
G
i
1
2
+bh
i
e
i
= 0, i 1, . . . , N, (1.97)
avec (G
i+
1
2
)
i{0,...,N}
donn e par les expressions suivantes :
Analyse num erique des EDP, M1 37 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
G
i+
1
2
=
e
i+1
e
i
h
i+
1
2
+ae
i
+R
i+
1
2
, i 1, . . . , N 1, (1.98)
G1
2
=
e
1
h1
2
+R1
2
, G
N+
1
2
=
e
N
hN
2
+ae
N
+R
N+
1
2
, (1.99)
(b) En multipliant (1.97) par e
i
et en sommant sur i = 1, . . . , N, montrer quil existe C
2
IR, ne
d ependant que de , , et u tel que :
N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
C
2
h
3
, (1.100)
avec e
0
= e
N+1
= 0.
(c) Montrer quil existe C
3
IR, ne d ependant que de , , et u tel que :
[e
i
[ C
3
h, pour tout i 1, . . . , N. (1.101)
6. (Principe du maximum.) On suppose, dans cette question, que f(x) d c, pour tout x [0, 1]. Montrer
que u
i
c, pour tout i 1, . . . , N. (On peut aussi montrer que u(x) c, pour tout x [0, 1].)
7. On remplace, dans cette question, (1.91) et (1.92) par :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+au
i+1
, i 1, . . . , N 1, (1.102)
F1
2
=
u
1
c
h1
2
+au
1
, F
N+
1
2
=
d u
N
hN
2
+ad. (1.103)
Analyser bri` evement le nouveau sch ema obtenu (existence de la solution approch ee, consistance des ux,
estimation derreur, principe du maximum).
Exercice 19 (Discr etisation 2D par diff erences nies)
Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu lorsquon discr etise le probl` eme
_
u = f dans =]0, 1[]0, 1[,
u = 0 sur .
(1.104)
par diff erences nis avec un pas uniforme h = 1/N dans les deux directions despace. Montrer lexistence et
lunicit e de la solution du syst` eme lin eaire obtenu.
Exercice 20 (Probl` eme elliptique 2d, discr etisation par DF) Corrig e en page 1.8 page 50
Soit =]0, 1[
2
IR
2
. On se propose d etudier deux sch emas num eriques pour le probl` eme suivant :
_
u(x, y) +k
u
x
(x, y) = f(x, y), (x, y) ,
u = 0, sur ,
(1.105)
o` u k > 0 est un r eel donn e et f C(

) est donn ee. On note u la solution exacte de (1.105) et on suppose que


u C
4
(

).
1. (Principe du maximum)
Montrer que pour tout C
1
(

) t.q. = 0 sur , on a :
_

u(x) (x) dx +
_

k
u
x
(x)(x) dx =
_

f(x)(x) dx.
En d eduire que si f 0 sur

, on a alors u 0 sur

.
Analyse num erique des EDP, M1 38 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.6. EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Soit N IN, on pose h =
1
N+1
, et u
i,j
est la valeur approch ee recherch ee de u(ih, jh), (i, j) 0, ..., N +
1
2
. On pose f
i,j
= f(ih, jh), pour tout (i, j) 1, ..., N
2
. On sint eresse ` a deux sch emas de la forme :
_
a
0
u
i,j
a
1
u
i1,j
a
2
u
i+1,j
a
3
u
i,j1
a
4
u
i,j+1
= f
i,j
, (i, j) 1, ..., N
2
,
u
i,j
= 0, (i, j) ,
(1.106)
o` u a
0
, a
1
, a
2
, a
3
, a
4
sont donn ees (ce sont des fonctions donn ees de h) et = (i, j), (ih, jh) (
d epend aussi de h). Le premier sch ema, sch ema [I], correspond au choix suivant des a
i
:
a
0
=
4
h
2
, a
1
=
1
h
2
+
k
2h
, a
2
=
1
h
2

k
2h
, a
3
= a
4
=
1
h
2
.
Le deuxi` eme sch ema, sch ema [II], correspond au choix suivant des a
i
:
a
0
=
4
h
2
+
k
h
, a
1
=
1
h
2
+
k
h
, a
2
= a
3
= a
4
=
1
h
2
.
2. (Consistance)
Donner une majoration de lerreur de consistance en fonction de k, h et des d eriv ees de u, pour les sch emas
[I] et [II]. Donner lordre des sch emas [I] et [II].
3. (Principe du maximum discret)
Dans le cas du sch ema [II] montrer que si (w
i,j
) v erie :
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
0, (i, j) 1, ..., N
2
,
on a alors
w
i,j
max
(n,m)
(w
n,m
), (i, j) 1, ..., N
2
.
Montrer que ceci est aussi vrai dans le cas du sch ema [I] si h v erie une condition ` a d eterminer.
4. (Stabilit e)
Montrer que le sch ema [II] et le sch ema [I] sous la condition trouv ee en 3. sont stables (au sens [[U[[


C[[f[[

, avec une constante C ` a d eterminer explicitement, o` u U = u


i,j

(i,j){0,...,N+1}
2 est solution de
(1.106). [On pourra utiliser la fonction (x, y) =
1
2
y
2
].
En d eduire que dans le cas du sch ema [II] et du sch ema [I] sous la condition trouv ee en 3. le probl` eme
(1.106) admet, pour tout f, une et une seule solution.
5. (Convergence)
Les sch emas [I] et [II] sont-ils convergents ? (au sens max
(i,j){0,...,N+1}
2([u
i,j
u(ih, jh)[) 0 quand
h 0). Quel est lordre de convergence de chacun des sch emas ?
6. (Commentaires)
Quels sont, ` a votre avis, les avantages respectifs des sch emas [I] et [II] ?
Exercice 21 (Implantation de la m ethode des volumes nis.)
On consid` ere le probl` eme de conduction du courant electrique
div(
i
(x)) = 0 x
i
, i = 1, 2 (1.107)
o` u repr esente le potentiel electrique, j = (x) est donc le courant electrique,
1
> 0,
2
> 0 sont les
conductivit es thermiques dans les domaines
1
et avec
2
, avec
1
=]0, 1[]0, 1[ et
2
=]0, 1[]1, 2[. On appelle

1
=]0, 1[0,
2
= 1]0, 2[,
3
=]0, 1[2, et
4
= 0]0, 2[ les fronti` eres ext erieures de , et on note
I =]0, 1[0 linterface entre
1
et
2
(voir Figure 1.5). Dans la suite, on notera la conductivit e electrique sur
, avec [
i
=
i
, i = 1, 2.
On suppose que les fronti` eres
2
et
4
sont parfaitement isol ees. Le potentiel electrique etant d eni ` a une constante
pr` es, on impose que sa moyenne soit nulle sur le domaine, pour que le probl` eme soit bien pos e.
La conservation du courant electrique impose que
_
1
j n +
_
3
j n = 0,
Analyse num erique des EDP, M1 39 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.7. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
o` u n d esigne le vecteur unitaire normal ` a la fronti` ere et ext erieure ` a .
Enn, on suppose que linterface I est le si` ege dune r eaction electrochimique qui induit un saut de potentiel. On
a donc pour tout point de linterface I :

2
(x)
1
(x) = (x), x I,
o` u
i
d esigne la restriction de au sous domaine i. La fonction est donc discontinue sur linterface I. Notons
que, par contre, le courant electrique est conserv e et on a donc
( n)[
2
(x) + ( n)[
1
(x) = 0, x I.
1. Ecrire le probl` eme complet, avec conditions aux limites.
2. Discr etiser le probl` eme par la m ethode des volumes nis, avec un maillage rectangulaire uniforme, (consid erer
deux inconnues discr` etes pour chaque ar ete de linterface) et ecrire le syst` eme lin eaire obtenu sur les inconnues
discr` etes.
Exercice 22 (Elimination des inconnues dar etes.) Suggestions en page 42, corrig e en page 53
On se place ici dans le cadre des hypoth` eses et notations du paragraphe 1.5.2 page 26
1. Pour chaque ar ete interne = K[L, calculer la valeur u

en fonction de u
K
et u
L
et en d eduire que les ux
num eriques F
K,
et F
L,
v erient bien (1.67)
2. Pour chaque ar ete
1

3
, telle que c
K
, calculer u

en fonction de u
K
et montrer que F
K,
v erie
bien (1.68)
3. Pour chaque ar ete c
I
, avec = K[L K
1
, calculer la valeur u

en fonction de u
K
et u
L
et en
d eduire que les ux num eriques F
K,
et F
L,
v erient bien (1.70)
4. Ecrire le syst` eme lin eaire que satisfont les inconnues (u
K
)
KT
.
1.7 Suggestions pour les exercices
Exercice 1 page 30 (Comparaison diff erences nies- volumes nis)
On rappelle que le sch ema diff erences nies sobtient en ecrivant l equation en chaque point de discr etisation, et
en approchant les d eriv ees par des quotients diff erentiels, alors que le sch ema volumes nis sobtient en int egrant
l equation sur chaque maille et en approchant les ux par des quotients diff erentiels.
1. Ne vous laissez pas impressioner par le sinus, la proc edure reste la m eme que dans le cas lin eaire, sauf, bien
evidemment que vous allez obenir un syst` eme discret non lin eaire.
2. Le syst` eme redevient lin eaire...
Exercice 1 page 30 (Comparaison diff erences nies- volumes nis)
En diff erences nies : il faut prendre N +2 inconnues au lieu des N. Aux points x
1
, . . . x
N
, on ecrit les equations
et on remplace les d eriv ees par des quotients diff erentiels, comme dans le cours. Pour les conditions limites, on
consid` ere en plus les valeurs approch ees en 0 et en 1. On ecrit alors le quotient diff erentiel
u
1
u
0
h
pour approcher
u

(0) et de meme, on ecrit le quotient diff erentiel


u
N+1
u
N
h
pour approcher u

(1). On obtient deux equations


suppl ementaires qui permettent d eliminer u
0
et u
N+1
.
En volumes nis, les d eriv ees en 0 et 1 sont les ux, qui interviennent directement dans la discr etisation des
equations. Donc la condition limite en 1 est directement prise en compte dans l equation de bilan sur la derni` ere
maille. Par contre la condition limite en 0 fait intervenir la valeur u(0) et il faut donc introduire une inconnue
auxiliare u
0
quon elimine par la condition limite approch ee.
Exercice 3 page 30 (Principe du maximum)
2. Poser u
0
= a, u
N+1
= b. Consid erer p = mini = 0, , N + 1 ; u
p
= min
j=0, ,N+1
u
j
. Montrer que
p = 0 ou N + 1.
Analyse num erique des EDP, M1 40 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.7. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION
Exercice 7 page 32 (Conditionnement efcace)
Partie 1
1. Pour montrer que A est inversible, utiliser le th eor` eme du rang.
2. Utiliser le fait que est un polyn ome de degr e 2.
3. Pour montrer que |A
1
| =
1
8
, remarquer que le maximum de est atteint en x = .5, qui correspond ` a un point
de discr etisation car N est impair.
Partie 2 Conditionnement efcace
1. Utiliser la convergence uniforme. 2. Utiliser le fait que A =
_
1 . . .
_
t
.
Exercice 9 page 34 (Erreur de consistance)
1. Utiliser lerreur de consistance.
2. Trouver un contre-exemple.
Exercice 10 page 34 (Diff erences nies pour un probl` eme elliptique)
Questions 1 ` a 3 : application directe des m ethodes de d emonstration vues en cours (paragraphe 1.2 page 12).
Question 4 : La fonction est introduite pour montrer une majoration de |A
1
|, puisquon a plus A = 1, o` u

i
= (x
i
) est la et est la fonction miracle dans le cas u

= f. Une fois quon a montr e les bonnes propri et es


de la fonction (questions 4.a et 4.b), on raisonne comme dans le cours pour la question 4.c (voir d emonstration
de la proposition 1.15 page 16.
Exercice 12 (Traitement de la condition de Fourier)
2. On rappelle que lerreur de consistance R
N+1/2
sur le ux en x
N+1/2
est donn e par la formule (1.49) page 22.
On a donc : R
N+1/2
=

F
N+1/2
F

N+1/2
avec

F
N+1/2
= u

(1).
Pour d eterminer F

N+1/2
, on remplace linconnue discr` ete par la solution exacte au point associ e dans lexpression
du ux discret. Apr` es calculs, ceci doit vous amener ` a :
F

N+1/2
_
_
_
= u(x
N
) b pour la discr etisation (1.17)
2
h + 2
(

u(x
N
) b) pour la discr etisation (1.17)
(1.108)
Il faut ensuite effectuer appliquer le th eor` eem des accroissemntes nis pour montrer quelle est dordre 1 dans le
premier cas, et un d eveloppement limit e pour montrer quelle est dordre 2 dans le second.
Exercice 11 (Non consistance des volumes nis)
Prendre f constante et egale ` a 1 et prendre h
i
= h/2 pour i pair et h
i
= h pour i impair.
Exercice 13 page 35 (Consistance des ux)
1. Effectuer deux d eveloppements de Taylor-Young ` a lordre 2 entre x
i
et x
i+1/2
et entre x
i+1
et x
i+1/2
.
2. Effectuer deux d eveloppements de Taylor-Lagrange ` a lordre 2 entre x
i
et x
i+1/2
et entre x
i+1
et x
i+1/2
.
Exercice 14 page 35 (Conditions aux limites de Neumann)
1. En diff erences nies, ecrire les equations internes de mani` ere habituelle, et eliminez les inconnues qui appa-
raissent au bord u
0
et u
N+1
en discr etisant convenablement les conditions aux limites. En volumes nis, cest
encore plus simple (ux nul au bord...)
2. Remarquer les constantes sont solutions du probl` eme continu, et chercher alors par exemple une solution ` a
moyenne nulle.
Analyse num erique des EDP, M1 41 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Exercice 15 page 35 (Conditions aux limites de Fourier (ou Robin) et Neumann)
Ecrire les equations internes de mani` ere habituelle, et eliminez les inconnues qui apparaissent au bord u
0
et u
N+1
en discr etisant convenablement les conditions aux limites.
Exercice 18 page 36 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par volumes nis)
1. Pour justier le sch ema : ecrire les bilans par maille, et approchez les ux par des quotients diff erentiels de
mani` ere consistante.
2 (a) On pourra, par exemple, multiplier (1.90) par u
i
et sommer pour i = 1, . . . , N, puis conclure en remarquant,
en particulier, que

N
i=1
(u
i
u
i1
)u
i
=
1
2

N+1
i=1
(u
i
u
i1
)
2
, avec u
0
= u
N+1
= 0.
2 (b) Pensez au miracle de la dimension nie. . .
4. Effectuer les d eveloppements de Taylor
5. (b) (c) Se d ebarasser des termes de convection en remarquant quils ont le bon signe, et sinspirer de la
d emonstration du th eor` eme 1.30 page 22.
Exercice 19 (Discr etisation 2D par diff erences nies)
Adapter le cas unidimensionnel, en faisant attention aux conditions limites. Pour montrer lexistence et unicit e,
calculer le noyau de la matrice.
Exercice 22 (Elimination des inconnues dar etes)
1. Ecrire la conservativit e du ux : F
K,
= F
L,
et en d eduire la valeur de u

.
2. Trouver la valeur de u

qui v erie
m()
i
u

u
K
d
K,
= m()(u

u
ext
).
3. Remplacer F
K,
et F
L,
par leurs expressions dans (1.69) et en d eduire la valeur de u

.
4. Adopter lordre lexicographique pour la num erotation des mailles, puis etablir l equation de chaque maille, en
commenant par les mailles interne.
1.8 Corrig es des exercices
Exercice 1 page 30
Le sch ema diff erences nies pour l equation (1.71) s ecrit :
_
_
_
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) + sin u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N,
u
0
= a, u
N+1
= b.
Le sch ema volumes nis pour la m eme equation s ecrit :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+hsinu
i
= hf
i
, i = 1, . . . , N (1.109)
avec F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
, i = 1, . . . , N 1 et F1
2
=
u
1
a
h
2
.
F
N+
1
2
=
b u
N
h
2
Analyse num erique des EDP, M1 42 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


En remplacant les expressions des ux dans l equation (1.109). On obtient :
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) + sin u
i
= f
i
, i = 2, . . . , N 1
1
h
2
(3u
1
2u
2
a) + sin u
1
= 2f
1
1
h
2
(3u
N
2u
N1
b) + sin u
N
= 2f
N
,
2. La diff erence entre les deux sch emas r eside uniquement dans la premi` ere et la derni` ere equations.
Exercice 5 page 31
1. La matrice M et le second membre b sont donn es par :
_

_
(MU)
i
=
1
h
2
(2u
i
u
i+1
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
), pour i = 2, . . . , N,
(MU)
1
=
1
h
2
(2u
1
u
2
) +
1
h
v
1
u
1
,
(MU)
N
=
1
h
2
(2u
N
u
N1
) +
1
h
v
N
(u
N
u
N1
),
et b =
_
_
_
_
_
_
_
(
1
h
2
+
v1
h
)a
0
0
.
.
.
0
1
h
2
a
1
_
_
_
_
_
_
_
(1.110)
(a) Supposons MU 0. Soit i
0
= mini; u
i
= min
j
u
j
.
(i) Si i
0
= 1, comme
1
h
2
(2u
1
u
2
) +
1
h
v
1
u
1
0, on a : (
1
h
2
+
1
h
v
1
)u
1
+
1
h
2
(u
1
u
2
) 0, et comme
u
1
u
2
0, ceci entraine u
1
0.
(ii) Si 2 i
0
N 1, on a :
1
h
2
(u
i0
u
i0+1
) +
1
h
2
(u
i0
u
i01
) +
1
h
v
i
(u
i0
u
i01
) 0.
Mais par d enition de i
0
, on a u
i0
u
i0+1
0 et , et u
i0
u
i01
< 0 donc ce cas est impossible.
(iii) Si i
0
= N, on a :
1
h
2
u
N
+
1
h
2
(u
N
u
N1
) +
1
h
v
i
(u
N
u
N1
) 0.
Or par d enition de i
0
= N, on a u
N
< u
N1
, et donc u
N
> 0.
On a donc montr e que si MU 0 alors U 0.
(b) Comme MU 0 U 0, on a donc (en prenant U puis U) MU = 0 U = 0, ce qui prouve que M
est inversible,
(c) Soit U solution de MU = b. Posons

U = (u
0
, u
1
, . . . , u
N
, u
N+1
), avec u
0
= a
0
et u
N+1
= a
1
. Re-
marquons dabord que le minimum et le maximum des composantes u
i
de

U ne peuvent etre atteints pour
i = 1, . . . , N que si les u
i
sont tous egaux (auquel cas u
i
= a
0
= a
1
pour tout i = 0, . . . , N + 1). En effet,
pour i = 1, . . . , N, on a :
1
h
2
(u
i
u
i+1
) +
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
v
i
(u
i
u
i1
) = 0. (1.111)
Soit i
0
= mini; u
i
= min
j
u
j
, et i
1
= mini; u
i
= max
j
u
j
. Par d enition de i
0
, on a u
i0
u
i0+1
0
et , et u
i0
u
i01
< 0 donc (1.111) est impossible si 1 < i
0
< N. Donc i
0
= 1 ou N. Soit i
1
= mini; u
i
=
max
j
u
j
, on a u
i1
u
i1+1
0 et , et u
i1
u
i11
> 0 et (1.111) est encore impossible si 1 < i
1
< N.
On en d eduit que i
0
= 0 ou N +1 et i
1
= 0 ou N +1, ce qui prouve que min(a
0
, a
1
) u
i
max(a
0
, a
1
).
2.
(a) Par d enition, m
i,i
=
1
h
2
+
1
h
v
i
, avec v
i
0, ce qui prouve le r esultat.
(b) Par d enition, m
i,j
est soit nul, soit egal ` a
1
h
2
+
1
h
v
i
si j = i 1, soit egal ` a
1
h
2
si j = i + 1, ce qui
prouve le r esultat.
(c) On a montr e que M est inversible ` a la question pr ec edente.
(d) Dapr` es la question 1.2, on sait que si MU 0, alors U 0. Soit e
i
le i-` eme vecteur de la base canonique.
On a e
i
= M(M
1
)e
i
0, et donc M
1
e
i
0, ce qui montre que tous les coefcients de M
1
doivent
etre positifs.
Analyse num erique des EDP, M1 43 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Exercice 7 page 32 (Conditionnement efcace)
Partie I
1. Soit u = (u
1
, . . . , u
N
). On a
Au = b
_
1
h
2
(u
i
u
i1
) +
1
h
2
(u
i
u
i+1
) = b
i
, i = 1, . . . N,
u
0
= u
N+1
= 0.
Supposons b
i
0, i = 1, . . . , N, et soit p 0, . . . , N + 1 tel que u
p
= min(u
i
, i = 0, . . . , N + 1).
Si p = 0 ou N + 1, alors u
i
0 i = 0, N + 1 et donc u 0.
Si p 1, . . . , N, alors
1
h
2
(u
p
u
p1
) +
1
h
2
(u
p
u
p+1
) 0
et comme u
p
u
p1
< 0 et u
p
u
p+1
0, on aboutit ` a une contradiction.
Montrons maintenant que A est inversible. On vient de montrer que si Au 0 alors u 0. On en d eduit par
lin earit e que si Au 0 alors u 0, et donc que si Au = 0 alors u = 0. Ceci d emontre que lapplication lin eaire
repr esent ee par la matrice A est injective donc bijective (car on est en dimension nie).
2. Soit C([0, 1], IR) tel que (x) = 1/2x(1 x) et
i
= (x
i
), i = 1, N, o` u x
i
= ih.
(A)
i
est le d eveloppement de Taylor ` a lordre 2 de

(x
i
), et comme est un polyn ome de degr e 2, ce
d eveloppement est exact. Donc (A)
i
=

(x
i
) = 1.
3. Soient b IR
N
et u IR
N
tels que Au = b. On a :
(A(u |b|))
i
= (Au)
i
|b|(A)
i
= b
i
|b|.
Prenons dabord

b
i
= b
i
+|b| 0, alors par la question (1),
u
i
+|b|
i
0 i = 1, . . . , N.
Si maintenant on prend

b
i
= b
i
|b| 0, alors
u
i
|b|
i
0 i = 1, . . . , N.
On a donc |b|
i
|b|
i
.
On en d eduit que |u|

|b| ||

; or ||

=
1
8
. Do` u |u|


1
8
|b|.
On peut alors ecrire que pour tout b IR
N
,
|A
1
b|


1
8
|b|, donc
|A
1
b|

|b|

1
8
, do` u |A
1
|
1
8
.
On montre que |A
1
| =
1
8
en prenant le vecteur b d eni par b(x
i
) = 1, i = 1, . . . , N. On a en effet A
1
b = ,
et comme N est impair, i 1, . . . , N tel que x
i
=
1
2
;or ||

= (
1
2
) =
1
8
.
4. Par d enition, on a |A| = sup
x=1
|Ax|, et donc |A| = max
i=1,N

j=1,N
[a
i,j
[, do` u le r esultat.
5. Gr ace aux questions 3 et 4, on a, par d enition du conditionnement pour la norme ||, cond(A) = |A||A
1
| =
1
2h
2
.
Comme A
u
=
b
, on a :
|
u
| |A
1
|
b
|
|b|
|b|
|A
1
|
b
|
|A||u|
|b|
,
do` u le r esultat.
Analyse num erique des EDP, M1 44 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Pour obtenir l egalit e, il suft de prendre b = Au o` u u est tel que |u| = 1 et |Au| = |A|, et
b
tel que |
b
| = 1
et |A
1

b
| = |A
1
|. On obtient alors
|
b
|
|b|
=
1
|A|
et
|u|
|u|
= |A
1
|.
Do` u l egalit e.
Partie 2 Conditionnement efcace
1. Soient
(h)
et f
(h)
les fonctions constantes par morceaux d enies par

h
(x) =
_
(ih) =
i
si x ]x
i

h
2
, x
i
+
h
2
[, i = 1, . . . , N,
0 si x [0,
h
2
] ou x ]1
h
2
, 1].
et
f
(h)
(x) =
_
f(ih) = b
i
si x ]x
i

h
2
, x
i
+
h
2
[,
f(ih) = 0 si x [0,
h
2
] ou x ]1
h
2
, 1].
Comme f C([0, 1], IR) et C
2
([0, 1], IR), la fonction f
h
(resp.
h
) converge uniform ement vers f (resp. )
lorsque h 0. On a donc
h
N

i=1
b
i

i
=
_
1
0
f
(h)
(x)
(h)
(x)dx
_
1
0
f(x)(x)dx lorsque h 0.
Comme b
i
> 0 et f
i
> 0 i = 1, . . . , N, on a evidemment
S
N
=
N

i=1
b
i

i
> 0 et S
N

_
1
0
f(x)(x)dx = > 0 lorsque h 0.
Donc il existe N
0
IN tel que si N N
0
, S
N


2
, et donc S
N
= min(S
0
, S
1
. . . S
N0
,

2
) > 0.
2. On a N|u| = N sup
i=1,N
[u
i
[

N
i=1
u
i
. Dautre part, A =
_
1 . . . 1
_
t
donc u A =
N

i=1
u
i
; or
u A = A
t
u = Au car A est sym etrique. Donc u A =
N

i=1
b
i

i


h
dapr` es la question 1. Comme

u
= A
1

b
, on a donc |
u
| |A
1
| |
b
| ; et comme N|u|

h
, on obtient :
|
u
|
|u|

1
8
hN

|
b
|
|f|

|b|
. Or
hN = 1 et on a donc bien :
|
u
|
|u|

|f|

8
|
b
|
|b|
.
3. Le conditionnement cond(A) calcul e dans la partie 1 est dordre 1/h
2
, et donc tend vers linni lorsque le pas
du maillage tend vers 0, alors quon vient de montrer dans la partie 2 que la variation relative
u
u
est inf erieure
` a une constante multipli ee par la variation relative de

b

b
. Cette derni` ere information est nettement plus utile et
r ejouissante pour la r esolution effective du syst` eme lin eaire.
Exercice 9 page 34 (Erreur de consistance)
1. Si f est constante, alors u

est constante, et donc les d eriv ees dordre sup erieur de u sont nulles. Donc par
lestimation (1.30) page 15 sur lerreur de consistance, on a R
i
= 0 pour tout i = 1, . . . , N.
Si on appelle U le vecteur de composantes u
i
et

U le vecteur de IR
N
de composantes u(x
i
), on peut re-
marquer facilement que U

U = A
1
R, o` u R est le vecteur de composantes R
i
. On a donc U

U = 0,
c.q.f.d.
2. Il est facile de voir que f nest pas forc ement constante, en prenant f(x) = sin 2x, et h = 1/2, on na donc
quune seule inconnue u
1
qui v erie u
1
= 0, et on a egalement u(1/2) = sin = 0.
Analyse num erique des EDP, M1 45 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Exercice 11 page 35 (Non consistance des volumes nis)
Par d eveloppement de Taylor, pour i = 1, . . . , N, il existe
i
[x
i
, x
i+1
] tel que :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +h
i+
1
2
u

(x
i
) +
1
2
h
2
i+
1
2
u

(x
i
) +
1
6
h
3
i+
1
2
u

(
i
),
et donc
R
i
=
1
hi
h
i+
1
2
+h
i
1
2
2
u

(x
i
) +u

(x
i
) +
i
, i = 1, . . . , N, (1.112)
o` u [
i
[ Ch, C ne d ependant que de la d eriv ee troisi` eme de u. Il est facile de voir que, en g en eral, R
i
, ne tend
pas vers 0 lorsque h tend vers 0 (sauf dans des cas particuliers). En effet, prenons par exemple f 1, h
i
= h pour
i pair, h
i
= h/2 pour i impair, and x
i
= (x
i+1/2
+ x
i1/2
)/2, pour i = 1, . . . , N. On a dans ce cas u

1,
u

0, et donc :
R
i
=
1
4
si i est pair, et R
i
= +
1
2
si i est impair.
On en conclut que sup[R
i
[, i = 1, . . . , N , 0 as h 0.
Exercice 13 page 35
1. Par d eveloppement de Taylor-Young, pour i = 1, . . . , N :
u(x
i+1
) = u(x
i+
1
2
) + (x
i+1
x
i+
1
2
)u

(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+
1
2
)
2
u

(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+
1
2
)
2
(x
i+1
x
i+
1
2
),
u(x
i
) = u(x
i+
1
2
) + (x
i
x
i+
1
2
)u

(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i
x
i+
1
2
)
2
u

(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i
x
i+
1
2
)
2
(x
i
x
i+
1
2
),
avec (x) 0 lorsque x 0. Par soustraction, on en d eduit que :
u(x
i+1
) u(x
i
) = (x
i+1
x
i
)u

(x
i+
1
2
) +
1
2
(x
i+1
x
i
)(x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
)u

(x
i+
1
2
) +
i+
1
2
,
o` u

i+
1
2
=
1
2
((x
i+1
x
i+
1
2
)
2
(x
i+1
x
i+
1
2
) (x
i
x
i+
1
2
)
2
(x
i
x
i+
1
2
).
Donc, en posant F

i+
1
2
=
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i+
1
2
, on obtient apr` es simplications :
F

i+
1
2
= u

(x
i+
1
2
)
1
2
_
x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
_
u

(x
i+
1
2
) +
i+
1
2
avec

i+
1
2

Ch
2
, o` u h = max
i=1,...,N
h
i
et C ne d epend que de u

.
2. Dans le cas o` u u C
3
([0, 1]) x
i+
1
2
=
xi+1+xi
2
, on a donc

i+
1
2
+u

(x
i+
1
2


i+
1
2
, et donc le ux est
consistant dordre 2.
Dans le cas g en eral, on peut seulement majorer
1
2
_
x
i+1
+x
i
2x
i+
1
2
_
par h, on a donc un ux consistant dordre
1.
Exercice 14 page 35
1. On se donne une discr etisation (x
i
)
i=1,...,N
de lintervalle [0, 1], de pas constant et egal ` a h. On ecrit l equation
en chaque point x
i
, et on remplace u

(x
i
) par le quotient diff erentiel habituel. En appelant u
1
, . . . , u
N
les
inconnues localis ees aux points x
1
, . . . , x
N
, et u
0
, u
N+1
les inconnues auxiliaires localis ees en x = 0 et x = 1,
on obtient les equations discr` etes associ ees aux inconnues i = 1, . . . , N.
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
,
avec c
i
= c(x
i
) et f
i
= f(x
i
). Il reste ` a d eterminer u
0
et u
N+1
. Ceci se fait en approchant la d eriv ee u

(0)( resp.u

(1))
par
1
h
(u(x
1
) u(0))
_
resp.
1
h
(u(1) u(x
N
)
_
.
Analyse num erique des EDP, M1 46 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Comme u

(0) = 0 et u

(1) = 0, on obtient donc que u


0
= u
1
et u
N+1
= u
N
. Le sch ema diff erences nies s ecrit
donc :
_

_
1
h
2
(u
1
u
2
) +c
1
u
1
= f
1
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 2, . . . , N 1,
1
h
2
(u
N
u
N1
) +c
N
u
N
= f
N
.
2. On se donne un maillage volumes nis, et on int` egre l equation sur chaque maille, ce qui donne le sch ema
F
i+
1
2
F
i
1
2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
o` u F
i+
1
2
est le ux num erique ` a linterface x
i+
1
2
. Pour i = 1, . . . , N 1, ce ux num erique est donn e par
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i
1
2
.
Pour i = 0 et i = N + 1, on se sert des conditions de Neumann, qui imposent un ux nul. On ecrit donc :
F1
2
= F
N+
1
2
= 0.
Exercice 15 page 35
1. La discr etisation par diff erences nies donne comme i-` eme equation (voir par exemple exercice 14 page 35 :
1
h
2
(2u
i
u
i1
u
i+1
) +c
i
u
i
= f
i
, i = 1, . . . , N.
Il reste donc ` a d eterminer les inconnues u
0
et u
N+1
` a laide de la discr etisation des conditions aux limites, quon
approche par :
u
1
u
0
h
+(u
0
u) = 0,
u
N+1
u
N
h
+(u
N+1
u) = 0
o` u u
0
et u
N+1
sont les valeurs approch ees en x
0
et x
N+1
, on a donc par elimination :
u
0
=
1

1
h
_
u
u
1
h
_
et u
N+1
=
1
+
1
h
_
u +
u
N
h
_
.
Ce qui termine la d enition du sch ema.
2. Par volumes nis, la discr etisation de l equation s ecrit
F
i+
1
2
F
i
1
2
= h
i
f
i
, i = 1, . . . , N,
et les seuls ux nouveaux sont encore F
1/2
et F
N+
1
2
, quon obtient ` a partir de la discr etisation des conditions
aux limites. Ceci peut se faire de plusieurs mani` eres.
On peut, par exemple, discr etiser la condition aux limites en 0 par :
F
1/2
+(u
0
u) = 0, avec F
1/2
=
u
1
u
0
h1
2
.
On a ddans ce cas : (u
0
u)
h
1
2
= u
1
+ u
0
, do` u on d eduit que u
0
=
uh
1
+ 2u
1
h
1
+ 2
, et qui conduit ` a
lexpression suivante pour F
1/2
:
F
1/2
=

h
1
+ 2
(2(u
1
u) h
1
u) .
Le calcul est semblable pour F
N+1/2
Analyse num erique des EDP, M1 47 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Exercice 18 page 36 (Probl` eme elliptique 1d, discr etisation par volumes nis)
1. On int` egre (1.88) sur une maille [x
i1/2
, x
i+1/2
] et on obtient :
u

(x
i+1/2
) +u

(x
i1/2
) +a[u(x
i+1/2
) u(x
i1/2
)] +b
_
x
i+1/2
x
i1/2
u(x)dx = bh
i
f
i
. (1.113)
Pour justier le sch ema num erique propos e on remarque que :
u(x
i+1
) = u(x
i+1/2
) + (x
i+1
x
i+1/2
)u

(x
i+1/2
) +
1
2
(x
i+1
x
i+1/2
)
2
u

(
i
), avec
i
[x
i+1/2
, x
i+1
],
et de m eme
u(x
i
) = u(x
i+1/2
) + (x
i
x
i+1/2
)u

(x
i+1/2
) +
1
2
(x
i
x
i+1/2
)
2
u

(
i
), avec
i
[x
i1/2
, x
i
],
dont on d eduit :
u(x
i+1
) u(x
i
) = h
i+1/2
u

(x
i+1/2
) +
1
8
(h
2
i+1
u

(
i
) h
2
i
u

(
i
)).
De plus en utilisant le fait que x
i
est le milieu de [x
i1/2
, x
i+1/2
] on a (voir d emonstration plus loin)
_
x
i+1/2
x
i1/2
udx = u(x
i
)h
i
+
1
24
u

(
i
)h
3
i
(1.114)
Do` u le sch ema num erique.
D emontrons la formule (1.114). Pour cela il suft (par changement de variable) de d emontrer que si u C
2
(IR),
alors pour tout 0, on a :
_

udx = 2u(0) +
1
3
u

(
i
)
3
. (1.115)
Pour cela, on utilise une formule de type Taylor avec reste int egral, quon obtient en remarquant que si on pose
(t) = u(tx), alors

(t) = xu(tx), et

(t) = x
2
u

(tx). Or (1) (0) =


_
1
0

(t)dt, et par in egration par


parties, on obtient donc :
(1) = (0) +

(0) +
_
1
0

(t)(1 t)ds.
On en d eduit alors que
u(x) = u(0) +xu

(0) +
_
1
0
x
2
u

(tx)(1 t)dt.
En int egrant entre et , on obtient alors :
_

u(x)dx = 2u(0) +A, avec A =


_
1
0
x
2
u

(tx)(1 t)dt dx.


Comme la fonction u

est continue elle est minor ee et major ee sur [, ]. Soient donc m = min
[,]
u

et
M = min
[,]
u

. Ces deux valeurs sont atteintes par u

puisquelle est continue. On a donc u

([, ]) =
[m, M]. De plus, la fonction (x, t) x
2
(1 t) est positive ou nulle sur [, ] [0, 1]. On peut donc minorer et
majorer A de la mani` ere suivante
m
_
1
0
x
2
(1 t)dt dx A M
_
1
0
x
2
(1 t)dt dx.
Or
_
1
0
x
2
(1 t)dt dx =
1
3

3
. On en d eduit que
1
3

3
m A
1
3

3
M, et donc que A =
1
3

3
, avec [m, M] ;
mais comme u

est continue, elle prend toutes les valeurs entre m et M, il existe donc [, ] tel que
= u

(), ce qui termine la preuve de (1.115).


2 (a). On multiplie (1.90) par u
i
et on somme pour i = 1, . . . , N. On obtient apr` es changement dindice que
i=N

i=0
(u
i+1
u
i
)
2
h
i+1/2
+
a
2
i=N

i=0
(u
i+1
u
i
)
2
+b
i=N

i=0
u
2
i
h
i
= 0.
Analyse num erique des EDP, M1 48 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Ce qui donne u
i
= 0 pour tout i = 1 . . . N, do` u en mettant le sch ema sous la forme matricielle AU = B on
d eduit que lapplication lin eaire repr esent ee par la matrice A est injective donc bijective (gr ace au fait quon est en
dimension nie) et donc que (1.90) admet une unique solution.
3 (a). Evident.
(b). On pose

R = A

U B. On a donc R
i
= R
(1)
i
+R
(2)
i
, avec
R
(1)
i
=
1
h
i
__
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u

(x
i+1/2
)
_

_
u
i
u
i1
h
i1/2
u

(x
i1/2
)
__
,
R
(2)
i
=
a
h
i
[( u
i
u(x
i+1/2
)) ( u
i1
u(x
i+1/2
))].
De plus on remarque que
u
i
=
1
h
i
_
x
i+1/2
x
i1/2
udx = u(x
i+1/2
)
1
2
u

(x
i+1/2
)h
i
+
1
6
u

(x
i+1/2
)h
2
i

1
24
u
(3)
(d
i
)h
3
i
avec d
i
[x
i1/2
, x
i+1/2
],
u
i+1
=
1
h
i+1
_
x
i+3/2
x
i+1/2
udx = u(x
i+1/2
)+
1
2
u

(x
i+1/2
)h
i+1
+
1
6
u

(x
i+1/2
)h
2
i+1

1
24
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
avec
i
[x
i+1/2
, x
i+3/2
].
Ce qui implique que :
u
i+1
u
i
h
i+1/2
= u

(x
i+1/2
) +
1
3
u

(x
i+1/2
)(h
i+1
h
i
) +
1
24
1
h
i+1/2
_
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
+u
(3)
(d
i
)h
3
i
_
et donc
1
h
i
_
u
i+1
u
i
h
i+1/2
u

(x
i+1/2
)
_
= S
i
+K
i
,
avec
[S
i
[ = [
1
3
u

(x
i+1/2
)
_
h
i+1
h
i
1
_
+
1
24
[ Ch et [K
i
[ = [
1
h
i
h
i+1/2
_
u
(3)
(
i
)h
3
i+1
+u
(3)
(d
i
)h
3
i
_
[ Ch,
o` u C ne d epend que de u. De plus si on pose : L
i
=
1
hi
( u
i
u(x
i+1/2
), par d eveloppement de Taylor, il existe

C ne d ependant que de u telle que [L


i
[ Ch. Finalement on conclut que [R
(1)
i
[ = [ S
i
+ S
i+1
[ C
1
et
[R
(2)
i
[ = [ K
i
+K
i1
+a(L
i
L
i1
)[ C
2
h.
4. Reprendre les r esultats pr ec edents. . . Pour [R
i+1/2
[ Ch reprendre calcul du 3 [R
i+1/2
[ = [h
i
(S
i
K
i
+L
i
)[.
5 (a). On pose e
i
= u
i
u
i
. Cette d enition implique que e
i
est solution du syst` eme (1.97)-(1.99). (b). Un calcul
similaire ` a celui de la question 2. donne que
b
N

1
h
i
e
i
+
i=N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
h
i+1/2
+
a
2
i=N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
=
i=N

i=0
R
i+1/2
(e
i+1
e
i
)
Do` u en utilisant le fait que
h h
i
h et lin egalit e de Cauchy-Schwarz on d eduit que
1
h
i=N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2

_
i=N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
_
1/2
_
i=N

i=0
R
2
i+1/2
_
1/2
et en utilisant (1.96), et le fait que
i=N

i=0
h
i
= 1 entraine N
1
h
, on d eduit :
i=N

i=0
(e
i+1
e
i
)
2
C
1

h
3
.
Analyse num erique des EDP, M1 49 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


En remarquant que e
i
=
j=i1

j=0
(e
j+1
e
j
) on a pour tout 0 < i N que
[e
i
[
_
_
j=i

j=0
(e
j+1
e
j
)
2
_
_
1/2
i
1/2

_
C
1

h
3
_
1/2
N
1/2
et donc [e
i
[

C1

h, pour tout 0 < i N.


Exercice 20 page 38
On note (x, y) les coordonn ees dun point de IR
2
.
1. En multipliant la premi` ere equation de (1.105) par et en int egrant par parties, on trouve, pour tout C
1
(

)
t.q. = 0 sur :
_

u(x, y) (x, y) dxdy +


_

k
u(x, y)
x
(x, y) dx =
_

f(x, y)(x, y) dxdy. (1.116)


On suppose maintenant que f 0 sur . On se donne une fonction C
1
(IR, IR) t.q. :
(s) = 0, si s 0,
(s) > 0, si s > 0.
(On peut choisir, par exemple, (s) = s
2
pour s > 0 et (s) = 0 pour s 0) et on prend dans (1.116) = u.
On obtient ainsi :
_

(u(x, y)) [u(x, y)[


2
dxdy +
_

k
u
x
(x, y)(u(x, y))dx =
_

f(x, y)(u(x, y)) dxdy 0. (1.117)


En notant G la primitive de sannulant en 0, on a :

x
G(u(x, y)) = (u(x, y))
u
x
(x, y). Comme u = 0 sur
, on obtient donc :
_

k
u
x
(x, y)(u(x, y)) dxdy =
_

k

x
G(u(x, y)) dxdy =
_

kG(u(x, y))n
x
d(x, y) = 0,
o` u n
x
d esigne la premi` ere composante du vecteur normal n ` a ext erieur ` a , et d(x, y) le symbole dint egration
par rapport ` a la mesure de Lebesgue unidimensionnelle sur . De (1.117) on d eduit alors :
_

(u(x, y)) [u(x, y)[


2
dxdy 0,
et donc, comme

0 et que la fonction (x, y)

(u(x, y))[u(x, y)[


2
est continue :

(u(x, y))[u(x, y)[


2
= 0, (x, y)

.
Ceci donne aussi
(u(x, y)) = 0, (x, y)

.
La fonction u est donc constante sur

, comme elle est nulle sur , elle est nulle sur

, ce qui donne
u 0 sur

2. On sint eresse ici ` a la consistance au sens des diff erences nies. On pose donc
u
i,j
= u(ih, jh) pour i, j 0, . . . , N + 1
2
.
On a bien u
i,j
= 0 pour (i, j) , et pour (i, j) 1, . . . , N
2
, on pose :
R
ij
= a
0
u
i,j
a
1
u
i1,j
a
2
u
i+1,j
a
3
u
i,j1
a
4
u
i,j+1
f
i,j
.
Analyse num erique des EDP, M1 50 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


On rappelle que u est solution de (2.5.84), R
j
est donc lerreur de consistance. Dans le cas du sch ema [I] on a :
R
ij
=
2 u
ij
u
i+1,j
u
i1,j
h
2
+
2 u
ij
u
i,j+1
u
i,j1
h
2
+ k
u
i+1,j
u
i1,j
2h
f
ij
.
Comme u C
4
(

), il existe
ij
]0, 1[ et
ij
]0, 1[ t.q.
u
i+1,j
= u
i,j
+h
u
x
(ih, jh) +
h
2
2

2
u

2
x
(ih, jh) +
h
3
6

3
u

3
x
(ih, jh) +
h
4
24

4
u

4
x
(ih +
ij
h, jh)
u
i1,j
= u
i,j
h
u
x
(ih, jh) +
h
2
2

2
u

2
x
(ih, jh)
h
3
6

3
u

3
x
(ih, jh) +
h
4
24

4
u

4
x
(ih +
ij
h, jh).
On obtient des formules analogues pour u
i,j+1
et u
i,j1
, et on en d eduit
[R
i,j
[
h
2
12
|u
xxxx
|

+
h
2
12
|u
yyyy
|

+k
h
2
6
|u
xxx
|

o` u |u
xxxx
|

d esigne la norme uniforme sur



de la d eriv ee h
2
de u par rapport ` a x (notations analogues pour
|u
yyyy
|

et |u
xxx
|

). On obtient nalement
[R
ij
[ C
1
h
2
,
o` u C
1
ne d epend que de u et k. Comme pour h petit, on a h
2
h, on en d eduit que sch ema [I] est donc dordre 2.
Pour le sch ema [II], on a :
R
ij
=
2 u
ij
u
i+1,j
u
i1,j
h
2
+
2 u
ij
u
i,j+1
u
i,j1
h
2
+k
u
ij
u
i1,j
h
f
ij
.
Do` u lon d eduit
[R
ij
[
h
2
12
|u
xxxx
|

+
h
2
12
|u
yyyy
|

+
kh
2
|u
xx
|

,
et donc
[R
ij
[ C
2
h
o` u C
2
ne d epend que de u et k. Le sch ema [II] est donc dordre 1.
3. Dans le cas du sch ema [II], la famille des w
ij
, i, j 0, . . . , N + 1
2
v erie :
1
h
2
(w
ij
w
i+1,j
)+
_
1
h
2
+
k
h
_
(w
ij
w
i1,j
)+
1
h
2
(w
ij
w
i,j+1
)+
1
h
2
(w
ij
w
i,j1
) 0, i, j 1, . . . , N
On pose M = maxw
i,j
, (i, j) 0, . . . , N + 1
2
et m = maxw
i,j
, (i, j) . Noter que = 0, . . . , N +
1
2
1, . . . , N
2
. On a bien s ur m M et il reste donc ` a montrer que M m. Soit A = (i, j) 0, . . . , N +
1
2
, w
i,j
= M et soit (

i,

j) A tel que

i = maxi, (i, j) A et

j = maxi, (i, j) A. On distingue deux
cas :
1. Si

i 0, N + 1 ou

j 0, . . . , N + 1, on a alors (

i,

j) et donc M = w
i,

j
m.
2. Sinon, on a

i , 0, N + 1 et

j , 0, N + 1, et donc (

i,

j) 1, . . . , N
2
. On en d eduit que :
1
h
2
_
w
i,

j
w

i + 1,

j
_
+
_
1
h
2
+
k
h
_
_
w
i,

j
w

i 1,

j
_
+
1
h
2
_
w

i,

j
w

i,

j + 1
_
+
1
h
2
_
w

i,

j
w

i,

j 1
_
0,
ce qui est impossible car w
i,

j
= M et donc
w

i,

j
w

i,

j 1
0,
w

i,

j
w

i,

j + 1
0,
w

i,

j
w

i 1,

j
0,
w

i,

j
w

i + 1,

j
> 0,
noter que la derni` ere in egalit e est bien stricte car (

i + 1,

j) , A (cest lint er et du choix de



i). On a donc
bien montr e que M m.
Analyse num erique des EDP, M1 51 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Dans le cas du sch ema [II], si on a

i , 0, N + 1 et

j , 0, N + 1, et donc (

i,

j) 1, . . . , N
2
le m eme
raisonnement que celui du sch ema 1 donne :
_
1
h
2

k
2h
_
_
u

j
u

i + 1,

j
_
+
_
1
h
2
+
h
2h
_
_
u

i,

j
u

i 1,

j
_
,
+
1
h
2
_
u

j
u

i,

j + 1
_
+
1
h
2
_
u

j
u

i,

j 1
_
0.
On ne peut conclure ` a une contradiction que si
1
h
2

k
2h
0. Le sch ema [II] v erie
w
i,j
max
(k,)
(w
k,
) i, j 1, . . . , N
2
lorsque h v erie la condition (dite Condition de stabilit e) :
h
2
k
(1.118)
4. La fonction v erie

x
= 0

y
= y,
yy
= 1,
et donc + k

x
= 1. On pose maintenant
i,j
= (ih, jh) pour i, j a, . . . , N + 1
2
(Noter que ne
v erie pas la condition
i,j
= 0 si (i, j) ) Comme
xx
=
xxx
=
xxxx
=
yyyy
= 0, les calculs de la
question 2 montrent que pour les sch emas [I] et [II],
a
0

i,j
a
1

i1,j
a
2

i+1,j
a
3

i,j1
a
4

i,j+1
= 1
pour i, j 1, . . . , N
2
.
En posant w
i,j
= u
i,j
+C
i,j
pour (1, j) 0, . . . , N + 1
2
(et U solution de (1.106)) on a donc
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
= f
ij
C i, j 1, . . . , N
On prend C = |f|

, de sorte que f
i,j
C 0 pour tout (i, j) pour le sch ema [II] et pour le sch ema [I] avec
h 2/k, la question 3 donne alors pour (i, j) 1, . . . , N
2
,
w
ij
maxw
k
, (k)
C
2
,
car u
i,j
= 0 si (i, j) et max

=
1
2
. On en d eduit pour (i, j) 1, . . . , N
2
,
w
ij

C
2
=
1
2
|f|

.
Pour montrer que w
ij

1
2
|f|

, on prend maintenant w
ij
= C
ij
u
i,j
pour (i, j) 0, . . . , N + 1
2
, avec
C = |f|

. On a donc
a
0
w
i,j
a
1
w
i1,j
a
2
w
i+1,j
a
3
w
i,j1
a
4
w
i,j+1
= C f
i,j
0, i, j 1, . . . , N.
Ici encore, pour le sch ema [II] ou le sch ema [I] avec la condition h
2
k
, la question 3 donne
w
ij
maxw
k
, (k) =
C
2
donc u
ij

C
2
=
|f|

2
pour tout(i, j) 1, . . . , N
2
. Pour le sch ema [II] ou le sch ema [I] avec la condition
h
2
k
, on a donc :
|U|


1
2
|f|

. (1.119)
Le syst` eme (1.106) peut etre vu comme un syst` eme lin eaire de N
2
equation, ` a N
2
inconnues (qui sont les u
i,j
pour (i, j) 1, . . . , N
2
). Si le second membre de ce syst` eme lin eaire est nul, lin egalit e (1.119)(I) prouve que
Analyse num erique des EDP, M1 52 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


la solution est nulle. Le syst` eme (1.106) admet donc, pour tout f, au plus une solution. Ceci est sufsant pour
afrmer quil admet, pour tout f, une et une seule solution.
5. pour (i, j) 0, . . . , N + 1
2
on pose
e
ij
= u(ih, jh) u
i,j
.
On a donc, pour les sch emas [I] et [II], avec les notations de la question 2 :
a
0
e
ij
a
1
e
i1,j
a
2
e
i+1,j
a
3
e
i,j1
a
4
e
i,j+1
= R
ij
, i, j 1, . . . , N
2
.
avec les questions 2 et 4, on a donc, pour le sch ema [I], si h
2
k
:
max[e
ij
[, (i, j) 1, . . . , N
2

1
2
C
1
h
2
,
o` u C
1
et C
2
ne d ependent que de u et k (et sont donn ees ` a la question 2). Les 2 sch emas sont convergents. Le
sch ema [I] converge en h
2
et le sch ema [II] en h.
6. Le sch ema [1] converge plus vite mais a une condition de stabilit e k
2
h
. Le sch ema [II] est inconditionnelle-
ment stable.
Exercice 22 page 40
1. On a vu au paragraphe 1.5.2 page 26 que si est une ar ete du volume de contr ole K, alors le ux num erique
F
K,
s ecrit :
F
K,
=
i
u

u
K
d
K,
m().
On cherche ` a eliminer les inconnues auxiliaires u

. Pour cela, si est une ar ete interne, = K[L, on ecrit la


conservativit e du ux num erique :
F
K,
= F
L,
,
Ce qui entrane, si nest pas une ar ete de linterface I, que :

i
u

u
K
d
K,
m() =
i
u

u
L
d
L,
m()
On en d eduit que
u

_
1
d
K,
+
1
d
L,
_
=
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
,
soit encore que
u

=
d
K,
d
L,
d

_
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
_
.
Remplacons alors dans (1.8). On obtient :
F
K,
=
i
_
d
L,
d

_
u
K
d
K,
+
u
L
d
L,
_

u
K
d
K,
_
=

i
d

_
d
L,
d
K,
u
K
+u
L
u
K

d
L,
d
K,
u
K
_
On obtient donc nalement bien la formule (1.67).
2. Consid erons maintenant le cas dune ar ete
1

3
, o` u lon a une condition de Fourier, quon a discr etis ee
par :
F
K,
= m()
i
u

u
K
d
K,
= m()(u

u
ext
).
Analyse num erique des EDP, M1 53 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


On a donc
u

=
1
+
i
dK,
_

i
u
K
d
K,
+u
ext
_
On remplace cette expression dans l egalit e pr ec edente. Il vient :
F
K,
=
m()
+
i
dK,
_

i
d
K,
u
K
+u
ext
u
ext


i
d
K,
u
ext
_
,
Ce qui, apr` es simplications, donne exactement (1.68).
3. Consid erons maintenant une ar ete = K[L appartenant ` a linterface I. La discr etisation de la condition de saut
de ux sur I. S ecrit :
F
K,
+F
L,
=
_

(x)d(x) = m()

Supposons que K (resp. L) soit situ e dans le milieu de conductivit e (resp.


2
). En remplacant F
K,
et F
L,
par
leurs expressions, on obtient :

i
m()
u

u
K
d
K,

2
m()
u

u
L
d
L,
= m()

.
On en d eduit que
u

_

1
d
K,
+

2
d
L,
_
=
_

1
u
K
d
K,
+

2
u
L
d
L,

_
.
En remplacant u

dans lexpression de F
K,
, on obtient :
F
K,
=
m()
d
K,

1
1
1
dK,
+
2
dL,
_

1
u
K
d
K,
+

2
u
L
d
L,



1
u
K
d
K,


2
u
K
d
L,
_
.
En simpliant, on obtient :
F
K
=
m()
1

1
d
L,
+
2
d
K,
(
2
u
L

2
u
K
d
L,

) ,
ce qui est exactement (1.70). On obtient alors lexpression de F
L,
:
F
L,
= m()

F
K,
,
ce qui donne, apr` es simplications :
F
L,
=

2
m()

1
d
L,
+
2
d
K,
[
1
(u
L
u
K
) +d
K,

] .
On v erie bien que F
K
+F
L,
= m()

.
4. Le syst` eme lin eaire que satisfont les inconnues (u
K
)
KM
s ecrit
AU = b
avc U = (u
K
)
KT
. Pour construire les matrices Aet b, il faut se donner une num erotation des mailles. On suppose
quon a n 2p mailles ; on consid` ere un maillage uniforme du type de celui d ecrit sur la gure 1.5 page 27 et on
note h
x
=
1
n
(resp. h
y
=
1
p
) la longueur de la maille dans la direction x (resp. y). Comme le maillage est cart esien,
il est facile de num eroter les mailles dans lordre lexicographique; cest-` a-dire que la k-i` eme maille a comme
centre le point x
i,j
= ((i
1
2
)h
x
, (j
1
2
)h
y
), avec k = n(j 1) + i. On peut donc d eterminer le num ero de la
maille (et de linconnue associ ee) k ` a partir de la num erotation cart esienne (i, j) de la maille.
k = n(j 1) +i
Remarquons que, comme on a choisi un maillage uniforme, on a pour tout K T : m(K) = h
x
h
y
, pour toute
ar ete int erieure verticale : d

= h
x
m() = h
y
et pour toute ar ete int erieure horizontale, d

= h
y
et m() = h
x
.
Pour chaque num ero de maille, nous allons maintenant construire l equation correspondante.
Mailles internes i = 2, . . . , n 1 ; j = 2, . . . , p 1, p + 1, . . . , 2p 1.
Analyse num erique des EDP, M1 54 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


L equation associ ee ` a une maille interne K s ecrit

EK
F
K,
= m(K)f
K
.
Avec lexpression de F
K,
donn ee par (1.67), ceci am` ene ` a :
2
m
_
h
x
h
y
+
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
,
avec m = 1 si j p 1 et m = 2 si j p + 1.
Mailles du bord
2
Les mailles du bord
2
sont rep er ees par les indices (n, j), j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1,
(on exclut pour linstant les coins).
L equation des ux est la m eme que pour les mailles internes, mais le ux sur la fronti` ere
2
est nul. Ceci donne :

m
_
2
h
x
h
y
+
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
u
k1
= h
x
h
y
f
k
,
avec k = n(j 1) +n, j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1 et m = 1 si j p 1, m = 2 si j p + 1.
Mailles de bord
4
Les mailles du bord
4
sont rep er ees par les indices (1, j), j = 2 ` a p 1, j = p + 1 ` a 2p 1.
Pour ces mailles, il faut tenir compte du fait que sur une ar ete de
4
, le ux F
K,
est donn e par :
F
K,
=
m
g

u
K
d
K,
m()
avec g

=
1
m()
_
g(y)d(y).
Do` u on tire l equation relative ` a la maille k = n(j 1) + 1, j = 2, . . . , p 1, p + 1, . . . , 2p 1 :

m
_
2
h
x
h
y
+ 3
h
y
h
x
_
u
k

m
h
x
h
y
(u
kn
+u
k+n
)
m
h
y
h
x
u
k+1
= h
x
h
y
f
k
+ 2
h
y
h
x

m
g
j
,
avec g
j
= g
j
et m = 1 si j p 1, m = 2 si j p + 1.
Mailles du bord
1

3
Pour j = 1, o` u j = 2p, i = 2 . . . n 1. On tient compte ici de la condition de Fourier sur
la maille qui appartient au bord, pour laquelle lexpression du ux est :
F
K,
=

m
m()

m
+d
K,
(u
K
u
ext
).
Pour une ar ete horizontale, on note : C
F,
=
m()

m
+d
K,
. Notons que C
F,
est egal ` a
C
F
=
2h
x
2
m
+ h
y
.
Notons que ce coefcient ne d epend pas de .
Les equations s ecrivent donc :

1
_
2
hy
hx
+
hx
hy
+C
F
_
u
k

1
hx
hy
u
k+n

1
hy
hx
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
+
1
C
F
u
ext
,
k = 2, . . . , n 1,

2
_
2hy
hx
+
hx
hy
+C
F
_
u
k

2
hx
hy
u
kn

2
hy
hx
(u
k+1
+u
k1
) = h
x
h
y
f
k
+
2
C
F
u
ext
,
k = 2n(p 1) + 2, . . . , 2np 1,
Mailles des coins ext erieurs : Il suft de synth etiser les calculs d ej` a faits :
coin sud-est : i = 1, j = 1, k = 1 ; un bord Dirichlet, un bord Fourier :

1
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
1

1
h
y
h
x
u
2

1
h
x
h
y
u
n+1
= h
x
h
y
f
1
+
1
C
F
u
ext
+
2h
y
h
x

1
g
1
Analyse num erique des EDP, M1 55 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


coin sud-ouest : i = 1n, j = 1, k = n; un bord Fourier, un bord Neumann :

1
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
1

1
h
y
h
x
u
n1

1
h
x
h
y
u
2n
= h
x
h
y
f
n
+
1
C
F
u
ext
coin nord-ouest : i = 2n, j = 2p, k = 2np.
On a encore un bord Fourier, un bord Neumann, et l equation s ecrit :

2
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
2np

2
h
y
h
x
u
2np1

2
h
x
h
y
u
2n(p1)
= h
x
h
y
f
2np
+
2
C
F
u
ext
coin nord-est : i = 1, j = 2p k = n(2p 1) + 1 un bord Dirichlet, un bord Fourier :

2
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+C
F
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
x
h
y
(u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
C
F
u
ext
, +
2h
y
h
x

2
g
k
.
Interface Lexpression du ux sur une ar ete de linterface est donn ee par (1.70). On pose, pour chaque ar ete de
linterface,
s
I,
=
m()

1
d
L,
+
2
d
K,
.
Notons que dans le cas du maillage uniforme consid er e, ce coefcient est egal ` a :
s
I
=
2h
x
(
1
+
2
)h
y
,
et quil est ind ependant de lar ete . Tenant compte de ce ux, on obtient, pour k = n(p1) +i, i = 2, . . . , N 1

1
_
2h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
S
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k+1

1
h
y
h
x
u
k1

1
h
x
h
y
u
kn

1
S
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
,
avec

i
=
_
i
(x)d(x).
Et de m eme, pour k = np +i, i = 2, . . . , N 1,

1
_
2h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
S
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
y
h
x
u
k1

2
h
x
h
y
u
k+n
)
2
S
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
.
Il ne reste plus qu` a traiter les coins des interfaces.
i = 1, j = p k = n(p 1) + 1. Dirichlet sous linterface

1
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
s
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k+1

1
h
x
h
y
u
k+n

1
s
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
+
2h
y
h
x

1
g
j
i = 1, j = p + 1 k = np + 1, Dirichlet, dessus de linterface

2
_
3h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
s
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k+1

2
h
x
h
y
u
k+n

2
s
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
+
2h
y
h
x

2
g
j
i = n, j = p, k = n(p 1) +n. Neumann, sous linterface.

