TH Eorie de L'int Egration: Jean Jacod

Th eorie de lint egration
Jean JACOD
2002-2003
Table des mati` eres
1 Introduction - La notion de mesure 3
1.1 Rappels sur les ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Th eorie de la mesure et th eorie de lint egration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 La classe des ensembles mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Les mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5 La mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Lint egration par rapport ` a une mesure 15
2.1 Les fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Lint egrale des fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 Lint egrale des fonctions ` a valeurs complexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Lint egrale par rapport ` a la mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3 Int egration : quelques compl ements 29
3.1 Ensembles n egligeables et compl etion de tribus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Th eor` eme de convergence domin ee : la version d enitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.3 Les mesures avec densit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Les fonctions int egrables au sens de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4 Produits de mesures 38
4.1 Quelques r esultats dunicit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Produit despaces mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.3 Produit de mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4 La formule de changement de variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5 Le produit de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5 Les espaces L
p
54
5.1 Les d enitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.2 Les espaces L
p
pour 1 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.3 Lespace L
2
et les espaces de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.4 Le th eor` eme de Radon-Nikodym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.5 La dualit e des espaces L
p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6 La transform ee de Fourier 69
6.1 D enition et propri et es el ementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2 Injectivit e et formule dinversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.3 Quelques r esultats de densit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.4 La transform ee de Fourier dans L
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2
Chapitre 1
Introduction - La notion de mesure
1.1 Rappels sur les ensembles
Consid erons un ensemble E, cest-` a-dire une collection dobjets appel es les el ements, ou les points, de E. Lap-
partenance dun point x ` a lensemble E est not ee x E, et x / E signie que le point x nappartient pas ` a E.
Une partie de E est aussi un ensemble, appel e sous-ensemble de E : on ecrit F E (on dit aussi que F est inclus
dans E) lorsque F est un sous-ensemble de E.
Rappelons les op erations el ementaires sur les parties dun ensemble :
Intersection : A B est lintersection des ensembles A et B, i.e. lensemble des points appartenant ` a la fois ` a A et ` a B.
R eunion : AB est la r eunion des ensembles A et B, i.e. lensemble des points appartenant ` a au moins lun de ces deux
ensembles.
Compl ementaire : Si A E, son compl ementaire (dans E) est lensemble des points de E nappartenant pas ` a A; on
le note A
c
, ou parfois EA.
Diff erence sym etrique : AB est lensemble des points appartenant ` a lun des deux ensembles A ou B, mais pas aux
deux ; on a donc AB = (A(A B)) (B(A B)).
Ensemble vide : Cest lensemble ne contenant aucun point ; on le note .
Ensembles disjoints : Les ensembles A et B sont dits disjoints si A B = .
La r eunion et lintersection sont des op erations commutatives et associatives : on a AB = BAet AB = BA,
et aussi A(BC) = (AB) C et A(BC) = (AB) C, ensembles quon note naturellement ABC et
A B C. Plus g en eralement si on a une famille (A
i
)
iI
densembles, index ee par un ensemble quelconque I, on note
iI
A
i
(resp.
iI
A
i
) la r eunion (resp. lintersection) de cette famille, i.e. lensemble des points appartenant ` a au moins
lun des A
i
(resp. appartenant ` a tous les A
i
) : lordre dindexation des A
i
na pas dimportance.
Les ensembles suivants seront utilis es sans cesse :
IN = ensemble des entiers naturels : 0, 1, 2, ...
IN
= ensemble des entiers naturels non nuls : 1, 2, ...

ZZ = ensemble des entiers relatifs : ..., 2, 1, 0, 1, 2, ...
QQ = ensemble des rationnels
IR = ensemble des r eels = ] , [
IR
d
= espace euclidien r eel de dimension d (donc IR
1
= IR)
R = [, ]
IR
+
= [0, [
R
+
= [0, ]
CC = ensemble des nombres complexes.
Lensemble des points a
i
index es par un ensemble I est not e a
i
: i I. Si on a un nombre ni de points a
1
, ..., a
n
, on
ecrit aussi a
1
, a
2
, ..., a
n
.
On sera amen e tr` es souvent ` a faire des op erations faisant intervenir +(quon ecrit souvent, de mani` ere plus simple,
) ou . Pour que ces op erations aient un sens pr ecis, on fera toujours les conventions suivantes :
++ = +, = , a + = +, a = si a IR, (1)
3
www.Les-Mathematiques.net
0 = 0, a ]0, ] a = +, a [, 0[ a = . (2)
Les ensembles d enombrables : on dit quun ensemble E est d enombrable sil est en bijection avec IN, cest-` a-
dire si on peut enum erer ses points en une suite (x
n
)
nIN
(ce qui implique notamment que x
n
,= x
m
si n ,= m) : cest le
cas de IN lui-m eme, ou de IN
, de ZZ, de QQ, ou encore des entiers pairs, ou de toute suite strictement croissante dentiers.
Ce nest pas le cas ni de IR, ni des intervalles [a, b] lorsque a < b.
Voici quelques propri et es des ensembles d enombrables : dabord, toute partie dun ensemble d enombrable est elle-
m eme nie ou d enombrable. La r eunion dune famille nie ou d enombrable densembles eux-m emes nis ou d enom-
brables est un ensemble ni ou d enombrable. En revanche si A est nest pas ni ou d enombrable, il en est de m eme de
AB pour tout B A qui est ni ou d enombrable.
Quelques r esultats utiles sur les s eries : Rappelons enn quelques d enitions et r esultats sur les s eries, notam-
ment sur celles ` a termes positifs. Soit (u
n
)
n1
une suite num erique, et S
n
= u
1
+... +u
n
la somme partielle ` a lordre
n.
(S1) La s erie
n
u
n
est dite convergente si S
n
converge vers une limite nie S, not ee aussi S =

n
u
n
(cest la
somme de la s erie).
(S2) Si la s erie
n
u
n
converge, la suite (u
n
)
n1
tend vers 0. La r eciproque est fausse : on peut avoir u
n
0 sans
que la s erie
n
u
n
converge.
(S3) La s erie
n
u
n
est dite absolument convergente si la s erie
n
[u
n
[ converge.
(S4) Si on a u
n
0 pour tout n, la suite S
n
est croissante, donc elle tend toujours vers une limite S

I
R
+
. On ecrit
encore S =
n
u
n
, bien que la s erie converge au sens de (S1) si et seulement si S < . Avec les conventions (1) ceci
sapplique m eme si les u
n
sont ` a valeurs dans

I
R
+
.
En g en eral lordre dans lequel on consid` ere les termes dune s erie est important. Il existe en effet de nombreux
exemples de suites (u
n
)
n1
et de bijections v de IN
dans lui-m eme pour lesquels
n
u
n
converge et
n
u
v(n)
di-
verge, ou converge vers une somme diff erente. Cela etant, il existe deux cas importants o` u lordre des termes na pas
dimportance :
(S5) Lorsque les u
n
sont des r eels de signe quelconque et lorsque la s erie est absolument convergente, on peut modier
de mani` ere arbitraire lordre des termes sans changer la propri et e d etre absolument convergente, ni la somme de la s erie.
(S6) Si u
n

I
R
+
pour tout n, la somme
n
u
n
(nie ou innie : cf. (S4) ci-dessus) ne change pas si on change lordre
de sommation. Rappelons rapidement la d emonstration de cette propri et e, qui est fondamentale pour les probabilit es :
soit v une bijection de IN
dans lui-m eme, S

n
= u
1
+. . . +u
n
et S
n
= u
v(1)
+. . . +u
v(n)
; les suites (S
n
) et (S
n
) sont
croissantes, et on note S et S
leur limites respectives (dans

I
R
+
). Pour tout n il existe un entier m(n) tel que v(i) m(n)
d` es que i n; comme u
i
0, on a donc clairement S
n
S
m(n)
S, donc en passant ` a la limite on obtient S
S.
On montre de m eme que S S
, donc S = S
.
1.2 Th eorie de la mesure et th eorie de lint egration
La notion de mesure va etendre la notion usuelle de longueur pour les ensembles de IR, ou de volume pour ceux
de IR
d
, et ceci de deux mani` eres : premi` erement on veut pouvoir consid erer des espaces de base plus g en eraux, ou
plus abstraits (espaces de dimension innie, espaces sur lesquels on d enit les probabilit es, etc. . . ). Deuxi` emement
et surtout, on veut englober dans le m eme cadre math ematique dune part les notions de longueurs, surface, volume, et
dautre part la notion de masses ou charges ponctuelles que lon rencontre en m ecanique ou en electricit e, etc. . .
Prenons lexemple de IR
3
, suppos e repr esenter un corps mat eriel ayant une densit e (x) et une densit e de charge
electrique (x) en chaque point x. Pour une partie raisonnable (on verra ce que veut dire raisonnable plus loin :
pour le moment, on peut penser ` a une sph` ere, ou ` a un poly` edre) A de IR
3
on peut d enir son volume V (A), sa masse
M(A) =
_
A
(x)dx (int egrale de Riemann dans IR
3
), sa charge electrique E(A) =
_
A
(x)dx. Ces trois quantit es ont
a priori des propri et es physiques tr` es diff erentes, mais elles partagent de mani` ere evidente la propri et e math ematique
suivante (o` u (A) d esigne V (A), ou M(A), ou E(A)) :
(A) Additivit e : On a (A B) = (A) +(B) d` es que A et B sont disjoints.
4
Ainsi, chaque partie raisonnable A de IR
3
a sa mesure (de volume, de masse, de charge) (A) et la propri et e (A)
ci-dessus est satisfaite : quitte ` a remplacer IR
3
par une ensemble E quelconque, on a l` a le contenu intuitif essentiel de la
notion de mesure.
Malheureusement, la notion math ematique de mesure est un peu plus compliqu ee, pour deux raisons : dabord, il faut
d enir ce quon entend par partie raisonnable de IR
3
(ou plus g en eralement de lespace de base E sur lequel on se
place) ; par exemple les poly` edres, et bien dautres parties plus compliqu ees, ont des volumes, mais on peut construire
des parties dont la fronti` ere est si complexe que la notion de volume nexiste pas pour elles. Ensuite, la propri et e (A)
se r ev` ele insufsante pour avoir de bonnes propri et es pour les mesures.
Passons maintenant ` a lint egration. Supposons que lespace de base soit E = [0, 1].
Si f est une fonction r eelle convenable sur E, on sait quon peut d enir son int egrale
_
1
0
f(x)dx au sens de
Riemann. Rappelons en deux mots cette construction : pour chaque subdivision = 0 = t
0
< t
1
< . . . < t
k
= 1 de
[0, 1] on pose
I
+
(f, ) =
k
i=1
(t
i
t
i1
) sup(f(x) : x [t
i1
, t
i
]),
I
(f, ) =
k
i=1
(t
i
t
i1
) inf(f(x) : x [t
i1
, t
i
]).
On a bien s ur I
(f, ) I
+
(f, ), et la quantit e [[ = sup(t
i
t
i1
: 1 i k) sappelle le pas de la subdivision .
On dit que f est Riemann-int egrable si, pour toute suite
n
de subdivisions dont les pas [
n
[ tendent vers 0, la diff erence
I
+
(f,
n
)I
(f,
n
) tend vers 0. Dans ce cas I
+
(f,
n
) et I
(f,
n
) convergent vers une limite commune et ind ependante
de la suite
n
, et cette limite est lint egrale de Riemann
_
1
0
f(x)dx de f.
Cette notion dint egrale semble ` a premi` ere vue assez naturelle, mais elle souffre de plusieurs inconv enients majeurs :
dabord, il est assez compliqu e de d ecrire les fonctions Riemann-int egrables, et cette classe est plut ot petite comme on le
verra ci-dessous ; ensuite, elle s etend assez facilement ` a IR
d
, mais pas aux espaces de dimension innie ; mais surtout,
elle est li ee de mani` ere intrins` eque ` a une mesure particuli` ere sur [0, 1], ` a savoir la mesure de longueur, ou de Lebesgue
comme elle sera appel ee par la suite : en effet, si f est la fonction indicatrice du sous-intervalle A = [a, b] de [0, 1] (i.e.
f(x) = 1 quand x A et f(x) = 0 quand x / A), alors
_
1
0
f(x)dx = b a est la longueur (A) = b a de A.
La th eorie de lint egration (au sens de Lebesgue) a pour but de pallier ces inconv enients : on pourra int egrer une
classe de fonctions faciles ` a d ecrire, quon appellera les fonctions mesurables, sur un espace a-priori quelconque E, et
par rapport ` a une mesure quelconque . Cette construction est en principe tr` es simple : si f est lindicatrice dune partie
A de E (donc f(x) = 1 si x A et f(x) = 0 si x / A), lint egrale de f par rapport ` a est
_
fd = (A). Puis, on
prolonge cette int egrale ` a des fonctions plus g en erales par lin earit e et continuit e.
La construction de lint egrale sera faite au chapitre 2, tandis que le reste de ce chapitre est consacr e ` a la d enition
math ematique des mesures.
1.3 La classe des ensembles mesurables
Dans ce paragraphe, lespace de base est un ensemble E quelconque. Comme on la mentionn e ci-dessus dans le cas
de la mesure volume sur E = IR
3
, on ne peut pas en g en eral, pour des raisons math ematiques, d enir la mesure de
nimporte quelle partie de E. Notre objectif ici est donc de d enir la classe des parties de E dont on pourra d enir la
mesure.
1) Alg` ebres : Commencons par la notion la plus simple (mais math ematiquement insufsante pour notre objectif) :
D enition 1 Une classe c de parties de E est appel ee alg` ebre (ou alg` ebre de Boole) si elle v erie les trois
axiomes suivants :
(T1) E c,
(T2) A c A
c
c (stabilit e par passage au compl ementaire),
(T3) A, B c A B c (stabilit e par r eunion).
5
Si c est une alg` ebre, les propri et es suivantes sont imm ediates :
c (par (T1) et (T2)). (3)
A
1
, ..., A
n
c A
1
... A
n
c (stabilit e par r eunion nie). (4)
A
1
, ..., A
n
c A
1
... A
n
c (stabilit e par intersection nie). (5)
(( 4) sobtient par r ecurrence ` a partir de (T3), et (5) sobtient par (T2) et (4) puisque A
1
... A
n
= (A
c
1
... A
c
n
)
c
).
Il y a beaucoup dalg` ebres sur E. La plus grosse est lensemble T(E) de toutes les parties de E. La plus petite est
lensemble , E constitu ee des deux parties et E. Si A E, la plus petite alg` ebre contenant A est , A, A
c
, E.
Lintersection dune famille quelconque dalg` ebres est encore une alg` ebre.
2) Tribus : On a besoin en fait dune notion (plus restrictive) de classe de parties de E :
D enition 2 Une classe c de parties de E est appel ee tribu (ou -alg` ebre de Boole) si elle v erie (T1),
(T2) et laxiome suivant :
(T4) A
1
, A
2
, ... c
nIN
A
n
c (stabilit e par r eunion d enombrable).
Un el ement de la tribu c sappelle un ensemble mesurable (la terminologie se rapporte au fait que les
mesures introduites au paragraphe suivant sont d enies pour les el ements dune tribu, qui sont donc
mesurables) ; si on veut pr eciser la tribu, on dit que lensemble est c-mesurable, ou mesurable par
rapport ` a c. Le couple (E, c) constitu e dun ensemble E et dune tribu sappelle un espace mesurable.
On a (T4)(T3) (prendre A
1
= A et A
2
= A
3
= ... = B), donc toute tribu est une alg` ebre ; en revanche il existe
des alg` ebres qui ne sont pas des tribus (cf. ci-dessous).
Remarque : Lensemble des propri et es (T1), (T2), (T3) (resp. (T1), (T2), (T4)) constitue ce quon appelle le syst` eme
daxiomes des alg` ebres (resp. des tribus). Il y a dautres syst` emes equivalents : si on pose
(T1) c,
(T3) A, B c A B c,
(T4) A
1
, A
2
, ... c
nIN
A
n
c,
on a les equivalences
(T1) + (T2) + (T3) (T1) + (T2) + (T
3) (T
1) + (T2) + (T3) (T
1) + (T2) + (T
3),
(T1) + (T2) + (T4) (T1) + (T2) + (T
4) (T
1) + (T2) + (T4) (T
1) + (T2) + (T
4)
pour les alg` ebres et les tribus respectivement.
Lensemble T(E) est une tribu (la plus grosse possible), tandis que , E est la plus petite. Si A E, lalg` ebre
, A, A
c
, E est une tribu. Lintersection dune famille quelconque de tribus est encore une tribu, donc la d enition
suivante a un sens :
D enition 3 La tribu engendr ee par une classe de parties / de E est la plus petite tribu contenant / (=
lintersection de toutes les tribus contenant /; il y en a toujours au moins une, ` a savoir T(E)). On la note
(/).
Exemples : 1) La tribu engendr ee par / = A est , A, A
c
, E.
2) Soit (E
i
)
iI
une partition de E (i.e. les ensembles E
i
sont deux-` a-deux disjoints, et
iI
E
i
= E), index ee par
un ensemble I ni ou d enombrable. La tribu engendr ee par la classe E
i
: i I est lensemble des parties de la forme
6
A =
J
E
i
, o` u J d ecrit lensemble des parties de I (avec la convention que A = si J = ). Si I = 1, 2 et E
1
= A
et E
2
= A
c
, on retrouve lexemple 1. Si I est ni, cette tribu est aussi la plus petite alg` ebre contenant les A
i
. Si I est
d enombrable et si les E
i
sont tous non vides, cette tribu contient strictement la plus petite alg` ebre contenant les A
i
, qui
peut etre d ecrite ainsi : cest lensemble des parties de la forme A =
iJ
E
i
, o` u J d ecrit lensemble des parties de I qui
sont nies, ou de compl ementaire ni : dans ce cas, cette alg` ebre nest pas une tribu.
3) La tribu engendr ee par la classe /des singletons de E, i.e. / = x : x E, est lensemble des parties A de E
qui sont nies ou d enombrables, ou qui sont de compl ementaire A
c
ni ou d enombrable. La plus petite alg` ebre contenant
la classe /est lensemble des parties A de E qui sont nies ou de compl ementaire ni. Cet exemple peut etre vu comme
une extension de lexemple pr ec edent.
Bien entendu, on peut avoir (/) = (B) pour deux classes diff erentes / et B : dans lexemple 1 ci-dessus, on a
(A) = (A
c
).
3) Quelques op erations sur les ensembles : On va introduire ci-dessous la notion de limite pour une suite
(A
n
)
1
de parties de E.
D enition 4 On dit quune suite (A
n
)
n1
de parties de E converge (ou tend) vers la partie A, et on ecrit
A
n
A, si pour tout x A (resp. x / A) on a x A
n
(resp. x / A
n
) pour tout n assez grand. En termes
de quaticateurs, cela s ecrit :
x A, n
0
, n n
0
, x A
n
,
x / A, n
0
, n n
0
, x / A
n
,
Il est facile de v erier que cette d enition revient ` a dire que la suite des fonctions indicatrices (1
An
)
n
converge
simplement vers la fonction indicatrice 1
A
(i.e., 1
An
(x) 1
A
(x) pour tout x E.
Si la suite (A
n
)
n
est croissante (resp. d ecroissante), i.e. si A
n
A
n+1
(resp. A
n+1
A
n
) pour tout n, alors elle
converge vers A =
n
A
n
(resp. A =
n
A
n
) ; on dit aussi dans ce cas que (A
n
)
n
croit (resp. d ecroit) vers A, et on ecrit
A
n
A ou A = lim
n
A
n
(resp. A
n
A ou A = lim
n
A
n
).
Il existe evidemment des suites (A
n
)
n
de parties qui ne convergent pas. Mais dans tous les cas on peut poser :
D enition 5 On appelle limite sup erieure et limite inf erieure de la suite (A
n
)
n
les ensembles suivants :
limsup
n
A
n
= lim
n

mn
A
m
=
n

mn
A
m
liminf
n
A
n
= lim
n

mn
A
m
=
n

mn
A
m
.
_
(6)
On a une autre d enition equivalente de ces ensembles :
x limsup
n
A
n
x appartient ` a A
n
pour une innit e dindices n, (7)
x liminf
n
A
n
x appartient ` a A
n
pour tout n sauf au plus un nombre ni. (8)
Dire que la suite (A
n
)
n
converge revient ` a dire que limsup
n
A
n
= liminf
n
A
n
, et ce dernier ensemble est alors la
limite des A
n
. Le lecteur v eriera ais ement que
limsup
n
A
n
= (liminf
n
A
c
n
)
c
, liminf
n
A
n
= (limsup
n
A
c
n
)
c
. (9)
Enn, etant donn es (T4), (T4) et (6), il est imm ediat de v erier que si c est une tribu,
A
n
c limsup
n
A
n
c, liminf
n
A
n
c. (10)
7
En particulier on a :
A
n
c et A
n
A A c. (11)
4) La tribu bor elienne de IR : La notion de tribu bor elienne est li ee ` a la structure topologique de lensemble
de base. Comme la topologie nest peut- etre pas famili` ere ` a tous les lecteurs nous allons essentiellement traiter le cas de
IR
d
, en commencant par le cas plus simple (au moins sur le plan des notations) de IR.
Etant donn ee la structure relativement simple de cet ensemble, il existe plusieurs d enitions equivalentes de la tribu
bor elienne de IR, et nous donnons la plus el ementaire :
D enition 6 La tribu bor elienne, ou tribu de Borel, de IRest la tribu engendr ee par la classe des intervalles
ouverts. On la note 1, ou B(IR). Un el ement de cette tribu est appel e une partie bor elienne, ou un bor elien.
Voici quelques propri et es simples de cette tribu :

Proposition 7 a) Tout intervalle ouvert, ferm e, ou semi-ouvert, appartient ` a 1. Il en est de m eme de toute
r eunion nie ou d enombrable dintervalles (ouverts, ferm es, ou semi-ouverts).
b) La tribu 1est aussi la tribu engendr ee par lune quelconque des quatre classes suivantes densembles :
(i) = ] , x] : x IR,
(ii)
= ] , x] : x QQ,
(iii) / = ] , x[: x IR,
(iv) /
= ] , x[: x QQ.
Preuve. a) On a ]a, b[ 1 par d enition de 1. Comme [a, b] =
n
]a
1
n
, b +
1
n
[ on a [a, b] 1 par (6). De m eme
[a, b[=
n
]a
1
n
, b[ et ]a, b] =
n
]a, b +
1
n
[, on voit que ces deux intervalles semi-ouverts sont bor eliens. La derni` ere
assertion de (a) d ecoule de (4) et (T4).
b) Nous ne montrons ici que les egalit es () = (
) = 1, les deux autres se montrant de mani` ere analogue. On

a
, et 1 drapr` es (a). Il reste ` a montrer que 1 (
), et pour cela il suft de v erier que tout intervalle

ouvert ]a, b[ avec a < b est dans (
). Il existe deux suites de rationnels (a

n
)
n1
et (b
n
)
n1
telles que a < a
n
< b
n
< b
et que a
n
a et b
n
b. On a ]a
n
, b
n
] =] , b
n
] (] , a
n
])
c
, donc ]a
n
, b
n
] (
). On a aussi ]a, b[=

n
]a
n
, b
n
],
donc ]a, b[ (
) : le r esultat est donc d emontr e.

