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1 1

Voici un chantillon de la premire version des sujets poss aux candidats des options scientique, conomique,
technologique et littraire BL, lors des preuves orales du concours 2008.
A) Sujets donns en option scientique
SUJET N

1
1 - Exercice
Dans cet exercice, E dsigne un espace vectoriel rel de dimension nie n 2. On note L(E) lensemble
des endomorphismes de E et Id
E
lendomorphisme identit de E.
On considre un endomorphisme u de E tel que :
u
2
2u +Id
E
= 0
o u
2
= u u.
1

Question de Cours: Enoncer le thorme du rang pour une application linaire.


2

a) Montrer que u est un automorphisme de E.


b) Quelles sont les valeurs propres de u?
c) A quelles conditions u est-il diagonalisable ?
d) Comparer Im(u Id
E
) et Ker(u Id
E
) et en dduire que dimKer(u Id
E
)
n
2
.
3

On suppose dans la suite de lexercice que dimKer(u Id


E
) = n 1.
a) Soit e
1
un vecteur non nul de Im(u Id
E
). Justier lexistence de n 1 vecteurs de E nots
e
2
, . . . , e
n
tels que (e
1
, . . . , e
n1
) soit une base de Ker(u Id
E
) et u(e
n
) = e
1
+e
n
.
b) Montrer alors que (e
1
, . . . , e
n
) est une base de E et donner la matrice de u dans cette base.
4

a) Soit N la matrice carre dordre n dont tous les coecients sont nuls sauf celui situ en ligne 1 et
colonne n qui est gal 1. Dterminer les matrices M de /
n
(R) telles que MN = NM.
b) On note C(u) = |v L(E), u v = v u|. Montrer que C(u) est un sous-espace vectoriel de
L(E) et donner sa dimension en fonction de n.
2 - Exercice sans prparation
Toutes les variables alatoires de cet exercice sont dnies sur un espace probabilis (, , P).
Soit un rel strictement positif. Pour tout n suprieur ou gal , on considre la variable alatoire
N
n
=
1
n
Inf |i, X
i,n
= 1|, o (X
i,n
)
i1
est une suite de variables alatoires relles indpendantes telle
que pour tout entier i, X
i,n
suive une loi de Bernoulli de paramtre /n.
Etudier la convergence en loi de la suite (N
n
)
n
.
2 1
SUJET N

2
1 - Exercice
1

Question de Cours: Rappeler la dnition dune loi uniforme sur un segment [a, b] o a et b sont deux
rels vriant a < b. Elments caractristiques de cette loi.
Soient (U
n
)
n1
et (V
n
)
n1
deux suites de variables alatoires dnies sur le mme espace probabilis
(, , P) et toutes de mme loi uniforme sur [0, 1]. On suppose de plus que toutes les variables U
n
et V
n
(n N

) sont indpendantes dans leur ensemble.


2

Dterminer la loi de U
2
n
.
3

Pour tout rel x ]0, 1], calculer lintgrale :


_
x
0
1
_
t(x t)
dt.
(On pourra utiliser en le justiant le changement de variable t
x
2
=
x
2
. sin avec
_

2
,

2
_
).
4

Montrer que la variable U


2
n
+V
2
n
possde une densit ; on note h cette densit.
Exprimer h(x) sous forme dune intgrale pour tout x [0, 2] .
Dterminer h(x) dans le cas o x [0, 1].
5

On pose :
n 1, X
n
=
_
_
_
1 si U
2
n
+V
2
n
1
0 sinon
Dterminer la loi de X
n
.
6

On pose, pour tout n > 0,


Z
n
= 4
(X
1
+X
2
+ +X
n
)
n
.
Prouver que la suite (Z
n
) converge en probabilit vers la constante .
7

Soient ]0, 1[ et > 0.


a) Montrer quil existe un entier n
0
tel que :
n n
0
, P
_
[|Z
n
| > ]
_
.
Donner lexpression dun tel n
0
en fonction de et de .
b) A laide du thorme de la limite centre, donner une approximation de la probabilit :
P
_
[|Z
n
| > ]
_
.
Expliquer comment on peut trouver une valeur de n
0
par cette mthode.
2 - Exercice sans prparation
Soit u un endomorphisme dun espace vectoriel E de dimension n sur R. On suppose que u est de rang 1.
1

Montrer qu il existe un nombre rel tel que u


2
= u (u
2
dsigne u u).
2

Montrer que si ,= 1, u Id
E
est inversible et dterminer son inverse.
3 1
SUJET N

3
1 - Exercice
1

Question de Cours: Rappeler la dnition dun vecteur propre, dune valeur propre.
On note E lespace vectoriel rel des fonctions de classe C

sur R. On note Id
E
, lapplication identit de
E. Soit lapplication dnie sur E par
(f)(x) = f(x) +f

(x)
pour tout x R.
2

a) Montrer que est un endomorphisme de E.


b) La fonction non nulle u E est un vecteur propre de sil existe R tel que (u) = u.
Dterminer les vecteurs propres de .
c) Soit f E. Etablir la formule suivante
f(x) = f(0) e
x
+e
x
_
x
0
e
t
(f(t) +f

(t)) dt.
d) En dduire que lendomorphisme est surjectif.
e) Dterminer lensemble des fonctions f qui sont drivables sur R et qui vrient lgalit :
f(x) +f

(x) =
1
2
(e
x
2
+e

x
2
), pour tout x R.
3

On considre une fonction g de E qui admet une limite nulle en +.


a) Soit a R, montrer que g est borne sur lintervalle [a, +[. Prouver que la borne suprieure de
lensemble
a
= ||g(x)| /x [a, +[| existe ; dans la suite on note h(a) cette borne suprieure.
b) Dmontrer que h(a) tend vers 0 lorsque a tend vers +.
c) Justier, en utilisant certaines des questions prcdentes, lexistence dune unique fonction f E
qui vrie :
f(x) +f

