UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

CHICLAYO
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE ECONOMÍA

MACROECONOMÍA DINÁMICA

“APLICACIÓN DE CÁLCULO DE VARIACIONES Y CONTROL ÓPTIMO”

ALUMNOS :

 Mellany Geraldine Pintado Vásquez.

 Cynthia Gissela Gamarra Mundaca.
 Manuel Antonio Rodríguez Peralta.

PROFESOR :

 Dr. (C) Ciro Eduardo Bazán Navarro

Chiclayo, Noviembre del 2008

Encontrar el valor de C (t) que maximiza V:

T
 t
M ax V   e
ln C (t ) dt

0 F S (t ), t , S (t ) 
s.a : S ' (t )  rS (t )  C (t )
S (0)  So
S (T )  ST

 Cálculo de Variaciones:
T
M ax V   e t ln rS (t )  S ' (t )dt
0
s.a :
S (0)  So
S (T )  ST

1) Calculando la Ecuación de Euler:

F  e t  ln c t ..................( I )

U
dF d  dF 

dS dt  dS  

Hallando cada una de las derivadas que conforman la ecuación de Euler:

dU dC
* Fs  e  t 
dC dS
FS  e  t r  U   r
e  t r
FS 
C

dU dC
* FS   e  t  
dC dS 
FS    e  t  U 
 e  t
FS  
C
FS    e  t U 
  dU  dC   t
* FS t  e  t U    
 dC dt 
 e  
FS t  e  t U   U   C e  t

FS t  e  t U   U   C 
1 1 
FS t  e  t    C 
2
C C 
 C  C  
FS t  e  t  
 C2 

Una vez calculadas las derivadas que conforman la Ecuación de Euler,

procedemos a reemplazar cada uno de los valores hallados:

dF d  dF 

dS dT  dS  
e  t r  C  C  
 e  t  
C  dS  
r C  C 

C C2
rC  C  C 
dC
rc  C 
dt
dC
rC  C 
dt

r    dt   dC
C
e r   t  K 1  e
ln C

e r   t
 C
K1
e

*e r   t
C 
K

Luego de encontrar el valor óptimo del consumo, reemplazamos dicho valor en

la ecuación de movimiento:

S t   rS t   C t 
e r  t
S t   rS t   
K
Resolvemos la ecuación diferencial por medio del Polinomio Característico:

br 0
br

Solución Complementaria:

* S c t   Ae rt
* S1 t   e rt

Construimos el Wronsquiano para poder calcular la solución particular:

* W (t )  e rt  e rt

e r  t e r  t
* W1 (t )   
K K

Solución Particular:
W t 
S P t   S1 t  1  dt
W t 
e r   t
S P t   e rt
  dt
e rt K
e  t
S P t   e rt    dt
K
e rt  t
S P t   
K 
e  dt

e e  t
rt
S P t    
K 
e r   t
S P t  
K

Solución total:

S * t   S c t   S p t 

e r  t
S * t   Ae rt 
K
Utilizamos las condiciones de borde, para de esta forma encontrar las constantes
“A” y “K”:

1
* S 0   A   S0
K
1
A  S0 
K

e r   T
* S T   Ae rT   ST
K
 1  rT e r   T
ST   S 0  e 
 K  K
 KS 0  1  rT e rT  e  T
ST   e 
 K  K
 KS 0  1  rT e rT  e  T
ST   e 
 K  K
 KS 0  1  e  T 
ST  e rT  
 K 

 KS 0  1  e  T 
K  e rT  
 ST 

Reemplazando K en A:

  ST
A  S0 

e rT KS 0  1  e T 
ST
A  S0 

e rT KS 0  1  e T 
Una vez encontradas las constantes las reemplazamos en S t  total:

e r  t
S t   Ae 
* rt
K
   rt e r  t  ST
S * t    S 0 
ST
 
e rT KS 0  1  e T  e 
 
  e rT KS 0  1  e T 
  rt e r  t ST
S * t    S 0 
ST
 
e rT KS 0  1  e T  e 
 
e rT KS 0  1  e T 
 
 S 0  e rT KS 0  1  e T  ST  rt
S t   
e r  t ST
   
*
e 
 e rT KS 0  1  e T  e rT KS 0  1  e T

Calcular el Consumo Óptimo:

e r   t
C* 
K
e r   t  ST
C* 
KS 0  1  e T e rT

Optimizar la funcional:

 e r  t  ST 
T
V *   e t ln 
0 
 
KS 0  1  e T rT
e dt


V *   e t ln e r  t  ln 
T   ST 
   dt
  KS T rT  

0   0 1  e e 
T T  
ST
V *   e t r   t  dt   ln   dt
0 0  0
 KS  1  e T e rT 
 
T  ST T
V  r     e t   dt
 KS  1  e T e rT  
 
*
t  dt  ln
0  0 0
T
  e t (t  1)   ST  t  T
V  r     
 
*
  ln T rT   
 
 KS 0  1  e
2
  0 e   0

  e T (T  1)  1   ST 

V  r     ln   T
 
*

  T rT 
 KS 0  1  e
2
  e 
Condiciones de segundo orden:

Se calcularan las respectivas derivadas que conforman la matriz Hessiana, para

de esta forma saber si la “F” es un máximo o un mínimo global.

r
* FS C (t ), S , S    e  t
C t 
r
FS C (t ), S , S    e  t
rS  S 
FS C (t ), S , S    r ( rS  S ) 1  e   t

* FSS C (t ), S , S     e  t r 2 ( rS  S )  2
* FSS  C (t ), S , S    e  t r ( rS  S )  2

* FS  C (t ), S , S     e t
1
C t 
 e t
FS  C (t ), S , S   
rS  S  
FS  C (t ), S , S     e t ( rS  S ) 1

* FS S C (t ), S , S    e t r ( rS  S )  2

* FS S  C (t ), S , S     e t ( rS  S )  2

Hessiano:

F FSS  
H F   SS
 FS S FS S  

  et r 2 rS  S   2 et r ( rS  S )  2 

H F   t 
 e r ( rS  S )
2
 et ( rS  S )  2 

 r 2 r
H F  et rS  S   2  
 r  1
 Polinomio caracterís tico :

P   
 r2  
r
r
1 
 
  r 2    1     r r   0

P    r 2  r 2    2  r 2   0

P    r 2    2  0

 
P     r 2  1    0

*1  0

 
*2   r 2  1  0

La matriz Hessiana está semidefinida negativa ya que tiene un autovalor nulo y

el otro negativo. Por lo que la función intermedia “F” es cóncava.
 Control Óptimo:
T
M ax V   e  t ln
 C
(t ) dt
0 U(C(t))

s.a :
S (t )  rS (t )  C (t )
S ( 0)  S 0
S (T )  ST

La función Hamiltoniana del problema es la siguiente:

MaxH t , S (t ), S (t )  0e tU C (t )  t rS (t )  C (t )

0 puede tomar valores de 1 ó 0, pero para simplificar el análisis se supone que

para este caso 0 vale 1.

Cálculo de las derivadas de primer y segundo orden, de “U” respecto a “C”:

U (C (t ))  ln( C (t ))

dU 1
U   0
dC C

d 2U 1
 U    0
dC 2 C2

Se puede verificar fácilmente que:

(0 , t )  (0,0)   0, T 

Debido al supuesto que se hizo con relación al valor 0 , si este vale 1,

independientemente del valor que adopte t , el vector ya mostrado no podrá ser
igual al vector 0.
Principio de Pontryagin:

1)
H
*  et 0U   t  etU   t
C (t )
2H
*  et 0U    etU 
C (t )  2

2)
dt H
   rt
dt S (t )
dt
  rt
dt
dt
  rdt
t
dt
 t
   rdt


ln t   rt
K
t
ln
e K
 e  rt 
t
 e  rt
K
*t  Ke  rt

H
3) Se verifica que :  0 , pues la variable de control no está restringida, es
C (t )
decir   , .
H
0
C (t )

e t U   t  0

e t
 Ke  rt  0
C
 e t
 Ke  rt
C

* e t
C 
Ke  rt
e r  t
C* 
K

Luego de encontrar el valor óptimo del consumo, reemplazamos dicho valor en

la ecuación de movimiento:

S t   rS t   C t 
e r  t
S t   rS t   
K

Resolvemos la ecuación diferencial por medio del Polinomio Característico:

br 0
br

Solución Complementaria:

* S c t   Ae rt
* S1 t   e rt

Construimos el Wronsquiano para poder calcular la solución particular:

* W (t )  e rt  e rt

e r  t e r  t
* W1 (t )   
K K

Solución Particular:

W t 
S P t   S1 t  1  dt
W t 
 e r  t
S P t   e rt    dt
e rt K
e t
S P t   e rt    dt
K
e rt t
S P t   
K 
e  dt

e rt e t
S P t    
K 
e r  t
S P t  
K

Solución total:

S * t   S c t   S p t 

e r  t
S * t   Ae rt 
K

Utilizamos las condiciones de borde, para de esta forma encontrar las constantes
“A” y “K”:

