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Universit Paris Ouest Nanterre La Dfense U.F.

R SEGMI Dynamique conomique: analyse des uctuations Cours de Valrie Mignon

Licence 3 Mention Economie Premier semestre 2010-2011

Maximisation et Minimisation sous contrainte

Rappels sur la mthode doptimisation du Lagrangien

Le multiplicateur de Lagrange Le multiplicateur de Lagrange est une mthode permettant de trouver les points stationnaires (maximum, minimum...) dune fonction drivable dune ou plusieurs variables, sous contraintes. Visuellement, la mthode des multiplicateurs de Lagrange permet de trouver un optimum, sur la gure ci-dessous le point le plus lev possible, tout en satisfaisant une contrainte, sur la gure un point de la ligne rouge. Le thorme cl se conoit aisment dans un exemple de dimension 2. Le point recherch est celui o la courbe rouge ni ne monte ni ne descend.

Formellement, on note comme suit lcriture du Lagrangien : L(x, ) = (x) + (x) avec x les variables de contrle gurant dans la fonction maximiser ou de minimiser, (x) est la fonction optimiser, le multiplicateur de Lagrange et (x) la contrainte du programme doptimisation.

Le comportement du producteur Pour caractriser le comportement du producteur, lanalyse microconomique suppose que lobjectif principal de ce dernier consiste rendre son prot maximal. Le prot tant dnit comme la dirence entre le chire daaire et les cots, il scrit mathmatiquement : (K, L) = pQ(K, L)
Chire daaire

wL rK f
Cots

avec p le prix du bien ou service produit, pQ(K, L) le chire daaire, et wL rK f les cots et plus exactement wL le cot du travail, rK le cot du capital et f la rmunration de lensemble des facteurs xes de lentreprise. Rappel : Fonction de production : relation technique qui indique partir de la quantit de facteurs mis en oeuvre par le producteur et la quantit maximale de produit quil peut obtenir. Le comportement du producteur peut alors tre apprhend de faon direntes selon quil rencontre ou non une contrainte sur la quantit produire ou sur le cot quil peut supporter. (a) Le producteur contrait par son march Supposons que le producteur connat le niveau maximum de production quil peut couler sur le march, il est donc contraint par les quantits et connat lavance le montant de sa recette pQ(K, L). Dans ce cas la max du prot implique la minimisation des cots. Donc le problme du producteur se rduit la recherche de lutilisation optimale des facteurs de faon minimiser ses cots de production. Le problme sexprime mathmatiquement sous la forme dune minimisation de cots sous la . contrainte dun niveau de production Q Le programme scrit alors : M inC (K, L) = wL + rK + f s.c Q(K, L) = Q La fonction de Lagrange correspondant ce programme est : ) L(K, L, ) = wL + rK + f (Q(K, L) Q Les conditions du premier ordre, qui correspondent lannulation des drives premires sont donnes par :
L(K, L, )/K = 0 r Qk = 0 r/Qk
K L(K, L, )/ = 0 Q(K, L) Q =0

L(K, L, )/L = 0 w Q

= 0 r/QL

Soit r/w = QK /QL Avec QK et QL respectivement la productivit marginale du capital et du travail. Les deux premires quations du systme des CPO permettent de dnir la condition doptimalit du producteur. (b) Le producteur contraint par son budget Le producteur peut se trouver dans une conguration alternative o il connat son budget maximum. Les cots ne pouvant excder cette somme, le cot maximal de la production est connu et le recherche du prot le plus lev possible passe par la maximisation de la recette. Le producteur va donc chercher la combinaison productive (K,L) qui maximise la volume de production tout en respectant la contrainte de cot. Le programme scrit : M ax Q(K, L) = wL + rK + f s.c C Le Lagrangien est alors : rK wL f ) L(K, L, ) = Q(K, L) + (C Do daprs les CPO :
L(K, L, )/K = 0 QK r = 0 = r/QK
L L(K, L, )/ = 0 C rK wL f = 0

