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MESURE, INTEGRATION, PROBABILITES

Thierry Gallou¨et

Rapha`ele Herbin

February 19, 2009

Contents

1 Motivation et objectifs

 

5

1.1 Int´egrale des fonctions continues

 

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5

1.2 Insuffisance de l’int´egrale des fonctions continues

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6

1.3 Les probabilit´es

 

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1.4 Objectifs .

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7

1.5 Exercices

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9

2 Tribus et mesures

 

16

2.1 Introduction

par les probabilit´es

 

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16

2.1.1 Cas d’un probl`eme “discret”

 

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16

2.1.2 Exemple continu

 

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17

2.2 Tribu ou σalg`ebre

 

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17

2.3 Mesure, probabilit´e

 

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20

2.4 mesure sign´ee

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26

2.5 La mesure de Lebesgue sur la tribu des bor´eliens

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28

2.6 Ind´ependance et probabilit´e conditionnelle

 

36

2.6.1 Probabilit´e conditionnelle

 

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2.6.2 Ev`enements ind´ependants, tribus ind´ependantes

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2.6.3 Probabilit´es sur (R, B(R))

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2.7 Exercices

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40

2.7.1 Tribus

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40

2.7.2 Mesures

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44

2.7.3

Probabilit´es .

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49

3 Fonctions mesurables, variables al´eatoires

 

50

3.1 Introduction, topologie sur R +

 

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3.2 Fonctions ´etag´ees

 

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3.3 Fonctions mesurables et variables al´eatoires

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53

3.4 Mesure image, loi d’une v.a., v.a. ind´ependantes

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3.5 Convergence p.p., p.s., en mesure, en probabilit´e

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3.6 Exercices

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63

4 Fonctions int´egrables

 

73

4.1 Int´egrale d’une fonction ´etag´ee positive

 

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73

4.2 Int´egrale d’une fonction mesurable positive

 

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4.3 Th´eor`eme de convergence monotone et lemme de Fatou

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1

4.4 Mesures et probabilit´es de densit´e

 

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4.4.1 D´efinitions

 

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4.4.2 Exemples de probabilit´es de densit´e

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4.5 L’espace L 1 des fonctions int´egrables

 

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4.6 L’espace L 1

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4.7 Th´eor`emes de convergence dans L 1

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5

6

4.7.1 Convergence presque partout et convergence dans L 1

4.7.2 Convergence d’une s´erie absolument convergente et cons´equences

.

4.8 Continuit´e et d´erivabilit´e sous le signe

4.9 Esp´erance et moments des variables al´eatoires

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4.10 Espace L C (E, T, m) et espace L R N (E, T, m)

4.11 Exercices

1

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4.11.1 Int´egrale des fonctions mesurables positives et espace L 1

4.11.2

4.11.3

. Esp´erance et moments des variables al´eatoires

L’espace L 1

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Mesures sur la tribu des bor´eliens

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

L’int´egrale de Lebesgue et l’int´egrale des fonctions continues

Mesures abstraites et mesures de Radon

Changement de variables, densit´e et continuit´e Int´egrales impropres des fonctions de R dans R

.

Exercices

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Les espaces L p

6.1

D´efinitions et premi`eres propri´et´es

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Analyse hilbertienne et espace L 2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Dualit´e dans les espaces L p , 1 p ≤ ∞

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Convergence faible, faible- , ´etroite, en

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Exercices

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

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Les espaces L p , avec 1 p < +.

. Quelques propri´et´es des espaces L p , 1 p +

L’espace L

6.2

D´efinitions et propri´et´es ´el´ementaires Projection sur un convexe ferm´e non vide

Th´eor`eme de Repr´esentation de Riesz

Bases hilbertiennes .

6.3

6.4

6.5

. Dualit´e pour 1 p ≤ ∞

Dualit´e pour p = 2

. Th´eor`eme de Radon-Nikodym

.

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.

Lois des grands nombres, th´eor`eme central limite

.

. Convergence ´etroite et convergence en loi

Convergence faible et faible-

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. L p , 1 p ≤ ∞

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Espaces

. Th´eor`eme de Radon-Nikodym et Dualit´e dans les espaces L p

Convergence faible, faible- , ´etroite, en

. Espaces de Hilbert, Espace L 2

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