1
* S 0   A   S0
K
1
A  S0 
K

 KS 0  1  rT e rT  e T
ST   e 
 K  K
 KS 0  1  e T 
ST  e rT  
 K 

rT
 KS 0  1  e T 
K e  
 ST 

Reemplazando K en A:
   ST
A  S0 

e rT KS 0  1  e T 
ST
A  S0 
e rT
KS 0  1  e T 
Una vez encontradas las constantes las reemplazamos en S t  total:

e r   t
S t   Ae
* rt

K
 ST  rt e r   t  ST
S t    S 0 
   
*
e 
 e KS 0  1  e  T
rT    e rT KS 0  1  e  T
 ST  rt e r   t ST
S t    S 0 
   
*
e 
 e KS 0  1  e  T
rT  e rT KS 0  1  e  T


 S  e rT KS 0  1  e  T  ST  rt
S * t    0
 e r   t ST
 
e rT KS 0  1  e  T
e 
 
e rT KS 0  1  e T  

Calcular el Consumo Óptimo:

e r   t
C* 
K
e r   t  ST
KS 0  1  e T e rT
*
C 

Optimizar la funcional:

 e r  t  ST 
T
V *   e t ln 
0 
 
KS 0  1  e 
T rT
e
dt


V *   e t ln e r  t  ln 
T   ST 
   dt
  
T rT  
0   KS 0  1  e e 
 T T  
ST
V *   e t r   t  dt   ln   dt
0 0  0
 KS  1  e T e rT 
 
T  ST T
V  r     e t   dt
 KS  1  e T e rT  

*
t  dt  ln
0  0 0
T
  e t (t  1)   ST  t  T
V  r     
 
*
  ln T rT   
 
 KS 0  1  e
2
  e   0
0

  e T (T  1)  1   ST 

V  r     ln   T
 
*

  T rT 
 KS 0  1  e
2
  e 

Condiciones de Manganasarian:

H t , S (t ), S (t )   0e t Ln(C )  t rS (t )  C (t )

La matriz Hessiana del Hamiltoniano es la siguiente:

 1 t 
 e 0
   C2
 0
 0

Los menores principales son iguales a:

1 t 1
1   2
e   2 e t  0
C C
1 t
 e 0
2  C2 0
0 0

La matriz Hessiana es semidefinida negativa, por lo tanto, la función

Hamiltoniana es cóncava. De esta manera, la condición de suficiencia se
satisface, y se comprueba que las sendas óptimas halladas maximizan el
funcional objetivo.
 Diagrama de Fase:

Ahora realizamos un análisis cualitativo del problema y representaremos sus

sendas de fase en el plano de fase:

C   Cr  0 S
S   C  rS

 C 0  C0  C    r 0  C 
C0       
 S 0   S 0   1 r   S 
 S   
 
A

Hallando el determinante de “A”, la traza de A y el discriminante del sistema

son:

A  r2  0
Tra A  2 r  0

  4r 2  4r 2
0

El Polinomio Característico de la matriz “A”:

r  0
P ( )   r   2  0
1 r 
r  1
r  2

Los autovectores asociados a cada autovalor son:

 Para 1  r

 0 0   a  0 
A  1 I V1  0    
  1 0   b  0 
a0
0a  0b  0
b0
 a  0 
V1      
 b  0 
  Para 2  r

 0 0   g  0 
A  2 I V2  0    
  1 0   h  0 
a0
0 g  0h  0
b0
 g  0 
V1      
 h  0 

Ya que A  I V  0 con un   r , se escoge arbitrariamente cualquier par de

vectores linealmente independientes para los autovalores 1  2    r

r  0 
V1    y V2   
0  r 

La solución general será:

 r  0
X 0   A1et    A2 et    C t   rA1et
0  r 
 S t   rA2 et

Reemplazando las condiciones iníciales, obtenemos la solución particular:

 C0
 1   C 0   2 A1e 0
 C 0  A1 
C 0       r
   S 0   2 A e  S  A  0
1 0 S
 2 0 2
r

Reemplazando c1 y c2 en la solución general tenemos:

C0 t
C t   r e  C0 e t
r
S
S t   r 0 e t  S 0 e t
r
Vamos a encontrar las órbitas del sistema en el plano de fase (C , S ) vamos a
utilizar:

ds
ds S
 dt   C  0
dc dc C
dt
dS C  rS

dC Cr
rS
1 
dS C

dC r

 rS    rS ln C  rS 1  ln c   C
dC
 rdS    dC   rS C

C
S K
1  ln C r 1

Se puede apreciar que en este caso las ceroclinas son:

 C   f C , S   Cr  0 : eje " y"


 S   g C , S   C  rS  0 : eje" x"

Las gradientes vienen dados por:

 r 
 f ( c , s )   
 0 

g (c, s )   1
 r
 

En consecuencia a la derecha del eje “y” las líneas de fuerza horizontales

apuntarían hacia la derecha, y a la izquierda del eje “y” apuntaran hacia la
izquierda. Asimismo, las líneas de fuerza verticales apuntaran hacia abajo por
debajo del eje “x”, y por encima del eje “x”. En la figura se mostrará que el
punto de equilibrio de este sistema es una estrella divergente e inestable.
 y

f x, y 
x
y 0
'
1
gx, y 
X0
-1


F0

x 0
'