Sistemi lineari tempo invarianti

di Alberto Cella & Luca Fallabrino

Sistema : qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi
reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro o con lambiente esterno, reagisce o evolve
come un tuttuno, con proprie leggi generali.
Lingegneria studia fenomeni orientati in cui sono definite a priori relazioni di causa-effetto.
Se vale tale relazione si dice che il sistema orientato. Linsieme delle cause che provocano
degli effetti nel sistema viene chiamato ingresso, mentre linsieme degli effetti viene detto
uscita.
Un sistema si dice dinamico se per ogni fissata causa possono corrispondere diverse uscite
possibili.
Un sistema si dice causale se luscita al tempo t dipende dallingresso passato, fino al pi dal
suo valore al tempo t stesso e non dal futuro.
Le variabili usate per descrivere un dato fenomeno non sono soltanto gli ingressi e le uscite, ma
necessario adottare delle variabili ausiliarie che contengono in un dato istante tutte le
informazioni utili per comprendere levoluzione del sistema.
Tali variabili vengono dette variabili di stato.
Fissato un insieme di ingressi e un insieme di variabili di stato, luscita che si ottiene dal
sistema univocamente determinato.
Un sistema orientato dinamico causale sar caratterizzato dalle seguenti variabili espressi in
forma di vettori colonna:
- variabili in ingresso : u(t) R
p
, p N
+
- variabili in uscita : y(t) R
q
, q N
+
- variabili di stato : x(t) R
n
, n N
+
Il sistema lineare se dato in ingresso una combinazione lineare di ingressi u
1
, u
2
, la risposta
in uscita anchessa combinazione lineare delle rispettive risposte y
1
, y
2
attraverso gli stessi
coefficienti lineari o
1
, o
2
(principio di sovrapposizione degli effetti).
u
1
S
y
1
; u
2
S
y
2
o
1
u
1
+ o
2
u
2
S
o
1
y
1
+ o
2
y
2
Il sistema stazionario o tempo invariante se anticipando o ritardando il segnale in ingresso
anche il segnale in uscita verr anticipato o ritardato del medesimo intervallo T di tempo.
u(t)
S
y(t) u(t T)
S
y(t T)
Un sistema lineare stazionario verr indicato con la sigla LTI.
Naturalmente non tutti i sistemi godono di queste propriet e comunque in generale la linearit
e linvarianza temporale sono propriet valide solo entro certi limiti strutturali al sistema stesso.
Sistemi a tempo continuo
Sia t la variabile tempo compresa nellintervallo |t
0
, +].
Il modello matematico di un sistema LTI a tempo continuo dato dal sistema di equazioni
differenziali :
-
x (t) = A - x(t) + B - u(t)
y(t) = C - x(t) + D - u(t)
x(t
0
) = x
0
dove A, B, C, D sono 4 matrici a coefficienti costanti del tipo
A R
nn
B R
np
C R
qn
D R
qp
e x
0
R
n
il dato iniziale dello stato del sistema.
Sistemi a tempo discreto
Il modello matematico di un sistema LTI a tempo discreto dato dal sistema di equazioni
discrete :
x(k + 1) = A - x(k) + B - u(k)
y(k) = C - x(k) + D - u(k)
x(k
0
) = x
0
dove u, y, x sono i vettori colonna definiti precedentemente al caso continuo , assieme alle 4
matrici costanti A, B, C, D e il tempo k pu assumere soltanto valori discreti nellinsieme dei
numeri relativi Z.
Risoluzione dei sistemi LTI continui
Partiamo dal caso elementare p = q = n = 1 , assegnando la seguente rappresentazione
implicita al modello:
-
x (t) = ax(t) + bu(t) , a, b R
y(t) = cx(t) + du(t) , c, d R
x(t
0
) = x
0
R
La soluzione esplicita della variabile di stato x :
x(t) = e
a(tt
0 )
x
0
+
t
0
t
e
a(tt)
bu(t)dt
mentre la soluzione in uscita y :
y(t) = ce
a(tt
0 )
x
0
+
t
0
t
ce
a(tt)
bu(t)dt + du(t)
Consideriamo adesso il caso generale in cui p, q, n N
+
.
Grazie al potente simbolismo delle matrici esponenziali la rappresentazione esplicita delle
variabili di stato x diventa :
x(t) = e
A(tt
0 )
x
0
+
t
0
t
e
A(tt)
Bu(t)dt
mentre quella delle variabili in uscita y :
y(t) = Ce
A(tt
0 )
x
0
+
t
0
t
Ce
A(tt)
Bu(t)dt + Du(t)
Tutto il calcolo si riduce alla valutazione della matrice esponenziale e
At
, pertanto si introduce
la seguente simbologia:
- MATRICE DI TRANSIZIONE NELLO STATO:
(t) = e
At
- MATRICE DELLE RISPOSTE IMPULSIVE NELLO STATO:
H(t) = e
At
B
- MATRICE DI TRASFORMAZIONE IN USCITA:
(t) = Ce
At
- MATRICE DELLE RISPOSTE IMPULSIVE IN USCITA:
W(t) = Ce
At
B
In realt la vera espressione di W sarebbe Ce
At
B +oD dove con o intendiamo la o di Dirac in
modo da tener conto anche linfluenza della matrice D, per allatto pratico abbiamo preferito
tener separate le due cose.
Riguardo alla definizione della delta di Dirac rimandiamo il lettore alla consultazione di testi
pi avanzati e suggeriamo di approfondire la teoria delle distribuzioni.
Risoluzione dei sistemi LTI discreti
La rappresentazione esplicita della variabile di stato x :
x(k) = A
(kk
0 )
x
0
+
k1
i=k
0

A
ki1
Bu(i) , k > k
0
mentre quella relativa alluscita y data da:
y(k) = CA
(kk
0 )
x
0
+
k1
i=k
0

CA
ki1
Bu(i) + Du(k) , k > k
0
Si introduce la seguente simbologia:
- MATRICE DI TRANSIZIONE NELLO STATO:
(k) = A
k
- MATRICE DELLE RISPOSTE IMPULSIVE NELLO STATO:
H(k) = A
k1
B
- MATRICE DI TRASFORMAZIONE IN USCITA:
(k) = CA
k
- MATRICE DELLE RISPOSTE IMPULSIVE IN USCITA:
W(k) = CA
k1
B , k > 0
= D , k = 0
Dimostrazione
Partiamo dal caso elementare p = q = n = 1 a tempo continuo:
-
x (t) = ax(t) + bu(t) , a, b R
x(t
0
) = x
0
R
moltiplichiamo entrambi i membri dellequazione differenziale per e
at
:
-
x (t)e
at
ax(t)e
at
= bu(t)e
at
applichiamo quindi la regola di Leibniz al primo membro
d
dt
|x(t)e
at
] = bu(t)e
at
e integriamo rispetto al tempo tra listante t
0
e t
x(t)e
at
x(t
0
)e
at
0
=
t
0
t
bu(t)e
at
dt
infine isoliamo la funzione di stato x(t) ricavando la formula gi nota
x(t) = x
0
e
a(tt
0 )
+
t
0
t
bu(t)e
a(tt)
dt
Luscita y(t) si determina di conseguenza, inoltre la condizione iniziale banalmente verificata.
Naturalmente si pu verificare direttamente la formula per derivazione fatta rispetto al tempo:
-
x (t) = x
0
ae
a(tt
0 )
+
d
dt

t
0
t
bu(t)e
a(tt)
dt
La derivata dellintegrale uguale per il teorema di derivazione sotto il segno di integrale
allintegrale della derivata pi la funzione integranda calcolata al tempo t = t :
-
x (t) = x
0
ae
a(tt
0 )
+
t
0
t
bu(t)ae
a(tt)
dt + bu(t
0
)e
a(tt
0 )
=
= a x
0
e
a(tt
0 )
+
t
0
t
bu(t)e
a(tt)
dt + bu(t) =
= ax(t) + bu(t)
La stessa identica procedura pu essere eseguita al caso generale ricordando le semplici
propriet che governano le matrici esponenziali :
e
At
= (e
At
)
1
d
dt
e
At
= Ae
At
Dimostriamo ora la formula di rappresentazione esplicita al caso discreto.
Consideriamo il sistema di equazioni discrete :
x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k)
x(k
0
) = x
0
e ricaviamo esplicitamente la soluzione per ricorrenza sulla variabile k :
x(k
0
+ 1) = A x
0
+ B u(k
0
)
x(k
0
+ 2) = A x(k
0
+ 1) + B u(k
0
+ 1) =
= A
2
x
0
+ AB u(k
0
) + B u(k
0
+ 1)
x(k
0
+ 3) = A x(k
0
+ 2) + B u(k
0
+ 2) =
= A
3
x
0
+ A
2
B u(k
0
) + AB u(k
0
+ 1) + B u(k
0
+ 2)
e cos via.
In definitiva si ha
x(k
0
+ (k k
0 )) = A
(kk
0 )
x
0
+
j=0
kk
0
1

A
kk
0
1j
B u(k
0
+ j)
e chiamando i = k
0
+ j si ritrova agevolmente la nota formula
x(k) = A
(kk
0 )
x
0
+
i=k
0
k1

A
ki1
B u(i) , k > k
0
Un modo alternativo utilizzato nella dimostrazione quello di verificarne la propriet induttiva.
La base per k = k
0
+ 1 facilmente dimostrabile.
Al passo induttivo supponiamo che la formula sia vera per un certo k, allora mostriamo che
vera anche per il k successivo.
x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) =
= A
(k+1k
0 )
x
0
+ A
i=k
0
k1

A
ki1
B u(i) + Bu(k) =
= A
(k+1k
0 )
x
0
+
i=k
0
k

A
ki
B u(i)
e la dimostrazione cos terminata.
La risposta libera e forzata
Una propriet peculiare dei sistemi lineari consiste nella possibilit di scindere la risposta dello
stato x(t) e la risposta in uscita y(t) in due parti complementari, una detta libera e laltra detta
forzata.
x(t) = x
L
(t) + x
F
(t)
y(t) = y
L
(t) + y
F
(t)
- Sistemi continui:
Risposta Libera allo stato : (x
0
, u
|t
0
,+]
0) x
L
(t) = e
A(tt
0 )
x
0
Risposta Forzata allo stato: (x
0
0, u
|t
0
,+]
) x
F
(t) =
t
0
t
e
A(tt)
Bu(t)dt
Uscita Libera : (x
0
, u
|t
0
,+]
0) y
L
(t) = Ce
A(tt
0 )
x
0
Uscita Forzata : (x
0
0, u
|t
0
,+]
) y
F
(t) =
t
0
t
Ce
A(tt)
Bu(t)dt + Du(t)
- Sistemi discreti:
Risposta Libera allo stato : (x
0
, u
|t
0
,+]
0) x
L
(t) = A
(kk
0 )
x
0
Risposta Forzata allo stato: (x
0
0, u
|t
0
,+]
) x
F
(t) =
k1
i=k
0
A
ki1
Bu(i)
Uscita Libera : (x
0
, u
|t
0
,+]
0) y
L
(t) = CA
(kk
0 )
x
0
Uscita Forzata : (x
0
0, u
|t
0
,+]
) y
F
(t) =
k1
i=k
0
CA
ki1
Bu(i) + Du(k)
In ogni caso si noti che x
L
(t) e y
L
(t) sono funzioni lineari del dato x
0
, mentre x
F
(t) e y
F
(t)
sono funzionali lineari di u(t) nellintervallo |t
0
, t].
Nuova rappresentazione esplicita
Dato un sistema LTI continuo o discreto si possono riscrivere le due formule della
rappresentazione esplicita per mezzo della nuova simbologia matriciale, cio facendo uso della
matrice di transizione dello stato , delle risposte impulsive dello stato H, di trasformazione
in uscita e delle risposte impulsive in uscita W.
- Caso continuo
x(t) = (t t
0
)x
0
+
t
0
t
H(t t)u(t)dt
y(t) = (t t
0
)x
0
+
t
0
t
W(tt)u(t)dt + Du(t)
- Caso discreto
x(k) = (k k
0
)x
0
+
k1
i=k
0

