Ecuaciones en Diferencias

Universidad de Costa Rica

Escuela de Matem atica
MA0455 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Estudiantes
Andrey Ugarte Montero
C esar Conejo Villalobos
Daniel V asquez Carvajal
2012

Indice general
1. Introduccion 2
2. Operador Diferencia
n
3
2.1. Operador Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2. Propiedades del Operador de Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3. Relacion entre la derivada y el operador diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4. Ecuaciones en Diferencias: Preliminares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Ecuaciones en Diferencias Lineales 6
3.1. Ecuaciones en Diferencias de Primer Orden con coecientes constantes y funcion externa constante . . 6
3.2. Ecuacion en Diferencias de Primer orden con coecientes constantes y funcion externa constante o
variable. Metodo de los coecientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3. Ecuaciones en Diferencias de Orden Superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Estabilidad Dinamica del equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.5. Aplicacion: El Modelo de la Telara na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4. Sistemas de Ecuaciones en Diferencias 16
1
Captulo 1
Introducci on
Las siguientes notas pretenden hacer una peque na introduccion al tema de las Ecuaciones en Diferencias, tema que
a priori no resulta tan conocido como el tema de Ecuaciones Diferenciales. Sabemos, que en el contexto de tiempo
continuo, el cambio de una variable y esta relacionado con las derivadas y(t), y(t) etc. Sin embargo, cuando consi-
deramos el tiempo como una variable Discreta, es decir, ahora la variable t solo puede tomar valores enteros, resulta
evidente que el concepto de derivada ya no tiene sentido. Entonces, en este caso, el patron de cambio de la variable y
debe describirse mediante las llamadas Diferencias en lugar de Derivadas o Diferenciales.
Con el n de explorar este topico, los siguientes apuntes presentan una peque no resumen del tema de las ecuaciones
en diferencias. Para ello se desarrollan una serie de capitulos con el n de mostrar algunas ideas sobre este tema. De
este modo, en el capitulo 2 se introduce al operador de diferencia as como a la notacion presente en esta nueva teora.
En el capitulo 3 se exploraran algunas tecnicas para la resolucion de problemas de ecuaciones en Diferencias, y por
ultimo en el captulo 4 se desarrolla el tema de los sistemas de ecuaciones en diferencias.
2
Captulo 2
Operador Diferencia
n
El cambio de tiempo continuo a tiempo discreto genera un cambio de la formulacion del problema relacionado con la
naturaleza del analisis dinamico. En esencia, el problema sigue siendo el mismo que en el caso continuo: Encontrar
una trayectoria en el tiempo a partir del cambio de una variable y con el tiempo. No obstante, este patron de cam-
bio se representa ahora por el cociente en diferencias
y
t
(De paso observe la similitud con la notacion de derivada
dy
dt
.)
Dado que la variable t toma ahora solo valores enteros, resulta conveniente interpretar los valores de t como pe-
riodos en lugar de puntos, tal como se hara en el caso continuo. De este modo, cuando compararamos los valores
de y en dos periodos consecutivos, se debe tener entonces que t = 1, de modo que el cociente en diferencias
y
t
se
simplica a y. El proposito de esta seccion es brindar algunas propiedades del operador de diferencia .
2.1. Operador Diferencia
Comenzamos con la dencion del operador de diferencia. De antemano y para evitar repeticiones asumimos que
y
1
, y
2
, . . . , y
n
son funciones reales con dominio com un S, es decir y
i
: S R para i = 1, 2, . . . , n.
Denicion 2.1 Dada una funcion y : S R y una constante h R{0} tales que x y x + h pertenecen al dominio
S denimos:
1. El operador diferencia de orden cero u operador identidad, se denota con
0
o I y se dene por:
0
y(x) = y(x).
2. El operador diferencia de primer orden se denota con
1
o simplemente y se dene por: y(x) = y(x+h)y(x).
3. El operador diferencia de orden n N, se denota con
n
y se dene por:

n
y(x) = (
n1
y(x)) =
n1
y(x + h)
n1
y(x)
.
Conviene ahora observar algunos ejemplos:
Ejemplo 2.1 y(x) = c, c constante real.
En este caso tenemos:
y(x) = y(x + h) y(x) = c c = 0
Como consecuencia: y(x) =
2
y(x) = = 0.
Ejemplo 2.2 y(x) = 3x
2
3
Procediendo de manera similar al ejemplo anterior, tenemos:
y(x) = y(x + h) y(x) = 3(x + h)
2
3x
2
= 3x
2
+ 6xh + 3h
2
3x
2
= 6xh + 3h
2

2
y(x) = (y(x)) = y(x + h) y(x) = 6(x + h)h + mh
2
(6xh + 3h
2
) = 6h
2
Puesto que la diferencia de segundo orden es constante tenemos que:

3
y(x) = (
2
y(x)) =
2
y(x + h)
2
y(x) = 6h
2
6h
2
= 0
Consecuentemente:
3
y(x) =
4
y(x) = = 0.
2.2. Propiedades del Operador de Diferencia
El siguiente teorema muestra algunas de las propiedades de los operadores diferencia. Dichos resultados suelen ser
herramientas simplicadoras para el calculo de diferencias. La demostracion quedara a cargo del lector.
Teorema 2.1 Sean y, y
1
, . . . y
n
con y
i
: S R para i = 1, 2, . . . , n, x S y x + nh S para cada n N y
k, c
o
, . . . , c
n
R constantes. Tenemos entonces que se cumplen las siguientes propiedades:
2.1. Conmutatividad respecto a las constantes (ky(x)) = ky(x).
2.2. Ley Distributiva (y
1
(x) + y
2
(x)) = y
1
(x) + y
2
(x)).
2.3. (k) = 0.
2.4. (c
1
y
1
(x) + c
2
y
2
(x)) = c
1
y
1
(x) + c
2
y
2
(x)).
2.5. (