1
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
2
s
I
_
u
k

1
h
y
h
x
u
k1

1
h
x
h
y
u
kn

1
s
I
u
k+n
= h
x
h
y
f
k
+
1
S
I
h
y
2

i
i = n, j = p + 1, k = np +n, Neuman, dessus de linterface

2
_
h
y
h
x
+
h
x
h
y
+
1
s
I
_
u
k

2
h
y
h
x
u
k1

2
h
x
h
y
u
k+n

2
s
I
u
kn
= h
x
h
y
f
k
+
2
S
I
h
y
2

i
.
On a ainsi obtenu 2np equations ` a 2np inconnues. Notons que chaque equation fait intervenir au plus 5 inconnues.
Analyse num erique des EDP, M1 56 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


Exercice 21 page 39
1. Le probl` eme complet s ecrit :
_

_
div(
i
)(x) = 0, x
i
, i = 1, 2
(x) n(x) = 0, x
2

4
,
_
1

1
(x) n(x) d(x) +
_
3

2
(x) n(x) d(x) = 0,

2
(x)
1
(x) = 0, x I,
( n)[
2
(x) ( n)[
1
(x) = 0, x I.
2. On se donne le m eme maillage rectangulaire uniforme qu` a lexercice pr ec edent. On note
K
linconnue as-
soci ee ` a la maille K (ou
k
si on la r ef erence la maille K par son num ero k = n(j 1) +i, o` u i 1, . . . , n et
j 1, . . . , 2p. Pour une maille int erieure, l equation obtenue est la m eme que (1.8) en remplacant
m
par
m
.
Etudions maintenant le cas dune maille proche de linterface. Comme indiqu e, on va consid erer deux inconnues
discr` etes par ar ete de linterface. Soient K et L ayant en commun lar ete I, K est situ ee au dessous de L. Les
equations associ ees ` a K et L s ecrivent alors

K
F
K,
= 0 et

L
F
L,
= 0.
Pour les ar etes
K
autres que , le ux s ecrit de mani` ere habituelle
F
K,
=
1

K

M
d

, avec = K[M.
Pour lar ete = , on a F
K,
=
1
K
d
m() et F
L,
=
2
L
+

d
m(), o` u les deux inconnues discr` etes
+

et

sont reli ees par les relations :

_
=
1
m()
_

(x)d(x)
_
F
K,
+F
L,
= 0.
On peut alors el eminer
+

et

; en utilisant par exemple


+

et en remplacant dans la deuxi` eme


equation, on obtient :


K
d
K,
+
2


L
d
L,
= 0,
ce qui donne :

=
1
1
dK,
+
2
dL,
_

1
d
K,

K
+

2
d
L,

L


2
d
L,

.
_
.
En remplacant cette expression dans les ux, on obtient :
F
K,
= F
L,
= m()

1

1
d
L,
+
2
d
K,
(
K

L
+

)
On peut alors ecrire l equation discr` ete associ ee ` a une maille de num ero k situ ee sous linterface (avec k =
n(p 1) +i, i = 2, . . . , n 1). On pose :

1
d
L,
+
2
d
K,
=

I
d

(
I
est donc la moyenne harmonique pond er ee entre et
2
). Notons que pour une ar ete de I, d

= h
y
, et
m() = h
x
. L equation associ ee ` a la maille k s ecrit donc :
_
2
1
h
y
h
x
+
1
h
x
h
y
+

I
h
x
h
y
_
u
k

1
h
y
h
x
(u
k1
+u
k+1
)
1
h
x
h
y
u
kn

I
h
x
h
y
u
k+n
=
I
h
x
h
y

i
,
o` u
i
est le saut de potentiel ` a travers lar ete
i
de linterface consid er ee ici. De m eme, l equation associ ee ` a une
maille k avec k = np +i, i = 2, . . . , n 1, situ ee au dessus de linterface s ecrit :
_
2
1
h
y
h
x
+
1
h
x
h
y
+
I
h
x
h
y
_
u
k

1
h
y
h
x
(u
k1
+u
k+1
)
1
h
x
h
y
u
k+n

I
h
x
h
y
u
kn
= +
I
h
x
h
y

i
.
Analyse num erique des EDP, M1 57 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
1.8. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 1. DF ET VF POUR LA DIFFUSION


La discr etisation des conditions aux limites de Neumann sur
2
et
4
est effectu ee de la m eme mani` ere que pour
le cas du probl` eme thermique, voir exercice 22.
Il ne reste plus qu` a discr etiser la troisi` eme equation du probl` eme (1.8), qui relie les ux sur la fronti` ere
1
avec
les ux sur la fronti` ere
3
. En ecrivant la m eme condition avec les ux discrets, on obtient :

1
n

i=1
2h
x
h
y
(u
i
u
B,i
) +
2
n

i=1
2h
x
h
y
(u
H,i
u
k(i)
) = 0,
o` u :
B,i
repr esente linconnue discr` ete sur la i-` eme ar ete de
1
et
H,i
linconnue discr` ete sur la i-` eme ar ete de

3
, et k(i) = n(p 1) +i est le num ero de la maille jouxtant la i-` eme ar ete de
3
.
Remarquons que tel quil est pos e, le syst` eme nest pas inversible : on na pas assez d equations pour eliminer les
inconnues u
B,i
et u
H,i
, i = 1 . . . N. On peut par exemple pour les obtenir consid erer une diff erence de potentiel
x ee entre
1
et
3
, et se donner un potentiel x e sur
1
.
Analyse num erique des EDP, M1 58 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Chapitre 2
Probl` emes paraboliques : la discr etisation
en temps
On a vu au tout d ebut du cours comme exemple type de probl` eme parabolique l equation de la chaleur instation-
naire :
u
t
u = f
qui fait intervenir la d eriv ee en temps dordre 1, u
t
, ainsi quun op erateur diff erentiel dordre 2 en espace. Pour
que ce probl` eme soit bien pos e, il faut sp ecier des conditions aux limites sur la fronti` ere de , et une condition
initiale en t = 0.
2.1 Le probl` eme continu, et la discr etisation espace-temps
On consid` ere maintenant le m eme probl` eme en une dimension despace. Au temps t = 0, on se donne une condi-
tion initiale u
0
, et on consid` ere des conditions aux limites de type Dirichlet homog` ene. Le probl` eme unidimen-
sionnel s ecrit :
_

_
u
t
u
xx
= 0, x ]0, 1[, t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
(2.1)
o` u u(x, t) repr esente la temp erature au point x et au temps t, u
t
d esigne la d eriv ee partielle premi` ere de u par
rapport ` a t et u
xx
la d eriv ee partielle seconde de u par rapport ` a x. On admettra le th eor` eme dexistence et unicit e
suivant :
Th eor` eme 2.1 (R esultat dexistence et unicit e) Si u
0
C(]0, 1[, IR) alors il existe une unique fonction u
C
2
(]0, 1[]0, T[, IR) C([0, 1] [0, T], IR) qui v erie (2.1).
On a m eme u C

(]0, 1[]0, T[, IR). Ceci est appel e, effet r egularisant de l equation de la chaleur.
Proposition 2.2 (Principe du maximum) Sous les hypoth` eses du th eor` eme 2.1, soit u la solution du probl` eme
(2.1) ;
1. si u
0
(x) 0 pour tout x [0, 1], alors u(x, t) 0, pour tout t 0 pour tout x ]0, 1[.
2. |u|
L

([0,1[]0,T[)
|u|
L

(]0,1[)
.
Ces derni` eres propri et es peuvent etre importantes dans le mod` ele physique ; supposons pas exemple que u repr esente
une fraction massique. Par d enition de la fraction massique, celle-ci est toujours comprise entre 0 et 1. La pro-
position pr ec edente nous dit que la quantit e u donn e par le mod` ele math ematique suppos e repr esenter la fraction
massique dune esp` ece qui diffuse dans un milieu, par exemple, est aussi comprise entre 0 et 1, d` es que la fraction
massique initiale u
0
est dans lintervalle [0, 1] ce qui est plut ot une bonne nouvelle : le mod` ele math ematique res-
pecte les bornes de la physique. Mais on ne peut pas en g en eral calculer la solution de (2.1) de mani` ere analytique.
On a recours ` a la disr etisation en temps et en espace pour se ramener ` a un syst` eme d equations de dimension nie.
Il est souhaitable pour la validit e du calcul que la solution approch ee obtenue par la r esolution de ce syst` eme, qui
est suppos ee approcher une fraction massique soit aussi comprise ` a tout instant entre 0 et 1. On dit souvent dune
59
2.2. DISCR

ETISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS. CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


m ethode de discr etisation (ou dun sch ema de discr etisation) quelle (ou il) est robuste ou stable sil pr eserve
les bornes impos ees par la physique (0 et 1 dans le cas de la fraction massique evoqu ee ci-dessus).
Pour calculer une solution approch ee, on se donne une discr etisation en temps et en espace, quon notera T. On
choisit pour linstant de discr etiser par diff erences nies en temps et en espace. La discr etisation consiste donc ` a se
donner un ensemble de points t
n
, n = 1, . . . , M de lintervalle ]0, T[, et un ensemble de points x
i
, i = 1, . . . , N.
Pour simplier, on consid` ere un pas constant en temps et en espace. Soit : h =
1
N+1
= x le pas de discr etisation
en espace, et k = t =
T
M
, le pas de discr etisation en temps. On pose alors t
n
= nk pour n = 0, . . . , M et x
i
= ih
pour i = 0, . . . , N +1. On cherche ` a calculer une solution approch ee u
D
du probl` eme (2.1) ; plus pr ecisement, on
cherche ` a d eterminer u
D
(x
i
, t
n
) pour i = 1, . . . , N, et n = 1, . . . , M. Les inconnues discr` etes sont not ees u
(n)
i
,
i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.
2.2 Discr etisation par Euler explicite en temps.
Lapproximation en temps par la m ethode dEuler explicite consiste ` a ecrire la premi` ere equation de (2.1) en chaque
point x
i
et temps t
n
, ` a approcher la d eriv ee en temps u
t
(x
i
, t
n
) par le quotient diff erentiel :
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
,
et la d eriv ee en espace u
xx
(x
i
, t
n
) par le quotient diff erentiel :
1
h
2
(2u(x
i
, t
n
) u(x
i1
, t
n
) u(x
i+1
, t
n
)).
Remarque 2.3 On a choisi une discr etisation en espace de type diff erences nies, mais on aurait aussi bien pu
prendre un sch ema de volumes nis ou d el ements nis.
On obtient le sch ema suivant :
_

_
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
+
1
h
2
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = 0, i = 1, . . . N, n = 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
(n)
0
= u
(n)
N+1
= 0, n = 1, . . . , M.
(2.2)
le sch ema est dit explicite, car la formule ci-dessus donne u
(n+1)
i
de mani` ere explicite en fonction des (u
(n)
i
)
i=1,...,N
.
En effet on a :
u
(n+1)
i
= u
(n)
i
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
),
avec =
k
h
2
.
2.2.1 Consistance du sch ema
Soit u
(n)
i
= u(x
i
, t
n
) la valeur exacte de la solution en x
i
et t
n
: Lerreur de consistance R
i
en (x
i
, t
n
) peut s ecrire
comme la somme des erreurs de consistance en temps et en espace : R
(n)
i
=

R
(n)
i
+

R
n
i
avec :

R
(n)
i
=
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
u
t
(x
i
, t
n
) et

R
(n)
i
=
1
h
2
_
2 u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
_
u
xx
(x
i
, t
n
).
Proposition 2.4 Le sch ema (2.2) est consistant dordre 1 en temps et dordre 2 en espace, cest ` a dire quil existe
C IR
+
ne d ependant que de u tel que :
[R
(n)
i
[ C(k +h
2
). (2.3)
D emonstration : On a vu lors de l etude des probl` emes elliptiques que lerreur de consistance en espace

R
(n)
i
est dordre 2 (voir formule (1.30) page 15). Un d eveloppement de Taylor en temps donne facilement que

R
(n)
i
est
dordre 1 en temps.
Analyse num erique des EDP, M1 60 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2.2.2 Stabilit e
On a vu ` a la proposition 2.2 page 59 que la solution exacte v erie :
|u|
L

(]0,1[]0,T[)
|u
0
|
L

(]0,1[)
Si on choisit correctement les pas de temps et despcace, nous allons voir quon peut avoir l equivalent discret sur
la solution approch ee.
D enition 2.5 On dit quun sch ema est L

-stable si la solution approch ee est born ee dans L

ind ependamment
du pas du maillage.
Proposition 2.6 Si la condition de stabilit e
=
k
h
2

1
2
(2.4)
est v eri ee, alors le sch ema (2.2) est L

stable au sens o` u :
sup
i=1,...,N
n=1,...,M
[u
(n)
i
[ |u
0
|

D emonstration : On peut ecrire le sch ema sous la forme


u
(n+1)
i
= u
(n)
i
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
),
soit encore :
u
(n+1)
i
= (1 2)u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
.
Si 0
1
2
, on a 0 et 1 2 0, et la quantit e u
(n+1)
i
est donc combinaison convexe de u
(n)
i
, u
(n)
i1
et
u
(n)
i+1
. Soit M
(n)
= max
i=1,...,N
u
(n)
i
, on a alors :
u
(n+1)
i
(1 2)M
(n)
+M
(n)
+M
(n)
, i = 1, . . . , N,
et donc u
(n+1)
i
M
(n)
. On en d eduit en passant au maximum que :
M
(n+1)
M
(n)
.
On montre de la m eme mani` ere que
min
i=1,...,N
u
(n+1)
i
min
i=1,...,N
u
(n)
i
.
On en d eduit max
i=1,...,N
(u
(n+1)
i
) max u
0
i
et min
i=1,...,N
(u
(n+1)
i
) min u
0
i
do` u le r esultat.
2.2.3 Convergence
D enition 2.7 Soit u la solution du probl` eme (2.1) et (u
(n)
i
)
i=1,...N,
n=1,...,M
la solution de (2.2). On appelle erreur de
discr etisation au point (x
i
, t
n
) la quantit e e
n
i
= u(x
i
, t
n
) u
n
i
.
Th eor` eme 2.8 Sous les hypoth` eses du th eor` eme 2.1, et sous la condition de stabilit e (2.4), il existe C IR
+
ne
d ependant que de u tel que
|e
(n+1)
i
|

|e
(0)
i
|

+TC(k +h
2
), pour tout i = 1, . . . , N et n = 0, . . . , M 1.
Ainsi, si |e
(0)
i
|

= 0, alors max
i=1,...N
|e
(n)
i
| tend vers 0 lorsque k et h tendent vers 0, pour tout n = 1, . . . M .
Le sch ema (2.2) est donc convergent.
Analyse num erique des EDP, M1 61 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
D emonstration : On note u
(n)
i
= u(x
i
, t
n
). On a donc, par d enition de lerreur de consistance,
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k

1
h
2
(2 u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = R
(n)
i
. (2.5)
Dautre part, le sch ema num erique s ecrit :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k

1
h
2
(2u
(n)
i
u
(n)
i1
u
(n)
i+1
) = 0. (2.6)
Retranchons (2.6) ` a (2.5), on obtient :
e
(n+1)
i
e
(n)
i
k

1
h
2
(2e
(n)
i
e
(n)
i+1
e
(n)
i1
) = R
(n)
i
,
soit encore :
e
(n+1)
i
= (1 2)e
(n)
i
+e
(n)
i1
+e
(n)
i+1
+kR
(n)
i
Or (1 2)e
(n)
i
+e
(n)
i1
+e
(n)
i+1
|e
(n)
|

, car
1
2
, et donc comme le sch ema est consistant, lin egalit e (2.3)
entrane que :
[e
(n+1)
i
[ |e
(n)
|

+kC(k +h
2
).
On a donc par r ecurrence :
|e
(n+1)
i
|

|e
(0)
|

+MkC(k +h
2
)
ce qui d emontre le th eor` eme.
Donnons maintenant un exemple o` u lorsque la condition (2.3) nest pas v eri ee, le sch ema est instable.
2.2.4 Exemple de non convergence
Montrons que si la condition
1
2
nest pas respect ee, on peut construire une condition initiale pour lequel le
sch ema nest pas stable. Soit u
0
C([1, 1], IR) qui v erie (voir Figure (2.1) :
u
0
(x)
1
1 +
1
x
FIGURE 2.1 Condition initiale pour le contre exemple
_

_
u
0
(x) 0
u
0
(x) ,= 0 si x ] 1; 1 +[
u
0
(x) = 0 si x > 1 +
On consid` ere le probl` eme :
_

_
u
t
u
xx
= 0, x ] 1, 1[; t > 0.
u(x, 0) = u
0
(x), x ] 1, 1[
u(1, t) = u(1, t) = 0, t > 0.
(2.7)
On peut montrer que la solution exacte u de (2.7) v erie u(x, t) > 0, x ] 1, 1[, t > 0. En particulier, pour un
temps T > 0 donn e, on a u(0, T) > 0. Soit M IN et k = T/M. Soit u
(n)
i
la solution approch ee par (2.2), sens ee
Analyse num erique des EDP, M1 62 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
approcher u(x
i
, t
n
) (i N, . . . , N, n N). On va montrer que u
M
0
= 0 pour k et h choisis de mani` ere non
admissible ; ceci montre que le sch ema ne peut pas converger. Calculons u
M
0
:
u
M
0
= (1 2)u
M1
0
+u
M1
1
+ u
M1
1
.
Donc u
M
0
d epend de
u
(M1)
sur [h, h]
u
(M2)
sur [2h, 2h]
.
.
.
u
(0)
sur [Mh, Mh] = [
T
k
h,
T
k
h]
Par exemple, si on prend
h
k
=
1
2T
on obtient : [
T
k
h,
T
k
h] = [
1
2
,
1
2
], et donc, si <
1
2
, on a u
M
0
= 0. On peut
donc remarquer que si
h
k
=
1
2T
, m eme si h 0 et k 0,
u
M
0
, u(0, T).
Le sch ema ne converge pas ; notons que ceci nest pas en contradiction avec le r esultat de convergence 2.8 page
61, puisquici, on na pas satisfait ` a la condition
k
h
2

1
2
.
2.2.5 Stabilit e au sens des erreurs darrondi
On consid` ere le sch ema dEuler explicite pour l equation (2.1). On appelle u la solution exacte de (2.1), u
D
la
solution exacte de (2.2), u
num
la solution effectivement calcul ee par lordinateur. On peut ecrire :
u u
num
= u u
D
+u
D
u
num
.
On sait que lerreur de discr etisation u u
D
tend vers 0 lorsque h et k tendent vers 0, sous condition de stabilit e
(2.4), c.` a.d.

1
2
.
Pour contr oler lerreur entre la solution u
D
du sch ema (2.2) et la solution num erique obtenue u
num
, on cherche ` a
estimer lamplication de lerreur commise sur la donn ee initiale. Rappelons que le sch ema s ecrit :
u
(n+1)
i
= (1 2)u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
,
avec =
k
h
2
. Ce sch ema se met sous la forme u
(n+1)
= AU
(n)
, avec
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 2 0 . . . 0
1 2
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
.
.
. 1 2
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
D enition 2.9 (Stabilit e au sens des erreurs darrondi) Supposons que lon commette une erreur
0
sur la condi-
tion initiale. La nouvelle condition initiale u
0
, s ecrit donc u
0
= u
0
+
0
. A cette nouvelle condition initiale cor-
respond une nouvelle solution calcul ee u
(n)
= u
(n)
+
(n)
. On dit que le sch ema est stable au sens des erreurs
darrondi sil existe C > 0 ind ependant de n tel que
(n)
C
(0)
.
On peut trouver une condition sufsante pour que le sch ema 2.2 soit stable au sens des erreurs darrondi. En effet,
on va d emontrer le r esultat suivant :
Proposition 2.10 On suppose que =
k
h
2
<
1
2
. Alors le sch ema 2.2 est stable au sens des erreurs darrondi.
Analyse num erique des EDP, M1 63 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
D emonstration : Soit donc une condition initiale perturb ee u
0
= u
0
+
0
` a laquelle on associe une nouvelle
solution calcul ee u
(n)
= u
(n)
+
(n)
. On a
(n)
= A
n

0
. Comme A est sym etrique, A est diagonalisable dans
IR. Soient
1
, . . . ,
N
les valeurs propres de A, et e
1
, . . . , e
N
les vecteurs propres associ es, cest` adire tels que
Ae
i
=
i
e
i
, i = 1, . . . N. On d ecompose la perturbation
0
sur la base des vecteurs propres :

0
=
N

i=1
a
i
e
i
. On a donc A
n

0
=
N

i=1
a
i

n
i
e
i
=
(n)
.
Si on prend par exemple :
0
= a
i
e
i
, on obtient
(n)
= a
i

n
i
e
i
. Il y a diminution de lerreur darrondi sur
0
si
sup
i=1...N
[
i
[ 1
cest-` a-dire si (A) 1, o` u (A) d esigne le rayon spectral de A. Calculons (A). On ecrit : A = I + B o` u B
est la matrice sym etrique d enie n egative, d enie par :
B =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2 1
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
.
.
.
.
.
. 1 2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(2.8)
Soit 1T(A) lensemble de valeurs propres de A. Alors 1T(A) = 1 + , 1T(B)). Or 1T(B) =
4 sin
2 j
2(N+1)
, j = 1, . . . , N (voir Lemme 2.11 plus loin). Pour que
(n)
<
0
, il faut donc que :
sup
j=1,...,N
[1 4sin
2
j
2(N + 1)
[ < 1,
c.` a.d.
sin
2
j
2(N + 1)
<
1
2
.
Une condition sufsante pour avoir une diminution de lerreur est donc que <
1
2
.
Lemme 2.11 (Valeurs propres de B) Lensemble 1T(B) des valeurs propres de la matrice B d enie par (2.8)
est donn e par :
1T(B) = 4 sin
2
j
2(N + 1)
, j = 1, . . . , N.
D emonstration : Les valeurs propres B peuvent se calculer ` a partir des valeurs propres de lop erateur continu ; on
commence donc par chercher u solution de :
_
u

+u = 0,
u(0) = u(1) = 0.
Cherchons u(x) sous la forme :
u(x) = a cos

x +b sin

x
Comme u(0) = 0, on a : a = 0. De m eme, u(1) = Bsin

= 0, et donc

= k. Les valeurs propres et
vecteurs propres associ es de lop erateur continu sont donc :
_
k
2

2
, sinkx
_
k IN

. Pour k = 1, . . . , N, soit
v
(k)
IR
N
tel que v
(k)
i
= sinkih. Calculons Bv
(k)
:
(Bv
(k)
)
i
= v
(k)
i1
2v
(k)
i
+v
(k)
i+1
et donc
(Bv
(k)
)
i
= sink(i 1)h 2 sinkih + sin k(i + 1)h
En d eveloppant, on obtient :
(Bv
(k)
)
i
= sin kihcos(kh) + cos kihsin(kh) 2 sinkih + sin kihcos kh + cos kihsinkh.
Analyse num erique des EDP, M1 64 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
Apr` es simplications, il vient :
(Bv
(k)
)
i
= 2 sinkih(1 + cos kh).
Or, cos kh = 1 2 sin
2
kh
2
. On a donc :
(Bv
(k)
)
i
= 2 sinkih (2 sin
2
kh
2
)
= 4 sin
2
kh
2
(v
(k)
)
i
, k = 1 . . . N.
On a h =
1
N+1
, et donc les valeurs propres de B s ecrivent
k
= 4 sin
2 k
2(N+1)
, k = 1, . . . , N.
2.2.6 Stabilit e au sens de Von Neumann
Lanalyse de stabilit e au sens de Von Neumann
1
consiste ` a etudier limpact du sch ema sur un mode de Fourier
isol e. Pour que le mode de Fourier en question soit solution du probl` eme continu, on remplace les conditions de
Dirichlet homog` enes du probl` eme (2.1) par des conditions p eriodiques, et pour all eger les notations, on consid` ere
lintervalle ]0, 2[ comme intervalle d etude en espace plut ot que lintervalle ]0, 1[.
Probl` eme continu avec conditions aux limites p eriodiques On consid` ere le probl` eme avec conditions aux
limites p eriodiques
_
_
_
u
t
u
(xx)
= 0, t ]0, T[, x ]0, 2[,
u(0, t) = u(2, t), t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x).
(2.9)
Le probl` eme (2.9) est bien pos e, au sens o` u u
0
C([0, 2]), il existe une unique u C
2
(]0, 2[]0, T[, IR)
solution de (2.9). On suppose que u
0
L
2
(]0, 2[). On rappelle que lespace L
2
C
des fonctions mesurables de IR ` a
valeurs dans ( est un espace de Hilbert, et que e
ipx
, p ZZ est une base hilbertienne
2
de L
2
(]0, 2[) (attention
ici i d esigne le complexe imaginaire pur tel que i
2
= 1). On d ecompose donc la condition initiale dans cette
base hilbertienne : u
0
(x) =

pZZ
c
p
(0)e
ipx
(au sens de la convergence dans L
2
). Dans un premier temps, calculons
formellement les solutions de (2.9) sous la forme dun d eveloppement dans la base hilbertienne :
u(x, t) =

pZZ
c
p
(t)e
ipx
.
En supposant quon ait le droit de d eriver terme ` a terme, on a donc :
u
t
(x, t) =

pZZ
c

p
(t)e
ipx
et u
xx
(x, t) =

pZZ
c
p
(t)p
2
e
ipx
.
On obtient, en remplacant dans l equation
c

p
(t) = p
2
c
p
(t)
cest-` a-dire c
p
(t) = c
p
(0)e
p
2
t
en tenant compte de la condition initiale. On a donc nalement :
u(x, t) =

nZZ
c
p
(0)e
p
2
t
e
ipx
. (2.10)
Justions maintenant ce calcul formel. On a :

pZZ
[c
p
(0)[
2
= |u
0
|
2
L
2 < +
1. John von Neumann (1903-1957), math ematicien et physicien am ericain dorigine hongroise, a apport e dimportantes contributions tant
en m ecanique quantique, quen analyse fonctionnelle, en th eorie des ensembles, en informatique, en sciences economiques ainsi que dans
beaucoup dautres domaines des math ematiques et de la physique. Il a de plus particip e aux programmes militaires am ericains.
2. Soit H un espace de Hilbert, (ep)
pZZ
est une base hilbertienne de H si : (ep)
pZZ
est une famille orthonorm ee telle que v
H, (vp)
iZZ
IR ; v =

pZZ
vpep au sens de la convergence dans H, avec vp = (v, ep), o` u (., .) d esigne le produit scalaire sur H.
Analyse num erique des EDP, M1 65 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.2. EULER EXPLICITE CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
De plus, en d erivant (2.10) terme ` a terme, on obtient :
u
t
u
xx
= 0.
La condition de p eriodicit e est bien v eri ee par u donn ee par (2.10). Enn on a bien : u(x, t) u
0
(t) lorsque
t 0, donc la condition initiale est v eri ee. On peut remarquer quil y a amortissement des coefcients de
Fourier c
p
(0) lorsque t augmente, c.` a.d. quon a : c
p
(t) c
p
(0), t > 0.
Discr etisation du probl` eme (2.9) Si on utilise le sch ema (2.2), pour la discr etisation de (2.9) on a :
u
(n+1)
j
= (1 2)u
(n)
j
+ u
(n)
j1
+u
(n)
j+1
. (2.11)
On prend comme condition initiale u
0
(x) = e
ipx
, pour p ZZ x e . En discr etisant, on obtient : u
0
j
(x) = e
ipjh
,
pour j = 1, . . . , N, avec h =
2
N+1
. On a bien u
0
0
= u
0
N+1
= 0. Calculons :
u
(1)
j
= (1 2)e
ipjh
+e
ip(j1)h
+e
ip(j+1)h
donc : u
(1)
j
= e
ipjh

p
. On appelle
p
le facteur damplication associ e ` a la fonction e
ipx
(appel e aussi p-i` eme
mode de Fourier). On a donc :
_

_
u
(1)
j
=
p
u
(0)
j
.
.
.
u
(n)
j
= (
p
)
n
u
(0)
j
On dit que le sch ema est stable au sens de Von Neumann si on a la m eme propri et e damortissement des modes
de Fourier que dans le cas continu vu plus haut c.` a.d. si :
[
p
[ < 1, p.
Calculons
p
:

p
= 1 2 + 2cos ph
= 1 2 + 2(1 2 sin
2
ph
2
)
= 1 4sin
2
_
2
N+1
,
p
2
_
.
Pour avoir [
p
[ < 1, il faut sin
2
_
2
N + 1
,
p
2
_
<
1
4
Une condition sufsante pour que le sch ema soit stable au
sens de Von Neumann est que : <
1
2
. Remarquons que cest la m eme condition que pour la stabilit e des erreurs
darrondis.
Convergence du sch ema avec la technique de Von Neumann Soit u C
2
(]0, 2[]0, T[, IR) la solution
exacte de (2.9) on a u(jh, nk) =

pZZ
c
p
(0)e
p
2
nk
e
ipjh
o` u h =
2
N + 1
est le pas de discr etisation en espace et
k =
T
M
le pas de discr etisation en temps. Soit u
D
la solution de (2.2), et :
u
D
(jh, nk) =

pZZ
c
p
(0)
(n)
p
e
ipjh
.
On cherche ` a montrer la convergence de u
D
vers u au sens suivant :
Proposition 2.12 Soit u
0
=

nZZ
c
n
(0)e
inx
et u la solution du probl` eme (2.9). On note u
D
la solution ap-
proch ee obtenue par le sch ema dEuler explicite (2.11). Alors > 0, 0 tel que si k et
k
h
2

1
2
,
alors
[u(jh, nk) u
D
(jh, nk)[ , j = 1 . . . N, n =
T
k
.
Analyse num erique des EDP, M1 66 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.3. SCH

EMA IMPLICITE ET SCH

EMA DE CRANK-NICOLSON CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


D emonstration : On note (u u
D
)
(n)
j
la quantit e u(jh, nk) u
D
(jh, nk). On fera lhypoth` ese suppl ementaire :

pZZ
[c
p
(0)[ < +.
Donc pour tout IR+, il existe A IR tel que 2

|p|A
[c
p
(0)[ . On ecrit alors :
(u u
D
)
(n)
j

|p|A
c
p
(0)(e
p
2
nk

n
p
)e
ipjh
+

|p|A
c
p
(0)(e
p
2
nk

n
p
)e
ipjh
On a donc :
(u u
D
)
(n)
j
X + 2

|p|A
[c
p
(0)[, avec X =

|p|A
[c
p
(0)[(e
p
2
nk

n
p
)
et 2

|p|A
[c
p
(0)[ 2. Montrons maintenant que X 0 lorsque h 0. Remarquons que
e
p
2
nk

n
p
= e
p
2
T

n
p
, et
p
= 1 4sin
2
ph
2
.
Or, sin
2
ph
2
=
p
2
h
2
4
+ O(h
4
), et =
k
h
2
. Donc : 4sin
2
ph
2
= p
2
k +O(kh
2
). On en d eduit :
(
p
)
n
=
_
1 4sin
2
ph
2
_
T/k
et donc ln
n
p
=
T
k
ln
_
1 4sin
2
ph
2
_
= Tp
2
+O(h
2
).
On en d eduit que
n
p
e
p
2
T
lorsque h 0. Tous les termes de X tendent vers 0, et X est une somme nie ;
on a donc montr e que (u u
D
)
(n)
j
tend vers 0 lorsque h tend vers 0.
Remarque 2.13 On peut adapter la technique de Von Neumann au cas Dirichlet homog` ene sur [0, 1], en effec-
tuant le d eveloppement de u par rapport aux fonctions propres de lop erateur u

avec conditions aux limites de


Dirichlet :
u(x, t) =

c
n
(t) sin(nx).
Lavantage du d eveloppement en s erie de Fourier est quil marche pour nimporte quel op erateur lin eaire ` a condi-
tion davoir pris des conditions aux limites p eriodiques.
2.3 Sch ema implicite et sch ema de Crank-Nicolson
2.3.1 Le -sch ema
Commenons par un petit rappel sur les equations diff erentielles (voir aussi polycopi e danalyse num erique de
licence, sur le site web http ://www.cmi.univ-mrs.fr/herbin On consid` ere le probl` eme de Cauchy :
_
y

(t) = f(y(t)), t > 0.


y(0) = y
0
(2.12)
Soit k un pas (constant) de discr etisation , on rappelle que les sch emas dEuler explicite et implicite pour la
discr etisatision de ce probl` eme secrivent respectivement :
Euler explicite :
y
(n+1)
y
(n)
k
= f(y
(n)
), n 0 (2.13)
Euler implicite :
y
(n+1)
y
(n)
k
= f(y
(n+1)
), n 0, (2.14)
avec y
(n)
= y
0
. On rappelle egalement que le -sch ema, o` u est un param` etre de lintervalle [0, 1] s ecrit :
y
(n+1)
= y
(n)
+kf(y
(n+1)
) +k(1 )f(y
(n)
). (2.15)
Analyse num erique des EDP, M1 67 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.3. SCH

EMAS IMPICITES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Remarquons que pour = 0 on retrouve le sch ema (2.13) et pour = 1 le sch ema (2.14). On peut facilement
adapter le sch ema ` a la r esolution des equations paraboliques. Par exemple, le -sch ema pour la discr etisation en
temps du probl` eme (2.1), avec une discr etisation par diff erences nies en espace s ecrit :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
=

h
2
(2u
(n+1)
i
+u
(n+1)
i1
+u
(n+1)
i+1
) +
1
h
2
(2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
), ; n 0, i = 1
u
(0)
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N.
(2.16)
Si = 0, on retrouve le sch ema dEuler explicite ; si = 1, celui dEuler implicite. Dans ce cas o` u =
1
2
ce
sch ema sappelle sch ema de Crank
3
-Nicolson
4
. Notons que d` es que > 0, le sch ema est implicite, au sens o` u on
na pas dexpression explicite de u
(n+1)
i
en fonction des u
(n)
j
.
2.3.2 Consistance et stabilit e
Proposition 2.14 (Consistance du -sch ema) Le sch ema (2.16) pour la discr etisation du probl` eme (2.1) est
dordre 2 en espace. Il est dordre 2 en temps si =
1
2
, et dordre 1 sinon.
D emonstration : On pose u
n
j
= u(x
j
, t
n
), h =
1
N+1
,
R
(n)
j
=
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
+

h
2
_
2 u
(n+1)
i
+ u
(n+1)
i1
+ u
(n+1)
i+1
_
+
1
h
2
_
2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
_
On va montrer, en effectuant des d eveloppements limit es, que :

R
(n)
j

C(k + h
2
) si ,=
1
2
et que

R
(n)
j


C(k
2
+h
2
) si =
1
2
. En effet, on d ecompose
R
(n)
j
= T
(n,1)
j
+T
(n,2)
j
+ (1 )T
(n,3)
j
avec :
T
(n,1)
j
=
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
, T
(n,2)
j
=

h
2
_
2 u
(n+1)
i
+ u
(n+1)
i1
+ u
(n+1)
i+1
_
T
(n,3)
j
=
1
h
2
_
2u
(n)
i
+u
(n)
i1
+u
(n)
i+1
_
Effectuons un d eveloppement limit e pour calculer T
(n,1)
j
:
T
(n,1)
j
= ( u
t
)(x
j
, t
n
) +
k
2
(u
tt
)(x
j
, t
n
) +R
1
avec [R
1
[ Ck
2
.
Faisons de m eme pour T
(n,2)
j
:
T
(n,2)
j
=
_
u
xx
(x
j
, t
n+1
) +R
2
_
avec [R
2
[ Ch
2
.
Or u
xx
(x
j
, t
n+1
) = u
xx
(x
j
, t
n
) +k u
xxt
(x
j
, t
n
) +R
3
avec [R
3
[ Ck
2
, donc :
T
(n,2)
j
=
_
u
xx
(x
j
, t
n
) + +ku
xxt
(x
j
, t
n
) +R
4
_
avec [R
4
[ C(h
2
+k
2
).
De m eme pour T
(n,3)
j
, on a :
T
(n,3)
j
= (1 )u
xx
(x
j
, t
n
) +R
5
, avec [R
5
[ Ck
2
.
En regroupant, on obtient que
R
(n)
j
= u
t
(x
j
, t
n
) u
xx
(x
j
, t
n
)
k
2

t
u
t
(x
j
, t
n
) +k(u
xx
)(x
j
, t
n
) +R
avec R = R
1
+R
4
+R
5
Si =
1
2
, on a un sch ema dordre 2 en temps et en espace.
En effet,
k
2
( u
tt
)(x
j
, t
n
) k( u
xxt
)(x
j
, t
n
) =

t
_
k
_
1
2
( u
t
)(x
j
, t
n
) ( u
xx
)(x
j
, t
n
)
_
et u
t
u
xx
= 0.
Si ,=
1
2
: on a un sch ema dordre 2 en espace et dordre 1 en temps.
3. John Crank (6 February 1916 3 October 2006) math ematicien britannique.
4. Phyllis Nicolson (21 Septembre 1917 6 Octobre 1968) math ematicienne britannique.
Analyse num erique des EDP, M1 68 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.3. SCH

EMAS IMPICITES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Proposition 2.15 (Stabilit e au sens de Von Neumann) Si
1
2
le -sch ema est inconditionnellement stable.
En particulier, les sch emas dEuler implicite et de Crank-Nicolson sont inconditionnellement stables. Si <
1
2
le
sch ema est stable sous condition.

1
2(1 2)
.
(On retrouve en particulier que le sch ema dEuler explicite nest stable que si
1
2
).
D emonstration : On remplace les conditions aux limites de Dirichlet sur [0, 1] par des conditions p eriodiques sur
[0, 2]. La solution exacte s ecrit alors :
u =

pZZ
c
p
(0)e
p
2
t
e
ipx
.
Pronons comme condition initiale u
0
(x) = e
ipx
. On a :
u
(n+1)
j
u
(n)
j
=
k
h
2
_
(2u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
) (1 )(2u
(n)
j
u
(n)
j1
u
(n)
j+1
),
ce qui s ecrit encore, avec : =
k
h
2
:
(1 + 2)u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
= (1 2(1 ))u
(n)
j
+(1 )u
(n)
j+1
+(1 )u
(n)
j1
. (2.17)
En discr etisant la condition intiale (mode de Fourier) on obtient u
(0)
j
= e
ipjh
et on cherche le facteur damplifcation

p
tel que u
1
j
=
p
u
0
j
=
p
e
ipjh
; en appliquant le sch ema cidessus pour n = 0, on obtient :
(1 + 2)
p

p
[e
iph
+e
iph
] = [1 2(1 )] +(1 )[e
iph
+e
iph
]
et donc :

p
=
1 2(1 ) + 2(1 ) cos ph
(1 + 2) 2cos ph
=
1 4(1 ) sin
2
ph/2
1 + 4 sin
2 ph
2
Pour que le sch ema soit stable au sens de Von Neumann, il faut que : [
p
[ < 1 pour tout p, soit encore :
1 4(1 ) sin
2
ph
2
< 1 + 4 sin
2
ph
2
(2.18)
et
4(1 ) sin
2
ph
2
1 < 1 + 4 sin
2
ph
2
(2.19)
Lin egalit e (2.18) est toujours v eri ee. En ce qui concerne lin egalit e (2.19), on distingue deux cas :
1. Si
1
2
alors 0 1 et dans ce cas (2.19) est toujours vraie.
2. Si <
1
2
, on veut :
4
_
(1 ) sin
2
ph
2
sin
2
ph
2
_
< 2
Il faut donc que
<
1
2
_
(1 2) sin
2
ph
2
_
1
Une condition sufsante est donc :

1
2(1 2)
si <
1
2
.
Analyse num erique des EDP, M1 69 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.3. SCH

EMAS IMPICITES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


2.3.3 Convergence du sch ema dEuler implicite.
Prenons = 1 dans le -sch ema : on obtient le sch ema dEuler implicite :
(1 + 2)u
(n+1)
j
u
(n+1)
j1
u
(n+1)
j+1
= u
(n)
j
(2.20)
On rappelle que ce sch ema est inconditionnellement stable au sens de Von Neumann. On va montrer de plus quil
est L

stable :
Proposition 2.16 (Stabilit e L

pour Euler implicite) Si (u


(n)
j
)
j=1,...,N
est solution du sch ema (2.20), alors :
max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
max
j=1,...,N
u
(n)
j
max
j=1,...,N
u
(0)
j
(2.21)
de m eme :
min
j=1,...,N
u
(n+1)
j
min
j=1,...,N
u
(n)
j
min
j=1,...,N
u
(0)
j
(2.22)
Le sch ema (2.20) est donc L

stable.
D emonstration: Prouvons lestimation (2.21), la preuve de (2.22) est similaire. Soit j
0
tel que u
(n+1)
j0
= max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
Par d enition du sch ema dEuler implicite (2.20), On a :
u
(n)
j0
= (1 + 2)u
(n+1)
j0
u
(n+1)
j01
u
(n+1)
j0+1
.
On en d eduit : u
(n+1)
j0
max
j=1,...,N
u
(n)
j
, ce qui prouve que
max
j=1,...,N
u
(n+1)
j
max
j=1,...,N
u
(n)
j
.
Donc le sch ema (2.20) est L

stable.
Th eor` eme 2.17 Soit e
(n)
lerreur de discr etisation, d enie par
e
(n)
j
= u(x
j
, t
n
) u
(n)
j
pour j = 1, . . . , N.
Alors |e
(n+1)
|

|e
(0)
|

+TC(k +h
2
). Si |e
(0)
|

= 0, le sch ema est donc convergent (dordre 1 en temps


et 2 en espace.
D emonstration : En utilisant la d enition de lerreur de consistance, on obtient :
(1 + 2)e
(n+1)
j
e
(n)
j1
e
(n)
j+1
= e
(n)
j
+R
(n)
j
et donc :
|e
(n+1)
|

|e
h
|

+kC(k +h
2
)
On en d eduit, par r ecurrence sur n, que :
|e
(n+1)
|

|e
0
|

+TC(k +h
2
)
do` u la convergence du sch ema.
On peut montrer que le sch ema saute-mouton (ou Leap-frog)
u
(n+1)
j
u
(n1)
j
2k
=
1
h
2
(u
(n)
j1
2u
(n)
j
+u
(n)
j+1
)
est dordre 2 en espace et en temps (voir exercice 31 page 75. Malheureusement il est aussi inconditionnellement
instable. On peut le modier pour le rendre stable, en introduisant le sch ema de Dufort-Frankel, qui s ecrit :
u
(n+1)
j
u
(n1)
j
2k
=
1
h
2
(u
(n)
j1
(u
(n+1)
j
+u
(n1)
j
) +u
(n)
j+1
).
Ce sch ema est consistant et inconditionnellement stable (voir exercice 31 page 75).
Analyse num erique des EDP, M1 70 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.4. CAS DE LA DIMENSION 2 CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2.4 Cas de la Dimension 2
Soit un ouvert born e de IIR
2
, on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
u = 0 x , t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) x
u(x, t) = g(t) x t ]0, T[
Si le domaine est rectangulaire, ce probl` eme se discr etise facilement ` a laide de sch ema en temps et de diff erences
nies en espace, en prenant un maillage rectangulaire. On peut montrer, comme dans le cas 1D, la consistance, la
stabilit e, la L

stabilit e, la stabilit e au sens de Von Neumann


Analyse num erique des EDP, M1 71 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2.5 Exercices
Exercice 23 (Existence de solutions presque classiques) Corrig e en page 81
Soit u
0
L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t IR

+
,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t IR

+
,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(2.23)
1. On d enit u : [0, 1] IR

+
IR par :
u(x, t) =

nIN

e
n
2

2
t
a
n
sin(nx), x [0, 1], t IR

+
, (2.24)
avec a
n
= (
_
1
0
u
0
(x) sin(nx)dx)/(
_
1
0
sin
2
(nx)dx).
Montrer que u est bien d enie de [0, 1] IR

+
dans IR et est solution de (2.23) au sens suivant :
u C

([0, 1] IR

+
, IR),
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x [0, 1], t IR

+
,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t IR

+
,
|u(., t) u
0
|
L
2
(]0,1[)
0, quand t 0.
(2.25)
2. Montrer quil existe une unique fonction u solution de (2.25).
Exercice 24 (Discr etisation par DF)
Soit u
0
C(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = a, t IR

+
,
u

(1, t) = b
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
(2.26)
avec T > 0, a et b IR donn es.
Ecrire une discr etisation espace-temps du probl` eme (2.26) avec le sch ema dEuler explicite en temps et par
diff erences nies avec un maillage uniforme en espace, en utilisant un sch ema d ecentr e amont pour le terme
dordre 1 u
x
(x, t).
Exercice 25 (Exemple de sch ema non convergent) Suggestions en page 81, corrig e en page 83
Soit u
0
L
2
(] 4, 4[). On note u lunique solution (au sens vu en cours ou en un sens inspir e de lexercice
pr ec edent) du probl` eme suivant :
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ] 4, 4[, t ]0, 1[,
u(4, t) = u(4, t) = 0, t ]0, 1[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ] 4, 4[.
(2.27)
On sait que la solution de (2.27) est de classe C

sur [4, 4]]0, 1] (voir lexercice pr ec edent). On admettra que


si u
0
0 p.p. sur ] 4, 4[ et u
0
,= 0 (dans L
2
(] 4, 4[)) alors u(x, t) > 0 pour tout x ] 4, 4[ et tout t ]0, 1].
On suppose maintenant que u
0
C([4, 4], IR), u
0
(4) = u
0
(4) = 0, u
0
0 sur ] 4, 4[, u
0
nulle sur [3, 4]
et quil existe a ] 4, 3[ t.q. u
0
(a) > 0. On a donc u(x, t) > 0 pour tout x ] 4, 4[.
Avec les notations du cours, on consid` ere la solution de (2.27) donn ee par le sch ema dEuler explicite (2.2) avec le
pas de temps k = 1/(M + 1) et le pas despace h = 8/(N + 1) (M, N IN

, N impair). La solution approch ee


est d enie par les valeurs u
n
i
pour i (N + 1)/2, . . . , (N + 1)/2 et n 0, . . . , M + 1. La valeur u
n
i
est
cens ee etre une valeur approch ee de u
n
i
= u(ih, nk).
1. Donner les equations permettant de calculer u
n
i
pour i (N+1)/2, . . . , (N+1)/2 et n 0, . . . , M+
1.
Analyse num erique des EDP, M1 72 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2. On suppose maintenant que k = h. Montrer que u
n
i
= 0 pour i 0 et n 0, . . . , M + 1. En d eduire
que max[u
M+1
i
u
M+1
i
[, i (N + 1)/2, . . . , (N + 1)/2 ne tends pas vers 0 quand h 0 (cest-` a-
dire quand N ).
Exercice 26 (Sch ema implicite et principe du maximum)
1. Soient T > 0, v C
1
([0, 1], IR
+
), a
0
, a
1
IR et u
0
C([0, 1]). On consid` ere le probl` eme d evolution suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) +v(x)u
x
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(2.28)
dont on cherche ` a approcher la solution par diff erences nies. On choisit pour cela le sch ema de la question 1 de
lexercice 5 pour la discr etisation en espace, et on discr etise par le sch ema dEuler implicite en temps avec un pas
de temps uniforme k =
T
P
o` u P 1.
1.1 Ecrire le sch ema ainsi obtenu et montrer quil admet une solution quon notera U = (u
(p)
i
)
i=1,...N,
p=1,...,P
, o` u u
(p)
i
est
cens e etre une approximation de u(x
i
, t
p
), o` u t
p
= pk, p = 0, . . . , P.
1.2 Montrer que
min(min
[0,1]
u
0
, min(a
0
, a
1
)) u
(p)
i
max(max
[0,1]
u
0
, max(a
0
, a
1
)), pour tout i = 1, . . . , N et p = 1, . . . , P.
2. Soit T > 0, et u
0
C([0, 1]). On consid` ere maintenant le probl` eme d evolution suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) + (vu)
x
(x, t) = 0, x ]0, 1[, , t ]0, T[,
u(0) = a
0
, u(1) = a
1
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(2.29)
dont on cherche ` a approcher la solution par diff erences nies. On choisit pour cela le sch ema de la question 2 de
lexercice 6 pour la discr etisation en espace, et on discr etise par le sch ema dEuler implicite en temps avec un pas
de temps uniforme k =
T
P
o` u P 1.
2.1 Ecrire le sch ema ainsi obtenu et montrer quil admet une solution quon notera U = (u
(p)
i
)
i=1,...N,
p=1,...,P
, o` u u
(p)
i
est
cens e etre une approximation de u(x
i
, t
p
), o` u t
p
= pk, p = 0, . . . , P.
2.2 Montrer que si a
0
0, a
1
0 et u
0
0, alors on a : u
(p)
i
0, pour tout i = 1, . . . , N et p = 1, . . . , P.
3. On consid` ere maintenant =]0, 1[
2
; soient v C

(, (IR
+
)
2
) (v(x) est donc un vecteur de IR
2
), a
C(, IR) et u
0
C(, IR
+
). En sinspirant des sch emas etudi es aux questions 3 et 4, donner une discr etisation
en espace et en temps des deux probl` emes suivants (avec pas uniforme) :
_
_
_
u
t
u +v u = 0,
u[

= a,
u(, 0) = u
0
.
(2.30)
_
_
_
u
t
u + div(vu) = 0,
u[

= a,
u(, 0) = u
0
.
(2.31)
Exercice 27 (Sch emas explicites centr e et d ecentr e) Corrig e en page 84
Soient > 0, > 0, T > 0 et u
0
: IR IR. On sint eresse au probl` eme suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(2.32)
On rappelle que u
t
=
u
t
, u
x
=
u
x
et u
xx
=

2
u
x
2
. On suppose quil existe u C
4
([0, 1] [0, T]) solution
(classique) de (2.32) (noter que ceci implique u
0
(0) = u
0
(1) = 0). On pose A = minu
0
(x), x [0, 1] et
B = maxu
0
(x), x [0, 1] (noter que A 0 B).
On discr etise le probl` eme (2.32). On reprend les notations du cours. Soient h = 1/(N + 1) et k = T/M (N,
M IN

).
Analyse num erique des EDP, M1 73 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
1. Sch ema explicite d ecentr e. Pour approcher la solution u de (2.32), on consid` ere le sch ema suivant :
1
k
(u
n+1
i
u
n
i
) +

h
(u
n
i
u
n
i1
)

h
2
(u
n
i+1
2u
n
i
+u
n
i1
) = 0,
i 1, . . . , N, n 0, . . . , M 1,
u
n
0
= u
n
N+1
= 0, n 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(ih), i 0, . . . , N + 1.
(2.33)
On pose u
n
i
= u(ih, nk) pour i 0, . . . , N + 1 et n 0, . . . , M.
(a) (Consistance) Montrer que lerreur de consistance du sch ema (2.33) est major ee par C
1
(k +h), o` u C
1
ne d epend que de u, T, et .
(b) (Stabilit e) Sous quelle condition sur k et h (cette condition peut d ependre de et ) a-t-on A
u
n
i
B pour tout i 0, . . . , N + 1 et tout n 0, . . . , M ? Sous cette condition, en d eduire
|u
n
|

|u
0
|
L

(]0,1[)
pour tout n 0, . . . , M (avec |u
n
|

= max[u
n
i
[, i 0, . . . , N + 1)
(c) (Estimation derreur) On pose e
n
i
= u
n
i
u
n
i
.
Sous la condition sur k et h trouv ee pr ec edemment, montrer que [e
n
i
[ C
2
(k + h) pour tout i
0, . . . , N + 1 et tout n 0, . . . , M avec C
2
ne d ependant que de u, T, et .
2. Sch ema explicite centr e.
On change dans le sch ema (2.33) la quantit e (/h)(u
n
i
u
n
i1
) par (/2h)(u
n
i+1
u
n
i1
).
(a) (Consistance) Montrer que lerreur de consistance est maintenant major ee par C
3
(k + h
2
), o` u C
3
ne
d epend que de u, T, et .
(b) Reprendre les questions de stabilit e et destimation derreur du sch ema (2.33).
Exercice 28 (Discr etisation dun probl` eme parabolique.) Suggestions en page 81.
On sint eresse ` a la discr etisation du probl` eme parabolique :
_

_
u
t
+u
x
u
xx
= 0 (x, t) IR
+
]0, T[
u(1, t) = u(0, t) = 0 t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x) x ]0, 1[
(2.34)
o` u u
0
C([0, 1]) et > 0 sont donn es. On admettra que la solution de (2.34) existe est quelle est sufsamment
r eguli` ere pour tous les d eveloppements de Taylor quon voudra effectuer.
1. Euler explicite
(a) Ecrire le sch ema dapproximation de (2.34) par diff erences nies ` a pas constant (not e h, et tel que Nh = 1),
centr e en espace (c.` a.d. en approchant u

(ih) par
1
2h
(u((i + 1)h) u((i 1)h)) et u

(ih) par
1
h
2
(u((i +
1)h) + u((i 1)h) 2u(ih))), et avec le sch ema dEuler explicite ` a pas constant (not e k, avec T = Mk)
en temps.
(b) Montrer que lerreur de consistance est major ee par C(k +h
2
), o` u C ne d epend que de la solution exacte de
(2.34).
(c) Sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton le r esultat de stabilit e : |u
n
|

|u
0
|

, n M, o` u u
n
d esigne la solution approch ee au temps t
n
= nk ?
(d) Donner un r esultat de convergence pour ce sch ema.
2. Euler implicite M emes questions quen 1. en remplacant Euler explicite par Euler implicite.
3. Crank Nicolson
(a) En sinspirant du sch ema de Crank-Nicolson (vu en cours) construire un sch ema dordre 2 (espace et temps).
(b) Sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton |u
n
|
2
|u
0
|
2
, n M ?
(c) Donner un r esultat de convergence pour ce sch ema.
4. Approximation d ecentr ee amont. Dans les sch emas trouv es aux questions 1., 2. et 3. on remplace lapproxi-
mation de u
x
par une approximation d ecentr ee amont (c.` a.d. quon approche u

(ih) par
u(ih)u((i1)h)
h
.
Analyse num erique des EDP, M1 74 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
(a) Quel est lordre des sch emas obtenus ?
(b) Sous quelle(s) condition(s) sur k et h a-ton |u
n
|

|u
0
|

ou |u|
2
|u
0
|
2
, n M ?
(c) Donner un r esultat de convergence pour ces sch emas.
Exercice 29 (Equation de diffusion reaction) Suggestions en page 81, corrig e 88
Soit u
0
une fonction donn ee de [0, 1] dans IR. On sint eresse ici ` a la discr etisation du probl` eme suivant :
u
t
(t, x) u
xx
(t, x) u(t, x) = 0, t IR
+
, x [0, 1], (2.35)
u(t, 0) = u(t, 1) = 0, t IR

+
; u(0, x) = u
0
(x), x [0, 1]. (2.36)
On note u la solution de (2.35), (2.36), et on suppose que u est la restriction ` a IR
+
[0, 1] dune fonction de classe
C

de IR
2
dans IR.
Pour h =
1
N+1
(N IN

) et k > 0, on pose x
i
= ih, i 0, . . . , N + 1, t
n
= nk, n IN, u
n
i
= u(x
i
, t
n
), et on
note u
n
i
la valeur approch ee recherch ee de u
n
i
.
On consid` ere deux sch emas num eriques, (2.37)(2.39) et (2.38)(2.39) d enis par les equations suivantes :
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i+1
+u
n+1
i1
2u
n+1
i
)
h
2
u
n+1
i
= 0, n IN, i 1, . . . , N, (2.37)
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i+1
+u
n+1
i1
2u
n+1
i
)
h
2
u
n
i
= 0, n IN, i 1, . . . , N, (2.38)
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n IN; u
0
i
= u
0
(x
i
), = i 0, . . . , N + 1. (2.39)
Pour n N, on note u
n
= (u
n
1
, . . . , u
n
N
) IR
N
.
1. (Consistance) Soit T > 0. Pour n IN, et i 1, . . . , N, on note R
n
i
lerreur de consistance (d enie en
cours) du sch ema num erique (2.37), (2.39) [resp. du sch ema num erique (2.38), (2.39)]. Montrer quil existe
C IR, ne d ependant que de u et T, t. q. [R
n
i
[ C(k + h
2
), pour tout i 1, . . . , N et tout n IN, t.q.
kn T.
2. Montrer que le sch ema (2.37), (2.39) [resp. (2.38), (2.39)] demande, ` a chaque pas de temps, la r esolution du
syst` eme lin eaire Au
n+1
= a [resp. Bu
n+1
= b] avec A, B IR
N,N
et a, b IR
N
` a d eterminer.
Montrer que B est inversible (et m eme s.d.p.) pour tout h > 0 et k > 0. Montrer que A est inversible (et
m eme s.d.p.) pour tout h > 0 et k ]0, 1[.
3. (Stabilit e) Pour n IN, on pose |u
n
|

= sup
i{1,...,N}
[u
n
i
[. Soit T > 0. On consid` ere le sch ema (2.38),
(2.39). Montrer quil existe C
1
(T) IR, ne d ependant que de T, t.q. |u
n
|

C
1
(T)|u
0
|

, pour tout
h > 0, k > 0, et n IN tel que kn T.
Soit [0, 1]. On consid` ere le sch ema (2.37), (2.39). Montrer quil existe C
2
(T, ) IR, ne d ependant
que de T et de , t.q. |u
n
|

C
2
(T, )|u
0
|

, pour tout h > 0, k ]0, [, et n IN tel que kn T.


4. (Estimation derreur) Pour n IN et i 1, . . . , N, on pose e
n
i
= u
n
i
u
n
i
. Soit T > 0. Donner, pour
kn T, des majorations de |e
n
|

en fonction de T, C, C
1
(T), C
2
(T, ) (d enis dans les questions
pr ec edentes), k et h pour les deux sch emas etudi es.
Exercice 30 (Discr etisation par VF)
Ecrire une discr etisation espace-temps du probl` eme (2.26) de lexercice 24 avec le sch ema de Crank-Nicolson en
temps, et par volumes nis avec un maillage uniforme en espace, en utilisant un sch ema d ecentr e amont pour le
terme dordre 1 u
x
(x, t).
Exercice 31 (Sch emas saute-mouton et Dufort-Frankel) Corrig e en page 90
On consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
(x, t) u
xx
(x, t) = 0, x ]0, 1[, t ]0, T[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[.
(2.40)
Analyse num erique des EDP, M1 75 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
Pour trouver une solution approch ee de ((2.40)), on consid` ere le sch ema saute-mouton :
_
_
_
u
n+1
j
u
(n1)
j
2k
=
u
n
j1
2u
n
j
+u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, n = 1, . . . , M 1,
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n = 1, . . . , M 1,
(2.41)
o` u (u
0
j
)
j=1,...,N
et (u
1
j
)
j=1,...,N
sont suppos es connus, h = 1/N, k = T/M.
1. Montrer que le sch ema (2.41) est consistant. Quel est son ordre ?
2. Montrer que le sch ema (2.41) est inconditionnellement instable au sens de Von Neumann.
On modie l eg` erement le sch ema (2.41) en prenant
_
_
_
u
n+1
j
u
(n1)
j
2k
=
u
n
j1
(u
n+1
j
+u
(n1)
j
) +u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N, n = 1, . . . , M 1,
u
n+1
0
= u
n+1
N+1
= 0, n = 1, . . . , M 1,
(2.42)
(sch ema de Dufort-Frankel).
3. Montrer que le sch ema (2.42) est consistant avec (2.40) quand h, k 0 sous la condition
k
h
0.
4. Montrer que (2.42) est inconditionnellement stable.
Exercice 32 (Sch ema de Gear)
On consid` ere le probl` eme suivant :
_

_
u
t
u
xx
= 0, x ]0, 1[, t ]0, T[
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[,
u(0, t) = u(1, t) = 0, t ]0, T[,
(2.43)
On suppose que u
0
C(]0, 1[, IR) . On rappelle que dans ce cas, il existe une unique fonction u C
2
(]0, 1[
]0, T[, IR) C([0, 1][0, T], IR) qui v erie (2.43). On cherche une approximation de la solution de ce probl` eme,
par une discr etisation par diff erences nies en espace et en temps. On se donne un ensemble de points t
n
, n =
1, . . . , M de lintervalle ]0, T[, et un ensemble de points x
i
, i = 1, . . . , N. Pour simplier, on consid` ere un pas
constant en temps et en espace. Soit : h =
1
N+1
le pas de discr etisation en espace, et k =
T
M
, le pas de discr etisation
en temps. On pose alors t
n
= nk pour n = 0, . . . , M et x
i
= ih pour i = 0, . . . , N + 1. On cherche ` a calculer
une solution approch ee u
app
du probl` eme (2.43) ; plus pr ecisement, on cherche ` a d eterminer u
app
(x
i
, t
n
) pour
i = 1, . . . , N, et n = 1, . . . , M. Les inconnues discr` etes sont not ees u
(n)
i
, i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.
On consid` ere le sch ema suivant :
_

_
1
2k
_
3u
(n+1)
i
4u
(n)
i
+u
(n1)
i
_
+
1
h
2
(2u
(n+1)
i
u
(n+1)
i1
u
(n+1)
i+1
) = 0,
_
i = 1, . . . N,
n = 1, . . . , M,
u
0
i
= u
0
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
1
i
= u
1
(x
i
), i = 1, . . . , N,
u
(n)
0
= u
(n)
N+1
= 0, n = 1, . . . , M,
(2.44)
o` u u
1
(x
i
) = u(x
i
, k) est suppos ee connue.
1. Montrer que ce sch ema est consistant dordre 2 en temps et en espace.
Analyse num erique des EDP, M1 76 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2. Montrer que le sch ema s ecrit sous forme matricielle :
U
n+1
= BW
n
(2.45)
o` u U
n+1
=
_
_
_
u
n+1
1
.
.
.
u
n+1
N
_
_
_, B = (3Id +
2k
h
2
A)
1
, A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 0
1 2 1 0 0
0 1 2 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1 2 1
0 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, (2.46)
et W
n
ne d epend que de U
n1
=
_
_
_
u
n1
1
.
.
.
u
n1
N
_
_
_ et U
n
=
_
_
_
u
n
1
.
.
.
u
n
N
_
_
_. (2.47)
Donner lexpression de W
n
en fonction de U
n1
et U
n
.
3. En posant
V
n
=
_
U
n
U
n1
_
IR
2M
,
mettre le sch ema sous la forme
V
n+1
= MV
n
(donner la matrice M en fonction de A).
4. Montrer que est valeur propre de M si et seulement si
2
4 + = 0 o` u est une valeur propre de la
matrice B.
5. Montrer que les valeurs propres de la matrice M sont toutes de module strictement inf erieur ` a 1.
6. Montrer quil existe C IR, qui ne d epend pas de n, tel que [U
n
[
2
C, o` u [ [
2
d esigne la norme euclidienne
dans IR
N
.
Exercice 33 (Probl` eme parabolique non lin eaire) Corrig e en page 93
On se propose, dans cet exercice, de montrer lexistence dune solution faible au probl` eme (2.48)-(2.50), ` a partir de
lexistence de la solution approch ee donn ee par un sch ema num erique. Linconnue de ce probl` eme est la fonction
u de [0, 1] [0, T] dans IR, elle doit etre solution des equations suivantes :
u
t
(x, t)

2
(u)
x
2
(x, t) = v(x, t), x ]0, 1[, t ]0, T[, (2.48)
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[, (2.49)
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[, (2.50)
o` u , v, T, u
0
sont donn es et sont t.q.
1. T > 0, v L

(]0, 1[]0, T[),


2. croissante, lipschitzienne de IR dans IR,
3. u
0
L

(]0, 1[) et (u
0
) lipschitzienne de [0, 1] dans IR.
Un exemple important est donn e par (s) =
1
s si s 0, (s) = 0 si 0 s L et (s) =
2
(s L) si s L,
avec
1
,
2
et L donn es dans IR

+
. Noter pour cet exemple que

= 0 sur ]0, L[.


Les ensembles ]0, 1[ et D =]0, 1[]0, T[ sont munis de leur tribu bor elienne et de la mesure de Lebesgue sur cette
tribu.
On appelle solution faible de (2.48)-(2.50) une solution de :
u L

(]0, 1[]0, T[), (2.51)


Analyse num erique des EDP, M1 77 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
_
D
(u(x, t)

t
(x, t) +(u(x, t))

x
2
(x, t) +v(x, t)(x, t))dxdt +
_
]0,1[
u
0
(x)(x, 0)dx = 0,
C
2,1
T
(IR
2
),
(2.52)
o` u C
2,1
T
(IR
2
) signie que est une fonction de IR
2
dans IR deux fois contin ument d erivable par rapport ` a x,
une fois contin ument d erivable par rapport ` a t et t.q.