H(k i)u(i) , k > k

0
y(k) = (k k
0
)x
0
+
k
i=k
0

W(k i)u(i) , k > k

0
Calcolo della matrice di transizione
Supponiamo di avere una matrice quadrata D di cui sappiamo calcolare lesponenziale
associato e
Dt
(ad esempio per una matrice diagonale sufficiente calcolare gli esponenziali
degli elementi che si trovano sulla diagonale). Se la matrice D in questione in relazione di
similitudine con unaltra matrice reale e semplice A tramite la formula
D = TAT
1
dove T rappresenta naturalmente una matrice invertibile, allora semplice calcolare anche
lesponenziale di A:
e
At
= T
1
e
Dt
T
Ricordiamo al lettore che una matrice si dice semplice (o regolare) quando la molteplicit
algebrica di ciascun suo autovalore eguaglia quella geometrica. Partendo dalla relazione
suindicata, bisogna ovviamente trovare un metodo per costruire la forma corretta della matrice
T e dare un senso allesponenziale e
Dt
.
In estrema sintesi ecco i passaggi da effettuare:
1. Determino gli autovalori della matrice A cercandoli tra le soluzioni del polinomio
caratteristico associato
p(z) = det(A zI) = 0
In generale avremo m autovalori reali z
1
, z
2
, ...z
m
e v coppie di autovalori complessi
coniugati z
1
, z
1
, ...z
v
, z
v
non necessariamente distinti.
2. Agli autovalori reali z
1
, z
2
, ...z
m
associo i corrispondenti autovettori u
1
, u
2
, ...u
m
, agli
autovalori complessi z
1
, z
1
, ...z
v
, z
v
associo v coppie di autovettori u
a1
, u
b1
, ..., u
av
, u
bv
dove
u
aj
, u
bj
rappresentano la parte reale e immaginaria dellautovettore. Per determinarli risolvo
per ogni autovalore il sistema di equazioni
(A z
k
I)u
k
= 0
e scelgo un particolare autovettore. Lesistenza di ciascun autovettore garantita dallipotesi
che A sia una matrice semplice. Naturalmente se due autovalori coincidono bisogner
comunque cercare due autovettori diversi.
3. Costruisco la matrice T
1
nel modo seguente
T
1
=

u
1
,

u
2
, ...

u
m
,

u
a1
,

u
b1
, ...,

u
av
,

u
bv
e calcolo la sua inversa T avvalendomi della nota formula
T
ij
=
(1)
i+j
det (T
1
)
ji
det(T
1
)
o tramite procedure alternative.
4. Per ogni coppia di autovalori complessi coniugati z
i
= o
i
+ jo
i
, z
i
= o
i
jo
i (i = 1, 2...v),
costruisco v blocchetti 22 del tipo
A
i
=
o
i
o
i
o
i
o
i
Si pu dimostrare che il prodotto TAT
1
d origine ad una matrice diagonale a blocchi D e
pi precisamente
D = TAT
1
=
z
1
.. 0
.. .. ..
0 .. z
m
0
0
A
1
.. 0
.. .. ..
0 .. A
v
5. La matrice esponenziale si calcola ricordando la formula
e
At
= T
1
e
Dt
T
dove
e
Dt
=
e
z
1
t
.. 0
.. .. ..
0 .. e
zmt
0
0
e
A
1
t
.. 0
.. .. ..
0 .. e
Avt
e la matrice esponenziale di ogni blocchetto 22 si calcola applicando la formula
e
A
i
t
= e
o
i
o
i
o
i
o
i
t
= e
o
i
t
cos o
i
t sino
i
t
sino
i
t cos o
i
t
Nel caso discreto, sappiamo che la matrice di transizione del tipo A
k
; per calcolarla sar
sufficiente agire come prescritto nei 5 punti precedenti (caso continuo), per ogni volta che
troveremo un autovalore complesso o + jo (e di conseguenza il suo coniugato) lo metteremo in
forma polare o + jo = oe
j0
e ciascun blocchetto 22 seguir la regola
A
k
=
ocos 0 osin0
osin0 ocos 0
k
=
o
k
cos 0k o
k
sin0k
o
k
sin0k o
k
cos 0k
quindi la matrice di transizione potr essere calcolata con la formula
A
k
= T
1
z
1
k
.. 0
.. .. ..
0 .. z
m
k
0
0
A
1
k
.. 0
.. .. ..
0 .. A
v
k
T
Schemi di simulazione
Sono rappresentazioni grafiche che illustrano il funzionamento in tempo reale del sistema.
Alcuni software sono in grado di gestire i blocchetti degli schemi simulativi come vere e
proprie funzioni matematiche e simulare levoluzione del sistema nel tempo.
Caso continuo
Caso discreto
Trasformazione di stato
La scelta delle variabili di stato non univoca, infatti per descrivere il modello matematico del
sistema si pu effettuare il cambio di variabile
z(t) = T - x(t)
dove T una matrice quadrata n n non singolare a coefficienti costanti.
In questo caso la nuova rappresentazione del sistema rispetto alle nuove coordinate ha la forma
seguente:
-
z (t) = TAT
1
z(t) + TB u(t)
-
y (t) = CT
1
z(t) + Du(t)
Rappresentazioni approssimate
Le approssimazioni possono derivare da ipotesi semplificative introdotte nel modello. Nel
seguito prenderemo in considerazione un modello non-lineare e lo approssimeremo con un
modello lineare.
La rappresentazione implicita stazionaria a tempo continuo di un modello non-lineare in
generale del tipo:
-
x (t) = f(x(t), u(t)), x(t
0 ) = x
0
y(t) = h(x(t), u(t))
dove f ed h sono funzioni non lineari di x, u.
La rappresentazione implicita stazionaria a tempo discreto di un modello non-lineare invece
del tipo:
x(k + 1) = f(x(k), u(k)), x(k
0 ) = x
0
y(k) = h(x(k), u(k))
dove f ed h sono ancora funzioni non lineari di x, u.
Una rappresentazione (ad una dimensione) continua o discreta del tipo:
f(x, u) = Ax + Bu + Nxu
h(x, u) = Cx + Du
si dice bilineare.
Una rappresentazione (ad una dimensione) continua o discreta del tipo:
f(x, u) = f(x) + g(x)u
h(x, u) = h(x) + l(x)u
si dice affine rispetto allingresso.
Consideriamo allora un modello continuo a rappresentazione non-lineare
-
x = f(x, u), x(t
0 ) = x
0
y = h(x, u)
e andiamo ad approssimarlo linearmente.
Si dice che la coppia stato-ingresso (x
e
, u
e ) di equilibrio se
f(x
e
, u
e
) = 0
h(x
e
, u
e ) = y
e
cio se si annulla la parte dinamica del sistema in modo tale che non vi sia evoluzione.
Eseguendo lo sviluppo di Taylor al primo ordine della funzione f centrato nel punto di
equilibrio abbiamo:
f(x, u) = f(x
e
, u
e
) +
df
dx (x
e
,ue)
(x x
e ) +
df
du (x
e
,ue)
(u u
e ) + ...
dove
df
dx (x
e
,ue)
:=
f
1
x
1
...
f
1
xn
... ... ...
fn
x
1
...
fn
xn
(x
e
,ue)
= A
la matrice jacobiana di f rispetto alle variabili x calcolata in (x
e
, u
e
), mentre
df
du (x
e
,ue)
:=
f
1
u
1
...
f
1
un
... ... ...
fn
u
1
...
fn
un
(x
e
,ue)
= B
la matrice jacobiana di f rispetto alle variabili u calcolata sempre in (x
e
, u
e
).
Eseguiamo quindi lo sviluppo di Taylor al primo ordine della funzione h centrato nel punto di
equilibrio
h(x, u) = h(x
e
, u
e
) +
dh
dx (x
e
,ue)
(x x
e ) +
dh
du (x
e
,ue)
(u u
e ) + ...
dove le matrici jacobiane questa volta hanno q n e q p componenti:
dh
dx (x
e
,ue)
:=
h
1
x
1
...
h
1
xn
... ... ...
hq
x
1
...
hq
xn
(x
e
,ue)
= C ;
dh
du (x
e
,ue)
:=
h
1
u
1
...
h
1
up
... ... ...
hq
u
1
...
hq
up
(x
e
,ue)
= D
Indicando con
x = x x
e
; u = u u
e
; y = y y
e
la rappresentazione approssimata lineare in definitiva diventa
x = A -x + B -u
y = C -x + D -u
Trasformata di Laplace
La trasformata di Laplace un potente strumento matematico che consente di operare su di un
sistema LTI di tipo continuo nel dominio della variabile complessa s anzich nel dominio
temporale t.
La sua immensa utilit che ha determinato il suo largo impiego trae origine dal fatto che grazie
alla trasformata possibile ricondurre vantaggiosamente numerosi problemi alle equazioni
differenziali in problemi di tipo algebrico.
La definizione la seguente :
Data una funzione f(t) con t |0. + ) si definisce trasformata di Laplace la nuova funzione
L(f) nella variabile s (complessa)
L|f(t)] :=
0
+
f(t)e
st
dt
Nel seguito indicheremo la trasformata con il simbolo F(s).
Per quanto riguarda il campo di applicabilit della trasformata di Laplace giova notare che essa
ben definita per una vasta classe di funzioni, nel senso che esiste un certo valore o per una
data funzione tale che se la parte reale di s non minore di questo o allora la trasformata esiste
ed un numero reale.
Alcune trasformate di funzioni semplici e propriet:
Trasformata dellimpulso di Dirac
f(t) = o(t) F(s) = 1
Trasformata del gradino unitario
f(t) = u(t) F(s) =
1
s
Trasformata degli ingressi canonici
L
t
k
k!
=
1
s
k+1
Trasformata del seno
f(t) = sin(ot) F(s) =
o
s
2
+ o
2
Trasformata del coseno
f(t) = cos(ot) F(s) =
s
s
2
+ o
2
Trasformata dellesponenziale
f(t) = e
at
F(s) =
1
s a
Propriet di linearit
L|zf(t) + jg(t)] = zL|f(t)] + jL|g(t)]
Propriet di modulazione
L|e
at
f(t)] = F(s o)
Propriet di traslazione
L|f(t T)] = F(s)e
sT
Propriet di derivazione in t
L
-
f (t) = sF(s) f(0)
Propriet di derivazione in s
L|t - f(t)] =
-
F (s)
Propriet di convoluzione
L|f(t) g(t)] = F(s)G(s)
Concludiamo il paragrafo enunciando due teoremi che spesso si rivelano utili nel calcolo della
TdL.
Theorem Teorema del Valore Iniziale.
Sia F(s) la trasformata di Laplace della funzione f(t), derivabile e dotata di ascissa
di convergenza ( possibile quindi calcolare la TdL sua e della sua derivata). Se esiste, finito, il
lim
s
sF(s), allora
lim
s
sF(s) = lim
t0
+
f(t)
Infatti:
Lf