n
k=1
c
i
y
i
(x)) = (

n
k=1
c
1
y
i
(x))
2.6. Si y(x) = c
n
x
n
+ + c
1
x + c
0
entonces:
n
y(x) = n!h
n
c
n
y
p
y(x) = 0p > n.
2.7. (f(x)g(x)) = f(x + h)g(x) + g(x)f(x) = f(x)g(x) + g(x + h)f(x). para funciones f, g : S R
2.8.
f(x)
g(x)
=
g(x)f(x)f(x)g(x)
g(x)g(x+h)
para funciones f, g : S R y g(x)g(x + h) = 0.
2.3. Relaci on entre la derivada y el operador diferencia
Para iniciar, conviene tener presente la denicion de derivada:
Denicion 2.2 La derivada de una funcion y : S R, denotada por
dy
dx
y para x S esta dada por el lmite:
dy(x)
dx
= lm
h0
y(x + h) y(x)
h
Puesto que y(x) = y(x+h)y(x) y x = x+hx = h, tenemos entonces que la derivada se puede escribir en la forma:
dy(x)
dx
= lm
x0
y(x)
x
de modo que obtenemos una importante relacion entre los operadores de derivada y de diferencia, pues la razon de
diferencias
y(x)
x
es un cambio medio y su limite
dy(x)
dx
es un cambio instantaneo.
4
2.4. Ecuaciones en Diferencias: Preliminares
En la Denicion (2.1) solo consideramos funciones y con dominio com un S tales que x S y x +h S. Sin embargo,
no dijimos nada sobre como debe ser el conjunto S. Veamos que este conjunto se puede tomar como un subconjunto
de los n umeros naturales; es decir, S N {0}.
En efecto, como veremos mas adelante, en la aplicacion de las ecuaciones en diferencias, las funciones se aplican
a sucesiones de valores x
0
, x
0
+ h, x
0
+ 2h, . . . , x
0
+ nh. Puesto que la diferencia de dos valores consecutivos es h es
decir para alg un k {1, 2, . . . , n} se tiene que h = (x
0
+kh) (x
0
+(k 1)h, as como la presencia de un valor inicial
x
0
nos permite hacer un cambio de escala. Mediante el cambio de variable:
t =
x x
0
h
(2.1)
donde t toma los valores 0, 1, 2, . . . que corresponden univocamente con x
0
, x
0
+ h, x
0
+ 2h, . . . . De este modo, las
funciones en la teora de las Ecuaciones en Diferencias se consideran denidas sobre un dominio S N {0} y se
utiliza la variable t S.Simplicamos ademas la notacion escribiendo y
t
en lugar de y(t) as como
n
y
t
en lugar de

n
y(t) para cualquier n N.
Denimos ademas la diferencia de primer orden en forma mas especca con la forma:
y
t
= y
t+1
y
t
(2.2)
Denicion 2.3 Ecuacion en Diferencias Sea y : S R. Una ecuacion en diferencias con incognita y es una ecuacion
que involucra al menos una de las diferencias y
t
,
2
y
t
, . . . .
Ejemplo 2.3 La ecuacion y
t+1
= 3y
t
4 se puede escribir de la forma y
t+1
y
t
= 2y
t
4 que es equivalente a
escribir: y
t
= 2y
t
4.
Denicion 2.4 Ecuacion en Diferencias Lineal
Sea y : S R. Una ecuacion en diferencias es lineal si puede escribirse de la forma:
a
n
(t)y
t+n
+ a
n1
(t)y
t+n1
+ + a
1
(t)y
t+1
+ a
0
(t)y
t
= h(t) (2.3)
para algunas a
n
, a
n1
, . . . , a
0
, h funciones de t (pero no de y
t
. A la funcion h se le denomina funcion externa. Si los
coecientes a
n
, a
n1
, . . . , a
0
son funciones constantes, la Ecuaci on en Diferencias es Lineal con Coecientes Constantes
y si al menos uno de esos coecientes vara con t decimos que la Ecuacion en Diferencias es de Coecientes Variables.
Denicion 2.5 Orden de una ecuacion en diferencias lineal
Una Ecuacion en Diferencias tiene orden n si y solo si se puede escribir de la forma:
a
n
(t)y
t+n
+ a
n1
(t)y
t+n1
+ + a
1
(t)y
t+1
+ a
0
(t)y
t
= h(t)
y a
n
(t) = 0 y a
0
(t) = 0 t S. Observe que en este caso el orden es la diferencia de los subndices t + n y t.
5
Captulo 3
Ecuaciones en Diferencias Lineales
Para este captulo, asumimos que S = 0, 1, 2, . . . y a, b, c son funciones denidas sobre S, con a(t) = 0 y b(t) = 0t S.
Denicion 3.1 Ecuacion en Diferencias de Primer Orden
3.1 Decimos que una Ecuacion en Diferencias con coecientes a, b y funci on externa c es de primer orden si
puede escribirse de la forma
a(t)y
t+1
+ b(t)y
t
= c(t) (3.1)
3.2 Decimos que la Ecuacion en Diferencias esta normalizada si se escribe de la forma:
y
t+1
+
b(t)
a(t)
y
t
=
c(t)
a(t)
(3.2)
Resulta importante destacar que las ecuaciones en diferencias de primer orden modelan una importante variedad de
aplicaciones en el area de la Economa y las nanzas, como lo son problemas de interes simple, interes compuesto,
renta nacional, mercados con inventarios, etc.
3.1. Ecuaciones en Diferencias de Primer Orden con coecientes cons-
tantes y funci on externa constante
Veamos primero un metodo iterativo que nos permite obtener una solucion general de la ecuacion en diferencias de
primer orden con coeciente constantes y funcion externa constante. Veamos primero un ejemplo:
Ejemplo 3.1 Para m,n constantes, resuelva la ecuacion en diferencias homogeneas my
t+1
ny
t
= 0 con valor inicial
y
0
.
En efecto, al normalizar la ecuacion y transponer tenemos que la ecuacion se puede escribir de la forma:
y
t+1
=
_
n
m
_
y
t
Por iteracion, tenemos que:
y
1
=
_
n
m
_
y
0
y
2
=
_
n
m
_
y
1
=
_
n
m
__
n
m
_
y
0
=
_
n
m
_
2
y
0
6
y
3
=
_
n
m
_
y
2
=
_
n
m
__
n
m
_
2
y
0
=
_
n
m
_
3
y
0
De modo, que la solucion al problema esta dado por y
t
=
_
n
m
_
t
y
0
.
Observe que a traves del termino
_
n
m
_
t
es como los diferentes valores de t conducen hacia los valores correspondientes
de y. Por lo tanto, este termino corresponde a la expresion e
rt
en la soluciones de una ecuacion diferencial. Si escribimos
este terminos en forma mas general como b
t
y sin olvidar anadir la constante multiplicativa A, tenemos que la solucion
de la ecuacion general de (3.1) esta dada por:
y
t
= Ab
t
(3.3)
Podemos generalizar el metodo anterior mediante el siguiente teorema:
Teorema 3.1 Sea p N y considere la ecuacion en diferencias de primer orden con coecientes y funci on externa
constante: y
t+1
= Ay
t
+ B con condici on inicial C = y
p
y t = p, p + 1, p + 2, . . . .
Tenemos entonces que:
Si A = 1, la ecuacion en diferencias tiene solucion y
t
=
_
C
B
1 A
_
A
tp
+
_
C
B
1 A
_
.
Si A = 1, la ecuacion en diferencias tiene solucion y
t
= C + B(t p).
En efecto, asumimos por un momento que p = 0, de modo que consideramos la ecuacion en diferencias y
t+1
= Ay
t
+B
con condicion inicial C = y
0
. Procediendo por iteracion, tenemos:
Si t = 0, y
1
= Ay
0
+ B.
Si t = 1, y
2
= Ay
1
+ B = A(Ay
0
+ B) + B = A
2
y
0
+ B(1 + A).
Si t = 2, y
3
= Ay
2
+ B = A(A
2
y
0
+ (B(1 A)) + B = A
3
y
0
+ B(1 + A + A
2
)
. . .
Si t N, y
t
= A
t
y
0
+ B(1 + A + + A
t1
)
Procedemos entonces por los casos:
Si A = 1 tenemos entonces que y
t
= A
t
y
0
+B(1+A+ +A
t1
) = A
t
y
0
+B (1 + 1 + + 1)
. .
t
= A
t
y
0
+Bt = A
t
C+Bt.
Si A = 1 tenemos y
t
= A
t
y
0
+ B(1 + A + + A
t1
) = A
t
y
0
+ B
1A
t
1A
= A
t
C + B
1A
t
1A
.
De esta forma obtenemos las soluciones generales. Ahora, observe que:
y
t
= A
t
C + B
1A
t
1A
= A
t
C +
b
1A