Remarques : 1) La proposition 7 montre que la tribu 1 est en fait engendr ee par une classe d enombrable densembles.
Il est ` a noter que ce nest pas le cas de toutes les tribus. Consid erons par exemple la tribu c de IR engendr ee par la classe
/ des singletons (cf. Exemple 3 ci-dessus). Comme un singleton est un intervalle ferm e, il appartient ` a 1, et par suite
c 1. Cependant la classe /nest pas d enombrable, et on peut dailleurs d emontrer que c nest engendr ee (en tant que
tribu) par aucune classe d enombrable, et ceci bien que c soit contenue dans 1.
2) Il nest pas possible de donner une description plus concr` ete ou constructive de 1 que ci-dessus. Toutes les
r eunions nies ou d enombrables dintervalles sont des bor eliens, mais certains bor eliens ne sont pas de cette forme. En
fait, toutes les parties de IRquon rencontre dans la pratique sont des bor eliens, et il faut un peu se fatiguer pour construire
une partie de IR qui nest pas bor elienne : mais il en existe !
Examinons maintenant le cas de

I
R, qui est tout-` a-fait analogue ` a celui de IR, ` a ceci pr` es quon doit distinguer les
intervalles ] , x] (semi-ouvert) et [, x] (ferm e), et ] , x[ (ouvert) et [, x[ (semi-ouvert), et de m eme en +.
Avec ces modications triviales, la d enition 6 reste valable, ainsi que la proposition 7 avec la m eme d emonstration, ` a
condition de remplacer ] , x] par [, x]. On notera

1) la tribu bor elienne de

I
R.
La n de ce paragraphe peut etre omise. Elle a et e r edig ee en vue dapplications ` a des situations plus g en erales que
celles de ce cours, mais qui se rencontrent parfois. En effet, la d enition 6 de la tribu de Borel 1 nest pas la d enition
canonique. Celle-ci repose sur la notion douvert : on dit quune partie A de IR est un ouvert (ou une partie ouverte)
si, pour tout x A, il existe un > 0 tel quon ait linclusion ]x , x + [ A. Le compl ementaire dun ouvert est ce
quon appelle un ferm e, ou une partie ferm ee.
8
Les intervalles ouverts (resp. ferm es) sont des ouverts (resp. des ferm es) ; lensemble vide et IR lui-m eme sont des
ouverts, et donc aussi des ferm es, mais il nexiste pas dautre partie de IR qui soit ` a la fois ouverte et ferm ee ; les
intervalles semi-ouverts [a, b[ et ]a, b] ne sont ni ouverts ni ferm es lorsque a, b IR et a < b (toutefois ] , b] et [a, [
sont ferm es). Une r eunion quelconque douverts est un ouvert. Une intersection nie douverts est un ouvert, mais une
intersection innie (d enombrable ou non) douverts peut ne pas etre un ouvert : par exemple lintersection des intervalles
ouverts ]
1
n
,
1
n
[ est le ferm e 0.
La structure des ouverts de IR est donc plut ot compliqu ee, et lint er et dintroduire une telle notion nest peut- etre pas
evident a-priori. En fait elle offre la possibilit e de d enir de mani` ere simple la convergence des suites : une suite de r eels
(x
n
)
n1
converge vers une limite x si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, les x
n
sont dans A pour tout n
assez grand (en termes axiomatiques : si et seulement si pour tout ouvert A contenant x, il existe un entier N tel que
n > N x
n
A) ; par ailleurs, elle s etend ` a des espaces plus abstraits que IR. On a alors le r esultat suivant :
Proposition 8 a) Tout ouvert non vide A de IR est r eunion d enombrable dintervalles ouverts, et aussi
r eunion d enombrable dintervalles ferm es.
b) La tribu bor elienne 1est la tribu engendr ee par la classe des ouverts, et aussi la tribu engendr ee par la
classe des ferm es.
Preuve. a) Soit A un ouvert non vide. Soit /(resp. B) la famille des intervalles ]a, b[ (resp. [a, b]) qui sont contenus dans
A et qui sont dextr emit es a et b dans lensemble des rationnels QQ. Lensemble de ces intervalles est d enombrable. Si par
ailleurs x A il existe > 0 avec ]x, x+[ A, donc il existe deux rationnels a, b avec x < a < x < b < x+,
donc ]a, b[ [a, b] A : donc x est dans lun des el ements au moins de chacune des classes / et B. Il sensuit que A est
la r eunion des intervalles appartenant ` a / (resp. ` a B).
b) Dune part tout ouvert est r eunion d enombrable dintervalles ouverts, donc est dans 1 par (T4) : donc la tribu
engendr ee par les ouverts est contenue dans 1. A linverse, les intervalles ouverts sont des ouverts, donc 1est contenue
dans la tribu engendr ee par les ouverts : cela d emontre la premi` ere partie de (b). Comme un ensemble est ferm e si et
seulement si cest le compl ementaire dun ouvert, (T2) montre que la tribu engendr ee par la classe des ouverts et celle
engendr ee par la classe des ferm es sont identiques.
Cest en fait la propri et e (b) ci-dessus qui fournit la d enition habituelle de la tribu bor elienne. On dit quun ensemble
E est un espace topologique sil est muni dune classe / densembles (les ouverts) stable par intersection nie et par
r eunion quelconque, contenant et E. Les ferm es sont par d enition les compl ementaires des ouverts, et on pose :
D enition 9 Si E est un espace topologique, la tribu bor elienne de E, not ee B(E), est la tribu engendr ee
par la classe des parties ouvertes de E (comme les ferm es de E sont les compl ementaires des ouverts, B(E)
est aussi la tribu engendr ee par la classe des ferm es de E). Un el ement de la tribu bor elienne est aussi appel e
une partie bor elienne, ou un bor elien, de E
5) La tribu bor elienne de IR
d
: On va maintenant examiner le cas de IR
d
. Rappelons que si les A
i
sont des parties
de IR, leur produit
d
i=1
A
i
est la partie de IR
d
constitu ee des points (ou vecteurs) x dont les coordonn ees x
i
sont
contenues dans les A
i
. Donnons dabord la d enition nave des bor eliens de IR
d
, analogue ` a la d enition 6 :
D enition 10 La tribu bor elienne 1
d
, ou B(IR
d
), de IR
d
est la tribu engendr ee par la classe des rectangles
ouverts
d
i=1
]a
i
, b
i
[. Attention ` a la notation (usuelle) 1
d
: la tribu bor elienne de IR
d
nest pas, comme on
le varre plus tard, le d
` eme
puissance cart esienne de la tribu 1de IR.
Une d emonstration analogue ` a celle de la proposition 7-b donne :
La tribu 1
d
est la tribu engendr ee par la classe des rectangles
de la forme
d
i=1
] , x
i
], avec les x
i
rationnels.
_
(12)
Si on veut maintenant utiliser la d enition 9, il convient dabord de d enir les ouverts de IR
d
. Une partie A est dite
9
ouverte si pour tout x A il existe > 0 tel que tous les points y situ es ` a une distance inf erieure ` a de x sont dans A
(la distance est ici la distance euclidienne usuelle). L` a encore, une suite (x
n
)
n1
converge vers une limite x dans IR
d
si
et seulement si pour tout ouvert A contenant x, on a x
n
A pour tout n assez grand.
Proposition 11 La tribu 1
d
est la tribu engendr ee par les ouverts de IR
d
, et aussi celle engendr ee par les
boules ouvertes de IR
d
(on appelle boule ouverte de centre x et de rayon a > 0 lensemble des y IR
d
qui
sont ` a une distance strictement inf erieure ` a a de x).
Preuve. Soit /et B les tribus engendr ees par les ouverts, et par les boules ouvertes, respectivement. Toute boule ouverte
etant un ouvert, on a B /.
Exactement comme dans la proposition 8, un ouvert A est la r eunion (d enombrable) de toutes les boules ouvertes
contenues dans A, dont le rayon a est rationnel et dont le centre x a des coordonn ees qui sont rationnelles : cela implique
que / B, donc B = /.
Par ailleurs on voit quun rectangle ouvert est un ouvert (v erication imm ediate), de sorte que 1
d
B. Enn, il est
facile de v erier quune boule ouverte B est la r eunion (d enombrable) de tous les rectangles ouverts
d
i=1
]a
i
, b
i
[ qui sont
contenus dans B et tels que les a
i
et b
i
sont des rationnels : cela implique que B 1
d
, donc nalement B = 1
d
.
1.4 Les mesures
Nous allons maintenant donner un sens math ematique pr ecis ` a la notion de mesure. Dans tout ce paragraphe, lespace
de base E est x e et muni dune tribu c egalement x ee (on dit parfois que le couple (E, c) est un espace mesurable, ce
qui exprime bien quon a les ingr edients n ecessaire ` a la construction des mesures).
D enition 12 Une mesure sur (E, c) est une application de c dans

I
R
+
= [0, ], v eriant laxiome de
-additivit e suivant :
(SA) -additivit e : (
nIN
A
n
) =

nIN
(A
n
) pour toute suite (A
n
)
n1
d el ements de c qui
sont deux-` a-deux disjoints (i.e. A
n
A
m
= si n ,= m),
ainsi que laxiome suivant :
(O) () = 0.
La mesure est dite nie, ou de masse totale nie, si (E) < .
Une mesure est donc une application sur la tribu c ; mais par abus de langage la quantit e (A) pour un A c
sappelle la mesure de lensemble A (ou parfois : la valeur de sur A)
Dans laxiome de -additivit e (SA), la r eunion
n
A
n
ne d epend pas de lordre par lequel on num erote les A
n
; gr ace
` a la propri et e (S6), la somme
n
(A
n
) ne d epend pas non plus de lordre de sommation !
On verra plus loin que les propri et es (SA) et (O) impliquent la propri et e dadditivit e (A), ce qui nest pas compl` etement
evident a-priori. Une application de c dans

I
R
+
qui v erie seulement (A) sappelle une mesure additive, bien que ce ne
soit pas n ecessairement une mesure ! Intuitivement parlant, la notion de mesure additive est plus naturelle que celle
de mesure, que ce soit pour les mesures de volume, de masse, etc... evoqu ees plus haut, ou dans le cadre de la
th eorie des probabilit es. Mais elle a un d efaut r edhibitoire : la classe des mesures additives a une structure math ematique
extr emement pauvre, ne permettant en particulier pas de d enir une notion satisfaisante dint egrale par rapport ` a ces
mesures additives. On est donc conduit ` a utiliser les mesures au sens de la d enition 12 ; et cest la forme de laxiome
de -additivit e (SA) qui nous oblige ` a consid erer comme classe densembles mesurables une tribu au lieu de la notion
plus simple dalg` ebre.
Le fait que (A) 0 pour tout A est une restriction propre ` a ce cours : il conviendrait dappeler la notion d enie
ci-dessus une mesure positive, mais pour des raisons de simplicit e nous ne le ferons pas en g en eral.
Le fait que (A) puisse etre inni pour certains A est indispensable pour les applications. Par exemple si E = IR et
si repr esente la mesure de longueur, (IR) (qui est la longueur totale de IR) vaut +.
Exemples :
10
1) La mesure nulle est celle qui vaut (A) = 0 pour tout A c : (0) et la -additivit e (SA) sont evidemment v eri es.
2) La mesure innie est celle qui vaut (A) = +pour tout A c qui nest pas vide, et () = 0 : (SA) et (O) sont
evidemment v eri es.
3) La mesure de Dirac en un point x : cest la mesure not ee
x
, qui vaut
x
(A) =
_
1 si x A
0 si x / A.
(13)
L` a encore (SA) et (O) sont evidemment v eri es. Si E = IR
3
, la mesure
a
peut etre interpr et ee comme la mesure
de masse associ ee ` a la masse ponctuelle au point a, au sens de la m ecanique rationnelle.
4) La mesure de comptage est celle pour laquelle (A) est le nombre de points de lensemble A.
Tous ces exemples sont el ementaires, dans le sens o` u la v erication de (SA) est evidente. Dailleurs, ces mesures
sont d enies sur une tribu quelconque, et en particulier sur la tribu T(E) de toutes les parties de E (et ceci, quel que soit
lespace E). Nous enoncerons plus bas des r esultats dexistence de mesures plus complexes (et plus utiles), notamment
pour la mesure de Lebesgue (mesure de longueur sur IR, ou de volume sur IR
d
). Mais auparavant nous donnons quelques
propri et es simples des mesures.
Proposition 13 Toute mesure sur (E, c) v erie ladditivit e (A), ainsi que les propri et es suivantes (ci-
dessous on a A, B, A
1
, ..., A
n
dans c) :
(A
1
. . . A
n
) = (A
1
) +. . . +(A
n
) si les A
1
, .., A
n
sont deux-` a-deux disjoints, (14)
(A B) +(A B) = (A) +(B), (15)
A B (A) (B). (16)
En particulier, (14) implique (A). Remarquer l ecriture de (15) : on ne peut pas en g en eral ecrire (A B) =
(A) + (B) (A B), puisque dans le second membre il se peut que tous les termes soient innis, et que
na pas de sens ; en revanche ++vaut naturellement +, de sorte que (15) a bien un sens dans tous les cas.
Preuve. (14) se d eduit imm ediatement de (0) et de (SA) appliqu e ` a la suite B
1
= A
1
,..., B
n
= A
n
, B
n+1
= ,
B
n+2
= ,...
Pour (15) on pose C = A B, A
= AC at B
= BC. On remarque que A B = A
C B
, A = A
C et
B = B
C, tandis que les trois ensembles A
, C, B
sont deux-` a-deux disjoints. Par suite (14) implique

(A B) = (A
) +(C) +(B
),
(A) = (A
) +(C),
(B) = (B
) +(C).
En additionnant ces trois egalit es membre ` a membre, on obtient (15).
Enn, si A B, en posant A
= BA on a (B) = (A) +(A
) par (14), et comme (A
) 0 on obtient (16).
Les mesures poss` edent egalement des propri et es de continuit e pour les suites densembles, que nous enoncons
ci-dessous :
Th eor` eme 14 Soit une mesure sur (E, c).
a) Pour toute suite croissante (A
n
)
n1
d el ements de c, (lim
n
A
n
) = lim
n
(A
n
).
b) Si (A
n
)
n1
est une suite d el ements de c convergeant vers une limite A (au sens de la d enition 4), et
sil existe un B c tel que A
n
B pour tout n et (B) < , alors (A
n
) (A).
11
Lassertion (b) ci-dessus est une version pr eliminaire dun th eor` eme plus g en eral, fondamental dans la th eorie de
lint egration, quon appelle le th eor` eme de convergence domin ee de Lebesgue. Ce r esultat est en g en eral faux sans
lhypoth` ese que les A
n
sont contenus dans un ensemble de mesure nie, comme le montre le contre-exemple suivant :
soit la mesure de comptage sur E =]0, 1], et soit A
n
=]0, 1/n] ; on a (A
n
) = puisquil y a une innit e de points
dans A
n
; cependant, A
n
d ecrot vers lensemble vide A = , de sorte que (A
n
) ne converge pas vers (A).
Preuve. a) Posons A
0
= et B
n
= A
n
A
n1
pour n 1. Les ensembles B
n
sont deux-` a-deux disjoints, et on
a A
n
= B
1
... B
n
, ainsi que A =
n1
B
n
si A d esigne la limite croissante des A
n
. (14) entraine (A
n
) =
(B
1
) + + (B
n
), tandis que (SA) entraine (A) =

n1
(B
n
). Par d enition de la somme ( eventuellement
innie) dune s erie ` a termes positifs, on en d eduit que (A) est la limite ( evidemment croissante) des sommes partielles
(A
n
).
b) Supposons maintenant que A
n
A et que A
n
B pour tout n, avec (B) < . Si la suite (A
n
)
n
est
croissante, le r esultat a et e obtenu dans (a). Supposons ensuite que (A
n
) soit d ecroissante. Si C
n
= A
1
A
n
, la suite
(C
n
) est clairement croissante, et sa limite est C = A
1
A, donc (C
n
) (A
1
A) ; Mais (A
n
) = (A
1
) (C
n
) et
(A) = (A
1
) (C) par (14) : remarquer que les mesures de A
n
, C
n
, A, C sont toutes nies, puisque ces ensembles
sont contenus dans B par hypoth` eses ; on en d eduit que (A
n
) (A).
Passons au cas g en eral. Soit C
n
=
m:mn
A
m
and D
n
=
m:mn
A
m
. On a D
n
A
n
C
n
B, et les suites C
n
et D
n
sont respectivement d ecroissante et croissante, et convergent vers les limites C = limsup
n
A
n
et D = liminf
n
A
n
(cf. (6)) ; de plus comme A
n
A, on a C = D = A. Les r esultats pr ec edents impliquent (C
n
) (A) et (D
n
)
(A). Comme (D
n
) (A
n
) (C
n
), il sensuit que (A
n
) (A).
Proposition 15 Soit une mesure sur (E, c) et (A
n
)
n1
une suite d el ements de c. On a alors
(
n
A
n
)
n
(A
n
). (17)
Preuve. Soit B
n
= A
1
... A
n
, C
1
= A
1
et C
n
= B
n
B
n1
si n 2. Comme C
i
A
i
on a
(C
i
) (A
i
). Par ailleurs les C
n
sont deux-` a-deux disjoints et
n
C
n
=
n
A
n
, donc (
n
A
n
) =
(
n
C
n
) =
n
(C
n
) par (SA), donc (17) est imm ediat.
Il existe trois op erations simples sur les mesures :
La restriction dune mesure : Si est une mesure sur (E, c) et si B c, la formule
B
(A) = (A B) pour tout
A c d enit une nouvelle mesure
B
(comme B (
n
A
n
) =
n
(B A
n
),
B
v erie clairement (SA), et aussi (O)).
Laddition de deux mesures : si et sont deux mesures sur (E, c), la formule (A) = (A) +(A) pour tout A c
d enit une nouvelle mesure , not ee = +.
La multiplication par un r eel positif : si est une mesure sur (E, c) et si a IR
+
, la formule (A) = a(A) pour tout
A c d enit une nouvelle mesure, not ee = a (avec la convention 0 = 0, on a le m eme r esultat si a = +).
Laddition des mesures est evidemment commutative et associative. On a aussi a(b) = (ab), et la distributivit e :
a +a = a( +).
Proposition 16 Soit (
n
)
n1
une suite de mesures sur (E, c).
a) Si la suite (
n
)
n
est croissante, ce qui signie que
n
(A)
n+1
(A) pour tout n et tout A c, la
formule (A) = lim
n

n
(A) pour tout A c d enit une nouvelle mesure appel ee la limite croissante
des
n
.
b) La formule (A) =
n
(A) pour tout A c d enit une nouvelle mesure, not ee =
n
.
Preuve. a) On a clairement () = 0. Il reste donc ` a montrer que v erie (SA). Pour cela, il suft de prouver que si A
n
est une suite d el ements deux ` a deux disjoints de c, si A =
n
A
n
et si a =
n
(A
n
), alors (A) = a.
On a
n
(A)
n
(A
1
) + ... +
n
(A
p
) pour tout p entier, et en passant ` a la limite en n on obtient (A) (A
1
) +
... +(A
p
). Comme ceci est vrai pour tout p, on a aussi (A) a.
12
Si a = +, on en d eduit que (A) = a. Si maintenant a < , pour tout > 0 il existe p tel que
i:i>p
(A
i
) .
Comme
n
(A
i
) (A
i
) on a aussi
i:i>p
n
(A
i
) pour tout n, ce qui entrane
n
(A)
n
(A
1
)+... +
n
(A
p
)+
par (SA) appliqu e ` a
n
. En passant ` a la limite en n dans cette in egalit e, on trouve (A) (A
1
) + ... + (A
p
) + ;
donc (A) a +, et comme cette in egalit e est valide pour tout > 0 on a en fait (A) a. Par suite (A) = a.
b) Si
n
=
1
+... +
n
(se rappeler lassociativit e de laddition des mesures), on obtient une suite croissante (
n
)
n
de mesures, et (A) = lim
n