(t)) = sF(s) f(0

) =
0

(t)e
st
dt =
0

0
+
f

(t)e
st
dt +
0
+

(t)e
st
dt
Lintegrale con estremi 0

e 0
+
comporta e
st
= 1, e allora:
sF(s) f(0

) = f(0
+
) f(0

) +
0
+

(t)e
st
dt
Consideriamo ora il limite per s di ambo i membri. Se portiamo il limite allinterno
dellintegrale, la funzione integranda si annulla.
Segue allora che lim
s
sF(s) = f(0
+
), c.v.d.
Theorem Teorema del Valore Finale.
Se esistono e sono entrambi finiti i lim
t
f(t) e lim
s0
sF(s), essi sono uguali.
Per dimostrarlo, ricorriamo ai risultati che abbiamo dedotto dal teorema precedente. Possiamo
scrivere che
sF(s) = f(0
+
) + lim
t

0
+
t
f

(t)e
st
dt
Ora si immagini di applicare il limite per s 0 ad entrambi i membri. Per quanto riguarda il
secondo, portando il limite dentro lintegrale il termine esponenziale tende a 1. Si ottiene allora
lim
s0
sF(s) = f(0
+
) + lim
t
|f(t) f(0
+
)]
Da cui segue la tesi.
Trasformata di Laplace ai sistemi continui
Finora lanalisi di un sistema stato effettuato nel dominio reale del tempo, ora per faremo
vedere come sia possibile condurre lo studio del sistema anche nella variabile complessa grazie
alluso della trasformata di Laplace.
Il modello implicito governato come sappiamo dal sistema di equazioni ingresso-stato:
-
x (t) = A - x(t) + B - u(t) , x(0) = x
0
dove per semplicit e senza perdita di generalit si posto t
0
= 0, ora applichiamo la
trasformata:
L
-
x (t) = L|A - x(t)] + L|B - u(t)]
e sfruttiamo le propriet di derivazione e linearit:
sX(s) x
0
= A - X(s) + B - U(s)
dove naturalmente X(s) il vettore trasformata di Laplace dello stato x(t) e U(s) il vettore
trasformata di Laplace dellingresso u(t).
Lequazione matriciale fornisce esplicitamente come soluzione
X(s) = (sI
n
A)
1
(x
0
+ B - U(s)) =
= (sI
n
A)
1
x
0
+ (sI
n
A)
1
BU(s)
in cui lesponente 1 serve ad indicare linversa di matrice (quando s diverso dagli autovalori
di A), mentre I
n
la matrice identit di ordine n.
Questo risultato mostra chiaramente che la trasformata dello stato dipende essenzialmente
dallo stato iniziale e dalla trasformata dellingresso.
Fatta questa importante precisazione, mettiamo a confronto la trasformata dello stato con la
rappresentazione esplicita del modello:
X(s) = (sI
n
A)
1
x
0
+ (sI
n
A)
1
BU(s)
x(t) = e
At
x
0
+
0
t
e
A(tt)
Bu(t)dt
Annullando lingresso e applicando la linearit si ha finalmente un primo importante risultato
(t) = e
At
L
(s) = (sI
n
A)
1
La trasformata di Laplace della matrice di transizione nello stato e
At
la matrice inversa di
sI
n
A e verr indicata con (s).
Daltra parte per la linearit segue
H(t) = e
At
B
L
H(s) = (sI
n
A)
1
B
e cos abbiamo calcolato indirettamente anche la trasformata della matrice delle risposte
impulsive dello stato che verr indicata con H(s).
Dal confronto se mettiamo a zero lo stato iniziale si ottiene immediatamente la trasformata del
termine forzante
L
0
t
e
A(tt)
Bu(t)dt = H(s)U(s)
Abbiamo cos ritrovato la nota regola: la trasformata di una convoluzione il prodotto delle
trasformate.
Adesso trasformiamo anche luscita del sistema
y(t) = C - x(t) + D - u(t)
ottenendo
Y(s) = C - X(s) + D - U(s) =
= C(sI
n
A)
1
x
0
+ C(sI
n
A)
1
B + D U(s) =
= (s)x
0
+ W(s)U(s) + DU(s)
dove (s) la trasformata della matrice di trasformazione in uscita
(t) = Ce
At
L
(s) = C(s)
mentre W(s) la trasformata della matrice delle risposte impulsive. Se vogliamo inglobare
anche il termine matriciale D nella W(s) avremo pi semplicemente
W(t) = Ce
At
B +oD
L
W(s) = C(s)B + D
Riassumendo tutti i risultati ottenuti possiamo sintetizzare scrivendo:
X(s) = (s)x
0
+ H(s)U(s)
Y(s) = (s)x
0
+ W(s)U(s)
(s) = (sI
n
A)
1
; H(s) = (s)B
(s) = C(s); W(s) = C(s)B + D
W(s) si chiama funzione di trasferimento.
E chiaro ormai che per calcolare luscita e lo stato di un sistema si pu lavorare nel dominio
complesso, salvo poi antitrasformare i vettori X(s) e Y(s).
Struttura della matrice (s) nel continuo
(s) = (sI
n
A)
1
=
|(sI
n
A)
a
]
T
det(sI
n
A)
(s) dunque una matrice di funzioni razionali strettamente proprie.
Pu accadere che il polinomio caratteristico a denominatore si possa semplificare con i
polinomi della matrice superiore, in tal caso per tutti gli zeri del polinomio caratteristico
permangono, per nella sua fattorizzazione bisogner abbassare la molteplicit algebrica
relativa di qualche autovalore fino a farla coincidere con la sua molteplicit geometrica.
Se il polinomio a denominatore (o il suo equivalente semplificato) ha solo zeri semplici, cio
del tipo det(sI
n
A) = (s z
1 )...(s z
r ) con r < n, allora si pu espandere in fratti semplici
la matrice (s) :
(s) =

i=1
r
R
i
s z
i
per mezzo di opportune matrici (n n) R
i
da determinare dette residui.
Antitrasformando questa espressione si ricava facilmente la matrice di transizione nel dominio
del tempo
(t) =

i=1
r
R
i
e
z
i
t
, t > 0
La risposta a regime permanente
Spesso si pone il problema di valutare il comportamento in risposta di una sollecitazione
persistente in ingresso avente determinate caratteristiche.
In effetti pu succedere che la risposta tenda ad assumere landamento dello stesso tipo
dellingresso.
Chiameremo allora risposta a regime permanente quella funzione y
r
(t) verso la quale tende
ad assestarsi la risposta indipendentemente dallo stato iniziale per effetto di una sollecitazione
persistente allingresso.
Lesistenza di una risposta a regime permanente viene descritta formalmente dallimplicazione
c > 0 x
0
R
n
t
a
(x
0
) R : t t
a
(x
0
) |y
r
(t) y(t)| < c
il cui significato dice in altri termini che la risposta tende a non discostarsi pi dalla risposta
permanente entro una prefissata tolleranza c allorquando il sistema supera un certo istante
temporale detto tempo di assestamento t
a
(x
0
) che dipende sostanzialmente dallo stato iniziale.
Affinch possa esistere una risposta a regime permanente indipendente dallo stato iniziale x
0

condizione necessaria che la risposta in evoluzione libera in uscita tenda a zero per ogni
possibile stato iniziale.
Inoltre si richiede che levoluzione dello stato sia limitata in ampiezza , il che pu accadere
soltanto a condizione che
Re(z
i ) < 0 con z
i
autovalori di A
Definiamo la risposta a regime permanente in questo modo
y
r
(t) =
t
0

lim Ce
A(tt
0 )
x
0
+
t
0
t
W(t t)u(t)dt
Lidea di base parte dalla constatazione che il sistema stazionario nel tempo, quindi per
generare la risposta a regime permanente si pu idealmente concepire di iniziare lesperimento
sempre pi indietro nel tempo.
Per quanto riguarda il calcolo del limite, facile accorgersi che il primo termine tende ad
annullarsi perch la matrice esponenziale contiene sommatorie di esponenziali (eventualmente
complessi) a parte reale negativa che tendono zero al tendere di t allinfinito.
Dunque la risposta in regime permanente dipende solo dalla parte in evoluzione forzata
y
r
(t) =
t
0

lim
t
0
t
W(t t)u(t)dt
Adesso poniamo = t t e calcoliamo il limite
y
r
(t) =
t
0

lim
tt
0
0
W()u(t )d =
=
t
0

lim
0
tt
0
W()u(t )d =
=
0
+
W()u(t )d
In tal modo siamo finalmente giunti a scoprire la formula definitiva che permette di calcolare la
risposta a regime permanente
y
r
(t) =
0
+
W()u(t )d
Precisiamo naturalmente che se la W() non contiene il termine oD allora bisogner
aggiungere Du(t) allintegrale.
Sotto opportune condizioni sullingresso u(t), la risposta a regime permanente esiste ed
limitata in ampiezza.
Vediamo allora qualche esempio di ingresso ammissibile.
Per semplicit supponiamo che il sistema abbia un unico ingresso e una unica uscita
(p = q = 1) e supponiamo che u(t) = e
st
.
y
r
(t) =
0
+
W()e
s(t)
d =
= e
st

0
+
W()e
s
d =
= e
st
L|W()] =
= e
st
W(s)
In sostanza il calcolo mostra che in questo caso la risposta a regime permanente dello stesso
tipo dellingresso perch lesponenziale viene modificato soltanto per un coefficiente
complesso.
Vediamo ora che cosa accade se viene immesso nel sistema un segnale di tipo sinusoidale
u(t) = sinot =
e
jot
e
jot
2j
Dunque eseguiamo il calcolo sulla risposta a regime permanente
y
r
(t) =
0
+
W()
e
jo(t)
e
jo(t)
2j
d =
=
e
jot
2j