BA
t
1A
=
_
C
B
1 A
_
A
t
+
B
1 A
Por ultimo, mediante un procedimiento similar, se tiene que para C = y
p
las soluciones son las descritas como se
establece en el teorema.
7
3.2. Ecuaci on en Diferencias de Primer orden con coecientes constan-
tes y funci on externa constante o variable. Metodo de los coecien-
tes indeterminados
Tal como se ha visto, sabemos que la funcion externa c no siempre es constante, de modo que el siguiente paso en
nuestra teora es obtener una solucion general de la ecuacion en diferencias: a(t)y
t
+ 1 + b(t)y
t
= c(t).
Supongamos que c es una funcion arbitraria no nula. Al dividir por a(t) y hacer p(t) =
b(t)
a(t)
, q(t) =
c(t)
a(t)
, de modo que
la Ecuacion en Diferencias se transforma a la forma: y
t+1
+ p(t)y
t
= q(t). Consideramos ahora la siguiente denicion:
Denicion 3.2 1. La Ecuacion en Diferencias Lineal y
t+1
+p(t)y
t
= 0 se denomina homogenea o complementaria
de y
t+1
+ p(t)y
t
= q(t). La solucion general de y
t+1
+ p(t)y
t
= 0 se denota por y
c
2. Una solucion particular, denotada por y
p
es una funcion que satisface la condicion y
p,t+1
+ p(t)y
p,t
= q(t)
3. Una funcion que sea solucion de y
t+1
+ p(t)y
t
= q(t) y tenga una constante arbitraria se denomina solucion
general.
De la misma forma que ocurre en la teora de las ecuaciones diferenciales, tenemos el siguiente teorema:
Teorema 3.2 Si y
c
es solucion general de y
t+1
+p(t)y
t
= 0 y y
p
es solucion particular de y
t+1
+p(t)y
t
= q(t) entonces
y = y
c
+ y
p
es la solucion general de y
t+1
+ p(t)y
t
= q(t).
Veamos ahora la aplicacion del metodo de los coecientes indertimados para la solucion de ecuaciones en diferencias.
Para ello se mostrara un algoritmo que permite la solucion del problema y
t+1
+p(t)y
t
= q(t). Este algoritmo es valido
s olo cuando la funcion p(t) es constante.
Paso 1. Consideramos primero la Ecuacion en Diferencias Homogenea y
t+1
+ py
t
= 0, la cual se puede escribir
de la forma y
t+1
= py
t
.
Al ser p constante se puede aplicar el teorema (3.1) para obtener los siguientes resultados:
a) Si p = 1 la solucion general es:
y
c,t
= (C
0
1 p
)(p)
t
+
0
1 p
= C(p)
t
con C un parametro y t {0, 1, 2, . . . }.
b) Si p = 1 la solucion general es y
c,t
= C con t {0, 1, 2, . . . }.
Paso 2. Sabemos que la solucion particular y
p
depende de la forma externa q(t). Dicha funcion externa es
conocida, y en el caso de las Ecuaciones en Diferencias, puede ser cualquiera de las mostradas en la siguiente
tabla:
Forma de q(t) La Ecuacion en Diferencias y
p
tiene solucion particular de la forma
constante y
p,t
= c
0
Polinomio grado m N y
p,t
= c
0
+ c
1
t + + c
m
t
m
a
t
y
p,t
= c
0
a
t
cos(bt) + sen(bt) c
0
cos(bt) + c
1
sen(bt)
donde , , a, b son constantes conocidas y las constantes c
i
i = 0, 1, 2, . . . , m son los coecientes a determinar
por medio de la la sustitucion de y
p
en la ecuacion no homogenea y
t+1
+ p(t)y
t
= q(t). Otro aspecto a tomar
en cuenta, tambien presente en las ecuaciones diferenciales es que si la supuesta solucion y
c
tiene alg un termino
que es soluci on de la ecuacion en diferencias homogenea, se debe multiplicar entonces la posible solucion por t.
Si luego de esta multiplicacion aparece alg un termino com un con la solucion general de la ecuacion homognea se
multiplica por t hasta que y
p
no posea terminos comunes con y
p
.
8
3.3. Ecuaciones en Diferencias de Orden Superior
En el curso hemos aprendido que la ecuacion diferencial lineal de segundo orden tiene la forma:
f(x)y