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t [0, T] et (x, T) = 0
pour tout x [0, 1].
Question 1 (Solution classique versus solution faible)
On suppose, dans cette question seulement, que est de classe C
2
, v est continue sur [0, 1] [0, T] et u
0
est
continue sur [0, 1]. Soit u C
2
(IR
2
, IR). On note encore u la restriction de u ` a ]0, 1[]0, T[. Montrer que u
est solution de (2.51)-(2.52) si et seulement si u v erie (2.48)-(2.50) au sens classique (cest-` a-dire pour tout
(x, t) [0, 1] [0, T]).
On cherche maintenant une solution approch ee de (2.48)-(2.50).
Soient N, M IN

. On pose h =
1
N
et k =
T
M
. On va construire une solution approch ee de (2.48)-(2.50) ` a partir
de la famille u
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M (dont on va prouver lexistence et lunicit e) v eriant les equations
suivantes :
u
0
i
=
1
h
_
ih
(i1)h
u
0
(x)dx, i = 1, . . . , N, (2.53)
u
n+1
i
u
n
i
k

(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
= v
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M 1, (2.54)
avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1 et v
n
i
=
1
kh
_
(n+1)k
nk
_
ih
(i1)h
v(x, t)dxdt, pour
tout i = 1, . . . , N, pour tout n = 0, . . . , M.
Question 2 (Existence et unicit e de la solution approch ee)
Soit n 0, . . . , M 1. On suppose connu u
n
i
, i = 1, . . . , N. On va prouver dans cette question lexistence
et lunicit e de u
n+1
i
, i = 1, . . . , N v eriant (2.54) (avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
).
1. Soit a > 0, Pour s IR, on pose g
a
(s) = s + a(s). Montrer que g
a
est une application strictement
croissante bijective de IR dans IR.
2. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
IR
N
. On pose w
0
= w
1
etw
N+1
= w
N
. Montrer quil existe un et un seul couple
(u, w) IR
N
IR
N
, u = (u
i
)
i=1,...,N
, w = (w
i
)
i=1,...,N
, t.q. :
(u
i
) = w
i
, pour tout i 1, . . . , N, (2.55)
u
i
+
2k
h
2
w
i
=
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N. (2.56)
On peut donc d enir une application F de IR
N
dans IR
N
par w F(w) = w o` u w est solution de (2.55)
(2.56).
3. On munit IR
N
de la norme usuelle | |

. Montrer que lapplication F est strictement contractante. [On


pourra utiliser la monotonie de et remarquer que, si a = () et b = (), on a [ [ (1/L)[a b[,
o` u L ne d epend que de .]
4. Soit u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (2.54). On pose w = (w
i
)
i=1,...,N
, avec w
i
= (u
n+1
i
) pour
i 1, . . . , N. Montrer que w = F(w).
Analyse num erique des EDP, M1 78 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
5. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
t.q. w = F(w). Montrer que pour tout i 1, . . . , N il existe u
n+1
i
IR t.q.
w
i
= (u
n+1
i
. Montrer que u
n+1
i
, i = 1, . . . , N est solution de (2.54).
6. Montrer quil existe une unique famille u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (2.54).
Question 3 (Estimation L

(]0, 1[]0, T[) sur u)


On pose A = |u
0
|
L

(]0,1[)
et B = |v|
L

(]0,1[]0,T[)
. Montrer, par r ecurrence sur n, que u
n
i
[AnkB, A+
nkB] pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 0, . . . , M. [On pourra, par exemple, consid erer (2.54) avec i t.q. u
n+1
i
=
minu
n+1
j
, j = 1, . . . , N.]
En d eduire quil existe c
u0,v,T
IR
+
t.q. |u
n
|
L

(]0,1[)
c
u0,v,T
.
Question 4 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a x de (u))
Montrer quil existe C
1
(ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q., pour tout n = 0, . . . , M 1,
M1

n=0
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
C
1
h
k
. (2.57)
[Multiplier (2.54) par u
n+1
i
et sommer sur i et sur n et utiliser lin egalit e a
2
ab
a
2
2

b
2
2
.]
Question 5 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a t de (u))
Montrer quil existe C
2
(ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q.
M1

n=0
h
N+1

i=0
((u
n
i+1
) (u
n+1
i+1
))
2
C
2
k. (2.58)
et
N+1

i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))
2
C
2
h, pour tout n 0, . . . , M. (2.59)
[indication : multiplier (2.54) par (u
n+1
i
) (u
n
i
) et sommer sur i et n]
Dans la suite de lexercice, il sagit de passer ` a la limite (quand N, M ) pour trouver une solution de (2.48)-
(2.50).
Pour M IN

donn e, on prend N = M
2
(et donc h et k sont donn es et k = T

h), on d enit (avec les u


n
i
trouv es
dans les questions pr ec edentes) une fonction, u
h
, sur [0, 1] [0, T] en posant
u
h
(x, t) =
t nk
k
u
(n+1)
h
(x) +
(n + 1)k t
k
u
(n)
h
(x), si t [nk, (n + 1)k]
et
u
(n)
h
(x) = u
n
i
, si x ](i 1)h, ih[, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M.
Enn, on d enit (u
h
) par (u
h
)(x, t) = (u
h
(x, t)).
Question 6 Montrer que les suites (u
h
)
MIN
et ((u
h
))
MIN
sont born ees dans L

(]0, 1[]0, T[) (on rappelle


que h est donn e par M).
Question 7
Montrer quil existe C (ne d ependant que de T, , v et u
0
) t.q. lon ait, pour tout M IN

:
1. Pour tout t [0, T],
_
IR
[(u
h
)(x +, t) (u
h
)(x, t)[
2
dx C,
pour tout IR

+
, avec (u
h
)(, t) prolong ee par 0 hors de [0, 1].
2. |(u
h
)(, t) (u
h
)(, s)|
L
2
(]0,1[)
C[t s[, pour tout t, s [0, T].
Une cons equence des questions 6 et 7 ( que lon admet ici est que lon peut trouver une suite (h
n
)
nIN
et u
L

(]0, 1[]0, T[) telle que, en posant u


n
= u
hn
(on rappelle que k
n
= T

h
n
), lon ait, quand n ,
Analyse num erique des EDP, M1 79 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.5. EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
1. h
n
0 et k
n
0,
2. u
n
u dans L

(]0, 1[]0, T[) pour la topologie faible-,


3. (u
n
) (u) dans L
p
(]0, 1[]0, T[), pour tout p [1, [.
Question 8 Montrer que la fonction u ainsi trouv ee est solution de (2.51),(2.52).
Remarque. On peut aussi montrer lunicit e de la solution de (2.51),(2.52).
Analyse num erique des EDP, M1 80 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.6. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES
2.6 Suggestions pour les exercices
Exercice 25 (Exemple de sch ema non convergent)
1. Ecrire le sch ema dEuler explicite.
2. D emontrer par r ecurrence que
Si n 0, . . . , M + 1, i
_

N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
_
et i
N + 1
4
+n alors u
n
i
= 0.
En d eduire que u
n
i
= 0 pour n 0, . . . , M + 1 et i
_
0, . . . ,
N+1
2
_
et conclure.
Exercice 28 (Discr etisation dun probl` eme parabolique)
1. Calculer lerreur de consistance et la majorer par des d eveloppements de Taylor.
Chercher ensuite les conditions pour que :
|u
n
|

|u
0
|

.
Pour etudier la convergence du sch ema, majorer lerreur de discr etisation : e
n
j
= u
n
j
u
n
j
o` u u
n
j
est calcul e par
(2.70), et u
n
j
est la solution du probl` eme (2.34) en x
j
= jh et t
n
= nk.
M eme chose pour les questions suivantes. . .
Exercice 29 (Probl` eme de diffusion r eaction)
1. Effectuer des d eveloppements de Taylor. . .
3. Montrer par r ecurrence que max
j=1,...,N
u
n
j
(1 + k)
n
max
j=1,...,N
u
0
j
. et que min
j=1,...,N
u
(n)
j
(1 +
k)
n
min
j=1,...,N
u
(0)
j
.
4. Utiliser l equation, le sch ema, et lerreur de consistance.
Exercice 31 (Sch emas de Saute-Mouton et Dufort-Frankel)
1. Effectuer des d eveloppements de Tyalor pour majorer lerreur de consistance.
2. Montrer que le facteur damplication
n
obtenu par lanalyse de stabilit e de Von Neumann satisfait :

n+1

n

n1
= 0, n 2.
Etudier ensuite les racines de l equation r
2
r 1 = 0 et montrer que lune de ses racines est, en module,
sup erieure ` a 1.
4. Reprendre la m ethode d evelopp ee ` a la question 2, en montrant que l equation caract eristique pour est mainte-
nant :
p(r) = ar
2
+br +c = 0,
avec
a =
1
2k
+
1
h
2
, b =
2 cos(ph)
h
2
et c =
1
h
2

1
2h
.
Etudier ensuite les racines de cette equation.
2.7 Corrig es des exercices
Exercice 23 page 72
On note | |
2
= | |
L
2
(]0,1[)
.
1) Pour n IN

, on a
_
1
0
sin
2
(nx)dx =
_
1
0
1 cos(2nx)
2
dx =
1
2
,
Analyse num erique des EDP, M1 81 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


et
_
1
0
[u
0
(x) sin(nx)[dx |u
0
|
2
__
1
0
sin
2
(nx)dx
_1/2
=
r
2
2
|u
0
|
2
.
La quantit e a
n
est donc bien d enie et
[a
n
[ r
2
|u
0
|
2
Pour tout t > 0 et x [0, 1], on a
[e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx)[ r
2
|u
0
|
2
e
n
2

2
t
2
n IN

.
Ceci montre que la s erie

n>0
e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx) est absolument convergente et donc que u est bien d enie pour
tout t > 0 et tout x [0, 1] et m eme pour tout x IR.
On remarque ensuite que u est de classe C

sur IR IR

+
, en appliquant les th eor` emes classiques de d erivation
terme ` a terme dune s erie. En effet, soit > 0, pour tout x IR et t > on a

e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx)

r
2
|u
0
|
2
e
n
2

2
, n IN

Comme (x, t) e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nt) est continue (pour tout n IN

), on en d eduit que u est continue sur


IR], [, et nalement sur IR]0, [ car > 0 est arbitraire.
Pour d eriver terme ` a terme la s erie d enissant u, il suft egalement dobtenir sur ], [IR (pour tout > 0) une
majoration du terme g en eral de la s erie des d eriv ees par le terme g en eral dune s erie convergente (ind ependant de
(x, t) IR], [. On obtient cette majoration en remarquant que, pour (x, t) IR], [,
[ n
2

2
e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx)[ n
2

2
e
n
2

2
r
2
|u
0
|
2
On montre ainsi nalement que u est de classe C
1
par rapport ` a t et que
u
t
(x, t) =

n>0
n
2

2
e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx), x IR, t > 0.
En it erant ce raisonnement on montre que u est de classe C

par rapport ` a t sur IR IR

+
.
Un raisonnement similaire montre que u est de classe C

par rapport ` a x sur IR IR

+
et que lon peut d eriver
terme ` a terme la s erie d enissant u. On obtient donc aussi
u
xx
(xt) =

n>0
n
2

2
e
n
2

2
t
2
a
n
sin(nx), x IR, t > 0,
et ceci donne u
t
= u
xx
sur IR IR

t
et donc aussi un [0, 1] IR

+
. Le fait que u(0, t) = u(1, t) pour tout t > 0 est
imm ediat car sinnt = sin 0 = 0, pour tout n IN

.
Il reste ` a montrer que u(., t) u
0
dans L
2
(]0, 1[) quand t 0.
On d enit e
n
L
2
(]0, 1[) par e
n
(x) =

2 sin(nx). La famille e
n
, n IN

est une base hilbertienne de


L
2
(]0, 1[).
On a donc :
N

n=1
a
n
sin nx u
0
, dans L
2
(]0, 1[), quand n ,
et

n=1
a
2
n
= 2|u
0
|
2
2
.
On remarque maintenant que
u(x, t) u
0
(x) = u(x, t) u
(N)
(x, t) +u
(N)
(xt) u
(N)
0
(x) u
(N)
0
(x) u
0
(x),
avec
u
(N)
(x, t) =
N

n=1
a
n
e
n
2

2
t
2
sin(nx)
Analyse num erique des EDP, M1 82 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


u
(N)
0
(x) =
N

n=1
a
n
sin(nx).
Il est clair que, pour tout N IN

, on a u
(N)
(., t) u
(N)
0
uniform ement sur IR, quand N , et donc
u
(N)
(., t) u
(N)
0
dans L
2
(]0, 1[).
Comme
|u(., t) u
(N)
(., t)|
2
2
=

n=N+1
a
2
n
1
2
e
2n
2

2
t
2

n=N+1
a
2
n
1
2
= |u
(N)
0
u
0
|
2
2
0
quand N , on en d eduit que u(., t) u
0
, qdt 0, dans L
2
(]0, 1[).
2) On note w la diff erence de 2 solutions de (2.25). On a donc
w C

([0, 1] IR

+
, IR)
w
t
w
xx
= 0 sur [0, 1] IR

+
w(0, t) = w(1, t) = 0 pour t > 0
w(., t) 0, dans L
2
(]0, 1[), quand t 0
Soit 0 < < T < . On int` egre l equation ww
t
ww
xx
= 0 sur ]0, 1[], T[. En utilisant une int egration par
parties (noter que w C

([0, 1] [, T]), on obtient :


1
2
_
1
0
w
2
(x, T)dx
1
2
_
1
0
w
2
(x, ).dx +
_
1
0
_
T

w
2
x
(x, t)dxdt = 0.
Do` u lon d eduit |w(., T)|
2
|w(., )|
2
. Quand 0, on a |w(., )|
2
0, on a donc |w(., T)|
2
= 0 et donc,
comme w(., t) est contenue sur [0, 1], wX [0, 1]. Comme T > 0 est arbitraire, on a nalement
w(x, t) = 0 t [0, 1], t > 0
Ce qui montre bien lunicit e de la solution de (2.25).
Exercice 25 page 72
1) La formule pour calculer u
0
i
est :
u
0
1
= u
0
(ih, 0), i =
N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
Soit maintenant n 0, . . . , M. On a :
u
n+1
i
= 0 pour i =
N + 1
2
et i =
N + 1
2
u
n+1
i
= u
n
i
+
k
h
2
_
u
n
i+1
+u
n
i1
2u
n
i
_
, i =
N + 1
2
+ 1, . . . ,
N + 1
2
1.
2) On va montrer, par r ecurrence (nie) sur n, que :
Si n 0, . . . , M + 1, i
_

N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
_
et i
N + 1
4
+n alors u
n
i
= 0. (2.60)
Pour initialiser la r ecurrence, on suppose que n = 0 et i
N + 1
4
. On a alors
ih
N + 1
4
8
N + 1
= 2 > 3
et donc u
0
i
= 0.
Soit maintenant n 0, . . . , M. On suppose que lhypoth` ese de r ecurrence est v eri ee jusquau rang n, et on
d emontre la propri et e au rang n + 1. Soit donc i
_

N+1
2
, . . . ,
N+1
2
_
tel que i
N+1
4
+ (n + 1). Alors :
Si i =
N+1
2
on a bien u
N+1
i
= 0.
Analyse num erique des EDP, M1 83 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Si i <
N+1
2
, les indices i 1, i et i + 1 sont tous sup erieurs ou egaux ` a
N+1
4
+ n, et donc par hypoth` ese de
r ecurrence,
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
2k
h
2
_
+
k
h
2
u
n
i+1
+
k
h
2
u
n
i1
= 0.
On a donc bien d emontr e (2.60). On utilise maintenant lhypoth` ese k = h, cest` adire
1
M+1
=
8
N+1
. On a alors

N + 1
4
+M + 1 = 2(M + 1) +M + 1 = (M + 1) < 0.
On en d eduit que si n 0, . . . , M + 1 et i 0, alors i
N+1
4
+ n. On en d eduit que u
n
i
= 0 pour
n 0, . . . , M + 1 et i
_
0, . . . ,
N+1
2
_
. On remarque alors que
max
_
[u
M+1
i
u
M+1
i
[, i
_

N + 1
2
, . . . ,
N + 1
2
__
!la max
_
[ u
M+1
i
[, i
_
0, . . . ,
N + 1
2
__
inf
[0,4]
u(x, 1) > 0,
et donc ne tend pas vers 0 quand h 0.
Exercice 27 page 73 : sch ema implicite et principe du maximum
1. Sch ema explicite d ecentr e
(a) Par d enition, lerreur de consistance en (x
i
, t
n
) s ecrit : On sint eresse ici ` a lordre du sch ema au sens
des diff erences nies. On suppose que u C
4
([0, 1] [0, T]) est solution de (2.32) et on pose
u
n
i
= u(ih, nk), i = 0, . . . , N, k = 0, . . . , M.
Pour i = 1, . . . , N 1 et k = 1, . . . , M 1, lerreur de consistance en (x
i
, t
k
) est d enie par :
R
n
i
=
1
k
( u
n+1
i
u
n
i
)

h
( u
n
i
u
n
i1
)

h
2
( u
n
i1
2 u
n
i
+ u
n
i+1
). (2.61)
Soit i 1, . . . , N 1, k 1, . . . , M 1. On cherche une majoration de R
n
i
en utilisant des
d eveloppements de Taylor. En utilisant ces d eveloppements, on obtient quil existe (

, t

) [0, 1]
[0, T], = 1, . . . , 4, t.q. :
u
n+1
i
= u
n
i
+ku
t
(ih, nk) +
k
2
2
u
tt
(
1
, t
1
), (2.62)
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(
2
, t
2
), (2.63)
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk)
h
3
6
u
xxx
(ih, nk)
h
4
24
u
xxxx
(
3
, t
3
), (2.64)
u
n
i+1
= u
n
i
+hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk) +
h
3
6
u
xxx
(ih, nk) +
h
4
24
u
xxxx
(
4
, t
4
). (2.65)
On en d eduit :
R
n
i
= u
t
(ih, nk) +
k
2
u
tt
(
1
, t
1
) +u
x
(ih, nk) +
h
2
u
xx
(
2
, t
2
)
u
xx
(ih, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
et donc, comme u est solution de (2.32), pour h assez petit, on a :
[R
n
i
[ C
1
(h +k),
o` u C
1
ne d epend que de u. Le sch ema (2.33) est donc consistant dordre 1 en temps et en espace.
Analyse num erique des EDP, M1 84 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


(b) Cherchons les conditions pour que u
n+1
i
s ecrive comme combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
.
On peut r e ecrire le sch ema (2.33) :
u
n+1
i
= au
n
i
+bu
n
i+1
+cu
n
i1
, avec a = 1
k
h

2k
h
2
, b =
k
h
2
et c =
k
h
+
k
h
2
.
Il est facile de voir que a + b + c = 1, et que b 0, c 0. Il reste ` a v erier que a 0 ; pour cela, il
faut et il suft que
k
h
+
2k
h
2
1. Cette condition s ecrit encore :
k
h
2
h + 2
. (2.66)
Si h et k v erient la condition (2.66), on pose : M
n
= max
i=1...N
u
n
i
(resp. m
n
= min
i=1...N
u
n
i
.
Comme u
n+1
i
est une combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
, on a alors : u
n+1
i
M
n
i =
1, . . . , N (resp. u
n+1
i
m
n
i = 1, . . . , N) et donc : M
n+1
M
n
(resp. m
n+1
m
n
). On a ainsi
montr e que :
|u
n+1
|

|u
n
|

.
On a de m eme :
|u
n
|

|u
n1
|

.
.
.
.
|u
1
|

|u
0
|

.
En sommant ces in egalit es, on obtient :
|u
n
|

|u
0
|

.
Donc, sous la condition (2.66), on a |u
n+1
|

|u
n
|

et donc |u
n
|

|u
0
|

, pour tout n =
1, . . . , N.
(c) En retranchant l egalit e (2.61) au sch ema (2.33), on obtient l equation suivante sur e
n
i
:
1
k
(e
n+1
i
e
n
i
) +

h
(e
n
i
e
n
i1
)

h
2
(e
n
i1
2e
n
i
+e
n
i+1
) = R
n
i
.
ce quon peut encore ecrire :
e
n+1
i
= (1
k
h
2
k
h
2
)e
n
i
+e
n
i1
k
h
2
+kR
n
i
. (2.67)
Sous la condition de stabilit e (2.66), on obtient donc :
[e
n+1
i
[ |e
n+1
|

+ C
1
(k +h)k,
[e
n
i
[ |e
n1
|

+ C
1
(k +h)k,
.
.
.
.
.
. +
.
.
.
[e
1
i
[ |e
0
|

+ C
1
(k +h)k,
Si ` a t = 0, on a |e
0
| = 0, alors on eduit des in egalit es pr ec edentes que [e
n
i
[ C1T(k +h) pour tout
n IN. Le sch ema est donc convergent dordre 1.
2. Sch ema explicite centr e.
(a) (Consistance) En utilisant les d eveloppements de Taylor (2.62) (2.64) et (2.65), et les d eveloppements
suivants :
u
n
i1
= u
n
i
hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk)
h
3
6
u
xxx
(
5
, t
5
),
u
n
i+1
= u
n
i
+hu
x
(ih, nk) +
h
2
2
u
xx
(ih, nk) +
h
3
6
u
xxx
(
6
, t
6
),
Analyse num erique des EDP, M1 85 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


on obtient maintenant :
R
n
i
= u
t
(ih, nk) +
k
2
u
tt
(
1
, t
1
) +u
x
(ih, nk) +
h
2
12
(u
xxx
(
5
, t
5
) +u
xxx
(
6
, t
6
))
u
xx
(ih, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
On en d eduit que
[R
n
i
[ C
3
(k +h
2
),
o` u C
3
= max(
1
2
|u
tt
|

,
1
6
|u
xxx
|

,
1
12
|u
xxxx
|

).
(b) Le sch ema s ecrit maintenant :
u
n+1
i
= au
n
i
+

bu
n
i+1
+ cu
n
i1
, avec a = 1
2k
h
2
,

b =
k
h
2

k
h
et c =
k
h
2
+
k
h
.
Remarquons que lon a bien : a +

b + c = 1. Pour que u
n+1
i
soit combinaison convexe de u
n
i
, u
n
i+1
et
u
n
i1
, il faut et il suft donc que a 0,

b 0, et c 0. Lin egalit e c 0 est toujours v eri ee. Les
deux conditions qui doivent etre v eri ees par h et k s ecrivent donc :
i. a 0, i.e. 1
2k
h
2
0, soit encore
k
h
2
2
.
ii.

b 0 i.e.
k
h
2

k
h
0, soit encore
h

2
.
Le sch ema centr e est donc stable sous les deux conditions suivantes :
h

2
et k
1
2
h
2
. (2.68)
Pour obtenir une borne derreur, on proc` ede comme pour le sch ema (2.33) : on soustrait la d enition
de lerreur de consistance au sch ema num erique, et on obtient :
e
n+1
i
= ae
n
i
+

be
n
i+1
+ ce
n
i1
+kR
n
i
. (2.69)
Par le m eme raisonnement que pour le sch ema d ecentr e, on obtient donc que si e
0
i
= 0, on a [e
n
i
[
C
4
(k +h
2
), avec C
4
= TC
3
.
Exercice 28 page 74
1. On admettra que la solution de (2.34) existe est quelle est assez r eguli` ere. Soient M IN

et N IN

, et
soient k le pas de temps, choisi tel que Mk = T et h le pas espace, choisi tel que Nh = 1. On applique un sch ema
dEuler explicite en temps, et un sch ema de diff erences nies centr e en espace, on obtient donc :
u
n+1
j
= k
_
1
k
u
n
j

1
2h
_
u
n
j+1
u
n
j1
_
+

h
2
_
u
n
j+1
+u
n
j1
2u
n
j
_
_
(2.70)
On tient compte des conditions aux limites et des conditions initiales en posant :
_
u
n
0
= u
n
N+1
= 0,
u
0
j
= u
0
(jh).
On a, par d eveloppement de Taylor :
u(x +h, t) = u(x, t) +hu
x
(x, t) +
h
2
2
u
xx
(x, t) +
h
3
6
u
(3)
(x, t) +
h
4
24
u
(4)
(, t),
u(x h, t) = u(x, t) hu
x
(x, t) +
h
2
2
u
xx
(x, t)
h
3
6
u

(x, t) +
h
4
24
u
(4)
(, t),
u(x, t +k) = u(x, t) +ku
t
(x, t) +
k
2
2
u
tt
(x,
k
),
k
[t, t +k].
Analyse num erique des EDP, M1 86 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


De ces d eveloppements de Taylor, il ressort que lerreur de consistance v erie [R[ C(k + h
2
), o` u C ne d epend
que de u. Le sch ema est donc explicite dordre 1 en temps et 2 en espace.
Cherchons alors les conditions pour que :
|u
n
|

|u
0
|

.
Par d enition,
|u
n
|

= max
j=1,...,N
[u
n
j
[.
On essaye dabord de v erier que : |u
n+1
|

|u
n
|

, cest-` a-dire :
max
j=1,...,N
[u
n+1
j
[ max
j=1,...,N
[u
n
j
[,
On veut donc montrer que
_

_
max
j=1,...,N
u
n+1
j
max
j=1,...,N
u
n
j
,
min
j=1,...,N
u
n+1
j
min
j=1,...,N
u
n
j
.
On peut r e ecrire le sch ema (2.70) :
u
n+1
j
= u
n
j
_
1
2k
h
2
_
+u
n
j+1
_

k
2h
+
k
h
2
_
+u
n
j1
_
k
h
2
+
k
2h
_
.
Posons :
M
n
= max
j=1...N
u
n
j
Supposons que k et h v erient :
1
2k
h
2
et
k
h
2

k
2h
0,
ce qui s ecrit encore :
_

_
k
h
2

1
2
k
2
h
,
(2.71)
on a alors :
u
n+1
j
M
n
_
1
2k
h
2
_
+M
n
_

k
2h
+
k
h
2
_
+M
n
_
k
h
2
+
k
2h
_
j = 1, . . . , N,
et donc :
M
n+1
M
n
.
Posons maintenant :
m
n
= min
j=1...N
u
n
j
.
Si k et h satisfont les conditions (2.71), on obtient de la m eme mani` ere
m
n+1
m
n
On a ainsi montr e que :
|u
n+1
|

|u
n
|

.
On a de m eme :
|u
n
|

|u
n1
|

.
.
.
.
|u
1
|

|u
0
|

.
Analyse num erique des EDP, M1 87 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


En sommant ces in egalit es, on obtient :
|u
n
|

|u
0
|

.
Donc, sous les conditions (2.71), on a |u
n+1
|

|u
n
|

et donc |u
n
|

|u
0
|

, pour tout n = 1, . . . , N.
Pour etudier la convergence du sch ema, on va tenter de majorer lerreur de discr etisation :
e
n
j
= u
n
j
u
n
j
,
o` u u
n
j
est calcul e par (2.70), et u
n
j
est la solution du probl` eme (2.34) en x
j
= jh et t
n
= nk.
On a donc, par d enition de lerreur de consistance,
1
k
( u
n+1
j
u
n
j
) +
1
2h
( u
n
j+1
u
n
j1
)

h
2
(2 u
n
j
+ u
n
j+1
+ u
n
j1
) = R
n
j
o` u [R
n
i
[ C(k +h
2
)
ce qui entraine :
1
k
(e
n+1
j
e
n
j
) +
1
2h
(e
n
j
e
n
j1
)

h
2
(2e
n
j
+e
n
j+1
+e
n
j1
) = R
n
j
soit encore :
e
n+1
j
=
_
1
2k
h
2
_
e
n
j
+
_

k
2h
+
k
h
2
_
e
j+1
+
_
k
h
2
+
k
2h
_
e
n
j1
+kR
n
j
.
de m eme que pr ec edemment, on obtient sous les conditions (2.71)
[e
n+1
j
[ |e
n
|

+C(k +h
2
)k
.
.
.
[e
n
j
[ |e
n1
|

+C(k +h
2
)k
.
.
.
[e
1
j
[ |e
0
|

+C(k +h
2
)k.
Et donc en sommant ces in egalit es :
|e
n
|

|e
0
|

+nCk(k +h
2
)
Si ` a t = 0 on a |e
0
|

= 0, alors :
|e
n+1
|

CMk(k +h
2
) = T(k +h
2
).
Et donc sous les conditions (2.71) on a |e
n
|

qui tend vers 0 lorsque k, h 0, ce qui prouve que le sch ema est
convergent.
Exercice 29 page 75
1. Notons R
(n)
i
lerreur de consistance en (x
i
, t
n
). Pour le sch ema (2.37), on a donc par d enition :
R
(n)
i
=
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
+
1
h
2
(2 u
(n+1)
i
u
(n+1)
i1
u
(n+1)
i+1
) u
n+1
i
=

R
(n)
i
+

R
n
i
,
o` u

R
n
i
=
u
n+1
i
u
n
i
k
u
t
(x
i
, t
n
) est lerreur de consistance en temps
et

R
n
i
=
1
h
2
(2 u
n+1
i
u
n+1
i1
u
n+1
i+1
) (u
xx
(x
i
, t
n
)) est lerreur de consistance en espace.
On a vu (voir (1.30)) que

R
n
i


h
2
12
sup
[0,1]

4
u
x
4
(, t
n
)

, i 1, . . . , N
Analyse num erique des EDP, M1 88 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Effectuons maintenant un d eveloppement de Taylor en fonction du temps dordre 2 :
u(x
i
, t
n+1
) = u(x
i
, t
n
) +ku
t
+
k
2
2
u
tt
(x
i
,
n
)
avec
n
[t
n
, t
n+1
]. Donc
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
u
t
=
k
2
u
tt
(x
i
,
n
). Comme
n
[0, T], et u
tt
admet un
maximum (` a x
i
x e) dans [0, T] (qui est compact), on a donc

R
n
i


k
2
max
[0,T]
[u
tt
(x
i
, )[ .
Par cons equent,
[R
n
i
[ =

R
n
i
+

R
n
i

R
n
i

R
n
i


k
2
max
[0,T]
[u
tt
(x
i
, )[ +
h
2
12
max
[0,1]

4
u
x
4
(, t
n+1
)

.
Donc [R
n
i
[ C(k +h
2
) avec
C =
1
2
max
_
|u
tt
|
L

([0,1][0,T]
;
1
6
|

4
u
x
4
|
L

([0,1][0,T]
_
.
Le calcul de lerreur de consistance pour le sch ema (2.38) seffectue de mani` ere semblable.
2. Le sch ema (2.37) est compl` etement implicite alors que le sch ema (2.38) ne lest que partiellement, puisque le
terme de r eaction est pris ` a linstant n. Le sch ema (2.37) s ecrit : AU
n+1
= U
n
avec U
n+1
= (U
n+1
1
, . . . U
n+1
N
), U
n
=
(U
n
1
, . . . , U
n
N
), et
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2 k 0 . . . 0
1 + 2 k
.
.
. 0
0
.
.
. 0
0 0 1 + 2 k
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
o` u =
k
h
2
. Notons que par d enition, A est sym etrique. De m eme, le sch ema (2.38) s ecrit : BU
n+1
= U
n
avec
B =
1
1 +k
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2 1 0 . . . 0
1 1 + 2
.
.
. 0
0 1
0 0 1 1 + 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
On a donc A = A
h
, o` u A
h
est d enie en (1.26) page 13, avec c
i
=
1k

, et B =

k+1
A
h
avec c
i
=
1

. Dans
les deux cas, les matrices sont donc s.d.p. en vertu de la proposition 1.3 page 13. Notons que lhypoth` ese k ]0, 1[
est n ecessaire dans le cas du premier sch ema, pour assurer la positivit e de c
i
.
3. Le sch ema (2.38) s ecrit
(1 +k)u
n
i
= u
n+1
i
+(2u
n+1
i
u
n+1
i+1
u
n+1
i1
).
On montre facilement par r ecurrence que max
j=1,...,N
u
n
j
(1 +k)
n
max
j=1,...,N
u
0
j
, (voir preuve de la stabilit e
L

dEuler implicite page 70) et que min


j=1,...,N
u
(n)
j
(1 +k)
n
min
j=1,...,N
u
(0)
j
. On en d eduit que
|u
(n)
|

(1 +k)
n
|u
0
|

Or (1 +k)
n
(1 +k)
T/k
car kn T. Or
(1 +k)
T/k
= exp
_
T
k
n(1 + k)
_
exp(
T
k
k) = e
T
Analyse num erique des EDP, M1 89 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


On en d eduit le r esultat, avec C
1
(T) = e
T
. De m eme, pour le sch ema (2.37), on montre par r ecurrence que :
|u
(n)
|


1
(1 k)
n
|u
(0)
|.
Mais pour k ]0, [, avec ]0, 1[, on a :
1
(1 k)
1 +k, = avec =
1
(1 )
.
On en d eduit par un calcul similaire au pr ec edent que
(1 k)
T/k
e
T
,
do` u le r esultat avec C
2
(T, ) = e
T
.
4. Par d enition de lerreur de consistance, on a pour le sch ema (2.37)
u
(n+1)
j
u
n
j
k

u
(n+1)
j+1
+ u
n+1
j1
2 u
(n+1)
j
h
2
u
n+1
j
= R
(n,1)
i
et donc, en notant e
(n)
j
= u
n
j
u
(n)
j
lerreur de discr etisation en (x
j
, t
n
), on a :
e
(n+1)
j
(1 + 2 k) e
(n+1)
j1
e
(n+1)
j+1
= e
(n)
j
+kR
(n,1)
j
On obtient donc, de mani` ere similaire ` a la question 3 :
(en consid erant e
(n+1)
j0
= max e
(n+1)
j
puis e
(n+1)
j0
= min e
(n+1)
j
)
1
1 k
|e
(n+1)
| |e
(n)
| +kC(k +h
2
).
Par r ecurrence sur n, on obtient alors
|e
(n)
|


_
1
1 k
_
n
[kC(k +h
2
) +|e
0
|

]
do` u
|e
(n)
|

C
2
(T, )(TC(k +h
2
) +|e
0
|

).
De m eme, pour le sch ema (2.38), on ecrit lerreur de consistance :
u
(n+1)
j
u
n
j
k

u
(n+1)
j+1
+ u
n+1
j1
2 u
(n+1)
j
h
2
u
n
j
= R
(n,2)
j
et donc :
e
(n+1)
j
(1 + 2) e
(n+1)
j1
e
(n+1)
j+1
= e
(n)
j
(1 +k) + kR
(n,2)
j
.
Par des raisonnements similaires ` a ceux de la question 3 on obtient alors :
|e
(n)
j
| (1 +k)
n
(|e
(0)
| +kC(k +h
2
))
do` u
|e
(n)
|

C
1
(T)(|e
(0)
| +kC(k +h
2
)).
Exercice 31 page 75
1. On sint eresse ici ` a lordre du sch ema au sens des diff erences nies. On suppose que u C
4
([0, 1] [0, T]) est
solution de (2.40) et on pose
u
n
j
= u(jh, nk), j = 0, . . . , N, k = 0, . . . , M.
Analyse num erique des EDP, M1 90 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Lerreur de consistance est d enie par :
R
n
j
=
u
n+1
j
u
n1
j
2k

u
n
j1
2 u
n
j
+ u
n
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, k = 1, . . . , M 1.
On cherche une majoration de R
n
j
en utilisant des d eveloppement de Taylor. Soit j 1, . . . , N 1, k
1, . . . , M 1. Il existe (
i
, t
i
) [0, 1] [0, T], i = 1, . . . , 4, t.q. :
u
n+1
j
= u
n
j
+ku
t
(jh, nk) +
k
2
2
u
tt
(jh, nk) +
k
3
6
u
ttt
(
1
, t
1
),
u
n1
j
= u
n
j
ku
t
(jh, nk) +
k
2
2
u
tt
(jh, nk)
k
3
6
u
ttt
(
2
, t
2
),
u
n
j1
= u
n
j
hu
x
(jh, nk) +
h
2
2
u
xx
(jh, nk)
h
3
6
u
xxx
(jh, nk)
h
4
24
u
xxxx
(
3
, t
3
),
u
n
j+1
= u
n
j
+hu
x
(jh, nk) +
h
2
2
u
xx
(jh, nk) +
h
3
6
u
xxx
(jh, nk) +
h
4
24
u
xxxx
(
4
, t
4
).
On en d eduit :
R
n
j
= u
t
(jh, nk) +
k
2
12
(u
ttt
(
1
, t
1
) +u
ttt
(
2
, t
2
)) u
xx
(jh, nk)
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) +u
xxxx
(
4
, t
4
)) ,
et donc, comme u est solution de (2.40),
[R
n
j
[ C
1
(k
2
+h
2
),
o` u C
1
ne d epend que de u. Le sch ema (2.41) est donc consistant dordre 2.
2. Pour etudier la stabilit e au sens de Von Neumann, on oublie les conditions aux limites dans (2.40). Plus
pr ecis ement, on sint eresse ` a (2.40)avec x IR (au lieu de x ]0, 1[) et on remplace les conditions aux limites
par des conditions de p eriodicit e (exactement comme on la vu au paragraphe 2.2.6 page 65). Enn, on prend une
condition initiale de type mode de Fourier, avec p IR arbitraire, et u
0
d eni par :
u
0
(x) = e
ipx
, x IR.
La solution exacte est alors :
u(x, t) = e
p
2
t
e
ipx
, x IR, t IR
+
,
cest` adire
u(, t) = e
p
2
t
u
0
, t IR
+
.
Le facteur damplication est donc, pour tout t IR
+
, le nombre e
p
2
t
. Ce facteur est toujours, en module,
inf erieur ` a 1. On va maintenant chercher la solution du sch ema num erique sous la forme :
u
n
j
=
n
e
ipjh
, j ZZ , n IN, (2.72)
o` u
0
et
1
IR sont donn es (ils donnent u
0
j
et u
1
j
pour tout j ZZ ) et
n
IR est ` a d eterminer de mani` ere ` a ce
que la premi` ere equation de (2.41) ) soit satisfaite.
Ce facteur
n
va d ependre de k, h et p. Pour k et h donn es, le sch ema est stable au sens de Von Neumann si, pour
tout p IR, la suite (
n
)
nIN
est born ee. Dans le cas contraire, le sch ema est (pour ces valeurs de k et h) dit
instable au sens de Von Neumann.
Un calcul imm ediat donne que la famille des u
n
j
, d enie par (2.72), est solution de la premi` ere equation si et
seulement si la suite (
n
)
nIN
v erie (on rappelle que
0
et
1
sont donn es) :

n+1

n1
2k
=
2
h
2
(cos ph 1)
n
, n 2,
ou encore, en posant
=
4k
h
2
(cos ph 1) ( 0),
Analyse num erique des EDP, M1 91 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES

n+1

n

n1
= 0, n 2 (2.73)
En excluant le cas = 2 (qui correspond, pour k et h donn es, ` a des valeurs de p tr` es particuli` eres), la solution
de (2.73) est

n
= Ar
n
1
+Br
n
2
, A 0, (2.74)
o` u A et B sont d etermin es par
0
et
1
(de sorte que
0
= A+B,
1
= Ar
1
+Br
2
) et r
1
, r
2
sont les deux racines
distinctes de :
r
2
r 1 = 0. (2.75)
Les nombres r
1
et r
2
sont r eels et comme r
1
r
2
= 1, lun de ces nombres est, en module, sup erieur ` a 1. Ceci montre
que (
n
)
n
est une suite non born ee (sauf pour des choix tr` es particulier de
0
et
1
, ceux pour les quelles
1
=
0
r
2
o` u r
2
est la racine de (2.75) de module inf erieur ` a 1). Ce sch ema est donc instable au sens de Von Neumann, pour
tout k > 0 et h > 0.
3. On reprend les notations de la question 1. On sint eresse maintenant ` a la quantit e S
n
j
(qui est toujours lerreur
de consistance) :
S
n
j
=
u
n+1
j
u
n1
j
2k

u
n
j1
( u
n+1
j
+ u
n1
j
) + u
j+1
h
2
, j = 1, . . . , N 1, k = 0, . . . , M 1.
En reprenant la technique de la question 1, il existe (
i
, t
i
), i = 1, . . . , 6 t.q.
S
n
j
=
h
2
12
(u
ttt
(
1
, t
1
) +u
ttt
(
2
, t
2
))
h
2
24
(u
xxxx
(
3
, t
3
) u
xxxx
(
4
, t
4
)) +
k
2
2h
2
h
tt
(
5
, t
5
) +
k
2
2h
2
u
tt
(
6
, t
6
).
Ce qui donne, avec C
2
ne d ependant que de u,
[S
n
j
[ C
2
_
h
2
+k
2
+
k
2
h
2
_
, j = 1, . . . , N 1, k = 0, . . . , M 1.
Le sch ema est donc consistant quand h 0 avec
k
h
0.
4. On reprend la m ethode d evelopp ee ` a la question 2, la suite (
n
)
n
doit maintenant v erier la relation suivante
(avec
0
,
1
donn es).

n+1

n1
2k
=
2 cos(ph)
h
2

n


n1
+
n+1
h
2
, n 2
cest ` a dire :

n+1
_
1
2k
+
1
h
2
_

2 cos(ph)
h
2

n
+
n1
_
1
h
2

1
2k
_
= 0, n 2.
L equation caract eristique est maintenant :
p(r) = ar
2
+br +c = 0,
avec
a =
1
2k
+
1
h
2
, b =
2 cos(ph)
h
2
et c =
1
h
2

1
2h
.
Pour montrer la stabilit e au sens de Von Neumann, il suft dapr` es (2.74) de montrer que les deux racines du
polyn ome p sont de module inf erieur ou egal ` a 1. On note r
1
et r
2
ces deux racines (qui peuvent etre confondues)
et on distingue 2 cas :
1. 1er cas : Les racines de p ne sont pas r eelles. Dans ce cas, on a [r
1
[ = [r
2
[ = et
= [
c
a
[ < 1,
car k > 0.
2. 2` eme cas : Les racines de p sont r eelles. Dans ce cas, on remarque que
r
1
r
2
=
c
a
< 1,
et lune des racines, au moins, est donc entre 1 et 1 (strictement). De plus on a p(1) =
2
h
2

2 cos ph
h
2
0
et p(1) =
2
h
2
+
2 cos ph
h
2
0, lautre racine est donc aussi entre -1 et 1 (au sens large).
On en d eduit que le sch ema (2.42) est stable au sens de Von Neumann.
Analyse num erique des EDP, M1 92 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Exercice 33 page 77 : Discr etisation dun probl` eme parabolique non lin eaire
On se propose, dans cet exercice, de montrer lexistence dune solution faible au probl` eme (2.48)-(2.50), ` a partir de
lexistence de la solution approch ee donn ee par un sch ema num erique. Linconnue de ce probl` eme est la fonction
u de [0, 1] [0, T] dans IR, elle doit etre solution des equations suivantes :
u
t
(x, t)

2
(u)
x
2
(x, t) = v(x, t), x ]0, 1[, t ]0, T[, (2.76)
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[, (2.77)
u(x, 0) = u
0
(x), x ]0, 1[, (2.78)
o` u , v, T, u
0
sont donn es et sont t.q.
1. T > 0, v L

(]0, 1[]0, T[),


2. croissante, lipschitzienne de IR dans IR,
3. u
0
L

(]0, 1[) et (u
0
) lipschitzienne de [0, 1] dans IR.
Un exemple important est donn e par (s) =
1
s si s 0, (s) = 0 si 0 s L et (s) =
2
(s L) si s L,
avec
1
,
2
et L donn es dans IR

+
. Noter pour cet exemple que

= 0 sur ]0, L[.


Les ensembles ]0, 1[ et D =]0, 1[]0, T[ sont munis de leur tribu bor elienne et de la mesure de Lebesgue sur cette
tribu.
On appelle solution faible de (2.48)-(2.50) une solution de :
u L

(]0, 1[]0, T[), (2.79)


_
D
(u(x, t)

t
(x, t) +(u(x, t))

x
2
(x, t) +v(x, t)(x, t))dxdt +
_
]0,1[
u
0
(x)(x, 0)dx = 0,
C
2,1
T
(IR
2
),
(2.80)
o` u C
2,1
T
(IR
2
) signie que est une fonction de IR
2
dans IR deux fois contin ument d erivable par rapport ` a x,
une fois contin ument d erivable par rapport ` a t et t.q.

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t [0, T] et (x, T) = 0
pour tout x [0, 1].
Question 1 (Solution classique versus solution faible)
Soit u C
2
(IR
2
, IR) ; notons u sa restriction ` a D =]0, 1[]0, T[ ; notons que lon a bien u L

(]0, 1[]0, T[).


Supposons que u satisfait (2.48)-(2.50), et montrons qualors u v erie (2.52). Soit C
2,1
T
(IR
2
). Multiplions
(2.48) par et int egrons sur D. On obtient :
_
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt
_
D

2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
_
D
v(x, t)(x, t)dxdt. (2.81)
Par int egration par parties, il vient :
_
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt =
_
1
0
u(x, T)(x, T)dx
_
1
0
u(x, 0)(x, 0)dx
_
D
u(x, t)

t
(x, t).
Comme C
2,1
T
(IR
2
) on a donc (x, T) = 0 pour tout x [0, 1] et comme u v erie (2.50), on a u(x, 0) =
u
0
(x). On en d eduit que
_
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt =
_
1
0
u
0
(x)(x, 0)dx
_
D

t
(x, t)u(x, t). (2.82)
Int egrons par parties le deuxi` eme terme de (2.81) :
_
D

2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
_
T
0
[
(u)
x
(1, t)(1, t)
(u)
x
(0, t)(0, t)]dt

_
D
(u)
x
(x, t)
(u)
x
(x, t)dxdt.
Analyse num erique des EDP, M1 93 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


et comme u v erie (2.49), on a
(u)
x
(0, t) =
(u)
x
(1, t) = 0, t ]0, T[.
En tenant compte de ces relations et en r eint egrant par parties, on obtient :
_
D

2
(u)
x
2
(x, t)(x, t)dxdt =
_
D
(u)(x, t)

2
(u)
x
2
(x, t)dxdt. (2.83)
En remplacant dans (2.82) et (2.83) dans (2.81), on obtient (2.48).
R eciproquement, supposons que u satisfait (2.52), et soit contin ument diff erentiable ` a support compact dans
D. En int egrant (2.52) par parties et en tenant compte que et toutes ses d eriv ees sont nulles au bord de D, on
obtient :
_
D
_

u
t
(x, t) +

2
(u)
x
2
(x, t) v(x, t)

(x, t)dxdt = 0, C

c
(D).
Comme u est r eguli` ere, ceci entrane que l equation (2.48) est donc satisfaite par u.
On prend ensuite C
2,1
T
(IR
2
), et on int` egre (2.52) par parties. En tenant compte du fait que (x, T) = 0, pour
tout x et

x
(0, t) =

x
(1, t) = 0, pour tout t, on obtient :

_
1
0
u(x, 0)(x, 0)dx
_
D
u
t
(x, t)(x, t)dxdt +
_
T
0
(u)
x
(1, t)(1, t)dt

_
T
0
(u)
x
(0, t)(0, t)dt +
_
D

2
(u)
x
2
(x, t)dxdt +
_
1
0
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
En regroupant et en utilisant le fait que u satisfait (2.48), on obtient :
_
1
0
(u
0
(x) u(x, 0))(x, 0)dx +
_
T
0

x
(1, t)(1, t)dt
_
T
0

x
(0, t)(0, t)dt = 0.
En choisissant successivement une fonction nulle en x = 0 et x = 1 puis nulle en x = 1 et t = T et enn nulle
en x = 0 et t = T, on obtient que u satisfait la condition initiale (2.50) et les conditions aux limites (2.49), ce qui
conclut la question.
Question 2 (Existence et unicit e de la solution approch ee)
Soit n 0, . . . , M 1. On suppose connu u
n
i
, i = 1, . . . , N. On va prouver dans cette question lexistence
et lunicit e de u
n+1
i
, i = 1, . . . , N v eriant (2.54) (avec u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
).
1. Lapplication s s est strictement croissante, et par hypoth` ese sur , lapplication s a(s) est crois-
sante. La somme dune fonction strictement croissante et dune fonction croissante est strictement croissante.
Dautre part, comme est croissante, pour tout (s) (0), s 0, et donc lim
s
g
a
(s) = . De
m eme, (s) (0), s 0, et donc lim
s+
g
a
(s) = +. La fonction g
a
est continue et prend donc
toutes les valeurs de lintervalle ] , +[. Comme elle est strictement croissante, elle est bijective.
2. L equation (4.5) s ecrit encore :
g
a
(u
i
) =
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N,
avec a =
k
h
2
. Par la question pr ec edente, il existe donc un unique u
i
qui v erie cette equation; il suft alors
de poser (u
i
) = w
i
pour d eterminer de mani` ere unique la solution de (2.55)(2.56).
3. Soit w
1
et w
2
IR
N
et soit w
1
= F(w
1
) et w
2
= F(w
2
). Par d enition de F, on a :
u
1
i
u
2
i
+
2k
h
2
(w
1
i
w
2
i
) =
k
h
2
_
(w
1
i1
+ w
1
i+1
) (w
2
i1
+w
2
i+1
)
_
, pour tout i = 1, . . . , N. (2.84)
Comme est monotone, le signe de w
1
i
w
2
i
= (u
1
i
) (u
2
i
) est le m eme que celui de u
1
i
u
2
i
, et donc
[u
1
i
u
2
i
+
2k
h
2
(w
1
i
w
2
i
)[ = [u
1
i
u
2
i
[ +
2k
h
2
[w
1
i
w
2
i
[. (2.85)
Analyse num erique des EDP, M1 94 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Et comme est lipschitzienne de rapport L, on a
[w
1
i
w
2
i
[ = [(u
1
i
) (u
2
i
)[ L[u
1
i
u
2
i
[,
do` u :
[u
1
i
u
2
i
[
1
L
[w
1
i
w
2
i
[. (2.86)
On d eduit donc de (2.84),(2.85) et(2.86) que
1
L
[w
1
i
w
2
i
[ +
2k
h
2
[w
1
i
w
2
i
[
k
h
2
_
[w
1
i1
w
2
i1
[ +[w
1
i+1
w
2
i+1
[
_
, pour tout i = 1, . . . , N.
On a donc
[w
1
i
w
2
i
[
1
1 +
h
2
2kL
max
i=1,...,N
[w
1
i
w
2
i
[, pour tout i = 1, . . . , N.
do` u on d eduit que |w
1
w
2
|

C|w
1
w
2
|

avec C =
1
1+
h
2
2kL
< 1. Lapplication F est donc bien
strictement contractante.
4. Soit u
n+1
i
, Si u
n+1
i
, i = 1, . . . , N est solution de (2.54) et w
i
= (u
n+1
i
) pour i 1, . . . , N, alors on
remarque que (u
n+1
i
)
i=1,...,N
et (w
i
)
i=1,...,N
v erient (2.55)(2.56) avec w
i
= w
i
pour i = 1, . . . , N. On
en d eduit que w = F(w).
5. Soit w = (w
i
)
i=1,...,N
t.q. w = F(w). Montrer que pour tout
Par d enition de F, on a F(w) = w avec ( u, w) IR
N
IR
N
, u = ( u
i
)
i=1,...,N
, w = ( w
i
)
i=1,...,N
, t.q. :
( u
i
) = w
i
, pour tout i 1, . . . , N,
u
i
+
2k
h
2
w
i
=
k
h
2
(w
i1
+w
i+1
) +u
n
i
+kv
n
i
, pour tout i = 1, . . . , N. (2.87)
Comme F(w) = w, on a donc w
i
= w
i
et on obtient lexistence de u
n+1
i
= u
i
tel que w
i
= (u
n+1
i
)
pour i = 1, . . . , N. Il suft alors de remplacer w
i
et w
i
par (u
n+1
i
dans (2.87) pour conclure que u
n+1
i
,
i = 1, . . . , N est solution de (2.54).
6. On vient de montrer dans les questions pr ec edentes que u
n+1
i
, i = 1, . . . , N est solution de (2.54) si et
seulement si w d eni par w
i
= (u
n+1
i
est solution de w = F(w), o` u F est d enie par (2.55) (2.56).
Comme F est une application strictement croissante, il existe un unique point xe w = F(w). Donc par
d enition de F il existe une unique famille u
n+1
i
, i = 1, . . . , N solution de (2.54).
Question 3 (Estimation L

(]0, 1[]0, T[) sur u)


La relation ` a d emontrer par r ecurrence est clairement v eri ee au rang n = 0, par d enition de A. Supposons
quelle soit vraie jusquau rang n, et d emontronsla au rang n + 1. La relation (2.54) s ecrit encore :
u
n+1
i
= u
n
i
+
k
h
2
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
)) +
k
h
2
((u
n+1
i+1
(u
n+1
i
)) +kv
n
i
, i = 1, . . . , N, n = 0, . . . , M 1,
Supposons que i est tel que u
n+1
i
= min
j=1,...,N
u
n+1
j
. Comme est croissante, on a dans ce cas : (u
n+1
i1
)
(u
n+1
i
) 0 et (u
n+1
i+1
(u
n+1
i
) 0, et on en d eduit que min
j=1,...,N
u
n+1
j
u
n
i
kB do` u, par hypoth` ese
de r ecurrence, min
j=1,...,N
u
n+1
j
A nkB kB. Un raisonnement similaire en consid erant maintenant i
tel que u
n+1
i
= max
j=1,...,N
u
n+1
j
conduit ` a : max
j=1,...,N
u
n+1
j
u
n
i
+ kB A + nkB + kB. On a donc
bien :A(n + 1)kB u
n+1
i
A+ (n + 1)kB, pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 0, . . . , M.
On en d eduit alors que |u
n
|
L

(]0,1[)
c
u0,v,T
, avec c
u0,v,T
= A +BT.
Question 4 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a x de (u))
En multipliant (2.54) par u
n+1
i
et en sommant sur i, on obtient A
n
+B
n
= C
n
, avec
A
n
=
N

i=1
u
n+1
i
u
n
i
k
u
n+1
i
, B
n
=
N

i=1
(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
u
n+1
i
et C
n
=
N

i=1
v
n
i
u
n+1
i
.
En utilisant lin egalit e a
2
ab =
a
2
2

b
2
2
, on obtient :
A
n

n+1

n
, avec
n
=
1
2k
N

i=1
(u
n
i
)
2
.
Analyse num erique des EDP, M1 95 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


En d eveloppant B
n
, on obtient :
B
n
=
1
h
2
_
N

i=1
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
))u
n+1
i
+
N

i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))u
n+1
i
)
_
.
Par un changement dindice sur les sommes, on obtient alors :
B
n
=
1
h
2
_
N1

i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))u
n+1
i+1

N

i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))u
n+1
i
)
_
.
En tenant compte du fait que u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1, on obtient alors que :
B
n
=
1
h
2
_
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))(u
n+1
i+1
u
n+1
i
)
_
.
En utilisant le caract` ere lipschitzien de , on obtient la minoration suivante :
B
n

1
Lh
2
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
.
Enn, on majore C
n
:
C
n

Bc
u0,v,T
h
.
L egalit e A
n
+B
n
= C
n
entrane donc :

n+1

n
+
1
Lh
2
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2

Bc
u0,v,T
h
.
En sommant pour n = 0 ` a M 1, et en notant que
M
0,on obtient alors :
1
Lh
2
M1

n=0
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2

Bc
u0,v,T
h
+
0
.
Il reste ` a remarquer que
0

h
2k
c
2
u0,v,T
pour conclure que :
M1

n=0
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))
2
C
1
h
k
, avec C
1
= Lc
u0,v,T
(B +
1
2
c
u0,v,T
).
Question 5 (Estimation de la d eriv ee p.r. ` a t de (u))
Multiplions (2.54) par (u
n+1
i
) (u
n
i
) et sommons pour i = 1, . . . , N. On obtient :
A
n
+B
n
= C
n
, (2.88)
avec A
n
=
N

i=1
u
n+1
i
u
n
i
k
((u
n+1
i
) (u
n
i
)), B
n
=
N

i=1
(u
n+1
i1
) 2(u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
)
h
2
((u
n+1
i
)
(u
n
i
)) et C
n
=
N

i=1
v
n
i
((u
n+1
i
) (u
n
i
)).
En utilisant le caract` ere lipschitzien de , on obtient la minoration suivante :
A
n

1
Lk
N1

i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
. (2.89)
En d eveloppant B
n
, on obtient :
B
n
=
1
h
2
_
N

i=1
((u
n+1
i1
) (u
n+1
i
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)) +
N

i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)))
_
.
Analyse num erique des EDP, M1 96 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
2.7. CORRIG

ES CHAPITRE 2. EDP PARABOLIQUES


Par un changement dindice sur les sommes, on obtient alors :
B
n
=
1
h
2
_
N1

i=0
((u
n+1
i
) (u
n+1
i+1
))((u
n+1
i+1
) (u
n
i+1
)) +
N

i=1
((u
n+1
i
) +(u
n+1
i+1
))((u
n+1
i
) (u
n
i
)
_
.
En tenant compte du fait que u
n+1
0
= u
n+1
1
, u
n+1
N+1
= u
n+1
N
, pour tout n = 0, . . . , M 1, on obtient alors que :
B
n
=
1
h
2
_
N1

i=1
((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
))(((u
n+1
i+1
) (u
n+1
i
)) ((u
n
i+1
) (u
n
i
))
_
.
En utilisant ` a nouveau la relation a(a b)
a
2
2

b
2
2
, on obtient :
B
n

n+1

n
, avec
n
=
1
2h
2
N1

i=1
((u
n
i+1
) (u
n
i
))
2
(2.90)
Enn, on majore C
n
par :
C
n

1
2Lk
N

i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
+C
N

i=1
k C
k
h
. (2.91)
En utilisant (2.88), (2.89), (2.90) et (2.91), on obtient :
1
2Lk
N

i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
+
n+1

n
C
k
h
. (2.92)
En sommant sur n, on obtient dune part, en utilisant le fait que
n
0 :
M1

n=0
N

i=1
((u
n+1
i
) (u
n
i
))
2
2LC
k
h
+ 2L
0
k. (2.93)
dautre part, en utilisant que le fait que le premier terme est positif, on obtient par (2.92) une majoration sur
M
,
et donc sur
n
pour tout n M :

n

C
h
+
0
. (2.94)
Il ne reste donc plus qu` a majorer
0
pour obtenir (2.58) et (2.59). Par d enition, on a

0
=
N1

i=1
(u
0
i
) (u
0
i+1
)
2h
2
.
En utilisant le fait que est lipschitzienne et que la diff erence entre u
0
i
et u
0
i+1
est en h, on obtient (2.59) ` a partir
de (2.93) et (2.58) ` a partir de (2.94).
Question 6 Par d enition de la fonction u
h
, et grace au r esultat de la question 3, on a :
sup
x](i1)h,ih[
t[nk,(n+1)k]
u
h
(x, t)
t nk
k
|u
(n+1)
h
|

+
(n + 1)k t
k
|u
(n)
h
|

c
u0,v,T
.
ce qui prouve que la suite (u
h
)
MIN
est born ee dans L

(]0, 1[]0, T[). Comme est continue, on en d eduit


imm ediatement que ((u
h
))
MIN
est born ee dans L

(]0, 1[]0, T[)


Analyse num erique des EDP, M1 97 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Chapitre 3
M ethodes variationnelles
3.1 Exemples de probl` emes variationnels
3.1.1 Le probl` eme de Dirichlet
Soit un ouvert born e de IR
d
, d 1. On consid` ere le probl` eme suivant :
_
u = f, dans ,
u = 0 sur ,
(3.1)
o` u f C(

) et u =
2
1
u +
2
2
u, o` u lon d esigne par
2
i
u la d eriv ee partielle dordre 2 par raport ` a la i-` eme
variable.
D enition 3.1 On appelle solution classique de (3.1) une fonction u C
2
(

) qui v erie (3.1).


Soit u C
2
(

) une solution classique de (3.1), et soit C

c
(), o` u C

c
() d esigne lensemble des fonctions
de classe C

` a support compact dans . On multiplie (3.1) par et on int` egre sur (on appellera par la suite
fonction test) : on a donc :
_

u(x)(x)dx =
_

f(x)(x)dx.
Notons que ces int egrales sont bien d enies, puisque u C() et f C(). Par int egration par parties (formule
de Green), on a :
_

u(x)(x)dx =
d

i=1
_

2
i
u(x)(x)dx
=
d

i=1
_

i
u(x)(x)dx +
d

i=1
_

i
u n
i
(s)(s)d(s)
o` u n
i
d esigne la i-` eme composante du vecteur unitaire normal ` a la fronti` ere de , et ext erieur ` a , et d
d esigne le symbole dint egration sur . Comme est nulle sur , on obtient :
d

i=1
_

i
u(x)
i
(x)dx =
_

f(x)(x)dx.
ce qui s ecrit encore :
_

u(x) (x)dx =
_

f(x)(x)dx. (3.2)
Donc toute solution classique de (3.1) satisfait (3.2)
Prenons maintenant comme fonction test , non plus une fonction de C

c
(), mais une fonction de H
1
0
(). On
rappelle que lespace H
1
0
() est d eni comme ladh erence de C

c
() dans H
1
() = u L
2
(); Du L
2
(),
o` u Du d esigne la d eriv ee faible de u, voir par exemple [1]. On rappelle que lespace H
1
() muni du produit
scalaire
(u, v)
H
1 =
_

u(x)v(x)dx +
d

i=1
_

D
i
u(x)D
i
v(x)dx (3.3)
98
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
est un espace de Hilbert. Les espaces H
1
() et H
1
0
() font partie des espaces dits de Sobolev (voir [1] pour une
introduction).
Si H
1
0
(), par d enition, il existe (
n
)
nIN
C

c
() telle que

n
dans H
1
lorsque n +,
Soit encore
|
n
|
H
1 = |
n
|
2
L
2 +

|D
i

n
D
i
|
2
L
2 0 lorsque n +.
Pour chaque fonction
n
C

c
() on a par (3.2) :
N

i=1
_

i
u(x)
i

n
(x)dx =
_

f(x)
n
(x)dx, n IN.
Or la i-` eme d eriv ee partielle
i

n
=

n
x
i
converge vers D
i
dans L
2
donc dans L
2
faible lorsque n tend vers ,
et
n
tend vers dans L
2
(). On a donc :
_

i
u(x)
i

n
(x)dx
_

i
u(x)D
i
(x)dx lorsque n +
et
_

f(x)
n
(x)dx
_

f(x)(x)dx lorsque n +.
L egalit e (3.1.1) est donc v eri ee pour toute fonction H
1
0
(). Montrons maintenant que si u est solution
classique (3.1) alors u H
1
0
(). En effet, si u C
2
(), alors u C(

) et donc u L
2
() ; de plus
i
u C(

)
donc
i
u L
2
(). On a donc bien u H
1
(). Il reste ` a montrer que u H
1
0
(). Pour cela on rappelle (ou on
admet . . .) les th eor` emes de trace suivant :
Th eor` eme 3.2 (Existence de lop erateur trace) Soit un ouvert (born e ou non born e) de IR
d
, d 1, de fronti` ere
lipschitzienne, alors lespace C

c
(

) des fonctions de classe C

et ` a support compact dans



est dense
dans H
1
(). On peut donc d enir par continuit e lapplication trace, qui est lin eaire continue de H
1
() dans
L
2
(), d enie par :
(u) = u[

si u C

c
(

)
et par
(u) = lim
n+
(u
n
) si u H
1
(), u = lim
n+
u
n
, o` u (u
n
)
nIN
C

c
(

).
Dire que lapplication (lin eaire) est continue est equivalent ` a dire quil existe C IR
+
tel que
|(u)|
L
2
()
C|u|
H
1
()
pour tout u H
1
(). (3.4)
Notons que (H
1
()) L
2
(), mais (H
1
()) ,= L
2
(). On note H
1/2
() = (H
1
()).
Remarquons que si est un ouvert born e, alors

est compactet donc toutes les fonctions C

sont ` a support
compact dans

.
Th eor` eme 3.3 (Noyau de lop erateur trace) Soit un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere lipschitzienne, et
lop erateur trace d eni par le th eor` eme (3.2). Alors
Ker = H
1
0
().
Si u C
2
(

) est une solution classique de (3.1), alors (u) = u[

= 0 donc u Ker, et par le th eor` eme 3.3,


ceci prouve que u H
1
0
().
Nous avons ainsi montr e que toute solution classique de (3.1) v erie u H
1
0
() et legalit e (3.2). Cette remarque
motive lintroduction de solutions plus g n erales, qui permettent de saffranchir de la r egularit e C
2
, et quon appel-
lera solutions faibles.
Analyse num erique des EDP, M1 99 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
D enition 3.4 (Formulation faible) Soit f L
2
(), on dit que u est solution faible de (3.1) si u est solution de
_

_
u H
1
0
(),
N

i=1
_

D
i
u(x)D
i
(x)dx =
_

f(x)(x)dx, H
1
0
().
(3.5)
D enition 3.5 (Formulation variationnelle) Soit f L
2
() ; on dit que u est solution variationnelle de (3.1) si
u est solution du probl` eme de minimisation suivant :
_
_
_
u H
1
0
()
J(u) J(v) v H
1
0
()
avec J(v) =
1
2
_

v(x) v(x)dx
_

f(x)v(x)dx,
(3.6)
o` u on a not e :
_

u(x) (x)dx =
d

i=1
_

D
i
u(x)D
i
(x)dx.
On cherche ` a montrer lexistence et lunicit e de la solution de (3.5) et (3.6). Pour cela, on utilise le th eor` eme de
Lax-Milgram, quon rappelle ici :
Th eor` eme 3.6 (Lax-Milgram) Soit H un espace de Hilbert, soit a une forme bilin eaire continue coercive sur H
et T H

. Il existe un unique el ement u tel que


_
_
_
u H,
a(u, v) = T(v). v H.
(3.7)
De plus, si a est sym etrique, u est lunique solution du probl` eme de minimisation suivant :
_
u H,
J(u) J(v),
(3.8)
o` u J est d enie de H dans IR
N
par :
J(v) =
1
2
a(v, v) T(v). (3.9)
D emonstration :
Si a est sym etrique lexistence et lunicit e de u est imm ediate par le th eor` eme de repr esentation de Riesz (car
dans ce cas a est un produit scalaire, et la forme lin eaire d enie par
_

f(x)(x)dx est continue pour la


norme associ ee ` a ce produit scalaire.).
Si a est non sym etrique, on consid` ere lapplication de H dans H, qui ` a u associe Au, d eni par :
(Au, v) = a(u, v) v H.
Lapplication qui ` a u associe Au est lin eaire continue, et
(Au, v) a(u, v) M|u||v|
car a est continue. Dautre part, par le th eor` eme de repr esentation de Riesz, on a existence et unicit e de H
tel que T(v) = (, v), pour tout v H. Donc u est solution de a(u, v) = T(v), v H si et seulement si
Au = . Pour montrer lexistence et lunicit e de u, il faut donc montrer que A est bijectif.
Montrons dabord que A est injectif. On suppose que Au = 0. On a (Au, u) |u|
2
par coercitivit e de a et
comme |Au| |v| (Au, v), on a donc :
|Au| |u|,
En conclusion, si Au = 0 u = 0.
Analyse num erique des EDP, M1 100 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Montrons maintenant que A est surjectif. On veut montrer que AH = H. Pour cela, on va montrer que AH
est ferm e et AH

= 0. Soit w AH ; il existe alors une suite (v


n
)
nIN
H telle que Av
n
w dans H.
Montrons que la suite (v
n
)
nIN
converge dans H. On a :
|Av
n
Av
m
| = |A(v
n
v
m
)| |v
n
v
m
|
H
donc la suite (v
n
)
nIN
est de Cauchy. On en d eduit quelle converge vers un certain v H. Comme A est
continue, on a donc : Av
n
Av dans H, et donc w = Av AH.
Montrons maintenant que
AH

= 0
Soit v
0
AH

, comme a est coercive, on a :


|v
0
|
2
a(v
0
, v
0
) = (Av
0
, v
0
) = 0,
on en d eduit que v
0
= 0, ce qui prouve que AH

= 0.
Pour conclure la preuve du th eor` eme, il reste ` a montrer que si a est sym etrique, le probl` eme de minimisation (3.8)
est equivalent au probl` eme (3.7) Soit u H solution unique de (3.7) ; montrons que u est solution de (3.8). Soit
w H, on va montrer que J(u +w) J(u).
J(u +w) =
1
2
a(u +w, u +w) T(u + w)
=
1
2
a(u, u) +
1
2
[a(u, w) +a(w, u)] +
1
2
a(w, w) T(u) T(w)
=
1
2
a(u, u) +
1
2
a(w, w) + a(u, w) T(u) T(w)
= J(u) +
1
2
a(w, w) J(u) +

2
|w|
2
Donc J(u +w) > J(u) sauf si w = 0.
R eciproquement, supposons maintenant que u est solution du probl` eme de minimisation (3.8) et montrons que u
est solution du probl` eme (3.7). Soit w H et t > 0. On a : J(u + tw) J(u) 0 et J(u tw) J(u) 0 car
u minimise J. On en d eduit que :
ta(u, w) +
1
2
t
2
a(w, w) 0 et ta(u, w) +
1
2
t
2
a(w, w) 0
Comme t est strictement positif, on peut diviser ces deux in egalit es par t :
a(u, w) +
1
2
ta(w, w) 0 et a(u, w) +
1
2
ta(w, w) 0
On fait alors tendre t vers 0 et on obtient a(u, w) = 0 pour tout w H, ce qui montre que u est bien solution du
probl` eme (3.7).
Montrons quon peut appliquer le th eor` eme de Lax Milgram pour les probl` emes (3.5) et (3.6).
Proposition 3.7 (Existence et unicit e de la solution de (3.1)) Si f L
2
(), il existe un unique u H
1
0
()
solution de (3.5) et (3.6).
D emonstration : Montrons que les hypoth` eses du th eor` eme de Lax Milgram sont v eri ees. Lespace H = H
1
0
()
est un espace de Hilbert. La forme bilin eaire a est d enie par :
a(u, v) =
_

u(x) v(x)dx
_
=
N

i=1
_

D
i
u(x)D
i
v(x)dx
_
,
et la forme lin eaire T par :
T(v) =
_

f(x)v(x)dx.
Analyse num erique des EDP, M1 101 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Montrons que T H

; en effet, la forme T est lin eaire, et on a :


T(v) |f|
L
2|v|
L
2 |f|
L
2|v|
H
1 .
On en d eduit que T est une forme lin eaire continue sur H
1
0
(), ce qui est equivalent ` a dire que T H
1
() (dual
topologique de H
1
0
()).
Montrons maintenant que a est bilin eaire, continue et sym etrique. La continuit e de a se d emontre en ecrivant que
a(u, v) =
_

u(x) v(x)dx |u|


L
2|v|
L
2
|u|
H
1|v|
H
1
Les caract` eres bilin eaire et sym etrique sont evidents. Montrons maintenant que a est coercitive : en effet,
a(v, v) =
_

v(x) v(x)dx =
N

i=1
_

D
i
v(x)D
i
v(x)dx
1
diam()
2
+ 1
|u|
2
H
1,
par lin egalit e de Poincar e (voir note page 12 page 24. Comme T H

et comme a est lin eaire, continue, coercitive


donc le th eor` eme de Lax Milgram sapplique : on en conclut quil existe une unique fonction u H
1
0
() solution
de (3.5) et comme a est sym etrique, u est lunique solution du probl` eme de minimisation associ ee.
D enition 3.8 (Solution forte dans H
2
) Soit f L
2
(), on dit que u est solution forte de (3.1) dans H
2
si
u H
2
() H
1
0
() v erie - u = f dans L
2
().
Remarquons que si u est solution forte C
2
de (3.1), alors u est solution forte H
2
. De m eme, si u est solution forte
H
2
de (3.1) alors u est solution faible de (3.1). Les r eciproques sont fausses. On admettra le th eor` eme (difcile)
de r egularit e, qui s enonce de la mani` ere suivante :
Th eor` eme 3.9 (R egularit e) Soit un ouvert born e de IR
d
. On suppose que a une fronti` ere de classe C
2
, ou
que est convexe ` a fronti` ere lipschitzienne. Si f L
2
() et si u H
1
0
() est solution faible de (3.1), alors
u H
2
(). De plus, si f H
m
() alors u H
m+2
()
Remarque 3.10 (Diff erences entre les m ethodes de discr etisation) Lorsquon adopte une discr etisation par diff erences
nies, on a directement le probl` eme (3.1). Lorsquon adopte une m ethode de volumes nis, on discr etise le bilan
obtenu en int egrant (3.1) sur chaque maille. Lorsquon utilise une m ethode variationnelle, on discr etise la formu-
lation variationnelle (3.6) dans le cas de la m ethode de Ritz, la formulation faible (3.5) dans le cas de la m ethode
de Galerkin, voir section 3.2.
Remarquons egalement que dans la formulation faible, (3.5), les conditions aux limites de Dirichlet homog` enes
u = 0 sont prises en compte dans lespace u H
1
0
(), et donc egalement dans lespace dapproximation H
N
.
Pour le probl` eme de Neumann homong` ene, les conditions aux limites ne sont pas explicites dans lespace fonction-
nel, voir ` a ce sujet lexercice 43 page 120.
3.1.2 Probl` eme de Dirichlet non homog` ene
On se place ici en dimension 1 despace, d = 1, et on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
u

= f sur ]0, 1[
u(0) = a,
u(1) = b,
(3.10)
o` u a et b sont des r eels donn es. Ces conditions aux limites sont dites de type Dirichlet non homog` ene ; comme
a et b ne sont pas forc ement nuls, on cherche une solution dans H
1
() et non plus dans H
1
0
(()). Cependant,
pour se ramener ` a lespace H
1
0
() (en particulier pour obtenir que le probl` eme est bien pos e gr ace au th eor` eme de
Lax Milgram et ` a la coercivit e de la forme bilin eaire a(u, v) =
_

u(x)v(x)dx sur H
1
0
(), on va utiliser une
technique dite de rel` evement. On pose : u = u
0
+ u o` u u
0
est d enie par :
u
0
(x) = a + (b a)x.
Analyse num erique des EDP, M1 102 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
On a en particulier u
0
(0) = a et u
0
(1) = b. On a alors u(0) = 0 et u(1) = 0. La fonction u v erie donc le
syst` eme :
_
_
_
u

= f,
u(0) = 0,
u(1) = 0,
dont on connait la formulation faible, et dont on sait quil est bien pos e (voir paragraphe 3.1.1 page 98). Donc il
existe un unique u H
1
() v eriant u = u
0
+ u, o` u u H
1
0
() est lunique solution du probl` eme
_
1
0
u

=
_
1
0
fv v H
1
0
(]0, 1[)
De mani` ere plus g en erale, soit u
1
H
1
a,b
(]0, 1[) = v H
1
; v(0) = a et v(1) = b, et soit u H
1
0
(]0, 1[)
lunique solution faible du probl` eme :
_
_
_
u

= u

1
+f,
u(0) = 0,
u(1) = 0.
Alors u +u
1
est lunique solution faible de (3.10), cest` adire la solution du probl` eme
_
_
_
u H
1
a,b
(]0, 1[),
_
1
0
u

(x)v

(x)dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx, v H
1
0
(]0, 1[).
Remarque 3.11 Il est facile de montrer que u ne d epend pas du rel` evement choisi (voir exercice 37 page 119).
Consid erons maintenant le cas de la dimension 2 despace : d = 2.
Soit un ouvert born e de IR
d
, consid` ere le probl` eme :
_
u = f dans
u = g sur
(3.11)
Pour se ramener au probl` eme de Dirichlet homog` ene, on veut construire un rel` evement, cest ` a dire une fonction
u
0
H
1
() t.q. (u
0
) = g o` u est lapplication trace. On ne peut plus le faire de mani` ere explicite comme en
dimension 1. En particulier, on rappelle quen dimension 2, lespace H
1
() nest pas inclus dans lespace C(

)
des fonctions continues, contrairement au cas de la dimension 1. Mais si on a g H
1/2
(), on sait quil existe
u
0
H
1
() tel que g = (u
0
). On cherche donc u sous la forme u = u + u
0
avec u H
1
0
() et u
0
H
1
()
telle que (u
0
) = g. Soit v H
1
0
() ; on multiplie (3.11) par v et on int` egre sur :
_

u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx,
cest
`
--dire :
_

u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx.
Comme u = u
0
+ u, on a donc :
_
_
_
u H
1
0
(),
_

u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx
_
u
0
(x)v(x)dx, v H
1
0
()
(3.12)
En dimension 2, il nest pas toujours facile de construire le rel` evement u
0
. Il est donc usuel, dans la mise en oeuvre
des m ethodes dapproximation (par exemple par el ements nis), de servir de de la formulation suivante, qui est
equivalente ` a la formulation (3.12) :
_
_
_
u v H
1
(); (v) = g sur
_

u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx v H
1
0
().
(3.13)
Analyse num erique des EDP, M1 103 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
3.1.3 Probl` eme avec conditions aux limites de Fourier
On consid` ere ici le probl` eme de diffusion avec conditions aux limites de type Fourier (ou Robin dans la
litt erature anglo-saxonne).
_
u = f dans ,
u n +u = 0 sur ,
(3.14)
o` u :
1. est un ouvert born e de IR
d
, d = 1, 2 ou 3, et sa fronti` ere,
2. f C
2
(