0
+
W()e
jo
d
e
jot
2j

0
+
W()e
(jo)
d =
=
e
jot
2j
W(jo)
e
jot
2j
W(jo)
Siccome
W(jo) =
0
+
W(t)e
jot
dt =
=
0
+
W(t)|cos ot j sinot]dt
si vede benissimo che la parte reale di W(jo) pari (in o), mentre la parte immaginaria di
W(jo) dispari e questo comporta che la funzione modulo M(o) sia pari e la funzione fase
(o) sia dispari:
M(o) = |W(jo)| , M(o) = M(o)
(o) = arg(W(jo)) , (o) = (o)
Adesso possiamo scrivere la trasformata di W(t) per mezzo del modulo e dellargomento
W(jo) = M(o)e
j(o)
e risulta quindi che
W(jo) = M(o)e
j(o)
Lespressione complessiva di y
r
(t) diventa allora
y
r
(t) =
e
jot
2j
M(o)e
j(o)

e
jot
2j
M(o)e
j(o)
=
= M(o)
e
j|ot+(o)]
e
j|ot+(o)]
2j
=
= M(o) sin|ot + (o)]
Il risultato ottenuto molto importante perch stabilisce inequivocabilmente che quando in
ingresso si ha una funzione sinusoidale, in uscita il segnale tende ad assestarsi ancora ad una
funzione sinusoidale con la stessa pulsazione, eventualmente modificata in ampiezza e modulo.
La risposta armonica e transitoria
Abbiamo detto quindi che un segnale periodico puro di pulsazione o viene modificato in
ampiezza e fase quando transita in un sistema LTI.
Si chiama risposta armonica la funzione di trasferimento calcolata per valori puramente
immaginari
W(jo)
ed una funzione ben definita quando la parte reale degli autovalori della matrice di
transizione sono negativi.
Per quanto visto precedentemente la risposta armonica in grado di fornire la funzione
ampiezza M(o) e la funzione fase (o) del segnale uscente dal sistema.
M(o) = |W(jo)|
(o) = arg(W(jo))
Quando esiste la risposta a regime permanente i grafici di M(o) e (o) rendono conto del
comportamento dinamico forzato del sistema nel tempo, infatti se si conoscono modulo e fase
del segnale modificato allora si conosce la funzione di trasferimento e quindi per
antitrasformazione si ha pure la matrice delle risposte impulsive in uscita
(M(o), (o)) W(jo) = M(o)e
i(o)
W(s)
L
1
W(t)
Spesso nella realt capita di non conoscere a priori la forma matematica della risposta
impulsiva (o della funzione di trasferimento) di un sistema di cui si sa con sicurezza che
lineare e permanente.
Allora vengono eseguite numerose prove con ingressi sinusoidali differenti in pulsazione e si
mettono a grafico i valori ottenuti in ampiezza e fase della risposta a regime permanente,
dopodich si interpolano i dati con apposite funzioni matematiche (ad esempio polinomi) per
costruire lappropriato modello matematico del sistema.
Si noti che
o W(jo) cost
in particolare se D = 0 , la costante nulla.
Si dice risposta transitoria la differenza
y
t(t) = y(t) y
r(t)
quando esiste la risposta armonica.
In altre parole la risposta complessiva pu essere scissa nella componente che permane per
tempi indefinitamente lunghi e nella componente che si estingue.
In definitiva si tratta di un altro modo di scomporre il segnale in uscita, dato che sapevamo che
la risposta del sistema poteva essere scissa nella componente libera pi quella forzata.
Se y
t(t) = 0 abbiamo un sistema istantaneo , cio la sua risposta diventa immediatamente
armonica; infatti la sua funzione di trasferimento del tipo M(o) = cost , (o) = 0.
La risposta ad ingressi canonici
Consideriamo per semplicit sistemi ad un ingresso e una uscita.
Una classe molto particolare di ingressi costituita dai cosiddetti ingressi canonici:
o
k
(t) =
t
k
k!
o
0
(t) , k N
dove o
0
(t) la ben nota funzione a gradino che vale 1 in R
+
mentre nulla in R

.
Per k = 0 otteniamo di nuovo la funzione gradino, per k = 1 la funzione viene detta rampa
unitaria, per k = 2 si ha invece la rampa parabolica.
Se indichiamo con W
k
(t) la risposta forzata allingresso canonico k esimo o
k
(t), allora vale
questa propriet
y
f
(t) =
0
t
W
k
(t t)
d
k
u(t)
dt
k
dt
dove u(t) lingresso del sistema.
Si dimostra inoltre che la trasformata di Laplace dellingresso canonico
L|o
k
(t)] = L
t
k
k!
o
1
(t) =
1
s
k+1
Quindi la trasformata della risposta forzata allingresso canonico di ordine k uguale a
Y
f
(s) = W(s)U(s) =
W(s)
s
k+1
Struttura della matrice W(s) nel continuo
La matrice di transizione W(s) definita
W(s) = C(s)B + D
dove
(s) = (sI
n
A)
1
Ogni elemento della matrice di transizione una funzione razionale strettamente propria se
D = 0, altrimenti avremo che W(s) il rapporto tra due polinomi di grado identico.
La rappresentazione pi utilizzata e conveniente per la matrice di transizione la nota
rappresentazione poli-zeri:
W
o[
(s) = k

m
i=1
(s z
i )
n
j=1
(s p
j )
dove i z
i
sono gli zeri della funzione di trasferimento, i p
j
sono i poli della funzione di
trasferimento e k

una costante opportuna.

Ribadiamo naturalmente che vale la condizione m n con leffettiva uguaglianza solo nel caso
D 0.
La forma di Bode della matrice di transizione consiste nel rappresentare la medesima matrice
ancora per mezzo della fattorizzazione, effettuando per queste semplici trasformazioni
algebriche
W
o[
(s) = k
i
(s z
i )
k
(s
2
+ a
k

s + b
k

)
s
r
j
(s p
j )
m
(s
2
+ a
m
s + b
m)
=
= k
i
z
i(1
s
z
i
)
k
b
k

1 +
a
k

b
k

s +
1
b
k

s
2
s
r
j
p
j
1
s
p
j
m
b
m
1 +
am
bm
s +
1
bm
s
2
=
= K
i
(1 + t
i

s)
k
1 + 2

k

o
k

s +
1
o
k
2
s
2
s
r
j
(1 + t
j
s)
m
1 + 2

k
o
k
s +
1
o
k
2
s
2
dove t
i

= 1/z
i
, t
j
= 1/p
j
, o
k
detta pulsazione naturale,
k
detto smorzamento, mentre K
una nuova costante che viene detta guadagno.
I diagrammi di Bode sono rappresentazioni grafiche in scala logaritmica del modulo M(o) e
della fase (o) della funzione di trasferimento rispetto al parametro o che la frequenza di un
ingresso sinusoidale al sistema.
Sullasse delle ascisse si riporta convenzionalmente la frequenza o in scala logaritmica con
base 10 (cio ad es. 1 0, 10 1, 100 2...), sullasse delle ordinate non si riporta il
modulo proprio M(o) della funzione di trasferimento, bens il suo equivalente in decibel (db):
M
db
(o) = 20log
10
M(o)
mentre la fase (o) pu essere rappresentata in gradi o radianti.
Il motivo per cui il modulo rappresentato in decibel consiste nel fatto che spesso capita di
dover collegare due sistemi la cui funzione di trasferimento data dal prodotto delle rispettive
funzioni di trasferimento, sicch per rappresentare graficamente il modulo si dovrebbe eseguire
il prodotto dei rispetti moduli per ogni frequenza o e cio sarebbe causa di spiacevoli
inconvenienti grafici, dunque si preferisce adottare la scala logaritmica poich in tal caso il
modulo (in db) del prodotto dato semplicemente dalla somma dei moduli (in db).
Trasformata Z
Anche nei sistemi a tempo discreto possibile condurre uno studio nel dominio complesso
grazie alluso della trasformata zeta.
Si definisce trasformata Z di una funzione f : N R definita nei numeri naturali a valori reali
la sommatoria
Z(f(k)) =
+
i=0

f(i)
z
i
, k N
Per una data funzione la convergenza assicurata allesterno di un cerchio di raggio o
(dipendente dalla funzione stessa) centrato nellorigine del piano complesso.
Trasformata Z di potenza
Z(a
k
) =
1
1
a
z
, |z| > |a|
Trasformata Z di esponenziale
Z(e
ak
) =
1
1
e
a
z
, |z| > |e
a
|
Trasformata Z del seno
Z(sin0k) =
z sin0
z
2
2z cos 0 + 1
, |z| > |1|
Propriet di linearit
Z|zf(k) + jg(k)] = zZ|f(k)] + jL|g(k)]
Propriet di traslazione a sinistra
Z|f(k + 1)] = zF(z) zf(0)
Propriet di traslazione a destra
Z|f(k 1)] =
F(z)
z
Trasformata Z applicata ai sistemi discreti
Ripartiamo dallo schema implicito supponendo senza perdita di generalit che listante iniziale
in cui avviene il transito di un segnale in ingresso sia k
0
= 0
x(k + 1) = A - x(k) + B - u(k)
y(k) = C - x(k) + D - u(k)
x(0) = x
0
Eseguiamo la Z-trasformata sullequazione di stato
zX(z) zx
0
= A - X(z) + B - U(z)
e con pochi passaggi algebrici si trova
X(z) = (zI A)
1
zx
0
+ (zI A)
1
BU(z)
Questa espressione va confrontata con la soluzione esplicita dello stato
x(k) = A
k
x
0
+
k1
i=0

A
ki1
Bu(i) , k > 0
perch effettivamente esse sono legate tramite la trasformata Z.
Grazie alla linearit si scopre quindi che
Z A
k
= (zI A)
1
z = (z)
dove (k) = A
k
naturalmente la funzione di transizione del sistema discreto.
Applicando ancora il teorema della traslazione a destra si trova inoltre
Z A
k1
B = (zI A)
1
B = H(z)
dove ricordiamo che H(k) = A
k1
B la matrice delle risposte impulsive nello stato.
Dunque la trasformata Z applicata al prodotto di convoluzione discreto tra la matrice delle
risposte impulsive e lingresso fornisce
Z
k1
i=0

