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E.D.O.

: mthodes numriques (cours 3)

Franois Cuvelier
Laboratoire d'Analyse Gomtrie et Applications Institut Galile Universit Paris XIII.

15 fvrier 2012

Cuvelier F. (Ingnieurs Energtique I) E.D.O. : mthodes numriques (cours 3)

15 fvrier 2012

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Plan

Introduction Mthodes un pas ou pas spars Schma gnral Convergence Stabilit Consistance Ordre Mthode de Runge-Kutta Principe Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2 Mthodes de Runge-Kutta d'ordre 4

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Mthodes un pas ou pas spars

Problme de Cauchy :

pPC q
y rn1s

4 I y pt q

y pt 0 q

 f pt , y pt qq  y Rm .
0

Les mthodes un pas utilisent la formule gnrale :

 y rns hpt n , y rns, hq

(1)

Pour la mthode d'Euler progressive :


pt , y , h q  f pt , y q.

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Introduction Mthodes un pas ou pas spars Schma gnral Convergence Stabilit Consistance Ordre Mthode de Runge-Kutta Principe Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2 Mthodes de Runge-Kutta d'ordre 4

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Convergence

La mthode converge sur l'intervalle rt , t T s si, pour la suite des y rns calculs, l'cart maximum avec la solution exacte diminue quand le pas h diminue :   y rns y pt n q  0 max lim   h T N nt ,...,N u
0 0 0 0

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Introduction Mthodes un pas ou pas spars Schma gnral Convergence Stabilit Consistance Ordre Mthode de Runge-Kutta Principe Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2 Mthodes de Runge-Kutta d'ordre 4

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Stabilit

La mthode est stable si une petite perturbation sur y r s ou n'entrane qu'une petite perturbation sur la solution approche, et cela quel que soit le pas h.
0

Thorme
Si pt , y , hq vrie la condition de Lipschitz en y alors la mthode est stable.

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Introduction Mthodes un pas ou pas spars Schma gnral Convergence Stabilit Consistance Ordre Mthode de Runge-Kutta Principe Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2 Mthodes de Runge-Kutta d'ordre 4

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Consistance

Le schma de calcul (1) est consistant avec l'quation direntielle si  n   y pt q y pt n q  n n  0 lim max p t , y p t q , h q   n h h T N
1 0

Cela signie que le schma doit tre une approximation vraisemblable, bien construite.

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Consistance

Le schma de calcul (1) est consistant avec l'quation direntielle si  n   y pt q y pt n q  n n  0 lim max p t , y p t q , h q   n h h T N
1 0

Cela signie que le schma doit tre une approximation vraisemblable, bien construite.

Thorme
Le schma est consistant si pt , y , 0q  f pt , y q.

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Consistance

Le schma de calcul (1) est consistant avec l'quation direntielle si  n   y pt q y pt n q  n n  0 lim max p t , y p t q , h q   n h h T N
1 0

Cela signie que le schma doit tre une approximation vraisemblable, bien construite.

Thorme
Le schma est consistant si pt , y , 0q  f pt , y q.

Thorme
Si la mthode est stable et consistante, alors elle converge pour n'importe quelle valeur initiale.
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Ordre

La mthode itrative est d'ordre p si pour toute solution :  n   y pt q y pt n q  p n n max  p t , y p t q, h q    Ch n h


1

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Principe mthode de Runge-Kutta

pPC q

4 I y pt q
0

 f pt , y pt qq y p t q  y Rm .
0

L'ide fondamentale des mthodes de Runge-Kutta est d'intgrer l'quation


y I pt q  f pt , y pt qq

sur rt n , t n s et de calculer :
1

y p t n 1 q  y pt n q

t n 1
tn

f pt , y pt qqdt ,

en utilisant une formule d'intgration numrique q points intermdiaires t n,i  t n hi pour calculer l'intgrale.
1