),
3. n est le vecteur unitaire normal ` a , ext erieur ` a ,
4. (x) > 0, x , est un coefcient qui mod elise par exemple un transfert thermique ` a la paroi.
Supposons quil existe u C
2
(

) v eriant (3.14). Soit C

) une fonction test. On multiplie formelle-


ment (3.14) par et on int` egre sur .
On obtient :

u(x)(x)dx =
_

f(x)(x)dx.
Par int egration par parties, on a alors
_

u(x)(x)dx
_

u(x) n(x)(x)d(x) =
_

f(x)(x)dx.
Notons que la fonction qui nest pas ` a support compact, et que la condition aux limites :
u n = u
va donc intervenir dans cette formulation. En remplacant on obtient :
_

u(x) (x)dx +
_

u(x)(x)d(x) =
_

f(x)(x)dx, C

).
Par densit e de C

) dans H
1
(), on a donc egalement
_

u(x) (x)dx +
_

u(x)(x) =
_

f(x)(x)dx, H
1
().
D enition 3.12 (Solution faible) On dit que u est solution faible de (3.14) si u est solution de :
_
_
_
u H
1
(),
_

u(x) v(x) +dx


_

(x)u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx v H
1
().
(3.15)
On peut remarquer que sous les hypoth` eses :
f L
2
(), L

(),
toutes les int egrales de (3.15) sont bien d enies. (On rappelle que si L
2
() et L
2
(), alors L
1
()).
Pour v erier que le probl` eme (3.15) est bien pos e, on a envie dappliquer le th eor` eme de Lax-Milgram. D enissons
pour cela a : H
1
() H
1
() IR par :
a(u, v) =
_

u(x) v(x)dx +
_
(x)u(x)v(x)dx. (3.16)
Il est facile de voir que a est une forme bilin eaire sym etrique. On peut donc lui associer une forme quadratique
d enie par :
E(v) =
1
2
_

v(x) v(x)dx +
_

(x)v
2
(x)d(x)
_

f(x)v(x)dx. (3.17)
Analyse num erique des EDP, M1 104 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
D enition 3.13 (Solution variationnelle) On dit que u est solution variationnelle de (3.14) si u v erie :
_
u H
1
(),
E(u) E(v), v H
1
(),
(3.18)
o` u E est d eni par (3.17).
Lemme 3.14 On suppose que L

(). Alors la forme bilin eaire d enie par (3.16) est continue sur H
1
()
H
1
().
D emonstration : On a :
a(u, v) =
_

u(x)v(x)dx +
_

(x)u(x)v(x)d(x)
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+||
L

()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
.
Or par le th eor` eme de trace (th eor` eme 3.2), et plus particuli` erement gr ace ` a la continuit e de la trace (3.4), on a
|u|
L
2
()
C|u|
H
1
()
.
On en d eduit que
a(u, v) M|u|
H
1|v|
H
1
avec M = 1 +C
2
||
L
(). Donc a est bilin eaire continue
Lemme 3.15 Soit L

() tel quil existe > 0 tel que (x) p.p. sur . Alors la forme bilin eaire a
d enie par (3.16) est coercitive :
Montrons quil existe > 0 tel que a(v, v) |v|
2
, pour tout v H
1
o` u
a(v, v) =
_

v(x) v(x)dx +
_

(x)v
2
(x)d(x).
Attention, comme v H
1
() et non H
1
0
(), on ne peut pas ecrire lin egalit e de Poincar e, qui nous permettrait de
minorer
_

v(x).v(x)dx. On va montrer lexistence de par labsurde. On suppose que a nest pas coercive.
Dans ce cas : cest-` a-dire que :
> 0, v H
1
(); a(v, v) < |v|
2
.
On a donc en particulier, en prenant =
1
n
:
n IN, v
n
H
1
(); a(v
n
, v
n
) <
1
n
|v
n
|
2
H
1 .
Dans cette derni` ere assertion, on peut prendre v
n
de norme 1, puisque lin egalit e est homog` ene de degr e 2. On a
donc :
n IN, v
n
H
1
(); |v
n
|
H
1
()
= 1; a(v
n
, v
n
) <
1
n
.
Or, par le th eor` eme de Rellich, toute suite born ee (v
n
)
nIN
de H
1
(), est relativement compacte dans L
2
().
Comme on a |v
n
|
H
1
()
= 1, il existe donc une sous-suite encore not ee (v
n
)
nIN
H
1
() telle que v
n
converge
vers v dans L
2
() lorsque n tend vers +.
De plus, comme :
a(v
n
, v
n
) =
_

v
n
(x).v
n
(x)dx +
_

v
n
(x)v
n
(x)dx <
1
n
00 lorsque n +,
On en d eduit que, chaque terme etant positif :
_

v
n
(x).v
n
(x)dx
n+
0 (3.19)
Analyse num erique des EDP, M1 105 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.1. EXEMPLES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
et
_

v
n
(x)v
n
(x)dx
n+
0 (3.20)
On a donc : v
n
0 dans L
2
() lorsque n +. On en d eduit que
_

i
v
n
(x)dx 0 lorsque n +, pour i = 1, . . . , d.
Donc par d enition de la d eriv ee faible (voir note page 23), on a aussi
_

v
n
(x)
i
(x)dx 0 lorsque n +.
Comme v
n
v dans L
2
() lorsque n +, on peut passer ` a la limite ci-dessus et ecrire que
_

v(x)
i
(x) =
0. On en d eduit que la d eriv ee faible D
i
v existe et est nulle dans . La fonction v est donc constante par composante
connexe. Mais par (3.20), on a v = 0 sur , et la trace dune fonction constante est la constante elle-m eme. On a
donc
v = 0 dans .
On a ainsi montr e que
D
i
v
n
D
i
v et v
n
v = 0 dans L
2
() lorsque n +.
Donc v
n
0 dans H
1
() lorsque n +, ce qui contredit le fait que |v
n
|
H
1
()
= 1. On a ainsi montr e la
coercivit e de a.
Proposition 3.16 Soit f L
2
() et L

() t.q. p.p. avec > 0 alors il existe un unique u solution


de (3.15) qui est aussi lunique solution de (3.18).
3.1.4 Condition de Neumann
Consid erons maintenant le probl` eme (3.14) avec = 0, on obtient le probl` eme :
_

_
u = f, dans
u
n
= 0 sur
quon appelle probl` eme de Dirichlet avec conditions de Neumann homog` enes. En int egrant la premi` ere equation
du syst` eme, il est facile de voir quune condition n ecessaire dexistence dune solution de (3.1.4) est que :
_

u(x)dx =
_

u
n
(x)dx =
_

f(x)dx = 0
Si la condition aux limites de Neumann est non-homog` ene :
u
n
= g, la condition de compatibilit e devient
_

f(x)dx +
_

g(x)d(x) = 0.
Remarquons que si = 0, la forme bilin eaire est
a(u, v) =
_

u(x) v(x)dx,
et que celle-ci nest pas coercive sur H
1
(). De fait, il est clair que la solution de (3.1.4) nest pas unique, puisque
si u est solution de (3.1.4) alors u +c est aussi solution, pour tout c IR. Pour eviter ce probl` eme on va chercher
les solutions de (3.1.4) ` a moyenne nulle. On cherche donc ` a r esoudre (3.1.4) dans lespace
H = v H
1
();
_

v(x)dx = 0
Analyse num erique des EDP, M1 106 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. M

ETHODES DE RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
On admettra que a est coercive sur H (ceci est vrai gr ace ` a lin egalit e de Poincar eWirtinger
1
. Le probl` eme
_
_
_
u H,
a(u, v) =
_
fv v H,
admet donc une unique solution.
3.1.5 Formulation faible et formulation variationnelle.
Nous donnons ici un exemple de probl` eme pour lequel on peut etablir une formulation faible, mais pas variation-
nelle. On se place en une dimension lespace N = 1, et on consid` ere =]0, 1[ et f L
2
(]0, 1[). On sint eresse
au probl` eme suivant (dit dadvection diffusion) :
_
u

+u

= f, dans ]0, 1[
u(0) = u(1) = 0.
Cherchons une formulation faible. Par la m eme m ethode quau paragraphe 3.1.1, on choisit v H
1
0
(), on
multiplie (3.1.5) par v et on int` egre par parties :
_

(x)v

(x)dx +
_

(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx.
Il est donc naturel de poser :
a(u, v) =
_

(x)v

(x)dx +
_

(x)v(x)dx, et T(v) =
_

f(x)v(x)dx.
Il est evident que T est une forme lin eaire continue sur H
1
0
() (cest ` a dire T H
1
()) et que la forme a est
bilin eaire continue, mais pas sym etrique. De plus elle est coercive : En effet, on a :
a(u, u) =
_

u
2
(x)dx +
_

(x)u(x)dx
=
_

u
2
(x)dx +
_

1
2
(u
2
)

(x)dx
Or, comme u H
1
0
(), on a u = 0 sur et donc
_

(u
2
)

(x)dx = u
2
(1) u
2
(0) = 0. On en d eduit que :
a(u, u) =
_
1
0
(u

)
2
, et par lin egalit e de Poincar e (voir page 24), on conclut que a est coercive sur H
1
0
(). On en
d eduit par le th eor` eme de Lax Milgram, lexistence et lunicit e de u solution du probl` eme :
_
_
_
u H
1
0
(]0, 1[)
_
1
0
(u

(x)v

(x) +u

(x)v(x))dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx.
3.2 M ethodes de Ritz et Galerkin
3.2.1 Principe g en eral de la m ethode de Ritz
On se place sous les hypoth` eses suivantes :
_

_
H est un espace Hilbert
a est une forme bilin eaire continue coercitive et sym etrique
T H

(3.21)
1. Lin egalit e de Poincar eWirtinger s enonce de la fao n suivante : soit un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere lipschitzienne, alors il existe
C IR
+
, ne d ependant que de , , tel que pour tout u H
1
(), on a :
u
2
L
2
()
C|u|
2
H
1
()
+ 2(m())
1
(

u(x)dx)
2
Analyse num erique des EDP, M1 107 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
On cherche ` a calculer u H telle que :
a(u, v) = T(v), v H,
ce qui revient ` a calculer u H solution du probl` eme du probl` eme de minimisation (3.8), avec J d enie par (3.9).
Lid ee de la m ethode de Ritz
2
est de remplacer H par un espace H
N
H de dimension nie (o` u dimH
N
= N),
et de calculer u
N
solution de
_
u
N
H
N
J(u
N
) J(v), v H
N
,
(3.22)
en esp erant que u
N
soit proche (en un sens ` a d enir) de u.
Th eor` eme 3.17 Sous les hypoth` eses (3.21), si H
N
est un s.e.v. de H et dimH
N
< +alors le probl` eme (3.22)
admet une unique solution.
D emonstration : Puisque H
N
est un espace de dimension nie inclus dans H, cest donc aussi un Hilbert. On
peut donc appliquer le th eor` eme de Lax Milgram, et on en d eduit lexistence et lunicit e de u
N
H
N
solution de
(3.22), qui est aussi solution de :
_
u
N
H
N
,
a(u
N
, v) = T(v), v H
N
.
Nous allons maintenant exposer une autre m ethode de d emonstration du th eor` eme 3.17, qui a lavantage d etre
constructive, et qui nous permet dintroduire les id ees principales des m ethodes num eriques envisag ees plus loin.
Comme lespace H
N
consid er e dans le th eor` eme 3.22 est de dimension N, il existe une base (
1
, . . . ,
N
) de H
N
.
Si u H
N
, on peut donc d evelopper u =
N

i=1
u
i

i
. On note :
U = (u
1
, . . . , u
N
) IR
N
Lapplication qui ` a u associe U est une bijection de H
N
dans IR
N
. Posons j = J
1
. On a donc :
j(U) = J(u).
Or :
J(u) =
1
2
a
_
N

i=1
u
i

i
,
N

i=1
u
i

i
_
T
_
N

i=1
u
i

i
_
=
1
2
N

i=1
N

j=1
u
i
u
j
a(
i
,
j
)
N

i=1
u
i
T(
i
).
On peut donc ecrire J(u) sous la forme :
J(u) =
1
2
U
t
/U U
t
( = j(U),
o` u / M
N,N
(IR) est d enie par /
ij
= a(
i
,
j
), et o` u (
i
= T(
i
). Chercher u
N
solution de (3.22) est donc
equivalent ` a chercher U solution de :
_
U IR
N
,
j(U) j(V ), V IR
N
.
(3.23)
o` u
j(V ) =
1
2
V
t
/V V
t
(. (3.24)
Il est facile de v erier que la matrice / est sym etrique d enie positive. Donc j est une fonctionnelle quadratique
sur IR
N
, et on a donc existence et unicit e de U IR
N
tel que j(U) j(V ) V IR
N
. La solution du probl` eme
de minimisation (3.23) est aussi la solution du syst` eme lin eaire /U = ( ; on appelle souvent / la matrice de
rigidit e.
2. Walter Ritz, n e le 22 f evrier 1878 ` a Sion et mort le 7 juillet 1909 ` a G ottingen, est un physicien suisse. Il a invent e la m ethode dite de
Ritz dans le cadre du calcul des valeurs propres de lop erateur bi-harmonique
Analyse num erique des EDP, M1 108 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Proposition 3.18 (Existence et unicit e de la solution du probl` eme de minimisation) . Soit j = IR
N
IR d enie
par (3.24). Il existe un unique u IR
N
solution du probl` eme de minimisation (3.23).
D emonstration : Ceci est une cons equence du r esultat g en eral de minimisation dans IR
N
(voir cours de licence).
R esum e sur la technique de Ritz.
1. On se donne H
N
H.
2. On trouve une base de H
N
.
3. On calcule la matrice de rigidit e / et le second membre (. Les coefcients de / sont donn es par /
ij
=
a(
i
,
j
).
4. On minimise j par la r esolution de /V = (.
5. On calcule la solution approch ee : u
(N)
=
N

i=1
u
i

i
.
On appelle H
N
lespace dapproximation. Le choix de cet espace sera fondamental pour le d eveloppement de la
m ethode dapproximation. Le choix de H
N
est formellement equivalent au choix de la base (
i
)
i=1...N
. Pourtant,
le choix de cette base est capital m eme si u
(N)
ne d epend que du choix de H
N
et pas de la base.
Choix de la base Un premier choix consiste ` a choisir des bases ind ependantes de N cest ` a dire base de H
N+1
=
base de H
N

N+1
. Les bases sont donc emboit ees les unes dans les autres. Consid erons par exemple
H = H
1
(]0, 1[), et lespace dapproximation :
H
N
= V ect1, X. . . , X
N1

Les fonctions de base sont donc


i
= X
i1
, i = 1, . . . , N. On peut remarquer que ce choix de base am` ene ` a une
m ethode dapproximation qui donne des matrices pleines. Or, on veut justement eviter les matrices pleines, car les
syst` emes lin eaires associ es sont co uteux (en temps et m emoire) ` a r esoudre.
Le choix id eal serait de choisir une base (
i
)i = 1, . . . , N de telle sorte que
a(
i
,
j
) =
i

ij
o` u
ij
=
_
1 si i = j
0 sinon
(3.25)
On a alors / = diag(
1
, . . . ,
N
), et on a explicitement : u
(N)
=
N

i=1
T(
i
)
a(
i
,
i
)

i
. Consid erons par exemple
le probl` eme de Dirichlet (3.1) Si
i
est la i-` eme fonction propre de lop eration avec conditions aux limites
de Dirichlet associ ee ` a
i
, on obtient bien la propri et e souhait ee. Malheureusement, il est rare que lon puisse
connatre explicitement les fonctions de base
i
.
Un deuxi` eme choix consiste ` a choisir des bases d ependantes de N. Mais dans ce cas, la base de H
N
nest pas
incluse dans celle de H
N+1
. La technique des el ements nis quon verra au chapitre suivant, est un exemple de ce
choix. Dans la matrice / obtenue est creuse (cest ` a dire quun grand nombre de ses coefcients sont nuls). Par
exemple, pour des el ements nis appliqu es ` a un op erateur du second ordre, on peut avoir un nombre de coefcients
non nuls de lordre de 0(N).
Convergence de lapproximation de Ritz Une fois quon a calcul e u
N
solution de (3.23), il faut se pr eocupper
de savoir si u
(N)
est une bonne approximation de u solution de (3.2.1), cest ` a dire de savoir si
u
(N)
u lorsque N +
Pour v erier cette convergence, on va se servir de la notion de consistance.
D enition 3.19 (Consistance) Sous les hypoth` eses (3.21), on dit que lapproximation de Ritz d enie par lespace
H
N
H avec dimH
N
= N < + est consistante si d(H, H
N
) tend vers 0 lorsque N +, cest ` a dire
d(u, H
N
)
N+
0, u N ou encore inf
vHN
|u v|
N+
0, u H.
Analyse num erique des EDP, M1 109 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Lautre notion fondamentale pour prouver la convergence est la stabilit e, elle m eme obtenue gr ace ` a la propri et e de
coercivit e de a. Par stabilit e, on entend estimation a priori sur la solution approch ee u
(N)
(avant m eme de savoir si
elle existe), o` u u
(N)
est solution de (3.23) ou encore de :
_
_
_
a(u
(N)
, v) = T(v) v H
N
u
(N)
H
N
(3.26)
On a lestimation a priori suivante sur u
N
:
Proposition 3.20 (Stabilit e) Sous les hypoth` eses du th eor` eme 3.21, on a :
|u
(N)
|
H

|T|
H

.
D emonstration :
Le caract` ere coercif de a nous permet d ecrire :
|u
(N)
|
2
a(u
(N)
, u
(N)
).
Or comme u
(N)
est solution de (3.26), on a :
a(u
(N)
, u
(N)
) = T(u
(N)
).
Comme T est lin eaire continue, on obtient
T(u
(N)
) |T|
H
|u
(N)
|
H
.
Il est naturel de sint eresser ` a lerreur que lon commet lorsquon remplace la r esolution de la formulation faible
(3.2.1) par la r esolution de la formulation faible en dimension nie (3.26). Il nous faut pour cela pouvoir quantier
la norme de lerreur commise |uu
N
|
H
. Un premier pas dans cette direction est le lemme suivant, souvent appel e
lemme de C ea
3
, qui permet de contr oler lerreur de discr etisation par lerreur dinterpolation, d enie comme la
distance entre u H solution de (3.2.1) et lespace H
N
dapproximation.
Lemme 3.21 (Lemme de C ea, cas sym etrique) Soit H un espace de Hilbert r eel, et a une forme bilin eaire conti-
nue sum etrique coercive. Soit T une forme lin eaire continue et T H

, et soit M > 0 et > 0 tels que


a(u, v) M|u|
H
|v|
H
et a(u, u) |u|
2
H
. Soit u H lunique solution du probl` eme suivant :
_
u H,
a(u, v) = T(v), v H.
(3.27)
Soit H
N
H tel que dimH
N
= N, et soit u
(N)
H
N
lunique solution de
_
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
.
(3.28)
Alors
|u u
(N)
|
_
M

d(u, H
N
) (3.29)
o` u
d(u, H
N
) = inf
vHN
d(u, v).
D emonstration :
Etape 1 : On va montrer que u
(N)
est la projection de u sur H
N
pour le produit scalaire (, )
a
induit par a, d eni
de H H (u, v)
a
= a(u, v). On note |u|
a
=
_
a(u, u), la norme induite par le produit scalaire a. La norme
|.|
a
est equivalente ` a la norme |.|
H
, en effet, gr ace ` a la coercivit e et la continuit e de la forme bilin eaire a, on peut
ecrire :
|u|
2
H
|u|
2
a
M|u|
2
H
3. Jean C ea, math ematicien francais contemporain, voir http://www.jean.cea.fr
Analyse num erique des EDP, M1 110 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Donc (H, |.|
a
) est un espace de Hilbert. Soit u la solution de (3.27), et soit v = P
HN
u la projection orthogonale
de u sur H
N
relative au produit scalaire a(., .). Par d enition de la projection orthogonale, on a donc
v u H

N
Soit encore a(v u, w) = 0, w H
N
. On en d eduit que a(v, w) = a(u, w) = T(w), w H, et donc que
v = u
(N)
. On a donc montr e que u
(N)
est la projection orthogonale de v sur H
N
, cest` adire u
(N)
= P
HN
u.
Etape 2 : On va etablir une estimation de la norme de la diff erence entre u et u
N
; par d enition de P
HN
, on a :
|u P
HN
u|
2
a
|u v|
2
a
, v H
N
,
ce qui s ecrit (puisque P
HN
u = u
(N)
) :
a(u u
(N)
, u u
(N)
) a(u v, u v), v H
N
Par coercivit e et continuit e de la forme bilin eaire a, on a donc :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u u
(N)
) a(u v, u v) M|u v|
2
H
, v H
N
.
On en d eduit que :
|u u
(N)
|
_
M

|u v|, v H
N
.
En passant ` a linf sur v, on obtient alors :
|u u
(N)
|
_
M

inf
vHN
|u v|
Ce qui est exactement (3.29).
3.2.2 M ethode de Galerkin
On se place maintenant sous les hypoth` eses suivantes :
_
H espace de Hilbert,
a : forme bilin eaire continue et coercive, T H

.
(3.30)
Remarquons que maintenant, a nest pas n ecessairement sym etrique, les hypoth` eses (3.30) sont donc plus g en erales
que les hypoth` eses (3.21). On consid` ere le probl` eme
_
_
_
u H
a(u, v) = T(v), v H.
(3.31)
Par le th eor` eme de Lax Milgram, il y a existence et unicit e de u H solution de (3.31).
Le principe de la m ethode de Galerkin
4
est similaire ` a celui de la m ethode de Ritz. On se donne H
N
H, tel que
dim H
N
< +, et on cherche ` a r esoudre le probl` eme approch e :
(P
N
)
_
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
.
(3.32)
Par le th eor` eme de Lax-Milgram, on a imm ediatement :
Th eor` eme 3.22 Sous les hypoth` eses , si H
N
H et dim H
N
= N, il existe un unique u
(N)
H
N
solution de
(3.32).
4. Boris Grigoryevich Galerkin, n e le 20 f evrier 1871 ` a Polotsk (Bi elorussie) et mort le 12 juillet 1945, est un math ematicien et un ing enieur
russe r eput e pour ses contributions ` a l etude des treillis de poutres et des plaques elastiques. Son nom reste li e ` a une m ethode de r esolution
approch ee des structures elastiques, qui est lune des bases de la m ethode des el ements nis.
Analyse num erique des EDP, M1 111 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Comme dans le cas de la m ethode de Ritz, on va donner une autre m ethode, constructive, de d emonstration de
lexistence et unicit e de u
N
qui permettra dintroduire la m ethode de Galerkin. Comme dim H
N
= N, il existe
une base (
1
. . .
N
) de H
N
. Soit v H
N
, on peut donc d evelopper v sur la base :
v =
N

i=1
v
i

i
,
et identier v au vecteur (v
1
, . . . , v
N
) IR
N
. En ecrivant que u satisfait (3.32) pour tout v =
i
= 1, N :
a(u,
i
) = T(
i
), i = 1, . . . , N,
et en d eveloppant u sur la base (
i
)
i=1,...,N
, on obtient :
N

j=1
a(
j
,
i
)u
j
= T(
i
), i = 1, . . . , N.
On peut ecrire cette derni` ere egalit e sous forme dun syst` eme lin eaire : /U = (,
/
ij
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
), pour i, j = 1, . . . , , N.
La matrice / nest pas en g en eral sym etrique.
Proposition 3.23 Sous les hypoth` eses du th eor` eme 3.22 le syst` eme lin eaire (3.2.2) admet une solution .
D emonstration : On va montrer que / est inversible en v eriant que son noyau est r eduit ` a 0. Soit w IR
N
tel
que /w = 0. D ecomposons w sur le N base (
1
, . . . ,
N
) de H
N
: On a donc :
N

j=1
a(
j
,
i
)w
j
= 0. Multiplions
cette relation par w
i
et sommons pour i = 1 ` a N, on obtient :
N

i=1
N

j=1
a(
j
,
i
)w
j
w
i
= 0.
Soit encore : a(w, w) = 0. Par coercitivit e de a, ceci entraine que w = 0. On en d eduit que w
i
= 0,
i
= 1, . . . , N,
ce qui ach` eve la preuve.
Remarque 3.24 Si a est sym etrique, la m ethode de Galerkin est equivalente ` a celle de Ritz.
En r esum e, la m ethode de Galerkin comporte les m emes etapes que la m ethode de Ritz, cest ` a dire :
1. On se donne H
N
H
2. On trouve une base de H
N
3. On calcule / et (
4. On r esout /U = (
5. On ecrit u
(N)
=
N

i=1
u
i

i
.
La seule diff erence est que l etape 4 nest pas issue dun probl` eme de minimisation. Comme pour la m ethode
de Ritz, il faut se poser la question du choix du sousespace H
N
et de sa base, ainsi que de la convergence de
lapproximation de u solution de (3.31) par u
(N)
obtenue par la technique de Galerkin. En ce qui concerne le
choix de la base
1
, . . . ,
N
, les possibilit es sont les m emes que pour la m ethode de Ritz, voir paragraphe 3.2.1.
De m eme, la notion de consistance est identique ` a celle donn ee pour la m ethode de Ritz (voir d enition 3.19) et la
d emonstration de stabilit e est identique ` a celles effectu ee pour la m ethode de Ritz ; voir proposition 3.20 page 110.
On a encore un contr ole de lerreur de discr etisation |u u
(N)
|
H
par lerreur dinterpolation d(u, H
N
) :
Lemme 3.25 Sous les hypoth` eses du th eor` eme (3.22), si u est la solution de (3.31) et u
N
la solution de (3.32),
alors
|u u
(N)
|
H

M

d(u, H
N
), (3.33)
o` u M et sont tels que : |v|
2
a(v, u) M|v|
2
pour tout v dans H (les r eels M et existent en vertu de la
continuit e et de la coercivit e de a). Noter que la constante
M

est sup erieure ` a la constante


_
M

du lemme 3.21.
Analyse num erique des EDP, M1 112 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.2. RITZ ET GALERKIN CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
D emonstration : Comme la forme bilin eaire a est coercive de constante , on a :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u u
(N)
)
On a donc, pour tout v H :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u v) +a(u u
(N)
, v u
(N)
)
Or a(u u
(N)
, v u
(N)
) = a(u, v u
(N)
) a(u
(N)
, v u
(N)
) et par d enition de u et u
(N)
, on a :
a(u, v u
(N)
) = T(v u
(N)
)
a(u
(N)
, v u
(N)
) = T(v u
(N)
)
On en d eduit que :
|u u
(N)
|
2
H
a(u u
(N)
, u v), v H
N
,
et donc, par continuit e de la forme bilin eaire a :
|u u
(N)
|
2
H
M|u u
(N)
|
H
|u v|
H
.
On obtient donc :
|u u
(N)
|
H

M

|u v|
H
, v H
N
,
ce qui entraine (3.33).
Remarque 3.26 On peut remarquer que lestimation (3.33) obtenue dans le cadre de la m etode de Galerkin est
moins bonne que lestimation (3.29) obtenue dans le cadre de la m ethode de Ritz. Ceci est moral, puisque la
m ethode de Ritz est un cas particulier de la m ethode de Galerkin.
Gr ace au th eor` eme 3.25, on peut remarquer que u
(N)
converge vers u dans H lorsque N tend vers + d` es que
d(u, H
N
) 0 lorsque N +. Cest donc l` a encore une propri et e de consistance dont nous avons besoin. La
propri et e de consistance nest pas toujours facile ` a montrer directement. On utilise alors la caract erisation suivante :
Proposition 3.27 (Caract erisation de la consistance) Soit V un sous espace vectoriel de H dense dans H On
suppose quil existe une fonction r
N
: V H
N
telle que
|v r
N
(v)|
H

N+
0,
alors
d(u, H
N
)
N+
0
D emonstration : Soit v V , et w = r
N
(v). Par d enition, on a
d(u, H
N
) |u r
N
(v)|
H
|u v|
H
+|v r
N
(v)|
Comme V est dense dans H, pour tout > 0, il existe v V , tel que |u v|
H
. Choisissons v qui v erie
cette derni` ere in egalit e. Par hypoth` ese sur r
N
:
> 0, N
0
/N N
0
alors |v r
N
(v)| .
Donc si N N
0
, on a d(u, H
N
) 2. On en d eduit que d(u, H
N
) 0 quand N +.
Analyse num erique des EDP, M1 113 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.3. LA M

ETHODE DES

EL

EMENTS FINIS CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
3.2.3 M ethode de Petrov-Galerkin
La m ethode de Petrov-Galerkin sapparente ` a la m ethode de Galerkin. On cherche toujours ` a r esoudre :
_
a(u, v) = T(v), v H,
u H
Mais on choisit maintenant deux sous-espaces H
N
et V
N
de H, tous deux de m eme dimension nie :
dimH
N
= dimV
N
= N.
On cherche une approximation de la solution du probl` eme dans lespace H
N
, et on choisit comme fonction test les
fonctions de base de V
N
. On obtient donc le syst` eme :
_
u H
N
a(u, v) = T(v) v V
N
On appelle H
N
lespace dapproximation, et V
N
lespace des fonctions test. Si (
1
, . . . ,
N
) est une base de H
N
et (
1
, . . . ,
N
) une base de V
N
, en d eveloppant u
(N)
sur la base de (
1
, . . . ,
N
). u
(N)
=

u
j

j
, et en ecrivant
(3.2.3) pour v =
j
, on obtient :
_
u H
N
a(u,
i
) = T(
i
), i = 1, . . . , N.
Le syst` eme ` a r esoudre est donc :
_
u
(N)
=

N
i=1
u
i

i
,
/U = (,
avec /
j
= a(
j
, d
i
) et (
i
= T(
i
), pour i = 1, . . . , N.
3.3 La m ethode des el ements nis
La m ethode des el ements nis est une facon de choisir les bases des espaces dapproximation pour les m ethodes
de Ritz et Galerkin.
3.3.1 Principe de la m ethode
On se limitera dans le cadre de ce cours ` a des probl` emes du second ordre. Lexemple type sera le probl` eme de
Dirichlet (3.1), quon rappelle ici :
_
_
_
u = f dans
u = 0 sur
et lespace de Hilbert sera lespace de Sobolev H
1
() ou H
1
0
().
On se limitera ` a un certain type d el ements nis, dits de Lagrange. Donnons les principes g en eraux de la
m ethode.
El ements nis de Lagrange Soit IR
2
(ou IR
3
), Soit H lespace fonctionnel dans lequel on recherche la
solution (par exemple H
1
0
() sil sagit du probl` eme de Dirichlet (3.1)). On cherche H
N
H = H
1
0
() et les
fonctions de base
1
, . . . ,
N
. On va d eterminer ces fonctions de base ` a partir dun d ecoupage de en un nombre
ni de cellules, appel es, el ements. la proc edure est la suivante :
1. On construit un maillage T de (en triangles ou rectangles) que lon appelle el ements /.
2. Dans chaque el ement, on se donne des points que lon appelle noeuds.
3. On d enit H
N
par :
H
N
=
_
u : IR/u
|K
P
k
, K T
_
H
o` u P
k
d esigne lensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a k. Le degr e des polyn omes est choisi
de mani` ere ` a ce que u soit enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds. Pour une m ethode d el ements
nis de type Lagrange, les valeurs aux noeuds sont egalement les degr es de libert e, c.` a.d. les valeurs qui
d eterminent enti` erement la fonction recherch ee.
Analyse num erique des EDP, M1 114 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.3. EL

EMENTS FINIS CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
4. On construit une base
i
. . .
N
de H
N
tel que le support de
i
soit le plus petit possible. Les fonctions

i
sont aussi appel ees fonctions de forme.
Remarque 3.28 (El ements nis non conformes) Notons quon a introduit ici une m ethode d el ements nis conforme,
cest` adire que lespace dapproximation H
N
est inclus dans lespace H. Dans une m ethode non conforme, on
naura plus H
N
H, et par cons equence, on devra aussi construire une forme bilin eaire approch ee a
T
; on
pourra voir ` a ce sujet lexercice 46 page 123 o` u on exprime la m ethode des volumes nis comme une m ethode
d el ements nis non conformes.
Exemple en dimension 1 Soit =]0, 1[ IR et soit H = H
1
0
([0, 1[) ; on cherche un espace H
N
dapproxi-
mation de H. Pour cela, on divise lintervalle ]0, 1[ en N intervalles de longueur h =
1
N+1
. On pose x
i
= i,
i = 0, N + 1. Les etapes 1. ` a 4. d ecrites pr ec edemment donnent dans ce cas :
1. Construction des el ements On a construit n + 1 el ements K
i
=]x
i
, x
i+1
[, i = 0, . . . , N.
2. Noeuds : On a deux noeuds par el ement, (x
i
et x
i+1
sont les noeuds de K
i
, i = 0, . . . , N) Le fait que
H
N
H
1
0
(]0, 1[) impose que les fonctions de H
N
soient nulles en x
0
= 0 et x
N+1
= 1. On appelle
x
1
, . . . , x
N
les noeuds libres et x
0
, x
N+1
les noeuds li es. Les degr es de libert e sont donc les valeurs de u en
x
1
, . . . , x
N
. Aux noeuds li es, on a u(x
0
) = u(x
N+1
) = 0
3. Choix de lespace On choisit comme espace de polyn ome : P
1
= ax +b, a, b IR et on pose :
H
N
= u : IR t.q. u
|Ki
P
1
, i = 1 . . . N, u C(

) = C([0, 1]) et u(0) = u(1) = 0.


Rappelons que H = H
1
0
(]0, 1[) C([0, 1]). Avec le choix de H
N
, on a bien H
N
H.
4. Choix de la base de H
N
.
Si on prend les fonctions de type 1 de la m ethode de Ritz, on choisit les fonctions d ecrites sur la gure 3.1.
On a donc H
1
= V ect
1
, H
3
= V ect
1
,
2
,
3
, et H
7
= V ect
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
, o` u V ect
d esigne le sous espace engendr e par la famille consid er ee. Avec ce choix, on a donc H
1
H
3
H
7
.
0
1

2

3

4

5

6 1

7
FIGURE 3.1 Fonctions de forme de type 1 (espaces embot es)
Si maintenant on choisit des fonctions de forme de type 2 on peut d enir
i
pour i = 1 ` a N par :
_

i
: continue et afne par morceaux sur les intervalles [x
i1
, x
i+1
],
supp(
i
) = [x
i1
, x
i+1
],

i
(x
i
) = 1,

i
(x
i1
) =
i
(x
i+1
) = 0.
(3.34)
Il est facile de voir que
i
H
N
et que
1
, . . . ,
N
engendre H
N
, cest ` a dire que pour tout u H
N
,
il existe (u
1
, . . . , u
N
) IR
N
tel que u =
N

i=1
u
i

i
. On a repr esent e sur la gure 3.2 les fonctions de base
Analyse num erique des EDP, M1 115 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.3. EL

EMENTS FINIS CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
obtenue pour H
3
(` a gauche) et H
7
(` a droite). On peut remarquer que dans ce cas, les espaces dapproximation
ne sont plus inclus les uns dans les autres.
0
1
1
0
1
1

4

1

3

2

5

6

7

2

3

1
FIGURE 3.2 Fonctions de forme de type 2 (fonction P1) en une dimension despace
Exemple en dimension 2 Soit un ouvert polygonal de IR
2
, et H = H
1
0
(). Les etapes de construction de la
m ethode des el ements nis sont encore les m emes.
1. El ements : on choisit des triangles.
2. Noeuds : on les place aux sommets des triangles. Les noeuds x
i
(int erieurs ` a ) sont libres, et les
noeuds x
i
(sur la fronti` ere de sont li es. On notera lensemble des noeuds libres,
F
lensemble
des noeuds li es, et, =
I

F
.
3. Espace dapproximation Lespace des polyn omes est lensemble des fonctions afnes, not e P
1
. Une fonction
p P
1
est de la forme :
p : IR
2
IR,
x = (x
1
, x
2
) a
1
x
1
+a
2
x
2
+b,
avec (a
1
, a
2
, b) IR
3
. Lespace dapproximation H
N
est donc d eni par :
H
N
: u C(

); u[
K
P
1
, K, et u(x
i
) = 0, x
i

F

4. Base de H
N
: On choisit comme base de H
N
la famille de fonctions
i

i=1,...,N
, o` u N = card (
I
), o` u
i
est d enie, pour i = 1 ` a N, par :
_
_
_

i
est afne par morceaux,

i
(x
i
) = 1,

i
(x
j
) = 0, j ,= i.
(3.35)
La fonction
i
associ ee au noeud x
i
a donc lallure pr esent ee sur la gure 3.3. Le support de chaque fonction

i
(cest ` a dire lensemble des points o` u
i
est non nulle), est constitu e de lensemble des triangles dont x
i
est un sommet.
En r esum e Les questions ` a se poser pour construire une m ethode d el ements nis sont donc :
1. La construction du maillage.
2. Un choix coh erent entre el ements, noeuds et espace des polyn omes.
3. La construction de lespace dapproximation H
N
et de sa base
i

i=1...N
.
4. La construction de la matrice de rigidit e / et du second membre (.
5. L evaluation de d(u, H
N
) en vue de lanalyse de convergence.
Analyse num erique des EDP, M1 116 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.3. EL

EMENTS FINIS CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
1
x
(1)
x
(2)
x
i

i
(x)
FIGURE 3.3 Fonction de forme de type 2 (fonction P1) en deux dimensions despace
3.3.2 Construction du maillage, de lespace H
N
et de sa base
N
Construction des el ements
Soit IR
2
un ouvert born e polygonal. On construit un maillage de en divisant

en parties ferm ees
K

=1,...,L
o` u L est le nombre d el ements.
Les principes pour la construction du maillage sont :
Eviter les angles trop grands ou trop petits. On pr ef` erera par exemple les triangles de gauche plut ot que ceux de
droite dans la gure 3.4.
FIGURE 3.4 Exemple de triangles bons (` a gauche) et mauvais (` a droite)
Mettre beaucoup d el ements l` a o` u u varie rapidement (ceci ne peut se faire que si on connait a priori les zones
de de variation rapide, ou si on a les moyens d evaluer lerreur entre la solution exacte du probl` eme et la solution
calcul ee et de remailler les zones ou celleci est jug ee trop grande.
On peut eventuellement m elanger des triangles et des rectangles, mais ceci nest pas toujours facile.
Il existe un tr` es grand nombre de logiciels de maillages en deux ou trois dimensions despace. On pourra pour sen
convaincre utiliser le moteur de recherche google sur internet avec les mots cl es : mesh 2D structured, mesh 2D
unstructured, mesh 3D structured, mesh 3D unstructured. Le mot mesh est le terme anglais pour maillage,
les termes 2D et 3D r ef` erent ` a la dimension de lespace physique. Le terme structured (structur e en francais)
d esigne des maillages que dont on peut num eroter les el ements de facon cart esienne, le terme unstructured
(non structur e) d esigne tous les autres maillages. Lavantage des maillages structur es est quils n ecessitent une
base de donn ees beaucoup plus simple que les maillages non structur es, car on peut connaitre tous les noeuds
voisins ` a partir du num ero global dun noeud dun maillage structur e, ce qui nest pas le cas dans un maillage non
Analyse num erique des EDP, M1 117 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.3. EL

EMENTS FINIS CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
structur e (voir paragraphe suivant pour la num erotation des noeuds). La gure 3.5 montre un exemple de maillage
FIGURE 3.5 Exemple de maillage structur e (` a gauche) et non-structur e (` a droite) dune surface
de surface structur e ou non-structur e, pris sur le site web du logiciel Gmsh : a three-dimensional nite element
mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities, d evelopp e par C. Geuzaine and J.-F. Remacle
(http ://www.geuz.org/gmsh/).
Choix des noeuds
On se donne une famille S
i

i=1,...,M
de M points de

, de composantes (x
i
, y
i
), pour i = 1, . . . , M.
Le maillage el ements nis est d eni par el ements K

=1...L
et les noeuds S
i

i=1...M
. Ces el ements et noeuds
ne peuvent bien s ur pas etre choisis ind ependamment. Dans le cas g en eral, on choisit tous les el ements de m eme
type (par exemple, des triangles) et on se donne un nombre xe de noeuds par el ement, ce qui d etermine le nombre
total de noeuds. Chaque noeud appartient donc ` a plusieurs el ements. Dans le cas dun maillage structur e tel que
celui quon a d ecrit dans la gure 1.5 page 27, une num erotation globale des noeuds est sufsante pour retrouver
les el ements dont font partie ce noeud, ainsi que tous les voisins du noeud. Par contre, dans le cas dun maillage
non structur e (un maillage en triangles, par exemple), on aura besoin dune num erotation locale des noeuds cest
`
--a dire une num erotation des noeuds de chaque el ement, pour k = 1, . . . , N

, o` u N

est le nombre de noeuds


par el ement ; on aura egalement besoin dune num erotation globale des noeuds, et dune table de correspondance,
lune qui donne pour chaque el ement, les num eros dans la num erotation globale des noeuds qui lui appartiennent.
i

r
= notation globale (, r) du r-i` eme noeud de l el ement
Am elioration de la pr ecision
On a vu aux paragraphes pr ec edents que lerreur entre la solution exacte u recherch ee et la solution u(N) obtenue
par la m ethode de Ritz ou de Galerkin est major ee par une constante fois la distance entre H et H
N
. On a donc
Analyse num erique des EDP, M1 118 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
int er et ` a ce que cette distance soit petite. Pour ce faire, il parat raisonnable daugmenter la dimension de lespace
H
N
. Pour cela, on a deux possibilit es :
augmenter le nombre d el ements : on augmente alors aussi le nombre global de noeuds, mais pas le nombre
local.
augmenter le degr e des polyn omes : on augmente alors le nombre de noeuds local, donc on augmente aussi
le nombre global de noeuds, mais pas le nombre d el ements. Ce deuxi` eme choix (augmentation du degr e des
polyn omes) ne peut se faire que si la solution est sufsamment r eguli` ere ; si la solution nest pas r eguli` ere, on
narrivera pas ` a diminuer d(H, H
N
) en augmentant le degr e des polyn omes.
3.4 Exercices
Exercice 34 ( Fonctions H
1
en une dimension despace )
Montrer que si u H
1
(]0, 1[), alors u est continue. En d eduire que H
2
(]0, 1[) C
1
([0, 1]).
Exercice 35 (Minimisation de la semi-norme) Suggestions en page 126, corrig e en page 126
Soit un ouvert born e de IR
n
. On suppose que sa fronti` ere est de classe C
1
par morceaux. Etant donn e une
fonction u
0
H
1
(), on d esigne par u
0
+H
1
0
() lensemble u
0
+v, v H
1
0
().
1. Montrer quil existe une unique fonction u u
0
+H
1
0
() tel que :
[u[
1,
= inf
vu0+H
1
0
()
[v[
1,
.
2. Caract eriser u comme etant la solution dun probl` eme aux limites.
Exercice 36 (Formulation faible pour le probl` eme de Dirichlet en 1D) Corrig e en page 128
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme suivant :
u

(x) = f(x), x ]0, 1[, (3.36)


u(0) = 0, u(1) = 0. (3.37)
Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (3.37).
Exercice 37 (Rel` evement) Corrig e en page 129
Soient a et b IR, et f C(IR, IR).
1. Soient u
0
et u
1
d enies de [0, 1] dans IR par u
0
(x) = a +(b a)x et u
1
(x) = a +(b a)x
2
. Montrer quil
existe un unique u (resp. u) tel que u = u
0
+ u (resp. v = u
1
+ u ) soit solution de (3.10). Montrer que
u = v.
2. M emes questions en supposant maintenant que u
0
et u
1
sont des fonctions de C
2
([0, 1]) telles que u
0
(0) =
u
1
(0) = a et u
0
(1) = u
1
(1) = b.
Exercice 38 (Rel` evement en une dimension despace) Suggestions en page 126
Ecrire une formulation faible pour laquelle on puisse appliquer le th eor` eme de Lax Milgram, dans le cas du
probl` eme suivant :
_

_
u

(x) = f(x), x [0, 1]


u

(0) = 0
u(1) = 1.
(3.38)
Exercice 39 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann) Corrig e en page 130
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme suivant :
u
xx
(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,
u

(0) u(0) = 0, u

(1) = 1.
(3.39)
Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (3.39) ; y-a-t-il existence et unicit e des solutions
faibles de (3.39) ?
Analyse num erique des EDP, M1 119 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Exercice 40 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann, bis)
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme suivant :
_
u

(x) u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) +u

(0) = 0, u(1) = 1
(3.40)
1. Donner une formulation faible du probl` eme de la forme
_
Trouver u H
1
(]0, 1[); u(1) = 1,
a(u, v) = T(v), v H.
(3.41)
o` u H = v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0, a et T sont respectivement une forme bilin eaire sur H
1
(]0, 1[) et une forme
lin eaire sur H
1
(]0, 1[), ` a d eterminer.
2. Y-a-t-il existence et unicit e de solutions de cette formulation faible ?
Exercice 41 (Conditions mixtes) Suggestions en page 126, corrig e en page 131
Soit un ouvert born e IR
d
, d = 1ou2, de fronti` ere =
0

1
, avec
0

1
= ; on suppose que la mesure
d 1 dimensionnelle de
0
est non nulle, et soit f L
2
(). On sint eresse ici au probl` eme suivant :
u(x) = f(x), x ,
u(x) = 0, x
0
,
u(x) n(x) = 0, x
1
,
(3.42)
o` u n est la normale unitaire ` a ext erieure ` a .
Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (3.42) telle quon puisse appliquer le lemme
de Lax-Milgram. (On rappelle que lin egalit e de Poincar e donn ee en bas de page 12 page 24 pour les fonctions
de H
1
0
() est encore valable pour les fonctions de H
1
() dont la trace est nulle sur un sous-ensemble de de
mesure ((d 1)dimensionnelle) non nulle.)
Exercice 42 (Probl` eme elliptique pour un probl` eme avec conditions mixtes) Corrig e en page 132
Soit un ouvert born e IR
d
, d = 1 ou 2, de fronti` ere =
0

1
, avec
0

1
= ; on suppose que la mesure
d 1 dimensionnelle de
0
est non nulle. On sint eresse ici au probl` eme suivant :
div(p(x)u(x)) +q(x)u(x) = f(x), x ,
u(x) = g
0
(x), x
0
,
p(x)u(x).n(x) +u(x) = g
1
(x), x
1
,
(3.43)
o` u :
f L
2
(),
p L

(), est telle quil existe > 0 t.q. p(x) p.p.


q L

(), q 0,
IR
+
,
g
0
L
2
(
0
) est telle quil existe g H
1
() t.q. ( g)[
0
= g
0
g
1
L
2
(
1
),
n est la normale unitaire ` a ext erieure ` a .
1. Donner une formulation faible et une formulation variationnelle de (3.43) telle quon puisse appliquer le lemme
de Lax-Milgram.
2. On suppose dans cette question que p C
1
(), q C() g
0
C(
0
) et g
1
C(
1
). Soit u C
2
().
Montrer que u est solution faible si et seulement si u est une solution classique de (3.43).
Exercice 43 ( Probl` eme de Neumann homog` ene ) Suggestions en page 126
On consid` ere le probl` eme suivant :
u +u = f dans , (3.44)
u n = 0 sur (3.45)
Analyse num erique des EDP, M1 120 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
o` u est un ouvert born e de IR
d
de fronti` ere r eguli` ere de classe C
2
et de normale unitaire ext erieure n, et f
L
2
().
1. Montrer que si u est une solution r eguli` ere de (3.45) et C

(IR
d
), alors
_

(u +u ) dx =
_

f dx
En d eduire que u est solution de la formulation faible suivante :
u H
1
(), (3.46)
_

(u v + uv) dx =
_

fv dx, v H
1
(). (3.47)
2. Montrer que si u est une solution r eguli` ere de classe C
2
de (3.47) et C

(IR
d
), alors u est solution de
(3.45).
Exercice 44 (Condition inf-sup) Corrig e en page 133
Soit V un espace de Hilbert r eel de produit scalaire (; ) induisant une norme [[ [[. On se donne a(; ) une forme
bilin eaire continue sur V V , avec M comme constante de continuit e. Soit L une forme lin eaire continue sur V .
On suppose de plus quil existe une solution u V au probl` eme suivant :
a(u, v) = L(v), v V. (3.48)
Soit V
h
un sous-espace de V de dimension nie. On suppose quil existe
h
R
+
telle que :
inf
(v
h
V
h
,v
h
=1)
_
sup
(w
h
V
h
,w
h
=1)
(a(v
h
; w
h
))
_

h
(3.49)
On cherche alors u
h
solution de :
u
h
V
h
,
a(u
h
, v
h
) = L(v
h
), v
h
V
h
(3.50)
1. Montrer que le probl` eme (3.50) admet une unique solution.
2. Soit u la solution de (3.48) et u
h
la solution de (3.50). Montrer que :
|u u
h
|
_
1 +
M

h
_
inf
v
h
V
h
|u v
h
|. (3.51)
Exercice 45 (Condition inf-sup pour un probl` eme mixte)
Soient V et Q deux espaces de Hilbert, on note (, )
V
, | |
V
et (, )
Q
, | |
Q
leurs produits scalaires et normes
respectives, et on consid` ere le probl` eme suivant :
_
_
_
Trouver u V, p Q, tels que
a(u, v) +b(v, p) = (f, v)
H
, v V,
b(u, q) = (g, q)
Q
, q Q.
(3.52)
o` u a est une forme bilin eaire continue et coercive sur V et b est une application bilin eaire continue de V Q dans
IR.
Pour (u, p) et (v, q) el ements de V Q, on pose :
B(u, p; v, q) = a(u, v) +b(v, p) +b(u, q),
F(v, q) = (f, v)
H
+ (g, q)
Q
.
et on munit V Q dune norme not ee |(, )|, d enie par |(v, q)| = |v|
V
+|q|
Q
pour (v, q) V Q.
1. Montrer que B est une forme bilin eaire continue sur V Q.
Analyse num erique des EDP, M1 121 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
2. Montrer que le probl` eme (3.52) est equivalent au probl` eme :
_
Trouver (u, p) V Q, tels que
B(u, p; v, q) = F(v, q), (v, q) V Q.
(3.53)
On consid` ere maintenant des espaces dapproximation (par exemple construits par elements nis). Soient donc
(V
n
)
nIN
et (Q
n
)
nIN
des espaces de Hilbert de dimension nie tels que V
n
V et Q
n
Q, pour tout n IN.
3. On suppose dans cette question que la condition suivante (dite condition inf-sup) est satisfaite :
Il existe IR

+
(ind ependant de n) tel que inf
qQn
sup
wVn,
wV =0
b(w, q)
|w|
V
|q|
Q
. (3.54)
(a) Montrer quil existe IR

+
tel que :
Pour tout q Q
n
et v V
n
, B(v, q; v, q) |v|
2
V
. (3.55)
(b) Soit (v, q) V
n
Q
n
, montrer quil existe w V
n
tel que |w|
V
= |q|
Q
et b(w, q) |q|
2
Q
.
Montrer que pour ce choix de w, on a :
B(v, q; w, 0) M|v|
V
|w|
V
+|q|
2
Q
,
o` u M est la constante de continuit e de a.
(c) En d eduire quil existe des r eels positifs C
1
et C
2
ind ependants de n tels que
B(v, q; w, 0) C
1
|v|
2
V
+C
2
|q|
2
Q
.
(On pourra utiliser, en le d emontrant, le fait que pour tout a
1
0, a
2
0 et > 0, on a
a
1
a
2

1

a
2
1
+a
2
2
.)
(d) Soit IR

+
. Montrer que si est sufsamment petit, on a :
B(v, q; v +w, q) C
3
[|v|
2
V
+|q|
2
Q
].
et
|(v +w, q)| C
4
|(v, q)|,
o` u C
3
et C
4
sont deux r eels positifs qui ne d ependent pas de n.
(e) En d eduire que la condition suivante (dite de stabilit e) est satisfaite :
Il existe IR

+
(ind ependant de n) tel que pour tout (u, p) V
n
Q
n
,
sup
(v,q)VnQn,
(v,q)=0
B((u, p); (v, q))
|(v, q)|
|(u, p)|.
(3.56)
4. On suppose maintenant que la condition (3.56) est satisfaite.
(a) Montrer que pour tout p Q,
sup
(v,q)VnQn,
(v,q)=0
b(v, p)
|(v, q)|
|p|
Q
.
(b) En d eduire que pour tout p Q,
sup
(v,q)VnQn,
(v,q)=0
b(v, p)
|v|
V
|p|
Q
.
5. D eduire des questions pr ec edentes que la condition (3.54) est satisfaite si et seulement si la condition (3.56)
est satisfaite.
Analyse num erique des EDP, M1 122 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Exercice 46 (Volumes nis vus comme des el ements nis non conformes) Suggestions en page 126, corrections
en page 134
Soit un ouvert born e polygonal de IR
2
, et T un maillage admissible au sens des volumes nis (voir page 1.5.2 page
28) de .
1. Montrer que la discr etisation par volumes nis de (3.1) se ram` ene ` a chercher (u
K
)
KT
, qui v erie :

Eint, =K|L

(u
L
u
K
) +

Eext, EK

u
K
= m(K)f
K
(3.57)
o` u c
int
repr esente lensemble des ar etes internes (celles qui ne sont pas sur le bord) c
ext
lensemble des ar etes
externes (celles qui sont sur le bord), et

=
_

_
m()
d
K,
+d
L,
si c
int
, = K[L,
m()
d
K,
si c
ext
, c
K
,
(3.58)
(voir gure 1.6 page 28).
2. On note H
T
() le sous-espace de L
2
() form e des fonctions constantes par maille (c.` a.d. constantes sur chaque
el ement de T ). Pour u H
T
(), on note u
K
la valeur de u sur K. Montrer que (u
K
)
KT
est solution de (3.58)
si et seulement si u H
T
() est solution de :
_
u H
T
(),
a
T
(u, v) = T
T
(v), v H
T
(),
(3.59)
o` u a
T
est une forme bilin eaire sur H
T
() (` a d eterminer), et T
T
est une forme lin eaire sur H
T
() (` a d eterminer).
Exercice 47 (Discr etisation du bi-laplacien) Corrig e en page ??.
La mod elisation dune poutre en charge encastr ee ` a ses deux extr emit es am` ene ` a sint eresser au probl` eme dordre
4 suivant (dit probl` eme biharmonique) :
u
(4)
(x) = f(x), x ]0, 1[,
u(0) = 0, u

(0) = 0.
u(1) = 0, u

(1) = 0.
(3.60)
o` u u
(4)
d esigne la d eriv ee quatri` eme de u par rapport ` a x, et f est une fonction continue.
Le probl` eme continu
1. On suppose (dans cette question seulement) que f 1. Calculer la solution exacte u de (3.60), et la repr esenter
graphiquement (grossi` erement).
2. Soit H
2
(]0, 1[) lensemble des fonctions de carr e int egrable dont les d eriv ees (faibles) premi` ere et seconde sont
egalement de carr e int egrable :
H
2
(]0, 1[) = u L
2
(]0, 1[), u

L
2
(]0, 1[) et u

L
2
(]0, 1[).
On rappelle egalement que les fonctions de H
1
(]0, 1[) sont continues sur [0, 1].
2.1 Montrer que H
2
(]0, 1[) C
1
([0, 1]).
On d enit alors :
H
2
0
(]0, 1[) = u H
2
(]0, 1[); u(0) = u(1) = 0, u

(0) = u

(1) = 0.
2.2 Montrer que si u C
4
([0, 1]) est solution de (3.60), alors u est solution de :
u H
2
0
(]0, 1[)
_
1
0
u

(x)v

(x) dx =
_
1
0
f(x)v(x) dx, v H
2
0
(]0, 1[,
(3.61)
2.3 Montrer que r eciproquement, si u est solution de (3.61) et u C
4
([0, 1]), alors u est solution de (3.60).
On admettra que le probl` eme (3.61) admet une solution unique.
On cherche maintenant ` a trouver une solution approch ee de la solution de (3.60) ou (3.61).
Analyse num erique des EDP, M1 123 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Discr etisation par diff erences nies
3. Soit M > 2 et h =
1
M+1
. On construit une subdivision de [0, 1], not ee (y
k
)
k=0,...,M+1
, d enie par : y
i
=
ih pour i = 0, . . . , M + 1.
On note u
i
linconnue discr` ete associ ee au point y
i
, i = 0, . . . , M + 1.
3.1 Soient C
5
(IR), x IR et h > 0, ecrire les d eveloppements limit es en x de (x+2h), (x+h),(xh),
et (x 2h) ` a lordre 5 en h.
3.2 Par une combinaison lin eaire ad equate, en d eduire pour i = 2, . . . , M 1, une approximation par diff erences
nies de u
(4)
(y
i
) en fonction de u
i2
, u
i1
, u
i
, u
i+1
et u
i+2
qui soit consistante dordre 2.
3.3 Ecrire un sch ema de diff erences nies consistant pour la discr etisation de (3.60) sous la forme
(
(4)
u)
i
= f(y
i
), i = 2, . . . , M 1, (3.62)
u
0
= u
1
= 0, (3.63)
u
M
= u
M+1
= 0, (3.64)
o` u (
(4)
u)
i
est lapproximation consistante de u
(4)
(y
i
) construite avec les inconnues discr` etes u
i2
, u
i1
, u
i
, u
i+1
et u
i+2
` a la question 3.2.
Ecrire le sch ema sous forme matricielle, et commenter la structure de la matrice du syst` eme lin eaire ` a r esoudre.
3.4 Soit
(4)
u IR
M2
dont les composantes sont les valeurs (
(4)
u)
i
pour i = 2, . . . , M 1. Notons (
(2)
u)
i
=
1
h
(u
i+1
+u
i1
2u
i
) la discr etisation habituelle de u

(y
i
) par diff erences nies. A-ton (
(4)
u)
i
= (
(2)
(
(2)
u))
i
pour tout i = 2, . . . , M 1 ?
Dans toute la suite, on consid` ere le maillage suivant : pour N > 2 et h = 1/N, on d enit les N mailles
(K
i
)
i=1,...,N
par K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, avec x
i+1/2
= ih pour i = 0, . . . , N, et on note x
i
= (i 1/2)h
pour i = 1, . . . , N les centres des mailles. On pose egalement x
0
= 0 et x
N+1
= 1. On d enit egalement des
mailles d ecal ees K
i+1/2
=]x
i
, x
i+1
[, pour i = 0, . . . , N.
Discr etisation par un sch ema volumes nis
4. Soit (u
i
)
i=1,N
IR
N
et u la fonction de ]0, 1[ dans IR, constante par morceaux, d enie par
u(x) = u
i
pour tout x K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[.
On d enit D
h
u comme la fonction constante par morceaux sur les mailles d ecal ees, d enie par
D
h
u(x) =
_

_
D
i+1/2
u =
1
h
(u
i+1
u
i
) pour tout x K
i+1/2
=]x
i
, x
i+1
[ pour i = 1, . . . , N 1,
D
1/2
u =
2
h
u
1
pour tout x K
1/2
=]x
0
, x
1
[,
D
N+1/2
u =
2
h
u
N
pour tout x K
N+1/2
=]x
N
, x
N+1
[.
Enn on d enit D
2
h
u comme la fonction constante par morceaux sur les mailles K
i
, d enie par :
D
2
h
u(x) = D
2
i
u =
1
h
(D
i+1/2
u D
i1/2
u) pour tout x K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[ pour i = 1, . . . , N.
4.a. Calculer D
2
i
u en fonction des valeurs u
j
, j = 1, . . . , N.
4.b En d eduire, pour k = 1, . . . , N, lexpression de la fonction D
2
h

k
, o` u
k
IR
N
est la fonction caract eristique
de la maille K
k
, c.` a.d :

k
(x) =
_
1 si x K
k
0 sinon.
On note H
h
lespace des fonctions constantes sur les mailles K
i
, i = 1, . . . , N, et H
h,0
les fonctions de H
h
nulles
sur les mailles 1 et N. On consid` ere le sch ema num erique d eni par la forme faible discr` ete suivante :
Trouver u H
h,0
= u H
h
; u
1
= u
N
= 0, (3.65)
_
1
0
D
2
h
u(x) D
2
h
v(x)dx =
_
f(x) v(x)dx, v H
h,0
. (3.66)
Analyse num erique des EDP, M1 124 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.4. EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
4.c En prenant les fonctions caract eristiques des mailles K
i
comme fonctions tests dans (3.66), montrer que le
sch ema (3.65)-(3.66) s ecrit aussi :
u H
h,0
(3.67)
F
i+1/2
(D
2
h
u) F
i1/2
(D
2
h
u) =
_
Ki
f(x)dx, i = 1, . . . , N, (3.68)
F
i+1/2
(D
2
h
u) =
1
h
(D
2
i+1
u D
2
i
u), i = 1, . . . , N 1, (3.69)
F
1/2
(D
2
h
u) =
3
h
D
2
1
u et F
N+1/2
(D
2
h
u) =
3
h
D
2
N
u. (3.70)
(3.71)
Expliquer pourquoi ce sch ema peut pr etendre ` a lappellation volumes nis.
Quelques propri et es du sch ema volumes nis
On se place ici sous les hypoth` eses et notations de la discr etisation par volumes nis.
5.EXISTENCE ET UNICIT E DE LA SOLUTION DISCR` ETE.
5.a Montrer que
u H
h,0
,
_
1
0
u(x)D
2
h
u(x)dx =
_
1
0
D
h
u(x)D
h
u(x)dx.
5.b Soit u H
h,0
; montrer que si D
i
u = 0 pour tout i = 1, . . . , N alors u 0.
5.c En d eduire que si f = 0, et si u est solution de (3.65)-(3.66) alors u = 0.
5.d En d eduire lexistence et lunicit e de u solution de (3.65)-(3.66).
6. STABILIT E.
6.1 (Poincar e discret sur u). Soit u H
h
. Montrer que |u|
L
2
()
|D
h
u|
L
2
()
.
6.2 (Poincar e discret sur D
h
u). Soit u H
h,0
. Montrer que |D
h
u|
L
2
()
|D
2
h
u|
L
2
()
.
6.3 (Estimation a priori sur la solution). Soit u H
h,0
solution de (3.65)-(3.66). Montrer que |u|
L
2
()

|f|
L
2
()
.
Discr etisation par un sch ema el ements nis non conformes
7. On consid` ere maintenant les fonctions de forme
k
des el ements nis P
1
associ ees aux noeuds x
k
, k = 1, . . . , N.
7.1. Donner lexpression des fonctions de forme
k
pour k = 1, . . . , N.
Soit V
h
lespace engendr e par les fonctions
1
, . . . ,
N
et V
h,0
lespace engendr e par les fonctions
2
, . . . ,
N1
.
Pour v V
h,0
, on d enit

D
2
h
v comme la fonction de H
h
d enie par :

D
2
h
v(x) =
1
h
N1

i=2
v(x
i
)
_
1
0

i
(x)

k
(x) dx, pour tout x K
k
, k = 1, . . . , N.
On consid` ere alors le sch ema suivant pour lapproximation de (3.61).
Trouver u V
h,0
, (3.72)
_
1
0

D
2
h
u(x)

D
2
h
v(x)dx =
_
f(x) v(x)dx, v V
h,0
. (3.73)
7.2 Expliquer pourquoi le sch ema (3.72)-(3.73) peut pr etendre ` a lappellation el ements nis non conformes.
7.3 Soit (u
i
)
i=2,...,N1
IR
N2
et soient u =
N1

k=2
u
i

k
H
h,0
et u =
N1

k=2
u
i

k
V
h,0
.
(i) Montrer que u

est une fonction constante par morceaux sur les mailles d ecal ees et comparer u

` a D
h
u.
(ii) Calculer

D
2
h
u et comparer

D
2
h
u ` a D
2
h
u.
Analyse num erique des EDP, M1 125 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.5. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
3.5 Suggestions pour les exercices
Exercice 35 page 119
Rappel ; par d enition, lensemble u
0
+H
1
0
est egal ` a lensemble v = u
0
+w, w 1H
1
0

1. Montrer que le probl` eme s ecrit sous la forme : J(u) J(v), v H, ou H est un espace de Hilbert, avec
J(v) = a(v, v), o` u a est une forme bilin eaire sym etrique d enie positive.
2. Prendre une fonction test ` a support compact dans la formulation faible.
Exercice 38 page 119
Consid erer les espaces
H
1
1,1
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 1 et
H
1
1,0
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0.
Exercice 43 page 120
1. On rappelle que lespace des fonctions de C