n
(A) pour tout A c : il suft alors dappliquer (a) pour obtenir le r esultat.
Parmi toutes les mesures, les seules quon sache vraiment etudier sont les mesures nies (i.e. telles que (E) < ),
et les suivantes :
D enition 17 Une mesure sur (E, c) est dite -nie sil existe une suite croissante (E
n
)
n1
d el ements
de c dont la limite est E, et telle que (E
n
) < pour tout n.
Ces mesures sont limites croissantes (au sens de la proposition 16-a) de mesures nies, ` a savoir des restrictions
En
de ` a chaque E
n
. On peut aussi les consid erer comme des sommes innies (au sens de la proposition 16-b) de mesures
nies, ` a savoir les restrictions
E
n
de ` a chaque ensemble E
n
= E
n
E
n1
(avec la convention E
0
= ).
Noter quil existe des mesures qui ne sont pas -nies : la mesure innie (exemple 2 ci-dessus), ou la mesure de
comptage sur E lorsque E nest pas ni ou d enombrable (cette derni` ere mesure est nie si E est ni, et -nie si E est
d enombrable).
Enn, on peut normaliser une mesure nie non nulle en la multipliant par la constante a = 1/(E). La nouvelle
mesure = a v erie (E) = 1. Ainsi, l etude des mesures -nies se ram` ene, pour beaucoup de leurs propri et es, ` a
celle des mesures de masse totale 1, qui portent un nom sp ecial :
D enition 18 Une probabilit e (ou mesure de probabilit e) sur (E, c) est une mesure de masse totale
(E) = 1.
1.5 La mesure de Lebesgue
Dans ce paragraphe nous d enissons la mesure qui est de loin la plus importante en analyse (et en probabilit es), qui
est la mesure de Lebesgue (mesurant la longueur dans le cas de IR, la surface dans IR
2
, le volume dans IR
3
, etc...)
Nous commencons par le cas de IR, quon munit de la tribu bor elienne 1. On connait bien-s ur la longueur des
intervalles :
(A) = b a si A = [a, b], ou A = [a, b[, ou A =]a, b], ou A =]a, b[. (18)
Cette propri et e est compatible avec (SA), au sens ou (A) =
(A
n
) d` es que les A
n
sont des intervalles deux-` a-deux
disjoints dont la r eunion A est encore un intervalle (cette propri et e est assez facile ` a v erier, mais pas compl` etement
evidente sauf dans le cas o` u on peut num eroter les A
n
de sorte que A
n
soit ` a gauche de A
n+1
pour tout n, ou bien ` a
droite de A
n+1
pour tout n; mais il y a des cas o` u aucune de ces deux propri et es nest v eri ee).
La question qui se pose est donc la suivante : existe-t-il une (plusieurs) mesure(s) sur les bor eliens de IRqui v erie(nt)
(18) ? La r eponse est donn ee par le th eor` eme suivant :
Th eor` eme 19 Il existe une mesure et une seule sur (IR, 1) qui v erie (18), et quon appelle la mesure
de Lebesgue.
Ce r esultat est difcile, et pour le moment nous ladmettrons. Il contient en fait deux r esultats de nature diff erente.
Dabord il y a lexistence de (quon appelle le th eor` eme de prolongement) : on connat sur la classe /des intervalles ;
cette classe engendre la tribu bor elienne (cf. proposition 7), et on peut prolonger ` a la tribu 1, de facon ` a obtenir
une mesure (cest la partie la plus difcile du th eor` eme ; la difcult e tient au fait quon ne sait pas d ecrire de mani` ere
concr` ete les bor eliens). Ensuite, il y a un r esultat dunicit e, qui sera d emontr e plus loin et qui est beaucoup plus facile.
13
En fait, la tribu 1nest pas tout ` a fait la plus grande possible sur laquelle on puisse d enir la mesure de Lebesgue : ce
qui veut dire que le prolongement dont il est question ci-dessus peut se faire sur une tribu 1
plus grande que 1 (quon

appellera plus loin la compl et ee de 1). Mais il est remarquable que la mesure de Lebesgue ne puisse pas se prolonger
` a la tribu T(IR) de toutes les parties de IR : il nexiste pas de mesure sur T(IR) v eriant (18).
Voici quelques propri et es simples de la mesure de Lebesgue :
a) La mesure (ou longueur) des singletons est (a) = 0 (appliquer (18) avec A = [a, a]).
b) Tout ensemble ni ou d enombrable Aest bor elien, de mesure (A) = 0 : on peut ecrire en effet A =
n1
a
n
, o` u
les a
n
sont les points de A (quon peut toujours enum erer en une suite nie ou innie). Il suft alors dappliquer
(T4) et (SA) pour obtenir les r esultats.
c) Un intervalle A = [a, b] peut egalement s ecrire comme la r eunion des singletons x pour x A. Cepen-
dant on na pas (A) =

xA
(x) (en dautres termes, la propri et e (SA) ne s etend pas ` a des familles non
d enombrables densembles) : en effet (A) > 0, tandis que tous les termes de la somme de droite sont nuls, donc
la seule valeur quon puisse raisonnablement donner ` a cette somme est 0 (une autre raison plus fondamentale est
en fait que la somme dune innit e non d enombrable de termes na a-priori pas de sens).
En particulier, la mesure de Lebesgue de lensemble QQ de tous les rationnels est nulle : cette propri et e manifeste le
fait que la mesure de Lebesgue est une extension de la notion de longueur, mais ne se r eduit pas ` a cette notion ; en effet
un ensemble de structure aussi compliqu ee que QQ na pas de longueur au sens physique du terme, bien quil admette
une mesure de Lebesgue. Le fait que que certaines parties de IR nadmettent pas de mesure de Lebesgue montre quil y
a des parties dont la structure est encore beaucoup plus compliqu ee que celle de QQ.
Passons maintenant au cas de IR
d
, quon munit de la tribu bor elienne 1
d
. Le volume dun rectangle de la forme
A =
d
i=1
]a
i
, b
i
[ est
d
(A) =
d
i=1
(b
i
a
i
), (19)
et on a lanalogue du th eor` eme 19 :
Th eor` eme 20 Il existe une mesure
d
et une seule sur (IR
d
, 1
d
) qui v erie (19), et quon appelle la mesure
de Lebesgue.
(Ce th eor` eme se r eduit au th eor` eme 19 lorsque d = 1.) Une autre mani` ere de voir les choses consiste ` a remarquer que
(19) peut s ecrire
d
(
d
i=1
A
i
) =
d
i=1
(A
i
) (20)
lorsque les A
i
sont des intervalles. Cette propri et e, qui dune certaine mani` ere traduit le fait que la mesure de Lebesgue
d
sur IR
d
est la puissance d
` eme
de la mesure de Lebesgue =
1
sur IR, se g en eralise ainsi :
Th eor` eme 21 Si les A
i
sont des bor eliens de IR, le produit A =
d
i=1
A
i
est un bor elien de IR
d
, et on a
la propri et e (20).
Ce r esultat sera d emontr e dans le chapitre consacr e aux produits de mesures, et il pr egure les r esultats de ce chapitre.
14
Chapitre 2
Lint egration par rapport ` a une mesure
Ce chapitre est consacr e ` a la construction de lint egrale des fonctions par rapport ` a une mesure. On xe donc dans
tout le chapitre un espace E, muni dune tribu c et dune mesure . Le lecteur pourra avoir ` a lesprit les trois exemples
fondamentaux suivants : celui de E = IR avec c = 1 (tribu bor elienne) et = (mesure de Lebesgue) ; celui de
E = IN
avec c = T(E) (tribu de toutes les parties de E) et la mesure de comptage ((A) = le nombre de points
de A) ; enn celui dun ensemble E arbitraire, avec c = T(E) et =
x
la masse de Dirac en un point x : voir (1-13).
Dans le premier cas, la th eorie de lint egration permet d etendre lint egrale de Riemann ; dans le second cas elle est une
autre mani` ere de consid erer la sommation des s eries ; le troisi` eme cas est essentiellement trivial, mais permet de v erier
la compr ehension des notions et r esultats pr esent es.
Il est important de remarquer que lint egration est une construction abstraite, nutilisant pas la structure particuli` ere
de tel ou tel ensemble E : la construction de lint egrale par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur IR nest absolument pas
plus simple que la th eorie g en erale.
2.1 Les fonctions mesurables
1) Les d enitions : Lors de lint egration dune fonction, deux obstacles peuvent se pr esenter : dune part la fonction
peut etre trop grande ; dautre part elle peut ne pas etre assez r eguli` ere. Ce paragraphe est consacr e ` a la notion de
r egularit e n ecessaire ` a la d enition de lint egrale.
Rappelons dabord que si f est une application dun espace E dans un espace F, limage r eciproque dune partie A
de F par f est la partie de E not ee f
1
(A) (ou parfois f A, ce qui est une notation moins canonique mais plus
parlante) et d enie par
f
1
(A) = x E : f(x) A (1)
(ne pas confondre cette notation avec celle d esignant la fonction r eciproque ou fonction inverse de f, lorsque celle-ci
est bijective). Les propri et es suivantes, o` u A et les A
i
sont des parties quelconques de F et I est une ensemble ni,
d nombrable, ou inni non d enombrable, se v erient imm ediatement :
f
1
(F) = E, f
1
() = , f
1
(A
c
) = (f
1
(A))
c
,
f
1
(
iI
A
i
) =
iI
f
1
(A
i
), f
1
(
iI
A
i
) =
iI
f
1
(A
i
).
_
(2)
On enonce les trois derni` eres propri et es ci-dessus en disant que limage r eciproque commute avec le passage au compl ementaire,
la r eunion et lintersection. Si / est une classe quelconque de parties de F, on note f
1
(/) la classe de parties de E
d enie ainsi : f
1
(/) = f
1
(A) : A /. Il d ecoule imm ediatement de (2) que :
Si T est une tribu de F, la classe f
1
(T) est une tribu de E. (3)
15
D enition 1 Soit (E, c) et (F, T) deux espaces mesurables, et f une application de E dans F.
a) On dit que f est une application mesurable de (E, c) dans (F, T) si la tribu f
1
(T) est contenue dans
c, ce qui revient ` a dire que f
1
(A) c pour tout A T. On ecrit aussi parfois : f : (E, c) (F, T).
b) Une fonction sur E (i.e. une application de E dans IR ou dans

I
R) est dite mesurable par rapport ` a la

tribu c, ou c-mesurable, ou simplement mesurable sil ny a pas dambigut e quant ` a la tribu c, si elle
est mesurable de (E, c) dans IR ou

I
R muni de sa tribu bor elienne.

c) Lorsque E = IR
d
et F = IR
q
(ou plus g en eralement si E et F sont des espaces topologiques), avec leurs
tribus bor eliennes respectives c et T, une fonction mesurable de (E, c) dans (F, T) est dite bor elienne.
d) Si (f
i
)
iI
est une famille quelconque de fonctions sur E, on appelle tribu engendr ee par cette famille, et
on note (f
i
: i I), la plus petite tribu de E rendant mesurables les fonctions f
i
(i.e. la plus petite tribu
contenant les tribus f
1
i
(T) pour tout i I).
Le r esultat suivant, que le lecteur v eriera par lui-m eme, montre la coh erence entre la mesurabilit e dune fonction et
celle dun ensemble. On rappelle que si A E, la fonction indicatrice 1
A
de A est la fonction de E dans IR qui vaut 1
sur A et 0 sur le compl ementaire A
c
:
si A E, on a A c si et seulement si 1
A
est c-mesurable. (4)
Exemples :
1) Si E est muni de la tribu c = T(E) de toutes ses parties, toute application de E dans un ensemble mesurable
(F, T) est mesurable.
2) Si (E, c) est un espace mesurable quelconque, toute fonction constante (i.e. f(x) = a pour tout x, o` u a est un r eel
x e) est mesurable. En effet f
1
(A) = E si a A et f
1
(A) = sinon.
2) Crit` eres de mesurabilit e : Pour v erier la mesurabilit e dune fonction, on dispose des trois outils suivants :
Proposition 2 Soit f une application de E dans F, et soit /une classe de parties de F telle que T = (/)
(rappelons que cela signie que la tribu engendr ee par / est T). Pour que f soit mesurable de (E, c) dans
(F, T) il faut et il suft que f
1
(A) c pour tout A / ( f
1
(/) c).
Preuve. La n ecessit e est evidente. Inversement, supposons que f
1
(/) c. Soit aussi /
lensemble des parties de F

telles que f
1
(A) c. Dapr` es (2) il est tr` es facile de v erier que /
est une tribu de F. Par hypoth` ese on a / /
.
Comme /
est une tribu et comme T est la tribu engendr ee par /, on a donc T /
. Par suite f
1
(T) c et f est
mesurable.
Proposition 3 Soit (E, c), (F, T) et (G, () trois espaces mesurables. Si f est une application mesurable
de (E, c) dans (F, T) et si g est une application mesurable de (F, T) dans (G, (), lapplication compos ee
h = g f est une application mesurable de (E, c) dans (G, ().
Preuve. Si A ( limage r eciproque B = g
1
(A) est dans T et donc f
1
(B) c. Comme h
1
(A) = f
1
(g
1
(A)),
on en d eduit h
1
(A) c, do` u le r esultat.
Proposition 4 Toute application continue de E = IR
d
dans F = IR
q
est bor elienne. Plus g en eralement si
E et F sont des espaces topologiques, toute application continue de E dans F est bor elienne.
Preuve. a) On va dabord montrer que si E = IR
d
et F = IR
q
et si f est une application de E dans F, alors
f est continue limage r eciproque dun ouvert de F est un ouvert de E. (5)
16
Supposons dabord f continue. Rappelons que cela signie la chose suivante, en notant [x x
[
d
(resp. [y y
[
q
) la
distance euclidienne de x ` a x
dans E (resp. de y ` a y
dans F) :
x E, > 0, > 0, x
avec [x x
[
d
< , on a [f(x) f(x
)[
q
< . (6)
Soit B un ouvert de F et A = f
1
(B). Soit x A et y = f(x). Comme y B, il existe un > 0 tel que la boule de F
centr ee en y et de rayon soit contenue dans B. Si est associ e ` a x et comme dans (6), cette propri et e implique que la
boule de E centr ee en x et de rayon est contenue dans A : cela veut exactement dire que A est un ouvert.
Supposons inversement que limage r eciproque de tout ouvert de F par f soit un ouvert de E. Soit x E et > 0.
Limage r eciproque de la boule ouverte B de F centr ee en f(x) et de rayon est un ouvert contenant x, donc il existe
> 0 tel que f
1
(B) contienne la boule de E centr ee en x et de rayon : en dautres termes, on a (6). Par suite f est
continue.
b) Passons ` a la preuve proprement dite. On a v eri e (5) ci-dessus lorsque E = IR
d
et F = IR
q
. Lorsque E et F
sont des espaces topologiques quelconques, (5) est en fait la d enition des fonctions continues. Si / (resp. B) d esigne la
classe des ouverts de E (resp. de F), (5) implique que pour toute fonction continue on a f
1
(B) /. Comme les tribus
bor eliennes sont les tribus engendr ees par les ouverts, le r esultat d ecoule imm ediatement de la proposition 2.
On va maintenant donner quelques applications utiles de ces trois r esultats.
Proposition 5 Soit (E, c) un espace mesurable. Pour quune fonction f sur E soit mesurable, il faut et il
suft quelle v erie lune des conditions suivantes :
(i) f x c pour tout x IR (rappelons que f x = f
1
([, x]) = y E : f(y) x).
(ii) f x c pour tout x QQ.
(iii) f < x c pour tout x IR.
(iv) f < x c pour tout x QQ.
Preuve. Il suft de combiner les propositions 1-7 et 2.
Proposition 6 Soit f
1
,...,f
d
des fonctions r eelles mesurables sur (E, c). Soit g une fonction bor elienne sur
IR
d
. La fonction h sur E d enie par h(x) = g(f
1
(x), f
2
(x), ..., f
d
(x)) est alors mesurable sur (E, c).
Preuve. On peut consid erer le d-uplet (f
1
, ..., f
d
) comme une application de E dans IR
d
, quon notera f : si x E,
f(x) est le vecteur de IR
d
dont les composantes sont f
1
(x), ..., f
d
(x). Comme h = g f, en vertu de la proposition 3 il
suft de d emontrer que f est mesurable de (E, c) dans (IR
d
, 1
d
).
Pour cela, en utilisant 1-(12) et la proposition 2, on voit quil suft de montrer que pour tout rectangle A =
d
i=1
]
, a
i
], o` u les a
i
sont des r eels, on a f
1
(A) c. Mais comme f
1
(A) =
1id
f
i
a
i
cette propri et e d ecoule de
la mesurabilit e des f
i
et de la propri et e (T4) des tribus.
Ce r esultat sapplique en particulier lorsque la fonction g ci-dessus est continue. Cela donne une s erie de propri et es
dusage constant. Par exemple si les fonctions r eelles f
i
sont mesurables sur (E, c), il en est de m eme des fonctions
suivantes :
d
i=1
a
i
f
i
, o` u les a
i
sont r eels. (7)
d
i=1
(f
i
)
ai
, o` u a
i
ZZ, et a
i
> 0 si f
i
peut sannuler. (8)
f
1
f
2
= min(f
1
, f
2
), f
1
f
2
= max(f
1
, f
2
). (9)
(Pour (7) par exemple, il suft dappliquer la proposition pr ec edente avec g(x
1
, ..., x
d
) =
d
i=1
a
i
x
i
, qui est continue).
On d eduit de ces propri et es que lensemble de toutes les fonctions r eelles mesurables sur (E, c) est une alg` ebre (i.e. un
espace vectoriel stable par produit des fonctions), et un espace r eticul e (i.e. stable par les op erations sup et inf) ; on
verra mieux dans la proposition 8 ci-dessous.
En particulier g = f
1
f
2
est une fonction mesurable, et donc les ensembles suivants
f
1
= f
2
= g = 0, f
1
< f
2
= g < 0, f
1
f
2
= g 0 (10)
17
sont mesurables.
3) Les limites de fonctions mesurables : Chacun sait quune suite (f
n
)
n1
de fonctions sur E et ` a valeurs dans
IR ou dans

I
R converge simplement vers une limite f si f

n
(x) f(x) pour tout x. Lorsque la suite de fonctions est
quelconque, on peut toujours introduire les notions suivantes :
D enition 7 On appelle limite sup erieure et limite inf erieure dune suite (f
n
)
n1
de fonctions sur E et ` a
valeurs dans

I
R les fonctions suivantes :

limsup
n
f
n
(x) = lim
n
sup
mn
f
m
(x) = inf
n
sup
mn
f
m
(x),
liminf
n
f
n
(x) = lim
n
inf
mn
f
m
(x) = sup
n
inf
mn
f
m
(x).
_
(11)
Noter que les fonctions limsup
n
f
n
et liminf
n
f
n
d enies ci-dessus sont a-priori ` a valeurs dans

I
R, m eme si les f
n
sont ` a valeurs dans IR.
Rappelons quune suite de fonction (f
n
)
n
converge simplement vers la limite f si on a f
n
(x) f(x) pour tout x. Si
la suite (f
n
)
n
est croissante (resp. d ecroissante), cest-` a-dire si f
n
f
n+1
(resp. f
n
f
n+1
) pour tout n, elle converge
simplement vers une limite f v eriant f = limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
et aussi f = sup
n
f
n
(resp. f = inf
n
f
n
). Dans
le cas g en eral, dire que la suite (f
n
) converge simplement revient ` a dire que limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
, et dans ce cas la
valeur commune de ces deux fonctions est la limite de la suite (f
n
). La propri et e suivante est imm ediate :
limsup
n
f
n
= liminf
n
(f
n
), (12)
et si les (A
n
)
n1
sont des parties de E, en se rappelant la d enition 1-5 on a :
limsup
n
1
An
= 1
limsup
n
An
, liminf
n
1
An
= 1
liminfn An
. (13)
Proposition 8 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables sur (E, c), ` a valeurs dans IR ou dans

