a la Econometr Introduccion a

Salmeron Gomez Roman

Universidad de Granada

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Econometr a y modelos econometricos Fases del metodo econometrico Componentes de un modelo econometrico utilizada en Econometr Naturaleza de la informacion a

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Econometr a y modelos econometricos

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Econometr a
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La Estad stica juega un papel importante en cualquier ciencia emp rica a la hora de modelos y contrastarlos. En la ciencia economica de estimular la formulacion este papel se hace especialmente importante hasta el punto de que la necesidad de extender la Estad stica ha dado lugar al nacimiento de una disciplina nueva que hoy goza de una gran vitalidad: la Econometr a. La Econometr a es una rama de la Econom a que aglutina a la Teor a Economica, las Matematicas, la Estad stica y la Informatica para estudiar y anali zar fenomenos economicos. Puede decirse que constituye en s misma una disciplina dentro de la Econom a y a la vez una potente herramienta que tanto los economistas como otros muchos investigadores sociales utilizan para el estudio de sus problemas concretos. El principal proposito de la Econometr a es propor cionar un sustrato emp rico a la Teor a Economica.

de la historia econometrica Una breve descripcion la puedes encontrar en las lecturas recomendadas.

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 de Econometr Denicion a
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De entre las muchas deniciones existentes sobre la Econometr a destacar a la siguiente: La Econometr a, usando la Teor a Economica, las Matematicas y la Inferencia Estad stica como fundamentos anal ticos, y los datos economicos como la base informativa, proporciona una base para: 1. Modicar, renar o posiblemente refutar las conclusiones en el cuerpo de conocimientos conocido como Teor a Economica. 2. Conseguir signos, magnitudes y armaciones de calidad para los coecientes de las variables en las relaciones economicas, puede usarse como base para de modo que esta informacion y toma de decisiones. la eleccion Judge y otros (1985)

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 Modelo economico y econometrico

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simplicada Modelo economico: Un modelo economico es una representacion matematica de la realidad economica mediante la expresion de una deter minada teor a economica. Modelo econometrico: Un modelo econometrico es aquel modelo economico que contiene todos los elementos necesarios para ser estudiado desde un punto de vista emp rico. Es decir, un modelo economico en el que se ha entre variables (en este curso lineal), el especicado el tipo de relacion de la perturbacion aleatoria (para reconumero de variables, introduccion ger el efecto de las variables no incluidas fundamentalmente), etc. As , por ejemplo, un modelo economico es aquel en el que se especica que el de la renta: Consumo = f (Renta). consumo es una funcion aquel en el que se establece que la Mientras el modelo econometrico sera es lineal y se introduce la perturbacion aleatoria ut : relacion

Consumot = 1 + 2 Rentat + ut .

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Fases del metodo econometrico

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 Fases del metodo econometrico

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de un modelo econometrico La elaboracion se puede dividir en las siguientes fases: Especicacion: En esta fase se propone la forma matematica de la relacion aleatoria. que liga las variables presentes en el modelo y la perturbacion debe decidirse el numero Tambien de ecuaciones y variables que forman partiendo de la Teor el modelo. Todo ello se realizara a Economica. de valores numericos Estimacion: Esta fase consiste en la obtencion de las can necesario distidades constantes del modelo econometrico. Por tanto, sera emp poner de informacion rica sobre el fenomeno (datos) y haber decidido a usar. el metodo de estimacion Validacion: En esta fase se evaluan los resultados obtenidos en la etapa anterior para decidir si los mismos son o no aceptables tanto desde el punto de vista de la teor a economica (magnitudes, signos, etc) como desde el punto de vista estad stico (validez del modelo). Explotacion: Si el modelo es aceptado, este puede ser usado para la prediccion y contrastar la permanencia de la estructura estimada.

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Componentes de un modelo econometrico

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 Componentes de un modelo econometrico

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Las principales componentes de un modelo econometrico son: Variables: Dentro de las variables podemos distinguir entre las variables observables (aquellas de las que se disponen datos) y no observables (la pertur aleatoria). Y dentro de las primeras tenemos a las variables depenbacion inuidas por otras vadientes, explicadas o endogenas (aquellas que estan riables) y variables independientes, explicativas o exogenas (aquellas que inuidas por otras). no estan Parametros: Los parametros son las cantidades jas o constantes del modelo econometrico que se desean estimar (los coecientes de las variables y la aleatoria). varianza de la perturbacion mediante Ecuaciones: Las relaciones entre las distintas variables se explicitara ecuaciones. una o mas

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utilizada Naturaleza de la informacion en Econometr a

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 utilizada en Econometr Naturaleza de la informacion a

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Los datos economicos suelen ser de clases muy variadas, siendo los tipos mas importantes los siguientes: Datos de corte transversal: son un conjunto de datos formada por unidades (individuos, empresas, regiones, etc) observadas en un momento determi etc). Por ejemplo, el consumo de varias nado (d a, mes, trimestre, ano, familias en un mes en concreto. Datos de series temporales: son un conjunto de datos formado por observaciones de una misma variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el consumo mensual de una familia a lo largo de todo un ano. Datos de panel o longitudinales: son un conjunto de datos que combinan una temporal con otra transversal. Por ejemplo, el consumo mensual dimension de un conjunto de familias a lo largo de todo un ano. que atender al tipo de datos que se analicen ya que dependiendo de su Habra aplicar unos u otros metodos naturaleza se podran econometricos.

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Lecturas recomendadas
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de la edicion espanola [1] Presentacion de Johnston, J. (1989). Metodos de Econometr a. Ed. Vicens-Vives por A.G. Barbancho. a la Econometr autoedicion. [2] Portillo, F. (2006). Introduccion a. Logrono:

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Bibliograa
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[1] Gujarati, D. (1997). Econometr a. Ed. McGraw Hill. Cap tulo 1. [2] Johnston, J. (1989). Metodos de Econometr a. Ed. Vicens-Vives. Presen de la edicion espanola tacion por A.G. Barbancho. M.L. y Peiro, A. (1990). Econometr [3] Uriel, E., Contreras, D., Molto, a. El Modelo Lineal. Editorial AC. Cap tulo 1. a la Econometr [4] Wooldridge, J.M. (2005). Introduccion a: Un enfoque moderno. Thomson. Cap tulo 1.

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