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Principe mthode de Runge-Kutta

y rn1s

La fonction associe une mthode de Runge-Kutta q valuations de f peut s'crire sous la forme : q ri s
pt , y , h q 

 y rns hpt n , y rns, hq


ci k

avec
k ri s pt , y , hq  f

i

pt , y , h q

t hai , y

q j
1

bi ,j k rj s pt , y , hq , 1 i

q
(2)

Sous la forme d'un tableau dit tableau de Butcher : avec B  pbi ,j qi ,j v ,qw Mq,q pRq, a  pai qi v ,qw Rq et c  pci qi v ,qw Rq
1 1 1

a B ct

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Principe mthode de Runge-Kutta

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 0 si q


ai

j

bij .

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Principe mthode de Runge-Kutta

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 0 si q


ai

j

bij .

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 1 (et donc consistante) si elle est d'ordre 0 et si q ci  1. i
1

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Principe mthode de Runge-Kutta

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 0 si q


ai

j

bij .

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 1 (et donc consistante) si elle est d'ordre 0 et si q ci  1. i Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 2 si elle est d'ordre 1 et si q ci ai  1{2. i
1 1

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Principe mthode de Runge-Kutta

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 0 si q


ai

j

bij .

Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 1 (et donc consistante) si elle est d'ordre 0 et si q ci  1. i Une mthode de Runge-Kutta est d'ordre 2 si elle est d'ordre 1 et si q ci ai  1{2. i Une mthode de Runge-Kutta est explicite si dpi , j q v1, qw, j i , bij  0. Les mthodes de Runge-Kutta explicites sont stables si f est contractante en y .
1 1

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Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2

tableau de Butcher :

0
1 2

0
1 2

0 0

(3) 2
h
,y

pt , y , hq  p1 qf pt , y q f pt

2h f pt , y qq

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Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2

tableau de Butcher :

0
1 2

0
1 2

0 0

(3)
h
,y

2 Avec  , on obtient la mthode de Heun : h h f pt n , y rns q . y rn s  y rns f pt n , y rns q f t n , y rns hf 2 2


1 2 1 1

pt , y , hq  p1 qf pt , y q f pt

2h f pt , y qq

Avec  1, on obtient la mthode d'Euler modie ou mthode du point milieu :  h rns h n rns r n s r n s n y  y hff t 2 , y 2 f pt , y q .
1

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Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2

Exercice

la mthode de Heun est donne par


y rn1s h  y rns h f pt n , y rns q f 2 2

f pt n , y rns q . t n1 , y rns hf

Ecrire la fonction algorithmique REDHeun permettant de rsoudre un problme de Cauchy scalaire par la mthode de Heun en utilisant au plus 2N valuation de f .

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Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 2

Exercice

la mthode de Heun est donne par


y rn1s h  y rns h f pt n , y rns q f 2 2

f pt n , y rns q . t n1 , y rns hf

Ecrire la fonction algorithmique REDHeun permettant de rsoudre un problme de Cauchy scalaire par la mthode de Heun en utilisant au plus 2N valuation de f . Ecrire la fonction algorithmique REDHeunVec permettant de rsoudre un problme de Cauchy vectoriel par la mthode de Heun en utilisant au plus 2N valuation de f .

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Formules explicites de Runge-Kutta d'ordre 4

La mthode explicite la plus utilise est donne par le tableau de Butcher suivant 0 0 0 0 0 1{2 1{2 0 0 0 1{2 0 1{2 0 0 (4) 1 0 0 1 0 1{6 2{6 2{6 1{6 Ce qui donne le schma explicite de Runge-Kutta d'ordre 4 :

rns k1 rns k2 rns k3 rns k4 y rn1s

    

f pt n , y rns q ns q f pt n h , y rns h kr 1 2 2 ns q f pt n h , y rns h kr 2 2 2 ns q f pt n h, y rns hk kr 3 y rns h pk r1ns 2k r2ns 2k r3ns k r4nsq. 6


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