I
R.
a) Les fonctions sup
n
f
n
et inf
n
f
n
sont mesurables.
b) Les fonctions limsup
n
f
n
et liminf
n
f
n
sont mesurables.
c) Lensemble des x E o` u la suite num erique (f
n
(x)) converge (dit ensemble de convergence de la
suite (f
n
)) est dans c.
d) Si la suite (f
n
) converge simplement, sa limite est une fonction mesurable.
Preuve. Pour (a) on utilise le fait que sup
n
f
n
x =
n
f
n
x et inf
n
f
n
< x =
n
f
n
< x et la proposition
5. (b) sobtient par application r ep et ee de (a). Si g = limsup
n
f
n
et h = liminf
n
f
n
, lensemble de convergence de la
suite (f
n
) est lensemble g = h, qui est mesurable dapr` es (10). Enn si (f
n
) converge simplement sa limite est egale
` a g = h, donc (d) d ecoule de (b).
4) Image dune mesure par une application : Ci-dessous on consid` ere dune part une application mesurable
de (E, c) dans (F, T), et dautre part une mesure sur (E, c). On peut transporter la mesure sur F par f, selon le
sch ema suivant :
Th eor` eme 9 Si pour tout B T on pose
(B) = (f
1
(B)), (14)
on d enit une mesure sur (F, T), appel ee la mesure image de par f.
18
Preuve. On utilise (2) : dune part, () = () = 0. Dautre part si on a une suite (B
n
)
n1
de parties deux-` a-deux
disjointes et appartenant ` a T, les A
n
= f
1
(B
n
) sont aussi deux-` a-deux disjointes, tandis que
n
A
n
= f
1
(
n
B
n
).
Par suite
(
n
B
n
) = (f
1
(
n
B
n
)) = (
n
A
n
) =
n
(A
n
) =
n
(B
n
).
2.2 Lint egrale des fonctions mesurables
Nous xons ci-dessous un espace E muni dune tribu c et dune mesure . On appelle T lensemble de toutes les
fonctions r eelles mesurables sur (E, c) : cest un espace vectoriel dapr` es (7).
Nous nous proposons de d enir lint egrale dune fonction f par rapport ` a , not ee
_
fd, pour une classe aussi
grande que possible de fonctions de T. Cette int egrale devra avoir les propri et es suivantes :
_
1
A
d = (A) si A c, (15)
Lapplication f
_
fd est lin eaire, i.e.
_
(af)d = a
_
fd
si a IR, et
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd,
_
(16)
ainsi que des propri et es de continuit e qui seront pr ecis ees plus loin.
Le principe de la construction, qui se fait en plusieurs etapes, est assez simple :
1) En combinant (15) et (16), on construit
_
fd pour les fonctions f positives mesurables ne prenant quun nombre
ni de valeurs.
2) Toute fonction positive mesurable etant limite croissante dune suite de fonctions du type pr ec edent, on obtient son
int egrale par passage ` a la limite.
3) Toute fonction mesurable etant diff erence de deux fonctions mesurables positives, on construit son int egrale par
diff erence.
1) Les fonctions etag ees : On dit quune fonction est etag ee si elle ne prend quun nombre ni de valeurs dans

I
R.
On note T
0
+
lensemble de toutes les fonctions etag ees positives mesurables. Cet ensemble nest pas un espace vectoriel
(cest seulement ce quon appelle un c one), mais il est stable par addition, et par multiplication par les r eels positifs (et
par +: rappelons les conventions 1-(1) et 1-(2)).
Etant donn es les nombres a
1
, . . . , a
n
de

I
R
+
et les ensembles mesurables A
1
, . . . , A
n
, on obtient une fonction f
T
0
+
en posant
f =
n
i=1
a
i
1
Ai
. (17)
(il est clair que cette fonction ne peut prendre que les valeurs qui sont des sommes dun nombre quelconque de a
i
, donc
ne prend quun nombre ni de valeurs ; dautre part f est mesurable par (4) et (7)). Il y a evidemment plusieurs mani` eres
d ecrire la m eme fonction f sous la forme (17).
Inversement, toute f T
0
+
s ecrit sous cette forme, et m eme admet une ecriture (17) canonique qui est unique et
qui a la forme suivante : Si U est lensemble des valeurs prises par f, la famille A
a
= f = a indic ee par lensemble
ni U (i.e. a parcourt U) constitue une partition mesurable de E, et on a
f =
aU
a1
Aa
. (18)
Cette ecriture est un cas particulier de (17).
D enition 10 Par d enition, on appelle int egrale par rapport ` a de la fonction f T
0
+
admettant la
d ecomposition canonique (18), et on note
_
fd ou
_
f(x)(dx), le nombre suivant de [0, ] :
_
fd =
aU
a(A
a
) =
aU
a(f = a). (19)
19
Exemples :
1) Lint egrale de la fonction nulle (qui appartient ` a T
0
+
) est 0.
2) Lint egrale de la fonction constante egale ` a a 0 (qui appartient aussi ` a T
0
+
) vaut a(E) (donc vaut + si la
mesure est de masse totale innie, ou si a = +et nest pas la mesure nulle).
3) Rappelons que f = 1
A
est dans T
0
+
si et seulement si A c. Dans ce cas son int egrale est (A) : on a donc (14).
Proposition 11 (i) Si f T
0
+
est donn ee par (17), on a
_
fd =
n
i=1
a
i
(A
i
) (20)
(ii) Si a 0 et f T
0
+
, on a
_
(af)d = a
_
fd.
(iii) Si f, g T
0
+
, on a
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd.
(iv) Si f, g T
0
+
et f g, on a
_
fd
_
gd.
Preuve. (ii) est evident. Pour montrer (iii), notons U et V les ensembles (nis) de valeurs prises par f et g respectivement,
ainsi que A
a
= f = a pour a U et B
b
= g = b pour b V . Remarquons que si a U lensemble A
a
est la
r eunion des ensembles mesurables deux-` a-deux disjoints (A
a
B
b
)
bV
(certains de ces ensembles peuvent etre vides).
De m eme B
b
est la r eunion des ensembles mesurables deux-` a-deux disjoints (A
a
B
b
)
aU
. Dapr` es (19) et ladditivit e
(A) de on a donc
_
fd =
aU
a(A
a
) =
aU,bV
a(A
a
B
b
),
_
gd =
bV
b(B
b
) =
aU,bV
b(A
a
B
b
).
En additionnant, il vient
_
fd +
_
gd =
aU,bV
(a +b)(A
a
B
b
). (21)
Par ailleurs notons W lensemble des valeurs prises par h = f + g. Tout point c de W s ecrit c = a + b pour une
certaines famille (nie) I
c
de couples (a, b) dans le produit U V (noter que I
c
peut contenir un ou plusieurs couples).
Lensemble C
c
= h = c est alors la r eunion des ensembles deux-` a-deux disjoints (A
a
B
b
)
(a,b)Ic
, de sorte que
_
hd =
cW
c(C
c
) =
cW
(a,b)Ic
c(A
a
B
b
). (22)
Si le couple (a, b) U V nappartient ` a aucun I
c
on a A
a
B
b
= , de sorte que (A
a
B
b
) = 0. Comme
c = a +b lorsque (a, b) I
c
, il est alors facile de v erier que les expressions (21) et (22) sont egales : on a donc (iii).
Pour obtenir (i), il suft alors dappliquer (ii), (iii) et (14). Enn si f, g T
0
+
et si f g, la fonction h = g f est
aussi dans T
0
+
. Par (iii) on a
_
gd =
_
fd +
_
hd. Comme
_
hd 0 par constrution (cf. (19)), on obtient (iv).
Proposition 12 Soit (f
n
)
n1
une suite croissante (i.e. f
n
f
n+1
pour tout n) de fonctions de T
0
+
et
f(x) = lim
n
f
n
(x) noter que f nest pas n ecessairement etag ee).
(i) Si g T
0
+
v erie g f, on a
_
gd lim
n

_
f
n
d.
(ii) Si de plus f T
0
+
, on a
_
fd = lim
n

_
f
n
d.
Preuve. Dapr` es (iv) de la proposition pr ec edente la suite
n
=
_
f
n
d est croissante, et on note sa limite.
(i) Soit g T
0
+
avec g f. Soit ]0, 1[ x e. La fonction g
= (1 )g v erie g
T
0
+
, g
f, et g
(x) < f(x)

si f(x) > 0.
Soit U lensemble des valeurs prises par g
. Pour tout a U on a a1
{g
=afn}
f
n
1
{g
=a}
; donc en appliquant les
assertions (i) et (iv) de la proposition pr ec edente, on obtient
a(g
= a f
n
) =
_
(a1
{g
=afn}
)d
_
(f
n
1
{g
=a}
)d.
20
Comme

aU
f
n
1
{g
=a}
= f
n
, en sommant les in egalit es ci-dessus pour tous les a U et en utilisant (iii) de la
proposition 11, il vient
aU
a(g
= a f
n
)
_

aU
(f
n
1
{g
=a}
)d =
n
.
Rappelons que si f(x) = 0 on a g
(x) = f
n
(x) = 0 pour tout n, tandis que si f(x) > 0 on a g
(x) < f(x) et donc

g
(x) < f
n
(x) pour n assez grand (d ependant de x). Par suite g
= a f
n
g
= a quand n crot vers linni.

Donc en utilisant le th eor` eme 14, on obtient en passant ` a la limite dans lin egalit e pr ec edente :
_
g
d =
aU
a(g
= a) .
Enn comme g =
g
1
on a
_
gd =
1
1
_
g
d

1
. Comme est arbitrairement proche de 0 et comme
lim
0
1
= , on en d eduit nalement que
_
gd .
(ii) Si maintenant f T
0
+
, (i) appliqu e ` a g = f montre que
_
fd . Par ailleurs f
n
f, donc
n

_
fd pour
tout n, et en passant ` a la limite on obtient
_
fd. Par suite
_
fd = .
2) Les fonctions positives : Dans la suite on note T
+
lensemble des fonctions mesurables ` a valeurs dans

I
R
+
Lemme 13 Toute fonction f de T
+
est limite simple dune suite croissante (f
n
)
n1
de fonctions mesu-
rables positives etag ees (i.e. f(x) = lim
n
f
n
(x) pour tout x E).
Preuve. Il suft de poser :
f
n
(x) =
_
_
_
k
2
n
si
k
2
n
f(x) <
k+1
2
n
et k = 0, 1, . . . , n2
n
1,
n si f(x) n.
D enition 14 On appelle int egrale par rapport ` a de la fonction f T
+
le nombre suivant de [0, ] :
_
fd =
_
f(x)(dx) = sup(
_
gd : g T
0
+
, g f). (23)
Lemme 15 Si f T
+
, toute suite croissante (f
n
)
n1
de fonctions de T
0
+
admettant f pour limite (il
existe de telles suites dapr` es le lemme 13) v erie
_
fd = lim
n

_
f
n
d.
Preuve. La suite de nombres
n
=
_
f
n
d crot vers une limite [0, ]. Dapr` es (23) on a
n

_
fd, donc aussi

_
fd. A linverse, toute fonction g T
0
+
telle que g f v erie
_
gd par la proposition 12, de sorte que
_
fd en vertu de (23) : on en d eduit que =
_
fd.
Nous pouvons maintenant enoncer lun des r esultats essentiels de la th eorie :
21
Th eor` eme 16 (i) Si a IR
+
et f T
+
, on a
_
(af)d = a
_
fd.
(ii) Si f, g T
+
on a
_
(f +g)d =
_
fd +
_
gd.
(iii) Si f, g T
+
et si f g, on a
_
fd
_
gd.
(iv) (THEOREME DE CONVERGENCE MONOTONE) Si la suite (f
n
)
n1
de fonctions de T
+
crot
vers une limite f (n ecessairement dans T
+
), alors la suite (
_
f
n
d)
n1
crot vers
_
fd.
(v) Pour toute suite (f
n
)
n1
de fonctions de T
+
on a
_
(inf
n
f
n
)d inf
n
_
f
n
d,
_
(sup
n
f
n
)d sup
n
_
f
n
d. (24)
(vi) Pour toute suite (f
n
)
n1
de fonctions de T
+
on a
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d. (25)
Attention : (vi) est une version de ce quon appelle le lemme de Fatou (on en verra une forme plus g en erale plus loin).
Contrairement ` a ce que pourrait faire penser (24), dans lequel sup et inf jouent des r oles analogues, on na pas dans
(vi) lin egalit e en sens oppos e en remplacant liminf par limsup : si par exemple est une mesure de masse totale
innie et si f
n
(x) = 1/n, on a limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
= f, avec f(x) = 0 pour tout x; donc
_
limsup
n
f
n
d =
_
liminf
n
f
n
d = 0 ; cependant
_
f
n
d = pour tout n, donc limsup
n
_
f
n
d = liminf
n
_
f
n
d = .
Preuve. Pour (i), (ii) et (iii) On consid` ere des suites (f
n
) et (g
n
) de fonctions de T
0
+
croissant respectivement vers f
et g. On a f
n
+ g
n
T
0
+
et f
n
+ g
n
f + g, donc le lemme 15 et les assertions (ii), (iii) et (iv) de la proposition 11
impliquent (i), (ii) et (iii).
(iv) Dapr` es (iii), la suite
n
=
_
f
n
d crot vers une limite et v erie
n

_
fd, de sorte que
_
fd.
Pour chaque n il existe une suite croissante (g
n,i
)
i1
de fonctions de T
0
+
telle que lim
i
g
n,i
= f
n
. On pose h
i
=
sup
n:1ni
g
n,i
. Chaque h
i
est dans T
0
+
; on a g
n,i
g
n,i+1
, donc h
i
h
i+1
et la suite (h
i
) crot vers une limite h
quand i tend vers linni ; comme g
n,i
f on a h
i
f et donc h f ; enn h
i
g
n,i
pour tout i n, donc h f
n
pour tout n, donc h f : on en d eduit nalement que (h
i
) est une suite croissante de fonctions de T
0
+
admettant la
limite h = f.
On a donc
_
h
i
d
_
fd quand i tend vers linni, dapr` es le lemme 15. Mais h
i
sup
n:1ni
f
n
= f
i
, de sorte
que
_
h
i
d
i
. Par suite en passant ` a la limite en i on obtient
_
fd : donc =
_
fd et le r esultat est d emontr e.
(v) Soit g = inf
n
f
n
et h = sup
n
f
n
, qui sont des fonctions de T
+
Pour tout n on a g f
n
h, donc
_
gd
_
f
n
d
_
hd par (iii), et (24) est imm ediat.
(vi) Si g
n
= inf
in
f
i
, on a
_
g
n
d inf
in
_
f
n
d dapr` es (v). Lorsque n tend vers linni, les nombres
inf
in
_
f
n
d croissent vers le nombre liminf
n
_
f
n
d. Par ailleurs la suite (g
n
) crot vers la fonction liminf
n
f
n
,
donc (iv) implique que
_
g
n
d crot vers
_
liminf
n
f
n
d. Lin egalit e (25) est alors imm ediate.
Lorsque les f
n
sont des fonctions mesurables positives, en appliquant (iv) ci-dessus aux fonctions g
n
= f
1
+. . . +f
n
on obtient le
Corollaire 17 (f
n
)
n1
sont des fonctions mesurables positives, on a
_
(
n
f
n
)d =

n
_
f
n
d (on
peut intervertir somme dune s erie et int egrale, lorsque les termes sont positifs).
Exemple : Si (u
n,i
)
n,i1
est une double suite de nombres positifs, un r esultat bien connu de la th eorie des s eries afrme
que
n1
i1
u
n,i
=
i1
n1
u
n,i
(26)
22
(appel e interversion des sommations, ou encore sommation par paquets). Ce r esultat est aussi une cons equence du
corollaire pr ec edent : en effet, soit E = IN
, muni de la tribu c de toutes les parties et de la mesure de comptage (i.e.

(A) est le nombre de point de A). Noter que toute fonction sur E est c-mesurable. La formule ci-dessus provient alors
du corollaire, si on pose f
n
(i) = u
n,i
.
3) Les fonctions de signe quelconque : Il nous reste ` a d enir lint egrale des fonctions de signe quelconque.
Pour cela, on utilise le fait quune fonction f est toujours la diff erence f = g h de deux fonctions positives, cette
d ecomposition n etant bien-s ur pas unique. On verra ci-dessous que si f est mesurable, on peut choisir g et h mesurables
egalement. Lid ee consiste ` a d enir
_
fd comme la diff erence
_
gd
_
hd : mais pour que cela ait un sens, il ne faut
pas que la diff erence ci-dessus soit .
On a donc int er et ` a choisir g et h ci-dessus aussi petites que possibles (car si on augmente g, on augmente h de la
m eme quantit e pour pr eserver l egalit e g h = f, et donc on augmente les int egrales de g et h). Le choix minimal est
le suivant :
f
+
(x) = sup(0, f(x)), f
(x) = sup(0, f(x)), (27)

de sorte quon a
f = f
+
f
, [f[ = f
+
+f
. (28)
f
+
et f
sont ce quon appelle les parties positive et n egative de f, et toute autre d ecomposition f = g h avec g et
h positives v erie g f
+
et h f
. Remarquer aussi que si f est mesurable, alors f

+
et f
sont mesurables par (9).

Avec ces notations, on peut enn donner la d enition de lint egrale dans le cas g en eral :
D enition 18 a) On dit que la fonction mesurable f ` a valeurs dans

I
R admet une int egrale par rapport ` a ,

ou que son int egrale existe, si on na pas ` a la fois
_
f
+
d = et
_
f
d = ; dans ce cas lint egrale

de f est le nombre
_
fd =
_
f(x)(dx) =
_
f
+
d
_
f
d. (29)
b) On dit que la fonction mesurable f est int egrable par rapport ` a (ou : -int egrable) si lint egrale
_
[f[d est nie.
Ceci equivaut ` a dire que les int egrales de f
+
et f
sont nies (utiliser (28) et le th eor` eme 16-(ii)), de sorte que lint egrale
_
fd existe et est nie.
c) Finalement on note L
1
(E, c, ) (ou plus simplement L
1
) lensemble des fonctions ` a valeurs dans IR, mesurables et
int egrables.
Cette terminologie est un peu malheureuse, puisquune fonction peut ne pas etre int egrable, et cependant avoir une
int egrale (qui vaut alors n ecessairement ou +). Si f admet une int egrale, elle est int egrable si et seulement si son
int egrale est nie. Avant de donner les principales propri et es de lint egrale, voici quelques exemples.
Exemples :
1) Soit (E, c) un espace mesurable quelconque, et =
a
la mesure de Dirac au point a (rappelons que (A) vaut 1
ou 0 selon que a est dans A ou non). Il est facile de v erier que toute fonction mesurable f admet une int egrale,
qui vaut
_
fd = f(a). Les fonctions int egrables sont celles qui v erient f(a) IR (elles peuvent prendre les
valeurs +et en dehors de a).
2) Soit E = 1, . . . , k, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de comptage . On a d ej` a dit que
toute fonction sur E est mesurable, et evidemment toute fonction ne prend quun nombre ni de valeurs. Ainsi
T
0
+
= T
+
est lensemble des fonctions ` a valeurs dans

I
R
+
.
Dans cet exemple, une fonction est int egrable si et seulement si elle est ` a valeurs dans IR. Une fonction admet
une int egrale si et seulement si elle est ` a valeurs dans ] , ] ou dans [, [. Dans tous ces cas, on a
_
fd =
k
i=1
f(i)
3) Soit E = IN
, muni de la tribu de toutes les parties et de la mesure de comptage . Une fonction f sur E peut etre
identi ee ` a la suite (u
n
= f(n))
n1
des valeurs quelle prend, et l` a encore toute fonction sur E est mesurable. Si
f est une fonction positive, on peut construire une suite particuli` ere (f
n
)
n1
de fonctions etag ees croissant vers f
en posant :
f
n
(i) =
_
f(i) si i n,
0 si i > n.
23
Dapr` es (20) on a
_
f
n
d =

n
i=1
f(i), et le lemme 15 implique que
_
fd =

i1
f(i) : lint egrale de f est
ainsi la somme de la s erie de terme g en eral f(i).
La d enition 18 entraine alors quune fonction f (de signe quelconque) est int egrable si et seulement si la s erie de
terme g en eral f(i) est absolument convergente, et dans ce cas
_
fd =
i1
f(i). Notons quon retrouve ici, en
particulier, la propri et e (S5) du chapitre 1.
La fonction f nest pas int egrable, mais admet une int egrale, si et seulement si on est dans lun des cas suivants :
(a)
i:f(i)<0
[f(i)[ < et

i:f(i)>0
f(i) = , auquel cas
_
fd = +,
(b)
i:f(i)>0
f(i) < et

i:f(i)<0
[f(i)[ = , auquel cas
_
fd = .
Th eor` eme 19 (i) Lensemble L
1
(E, c, ) de toutes les fonctions qui sont ` a valeurs r eelles et qui sont
mesurables et int egrables, est un espace vectoriel.
(ii) Lapplication f
_
fd de L
1
(E, c, ) dans IR est une forme lin eaire positive : on rappelle que cela
veut dire que cest une application lin eaire de L
1
(E, c, ) dans IR, i.e.
_
(f + g)d =
_
fd +
_
gd et
_
(af)d = a
_
fd si a IR, et quelle est en outre positive au sens o` u
_
fd 0 si f 0
(iii) Pour toute fonction f de L
1
(E, c, ) on a
[
_
fd[
_
[f[d. (30)
(iv) Enn si f L
1
(E, c, ) et si g est mesurable et v erie [g[ [f[, alors g L
1
(E, c, d).
Avant de prouver ce th eor` eme on va enoncer un lemme de lin earit e qui g en eralise la propri et e (29) et qui concerne
les fonctions admettant une int egrale sans etre n ecessairement int egrables.
Lemme 20 Soit f = g h la diff erence de deux fonctions g et h de T
+
. Si lune des deux int egrales
_
gd
ou
_
hd au moins est nie, alors f admet une int egrale, qui vaut
_
fd =
_
gd
_
hd.
Preuve. Supposons par exemple que
_
gd < . Dune part f
+
g, dautre part f
+
+h = f
+g. Donc le th eor` eme