L(K, L, )/L = 0 Q w = 0 = w/QL

Soit r/w = QK /QL Interprtation des conditions doptimalit : La rsolution des deux problmes poss par le producteur permet dtablir quau point optimal, la rapport des prix des facteurs doit tre gal au rapport des productivits marginales. Cette galit sexplique simplement : la productivit marginale dun facteur rapport son prix correspond la production supplmentaire obtenue en consacrant une unit de compte lachat dun facteur. Par consquent, si cette galit ntait pas vrie, reporter la dpense de cette unit de compte dun facteur lautre permettrait de produire plus, ce qui signierait que la combinaison initiale ntait pas optimale.

Le comportement du consommateur Le consommateur, sil est est rationnel veut maximiser son utilit sous la contrainte dun budget limit an de dterminer les quantits x1 de bien 1 et x2 de bien 2 quil va demander. On suppose que lutilit de lagent ne dpend que des quantits de bien, ici x1 et x2 . La contrainte de budget est donne par : R = p1 x1 + p2 x2 avec R le revenu et p1 x1 + p2 x2 les dpenses. Le programme de maximisation scrit comme suit :

M ax U (x1 , x2 ) s.c R = p1 x1 + p2 x2 Nous avons prcdemment rsolu les programmes doptimisation avec le Lagrangien, nous allons maintenant montrer quil est possible de raisonner autrement et de procder la mthode dite de substitution pour rsoudre ce programme. (a) Mthode de substitution Cest une mthode qui consiste transformer le programme de maximisation dune fonction deux variables sous contrainte en un programme de maximisation dune fonction une variable sous contrainte. La premire tape consiste exprimer une des variables en fonction de lautre (par exemple x2 en fonction de x1 ) partir de la contrainte : R = p1 x1 + p2 x2 x2 = R p1 x1 p2 p2

Il faut ensuite le reporter dans la fonction dutilit qui devient donc une fonction dune seule variable (ici x1 ). U (x1 , x2 ) = U [x1 , x2 (x1 )] = U x1 , R p1 x1 p2 p2

On calcul ensuite les CPO pour trouver la valeur de x1 : dU/dx1 = p1 /p2 A loptimum du consommateur le rapport des utilits marginales doit tre gales au rapport des prix. La condition doptimalit permet alors de trouver la valeur optimale x 1 de x1 . La valeur optimale x2 de x2 scrit alors : x 2 = p1 R x p2 p2 1

Prenons un exemple concret dans le cas du consommateur

Soit la fonction dutilit suivante du consommateur :U = 2x 1 x2 avec p1 et p2 respectivement le prix des biens 1 et 2. R le revenu.

Dterminons les fonctions de demande optimales du consommateur : On a le programme de maximisation suivant : M ax U s.cR = p1 x1 + p2 x2 Ecriture du Lagrangien :
L(x1 , x2 , ) = 2x 1 x2 + (R p1 x1 + p2 x2 )

Les CPO sont donnes par :


1 L(x1 , x2 , )/x1 = 0 2x1 x2 p1 = 0 = 2x1 x2 /p1

L(x1 , x2 , )/x2 = 0 2x1 2 x 1 p2 = 0 = 2x2 L(K, L, )/ = 0 R p x + p x = 0 1 1 2 2 On a alors :


1 = 2x x2 /p1 1 1 = 2x2 x1 /p2

1 x1 /p2

Exprimons x2 en fonction de x1 : x2 =

x1 p 1 p2

Si lon remplace cette expression dans la contrainte nous trouverons la demande optimale de bien 1, x 1 : R x 1 = ( + )p1 Cette expression dans celle de x2 prcdente nous donne la demande optimale de bien 2 pour le consommateur, soit : R x 2 = ( + )p2 A noter que lon arrive exactement au mme rsultat si lon procde par la mthode substitution dcrite prcdemment.