(x) = g(x) et f(0) = 0,


pour tout x R.
d) Soit a ]0, +[ et x > a, tablir lingalit suivante

_
x
0
e
tx
g(t)dt

e
ax
h(0) +h(a).
En dduire que :
lim
x+
f(x) = 0.
2 - Exercice sans prparation
On lance au hasard une pice de monnaie quilibre et on relve le rsultat Pile ou Face. On suppose
que cette exprience peut tre ralise autant de fois que ncessaire et que les rsultats successifs sont
mutuellement indpendants.
Pour tout n entier naturel non nul, on note P
n
la probabilit quau cours de n lancers, on nait jamais
obtenu deux Pile successifs.
1

Calculer P
1
, P
2
, P
3
.
2

Trouver une relation entre P


n
, P
n+1
et P
n+2
pour tout n entier naturel non nul et prouver que la
suite (P
n
)
n1
converge vers 0.
4 1
EXERCICE N

4
1 - Exercice
An de contrler la qualit des produits la sortie dune usine, on prlve un chantillon de n objets que
lon teste. Suivant les rsultats du test, les objets sont classs en deux catgories A et B uniquement.
On suppose que chaque objet a la probabilit p dtre de la catgorie B et que les classements des dirents
objets sont indpendants. Les variables alatoires de cet exercice sont dnies sur un espace probabilis
(, , P).
1

Question de Cours: Enoncer la loi faible des grands nombres.


2

On note N
n
la variable alatoire gale au nombre dobjets classs en B.
Quelle est la loi de N
n
?
Quelle est la limite de la probabilit P
_
[np
_
np(1 p) N
n
np +
_
np(1 p)]
_
lorsque n
tend vers +?
3

On distingue ensuite deux sous-catgories dans la catgorie B : B


1
et B
2
.
Chaque objet de la catgorie B a la probabilit q dtre class en B
2
.
Soit M
n
la variable alatoire gale au nombre dobjets classs dans B
2
. Quelle est la loi conditionnelle
de M
n
sachant [N
n
= k] ? En dduire la loi de M
n
.
Pouvait-on prvoir le rsultat ?
4

Soit k N

. On ne xe plus la taille de lchantillon mais on prlve des objets jusqu en obtenir k de


la catgorie B.
On suppose que le nombre des objets fabriqus est inni.
a) Soit T
k
la variable alatoire gale au nombre dobjets quil a fallu prlever.
Dterminer la loi de T
k
ainsi que son esprance.
b) On dnit les variables alatoires U
i
pour 1 i k, par
U
1
= T
1
, U
2
= T
2
T
1
, , U
k
= T
k
T
k1
.
Quelles sont les lois suivies par les U
i
(1 i k) ? Exprimer T
k
en fonction de U
1
, U
2
, ..., U
k
.
(On admet dans la suite que les variables U
1
, U
2
, ..., U
k
sont indpendantes)
Dterminer la limite en probabilit de T
k
/k lorsque k tend vers +.
c) Comment les variables alatoires T
k
(k N

) peuvent-elles servir estimer le paramtre p?


2 - Exercice sans prparation
Soit f lapplication de [0, 1]
2
dans R dnie par :
f(x, y) =
_

_
xy(1 x)(1 y)
1 xy
si (x, y) ,= (1, 1),
0 si (x, y) = (1, 1).
1

Montrer que, pour tout (x, y) [0, 1]


2
, 0 f(x, y) 1 y.
2

Lapplication f est-elle continue en (1, 1) ?


3

Justier lexistence de Min


(x,y)[0,1]
2
f(x, y) et de Max
(x,y)[0,1]
2
f(x, y) et dterminer leur valeur.
5 1
EXERCICE N

5
1 - Exercice
1

Question de Cours: Donner la dnition dune variable alatoire discrte.


On veut tudier le jeu suivant. Avant le premier tour, le joueur possde un euro. A chaque tour, il peut
gagner un euro (avec une probabilit 2/3) ou perdre un euro (avec une probabilit 1/3). Chaque tour est
indpendant des prcdents. Le jeu sarrte si le joueur est ruin.
Pour n N

, on note T
n
lvnement le jeu se termine en moins de n tours, et p
n
sa probabilit. On
note T lvnement le jeu se termine en un nombre ni de tours, et p sa probabilit.
On note T
n
lvnement contraire de T
n
. Pour tout n de N

, on note X
n
, la variable alatoire qui reprsente
la somme dargent dtenue par le joueur aprs le n-ime tour de jeu si celui-ci a lieu; sinon, on pose X
n
= 0.
On suppose que le jeu est modlis par un espace probabilis (, , P).
2

a) Montrer que le jeu ne peut se terminer quaprs un nombre impair de tours.


b) Calculer p
1
, p
3
, p
5
.
c) Montrer que p
n
converge vers p lorsque n tend vers +.
3

a) Soit n N

. Montrer que P
[T
n
(X
n
=1)]
(T) = p.
b) Soit n N

et k un entier 2.
On note A
n,k
lvnement il existe m > n tel que (T
m
et X
m
= k 1) .
Montrer que P
[T
n
(X
n
=k)]
(A
n,k
) = p.
c) En dduire, en fonction de p, la probabilit P
T
1
(T).
d) Montrer que p =
1
3
+
2
3
p
2
. On admet que p < 1; calculer alors p.
2 - Exercice sans prparation
Soit (u
n
)
n
une suite convergente de limite l R.
On pose, pour tout n N,
v
n
= 2
n
__
n
0
_
u
0
+
_
n
1
_
u
1
+
_
n
2
_
u
2
+... +
_
n
n
_
u
n
_
(1)
On se propose de montrer que la suite (v
n
)
nN
converge vers l.
1

Montrer que : k N, lim


n+
1
2
n
_
n
k
_
= 0.
2

Montrer la proprit pour l = 0.