16 implique dune part
_
f
+
d
_
gd < , et dautre part
_
f
+
d +
_
hd =
_
f
d +
_
gd.
On en d eduit que
_
fd est bien d eni par la formule (29), ` a valeurs dans [, [, et que
_
hd =
_
f
+
d +
_
f
d +
_
gd =
_
fd +
_
gd,
do` u le r esultat.
Preuve du th eor` eme 19. Si f 0 on a f = f
+
et f
= 0, donc
_
fd =
_
f
+
d 0.
Si a IR
+
on a (af)
+
= af
+
et (af)
= af
. Donc le th eor` eme 16-(i) et la d enition 18 impliquent af L

1
et
_
(af)d = a
_
fd. Si maintenant a ] , 0[, on a (af)
+
= af
= [a[f
et (af)
= af
+
= [a[f
+
: on en
d eduit par les m emes arguments que af L
1
et que
_
(af)d = a
_
fd.
Soit maintenant f, g L
1
. Dabord [f + g[ [f[ + [g[, donc le th eor` eme 16-(ii,iii) implique f + g L
1
: cela
termine la preuve du fait que L
1
est un espace vectoriel. Ensuite f +g = f
+
+g
+
f
et les fonctions du second

membre ci-dessus sont toutes dint egrale nie. Le lemme pr ec edent entraine alors
_
(f +g)d =
_
f
+
d +
_
g
+
d
_
f
d
_
g
d =
_
fd +
_
gd.
On a donc achev e la preuve de la lin earit e et de la positivit e de f
_
fd.
Pour tous a, b IR
+
on a [a b[ a +b, donc en utilisant (28) on obtient
[
_
fd[ = [
_
f
+
d
_
f
d[
_
f
+
d +
_
f
d =
_
[f[d,
24
donc on a (30). Enn la derni` ere assertion d ecoule du th eor` eme 16-(iii).
Nous terminons par des r esultats de continuit e concernant lint egrale. Il sagit des r esultats essentiels de la th eorie,
qui doivent absolument etre assimil es. Ils seront encore am elior es plus loin, mais vu leur importance il ne faut pas l esiner
sur les r ep etitions. . . )
Th eor` eme 21 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables.
a) (LEMME DE FATOU) Si g est une fonction ` a valeurs dans IR et int egrable, on a les implications :
f
n
g n
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d, (31)
f
n
g n
_
(limsup
n
f
n
)d limsup
n
_
f
n
d, (32)
b) (THEOREME DE CONVERGENCE DOMINEE DE LEBESGUE) Sil existe une fonction int egrable
g telle que [f
n
[ g pour tout n et si la suite (f
n
) converge simplement vers une limite f on a
f L
1
(E, c, ) et
_
f
n
d
_
fd. (33)
Preuve. a) Remarquons dabord que (31) implique (32) : en effet si f
n
= f
n
, on a limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
; si de
plus f
n
g on a f
n
g, tandis que si g et int egrable il en est de m eme de g : pour obtenir (32) pour la suite (f
n
) il
suft alors dappliquer (31) ` a la suite (f
n
).
Pour montrer (31), on pose f
n
= f
n
g, qui par hypoth` ese est positive. On a f
n
= f
n
+g
+
g
et g
est int egrable,

donc le lemme 20 entraine que
_
f
n
d est bien d enie et vaut
_
f
n
d+
_
gd. De m eme si f = liminf
n
f
n
et f
= f g
on a f
0, donc
_
fd est bien d enie et vaut
_
f
d +
_
gd. Comme enn f
= liminf
n
f
n
, il suft dappliquer
(25) pour obtenir (31).
b) On a clairement [f[ g, donc f est int egrable. On a aussi f = limsup
n
f
n
= liminf
n
f
n
et g f
n
g. Par
suite (31) et (32) entrainent
_
fd liminf
n
_
f
n
d limsup
n
_
f
n
d
_
fd.
La propri et e
_
f
n
d
_
fd en d ecoule imm ediatement.
Le lecteur sera particuli` erement attentif ` a l enonc e du th eor` eme de Lebesgue, dans lequel il y a deux hypoth` eses : 1) la
suite (f
n
) converge simplement, ce qui signie f
n
(x) f(x) pour tout x, et 2) la suite (f
n
) est domin ee par la fonction
g, ce qui signie [f
n
(x)[ g(x) pour tout x et tout n, et en plus g est int egrable. Sans la premi` ere hypoth` ese l enonc e
na pas de sens car la fonction f nest pas d enie. Sans la seconde le th eor` eme est faux, comme le montre lexemple
cit e apr` es le th eor` eme 16 : on prend f
n
(x) = 1/n pour tout x E, qui converge simplement (et m eme uniform ement !)
vers la fonction nulle f = 0, alors que si est une mesure innie les int egrales
_
f
n
d (qui sont innies) ne convergent
pas vers
_
fd = 0 : dans cet exemple la plus petite fonction g dominant la suite (f
n
) est g(x) = 1, et elle nest pas
int egrable.
Signalons que le th eor` eme de Lebesgue g en eralise le th eor` eme 1-14-(b) : avec les notations de ce dernier th eor` eme,
et si f
n
= 1
An
, on a convergence simple de (f
n
) vers f = 1
A
, et domination par la fonction g = 1
B
.
2.3 Lint egrale des fonctions ` a valeurs complexes
Il est utile (en particulier en analyse de Fourier, comme on le verra plus loin) dint egrer des fonctions complexes.
Nous allons voir que cette op eration est tr` es simple, ` a condition de consid erer une fonction complexe comme un couple
de deux fonctions r eelles.
Comme dans la section pr ec edente, on xe un ensemble E muni dune tribu c et dune mesure . Une fonction
complexe sur E est une application de E dans CC. Rappelons que tout nombre complexe y peut s ecrire de mani` ere
unique comme y = a +ib o` u a et b sont des r eels appel es respectivement partie r eelle et partie imaginaire de y. On ecrit
25
aussi a = 1(y) et b = 1(y). Inversement si a, b sont des r eels on leur associe le complexe y = a + ib. On peut ainsi
identier les ensembles CC et IR
2
, et cette identication est encore valable pour les notions de convergence (et donc pour
la topologie) : les complexes y
n
= a
n
+ ib
n
convergent vers le complexe y = a + ib si et seulement si les deux suites
r eelles (a
n
) et (b
n
) convergent respectivement vers a et b. Par suite la tribu bor elienne ( de CC peut etre identi ee ` a la
tribu bor elienne 1
2
de IR
2
.
Toute fonction complexe f sur E s ecrit f = 1(f) +i1(f) o` u 1(f) et 1(f) sont les fonctions r eelles sur E d enies
par 1(f)(x) = 1(f(x)) et 1(f)(x) = 1(f(x)). La fonction f est mesurable de (E, c) dans (CC, () si et seulement si
les deux fonctions 1(f) et 1(f) sont mesurables de (E, c) dans (IR, 1).
Rappelons encore que le module du complexe y = a +ib est [y[ =

a
2
+b
2
. Si f est une fonction complexe, on a
[f[ [1(f)[ +[1(f)[, [1(f)[ [f[, [1(f)[ [f[. (34)
Si de plus f est mesurable, la fonction [f[ est aussi mesurable par les propositions 6 et 8.
D enition 22 La fonction complexe f sur (E, c) est dite int egrable par rapport ` a la mesure si dune
part elle est mesurable et si dautre part la fonction r eelle [f[ est int egrable. Cela entraine dapr` es (34) que
les fonctions r eelles 1(f) et 1(f) sont int egrables, et lint egrale de f est le nombre complexe suivant :
_
fd =
_
f(x)(dx) =
_
1(f)d +i
_
1(f)d. (35)
Th eor` eme 23 (i) Lensemble des fonctions complexes int egrables est un espace vectoriel sur CC.
(ii) Lapplication f
_
fd de cet espace dans CC est une forme lin eaire.
(iii) On a pour toute fonction complexe int egrable :
[
_
fd[
_
[f[d. (36)
Preuve. Compte tenu du th eor` eme 19 les deux premi` eres assertions sont evidentes. Soit f une fonction complexe
int egrable. Il existe un z CC avec [z[ = 1 et tel que le produit z
_
fd soit r eel, et bien entendu [z
_
fd[ = [
_
fd[.
Par ailleurs la lin earit e montre que z
_
fd =
_
(zf)d. Comme cette expression est r eelle, en comparant ` a (35) on voit
quen fait z
_
fd =
_
1(zf)d. Mais [1(zf)[ [zf[ = [f[ par (34), donc (30) et le th eor` eme 16-(iii) entranent que
[z
_
fd[
_
[f[d et on obtient ainsi (36).
2.4 Lint egrale par rapport ` a la mesure de Lebesgue
Dans cette derni` ere section nous allons consid erer le cas particulier o` u E = IR est muni de sa tribu bor elienne et de
la mesure de Lebesgue . La th eorie de lint egration dans ce cas nest nullement plus simple que dans le cas g en eral vu
plus haut, mais il est evidemment important de v erier que lint egrale obtenue dans ce chapitre (quon appelle int egrale
de Lebesgue) concide avec lint egrale de Riemann lorsque celle-ci existe.
Pour montrer en toute g en eralit e quune fonction Riemann-int egrable est aussi Lebesgue-int egrable il nous manque
encore un outil qui sera d evelopp e dans le chapitre suivant. Mais nous pouvons d` es ` a pr esent montrer que pour une
fonction f qui est continue par morceaux (cela veut dire quil existe un nombre ni de r eels a
1
< . . . < a
k
tels que la
fonction f soit continue en tout point x diff erent de tous les a
i
, et telle quen plus elle admette une limite ` a droite et une
limite ` a gauche nies en chacun des points a
i
), les deux int egrales concident (dans la pratique, on nint` egre jamais au
sens de Riemann des fonctions qui ne sont pas continues par morceaux).
Consid erons donc une fonction f sur IR, continue par morceaux, quon va int egrer sur un intervalle born e [a, b]. On
note D lensemble ni constitu e des points a et b et des points de ]a, b[ o` u f nest pas continue, et C = [a, b]D. On va
consid erer pour chaque n une subdivision (n, 0) < . . . < (n, k
n
) de [a, b] en k
n
sous-intervalles (donc (n, 0) = a et
(n, k
n
) = b), de sorte que tous les points de D soient des points de subdivision, et que le pas de cette subdivision (i.e.
sup
i
((n, i) (n, i 1))) tende vers 0 quand n . Soit aussi (n, i) un point quelconque de ](n, i 1), (n, i)[.
26
Avec ces notations, on sait que lint egrale de Riemann
_
b
a
f(x)dx est la limite des suites
I
n
=
kn
i=1
f((n, i))((n, i) (n, i 1)).
Soit alors pour chaque n la fonction
f
n
(x) =
_
_
f((n, i)) si x [(n, i 1), (n, i)[C
f(x) si x D
0 si x / [a, b].
Une autre mani` ere d ecrire f
n
est la suivante :
f
n
=
kn
i=1
f((n, i))1
[(n,i1),(n,i)[C
+
uD
f(u)1
{u}
,
et sur cette expression on voit imm ediatement que f
n
est bor elienne et que son int egrale par rapport ` a la mesure de
Lebesgue est
_
f
n
d =
kn
i=1
f((n, i))([(n, i 1), (n, i)] C) +
uD
f(u)(u).
La mesure de Lebesgue dun singleton est nulle, et ([(n, i1), (n, i)[C) = (n, i)(n, i1) : donc
_
f
n
d = I
n
.
Par ailleurs, etant donn ees les propri et es de f il est tr` es facile de voir que la suite (f
n
)
n
converge simplement (et m eme
uniform ement) vers la fonction f
= f1
[a,b]
, de sorte que f est bor elienne. De plus [f
n
[ g pour tout n, si g d esigne la
fonction egale ` a 0 sur le compl ementaire de [a, b] et ` a sup
x[a,b]
([f(x)[) sur [a, b]. La fonction g etant int egrable, on peut
appliquer le th eor` eme de Lebesgue, qui implique que
_
f
n
d = I
n
converge vers
_
f
d. Par suite on a
_
b
a
f(x)dx =
_
(f1
[a,b]
d. (37)
Remarquons au passage que la notation
_
b
a
f(x)dx est tr` es commode. On va donc lutiliser aussi pour lint egrale de
Lebesgue. Plus pr ecis ement, si est une mesure quelconque sur un espace mesurable (E, c) et si une fonction f admet
une int egrale
_
fd, pour tout A c la fonction f1
A
admet egalement une int egrale (exercice : pourquoi ?), et on utilise
les notations
_
A
fd ou
_
A
f(x)(dx) au lieu de
_
(f1
A
)d. Lorsque de plus est la mesure de Lebesgue sur IR on
ecrit aussi
_
A
f(x)dx au lieu de
_
A
f(x)(dx). Si enn A = [a, b] on ecrira
_
b
a
f(x)dx, m eme si f nest pas int egrable
au sens de Riemann.
Noter quil existe beaucoup de fonctions qui sont int egrables au sens de Lebesgue, mais pas de Riemann ; par exemple
lindicatrice f = 1
QQ[0,1]
de lensemble des rationnels de [0, 1] est mesurable (et en fait etag ee), int egrable et dint egrale
nulle, mais elle nest pas Riemann-int egrable.
Passons maintenant aux int egrales sur IR tout entier : on peut d enir sous certaines conditions lint egrale impropre
_
f(x)dx au sens de Riemann, comme la limite des int egrales de Riemann

_
b
a
f(x)dx lorsque a et b +.
La situation est en fait analogue ` a celle des s eries (ce nest pas un hasard : on a vu que la somme dune s erie est
en fait lint egrale dune fonction sur IN relativement ` a la mesure de comptage, qui est lexact analogue de la mesure de
Lebesgue) : la fonction f (pour le moment continue par morceaux, mais cela sappliquera ` a toutes les fonctions Riemann-
int egrables sur chaque intervalle born e [a, b]) est int egrable pour la mesure de Lebesgue (i.e. appartient ` a L
1
(IR, 1, ))
si et seulement si lint egrale
_
+
f(x)dx est absolument convergente (ce qui signie que

_
+
[f(x)[dx < ), et dans

ce cas les int egrales au sens de Lebesgue et de Riemann concident et egalent la limite de
_
n
n
f(x)dx quand n .
Remarque sur la terminologie : Soit A un bor elien de IR. On munit A de la tribu 1
A
des parties de IR qui sont
bor eliennes et contenues dans A (cette classe de parties est evidemment une tribu, et cest aussi lensemble des parties de
A qui, consid er ees comme parties de IR sont bor eliennes).
Il sera commode dans la suite dappeler mesure de Lebesgue sur A la mesure sur (A, 1
A
) d enie pour tout
B 1
A
par (B) = (B) (le lecteur comparera cette mesure avec la restriction
|A
de ` a A). La mesure ainsi d enie
sera not ee habituellement , comme si on etait sur lespace IR tout entier. Remarquer que
_
A
f(x)dx ou
_
A
f(x)(dx)
(notations du d ebut de la page) signie alors aussi lint egrale de f (consid er ee comme fonction sur A) par rapport ` a la
mesure de Lebesgue sur A : toutes ces notations et cette terminologie sont donc coh erentes.
27
Le m eme abus de terminologie sapplique pour la mesure de Lebesgue sur IR
d
, ou sur une partie bor elienne de IR
d
.
28
Chapitre 3
Int egration : quelques compl ements
Ce chapitre est consacr e ` a divers compl ements au chapitre 2. Ces compl ements tournent autour des ensembles dits
n egligeables et dune g en eralisation assez anodine de lint egration telle quelle est expos ee au chapitre pr ec edent, et
autour des certaines applications assez faciles mais importantes du th eor` eme de convergence domin ee. Dans le paragraphe
1 ci-dessous, outre la notion importante densemble n egligeable, on introduit celle de tribu compl et ee qui est nettement
moins importante.
3.1 Ensembles n egligeables et compl etion de tribus
1) Les ensembles n egligeables : Donnons nous un espace mesurable quelconque (E, c), muni dune mesure
. Un el ement A de c est dit -n egligeable si (A) = 0. A certains egards il est naturel de dire aussi que tout sous-
ensemble B de A est -n egligeable, quil appartienne ` a c ou non : par exemple sur IR muni de la mesure de Lebesgue,
toute partie dun bor elien de longueur nulle est naturellement quali e aussi dune longueur nulle. Cela conduit ` a la
d enition suivante :
D enition 1 Une partie B de E est dite -n egligeable (ou n egligeable par rapport ` a , ou simplement
n egligeable sil ny a pas dambigut e quant ` a la mesure ) sil existe un ensemble A c tel que B A et
que (A) = 0.
De plus, une propri et e T relative aux points de E est dite vraie -presque partout si le compl ementaire de
lensemble des points x o` u elle est r ealis ee est -n egligeable ; en abr eg e on ecrit : T est vraie -p.p.
Par exemple, si f et g sont deux fonctions sur E, on dit que f = g -p.p. si lensemble f ,= g est n egligeable, ou
que f < g -p.p. si lensemble f g est n egligeable, etc. . . Si A et B sont deux parties de E, on ecrit aussi par abus
de notation A = B -p.p. (resp. A B -p.p.) lorsque lensemble AB est n egligeable (resp. lensemble A B
c
est
n egligeable), ce qui revient aussi ` a dire que 1
A
= 1
B
-p.p. (resp. 1
A
1
B
-p.p.).
Exemples :
1) Supposons que la tribu c contienne les singletons x. Si est la mesure de Dirac au point a E, un ensemble A
est -n egligeable si et seulement sil ne contient pas a (en effet le plus grand ensemble de -mesure nulle qui soit
contenu dans c est le compl ementaire a
c
). Noter que cette propri et e est vraie quelle que soit la tribu c contenant
les singletons (ou m eme, quelle que soit la tribu c contenant le singleton a).
2) Si la tribu est engendr ee par une partition nie ou d enombrable (A
i
)
iI
, une partie de E est n egligeable si et
seulement si elle est contenue dans la r eunion
iJ
A
i
, o` u J est lensemble des indices i pour lesquels (A
i
) = 0.
3) Si est la mesure nulle, toutes les parties de E sont n egligeables ; cette mesure est clairement la seule pour laquelle
E lui-m eme est n egligeable.
Voici quelques propri et es simples de la classe ^ des ensembles n egligeables :
29
Proposition 2 La classe ^ v erie les propri et es suivantes :
^, (1)
B A, A ^ B ^, (2)
A
i
^ i I, I ni ou d enombrable
iI
A
i
^, (3)
A
i
^ i I, I quelconque
iI
A
i
^. (4)
Preuve. (1) est evident puisque c et () = 0. Si A ^ il existe A
c tel que A A
et (A
) = 0 par
d enition. Si alors B A on a aussi B A
, et on en d eduit que B ^ : do` u (2).

Pour les deux autres propri et es, remarquons que pour chaque i il existe B
i
c avec (B
i
) = 0 et A
i
B
i
. Par
suite
iI
A
i
B
j
pour nimporte quel j I, de sorte quon a (4). On a aussi
iI
A
i

iI
B
i
; si I est ni ou
d enombrable,
iI
B
i
est dans c et de mesure nulle (cf. (1-17)), de sorte quon a (3).
Il d ecoule imm ediatement de (3) ci-dessus que
f = f
p.p. et g = g
-p.p. f +g = f
+g
p.p., af = af
p.p. (5)
f
n
= g
n
p.p. n IN
_
_
sup
n
f
n
= sup
n
g
n
p.p.
inf
n
f
n
= inf
n
g
n
p.p.
limsup
n
f
n
= limsup
n
g
n
p.p.
liminf
n
f
n
= liminf
n
g
n
p.p.
(6)
2) La tribu compl et ee : Par d enition, on appelle tribu compl et ee de c par rapport ` a la tribu engendr ee par la
r eunion c ^.
Voici dabord une description de cette tribu compl et ee :
Proposition 3 La tribu compl et ee de c par rapport ` a egale chacune des trois classes suivantes de parties
de E :
a) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe deux el ements B et C de c avec
B A C, (CB) = 0. (7)
b) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B c et N ^ avec
A = B N. (8)
c) La classe des parties A de E pour lesquelles il existe B c avec
A = B p.p. (i.e. AB ^). (9)
Preuve. Soit T la tribu compl et ee ; notons /, B et ( les classes de parties d ecrites dans (a), (b) et (c). (7) implique que
N = AB est dans ^, donc on a aussi (8) : par suite / B. Si on a (8) il vient AB N, donc on a aussi (9) et B (.
Si on a (9) il existe D c avec AB D et (D) = 0 : si alors B
= B D
c
et C
= B D il vient B
A C
et
B
c, C
c et C
D, donc (C
) = 0 : on a donc (7), de sorte que ( /. Donc nalement / = B = (.

