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Introduction

Integrales Generalisees
Lintegrale de Riemann est denie pour des fonctions
bornees et sur des segments. On se propose de generaliser
cette notion au cas des fonctions non bornees denies sur
des intervalles qui ne sont pas necessairement des segments.
1 Introduction et premi`eres denitions
On Commence par un etat des lieux de nos connaissances sur lintegrale. On sait pour
linstant denir lintegrale
_
b
a
f(x)dx `a laide dune primitive de f lorsque
a et b sont des reels.
f : [a, b] R est une fonction continue.
Ceci est malheureusement insusant dans beaucoup dapplications. Par exemple, en calcul
des probabilites, les valeurs des param`etres dont on calcule la probabilite nont aucune raison
detre connees `a un ensemble borne.
Considerons par exemple la fonction f(x) =
1

x
denie sur ]0, 1] : f nest pas bornee sur
]0, 1] donc nest pas integrable sur [0, 1], cependant si on consid`ere ]0, 1[, alors f est continue
donc integrable sur [; 1] et on a
_
1

x
dx =
_
2

= 2
_
1

_
On constate que
_
1

x
dx poss`ede une limite nie quand 0
+
. On note alors
_
1
0
1

x
dx = lim
0
_
1

x
dx = 2
Dautre part, la fonction g(x) =
1
x
2
est denie et continue sur tout segment [1, A] o` u A > 1
et on a
_
A
1
1
x
2
dx =
_

1
x
_
A
1
= 1
1
A
On constate que
_
A
1
1
x
2
dx poss`ede une limite nie quand A +. On note alors
_
+
1
1
x
2
dx = lim
A+
_
A
1
1
x
2
dx = 1
Integrales generalisees Walid Bouari ENSA Sa 1
1.1 Denition des integrales convergentes
Dans le reste du chapitre, sauf indication contraire, on consid`ere a R et b R {+}
tels que a < b.
Soit f une fonction numerique continue sur un intervalle de bornes a et b, non necessairement
ferme et non necessairement borne. On se propose detudier quand on peut donner un sens
`a lintegrale
_
b
a
f(x)dx. Lorsque cela sera possible on parlera alors dintegrale generalisee.
Nous allons denir maintenant les notions dintegrale convergente et dintegrale divergente en
envisageant dierentes situations.
Denition
Soit f une fonction denie sur [a, b[ `a valeurs dans R ou C, integrable sur [a, b[ : on lui associe
la fonction F denie sur [a, b[ et `a valeurs dans R ou C denie par
x [a, b[, F(x) =
_
x
a
f(t)dt
On dit que lintegrale generalisee
_
b
a
f(t)dt a un sens ou est convergente si et seulement
si F(x) poss`ede une limite nie quand x b

. Dans le cas contraire on dit que lintegrale


generalisee
_
b
a
f(t)dt na pas de sens ou est divergente. Lorsque F a une limite (nie ou non)
en a, on note
_
b
a
f(x)dx = lim
xb

_
x
a
f(t)dt
Exemple
_
+
0
dx
1 + x
2
= lim
+
_

0
dx
1 + x
2
= lim
+
[arctan x]

0
= lim
+
arctan =

2
Remarques
Nous dirons que deux integrales sont de meme nature, si elles sont toutes deux divergentes
ou toutes deux convergentes.
La notion de convergence dune integrale generalisee ne depend que de ce qui se passe pr`es
de la borne o` u lintervalle est ouvert.
Lintegrale
_
b
a
f(x)dx diverge si F na pas de limite en a, ou a une limite innie en a.
Si f est continue sur [a, b[ et si G est une primitive de f, on a
_
x
a
f(t)dt = G(x) G(a)
il en resulte que lintegrale
_
b
a
f(x)dx converge si et seulement si G poss`ede une limite nie
en b. On notera lorsquil en est ainsi
_
b
a
f(t)dt = [G(x)]
b
a
Integrales generalisees Walid Bouari ENSA Sa 2
On pourra encore generaliser la notion dintegrale dans dautres situations, que lon ram`enera
toujours aux deux cas precedents :
Cas 1
Soit f une fonction continue sur J =]a, b[ et c dans ]a, b[. Si les integrales
_
c
a
f(x)dx et
_
b
c
f(x)dx convergent, on dit que lintegrale
_
b
a
f(x)dx converge. Dans le cas contraire, on dit
que lintegrale
_
b
a
f(x)dx diverge.
On note
_
b
a
f(x)dx =
_
c
a
f(x)dx +
_
b
c
f(x)dx
lorsque cette somme existe dans R
Cas 2
Soit f une fonction continue sur [a, b]\{c}. Si les integrales
_
c
a
f(x)dx et
_
b
c
f(x)dx convergent,
on dit que lintegrale
_
b
a
f(x)dx converge. Dans le cas contraire, on dit que lintegrale
_
b
a
f(x)dx
diverge.
On note
_
b
a
f(x)dx =
_
c
a
f(x)dx +
_
b
c
f(x)dx
lorsque cette somme existe dans R
Theor`eme
Soit a < c < b. Si les integrales
_
c
a
f(x)dx et
_
b
c
f(x)dx convergent, alors
_
b
a
f(x)dx
converge et dans ce cas
_
b
a
f(x)dx =
_
c
a
f(x)dx +
_
b
c
f(x)dx
Si lune des deux premi`eres integrales diverge, la derni`ere diverge. Nous allons nous preoccuper
dans la suite de savoir si une integrale generalisee donnee converge ou non. Comme ce probl`eme
revient `a savoir si une fonction a une limite nie en un point, on pourra appliquer les theor`emes
classiques sur les limites de fonctions.
dans le cas par exemple de lintervalle [0, +[, dire que
_
+
0
f(x)dx = I
signie qu`a chaque > 0 correspondent > 0 et M > 0 tels que
0 < < et > M =