+ g(x)y

+ c(x)y = h(x)
donde la variable x toma valores en R pues x es una variable continua. El problema surge cuando intentamos resolver
un problema similar,pero en un caso discreto- es decir - casos en los que la variable toma solo valores en Z.
Denicion 3.3 El caso homologo del presentado anteriormente en version discreta recibe el nombre de ECUACI

ON
EN DIFERENCIAS DE SEGUNDO ORDEN y tiene la forma:
a
2
(t)y
t+2
+ a
1
(t)y
t+1
+ a
0
(t)y
t
= h(t)
donde (a
2
(t)), (a
1
(t)), (a
0
(t)) y (h(t)) son sucesiones conocidas.
Si el problema toma en cuenta el caso en el que las sucesiones son constantes y el sistema homogeneo; es decir, h(t) = 0
podemos- haciendo un caso analogo al continuo- suponer una solucion de la forma y
t
=
t
, = 0 (note la similitud
con la solucion e
x
de la ecuacion diferencial vista en clase) .
Si sustituimos nuestra suposicion en la ecuacion,tenemos:
0 = a
t+2
+ b
t+1
+ c
t
=
t
(a
2
+ b + c)
. .

a
2
+ b + c = 0
1
por lo que las soluciones de las cuadraticas cumpliran con nuestra proposicion. Considerando dichas races,
1
y
2
tenemos que
t
1
y
t
2
son soluciones. Al igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias se va a tener que cualquier
combinacion lineal de estas, es tambien solucion.
Ahora presentamos un teorema que nos garantiza la existencia y unicidad de soluciones para una ecuacion en diferencias
lineal homogenea de orden n.
Teorema 3.3 Dada una ecuacion en diferencias lineal y homogenea de orden n
y
n+t
+ a
1
y
n+t1
+ + a
n
y
t
= 0
y dados n n umeros reales k
0
, k
1
, k
2
, ,k
n1
tenemos una unica solucion que satisface
y
0
= y(0) = k
0
; ; y
n1
= k
n1
Demostracion: Defnase la sucesion, y
0
= y(0) = k
0
,y
1
= y(1) = k
1
, ,y
n1
= k
n1
.
Luego, t > (n 1) procedemos como
y
n
= a
1
(0)y
n1
a
n
(0)y
0
= a
1
(0)k
n1
a
n
(0)k
0
y
n+1
= a
1
(1)y
n
a
n
(1)k
1
As denimos y
t
con la recurrencia anterior. Realizando los calculos necesarios, se comprueba que y
t
satisface la
ecuacion y sus valores iniciales. Supongase luego que existe otra solucion w
t
para la ecuacion en diferencias con los
valores iniciales entonces w
0
= k
0
, ,w
n1
= k
n1
, y la ley de recurrencia va a determinar a los otros elementos de
la sucesion por lo que (w
k
) = (y
k
).
1
A la expresion * se le conoce como ecuaci on caracterstica asociada a
a
t+2
+ b
t+1
+ c
t
= 0
9
Teorema 3.4 Si (y
t
) y (x
t
) son soluciones de ay
t+2
+ by
t+1
+ cy
t
= 0 donde a, b y c son constantes, entonces
k
1
y
t
+ k
2
x
t
es solucion con k
i
constantes.
La prueba es analoga a la hecha en clase. Basta sustituir en la ecuacion.
Ejemplo 3.2
y
t+2
3y
t+1
+ 2y
t
= 0
La ecuacion caracterstica es
2
3 + 2 = 0 por lo que las races son = 1 y = 2. As 2
t
y 1 forman un sistema
fundamental de soluciones, por lo que la solucion general es d2
t
+ c con d y c constantes.
Veamos ahora una variedad de las ecuaciones en diferencias de segundo orden que adopta la forma:
y
t+2
+ a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= c (3.4)
con a
1
, a
2
, c constantes.
De forma analoga, vemos que la solucion general del problema anterior esta dada por la suma de una solucion particular
y una solucion complementaria de la ecuacion homogenea asociada y
t+2
+ a
1
y
t+1
+ a
2
y
t
= 0.
La solucion Particular
Aplicando el metodo de los coecientes indeterminados, nuestro primer intento es tomar una solucion de la forma
y
t
= k con k una constante. Al sustituir este valor de y
t
en (3.4) obtenemos que:
Candidato: y
t
= k
Sustituye: k + a
1
k + a
2
k = c.
Solucion Particular: y
p
= k =
c
1+a1+a2
para a
1
+ a
2
= 1.
En caso de que a
1
+ a
2
= 1, toma y
t
= kt procedemos de la siguiente forma:
y
t+1
= k(t + 1) y
t+2
= k(t + 2).
Sustituye: k(t + 1) + a
1
k(t + 1) + a
2
kt = c.
Despeja: k =
c
a1+2
para a
1
= 2.
Solucion particular: y
p
=
c
a1+2
t.
En caso de que a
1
= 2 nada mas tomamos y
t
= kt
2
.
La Solucion Complementaria
Es este caso, resolvemos la ecuacion homogenea asociada a (3.4) dada por y
t+2
+a
1
y
t+1
+a
2
y
t
= 0. Para resolver esta
ecuacion nada mas hacemos los siguietes pasos:
Tomamos la sustitucion: y
t
= A
t
.
Sustituye: A
t+2
+ a
1
A
t+1
+ a
2
A
t
= 0.
Ecuacion Caracterstica:
2
+ a
1
+ a
2
= 0.
Soluciones:

1
,
2
=
a
1

_
a
2
1
4a
2
2
(3.5)
10
Al igual que en las ecuaciones diferenciales, las soluciones
1
,
2
deben ser linealmente independientes. Veamos ahora
los distintos casos que pueden ocurrir con respecto a las variables:
1
,
2
.
Caso 1. Races Reales Diferentes
Cuando a
2
1
4a
2
> 0, tenemos que la raz cuadrada (??) es real con
1
,
2
n umeros reales distintos. De este
modo tenemos que la solucion de la homogenea asociada es:
y
c
= A
1

t
1
+ A
2

t
2
.
Caso 2. Races Reales Repetidas
Cuando a
2
1
= 4a
2
. se anula la raz de (??) y las races caractersticas se repiten. Simplemente se multiplica una
de las races por t y obtiene la solucion:
y
c
= A
3
b
t
+ A
4
tb
t
Caso 3. Races Complejas
Cuando a
2
1
< 4a
2
las races caractersticas son complejas conjugadas; es decir,
1
,
2
= u vi con:
u =
a
1
2
v =
_
4a
2
a
2
1
2
De modo que la solucion de la ecuacion homogenea asociada esta dada por:
y
c
= A
1

t
1
+ A
2

t
2
= A
1
(u + vi)
t
+ A
2
(u vi)
t
.
Aplicando el teorema de DeMoivre
2
vemos que la solucion puede transfomarse a la forma:
(u vi)
t
= r
t
(cos(t) i sin(t))
Donde
r =

u
2
+ v
2
=
_
a
2
1
+4a2a
2
1
4
=

a
2
.
cos =
u
r
=
a1
2

a2
.
sin =
v
r
=
_
1
a
2
1
4a2
.
De modo que la Solucion Complementaria en este caso:
y
c
= r
t
(A
5
cos(t) + A
6
sin(t))
.
Ejemplo 3.3 En un determinado ecosistema y supuesto que sobre una poblacion no inuyen factores que modiquen
su crecimiento, se observa que, partiendo de 100 individuos, se llega el primer a no a 110 y que, cada a no se duplica
el crecimiento del a no anterior y se a naden 10 individuos de fuera. Deseamos determinar la ecuacion general de la
evolucion de efectivos.
2
Si z = r(cos + isin) es la representacion polar de un n umero complejo se tiene que para todo n umero entero n
[r(cos() + i sin())]
n
= r
n
(cos(n) + i sin(n))
11
Aqu, escribimos todo primero en terminos de una ecuacion en diferencias que va a quedar dada por
y
t+2
y
t+1
= 2(y
t+1
y
t
) + 10, y
0
= 100, y
1
= 100
por lo que hay que resolver
y
t+2
3y
t+1
+ 2y
t
= 10
con y
0
= 100, y
1
= 110. Note que este es un ejemplo de una ecuacion en diferencias no homogenea.
3.4. Estabilidad Dinamica del equilibrio
La importancia de b
Que el equilibrio sea dinamicamente estable es cuestion de si la funcion complementaria va a tender a cero cuandto t
tiende a innito. B asicamente, se debe analizar la trayectoria del termino Ab
t
a medida que t crece de modo indenido.
Es obvio que el valor de b (la base de este termino exponencial) es de importancia crucial en este aspecto. Considere
primero su importancia individual, ignorando el coeciente A (suponiendo A = 1). Para propositos gracos, ver el
gr aco 3.1.
Region Valor de b Valor de b
t
Caso Particular t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4
I b > 1 |b| > 1 2
t
1 2 4 8 16
II b = 1 |b| = 1 1
t
1 1 1 1 1
III 0 < b < 1 |b| < 1
_
1
2
_
2
1 1/2 1/4 1/8 1/16
IV b = 0 |b| = 0 0
t
0 0 0 0 0
V 1 < b < 0 |b| < 1
_
1
2
_
2
1 -1/2 1/4 -1/8 1/16
VI b = 1 |b| = 1 (1)
t
1 -1 1 -1 1
VII b < 1 |b| > 1 (2)
t
1 -2 4 -8 16
Cuadro 3.1: Clasicaci on de los valores de b.
Para cada region, la expresion exponencial b
t
genera un tipo diferente de trayectoria de tiempo.