3

Etudier le cas gnral.


6 1
SUJET N

6
1 - Exercice
1

Question de Cours: Donner la dnition et les proprits des projecteurs.


Soit E un espace vectoriel sur R de dimension n (n 2). On considre un endomorphisme u de E vriant
u
2
2u +Id
E
= 0.
2

a) Montrer que u est un automorphisme de E et prciser u


1
. Montrer que 1 est la seule valeur propre
de u.
b) Montrer que Im(uId
E
) Ker(uId
E
) et en dduire que la dimension de Ker(uId
E
) est
suprieure ou gale n/2.
3

Soient p et q deux projecteurs de E. Montrer les quivalences suivantes :


p q = p Ker q Ker p,
p q = q Imq Imp,
4

Soit v un endomorphisme de E.
a) On suppose que v
2
= 0. Soient S un supplmentaire de Imv dans E et p la projection sur Imv
paralllement S. On pose q = p v. Montrer que q est un projecteur et que Imp = Imq.
b) Montrer que v
2
= 0 si et seulement si il existe deux projecteurs p et q de E tels que v = p q et
Imp = Imq.
5

Montrer quil existe deux projecteurs p et q


1
de E tels que u = p +q
1
et Imp = Ker q
1
.
2 - Exercice sans prparation
Les variables alatoires considres dans cet exercice sont dnies sur un espace probabilis (, , P).
Soit un rel strictement positif et pour tout rel > 0, X

une variable alatoire suivant une loi de


Poisson de paramtre .
1

Montrer que
X

converge en probabilit vers 0 lorsque tend vers +.


2

En dduire pour x rel distinct de lexistence et la valeur de lim


+
e

kx
()
k
k!
.
7 1
SUJET N

7
1 - Exercice
1

Question de Cours: Enoncer le thorme du rang.


Soit u un endomorphisme dun R-espace vectoriel E de dimension nie.
On dnit u
n
pour tout n entier naturel par : u
0
= Id
E
et pour n 1, u
n
= u
n1
u.
Pour tout n N, on pose K
n
= Ker u
n
, et d
n
= dimK
n
; on note aussi L
n
= Imu
n
.
2

Montrer que la suite (K


n
)
nN
est croissante au sens de linclusion. Que dire de la suite (L
n
)
nN
?
3

Pour tout n N, on note p


n
= d
n+1
d
n
. Montrer que K
n+1
est limage rciproque par u
n
de
Ker u, et dterminer limage directe de K
n+1
par u
n
. En dduire que p
n
= dim(L
n
Ker u), puis
que la suite (p
n
)
nN
est dcroissante.
4

On suppose quil existe N N tel que K


N
= K
N+1
. Montrer que, pour tout n N, K
n
= K
N
.
5

On note v = u u. Pour n N, on note q


n
= dim(Ker v
n+1
) dim(Ker v
n
). Exprimer q
n
en
fonction des termes de la suite (p
k
)
kN
.
6

Soit E = R
4
[X] et v : E E lendomorphisme dni, pour tout polynme P, par :
v(P) = P(0)X
2
+P

(0).
Montrer par labsurde quil nexiste pas dendomorphisme u : E E tel que v = u u.
2 - Exercice sans prparation
Les variables alatoires considres dans cet exercice sont dnies sur un espace probabilis (, , P). On
considre n variables alatoires densit, de mme loi et indpendantes X
1
, . . . , X
n
. On note F la fonction
de rpartition et f une densit des X
i
.
Pour tout , on note (Y
1
(), Y
2
() . . . , Y
n
()) la suite des X
i
() pour 1 i n rordonns par
ordre croissant. On a donc Y
1
() Y
2
() . . . Y
n
() pour tout de .
1

Si 1 k n et x R, montrer que
P
_
[Y
k
x]
_
=
n

j=k
_
n
j
_
F(x)
j
(1 F(x))
nj
.
2

En dduire que Y
k
admet une densit quon explicitera sans signe

.
8 1
SUJET N

8
1 - Exercice
1

Question de Cours: Donner la dnition dune fonction f convexe sur un intervalle I de R de longueur
non nulle de R.
Lors dune soire, n amis (n 2) jouent au jeu suivant. Chacun met un euro sur la table et inscrit pile
ou face sur un papier sans que les autres puissent connatre son choix. Un serveur lance ensuite une pice
quilibre. La somme de n euros est partage (thoriquement sous forme fractionnaire) entre les gagnants
(ceux qui ont fait le bon choix). Sil ny a pas de gagnant, on donne la somme totale au serveur en guise de
pourboire.
2

Pour k |1, ..., n|, on note X


k
la somme alatoire que reoit le joueur k. Calculer lesprance de X
k
.
3

Dans cette question, on suppose quune nouvelle personne arrive avant que la pice ne soit lance. On
demande un joueur sil accepte que cette nouvelle personne participe au jeu.
Que doit rpondre ce joueur sil veut maximiser le gain espr ?
Quel doit tre lavis du serveur si il veut maximiser le pourboire espr ?
4

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I de R.


a) Montrer par rcurrence que pour tout entier n 2, pour tout n-uplet (x
1
, ..., x
n
) de points de I
et tout n-uplet (t
1
, ..., t
n
) de rels positifs tel que
n

i=1
t
i
= 1, on a :
f(t
1
x
1
+... +t
n
x
n
) t
1
f(x
1
) +... +t
n
f(x
n
).
b) Soit X une variable alatoire ne prenant quun nombre ni de valeurs contenues dans I. Montrer
que :
f(E(X)) E(f(X)).
5

