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Charg des TD : Youssef FILALI

1

Filire : Sciences conomiques et Gestion
(1
re
anne 2
me
semestre)
Anne Universitaire : 2012 - 2013
Module : Mthodes Quantitatives II
lment : Statistique Descriptive II
Enseignant : M. BENABDESSELAM


Universit Hassan II Ain Chock
Facult des Sciences Juridiques
conomiques et Sociales Casablanca




Chapitre 1 : Les tableaux statistiques deux caractres.
I. Prsentation des tableaux deux caractres
A. Notations du tableau
B. Distributions marginales et distributions conditionnelles
C. Indpendance et liaison de deux caractres
II. Analyse dune srie statistique deux caractres
A. Caractristiques marginales
B. Caractristiques conditionnelles

Chapitre 2 : Lajustement linaire et la corrlation.
I. Lajustement ou la rgression linaire
A. Notion dajustement ou de rgression
B. La droite dajustement ou de rgression linaire
II. La corrlation
A. Le coefficient de corrlation linaire
B. Interprtation du coefficient linaire

Chapitre 3 : Les sries chronologiques.
I. Introduction
II. Analyse de la tendance centrale
A. Mthode graphique
B. Mthode mcanique
C. Mthode analytique
III. Analyse du mouvement saisonnier
A. Les rapports au trend
B. Le coefficient saisonnier
C. La dsaisonnalisation dune srie chronologique

Chapitre 4 : Les indices statistiques.
I. laboration des indices
A. Indices simples ou lmentaires
B. Indices synthtiques
II. Principales proprits des indices
A. Lidentit
B. La rversibilit
C. La transfrabilit
III. Principaux indices synthtiques
A. Indice de LASPEYRES
B. Indice de PASCHE
C. Indice de FISHER

Charg des TD : Youssef FILALI

2
Le tableau suivant (tableau double entre) donne la rpartition dune population N selon
deux caractres X et Y :
Y
X
1
y

2
y

3
y
Colonne marginale
. i
n

1
x

11
n

12
n

13
n

. 1
n

2
x

21
n

22
n

23
n

. 2
n

3
x

31
n

32
n

33
n

. 3
n

Ligne marginale
j
n
.

1 .
n

2 .
n

3 .
n

..
n

. i
n
: Cest leffectif de la population ayant la modalit
i
x
de X quelque soit la variable Y
(indpendamment des modalits du caractre Y)
j
n
.
: Cest leffectif de la population ayant la modalit
j
y de Y quelque soit la variable X
(indpendamment des modalits du caractre X)
..
n
: Cest leffectif total de la population ayant la fois le caractre X et celui Y.
Cest leffectif de la population ayant la fois la modalit
i
x
et
j
y .
Distributions marginales :

La distribution marginale de X :

Y
X
1
y

2
y

3
y
Colonne marginale
. i
n

1
x


. 1
n

2
x


. 2
n

3
x


. 3
n


..
n


La distribution marginale de Y :

Y
X
1
y

2
y

3
y


1
x


2
x


3
x


Ligne marginale
j
n
.

1 .
n

2 .
n

3 .
n

..
n



Charg des TD : Youssef FILALI

3
Distributions conditionnelles :

La distribution conditionnelle de X :

Y

X
1
y

2
y

3
y

|
.
|

\
|
= 2 j
x
f
1
x


12
n


2 .
12
n
n

2
x


22
n


2 .
22
n
n

3
x


32
n


2 .
32
n
n

Ligne marginale
j
n
.


2 .
n

1

La distribution conditionnelle de Y :

Y

X
1
y

2
y

3
y

Colonne marginale
. i
n

1
x


2
x

21
n

22
n

23
n

. 2
n

3
x


|
.
|

\
|
= 2 i
y
f
. 2
21
n
n

. 2
22
n
n

. 2
23
n
n

1

Les caractres X et Y sont indpendants (absence de liaison) si :
x
x
x x
j
= = = = ...
2 1
ou
y y y y
i
= = = = ...
2 1

..
.
.
n
n
n
n
j
i
ij

= ou
j
i
ij
f
f
f
.
.
=
Les caractres X et Y sont dpendants si :

x
x
x x
j
= = = = ...
2 1
ou
y y y y
i
= = = = ...
2 1

..
.
.
n
n
n
n
j
i
ij

= ou
j
i
ij
f
f
f
.
.
=

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4

FORMULES

Moyenne marginale :

=
i i
x n
n
x
.
..
1

=
i i
x f
x
.

=
j j
y n
n
y
.
..
1

=
j j
y f
y
.