Estas se ejemplican
en el cuadro 3.1 y se ilustran en la gura 3.1. En la region I (donde b > 1), b
t
debe incrementarse con t a un
ritmo creciente. La conguracion general de la trayectoria de tiempo va a asumir; por lo tanto, la forma de la graca
superior de la gura (tabla de valores de b). Observe que la graca se muestra como una funcion escalon en vez de
una curva continua; esto se debe a que se esta tratando con el analisis de los periodos. En la region II (b = 1), b
t
permanecera como la unidad para todos los valores t. Su graca sera una lnea recta horizontal. En la region III, b
t
representa una fraccion positiva elevada a potencias enteras. A medida que aumenta la potencia, b
t
debe disminuir,
aunque siempre permanezca positiva. El caso b = 0, de la region IV, es muy similar al caso de b = 1; pero aqu se tiene
b
t
= 0 en vez de b
t
= 1, de modo que su graca va a coincidir con el eje horizontal. Sin embargo, este caso no es de
interes pues anteriormente se supuso Ab
t
distinto de cero.
En las regiones negativas, el valor de b
t
se alterna entre valores positivos y negativos de periodo a periodo. En la region
V, donde b es una fraccion negativa, la trayectoria de tiempo alterna tiende a acercarse al eje horizontal. En la region
VI, cuando b = 1, se alterna innitamente entre 1 y 1. Luego, si b < 1, en la region VII, la trayectoria de tiempo
alterna se va a alejar cada vez mas del eje horizontal.
De lo anterior se concluye lo siguiente:
1. No oscilatorio si b > 0.
2. Oscilatorio si b < 0.
3. Divergente si |b| > 1.
4. Convergente si |b| < 1.
12
Una observacion importante que cabe destacar es que, mientras la convergencia de la expresion e
rt
depende del signo
de r, la convergencia de la expresion b
t
depende del valor absoluto de b.
La funcion de A
La constante A tiene 2 efectos. Primero, puede producir un efecto de escala sin cambiar la conguracion basica de la
trayectoria de tiempo. Segundo, el signo de A afecta a la forma de la trayectoria.
3.5. Aplicaci on: El Modelo de la Telara na
Primero se daran unas deniciones importantes de terminos como oferta, demanda y equilibrio de oferta y demanda.
Denicion 3.4 Demanda de un bien: La demanda se dene como la cantidad y calidad de bienes y servicios que
pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto
de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado.
Denicion 3.5 Oferta de un bien:En economa, se dene la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que
los productores estan dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que diferenciar la oferta del termino
cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores estan dispuestos a vender a un determinado
precio.
Denicion 3.6 Equilibrio de oferta y demanda: El mercado se encuentra en equilibrio cuando el precio y la cantidad
equilibran las fuerzas de la oferta y la demanda, lo que desean adquirir los compradores es exactamente igual a lo
que desean vender los vendedores. En ese equilibrio, el precio y la cantidad tienden a mantenerse, siempre que todo
lo demas permanezca constante, hasta que algo altera la oferta y la demanda. El punto de equilibrio es la situacion
de estabilidad en un proceso, que se produce cuando se compensan, anulandose, las fuerzas opuestas que obran en el
mismo.
Para ilustrar el uso de las ecuaciones en diferencias de primero orden en el analisis economico, explicaremos el modelo
de mercado de la telara na, en el cual se ve la cantidad de un bien como una funcion no del precio de lista sino del
precio del periodo anterior.
Considere una situacion en la cual el fabricante toma decisiones sobre la produccion con un periodo de anticipacion
de la venta real -tal como en la produccion agrcola, donde la siembra debe anteceder con mucho tiempo a la cosecha
y venta del producto. Supongamos que la decision del productor en el periodo t se basa en el precio del periodo t+1,
sin embargo, P
t
va a determinar no a Q
st
sino Q
s,t+1
. Entonces ahora tenemos una funcion de oferta retrasada.
3
.
Q
s,t+1
= S(P
t
)
o en forma equivalente, al desplazar hacia atras en un periodo los ndices del tiempo,
Q
st
= S(P
t1
)
Cuando una funcion de oferta de este tipo interact ua con una funcion de demanda de la forma
Q
dt
= D(P
t
)
aparecen interesantes patrones en la dinamica de precio.
Considerando las versiones lineales de estas funciones de oferta (retrasada) y de demanda (sin retraso), y suponiendo
que para cada periodo el precio de mercado siempre se establece a un nivel que pone al claricar al mercado, tenemos
un modelo de mercado con las siguientes tres ecuaciones:
Q
dt
= Q
st
3
Aqu estamos haciendo la hipotesis impcita de que la produccion completa de un periodo se va a colocar en el mercado, sin ninguan
parte conservada en el almacenamiento. Esta hipotesis es apropiada cuando el artculo en cuestion es perecedero o cuando no se lleva
ning un inventario.
13
Figura 3.1: Comportamiento de b
14
Q
dt
= P
t
(, > 0) (3.6)
Q
st
= + P
t1
(, > 0)
Sin embargo, al sustituir las ultimas dos ecuaciones en la primera, el modelo puede reducirse a una ecuacion en
diferencias individual de primer orden como sigue:
P
t
+ P
t1
= +
Con objeto de resolver esta ecuacion, primero es conveniente normalizarla y desplazar los subndices de tiempo hacia
delante un periodo (alterar t a t+1, etc). El resultado es
P
t+1
+

P
t
=
+

(3.7)
Resolviendo tenemos la trayectoria de tiempo:
P
t
=
_
P
0

+
+
__

_
t
+
_
+
+
_
(3.8)
donde P
0
representa el precio inicial.
Las telara nas
Podemos observar tres aspectos a esta trayectoria de tiempo. En primer lugar, la expresion
+
+
, que constituye la
solucion particular de la ecuacion en diferencias, puede tomarse como un precio de equilibrio intertemporal del modelo:

P =
+
+
La constante

P se obtiene de sustituir P
t+1
por P
t
en la ecuacion (2) y despejar P
t
. Esto pues se considera

P como
un precio de equilibrio de un mismo periodo Dado que esta es una constante, este es un equilibrio estacionario. Al
sustituir

P en la solucion, podemos expresar la trayectoria de tiempo P
t
alternativamente en la forma
P
t
= (P
0


P)
_

_
t
+

P (3.9)
Esto conduce a un segundo punto, es decir, a la importancia de la expresion (P
0


P). Como esto corresponde a la
constante A en el termino Ab
t
, el signo va a proyectarse sobre la interrogante de si la trayectoria de tiempo va a
iniciar arriba o debajo del equilibrio (efecto de espejo), mientras que su magnitud va a decidir que tan arriba o abajo
del equilibrio (efecto de escala). Por ultimo, est a la expresion (/), que corresponde a la componente b de Ab
t
. A
partir de nuestra especicacion de modelo de que , > 0, podemos deducir una trayectoria de tiempo oscilatoria.
Este hecho da lugar al fenomeno de la telara na, como nalmente veremos. Pueden surgir tres variedades posibles de
patrones de oscilacion en el modelo. De acuerdo con Chiang (2007), la oscilacion es: explosiva si > , uniforme si
= y amortiguada si < .
Cuando > la interaccion entre la oferta y la demanda producira una oscilacion explosiva. Dado un nivel de precios
P
0
(supuesto por arriba de