(IR
d
) restreintes ` a est dense dans H
1
().
2. On admettra que limage de H
1
() par lapplication trace est dense dans L
2
().
Exercice 41 page 120
Consid erer comme espace de Hilbert lensemble u H
1
(); u = 0 sur
0
.
Exercice 46 page 123
1. Int egrer l equation sur la maille et approcher les ux sur les ar etes par des quotients diff erentiels.
2. Pour montrer que (3.57) entrane (3.59), multiplier par v
K
, o` u v H
T
(), et d evelopper. Pour montrer la
r eciproque, ecrire u comme combinaison lin eaire des fonctions de base de H
T
(), et prendre pour v la fonction
caract eristique de la maille K. (3.57)
3.6 Corrig es des exercices
Exercice 35 page 119
1. Par d enition, on sait que [u[
1,
= (
_

i=1
[
i
u(x)[
2
dx)
1
2
, o` u
i
u d esigne la d eriv ee partielle de u par rap-
ports ` a sa i` eme variable. Attention ceci [ [
1,
d enit une semi-norme et non une norme sur lespace H
1
().
Cependant sur H
1
0
() cest bien une norme, gr ace ` a lin egalit e de Poincar e. On rappelle que H
1
0
() = Ker() =
_
u H
1
() tel que (u) = 0
_
, o` u est lop erateur de trace lin eaire et continu de H
1
() dans L
2
() (voir
th eor` eme 3.2 page 99). Le probl` eme consiste ` a minimiser
_
_

i=1
[
i
u[
2
dx
_
1
2
sur u
0
+ H
1
0
(). Tentons de
nous ramener ` a minimiser une certaine fonctionnelle sur H
1
0
(). Soit v u
0
+ H
1
0
(). Alors v = u
0
+ w avec
w H
1
0
(), et donc :
Analyse num erique des EDP, M1 126 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
[v[
2
1,
= [u
0
+w[
2
1,
=
_

i=1
[
i
(u
0
+w)[
2
dx
=
_

i=1

(
i
u
0
)
2
+ (
i
w)
2
+ 2 (
i
u
0
) (
i
w)

dx
= [u
0
[
2
1,
+[w[
2
1,
+ 2
_

i=1
[
i
u
0

i
w[ dx
Ainsi chercher ` a mimimiser [v[
1,
sur u
0
+H
1
0
() revient ` a minimiser J sur H
1
0
(), o` u J est d enie par :
J(w) = inf
H
1
0
()
2
_
_

i=1
[
i
u
0

i
w[ dx +
1
2
_

i=1
(
i
w)
2
_
.
Pour montrer lexistence et lunicit e du minimum de J, nous allons mettre ce probl` eme sous une forme faible, puis
utiliser le th eor` eme de Lax-Milgram pour en d eduire lexistence et lunicit e dune solution faible, et nalement
conclure que la fonctionnelle J(w) admet un unique inf. On pose :
a(w, v) =
_

i=1
(
i
w
i
v) dx, w, v H
1
0
()
et
L(v) =
_

i=1
(
i
u
0

i
v) dx, v H
1
0
()
Voyons si les hypoth` eses de Lax-Milgram sont v eri ees. La forme a(w, v) est clairement sym etrique, on peut
changer lordre de w et de v dans lexpression sans changer la valeur de lint egrale. La forme a(w, v) est bilin eaire.
En effet, elle est lin eaire par rapport au premier argument, puisque : u, v, w H
1
0
() et , IR, on a : a(w+
u, v) = a(w, v) +a(u, v). Ainsi par sym etrie, elle est aussi lin eaire par rapport au second argument. Donc elle
est bien bilin eaire. Pour montrer que la forme a(w, v) est continue, on utilise la caract erisation de la continuit e des
applications bilin eaires. On va donc montrer lexistence de C IR
+
tel que [a(u, v)[ C|u|
H
1|v|
H
1 pour tous
u, v H
1
0
(). Or, par lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on a :
[a(u, v)[ =

i=1
(
i
u
i
v) dx

_
_

i=1
(
i
u)
2
dx
_
1
2
_
_

i=1
(
i
v)
2
dx
_
1
2
|u|
H
1|v|
H
1 .
La forme a est donc bien continue. Montrons alors quelle est coercive, cest` adire quil existe > 0 tel que
a(v, v) |v|
2
H
1
pour tout v H
1
0
().
a(v, v) =
_

i=1
(
i
v(x))
2
dx
=
_

v(x) v(x)dx

1
1 + diam()
2
|v|
2
H
1 ,
Analyse num erique des EDP, M1 127 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
gr ace ` a lin egalite de Poincar e, quon rappelle ici :
|v|
L
2
()
c()|v|
L
2
()
, v H
1
0
(). (3.74)
Donc a est bien une forme bilin eaire, sym etrique, continue et coercive. Par le m eme genre de raisonnement, on
montre facilement que L est lin eaire et continue. Ainsi toutes les hypoth` eses de Lax-Milgram sont v eri ees, donc
le probl` eme :
Trouver u H
1
0
() tel que a(u, v) = L(v) pour tout v H
1
0
()
a une unique solution dans H
1
0
(). De plus, comme a est sym etrique, la fonctionnelle J admet un unique minimum.
2. On va maintenant caract eriser u comme etant la solution dun probl` eme aux limites. Soit D(), donc est
` a support compact dans . On a :
a(u, ) = L() D(),
et donc :
_

u(x)(x)dx =
_

u
0
(x)(x)(x)dx.
Comme u et u
0
H
1
(), et comme est r eguli ere, on peut int egrer par parties ; en remarquant que est nulle
sur , on a donc :

u(x)(x)dx =
_

u
0
(x)(x)dx.
On en d eduit que u = u
0
. Comme u H
1
0
(), ceci revient ` a r esoudre le probl` eme aux limites u = uu
0

H
1
(), tel que u = 0 dans et u = u
0
sur .
Exercice 36 page 119 (Formulation faible du probl` eme de Dirichlet)
Soit C

c
([0, 1]), on multiplie la premi` ere equation de (3.37), on int` egre par parties et on obtient :
_
1
0
u

(x)

(x)dx =
_
1
0
f(x)(x)dx. (3.75)
Pour trouver une formulation faible (ou variationnelle) il faut commencer par trouver un espace de Hilbert pour les
fonctions duquel (3.75) ait un sens, et qui soit compatible avec les conditions aux limites. Comme f L
2
(]0, 1[),
le second membre de (3.75) est bien d eni d` es que L
2
(]0, 1[).
De m eme, le premier membre de (3.75) est bien d eni d` es que u

L
2
(]0, 1[ et

L
2
(]0, 1[).
Comme de plus, on doit avoir u = 0 en 0 et en 1, il est naturel de choisir H = H
1
0
(]0, 1[)
def
= u L
2
(]0, 1[; Du
L
2
(]0, 1[) et u(0) = u(1) = 0
(Rappelons quen une dimension despace H
1
(]0, 1[) C([0, 1]) et donc u(0) et u(1) sont bien d enis).
Une formulation faible naturelle est donc :
_
u H = u H
1
0
(); v(0) = v(1) = 0,
a(u, v) = T(v), v H,
o` u a(u, v) =
_
1
0
u

(x)v

(x)dx et T(v) =
_
1
0
f(x)v(x)dx.
La formulation variationnelle associ ee (notons que a est clairement sym etrique), s ecrit :
_
_
_
Trouver u H,
J(u) = min
vH
J(v)
avec J(v) =
1
2
a(u, v) T(v)
Le fait que a soit une forme bilin eaire continue sym etrique et coercive etque T H

a et e prouv e (dans le cas plus


g en eral de la dimension quelconque) lors de la d emonstration de la proposition 3.7 page 101.
Analyse num erique des EDP, M1 128 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Exercice 37 page 119
1. Comme f C(IR, IR), et comme u

= f, on a u C
2
(IR, IR). Or u
0
C
2
(IR, IR) et u

0
= 0 ; de m eme,
u
1
C
2
(IR, IR) et u

1
= 2(b a).
Les fonctions u et u doivent donc v erier :
_

_
u

= f
u(0) = 0
u(1) = 0.
et
_

_
u

= f + 2(b a)
u(0) = 0
u(1) = 0.
Donc u est lunique solution du probl` eme
_
u H
1
0
()
a(u, ) =

T(), H
1
0
(),
avec a(u, ) =
_
1
0
u

(x)

(x)dx et

T() =
_
1
0
f(x)(x)dx, et u est lunique solution du probl` eme.
_
u H
1
0
()
a( u, ) =

T(), H
1
0
(),
avec

T() =
_
1
0
(f(x) + 2(b a))(x)dx.
Montrons maintenant que u = v. Remarquons que w = u v v erie
_
w

= 0
w(0) = w(1) = 0
ce qui prouve que w est solution de
_
w H
1
0
()
a(w, ) = 0, H
1
0
(),
ce qui prouve que w = 0.
2. Le m eme raisonnement sapplique pour u
0
et u
1
C
2
([0, 1]) tel que
u
0
(0) = u
1
(0) = a et u
1
(0) = u
1
(1) = b.
Exercice 38 page 119
On introduit les espaces :
H
1
1,1
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 1
H
1
1,0
= v H
1
(]0, 1[); v(1) = 0
Soit u
0
:]0, 1[ IR, d enie par u
0
(x) = x. On a bien u
0
(1) = 1, et u
0
H
1
1,1
.
Cherchons alors u sous la forme u = u
0
+ u, avec u H
1
1,0
.
_
1
0
u

(x)v

(x)dx u

(1)v(1) +u

(0)v(0) =
_
1
0
f(x)vdx, H
1
1,0
.
Comme v(1) = 0 et u

(0) = 0, on obtient donc :


_
1
0
u

(x)v

(x)dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx,
ou encore :
_
1
0
u

(x)v

(x)dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx
_
1
0
u

0
(x)v

(x)dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx
_
1
0
v

(x)dx.
car u

0
= 1.
Analyse num erique des EDP, M1 129 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Exercice 39 page 119
1. Soit v C

c
([0, 1]), on multiplie la premi` ere equation de (3.40), on int` egre par parties et on obtient :
_
1
0
u

(x)v

(x)dx u

(1)v(1) +u

(0)v(0) +
_
1
0
u(x)v(x)dx =
_
1
0
f(x)v(x)dx.
En tenant compte des conditions aux limites sur u en 0 et en 1, on obtient :
_
1
0
u

(x)v

(x)dx +
_
1
0
u(x)v(x)dx +u(0)v(0) =
_
1
0
f(x)(x)dx v(1). (3.76)
Pour trouver une formulation faible (ou variationnelle) il faut commencer par trouver un espace de Hilbert pour les
fonctions duquel (3.76) ait un sens, et qui soit compatible avec les conditions aux limites. Comme f L
2
(]0, 1[),
le second membre de (3.76) est bien d eni d` es que v L
2
(]0, 1[).
De m eme, le premier membre de (3.76) est bien d eni d` es que u H
1
(]0, 1[ et v H
1
(]0, 1[)
def
= u
L
2
(]0, 1[; Du L
2
(]0, 1[). Il est donc naturel de choisir H = H(]0, 1[). On obtient ainsi la formulation faible
suivante :
_
u H = u H(),
a(u, v) = T(v), v H,
o` u a(u, v) =
_
1
0
u

(x)v

(x)dx +
_
1
0
u(x)v(x)dx +u(0)v(0) et T(v) =
_
1
0
f(x)v(x)dx v(1).
La formulation variationnelle associ ee (notons que a est clairement sym etrique), s ecrit :
_
_
_
Trouver u H,
J(u) = min
vH
J(v)
avec J(v) =
1
2
a(u, v) T(v)
Pour montrer lexistence et lunicit e des solutions de (3.76), on cherche ` a appliquer le th eor` eme de LaxMilgram.
On remarque dabord que T est bien une forme lin eaire sur H, et que de plus, par lin egalit e de CauchySchwarz, :
[T(v)[ = [
_
1
0
f(x)v(x)dx[ +[v(1)[ |f|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+[v(1)[. (3.77)
Montrons maintenant que [v(1)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
. Ce r esultat est une cons equence du th eor` eme de trace, voir cours
dEDP. Dans le cas pr esent, comme lespace est de dimension 1, la d emonstration est assez simple en remarquant
que comme v H
1
(]0, 1[), on peut ecrire que v est int egrale de sa d eriv ee. On a en particulier :
v(1) = v(x) +
_
1
x
v

(t)dt,
et donc par lin egalit e de CauchySchwarz,
[v(1)[ = [v(x)[ +
_
1
x
[v

(t)[dt [v(x)[ +|v

|
L
2
(]0,1[)
.
En int egrant cette in egalit e entre 0 et 1 on obtient :
[v(1)[ |v(x)|
L
1
(]0,1[)
+|v

|
L
2
(]0,1[)
.
Or |v|
L
1
(]0,1[)
|v(x)|
L
2
(]0,1[)
. De plus
|v|
L
2
(]0,1[)
+|v

|
L
2
(]0,1[)
2 max(|v(x)|
L
2
(]0,1[)
, |v

|
L
2
(]0,1[)
)
on a donc
_
|v|
L
2
(]0,1[)
+|v

|
L
2
(]0,1[)
_
2
4 max(|v(x)|
2
L
2
(]0,1[)
, |v

|
2
L
2
(]0,1[)
)
4(|v|
2
L
2
(]0,1[)
+|v

|
2
L
2
(]0,1[)
).
Analyse num erique des EDP, M1 130 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
On en d eduit que
[v(1)[ |v|
L
2
(]0,1[)
+|v

|
L
2
(]0,1[)
2|v|
H
1
(]0,1[)
.
En reportant dans (3.77), on obtient :
[T(v)[ (|f|
L
2
(]0,1[)
+ 2)|v|
H
1
(]0,1[)
ce qui montre que T est bien continue.
Remarquons que le raisonnement effectu e cidessus pour montrer que [v(1)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
sapplique de la
m eme mani` ere pour montrer que
[v(a)[ 2|v|
H
1
(]0,1[)
pour tout a [0, 1]. (3.78)
Ceci est une cons equence du fait que H
1
(]0, 1[) sinjecte contin ument dans C([0, 1]).
Il est clair que a est une forme bilin eaire sym etrique (notons que le caract` ere sym etrique nest pas n ecessaire pour
lapplication du th eor` eme de LaxMilgram). Montrons que a est continue. On a :
[a(u, v)[
_
1
0
[u

(x)v

(x)[dx +
_
1
0
[u(x)[[v(x)[dx +[u(0)[[v(0)[
|u

|
L
2
(]0,1[)
|v

|
L
2
(]0,1[)
+|u|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+[u(0)[[v(0)[
Gr ace ` a (3.78), on en d eduit que
[a(u, v)[ |u

|
L
2
(]0,1[)
|v

|
L
2
(]0,1[)
+|u|
L
2
(]0,1[)
|v|
L
2
(]0,1[)
+ 4|u|
H
1
(]0,1[)
|v|
H
1
(]0,1[)
6|u|
H
1
(]0,1[)
|v|
H
1
(]0,1[)
.
On en d eduit que a est continue. Soit u H
1
(]0, 1[), Par d enition de a, on a :
a(u, u) =
_
1
0
(u

(x))
2
dx +
_
1
0
(u(x))
2
dx +u(0)
2
|u|
H
1
(]0,1[)
.
Ceci prouve que la forme a est coercive. Par le th eor` eme de LaxMilgram, on en d eduit lexistence et lunicit e des
solutions faibles de (3.76).
Exercice 41 page 120
Soit H = v H
1
() : u = 0 sur
0
.
Multiplions la premi` ere equation de (3.42) par H. On obtient :
_

u(x).(x)dx +
_
01
u.n(x)(x)dx =
_

f(x)(x)dx
et comme u.n = 0 sur
1
et = 0 sur
0
, on obtient donc
_

u(x).(x) =
_

f(x)(x)dx.
On obtient donc la formulation faible.
_
Trouver u H;
_

u(x).v(x)dx =
_

f(x)u(x)dx.
Notons que cette formulation ne diff` ere de la formulation faible du probl` eme (3.1) que par la donn ee de la condition
aux limites de Dirichlet sur
0
et non dans lespace H. La condition de Neumann homog` ene est implicitement
prise en compte dans la formulation faible.
La d emonstration du fait que cette formulation satisfait les hypoth` eses du th eor` eme de Lax-Milgram est similaire
` a celle de la proposition 3.7 en utilisant, pour la coercivit e, le fait que les fonctions ` a trace nulle sur une partie du
bord de (de mesure non nulle) v erient encore lin egalit e de Poincar e.
Analyse num erique des EDP, M1 131 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Exercice 42 page 120
1. Multiplions la premi` ere equation de (3.43) par C

() et int egrons sur . Par la formule de Green, on


obtient :
_

p(x)u(x).(x)dx
_

p(x)u(x).n(x)(x)dx +
_

q(x)u(x)(x)dx =
_

f(x)(x)dx.
En tenant compte des conditions aux limites sur u et en prenant nulle sur
0
, on obtient alors :
a(u, ) = T()
avec :
a(u, ) =
_

(p(x)u(x).(x) +q(x)u(x)(x))dx +
_
1
(x)u(x)(x)d(x), (3.79)
et
T() =
_

f(x)(x)dx +
_
1
g
1
(x)(x)d(x). (3.80)
Pour assurer la condition aux limites de type Dirichlet non homog` ene, on choisit donc u H
1
0,g0
() = u
H
1
(); u = g
0
sur
0
, quon peut aussi d ecomposer en : u = u + u
0
avec u H
1
0,g0
() (rel` evement de u)
et u
0
H
1
0
() = u H
1
(); u = 0 sur
0
, Une formulation faible naturelle est alors :
_
u H
1
0,g0
()
a(u, v) = T(v), v H
1
0,0
(),
ou encore :
_

_
u = u
0
+ u
u H
1
0,0
()
a( u, v) = T(v) T(u
0
), v H
1
0,0
(),
(3.81)
Lespace H = H
1
0,0
() muni de la norme H
1
est un espace de Hilbert. Il est facile de montrer que lapplication
a d enie de H H dans IR est bilin eaire. Montrons quelle est continue ; soient (u, v) H H, alors
a(u, v) |p|
L

()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+|q|
L

()
|u|
L
2
()
|v|
L
2
()
+|(u)|
L
2
()
|(v)|
L
2
()
.
Par le th eor` eme de trace, il existe C

ne d ependant que de tel que


|(u)|
L
2
()
C

|u|
H
1
()
et |(v)|
L
2
()
C

|v|
H
1
()
.
On en d eduit que
a(u, v)
_
|p|
L

()
+|q|
L

()
+C
2

_
|u|
H
1
()
|v|
H
1
()
,
ce qui montre que a est continue. La d emonstration de la coercivit e de a est similaire ` a la d emonstration du lemme
3.15 page 105. Enn, il est facile de voir que T d enie par (3.80) est une forme lin eaire. On en d eduit que le
th eor` eme de Lax-Milgram sapplique.
2. On a d ej` a vu ` a la question pr ec edente que si u est solution de (3.81), alors u est solution de (3.43). Il reste ` a
d emontrer la r eciproque. Soit donc u solution de (3.81), et soit C

c
()( H). En utilisant la formule de
Green, et en notant que est nulle sur , on obtient :
_

(div(pu)(x) +q(x)u(x) f(x))(x)dx = 0, C

0
().
Comme u C
2
(

), on en d eduit que :
div(pu)(x) +q(x)u(x) f(x) = 0, x .
Comme u H
1
0,g0
et u C
2
(

), on a aussi u = g
0
sur
0
. Prenons maintenant H
1
0,0
on a :
_

p(x)u(x)(x)dx +
_

q(x)u(x)(x)dx +
_
1
(x)u(x)(x)d(x) =
_

f(x)dx +
_
1
g(x)(x)d(x).
Analyse num erique des EDP, M1 132 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
Par int egration par parties, il vient donc :
_

div(p(x)u(x))(x)dx+
_
1
p(x)u(x)n(x)(x)dx+
_
1
(x)u(x)(x)d(x)+
_

q(x)u(x)(x)dx =
=
_

f(x)(x)dx +
_
1
g
1
(x)(x)d(x).
Or on a montr e que div(pu) +qu = 0. On a donc :
_
1
(p(x)u(x) n(x) +u(x) g
1
(x))(x)d(x) = 0, H
1
0,g0
.
On en d eduit que :
pu n +u g
1
= 0 sur
1
.
Donc u v erie bien (3.43).
Corrig e de lexercice 44 page 121
1. Pour montrer que le probl` eme (3.50) admet une unique solution, on aimerait utiliser le th eor` eme de Lax-
Milgram. Comme V
h
V un Hilbert, que a une forme bilin eaire continue sur V V , et que L est une forme
lin eaire continue sur V , il ne reste qu` a montrer la coercivit e de a sur V
h
. Mais la condition (3.49) page 121
nentrane pas la coercivit e de a sur V
h
. Il suft pour sen convaincre de consid erer la forme bilin eaire a(u, v) =
u
1
u
2
v
1
v
2
sur V
h
= IR
2
, et de v erier que celle-ci v erie la condition (3.49) sans etre pour autant coercive. Il
faut trouver autre chose. . .
On utilise le th eor` eme repr esentation de F. Riesz, que lon rappelle ici : Soit H un espace de Hilbert et T une
une forme lineaire continue sur H, alors il existe un unique u
T
H tel que T(v) = (u
T
, v) v H. Soit
A lop erateur de V
h
dans V
h
d eni par a(u, v) = (Au, v) pour tout v V
h
. Comme L est une forme lin eaire
continue sur V
h
V , par le th eor` eme de Riesz, il existe un unique V
h
tel que L(v) = (, v), pour tout
v V
h
. Le probl` eme (3.50) s ecrit donc
Trouver u V
h
tel que (Au, v) = (, v), pour tout v V
h
.
Si Aest bijectif de V
h
dans V
h
, alors u = A
1

u
est donc la solution unique de (3.50). Comme V
h
est de dimension
nie, il suft de montrer que A est injectif. Soit donc w V
h
tel que Aw = 0, on a dans ce cas |Aw| = 0 et donc
sup
(vV
h
,,v=1)
a(w, v) = 0.
Or par la condition (3.49), on a
inf
wV
h
,w=0
sup
(vV
h
,v=1)
a(w, v)
h
> 0.
On en d eduit que w = 0, donc que A est bijectif et que le probl` eme (3.50) admet une unique solution. On peut
remarquer de plus que si A est inversible,
inf
vV
h
,v=1
sup
vV
h
,v=1
a(w, v) = |A
1
|
1
, (3.82)
et donc si (3.49) est v eri ee, alors
|A
1
|
1

h
(3.83)
En effet, par d enition,
|A
1
|
1
=
_
sup
vV
h
,v=0
|A
1
v|
|v|
_
1
= inf
vV
h
,v=0
|v|
|A
1
v|
= inf
fV
h
,v=0
|Af|
|f|
= inf
fV
h
,f=1
|Af|
= inf
fV
h
,f=1
sup
wV
h
,w=1
(Af, w).
Analyse num erique des EDP, M1 133 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
2. Soit v V
h
, v ,= 0 ; par lin egalit e triangulaire, on a :
|u u
h
| |u v| +|v u
h
|. (3.84)
Mais gr ace ` a (3.83), on a :
|v u
h
| = |A
1
A(v u
h
)|

h
|A(v u
h
)|

h
sup
wV
h
,w=1)
a(v u
h
, w)

h
sup
wV
h
,w=1)
(a(v, w) a(u
h
, w))

h
sup
wV
h
,w=1)
(a(v, w) a(u, w)) ,
car a(u
h
, w) = L(w) = a(u, w). On a donc
|v u
h
|
1

h
sup
wV
h
,w=1)
a(v u, w)

h
sup
wV
h
,w=1)
M|v u||w|

h
|v u|.
En reportant dans (3.84), il vient alors :
|u u
h
| |u v| +
M

h
|v u|, v V
h
,
et donc
|u u
h
|
_
1 +
M

h
_
inf
vV
h
|u v|.
Exercice 46 page 123
1. Soit K un volume de contr ole du maillage volumes nis. On int` egre (3.1) sur K et en utilisant la formule de
Stokes, on obtient :

EK
_

u(x) n
K,
d(x) = m(K)f
K
,
avec les notations du paragraphe 1.1.2 page 10.
On approche cette equation par :

EK
F
K,
= m(K)f
K
,
o` u F
K,
est le ux num erique ` a travers , quon approche par :
F
K,
=
_

_
m()
d
K,
+d
L,
(u
K
u
L
) si c
int
c
K
,
m()
d
K,
u
K
si c
ext
c
K
.
On obtient donc bien le sch ema (3.57) - (3.58)
2. Soit v = (v
K
)
KT
H
T
() une fonction constante par volumes de contr ole.
Analyse num erique des EDP, M1 134 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
3.6. CORRIG

ES CHAPITRE 3. M

ETHODES VARIATIONNELLES
On multiplie l equation (3.57) par V
K
et on somme sur K. On obtient :

KT
_
_
_
_

Eint
=K|L

(u
K
u
L
)v
K
+

EextEK

u
K
V
K
_
_
_
_
=

K
m(K)f
K
v
K
.
Remarquons maintenant que le premier membre de cette egalit e est aussi egal, en sommant sur les ar etes du
maillage ` a :

E
=K|L
(

(u
K
u
L
)v
K
) +

(u
L
u
K
)v
L
) +

Eext

u
K
v
K
o` u K

d esigne le volume de contr ole dont est une ar ete (du bord) dans la deuxi` eme sommation. On obtient donc :
a
T
(u, v) = T
T
(V ), v H
T
(), (3.85)
avec :
a
T
(u, v) =

E
=K|L

(u
K
u
L
)(v
K
v
L
) +

Eext
u
K
v
K,
et T
T
(v) =

K
m(K)f
K
v
K
.
On a donc montr e que si u = (u
K
)
KT
la solution de (3.57) - (3.58), alors u est solution de (3.85). Montrons
maintenant la r eciproque. Soit 1
K
la solution caract eristique du volume de contr ole K, d enie par
1
K
(x) =
_
1 si x K
0 sinon ,
Prenons v = 1
K
dans (3.85), on obtient alors

Eint

(u
K
u
L
) +

EextEK

u
K
= m(K)f
K
.
On retrouve donc bien (3.57).
Notons quen faisant ceci, on a introduit une discr etisation de la formulation faible (3.5) page 100 par une m ethode
de discr etisation non conforme, puisque H
T
, H
1
().
Analyse num erique des EDP, M1 135 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Chapitre 4
El ements nis de Lagrange
La construction d une m ethode d el ements nis n ecessite la donn ee dun maillage, de noeuds et dun espace de
polyn omes, qui doivent etre choisis de mani` ere coh erente. Les el ements nis de type Lagrange font intervenir
comme degr es de libert e (c.` a.d. les valeurs qui permettent de d eterminer enti` erement une fonction) les valeurs de
la fonction aux noeuds. Ils sont tr` es largement utilis es dans les applications. Il existe dautres familles d el ements
nis, comme par exemple les el ements nis de type Hermite qui font egalement intervenir les valeurs des d eriv ees
directionnelles. Dans le cadre de ce cours, nous naborderons que les el ements nis de type Lagrange, et nous
renvoyons aux ouvrages cit es en introduction pour dautres el ements.
4.1 Espace dapproximation
4.1.1 Coh erence locale
Soit T un maillage de , pour tout el ement K de T , on note
K
lensemble des noeuds de l el ement. On suppose
que chaque el ement a N

noeuds K :
K
= a
1
, . . . , a
N

, qui ne sont pas forc ement ses sommets. On note P un


espace de dimension nie constitu e de polyn omes, qui d enit la m ethode d el ements nis choisie.
D enition 4.1 (Unisolvance, el ement ni de Lagrange) Soit K un el ement et
K
= (a
i
)
i=1,...,N

un ensemble
de noeuds de K. Soit P un espace de polyn omes de dimension nie. On dit que le triplet (K,
K
, P) est un el ement
ni de Lagrange si
K
est P-unisolvant, cest ` a dire si pour tout (
1
, . . . ,
N

) IR
N

, il existe un unique el ement


f P tel que f(a
i
) =
i
i = 1 . . . N

. Pour i = 1, . . . , N

, on appelle degr e de libert e la forme lin eaire


i
d enie par
i
(p) = p(a
i
), pour tout p P. La propri et e dunisolvance equivaut ` a dire que la famille (
i
)
i=1,...,N

forme une base de P

(espace dual de P).


La P-unisolvance revient ` a dire que toute fonction de P est enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds.
Exemple : l el ement ni de Lagrange P
1
Prenons par exemple, en dimension 1, l el ement K = [a
1
, a
2
], avec

K
= a
1
, a
2
, et P = P
1
(ensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1). Le triplet (K,
K
, P) est
unisolvant sil existe une unique fonction f de P telle que :
_
f(a
1
) =
1
f(a
2
) =
2
Or toute fonction f de P sexprime sous la forme f(x) = x + et le syst` eme
_
_
_
a
1
+ =
1
a
2
+ =
2
d etermine et de mani` ere unique.
De m eme si on consid` ere le cas d = 2. On prend comme el ement K un triangle et comme noeuds les trois sommets,
a
1
, a
2
, a
3
du triangle. Soit P = P
1
= f : IR IR; f(x) = x
1
+ x
2
+ lensemble des fonctions afnes.
Alors le triplet (K,
K
, P) est un el ement ni de Lagrange car f P est enti` erement d etermin ee par f(a
1
), f(a
2
)
et f(a
3
).
136
4.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


a
1
a
2
a
3

1
a
1
a
2
a
3

2
a
1
a
2
a
3

3
FIGURE 4.1 fonctions de base locales pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 2
a1 a2
x
f(x)
FIGURE 4.2 Interpol ee P1 sur [a
1
, a
2
] (en trait pointill e) dune fonction r eguli` ere (en trait continu)
D enition 4.2 (Fonctions de base locales) Si (K,
K
, P) est un el ement ni de Lagrange, alors toute fonction f
de P peut s ecrire :
f =
N

i=1
f(a
i
)f
i
avec f
i
P et f
i
(a
j
) =
ij
. Les fonctions f
i
sont appel ees fonctions de base locales.
Pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 2 consid er e plus haut, les fonctions de base locales sont d ecrites
sur la gure 4.1
D enition 4.3 (Interpol ee) Soit (K,
K
, P) un el ement ni de Lagrange, et soit v C(K, IR). Linterpol ee de v
est la fonction v P d enie par :
v =
N

i=1
v(a
i
)f
i
On montre sur la gure 4.2 un exemple dinterpol ee pour l el ement ni de Lagrange P
1
en dimension 1. L etude
de |v v| va nous permettre d etablir une majoration de lerreur de consistance d(u, H
N
).
Remarque 4.4 Pour que le triplet (K,
K
, P) soit un el ement ni de Lagrange, ilfaut, mais il ne suft pas, que
dimP = card
K
. Par exemple si P = P
1
et quon prend comme noeuds du triangle deux sommets et le milieu
de lar ete joignant les deux sommets, (voir gure 4.3), (K,
K
, P) nest pas un el ement ni de Lagrange.
Proposition 4.5 (Crit` ere de d etermination) Soit (K, , P) un triplet constitu e dun el ement, dun ensemble de
noeuds et dun espace de polyn omes, tel que :
dimP = card = N

(4.1)
Analyse num erique des EDP, M1 137 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


1 2
3
FIGURE 4.3 Exemple de triangle ` a trois noeuds qui nest pas un el ement ni de Lagrange)
Alors
si !f P; f = 0 sur (4.2)
ou si
i 1 . . . N

f
i
P f
i
(a
j
) =
ij
(4.3)
alors (K, , P) est un el ement ni de Lagrange.
D emonstration : Soit :
: P IR
N

f (f(a
i
))
t
i=1,N

.
Lapplication est lin eaire de P dans IR
N

, et, par hypoth` ese card s = dimP. Donc est une application
lin eaire continue de P dans IR
N

, avec dimP = dim(IR


N

) = N

. Si (K, , P) v erie la condition (4.2) alors


est injective. En effet, si (f) = 0, alors f(a
i
) = 0, i = 1, . . . , N

, et donc par hypoth` ese, f = 0. Donc est


une application lin eaire, est injective de P dans IR
N

avec dimP = N

. On en d eduit que est bijective. Donc


toute fonction de P est enti` erement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds : (K, , P) est donc un el ement ni de
Lagrange.
On montre facilement que si la condition (4.3) est v eri ee alors est surjective. Donc est bijective, et (K, , P)
est un el ement ni de Lagrange.
Proposition 4.6 Soit (

K,

,

P), un el ement ni de Lagrange, o` u

est lensemble des noeuds de

K et

P un espace
de fonctions de dimension nie, et soit F une bijection de

K dans K, o` u K est une maille dun maillage el ements
nis. On pose = F(

) et P = f : K IR; f F

P (voir gure 4.4). Alors le triplet (K, , P) est un
el ement ni de Lagrange.

K
K
(x, y)
a
3
F
a
1
a
2
( x, y)
a
1
= F( a
1
)
a
3
= F( a
3
)
a
2
= F( a
2
)
FIGURE 4.4 Transformation F
Analyse num erique des EDP, M1 138 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


D emonstration : Supposons que les hypoth` eses de la proposition sont r ealis ees. On veut donc montrer que (, P)
est unisolvant. Soit = (a
1
, . . . , a
N

), et soit (
1
, . . . ,
N

) IR
N

. On veut montrer quil existe une unique


fonction f P telle que
f(a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N

.
Or par hypoth` ese, (

,

P) est unisolvant. Donc il existe une unique fonction

f

P telle que

f( a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N

,
(o` u ( a
i
)
i=1,...,N

d esignent les noeuds de



K). Soit F la bijection de

K sur K, on pose f =

f F
1
. Or par
hypoth` ese, a
i
= F( a
i
). On a donc : f(a
i
) =

f F
1
(a
i
) =

f( a
i
) =
i
. On a ainsi montr e lexistence de f telle
que f(a
i
) =
i
.
Montrons maintenant que f est unique. Supposons quil existe f et g P telles que :
f(a
i
) = g(a
i
) =
i
, i = 1, . . . , N

.
Soit h = f g on a donc :
h(a
i
) = 0 i = 1 . . . N

.
On a donc h F( a
i
) = h(a
i
) = 0. Or h F

P, et comme (

,

P) est unisolvant, on en d eduit que h F = 0.
Comme, pour tout x K, on a h(x) = h F F
1
(x) = h F(F
1
(x)) = 0, on en conclut que h = 0.
D enition 4.7 (El ements afne- equivalents) . Sous les hypoth` eses de la proposition 4.6, si la bijection F est
afne, on dit que les el ements nis (

K,

,

P) et (K, , P) sont afne equivalents.
Remarque 4.8 Soient (

K,

,

P) et (K, , P) deux el ements nis affne equivalents. Si les fonctions de base
locales de (

K,

,

P). (resp. de (K, , P)) sont afnes, alors celles de K (resp.

K) le sont aussi, et on a :
_
_
_

f
i
= f
i
F,
f
i
=

f
i
F
1
,
i = 1, . . . , card
La preuve de cette remarque fait lobjet de lexercice 55.
Proposition 4.9 (Interpolation) Sous les hypoth` eses de la proposition 4.10 page 140, soient
K
et
K
les
op erateurs dinterpolation respectifs sur

K et K, voir d enition 4.3 page 137. Soient v C(K, IR),
K
v et

K
v les interpol ees respectives de v sur (

K,

P) et (K, P), alors on a :

K
v F =
K
(v F)
D emonstration : Remarquons tout dabord que
K
v F et
K
(v F) sont toutes deux des fonctions d enies de

K ` a valeurs dans IR, voir gure 4.5. Remarquons ensuite que, par d enition de linterpol ee,
K
v P. Comme
K
IR
K
F
Kv

K
v
F Kv
FIGURE 4.5 Op erateurs dinterpolation
K
et
K
Analyse num erique des EDP, M1 139 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


(

K,

,

P) est l el ement de r ef erence, on a donc :

K
v F

P
On a aussi, par d enition de linterpol ee :
K
(v F)

P. On en d eduit que
K
v F et
K
(v F) sont toutes
deux des fonctions de

P. Comme l el ement (

K,

P,

) est unisolvant (car cest un el ement ni de Lagrange), toute
fonction de

P est uniquement d etermin ee par ses valeurs aux noeuds de

. Pour montrer l egalit e de
K
v F et

K
(v F), il suft donc de montrer que :

K
(v F)( a
i
) =
K
v F( a
i
), i = 1, . . . , N

,
o` u N

= card

. D ecomposons
K
(v F) sur les fonctions de base locales (

f
j
), j = 1, . . . , N

. On obtient :

K
(v F)( a
i
) =
N

j=1
v F( a
j
)

f
j
( a
i
).
On a donc :

K
(v F)( a
i
) = v
_
_
N

j=1
F( a
j
)

f
j
_
_
( a
i
) = v F( a
i
) = v(a
i
).
Mais on a aussi :

K
v F( a
i
) =
K
v(F( a
i
)) =
K
v(a
i
) = v(a
i
).
Do` u l egalit e.
4.1.2 Construction de H
N
et conformit e
Nous allons consid erer deux cas : le cas o` u lespace H est lespace H
1
tout entier, et le cas o` u lespace H est
lespace H
1
0
Cas des conditions de Dirichlet non homog` enes
Placons-nous ici dans le cas o` u H = H
1
(), o` u IR
d
est un ouvert born e polygonal (si d = 2, poly` edrique
si d = 3). Soit T un maillage el ements nis, avec T = (K

)
=1,...,L
, o` u les el ements nis K

sont ferm es et
tels que
L
=1
K

=

. Soit o = (S
i
)
i=1,...,M
lensemble des noeuds du maillage el ements nis, avec S
i

, i = 1, . . . , M.. On cherche ` a construire une m ethode d el ements nis de Lagrange ; donc ` a chaque el ement
K

, = 1, . . . , L, est associ e un ensemble de noeuds

= o K

, et un espace P

de polyn omes. On veut que


chaque triplet (K

, P

) soit un el ement ni de Lagrange. On d enit les fonctions de base globales (


i
)
i=1,...,M
,
par :

i
[
K

i = 1, . . . , M; = 1; . . . , L, (4.4)
et

i
(S
j
) =
ij
i = 1, . . . , M, j = 1, . . . , M. (4.5)
Chaque fonction
i
est d enie de mani` ere unique, gr ace au caract` ere unisolvant de (K

, P

), = 1, . . . , M.
On pose H
N
= V ect(
1
, . . . ,
M
). Pour obtenir une m ethode d el ements nis conforme, il reste ` a sassurer que
H
N
H
1
.
Une mani` ere de construire lespace H
N
est de construire un maillage ` a partir dun el ement de r ef erence, gr ace ` a la
proposition suivante, qui se d eduit facilement de la proposition 4.6 page 138
Proposition 4.10 (El ement ni de r ef erence) Soit T un maillage constitu e d el ements K. On appelle el ement
ni de r ef erence un el ement ni de Lagrange (

K,

,

P), o` u

est lensemble des noeuds de

K et

P un espace de
fonctions, de dimension nie, tel que, pour tout autre el ement K T , il existe une bijection F :

K K telle
que = F(

) et P = f : K IR; f F

P (voir gure 4.4). Le triplet (K, , P) est un el ement ni de
Lagrange.
Analyse num erique des EDP, M1 140 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.1. ESPACE DAPPROXIMATION CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Proposition 4.11 (Crit` ere de conformit e, cas H
1
) Soit un ouvert polygonal (ou poly` edrique) de IR
d
, d = 2 ou
3. Soit T = (K

)
=1,...,L
, un maillage el ements nis de , o = (S
i
)
i=1,...,M
lensemble des noeuds de maillage.
On se place sous les hypoth` eses de la proposition 4.10 ; soient (
i
)
i=1,...,M
les fonctions de base globales, v eriant
(4.4) et (4.5), et on suppose de plus que les hypoth` eses suivantes sont v eri ees :
Pour toute ar ete (ou face si d = 3) = K
1
K
2
, on a :
1
=
2
et P
1
[

= P
2
[

, (4.6)
o` u P
1
[

(resp. P
2
[

) d esigne lensemble des restrictions des fonctions de P


1
(resp. P
2
) ` a ),
Si est un c ot e de K

, (

, P

) est unisolvant. (4.7)


Alors on a : H
N
C(

) et H
N
H
1
(). On a donc ainsi construit une m ethode d el ements nis conformes.
(Notons que les c ot es de K

sont des ar etes en 2D et des faces en 3D.)


D emonstration : Pour montrer que H
N
C(

) et H
N
H
1
(), il suft de montrer que pour chaque fonction
de base globale
i
, on a
i
C(

) et
i
H
1
(). Or par hypoth` ese, (4.4), chaque fonction
i
est polyn omiale
par morceaux. De plus, gr ace ` a lhypoth` ese (4.6), on a raccord des polyn omes sur les interfaces des el ements, ce
qui assure la continuit e de
i
. Il reste ` a montrer que
i
H
1
() pour tout i = 1, . . . , M. Comme
i
C(

), il
est evident que
i
L
2
() (car est un ouvert born e, donc
i
L

() L
2
().
Montrons maintenant que les d eriv ees faibles D
j

i
, j = 1, . . . , d, appartiennent ` a L
2
(). Par d enition, la
fonction
i
admet une d eriv ee faible dans L
2
() sil existe une fonction
i,j
L
2
() telle que :
_

i
(x)
j
(x)dx =
_

ij
(x)(x)dx, (4.8)
pour toute fonction C
1
c
() (on rappelle que C
1
c
() d esigne lensemble des fonctions de classe C
1
` a support
compact, et que
j
d esigne la d eriv ee classique par rapport ` a la j-` eme variable). Or, comme

=
L
_
=1
K

, on a :
_

i
(x)D
j
(x)dx =
L

=1
_
K

i
(x)D
j
(x)dx.
Sur chaque el ement K

, la fonction
i
est polyn omiale. On peut donc appliquer la formule de Green, et on a :
_
KL

i
(x)
j
(x)dx =
_
K

i
(x)(x)n
j
(x)d(x)
_
K

i
(x)(x)dx,
o` u n
j
(x) est la j-i` eme composante du vecteur unitaire normal ` a K

en x, ext erieur ` a K

. Mais, si on note c
int
lensemble des ar etes int erieures du maillage (i.e. celles qui ne sont pas sur le bord), on a :
X =
L

=1
_
K

i
(x)(x)n
j
(x)d(x) =
_

i
(x)(x)n
j
(x)d(x)
+

Eint
_
_
(
i
(x)(x)n
j
(x))

1
+ (
i
(x)(x)n
j
(x))
K

d(x).
o` u K
1
et K
2
d esignent les deux el ements dont est linterface.
Comme est ` a support compact,
_

i
(x)(x)n
j
(x)d(x) = 0.
Comme
i
et sont continues et comme n
j
(x)

1
= n
j
(x)

2
pour tout x , on en d eduit que X = 0. En
reportant dans (4.1.2), on obtient donc que :
_

i
(x)
j
(x)dx =
L

=1
_
K

i
(x)(x)dx.
Soit
i,j
la fonction de dans IR d enie presque partout par

ij


K
=
j

i
.
Comme
j

i
est une fonction polyn omiale par morceaux, on a
i,j
L
2
() qui v erie (4.8), ce qui termine la
d emonstration.
Analyse num erique des EDP, M1 141 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.2. EXEMPLES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Cas des conditions de Dirichlet homog` enes
Placons-nous mainteant dans le cas o` u H = H
1
0
(). On d ecompose alors lensemble o des noeuds du maillage :
o = o
int
o
ext
o` u
o
int
= S
i
, i = 1, . . . , N
est lensemble des noeuds int erieurs ` a et
o
ext
= S
i
, i = N + 1, . . . , M
est lensemble des noeuds de la fronti` ere. Les fonctions de base globales sont alors les fonctions
i
, i = 1, . . . , N
telles que

i
[
K

, i = 1, . . . , N, = 1, . . . , L (4.9)

i
(S
j
) =
ij
, j = 1, . . . , N, (4.10)
et on pose l` a encore H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
. On a alors encore le r esultat suivant :
Proposition 4.12 (Crit` ere de conformit e, cas H
1
0
) Soit un ouvert polygonal (ou poly` edrique) de IR
d
, d = 2 ou
3. Soit T = (K

)
=1,...,L
un maillage el ements nis de , o = (S
i
)
i=1,...,M
= o
int
o
ext
lensemble des noeuds
du maillage. On se place sous les hypoth` eses de la proposition 4.6. On suppose que les fonctions de base globale
(
i
)
i=1,...,M
v erient (4.9) et (4.10), et que les conditions (4.6) et (4.7) sont v eri ees. Alors on a : H
N
C(

) et
H
N
H
1
0
()
D emonstration : La preuve de cette proposition est laiss ee ` a titre dexercice.
Remarque 4.13 (El ements nis conformes dans H
2
()) On a construit un espace dapproximation H
N
inclus
dans C(

). En g en eral, on na pas H
N
C
1
(

), et donc on na pas non plus H


N
H
2
() (en dimension
1 despace, H
2
() C
1
()). M eme si on augmente le degr e de lespace des polyn omes, on nobtiendra pas
linclusion H
N
C
1
(

). Si on prend par exemple les polyn omes de degr e 2 sur les el ements, on na pas de
condition pour assurer le raccord, des d eriv ees aux interfaces. Pour obtenir ce raccord, les el ements nis de
Lagrange ne sufsent pas : il faut prendre des el ements de type Hermite, pour lesquels les degr es de libert e ne
sont plus seulement les valeurs de la fonction aux noeuds, mais aussi les valeurs de ses d eriv ees aux noeuds. Les
el ements nis de Hermite seront par exemple bien adapt es ` a lapproximation des probl` emes elliptiques dordre 4,
dont un exemple est l equation :

2
u = f dans
o` u est un ouvert born e de IR
2
,
2
u = (u), et avec des conditions aux limites ad equates, que nous ne
d etaillerons pas ici. On peut, en fonction de ces conditions aux limites, trouver un espace de Hilbert H et une
formulation faible de (4.13), qui s ecrit :
_

_
_

u(x)(x)dx =
_

f(x)(x)dx
u H, H.
Pour que cette formulation ait un sens, il faut que u L
2
() et L
2
(), et donc que H H
2
(). Pour
construire une approximation par el ements nis conforme de ce probl` eme, il faut donc choisir H
N
H
2
(), et le
choix des el ements nis de Hermite semble donc indiqu e.
4.2 Exemples
Pour chaque m ethode d el ement ni de Lagrange, on d enit :
1. un el ement de r ef erence

K
2. des fonctions de base locales sur

K
3. une bijection F

de K sur K

, pour = 1, . . . , L, o` u L est le nombre d el ements du maillage.


Analyse num erique des EDP, M1 142 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.2. EXEMPLES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


4.2.1 El ement ni de Lagrange P1 sur triangle (d = 2)
Le maillage du domaine est constitu e de L triangles (K

)
=1,...,L
, et les polyn omes dapproximation sont de degr e
1.
El ement ni de r ef erence : on choisit le triangle

K de sommets (0, 0), (1, 0) et (0, 1), et

P = : K
IR(x, y) ax +by +c, (a, b, c) IR
3
.
Proposition 4.14 (Unisolvance) Soit

= ( a
i
)
i=1,2,3
avec a
1
= (0, 0), a
2
= (1, 0) et a
3
= (0, 1), et

P = ; K IR; (x, y) a + bx +cy, (a, b, c) IR


3

Alors le couple (

,

P) est unisolvant.
D emonstration : Soit (
1
,
2
,
3
) IR
3
, et

P. On suppose que ( a
i
) =
i
, i = 1, 2, 3. La fonction est
de la forme (x, y) = a +bx +cy et on a donc :
_
_
_
a =
1
a +b =
2
a +c =
3
do` u c =
1
, b
1
=
2

1
et b
2
=
3

2
. La connaissance de aux noeuds ( a
i
)
i=1,2,3
d etermine donc
enti` erement la fonction .
Fonctions de bases locales.
Les fonctions de base locales sur l el ement ni de r ef erence

K sont d enies par

i


P

i
( a
j
) =
ij
, ce qui
d etermine les

; de mani` ere unique, comme on vient de le voir. Et on a donc
_
_
_

1
( x, y) = 1 x y

2
( x, y) = x

3
( x, y) = y.
Transformation F

On construit ici une bijection afne qui transforme



K le triangle de r ef erence en un autre triangle K du maillage.
On cherche donc :

K K, telle que
F

( a
i
) = a
i
i = 1, . . . , 3
o` u = (a
i
)
i=1,2,3
est lensemble des sommets de K. Notons (x
i
, y
i
) les coordonn ees de a
i
, i = 1, 2, 3. Comme
F

est une fonction afne de IR


2
dans IR
2
, elle s ecrit sous la forme.
F

( x, y) = (
1
+
1
x +
1
y,
2
+
2
x +
2
y)
et on cherche
i
,
i
,
i
, i = 1, 2 tels que :
_
_
_
F

((0, 0)) = (x
1
, y
1
)
F

((1, 0)) = (x
2
, y
2
)
F

((0, 1)) = (x
3
, y
3
).
Une r esolution de syst` eme el ementaire am` ene alors ` a :
F

( x, y) =
_
x
1
+ (x
2
x
1
) x + (x
3
x
1
) y
y
1
+ (y
2
y
1
) x + (y
3
y
1
) y
_
Dapr` es la remarque 4.8 page 139, si on note

k
, k = 1, 2, 3 les fonctions de base locales de l el ement de r ef erence
(

K,

,

P), et
()
k
, k = 1, 2, 3 les fonctions de base locales de l el ement (K

, P

), on a
()
k
=

k
F
1

Si on note maintenant (
i
)
i=1,...,N
les fonctions de base globales, on a :

=
()
k
,
o` u i = ng(, k) est lindice du k-i` eme noeud de l el ement dans la num erotation globale. Notons que l el ement
ni de Lagrange ainsi d eni v erie les crit` eres de coh erence 4.6 page 141 et (4.7) page 141. Pour compl eter la
d enition de lespace dapproximation H
N
, il ne reste qu` a d eterminer les noeuds li es, de la facon dont on a
trait e le cas de lespace H
1
0
().
Il faut egalement insister sur le fait que cet el ement est tr` es souvent utilis e, en raison de sa facilit e dimplantation
et de la structure creuse des syst` emes lin eaires quil g en` ere. Il est particuli` erement bien adapt e lorsquon cherche
des solutions dans lespace H
1
(). Il se g en eralise facilement en trois dimensions despace, o` u on utilise alors des
t etra` edres, avec toujours comme espace de polyn ome lespace des fonctions afnes.
Analyse num erique des EDP, M1 143 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.2. EXEMPLES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


4.2.2 El ement ni triangulaire P2
Comme le titre du paragraphe lindique, on consid` ere un maillage triangulaire, et un espace de polyn omes de degr e
2 pour construire lespace dapproximation.
El ement ni de r ef erence On choisit comme el ement ni de r ef erence le triangle de sommets (0,0), (1,0) et (0,1),
voir Figure 4.6 et on prend pour :

= (0, 0), (1, 0), (0, 1), (


1
2
,
1
2
), (0,
1
2
), (
1
2
, 0)
1
2
3
4
5
6
(0,1)
(0,1/2)
(0,0)
(1/2,1/2)
(1,0)
(1/2,0)
(1,0,0)
(1/2,1/2,0)
(0,1/2,1/2)
(1/2,0,1/2)
(0,1,0)
(0,0,1)
FIGURE 4.6 El ement de r ef erence pour les el ements nis P2, avec coordonn ees cart esiennes et barycentriques
des noeuds
Fonctions de base locales Les fonctions de base locales sont d enies ` a partir des coordonn ees barycentriques. On
rappelle que les coordonn ees barycentriques dun point x du triangle K de sommets a
1
, a
2
et a
3
sont les r eels

1
,
2
,
3
tels que :
x =
1
a
1
+
2
a
2
+
3
a
3
.
Dans le cas du triangle de r ef erence

K de sommets (0,0), (1,0) et (0,1), les coordonn ees barycentriques dun point
x de coordonn ees cart esiennes x et y sont donc :
1
= 1 x y,
2
= x,
3
= y. Par d enition, on a

3
i=1

i
= 1 et
i
0 (car le triangle K est lenveloppe convexe de lensemble de ses sommets). On peut alors
d eterminer les fonctions de base en fonction des coordonn ees barycentriques des six noeuds de

K exprim es par
leurs coordonn ees barycentriques : a
1
= (1, 0, 0), a
2
= (0, 1, 0), a
3
= (0, 0, 1), a
4
= (0,
1
2
,
1
2
), a
5
= (
1
2
, 0,
1
2
),
a
6
= (
1
2
,
1
2
, 0). Les fonctions de base sont telles que
i
P
2
, et
i
(a
j
) =
ij
, i = 1, . . . , 6, forallj = 1, . . . , 6.
Commencons par
1
; on veut
1
(a
1
) = 1, et
i
(a
i
) = 0, i = 2, . . . , 6. La fonction
1
d enie par

1
(x, y) = 2
1
(
1

1
2
)
convient, et comme le couple (

, P2) est unisolvant, cest la seule fonction qui convient. Par sym etrie, on d enit

2
(x, y) = 2
2
(
2

1
2
),
et

3
(x, y) = 2
3
(
3

1
2
).
Les fonctions de base associ ees aux noeuds a
4
, a
5
, a
6
sont alors

4
(x, y) = 4
2

3
,
Analyse num erique des EDP, M1 144 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.2. EXEMPLES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE

5
(x, y) = 4
1

3
,
et
6
(x, y) = 4
1

2
.
Il est facile de voir que ces fonctions forment une famille libre d el ements de P2 et comme card

= card P2, le
couple (

, P2) est bien unisolvant.


Transformation F

La bijection F

qui permet de passer de l el ement ni de r ef erence



K ` a l el ement K

a d ej` a et e
vue dans le cas de l el ement ni P
1
cest la fonction afne d enie par :
F

(x, y) =
_
x
1
+ (x
2
x
1
)x + (x
3
x
1
)y
y
1
+ (y
2
y
1
)x + (y
3
y
1
)y
_
o` u (x
i
, y
i
), i = 1, 2, 3 sont les coordonn ees respectives des trois sommets du triangle K

. Comme cette transfor-


mation est afne, les coordonn ees barycentriques restent inchang ees par cette transformation.
On peut montrer (ce nest pas facile) que lerreur dinterpolation |u u
N
|
H
1 est contr ol ee, en el ements nis P
1
et P
2
par les in egalit es suivantes :
P1 : si u H
2
(), on a |u u
N
|
H
1
()
Ch|u|
H
2
()
P2 : si u H
3
(), on a |u u
N
|
H
1
()
Ch
2
|u|
H
3
()
.
On peut g en eraliser les el ements nis P
1
et P
2
aux el ements nis P
k
sur triangles, pour k 1. On prend toujours
le m eme el ement de r ef erence, dont on divise chaque c ot e en k intervalles. Les extr emit es de ces intervalles sont
les noeuds du mailage. On a donc 3k noeuds, quon peut rep erer par leurs coordonn es barycentriques, qui prennent
les valeurs 0,
1
k
,
2
k
, . . . , 1. On peut montrer que si u H
k+1
, alors
|u
N
u|
H
1
()
Ch
k
|u|
H
k+1
()
4.2.3 El ements nis sur quadrangles
Le cas rectangulaire
On prend comme el ement ni de r ef erence le carr e

K = [1, 1] [1, 1], et comme noeuds les coins de ce carr e :
a
1
= (1, 1), a
2
= (1, 1), a
3
= (1, 1), et a
4
= (1, 1).
On prend comme espace de polyn omes
P = f :

K IR; f Q
1

o` u Q
1
= f : IR
2
IR; f(x, y) = a + bx + cy + dxy, (a, b, c, d) IR
4
Le couple (, P) est unisolvant. Les
fonctions de base locales sont les fonctions :

1
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y 1)

2
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y + 1)

3
(x, y) =
1
4
(x 1)(y + 1)

4
(x, y) =
1
4
(x 1)(y 1).
La transformation F

permet de passer de l el ement de r ef erence carr e



K ` a un rectangle quelconque du maillage
K

. Si on consid` ere un rectangle K

parall` ele aux axes, dont les noeuds sont not es (x


1
, y
1
), (x
2
, y
1
), (x
2
, y
2
),
(x
1
, y
2
), les noeuds du rectangle K

, la bijection F

s ecrit :
F

(x, y) =
1
2
_
(x
2
x
1
)x +x
2
+x
1
(y
2
y
1
)y +y
2
+y
1
_
.
Consid erons maintenant le cas dun maillage quadrangulaire quelconque. Dans ce cas, on choisit toujours comme
el ement de r ef erence le carr e unit e. La transformation F

qui transforme l el ement de r ef erence en un quadrangle


K

est toujours afne, mais par contre, les composantes de F

((x, y)) d ependent maintenant de x et de y voir


exercice 54 page 163. En cons equence, le fait que f Q
1
nentrane plus que f F

Q
1
. Les fonctions de base
seront donc des polyn omes Q
1
sur l el ement de r ef erence

K, mais pas sur les el ements courants K

.
Analyse num erique des EDP, M1 145 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME LIN

EAIRE CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


El ements nis dordre sup erieur Comme dans le cas dun maillage triangulaire, on peut choisir un espace de
polyn omes dordre sup erieur, Q
k
, pour les fonctions de base de l el ement de r ef erence

K = [1, 1] [1, 1]. On
choisit alors comme ensemble de noeuds :

=

k
= (x, y)

K, (x, y) 1, 1 +
1
k
, 1 +
1
k
, . . . , 1
2
. On
peut montrer facilement que (

k
Q
k
) est unisolvant. L` a encore, si la solution exacte de probl` eme continu est
sufsamment r eguli` ere, on peut d emontrer lestimation derreur suivante (voir [3]) :
|u u
N
|
H

()
C|u|
H
k+1
()
h
k
.
Exprimons par exemple lespace des polyn omes Q
2
. On a :
Q
2
= f : IR IR; f(x) = a
1
+a
2
x+a
3
y+a
4
xy+a
5
x
2
+a
6
y
2
+a
7
xy
2
+a
8
x
2
y+a
9
x
2
y
2
, a
i
IR, i = 1, . . . , 9
Lespace Q
2
comporte donc neuf degr es de libert e. On a donc besoin de neuf noeuds dans

pour que le couple
(

, Q
2
) soit unisolvant (voir exercice 59 page 165). On peut alors utiliser comme noeuds sur le carr e de r ef erence
[1, 1] [1, 1] :

= (1, 1), (1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0), (1, 1)
En g en eral, on pr ef` ere pourtant supprimer le noeud central (0,0)et choisir :

=

(0, 0).
Il faut donc un degr e de libert e en moins pour lespace des polyn omes. On d enit alors :
Q

2
= f : IR IR; f(x) = a
1
+a
2
x +a
3
y +a
4
xy +a
5
x
2
+a
6
y
2
+a
7
xy
2
+a
8
x
2
y, a
i
IR, i = 1, . . . , 8
Le couple (

, Q

2
) est unisolvant (voir exercice 60 page 165), et on peut montrer que l el ement Q

2
est aussi pr ecis
(et plus facile ` a mettre en oeuvre que l el ement Q
2
).
4.3 Construction du syst` eme lin eaire
On construit ici le syst` eme lin eaire pour un probl` eme ` a conditions aux limites mixtes de mani` ere a envisager
plusieurs types de conditions aux limites. Soit un ouvert polygonal
1
, on suppose que :
0

1
avec
mes(
0
) ,= 0. On va imposer des conditions de Dirichlet sur
0
et des conditions de Fourier sur
1
; cest ce quon
appelle des conditions mixtes. On se donne donc des fonctions p : IR, g
0
:
0
IR et g
1
:
1
IR, et on
cherche ` a approcher u solution de :
_

_
div(p(x)u(x)) +q(x)u(x) = f(x), x ,
u = g
0
sur
0
,
p(x)u(x).n(x) +u(x) = g
1
(x), x
1
,
(4.11)
o` u n d esigne le vecteur unitaire normal ` a ext erieure ` a . Pour assurer lexistence et unicit e du probl` eme (4.11),
(voir exercice 42), on se place sous les hypoth` eses suivantes :
_

_
p(x) > 0, p.p. x
q 0
0
mes(
0
) > 0.
(4.12)
Pour obtenir une formulation variationnelle, on introduit lespace
H
1
0,g0
= u H
1
(); u = g
0
sur
0

et lespace vectoriel associ e :


H = H
1
0,0
= u H
1
(); u = 0 sur
0

1. Dans le cas o` u la fronti` ere de nest pas polyg onale mais courbe, il faut consid erer des el ements nis dits isoparam etriques que
nous verrons plus loin
Analyse num erique des EDP, M1 146 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Notons que H est un espace de Hilbert. Par contre, attention, lespace H
1
0,g0
nest pas un espace vectoriel. On va
chercher u solution de (4.11) sous la forme u = u +u
0
, avec u
0
H
1
0,g0
et u H
1
0,0
. Soit v H, on multiplie
(4.11) par v et on int` egre sur . On obtient :
_

div(p(x)u(x))v(x)dx +
_

q(x)u(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx, v H.
En appliquant la formule de Green, il vient alors :
_

p(x)u(x)v(x)dx
_

p(x)u(x)nv(x)d(x) +
_

qu(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx, v H.
Comme v = 0 sur
0
on a :
_

p(x)u(x)nv(x)d(x) =
_
1
pu(x)nv(x)d(x).
Mais sur
1
, la condition de Fourier s ecrit : u.n = u +g
1
, et on a donc
_

p(x)u(x)v(x)dx+
_
1
p(x)u(x)v(x)d(x)+
_

qu(x)v(x)dx =
_

f(x)v(x)dx+
_
1
g
1
(x)v(x)d(x).
On peut ecrire cette egalit e sous la forme : a(u, v) =

T(v), avec a(u, v) = a

(u, v) +a
1
(u, v), o` u :
_

_
a

(u, v) =
_

p(x)u(x)v(x)dx +
_

q(x)u(x)v(x)dx,
a

(u, v) =
_
1
p(x)(x)u(x)v(x)d(x),
et

T(v) = T

(v) +T
1
(v), avec
T

(v) =
_

f(x)v(x)dx et T
1
=
_
1
g
1
(x)v(x)d(x).
On en d eduit une formulation faible associ ee ` a (4.11) :
_
chercher u H
a(u
0
+ u, v) =

T(v), v H,
(4.13)
o` u u
0
H
1
() est un r ev` element de g
0
, cest ` a dire une fonction de H
1
() telle que u
0
= g
0
sur . Le probl` eme
(4.13) peut aussi s ecrire sous la forme :
_
u H
a( u, v) = T(v), v H.
(4.14)
o` u T(v) =

T(v) a(u
0
, v). Sous les hypoth` eses (4.12), on peut alors appliquer le th eor` eme de Lax Milgram (voir
th eor` eme 3.6 page 100) au probl` eme (4.14) pour d eduire lexistence et lunicit e de la solution de (4.13) ; notons
que, comme la forme bilin eaire a est sym etrique, ce probl` eme admet aussi une formulation variationnelle :
_

_
J(u) = min
vH
1

0
,g
0
J(v),
J(v) =
1
2
a(v, v) +T(v), v H
1
0,g0
.
(4.15)
Dans ce cas, les m ethodes de Ritz et Galerkin sont equivalentes. Remarquons que lon peut choisir u
0
de mani` ere
abstraite, tant que u
0
v erie u
0
= g
0
sur
0
et u
0
H
1
. Int eressons nous maintenant ` a la m ethode dapproximation
variationnelle. On approche lespace H par H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
et on remplace (4.14) par :
_
u
N
H
N
a( u
N
,
i
) = T(
i
) a(u
0
,
i
), i = 1, . . . , N.
(4.16)
Analyse num erique des EDP, M1 147 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


On pose maintenant u
N
=
N

j=1
u
j

j
. Le probl` eme (4.16) est alors equivalent au syst` eme lin eaire :
/

U = (,
avec
_

_
/
ij
= a(
j
,
i
), i, j = 1, . . . , N,

U = ( u
1
, . . . , u
N
),
(
i
= T(
i
) a(u
0
,
i
), i = 1, . . . , N.
Limplantation num erique de la m ethode dapproximation n ecessite donc de :
1. construire / et (
2. r esoudre /

U = (.
Commencons par la construction de lespace H
N
et des fonctions de base pour une discr etisation par el ements
nis de Lagrange du probl` eme (4.14).
4.3.1 Construction de H
N
et
i
On consid` ere une discr etisation ` a laide d el ements nis de Lagrange, quon note : (K

, P

) = 1, . . . , L, o` u
L est le nombre d el ements. On note S
i
, i = 1, . . . , M, les noeuds du maillage, et
1
, . . . ,
N
, les fonctions de
base, avec N M. On peut avoir deux types de noeuds :
les noeuds libres : S
i
,
0
. On a N noeuds libres
les noeuds li es : S
i

0
. On a M N noeuds li es.
Notons quon a int er et ` a mettre des noeuds ` a lintersection de
0
et
1
(ce seront des noeuds li es). Gr ace ` a ceci, et
` a la coh erence globale et locale des el ements nis de Lagrange, on a H
N
H. On a donc bien des el ements nis
conformes. R ecapitulons alors les notations :
M : nombre de noeuds total
N : nombre de noeuds libres
M
0
= M N : nombre de noeuds li es
J
0
= indices des noeuds li es 1, . . . , M. On a cardJ
0
= M
0
J = indices des noeuds libres = 1 . . . M J
0
. On a cardJ = N.
Pour la programmation des el ements nis, on a besoin de connatre, pour chaque noeud (local) de chaque el ement,
son num ero dans la num erotation globale. Pour cela on introduit un tableau ng(L, N

), o` u L est le nombre
d el ements et N

est le nombre de noeuds par el ement. (on le suppose constant par souci de simplicit e, N

peut en
fait d ependre de L. Exemple : triangle - quadrangle). Pour tout 1, . . . , L et tout r 1, . . . , N

, ng(, r) est
alors le num ero global du r-i` eme noeud du -i` eme el ement. On a egalement besoin de connatre les coordonn ees
de chaque noeud. On a donc deux tableaux x et y de dimension M, o` u x(i), y(i) repr esentent les coordonn ees
du i-` eme noeud. Notons que les tableaux ng, x et y sont des donn ees du mailleur (qui est un module externe par
rapport au calcul el ements nis proprement dit). Pour les conditions aux limites, on se donne deux tableaux :
CF : conditions de Fourier
CD : conditions de Dirichlet
(on verra plus tard le format de ces deux tableaux)
4.3.2 Construction de / et (
On cherche ` a construire la matrice / dordre (N N), d enie par :
/
ij
= a(
j
,
i
) i, j J
Ainsi que le vecteur (, d eni par :
(
i
= T(
i
) a(u
0
,
i
) i J cardJ = N
La premi` ere question ` a r esoudre est le choix de u
0
. En effet, contrairement au cas unidimensionnel (voir exercice
38 page 119), il nest pas toujours evident de trouver u
0
H
1
0,g0
. Pour se faciliter la t ache, on commet un crime
variationnel, en remplacant u
0
par
u
0,N
=
N

jJ0
g
0
(S
j
)
j
.
Analyse num erique des EDP, M1 148 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Notons quon a pas forc ement : u
0,N
H
1
0,g0
; cest en ce sens que lon commet un crime. Mais par contre,
on a bien u
0,N
(S
j
) = u
0
(S
j
) pour tout j J
0
. On peut voir la fonction u
0,N
comme une approximation non
conforme de u
0
H
1
0,g0
. On remplace donc (
i
par :
(
i
= T(
i
)

jJ0
g
0
(S
j
)a(
j
,
i
).
Calculons maintenant a(
j
,
i
) pour j = 1, . . . , M, et i = 1, . . . , M. On se sert donc pour limplantation pratique
de la m ethode, des fonctions de forme associ ees aux noeuds li es, m eme si dans l ecriture du probl` eme discret
th eorique, on nen avait pas besoin.
Calcul de / et (
1. Calcul des contributions int erieures : on initialise les coefcients de la matrice / et les composantes par les
contributions provenant de a

et T

.
/
ij
= a

(
j
,
i
)
(
i
= T

(
i
)
_
i = 1, . . . , N,
j = 1, . . . , N.
2. Calcul des termes de bord de Fourier. On ajoute maintenant ` a la matrice / les contributions de bord :
/
ij
/
ij
+a
i
(
j
,
i
), i = 1, . . . , N, j = 1, . . . , N.
(
i
(
i
+T
i
(
i
) i = 1 . . . M.
3. Calcul des termes de bord de Dirichlet. On doit tenir compte ici du rel` evement de la condition de bord :
(
i
(
i

jJ0
g
0
(N
i
)/
ij
i J
Apr` es cette affectation, les egalit es suivantes sont v eri ees :
/
ij
= a(
j
,
i
) i, j J(J
0
)
(
i
= T(
i
) a(u
0,N
,
i
).
Il ne reste plus qu` a r esoudre le syst` eme lin eaire

jJ
/
ij

j
= (
i
, i J. (4.17)
4. Prise en compte des noeuds li es. Pour des questions de structure de donn ees, on inclut en g en eral les noeuds
li es dans la r esolution du syst` eme, et on r esout donc le syst` eme lin eaire dordre M N suivant :

j=1,...,N

/
ij

j
= (
i
. i = 1, . . . , N. (4.18)
avec

/
ij
= /
ij
pour i, j J,

/
ij
= 0 si (i, j) , J
2
, et i ,= j, et

/
ii
= 1 si i , J. Ces deux syst` emes sont
equivalents, puisque les valeurs aux noeuds li ees sont x ees.
Si par chance on a num erot e les noeuds de mani` ere ` a ce que tous les noeuds li es soient en n de num erotation,
c.` a.d. si J = 1, . . . , N et J
0
= N + 1, . . . , M, le syst` eme (4.18) est de la forme :
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
[
/ [ 0
[
[
[
0 [ Id
M
[
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, U =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
.
.
.
u
N

N+1
.
.
.