Moyenne conditionnelle :

=
i
ij
j
j
x
n
n
x
.
1

=
j ij
i
i
y n
n
y
.
1


Variance marginale :
2 2
.
..
1
) (
) (
x
x
n
n
V
i
i
X
=


2 2
.
..
1
) (
) (y y
n
n
V
j
j Y
=


2
.
..
1
) (
) (
x
x
n
n
V
i
i
X
=


2
.
..
1
) (
) ( y y
n
n
V
j
j Y
=


2
.
) (
) (
x
x
f
V
i
i
X
=


2
. ) (
)
(
x
y
f V
j
j Y
=



Variance conditionnelle :
2 2
.
1
) (
) (
x
x
n
n
V
j
i
ij
j
X
j
=


2 2
.
1
) (
) (y
y
n
n
V
i
j
ij
i
Y
i
=


2
.
1
) (
) (
x
x
n
n
V
j
i
ij
j
X
j
=


2
.
1
) (
) ( y y
n
n
V
j j
ij
i
Y
i
=










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5

Coefficient de rgression :

=
2 2
x
n x
y
x n
y
x
a
i
j
i


=
2
) ( ) (
) (
x
x
y
y
x
x
a
i
j
i

x
y
D
: y = ax + b
Avec


=
2
) ( ) (
) (
x
x
y
y
x
x
a
i
j
i

=
2 2
x
n x
y
x n
y
x
a
i
j
i

et
x a
y
b
=
y
x
D'
: x = ay + b
Avec


=
2
) ( ) (
) (
'
y
y
y
y
x
x
a
j
j
i

=
2 2
'
y
n
y
y
x n
y
x
a
j
j
i

et
y
a x b ' '
=

Coefficient de corrlation :

=
)
2 2
)(
2 2
(
;
y
n
y
x
n x
y
x n
y
x
r
j
i
j
i
y x


=
2 2
) ( ) (
;
) ( ) ( y
y
x
x
y
y
x
x
r
j
i
j
i
y x

y
x
j
i
y x
y
x n
y
x
r
o
o


=
;

y
x
y x
y x
Cov
r
o
o
) ; (
;
=
y
x
y x
a
r
o
o
=
;

x
y
y x
a
r
o
o
'
;
=
'
;
a a
r
y x
=


Charg des TD : Youssef FILALI

6


=
i
j
i
y x
n
y
y
x
x
Cov
) ( ) (
) ; (


=
i
j
i
y x
n
y
x n
y
x
Cov
) ; (

r = -1 : La corrlation entre les 2 variables est parfaitement ngative
r < 0 : La corrlation entre les 2 variables est ngative
r = 0 : Il y a absence de liaison entre les 2 variables X et Y
r > 0 : La corrlation entre les 2 variables est dautant plus positive
r = 1 : La corrlation entre les 2 variables est parfaitement positive


RAPPEL :
Lcart-type :
) (X
x
V =
o

Coefficient de variation :
x
x
V C
o
= . .
Moyenne :

=
i
i i
n
x n
x
Formule de dfinition :


=
i
i i
x
n
x
x n
V
2
) (


=
i
i i
x
n
x
x n
2
) (
o

Formule dveloppe :
2
2
x
n
x
n
V
i
i
i
x
=


2
2
x
n
x
n
i
i
i
x
=

o

Moyennes chelonnes :
3
3 2 1
2
y y y
y
+ +
=

;
3
6 5 4
5
y y y
y
+ +
=

;
3
9 8 7
8
y y y
y
+ +
=


Moyennes mobiles :
Sur 3 valeurs :
3
3 2 1
2
y y y
y
+ +
=

;
3
4 3 2
3
y y y
y
+ +
=

;
3
5 4 3
4
y y y
y
+ +
=

3
1 1 +
+ +

=
n n n
n
y y y
y



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7
Sur 4 valeurs :
4
2 2
5
4 3 2
1
3
y
y y y
y
y
+ + + +
=

;
4
2 2
6
5 4 3
2
4
y
y y y
y
y
+ + + +
=

4
2 2
2
1 1
2 +
+
+
+ +

=
n
n n n
n
n
y
y y y
y
y


Mthode des moindres carrs : (Mthode analytique)
t
y
D
: y = a t + b
Avec
2
2
t
n t
y
t n
y t
a
i
i i


=
2
) ( ) (
) (
t
t
y y
t
t
a
i
i i

et
t a
y
b
=
Rapport au trend :
trend
observe
i
corrige
i
observe
i
i
y
y
y
R
= =
Coefficient saisonnier :
n
R
CS
i
i

=
Dsaisonnalisation dune srie :
i
observe
i
i
observe
i
lise dsaisonna
i
CS
y
n
R
y
y
= =


Essai de prvision :
On doit connatre :
- Lquation : y = at + b
- Le rang de t : Historique + priode de la prvision
- Le coefficient saisonnier :
i
CS
correspondant.
i
trend prvu
CS y y
=
i
prvu
CS b at y
=
+ ] [

Indices simples ou lmentaires :
- Grandeur conomique G :
100
0
0

=
G
G
I
t
t
G

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8
- Prix P :
100
0
0

=
P
P
I
t
t
P
- Quantits Q :
100
0
0

=
Q
Q
I
t
t
Q
Indices synthtiques :
- Laspeyres :
Prix :
100
0 0
0
0

=
q p
q p
L
t
t
P
Quantits :
100
0 0
0
0

=
q p
q p
L
t
t
Q
- Pasche :
Prix :
100
0
0

=
t
t t
t
P
q p
q p
P

Quantits :
100
0
0

=
q p
q p
P
t
t t
t
Q
- Fisher :
Prix :
0 0 0
t
P
t
P
t
P
P L F
=
Quantits :
0 0 0
t
Q
t
Q
t
Q
P L F
=




0 0 0
t t t
L F P
< <