On se place nouveau dans un jeu n joueurs.


a) Calculer E(X
2
k
) sous forme dune somme nie.
b) Montrer que :
E(X
2
k
)
2n
2
(n + 1)
2
.
2 - Exercice sans prparation
1

Montrer que, pour tout p N

, lapplication x (1 +x)
1/2
admet un dveloppement limit dordre
p au voisinage de 0. On note P(X) =
p

k=0
a
k
X
k
la partie rgulire de ce dveloppement limit.
2

Montrer que P
2
X 1 est divisible par X
p+1
.
3

Soient n N

et A /
n
(R) une matrice nilpotente, cest--dire : k N

, A
k
= 0.
Montrer que lquation B
2
= I
n
+A dinconnue B /
n
(R) (I
n
dsigne la matrice identit dordre
n) admet au moins une solution.
9 1
SUJET N

9
1 - Exercice
1

Question de Cours: Dnition dun polynme annulateur dun endomorphisme f. Lien entre valeurs
propres de f et racines dun polynme annulateur de f.
Soit n 2 un entier et un rel. On dnit lapplication :
f

: /
n
(R) /
n
(R) , A = (a
i,j
)
1i,jn

_
_
_
_
_
_
_
_
0 0 a
1,n
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
.
0 0 a
n1,n
0 0 0 a
n,n
_
_
_
_
_
_
_
_
.
2

a) f

est-il injectif ? surjectif ?


b) Dterminer U /
n
(R) tel que : A /
n
(R) , f

(A) = U +f
0
(A) .
c) Montrer quil existe un sous-espace vectoriel J de /
n
(R) de dimension n + 1 tel que, pour tout
R, f

_
/
n
(R)

J .
d) Dterminer f

.
e) Pour quelle(s) valeur(s) de , f

est-il un endomorphisme ? Dans ce cas, f

est-il diagonalisable ?
3

Soit A /
n
(R) . Dterminer une condition ncessaire et susante pour que la matrice f

(A) soit
diagonalisable.
4

a) Montrer que, pour tout (A, B)


_
/
n
(R)
_
2
, on a :
f
0
(A).U = 0 et f
0
(AB) = Af
0
(B) .
b) Soit R et (A, B)
_
/
n
(R)
_
2
. Montrer lquivalence :
f

(A).f

(B) = f

2(AB) A.f
0
(B) = f

(A).f
0
(B) .
c) Dterminer une condition ncessaire et susante sur A /
n
(R) pour que :
B /
n
(R) , f

(A).f

(B) = f

2(AB) .
2 - Exercice sans prparation
Soit U une variable alatoire dnie sur un espace probabilis (, , P), de loi uniforme sur ]0, 1] , et
q ]0, 1[ . Dterminer la loi de la variable alatoire
X = 1 +
_
ln U
ln q
_
,
o x] dsigne la partie entire du rel x.
10 1
SUJET N

10
1 - Exercice
Dans cet exercice, toutes les variables alatoires sont dnies sur un espace probabilis (, , P).
1

Question de Cours: Dnition et proprits de lesprance dune variable alatoire discrte.


On note E lensemble des variables alatoires relles discrtes nies valeurs dans R
+
.
Pour X E, on note |x
i
, 1 i k| , avec 0 x
1
< x
2
< x
k
, lensemble des valeurs prises par
X avec une probabilit non nulle, et on pose
i [[1, k]] , P[X = x
i
] = p
i
> 0 .
On dnit alors lapplication :

X
: R

R , t
1
t
ln
_
k

i=1
p
i
e
x
i
t
_
.
2

Exemples :
a) Dterminer
Y
si Y est une variable alatoire certaine de E.
b) Soit Z une variable alatoire de E telle que P[Z = 0] = P[Z = 1] = 1/2 . Montrer que
Z
peut
tre prolonge en une fonction

Z
drivable sur R.
3

On suppose k 2. Dterminer un dveloppement limit lordre 1 en 0 de


X
. En dduire que
X
peut tre prolonge en une fonction

X
drivable sur R.
Que valent

X
(0) et
_

X
_

(0) ?
4

Dterminer les limites de


X
en + et en .
5

X
peut-elle tre impaire ?
6

a) Soit k N

et (y
i
)
1ik
une suite nie strictement croissante de rels. Montrer que la famille de
fonctions
_
t e
y
i
t
_
1ik
est libre.
b) X et Y tant deux lments de E, montrer que
X
=
Y
si et seulement si X et Y ont la mme
loi.
7

Soit X et Y deux variables alatoires indpendantes appartenant E. Dterminer une relation entre

X+Y
,
X
et
Y
.
2 - Exercice sans prparation
Reprsenter dans le plan muni dun repre
_
O,,
_
lensemble des points de coordonnes (a, b) telles que
a > 0, b > 0 et la srie de terme gnral u
n
=
a
n
1 +b
n
soit convergente.
11 1
SUJET N

11
1 - Exercice
1

Question de Cours: Produit de convolution.


Les variables alatoires considres sont dnies sur un espace probabilis (, , P).
Soit X une variable alatoire relle. On dit que X vrie la proprit (1) si, pour tout entier n N

,
il existe n variables alatoires relles X
1,n
, X
2,n
, . . . , X
n,n
mutuellement indpendantes, de mme loi et
dont la somme a mme loi que X.
2

a) Montrer que si X suit une loi de Poisson, alors X vrie (1).


b) Montrer quil en est de mme si X suit une loi normale.
3

Une variable alatoire prenant un nombre ni de valeurs vrie-t-elle la proprit (1) ?