30
Il est clair que B T, et que c B (prendre N = dans (8)) et ^ B (prendre A = dans (8)). Il reste donc ` a
prouver que B = ( est une tribu.
Que E ( est evident. Si A v erie (9) avec B c, alors A
c
v erie aussi (9) avec B
c
(puisque A
c
B
c
= AB),
tandis que B
c
c : donc A
c
(. Si enn les A
n
v erient (9) avec les B
n
c, et si A =
n
A
n
et B =
n
B
n
on a
B c, et AB
n
(A
n
B
n
) ; cette derni` ere r eunion est dans ^ en vertu de (3), donc egalement AB en vertu de
(2) : par suite A (. Cela ach` eve de prouver que ( est une tribu.
Proposition 4 Soit T la tribu compl et ee de c. Une fonction f sur E ` a valeurs dans IR ou dans

I
R est
T-mesurable si et seulement si lune des deux conditions equivalentes suivantes est satisfaite :
a) Il existe une fonction c-mesurable f
telle que f = f
-p.p. (i.e. lensemble f ,= f
est -
n egligeable).
b) Il existe deux fonctions c-mesurables g et h telles que
g f h, g = h p.p. (10)
Preuve. On a (b)(a) : prendre par exemple f
= g ou f
= h.
Supposons (a). Pour tout x IR, on a f < xf
< x f
,= f, donc f < xf
< x ^. Comme
f
< x c en vertu de la c-mesurabilit e de f
, on obtient f < x T par la proposition pr ec edente. Ceci etant vrai

pour tout x IR, il suft dappliquer la proposition 2-5 pour obtenir que f est T-mesurable.
Il reste ` a montrer que si f est T-mesurable on a (b). Pour cela on consid` ere la classe | de toutes les fonctions f
` a valeurs dans

I
R
+
et qui v erient (b). Cette classe est stable par addition : si f, f
| sont associ ees respectivement

aux couples (g, h) et (g
, h
) par (10), on peut evidemment supposer que g 0 et g
0 ; alors g + g
et h + h
sont
c-mesurables et g +g
f +f
h+h
et g +g
< h+h
g < hg
< h
, donc (g +g
< h+h
) = 0,
de sorte quon a bien f + f
|. La classe | est egalement stable par multiplication par une constante positive (m eme
d emonstration), et aussi par limite croissante : supposons que les (f
n
)
n1
soient dans | et croissent vers f ; soit (g
n
, h
n
)
le couple associ e ` a f
n
par (10) ; les fonctions g = sup
n
g
n
et h = sup
n
h
n
sont c-mesurables (proposition 2-8) ; on a
clairement g f h; enn g < h
n
g
n
< h
n
, qui est n egligeable par (3).
Remarquer que tout A T v erie (7) : on a donc 1
B
1
A
1
C
et 1
B
= 1
C
-p.p., de sorte que 1
A
|. En
utilisant les propri et es prouv ees ci-dessus on en d eduit que | contient toutes les fonctions de la forme
n
i=1
a
i
1
Ai
pour
a
i
0 et A
i
T : en dautres termes, | contient toutes les fonctions T-mesurables etag ees positives. A cause de la
stabilit e de | par limite croissante, et en utilisant le lemme 2-13, on voit que | contient toutes les fonctions T-mesurables
` a valeurs dans

I
R
+
(dapr` es ce qui est montr e au d ebut de la preuve, | est en fait exactement lensemble de ces fonctions).
Il reste ` a examiner le cas o` u f est T-mesurable de signe quelconque. Dapr` es ce qui pr ec` ede il existe deux couples
de fonctions c-mesurables (g
, h
) et (g
, h
) tels que 0 g
f
+
h
et 0 g
et que g
= f
-p.p.
et g
= h
-p.p. ; noter quon peut toujours remplacer h
par la fonction c-mesurable h
1
{g
=0}
(car si g
> 0 on a
f
+
> 0, donc f
= 0), ce qui revient ` a supposer que h
= 0 sur g
= +, et on peut de m eme supposer que h
= 0
sur g
= +. Les fonctions g = g
et h = h
sont c-mesurables et v erient g f h et g = h -p.p. :

donc f v erie (10), et la preuve est termin ee.
3) Extension de la mesure ` a la tribu compl et ee : On va maintenant etendre la mesure ` a la tribu compl et ee
T de c par rapport ` a . On va commencer par un lemme qui sera am elior e plus loin.
Lemme 5 a) Si A et B sont deux parties c-mesurables v eriant A = B -p.p., on a (A) = (B).
b) Si f et g sont deux fonctions c-mesurables v eriant f = g -p.p., alors f admet une int egrale (resp. est
int egrable) si et seulement si g admet une int egrale (resp. est int egrable), et on a alors
_
fd =
_
gd.
Preuve. Comme A = B -p.p. equivaut ` a dire que 1
A
= 1
B
-p.p., (a) d ecoule de (b) appliqu e ` a f = 1
A
et g = 1
B
.
Comme f = g -pp. implique f
+
= g
+
-pp. et f
= g
-pp., il suft clairement de montrer que si f et g sont

positives, on a
_
fd =
_
gd. Mais si h est la fonction qui vaut +aux points o` u f ,= g et qui vaut 0 l` a o` u f = g, on
a f g +h, tandis que le fait que h soit etag ee avec deux valeurs 0 et +conduit ` a
_
hd = +(f ,= g) = 0.
Donc
_
fd
_
gd, et lin egalit e inverse se montre de la m eme mani` ere.
31
Proposition 6 Pour tout A T la formule
(A) = (B) si A = B N avec B c et N ^. (11)

d enit un nombre
(A) qui ne d epend pas de la d ecomposition A = BN choisie dans (11). Lapplication

A
(A) de T dans

I
R
+
d enit une mesure
sur (E, T) qui est une extension de au sens o` u
(A) = (A) si A c. Cette extension est lunique extension possible de ` a T, et on lappelle la mesure
compl et ee.
Preuve. Soit A = B N = B
deux d ecompositions de A T avec B, B
c et N, N
^. Comme
BB
N N
et comme N N
est n egligeable, donc contenu dans un C c avec (C) = 0, on a (BB
) = 0,
ce qui implique (B) = (B
) : ainsi la formule (11) ne d epend pas de la d ecomposition choisie pour A.

Il est clair que
(A) = (A) si A c, et en particulier
() = 0. Pour montrer que
est une mesure il reste donc ` a

prouver la -additivit e. Soit une suite (A
n
)
n1
d el ements de T deux-` a-deux disjoints, de d ecompositions A
n
= B
n
N
n
avec B
n
c et N
n
^. On a
n
A
n
= (
n
B
n
) (
n
N
n
), et
n
B
n
c, et
n
N
n
^, et enn les B
n
sont aussi
deux-` a-deux disjoints : on a donc
(
n
A
n
) = (
n
B
n
) =
n
(B
n
) =
(A
n
).
Soit enn
une autre mesure sur T qui etend . Si A = B N est dans T, avec B c et N ^, il existe C c
avec N C et (C) = 0. Comme B A B C il vient
(B) =
(B)
(A)
(B C) = (B C) (B) +(C) = (B),

de sorte que
(A) = (B), qui egale
(A) par (11), donc
.
Voici maintenant un r esultat qui contient lam elioration promise du lemme 5 :
Proposition 7 a) La classe des ensembles n egligeables pour
est la m eme que la classe ^ des ensembles

n egligeables pour .
b) Si f est une fonction T-mesurable, pour toute fonction c-mesurable g egale -p.p. ` a f (il en existe
dapr` es la proposition 4), on a que f admet une int egrale (resp. est int egrable) par rapport ` a
si et
seulement si g admet une int egrale (resp. est int egrable) par rapport ` a , et dans ce cas
_
fd
=
_
gd.
Preuve. a) Il est clair que la classe ^ est contenue dans la classe ^
des ensembles
-n egligeables. Inversement si
A ^
il existe B T avec A B et
(B) = 0 ; mais (11) implique alors que B = C N avec N ^ et C c et

(C) = 0 : on a donc aussi C ^, donc B ^ ; donc A ^ (appliquer la proposition 2) : il sensuit que ^ = ^
.
b) Comme
est une extension de , on a clairement quune fonction c-mesurable g admet une int egrale (resp. est
int egrable) par rapport ` a et et seulement si cest la cas aussi par rapport ` a
, et on a alors
_
gd
=
_
gd. Par ailleurs,
(a) implique quune propri et e est vraie -p.p. si et seulement si elle est vraie
-p.p. : la partie (b) d ecoule alors du lemme

5 appliqu e ` a la mesure
et ` a la tribu T.
Cette proposition montre quil ne sert ` a rien de compl eter la tribu T par rapport ` a la mesure
: en effet les
ensembles
-n egligeables sont contenus dans T, de sorte que T est sa propre compl et ee.
Notation : Comme
est lunique extension de ` a la tribu T, et comme les int egrales des fonctions c-mesurables sont
les m emes par rapport ` a ou ` a
, il est habituel de noter encore la mesure pr ec edemment appel ee
.
Exemples :
1) Supposons que =
a
soit la masse de Dirac en a, et que la tribu c contienne le singleton a. On a vu quune
partie de E est n egligeable si et seulement si elle ne contient pas le point a. La tribu compl et ee T est alors la tribu
T = T(E) de toutes les parties de E, et la mesure compl et ee
est la masse de Dirac en a (mais, maintenant, sur

lespace mesurable (E, T(E))).
32
2) Supposons que (E, c) = (IR, 1) soit muni de la mesure de Lebesgue . La tribu compl et ee T de 1 sappelle la
tribu de Lebesgue. Elle est strictement plus grande que la tribu bor elienne, mais elle est strictement plus petite que
la tribu de toutes les parties T(IR).
4) Nous allons terminer ce paragraphe avec quelques r esultats en rapport plus ou moins proche avec les ensembles
n egligeables. Commencons par un lemme qui, connu sous le nom din egalit e de Bienaym e-Tchebicheff, est utile dans de
nombreuses applications. Dans ce qui suit on consid` ere lespace mesur e (E, c, ), mais on pourrait tout aussi bien se
placer sur lespace compl et e (E, T,
).
Lemme 8 Si f est une fonction mesurable ` a valeurs dans

I
R, on a pour tout a ]0, [ :

([f[ a)
1
a
_
[f[d. (12)
Preuve. La fonction g = a1
{|f|a}
v erie g [f[, donc
_
gd
_
[f[d. Comme
_
gd = a([f[ a), on en
d eduit imm ediatement (12).
Corollaire 9 Si f est une fonction mesurable ` a valeurs dans

I
R, int egrable, alors lensemble [f[ = +

est n egligeable (i.e. on a [f[ < + -p.p.).
Preuve. On a ([f[ = +) ([f[ n)
1
n
_
[f[d par (12). Comme
_
[f[d < +, il suft de faire tendre
n vers linni pour obtenir le r esultat.
Pour bien comprendre ce r esultat, il faut noter que si la fonction f est int egrable, elle nest pas n ecessairement ` a
valeurs nies : modier f (par exemple remplacer les valeurs de f par +) sur un ensemble n egligeable nalt` ere pas son
int egrabilit e.
Corollaire 10 a) Si (f
n
)
n1
est une suite de fonctions mesurables ` a valeurs dans

I
R
+
et si
n
_
f
n
d <
, on a
n
f
n
< -p.p.
b) (Lemme de BOREL-CANTELLI) Si (A
n
)
n1
est une suite de parties mesurables de (E, c) v eriant
n
(A
n
) < , alors (limsup
n
A
n
) = 0.
Preuve. a) Dapr` es le corollaire 2-17, la fonction g =
n
[f
n
[ est int egrable, et il suft donc dappliquer le corollaire 9.
b) Lassertion d ecoule de (a) appliqu e ` a la suite f
n
= 1
An
: dune part on a
_
f
n
d = (A
n
) ; dautre part limsup
n
A
n
=
n
f
n
= +.
Proposition 11 Si f est une fonction mesurable ` a valeurs dans

I
R, on a l equivalence :
f = 0 p.p.
_
[f[d = 0. (13)
Preuve. Si f = 0 -p.p., on a aussi [f[ = 0 -p.p., donc
_
[f[d = 0 par le lemme 5. Si inversement
_
[f[d = 0,
le lemme 8 implique ([f[
1
n
) = 0 pour tout n, et comme [f[
1
n
crot vers f ,= 0 on en d eduit que
(f ,= 0) = 0, donc f = 0 -p.p.
33
3.2 Th eor` eme de convergence domin ee : la version d enitive
Nous allons donner maintenant les versions d enitives du th eor` eme de convergence domin ee de Lebesgue et du
lemme de Fatou. On se place toujours sur un espace mesur e (E, c, ).
Th eor` eme 12 Soit (f
n
)
n1
une suite de fonctions mesurables ` a valeurs dans

I
R.
a) Si g est une fonction int egrable, on a les implications :
f
n
g p.p. n
_
(liminf
n
f
n
)d liminf
n
_
f
n
d. (14)
f
n
g p.p. n
_
(limsup
n
f
n
)d limsup
n
_
f
n
d. (15)
c) Sil existe une fonction g int egrable telle que [f
n
[ g -p.p. pour tout n, et si la suite (f
n
) converge
-p.p. vers une limite f (ce qui veut dire que f est une fonction telle que lensemble des x v eriant f
n
(x)
f(x) est de compl ementaire n egligeable), alors
_
f
n
d
_
fd. (16)
Il faut remarquer, dans la situation de (c), que
_
fd a bien un sens. En effet, si on pose par exemple h = limsup
n
f
n
,
la fonction h est mesurable, et on a f = h -p.p. ; donc dapr` es la proposition 4 la fonction f est mesurable par rapport
` a la tribu compl et ee de c, et donc
_
fd =
_
hd par la proposition 7 avec labus de notation qui consiste ` a noter encore
lextension de ` a la tribu compl et ee.
Preuve. Pour (a), consid erons N =
n
f
n
< g, et soit f
n
la fonction d enie par f
n
(x) = g(x) si x N et
f
n
(x) = f
n
(x) sinon. On a f
n
g, donc 2-(31) implique
_
liminf
n
f
n
d liminf
n
_
f
n
d. En dehors de lensemble
n egligeable N on a f
n
= f
n
et liminf
n
f
n
= liminf
n
f
n
, de sorte que
_
f
n
d =
_
f
n
d et
_
liminf
n
f
n
d =
_
liminf
n
f
n
d par la proposition 7, do` u (14).
(15) se montre de la m eme mani` ere. Pour (b) la preuve est du m eme type : soit h = limsup
n
f
n
et h
= liminf
n
f
n
,
puis N = (
n
[f
n
[ > g) h
< h, puis les fonctions mesurables f
n
et g
d enies par f
n
(x) = g
(x) = 0 si x N
et f
n
(x) = f
n
(x) et g
(x) = g(x) sinon. On a f
n
= f
n
et f = h et g
= g en dehors de lensemble n egligeable N,

donc g
est int egrable et

_
f
n
d =
_
f
n
d et
_
fd =
_
hd. Enn [f
n
[ g
et f
n
h, donc (16) d ecoule de 2-(33)
appliqu e ` a la suite f
n
.
Exemples :
1) On a
_
1
0
nxe
nx
dx 0 quand n : cela se v erie en calculant explicitement cette int egrale, mais on
peut aussi appliquer le th eor` eme de Lebesgue ` a la mesure de Lebesgue sur (IR, 1) et aux fonctions f
n
(x) =
nxe
nx
1
[0,1]
(x), qui convergent vers 0 et v erient 0 f
n
1
[0,1]
, alors que la fonction 1
[0,1]
est int egrable par
rapport ` a la mesure de Lebesgue.
2) On a
_
1
0
nx
2
e
nx
2
dx 0 : un calcul direct nest pas possible, mais on peut appliquer le th eor` eme de Lebesgue
` a la mesure de Lebesgue sur (IR, 1) et aux fonctions f
n
(x) = nx
2
e
nx
2
1
[0,1]
, qui convergent vers 0 et v erient
0 f
n
1
[0,1]
.
Corollaire 13 Soit (u
n,i
)n 1, i 1 une double suite de r eels. Si dune part u
n,i
v
i
pour tout i lorsque
n , si dautre part [u
n,i
[ w
i
pour tout n, avec
i
w
i
< , alors pour chaque n la s erie
i
u
n,i
est absolument convergente, et lim
n
i
u
n,i
=
i
v
i
.
Preuve. La premi` ere assertion est evidente, et pour la seconde il suft dappliquer le th eor` eme de Lebesgue ` a la mesure
de comptage sur IN
muni de la tribu de toutes les parties et aux fonctions f

n
(i) = u
n,i
: ces fonctions convergent
34
simplement vers f(i) = v
i
et v erient [f
n
[ g pour la fonction positive g(i) = w
i
, qui est int egrable par rapport ` a
puisque
_
gd =
i
w
i
< .
Ce corollaire est appel e th eor` eme dinversion de la somme et de la limite pour les s eries. Par ailleurs le th eor` eme
de Lebesgue permet de justier dans certains cas le proc ed e de d erivation sous le signe somme pour les int egrales de
fonctions d ependant dun param` etre.
Proposition 14 (Continuit e et d erivation sous le signe somme) Soit une fonction f de I E dans IR,
o` u I est un intervalle de IR. On suppose que pour chaque t I la fonction x f(t, x) est c-mesurable.
a) Si dune part pour tout t I on a [f(t, x)[ g(x) pour tout x en dehors dun ensemble n egligeable et
pour une fonction int egrable g, et si dautre part la fonction t f(t, x) est continue en t = t
0
pour tout x
en dehors dun ensemble n egligeable, alors la fonction h(t) =
_
f(t, x)(dx) est continue au point t = t
0
.
b) Supposons de plus quen dehors dun ensemble n egligeable la fonction t f(t, x) soit d erivable sur I et
que [

t
f(t, x)[ g
(x) pour une fonction int egrable g
, alors la fonction h d enie ci-dessus est d erivable

sur I, et sa d eriv ee est
_

t
f(t, x)(dx).
Preuve. Noter dabord que lhypoth` ese [f(t, .)[ g -p.p. entraine que pour chaque t la fonction f(t, .) est int egrable,
donc h est bien d enie. Pour (a) il suft de montrer que si une suite (s
n
) de points de I tend vers t
0
, alors h(s
n
) h(t
0
) :
cela provient du th eor` eme de Lebesgue appliqu e ` a la suite f
n
(x) = f(s
n
, x).
Pour (b) il suft de montrer que si une suite (s
n
) de points de I tend vers t, avec s
n
,= t pour tout n, alors
h(sn)h(t)
snt
converge vers
_

t
f(t, x)(dx) (cette derni` ere int egrale etant bien d enie, au vu de la condition de majoration de la
d eriv ee). Pour cela on applique le th eor` eme de Lebesgue ` a la suite f
n
(x) =
f(sn,x)f(t,x)
snt
, qui converge vers

t
h(t, x),
en remarquant que dapr` es le th eor` eme des accroissements nis on a [f
n
[ g
.
Exemples : 1) Soit g bor elienne born ee sur IR
+
. La fonction h(t) =
_
0
e
tx
g(x)dx est bien d enie, et ind eniment
d erivable sur ]0, [ : cela se voit par application r ep et ee de la proposition pr ec edente, avec I =]a, [ pour a > 0
arbitraire (si on montre que h est ind eniment d erivable sur tout intervalle I de la forme ci-dessus, on aura bien-s ur la
m eme propri et e sur ]0, [).
De mani` ere plus pr ecise soit f(t, x) = e
tx
g(x)1
[0,[
(x), qui est ind eniment d erivable en t avec

n
t
n
f(t, x) =
(x)
n
e
tx
g(x)1
[0,[
(x) ; pour tout n IN on a donc [

n
t
n
f(t, x)[ g
n
(x) pour t I, avec la fonction g
n
(x) =
n
e
ax
1
[0,[
pour une constante convenable
n
(cest pour cela quon se limite aux intervalles I, et quon ne peut pas
faire directement la preuve sur ]0, [ entier) ; chaque fonction g
n
est int egrable par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur
IR. On montre alors par r ecurrence sur n, ` a laide de la proposition 14, que h est n fois d erivable et que sa d eriv ee dordre
n est
_
0
(x)
n
e
tx
g(x)dx.
2) Soit (u
n
)
n1
des fonctions d erivables sur lintervalle I de IR, avec des d eriv ees v eriant [u
n
(x)[ v
n
o` u v
n
est
le terme g en eral dune s erie convergente. Supposons aussi la s erie de terme g en eral u
n
(y) absolument convergente, pour
un point y de I. La somme S(x) =
n
u
n
(x) est alors bien d enie pour tout x, et la fonction S est d erivable, de d eriv ee
S
(x) =
n
u
n
(x).
Pour v erier ceci, on applique la proposition 14 ` a la mesure de comptage sur E = IN
et aux fonction f(t, n) =

u
n
(t).
3.3 Les mesures avec densit e
Lorsquon dispose dune mesure sur un espace (E, c), la proposition suivante fournit une m ethode permettant de
lui associer toute une famille dautres mesures :
35
Proposition 15 Si g est une fonction positive mesurable, la formule
(A) =
_
A
gd (ce qui veut dire (A) =
_
(g1
A
)d) A c (17)
d enit une nouvelle mesure sur (E, c) : la fonction g sappelle la densit e de par rapport ` a , et la mesure
est aussi not ee = g .
De plus une fonction mesurable f admet une int egrale (resp. est int egrable) par rapport ` a si et seulement
si le produit fg admet une int egrale (resp. est int egrable) par rapport ` a , et on a alors
_
fd =
_
(fg)d. (18)
Preuve. On a clairement () = 0, et la -additivit e de d ecoule du fait que si les A
n
sont deux-` a-deux disjoints on a
1
nAn
=
n
1
An
et du corollaire 2-17.
Quant ` a la seconde partie de la proposition, elle d ecoule imm ediatement de la formule (18) lorsque f est positive.
Il reste donc ` a montrer que la classe / des fonctions mesurables positives f v eriant (18) contient toutes les fonctions
mesurables positives.
Dabord, lorsque f = 1
A
, (18) nest autre que (17) : ainsi, / contient les indicatrices densembles mesurables. Par
lin earit e (cf. (i,ii) du th eor` eme 2-16) on en d eduit que / contient les fonctions de la forme
n
i=1
a
i
1
Ai
pour n IN
,
a
i
0 et A
i
c, cest-` a-dire contient les fonctions mesurables etag ees positives. Enn dap` es (iv) du th eor` eme 2-16
/ contient les limites croissantes de fonctions etag ees mesurables positives, cest-` a-dire toutes les fonctions mesurables
positives.
En particulier si (E, c) = (IR
d
, 1
d
) et si =
d
est la mesure de Lebesgue, la mesure construite ci-dessus est
appel ee la mesure sur IR
d
de densit e g.
Exemples :
1) Si I est un intervalle de IR, la restriction ` a I de la mesure de densit e 1
I
est ce quon a appel e la mesure de Lebesgue
sur I ` a la n du chapitre 2.
2) La mesure sur IR de densit e g(x) = e
x
1
[0,[
(x) sappelle la loi de probabilit e exponentielle de param` etre :
cest une mesure de probabilit e, cest-` a-dire une mesure de masse totale egale ` a 1 puisque
_
0
e
x
dx = 1. Plus
g en eralement, toute mesure sur IR de densit e g v eriant
_
+
g(x)dx = 1 est une mesure de probabilit e.