P), podemos seguir la punta de la echa y leer sobre la curva S que el nivel de oferta en el
siguiente periodo (periodo 1) sera Q
1
. Con objeto de poner al mercado en ceros, el nivel de demanda en el periodo 1
debe ser tambien Q
1
, lo que es posible si y solo si el precio se coloca al nivel de P
1
(vea la echa hacia abajo). Ahora,
va la curva S, el precio P
1
conducira a Q
2
como la cantidad ofertada en el periodo dos, y para poner al mercado en
ceros para el ultimo periodo, el precio debe colocarse al nivel de P
2
de acuerdo con la curva de demanda. Repitiendo
este razonamiento, podemos rastrear los precios y las cantidades para periodos subsiguientes siguiendo simplemente
las cabezas de echa en la gura (1), con lo cual se teje una telara na.
a
lrededor de las curvas de oferta y demanda.
Al comparar los niveles de precio, P
0
, P
1
, P
2
,..., observamos en este caso no solo un patron oscilatorio de cambio sino
tambien una tendencia a que el precio ample su desviacion respecto a

P, a medida que pasa el tiempo. Con la telara na
que se teje de dentro hacia afuera, la trayectoria de tiempo es divergente y la oscilacion es explosiva. En comparacion,
15
Figura 3.2: Representacion Graca
en el caso donde < , el proceso de tejido crea una telara na que es centrpeta. A partir de P
0
, si seguimos las cabezas
de echa vamos a acercanos cada vez mas a la interseccion de las curvas de oferta y demanda, donde esta

P. A un
cuando todava es oscilatorio, esta trayectoria es convergente.
Por ultimo, cuando = , hay una oscilacion uniforme. El procedimiento de analisis graco que interviene es perfecta-
mente analogo a los otros dos casos. Ver Cuadro (3.1) y gura (3.1). Todo lo explicado anteriormente ha tratado solo de
la trayectoria de tiempo de P (es decir, P
t
); sin embargo, despues de encontrar P
t
, falta solo un corto paso para llegar
a la trayectoria de tiempo de Q. La segunda ecuacion de (3.6) relaciona a Q
d,t
con P
t
, de modo que si (3.8) o (3.9)
se sustituyen en la ecuacion de demanda, podemos obtener inmediatamente la trayectoria de tiempo Q
d,t
. A un mas,
puesto que Q
d,t
debe ser igual a Q
s,t
para cada periodo (con mercados que se vacan), podemos simplemente referirnos
a la trayectoria de tiempo como Q
t
en vez de Q
d,t
. Basandonos en la gura (3.2) se ve facilmente el razonamiento de
esta situacion. Cada punto de la curva D relaciona un P
i
con un Q
i
que pertenecen al mismo periodo; por lo tanto,
la funcion de demanda puede servir para mapear la trayectoria de tiempo del precio sobre la trayectoria de tiempo de
la cantidad. La tecnica graca de la gura (3.2) es aplicable aun cuando las curvas D y S sean no lineales.
16
Captulo 4
Sistemas de Ecuaciones en Diferencias
Denicion 4.1 Un sistema en diferencias lineal con coecientes constantes de k ecuaciones y k variables, es una
expresion que podemos escribir matricialmente de la siguiente manera:
_
_
_
_
_
_
_
x
n+k1
x
n+k2
.
.
.
x
n+1
x
n
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
a
1
a
2
. . . a
k1
a
k
b
1
b
2
. . . b
k1
b
k
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
c
1
c
2
. . . c
k1
c
k
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
x
n+k2
x
n+k3
.
.
.
x
n
x
n1
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
f
k
f
k1
.
.
.
f
1
_
_
_
_
_
Denicion 4.2 Una sucesi on {x
n
: n 0} satisface la ecuacion en diferencias de orden k si existen k constantes
a
i
, i = 1, 2, ..., k donde a
1
= 0 = a
k
tal que
x
n
= a
1
x
n1
+ . . . + a
k
x
nk
Sabemos que la relacion x
n
= ax
n1
de orden 1 para n = 1, 2, . . . nos da una sucesion geometrica x
n
= a
n
x
0
. Ademas,
x
n+1
= x
n
+ x
n1
de orden 2 con x
0
= 0, x
1
= 1 n 1 nos da la sucesion de Fibonacci.
En el caso de Fibonacci, se puede escribir la recurrencia
x
n
= a
1
x
n1
+ . . . + a
k
x
nk
n k
o su equivalente x
n+k1
= a
1
x
n+k2
+ a
2
x
n+k3
+ . . . + a
k
x
n1
n 1
As, su forma matricial agregando algunas ecuaciones triviales tiene la forma:
x
n
=
_
_
_
_
_
_
_
x
n+k1
x
n+k2
.
.
.
x
n+1
x
n
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
a
1
a
2
. . . a
k1
a
k
1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
x
n+k2
x
n+k3
.
.
.
x
n
x
n1
_
_
_
_
_
_
_
= Ax
n1
A la matriz A anterior se le denomina la matriz acompa nante de la ecuacion x
n
= Ax
n1
.
Teorema 4.1 Para la matriz acompa nante
A =
_
_
_
_
_
_
_
a
1
a
2
. . . a
k1
a
k
1 0 . . . 0 0
0 1 . . . 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1 0
_
_
_
_
_
_
_
donde a
1
= 0 = a
k
se cumple que:
17
1. |(I A)| =
k
a
1