4

Soit (a, b) R
2
, avec a < b. On considre dans cette question une variable alatoire X valeurs dans
[a, b] et vriant la proprit (1).
a) Montrer que V
_
X
1,n
_

(b a)
2
n
2
.
b) Que peut-on en dduire sur X?
5

a) Dterminer le rel c tel que, pour tout R

, la fonction x f

(x) =
c

2
+x
2
soit une densit
de probabilit sur R.
Dans toute la suite, c aura cette valeur.
b) Soit X
1
et X
2
deux variables alatoires indpendantes de densit f
1
. Montrer quune densit g de
X
1
+X
2
vrie :
x R , g(2x) =
_
+

f
1
(x +t) f
1
(x t) dt .
c) Soit x R

. Dterminer quatre rels (a, a

, b, b

) (dpendant de x) tels que


t R ,
1
_
1 + (x t)
2
_
(1 + (x +t)
2
=
a(x t) +b
1 + (x t)
2
+
a

(x +t) +b

1 + (x +t)
2
.
d) En dduire une expression simple de g sur R

.
On admet que g est continue sur R. Calculer g(0).
Plus gnralement, pour et rels non nuls, on admet que le produit de convolution de f

et f

est
f
+
.
e) Une variable alatoire X de densit f

vrie-t-elle la proprit (1) ?


2 - Exercice sans prparation
Soit n 2 un entier naturel. Dterminer les polynmes de degr n, divisibles par X +1 et dont les restes
dans la division euclidienne par X + 2, . . . , X +n + 1 sont gaux.
12 1
SUJET N

12
1 - Exercice
1

Question de Cours: Dnition des dveloppements limits lordre 1 et 2 dune fonction f : R


n
R.
Soit n N, n 2, et A /
n
(R). On confondra dune part A et lendomorphisme de R
n
de matrice A
dans la base canonique, et dautre part un vecteur de R
n
et la colonne de ses coordonnes dans la base
canonique.
On note { , ) le produit scalaire canonique sur R
n
.
2

Dans cette question, n = 3 et


A =
_
_
2 1 1
1 2 1
1 1 2
_
_
.
a) Dterminer Ker A.
b) On dnit f : R
3
R par f(X) =
t
XAX , o X =
_
_
x
y
z
_
_
.
Justier que f est positive sur R
3
et dterminer ses extremums globaux.
On revient au cas gnral, o A /
n
(R). On dnit une application f : R
n
R par f(x) = {Ax, x) .
3

a) Justier que f est de classe C


1
et crire la formule de Taylor lordre 1 en x R
n
.
b) Montrer que pour tous vecteurs x, u dans R
n
: {Au, x) = {
t
Ax, u) .
En dduire que : f(x +u) = f(x) +

(A+
t
A) x, u
_
+{Au, u) .
c) Justier que S =
_
u R
n
tels que ]u] = 1
_
est un ferm born de R
n
.
En dduire lexistence dune fonction relle dnie sur R
n
continue en 0 telle que, (0) = 0 et
pour tout u lment de R
n
, {Au, u) = ]u] (u) .
d) Montrer que pour tout x R
n
: f(x) = (A+
t
A)x , o f(x) dsigne le gradient de f au
point x.
e) On suppose dans cette question que A est symtrique et vrie : x R
n
, {Ax, x) 0 .
Montrer que :
_
x R
n
, f(x) = 0
_

_
x R
n
, f(x) = 0
_
puis que
_
x R
n
, f(x) = 0
_
= Ker(A) .
Que dire des extremums de f ?
2 - Exercice sans prparation
Soit F la fonction de rpartition dune variable alatoire densit. Montrer que la fonction g dnie par
x R , g(x) = F(x + 1) F(x)
est une densit de probabilit.
13 1
B) Sujets donns en option conomique
SUJET N

13
1 - Exercice
1

Question de Cours: Donner la formule de la variance dune somme nie de variables alatoires prenant
un nombre ni de valeurs.
Soit (X
n
)
n1
une suite de variables alatoires indpendantes de mme loi, valeurs dans |1, 1|, dnies
sur un mme espace probabilis (, , P). On pose, pour tout n N

, p = P
_
[X
n
= 1]
_
, et on suppose
que p ]0, 1[ .
2

Pour tout n N

, on pose : Y
n
=
n

i=1
X
i
.
a) Dterminer les lois de Y
2
et de Y
3
.
b) On pose, pour n 1, P
_
[Y
n
= 1]
_
= p
n
. Dterminer une relation de rcurrence entre p
n+1
et
p
n
, puis la valeur de p
n
pour tout n 1.
c) Existe-t-il des valeurs de n pour lesquelles les variables Y
n
et Y
n+1
sont indpendantes ?
3

On pose : S
n
=
n

i=1
X
i
. Dterminer la loi de S
n
, son esprance et sa variance.
(Indication : on pourra se ramener des variables alatoires X

i
(1 i n) indpendantes suivant une
loi de Bernoulli).
4

crire un programme en Pascal permettant de simuler la loi de S


n
.
2 - Exercice sans prparation
tudier la limite ventuelle de la suite (u
n
) dnie par :
u
0
]0, 1[ et n N, u
n+1
= 1 +
u
n
n + 1
.
Dterminer deux rels a et b tels que : u
n
= 1 +
a
n
+
b
n
2
+
1
n
2

_
1
n
_
avec lim
n+

_
1
n
_
= 0 .
14 1
SUJET N

14
1 - Exercice
1

Question de Cours: Dnition et proprits de la loi de Bernoulli et de la loi binomiale.