A
ki1
Bu(i) = H(z)U(z)
e si riscopre cos la nota propriet secondo la quale la trasformata zeta di una convoluzione
discreta uguale al prodotto delle singole trasformate zeta.
Adesso eseguiamo la trasformata zeta della risposta in uscita
Y(z) = C - X(z) + D - U(z) =
= C(zI A)
1
zx
0
+ C(zI A)
1
BU(z) + DU(z) =
= C(zI A)
1
zx
0
+ C(zI A)
1
B + D U(z) =
= (z)x
0
+ W(z)U(z)
In definitiva tutte le operazioni da effettuare nel dominio della variabile complessa per un
sistema discreto si condensano nel seguente schema
X(z) = (z)x
0
+ H(z)U(z)
Y(z) = (z)x
0
+ W(z)U(z)
(z) = (zI
n
A)
1
z; H(z) =
(z)
z
B
(z) = C(z); W(z) = CH(z) + D
La matrice W(z) viene detta funzione di trasferimento.
Struttura della matrice (z) nel discreto
La trasformata (z) della matrice di transizione nello stato (k) una funzione razionale
propria, ma non necessariamente strettamente propria perch soltanto z
1
(z) del primo tipo.
Svolgendo in dettaglio i calcoli si trova
z
1
(z) = (zI A)
1
=
((zI A)
a
)
T
d(z)
=
E(z)
m(z)
dove d(z) il polinomio caratteristico della matrice A e la notazione in alto a destra nel
numeratore indica che bisogna fare laggiunta e poi la trasposta della matrice zI A.
In genere pu capitare che tale rapporto si possa ancora semplificare, per cui a conti fatti si
trova a numeratore una matrice E(z) di polinomi complessi di grado al pi inferiore ad uno
rispetto al grado del denominatore, mentre a denominatore si trova un polinomio m(z) detto
polinomio minimo che ha sicuramente tra i suoi zeri tutti gli zeri che ha d(z), cio tutti i suoi
autovalori ma con molteplicit inferiore o tuttalpi uguale a quella di d(z).
Come sappiamo, la molteplicit degli autovalori nel polinomio minimo si chiama molteplicit
geometrica, mentre quella del polinomio caratteristico viene detta molteplicit algebrica.
Per semplicit prendiamo in considerazione il caso in cui m(z) ha degli zeri semplici
z
1
(z) =
i=1
m

R
i
z z
i
(z) =
i=1
m

R
i
z
z z
i
da cui antitrasformando si ricava la forma della matrice di transizione
(k) =
i=1
m

R
i
z
i
k
Le matrici R
i
sono in generale quadrate di ordine n.
Supponiamo adesso che nello sviluppo in fratti semplici della vi siano autovalori complessi
coniugati e procediamo come avevamo fatto nel caso del modello continuo
z
1
(z) = ... +
R
z z
+
R

z z

=
= ... +
R
a
+jR
b
z oe
j0
+
R
a
jR
b
z oe
j0
dove R
a
e R
b
sono parte reale e complessa associata al residuo R (idem per il residuo
coniugato), poi si sviluppano i conti facendo il denominatore comune e si ottiene
(z) = ... +
2R
a((z/o)
2
(z/o) cos 0) 2R
b
(z/o) sin0
(z/o)
2
2(z/o) cos 0 + 1
Se la trasformata dellingresso U(z) una funzione razionale propria, allora anche la
trasformata della risposta forzata Y
f
(z) sar una funzione razionale propria che potr essere
espansa in fratti semplici e quindi potr essere facilmente antitrasformata.
Analisi dei sistemi discreti in C
La risposta a regime permanente di un sistema LTI discreto quella funzione y
r
(k) verso la
quale tende ad assestarsi la risposta indipendentemente dallo stato iniziale.
Perch esiste e sia indipendente da x
0
necessario che levoluzione libera in uscita tenda a zero
per ogni possibile stato inizialex
0
.
Inoltre levoluzione nello stato dovr essere limitata, cio deve accadere che
|o
i
| < 1
Formalmente la risposta a regime permanente si definisce come
y
r
(k) =
k
0

lim CA
kk
0
x
0
+
k
k
0

W(k t)u(t)
in quanto per la stazionariet del sistema possibile fingere di iniziare lesperimento in un
tempo infinitamente lontano nel tempo.
Per daltra parte sappiamo che
k
0

lim CA
kk
0
x
0
= 0
perch in A vi sono degli esponenziali che tendono ad annullarsi allinfinito, per cui possiamo
dire con certezza che la parte libera al limite diventa nulla.
Quindi solo il termine forzante sopravvive al limite per tempi iniziali infinitamente lontani nel
passato
y
r
(k) =
k
0

lim
k
k
0

W(k t)u(t)
Eseguiamo un cambiamento di variabile del tipo = k t e cio che rimane quindi
y
r
(k) =
+
0

W()u(k )
La risposta a regime permanente esiste per una classe opportuna di funzioni in ingresso.
Consideriamo adesso per semplicit il caso scalare p = q = 1 (un ingresso e una uscita) con
funzione di ingresso
u(k) = e
sk
dove s un numero complesso fissato a priori.
Il calcolo diretto mostra
y
r
(k) =
+
0

W()e
s(k)
=
= e
sk
+
0

W()e
s
=
= e
sk
W(e
s
)
dove W(e
s
) proprio la trasformata Z della W(k) calcolata in corrispondenza di e
s
.
La zona di convergenza data da tutti i numeri complessi z tali che |z| >
w
dove
w
il piu
piccolo raggio ammissibile per W.
Notiamo soprattutto che la risposta a regime permanente dello stesso tipo dellingresso a
meno di un fattore di amplificazione.
Vediamo adesso qual il tipo di risposta a regime permanente con ingressi di tipo sinusoidali.
Consideriamo un segnale del tipo
u(k) = sin0k =
e
j0k
e
j0k
2j
per la linearit la risposta diventa uguale a
y
r
(k) =
+
0

W()
e
j0(k)
e
j0(k)
2j
=
=
e
j0k
W(j0) e
j0k
W(j0)
2j
Ricordando per che deve valere la condizione |e
j0
| >
w
notiamo subito che il raggio
w

sicuramente inferiore a uno in quanto tutti gli autovalori del sistema hanno modulo inferiore
allunit (cio sono interni al cerchio di raggio 1), anzi si potrebbe dimostrare che
w
coincide
proprio con il modulo pi grande fra tutti gli autovalori.
Dunque la condizione rispettata perch e
j0
appartiene alla circonferenza di raggio unitario che
conglobata evidentemente nella regione di convergenza.
Come al solito adesso indichiamo il modulo e la fase della trasformata Z di W(k)
M(0) = |W(e
j0
)| , (0) = arg(W(e
j0
))
e scopriamo ancora una volta che la funzione modulo pari , mentre la funzione fase dispari.
Infatti basta riutilizzare ancora una volta la formula di Eulero per sviluppare W(e
j0
)
W(e
j0
) =
+
k=0

W(k)e
j0k
=
=
+
k=0

W(k) cos 0k j
+
k=0

W(k) sin0k
e vedere facilmente che la parte reale una funzione pari in 0, mentre la parte immaginaria
dispari.
In conclusione con un po di calcoli abbiamo finalmente
y
r
(k) = M(0) sin(0k + (0))
Quando in ingresso si ha una funzione sinusoidale, in uscita il segnale tende ad assestarsi
ancora ad una funzione sinusoidale con la stessa pulsazione, eventualmente modificata in
ampiezza e modulo.
In parallelo al caso continuo, anche questa volta la funzione di trasferimento W(e
j0
) calcolata
sulla circonferenza complessa unitaria viene detta risposta armonica.
Quando esiste la risposta a regime permanente i grafici di M(0) e (0) rendono conto del
comportamento dinamico in k del sistema.
Anche in questo caso lesistenza della risposta a regime permanente produce una differente
scomposizione della risposta (rispetto a quella libera e forzata) in cui viene identificata la
cosiddetta risposta transitoria y
t
(k) che si ottiene dalla differenza
y
t
(k) = y(k) y
r
(k)
Analisi completa in C
Abbiamo trattato in passato il caso di matrice A semplice con polinomio caratteristico
fattorizzato
d(z) = (z z
1 )
j
1
(z z
2 )
j
2
...(z z
m)
jm
dove i z
i
sono gli autovalori associati ad A con molteplicit algebrica j
i
.
In corrispondenza di ciascun autovalore andiamo a risolvere lequazione vettoriale
(A z
h
I)u
h
= 0
cercando tutti quei vettori u
h
detti autovettori che formano la soluzione.
Se esistono j
h
autovettori linearmente indipendenti u
h,1
, u
h,2
, ..., u
h,j
h
associati a z
h
allora A si
dice semplice.
Ricordiamo infatti che non sempre accade che la molteplicit algebrica coincida con quella
geometrica.
Quando andiamo a calcolare la matrice (sI A)
1
, essa sar costituita da una certa matrice
E(s) a numeratore di tipo n n i cui elementi sono polinomi di grado al pi n 1 e un
polinomio m(s) a denominatore della forma
m(s) = (z z
1 )(z z
2 )...(z z
m)
(sI A)
1
=
E(s)
m(s)
in modo tale che la molteplicit di tutti gli zeri di m(s) sia unitaria.
In effetti si potrebbe dimostrare che la condizione di semplicit sulla matrice A perfettamente
equivalente alla molteplicit unitaria del polinomio a denominatore di (sI A)
1
.
La condizione di semplicit per A si traduce poi nel fatto che esiste una seconda matrice T tale
che TAT
1
diagonale a coefficienti reali, dove gli autovalori reali stanno sulla diagonale
mentre gli autovalori complessi occupano blocchetti 22 sempre sulla diagonale principale.
Adesso ci occuperemo del caso generale in cui la matrice A non semplice, prima tratteremo il
caso continuo e poi il caso discreto.
Caso continuo
La matrice di transizione data da
(s) = (sI A)
1
=
E(s)
m(s)
dove in generale il polinomio minimo ha la forma del tipo
m(s) = (s z
1 )
p
1
(s z
2 )
p
2
...(s z
m)
pm
, p
i
1
ed esiste sicuramente un p
i
strettamente maggiore di uno.
I valori p
i
si chiamano molteplicit geometriche associate allautovalore i-esimo.
Questa volta la matrice di transizione si dovr espandere in fratti composti secondo la forma
(s) =
m
i=1

R
i,1
s z
i
+ ... +
R
i,p
i
(s z
i )
p
i
dove R
i,1
, ... , R
i,p
i
sono le matrici residue associate allautovalore i-esimo che competono al
grado 1 fino al grado p
i
.
Si pu dimostrare che il residuo R
i,k
dato da
R
i,k
=
sz
i
lim
1
(p
i
k)!
d
p
i
k
ds
p
i
k
(sI A)
1
(s z
i )
p
i
Ora dobbiamo cercare di antitrasformare la matrice di transizione gi ridotta in fratti composti.
Ricordiamo la trasformata di Laplace di un esponenziale premoltiplicato per un monomio
L|te
zt
] =
1
(s z)
2
Procedendo con termini di grado superiore si pu dimostrare (ad esempio per induzione) che
vale la seguente propriet generale
L
t
k1
(k 1)!
e
zt
=
1
(s z)
k
In conclusione possiamo scrivere
(t) =
m
i=1

p
i
k=1

R
i,k
t
k1
(k 1)!
e
z
i
t
La differenza rispetto al caso semplice evidente poich ora compare una doppia sommatoria e
gli esponenziali sono premoltiplicati per coefficienti di tipo polinomiale con grado minore
strettamente della molteplicit geometrica associata.
Caso discreto
Valgono quasi le stesse considerazioni al caso continuo, la matrice di transizione ora data da
(z) = (zI A)
1
z =
m
i=1

p
i
j=1

zR
i,j
(z z
i )
j
dove R
i,1
, ... , R
i,p
i
sono le matrici residue associate allautovalore i-esimo che competono dal
grado 1 fino al grado p
i
.
Ora dobbiamo cercare di antitrasformare la matrice di transizione gi ridotta in fratti composti.
Vale la seguente propriet di trasformazione
Z
1 z
(z z
i )
k
= z
i
kj+1
k
(j1)
(j 1)!
dove abbiamo indicato con k
(j)
= k(k 1)...(k j + 1) il polinomio fattoriale di ordine j.
Pertanto
(k) =
m
i=1

p
i
j=1

R
i,j
z
i
kj+1
k
(j1)
(j 1)!
Dal modello ingresso/uscita alla rappresentazione con lo stato
Spesso il calcolo del modello per via diretta o sperimentale conduce al calcolo della funzione di
trasferimento, oppure ad una relazione differenziale tra lingresso u e luscita y superiore al
primo ordine.
In questo contesto esamineremo due tipi di problemi fondamentali:
- Il problema della realizzazione
- Dal modello implicito ingresso-uscita alla rappresentazione con lo stato
Nel problema della realizzazione si cerca di passare dalla funzione di trasferimento alla
rappresentazione con lo stato.
Tecnicamente ci si traduce nel seguente quesito:
assegnata una matrice di funzioni K(s) (detta nucleo) di variabile complessa determinare la
dimensione n del sistema e quattro matrici A, B, C, D tali che
C(sI A)
1
B + D = K(s)
Affinch il problema sia ben posto e risolubile necessario che il nucleo sia una matrice
costituita da funzioni razionali proprie; ci comporta che K(s) si possa scindere in una matrice
K
0
costante pi unaltra matrice di funzioni razionali strettamente proprie K