k+1
. . . a
k1
a
k
2. Los valores propios de A son distintos de cero y para todo valor propio de A, se tiene que x
n
=
n
es una
solucion de x
n
= Ax
n1
.
Prueba: 1) Use induccion sobre k. Es trivial si k=1. Asi que podemos suponer que la igualdad se da para k=(n-1) y
tomar k=n. Al tomar la expansion por cofactores de det(I A) en la ultima columna, usando nuestra hipoteis de
Induccion obtenemos
|(I A)| = (
n1
a
1

n2
. . . a
n1
) + (1)
2n1
a
n
=
n
a
1

n1
. . . a
n1
a
n
.
Note que como a
k
= 0, los valores propios son distintos de cero. Luego de 1) se tiene que para cualquier valor propio
de A x
n
=
n
saatisface la ecuacion.
Ejemplo 4.1 En el siglo XIII, Fibonacci se planteo un problema: Suponga que se tiene una pareja de conejos recien
nacidos los cuales no tienen cra durante el primer mes, luego -a partir del segundo mes- cada pareja tiene una cra
consistente en otra pareja de conejos. Empezando con una(=x
1
) pareja nacida el primer mes, cu antas parejas de conejo
pueden haber en un momento dado si no muere ning un conejo? Primero vamos a tener una pareja. Un mes despues
habra todava una pareja, mas 2 meses despues hay un nacimiento de una pareja(por lo que habran 2 parejas). Al nal
de n meses hay x
n
parejas, y al momento n+1 habra x
n
+m donde m es el numero de crias de las x
n1
parejas vivas
y con capacidad de tener cra en el momento n-1. As, n 2 x
n+1
= x
n
+ x
n1
Vamos a suponer que x
0
= 0 y x
1
= 1, la sucesion de Fibonacci se convierte en:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .
Encuentre el n-esimo n umero de Fibonacci.
Consideremos la ecuacion en diferencias
x
n+1
= x
n
+ x
n1
x
n
= x
n
Entonces obtenemos un sistema de la forma
_
x
n+1
x
n
_
=
_
1 1
1 0
__
x
n
x
n1
_
con X
n
=
_
x
n+1
x
n
_
,X
0
=
_
1
0
_
,A =
_
1 1
1 0
_
.
Podemos obtener el polinomio caracterstico de A, p() =
2
1 sus valores propios son:
1
=
1+

5
2
y
2
=
1

5
2
.
De este modo v
1
= (
1
, 1) y v
2
= (
2
, 1) son sus vectores propios.
Ademas, al ser una matriz 2x2 con 2 valores propios, sabemos que la matriz es diagonalizable. As, consideramos
la matriz de cambio de base
P =
_
v
1
v
2
_
=
_
1+

5
2
1

5
2
1 1
_
P
1
=
1

5
_
1
1
1
1
_
P
1
AP = D donde D =
_
1+

5
2
0
0
1

5
2
_
.
De esta forma,
A = PDP
1
por lo que vamos a tener que
A
n
= PD
n
P
1
18

A
n
= P
_
1+

5
2
n
0
0
1

5
2
n
_
P
1
As, si queremos calcular el n-esimo n umero de la sucesion de Fibonacci, podemos hacer
_
x
n+1
x
n
_
= A
n
_
1
0
_
=
1

5
_

n+1
1

n+1
2

n
1

n
2
_
As en el caso general, tenemos que
x
n
=
1

5
__
1 +

5
2
_
n

_
1

5
2
_
n
_
n 0
Consideremos ahora un ejemplo un poco mas general:
Ejemplo 4.2 Supongase que se le da el siguiente problema: Resuelva la ecuacion
x
n
= 6x
n1
11x
n2
+ 6x
n3
, n 3
y los valores iniciales
x
0
= 0; x
1
= 1; x
2
= 1
Podemos considerar el sistema matricial
_
_
x
n+2
x
n+1
x
n
_
_
=
_
_
6 11 6
1 0 0
0 1 0
_
_
_
_
x
n+1
x
n
x
n1
_
_
Lo primero que hacemos es obtener el polinomio caracterstico de A,
p() = ( 1)( 2)( 3)
los valores propios son

1
= 1;
2
= 2;
3
= 3
Luego obtenemos los vectores propios correspondientes para obtener la matriz de cambio de base (note que A es
diagonalizable pues es una 3x3 con 3 valores propios diferentes).
Al obtener dichos valores propios se tiene
v
1
=
_
_
+1
1
1
_
_
; v
2
==
_
_
4
2
1
_
_
; v
3
=
_
_
9
3
1
_
_
De esta forma, obtenemos,
P =
_
_
1 4 9
1 2 3
1 1 1
_
_
P
1
=
1
2
_
_
1 5 6
2 8 6
1 3 2
_
_
As se tiene,
P
1
AP = D =
_
_
1 0 0
0 2 0
0 0 3
_
_
A = PDP
1
19
As,
X
n
= A
n
x
0
= PD
n
P
1
x
0
donde
P
1
x
0
=
1
2
_
_
1 5 6
2 8 6
1 3 2
_
_
_
_
1
1
0
_
_
=
_
_
3
5
2
_
_
Entonces,
x
n
=
_
_
1 4 9
1 2 3
1 1 1
_
_
_
_
1
n
0 0
0 2
n
0
0 0 3
n
_
_
_
_
3
5
2
_
_

_
_
x
n+2
x
n+1
x
n
_
_
=
_
_
3 + 5 2
n+2
2 3
n+2
3 + 5 2
n+1
2 3
n+1
3 + 5 2
n
2 3
n
_
_
x
n
= 3 + 5 2
n
2 3
n
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Bibliografa
[1] Cespedes A.J.(2008) Ecuaciones en Diferencias Finitas para Ciencias Sociales
[2] Chiang A.C, Wainwright K. (2006) Metodos Fundamentales de Economa Matematica. MC Graw Hill.
[3] Kwak, J.H, Hong, S. Linear Algebra. Birkhauser.
[4] Takahashi T. (1990) Ecuaciones en Diferencias con Aplicaciones. Editorial Iberoamerica.
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