Une urne contient 2n boules (n N

) de couleurs toutes direntes. La moiti dentre elles sont marques


du chire zro et les autres sont numrotes de 1 n.
On extrait simultanment n boules de cette urne, obtenant ce quon appelle une poigne. On suppose que
toutes les poignes sont quiprobables. Pour i entier compris entre 1 et n, on note X
i
la variables alatoire
relle qui prend la valeur 1 si la boule i se trouve dans la poigne et 0 sinon.
2

Dterminer la loi de probabilit de X


i
.
3

Pour (i, j) [[1, n]]


2
tel que i ,= j, calculer la covariance du couple (X
i
, X
j
).
4

On note S la variable alatoire relle prenant pour valeur la somme des numros ports par les boules
gurant dans la poigne.
a) Exprimer S en fonction de X
1
, X
2
, ..., X
n
.
b) En dduire lesprance et la variance de S.
5

On dsigne par Z la variable alatoire relle donnant le nombre de boules portant le numro zro au
sein de la poigne. Donner la loi de probabilit de Z puis son esprance.
2 - Exercice sans prparation
Soit f la fonction dnie par :
(x; y) R
2
, f(x, y) = x
3
+y
3
3xy + 1.
1

Calculer les drives partielles dordre 1 et dordre 2 de f.


2

Dterminer les points critiques de f.


3

La fonction f a-t-elle des extrema locaux ?


15 1
SUJET N

15
1 - Exercice
1

Question de Cours: Donner la dnition dun estimateur et dnir la notion de risque quadratique.
Une urne contient N boules numrotes de 1 N. On sait que N est au moins gal deux, mais on ne
connat pas sa valeur exacte et on cherche lestimer. Pour cel, on eectue n tirages avec remise (n N

)
et on note Z
k
le numro de la boule obtenue au k-ime tirage (1 k n). On modlise lexprience par
un espace probabilis (, , P).
2

On pose, pour tout n N

, M
n
=
1
n
n

k=1
Z
k
.
Donner lexpression dun estimateur sans biais de N, fonction de M
n
et dont la suite des variances
converge vers 0 lorsque n tend vers +.
3

On note S
n
= Max(Z
1
, Z
2
, ..., Z
n
).
a) Dterminer la fonction de rpartition de S
n
.
b) Montrer que pour toute variable alatoire Y valeurs dans |1, 2, ..., N|, on a la relation :
E(Y ) =
N

k=1
P
_
[Y k]
_
.
c) En dduire que : E(S
n
) N
N
n + 1
.
d) En dduire que S
n
est un estimateur de N, dont lesprance converge vers N lorsque n tend vers
+.
2 - Exercice sans prparation
Soit A la matrice de /
3
(R) telle que :
A =
_
_
0 1 1
1 2 1
1 1 2
_
_
.
1

a) Trouver une relation entre A


2
, A et I (matrice identit dordre 2).
b) En dduire que A est inversible et calculer son inverse.
2

Calculer les valeurs propres possibles de A.


3

A est-elle diagonalisable ?
16 1
SUJET N

16
1 - Exercice
Dans cet exercice, on note C
0
lespace vectoriel des fonctions continues de R dans R.
1

Question de Cours: Donner la dnition dune valeur propre et dun vecteur propre pour un endomor-
phisme.
Soit lapplication dnie sur C
0
qui, toute fonction f de C
0
, associe la fonction g = (f) dnie par :
x R, g(x) =
_
x
0
f(t) dt.
2

Rappeler pourquoi, pour toute fonction f de C


0
, (f) est drivable et expliciter sa fonction drive.
3

Vrier que est un endomorphime de C


0
.
4

Donner un exemple de fonction continue sur R et non drivable sur R.


Lapplication est-elle surjective ? Injective ?
Soit un rel quelconque. On dit que est une valeur propre de sil existe une fonction f non nulle de
C
0
, telle que (f) = f. Une telle fonction f est appele fonction propre associe la valeur propre .
5

Recherche des valeurs propres non nulles de .


On suppose, dans cette question, que admet une valeur propre non nulle.
Soit f une fonction propre associe . Montrer que f est drivable sur R.
En drivant la fonction x f(x)e

, montrer que f ne peut-tre que la fonction nulle.


Conclure alors que nadmet aucune valeur propre.
6

Pour toute fonction f de C


0
, on pose : F
0
= (f) et n N

, F
n
= (F
n1
).
Montrer que F
n
est de classe C
n+1
sur R et prciser la valeur de ses drives successives en 0.
En dduire que : x R, F
n
(x) =
_
x
0
(x t)
n
n!
f(t) dt.
2 - Exercice sans prparation
X et Y sont deux variables alatoires relles indpendantes dnies sur le mme espace probabilis (, , P)
et ayant la mme loi de densit , dnie par :
x R, (x) = k e
|x|
.
1

Dterminer la valeur du rel k.


2

Dterminer la fonction de rpartition F de X.


3

Justier lexistence de E(X) et V(X) et les calculer.


17 1
SUJET N

17
1 - Exercice
Pour tout nombre rel a, on note A(a) la matrice
A(a) =
_
_
2 1 a
1 1 +a 1
a 1 2
_
_
1

a) Question de Cours: Rappeler la dnition dune matrice diagonalisable.


b) Montrer que si une matrice est diagonalisable, sa transpose est galement diagonalisable.
2

a) Justier le fait que pour tout a rel, la matrice A(a) est diagonalisable.
b) Montrer que a est valeur propre de A(a) et dterminer le sous-espace propre associ.
c) Calculer A(a)
_
_
1
1
1
_
_
et A(a)
_
_
1
0
1
_
_
.
d) Diagonaliser A(a).
3

