Econometr a

Yuri Plasencia yuplasencia@gmail.com yplasenc@fen.uchile.cl

Febrero de 2011
Curso: Econometr a Horario y sala de clases: Lunes a Viernes 9:15 a 12:15 sala .

1.

1. Descripci on del curso

El objetivo del curso es que los alumnos aprendan teor a econom etrica cl asica a un nivel superior de manera que est en preparados para afrontar de manera exitosa cursos de extensi on universitaria como del Banco Central de Reserva del Per u, Osinergmin (Per u) e IMPA (Brazil) y sean capaces de realizar estudios econom etricos aplicados como microeconom etricos y de series temporales. Este curso requiere un conocimiento m nimo (casi nada) de probabilidades, estad stica, algebra lineal y mucha voluntad.

2.

Contenido

Cada sesi on corresponde a clases de 1 d a (intervalo de 3 a 4 horas). La sesi on de Resoluci on de Ejercicios corresponde a resoluci on de ejercicios propuestos de cada cap tulo como resoluci on de ejercicios computacionales.

2.1.

M nimos Cuadrados Ordinarios

4 sesiones sesi on 1: Algebra matricial e introducci on a MATLAB y STATA10 sesi on 2: El modelo Cl asico de Regresi on Lineal M ultiple sesi on 3: Regresi on Particionada sesi on 4: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: William Greene, Econometric Analysis, 5th edition, Cap tulo 2 Takeshi Amemiya (1985), Advanced Econometrics, 1th edition, Cap tulo 1 Fumio Hayashi (2000), Econometrics, 1th edition, Cap tulo 1
* Bachiller

en Econom a UNCP, estudiante de postgrado Universidad de Chile

2.2

Elementos de Teor a Asint otica

CONTENIDO

2.2.

Elementos de Teor a Asint otica

3 sesiones sesi on 1: Tipos de Convergencia sesi on 2: Teoremas sesi on 3: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: Jerey Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cap tulo 3 R omulo Chumacero (2006), Asympthotic Theory, parte VII

2.3.

Problemas de Especicaci on

2 sesiones sesi on 1: M nimos Cuadrados Generalizados sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: Jerey Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cap tulo 7 William Greene, Econometric Analysis, Cap tulo 11

2.4.

Proceso Estacionario ARMA

2 sesiones sesi on 1: Conceptos Introductorios, Procesos AR, M A, ARM A, etc. sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: James Hamilton (1994), Time Series Analysis, Cap tulo 3

2.5.

Predicci on

2 sesiones sesi on 1: Predicci on de Regresiones de Series de Tiempos sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: James Hamilton (1994), Time Series Analysis, Cap tulo 4

2.6.

Procesos de Vectores Autorregresivos

2 sesiones sesi on 1: Predicci on de Regresiones de Series de Tiempos sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: James Hamilton (1994), Time Series Analysis, Cap tulo 11

2.7

Procesos No Estacionarios

CONTENIDO

2.7.

Procesos No Estacionarios

2 sesiones sesi on 1: Series no estacionarias: Ra z Unitaria y Series no Estacionarias con Drift sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: James Hamilton (1994), Time Series Analysis, Cap tulo 15

2.8.

Cointegraci on

2 sesiones sesi on 1: Cointegraci on sesi on 2: Resoluci on de Ejercicios Bibliograf a: James Hamilton (1994), Time Series Analysis, Cap tulo 19