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Feuille de cours 2: Lalgorithme simplexe La solution optimale, si elle existe, se trouve sur lun des sommets.

Lorsque que lon est en dimension suprieure 2, une mthode consiste calculer la fonction conomique pour tous les sommets admissibles. On a besoin au pralable dcrire notre problme sous forme standard.

La forme standard ou forme canonique simpliciale

Toutes les contraintes dingalit sont mises sous forme dgalit par lintroduction de variables dcart non ngatives. On obtient sous la forme matricielle: max z = cx Tx = d x 0 o T (m n) , c (1 n) , x (1 n) , d (m 1) On suppose le systme T x = d non redondant. Thorme 1 Le problme de P.L. tant mis sous forme standard, chaque sommet du polydre D correspond une et une seule solution de base admissible et inversement. On pourrait donc calculer la fonction conomique pour tous les sommets partir de la forme algbrique et trouver la solution optimale du problme, mme si la dimension est suprieure 2. Mais le nombre de calcul associ explose rapidement. Lalgorithme simplexe permet de diminuer fortement le nombre de calcul. Remarque: Simplexe dsigne un polydre convexe de n possdant (n + 1) sommets. Lalgorithme simplexe contient deux phases: Phase 1: procdure dinitialisation Soit la solution initiale est vidente (le cas en gnral dans ce cours), soit on applique la mthode des variables articielles, complment de lalgorithme du simplexe (non aborde dans le cadre de ce cours). Phase 2: procdure itrative Calculer, partir dune solution de base admissible, la solution de base admissible adjacente donnant la meilleure amlioration de la fonction conomique. Comme ces solutions sont adjacentes, les ensembles dindices de base (I ) et hors base (J ) ne direront que dun seul indice. Le changement de base peut donc se faire relativement aisment. (1) (2) (3)

Initialisation: solution ralisable de base (I )


max (z ) = cB xB + cR xR BxB + RxR = d x 0 1 (4) (5) (6)

Soit B une sous-matrice de T carre et rgulire dordre m telle que:

o: B (m m) , R (m (n m)) , T (B, R) les m variables de xB sont appeles variables de base. Notons I lensemble des m indices de base: xB = (xi , i I ) les (n m) variables de xR sont appeles variables hors base. Notons J lensemble des (n m) indices hors base: xR = (xj ) j J Dnition 1 Soit I une base du systme 2. On appelle solution ralisable de I ou sommet de base I , et on note x(I ), la solution ralisable ayant des composantes hors base nulles. Remarque: Lorsque les variables de base sont non ngatives la solution de base est admissible. Lorsquau moins une variable de base est nulle, la solution de base est dite dgnre. Le problme sera dit non dgnr si toutes les solutions de base admissibles sont non dgnres.

Passage dun sommet un autre

Le principe est de passer dun sommet un autre sommet adjacent. Pour cela, il faut suivre une arte, cest dire donner une valeur non nulle une variable hors base, et se dplacer sur cette arte jusqu ce que lon se trouve sur un nouveau sommet, i.e. quune des anciennes variables de base sannule. Dans lalgorithme du simplexe, le choix de larte suivre est le suivant: On introduit la variable hors base qui fait augmenter le plus la fonction conomique, que lon appelle variable entrante. La variable sortante, impose par les contraintes de non-ngativit, sera la variable de base qui sannulera la premire lorsque lon augmente la valeur de la variable entrante. Il faut donc au pralable de ces deux tapes (puis la suite de ces deux tapes pour eectuer litration) exprimer les variables de base et la fonction conomique en fonction des variables hors bases de manire pouvoir dnir la variable entrante et la variable sortante. On impose un coecient de 1 sur les variables de base. Lexpression de la fonction conomique en fonction des variales hors base permet de voir si, par rapport au niveau actuel de la fonction conomique, lintroduction dune variable hors base amliore ce rsultat. On en dduit logiquement le test darrt de lalgorithme: lorsque aucune variable hors base ne peut augmenter la valeur actuelle de notre fonction conomique, alors on a obtenu la solution optimale.

Rcapitulatif: le tableau du simplexe

Le tableau du simplexe permet la mcanisation des calculs dcrits prcdemment. Dans la pratique, les rsolutions numriques se font sur ordinateur. Le but principal de la prsentation du tableau du simplexe est donc de comprendre ce que chaque tape reprsente: Choix de la variable hors base qui augmente le plus la fonction conomique: choix de la variable entrante. Choix de la variable de base qui limite le plus le niveau de la fonction conomique: choix de la variable sortante Expression des variables de base et de la fonction conomique en fonction des variables hors base de manire pouvoir dterminer les choix prcdents Au niveau du tableau du simplexe, ces tapes se systmatisent de la manire suivante: La variable entrante est la variable qui a le coecient le plus ngatif sur la dernire ligne. On dtermine ainsi la colonne pivot. On divise les valeurs de la colonne b, qui reprsentent les seconds membres des quations, par les valeurs de la colonne pivot. La variable sortante est la variable qui a le plus petit ratio positif. Soit Ni j le pivot. Pour obtenir le nouveau tableau simplexe, on divise la ligne pivot par la valeur Ni j . Cela permet dexprimer la nouvelle variable de base en fonction des variables hors base. On eectue sur les autres lignes des oprations du type Li = Li Li de manire annuler tous les autres coecients de la colonne pivot. Cela permet dexprimer les variables de base et la fonction conomique en fonction des nouvelles variables hors base.