Soit (x
n
)
nN
, (y
n
)
nN
, (z
n
)
nN
trois suites relles vriant, pour tout n entier naturel,
_
_
_
x
n+1
= 2x
n
+y
n
y
n+1
= x
n
+y
n
+z
n
z
n+1
= y
n
+ 2z
n
a) Si lon pose pour tout n entier naturel, X
n
=
_
_
x
n
y
n
z
n
_
_
, quelle relation a-t-on entre X
n+1
et X
n
?
b) Dterminer une condition ncessaire et susante portant sur x
0
, y
0
et z
0
pour que les suites (x
n
),
(y
n
) et (z
n
) soient bornes. Que peut-on dire alors de ces trois suites ?
4

a) Montrer que si B et B

sont deux matrices semblables de /


3
(R) et quil existe C /
3
(R) telle
que C
2
= B, alors il existe C

/
3
(R) telle que C
2
= B

.
b) Montrer que si B et C sont deux matrices de /
3
(R) telles que C
2
= B, alors BC = CB.
c) Si a R, dterminer les matrices de /
3
(R) commutant avec la matrice
_
_
3 0 0
0 6 0
0 0 1
_
_
.
d) Existe-t-il une matrice M de /
3
(R) telle que M
2
= A(3) ?
2 - Exercice sans prparation
1

Vrier que la fonction F dnie sur R par : F(x) =


1
1 +e
x
, vrie les proprits dune fonction de
rpartition.
2

Dterminer la loi du maximum de deux variables alatoires indpendantes dnies sur un mme espace
(, , P), et de mme loi de fonction de rpartition F.
Gnraliser n variables.
18 1
SUJET N

18
1 - Exercice
1

Question de Cours: Ecrire la formule de Taylor lordre n (n N

) avec reste intgral pour une


fonction dune variable relle de classe C
n+1
et valeurs dans R.
Soit f la fonction dnie sur R par f(x) = e
x
2
et F la primitive de f qui vrie F(0) = 0.
2

Etudier les variations de F et tracer sa courbe reprsentative dans un repre orthonorm.


3

a) Montrer que, pour tout x rel, lintgrale


_
1
0
e
(xt)
2
dt existe.
On dnit alors la fonction G par :
G(x) =
_
1
0
e
(xt)
2
dt.
b) Dmontrer que G est drivable sur R

et que sa drive est donne par :


x R

, G

(x) =
x e
x
2
F(x)
x
2
.
En dduire les variations de G.
c) Montrer que G est continue en 0 et que lim
x+
G(x) = 0.
d) Vrier que G est drivable en 0 et que G

est continue sur R.


4

a) Montrer que G vrie :


x R, xG

(x) +G(x) = f(x).


b) On veut prouver que G est lunique fonction g drivable sur R telle que :
x R, xg

(x) +g(x) = f(x) (E).


Soit G
1
une fonction relle drivable sur R et vriant lquation (E). On pose H = G G
1
.
Dterminer H(x) pour x > 0 puis pour x < 0. Conclure en utilisant la continuit de H en 0.
2 - Exercice sans prparation
Les variables alatoires considres dans cet exercice sont dnies sur un espace probabilis (, , ). Soit
a un rel strictement positif et X une variable alatoire de loi uniforme sur [0, 2a].
1

Soit n N

. On considre n variables alatoires indpendantes X


1
, . . . , X
n
qui ont toutes la mme loi
que X. On pose :
M
n
= Max(X
1
, . . . , X
n
).
Dterminer la loi de M
n
et calculer son esprance et sa variance.
2

En dduire que U
n
=
n + 1
2n
M
n
est un estimateur sans biais de E(X).
Est-il prfrable lestimateur V
n
=
X
1
+ +X
n
n
?
19 1
C) Sujets donns en option technologique
SUJET N

19
1 - Exercice
1

Question de Cours: noncer la formule des probabilits totales.


Une usine est dote dun systme d alarme qui se dclenche en principe lorsqu un incident se produit sur
une chane de production. Il peut arriver que le systme soit mis en dfaut. En eet :
la probabilit que l alarme se dclenche par erreur et sans incident = 1/50 ;
la probabilit qu il y ait un incident sans que l alarme se dclenche = 1/500 ;
la probabilit qu il se produise un incident = 1/100.
On note : A : lalarme se dclenche et I : un incident se produit
2

a) Calculer la probabilit que lors dune journe, un incident survienne et que l alarme se dclenche.
En dduire la probabilit que l alarme se dclenche.
b) Quelle est la probabilit que sur une journe, le systme d alarme soit mis en dfaut ?
c) Lalarme vient de se dclencher. Quelle est la probabilit qu il y ait rellement un incident ?
3

Les assureurs estiment quen moyenne, le cot des anomalies est le suivant :
5000 euros pour un incident lorsque l alarme fonctionne ;
15000 euros pour un incident lorsque l alarme ne se dclenche pas ;
1000 euros lorsque l alarme se dclenche par erreur.
On considre qu il se produit au plus une anomalie par jour.
Soit X la variable alatoire reprsentant le cot journalier des anomalies pour lentreprise.
a) Donner la loi de probabilit de X.
b) Quel est le cot journalier moyen des anomalies ?
4

An de dterminer le montant de la prime annuelle, la compagnie dassurance de lusine fait un bilan


sur un nombre de jours n trs grand.
Pour n N

, on pose S
n
= X
1
+ X
2
+ + X
n
o la variable alatoire X
i
dsigne le cot des
anomalies du i-ime jour. On dnit alors la variable alatoire Z
n
= S
n
/n .
On suppose que pour tout n N

, X
1
, X
2
, ..., X
n
sont indpendantes et que X
i
suit la loi de X.
Quel rsultat peut-on tablir pour la variable alatoire Z
n
en utilisant la loi faible des grands nombres ?
Conclure.
2 - Exercice sans prparation
On note E lensemble des matrices de /
3
(R) de la forme :
M(a, b, c) =
_
_
a c b
b a c
c b a
_
_
,
o a, b, c sont des nombres rels. On dnit la matrice
K =
_
_
0 0 1
1 0 0
0 1 0
_
_
.
1

Calculer K
2
, K
3
. En dduire que K est inversible et dterminer son inverse K
1
.
2

Exprimer M(a, b, c) en fonction de I (matrice identit dordre 3), K et K


2
. En dduire que, pour tout
(a, b, c, a

, b

, c

) de R
6
, M(a, b, c) M(a

, b

, c

) = M(a

, b

, c

) M(a, b, c).
20 1
SUJET N

20
1 - Exercice
1

Question de Cours: Quappelle-t-on systme de Cramer ?