(s), dunque
lidentificazione della matrice D avviene subito
D = K
0
C(sI A)
1
B = K

(s)
La risolubilit del problema affidata ora unicamente alla matrice K

(s), che essendo razionale

strettamente propria ammette in generale sempre delle soluzioni.
Per semplicit esaminiamo il caso scalare p = q = 1 e supponiamo che
K

(s) =
b
0
+ ... + b
n1
s
n1
a
0
+ ... + a
n1
s
n1
+ s
n
dove i vari coefficienti a
i
e b
i
sono fissati.
Si noti che il coefficiente di grado n a denominatore stato posto uguale a uno per motivi
tecnici.
A partire dalla forma algebrica di K

(s) si possono scrivere diverse realizzazioni:

A =
0 1 .. 0
.. .. .. ..
0 .. .. 1
a
0
.. .. a
n1
; B =
0
..
0
1
; C = b
0
.. .. b
n1
La matrice A viene detta forma compagna.
Vale la propriet
|zI A| = a
0
+ a
1
z + ... + a
n1
z
n1
+ z
n
che proprio il polinomio a denominatore del nucleo K.
Una seconda realizzazione data da
A =
0 .. 0 a
0
1 .. .. ..
.. .. .. ..
0 .. 1 a
n1
; B =
b
0
..
..
b
n1
; C = 0 .. 0 1
Vediamo adesso come si procede quando si parte dal modello implicito ingresso-uscita per
approdare ad una rappresentazione con lo stato.
Dato un legame differenziale (non causale m n) nel continuo del tipo
y
(n)
(t) + a
n1
y
(n1)
(t) + ... + a
0
y(t) = b
0
u(t) + ... + b
m
u
(m)
(t)
se si trasforma secondo Laplace ponendo queste condizioni
y(0) = ... = y
(n1)
(0) = 0 , u(0) = ... = u
(m1)
(0) = 0
si ottiene
d(s)Y(s) = n(s)U(s)
dove d(s) ed n(s) sono rispettivamente il polinomio di grado n associato alla trasformata
delluscita e il polinomio di grado m associato alla trasformata dellingresso.
Quindi il legame ingresso-uscita si pu scrivere concisamente come
Y(s) =
n(s)
d(s)
U(s)
Dato un legame alle differenze finite nel discreto del tipo
y(k + n) + a
n1
y(k + n 1) + ... + a
0
y(k) = b
0
u(k) + ... + b
m
u(k + m)
se si trasforma in Z ponendo
y(1) = ... = y(n + 1) = 0 , u(1) = ... = u(m + 1) = 0
per il teorema della traslazione a sinistra si ottiene
d(z)Y(z) = n(z)U(z)
dove d(z) ed n(z) sono ancora due polinomi di grado n e m rispettivamente.
Quindi ancora una volta si trova la funzione di trasferimento responsabile del legame
ingresso-uscita al caso discreto
Y(z) =
n(z)
d(z)
U(z)
La stabilit
La stabilit una propriet relativa alleffetto delle perturbazioni, ovvero in termini pi intuitivi
possiamo immaginare che un sistema sia stabile quando riesce a contenere leffetto provocato
dalle perturbazioni.
Le perturbazioni possono riguardare la struttura stessa del sistema ed agire direttamente sui
parametri, in tal caso allora si parler di stabilit strutturale, possono anche riguardare lo stato
iniziale del sistema e allora si parler di stabilit interna, oppure possono manifestarsi proprio
sul segnale di ingresso e dunque si parler di stabilit ingresso-uscita.
Stabilit interna
Sia
-
x (t) = f(x(t), t) , f(x
e
, t) = 0 t 0
dove x
e
uno stato di equilibrio per la funzione f.
Diremo che lo stato x
e
stabile se
c > 0 o
c(t
0 ) > 0 : x
0
x
e
< o
c(t
0 ) x(t) x
e
< c , t > t
0
Se inoltre il valore o
c
non dipende dallistante t
0
allora lo stato si dir uniformemente stabile.
Lo stato x
e
detto attrattivo se
o(t
0 ) : x
0
x
e
< o(t
0 )
t
lim x(t) x
e
= 0
Se inoltre il valore o non dipende dallistante t
0
allora lo stato si dir uniformemente
attrattivo.
Lo stato x
e
verr detto asintoticamente stabile se valgono le due propriet precedenti, cio se
sia stabile che attrattivo.
Lo stato x
e
verr detto asintoticamente uniformemente stabile se la propriet uniforme
rispetto a t
0
.
Lo stato x
e
verr detto globalmente asintoticamente stabile se o = .
Diremo che lo stato x
e
esponenzialmente stabile se
a > 0 z > 0 : x
e
x
0
< o x(t) x
e
aoe
z(tt
0 )
Se il sistema stazionario le propriet sono sempre uniformi.
La stabilit esponenziale naturalmente solo un caso particolare della stabilit uniforme.
Per la stabilit asintotica, x
e
deve essere necessariamente isolato, per la stabilit asintotica
globale x
e
deve essere invece necessariamente unico.
Fissato (x
0
, u
|t
0
,)
) si definisce moto linsieme
M = (t, x
0
(t)) in T R
n
Esso univocamente determinato quando stato fissato uno stato iniziale e un ingresso.
Il moto (t, x
0
(t)) si dice stabile se
c > 0 o
c
(t
0
) : x
0p
x
0
< o
c
(t
0
) x
p
(t) x
0
(t) < c t > t
0
dove x
0p
uno stato iniziale perturbato e x
p
(t) ne la sua evoluzione.
Lo studio della stabilit di un moto si pu ricondurre allo studio della stabilit di uno stato di
equilibrio.
Supponiamo infatti di avere un sistema del tipo
-
x= f(x(t), u(t))
e un moto fissato del tipo
-
x
0
(t) = f(x
0
(t), u
0
(t))
Partendo da uno stato iniziale perturbato x
0p
(t) si generer un moto perturbato x
p
(t) che
soddisfa naturalmente allequazione
-
x
p
(t) = f(x
p
(t), u
0
(t))
Se adesso inidichiamo
(t) = x
p
(t) x
0
(t)
allora
-
(t) = f(x
p
(t), u
0
(t)) f(x
0
(t), u
0
(t)) =
= (x
0
(t) + (t), u
0
(t)) f(x
0
(t), u
0
(t)) =
= g(t, (t))
dove g una funzione introdotta ad hoc.
Inoltre

0
= (0) = 0
uno stato di equilibrio per la funzione g.
In particolare se
f(x, u) = Ax + Bu
allora
-
(t) = (Ax
p
(t) + Bu
0
(t)) (Ax
0
(t) + Bu
0
(t)) =
= A(x
p
(t) x
0
(t)) =
= A(t)
(0) = 0
Abbiamo cos dimostrato che in un sistema lineare la stabilit di un qualsiasi moto si riconduce
alla stabilit dellorigine del sistema stesso.
Parliamo adesso di stabilit interna ai sistemi continui. Supponiamo di avere un sistema lineare
stazionario
-
x = Ax
con x
e
stato di equilibrio (Ax
e
= 0).
Linsieme degli stati di equilibrio formano naturalmente un sottospazio dello spazio di stato e
lorigine chiaramente uno stato di equilibrio.
Una prima propriet importante che la stabilit di uno stato di equilibrio equivalente alla
stabilit del solo stato nullo.
Inoltre se vale la propriet di attrattivit allora globale.
Nel caso dei sistemi discreti valgono le stesse considerazioni, soltanto che questa volta gli stati
di equilibrio si trovano con la condizione
Ax
e
= x
e
Quindi possiamo ancora affermare le due propriet precedenti.
In base alle considerazioni svolte possiamo concludere che la stabilit interna si attua studiando
soltanto la stabilit dellorigine.
Sappiamo anche che la stabilit interna implica la stabilit di tutti i moti possibili.
Condizione alla stabilit
Per i sistemi a tempo continuo lo stato di equilibrio x
e
= 0 stabile se e soltanto se
(t) k
dove (t) la matrice delle risposte impulsive.
La condizione sufficiente in quanto se (t) k allora per le relazioni fondamentali sulle
norme
x
L
(t) = (t)x
0
kx
0
< c
e dunque basta scegliere
x
0
<
k
c
= o
c
Sappiamo per che (t) = e
At
e quindi la condizione di sopra si trasferisce in una condizione
equivalente sugli autovalori di A :
(t) k
Re(z
i ) 0 se m
g
i
= 1
Re(z
i ) < 0 se m
g
i
> 1
dove abbiamo indicato con m
g
i
la molteplicit geometrica dellautovalore corrispondente.
Lo stato x
e
asintoticamente stabile se e soltanto se
Re(z
i ) < 0 i
La stabilit asintotica ovviamente globale ed anche esponenziale nel caso lineare.
Anche per i sistemi a tempo discreto lo stato di equilibrio x
e
= 0 stabile se e soltanto se
(t) k
Quello che conta adesso per il modulo dellautovalore, sicch avremo
(t) k
z
i
1 se m
g
i
= 1
z
i
< 1 se m
g
i
> 1
Lo stato x
e
asintoticamente stabile se e soltanto se
z
i
< 1 i
La stabilit asintotica ovviamente globale ed anche esponenziale nel caso lineare.
Stabilit esterna
Un sistema S si dice stabile esternamente in qualsiasi stato se, comunque fissato x
0
ed un
ingresso
u(t) < M N
M(x
0 ) : y(t) < N
M(x
0 ) t > t
0
Il sistema S stabile esternamente nello stato zero se la propriet sussiste in x
0
= 0 (propriet
BIBO = bound input, bound output).
Le condizioni necessarie e sufficienti affinch cio accada sono espresse dalle seguenti
disuguaglianze

