INVESTIGACION DE OPERACIONES ADMINISTRACION III B

ANALISIS DE DUALIDAD Y SENCIBILIDAD As como los diferentes caminos a partir de los que podemos encontrar la solucin: resolucin grfica, algoritmo simplex o uso de programas informticos. En este tema, se describen dos tcnicas tambin relacionadas con la programacin lineal: la dualidad y el anlisis de sensibilidad. La segunda seccin del tema desarrolla la teora asociada a la dualidad: cmo se obtiene el dual de un programa lineal, la interpretacin del concepto de precio sombra y una serie de teoremas y resultados tiles para la interpretacin de un modelo lineal. La tercera seccin muestra las posibilidades del anlisis de sensibilidad de la programacin lineal. Se trata de analizar cmo vara la solucin del modelo (tanto el valor de la funcin objetivo como el valor de las variables de decisin) en funcin de dos conjuntos de parmetros del modelo: los coeficientes de coste de la funcin objetivo y los trminos independientes de las restricciones. El tema concluye con un problema resuelto y con un glosario de los trminos ms relevantes introducidos en el mismo.
TEORA DE DUALIDAD Hemos visto como la programacin lineal puede ser usada para resolver una extensa variedad de problemas propios de los negocios, ya sea para maximizar utilidades o minimizar costos. Las variables de decisin en tales problemas fueron, por ejemplo, el nmero de productos a producir, la cantidad de pesos a emplear, etc. En cada caso la solucin ptima no explic cmo podran ser asignados los recursos (ejemplo: materia prima, capacidad de las mquinas, el dinero, etc.) para obtener un objetivo establecido. En este captulo veremos que a cada problema de programacin lineal se le asocia otro problema de programacin lineal, llamado el problema de programacin dual. La solucin ptima del problema de programacin dual, proporciona la siguiente informacin respecto del problema de programacin original:

1. La solucin ptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. 2. La solucin ptima del problema dual aporta la solucin ptima del problema original y viceversa. Normalmente llamamos al problema de programacin lineal original el problema de programacin primal.

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Coeficientes de la funcin objetivo

El anlisis de sensibilidad para un coeficiente de la funcin objetivo implica determinar un margen para los valores del coeficiente. A tal gama se le denomina intervalo de optimidad. Mientras el valor del coeficiente de la funcin objetivo se mantenga dentro del citado margen de optimidad la solucin bsica factible seguir siendo ptima. Por ello, para una variable no bsica, el intervalo de optimidad define los posibles valores del coeficiente de la funcin objetivo para los cuales esa variable sigue siendo no bsica. Por otro lado, el citado intervalo para una variable bsica define los valores de los coeficientes de la funcin objetivo para los cuales esa variable sigue siendo bsica. Al evaluar el intervalo de optimidad para un coeficiente de la funcin objetivo, se supone que todos los dems coeficientes del problema conservan sus valores originales; en otras palabras
CAMBIOS EN LOS COEFICIENTES DE LA FUNCIN OBJETIVO. El cambio en el Cj de una variable se interpretara, por ejemplo, como en incremento en el precio de un producto para un objetivo de maximizacin, o como la disminucin en el costo de una materia prima para un objetivo de minimizacin. Finalmente, se estudiar por separado si la modificacin en el Cj es para una variable no-bsica o para una bsica, ya que las consecuencias en cada caso son muy diferentes. CAMBIOS EN EL COEFICIENTE OBJETIVO DE UNA VARIABLE NOBSICA. Es importante mencionar que una variacin de Cj a Cj en el coeficiente objetivo de una variable no-bsica, no necesariamente conlleva a una infraccin de la in mejorabilidad de la solucin ptima actual, aunque en ciertas ocasiones si lo haga. Por este motivo, se considerarn a continuacin dos alternativas de cambio mutuamente exclusivas en el Cj de una variable no-bsica.

QUE ES ANALISIS DE SENSIBILIDAD? El anlisis de sensibilidad es el estudio de la forma en la que se afecta la solucin ptima al presentarse cambios en los coeficientes d un programa lineal.

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IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD La principal razn de la importancia del anlisis de sensibilidad para quienes toman las decisiones es que los problemas reales ocurren en un medio ambiente dinmico. Los precios de las materias primas varan, la demanda flucta, las empresas sustituyen maquinaria y mano de obra, etc.

PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 1.- REVISION DEL MODELO.- se hacen los cambios deseados en el modelo que se va a investigar 2.-REVISION DE LA TABLA SIMPLEX FINAL.- se emplea la idea fundamental para determinar los cambios que resultan en la tabla simplex final. 3.-CONVERSION A LA FORMA APROPIADA.- se convierte esta tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solucin bsica actual aplicada (segn sea necesario) 4.-PRUEBA DE FACTIBILIDAD.- Se prueba la factibilidad de esta solucin verificando que todas las variables bsicas sigan teniendo valores no negativos en la columna del lado derecho 5.-PRUEBA DE OPTIMALIDAD.- Se verifica si esta solucin es ptima (si es factible) comprobando que todos los coeficientes de las variables no bsicas en el regln 0 sigan siendo no negativas 6.-REOPTIMIZACION.- Si esta solucin no pasa cualquiera de las pruebas. Se puede obtener (si se desea) la nueva solucin optima partiendo de la tabla actual como tabla simplex inicial (haciendo las conversiones necesarias) para el mtodo simplex o simplex dual

CUESTIONARIO *EN QUE CONSISTE LA PRUEBA DE FACTIBILIDAD?