3) Revenons au cas dun espace mesur e quelconque (E, c, ), et soit g et h deux fonctions mesurables positives sur
E. On v erie imm ediatement que h (g ) = (gh) .
3.4 Les fonctions int egrables au sens de Riemann
On va terminer ce chapitre en montrant que les fonctions int egrables au sens de Riemann, sur un intervalle born e
I = [a, b] de IR, sont egalement int egrables au sens de Lebesgue. Ces fonctions ne sont pas n ecessairement bor eliennes,
et il faut donc prendre quelques pr ecautions. De mani` ere pr ecise, on a le r esultat suivant :
Th eor` eme 16 Soit f une fonction born ee sur lintervalle I = [a, b], int egrable au sens de Riemann. Elle
est alors mesurable par rapport ` a la tribu de Lebesgue (i.e., la tribu compl et ee de la tribu bor elienne par
rapport ` a la mesure de Lebesgue), et son int egrale de Riemann est egale ` a lint egrale de Lebesgue de f1
I
par rapport ` a la mesure (compl et ee de la mesure) de Lebesgue.
Preuve. Pour chaque n on consid` ere la subdivision a = t(n, 0) < t(n, 1) < . . . < t(n, 2
n
) = b de [a, b] d enie par
t(n, i) = a + (b a)i2
n
pour i = 0, 1, . . . , 2
n
. On pose
u(n, i) = inf(f(x) : t(n, i 1) x t(n, i)),
36
v(n, i) = sup(f(x) : t(n, i 1) x t(n, i)),
I
(n) =
b a
2
n
2
n
i=1
u(n, i), I
+
(n) =
b a
2
n
2
n
i=1
v(n, i).
Comme f est Riemann-int egrable, on sait que les deux suites (I
(n)
n1
et (I
+
(n))
n1
convergent vers lint egrale de
Riemann
_
b
a
f(x)dx.
Par ailleurs, consid erons les fonctions bor eliennes suivantes :
g
n
(x) =
_
_
u(n, 1) si t(n, 0) x t(n, 1)
u(n, i) si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2
n
0 si x < a ou x > b
,
h
n
(x) =
_
_
v(n, 1) si t(n, 0) xt(n, 1)
v(n, i) si t(n, i 1) < x t(n, i) et i = 2, 3, . . . , 2
n
0 si x < a ou x > b
.
On a bien-s ur g
n
f h
n
. Par ailleurs la suite (g
n
) est croissante et la suite (h
n
) est d ecroissante : on note g et h leurs
limites respectives, qui sont bor eliennes et v erient g f h.
Si M d esigne la borne sup erieure de [f[ et si k(x) = M1
[a,b]
(x), on a [g
n
[ k et [h
n
[ k, et k est int egrable par
rapport ` a la mesure de Lebesgue. Donc le th eor` eme de Lebesgue implique que I
(n) et I
+
(n) convergent respectivement
vers
_
gd et
_
hd, qui sont donc toutes deux egales ` a lint egrale de Riemann
_
b
a
f(x)dx (on ne peut pas appliquer
directement le th eor` eme de convergence monotone ici, car les fonctions g
n
(resp. h
n
) ne sont pas n ecessairement positives
(resp. n egatives)). Donc la fonction positive h g est dint egrale nulle, et (13) implique que g = h -p.p. Il suft alors
dutiliser les propositions 4 et 7 pour obtenir le r esultat.
37
Chapitre 4
Produits de mesures
Le cur de ce chapitre est consacr e ` a la d enition du produit de deux (ou de plusieurs) mesures, ce qui va permettre la
d enition des int egrales doubles ou multiples. Auparavant il nous faut revenir sur les fondements de la th eorie de la
mesure : plus pr ecis ement, nous d eveloppons des crit` eres dunicit e tr` es utiles et dont le prototype est le suivant : si est
une mesure sur (IR, 1) telle que (]a, b]) = b a pour tout intervalle born e ]a, b], alors est la mesure de Lebesgue. La
construction proprement dite des mesures est laiss ee de cot e, et le lecteur int eress e pourra consulter lun des nombreux
livres de th eorie de lint egration pour ce sujet.
4.1 Quelques r esultats dunicit e
1) Ci-dessous, (E, c) d esigne un espace mesurable quelconque. Le r esultat essentiel de ce paragraphe est le suivant :
Th eor` eme 1 Soit et deux mesures sur (E, c), et ( une classe de parties de E v eriant les propri et es
suivantes :
(i) la tribu engendr ee par ( est c ;
(ii) (A) = (A) < pour tout A ( ;
(iii) la classe ( est stable par intersection nie (i.e. A, B ( A B () ;
(iv) il existe une suite croissante (E
n
)
n1
d el ements de ( telle que E = lim
n
E
n
.
Les mesures et sont alors egales.
Noter que (ii) et (iv) impliquent que les mesures et sont -nies. En vue de prouver ce th eor` eme nous enoncons
dabord un lemme qui sera utilis e plusieurs fois dans la suite et qui concerne la notion suivante : Une classe T de parties
de E est appel ee un -syst` eme si elle v erie les deux propri et es suivantes :
A, B T, A B BA T, (1)
(A
p
)
p1
est une suite croissante d el ements de T
p
A
p
T. (2)
Lintersection dun nombre quelconque de -syst` emes est un -syst` eme (v erication imm ediate), et le -syst` eme
engendr e par une classe / de parties de E est par d enition le plus petit -syst` eme contenant / (= lintersection de tous
les -syst` emes contenant /). Le lemme suivant est souvent appel e Th eor` eme des classes monotones, ou plut ot il sagit
dune des versions de ce th eor` eme.
38
Lemme 2 Si ( est une classe de parties de E stable par intersection nie et contenant E lui-m eme, le
-syst` eme engendr e par ( est aussi la tribu engendr ee par (.
Preuve. Soit c (resp. T) la tribu (resp. le -syst` eme) engendr ee par (. Comme toute tribu est un -syst` eme, on a T c,
et pour montrer linclusion inverse il suft de prouver que T est une tribu.
Pour tout C ( on note (
C
la classe des A T tels que A C T. Comme (BA) C = (B C)(A C)
et (
p
A
p
) C =
p
(A
p
C), il est clair que (
C
est un -syst` eme. ( etant stable par intersection, on a ( (
C
, donc
(
C
= T par d enition m eme de T.
Pour tout F T on note H
F
la classe des A T tels que AF T. Exactement comme ci-dessus on voit que H
F
est un -syst` eme. De plus ( H
F
(en effet si C (, et comme F T = (
C
, on a F C T), de sorte que H
F
= T
par d enition de T.
Ce qui pr ec` ede implique que pour tous A, B T on a A B T. Par ailleurs on a E ( T, donc (1) implique
que si A T on a aussi A
c
T : ainsi, T est une alg` ebre. Pour montrer que cest une tribu, il reste donc ` a montrer que T
est stable par r eunion d enombrable. Mais si les B
p
sont dans T on a vu (puisque T est une alg` ebre) que A
p
= B
1
. . . B
p
est dans T, de sorte que (2) entraine
p1
B
p
T, et cela ach` eve la preuve que T est une tribu.
Preuve du th eor` eme 1. Notons
n
et
n
les restrictions de et ` a E
n
: rappelons par exemple que
n
(A) = (AE
n
).
Vu le th eor` eme 1-14, on a (A) = lim
n
n
(A) et (A) = lim
n
n
(A) pour tout A c : il suft donc de montrer que
n
=
n
pour tout n.
Dans la suite, on xe n. Pour tout A ( on a A E
n
( par (iii), donc
n
(A) =
n
(A) < . On a aussi
n
(E) =
n
(E) < , puisque EE
n
= E
n
( : en dautres termes,
n
(A) =
n
(A) < pour tout A dans la classe
(
= ( E. Par ailleurs la classe (
engendre la tribu c et est stable par intersection.

Soit T la classe des A c tels que
n
(A) =
n
(A) (rappelons que n est x e). Cette classe v erie (1) car on peut
ecrire
n
(B) =
n
(A) +
n
(BA) par additivit e, donc
n
(BA) =
n
(B)
n
(A) puisque la mesure
n
est nie, et
on a des relations analogues pour
n
; elle v erie (2) car on a
n
(
p
A
p
) = lim
p
n
(A
p
) et une relation analogue pour
n
. Par suite T est un -syst` eme, qui contient (
. En vertu du lemme 2, et comme T c par construction, on a en fait

T = c, ce qui veut dire que
n
(A) =
n
(A) pour tout A c, et par suite
n
=
n
.
Comme premi` ere application de ce r esultat on obtient lunicit e de la mesure de Lebesgue dans les th eor` emes 1-19
et 1-20 : en effet toutes les mesures candidates ` a etre la mesure de Lebesgue prennent la m eme valeurs nie pour tout
el ement Ade la classe ( des rectangles born es, et cette classe v erie (i) (par d enition des bor eliens), (iii) et (iv) ci-dessus.
Voici une autre application :
Corollaire 3 Soit et deux mesures -nies sur (E, c). Si elles concident sur une alg` ebre engendrant
la tribu c, elles sont egales.
2) Les fonctions de r epartition : Dans ce sous-paragraphe nous introduisons une notion relative aux mesures sur
IR. Elle est particuli` erement utile pour les probabilit es, et nous commencons par ce cas.
D enition 4 La fonction de r epartition dune probabilit e sur IR (i.e. une mesure de masse totale (IR) =
1) est la fonction F sur IR d enie par
F(x) = (] , x]). (3)
39
Proposition 5 La fonction de r epartition F dune probabilit e sur IR v erie les propri et es suivantes :
F est croissante et continue ` a droite,
lim
x+
F(x) = 1, lim
x
F(x) = 0.
_
(4)
De plus, en notant F(x) la limite ` a gauche de F au point x, et avec les conventions F() = 0 et
F(+) = 1 (naturelles au vu de (4)), on a :
(]a, b]) = F(b) F(a) si a < b < +
([a, b]) = F(b) F(a) si < a b < +
(]a, b[) = F(b) F(a) si a < b +
([a, b[) = F(b) F(a) si < a < b +.
_
_
(5)
Preuve. Comme ] , x] ] , y] si x y, la croissance de F est evidente, et ma premi` ere egalit e (5) d ecoule de
ce que ] , b] =] , a]]a, b] si a < b et de ce que la mesure de nimporte quel bor elien est nie.
Pour montrer la continuit e ` a droite, il suft de v erier que si x
n
d ecroit vers x on a F(x
n
) F(x). Mais la premi` ere
egalit e (5) implique F(x
n
) = F(x) +(]x, x
n
]) et ]x, x
n
] , de sorte que le r esultat d ecoule du th eor` eme 1-14-(b). De
m eme si x
n
on a ] , x
n
] , donc F(x
n
) 0, et si x
n
+ on a ] , x
n
] IR, donc F(x
n
) 1 : cela
ach` eve de prouver (4).
Enn les trois derni` eres egalit es de (5) se montrent de la m eme mani` ere. Montrons par exemple la seconde : On a
]a 1/n, b] [a, b], donc dapr` es le th eor` eme 1-14-(b) on a ([a, b]) = lim
n
(]a 1/n, b]) = lim
n
(F(b) F(a
1/n)) = F(b) F(a).
Exemples :
1) Si est la masse de Dirac au point a, sa fonction de r epartition F est
F(x) =
_
0 si x < a,
1 si x a.
2) Soit (a
n
)
n1
une suite de r eels, et (b
n
)
n1
une suite de r eels positifs de somme 1. Consid erons la mesure =
n
b
n
an
, qui est une probabilit e sur IR puisque
n
b
n
= 1 (on a (A) =
n:anA
b
n
pour tout bor elien A). La
fonction de r epartition F est alors
F(x) =
n:anx
b
n
. (6)
Noter que cette fonction F, clairement croissante, est discontinue en tout point a
n
tel que b
n
> 0, et continue
partout ailleurs.
3) Soit f une fonction positive dint egrale
_
fd = 1 par rapport ` a la mesure de Lebesgue , et consid erons la mesure
de densit e f (rappelons que (A) =
_
A
fd pour tout bor elien A). La fonction de r epartition est alors
F(x) =
_
x
f(y)dy. (7)
Noter que si f est continue, alors F est d erivable, de d eriv ee f.
Lorsque est une mesure nie sur IR, sa fonction de r epartition est encore d enie par (3), et la proposition 5 est
encore vraie : il faut simplement remplacer lim
x+
F(x) = 1 dans (4) par lim
x+
F(x) = (IR).
Pour les mesures innies la situation est un peu diff erente, puisque la formule (3) peut fort bien donner F(x) =
pour tout x, de sorte que dans ce cas la d enition 4 noffre aucun int er et. Il y a cependant une notion analogue, pour les
mesures dites de Radon : ce sont les mesures qui v erient ([n, n]) < pour tout entier n.
40
D enition 6 Soit une mesure sur IR v eriant ([n, n]) < pour tout entier n. Sa fonction de
r epartition g en eralis ee est la fonction G sur IR d enie par :
G(x) =
_
(]x, 0[) si x < 0
([0, x]) si x 0.
(8)
Proposition 7 Soit une mesure sur IR v eriant ([n, n]) < pour tout entier n. Sa fonction de
r epartition g en eralis ee G est une fonction croissante, continue ` a droite, v eriant G(0) = 0 G(0), et
on a encore (5) pour tous a, b nis, avec G au lieu de F.
Preuve. Dabord, le fait que G v erie (5) lorsque < a < b < + d ecoule de ladditivit e de et des propri et es
suivantes :
0 a < b ]a, b] = [0, b][0, a], ([0, b]) < ,
a < 0 b ]a, b] = [a, 0[[0, b], [a, 0[[0, b] = ,
a < b < 0 ]a, b] =]a, 0[]b, 0[, (]a, 0[) < .
Cela montre en particulier que G est croissante, et G(0) 0 G(0) est evident. Mais ] 1/n, 0[ et les ensembles
] 1/n, 0[ sont tous contenus dans lensemble [1, 0], qui est de mesure nie : donc le th eor` eme 1-14 entraine que
G(1/n) = (] 1/n, 0[) 0, de sorte que G(0) = 0. Les autres propri et es se montrent exactement comme dans
la proposition 5.
Exemple : Si = est la mesure de Lebesgue, sa fonction de r epartition g en eralis ee est G(x) = x.
Lorsque est une probabilit e, ou une mesure nie, les rapports entre la fonction de r epartition F et la fonction de
r epartition g en eralis ee G sont :
G(x) = F(x) F(0), F(x) = G(x) lim
y
G(y). (9)
Voici enn le r esultat dunicit e qui montre quune mesure de Radon sur IRest enti` erement caract eris ee par sa fonction
de r epartition g en eralis ee :
Th eor` eme 8 Deux mesures et sur (IR, 1), nies sur les ensembles [n, n] pour tout entier n, et qui
ont m eme fonction de r epartition g en eralis ee sont egales. Le m eme r esultat est vrai si elles sont nies et ont
m eme fonction de r epartition.
Preuve. Il suft dapliquer le th eor` eme 1 avec la classe/( constitu ee de tous les intervalles de la forme ]x, y] pour <
x < y < +: on a evidemment (i), (iii) et (iv), tandis que (ii) vient de ce que (]x, y]) = G(y) G(x) = (]x, y]).
Nous terminons ce paragraphe en enoncant un r esultat, qui avec le th eor` eme pr ec edent implique le th eor` eme 1-19, et
qui sera d emontr e ` a la n du cours :
Th eor` eme 9 Si G est une fonction de IR dans IR, croissante, continue ` a droite, telle que G(0) = 0, il
existe une mesure (et une seule dapr` es le th eor` eme pr ec edent) qui admet G pour fonction de r epartition
g en eralis ee.
41
4.2 Produit despaces mesurables
1) La tribu produit : Nous consid erons ci-dessous une famille despaces mesurables (E
i
, c
i
)
1id
, avec un
entier d 2. Soit le produit F =

d
i=1
E
i
, cest-` a-dire lensemble des suites ` a d el ements (x
1
, . . . , x
d
) (on dit aussi
les d-uplets) o` u, pour chaque i, x
i
parcourt lensemble E
i
. Lexemple le plus courant est celui o` u (E
i
, c
i
) = (IR, 1),
auquel cas F = IR
d
.
On appelle j
` eme
application coordonn ee lapplication
Y
j
: F E
j
d enie par Y
j
(x
1
, . . . , x
d
) = x
j
. (10)
Un pav e mesurable est une partie de F la forme A =
d
i=1
A
i
, o` u A
i
c
i
pour tout i. La base du pav e A est lensemble
J des indices i tels que A
i
,= E
i
, et sa dimension est le nombre de points de J.
D enition 10 La tribu produit des c
i
est la plus petite tribu T de F telle que chaque application coor-
donn ee Y
i
soit mesurable de (F, T) dans (E
i
, c
i
), cest-` a-dire la tribu de F engendr ee par la r eunion de
tribus
d
i=1
Y
1
i
(c
i
). On la note aussi T =
d
i=1
c
i
= c
1
. . . c
d
.
Lorsque tous les (E
i
, c
i
) sont egaux ` a un m eme espace (E, c) on ecrit aussi F = E
d
et T = c
d
.
Proposition 11 La tribu produit T est aussi engendr ee par chacune des classes suivantes de parties de F :
a) la classe des pav es mesurables ;
b) la classe des pav es mesurables de dimension 1.
Preuve. Soit /la classe de tous les pav es mesurables, et B celle des pav es mesurables de dimension 1. Si A =
d
i=1
A
i
est dans /, on a aussi A =
d
i=1
Y
1
i
(A
i
) (v erication imm ediate), donc A T et nalement / T. On a aussi B /,
de sorte quil reste ` a montrer que (B) contient T. Pour cela, il suft clairement de montrer, vu la d enition de T, que
chaque tribu Y
1
i
(c
i
) est contenue dans B; mais si A
i
c
i
limage r eciproque Y
1
i
(A
i
) est le pav e mesurable B de
dimension 1 donn e par B =
d
i=1
B
i
, avec B
i
= A
i
et B
j
= E
j
si j ,= i : comme B B, cela ach` eve la d emonstration.
Corollaire 12 La tribu bor elienne 1

d
de IR
d
egale la tribu produit 1
d
.
Preuve. Dapr` es la d enition 1-10 la tribu bor elienne 1
d
est engendr ee par la classe des pav es A =
d
i=1
A
i
avec des
A
i
qui sont des ouverts : on a donc 1
d
1
d
.
Pour montrer linclusion inverse, vu la d enition 10, il suft de v erier que chaque application Y
i
est mesurable de
(IR
d
, 1
d
) dans (IR, 1), i.e. est bor elienne ; mais comme Y
i
est continue, elle est aussi bor elienne (cf. la proposition 2-4),
do` u le r esultat.
Un autre r esultat important est lassociativit e du produit de tribus. Soit k un entier entre 1 et d 1. Soit le produit
F
1
= E
1
. . . E
k
des k premiers facteurs, muni de la tribu produit T
1
= c
1
. . . c
k
(si k = 1, cela se r eduit
` a F
1
= E
1
et c
1
= T
1
), et de m eme F
2
= E
k+1
. . . E
d
avec la tribu T
2
= c
k+1
. . . c
d
. On a bien-s ur
F = F
1
F
2
(en identiant le couple ((x
1
, . . . , x
k
), (x
k+1
, . . . , x
d
)) et le d-uplet (x
1
. . . , x
d
)), ainsi que :
Proposition 13 Les tribus produits T
1
T
2
et T =
d
i=1
c
i
sont egales.
A titre dexemple, on d eduit de cette proposition et du corollaire pr ec edent que 1
n+m
= 1
n
1
m
Preuve. Soit A =
d
i=1
A
i
avec A
i
c
i
un pav e mesurable de F. On peut ecrire A = B
1
B
2
, avec B
1
=
k
i=1
A
i
et
B
2
=
d
i=k+1
A
i
. La proposition 11 entraine B
1
T
1
et B
2
T
2
, donc aussi A T
1
T
2
; une nouvelle application
42
de cette proposition entraine que T =
d
i=1
c
i
est contenue dans T
1
T
2
.
Il reste ` a montrer que T
1
T
2
T. Pour cela, notons T
la classe de tous les ensembles A F

1
tels que AF
2
T.
Il est imm ediat de v erier que T
est une tribu. Par ailleurs si C est un pav e mesurable de F