W(t)dt < k
1
+(t) < k
2
t
dove k
1
e k
2
sono due particolari costanti.
Inoltre la prima condizione necessaria e sufficiente per la stabilit esterna nello stato zero.
La condizione sullintegrale equivalente al fatto che la parte reale degli autovalori che sono
simultaneamente osservabili ed eccitabili sia strettamente negativa
Re(z
i
e,o
) < 0
cio i poli di W(s) siano a parte reale strettamente negativa.
La condizione sulla norma di +(t) equivalente invece
Re(z
i
o
)
0 se m
g
i
= 1
< 0 se m
g
i
> 1
cio i poli di +(s) abbiano tutti quanti parte reale non positiva.
Il metodo di Lyapunov
Per lo studio della stabilit di un sistema non lineare si ricorre spesso al metodo di Lyapunov.
Il metodo puo essere interpretato di fatto come un estensione di un risultato di meccanica
classica che gi Lagrange aveva enunciato nel 1788 in cui si diceva che i punti a energia
potenziale minima sono punti di equilibrio stabili locali.
Lyapunov generalizz questo approccio ai sistemi di equazioni differenziali.
Supponiamo in generale di avere un sistema non lineare
-
x= f(x) , f(x
e
) = 0
con x
e
uno stato di equilibrio e lo jacobiano non nullo
J
f(x
e ) 0
Sappiamo che la condizione di non nullit per lo jacobiano implica il fatto che il punto di
equilibrio sia isolato, cio esiste un intorno di x
e
in cui non si trovano altri punti di equilibrio.
Questo fatto poi, indispensabile per poter avere stabilit asintotica, in quanto si esclude la
possibilit che lo stato non possa ritornare nella sua posizione originaria dopo un grande lasso
di tempo.
Diremo che V : R
n
R una funzione definita positiva in un intorno S(x
e
, r) di raggio r
centrato in x
e
se
V(x
e ) = 0 & V(x) > 0 , x S(x
e
, r)
Parimenti diremo che V : R
n
R una funzione semidefinita positiva in un intorno S(x
e
, r)
di raggio r centrato in x
e
se
V(x
e ) = 0 & V(x) 0 , x S(x
e
, r)
Diremo poi che V(x) definita negativa o semidefinita negativa se la funzione opposta V(x)
rispettivamente definita positiva o semidefinita positiva.
Una classe importante di funzioni che si prestano a questo tipo di analisi sono le funzioni
quadratiche (scalari) del tipo
V(x) = (x x
e )
T
Q(x x
e )
dove Q una matrice quadrata n n.
Quando Q uguale allidentit si ottiene il classico prodotto scalare.
Diremo che la matrice Q definita positiva se lo la corrispondente funzione quadratica V(x).
Criterio di Sylvester
Una matrice quadrata Q simmetrica definita positiva se e solo se tutti i suoi minori principali
sono positivi.
In generale data una forma quadratica ad essa non associata una matrice simmetrica, tuttavia
facile mostrare che vi si pu ricondurci semplicemente eseguendo la semisomma con la
trasposta
(x x
e )
T
Q(x x
e ) = (x x
e )
T
Q + Q
T
2
(x x
e )
Si definisce la derivata lungo il moto la quantit:
V(x)
x
-
x =
i=1
n

V(x)
x
i
f
i
(x, u)
Inoltre V(x) si dice funzione di Lyapunov in S(x
e
, r) se V(x) definita positiva nellintorno e
se
-
V (x) semidefinita negativa.
Diremo che la funzione di Lyapunov asintotica se
-
V (x) proprio definita negativa.
Criterio di Lyapunov
Se V(x) una funzione di Lyapunov in S(x
e
, r) allora x
e
localmente stabile.
Se poi V(x) una funzione di Lyapunov asintotica in S(x
e
, r) allora x
e
localmente
asintoticamente stabile.
Se r = e
x
lim V(x) =
allora x
e
globalmente asintoticamente stabile.
Lesistenza di una funzione di Lyapunov anche condizione necessaria per la stabilit per i
sistemi differenziali a dimensione finita.
Il caso dei sistemi LTI continui
Consideriamo un sistema del tipo
-
x = Ax
Condizione necessaria e sufficiente per la stabilit asintotica che comunque fissata P una
matrice quadrata simmetrica e definita positiva esista e sia unica , simmetrica e definita
positiva la soluzione Q delequazione matriciale
A
T
Q + QA = P
Usualmente si fissa come P la matrice identit. Dimostriamo solo la sufficienza della
proposizione.Supponiamo P simmetrica definita positiva e consideriamo la funzione di
Lyapunov V(x) = x
T
Qx
La sua derivata diventa
-
V (x) =
-
x
T
Qx + x
T
Q
-
x =
= x
T
AQx + x
T
QAx =
= x
T
(AQ + QA)x =
= x
T
Px < 0
Il caso dei sistemi LTI discretii
Consideriamo un sistema del tipo
x(k + 1) = Ax(k)
Si definisce la derivata lungo il moto la quantit:
V(x) = V(x(k + 1)) V(x(k))
V(x) si dice funzione di Lyapunov in S(x
e
, r) se V(x) definita positiva nellintorno e se
V(x) semidefinita negativa.
Diremo che la funzione di Lyapunov asintotica se V(x) proprio definita negativa.
Condizione necessaria e sufficiente per la stabilit asintotica che comunque fissata P una
matrice quadrata simmetrica e definita positiva esista e sia unica , simmetrica e definita
positiva la soluzione Q delequazione matriciale
A
T
QA Q = P
Usualmente si fissa come P la matrice identit.
La raggiungibilit
Uno stato x raggiungibile al tempo t a partire dallo stato x
0
se esiste un istante di tempo t
0
ed
un ingresso u che porta lo stato x al tempo t.
Nel caso dei sistemi lineari ha interesse partire dallo stato x
0
= 0 perch lo stato privilegiato
in cui si assume il sistema quando si trova in condizione di riposo.
In tal caso levoluzione forzata dello stato rappresentata dalle ben note formule
x(k) =
k1
i=k
0

A
ki1
Bu(i) (caso discreto)
x(t) =
t
0
t
e
A(tt)
Bu(t)dt (caso continuo)
Nel primo caso linsieme degli stati che si possono raggiungere sono tutti quelli che si possono
ottenere variando la u(k) e lingresso iniziale k
0
, rispettando naturalmente sempre la condizione
k > k
0
.
Analogamente nel caso continuo, linsieme degli stati raggiungibili si ottiene facendo variare in
tutti i modi possibili lingresso u(t) e listante iniziale t
0
.
Lo stato x raggiungibile da x
0
= 0 se e soltanto se
x IM B | AB | A
2
B |...| A
n1
B
La matrice collezione di cui sopra viene detta matrice di raggiungibilit associata alle matrici
A , B.
Ricordiamo inoltre che limmagine di una matrice linsieme di tutte le combinazioni lineari
delle sue colonne linearmente indipendenti e forma uno spazio vettoriale.
Proveremo a dimostrare il risultato limitatamente al caso discreto.
Allora supponiamo di voler scrivere tutti gli stati raggiungibili di un LTI discreto allistante k
immaginando per che al tempo k 1 lo stato sia nullo:
x(k) = Ax(k 1) + Bu(k 1) =
= Bu(k 1) = IMB)
Adesso supponiamo di voler scrivere tutti gli stati raggiungibili di un LTI discreto allistante k
immaginando per che al tempo k 2 lo stato sia nullo:
x(k) = Ax(k 1) + Bu(k 1) =
= A
2
x(k 2) + ABu(k 2) + Bu(k 1) =
= ABu(k 2) + Bu(k 1) =
= IM B | AB
Andando avanti con questo ragionamento fino al tempo iniziale k n ritrovo il risultato
scoperto.
Insistere per nel tornare a ritroso nel tempo non assolutamente necessario in quanto grazie al
teorema di Cayley - Hamilton facile dimostrare che le due matrici di sotto hanno la stessa
immagine
IM B | AB | A
2
B |...| A
n1
B = IM B | AB | A
2
B |...| A
n
B
Infatti sappiamo che la matrice A
n
(quadrata di ordine n) combinazione lineare delle potenze
di A attraverso il polinomio caratteristico.
Una dimostrazione analoga si potrebbe dare al caso continuo, ma preferiamo ometterla.
Linsieme degli stati raggiungibili un sottospazio dello spazio di stato.
Se il rango della matrice di raggiungibilit uguale a n allora tutti gli stati sono raggiungibili.
Supponiamo adesso che il sistema non sia tutto raggiungibile, cio
(IM B | AB | A
2
B |...| A
n1
B ) = m < n
allora effettuando il cambio di coordinate
z = Tx
dove la forma di T costituita da m vettori-colonna che formano una base nel sottospazio degli
insiemi di stato raggiungibili e le restanti n m colonne sono formate da vettori che
completano tutto lo spazio R
n
, si pu quindi dimostrare che le matrici rappresentative di
A, B, C nel sistema di coordinate z hanno forma:
TAT
1
=
A
11
A
12
0 A
21
, TB =
B
1
0
, CT
1
= C
1
C
2
dim(A
11 ) = m m , dim(B
1 ) = m p , dim(C
1 ) = q m
Allatto pratico il sistema viene scisso in due sottosistemi: vediamo come.
Suddividiamo il nuovo vettore di stato z in due parti
z = |z
1
|z
2 ]
dim(z
1 ) = m , dim(z
2 ) = n m
e calcoliamo la nuova rappresentazione di stato
-
z
1
= A
11
z
1
+ A
12
z
2
+ B
1
u
-
z
2
= A
22
z
2
y = C
1
z
1
+ C
2
z
2
Queste equazioni mettono in luce i due sottosistemi che si formano.
Il secondo sistema non raggiungibile perch evidente che lingresso u non pu influenzare
affatto il suo stato.
Tuttavia appare chiaro invece che il secondo sistema pu influenzare lo stato del primo sistema
ed entrambi possono influenzare luscita finale.
Inoltre il primo sistema completamente raggiungibile (dimostrazione omessa).
Osservabilit
Di notevole interesse nello studio dei sistemi la capacit di ricostruire lo stato del sistema
osservando la risposta in uscita.
Diremo che lo stato x
a
indistinguibile dallo stato x
b
al tempo t
0
se le evoluzioni in uscita ad
esso associate sono le stesse.
Questo significa che deve sussistere uguaglianza perfetta tra le risposte libere
Ce
A(tt
0
)
x
a
= Ce
A(tt
0
)
x
b
perch le risposte forzate si possono elidere in quanto identiche.
Equivalentemente deve valere che
Ce
A(tt
0
)
(x
a
x
b ) = 0
Alcune applicazioni di interesse ingegneristico
A conclusione di questa rassegna dei principali risultati della teoria dei sistemi lineari
presentiamo lultima sezione in cui andiamo ad esporre due particolari esempi scelti tra gli
innumerevoli esistenti nel campo ingegnerestico.
Lo scopo quello di far vedere al lettore lapproccio analitico dal punto di vista di un ingegnere
per modellizzare un sistema fisico.
Risposta in frequenza di un circuito RL
Quando un sistema lineare caratterizzato da una certa T(s) avente poli con parte reale negativa
riceve in ingresso un segnale del tipo sin(ot), questo risponde, una volta esauriti i transitori
dovuti ai poli della T(s), con un altro segnale sinusoidale della stessa frequenza o, ma con
ampiezza e fase modificati in base alla caratteristiche della funzione di trasferimento stessa.
Questo ragionamento la base dello studio della Risposta in Frequenza, che ci permette di
calcolare rapidamente come la T(s) modifica la sinusoide in ingresso.
Esaminiamo il seguente circuito elettrico:
con i seguenti dati:
v(t) = 50sin(10t), R = 10 O, L = 1 H.
Lobiettivo quello di calcolare la corrente i(t) che scorre nella maglia. Senza perdere in
generalit, ragioniamo nel dominio della variabile di Laplace. Si ha:
V(s) = Z(s)I(s), da cui I(s) =
V(s)
Z(s)
dove con Z(s) stata indicata limpedenza totale del circuito, che in questo caso si ricava
facilmente dalla serie di R e L:
Z(s) = R + sL = 10 + s
Inoltre sappiamo che la L-trasformata di sin(ot) o
2
/(s
2
+ o
2
), quindi si ricava
immediatamente:
V(s) =
500
s
2
+ 100
I(s) =
500
(s
2
+ 100)(s + 10)
I poli di I(s) sono s = 10, s = j10 e s = j10, tutti di molteplicit unitaria. Se ne ricava la
seguente espansione in fratti semplici:
I(s) =
A
s + 10
+
P
1
(s)
s
2
+ 100
+
P
2
(s)
s
2
+ 100
Ci sono due fratti che hanno lo stesso denominatore. Perch? Ricordiamoci due trasformate di
Laplace molto importanti:
e
at
cos(ot)
s a
(s a)
2
+ o
2
, e
at
sin(ot)
o
(s a)
2
+ o
2
Se a = 0 e o = 10, le trasformate scritte hanno denominatore s
2
+ 100 che lo stesso dei due
fratti semplici. Ci significa che a priori le antitrasformate di funzioni aventi come
denominatore s
2
+ 100 potrebbero essere sia seni che coseni. Dobbiamo considerare entrambe
le funzioni. Quindi al posto di P
1
e P
2
sostituiremo B e Cs. Allora
I(s) =
A
s + 10
+
B
s
2
+ 100
+
Cs
s
2
+ 100
Il residuo del polo in 10 si trova immediatamente col teorema dei Residui:
A = lim
s10
(s + 10)
500
(s
2
+ 100)(s + 10)
=
500
200
=
5
2
Sfruttiamo la conoscenza di questo fratto per ricavare gli altri. Abbiamo:
B + Cs
s
2
+ 100
=
500
(s
2
+ 100)(s + 10)

