Vous êtes sur la page 1sur 4

HEC 1996 Math ematique II option Scientique

Un banquier sest impos e de vendre une action en dix jours ouvrables. Chaque jour, suivant le cours du jour, il d ecide de vendre ou dattendre dans lespoir de vendre mieux plus tard. Sil na pas r ealis e la vente au neuvi` eme jour, il simpose de vendre son action au dixi` eme jour. Quelle strat egie va-t-il choisir? Le probl` eme ci-dessous propose, dans un cadre th eorique pr ecis, d evaluer diverses strat egies pour de tels choix en cha ne. On consid` ere une suite dexp eriences al eatoires identiques et ind ependantes, a ` laquelle on associe une suite de variables al eatoires, d enies sur un espace de probabilit e , ind ependantes et toutes de m eme loi. On consid` ere un entier naturel non nul . Si est e gal a ` 1, on d enit le gain par : Si est sup erieur ou e gal a ` 2, on se donne pour chaque un seuil et on d enit le gain par :

si, pour tout strictement inf erieur a ` , et sinon,

, alors

o` u

est le plus petit rang tel que

eatoire dont lesp erance est not ee . (Dans lexemple introductif du banquier, Le gain est une variable al est e gal a ` 10, repr esente le cours de laction au jour de rang et est e gal au prix de la vente). On e tudie en partie I., trois strat egies dans le cas dexp eriences al eatoires discr` etes et en partie II., trois strat egies dans le cas dexp eriences al eatoires continues. On e tudie dans le pr eliminaire une suite num erique que lon retrouve a ` la n de la partie Il. Les parties I et Il sont dans une large mesure ind ependantes.

Pr eliminaire
On d enit la suite , par .1.

et

a) Ecrire un programme en Pascal qui calcule et afche les 100 premiers termes de la suite. b) A laide de la calculatrice, donner une valeur approch ee de a ` pr` es. a) Etudier la fonction d enie par : b) Montrer que la suite est croissante. c) Montrer que est convergente et d eterminer sa limite.

.2.

.3. On pose pour tout , entier naturel non nul : a) Montrer que : b) Montrer que : Montrer que : En d eduire :

. En d eduire : . . En d eduire : o` u d esigne le logarithme n ep erien de .


c) D eterminer un e quivalent de quand tend vers .

Partie I

Exemples dexp eriences al eatoires discr` etes. Dans cette partie est un entier impair, sup erieur ou e gal a ` 3, et on suppose que, pour tout entier naturel non nul, la variable al eatoire est discr` ete et e quir epartie sur lensemble (chacune des
valeurs e tant prise avec la m eme probabilit e). I.1. Premi` ere strat egie. On pose, pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2, . Calculer lesp erance

. On a donc, pour tout entier naturel non nul,

de la variable al eatoire

. (On rappelle que :

).

I.2. Deuxi` eme strat egie. On pose, pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2 et pour tout a) Calculer

b) Exprimer, en fonction des variables

puis pour

, l ev enement

pour

En d eduire que la loi de

est donn ee par :

c) Calculer . Montrer que la suite est croissante. D eterminer la limite de quand tend vers avec x e. Pouvait-on pr evoir ce r esultat? D eterminer la limite de quand tend vers avec x e. I.3. Troisi` eme strat egie. On pose, pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2 et pour tout a) Exprimer, en fonction des variables En d eduire la loi de

, l ev enement

pour

b) Calculer Montrer que la suite est croissante. D eterminer la limite de quand tend vers avec x e. Pouvait-on pr evoir ce r esultat? D eterminer la limite de quand tend vers avec x e. I.4. Comparer bri` evement les trois strat egies de la partie I..

. .

Partie II

Exemples dexp eriences al eatoires continues.

Dans cette partie, on suppose que, pour tout entier naturel non nul , la variable al eatoire probabilit e uniforme sur ; elle admet donc une densit e d enie par:

suit une loi de


On dit que les variables pour tout

et sinon

sont ind ependantes si et seulement si, pour tout entier naturel non nul et les e v enements , , sont mutuellement ind ependants ; on a alors, pour tout , . (Les variables e tant des variables a ` densit e, les e galit es ci-dessus sont encore vraies si on remplace par .

On note

la fonction de r epartition de

II.1. D eterminer

, la fonction de r epartition de

II.2. Premi` ere strat egie. On pose, pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2, eatoire . Calculer lesp erance de la variable al

II.3. Deuxi` eme strat egie. Soit un r eel . On pose, pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2 et pour tout . a) Que vaut pour nappartenant pas a ` ? Pour , d ecrire l ev enement et en d eduire ecrire l ev enement et en d eduire Pour , d Montrer que admet une densit e d enie par :

. .

si sinon

si

c) D eterminer la valeur de telle que soit maximum. d) Dans cette question, . Donner la valeur de . Quelle remarque peut-on faire en comparant ce r esultat avec celui de la deuxi` eme strat egie de la partie I. II.4. Troisi` eme strat egie. Soit une suite de r eels telle que, pour tout entier non nul, . Pour tout entier sup erieur ou e gal a ` 2 et pour tout , on pose a) En utilisant les r esultats de II.2., montrer que valeur de . b) En utilisant les r esultats de II.3., montrer que valeur de en fonction de . D eterminer la valeur de qui maximise .

b) Calculer en fonction de . Montrer que la suite est croissante. D eterminer la limite de quand tend vers . Pouvait-on pr evoir ce r esultat?

e et une esp erance. Donner la admet une densit e et une esp erance. Donner la admet une densit

c) Soit un entier sup erieur ou e gal a ` 2. On suppose que admet une densit e not ee . On suppose de plus que, pour tout entier , admet une esp erance et que, pour tout entier , . Et donc la variable al eatoire est associ ee aux seuils : , , , Montrer que :

v eriant

En d eduire que admet une densit e et donner une relation entre et

eriant v D eterminer la valeur de qui maximise Montrer que, pour cette valeur de , et que En d eduire que

erance admet une esp

d) On construit ainsi, par r ecurrence, une suite de variables al eatoires

v erient : Quelle est alors la limite de la suite ?


dont les esp erances


II.5. Comparer les trois strat egies de la partie I..