M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
, et ( =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(
1
.
.
.
(
N

(
N+1
.
.
.
(
M
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Dans le cas o` u la num erotation est quelconque, les noeuds li es ne sont pas forc ement ` a la n, et pour obtenir
le syst` eme lin eaire dordre M (4.18) (donc incluant les inconnues
i
, i J
0
, qui nen sont pas vraiment) on
peut adopter deux m ethodes :
Analyse num erique des EDP, M1 149 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


(a) Premi` ere m ethode : on force les valeurs aux noeuds li es de la mani` ere suivante :
/
ii
1 pour tout i J
0
/
ij
0 pour tout i J
0
j 1 . . . M i ,= j
(
i
g
0
(S
i
) pour tout i J
0
(b) Deuxi` eme m ethode : on force les valeurs aux noeuds li es de la mani` ere suivante :
/
ii
10
20
i J
0
(
i
10
20
g
0
(S
i
) i J
0
La deuxi` eme m ethode permet d eviter laffectation ` a 0 de coefcients extra-diagonaux de la matrice. Elle
est donc un peu moins ch` ere en temps de calcul.
Conclusion Apr` es les calculs 1, 2, 3, 4, on a obtenu une matrice / dordre M M et le vecteur ( de IR
M
.
Soit IR
M
la solution du syst` eme / = (. Rappelons quon a alors :
u
N
=
N

i=1

i
,
=

iJ

i
+

iJ0

i
u
N
= u
N
+u
0
Remarque 4.15 (Num erotation des noeuds) Si on utilise une m ethode it erative sans pr econditionnement, la num erotation
des noeuds nest pas cruciale. Elle lest par contre dans le cas dune m ethode directe et si on utilise une m ethode
it erative avec pr econditionnement. Le choix de la num erotation seffectue pour essayer de minimiser la largeur
de bande. On pourra ` a ce sujet etudier linuence de la num erotation sur deux cas simples sur la structure de la
matrice.
4.3.3 Calcul de a

et T

, matrices el ementaires.
D etaillons maintenant le calcul des contributions int erieures, cest ` a dire a

(
i
,
j
) i = 1, . . . M, j = 1, . . . , M
et T

(
i
) i = 1, . . . , M. Par d enition,
a

(
i
,
j
) =
_

p(x)
i
(x)
j
(x)dx +
_

q(x)
i
(x)
j
(x)dx.
D ecomposons ` a laide du maillage el ements nis.
=
L
_
=1
K

.
En notant (
i
,
j
)(x) = p(x)
i
(x)
j
(x) +q(x)
i
(x)
j
(x),
On a donc :
a

(
i
,
j
) =
L

=1
_
K

(
i
,
j
)dx.
Pour r et s num eros locaux de l el ement K

, on pose :
k

r,s
=
_

(
s
,
r
)dx.
On va calculer k

r,s
puis on calcule a

(
i
,
j
), en effectuant un parcours sur les el ements, ce qui sexprime par
lalgorithme suivant :
Initialisation : /
ij
0, i = 1, . . . M, j i.
Boucle sur les el ements
Pour = 1 ` a L faire
Pour r = 1 ` a N

faire
Analyse num erique des EDP, M1 150 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


i = ng(, r) num ero global du noeud r de l el ement
Pour s = 1 ` a r faire
calcul de k

r,s
j = ng(, s)
si i j
/
ij
/
ij
+k

r,s
sinon
/
ji
/
ji
+k

rs
Fin pour
Fin pour
On a ainsi construit compl` etement la matrice de rigidit e /. Il reste ` a savoir comment calculer
k

r,s
=
_
e
(
s
,
r
)(x)dx.
Ce calcul seffectue sur l el ement de r ef erence, et non sur les el ements K

. On calcule ensuite la valeur de k

r,s
par
des changements de variable ` a laide de la transformation F

(voir Figure 4.4 page 138). Notons :


F

( x, y) = (x, y) = (a

0
+a

1
x +a

2
y, b

0
+b

1
x +b

2
y) (4.19)
Notons que les coefcients a

i
et b

i
sont d etermin es ` a partir des la connaissances des coordonn ees (x(i), y(i)) o` u
i = ng(, r). En effet, on peut d eduire les coordonn ees locales x(r), y(r), r = 1, N

, des noeuds de l el ement , ` a


partir des coordonn ees globales des noeuds (x(i), y(i)), et du tableau ng(, r) = i. Sur l el ement courant K

, le
terme el ementaire k

r,s
s ecrit donc
k

r,s
=
_

(
s
(x, y),
r
(x, y))dxdy.
Or, (x, y) = F

( x, y) ; donc par changement de variables , on a :


k

r,s
=
_
e
(
s
F

( x, y),
r
F

( x, y)) Jac
x, y
(F

) d xd y
ou Jac
x, y
(F

) d esigne le Jacobien de F

en ( x, y). Or,
s
F

s
, et, puisque F

est d enie par (4.19), on a :


Jac(F

) = Det(DF

) =

1
b

1
a

2
b

1
b

2
a

2
b

donc k

r,s
= Jac(F

k
r,s
, o` u

k
r,s
=
_
e
(

s
( x, y),

r
( x, y))d xd y
Etudions maintenant ce quon obtient pour

k
r,s
dans le cas du probl` eme mod` ele (4.11), on a :

k
r,s
=
_

_
p( x, y)

s
( x, y)

r
( x, y) +q( x, y)

s
( x, y)

r
( x, y)

d xd y.
Les fonctions de base

s
et

r
sont connues ; on peut donc calculer

k
r,s
explicitement si p et q sont faciles ` a
int egrer. Si les fonctions p et q ou les fonctions de base

, sont plus compliqu ees, on calcule

k
r,s
en effectuant une
int egration num erique. Rappelons que le principe dune int egration num erique est dapprocher lint egrale d une
fonction continue donn ee ,
I =
_

( x, y)d xd y, par

I =
NPI

i=1

i
(P
i
)(P
i
),
o` u NP
I
est le nombre de points dint egration, not es P
i
, quon appelle souvent points dint egration de Gauss, et les
coefcients
i
sont les poids associ es. Notons que les points P
i
et les poids
i
sont ind ependants de . Prenons
par exemple, dans le cas unidimensionnel,

K = [0, 1], p
1
= 0, p
2
= 1, et
1
=
2
=
1
2
. On approche alors
I =
_
1
0
(x)dx par

I =
1
2
((0) +(1)).
Cest la formule (bien connue) des trap` ezes. Notons que dans le cadre dune m ethode, il est n ecessaire de sassurer
que la m ethode dint egration num erique choisie soit sufsamment pr ecise pour que :
Analyse num erique des EDP, M1 151 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


1. le syst` eme / = ((N N) reste inversible,
2. lordre de convergence de la m ethode reste le m eme.
Examinons maintenant des el ements en deux dimensions despace.
1. El ement ni P
1
sur triangle Prenons NP
I
= 1 (on a donc un seul point de Gauss), choisissons p
1
=
_
1
3
,
1
3
_
,
le centre de gravit e du triangle

K, et
1
= 1. On approche alors
I =
_

( x)d x par (p
1
).
On v eriera que cette int egration num erique est exacte pour les polyn omes dordre 1 (exercice 58 page 165).
2. P
2
sur triangles. On prend maintenant NP
I
= 3, et on choisit comme points de Gauss :
p
1
=
_
1
2
, 0
_
, p
2
=
_
1
2
,
1
2
_
, p
3
=
_
0,
1
2
_
et les poids dint egration
1
=
2
=
3
=
1
6
. On peut montrer que cette int egration num erique est exacte
pour les polyn omes dordre 2 (voir exercice 58 page 165).
Remarquons que, lors de lint egration num erique du terme el ementaire
k

r,s
=
_

_
p( x, y)(F

( x, y))

r
( x, y)

s
( x, y) +q( x, y)(F

( x, y))

r
( x, y)

d xd y,
on approche k

r,s
par

k
r,s

NPI

i=1

i
_
p(F

(P
i
))

r
(P
i
)

s
(P
i
) +q(F

(P
i
))

r
(P
i
)

s
(P
i
)

.
Les valeurs

r
(P
i
),

s
(P
i
),

r
(P
i
) et

s
(P
i
) sont calcul ees une fois pour toutes, et dans la boucle sur , il ne
reste donc plus qu` a evaluer les fonctions p et q aux points F

(P
i
). Donnons maintenant un r esum e de la mise en
oeuvre de la proc edure dint egration num erique (ind ependante de ). Les donn ees de la proc edure sont :
les coefcients
i
, i = 1, . . . , NP
I
,
les coordonn ees (xpg(i), ypg(i)), i = 1, . . . , NP
I
des points de Gauss,
les valeurs de
r
,

x
et
r
y
aux points de Gauss, not ees (r, i),
x
(r, i) et
y
(r, i), r = 1 . . . N

, i = 1, . . . , NP
I
.
Pour donn e, on cherche ` a calculer :
I =
_

K
p(F

( x, y))

r
x
( x, y)

s
y
( x, y)d xd y +
_
e
q(F

( x, y))
r
( x, y)d xd y
s
( x, y).
On propose lalgorithme suivant :
Initialisation : I 0
Pour i = 1 ` a NP
I
, faire :
p
i
= p(F
e
(P
i
))
q
i
= q(F
e
(P
i
))
I I +
i
(p
i

x
(r, i)
y
(s, i) +q
i
(r, i)(s, i))
Fin pour
On proc` ede de m eme pour le calcul du second membre
T

(
i
) =
_

f(x, y)

i
x, y)dxdy =
L

=1
g

, o` u g

=
_
e
f(x, y)
i
(x, y)dxdy.
Lalgorithme s ecrit :
Initialisation de ( ` a 0 : (
i
0 i = 1 ` a M
Pour = 1 ` a L
Pour r = 1 ` a N

Calcul de g
r

=
_
e
f(x, y)
r
(x, y)dxdy
i = ng(, r)
(
i
(
i
+g
r

Analyse num erique des EDP, M1 152 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Fin pour
Fin pour
Il reste le calcul de g
r

qui se ram` ene au calcul de l el ement de r ef erence par changement de variable.


On a :
g
r

=
_
K

f(x, y)
r
(x, y)dxdy =
_

K
f F

( x, y)

r
( x, y)Jac
x, y
(F

)d xd y.
Lint egration num erique est identique ` a celle effectu ee pour

k
r,s
.
4.3.4 Calcul de a

1
et T

1
(contributions des ar etes de bord Fourier.
D etaillons maintenant le calcul des contributions des bords o` u sapplique la condition de Fourier, cest ` a dire
a
1
(
i
,
j
) i = 1, . . . M, j = 1, . . . , M et T
1
(
i
) i = 1, . . . , M. Par d enition,
a
1
(
i
,
j
) =
_
1
p(x)
i
(x)
j
(x)dx +
_
1
q(x)
i
(x)
j
(x)dx.
Notons que a
1
(
i
,
j
) = 0 si
i
et
j
sont associ ees ` a des noeuds S
i
, S
j
de dun el ement sans ar ete commune avec
les ar etes de la fronti` ere. Soit L1 le nombre dar etes
k
, k = 1, . . . , L1 du maillage incluses dans
1
. Rappelons
que les noeuds soumis aux conditions de Fourier sont repertori es dans un tableau CF, de dimensions (L1, 2), qui
donne les informations suivantes
1. CF(k, 1) contient le num ero de l el ement K

auquel appartient lar ete


k
.
2. CF(k, 2) contient le premier num ero des noeuds de lar ete
k
dans l el ement K

. On suppose que la
num erotation des noeuds locaux a et e effectu ee de mani` ere adroite, par exemple dans le sens trigo-
nom etrique. Dans ce cas, CF(k, 2) d etermine tous les noeuds de lar ete
k
dans lordre, puisquon connait
le nombre de noeuds par ar ete et le sens de num erotation des noeuds. Donnons des exemples pour trois cas
diff erents, repr esent es sur la gure 4.7.
(a) Dans le premier cas (` a droite sur la gure), qui repr esente un el ement ni P1, on a CF(k, 2) = 3 et le
noeud suivant sur lar ete est 1.
(b) Dans le second cas (au centre sur la gure), qui repr esente un el ement ni P2, on a CF(k, 2) = 3 et
les noeuds suivants sur lar ete sont 4 et 5.
(c) Enn dans l el ement P1 de coin repr esent e ` a gauche sur la gure, on a CF(k, 1) = , CF(k

, 1) =
, CF(k, 2) = 1, CF(k

, 2) = 2.
K

k
1
2
2
3
P1
P1
P1 en coin

k
1 2
1
3

5
6
4
3
FIGURE 4.7 Exemples de num erotation dar ete du bord
Pour k = 1, . . . , L1, on note

S
k
lensemble des noeuds locaux de
k
, donn es par CF(k, 2) en appliquant la r` egle
ad hoc (par exemple le sens trigonom

trique). On peut alors d enir :


S
k
= (r, s) (

S
k
)
2
/r < s
Lalgorithme de prise en compte des conditions de Fourier s ecrit alors :
Pour k = 1 . . . L1
Analyse num erique des EDP, M1 153 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.3. CONSTRUCTION DU SYST
`
EME CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


= CF(k, 1).
Pour chaque (r, s) S
k
faire
calcul de I

rs
=
_
C
k
p(x)(x)

r
(x)

s
(x)dx ( eventuellement avec int egration num erique)
i = ng(, r)
j = ng(, s)
si j i
/ij /ij +I

rs
sinon
/ij /ji +I

rs
Fin si
Fin pour
Fin pour
Le calcul de I

rs
seffectue sur l el ement de r ef erence (avec eventuellement int egration num erique). De m eme, on
a une proc edure similaire pour le calcul de T
1
=
_
1
p(x)g
1
(x)v(x)d(x).
(
i
(
i
+
_
2
p(x)g
1
(x)
i
(x)d(x)
4.3.5 Prise en compte des noeuds li es dans le second membre
Apr es les calculs pr ec edents, on a maintenant dans (
i
:
(
i
=
_

f(x)
i
(x)dx +
_
1
p(x)g
1
(x)
i
(x)d(x)
Il faut maintenant retirer du second membre, les combinaisons venant des noeuds li es :
(
i
(
i

jJ0
g
0
(S
j
)a(
j
,
i
)
o` u J
0
est lensemble des indices des noeuds li es. On utilise pour cela le tableau CD qui donne les conditions, de
Dirichlet, de dimension M
0
o` u M
0
= cardJ
0
. Pour i
0
= 1, . . . , M
0
, CD(i
0
) = j
0
J
0
est le num ero du noeud
li e dans la num erotation globale. La proc edure est donc la suivante.
Pour i
0
= 1, . . . , M
0
, faire
j = CD(i
0
)
a = g
0
(S
j
)
si (i j) (
i
(
i
a/
ij
sinon (
i

(
i
a/
ji
sinon Fin si Fin pour
4.3.6 Stockage de la matrice /
Remarquons que la matrice / est creuse (et m eme tr` es creuse), en effet a(
j
,
i
) = 0 d` es que
supp(
i
) supp(
j
) =
Examinons une possibilit e de stockage de la matrice /. Soit NK le nombre d el ements non nuls de la matrice /On
peut stocker la matrice dans un seul tableau KMAT en mettant bout ` a bout les coefcients non nuls de la premi` ere
ligne, puis ceux de la deuxi` eme ligne, etc... jusqu` a ceux de la dernie` ere ligne. Pour rep erer les el ements de / dans
le tableau KMAT, on a alors besoin de pointeurs. Le premier pointeur, nomm e, IC est de dimension NK. La
valeur de IC(k) est le num ero de la colonne de K(k). On introduit alors le pointeur IL(), = 1, . . . , NL, o` u
NL est le nombre de lignes, o` u IL() est lindice dans KMAT du d ebut de la -i` eme ligne. Lidentication entre
KMAT et / se fait alors par la proc edure suivante :
Pour k = 1 . . . NK
si IL(m) k < IL(m + 1) alors
KMAT(k) = /
m,IC(k)
Fin si
Fin pour
Analyse num erique des EDP, M1 154 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.4. EL

EMENTS FINIS ISOPARAM

ETRIQUES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


F

K
K

FIGURE 4.8 Transformation isoparam etrique


La matrice /est sym etrique d enie positive, on peut donc utiliser une m ethode de type gradient conjugu e pr econditionn e
(voir cours de Licence). Notons que la structure de la matrice d epend de la num erotation des noeuds. Il est donc
important dutiliser des algorithmes performants de maillage et de num erotation.
4.4 El ements nis isoparam etriques
Dans le cas ou est polygonal, si on utilise des el ements nis de type P
2
, les noeuds de la fronti` ere sont effec-
tivement sur la fronti` ere m eme si on les calcule ` a partir de l el ement ni de r ef erence. Par contre, si le bord est
courbe, ce nest plus vrai. Lutilisation d el ements nis isoparam etriques va permettre de faire en sorte que tous
les noeuds fronti` eres soient effectivement sur le bord, comme sur la gure 4.8. Pour obtenir une transformation
isoparam etrique, on d enit
F

: K K

( x, y) (x, y)
` a partir des fonctions de base de l el ement ni de r ef erence :
x =
N

r=1
x
r

r
( x, y), y =
N

r=1
y
r

r
( x, y),
o` u N

est le nombre de noeuds de l el ement et (x


r
, y
r
) sont les coordonn ees du r-i` eme noeud de K

. Remarquons
que la transformation F

isoparam etrique P
1
est identique ` a celle des el ements nis classiques. Par contre, la
transformation isoparam etrique P
2
nest plus afne, alors quelle lest en el ements nis classiques. Notons que les
fonctions de base locales v erient toujours

r
F

=
r
, = 1, . . . , L, r = 1, . . . , N

.
On peut alors se poser le probl` eme de linversibilit e de F

. On ne peut pas malheureusement d emontrer que F

est inversible dans tous les cas, toutefois, cela sav` ere etre le cas dans la plupart des cas pratiques. Lint er et de
la transformation isoparam etrique est de pouvoir traiter les bords courbes, ainsi que les el ements nis Q1 sur
quadrilat` eres. Notons que le calcul de

r
est toujours inutile, car on se ram` ene encore ` a l el ement de r ef erence.
4.5 Analyse derreur
4.5.1 Erreurs de discr etisation et dinterpolation
On consid` ere toujours le probl` eme mod` ele (4.11) page 146 sur lequel on a etudi e la mise en oeuvre de la m ethode
des el ements nis. On rappelle que la formulation faible de ce probl` eme est donn ee en (4.14) page 147, et que
Analyse num erique des EDP, M1 155 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.5. ANALYSE DERREUR CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


sous les hypoth` eses (4.12) page 146, le probl` eme (4.14) admet une unique solution u H = H
1
0n
= u
H
1
(); u = 0 sur
0
. La m ethode dapproximation variationnelle du probl` eme (4.14) consiste ` a chercher u
N

H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
solution de (4.16) page 147, o` u les fonctions
1
, . . . ,
N
sont les fonctions de base
el ements nis associ es aux noeuds x
1
, . . . , x
N
. Comme les hypoth` eses (3.21) page 107 sont v eri ees, lestimation
(3.29) page 110 entre u solution de (4.14) et u
(N)
solution de (4.16) est donc v eri ee. On a donc :
| u u
N
|
H
1
_
M

d( u, H
N
),
o` u M(resp.) est la constante de continuit e (resp. de coercivit e) de a. Comme u = u
0
+ u, on a, en posant
c =
_
M

,
|u u
N
| C|u w|w H
N
, (4.20)
o` u u
N
= u
N
+ u
0
. Notons que dans limplantation pratique de la m ethode d el ements nis, lorsquon calcule
T(v) = T(v) a(u
0
, v), on remplace u
0
par u
0,N
H
N
, donc on commet une l eg` ere erreur sur T. De plus,
on calcule a(
i
,
j
) ` a laide dint egrations num eriques : lin egalit e (4.20) nest donc v eri ee en pratique que
de mani` ere approch ee. On supposera cependant, dans la suite de ce paragraphe, que les erreurs commises sont
n egligeables et que lin egalit e (4.20) est bien v eri ee. De la m eme mani` ere quon a d eni linterpol ee sur un
el ement K, (voir d enition 4.3 page 137, on va maintenant d enir linterpol ee sur H
1
() tout entier, de mani` ere
` a etablir une majoration de lerreur de discr etisation gr ace ` a (4.20).
D enition 4.16 (Interpol ee dans H
N
) . Soit u une fonction d enie de

IR et H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
o` u
les fonctions
1
. . .
N
sont des fonctions de base el ements nis associ ees aux noeuds S
1
. . . S
N
dun maillage
el ements nis de . Alors on d enit linterpol ee de u dans H
N
, u
I
H
N
par :
u
I
=
N

i=1
u(S
i
)
i
.
Comme u
I
H
N
, on peut prendre w = u
I
dans (4.20), ce qui fournit un majorant de lerreur de discr etisation :
|u u
N
|
H
1 C|u u
I
|
H
1
On appelle erreur dinterpolation le terme |u u
I
|
H
1
4.5.2 Erreur dinterpolation en dimension 1
Soit =]0, 1[, on consid` ere un maillage classique, d eni par les N + 2 points (x
i
)
i=0...N+1
, avec x
0
= 0 et
x
N+1
= 1, et on note
h
i
= x
i+1
x
i
, i = 0, . . . , N + 1, et h = max[h
i
[, i = 0, . . . , N + 1
On va montrer que si u H
2
(]0, 1[), alors on peut obtenir une majoration de lerreur dinterpolation |u u
I
|
H
1 .
On rappelle (voir exercice 34 page 119) que si Si u H
1
(]0, 1[) alors u est continue.
En particulier, on a donc H
2
(]0, 1[) C
1
([0, 1]). Remarquons que ce r esultat est li e ` a la dimension 1, voir injection
de Sobolev, cours danalyse fonctionnelle ou [1]. On va d emontrer le r esultat suivant sur lerreur dinterpolation.
Th eor` eme 4.17 (majoration de lerreur dinterpolation, dimension 1) Soit u H
2
(]0, 1[), et soit u
I
son in-
terpol ee sur H
N
= V ect
i
, i = 1, . . . , N, o` u
i
d esigne la i-` eme fonction de base el ement ni P1 associ ee au
noeud x
i
dun maillage el ement ni de ]0, 1[. Alors il existe C IR ne d ependant que de u, tel que
|u u
I
|
H
1 Ch. (4.21)
D emonstration : On veut estimer
|u u
I
|
2
H
1 = [u u
I
[
2
0
+[u u
I
[
2
1
o` u [v[
0
= |v|
L
2 et [v[
1
= |Dv|
L
2. Calculons [u u
I
[
2
1
:
[u u
I
[
2
1
=
_
1
0
[u

I
[
2
dx =
N

i=0
_
xi+1
xi
[u

(x) u

I
(x)[
2
dx.
Analyse num erique des EDP, M1 156 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.5. ANALYSE DERREUR CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Or pour x ]x
i
, x
i+1
[ on a
u

I
=
u(x
i+1
) u(x
i
)
h
i
= u

(
i
),
pour un certain
i
]x
i
, x
i+1
[. On a donc :
_
xi+1
xi
[u

(x) u

I
(x)[
2
dx =
_
xi+1
xi
[u

(x) u

(
i
)[
2
dx.
On en d eduit que :
_
xi+1
xi
[u

(x) u

I
(x)[
2
dx =
_
xi+1
xi
[
_
x
i
u

(t)dt[
2
dx,
et donc, par lin egalit e de Cauchy-Schwarz,
_
xi+1
xi
[u

(x) u

I
(x)[
2
dx
_
xi+1
xi
_
x
i
[u

(t)[
2
dt[x
i
[dx
h
i
_
xi+1
xi
__
x
i
[u

(t)[
2
dt
_
dx,
car [x
i
[ h
i
. En r eappliquant lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on obtient :
_
xi+1
xi
[u

(x) u

I
(x)[
2
dx h
2
i
_
xi+1
xi
[u

(t)[
2
dt
En sommant sur i, ceci entraine :
[u u
I
[
2
1
h
2
_
1
0
[u

(t)[
2
dt. (4.22)
Il reste maintenant ` a majorer [u u
I
[
2
0
=
_
1
0
[u u
I
[
2
dx. Pour x [x
i
, x
i+1
]
[u(x) u
I
(x)[
2
=
__
x
xi
(u

(t) u

I
(t))dt
_
2
.
Par lin egalit e de Cauchy-Schwarz, on a donc :
[u(x) u
I
(x)[
2

_
x
xi
(u

(t) u

I
(t))
2
dt [x x
i
[
. .
hi
Par des calculs similaires aux pr ec edents, on obtient donc :
[u(x) u
I
(x)[
2

_
x
xi
h
i
__
xi+1
xi
[u

(t)[
2
dt
_
dxh
i
h
3
i
_
xi+1
xi
[u

(t)[
2
dt.
En int egrant sur [x
i
, x
i+1
], il vient :
_
xi+1
xi
[u(x) u
I
(x)[
2
dx h
4
i
_
xi+1
xi
(u

(t))
2
dt,
et en sommant sur i = 1, . . . , N :
_
1
0
(u(x) u
I
(x))
2
dx h
4
_
1
0
(u

(t))
2
dt.
On a donc :
[u u
I
[
0
h
2
[u[
2
ce qui entraine, avec (4.22) :
|u u
I
|
2
h
4
[u[
2
2
+h
2
[u[
2
2
(1 +h
2
)h
2
[u[
2
2
On en d eduit le r esultat annonc e.
On en d eduit le r esultat destimation derreur suivant :
Analyse num erique des EDP, M1 157 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.5. ANALYSE DERREUR CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Corollaire 4.18 (Estimation derreur, P1, dimension 1) Soit =]0, 1[ ; soit f L
2
() et u H
1
0
() lunique
solution du probl` eme
_

_
u H
1
0
()
a(u, v) =
_

u(x)v(x)dx =
_
f(x)v(x)dx,
,
et u
T
Lapproximation el ements nis P1 obtenue sur un maillage admissible T de pas h
T
= max
i=1,...,N
[h
i
[. Alors
il existe C IR ne d ependant que de et f tel que |u u
T
| < Ch.
Ce r esultat se g en eralise au cas de plusieurs dimensions despace (voir Ciarlet) ; si un ouvert polygonal convexe
de IR
d
, d 1, le r esultat des conditions g eom etriques sur le maillage, n ecessaires pour obtenir le r esultat dinterpo-
lation. Par exemple pour un maillage triangulaire en deux dimensions despace, intervient une condition dangle :
on demande que la famille de maillages consid er ee soit telle quil existe > 0 tel que pour tout
angle du maillage.
Remarque 4.19 (Sur les techniques destimation derreur) Lorsquon a voulu montrer des estimations der-
reur pour la m ethode des diff erences nies, on a utilis e le principe de positivit e, la consistance et la stabilit e
en norme L

. En volumes nis et el ements nis, on nutilise pas le principe de positivit e. En volumes nis, la
stabilit e en norme L
2
est obtenue gr ace ` a lin egalit e de Poincar e discr` ete, et la consistance est en fait la consis-
tance des ux. Notons quen volumes nis on se sert aussi de la conservativit e des ux num eriques pour la preuve
de convergence. Enn, en el ements nis, la stabilit e est obtenue gr ace ` a la coercivit e de la forme bilin eaire, et la
consistance provient du contr ole de lerreur dinterpolation.
M eme si le principe de positivit e nest pas explicitement utilis e pour les preuves de convergence des el ements nis
et volumes nis, il est toutefois int eressant de voir ` a quelles conditions ce principe est respect e, car il est parfois
tr` es important en pratique.
Reprenons dabord le cas du sch ema volumes nis sur un maillage T admissible pour la discr etisation de l equation
(3.1).
_
u = f dans
u = 0 sur .
Rappelons que le sch ema volumes nis s ecrit :

KC
_
_

Kint

K,L
(u
K
u
L
) +

Kext

K,
u
K
_
_
= [K[f
K
, (4.23)
avec

K,L
=
[K[L[
d(x
K
, x
L
)
et
K,
=
[[
d(x
K
, )
,
o` u [K[, (resp. [[) d esigne la mesure de Lebesque en dimension d (resp. d 1) de K (resp. ).
Notons que les coefcients
K,L
et
K,
sont positifs, gr ace au fait que le maillage est admissible (et donc

X
K
X
L
= d(X
K
, X
L
) n
KL
, o` u

X
K
X
L
d esigne le vecteur dextr emit es X
K
et X
L
et n
KL
la normale unitaire
` a K[L sortante de K.
Notons que le sch ema (4.23) s ecrit comme une somme de termes d echange entre les mailles K et L, avec des
coefcients
KL
positifs. Cest gr ace ` a cette propri et e que lon montre facilement que le principe de positivit e
est v eri e. Consid erons maintenant la m ethode des el ements nis P1, pour la r esolution du probl` eme (3.1) sur
maillage triangulaire. On sait (voir par exemple Ciarlet) que si le maillage satisfait la condition faible de Delau-
nay (qui stipule que la somme de deux angles oppos es ` a une m eme ar ete doit etre inf erieure ` a ), alors le principe
du maximum est v eri e. Ce r esultat peut se retrouver en ecrivant le sch ema el ements nis sous la forme dun
sch ema volumes nis.
4.5.3 Super convergence
On consid` ere ici un ouvert polygonal convexe de IR
d
, d 1, et on suppose que f L
2
(). On sint eresse ` a
lapproximation par el ements nis P1 de la solution u H
1
0
() du probl` eme (3.5). On a vu dans le paragraphe
pr ec edent (corollaire 4.18) quon peut estimer lerreur en norme L
2
entre la solution exacte u et la solution ap-
proch ee par el ements nis P1 ; en effet, comme lerreur dinterpolation est dordre h, on d eduit une estimation
Analyse num erique des EDP, M1 158 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.5. ANALYSE DERREUR CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


sur lerreur de discr etisation, egalement dordre h. En fait, si la solution u de (3.1) est dans H
2
, il se produit un
petit miracle, car on peut montrer gr ace ` a une technique astucieuse, ditetruc dAubin-Nitsche, que lerreur de
discr etisation en norme L
2
est en fait dordre 2.
Th eor` eme 4.20 (Super convergence des el ements nis P1) Soit un ouvert polygonal convexe de IR
d
, d 1 ;
soit f L
2
(), u solution de (3.5), u
T
la solution apporch ee obtenue par el ements nis P1, sur un maillage
el ements nis T . Soit
h
T
= max
KT
diamK.
Alors il existe C IR ne d ependant que de et f tel que :
|u u
T
|
H
1
()
Ch et |u u
T
|
L
2
()
Ch
2
.
D emonstration : Par le th eor` eme de r egularit e 3.9 page 102, il existe C
1
IR
+
ne d ependant que de tel que
|u|
H
2
()
C
1
|f|
L
2
()
.
Gr ace ` a ce r esultat, on a obtenu (voir le th eor` eme 4.18) quil existe C
2
ne d ependant que de , et tel que
|u u
T
|
H
1
()
C
2
|f|
L
2h
Soit maintenant e
T
= u u
T
et H
1
0
() v eriant
_

(x).(x)dx =
_

e
T
(x)(x)dx, H
1
0
(). (4.24)
On peut aussi dire que est la solution faible du probl` eme
_
= e
T
dans
= 0 sur .
Comme e L
2
(), par le th eor` eme 3.9, il existe C
3
IR
+
ne d ependant que tel que
||
H
2
()
C
3
|e
T
|
L
2
()
.
Or |e
T
|
2
L
2
()
=
_

e
T
(x)e
T
(x)dx =
_

(x).e(x)dx, en prenant = e
T
dans (4.24).
Soit
T
la solution approch ee par el ements nis P1 du probl` eme (4.24), c.` a.d solution de :
_

T
V
T ,0
= v C(

); v[
K
P
1
, K T , v[

= 0
_

T
(x)v(x)dx =
_

e(x)v(x)dx, v V
T ,0
(4.25)
On sait que u
T
v erie :
_

T
(x).(u u
T
)(x)dx = 0;
on peut donc ecrire que :
|e
T
|
2
L
2
(
=
_

(
T
)(x).(u u
T
)(x)dx |
T
|
H
1
()
|u u
T
|
H
1
()
Dapr` es le th eor` eme 4.18, on a :
|
T
|
H
1
()
C
2
|e|
L
2
()
h
T
et |u u
T
|
H
1
()
C
2
|f|
L
2
()
h
T
.
On en d eduit que :
|e
T
|
L
2
()
C
2
2
|f|
L
2
()
h
2
T
.
Ce qui d emontre le th eor` eme.
Analyse num erique des EDP, M1 159 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.6. EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


4.5.4 Traitement des singularit es
Les estimations derreur obtenues au paragraphe pr ec edent reposent sur la r egularit e H
2
de u. Que se passe-t-il si
cette r egularit e nest plus v eri ee ? Par exemple, si le domaine poss` ede un coin rentrant, on sait que dans ce cas,
la solution u du probl` eme (3.5) nest plus dans H
2
(), mais dans un espace H
1+s
(), o` u s d epend de langle du
coin rentrant. Consid erons donc pour xer les id ees le probl` eme
_
u = f dans , o` u est un ouvert
u = 0 sur polyg onal avec un coin rentrant.
Pour approcher correctement la singularit e, on peut rafner le maillage dans le voisinage du coin. On peut egalement,
lorsque cela est possible, modier lespace dapproximation pour tenir compte de la singularit e. Dans le cas dun
polyg one avec un coin rentrant par exemple, on sait trouver H
1
0
() (et , H
2
()) telle que si u est solution
de (3.5) avec f L
2
(), alors il existe un unique IR tel que u H
2
().
Examinons le cas dune approximation par el ements nis de Lagrange. Dans le cas o` u u est r eguli` ere, lespace
dapproximation est
V
T
= V ect
i
, i = 1, N
T
,
o` u N
T
est le nombre de noeuds internes du maillage T de consid er e et (
i
)
i=1,NT
la famille des fonctions de
forme associ ees aux noeuds.
Dans le cas dune singularit e port ee par la fonction introduite ci-dessus, on modie lespace V et on prend
maintenant : V
T
= V ect
i
, i = 1, N
T
IR Notons que V
T
H
1
0
(), car H
1
0
(). Reprenons maintenant
lestimation derreur. Gr ace au lemme de C ea, on a toujours
|u u
T
|
H
1
M

|u w|
H
1
()
, w V
T
.
On a donc egalement :
|u u
T
|
H
1
M

|u w|
H
1
()
, w V
T
.
puisque +w V
T
. Or, u = u H
2
().
Donc |u u
T
|
H
1
M

| u w|
H
1
()
, w V
T
.
Et gr ace aux r esultats dinterpolation quon a admis, si on note u
I
linterpol ee de u dans V
T
, on a :
|u u
T
|
H
1
()

M

| u u
I
|
H
1
()

M

C
2
| u|
H
2
()
h.
On obtient donc encore une estimation derreur en h.
Examinons maintenant le syst` eme lin eaire obtenu avec cette nouvelle approximation. On effectue un d eveloppement
de Galerkin sur la base de V
T
. On pose
u
T
=

i=1,NT
u
i

i
+.
Le probl` eme discr etis e revient donc ` a chercher
_

_
(u
s
)
i=1,NT
IR
N
et IR t.q.

j=1,NT
u
j
_

j
(x)
i
(x)dx +
_

(x)
i
(x)dx =
_

f(x)
i
(x)dx, i = 1, N
T

j=1,NT
u
j
_

i
(x) (x)dx +
_

(x) (x)dx =
_
f(x)(x)dx.
On obtient donc un syst` eme lin eaire de N
T
+ 1 equations ` a N
T
+ 1 inconnues.
4.6 Exercices
Exercice 48 (El ements nis P1 pour le probl` eme de Dirichlet) Corrig e en page 165
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme suivant :
u

(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) = 0, u(1) = 0.
Analyse num erique des EDP, M1 160 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.6. EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


dont on a etudi e une formulation faible ` a lexercice 36.
Soient N IN, h = 1/(N + 1) et x
i
= ih, pour i = 0, . . . , N + 1, et K
i
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N.
Soit H
N
= v C([0, 1], IR) t.q. v[
Ki
P
1
, i = 0, . . . , N, et v(0) = v(1) = 0, o` u P
1
d esigne lensemble des
polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1.
1. Montrer que H
N
H
1
0
.
2. Pour i = 1, . . . , N, on pose :

i
(x) =
_
_
_
1
[x x
i
[
h
si x K
i
K
i1
,
0 sinon.
Montrer que
i
H
N
pour tout i = 1, . . . , N et que H
N
est engendr e par la famille
1
, . . . ,
N
.
3. Donner le syst` eme lin eaire obtenu en remplacant H par H
N
dans la formulation faible. Comparer avec le sch ema
obtenu par diff erences nies.
Exercice 49 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann) Corrig e en page 167
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme :
u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,


u

(0) u(0) = 0, u

(1) = 1.
(4.26)
Lexistence et lunicit e dune solution faible ont et e d emontr ees ` a lexercice 49 page 161. On sint eresse maintenant
` a la discr etisation de (4.26).
1. Ecrire une discr etisation d par diff erences nies pour un maillage non uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
2. Ecrire une discr etisation de (4.26) par volumes nis pour un maillage non uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
3. Ecrire une discr etisation par el ements nis conformes de type Lagrange P
1
de (4.26) pour un maillage non
uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
Exercice 50 (Conditions aux limites de Fourier et Neumann, bis)
Soit f L
2
(]0, 1[). On sint eresse au probl` eme : :
_
u

(x) u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,


u(0) +u

(0) = 0, u(1) = 1
1. Ecrire une discr etisation par el ements nis conformes de type Lagrange P
1
pour un maillage uniforme. Ecrire
le syst` eme lin eaire obtenu.
2. Ecrire une discr etisation par volumes nis centr es pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire obtenu.
3. Ecrire une discr etisation par diff erences nies centr es de pour un maillage uniforme. Ecrire le syst` eme lin eaire
obtenu.
4. Quel est lordre de convergence de chacune des m ethodes etudi ees aux questions pr ec edentes ?
Exercice 51 (El ements nis pour un probl` eme p eriodique)
Soit =]0, 1[. On cherche ` a d eterminer u H
2
() tel que
u

+u = f p.p. dans (4.27a)


u(1) = u(0) (4.27b)
u

(1) = u

(0) +p (4.27c)
avec f L
2
() et p un r eel donn e.
1. Montrer quil existe C IR tel que pour tout v H
1
(), sup
x[0,1]
[v(x)[ C|v|
H
1
()
. [On pourra com-
mencer par montrer que [v(x)[ [v(y)[ +
_
1
0
[v

(t)[dt et int egrer cette in egalit e entre 0 et 1 par rapport ` a y.]


Analyse num erique des EDP, M1 161 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.6. EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


2. Soit V = v H
1
() : v(0) = v(1).
(a) V erier que V est un sous espace vectoriel H
1
().
(b) Donner une formulation faible associ ee au probl` eme aux limites (4.27) de la forme
u V,
a(u, v) = T(v), v V (4.28)
en explicitant la forme bilin eaire a et la forme lin eaire T.
(c) Prouver lexistence et lunicit e de la solution de la formulation faible (4.28).
(d) Prouver l equivalence de la formulation (4.27) avec la formulation faible (4.28), dans le cas dune solution
u H
2
().
3. On cherche ` a r esoudre num eriquement ce probl` eme par el ements nis P
1
. On se donne pour cela une discr etisation
uniforme de lintervalle [0, 1], de pas h =
1
n
, avec n IN

. Pour i = 0, . . . , n on pose x
i
= ih. Soit V
h
= u
V : u[
[xi,xi+1]
P
1
, i = 0, . . . , n 1, , o` u P
1
d esigne lensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1.
Soit la fonction d enie de IR dans IR par :
(x) =
_

_
1 x si x [0, 1],
1 +x si x [1, 0],
0 sinon.
On d enit les fonctions
i
, i = 1, . . . , n, de [0, 1] dans IR, par
_

i
(x) = (
x x
i
h
) pour i = 1, . . . , n 1,

n
(x) = max
_
(
x
h
), (
x 1
h
)
_
(a) Repr esenter graphiquement les fonctions
i
, i = 1, . . . , n et montrer que (
1
, . . . ,
n
) forme une base de
lespace V
h
.
(b) V erier que la m ethode d el ements nis ainsi choisie est une m ethode conforme..
(c) Montrer que le probl` eme faible approch e qui consiste ` a trouver u
h
solution de
u
h
V
h
; a(u
h
, v
h
) = T(v
h
) pour tout v
h
V
h
(4.29)
est equivalent ` a d eterminer U
h
IR
n
tel que
A
h
U
h
= b
h
,
o` u A
h
est une matrice n n et b
h
IR
n
; donner lexpression de b
h
et des coefcients de A
h
en fonction de f et
p.
4. Montrer quil existe C > 0 ind ependant de u et u
h
tel que
|u u
h
|
H
1
()
C inf
v
h
V
h
|u v
h
|
H
1
()
. (4.30)
5. On d enit lop erateur dinterpolation r
h
: V V
h
qui ` a tout v V associe l el ement r
h
(v) V
h
d eni par
r
h
(v)(x
i
) = v(x
i
) pour tout i 0, . . . , n1.
(a) V erier que r
h
est d eni de mani` ere unique, et montrer quil existe

C IR
+
ne d ependant ni de v ni de h
tel que pour tout v V H
2
(),
|v r
h
(v)|
H
1
()


Ch|v|
H
2
()
.
(b) En d eduire que u
h
converge vers u lorsque h tend vers 0.
Exercice 52 (El ements nis pour un probl` eme avec conditions mixtes)
Soit f L
2
(]0, 1[. On sint eresse ici au probl` eme
u

(x) +u(x) = f(x), x =]0, 1[,


u(0) = 0,
u

(1) = 0,
(4.31)
Analyse num erique des EDP, M1 162 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.6. EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Ce probl` eme est un cas particulier du probl` eme (3.43) etudi e ` a lexercice 42 page 120 page 120, en prenant : =
]0, 1[, p 1 et q 1,
0
= 0,
1
= 1, g
0
0, g
1
0 et = 0.
On sint eresse ici ` a la discr etisation du probl` eme (4.31). Soient N IN, h = 1 (N + 1) et x
i
= ih, pour
i = 0, . . . , N + 1, et K
i
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N. On cherche une solution approch ee de (4.31), not ee u
h
,
en utilisant les el ements nis (K
i
, x
i
, x
i+1
, P
1
)
N
i=0
.
1. D eterminer lespace dapproximation V
h
. Montrer que les fonctions de base globales sont les fonctions
i
de
[0,1] dans IR d enies par
i
(x) = (1
|xxi|
h
)
+
, pour i = 1, . . . , N + 1.
2. Construire le syst` eme lin eaire ` a r esoudre et comparer avec les syst` emes obtenus par diff erences nies et volumes
nis.
3 A-t-on u

h
(1) = 0 ?
Exercice 53 (El ements nis pour un probl` eme de r eaction-diffusion) Corrig e en page 169
Soit un r eel positif ou nul, et f une fonction continue. On consid` ere le probl` eme suivant
u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[,


u

(0) = u(0),
u

(1) = 0.
(4.32)
o` u u

d esigne la d eriv ee seconde de u par rapport ` a x.


Dans toute la suite, on consid` ere une subdivision uniforme de lintervalle [0, 1] : on note h = 1/N o` u N 2 est
un entier x e. On pose x
i
= ih, pour i = 0, . . . , N.
1. Formulation variationnelle
1.1 Ecrire une formulation variationnelle de (4.32).
1.2. On consid` ere le probl` eme
u H
1
(]0, 1[)
_
1
0
u

(x)v

(x) dx +
_
1
0
u(x)v(x) dx +u(0)v(0) =
_
1
0
f(x)v(x) dx, v H
1
(]0, 1[).
(4.33)
1.2.a D eterminer le probl` eme aux limites dont la formulation faible est (4.33).
1.2.b. Montrer que si > 0, (4.33) admet une unique solution.
D emontrer que ceci est encore vrai pour = 0 en appliquant lin egalit e de Poincar e ` a la fonction v v(0)..
2. Discr etisation par el ements nis.
Soit V
h
lensemble des fonctions continues sur [0, 1] dont la restriction ` a chaque intervalle [x
i
, x
i+1
] est afne pour
0 i N 1.
2.1 Quelle est la dimension de V
h
?
2.2. Donner la discr etisation el ements nis de (4.33).
2.3 Montrer que le probl` eme discret ainsi obtenu admet une solution unique.
2.4 Ecrire le probl` eme discret sous la forme dun syst` eme lin eaire AU = b en explicitant les dimensions des
vecteurs et matrice et en donnant leur expression.
2.5 Donner une borne sup erieure de lerreur |u
h
u|
H
1
(0,1)
.
Exercice 54 (El ements nis Q1) Corrig e en page 171
On consid` ere le rectangle de sommets (1, 0), (2, 0), (1, 1), (2, 1). On sint eresse ` a la discr etisation par
el ements nis de lespace fonctionnel H
1
().
I. On choisit de d ecouper en deux el ements e
1
et e
2
d enis par les quadrilat` eres de sommets respectifs M
1
(1, 1),
M
2
(0, 1), M
5
(1, 0), M
4
(1, 0) et M
2
(0, 1), M
3
(2, 1), M
6
(2, 0), M
5
(1, 0).
On prend comme noeuds les points M
1
, . . . , M
6
et comme espace par el ement lensemble des polyn omes Q
1
. On
note
1
= M
4
, M
5
, M
2
, M
1
et
2
= M
5
, M
6
, M
3
, M
2
.
On a donc construit la discr etisation (e
1
,
1
, Q
1
), (e
2
,
2
, Q
1
).
Analyse num erique des EDP, M1 163 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.6. EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


I.1 Montrer que les el ements (e
1
,
1
, Q
1
) et (e
2
,
2
, Q
1
) sont des el ements nis de Lagrange.
I.2. Montrer que lespace de dimension nie correspondant ` a cette discr etisation nest pas inclus dans H
1
()
(construire une fonction de cet espace dont la d eriv ee distribution nest pas dans L
2
). Quelle est dans les hypoth` eses
appel ees en cours coh erence globale celle qui nest pas v eri ee ?
II. On fait le m eme choix des el ements et des noeuds que dans I. On introduit comme el ement de r ef erence e le
carr e de sommets (1, 1), est lensemble des sommets de e et P = Q
1
.
II.1. Quelles sont les fonctions de base locales de (e, , P). On note ces fonctions
1
, . . . ,
4
.
II.2 A partir des fonctions
1
, . . . ,
4
, construire des bijections F
1
et F
2
de e dans e
1
et e
2
. Les fonctions F
1
et F
2
sont elles afnes ?
II.3 On note P
ei
= f : e
i
IR, f F
i
[
e
Q
1
, pour i = 1, 2, o` u les F
i
sont d enies ` a la question pr ec edente.
Montrer que les el ements (e
1
,
1
, P
e1
) et (e
2
,
2
, P
e2
) sont des el ements nis de Lagrange et que lespace vectoriel
construit avec la discr etisation (e
1
,
1
, P
e1
), (e
2
,
2
, P
e2
) est inclus dans H
1
() (i.e. v erier la coh erence
globale d enie en cours). On pourra pour cela montrer que si S = e
1
e
2
= (x, y); x + y = 1, alors
f[
S
, f P
ei
= f : S IR; f(x, y) = a +by, a, b IR.
Exercice 55 (El ements afne equivalents) Corrig e en page 174
Soit un ouvert polygonal de IR
2
, et T un maillage de .
Soient (

K,

,

P) et (K, , P) deux el ements nis de Lagrange afne - equivalents. On suppose que les fonctions
de base locales de

K sont afnes.
Montrer que toute fonction de P est afne.
En d eduire que les fonctions de base locales de (K, , P) afnes.
Exercice 56 (El ements nis P2 en une dimension despace)
On veut r esoudre num eriquement le probl` eme aux limites suivant
_

_
u

(x) +u(x) = x
2
, 0 < x < 1
u(0) = 0,
u

(1) = 1.
(4.34)
1. Donner une formulation faible du probl` eme (4.34)
2. D emontrer que le probl` eme (4.34) admet une unique solution.
3. On partage lintervalle ]0, 1[ en N intervalles egaux et on approche la solution par une m ethode d el ements nis
de degr e 2. Ecrire le syst` eme quil faut r esoudre.
Exercice 57 (El ements nis P1 sur maillage triangulaire) Corrig e en page 175
On veut r esoudre num eriquement le probl` eme
u(x, y) = f(x, y), (x, y) D = (0, a) (0, b),
u(x, y) = 0, (x, y) D,
o` u f est une fonction donn ee, appartenant ` a L
2
(D). Soient M, N deux entiers. On d enit
x =
a
M + 1
, y =
b
N + 1
et on pose
x
k
= kx, 0 k M + 1, y
l
ly, 0 l N + 1
On note
T
0
k+1/2,l+1/2
le triangle de sommets (x
k
, y
l
), (x
k+1
, y
l
), (x
k+1
, y
l+1
),
T
1
k+1/2,l+1/2
le triangle de sommets (x
k
, y
l
), (x
k
, y
l+1
), (x
k+1
, y
l+1
).
Ecrire la matrice obtenue en discr etisant le probl` eme avec les el ements nis triangulaires lin eaires (utilisant le
maillage pr ec edent).
Analyse num erique des EDP, M1 164 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES DES EXERCICES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Exercice 58 (Int egration num erique) Corrig e en page 177
1. V erier que lint egration num erique ` a un point de Gauss, donn e par le centre de gravit e du triangle, sur l el ement
ni P
1
sur triangle, est exacte pour les polyn omes dordre 1.
2. V erier que lint egration num erique ` a trois points de Gauss d enis sur le trangle de r er erence par p
1
=
_
1
2
, 0
_
,
p
2
=
_
1
2
,
1
2
_
, p
3
=
_
0,
1
2
_
. avec les poids dint egration
1
=
2
=
3
=
1
6
, est exacte pour les polyn omes
dordre 2.
Exercice 59 (El ements nis Q2) Corrig e en page 177
On note C le carr e [0, 1] [0, 1] de sommets
a
1
= (0, 0), a
2
= (1, 0), a
3
= (1, 1), a
4
= (0, 1).
On note
a
5
= (1/2, 0), a
6
= (1, 1/2), a
7
= (1/2, 1), a
8
= (0, 1/2), a
9
= (1/2, 1/2)
et

= a
i
, 1 i 8.
1. Montrer que pour tout p P
2
4

i=1
p(a
i
) 2
8

i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
) = 0.
2. En d eduire une forme lin eaire telle que si p P = p Q
2
, (p) = 0 et p(a
i
) = 0 pour i = 1, . . . 8, alors
p = 0. 3. Calculer les fonctions de base de l el ement ni (C, P, ), avec = a
1
, . . . , a
8
.
Exercice 60 (El ements nis Q

2
)
Soit C = [1, 1] [1, 1]. On note a
1
, . . . , a
8
les noeuds de C, d enis par
a
1
= (1, 1), a
2
= (1, 1), a
3
= (1, 1), a
4
= (1, 1),
a
5
= (0, 1), a
6
= (1, 0), a
7
= (0, 1), a
8
= (1, 0).
On rappelle que Q
2
= V ect1, x, y, xy, x
2
, y
2
, x
2
y, xy
2
, x
2
y
2
et que dim Q
2
= 9. On note Q

2
lespace de
polyn ome engendr e par les fonctions 1, x, y, xy, x
2
, y
2
, x
2
y, xy
2
.
a) Construire (

i
)
i=1,...,8
Q

2
tel que

j
(a
i
) =
ij
i, j = 1, . . . , 8.
b) Montrer que est Q

2
-unisolvant, avec = a
1
, . . . , a
8
.
c) Soit S = [1, 1] 1,
S
= S, et soit P lensemble des restrictions ` a S des fonctions de Q

2
, i.e.
P = f[
S
; f Q

2
. Montrer que
S
est P-unisolvant. La propri et e est elle vraie pour les autres ar etes de C ?
4.7 Corrig es des exercices
Exercice 48 page 160
1.Soit v H
N
, comme H
N
C([0, 1]), on a v L
2
(]0, 1[). Dautre part, comme v[
Ki
P
1
, on a v[
Ki
(x) =

i
x +
i
, avec
i
,
i
IR. Donc v admet une d eriv ee faible dans L
2
(]0, 1[), et Dv[
Ki
=
i
on a donc :
|Dv|
L
2 max
i=1,...,N
[
i
[ < +.
De plus v(0) = v(1) = 0, donc v H
1
0
(]0, 1[).
On en d eduit que H
N
H
1
0
(]0, 1[).
Analyse num erique des EDP, M1 165 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


2. On a :

i
(x) =
_

_
1
x x
i
h
si x K
i
1 +
x x
i
h
si x K
i1
0 si x ]0, 1[ K
i
K
i1
On en d eduit que
i
[
Kj
P
1
pour tout j = 0, . . . , N.
De plus, les fonctions
i
sont clairement continues. Pour montrer que
i
H
N
, il reste ` a montrer que
i
(0) =

i
(1) = 0. Ceci est imm ediat pour i = 2, . . . , N 1, car dans ce cas
i
[
K0
=
i
[
KN+1
= 0. On v erie alors
facilement que
1
(0) = 1
h
h
= 0 et
N
(1) = 0.
Pour montrer que H
N
= V ect
1
, . . . ,
N
, il suft de montrer que
1
, . . . ,
N
est une famille libre de H
N
.
En effet, si
N

i=1
a
i

i
= 0, alors en particulier
N

i=1
a
i

i
(x
k
) = 0, pour k = 1, . . . , N, et donc a
k
= 0 pour
k = 1, . . . , N.
3. Soit u =
N

j=1
u
j

j
solution de
a(u,
i
) = T(
i
) i = 1, . . . , N.
La famille (u
j
)
j=1,...,N
est donc solution du syst` eme lin eaire
N

j=1
/
i,j
u
j
= (
i
i = 1, . . . , N
o` u /
i,j
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
). Calculons /
i,j
et (
i
; on a :
K
i,j
=
_
1
0

j
(x)

i
(x)dx; or

i
(x) =
_

_
1
h
si x ]x
i1
x
i
[

1
h
si x ]x
i
, x
i+1
[,
0 ailleurs
On en d eduit que :
/
i,i
=
_
1
0
(

i
(x))
2
dx = 2h
1
h
2
=
2
h
pour i = 1, . . . , N,
/
i,i+1

_
1
0

i
(x)

i+1
(x)dx = h
1
h
2
=
1
h
, pour i = 1, . . . , N 1,
/
i,i1
=
_
1
0

i
(x)

i1
(x)dx =
1
h
pour i = 2, . . . , N,
/
i,j
= 0 pour [i j[ > 1.
Calculons maintenant (
i
:
(
i
=
_
xi+1
xi1
f(x)
i
(x)dx
Si f est constante, on a alors (
i
= f
_
xi+1
xi1

i
(x)dx = hf. Si f nest pas constante, on proc` ede ` a une int egration
num erique. On peut, par exemple, utiliser la formule des trap` ezes pour le calcul des int egrales
_
xi
xi1
f(x)
i
(x)dx
et
_
xi+1
xi
f(x)
i
(x)dx. On obtient alors :
(
i
= hf(x
i
).
Le sch ema obtenu est donc :
_
2u
i
u
i1
u
i+1
= h
2
f(x
i
) i = 1, . . . , N
u
0
= u
N+1
= 0
Cest exactement le sch ema diff erences nis avec un pas constant h.
Analyse num erique des EDP, M1 166 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Exercice 49 page 161
1. Soit (x
i
)
i=1,...,N+1
une discr etisation de lintervalle [0, 1], avec 0 = x
0
< x
1
< x
i
< x
i+1
< x
N
<
x
N+1
= 1. Pour i = 1, . . . , N, on pose h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
. L equation (4.26) au point x
i
s ecrit :
u

(x
i
) +u(x
i
) = f(x)
On ecrit les d eveloppements de Taylor de u(x
i+1
) et u(x
i1
) :
u(x
i+1
) = u(x
i
) +h
i+
1
2
u

(x
i
) +
1
2
h
2
i+
1
2
u

(x
i
) +
1
6
h
3
i+
1
2
u

(
i
), avec
i
[x
i
, x
i+1
],
u(x
i1
) = u(x
i
) h
i
1
2
u

(x
i
) +
1
2
h
2
i
1
2
u

(x
i
)
1
6
h
3
i
1
2
u

(
i
), avec
i
[x
i1
, x
i
],
En multipliant la premi` ere egalit e par h
i
1
2
, la deuxi` eme par h
i+
1
2
et en additionnant :
u

(x
i
) =
2
h
i+
1
2
h
i
1
2
(h
i+
1
2
+h
i
1
2
)
_
h
i
1
2
u(x
i+1
) +h
i+
1
2
u(x
i1
) + (h
i+
1
2
+h
i
1
2
)u(x
i
)
_

1
6
h
2
i+
1
2
h
i+
1
2
+h
i
1
2
u

(
i
) +
1
6
h
2
i
1
2
h
i+
1
2
+h
i
1
2
u

(
i
).
En posant
i
=
2
h
i+
1
2
h
i
1
2
(h
i+
1
2
+h
i
1
2
)
, on d eduit donc lapproximation aux diff erences nies suivante pour tous
les noeuds internes :

i
_
h
i
1
2
u
i+1
+h
i+
1
2
u
i1
+ (h
i+
1
2
+h
i
1
2
)u
i
_
+u
i
= f(x
i
), i = 1, . . . , N.
La condition de Fourier en 0 se discr etise par
u
1
u
0
h1
2
u
0
= 0,
et la condition de Neumann en 1 par :
u
N+1
u
N
h
N+
1
2
= 1.
On obtient ainsi un syst` eme lin eaire carr e dordre N + 1.
2. On prend maintenant une discr etisation volumes nis non uniforme ; on se donne N IN

et h
1
, . . . , h
N
> 0 t.q.

N
i=1
h
i
= 1. On pose x1
2
= 0, x
i+
1
2
= x
i
1
2
+h
i
, pour i = 1, . . . , N (de sorte que x
N+
1
2
= 1), h
i+
1
2
=
hi+1+hi
2
,
pour i = 1, . . . , N 1, et f
i
=
1
hi
_
x
i+
1
2
x
i
1
2
f(x)dx, pour i = 1, . . . , N.
En int egrant la premi` ere equation de (4.26), et en approchant les ux u

(x
i+
1
2
) par le ux num erique F
i+
1
2
, on
obtient le sch ema suivant :
F
i+
1
2
F
i
1
2
+h
i
u
i
= h
i
f
i
, i 1, . . . , N, (4.35)
o` u (F
i+
1
2
)
i{0,...,N}
donn e en fonction des inconnues discr` etes (u
1
, . . . , u
N
) par les expressions suivantes, tenant
compte des conditions aux limites :
F
i+
1
2
=
u
i+1
u
i
h
i+
1
2
, = i 1, . . . , N 1, (4.36)
F1
2
=
u
1
u
0
x1
2
, (4.37)
F1
2
u
0
= 0 (4.38)
F
N+
1
2
= 1. (4.39)
Notons que u
0
peut etre elimin e des equations (4.37) et(4.38). On obtient ainsi un syst` eme lin eaire de N equations
` a N inconnues :
Analyse num erique des EDP, M1 167 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE

u
2
u
1
h3
2
+
u
1
1
x1
2
+h
1
u
1
= h
1
f
1
, (4.40)

u
i+1
u
i
h
i+
1
2
+
u
i
u
i1
h
i
1
2
+h
i
u
i
= h
i
f
i
, i 2, . . . , N 1, (4.41)
1 +
u
N
u
N1
h
N
1
2
+h
N
u
N
= h
N
f
N
, (4.42)
3. Comme pour les diff erences nies, on se donne (x
i
)
i=1,...,N+1
une discr etisation de lintervalle [0, 1], avec
0 = x
0
< x
1
< x
i
< x
i+1
< x
N
< x
N+1
= 1. Pour i = 1, . . . , N, on pose h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
et
K
i+
1
2
= [x
i
, x
i+1
], pour i = 0, . . . , N. On d enit lespace dapproximation H
N
= v C([0, 1], IR) t.q.
v[
K
i+
1
2
P
1
, i = 0, . . . , N, o` u P
1
d esigne lensemble des polyn omes de degr e inf erieur ou egal ` a 1. Remarquons
que lon a bien H
N
H.
Pour i = 1, . . . , N, on pose :

i
(x) =
1
hi
1
2
(x x
i1
) si x K
i
1
2
,

i
(x) =
1
hi+
1
2
(x
i+1
x) si x K
i+
1
2
,

i
(x) = 0 sinon,
(4.43)
et on pose egalement

N+1
(x) =
1
hN+
1
2
(x x
N
) si x K
N+
1
2
,

N+1
(x) = 0 sinon,
(4.44)

0
(x) =
1
h
1
2
(x
1
x) si x K1
2
,

0
(x) = 0 sinon,
(4.45)
On v erie facilement que
i
H
N
pour tout 0 = 1, . . . , N + 1 et que H
N
= V ect
0
, . . . ,
N+1
.
La formulation el ements nis s ecrit alors :
u
(N)
H
N
,
a(u
(N)
, v) = T(v), v H
N
,
(4.46)
Pour construire le syst` eme lin eaire ` a r esoudre, on prend successivement v =
i
, i = 0, . . . , N + 1 dans (4.46).
Soit u
(N)
=
N+1

j=0
u
j

j
solution de
a(u
(N)
,
i
) = T(
i
) i = 0, . . . , N + 1.
La famille (u
j
)
j=0,...,N+1
est donc solution du syst` eme lin eaire
N

j=0
/
i,j
u
j
= (
i
i = 0, . . . , N + 1,
o` u /
i,j
= a(
j
,
i
) et (
i
= T(
i
). Calculons /
i,j
et (
i
; on a : /
ij
=
_
1
0

j
(x)

i
(x)dx +
_
1
0

j
(x)
i
(x)dx.
Or

i
(x) =
_

_
1
h
i
1
2
si x ]x
i1
x
i
[

1
h
i+
1
2
si x ]x
i
, x
i+1
[
0 ailleurs.
Donc si 1 i = j N, on a
/
i,i
=
_
1
0
(

i
(x))
2
dx +
_
1
0
(
i
(x))
2
dx =
1
h
i
1
2
+
1
h
i+
1
2
+
h
i
1
2
3
+
h
i+
1
2
3
.
Analyse num erique des EDP, M1 168 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Si i = j = N + 1, alors
/
N+1,N+1
=
_
1
0
(

N+1
(x))
2
dx +
_
1
0
(
N+1
(x))
2
dx =
1
h
N+
1
2
+
h
N+
1
2
3
.
Si i = j = 0, alors
/
0,0
=
_
1
0
(

0
(x))
2
dx +
_
1
0
(
0
(x))
2
dx +
2
0
=
1
h1
2
+
h1
2
3
+ 1.
Si 0 i N et j = i + 1, on a :
/
i,i+1
=
_
1
0

i
(x)

i+1
(x)dx +
_
1
0

i
(x)
i+1
(x)dx = h
i+
1
2

1
h
2
i+
1
2
+
h
i+
1
2
2

h
i+
1
2
3
=
1
h
i+
1
2
+
h
i+
1
2
6
.
La matrice etant sym etrique, si 2 i N + 1 et j = i 1, on a :
/
i,i1
= /
i1,i
=
1
h
i
1
2
+
h
i
1
2
6
.
Calculons maintenant (
i
.
(
i
=
_
xi+1
xi1
f(x)
i
(x)dx +
i
(1).
Si f est constante, on a alors (
i
= f
_
xi+1
xi1

i
(x)dx +
i
(1) =
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f +
i
(1).
Si f nest pas constante, on proc` ede ` a une int egration num erique. On peut, par exemple, utiliser la formule des
trap` ezes pour le calcul des int egrales
_
xi
xi1
f(x)
i
(x)dx et
_
xi+1
xi
f(x)
i
(x)dx. On obtient alors :
(
i
=
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f(x
i
) +
i
(1).
Le sch ema obtenu est donc :
_

_
(
1
h
i
1
2
+
1
h
i+
1
2
+
h
i
1
2
3
+
h
i+
1
2
3
)u
i
+ (
h
i
1
2
6

1
h
i
1
2
)u
i1
+ (
h
i+
1
2
6

1
h
i+
1
2
)u
i+1
=
1
2
(h
i
1
2
+h
i+
1
2
)f(x
i
) i = 1, . . . , N
(
1
h1
2
+
h1
2
3
+ 1)u
0
+ (
1
h
i+
1
2
+
h
i+
1
2
6
)u
1
=
1
2
h1
2
f(x
0
)
(
1
h
N+
1
2
+
h
N+
1
2
3
)u
N+1
(
h
N+
1
2
6

1
h
N+
1
2
=
1
2
h
N+
1
2
f(x
N+1
) + 1.
Exercice 53 page 163 : El ements nis pour un probl` eme de r eaction-diffusion
1.1 Soit v une fonction sufsamment r eguli` ere, on multiplie la premi` ere equation de (4.32) par v et on int` egre sur
]0, 1[. En effectuant des int egrations par parties et en tenant compte des conditions aux limites, on obtient :
_
1
0
u

(x)v

(x) dx +
_
1
0
u(x)v(x) dx +u(0)v(0) =
_
1
0
f(x)v(x) dx.
Pour que les int egrales aient un sens, il suft de prendre u, v H
1
(]0, 1[), auquel cas les fonctions sont continues
et donc les valeurs u(0) et v(0) ont aussi un sens. On en d eduit quune formulation faible est
u H
1
(]0, 1[)
_
1
0
u

(x)v

(x) dx +
_
1
0
u(x)v(x) dx +u(0)v(0) =
_
1
0
f(x)v(x) dx, v H
1
(]0, 1[).
Analyse num erique des EDP, M1 169 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


On en d eduit que la formulation variationnelle est
Trouver u H
1
(]0, 1[);
J(u) = min
vH
J(v),
avec J(v) =
1
2
a(v, v)T(v), o` u a est la forme bilin eaire d enie par a(u, v) =
_
1
0
u

(x)v

(x) dx+
_
1
0
u(x)v(x) dx+
u(0)v(0) et T la forme lin eaire continue d enie par T(v) =
_
1
0
f(x)v(x) dx.
-
1.2.a Supposons u r eguli` ere, et prenons dabord v C
1
c
(]0, 1[). On a alors
_
1
0
u

(x)v

(x) dx +
_
1
0
u(x)v(x) dx +u(0)v(0) =
_
1
0
f(x)v(x) dx
et donc en int egrant par parties :
_
1
0
(u

(x) +u(x) f(x))v(x) dx = 0.


Comme ceci est vrai pout toute fonction v C
c
(]0, 1[), on en d eduit que u

(x) +u(x) = f(x), x ]0, 1[.