5
2(s + 10)
=
1000 500 5s
2
2(s
2
+ 100)(s + 10)
=
5(10 s)(s + 10)
2(s
2
+ 100)(s + 10)
I due fattori s + 10 si elidono. Allora abbiamo finalmente ricavato la I(s):
I(s) =
5
2
1
s + 10
+
5
2
10
s
2
+ 100

5
2
s
s
2
+ 100
che risulta facile da antitrasformare:
i(t) =
5
2
e
10t
+
5
2
(sin(10t) cos(10t))
=
5
2
e
10t
+
5
2
sin(10t 45)
Il secondo addendo la risposta a regime permanente del sistema una volta esaurito il
transitorio dovuto al polo in 10.
La funzione di trasferimento del sistema (1/Z(s)) ha quindi influito sulla risposta solo
modificando ampiezza e fase della sinusoide di ingresso. Ora verifichiamo se il metodo della
Risposta in Frequenza ci porta agli stessi risultati. Si calcolano modulo e argomento di T(jo)
per o = 10:
|T(j10)| =
1
10 + j10
=
1
200
=
1
10 2
T(j10) = |10 + j10] = 45
La parte permanente della risposta allora, come previsto:
i(t) = 50 |T(j10)| sin(10t + T(j10))
=
5
2
sin(10t 45)
Vasche idrauliche comunicanti
Consideriamo un semplice sistema idraulico, costituito da un rubinetto e due serbatoi collegati
come in figura:
La vasca in alto presenta un buco attraverso cui lacqua pu cadere nella sottostante.
Ipotizziamo che questa condotta lasci passare lacqua proporzionalmente al livello h
1
, secondo
una certa costante di proporzionalit k. La portata della condotta sar quindi uguale a kh
1
.
Il rubinetto, che svolge il ruolo di generare lingresso, fornisce acqua con la seguente legge:
u(t) = 1(t) 1(t 10)
Dove 1(t) la funzione gradino unitario. Una rappresentazione grafica della u(t) viene mostrata
nella figura seguente:
I serbatoi sono entrambi vuoti per t < 0. Si interessati a studiare landamento di h
2
.
Per la prima vaschetta varr la relazione h
1

= u kh
1
(flusso entrante meno flusso uscente),
mentre la variazione del livello del secondo contenitore governato dalla relazione h
2

= kh
1
.
Derivando questultima relazione e sostituendola nella prima abbiamo:
h
2

= kh
1

= ku k
2
h
1
Ma h
1
= h
2

/k e allora:
h
2

+ kh
2

= ku.
Risolviamo questa equazione differenziale, aiutandoci con luso della Trasformata di Laplace.
Innanzitutto valutiamo facilmente la L-Trasformata dellingresso:
U(s) =
1
s

e
10s
s
Ora si trasformano entrambi i membri dellequazione, ricordandoci che la vasca non contiene
nulla allistante 0:
s
2
H(s) + ksH(s) = kU(s)
H(s)|s(s + k)] = kU(s)
H(s) =
k
s(s + k)
1
s

e
10s
s
=
k
s
2
(s + k)
(1 e
10s
)
Applichiamo il metodo della Scomposizione in Fratti Semplici al solo termine
k
s
2
(s+k)
,
osservando che moltiplicato per 1 e poi per e
10s
, dando luogo alla stessa antitrasformata ma
traslata nel tempo. Un semplice calcolo dei residui relativi ai termini s,s
2
,s + k ci fa pervenire ai
seguenti risultati, rispettivamente: 1/k,1,1/k. Lespressione di H(s) allora:
H(s) =
1
k
1
s
+
1
s
2
+
1
k
1
s + k
(1 e
10s
)
Ora possibile anti-trasformare, tenendo presenti le considerazioni appena fatte:
h
2
(t) =
1
k
1(t) + t1(t) +
1
k
e
kt
1(t)
1
k
1(t 10) + (t 10)1(t 10) +
1
k
e
k(t10)
1(t 10)
Per t < 10, la quantit dentro le parentesi quadre nulla. Invece quando t > 10, la soluzione si
riduce a:
h
2
(t) = 10 +
1
k
e
kt

1
k
e
k(t10)
E semplice osservare che, per t , h
2
(t) 10. Questo risultato, che potevamo aspettarci, ci
conferma che dopo un certo tempo tutta lacqua sar defluita nella seconda vasca. Come
esercizio, cerchiamo di arrivare alla stessa conclusione, ma utilizzando il teorema del valore
finale. Si ha:
h
2
() = lim
s0
sH(s) = lim
s0
k
s(s + k)
(1 e
10s
) = lim
s0
k ke
10s
s
2
+ ks
Questo limite d luogo a una forma indeterminata. Utilizziamo il Teorema di De LHopital:
lim
s0
k ke
10s
s
2
+ ks
= lim
s0
10ke
10s
2s + k
= 10
da cui la conclusione.
Usiamo ora lo strumento delle equazioni di stato per formalizzare il medesimo problema.
Scelgo il vettore di stato x composto dai livelli di acqua delle vaschette:
x =
h
1
h
2
Levoluzione dinamica dello stato la scriviamo sfruttando le relazioni differenziali gi ricavate:
h
1

h
2

=
k 0
k 0
h
1
h
2
+
1
0
u
Poich ci siamo interessati allandamento del tempo solo di h
2
, luscita che andiamo a
considerare coincide proprio con questa variabile di stato. Di conseguenza lequazione della y
sar semplicemente:
y = 0 1
h
1
h
2
Se fossimo stati interessati allandamento di h
1
+ h
2
, allora ci sarebbe bastato scrivere
y = 1 1
h
1
h
2
Se invece fossimo stati interessati alla sola h
1
, avremmo potuto scoprire il suo andamento sulla
base di una equazione differenziale di primo grado, che necessitava di una sola condizione
iniziale. Tuttavia, il sistema esiste indipendentemente dal tipo di variabile che si vuole
misurare, e le variabili di stato devono essere necessarie e sufficienti per descrivere
landamento di qualsiasi uscita del sistema. Infatti soltanto usando h
1
e h
2
come variabili
descrittive possiamo determinare qualsiasi uscita legata al sistema.
Applichiamo quanto visto per determinare la soluzione di questo sistema di equazioni
differenziali:
x(t) = e
At
x(0

) +
0

t
e
A(tt)
Bu(t)dt
Ricaviamo dunque e
At
.
Diagonalizziamo, se possibile, la matrice A. Essa triangolare inferiore e i suoi autovalori sono
z = 0 e z = k, entrambi di molteplicit unitaria.
A quindi diagonalizzabile e si pu scrivere nella forma TLT
1
, dove
T =
0 1
1 1
la matrice degli autovettori; siamo allora in grado di calcolare e
At
, infatti:
e
At
=
0 1
1 1
e
At
1 1
1 0
e in conclusione:
e
At
=
0 1
1 1
1(t) 0
0 e
kt
1 1
1 0
=
e
kt
0
1(t) e
kt
1(t)
Sostituiamo quanto appena trovato nellespressione della soluzione; ricordandoci che si sta
lavorando con condizioni iniziali nulle.
x(t) = 0 +
0

t
e
k(tt)
0
1(t t) e
k(tt)
1(t t)
1
0
u(t)dt
Svolgendo il prodotto tra le due matrici si ha:
x(t) =
0

t
e
k(tt)
1(t t) e
k(tt)
u(t)dt
Lingresso era 1(t) 1(t 10). Dobbiamo allora spezzare la soluzione: per t < 10 avremo il
contributo dellingresso, dopo di che il sistema evolver da solo (niente risposta forzata).
Pertanto, per t < 10:
x(t) =
e
kt 1
k
e
kt
0

t
t|
0
t
e
kt 1
k
e
kt
0

t
=
1
k

1
k
e
kt
t
1
k
+
1
k
e
kt
Per t > 10, u(t) = 0, cio lintegrale si azzera. Allora si ha la seguente soluzione:
x(t) =
e
kt 1
k
e
10k

1
k
10 e
kt 1
k
e
10k

1
k
Non dobbiamo sostituire 10 ovunque appaia la variabile t, ma solo laddove il frutto
dellintegrazione di cui sopra.
Alessandria, 12/12/2009