Soient
A =
_
_
2 2 3
3 7 9
2 4 5
_
_
et I =
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
.
2

a) Calculer A
2
, puis dterminer a et b tels que A
2
= aA+bI.
b) En dduire que la matrice A est inversible et exprimer son inverse A
1
en fonction de A et I, puis
calculer A
1
.
c) Utiliser le calcul de A
1
pour rsoudre le systme :
_
_
_
2x + 2y 3z = 2
3x 7y + 9z = 0
2x 4y + 5z = 2
3

Dmontrer par rcurrence que, pour tout entier naturel n, on a :


A
n
= (1)
n
[(1 2
n
)A+ (2 2
n
)I]] .
Cette formule reste-t-elle valable pour n = 1?
2 - Exercice sans prparation
Un signal binaire (de valeur 1 ou 1) doit transiter par n relais. Au passage de chaque relais, le signal a
une probabilit p (0 < p < 1) dtre invers. On suppose que les relais sont indpendants. On note p
n
la
probabilit pour que le signal transmis soit identique au signal initial. Montrer que :
p
n
= p + (1 2p)p
n1
.
En dduire une expression gnrale de p
n
et sa limite lorsque n tend vers +.
21 1
D) Sujets donns en option littraire BL
SUJET N

21
1 - Exercice
Dans cet exercice, toutes les variables alatoires sont dnies sur un espace probabilis
_
, , P
_
.
1

Question de Cours: Rappeler la dnition et les proprits de la fonction de rpartition dune variable
alatoire relle densit.
2

Dterminer le rel tel que la fonction dnie par


x R , f(x) = e
|x|
soit une densit de probabilit.
Dans toute la suite de lexercice, on donne cette valeur.
On dit quune variable alatoire de densit f suit la loi de Laplace.
On se donne une suite (X
i
)
iN
de variables alatoires indpendantes qui suivent la loi de Laplace.
3

Pour tout n N

, on pose Y
n
= Max
1in
_
X
i
_
.
a) Dterminer la fonction de rpartition F
n
de la variable alatoire Y
n
.
b) En dduire une densit de Y
n
.
c) Pour n entier, n 2, justier lexistence dun unique rel a
n
tel que F
n
(a
n
) = 1/2, et le calculer.
d) Dterminer L = lim
n+
a
n
.
4

a) Justier, pour tout w R, la convergence de lintgrale


_
+

f(w t) f(t) dt .
b) Si U et V sont deux variables alatoires indpendantes de densits respectives f
U
et f
V
, on admet
que la variable alatoire W = U +V a pour densit la fonction dnie par :
w R , f
W
(w) =
_
+

f
U
(w t) f
V
(t) dt .
Dterminer une densit de la variable alatoire W = X
1
+X
2
.
2 - Exercice sans prparation
Soit J la matrice
J =
_
_
0 2 1
0 1 2
0 1 0
_
_
.
1

Dterminer les valeurs propres de J.


La matrice J est-elle diagonalisable ?
2

Dterminer les valeurs de a R pour que la matrice


M
a
=
_
_
a
3
2 1
0 a
3
1 2
0 1 a
3
_
_
soit inversible.
22 1
SUJET N

22
1 - Exercice
1

Question de Cours: Dnition des valeurs propres et des vecteurs propres dun endomorphisme.
Dnition dun endomorphisme diagonalisable
On note G lensemble des matrices
M
x
=
_
_
1 0 0
x
2
1 x
2x 0 1
_
_
pour x R .
2

a) Montrer que
:
R G
x M
x
vrie (x, y) R
2
, (x +y) = M
x
M
y
.
b) Montrer que pour tout x R, M
x
est inversible et que M
1
x
G.
3

a) En dduire M
n
x
pour tout n N

, puis tout n Z.
b) Calculer M
3
x
3M
2
x
+ 3M
x
I
3
(o I
3
dsigne la matrice identit de /
3
(R).
4

Soit x un rel x.
On note f
x
lendomorphisme de R
3
de matrice M
x
dans la base canonique B = (e
1
, e
2
, e
3
) de R
3
.
a) Montrer que f
x
possde une unique valeur propre, que lon dterminera, et donner la dimension du
sous-espace propre associ E
x
. Lendomorphisme f
x
est-il diagonalisable ?
On suppose dsormais x ,= 0.
b) Justier que U =
_
e
2
, e
3
, e
1
xe
3
_
est une base de R
3
. Donner la matrice N
x
de f
x
dans cette
base.
c) Calculer N
n
x
pour n N.
2 - Exercice sans prparation
1

Soit (X
k
)
kN

, une suite de variables alatoires mutuellement indpendantes, de mme loi exponentielle


de paramtre 1.
Pour n N

, on pose U
n
= Min
1kn
X
k
. Dterminer la loi de U
n
, son esprance et sa variance.
2

Soit N une variable alatoire suivant la loi gomtrique de paramtre p ]0, 1[ sur N

. On suppose N
indpendante des X
k
pour tout k. On dnit, pour appartenant lunivers :
U() = Min
1kN()
X
k
().
Dterminer la fonction de rpartition de U.
.