Prenons maintenant v H
1
(]0, 1[), en int egrant par parties et tenant compte de ce qui pr ec` ede, on obtient
(u

(0) +u(0))v(0) +u

(1)v(1) = 0.
Comme ceci est vrai pout toute fonction v H
1
(]0, 1[), on en d eduit que u v erie (4.32).
1.2.b. On peut appliquer le lemme de Lax Milgram; en effet,
la forme lin eaire T est continue car [T(v)[ = [
_
1
0
f(x)v(x)[ dx |f|
L
2|v|
L
2 par lin egalit e de Cauchy
Schwarz, et donc [T(v)[ C|v|
L
2 avec C = |f|
L
2.
la forme bilin eaire a (qui est evidemment sym etrique, ce qui nest dailleurs pas n ecessaire pour appliquer
Lax-Milgram) est continue ; en effet :
[a(u, v)[ |u

|
L
2|v

|
L
2 +|u|
L
2|v|
L
2 +[u(0)[[v(0)[;
or pour tout x ]0, 1[ v(0) = v(x) +
_
x
0
v

(t)dt et donc par in egalit e triangulaire et par CauchySchwarz, on


obtient que [v(0)[ [v(x)[ +|v

|
L
2. En int egrant cette in egalit e entre 0 et 1, on obtient
[v(0)[ |v|
L
1 +|v

|
L
2 |v|
L
2 +|v

|
L
2 2|v|
H
1 .
La meme in egalit e est evidemment vraie pour u(0). On en d eduit que :
a(u, v) |u

|
L
2|v

|
L
2 +|u|
L
2|v|
L
2 + 4|u|
H
1|v|
H
1
|u|
H
1|v|
H
1 +|u|
H
1 |v|
H
1 + 4|u|
H
1|v|
H
1
(5 +)|u|
H
1|v|
H
1 ,
ce qui prouve que a est continue.
Montrons maintenant que a est coercive. Dans le cas o` u > 0, ceci est facile ` a v erier, car on a
a(u, u) =
_
1
0
u

(x)
2
dx +
_
1
0
u(x)
2
dx +u(0)
2
min(, 1)|u|
2
H
1.
Par le lemme de Lax -Milgram, on peut donc conclure ` a lexistence et lunicit e de la solution de (4.33).
Dans le cas o` u = 0, on applique lin egalit e de Poincar e ` a la fonction w = uu(0), ce qui est licite car w(0) = 0 ;
on a donc : |w|
L
2 |w

|
L
2, et donc |u

|
L
2 |uu(0)|
L
2. On en d eduit que a(u, u) |uu(0)|
2
L
2
+u(0)
2

1
2
|u|
2
L
2
.
On ecrit alors que
a(u, u) =
1
2
a(u, u) +
1
2
a(u, u)

1
2
|u

|
2
L
2 +
1
4
|u|
2
L
2

1
4
|u|
2
H
1,
ce qui montre que la forme bilin eaire a est encore coercive.
Analyse num erique des EDP, M1 170 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


2.1 Une base de lespace V
h
est la famille des fonctions dites chapeau, d enies par

i
(x) = min
_
1
h
(x x
i1
)
+
, (
1
h
(x
i+1
x)
+
_
pour i = 1, . . . , N 1,

1
(x) =
1
h
(x
1
x)
+
,

N
(x) =
1
h
(x x
N+1
)
+
.
On en d eduit que lespace V
h
est de dimension N + 1.
2.2. Le probl` eme discr etis e par el ements nis s ecrit :
u
h
V
h
_
1
0
u

h
(x)v

h
(x) dx +
_
1
0
u
h
(x)v
h
(x) dx +u
h
(0)v
h
(0) =
_
1
0
f(x)v
h
(x) dx, v
h
V
h
.
(4.47)
2.3 Comme on a effectu e une discr etisation par el ements nis conformes, le lemme de Lax Milgram sapplique ` a
nouveau.
2.4 Commencons par le second membre : B = (b
i
)
0iN
, avec b
i
=
_
1
0
f(x)
i
(x)dx.
Calculons A
i,j
= A
j,i
= a(
i
,
j
) =
_
1
0

i
(x)

j
(x) dx +
_
1
0

i
(x)
j
(x) dx +
i
(0)
j
(0), pour i = 1, . . . , N.
En raison de la forme des fonctions de base (
i
)
i=0,N
les seuls termes non nuls sont les termes A
i1,i
, A
i,i
et
A
i,i+1
. Apr` es calculs, on obtient :
A =
_

_
1
h
+
h
3
+ 1
1
h
+
h
6
0 0 . . . 0

1
h
+
h
6
2
h
+
2h
3

1
h
+
h
6
.
.
. 0
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
0 . . . 0
1
h
+
h
6
2
h
+
2h
3

1
h
+
h
6
0 . . . 0
1
h
+
h
6
1
h
+
h
3
_

_
2.5 Soit u H
1
(]0, 1[) une solution de (4.33). Alors u

= f u au sens des distibutions, mais comme


f L
2
(]0, 1[) et u L
2
(]0, 1[), on en d eduit que u H
2
(]0, 1[). On peut donc appliquer les r esultats du cours.
On a vu en cours que si u
I
linterpol ee de u dans V
h
, On a |uu
h
|
L
2
(0,1)
C|uu
I
|
L
2
(0,1)
o` u C est la racine
carr ee du rapport de la constante de continuit e sur la constante de coercivit e, c.` a.d. C =
_
5+
min(,1)
. De plus, on a
aussi vu que si u H
2
(]0, 1[), lerreur dinterpolation est dordre h; plus pr ecis ement, on a :
|u u
I
|
2
L
2
(0,1)
(1 +h
2
)h
2
|u

|
2
L
2
(0,1)
On en d eduit que
|u
h
u|
H
1
(0,1)

5 +
min(, 1)
_
1 +h
2
|u

|
L
2
(0,1)
h.
Correction de lexercice 54 page 163
I.1. On note x, y les deux variables de IR
2
. Lespace Q
1
est lensemble des polyn omes de la forme a+bx+cy+dxy
avec a, b, c, d IR. On a donc dim Q
1
= 4 = Card
1
= Card
2
pour montrer que (e
1
,
1
, Q
1
) est un el ement
ni de Lagrange, il suft de montrer que f Q
1
et f[
1
= 0 implique f = 0. Soient donc a, b, c, d, IR. On pose
f(x, y) = a +bx +cy +dxy pour (x, y) e
1
et on suppose que f[
1
= 0, cest ` a dire : f(1, 1) = 0, f(0, 1) =
0, f(1, 0) = 0 et f(1, 0) = 0. On a donc :
_

_
a b + c d = 0
a +c = 0
a +b = 0
a b = 0
Analyse num erique des EDP, M1 171 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Les deux derni` eres equations donnent que a = b = 0, la troisi` eme donne alors que c = 0, et la premi` ere donne
enn que d = 0. On a donc montr e que f = 0. On en d eduit que (e
1
,
1
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange. Pour
montrer que (e
2
,
2
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange, on proc` ede de la m eme facon : soient a, b, c, d IR et
f(x, y) = a + bx + cy + dxy pour (x, y) e
2
. On suppose que f[
2
= 0, cest ` a dire : f(0, 1) = 0, f(2, 1) =
0, f(2, 0) = 0 et f(1, 0) = 0. On a donc :
_

_
a +c = 0
a + 2b + c + 2d = 0
a + 2b = 0
a +b = 0
Les deux derni` eres equations donnent a = b = 0, la premi` ere donne alors c = 0 et, nalement, la quatri` eme donne
d = 0. On a donc montr e que f = 0. On en d eduit que (e
2
,
2
, Q
1
) est un el ement ni de Lagrange.
I.2. Lespace (de dimension nie) associ e ` a cette discr etisation est engendr e par les six fonctions de base globales.
On va montrer que la fonction de base associ ee ` a M
1
(par exemple) nest pas dans H
1
(). On note
1
cette
fonction de base. On doit avoir
1|e1
Q
1
,
1|e2
Q
1
et
1
(M
1
) = 1,
1
(M
i
) = 0 si i ,= 1. On en d eduit que

1
= 0 sur e
2
et
1
(x, y) = xy si (x, y) e
1
. On a bien
1
L
2
() mais on va montrer maintenant que
1
na
pas de d eriv ee faible dans L
2
() (et donc que
1
, H
1
()). On va sint eresser ` a la d eriv ee faible par rapport ` a x
(mais on pourrait faire un raisonnement similaire pour la d eriv ee faible par rapport ` a y). On suppose que
1
a une
d eriv ee faible par rapport ` a x dans L
2
() (et on va montrer que ceci m` ene ` a une contradiction). Supposons donc
quil existe une fonction L
2
() telle que
I =
_
2
1
_
1
0

1
(x, y)

x
(x, y)dxdy =
_
2
1
_
1
0
(x, y)(x, y)dxdy, pour tout C

c
(). (4.48)
Soit C

c
(), comme
1
est nulle sur e
2
, on a I =
_ _
e1

1
(x, y)

x
(x, y)dxdy et donc :
I =
_
1
0
__
1y
1
(xy)

x
(x, y)dx
_
dy.
Par int egration par parties, en tenant compte du fait que est ` a support compact sur , on obtient :
I =
_
1
0
__
1y
1
y (x, y)dx (1 y)y(1 y, y)
_
dy
=
_
1
0
_
2
1
y1
e1
(x, y)(x, y)dx
_
1
0
(1 y)y(1 y, y)dy.
En posant

(x, y) = (x, y) +y1
e1
(x, y) , on a

L
2
() et :
_
1
0
(1 y)y(1 y, y)dy =
_
2
1
_
1
0

(x, y)(x, y)dxdy. (4.49)


Pour aboutir ` a une contradiction, on va montrer que (4.49) est fausse pour certains C

c
(). On remarque tout
dabord quil existe C

c
() t.q.
_
1
0
(1 y)(y)(1 y, y)dy > 0.
(Il suft de choisir C

c
() t.q. 0 et (1y, y) > 0 pour y =
1
2
, par exemple.) On se donne maintenant
une fonction C

c
(IR) t.q. (0) = 1 et = 0 sur [1, 1]
c
et on ecrit (4.49) avec
n
au lieu de , o` u
n
est
d enie par :

n
(x, y) = (x, y)(n(x +y 1))
(noter que lon a bien
n
C

c
() car C

(IR) et C

c
()) On a donc
_
1
0
(1 y)y
n
(1 y, y)dy =
_
2
1
_
1
0

(x, y)
n
(x, y) dxdy.
Analyse num erique des EDP, M1 172 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Le terme de gauche de cette egalit e est ind ependant de n et non nul car
n
(1 y, y) = (1 y, y) pour tout n et
tout y [0, 1]. Le terme de droite tend vers 0 quand n par convergence domin ee car

n
0 p.p., et [

n
[ ||

[ [[ L
1
().
Ceci donne la contradiction d esir ee et donc que
1
, H
1
(). Lhypoth` ese non v eri ee (pour avoir la coh erence
globale) est lhypoth` ese (4.7). En posant S = e
1
e
2
, on a

1
S =
2
S = M
2
, M
5
,
et on a, bien s ur,
1
[
S
=
1
[
S
mais on remarque que (M
2
, M
5
, Q
1
[
S
) nest pas unisolvant car Card(M
2
, M
5
) =
2 et dim(Q
1
[
S
) = 3.
II.1. Les quatre fonctions de base de (e, , P) sont :

1
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y + 1)

2
(x, y) =
1
4
(x + 1)(y 1)

3
(x, y) =
1
4
(x 1)(y + 1)

4
(x, y) =
1
4
(x 1)(y 1).
II.2.
Construction de F
1
Pour (x, y) e, on pose
F
1
(x, y) = M
1

3
(x, y) +M
2

1
(x, y) +M
5

2
(x, y) + M
4

4
(x, y),
ce qui donne
4F
1
(x, y) =
_
1
1
_
(1 x)(1 +y) +
_
0
1
_
(1 +x)(1 +y) +
_
1
0
_
(1 +x)(1 y) +
_
1
0
_
(1 x)(1 y)
et donc
4F
1
(x, y) =
_
1 + 3x y xy
2(1 +y)
_
.
Pour y [1, 1] x e, la premi` ere composante de F
1
(x, y) est lin eaire par rapport ` a x et F
1
(, y) est une bijection
de [1, 1] y dans [1,
1y
2
]
1+y
2
. On en d eduit que F
1
est une bijection de e dans e
1
.
Construction de F
2
Pour (x, y) e, on pose
F
2
(x, y) = M
2

3
(x, y) +M
3

1
(x, y) +M
6

2
(x, y) + M
5

4
(x, y),
ce qui donne
4F
2
(x, y) =
_
0
1
_
(1 x)(1 +y) +
_
2
1
_
(1 +x)(1 +y) +
_
2
0
_
(1 +x)(1 y) +
_
1
0
_
(1 x)(1 y)
et donc 4F
2
(x, y) =
_
5 + 3x y +xy
2 + 2y
_
Pour y [1, 1] x e, la premi` ere composante de F
2
(x, y) est lin eaire
par rapport ` a x et F
2
(., y) est une bijection de [1, 1] y dans
_
1y
2
, 2

_
1+y
2
_
On en d eduit que F
2
est une
bijection de e dans e
2
. Les fonctions F
1
et F
2
ne sont pas afnes.
II.3. Les el ements (e
1
,
1
, P
e1
) et (e
2
,
2
, P
e2
) sont les el ements nis de Lagrange construits ` a partir de l el ement
ni de Lagrange (e, , P) et des bijections F
1
et F
2
(de e dans e
1
et de e dans e
2
), voir la proposition 4.10 page
140. Pour montrer que lespace vectoriel construit avec (e
1
,
1
, P
e1
) et (e
2
,
2
, P
e2
) est inclus dans H
1
(), il
suft de v erier la propri et e de coh erence globale donn ee dans la proposition 4.11 page 141. On pose
S = e
1
e
2
= (x, y)

, x +y = 1
= (1 y, y), y [0, 1]
Analyse num erique des EDP, M1 173 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


On remarque tout dabord que
1
S =
2
S = M
2
, M
5
. On d etermine maintenant P
e1|S
et P
e2|S
. Soit
f P
e1
. Soit (x, y) S (cest ` a dire y [0, 1] et x + y = 1) on a f(x, y) = f F
1
(1, 2y 1). (On a
utilis e ici le fait que F
1
(1 [1, 1]) = 5). Donc P
e1|S
est lensemble des fonctions de S dans IR de la forme :
(x, y) g(1, 2y 1), o` u g Q
1
, cest ` a dire lensemble des fonctions de S dans IR de la forme :
(x, y) + +(2y 1) +(2y 1),
avec , , , et IR. On en d eduit que P
e1
[
S
est lensemble des fonctions de S dans IR de la forme (x, y)
a +by avec a, b IR. On a donc P
e1
[
S
= P
e2
[
S
. Ceci donne la condition (4.6) page 141. Enn, la condition (4.7)
est bien v eri ee, cest ` a dire (
1
, P
e1
[
S
) est unisolvant, car un el ement de P
e1
[
S
est bien d etermin e de mani` ere
unique par ses valeurs en (0, 1) et (1, 0).
Correction de lexercice 55 page 164(El ements afne equivalents)
Si les fonctions de base de (

K,

,

P) sont afnes, alors lespace

P est constitu e des fonctions afnes, on peut donc
ecrire.

P =

f :

K IR, x = ( x
1
, x
2
) f( x) = a
1
x
1
+a
2
x
2
+b.
Comme (

K,

,

P) et ((K, , P) sont afnes equivalents, on a par d enition :
P = f : K IR; f =

f F
1
,

f

P,
o` u F est une fonction afne de

K dans K la fonction F
1
est donc aussi afne et s ecrit donc sous la forme :
F
1
(x) = F
1
((x
1
, x
2
)) = (
1
x
1
+
1
x
2
+ +,
1
x
1
+
2
x
2
+)
Donc si f =

f F
1
P, on a
f(x) =

f F
1
((x
1
, x
2
))
=

f[(
1
x
1
+
2
x
2
+,
1
x
1
+
2
x
2
+)]
= A
1
x
1
+A
2
x
2
+B
o` u A
1
, A
2
et B IR
2
. On en d eduit que f est bien afne. Lespace P est donc constitu e de fonctions afnes. Pour
montrer que les fonctions de base locales sont afnes, il suft de montrer que lespace P est constitu e de toutes les
fonctions afnes. En effet, si f est afne, i.e. f(x
1
, x
2
) = A
1
x
1
+ A
2
x
2
+ B, avec A
1
, A
2
, B IR
2
, on montre
facilement que

f : f F

P, ce qui montre que f P.
Analyse num erique des EDP, M1 174 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Exercice 57 page 164
La formulation faible du probl` eme s ecrit :
_

_
_
D
u(x)v(x)dx =
_
D
f(x)v(x)dx, v H
1
0
()
u H
1
0
()
On note I = (k, ), 1 k M, 1 N noter que Card I = MN). Lespace vectoriel de dimension
nie dans lequel on cherche la solution approch ee (en utilisant les el ements nis sugg er es par l enonc e) est donc
H = V ect
i
, i I, o` u
i
est la fonction de base globale associ ee au noeud i. Cette solution approch ee s ecrit
u =

jI
u
j

j
o` u la famille u
j
, j I est solution du syst` eme lin eaire :

jI
a
ij
u
j
= b
i
, i I (4.50)
avec b
i
=
_
D
f(x, y)
i
(x, y)dxdy, pour tout i I et a
ij
=
_
D

i
(x, y)
j
(x, y)dxdy, pour tout i.j I.
La matrice de ce syst` eme lin eaire est donc donn ee par le calcul de a
ij
pour i, j I et un ordre de num erotation
des inconnues, plus pr ecis ement, soit : I 1, . . . , MN bijective. On note la fonction r eciproque de . Le
syst` eme (4.50) peut alors s ecrire :
MN

n=1
a
i,(n)
u
(n)
= b
i
, i I
ou encore :
MN

n=1
a
(m),(n)
u
(n)
= b
(m)
, m 1, . . . , MN,
u
j
, j I est donc solution de (4.50) si et seulement si u
(n)
=
n
pour tout n 1, . . . , MN o` u =
(
1
, . . . ,
MN
) IR
MN
est solution du syst` eme lin eaire :
A = C
avec C = (C
1
, . . . , C
MN
), C
m
= b
(m)
pour tout m 1, . . . , MN et A = (A
m,n
)
MN
m,n=1
IR
MN
avec
A
m,n
= a
(m),(n)
pour tout m, n 1, . . . , MN. Il reste donc ` a calculer a
ij
pour i, j I. Un examen de
support des fonctions
i
et
j
et le fait que le maillage soit ` a pas constant nous montrent que seuls 4 nombres
diff erents peuvent apparaitrent dans la matrice :
1. i = j. On pose alors a
ii
= .
2. i = (k, ), j = (k 1, ). On pose alors a
ij
= .
3. i = (k, ), j = (k, 1). On pose alors a
ij
= .
4. i = (k, ), j = (k + 1, + 1) ou (k 1, 1). On pose alors a
ij
= .
En dehors des quatre cas d ecrits ci-dessus, on a n ecessairement a
ij
= 0 (car les supports de
i
et
j
sont disjoints).
Calculons maintenant , , et .
Calcul de On prend ici i = (k, ) et j = (k + 1, ) On calcule tout dabord
_
T
0

i

j
dx avec T
0
=
T
0
k+
1
2
,j+
1
2
. Un argument dinvariance par translation permet de supposer que x
k
= y

= 0. On a alors

i
(x, y) =
x x
x
et
j
(x, y)
x y y x
x y
,
de sorte que

i
(x, y)
j
(x, y) =
_
1
x
_
2
.
On a donc
_
T
0

i

j
dx =
_
1
x
_
2
x y
2
=
y
2x
Analyse num erique des EDP, M1 175 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Un calcul similaire donne lint egrale de
i

j
sur le deuxi` eme triangle commun aux supports de
i
et
j
. Sur
ce deuxi` eme triangle, form e par les points (k, ), k + 1, ) et (k, 1) , not e T
2
, on a

i
(x, y) = 1
x y y x
x y
et
j
(x, y) =
x
x
,
de sorte que

i
(x, y)
j
(x, y) =
_
1
x
_
2
et
_
T
2

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy =
_
1
x
_
2
x y
2
=
y
2x
.
On a donc, nalement,
=
_
D

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy =
y
x
.
Calcul de Le calcul de est le m eme que celui de en changeant les r oles de x et y, on obtient donc
=
x
y
Calcul de On prend ici i = (k, ) et j = (k+1, +1). On a donc, en notant T
0
= T
0
k+
1
2
,+
1
2
et T
1
= T
1
k+
1
2
,+
1
2
,
=
_
T
0

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy +
_
T
1

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy.
On peut supposer (par translation) que x
k
= 0 = y

. Sur T
1
, on a alors
i
(x, y) =
y y
y
et
j
(x, y) =
x
x
de
sorte que
_
T
1

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy = 0 (car
i

j
= 0). En changeant les r oles de x et y, on a aussi
_
T
0

i
(x, y)
j
(x, y) dxdy = 0. On a donc = 0.
Calcul de On prend ici i = j = (k, ). On peut toujours supposer que x
k
= y

= 0. En reprenant les notations


pr ec edentes, on a, par raison de sym etrie :
=
_
D

i

i
dx = 2
_
T
0
[
i
[
2
(x, y) dxdy + 2
_
T
1
[
i
[
2
(x, y) dxdy + 2
_
T
2
[
i
[
2
(x, y) dxdy.
Sur T
0
, on a
i
(x, y) =
x x
x
et donc
_
T
0
[
i
[
2
(x, y) dxdy =
_
1
x
_
2
xy
2
=
1
2
y
x
Sur T
1
, on a
1
(x, y) =
y y
y
et donc
_
T
2
[
i
[
2
(x, y) dxdy =
_
_
1
x
_
2
+
_
1
y
_
2
_
x y
2
=
1
2
y
x
+
1
2
x
y
On en d eduit
= 2
x
y
+ 2
y
x
.
Analyse num erique des EDP, M1 176 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


Exercice 58 page 165
1. Soit K le triangle de r ef erence, de sommets (0,0), (1,0) et (0,1). On veut montrer que si p est un polyn ome de
degr e 1, alors
_ _
K
p(x, y) dxdy =
_ _
K
dxdy p(x
G
, y
G
) (4.51)
o` u (x
G
, y
G
) est le centre de gravit e de K. Comme K est le triangle de sommets (0,0), (1,0) et (0,1), on a x
G
=
y
G
=
1
3
. Pour montrer (4.51), on va le montrer pour p 1, pour p(x, y) = x et pour p(x, y) = y. On a
_ _
K
dxdy =
_
1
0
_
1x
0
dydx =
1
2
.
On a donc bien (4.51) si p 1. Et
_ _
K
x dxdy =
_
1
0
x
_
1x
0
dydx =
_
1
0
(x x
2
) dx =
1
6
Or si p(x, y) = x, on a p(x
G
, y
G
) =
1
3
, et donc on a encore bien (4.51). Le calcul de
_ _
K
y dxdy est identique ;
on a donc bien montr e que lint egration num erique ` a un point de Gauss est exacte pour les polyn omes dordre 1.
2. On veut montrer que pour tout polyn ome p de degr e 2, on a :
_ _
K
p(x, y)dxdy = L(p), o` u on a pos e L(p) =
1
6
_
p
_
1
2
, 0
_
+p
_
1
2
,
1
2
_
+p
_
0,
1
2
__
(4.52)
On va d emontrer que (4.52) est v eri e pour tous les mon omes de P
2
. Si p 1, on a L(p) =
1
2
, et (4.52) est bien
v eri ee. Si p(x, y) = x, on a L(p) =
1
6
, et on a vu ` a la question 1 que
_ _
K
xdxdy =
1
6
. On a donc bien (4.52).
Par sym etrie, si p(x, y) = y v erie aussi (4.52). Calculons maintenant I =
_ _
K
xydxdy =
_
1
0

_
1x
0
ydydx.
On a donc
I =
_
1
0

(1 x)
2
2
dx =
1
2
_
1
0
(x 2x
2
+x
3
)dx =
1
24
,
et si p(x, y) = xy, on a bien : L(p) =
1
6

1
4
. Donc (4.52) est bien v eri ee. Il reste ` a v erier que (4.52) est v eri ee
pour p(x, y) = x
2
(ou p(x, y) = y
2
, par sym etrie). Or, J =
_ _
K
x
2
dxdy =
_
1
0
x
2
_
1x
0
dydx =
_
1
0
(x
2
x
3
)dx.
Donc J =
1
3

1
4
=
1
12
. Et pour p(x, y) = x
2
, on a bien : L(p) =
1
6
_
1
4
+
1
4
_
=
1
12
.
Exercice 59 page 165
I. Comme p P
2
, p est de la forme : p(x, y) = a + bx + cy + dxy + x
2
+ y
2
, on a par d eveloppement de
Taylor (exact car p

= 0) :
2p(a
9
) p(a
6
) p(a
8
) = p
xx
(a
9
) =
2p(a
9
) p(a
5
) p(a
7
) = p
yy
(a
9
) =
do` u on d eduit que
4p(a
9
)
8

i=5
p(a
i
) = +. (4.53)
De m eme, on a :
2p(a
5
) p(a
1
) p(a
2
) =
2p(a
7
) p(a
3
) p(a
4
) =
2p(a
6
) p(a
2
) p(a
3
) =
2p(a
8
) p(a
1
) p(a
4
) = .
Ces quatre derni` eres egalit es entranent :
8

i=5
p(a
i
)
4

i=1
p(a
i
) = + (4.54)
Analyse num erique des EDP, M1 177 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
4.7. CORRIG

ES CHAPITRE 4. EL

EM

ENTS FINIS DE LAGRANGE


De (4.53) et (4.54), on d eduit que :
4

i=1
p(a
i
) 2
8

i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
) = 0.
2. La question pr ec edente nous sugg` ere de choisir : Q
2
IR d enie par
(p) =
4

i=1
p(a
i
) 2
8

i=5
p(a
i
) + 4p(a
9
).
Soit p T tel que p(a
i
) = 0, i = 1, . . . , 8. Comme p Q
2
, p est une combinaison lin eaire des fonctions
de base
1
, . . . ,
9
, associ ees aux noeuds a
1
, . . . , a
9
, et comme p(a
i
) = 0, i = 1, . . . , 8, on en d eduit que
p =
9
, IR. On a donc (p) = (
9
) = 4 = 0, ce qui entrane = 0. On a donc p = 0.
3. Calculons les fonctions de base

1
, . . . ,

8
associ ees aux noeuds a
1
, . . . , a
8
qui d enissent . On veut que

i
T et

i
(a
j
) =
ij
pour i, j = 1, . . . , 8. Or
9
(a
j
) = 0 i = 1, . . . , 8, et (
9
) = 4. Remarquons alors
que pour i = 1, ` a 4 on a
p(
i
) = 1, et donc si

i
=
i

1
4

9
,
on a p(

i
) = 0 et

i
(a
j
) =
ij
pour j = 1, . . . , 8. De m eme, pour i = 5 ` a 8, on a p(
i
) = 2, et donc si

i
=
i
+
1
2

9
, on a p(

i
= 0 et

i
(a
j
) =
ij
, pour j = 1, . . . , 8. On a ainsi trouv e les fonctions de base de
l el ement ni (C, T, ). Notons que cet el ement ni nest autre que l el ement ni (C, Q

2
, ) vu en cours (voir
paragraphe 4.2.3 page 146 et que Ker = T = Q

2
.
Analyse num erique des EDP, M1 178 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Chapitre 5
Probl` emes hyperboliques
5.1 Une equation de transport
Lexemple type d equation hyperbolique est l equation de transport. Supposons par exemple, quon connaisse
lemplacement dune nappe de p etrole due au d egazement intempestif dun supertanker au large des c otes, et
quon cherche ` a pr evoir son d eplacement dans les heures ` a venir, par exemple pour la mise en oeuvre efcace de
barrages. On suppose connu v : IR
2
IR
+
IR
2
, le champ des vecteurs vitesse des courants marins, qui d epend
de la variable despace x et du temps t ; ce champ de vecteurs est donn e par exemple par la table des mar ees
(des exemples de telles cartes de courants sont donn ees en Figure 5.1). A t = 0, on connat
0
(x) : la densit e
FIGURE 5.1 Exemples de cartes de courants marins au large de c otes de Bretagne (source : SHOM)
dhydrocarbure initiale, et on cherche ` a calculer (x, t) = densit e de dhydrocarbure au point x et au temps t. On
ecrit alors l equation de conservation de la masse :

t
+div(v) = 0, (5.1)

0
(x) =
_
1 x A,
0 x A
c
,
(5.2)
o` u A repr esente le lieu initial de la nappe de p etrole. Dans le cas dun d eplacement maritime, le vecteur v :
IR
2
IR
+
IR
2
, nest evidemment pas constant (la mar ee nest pas la m eme ` a Brest qu` a Saint Malo). De plus
le d eplacement de la nappe d epend egalement du vent, qui affecte donc le vecteur v. On supposera pourtant ici,
pour simplier lexpos e, que v est constant en espace et en temps. Alors le probl` eme (5.1) - (5.2) admet comme
solution :
(x, t) =
0
(x vt), (5.3)
qui exprime le transport de la nappe ` a la distance vt du point de d epart dans la direction de V , au temps t. En
fait, il est clair que (5.3) nest pas une solution classique de : comme
0
nest pas continue, la fonction
179
5.2. CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
d enie par (5.3) ne nest pas non plus et ses d eriv ees partielles ne sont donc pas d enies au sens classique. Nous
verrons par la suite comment on peut donner une formulation correcte des solutions de (5.1) - (5.2). Notons que
les syst` emes d equations hyperboliques sont tr` es importants en m ecanique des uides ; les equations dEuler, par
exemple sont utilis ees pour mod eliser l ecoulement de lair autour dune aile davion. Dans le cadre de ce cours,
nous n etudierons cependant que le cas des equations scalaires en une dimension despace, tout dabord dans le
cas relativement simple dune equation lin eaire (paragraphes 5.2 et 5.3), puis dans le cas nettement plus difcile
dune equation non lin eaire (paragraphes 5.4 et 5.5).
5.2 Cas lin eaire
Commencons par etudier le cas dune equation hyperbolique lin eaire :
_
u
t
+cu
x
= 0, x IR, t > 0,
u(x, 0) = u
0
(x), x IR.
(5.4)
o` u la vitesse de transport c IR et la condition initiale u
0
: IR IR sont donn ees. Le probl` eme (5.4) sappelle
probl` eme de Cauchy. On cherche u : IRIR
+
IR, solution de ce probl` eme. Nous commencons par une etude
succinte du probl` eme continu, pour lequel on peut trouver une solution exacte explicite.
Solution classique et solution faible
D enition 5.1 (Solution classique) On dit quune fonction u : IRIR
+
IR est solution classique du probl` eme
(5.4) si u C
1
(IR IR
+
, IR) et u v erie (5.4).
Une condition n ecessaire pour avoir une solution classique est que u
0
C
1
(IR).
Th eor` eme 5.2 Si u
0
C
1
(IR), alors il existe une unique solution classique du probl` eme (5.4), qui s ecrit
u(x, t) = u
0
(x ct).
D emonstration : Pour montrer lexistence de la solution, il suft de remarquer que u d enie par (5.1) est de
classe C
1
, et que u
t
+ cu
x
= 0 en tout point. Pour montrer lunicit e de la solution, on va introduire la notion de
caract eristique, qui est dailleurs aussi fort utile dans le cadre de la r esolution num erique. Soit u solution classique
de (5.4). On appelle droite caract eristique de (5.4) issue de x
0
la droite d equation x(t) = ct +x
0
, qui est illustr ee
sur la gure 5.2. Montrons que si u est solution de (5.4), alors u est constante sur la droite T
x0
, pour tout x
0
IR.
Soit x
0
IR, et
x0
la fonction de IR
+
dans IR d enie par
x0
(t) = u(x
0
+ ct, t). D erivons
x0
par rapport au
x
x
0
t
x = x
0
+ ct
x
x
0
t
c > 0 c < 0
x = x
0
+ ct
FIGURE 5.2 Droites caract eristiques, cas lin eaire
temps :

x0
(t) = cu
x
(x
0
+ct, t) +u
t
(x
0
+ct, t)
= (u
t
+cu
x
)(x
0
+ct, t) = 0,
car u est solution de (5.4). On en d eduit que

x0
(t) =
x0
(0) = u
0
(x
0
), t IR
+
.
Analyse num erique des EDP, M1 180 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.2. CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
On a donc u(x
0
+ ct, t) = u
0
(x
0
), x
0
IR, donc u est constante sur la droite caract eristique T
x0
, et en posant
x = x
0
+ct :
u(x, t) = u
0
(x ct),
ce qui prouve lexistence et lunicit e de (5.4).
Remarque 5.3 (Terme source) Le mod` ele physique peut amener ` a une equation avec terme source au second
membre f C(IR IR
+
, IR) :
_
u
t
+cu
x
= f(x, t),
u(x, 0) = u
0
(x),
(5.5)
et u
0
C(IR). Ceci peut mod eliser un d egazage sur un temps plus long, comme dans le cas du Prestige sur les
c otes de Galice en 2003 par exemple. Pour montrer lunicit e de la solution de (5.5), on suppose que u est solution
classique et on pose :
x0
(t) = u(x
0
+ct, t). Par un calcul identique au pr ec edent, on a

x0
(t) = f(x
0
+ct, t).
Donc
x0
(t) =
x0
(0) +
_
t
0
f(x
0
+cs, s)ds On en d eduit que :
u(x
0
+ct, t) =
x0
(0) +
_
t
0
f(x
0
+cs, s)ds.
on pose alors : x = x
0
+ct, et on obtient :
u(x, t) = u
0
(x ct) +
_
t
0
f(x c(t s), s)ds,
ce qui prouve lunicit e. On obtient alors lexistence en remarquant que la fonction u(x, t) ainsi d enie est effecti-
vement solution de (5.5), car elle est de classe C
1
et elle v erie u
t
+cu
x
= f.
Dans ce qui pr ec` ede, on a fortement utilis e le fait que u
0
est C
1
. Ce nest largement pas toujours le cas dans la
r ealit e. Que faire si, par exemple, u
0
L

(IR) ?
D enition 5.4 (Solution faible) On dit que u est solution faible de (5.4) si u L

(IR IR
+
, IR) et u v erie :
_
IR
_
IR+
[u(x, t)
t
(x, t) +cu(x, t)
x
(x, t)] dtdx +
_
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR). (5.6)
Notons que dans la d enition ci-dessus, on note IR
+
= [0, +[, et C
1
c
(IR IR
+
) lensemble des restrictions ` a
IR IR
+
des fonctions C
1
c
(IR IR). On insiste sur le fait quon peut donc avoir (x, 0) ,= 0. Voyons maintenant
les liens entre solution classique et solution faible.
Proposition 5.5 Si u est solution classique de (5.4) alors u est solution faible. R eciproquement, si u C
1
(IR
]0, +[) C(IR [0, +[) est solution classique de (5.20) alors u est solution forte de (5.4).
La d emonstration de cette proposition est effectu ee dans le cadre plus g en eral des equations hyperboliques non
lin eaires (voir Proposition 5.20). Notons que si on prend C
1
c
(IR ]0, +[, IR) au lieu de C
1
c
(IR
[0, +[, IR) dans (5.6), on obtient :
u
t
+cu
x
= 0,
mais on ne r ecup` ere pas la condition initiale. Il est donc essentiel de prendre des fonctions test dans C
1
c
(IR
[0, +[, IR).
Th eor` eme 5.6 (Existence et unicit e de la solution faible) Si u
0
L

loc
(IR), il existe une unique fonction u solu-
tion faible de (5.4).
D emonstration : On va montrer que u(x, t) = u
0
(x ct) est solution faible. Comme u
0
L

loc
(IR), on a
u L

(IR IR
+
). Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR), on veut montrer que :
_ _
IRIR+
u(x, t)
t
(x, t)dxdt +
_ _
IRIR+
cu(x, t)
x
(x, t)dxdt +
_
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
Analyse num erique des EDP, M1 181 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.2. CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Posons
A =
_ _
IRIR+
u(x, t)
t
(x, t)dxdt +
_ _
IRIR+
cu(x, t)
x
(x, t)dxdt.
Si u(x, t) = u
0
(x ct), on a donc :
A =
_ _
IRIR+
[u
0
(x ct)
t
(x, t) +cu
0
(x ct)
x
(x, t)] dxdt.
En appliquant le changement de variable y = x ct et en utilisant le th eor` eme de Fubini, on obtient :
A =
_
IR
u
0
(y)
_
IR+
[
t
(y +ct, t) +c
x
(y +ct, t)] dtdy.
Posons alors

y
(t) = (y +ct, t).
On a donc :
A =
_
IR
_
u
0
(y)
_
+
0

y
(t)dt
_
dy,
et comme est ` a support compact sur [0, +[,
A =
_
IR
u
0
(y)
y
(0)dy,
donc nalement :
A =
_
IR
u
0
(y)(y, 0)dy.
On a ainsi d emontr e que la fonction u d enie par u(x, t) = u
0
(x ct) est solution faible de l equation (5.4). On
a donc existence dune solution faible. Montrons maintenant que celle-ci est unique. Soient u et v deux solutions
faibles de (5.4). On pose w = u v et on va montrer que w = 0. Par d enition, w satisfait :
_ _
IRIR+
w(x, t)(
t
(x, t) +c
x
(x, t))dxdt = 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR) (5.7)
Par le lemme 5.7 donn e ci-dessous, pour toute fonction f C

c
(IR IR

+
) il existe C
1
c
(IR IR
+
, IR), telle
que
t
+c
x
= f, et on a donc par (5.7) :
_ _
IRIR+
w(x, t)f(x, t)dxdt = 0, f C
c
(IR IR

+
, IR)
Ceci entrane que w = 0 p.p..
Lemme 5.7 (R esultat dexistence) Soit f C
c
(IR IR

+
, IR), alors il existe
C
1
c
(IR IR
+
, IR) telle que
t
+c
x
= f
D emonstration : Soit f C
c
(IR IR

+
, IR), et T > 0 tel que f(x, t) = 0 si t T. On consid` ere le probl` eme :
_

t
+c
x
= f
(x, T) = 0
(5.8)
On v erie facilement que le probl` eme (5.8) admet une solution classique
(x, t) =
_
T
t
f(x c(s t), s)ds
En effet, avec ce choix de , on a effectivement
C
1
c
(IR IR
+
, IR) et
t
+c
x
= f.
De plus, comme f est ` a support compact, est ` a support compact.
Remarque 5.8 (Sur les propri et es de la solution) Remarquons que la solution faible de (5.4) poss` ede les pro-
pri et es suivantes :
1. Si u
0
0 p.p. alors u 0 p.p.,
2. |u(., t)|
L
p
(IR)
= |u
0
(x)|
L
p
(IR)
, p [1, +].
Lors de l elaboration de sch emas num eriques pour la recherche dune approximation, on sattachera ` a v erier
que ces propri et es sont encore satisfaites par la solution approch ee.
Analyse num erique des EDP, M1 182 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.3. SCH

EMAS, CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
5.3 Sch emas, cas lin eaire
On consid` ere le probl` eme de transport lin eaire (5.4) avec c = 1 :
_
u
t
+u
x
= 0,
u(x, 0) = u
0
(x), u
0
L

(IR).
(5.9)
On sait que la solution de ce probl` eme s ecrit :
u(x, t) = u
0
(x t).
On rappelle que u est une solution classique si u C
1
(IR), et que u est une solution faible si u
0
L

(IR). On va
chercher ` a retrouver cette solution par une approximation num erique. Notons que dans le cas lin eaire, lutilisation
dun sch ema num erique nest evidemment pas utile puisque lon connat la solution exacte, mais nous commencons
par ce cas par souci p edagogique.
5.3.1 Sch ema explicite diff erences nies centr ees
On effectue une discr etisation espace temps en se donnant un pas de discr etisation en espace h, et en posant :
x
i
= ih, i ZZ ; de m eme on se donne un pas de discr etisation en temps k, et on pose t
n
= nk, n IN.
Ecrivons le sch ema dEuler explicite pour lapproximation de u
t
et un sch ema centr e pour lapproximation de
u
x
. On approche u
t
(x
i
, t
n
) par
u(x
i
, t
n+1
) u(x
i
, t
n
)
k
et u
x
(x
i
, t
n
) par
u(x
i+1
, t
n
) u(x
i1
, t
n
)
2h
. Le sch ema
centr e s ecrit donc, en fonction des inconnues discr` etes :
_

_
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i+1
u
n
i1
2h
= 0,
u
0
i
= u
0
(x
i
).
(5.10)
(o` u on a suppos e u
0
C(IR)) Ce sch ema est inconditionnellement instable, et il faut donc eviter de lutiliser.
Quentend-on par instable ? On peut montrer que :
1. Le sch ema (5.10) ne respecte pas la positivit e, car u
0
(x) 0x nentraine pas forc ement u
n
i
0. En effet
si u
0
est telle que
_
u
0
i
= 0, i 0,
u
0
i
= 1, i > 0.
Alors :
u
n+1
i
= u
n
i

k
2h
(u
n
i+1
u
n
i1
)
donne, pour n = 0
u
1
0
=
k
2h
< 0
2. Le sch ema (5.10) nest pas L

stable :
|u
n
|

C nentrane pas |u
n+1
|

C.
3. Le sch ema (5.10) nest pas L
2
stable :
|u
n
|
2
C nentrane pas que |u
n+1
|
2
C.
4. Le sch ema nest pas stable au sens de Von Neumann. En effet, si
u
0
(x) = e
ipx
, o` u i
2
= 1 et p ZZ ,
la solution exacte est u(x, t) = e
ip(xt)
. Une discr etisation de u
0
s ecrit :
u
0
j
= e
ipjh
j ZZ .
Analyse num erique des EDP, M1 183 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.3. SCH

EMAS, CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
On a donc :
u
1
j
= u
0
j

k
2h
(u
0
j+1
u
0
j1
)
= e
ipjh

k
2h
(e
ip(j+1)h
e
ip(j1)h
)
=
k,h
u
0
j
,
avec
kh
= 1
ik
h
sinph. On a donc [
kh
[ > 1 si sin ph ,= 0, ce qui montre que le sch ema nest pas stable
au sens de Von Neumann.
5. Le sch ema (5.10) nest pas convergent. En effet, on peut montrer quil existe u
0
, k et h telle que la solution
approch ee u
h,k
: (u
n
i
)
nIN
iZZ
ne converge pas vers u lorsque h et k tendent vers 0.
5.3.2 Sch ema diff erences nies d ecentr e amont
On utilise toujours le sch ema dEuler explicite pour la discr etisation en temps, mais on approche maintenant
u
x
(x
i
, t
n
) par
u(x
i
, t
n
) u(x
i1
, t
n
)
h
i1/2
.
On consid` ere de plus un pas de discr etisation variable, d eni par h
i1/2
= x
i
x
i1
. Le sch ema par diff erences
x
i
x
i1
x
i+1
h
i+1/2
h
i1/2
FIGURE 5.3 Maillage volumes nis
nies avec d ecentrement amont s ecrit :
_
_
_
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i1/2
= 0,
u(x, 0) = u
0
(x).
. (5.11)
Proposition 5.9 (Stabilit e du sch ema d ecentr e amont) Le sch ema (5.11) est stable sous condition de Courant-
Friedrichs-Levy (CFL)
k h = inf
iZZ
h
i1/2
, (5.12)
cest ` a dire que si A u
n
i
B, alors A u
n+1
i
B.
D emonstration : On a : u
n+1
i
= u
n
i
(1
i
) +
i
u
n
i1
avec
i
=
k
h
i1/2
. Donc, si la condition (5.12) est v eri ee,
u
n+1
i
est une combinaison convexe de u
n
i
et u
n+1
i
, et donc u
n+1
i
[u
n
i1
, u
n
i
].
Th eor` eme 5.10 (Convergence du sch ema d ecentr e amont) On suppose que u
0
C
2
(IR, IR) et que u
0
, u

0
, u

0
sont born ees. Soit A = inf
xIR
u
0
(x) et B = sup
xIR
u
0
(x). Soit (u
n
i
)
iZZ
nkT
la solution du sch ema (5.11). Alors :
1. A u
n
i
B, i ZZ , n IN.
2. Soit u
n
i
= u(x
i
, t
n
), o` u u est la solution exacte de (5.9), alors :
sup
iZZ
nkT
[u
n
i
u
n
i
[ TC
u0
(k +h), (5.13)
o` u C
u0
0 ne d epend que de u
0
.
D emonstration : le point 1 se d emontre par r ecurrence sur n en utilisant le r esultat de stabilit e de la proposition
5.9. Le point 2 (estimation derreur) se d emontre en introduisant lerreur de consistance
R
n
i
=
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i1/2
, (5.14)
Analyse num erique des EDP, M1 184 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.3. SCH

EMAS, CAS LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
et en remarquant que celle-ci v erie :
[R
n
i
[ C
u0
(h +k), (5.15)
o` u h = max
iZZ
h
i1/2
. On peut alors r e ecrire (5.14) de la mani` ere suivante :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
k
h
i1/2
_
+
k
h
i1/2
u
n
i1
+kR
n
i
,
et en retranchant cette egalit e au sch ema num erique, qui s ecrit :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1
k
h
i1/2
_
+
k
h
i1/2
u
n
i1
,
on obtient :
u
n+1
i
u
n+1
i
= (u
n
i
u
n
i
)
_
1
k
k
i1/2
_
+ (u
n
i1
u
n
i 1)
k
h
i1/2
kR
n
i
.
Gr ace ` a la condition de CFL 5.12, les coefcients et sont positifs ou nuls. En utilisant la consistance du sch ema
(5.15), on obtient donc :
[u
n+1
i
u
n+1
i
[ [u
n
i
u
n
i
[
_
1
k
h
i1/2
_
+[u
n
i1
u
n
i1
[
k
h
i1/2
+kC
u0
(

h +k) (5.16)
On effectue alors lhypoth` ese de r ecurrence :
sup[u
p
i
u
p
i
[ pkC
u0
(k +h), (5.17)
qui est v eri ee pour k = 0. Gr ace ` a (5.16) et (5.17), on obtient :
[u
p+1
i
u
p+1
i
[ pkC
u0
(k +h) +k(C
u0
(k +h).
Donc nalement :
[u
p+1
i
u
p+1
i
[ (p + 1)kC
u0
(k +h).
On a ainsi d emontr e lestimation derreur (5.13).
Remarque 5.11 (D ecentrement) . Pour une equation de transport telle que (5.9), le choix du d ecentrement est
crucial. Ici, on a approch e u
x
(x
i
) par
u
i
u
i1
h
i1/2
. Dans le cas o` u on etudie une equation de transport de type,
u
t
+cu
x
= 0, avec c IR, le choix d ecentr e amont sera toujours
u
i
u
i1
h
si c > 0,
par contre, si c < 0, le choix amont donnera
u
i
u
i+1
h
.
Regardons ce qui se passe si lon effectue un mauvais d ecentrement. Consid erons toujours l equation u
t
+u
x
=
0. Effectuer le mauvais d ecentrement am` ene au sch ema :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i+1
u
n
i
h
= 0,
cest ` a dire :
u
n+1
i
= u
n
i
_
1 +
k
h
_

k
h
u
n
i+1
.
Examinons le comportement de la solution approch ee donn ee par le sch ema si on prend une condition initiale u
0
telle que u
0
(x) = 0, x 0. Dans ce cas, on sait que u(x, t) ,= 0 pour t assez grand, or apr` es calculs on obtient
u
n+1
1
= u
n
1
_
1 +
k
h
_
+0 = u
0
1
_
1 +
k
h
_
n
, alors que u
n+1
i
= 0 i 0. On en d eduit que la solution approch ee
est tr` es mauvaise.
Remarque 5.12 (Equation non lin eaire, donn ee initiale) 1. Dans le cas non lin eaire, la d emonstration pr ec edente
de convergence ne sadapte pas car les solutions ne sont pas r eguli` eres.
2. On a d eni (5.11) pour u
0
C(IR). Si u
0
, C(IR), on peut prendre comme donn ee initiale u
0
i
=
_
x
i+1/2
x
i1/2
u
0
(x)dx.
Analyse num erique des EDP, M1 185 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
5.3.3 Sch ema volumes nis d ecentr e amont
On consid` ere toujours le probl` eme (5.9), avec condition initiale u
0
L

(IR). On se donne une discr etisation en


espace, cest ` a dire un ensemble de points (x
i+1/2
)
iZZ
, tels que x
i+1/2
> x
i1/2
, et on note h
i
= x
i+1/2

x
i1/2
. On approche toujours la d eriv ee en temps par un sch ema dEuler explicite, on int` egre (5.9) sur la maille
]x
i1/2
, x
i+1/2
[, et on obtient :
_
x
i+1/2
x
i1/2
(u
t
+u
x
)dx = 0.
En approchant u(x
i+1/2
) (resp. u(x
i1/2
)) par u
n
i
(resp. u
n
i1
) et en approchant u
t
par un sch ema dEuler explicite,
on obtient :
_

_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+u
n
i
u
n
i1
= 0,
u
0
i
=
1
h
i
_
x
i+1/2
x
i1/2
u
0
(x)dx.
(5.18)
Proposition 5.13 Soit (u
n
i
)
nIN
iZZ
la solution de (5.18). Si k h = min h
i
et si A u
0
(x) B, alors A u
n
i

B i ZZ , n IN.
La d emonstration est similaire ` a celle de la proposition 5.9, et laiss ee ` a titre dexercice.
D enition 5.14 (Solution approch ee) Soit T un maillage volumes nis de IR d eni par T = (K
i
)
iZZ
avec
K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[. On appelle solution approch ee de (5.9) par le sch ema (5.18) la fonction u
T ,k
: IRIR
+

IR, d enie par
u
T ,k
(x, t) = u
n
i
si x K
i
et t [nk, nk + 1[ (5.19)
On admettra le th eor` eme de convergence suivant (voir aussi exercice 5.11) :
Th eor` eme 5.15 (Convergence du sch ema 5.18) Soit u
0
L

(IR), on suppose que k h = inf(h


i
), alors u
T ,k
converge vers u dans L
1
loc
(IR IR
+
) lorsque h (et k) tend vers 0, cest ` a dire quon a :
_
C
[u
T ,k
u[dxdt 0
pour tout compact C de IR IR
+
, lorsque h (et k) tend vers 0.
5.4 Cas non lin eaire
On se donne f C
1
(IR, IR) et u
0
C(IR) et on consid` ere maintenant l equation hyperbolique non lin eaire :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(5.20)
Commencons par donner la d enition de solution classique de ce probl` eme m eme si, comme nous le verrons apr` es,
celle-ci na pas grand int er et puisque le probl` eme (5.20) na pas, en g en eral de solution classique.
D enition 5.16 (Solution classique) On suppose que u
0
C
1
(IR) et f C
2
(IR, IR). Alors u est solution clas-
sique de (5.20) si u C
1
(IR IR
+
, IR) et u v erie
_
(u
t
+ (f(u))
x
)(x, t) = 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x), x IR.
Avant d enoncer le th eor` eme de non existence, rappelons que dans le cas dune equation diff erentielle du type non
lin eaire,
_
x

(t) = f(x(t)), t IR
+
,
x(0) = x
0
,
si on note T
max
le temps dexistence de la solution, et si T
max
< + alors |x(t)| + lorsque t T
max
.
Donnons maintenant la d enition des courbes caract eristiques de l equation (5.20), qui permet le lien entre les
equations hyperboliques non lin eaires et les equations diff erentielles ordinaires.
D enition 5.17 (Courbe caract eristique) On appelle courbe caract eristique du probl` eme (5.20) issue de x
0

IR, la courbe d enie par le probl` eme de Cauchy suivant :
_
x

(t) = f

(u(x(t), t))
x(0) = x
0
(5.21)
Analyse num erique des EDP, M1 186 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Th eor` eme 5.18 (Non existence) Soit f C
1
(IR, IR), on suppose que f

nest pas constante, alors il existe u


0

C

c
(IR) telle que (5.20) nadmette pas de solution classique.
D emonstration : Comme f C
2
(IR, IR), on a f

C
1
(IR, IR), et donc le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz
sapplique. Il existe donc une solution maximale x(t) d enie sur [0, T
max
[, et x(t) tend vers linni lorsque t tend
vers T
max
si T
max
< +. Les quatre etapes de la d emonstration sont les suivantes :
1. u(x(t), t) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[, et donc que toute solution de (5.20) est constante sur les caract eristiques.
2. Les courbes caract eristiques sont des droites.
3. T
max
= +et donc u(x, t) = u
0
(x
0
) t [0, +[.
4. On en d eduit alors quon na pas de solution classique de (5.20).
D etaillons maintenant ces etapes.
1. Soit d enie par (t) = u(x(t), t) ; en d erivant , on obtient :

(t) = u
t
(x(t), t) + u
x
(x(t), t)x

(t).
Comme x v erie (5.21), ceci entrane :

(t) = u
t
(x(t), t) +f

(u(x(t), t))u
x
(x(t), t), et donc

(t) = (u
t
+ (f(u))
x
)(x(t), t) = 0.
La fonction est donc constante, et on a :
u(x(t), t) = (t) = (0) = u(x(0), 0) = u(x
0
, 0) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[.
2. Comme u(x(t), t) = u
0
(x
0
), t [0, T
max
[, on a donc x

(t) = f

(u
0
(x
0
)). Donc en int egrant, on obtient
que le syst` eme (5.21) d ecrit la droite d equation :
x(t) = f

(u
0
(x
0
))t +x
0
. (5.22)
3. Puisque x v erie (5.22), on a donc
lim
tTmax
[x(t)[ < +. On en d eduit que T = T
max
.
4. Comme f

est non constante, il existe v


0
, v
1
tel que f

(v
0
) > f

(v
1
), et on peut construire u
0
C

c
(IR, IR)
telle que u
0
(x
0
) = v
0
et u
0
(x
1
) = v
1
, o` u x
0
et x
1
sont donn es et x
0
< x
1
, voir gure 5.4. Supposons que
v0
u0(x)
x
x1 x0 x1
x(t) = x0 + f

(v0)t
x0
x
t
x(t) = x1 + f

(v1)t
v1
FIGURE 5.4 Droites caract eristiques, cas non lin eaire
u soit solution classique avec cette donn ee initiale. Alors :
u(x
0
+f

(u
0
(x
0
))t, t) = u
0
(x
0
) = v
0
et u(x
1
+f

(u
0
(x
1
))t, t) = u
0
(x
1
) = v
1
.
Soit T tel que x
0
+ f

(v
0
)T = x
1
+f

(v
1
)T = x, cest ` a dire
T =
x
1
x
0
f

(v
0
) f

(v
1
)
.
On a alors :
u( x, T) = u
0
(x
0
) = v
0
= u
0
(x
1
) = v
1
,
ce qui est impossible. On en conclut que (5.20) nadmet pas de solution classique pour cette donn ee initiale.
Analyse num erique des EDP, M1 187 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
D enition 5.19 (Solution faible) Soit u
0
L

(IR) et f C
1
(IR, IR), On appelle solution faible de (5.20) une
fonction u L

(IR IR
+
) telle que
_ _
IRIR+
[u(x, t)
t
(x, t) +f(u(x, t))
x
(x, t)]dxdt +
_
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR). (5.23)
Donnons maintenant les liens entre solution classique et solution faible.
Proposition 5.20 Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
C(IR, IR) des fonctions donn ees.
1. Si u est solution classique de (5.20) alors u est solution faible de (5.20).
2. Si u C
1
(IR]0, +[) C(IR [0, +[) est solution faible de (5.20) alors u est solution classique de
(5.20).
3. Soit IR, D
1
= (x, t) IR IR
+
; x < t et D
2
= (x, t) IR IR
+
; x > t. Alors si
u C(IR IR
+
) est telle que u
|Di
C
1
(D
i
, IR), i = 1, 2 et que (5.20) est v eri e pour tout (x, t) D
i
,
i = 1, 2, alors u est solution faible de (5.20).
D emonstration :
1. Supposons que u est solution classique de (5.20), c.` a.d. de :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR). Multiplions (5.20) par et int egrons sur IR IR
+
. On obtient :
_
IR
_
IR+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx +
_
IR
_
IR+
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dtdx = 0.
Lapplication du th eor` eme de Fubini et une int egration par parties donnent alors :
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
_
IR
_
IR
+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx
_
IR
+
_
IR
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt = 0,
(car supp() est compact). Et on obtient donc bien la relation (5.23), gr ace ` a la condition initiale u(x, 0) =
u
0
(x).
2. Soit donc u une solution faible de (5.20), qui v erie de plus u C
1
(IR]0, +[) C(IR [0, +[). On
a donc sufsamment de r egularit e pour int egrer par parties dans (5.23).
Commencons par prendre ` a support compact dans IR]0, +[. On a donc (x, 0) = 0, et une int egration
par parties dans (5.23) donne :

_
IR
_
IR
+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
_
IR
+
_
IR
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt = 0.
On a donc :
_
IR
_
IR
+
(u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t)) (x, t)dtdx = 0, C
1
c
(IR]0, +[).
Comme u
t
+ (f(u))
x
est continue, on en d eduit que u
t
+ (f(u))
x
= 0. En effet, on on rappelle que si
_
R
f(x)(x)dx = 0 pour toute fonction continue de IR dans IR, alors f = 0 p.p. ; si de plus f est
continue, alors f = 0 partout.
On prend alors C
1
c
(IR IR
+
). Dans ce cas, une int egration par parties dans (5.23) donne
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
_
IR
_
IR+
(u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t)) (x, t)dtdx
_
IR
u
0
(x)(x, 0)dx = 0.
Mais on vient de montrer que u
t
+ (f(u))
x
= 0. On en d eduit que
_
IR
(u
0
(x) u(x, 0))(x, 0)dx = 0, C
1
c
(IR).
Comme u est continue, ceci entrane u(x, 0) = u
0
(x). Donc u est solution classique de (5.20).
Analyse num erique des EDP, M1 188 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
3. Soit u C(IRIR
+
) telle que u[
Di
v erie (5.20), pour tout (x, t) D
i
. Montrons que u est solution faible.
Pour cela, calculons :
X =
_
IR
_
IR+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
IR+
_
IR
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt.
On a donc X = X
1
+X
2
, avec
X
1
=
_
IR
_
IR+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx et X
2
=
_
IR+
_
IR
(f(u))(x, t)
x
(x, t)dxdt.
Calculons X
1
. Comme u nest de classe C
1
que sur chacun des domaines D
i
, on na pas le droit dint egrer
par parties sur IR IR
+
entier. On va donc d ecomposer lint egrale sur D
1
et D
2
; supposons par exemple
< 0, voir gure 5.5. (Le cas > 0 se traite de facon similaire). On a alors D
2
= (x, t); x IR

et 0 <
t <
x

et D
1
= IR
+
IR
+
(x, t); x IR

et
x

< t < +.
t
D
1
D
2
x
x = t
t =
x

FIGURE 5.5 Les domaines D


1
et D
2
On a donc :
X
1
=
_
IR
_
x/
0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
IR
_
+
x

u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
IR+
_
IR+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx.
Comme u est de classe C
1
sur chacun des domaines, on peut int egrer par parties, ce qui donne :
X
1
=
_
IR

u(x,
x

)(x,
x

)dx
_
IR

u(x, 0)(x, 0)dx


_
IR

_ x

0
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
+
_
IR
u(x,
x

)(x,
x

)dx
_
IR
_
+
x

u
t
(x, t)(x, t)dtdx
+
_
IR+
(u(x, 0)(x, 0)dx
_
IR+
_
IR+
u
t
(x, t)(x, t)dtdx. (5.24)
En simpliant, il vient :
X
1
=
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx
_ _
D1
u
t
(x, t)(x, t)dtdx
_ _
D2
u
t
(x, t)(x, t)dtdx.
On d ecompose de m eme X
2
sur D
1
D
2
, en remarquant maintenant que D
1
= (x, t) IRIR
+
; x < t
et D
2
= (x, t) IR IR
+
; x > t :
X
2
=
_
IR+
_
t

f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt +
_
IR+
_
+
t
f(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt.
La fonction u est de classe C
1
sur chacun des domaines, on peut l` a encore int egrer par parties. Comme
est ` a support compact sur IR IR
+
, on obtient apr` es simplication :
X
2
=
_ _
D1
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt
_ _
D2
(f(u))
x
(x, t)(x, t)dxdt.
Analyse num erique des EDP, M1 189 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme u
t
+ (f(u))
x
= 0 sur D
1
et D
2
, on a donc :
X = X
1
+X
2
=
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx,
ce qui prouve que u est solution faible de (5.20).
Notons quil existe souvent plusieurs solutions faibles. On a donc besoin dune notion suppl ementaire pour les
distinguer. Cest la notion de solution entropique, qui nous permettra dobtenir lunicit e. Donnons tout dabord un
exemple de non-unicit e de la solution faible. Pour cela on va consid erer une equation mod` ele, appel ee equation de
Burgers, qui s ecrit
u
t
+ (u
2
)
x
= 0. (5.25)
Pour calculer les solutions du probl` eme de Cauchy associ e ` a cette equation de mani` ere analytique, on consid` ere
une donn ee initiale particuli` ere, qui s ecrit
u
0
(x) =
_
u
g
si x < 0,
u
d
si x > 0,
Ces donn ees initiales d enissent un probl` eme de Cauchy particulier, quon appelle probl` eme de Riemann, que
nous etudierons plus en d etails par la suite.
Consid erons alors le probl` eme suivant (dit probl` eme de Riemann, voir d enition 5.28) pour l equation de Burgers :
_
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0,
u
0
(x) =
_
u
g
= 1 si x < 0,
u
d
= 1 si x > 0.
(5.26)
On cherche une solution faible de la forme :
u(x, t) =
_
u
g
si x < t,
u
d
si x > t.
(5.27)
Notons que cette eventuelle solution est discontinue au travers de la droite d equation x = t dans le plan (x, t).
On remplace u(x, t) par ces valeurs dans (5.23). Apr` es calculs (voir exercice 69 page 199, ou aussi la proposition
5.29 plus loin), on saperoit que u est solution faible si la condition suivante, dite condition de Rankine et Hugoniot,
est v eri ee :
(u
d
u
g
) = (f(u
d
) f(u
g
)), (5.28)
ce qui avec la condition initiale particuli` ere choisie ici, donne 2 = 1
2
(1)
2
= 0.
Mais on peut trouver dautres solutions faibles : en effet, on sait que sur les caract eristiques, qui ont pour equation
x = x
0
+ f

(u
0
(x
0
))t, la fonction u est constante. Comme f

(u) = 2u, les caract eristiques sont donc des droites


de pente -2 si x
0
< 0, et de pente 2 si x
0
> 0. Construisons ces caract eristiques sur la gure 5.6 : Dans la zone du
x
t
x1 x0
x = x0 x = x1
u(x, t) = u
g
= 1 u(x, t) = u
g
= 1
t
x
?
x = 2t
x = 2t
u(x, t) = u
g
= 1 u(x, t) = u
g
= 1
x
2t
=
u(x, t) = =
x
2t
FIGURE 5.6 Probl` eme de Riemann pour l equation de Burgers
milieu, o` u lon a repr esent e un point dinterrogation, on cherche u sous la forme u(x, t) =
_
x
t
_
, et telle que u
Analyse num erique des EDP, M1 190 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
soit continue sur IR IR
+
. La fonction u suivante convient :
u(x, t) =
_

_
1 si x < 2t,
x
2t
si 2t < x < 2t,
1 si x > 2t.
(5.29)
Comment choisir la bonne solution faible, entre (5.27) et(5.29) ? Comme les probl` emes hyperboliques sont
souvent obtenus en n egligeant les termes de diffusion dans des equations paraboliques, une technique pour choisir
la solution est de chercher la limite du probl` eme de diffusion associ e qui s ecrit :
u
t
+ (f(u))
x
u
xx
= 0, (5.30)
lorsque le terme de diffusion devient n egligeable, c.` a.d. lorsque tend vers 0. Soit u

la solution de (5.30) (on


admettra lexistence et lunicit e de u

). On peut montrer que u

tend vers u lorsque tend vers 0, o` u u est la


solution faible entropique de (5.30), d enie comme suit.
D enition 5.21 (Solution entropique) Soit u
0
L

(IR) et f C
1
(IR), on dit que u L

(IR IR
+
) est
solution entropique de (5.30) si pour toute fonction C
1
(IR) convexe, appel ee entropie, et pour toute fonction
C
1
telle que

= f

, appel e ux d entropie, on a :
_
IR
_
IR+
((u)
t
+(u)
x
)dxdt +
_
IR
(u
0
(x))(x, 0)dx 0, C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
). (5.31)
Remarque 5.22 (Condition initiale) Noter que dans la d enition 5.21, on prend une fois de plus C
1
c
(IR
IR
+
, IR
+
) de mani` ere ` a bien prendre en compte la condition initiale ; ceci nest pas toujours fait de cette mani` ere
dans les travaux plus anciens sur le sujet, mais entrane des difcult es lorquon sint eresse ` a la convergence des
sch emas num eriques.
On admettra le th eor` eme suivant (d u ` a Kruskov, 1955)
Th eor` eme 5.23 (Kruskov) Soient u
0
L

(IR) et f C
1
(IR) alors il existe une unique solution entropique de
(5.20) au sens de la d enition 5.21.
Proposition 5.24 Si u est solution classique de (5.20), alors u est solution entropique.
D emonstration : Soit u C
1
(IR IR
+
, IR), Soit C
1
(IR), convexe, une entropie et tel que

= f

, le
ux associ e. Multiplions (5.20) par

(u) :

(u)u
t
+f

(u)u
x

(u) = 0
Soit encore, puisque

= f

,
((u))
t
+

(u)u
x
0
On a donc nalement :
((u))
t
+ ((u))
x
0 (5.32)
De plus, comme u(x, 0) = u
0
(x), on a aussi : (u(x, 0)) = (u
0
(x)). Soit C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
), on multiplie
(5.32) par , on int` egre sur IR IR
+
et on obtient (5.31) (avec egalit e) en int egrant par parties. Dans le cas dune
solution classique, lin egalit e dentropie est une egalit e.
On a de m eme le r esultat suivant :
Proposition 5.25 Si u est solution faible entropique de (5.20), alors u est solution faible.
D emonstration : Il suft de prendre (u) = u et (u) = u dans (5.31) pour se convaincre du r esultat.
On d eduit de la proposition 5.24, et du th eor` eme 5.23 de Kruskov, que si on a plusieurs solutions faibles au
probl` eme 5.20 page 186 et que lune dentre elles est r eguli` ere, alors cette derni` ere est forc ement la solution
entropique. Enn, la caract erisation suivante, que lon admettra, est souvent utilis ee en pratique :
Analyse num erique des EDP, M1 191 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Proposition 5.26 (Entropies de Kruskov) Soit u
0
L

(IR) et f C
1
(IR), alors u L

(IR IR
+
) est
solution entropique de (5.30) au sens de la d enition 5.21 si et seulement si pour tout k IR, alors (5.31) est
v eri ee avec d enie par (s) = [s k[, et , ux dentropie associ ee, d eni par :
(u) = max(f(u), k) min(f(u), k).
Notons que nest pas de classe C
1
.
Notons que les solutions dune equation hyperbolique non lin eaire respectent les bornes de la solution initiale. Plus
pr ecis ement, on a le r esultat suivant, quon admettra :
Proposition 5.27 Si u
0
L

(IR) et soit A et B IR tels que A u


0
B p.p.. Soit f C
1
(IR), alors la
solution entropique u L

(IR IR
+
) de (5.20) v erie : A u(x) B p.p. dans IR IR
+
.
Cette propri et e est essentielle dans les ph enom` enes de transport, et il est souhaitable quelle soit pr eserv ee pour la
solution approch ee donn ee par un sch ema num erique.
Avant daborder l etude des sch emas num eriques pour les equations hyperboliques, nous terminons par un r esultat
sur les solutions du probl` eme de Riemann, dont nous nous sommes dailleurs servis pour montrer la non unicit e
des solutions faibles de (5.26).
D enition 5.28 (Probl` eme de Riemann) Soient f C
1
(IR, IR), on appelle probl` eme de Riemann avec donn ees
u
g
, u
d
IR, le probl` eme suivant :
_
_
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, x IR, t > 0
u(0, x) =
_
u
g
si x < 0
u
d
si x > 0
(5.33)
Lorsque la fonction f est convexe ou concave, les solutions du probl` eme de Riemann se calculent facilement ; en
effet, on peut montrer le r esultat suivant (voir aussi exercice 70 page 200) :
Proposition 5.29 Soit f C
1
(IR, IR) strictement convexe, et soient u
g
et u
d
IR.
1. Si u
g
> u
d
, on pose
=
[f(u)]
[u]
avec [f(u)] = f(u
d
) f(u
g
) et [u] = u
d
u
g
. (5.34)
alors la fonction u d enie par
_
u(x, t) = u
g
si x < t
u(x, t) = u
d
si x > t
(5.35)
est lunique solution entropique de (5.33). Une solution de la forme (5.35) est appell ee une onde de choc.
2. Si u
g
< u
d
, alors la fonction u d enie par
_
_
_
u(x, t) = u
g
si x < f

(u
g
)t
u(x, t) = u
d
si x > f

(u
d
)t
u(x, t) = si x = f

()t avec u
g
< < u
d
(5.36)
est l unique solution entropique de (5.33). Notons que dans ce cas, la solution entropique est continue. Une
solution de la forme (5.36) est appel ee une onde de d etente.
D emonstration : 1. Cherchons u sous la forme (5.35). Commencons par d eterminer pour que u soit solution
faible. On suppose, pour xer les id ees, que > 0 (mais le m eme raisonnement marche pour < 0). Soit
C

c
(IR IR
+
, IR). On veut montrer que
X = X
1
+X
2
=
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx,
o` u X
1
=
_
IR
_
IR+
u(x, t)
t
(x, t)dtdx et X
2
=
_
IR
_
IR+
f((u(x, t))
x
(x, t)dtdx.
Analyse num erique des EDP, M1 192 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.4. CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Calculons donc X
1
et X
2
:
X
1
=
_
0

_
+
0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
+
0
_ x

0
u(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
+
0
_
+
x

u(x, t)
t
(x, t)dtdx
=
_
0

u
g
(x, 0)dx +
_
+
0
u
d
_
(x,
x

) (x, 0)
_
dx +
_
+
0
u
g
_
(x,
x

_
dx
=
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx +
_
+
0
(u
d
u
g
)(x,
x

)dx.
De m eme
X
2
=
_
+
0
_
t

f(u)
x
(x, t)dxdt +
_
+
0
__
+
t
f(u)(x, t)
x
(x, t)
_
dxdt
=
_
+
0
f(u
g
)(t, t)dt
_
+
0
f(u
d
)(t, t)dt.
En posant [u] = u
d
u
g
et [f(u)] = f(u
d
) f(u
g
), on obtient :
X +
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx =
_
+
0
[u](x,
x

)dx
_
+
0
[f(u)](t, t)dt
=
_
+
0
[u](t, t)dt
_
+
0
[f(u)](t, t)dt.
On en d eduit que
X +
_
IR
u(x, 0)(x, 0)dx = 0 si [u] [f(u)] = 0,
ce qui est vrai si la condition suivante, dite de Rankine et Hugoniot :
[u] = [f(u)] (5.37)
est v eri ee.
Voyons maintenant si u est bien solution entropique. Pour cela, on consid` ere C
1
une entropie, et C
1
le ux dentropie associ e, t.q.

