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E.N.S.A.E. 1997

Maths 1/4

AVERTISSEMENT : II est rappel tous les candidats que le programme officiel de lpreuve est le programme de Mathmatiques des classes prparatoires au concours dadmission du groupe Sciences sociales (B/L) de la section des lettres de IEcoIe normale suprieure ,dites Khagnes S. Toute rsolution faisant appel des rsultats pe figurant pas explicitement ce programme sera rejete. Objet du Problme :

L e sujet est un problme danaijse et de probabilits dont le but est la dtermination des lois de probabilit de certaines variables alatoires discrtes ou densit dfinies partir dune suite de variables alatoires indpendantes de mme loi de deWitt! erpgnentielle. Les candidats sont invits lire attentivement le problme en entier et laborder dans son intgralit, quitte utiliser des rsultats fournis par lnonc mme sils nont pas su les dmontrer (en indiquant clairement quels r6sultats ils ont admis). Les 3 parties sont indpendantes, sauf la question a3.b) qui utilise les rsultats de la partie 1
Notations :

Pour deux entiers naturels p et q 2 p, on note IIp,q] = b,q] n N,cest--dire lensemble des entiers naturels compris, au sens large, entre p et q.
Dans tout le problme, on considre un univers R muni dune probabilit P et des variables alatoires dfinies sur 52, discrtes ou valeurs dans R+, densit continue sur R+. Dans ce cas, on ne sintressera qu la restriction R+ de leur densit ou de leur fonction de rpartition.
Pour deux vnements A et B, on dsigne par P ( A 1 B ) la probabilit de A sachant B.

Partie 1
1 Soit f une fonction de classe Cx sur un intervalle ouvert I de I R contenant O. Prouver par rcurrence sur p que

( Vx

E 1) ( V p E N )

f(x) 5

(f(k)(O)

$) + p + y t ) (x P!

t)P

k=O

dt

(1)

o f ( k ) dsigne la drive Ic-ime de f

Pour x E [O, 1[, on pose h ( x ) = In (1 x) . 2 Calculer la drive p-ime de h.

3 Soit x E [O, 1[ fix. Dterminer

On pourra commencer par tudier les variations de la fonction cp(t) =


[O,
XI.

- sur lintervalle

t-x t-1

En dduire que
k= 1
r&

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Maths 2/4

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5" Montrer que


(V z E [O,1[)
z

+ (1 - z) I n 0 - z) = L

00

,k+l

ka1

( k + l )

Partie II

1" Soit X une variable alatoire rCelle densit continue sur R+, qu'on peut interprter comme
la dure de vie d'un phnomne alatoire, ayant la proprit suivante : la dure de vie rsiduelle chaque instant suit la mme loi de probabilit que X .
a ) Montrer que cette condition s'crit :
(V s E R+) (V t E R+) G(t

+ S) = G(t)G(s)

(4)

o l'on a pos, pour tout t


sur R+.

E R+, G(t) = P ( X

> t) .

b ) Vkrifier que la proprit (4) ci-dessus est satisfaite lorsque X suit une loi exponentielle

Dans toute la suite du problme, on considre une suite (Xn)nEN de variables alatoires indpendantes et de mme loi de probabilit exponentielle sur IR+ de paramtre Q > O, c'est--dire de densit
g(t) =
C Y ~ - & ~

pour t E IR+ .

On note F la fonction de rpartition associe, c'est--dire la fonction dfinie sur

IR+par

F ( z ) = P(X0 < Z)

Dans la suite de cette partie, on considre la variable alatoire'N valeurs dans N* gale au plus petit indice n E N* tel que X n > X O.

2" a ) Soit

50

E R; et n E N ' . Exprimer P(N = n 1 XO = 20) en fonction de po = ,-&'o.

b ) En dduire que la loi de probabilit de N est


(V n E N*)

P ( N = n) =

1
n(n

+ 1)

c)

La variable alatoire N a-t-elle une esprance ? et n E N*. Calculer P ( X x

3" a ) Soit z E : t E

<z 1 N

= n) .

b ) Dterminer la fonction de rpartition 9 de X N et sa densit $J. On pourra utiliser la partie 1.

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Partie III
Dans toute cette partie, m dsigne un entier naturel non nul fix. On range les variables alatoires XO,XI, . . . X , par ordre dcroissant, pour obtenir une nouvelle suite de variables alatoires notes Y , , Yl, . . .Y,. Ainsi, on a
y0 = Max{&,

, = Min{&, O 6 k 6 m} . O 6 k 6 m} et Y

1" Dterminer la fonction de rpartition 90de y0 ainsi que sa densit 90.


90
y

Determiner !a fonction de rpartition 0 , de Y, ainsi que sa densitt qm.

3" On dsigne par fi la variable alatoire valeurs dans N* gale au plus petit indice n E N* tel que Xm+n > y0 a)

Soit n E N. Montrer que

fi > n) =

m+l m+n+l'

b ) En dduire la loi de la variable alatoire


c ) La variable alatoire

fi.
. . ,Yk)
Xk-1

fi a-t-elle une esprance ?


(90, Y I , .
- . * i

40 a ) Prouver que, pour tout k E III, m j et


P(X0 -x1 > Y07
x 1 -x2

E (IR+)"+' , on
x k

a:

> 3/1,

-x k > Yk-1,

> Yk) =

On pourra procder par rcurrence sur k en exprimant la probabilit cherche en fonction


de
p(x0- x 1 > 3/07 x 1 -x 2 > Y1 9
* * *

xk-2

- x k - 1 > Yk-2,

xk-1

> Yk-1 + t )

pour t dans un domaine prciser.

En choisissant des valeurs particulires de yo, . . ., yk, prouver que, pour k E 1 1 ,m ] , la loi de probabilit de la variable alatoire Yk-, -y k a pour densit sur IR+ la fonction

-+ m k e - O k t
Y 0-

et montrer que les variables alatoires indpendantes.

YI,Yl- Y2, . . ., Y,-1 - Y , et Y , sont

Montrer que, pour k E El, m], la variable alatoire Y 0 -y k a pour fonction de rpartition sur IR+ &(y) = [l - Q q k (7) et dterminer sa densit fk. On pourra encore procder par rcurrence sur k.

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Maths 4/4

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5"

On dsigne par 3 la variable alatoire valeurs dans N ' gale au plus petit indice n que X m + n $ [Ym,Y 0 1 , c'est--dire tel que
Xm+n< Min(Xk

N* tel

/ O < k < m}

OU

Xm+n

> M={Xk/ O < Ic < m} .

a ) Soit n E N*, z E R; et z E R;.

Calculer

b ) Soit n E

N* et

z E R*,.

Montrer que

c)

Soit n

N. Montrer que,

et en dduire P ( f i > n).


d ) En dduire la loi de probabilit de E. La variable alatoire a-t-elle une esprance ?

6" Soit k E [O,m].


a)

Pour z E W+, dterminer P(Yk < z ) On pourra exprimer I'vnement (Yk < 2 ) l'aide des evnernents ( X j < z), pour obtenir une expression de P(Yk < z ) faisant intervenir un symbole C, qu'on ne cherchera pas calculer explicitement.

b) En dduire que la densit de la loi de probabilit de Y k est la fonction dfinie sur R+ Par p k ( z ) = 0 (k + 1 ) ~ k + 1 [1- e - a z 1m-k e - a . ( k + l ) z . m+l (10)
c)

Les variables alatoires ( Y k ) o g k S m sont-eiles indpendantes ?