f(x)dx I

<
Nous donnerons les demonstrations, et parfois les resultats, uniquement dans le cas des
intervalles [a, b[ . Ils se transcrivent sans probl`emes dans le cas ]a, b] .
Integrales generalisees Walid Bouari ENSA Sa 3
1.1.1 Linearite des integrales convergentes
Soit f et g des fonctions continues sur J, et un nombre reel non nul.
Si les integrales de f et de g convergent, il en est de meme de celle de f + g et
_
b
a
(f + g) (x)dx =
_
b
a
f(x)dx +
_
b
a
g(x)dx
Si une des deux integrales diverge, lintegrale de f + g diverge.
Lintegrale de f converge si et seulement lintegrale de f converge et alors
_
b
a
(f) (x)dx =
_
b
a
f(x)dx
Remarque
On ne peut rien conclure si les deux integrales divergent.
1.1.2 Integration par parties
Rappelons que si G est denie sur [a, b[ , et poss`ede une limite en b, on note
lim
xb
G(x) G(a) = [G(x)]
b
a
Theor`eme
Soit u et v deux fonctions de classe C
1
sur [a, b[. Alors, si lintegrale
_
b
a
u(x)v

(x)dx converge,
et si uv poss`ede une limite en b, lintegrale
_
b
a
u

(x)v(x)dx converge et
_
b
a
u

(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]
b
a

_
b
a
u(x)v

(x)dx.
Remarque
Il se peut que lintegrale
_
b
a
u

(x)v(x)dx converge mais que uv nai pas de limite nie et que


_
b
a
u(x)v

(x)dx diverge. Donc l`a encore on necrira la formule dintegration par parties pour
des integrales generalisees que lorsque cela aura un sens. On aura en general interet `a ecrire la
formule dans un segment avant de passer `a la limite.
Exemple
Montrer que lintegrale
_
1
0
ln t
(1 + t)
2
dt converge et calculer sa valeur.
Solution.
Une integration par parties en posons
u(t) = ln(t) u(t) =
1
t
v

(t) =
1
1 + t
v(t) =
t
1 + t
(appr`es une longue discussion au cours)
Integrales generalisees Walid Bouari ENSA Sa 4
Ce qui va donner pour x ]0; 1] :
F(x) =
_
x
0
ln t
(1 + t
2
)
dt =
_
ln t
1 + t
_
1
x
+
_
dt
t (1 + t)
=
_
ln
_
t
1 + t
_

ln t
1 + t
_
1
x
= ln(2) ln
_
x
1 + x
_
+
ln(x)
1 + x

x0
ln(2)
1.1.3 Changement de variable
Soient f une fonction continue sur [a, b[ et , une application strictement monotone de
classe C
1
sur [, [ . Posons b = lim
x
(x), et a = (). Alors les integrales
_
b
a
f(x)dx et
_

f (t)

(t)dt sont de meme nature, et si elles convergent, ou si elles ont une limite innie :
_
b
a
f(x)dx =
_

f (t)

(t)dt
Remarque
Un changement de variable peut transformer une integrale generalisee en integrale de Rie-
mann. Cela montre dans ce cas que lintegrale generalisee converge.
Exemple
En prenant (x) =
1
x
, f(x)=arctan
1
x
, on obtient
_
1
0
arctan
1
x
dx =
_
+
1
arctan t
t
2
dt
Mais la fonction qui `a x associe arctan
1
x
se prolonge par continuite en 0 (par la valeur

2
).
Lintegrale
_
1
0
arctan
1
x
dx est une integrale de Riemann et converge donc. Il en resulte que
lintegrale
_
+
1
arctan t
t
2
dt converge egalement.
2 Integrale generalisee dune fonction positive
Proposition
Soit f une fonction continue sur [a, b[ et positive. Si lon pose
F(x) =
_
x
a
f(t)dt
La fonction F est croissante sur [a, b[ , et lintegrale
_
b
a
f(x)dx converge si et seulement si
F est majoree. De plus, pour tout x de [a, b[
Integrales generalisees Walid Bouari ENSA Sa 5