. Le m eme calcul que le pr ec edent, en remplacant u par (u) et f(u) par


(u) donne que :
_
IR
_
IR
+
(u)(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
IR
+
_
IR
(u)(x, t)
x
(x, t)dxdt
+
_
IR
(u
0
(x))dx =
_
+
0
([(u)] [(u)])(t, t)dt.
Pour que u soit solution entropique, il faut (et il suft) donc que
[(u)] [(u)] (5.38)
Il reste ` a v erier que cette in egalit e est v eri ee pour donn e par (5.37), c.` a.d.
f(u
d
) f(u
g
)
u
d
u
g
((u
d
) (u
g
)) (u
d
) (u
g
)
Ceci s ecrit encore :
(f(u
d
) f(u
g
))((u
d
) (u
g
)) ((u
d
) (u
g
))(u
d
u
g
).
Cette in egalit e est v eri ee en appliquant le lemme suivant avec b = u
g
> u
d
= a.
Lemme 5.30 Soient a, b IR tels que a < b, soient f et C
1
(IR) des fonctions convexes et C
1
(IR) telle
que

, alors :
_
b
a

(s)ds(b a)ds
_
b
a
f

(s)ds
_
b
a

(s)ds
Analyse num erique des EDP, M1 193 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.5. SCH

EMAS, CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
D emonstration : On a
_
b
a

(x)dx =
_
b
a
f

(x)

(x)dx
=
_
b
a
f

(x)(

(x)

(y))dx +
_
b
a
f

(x)

(y)dx, y IR.
On a donc, en int egrant par rapport ` a y entre a et b :
(b a)
_
b
a

(x)dx =
_
b
a
_
b
a
f

(x)(

(x)

(y))dxdy +
_
b
a
f

(x)dx
_
b
a

(y)dy
Or
_
b
a
_
b
a
f

(x)[

(x)

(y)]dxdy =
_
b
a
_
b
a
f

(y)(

(y)

(x))dxdy
et donc
(b a)
_
b
a
_
b
a

(x)dx =
_
b
a
_
b
a
(f

(x) f

(y)(

(x)

(y)dxdy +
_
_
b
a
f

(x)dx
__
_
b
a

(y(y)dy
_
.
Comme f

et

sont croissantes, la premi` ere int egrale du second membre est nulle, et on a donc bien le r esultat
annonc e.
2. On v erie facilement que la fonction u d enie par (5.36) est continue sur IR IR

+
, et quelle v erie u
t
+
(f(u))
x
= 0 dans chacun des domaines D
1
, D
2
, D
3
d enis par
D
1
= t > 0, x < f

(u
g
)t, D
2
= t > 0, f

(u
g
)t < x < f

(u
d
)t et D
3
= t > 0, x > f

(u
d
)t.
Donc par le point 3 de la proposition 5.20 page 188, on sait que u est solution faible (mais attention, ce nest pas
une solution classique car u nest pas forc ement C
1
sur IR IR
+
tout entier).
Soit C
1
(IR, IR) une entropie (convexe) et le ux dentropie associ e, comme u
t
+ (f(u))
x
= 0 dans D
i
pour i = 1 ` a 3, en multipliant par

(u), on a egalement que ((u))


t
+ ((u))
x
= 0 dans D
i
pour i = 1 ` a 3. Soit
maintenant C
1
c
(IR IR
+
, IR
+
), on va montrer que
_
IR
_
IR
+
((u))(x, t)
t
(x, t)dtdx +
_
IR
_
IR
((u))(x, t)
x
(x, t)dxdt +
_
IR
(u
0
(x))(x, 0)dx = 0
(dans le cas dune solution continue, lin egalit e dentropie est une egalit e). En effet, en int egrant par parties les trois
termes pr ec edents sur D
1
, D
2
, D
3
, comme on la fait dans les questions 1 et 2, comme la fonction u est continue,
les traces des fonctions sur le bord des domaines sannulent deux ` a deux, et il ne reste donc que la condition initiale.
On montre ainsi (faire le calcul pour sen convaincre. . .) que
_
IR
_
IR+
((u))(x, t)
x
(x, t)dtdx +
_
IR
_
IR+
(u)(x, t)(
x
(x, t))dxdt =
_
IR
(u
0
(x))(x, 0),
ce qui prouve que u est la solution entropique.
5.5 Sch emas, cas non lin eaire
On se donne u
0
L

(IR et f C
1
(IR), et on cherche ` a trouver une approximation de la solution entropique du
probl` eme (5.20). On utilise les m emes notations que pour le sch ema (5.18). En int egrant l equation u
t
+(f(u))
x
=
0 sur une maille K
i
, on obtient, au temps t = t
n
:
_
Ki
u
t
(x, t
n
)dxdt +f(u(x
i+1/2
, t)) f(u(x
i1/2
, t
n
)) = 0.
Analyse num erique des EDP, M1 194 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.5. SCH

EMAS, CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
En utilisant le sch ema dEuler explicite pour la discr etisation de la d eriv ee temporelle, et en notant f
n
i+1/2
le ux
num erique, cest ` a dire lapproximation de f(u(x
i+1/2
, t
n
)) on obtient le sch ema num erique suivant :
_

_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+f
n
i+1/2
f
n
i1/2
= 0
u
0
i
=
1
h
i
_
Ki
u
0
(x)dx.
(5.39)
Pour que ce sch ema soit compl` etement d eni, il reste ` a pr eciser f
n
i+1/2
en fonction des inconnues discr` etes u
n
i
. Un
premier choix possible est le sch ema centr e,
f
n
i+1/2
=
f(u
n
i+1
) +f(u
n
i
)
2
dont on a vu quil est ` a proscrire, puisque, dans le cas lin eaire, il est instable. Rappelons que dans le cas lin eaire,
le choix d ecentr e amont donne
si f(u) = u, f
n
i+1/2
= f(u
n
i
), et
si f(u) = u, f
n
i+1/2
= f(u
n
i+1
).
Dans le cadre de ce cours , on va sint eresser aux sch emas les plus simples ` a trois points, c.` a.d. que l equation
associ ee ` a linconnue u
n
i
fait intervenir les trois inconnues discr` etes u
n
i
, u
n
i1
et u
n
i+1
. Le ux num erique g s ecrit
sous la forme
f
n
i+1/2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
).
Pour obtenir un bon sch ema, on va choisir un ux monotone, au sens suivant :
D enition 5.31 On dit que quune fonction g d enie de IR
2
dans IR est un ux monotone pour la discr etisation
de (5.20), si
1. g est consistante par rapport ` a f, c. ` a.d. g(u, u) = f(u),
2. g est croissante par rapport ` a la premi` ere variable et d ecroissante par rapport ` a la deuxi` eme variable,
3. g est lipschitzienne sur [A, B], o` u A = inf
IR
u
0
et B = sup
IR
u
0
.
Remarque 5.32 (Flux monotones et sch emas monotones) Si le sch ema 5.18 est ` a ux monotone, et sil v erie
la condition de CFL, on peut alors montrer que le sch ema est monotone, c. ` a.d. quil s ecrit sous la forme :
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
),
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments.
Cas o` u f est monotone Pour illustrer le choix de g, supposons par exemple que f soit croissante. Un choix tr` es
simple consiste alors ` a prendre g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
i
). On v erie (exercice) que dans ce cas, les trois conditions
ci-dessus sont v eri ees, ce sch ema est dit d ecentr e amont. On v eriera quon retrouve le sch ema d ecentr e amont
expos e dans le cas lin eaire. De m eme si f est d ecroissante on peut facilement v erier que le choix g(u
n
i
, u
n
i+1
) =
f(u
n
i+1
) convient.
Sch ema ` a d ecomposition de ux Le sch ema ` a d ecomposition de ux, appel e aussi ux splitting en anglais,
consiste comme le nom lindique ` a d ecomposer f = f
1
+ f
2
, o` u f
1
est croissante et f
2
d ecroissante, et ` a prendre
pour g :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f
1
(u
n
i
) +f
2
(u
n
i+1
)
Sch ema de Lax Friedrich Le sch ema de Lax Friedrich consiste ` a modier le sch ema centr e de mani` ere ` a le
rendre stable. On ecrit donc :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) =
1
2
(f(u
n
i
) +f(u
n
i+1
)) +D(u
n
i
u
n
i+1
)
o` u D 0 est il faut avoir D sufsamment grand pour que g soit croissante par rapport ` a la premi` ere variable et
d ecroissante par rapport ` a la seconde variable.
Analyse num erique des EDP, M1 195 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.5. SCH

EMAS, CAS NON LIN

EAIRE CHAPITRE 5. PROBL


`
EMES HYPERBOLIQUES
Sch ema de Godunov Le sch ema de Godunov
1
est un des sch emas les plus connus pour les equations hyperbo-
liques non lin eaires. De nombreux sch emas pour les syst` emes ont et e inspir es par ce sch ema. Le ux num erique
du sch ema de Godunov s ecrit :
g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
)) (5.40)
o` u w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) est la solution en 0 du probl` eme de Riemann avec conditions u
n
i
, u
n
i+1
, qui s ecrit :
_

_
u
t
+ (f(u))
x
= 0
u
0
(x) =
_
u
g
= u
n
i
w < 0
u
d
= u
n
i+1
w > 0
On peut montrer que le ux de Godunov (5.40) v erie les conditions de la d enition 5.31.
Sch ema de Murman Une mani` ere de simplier le sch ema de Godunov est de remplacer la r esolution du
probl` eme de Riemann lin eaire. On prend alors g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f( w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) o` u w
R
(u
n
i
, u
n
i+1
) est solution
de
_

_
u
t
+u
x
= 0
u
0
(x) =
_
u
n
i
x < 0
u
n
i+1
x > 0
Comme le probl` eme est lin eaire, la solution de ce probl` eme est connue : u(x, t) = u
0
(xt). Le sch ema est donc
tr` es simple, malheureusement, le sch ema de Murman nest pas un sch ema monotone (voir exercice (72), car le ux
nest pas monotone par rapport aux deux variables. De fait on peut montrer que les solutions approch ees peuvent
converger vers des solutions non entropiques. On peut alors envisager une proc edure correction dentropie...
Th eor` eme 5.33 (Stabilit e et convergence) Soit (u
n
i
)
iZZ
nIN
donn ee par le sch ema
_

_
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i1
, u
n
i
) = 0
u
0
i
=
1
h
i
_
Ki
u
0
(x)dx
On suppose que g est un ux monotone au sens de la d enition 5.31. On suppose de plus que :
k
h
2M
, et h h
i
h, i,
o` u M est la constante de Lipschitz de g sur [A, B], et A et B sont tels que A u
0
(x) Bp.p.. On a alors
A u
n
i
Bp.p., et |u
,k
| |u
0
|

. Sous les m emes hypoth` eses, si on note u


,k
la solution approch ee d enie
par (5.19), alors
u
,k
tend vers u, solution entropique de (5.20) dans L
1
loc
(IR IR
+
) lorsque h (et k) tend vers 0.
1. Sergei K. Godunov est un math ematicien russe n e en 1929, membre de lAcad emie des Sciences russe, en poste au Sobolev Institute of
Mathematics, Novosibirsk, Sib erie
Analyse num erique des EDP, M1 196 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
5.6 Exercices
Exercice 61 (Probl` eme lin eaire en dimension 1) Corrig e en page 205
Calculer la solution faible du probl` eme :
_
_
_
u
t
2u
x
= 0, x IR, t IR
+
u(x, 0) =
_
0 si x < 0,
1 sinon.
(5.41)
1.Tracer sur un graphique la solution a t = 0 et ` a t = 1, en fonction de x. Cette solution faible est-elle solution
classique de (5.41) ?
2. M eme question en remplacant la condition initiale par u(x, 0) = sinx.
Exercice 62 (Probl` eme lin eaire en dimension 2) Suggestions en page 205, Corrig e en page 205
Soit v IR
2
et soit u
0
C
1
(IR
2
, IR). On consid` ere le probl` eme de Cauchy suivant :
_
u
t
+div(vu) = 0,
u(x, 0) = u
0
(x),
(5.42)
Calculer la solution du probl` eme (5.42) (en fonction de u
0
) en tout point (x, t) IR
2
IR.
Exercice 63 (Sch ema de LaxWendroff)
Soit u
0
C

c
(IR, IR) (ensemble des fonctions continues ` a support compact) et T > 0, et a > 0. On consid` ere le
probl` eme suivant :

t
u(x, t) +a
x
u(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (5.43a)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.43b)
1. Rappeler lexpression de la solution unique du probl` eme (5.43) en fonction de u
0
.
On se donne un pas de temps constant k, avec k =
T
N+1
(N IN). On se donne egalement un pas despace
constant h, et des points de discr etisation en espace, (x
i
)
iZZ
tels que x
i+1
x
i
= h pour tout i. On pose t
n
= nk,
pour n 0, . . . , N + 1. On cherche une approximation de u(x
j
, t
n
) pour n 0, . . . , N + 1 et i ZZ . On
pose =
ak
h
.
2. Soit u la solution de (5.43). Montrer que pour tout j ZZ et pour tout n IN,
u(x
j
, t
n+1
) = u(x
j
, t
n
) ak
x
u(x
j
, t
n
) +
1
2
a
2
k
2

2
xx
u(x
j
, t
n
) +k
3
R
j,n
, avec [R
j,n
[ C
u0
, (5.44)
o` u C
u0
IR ne d epend que de u
0
, et u(x
j
, t
n+1
) = u(x
j1
, t
n
) si = 1.
3. Montrer pourquoi l egalit e (5.44) sugg` ere le sch ema suivant, dit de Lax-Wendroff :
_
u
(n+1)
j
= u
(n)
j

1
2
(u
(n)
j+1
u
(n)
j1
) +
1
2

2
(u
(n)
j+1
2u
(n)
j
+u
(n)
j1
), j ZZ , n > 0,
u
(0)
j
= u
0
(x
j
); j ZZ .
(5.45)
avec u
(0)
j
= u
0
(x
j
) pour tout j ZZ . Donner lordre de consistance du sch ema (distinguer les cas ,= 1 et
= 1).
4. On prend comme condition initiale u
0
(x) = e
ipx
, pour p ZZ x e (avec i
2
= 1). Pour j ZZ , calculer
la valeur u
(1)
j
donn ee par le sch ema (5.45) en fonction de u
(0)
j
et en d eduire le facteur damplication
p
, tel que
u
(1)
j
=
p
u
(0)
j
. Montrer que le sch ema est stable au sens de Von Neumann sous une condition de CFL quon
explicitera.
5. Montrer par un contre exemple que si ,= 1, la norme L

de la solution approch ee nest pas d ecroissante. [On


pourra par exemple prendre dans le case < 1, u
(0)
j
= 1 pour j 0, u
(0)
j
= 0 pour j 0, et calculer u
(1)
0
et
chercher ensuite un contre-exemple pour le cas > 1.]
Analyse num erique des EDP, M1 197 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice 64 (Stabilit e du sch ema amont dans le cas lin eaire) Corrig e en page 205
On consid` ere le probl` eme hyperbolique lin eaire (5.9), avec u
0
L
1
(IR) L

(IR), dont on calcule une solution


approch ee par le sch ema volumes nis amont (5.18). Montrer que ce sch ema est stable pour les normes L
1
, L
2
et
L

, c.` a.d. que la solution approch ee satisfait les propri et es suivantes :


1. |u
T ,k
(., n)|
L
1
(IR)
|u
0
|
L
1
(IR)
, n IN,
2. |u
T ,k
(., n)|
L
2
(IR)
|u
0
|
L
2
(IR)
, n IN,
3. |u
T ,k
(., n)|
L

(IR)
|u
0
|
L

(IR)
, n IN,
o` u u
T ,k
d esigne la solution approch ee calcul ee par le sch ema (voir (5.19)).
Exercice 65 (Convergence des sch emas DFDA et VFDA dans le cas lin eaire)
Corrig e en page 206
Soit u
0
C
2
(IR, IR) et T IR

+
. On suppose que u
0
, u

0
et u

0
sont born ees (sur IR). On consid` ere le probl` eme
suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (5.46)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.47)
Ce probl` eme admet une et une seule solution classique, not ee u. On se donne un pas de temps, k, avec k =
T
N+1
(N IN), et des points de discr etisation en espace, (x
i
)
iZZ
. On pose t
n
= nk, pour n 0, . . . , N + 1, et
h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
, pour i ZZ . On note u
n
i
= u(t
n
, x
i
) (pour n 0, . . . , N + 1 et i ZZ ), et on cherche une
approximation de u
n
i
.
1. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i+
1
2
h, pour tout i ZZ . On
consid` ere, dans cette question le sch ema suivant, appel e DFDA (pour Diff erences Finies D ecentr e Amont) :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
1
h
i
1
2
(u
n
i
u
n
i1
) = 0, n 0, . . . , N, i ZZ , (5.48)
u
0
i
= u
0
(x
i
), i ZZ . (5.49)
(a) (Stabilit e) Montrer que k h inf(u
0
) u
n
i
sup(u
0
), n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
(b) (Convergence) Montrer que, si k h, on a :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ CT(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C ne d epend que de u
0
et .
2. On suppose maintenant que x
i
est le centre de la maille M
i
= [x
i
1
2
, x
i+
1
2
], pour i ZZ . On pose h
i
=
x
i+
1
2
x
i
1
2
. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i
h, pour tout i ZZ .
On consid` ere, dans cette question le sch ema suivant, appel e VFDA (pour Volumes Finis D ecentr e Amont) :
h
i
u
n+1
i
u
n
i
k
+ (u
n
i
u
n
i1
) = 0, n 0, . . . , N, i ZZ , (5.50)
u
0
i
=
1
h
i
_
Mi
u
0
(x)dx, i ZZ . (5.51)
(a) (Stabilit e) Montrer que k h inf(u
0
) u
n
i
sup(u
0
), n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
(b) Etudier la consistance du sch ema au sens DF.
(c) (Convergence) On pose u
n
i
= u(t
n
, x
i+
1
2
). Montrer que, si k h, on a :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ C
1
(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C
1
ne d epend que de u
0
, et T. En d eduire que :
sup
iZZ
[u
n
i
u
n
i
[ C
2
(k +h), n 0, . . . , N + 1,
o` u C
2
ne d epend que de u
0
, et T.
Analyse num erique des EDP, M1 198 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice 66 (Eq. lin., sol. faible, conv. des sch emas VFDA et DFDA, m ethode VF)
Corrig e en page 207
Soit u
0
L

(IR) L
2
(IR) et T IR

+
. On consid` ere le probl` eme suivant :
u
t
(x, t) +u
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (5.52)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.53)
Ce probl` eme admet une et une seule solution faible, not ee u. On se donne un pas de temps, k, avec k =
T
N+1
(N
IN), et on pose t
n
= nk, pour n 0, . . . , N + 1 ; On se donne des points de discr etisation en espace, (x
i
)
iZZ
,
et on suppose que x
i
est le centre de la maille M
i
= [x
i
1
2
, x
i+
1
2
], pour i ZZ . On pose h
i
= x
i+
1
2
x
i
1
2
et
h
i+
1
2
= x
i+1
x
i
. Soient , IR. On suppose que, pour un certain h IR, h h
i
h, pour tout i ZZ .
On consid` ere le sch ema (5.50),(5.51) (sch ema VFDA).
1. (Stabilit e L

) Montrer que k h [u
n
i
[ |u
0
|

, n 0, . . . , N + 1, i ZZ .
2. Montrer que, pour tout n = 0, . . . , N, on a u
n
i
0 lorsque i +ou i .
3. (Estimation BV faible) Soient > 0. Montrer que :
k (1 )h

n=0,...,N

iZZ
k(u
n
i
u
n
i1
)
2
C(, u
0
),
o` u C(, u
0
) ne d epend que de et u
0
(multiplier (5.50) par ku
n
i
et sommer sur i et n.)
4. (convergence) On pose T = (M
i
)
iZZ
et on d enit la solution approch ee sur [0, T] IR, not ee u
T ,k
, donn ee
par (5.50),(5.51), par u
T ,k
(t, x) = u
n
i
, si x /
i
et t [t
n
, t
n+1
[.
On admet que u
T ,k
u, pour la topologie faible- de L

(]0, T[IR), quand h 0, avec k (1 )h


( x e). Montrer que u est la solution faible de (5.52)-(5.53).
Remarque 5.34 (VF, DF et convergence forte) On peut montrer le m eme r esultat avec (5.48) au lieu de
(5.50). On peut aussi montrer (cf. la suite du cours. . . ) que la convergence est forte dans L
p
loc
(]0, T[IR),
pour tout p < .
Exercice 67 (Construction dune solution faible) Corrig e en page 210
1/ Construire une solution faible du probl` eme
_

_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(x, 0) = u
0
(x) =
_
_
_
1 si x < 0
1 x si x [0, 1]
0 six > 1
2/ M eme question (mais nettement plus difcile...) pour le probl` eme
_

_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(x, 0) = u
0
(x) =
_
_
_
0 si x < 0
1 x si x [0, 1]
1 six > 1
Exercice 68 (Probl` eme de Riemann)
Soit f la fonction de IR dans IR d enie par f(s) = s
4
. Soit u
d
et u
g
des r eels. Calculer la solution entropique du
probl` eme de Riemann (5.33) avec donn ees u
d
et u
g
en fonction de u
d
et u
g
.
Exercice 69 (Non unicit e des solutions faibles) Corrig e en page 210
On consid` ere l equation
_
_
_
u
t
+ (u
2
)
x
= 0
u(0, x) =
_
u
g
si x < 0
u
d
si x > 0
(5.54)
avec u
g
< u
d
.
Analyse num erique des EDP, M1 199 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
1. Montrer quil existe IR tel que si
_
u(t, x) = u
g
si x < t
u(t, x) = u
d
si x > t
alors u est solution faible de (5.54).
V erier que u nest pas solution entropique de (5.54).
2. Montrer que u d enie par :
_
_
_
u(t, x) = u
g
si x < 2u
g
t
u(t, x) =
x
2t
si 2u
g
t x 2u
d
t
u(t, x) = u
d
si x > 2u
d
t
(5.55)
alors u est solution faible entropique de (5.54).
Exercice 70 (Probl` eme de Riemann)
1. D eterminer la solution entropique de (5.33) dans le cas o` u f est strictement concave.
2. On se place dans le cas o` u f est convexe puis concave : plus pr ecis ement, on consid` ere f C
2
(IR, IR) avec
(i) f(0) = 0, f

(0) = f

(1) = 0
(ii) a ]0, 1[, tel que f est strictement convexe sur]0, a[, f est strictement concave sur ]a, 1[.
On supposera de plus u
g
= 1, u
d
= 0.
(a) Soit b lunique el ement b ]a, 1[ tel que
f(b)
b
= f

(b) ; montrer que u d enie par :


_
_
_
u(t, x) = 1 si x 0
u(t, x) = si x = f

()t, b < < 1


u(t, x) = 0 si x > f

(b)t
est la solution faible entropique de (5.33) (sous les hypoth` eses pr ec edentes).
(b) Construire la solution entropique du probl` eme de Riemann dans le cas f(u) =
u
2
u
2
+
(1u)
2
4
et u
g
, u
d

[0, 1]. [Compliqu e. On distinguera plusieurs cas. )
Exercice 71 (Stabilit e de sch emas num eriques) Corrig e en page 211
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L

(IR). On consid` ere le probl` eme suivant :


u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (5.56)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.57)
On utilise ci dessous les notations du cours. On discr etise le probl` eme (5.56),(5.57) par lun des sch emas vu en
cours (Flux-splitting, Godunov, Lax-Friedrichs modi e et Murman). Montrer quil existe M (d ependant
de la fonction ux num erique et de u
0
) tel que k Mh
i
, pour tout i ZZ , implique :
1. |u
n+1
|

|u
n
|

pour tout n IN.


2. (Plus difcile)

iZZ
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[

iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[ pour tout n IN. (Cette estimation nest
int eressante que si

iZZ
[u
0
i+1
u
0
i
[ < , ce qui nest pas toujours vrai pour u
0
L

(IR). Cela est vrai


si u
0
est une fonction ` a variation born ee.)
Exercice 72 (Sch ema de Murman) Corrig e en page 212
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L

(IR). On suppose que A u


0
B, p.p. sur IR. On sint eresse au probl` eme
suivant :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t IR
+
, (5.58)
u(x, 0) = u
0
(x), x IR. (5.59)
Pour discr etiser le probl` eme (5.58)-(5.59), on se donne un pas despace h > 0 et un pas de temps k > 0. On pose
M
i
=]ih, ih + h[ et on note u
n
i
lapproximation recherch ee de la solution exacte dans la maille M
i
` a linstant nk.
On consid` ere le sch ema de Murmann :
h
u
n+1
i
u
n
i
k
+ (f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) = 0, n IN, i ZZ , (5.60)
Analyse num erique des EDP, M1 200 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
u
0
i
=
1
h
_
Mi
u
0
(x)dx, i ZZ , (5.61)
avec f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
) et g C(IR IR, IR) d enie par :
g(a, a) = f(a) et, pour a ,= b,
g(a, b) =
f(a) si
f(b)f(a)
ba
0,
f(b) si
f(b)f(a)
ba
< 0.
1. (Stabilit e) Montrer quil existe M, ne d ependant que de f, A et B (on donnera la valeur de M en fonction
de f, A et B) t.q. pour k Mh on ait :
(a) (Stabilit e L

) A u
n
i
B, pour tout n IN et tout i ZZ ,
(b) (Stabilit e BV )

iZZ
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[

iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[ pour tout n IN. (Cette estimation nest
int eressante que si

iZZ
[u
0
i+1
u
0
i
[ < , ce qui nest pas toujours vrai pour u
0
L

(IR). Cela
est vrai si u
0
est une fonction ` a variation born ee.)
2. On prend, dans cette question, f(s) = s
2
.
(a) (Non monotonie) Montrer que si A < 0 et B > 0, la fonction g nest pas croissante par rapport ` a son
premier argument et d ecroissante par rapport ` a son deuxi` eme argument sur [A, B]
2
.
(b) (Exemple de non convergence) Donner un exemple de non convergence du sch ema. Plus pr ecis ement,
donner u
0
t.q., pour tout h > 0 et tout k > 0, on ait u
n
i
= u
0
i
pour tout i ZZ et pour tout n IN (la
solution discr` ete est donc stationnaire) et pourtant u(., T) (u est la solution exacte de (5.58)-(5.59))
est diff erent de u
0
pour tout T > 0 (la solution exacte nest donc pas stationnaire).
3. (Sch ema ordre 2, question plus difcile) Pour avoir un sch ema plus pr ecis, on pose maintenant p
n
i
=
minmod(
u
n
i+1
u
n
i1
2h
, 2
u
n
i+1
u
n
i
h
, 2
u
n
i
u
n
i1
h
) et on remplace, dans le sch ema pr ec edent, f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
)
par f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
+ (h/2)p
n
i
, u
n
i+1
(h/2)p
n
i+1
). Reprendre les 2 questions pr ec edentes (cest ` a dire :
Stabilit e L

, Stabilit e BV , non monotonie et Exemple de non convergence).


Exercice 73 (Flux monotones)
Soient f C
1
(IR, IR) et u
0
L

(IR) ; on consid` ere l equation hyperbolique non lin eaire (5.20) quon rappelle :
_
u
t
+ (f(u))
x
= 0, (x, t) IR IR
+
,
u(x, 0) = u
0
(x).
(5.62)
On se donne un maillage (]x
i1/2
, x
i+1/2
[)
iZZ
de IR et k > 0 et, pour i ZZ , on d enit une condition initiale
approch ee : u
0
i
=
1
h
i
_
u
0
(x)dx, avec h
i
= x
i+1/2
x
i1/2
.
Pour calculer la solution entropique de l equation (5.20), on consid` ere un sch ema de type volumes nis explicite ` a
trois points, d eni par un ux num erique g, fonction de deux variables.
1. Ecrire le sch ema num erique (i.e. donner lexpression de u
n+1
i
en fonction des (u
n
i
)
iZZ
).
2. On suppose dans cette question que le ux g est monotone et lipschitzien en ses deux variables, c.` a.d. quil
existe M 0 tel que pour tout (x, y, z) IR
3
, [g(x, z) g(y, z)[ M[x y[ et [g(x, y) g(x, z)[ M[y z[.
Montrer que le sch ema num erique de la question pr ec edente peut s ecrire sous la forme
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
)
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments si k satisfait une condition de type k Ch
i
pout tout i, o` u
C est une constante ` a d eterminer.
3. Montrer que si la fonction g est croissante par rapport ` a son premier argument et d ecroissant par rapport au
second, et si a, b IR sont tels que a b, alors g(a, b) g(, ) pour tout [a, b].
4. En d eduire que si le ux g est monotone, alors il v erie la propri et e suivante :
(a, b) IR
2
,
_
g(a, b) min
s[a,b]
f(s) si a b
g(a, b) max
s[a,b]
f(s) si a b.
Analyse num erique des EDP, M1 201 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
5. Soit g un ux monotone qui est tel que pour tous a, b IR, il existe u
a,b
dans lintervalle dextr emit es a et b, tel
que g(a, b) = f(u
a,b
). Montrer que
(a, b) IR
2
,
_
g(a, b) = min
s[a,b]
f(s) si a b
g(a, b) = max
s[b,a]
f(s) si a b.
Exercice 74 (Sch emas pour les probl` emes hyperboliques)
Soient f C
2
(IR, IR), T > 0 et u
0
L

(IR) BV (IR) ; on cherche une approximation de la solution de


lequation hyperbolique avec condition initiale :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, x IR, t [0, T], (5.63)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.64)
On note h (resp. k =
1
N+1
) le pas (constant, pour simplier) de la discr etisation en espace (resp. en temps), et u
n
i
la
valeur approch ee recherch ee de u au temps nk dans la maille M
i
= [(i
1
2
)h, (i +
1
2
)h], pour n 0, . . . , N +1
et i ZZ . On consid` ere le sch ema obtenu par une discr etisation par volumes nis explicite ` a trois points :
u
n+1
i
u
n
i
k
+
1
h
(f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) = 0, n 0, . . . , N + 1, i ZZ , (5.65)
u
0
i
=
1
h
_
Mi
u
0
(x)dx, (5.66)
avec f
n
i+
1
2
= g(u
n
i
, u
n
i+1
), o` u g C
1
(IR, IR).
1. Montrer que le sch ema (5.65),(5.66) poss` ede la propri et e de consistance des ux ssi g est telle que :
g(s, s) = f(s), s IR. (5.67)
2. Montrer que le sch ema, vu comme un sch ema de diff erences nies, est, avec la condition (5.67), dordre
1 (c.` a.d. que lerreur de consistance est major ee par C(h + k), o` u C ne d epend que de f et de la solution
exacte, que lon suppose r eguli` ere). Montrer que si le pas despace est non constant, la condition (5.67) est
(en g en eral) insufsante pour assurer que le sch ema (5.65),(5.66) (convenablement modi e) est consistant
au sens des diff erences nies, et que le sch ema est alors dordre 0.
3. On etudie, dans cette question, le sch ema de Godunov, c.` a.d. quon prend :
g(u
g
, u
d
) = f
_
u
ug,u
d
(0, t)
_
,
o` u u
ug,u
d
est la solution du probl` eme de Riemann :
u
t
(x, t) + (f(u))
x
(x, t) = 0, (x, t) IR IR
+
(5.68)
u(x, 0) = u
g
si x < 0, (5.69)
u(x, 0) = u
d
si x > 0. (5.70)
(a) Montrer que le sch ema (5.65), (5.66) peut s ecrire :
u
n+1
i
= u
n
i
+C
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
i
(u
n
i1
u
n
i
),
avec : C
i
=
k
h
f(u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i+1
)
u
n
i+1
u
n
i
0 et D
i
=
k
h
g(u
n
i1
, u
n
i
) f(u
n
i
)
u
n
i1
u
n
i
0.
(b) On pose A = |u
0
|

, M = sup
s[A,A]=
[f

(s)[, et h le pas (constant) despace. On suppose que k et h


v erient la condition de CFL :
k
h
2M
.
On note u
n
la fonction d enie par : u
n
(x) = (u
n
i
) si x M
i
; montrer que :
Analyse num erique des EDP, M1 202 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Stabilit e L

: |u
n+1
|

|u
n
|

( . . . |u
0
|

), n 0, . . . , N + 1. (E1)
Stabilit e BV : |u
n+1
|
BV
|u
n
|
BV
( . . . |u
0
|
BV
), n 0, . . . , N + 1. (E2)
On rappelle que, comme u
n
est une fonction constante par morceaux, on a :
|u
n
|
BV
=

iZZ
[u
n
i+1
u
n
i
[.
(c) Remarque : on peut montrer (ce nest pas facile) que si on a la condition CFL le sch ema de Godunov
converge.
4. On suppose maintenant f(u) = au, a IR, et on prend g(, ) =
+
2
(sch ema centr e).
Montrer que pour tous k, h > 0, les conditions (E1) et (E2) sont fausses, c.` a.d. quil existe u
0
( L

BV )
t.q. |u
1
|

, |u
0
|

, et |u
1
|
BV
, |u
0
|
BV
.
5. On etudie maintenant un sch ema de type MUSCL, i.e. On prend dans le sch ema (5.65) f
n
i+
1
2
= f(u
n
i
+
h
2
p
n
i
), o` u :
p
n
i
=
_

n
i
2h
min
_
[u
n
i+1
u
n
i1
[, 4[u
n
i+1
u
n
i
[, 4[u
n
i
u
n
i1
[
_
, o` u
n
i
= sign(u
n
i+1
u
n
i1
)
si sign(u
n
i+1
u
n
i1
) = sign(u
n
i+1
u
n
i
) = sign(u
n
i
u
n
i1
)
0 sinon.
(a) Montrer que
1
h
(f
n
i+
1
2
f
n
i
1
2
) est une approximation dordre 2 de
_
f(u)
_
x
(x
i
, t
n
) aux points o` u
u C
2
et u
x
,= 0.
(b) Montrer que sous une condition de type k Ch, o` u C ne d epend que de u
0
et f, les conditions de
stabilit e (E1) et (E2) sont v eri ees.
Exercice 75 (El ements nis pour une equation hyperbolique)
Soit f C
1
(IR, IR), u
0
C(IR) t.q. u
0
born ee ; on consid` ere la loi de conservation scalaire suivante :
u
t
(x, t) +

x
(f(u))(x, t) = 0, x IR, t IR
+
, (5.71)
avec la condition initiale :
u(x, 0) = u
0
(x). (5.72)
On se donne un pas de discr etisation en temps constant k, on note t
n
= nk pour n IN, et on cherche ` a approcher
u(., t
n
). On note u
(n)
la solution approch ee recherch ee.
1. Montrer quune discr etisation par le sch ema dEuler explicite en temps am` ene au sch ema en temps suivant :
1
k
(u
(n+1)
u
(n)
) +

x
_
f(u
(n)
)
_
(x) = 0, x IR, n IN

, (5.73)
u
0
(x) = u
0
(x). (5.74)
On cherche ` a discr etiser (5.73) par une m ethode d el ements nis. On se donne pour cela une famille de points
(x
i
)
iZZ
IR, avec x
i
< x
i+1
.
2. On introduit les fonctions de forme P
1
, not ees
i
, i ZZ , des el ements nis associ es au maillage donn e
par la famille de points (x
i
)
iZZ
; on effectue un d eveloppement de Galerkin de u
(n)
sur ces fonctions de forme
dans (5.73) et (5.74) ; on multiplie l equation ainsi obtenue par chaque fonction de forme, et on approche le terme
f(

jZZ
u
(n)
j

j
) par

jZZ
f(u
(n)
j
)
j
, et on int` egre sur IR . Montrer quon obtient ainsi un syst` eme d equations
de la forme :

jZZ
a
i,j
u
(n+1)
j
u
(n)
j
k
+

jZZ
b
i,j
f(u
(n)
j
) = 0, i ZZ , n IN

. (5.75)
u
0
i
= u
0
(x
i
) i ZZ . (5.76)
Analyse num erique des EDP, M1 203 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.6. EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
(les a
i,j
et b
i,j
sont ` a d eterminer).
3. On effectue une condensation de la matrice de masse, c.` a.d. quon remplace les a
i,j
dans (5.75) par a
i,j
avec
a
i,j
= 0 si i ,= j et a
i,i
=

jZZ
a
i,j
. Montrer que le sch ema ainsi obtenu est identique ` a un sch ema volumes
nis sur le maillage (K
i
)
iZZ
o` u K
i
=]x
i1/2
, x
i+1/2
[, x
i+1/2
= (x
i
+ x
i+1
)/2, avec approximation centr ee du
ux.
4. Montrer que ce sch ema est instable, dans un (ou plusieurs) sens ` a pr eciser.
5. On remplace le ux num erique centr e F
i+1/2
du sch ema volumes nis obtenu ` a la question 3 par G
i+1/2
=
F
i+1/2
+ D
i+1/2
(u
(n)
i
u
(n)
i+1
). Montrer que lapproximation du ux reste consistante et que si les D
i+1/2
sont
bien choisis, le nouveau sch ema est stable sous une condition de CFL ` a pr eciser.
On consid` ere maintenant la m eme equation de conservation, mais sur IR
2
(avec f C
1
(IR, IR
2
), u
0
C(IR
2
),
born ee.
u
t
(x, t) + div(f(u))(x, t) = 0, x IR
2
, t IR
+
, (5.77)
u(x, 0) = u
0
(x). (5.78)
Soit T un maillage en triangles de IR
2
, admissible pour une discr etisation par el ements nis P
1
. Soit o lensemble
des noeuds de ce maillage et (
j
)
jS
la famille des fonctions de forme el ements nis bilin eaires P
1
. En conservant
la m eme discr etisation en temps, on cherche une approximation de u(., t
n
) dans lespace engendr e par les fonctions

j
.
6. Montrer quen suivant la m eme d emarche quaux questions 2 et 3, on aboutit au sch ema :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
_
IR
2

i
(x)dx

jS
f(u
(n)
j
)
_
IR
2

j
(x)
i
(x)dx = 0, n IN

(5.79)
7. Montrer que ce sch ema peut encore s ecrire :
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
_
IR
2

i
(x)dx +

jS
E
i,j
= 0, (5.80)
avec
E
i,j
=
1
2
(f(u
(n)
i
) +f(u
(n)
j
))
_
IR
2
(
i
(x)
j
(x)
j
(x)
i
(x))dx.
Montrer que ce sch ema est instable.
8. Dans le sch ema (5.80), on remplace E
i,j
par

E
n
i,j
= E
n
i,j
+D
i,j
(u
n
i
u
n
j
),
o` u D
i,j
= D
j,i
(pour que le sch ema reste conservatif). Montrer que pour un choix judicieux de D
i,j
, le sch ema
ainsi obtenu est ` a ux monotone et stable sous condition de CFL.
Analyse num erique des EDP, M1 204 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.7. SUGGESTIONS POUR LES EXERCICES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
5.7 Suggestions pour les exercices
Exercice 62 page 197
Chercher les solutions sous la forme u(x, t) = u
0
(x vt).
5.8 Corrig es des exercices
Exercice 61 page 197
1. En appliquant les r esultats de la section 5.2 page 180, la solution faible du probl` eme s ecrit u(x, t) = u
0
(x+2t),
pour x IR, et t IR
+
, c.` a.d.
_
u(x, t) =
_
0, si x < 2t,
1 si x > 2t.
(5.81)
La repr esentation graphique de la solution a t = 0 et ` a t = 1, en fonction de x est donn ee en Figure 5.7. Cette
t = 0
u(x)
x
u(x)
x
t = 1
FIGURE 5.7 Repr esentation graphique de la solution
solution faible nest pas solution classique de (5.81) car elle nest pas continue, donc ses d eriv ees en temps et
espace ne sont pas d enies partout.
2. Dans le cas o` u u
0
(x) = sin x, la solution faible du probl` eme s ecrit u(x, t) = sin(x + 2t), pour x IR, et
t IR
+
, et cette solution est r eguli` ere, donc solution classique.
Exercice 62 page 197
Pour (x, t) IR
2
IR, on pose u(x, t) = u
0
(x vt). Comme u
0
C
1
(IR, IR), on a u C
1
(IR
2
IR
+
, IR) ; on
peut donc calculer les d eriv ees partielles de u par rapport ` a au temps t, quon notera
t
u et par rapport aux deux
variables despace x
1
et x
2
, quon notera
1
u et
2
u. On a :
t
u(x, t) = u
0
(x vt) v. Or div(vu) = v u
car v est constant, et u = u
0
. On en d eduit que u
t
(x, t) +div(vu)(x, t) = 0, et donc u est solution (classique)
de (5.42).
Exercice 64 page 198 (Stabilit e du sch ema amont dans le cas lin eaire)
On consid` ere le probl` eme hyperbolique lin eaire (5.9), avec u
0
L
1
(IR) L

(IR), dont on calcule une solution


approch ee par le sch ema volumes nis amont (5.18). Montrer que ce sch ema est stable pour les normes L
2
et L

,
c.` a.d. que la solution approch ee satisfait les propri et es suivantes :
1. |u
T ,k
(., n)|
L
2
(IR)
|u
0
|
L
2
(IR)
, n IN,
2. |u
T ,k
(., n)|
L

(IR)
|u
0
|
L

(IR)
, n IN,
o` u u
T ,k
d esigne la solution approch ee calcul ee par le sch ema (voir (5.19)).
Le sch ema (5.18) s ecrit encore :
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
) = k(u
n
i
u
n
i1
).
Analyse num erique des EDP, M1 205 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Multiplions par u
n+1
i
. On obtient :
1
2
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
)
2
+
1
2
h
i
(u
n+1
i
)
2

1
2
h
i
(u
n
i
)
2
+k(u
n+1
i
u
n
i
)(u
n
i
u
n
i1
) +ku
n
i
(u
n
i
u
n
i1
) = 0.
Exercice 65 page 198
1.a) Le sch ema num erique s ecrit :
u
n+1
i
= (1
k
h
i
1
2
)u
n
i
+
k
h
i
1
2
u
n
i1
(5.82)
Comme k h h
i
1
2
on a
k
h
i
1
2
[0, 1] On a donc
min(u
n
i
, u
n
i1
) u
n+1
i
max(u
n
i
, u
n
i1
)
do` u on d eduit que
min
j
(u
n
j
) u
n+1
i
max
j
(u
n
j
), i ZZ ,
puis, par r ecurrence sur n, que
inf u
0
u
n
i
supu
0
i ZZ , nnIN.
1.b) Par d enition de lerreur de consistance, on a :
u
n+1
i
u
n
i
k
= u
t
(x
i
, tn) +R
n
i
, o` u [R
n
i
[ |u
tt
|

k,
u
n
i
u
n
i1
h
i
1
2
= u
x
(x
i
, tn) +S
n
i
, [S
n
i
[ |u
xx
|

h.
En posant e
n
i
= u
n
i
u
n
i
, on a donc
e
n+1
i
e
n
i
k
+
1
h
i
1
2
(e
n
i
e
n
i1
) = R
n
i
+S
n
i
C(u
0
, )(h +k),
avec C(u
0
) = |u

0
|

max(, 1), car (u(t, x) = u


0
(x, t)) et donc |u
tt
|

= |u
xx
|

= |u

0
|

. On pose
C(u
0
, ) = C, on obtient alors
e
n+1
i
=
_
1
k
h
i
1
2
_
e
n
i
+
k
h
i
1
2
e
n
i1
+Ck(h +k)
donc sup
i
[e
n+1
i
[ sup
j
[e
n
j
[ +Ck(h +k). Par r ecurrence sur n, on en d eduit
sup
i
[e
n
i
[ Ckn(h +k) et donc sup
i
[e
n
i
[ CT(h +k) si 0 n N + 1, o` u (N + 1)k = T.
2.a) On a inf u
0
u
0
i
sup u
0
puis, pa r ecurrence :
u
n+1
i
= (1
k
h
i
)u
n
i
+
k
h
i
u
n
i1
.
Comme k h h
i
on en d eduit comme en 1) a) que :
inf(u
0
) u
h
i
sup(u
0
).
2.b) Consistance
u
n+1
i
u
n
i
k
= u
t
(x
i
, t
n
) +R
n
i
, [R
n
i
[ |u
tt
|

k
mais
u
n
i
u
n
i1
h
i
=
u
n
i
u
n
i1
h
i
1
2
h
i
1
2
h
i
= [u
x
(x
i
, t
n
) +S
n
i
]
h
i
1
2
h
, avec [S
n
i
[ |u
xx
|

h,
Analyse num erique des EDP, M1 206 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
donc
u
n+1
i
u
n
i
k
+
u
n
i
u
n
i1
h
i
= (u
t
+u
x
)(x
i
, t
n
) +R
n
i
+S
n
i
h
i
1
2
h
i
+T
n
i
,
= R
n
i
+S
n
i
h
i
1
2
hi
+T
n
i
,
avec :
[R
n
i
[ |u
tt
|

k,

h
i
1
2
h
i

[S
n
i
[ |u
xx
|

h
h
h =

2

|u
xx
|

h,
T
n
i
= u
x
(x
i
, t
n
)
h
i
1
2
h
i
h
i
= u
x
(x
i
, t
n
)
h
i1
h
i
2h
i
.
En prenant par exemple un pas tel que h
i
= h si i est pair et h
i
= h/2 si i est impair, on voit T
n
i
ne tend pas vers
0 lorsque h tend vers 0 ; le sch ema apparait donc comme non consistant au sens des diff erences nies.
c) Convergence. On a

u
n+1
i


u
n
i
k
= u
t
(x
i+
1
2
, t
n
) +R
n
i
, [R
n
i
[ |u
tt
|

u
n
i


u
n
i1
h
i
= u
x
(x
i+
1
2
, t
n
) +S
n
i
, [S
n
i
[ |u
xx
|

h
donc, avec f
n
i
=

u
n
i
u
n
i
f
n+1
i
= (1
k
h
i
)f
n
i
+f
n
i1
(
k
h
i
) +k(S
n
i
+R
n
i
)
On a donc :
sup
i
[f
n+1
i
[ sup
i
[f
n
i
[ +k|u

0
|

(k +h)
sup
i
[f
n
i
[ +kC
1
(k +h) C
1
= |u

0
|

max(, 1),
et par r ecurrence sur n
sup
i
[f
n
i
[ C
1
nk(k +h) +|u

0
|

h
car sup
i
[f
0
i
[ |u

0
|

h. Do` u on de eduit que


sup
i
[f
n
i
[ C
1
T(k +h) +|u

0
|

h
C
2
(k +h), 0 n N + 1.
avec C
2
= C
1
T +|u

0
|

Il reste ` a remarquer que [ u


n
i


u
n
i
[ |u

0
|

h pour avoir
sup
i
[ u
n
i
u
n
i
[ C
3
(h +k) avec
C
3
= C
2
+|u

0
|

= |u

0
|

max(, 1)T + 2|u

0
|

.
Exercice 66 page 199
1. On remarque dabord que [u
0
i
[ [|u
0
|

, |u
0
|

]. On a vu ` a la question 2) a) de lexercice 65 que u


n+1
i

[u
n
i
, u
n
i1
[ ou [u
n
i1
, u
n
i
]. On en d eduit par une r ecurrence sur n que u
n
i
[|u
0
|

, |u
0
|

] i, n 0.
2. On va utiliser le fait que u
0
L
2
et montrer la propri et e par r ecurrence sur n. Pour n = 0, on a :
[u
0
i
[
2

_
x
i
1
2
x
i
1
2
(u
0
(x))
2
dx
1
h
i
0 lorsque i (5.83)
En effet, comme u
0
1
[x,x+[
0pp, u
0
1
[x,x+[
u
0
L
2
donc
_
x+
x
[u
0
[
2
dx 0 lorsque x + par
convergence domin ee, pour tout > 0. De plus, h h(
1
hi

1
h
), do` u on d eduit que (5.83) est v eri ee. On
conclut ensuite par une r ecurrence imm ediate sur n, que :
[u
n+1
i
[ max([u
n
i
[[u
n
i1
[) 0 quand i . (5.84)
Analyse num erique des EDP, M1 207 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
2. On veut montrer que
N

n=0

iZZ
k(u
n
i
u
n
i1
)
2
C(, u
0
). On multiplie le sch ema par ku
n
i
, on obtient :
h
i
(u
n+1
i
u
n
i
)u
n
i
+ (u
n
i
u
n
i1
)ku
n
i
= 0,
ce quon peut r e ecrire :
h
i
_

(u
n+1
i
u
n
i
)
2
2
+
(u
n+1
i
)
2
2

(u
n
i
)
2
2
_
+k
_
(u
n
i
u
n
i1
)
2
2
+
(u
n
i
)
2
2

(u
n
i1
)
2
2
_
= 0.
Comme [u
n+1
i
u
n
i
[ =
k
hi
[u
n
i
u
n
i1
[, ceci s ecrit aussi :
k(1
k
h
i
)(u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
i
(u
n+1
i
)
2
h
i
(u
n
i
)
2
+k(u
n
i
)
2
k(u
n
i1
)
2
= 0,
et comme
k
h
1 , on a donc 1
k
hi
et (u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
i
(u
n+1
i
)
2
h
i
(u
n
i
)
2
+(u
n
i
)
2
(u
n
i1
)
2
0 en
sommant pour i M, . . . , M, et h 0, . . . , N, on obtient alors :

i=M
M

n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
+h
N

n=0
(u
n
M
)
2
h
N

n=0
(u
n
M1
)
2

i=M
(u
0
i
)
2
.
En remarquant que
k
M

i=M
(u
0
i
)
2

i=M
h
i
(u
0
i
)
2
|u
0
|
2
2
(voir (5.83)) et que u
n
M
0 qd M (voir (5.84)), on en d eduit
k

i=
N

n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
|u
0
|
2
2
,
donc C =
u0
2
2

convient.
3) (Convergence) Pour montrer la convergence, on va passer ` a la limite sur le sch ema num erique. On aura pour
cela besoin du lemme suivant :
Lemme 5.35 Soit (u
n
)
nIN
une suite born ee dans L

(IR). Si u
n
u dans L

(IR) pour la topologie faible


lorsque n +, (c. ` a.d
_
IR
u
n
(x)(x)dx
n+
_
IR
u(x)(x)dx, L
1
(IR),
et v
n
v dans L
1
lorsque n +, alors
_
u
n
(x)v
n
(x)dx
n+
_
u(x)v(x)dx.
D emonstration :
[
_
u
n
(x)v
n
(x)dx
_
u(x)v(x)dx[ |u
n
|

|v
n
v|
1
+[
_
u
n
(x)v(x)dx
_
u(x)v(x)dx[
C|u
n
v|
1
+[
_
u
n
(x)v
n
(x)dx
_
u(x)v(x)dx[
n+
0,
car (u
n
)
n
est born ee dans L

.
On multiplie le sch ema num erique par k
n
i
, C

c
(IR[0, T[) et
n
i
= (x, t
n
), et en somme sur i et n (toutes
les sommes sont nies, car est ` a support compact) ; on obtient :

iZZ

nIN
u
n+1
i
u
n
i
k
kh
i

n
i
+

iZZ
N

n=1
(u
n
i
u
n
i1
)k
n
i
= 0.
Analyse num erique des EDP, M1 208 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Comme
n
i
= 0 si n N + 1, on a :

iZZ
N

n=1
h
i
u
n
i
(
n1
i

n
i
)

i
u
0
i

0
i
h
i
+

iZZ

n
(
n
i

n
i+1
)u
n
i
k = 0.
Or :
T
1
=

iZZ
u
0
i

0
i
h
i
=

i
_
x
i+
1
2
x
i
1
2
u
0
(x)
0
(x
i
)dx
h0
_
u
0
dx.( avec
0
= (., 0))
car

0
(x
i
)1
]x
i
1
2
,x
i+
1
2
[
(., 0) dans L
1
quand h 0.
T
2
=

iZZ

n=1
h
i
u
n
i

n1
i

n
i
k
k =
_
IR
+
_
IR
u
T ,k

T ,k
dxdt. Soit

T ,k
(x, t) =

iZZ
N

n=1

n1
i

n
i
k
1
]x
i
1
2
,x
i+
1
2
[
1
]nk,(n+1)k[
.
En effet, pour x IR et t > 0, [

n1
i

n
i
k

t
(x, t)[ k|
tt
|

si (x, t) ]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[[nk(n + 1)k[,
pour n 1. On a donc donc
T ,k

t
p.p. sur IR]0, T[, De plus, et [
T ,k
[ |
t
|

1
K
si h 1, o` u
K = [a 1, a + 1] [0, T], et a est tel que = 0 sur ([a, a] [0, T])
c
Donc, par convergence domin ee,

T ,k

t
dans L
1
(IR]0, T[) lorsque k 0. Comme u
T ,k
converge vers u dans L
i
nfty faible , on en
d eduit par le lemme 5.35 que :
T
2
==
_
IR
+
_
IR
u
T ,k
(x, t)
T ,k
(x, t)dxdt
h,k0

_
IR
+
_
IR
u(x, t)
t
(x, t)dxdt.
T
3
=

iZZ

nIN

n
i

n
i+1
h
i
u
n
i
kh
i
. =

iZZ

nIN
k
n
i
(u
n
i
u
n
i1
)
=

iZZ

nIN
k
n
i1
(u
n
i
u
n
i1
) +

iZZ

nIN
k(
n
i

n
i
1
2
)(u
n
i
u
n
i1
) = T
4
+T
5
, avec :
T
4
=

n
kh
i

n
i
1
2

n
i+
1
2
h
u
n
i
=
_ _
u
T k
(x)
T k
(x)dx o` u

T k
=

n
i
1
2

n
i+
1
2
h
i
sur ]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[]t
n
, t
n+1
[ ;
et donc
T k

x
dans L
1
(IR]0, 1[) et T
4

_ _
u(x)
x
(x)dxdt lorsque h 0,
T
5

M2

i=M
N

n=0
kh|
x
|

(u
i
u
h
i1
) kh|
x
|

n=0
M2

i=M
(u
n
i
u
n
i1
) si h 1, o` u M
1
et M
2
sont tels
que i , M
1
, . . . , M
2
]x
i
1
2
, x
i+
1
2
[ [a, a]
c
, et = 0 sur ([a, a] [0, T])
c
. On a donc :
T
5
kh|
x
|(
M2

i=M1
N

n=0
(u
n
i
u
n
i1
)
2
)
1/2
(
N

n=0
M2

i=M1
1)
1/2
kh|
x
|

k
(

N
n=0

M2
i=M1
1)
1/2
,

kh|
x
|

N + 1

M
2
M
1
(M
2
M
1
)h 2a.

kh|
x
|

2a

h
= |
x
|

h
0 quand h 0.
On en d eduit que T
3

_ _
u(x)
x
(x)dx quand h 0.
Comme T
1
+T
2
+T
3
= 0, on a donc
_
IR
_
IR
+
u(x, t)
t
(x; t)dxdt +
_
IR
_
IR
+
u(x, t)
x
(x, t)dxdt +
_
IR
u
0
(x)(x, .)dx = 0
et donc u est solution faible de (5.52)-(5.53).
Analyse num erique des EDP, M1 209 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice 67 page 199
1/ Dans le premier cas, la solution est facile ` a construire par la m ethode des caract eristiques, pour tout t < 1/2. En
effet, les droites caract eristiques sont d equation : x(t) = 2u
0
(x
0
)t +x
0
, cest-` a-dire
x(t) =
_
_
_
2t +x
0
, si x
0
< 0,
2(1 x
0
)t +x
0
, si x
0
]0, 1[,
0 si x
0
> 1.
Les droites caract eristiques se rencontrent ` a partir de t = 1/2, il y alors apparition dun choc, dont la vitesse est
donn ee par la relation de RankineHugoniot :
(u
g
u
d
) = (u
2
g
u
2
d
), et donc = u
g
+u
d
= 1.
La solution entropique est donc :
u(x, t) =
_

_
1 si t <
1
2
et x < 2t ou si t >
1
2
et x < t +
1
2
,
x1
2t1
0 si t <
1
2
et x > 1 ou si t >
1
2
et x > t +
1
2
.
2/ On pourra montrer que la fonction d enie par les formules suivantes est la solution pour t <
1
2
(cest-` a-dire avant
que les droites caract eristiques ne se rencontrent, la solution contient deux zones de d etentes).
u(x, t) = 0, si x < 0, t <
1
2
,
u(x, t) =
x
2t
, si 0 < x < 2t, t <
1
2
,
u(x, t) =
1 x
1 2t
, si 2t < x < 1, t <
1
2
,
u(x, t) =
x 1
2t
, si 1 < x < 1 + 2t, t <
1
2
,
u(x, t) = 1, si 1 + 2t < x, t <
1
2
.
En t =
1
2
, on pourra v erier quun choc apparat en x = 1 et se propage ` a la vitesse 1. On obtient alors pour t >
1
2
la solution suivante :
u(x, t) = 0, si x < 0, t >
1
2
,
u(x, t) =
x
2t
, si 0 < x <
1
2
+t, t >
1
2
,
u(x, t) =
x 1
2t
, si
1
2
+t < x < 1 + 2t, t >
1
2
,
u(x, t) = 1, si 1 + 2t < x, t >
1
2
.
Remarquons que, bien que la solution initiale soit discontinue, la solution entropique est continue pour t ]0, 1/2[.
Exercice 69 page 199
1. La question 1 d ecoule du point 1 de la proposition 5.29 page 192 (il faut que satisfasse la condition de
RankineHugoniot.
2. La question 2 d ecoule du point 2 de la proposition 5.29 page 192.
Analyse num erique des EDP, M1 210 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Exercice 71 page 200
Les quatre sch emas s ecrivent sous la forme :
u
n+1
i
= u
n
i

k
h
i
(g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)) +
k
h
i
(g(u
n
i1
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i
))
soit encore
u
n+1
i
= u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
),
avec
C
n
i
=
k
h
i
g(u
n
i
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i+1
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i
,= u
n
i+1
(0 sinon )
D
n
i
=
k
h
i
g(u
n
i1
, u
n
i
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i1
u
n
i
si u
n
i
,= u
n
i+1
(0 sinon )
On suppose que A u
0
B p.p. et on remarque quil existe L IR
+
tel que :
[g(a, b) g(a, c)[ L[b c[,
[g(b, a) g(c, a)[ L[b c[
_
a, b, c [A, B]
(On laisse le lecteur v erier quun tel L existe pour les 4 sch emas consid er es).
1) Dans le cas des 3 premiers sch emas (FS, Godunov et LFM), la fonction g est croissante par rapport au 1er
argument et d ecroissante par rapport au 2` eme argument. Donc si u
n
i
[A, B], i (pour n x e), on a C
n
i

0 D
n
i
0. En prenant 2k Lh
i
i on a aussi : C
n
i
, D
n
i

1
2
et donc u
n+1
i
est une combinaison convexe de
u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
donc u
n+1
i
[A, B] i (et aussi |u
n+1
|

|u
n
|

). Par r ecurrence sur n on en d eduit :


u
n
i
[A, B] i, n si k uh
i
i avec M =
L
2
Dans le dernier cas (Murman), on a
g(a, b) = f(a) si
f(b) f(a)
b a
0 (a ,= b), g(a, b) = f(b) si
f(b) f(a)
b a
< 0 (a ,= b) et g(a, a) = f(a).
Si
f(u
n
i+1
) f(u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
0, on a : g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
), donc C
n
i
= 0.
Si
f(u
n
i+1
) f(u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
< 0, on a : g(u
n
i
, u
n
i+1
) = f(u
n
i+1
), C
n
i
=
f(u
n
i+1
)+f(u
n
)
u
n
i+1
u
n
i
> 0, et C
n
i

1
2
si k Mh
i
avec
M =
L
2
(L est ici la constante de Lipschitz de f).
Le m eme calcul vaut pour D
n
i
et on conclut comme pr ec edemment car
u
n+1
= (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
2) On reprend la formule de 1) et la m eme limitation sur k (pour les 4 sch emas). On a :
u
n+1
i+1
= u
n
i+1
+C
n
i+1
(u
n
i+2
u
n
i+1
) +D
n
i+1
(u
n
i
u
n
i+1
)
u
n+1
i
= u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
)
et donc, en soustrayant membre ` a membre :
u
n+1
i+1
u
n+1
i
= (u
n
i+1
u
n
i
) (1 C
n
i
D
n
i+1
)
. .
0
+C
n
i+1
..
0
(u
n
i+2
u
n
i+1
) + D
n
i
..
0
(u
n
i
u
n
i1
)
Par in egalit e triangulaire, on a donc :
[u
n+1
i+1
u
n+1
i
[ [u
n
i+1
u
n
i
[(1 C
n
i
D
n
i+1
) +C
n
i+1
[u
n
i+2
u
n
i+1
[ +D
n
i
[u
n
i
u
n
i1
[
Analyse num erique des EDP, M1 211 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
Sommons alors entre i = P ` a P :
P

i=P

u
n+1
i+1
u
n+1
i

i=P

u
n
i+1
u
n
i

i=P
C
n
i

u
n
i+1
u
n
i

+
P

i=P
C
n
i+1

u
n
i+2
u
n
i+1

i=P
D
n
i+1

u
n
i+1
u
n
i

+
P

i=P
D
n
i

u
n
i
u
n
i1

.
En regroupant :
P

i=P

u
n+1
i+1
u
n+1
i

i=P

u
n
i+1
u
n
i

+C
n
P+1

u
n
P+2
u
n
P+1

+D
n
P

u
n
P
u
n
P1

.
Or C
n
P+1
[0, 1] et D
n
P
[0, 1] donc
P

i=P

u
n+1
i+1
u
n+1
i


P+1

i=P1

u
n
i+1
u
n
i

i=

u
n
i+1
u
n
i

.
Il ne reste plus qua faire tendre P vers +pour obtenir le r esultat.
Exercice 72 page 200
1) Cette question a et e compl` etement trait ee dans lexercice 71.
Les estimations sont v eri ees avec M =
L
2
, o` u L est la constante de Lipschitz de f sur [A, B].
2) Remarquons que si f(s) = s
2
alors
f(b) f(a)
b a
= b +a.
a) Soit

b ]0, B[, a ]A, 0[ tel que

b + a > 0, (par exemple : a =

2
,

b = avec 0 < < min(A, B)). Soit


]0, a +

b[. Pour a [ a , a + ], on a

b + a > 0, et donc g(a,

b) = f(a) = a
2
, ce qui prouve que sur
lensemble [ a , a +]

b, la fonction g est d ecroissante par rapport ` a a.


b) Soit n u
0
d enie par : u
0
=
_
1 sur IR

+1 sur IR
+
de sorte que u
0
i
=
_
+1 si i 0
1 si i < 0
Comme f(u
0
i
) = +1 i on a u
1
i
= u
0
i
i et donc u
n
i
= u
0
i
pour tout i et pour tout n. Par une r ecurrence facile,
la solution approch ee est donc stationnaire. La solution exacte nest pas stationnaire (voir proposition 5.29, cas o` u
f est strictement convexe et u
g
< u
d
).
Exercice 73 page 201 (Flux monotones)
1. Le sch ema s ecrit : u
n+1
i
= u
n
i

hi
k
(g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i1
))
2.
u
n
i+1
) = u
n
i
+C
n
i
(u
n
i+1
u
n
i
) +D
n
i
(u
n
i1
u
n
i
)
= (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
i
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
avec C
n
i
=
h
i
k
g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i+1
,= u
n
i
(et 0 sinon)
et D
n
i
=
h
i
k
g(u
n
i
, u
n
i+1
) g(u
n
i
, u
n
i
)
u
n
i+1
u
n
i
si u
n
i1
,= u
n
i
(et 0 sinon)
Remarquons que C
n
i
0 et D
n
i
0 car g est monotone. On en d eduit que H d enie par
H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
) = (1 C
n
i
D
n
i
)u
n
i
+C
n
i
u
n
i+1
+D
n
i
u
n
i1
est une fonction croissante de ses arguments si 1 C
n
i
D
n
i
0, ce qui est v eri e si k
hi
2M
pour tout i ZZ .
3. Comme a g(a, b) g(, b), et comme b, g(, b) g(, ).
Analyse num erique des EDP, M1 212 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
5.8. CORRIG

ES CHAPITRE 5. PROBL
`
EMES HYPERBOLIQUES
4. Dapr` es la question pr ec edente, si a b, on a bien g(a, b) ming(, ), [a, b], et comme g(, ) = f(),
on a le r esultat souhait e.
Si a b, alors on v erie facilement que : g(a, b) g(, ) pour tout [b, a], ce qui prouve le r esultat.
5. Comme g(a, b) = f(u
a,b
), on a min
s[a,b]
f(s) g(a, b) si a b et g(a, b) max
s[b,a]
f(s) si a b. On a
donc egalit e dans les in egalit es de la question 3.
2. Montrer que sous une condition ` a pr eciser, le sch ema peut s ecrire sour la forme
u
n+1
i
= H(u
n
i1
, u
n
i
, u
n
i+1
)
o` u H est une fonction croissante de ses trois arguments.
Analyse num erique des EDP, M1 213 Universit e Aix-Marseille 1, R. Herbin, 13 d ecembre 2012
Bibliographie
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214