1
, le produit C F
2
est un
pav e mesurable de F, donc C F
2
T, donc C T
: on d eduit de la proposition 11 que T
contient la tribu T
1
, ce
qui veut dire que A F
2
T pour tout A T
1
; on montre de m eme que F
1
B T d` es que B T
2
. Par suite
A B = (A F
2
) (F
1
B) est dans T d` es que A T
1
et B T
2
: une derni` ere application de la proposition 11
entraine alors que T
1
T
2
T, et la preuve est achev ee.
2) Les fonctions mesurables : Passons maintenant ` a l etude des applications mesurables. On suppose toujours
que F =
d
i=1
E
i
est muni de la tribu produit T =
d
i=1
c
i
. Il y a deux aspects, selon quon consid` ere une application
f dun espace G dans le produit F, ou une application f du produit F dans un espace G.
Commencons par le cas o` u f est une application de G dans F. De mani` ere equivalente on peut la consid erer comme
une collection (f
1
, . . . , f
d
), o` u chaque f
i
est une application de Gdans E
i
: f
i
est appel ee la i
` eme
application coordonn ee
de f (une autre mani` ere d ecrire ceci est f
i
= Y
i
f, avec la notation (10)).
Proposition 14 Soit (G, () un espace mesurable. Une application f de G dans F est mesurable relative-
ment aux tribus ( et T si et seulement si chaque application coordonn ee f
i
est mesurable de (G, () dans
(E
i
, c
i
).
Preuve. Comme f
i
= Y
i
f et comme la compos ee de deux applications mesurables est mesurable (proposition 2-3), si
f est mesurable chaque f
i
est aussi mesurable.
Supposons inversement chaque f
i
mesurable. Pour montrer la mesurabilit e de f il suft (cf. proposition 2-2) de
montrer que f
1
(A) ( pour tout A dans une classe / de parties de F qui engendre la tribu T. On va prendre pour
/ la classe des pav es mesurables de dimension 1 (cf. proposition 11) : un tel pav e s ecrit A = Y
1
i
(B) pour un i et un
B c
i
. Mais f
i
= Y
i
f entrane f
1
(A) = f
1
i
(B), qui appartient ` a ( par la mesurabilit e de f
i
: on a donc le r esultat.
A linverse on consid` ere maintenant, dans le cas o` u d = 2 seulement pour simplier, une application f de F =
E
1
E
2
dans un espace G. On lui associe les familles (f
(2)
x1
: x
1
E
1
) et (f
(1)
x2
: x
2
E
2
) dapplications de E
2
et E
1
respectivement dans G, d enies par
f
(2)
x1
(x
2
) = f(x
1
, x
2
), f
(1)
x2
(x
1
) = f(x
1
, x
2
). (11)
Proposition 15 Si f est une application mesurable de (E
1
E
2
, c
1
c
2
) dans (G, (), pour tout x
1
E
1
(resp. x
2
E
2
) lapplication f
(2)
x1
(resp. f
(1)
x2
) est mesurable de (E
2
, c
2
) (resp. (E
1
, c
1
)) dans (G, ().
Preuve. On va montrer, par exemple, que g = f
(2)
x1
pour un x
1
E
1
x e est mesurable de (E
2
, c
2
) dans (G, ().
Soit B (. Nous devons montrer que g
1
(B) c
2
. Si ` a toute partie A de E
1
E
2
on associe la partie A
de E
2
d enie par A
= x
2
E
2
: (x
1
, x
2
) A (rappelons que x
1
est x e), on a g
1
(B) = C
si C = f
1
(B), et on sait
que C c
1
c
2
. Il reste donc ` a montrer que si A c
1
c
2
, alors A
c
2
.
Pour cela, soit ( la classe des parties A du produit E
1
E
2
telles que A
c
2
. Cette classe est evidemment une
tribu, et elle contient les ensembles A = A
1
A
2
o` u A
i
c
i
(car alors A
= A
2
si x
1
A
1
et A
= sinon), donc elle

contient la tribu c
1
c
2
par la proposition 11 : la preuve est achev ee.
En combinant cette proposition et la proposition 13, on voit que si f est une application mesurable de (
d
i=1
E
i
,
d
i=1
c
i
)
dans (G, (), si k 1, . . . d 1 et si les x
i
E
i
sont x es pour i = k + 1, . . . , d, alors lapplication
(x
1
, . . . , x
k
) f(x
1
, . . . , x
k
, x
k+1
, . . . , x
d
)
est mesurable de (
k
i=1
E
i
,
k
i=1
c
i
) dans (G, (). En particulier, si f est une fonction bor elienne sur IR
d
, la fonction
ci-dessus (avec x
k+1
, . . . , x
d
x es) est bor elienne sur IR
k
.
Remarque : La r eciproque de la proposition pr ec edente est fausse : les applications f
(2)
x1
et f
(1)
x2
peuvent etre mesu-
rables pour tous x
1
, x
2
sans que lapplication f soit mesurable par rapport ` a la tribu produit c
1
c
2
. Par exemple si
43
E
1
= E
2
= IR est muni de la tribu c engendr ee par les singletons x (cest une tribu beaucoup plus petite que la
tribu bor elienne, puisquelle ne contient aucun intervalle de longueur nie et non nulle), la fonction f = 1
indicatrice
de la diagonale = (x, x) : x IR sur IR
2
nest pas mesurable par rapport ` a c c, alors que les fonctions f
(2)
x1
et
f
(1)
x2
sont c-mesurables.
4.3 Produit de mesures
1) Le produit de deux mesures : Soit (E
1
, c
1
,
1
) et (E
2
, c
2
,
2
) deux espaces mesur es. On va construire
le produit des deux mesures
1
et
2
sur lespace F = E
1
E
2
muni de la tribu T = c
1
c
2
. Les r esultats sont
rassembl es dans deux th eor` emes, quon d emontrera simultan ement :
Th eor` eme 16 Si les deux mesures
1
et
2
sont -nies , il existe une mesure et une seule sur (F, T),
quon note aussi =
1

2
et quon appelle la mesure produit, qui v erie
(A
1
A
2
) =
1
(A
1
)
2
(A
2
) A
1
c
1
, A
2
c
2
. (12)
Th eor` eme 17 (THEOREME DE FUBINI) Supposons que les deux mesures
1
et
2
soient -nies, et
soit =
1

2
.
a) Si f est une fonction mesurable sur (F, T) ` a valeurs dans

I
R
+
, les fonctions
f
1
(x
1
) =
_
f(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
), f
2
(x
2
) =
_
f(x
1
, x
2
)
1
(dx
1
) (13)
(en vertu de la proposition 15 ces int egrales sont bien d enies) sont mesurables sur (E
1
, c
1
) et (E
2
, c
2
)
respectivement, et on a
_
fd =
_

1
(dx
1
)
__
f(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
)
_
=
_

2
(dx
2
)
__
f(x
1
, x
2
)
1
(dx
1
)
_
. (14)
b) Si f est une fonction mesurable f sur (F, T) ` a valeurs dans

I
R, les trois assertions suivantes sont

equivalentes :
(i) f est int egrable par rapport ` a ;
(ii) la fonction x
1

_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
) est int egrable par rapport ` a
1
;
(iii) la fonction x
2

_
[f(x
1
, x
2
)[
1
(dx
1
) est int egrable par rapport ` a
2
.
Dans ce cas, lensemble B
1
= x
1
:
_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
) < est c
1
-mesurable et v erie
1
((B
1
)
c
) =
0 et lensemble B
2
= x
2
:
_
[f(x
1
, x
2
)[
1
(dx
1
) < est c
2
-mesurable et v erie
2
((B
2
)
c
) = 0. La
fonction f
1
(resp. f
2
) de (13) est alors bien d enie sur B
1
(resp. B
2
), et on a (14).
Il semble utile de faire dembl ee quelques commentaires. Consid erons par exemple la premi` ere des formules (14) :
en toute rigueur, il faudrait l ecrire
_
fd =
_
f
1
d
1
, avec f
1
d enie par (13). (15)
Lorsque f 0 la fonction f
1
est bien d enie, mesurable et positive, de sorte que les deux membres de (14) ont un sens.
Lorsque f est de signe quelconque, mais int egrable par rapport ` a , (13) d enit f
1
(x
1
) pour x
1
B
1
, tandis que f
1
(x
1
)
risque de ne pas avoir de sens si x / B
1
; toutefois la fonction f
1
egale ` a f
1
sur B
1
et (par exemple) ` a 0 sur (B
1
)
c
est c
1
-mesurable, et lint egrale
_
f
1
d
1
ne d epend pas des valeurs de f
1
sur lensemble
1
-n egligeable (B
1
)
c
(cf. la
proposition 3-7) : il est alors naturel de l ecrire
_
f
1
d
1
(par un abus - anodin - de notation), et cest le sens quon donne
au second membre de (15).
44
Preuve. 1) Par hypoth` ese il existe des suites (C
n
)
n1
dans c
1
et (D
n
)
n1
dans c
2
, telles que C
n
E
1
, D
n
E
2
,
1
(C
n
) < et
2
(D
n
) < pour tout n.
2) Nous allons maintenant montrer que si f est une fonction mesurable positive sur (F, T), les fonctions f
1
et f
2
de
(13) sont mesurables. On va traiter, par exemple, le cas de f
1
.
Par limite croissante (cf. le lemme 2-13 et (iv) du th eor` eme 2-16), il suft de montrer le r esultat lorsque f est etag ee ;
par lin earit e (cf. la proposition 2-11) il suft m eme de le montrer lorsque f = 1
A
est lindicatrice dun A T.
Soit
n
2
la restriction de
2
` a D
n
(donc
n
2
(B) =
2
(B D
n
)). On a (B) = lim
n

n
2
(B), de sorte que si f = 1
A
la quantit e f
1
(x
1
) est la limite croissante des int egrales de la fonction x
2
1
A
(x
1
, x
2
) par rapport aux
n
2
. Il suft donc
de montrer la mesurabilit e de f
1
lorsquon remplace
2
par
n
2
: en dautres termes on peut supposer que la mesure
2
est nie.
Notons T la classe des A T tels que la fonction f
1
associ ee ` a f = 1
A
soit c
1
-mesurable. Comme
2
est suppos ee
nie, il est evident de v erier que cette classe v erie (1) et (2), cest-` a-dire est un -syst` eme. Par ailleurs si A = A
1
A
2
est un pav e mesurable, on a f
1
=
2
(A
2
)1
A1
, qui est c
1
-mesurable, de sorte que T contient la classe ( des pav es
mesurables. Comme la classe ( est stable par intersection et contient F lui-m eme, une application du lemme 2 montre
que T = T, et a prouv e le r esultat cherch e.
3) Montrons maintenant lexistence dune mesure sur (F, T) v eriant (12). Dapr` es 2) on peut poser pour tout
A T :
(A) =
_

1
(dx
1
)
__
1
A
(x
1
, x
2
)
2
(dx
2
)
_
. (16)
Il est clair que () = 0, et la -additivit e de d ecoule dune double application du corollaire 2-17. Le fait que v erie
(12) est evident.
4) Passons ` a lunicit e. Soit et
deux mesures v eriant (12). Elles concident donc sur les pav es mesurables. Pour
obtenir que =
il suft alors dappliquer le th eor` eme 1 ` a la classe ( des pav es mesurables A = A

1
A
2
tels que
(A) < (i.e.
i
(A
i
) < pour i = 1, 2) : cette classe v erie evidemment les conditions (ii) et (iii) de ce th eor` eme ;
elle v erie (iv) avec la suite F
n
= C
n
D
n
; enn elle v erie (i), puisque tout pav e mesurable A est r eunion des pav es
AF
n
qui appartiennent ` a (, de sorte que tout pav e mesurable est dans la tribu ((), et donc (() = T par la proposition
11.
5) Pour le moment on a prouv e le th eor` eme 16, et la premi` ere partie de (a) du th eor` eme 17. Montrons maintenant
(14) lorsque f est positive. Quand f = 1
A
la premi` ere de ces formules est exactement (16). Par lin earit e on en d eduit
la premi` ere formule (14) pour toute fonction etag ee, puis par limite croissante pour toute fonction mesurable positive.
L egalit e entre les membres extr emes de (14) se montre de la m eme mani` ere.
6) Il reste ` a montrer la partie (b) du th eor` eme 17. L equivalence de (i), (ii) et (iii) d ecoule imm ediatement de (14)
appliqu ee ` a [f[. Le fait que B
1
c
1
vient de la mesurabilit e de la fonction x
1

_
[f(x
1
, x
2
)[
2
(dx
2
), et
1
((B
1
)
c
) = 0
vient de (ii) et du corollaire 3-9. On a de m eme les r esultats concernant B
2
. Enn la validit e de (14) pour f provient de
lapplication de (14) aux fonctions positives f
+
et f
et du fait que
_
fd =
_
f
+
d
_
f
d.
Exemples :
1) Lorsque (E
1
, c
1
) = (E
2
, c
2
) = (IR, 1), on a vu que (F, T) = (IR
2
, 1
2
). Si de plus
1
=
2
= est la mesure
de Lebesgue, le produit
1
2
est alors la mesure de Lebesgue
2
sur IR
2
, et les th eor` emes 1-20 et 1-21 d ecoulent
du th eor` eme 16 lorsque d = 2. Lint egrale dune fonction f sur IR
2
par rapport ` a
2
se note aussi
_
fd
2
=
_ _
f(x, y)dxdy
et la formule (14) est ainsi une version am elior ee du r esultat selon lequel une int egrale double se calcule comme
une succession de deux int egrales simples, dans lordre quon veut : attention toutefois aux hypoth` eses sur f
pour que cette formule soit exacte.
2) Lorsque (E
1
, c
1
) = (E
2
, c
2
) = (IN
, T(IN
)) et lorsque
1
=
2
est la mesure de comptage sur IN
, le produit
=
1
2
est la mesure de comptage sur (IN
)
2
. Lint egrale dune fonction (positive ou int egrable) par rapport
` a la mesure de comptage etant la somme des valeurs prises par cette fonction, la formule (14) devient dans ce cas :
n,mIN
u
n,m
=
n=1
_

m=1
u
n,m
_
=
m=1
_

n=1
u
n,m
_
, (17)
` a condition que u
n,m
0 pour tous n, m, ou que que
n,mIN
[u
n,m
[ < si les u
n,m
sont de signe quelconque.
On retrouve en particulier la formule 2-(26).
45
3) Soit (E
1
, c
1
,
1
) un espace mesur e quelconque avec une mesure
1
-nie, et soit (E
2
, c
2
) = (IN
, T(IN
)) muni
de la mesure de comptage
2
. Une fonction f sur F = E
1
E
2
peut etre consid er ee comme une suite (f
n
)
n1
de fonctions sur E
1
par les formules f
n
(x) = f(x, n), et on v erie ais ement que f est mesurable par rapport ` a
T = c
1
c
2
si et seulement si les fonctions f
n
sont c
1
-mesurables. La fonction mesurable f est int egrable par
rapport ` a =
1

2
si et seulement si on a
_
(
n1
[f
n
)f
1
=
n1
_
[f
n
[d
1
< (18)
(appliquer (14) ` a [f[ ; la premi` ere egalt e vient du corollaire 2-17). Si on on a (18), la s erie
n1
f
n
est donc
1
-a.s.
absolument convergente, de somme
1
-int egrable, et la formule (14) appliqu ee ` a f donne alors
_
fd =
n1
_
f
n
d
1
=
_
_
_
n1
f
n
_
_
d
1
. (19)
Ainsi, sous (18), on peut intervertir somme et int egrale : on obtient ainsi une version un peu diff erente du corollaire
2-17, avec des f
n
de signe quelconque mais v eriant (18).
Remarque 1 : La mesurabilit e de f par rapport ` a la tribu produit est essentielle dans le th eor` eme 17. On peut trouver
des fonctions positives f qui ne sont pas T mesurables mais qui sont s epar ement mesurables en chacune des variables
(cf. la remarque de la n du paragraphe 2), et telles que les fonctions f
i
de (13) soient egalement mesurables : les deux
derniers membres de (14) sont alors bien d enis, mais pas n ecessairement egaux, tandis que le premier na pas de sens.
Remarque 2 : M eme lorsque f est mesurable, il faut faire tr` es attention quand on utilise (14), qui nest vraie que si f est
de signe constant, ou est int egrable.
Illustrons ceci dans le cadre de lexemple 1 ci-dessus. Soit
f(x, y) =
_
xy
(x+y)
3
si x, y ]0, 1]
0 sinon.
On a alors
_
dx
__
f(x, y)dy
_
=
_
1
0
dx
_
1
0
_
2x
(x +y)
3

1
(x +y)
2
_
dy =
_
1
0
1
(1 +x)
2
dx =
1
2
,
et un calcul analogue conduit ` a
_
dy
__
f(x, y)dx
_
=
1
2
. Les deux derniers membres de (14) sont donc diff erent
(bien-s ur la fonction bor elienne f sur IR
2
nest pas
2
-int egrable.
Pire : les deux derniers membres de (14) peuvent etre egaux, alors que lint egrale de f na pas de sens. Prenons par
exemple la fonction g sur ]0, [ d enie par g(x) = x
1/2
si x 1 et g(x) = x
2
si x > 1, de sorte que a =
_
0
g(x)dx
est nie. Soit
f(x, y) =
_
_
g(x y) si x > y
0 si x = y
g(y x) si x < y.
Il est clair que
_
f(x, y)dx =
_
f(x, y)dy = a a = 0, donc les deux derniers membres de (14) sont nuls. Cependant
f
+
(x, y) = g(x y)1
{x>y}
, donc (14) appliqu e ` a la fonction positive f
+
donne
_
f
+
d
2
=
_
+
dy
_
+
y
g(x y)dx =
_
+
ady = +,
et de m eme pour f
: donc lint egrale de f par rapport ` a

2
na pas de sens.
2) Le produit de plusieurs mesures On consid` ere maintenant une famille nie despaces mesur es (E
i
, c
i
,
i
),
pour i = 1, . . . , n. On pose F =
n
i=1
E
i
, muni de la tribu produit
n
i=1
c
i
.
46
Th eor` eme 18 Si les mesures
i
sont toutes -nies, il existe une mesure et une seule sur (F, T), quon
note aussi =
1
. . .
n
=
n
i=1
i
et quon appelle la mesure produit, qui v erie
(
n
i=1
A
i
) =
n
i=1
i
(A
i
) A
i
c
i
. (20)
Preuve. On fait une r ecurrence sur n (le r esultat etant vrai pour n = 2 dapr` es le th eor` eme 16). Supposons le r esultat
vrai pour n 1 : sur lespace F
n1
i=1
E
i
muni de la tribu T
=
n1
i=1
c
i
on a construit la mesure produit
, qui est
lunique mesure v eriant
(
n1
i=1
A
i
) =
n1
i=1
i
(A
i
) A
i
c
i
.
On a F = F
E
n
et, par la proposition 13, T = T
c
n
. Le th eor` eme 16 permet de construire sur (F, T) la mesure
produit =
n
, qui v erie clairement (20). Enn, lunicit e de se montre exactement comme pour le th eor` eme 16.
Exemple : La mesure de Lebesgue

d
sur IR
d
est ainsi la mesure produit - d fois - de la mesure de Lebesgue sur IR, et
les th eor` emes 1-20 et 1-21 d ecoulent du th eor` eme pr ec edent.
Nous avons vu lassociativit e du produit des tribus (proposition 13). La m eme propri et e est vraie pour les produits
de mesure, en utilisant les notations F
1
=

k
i=1
E
i
, T
1
=
k
i=1
c
i
et
1
=
k
i=1
i
, ainsi que F
2
=

n
i=k+1
, T
2
=
n
i=k+1
c
i
et
2
=
n
i=k+1
i
:
Corollaire 19 Les mesures produits
1

2
et
n
i=1
i
sont egales.
Preuve. Il suft de remarquer que ces deux mesures concident sur les pav es mesurables de (F, T), donc sont egales
dapr` es lunicit e dans le th eor` eme pr ec edent.
Etant donn e ce corollaire, le th eor` eme de Fubini se g en eralise imm ediatement au produit ni =
n
i=1
i
par une
r ecurrence imm ediate. Plus pr ecis ement, si f est une fonction mesurable sur (F, T), on a
_
fd =
_
(dx
1
)
__
(dx
2
)
_
. . .
_
f(x
1
, . . . , x
n
)(dx
n
) . . .
__
, (21)
lorsquen plus f est positive ou int egrable par rapport ` a , et de plus f est int egrable si et seulement si le membre de
droite de (21) ecrit pour [f[ est ni.
Lorsque la fonction f se met sous la forme f(x
1
, . . . , x
n
) =

n
i=1
f
i
(x
i
) (on ecrit aussi f =
n
i=1
f
i
, et cest
dailleurs l` a lorigine de la notation pour les produits de tribus ou de mesures), (21) prend une forme bien plus agr eable :
Proposition 20 Soit f
i
des fonctions mesurables sur (E
i
, c
i
), et supposons les mesures
i
-nies. Soit
f(x
1
, . . . , x
n
) =
n
i=1
f
i
(x
i
) et =
n
i=1
i
.
a) La fonction f est -int egrable si et seulement si on a lune des deux conditions suivantes :
(i) la fonction f
i
est
i
-int egrable pour tout i = 1, . . . , n;
(ii) il existe un indice i tel que la fonction f
i
soit
i
-p.p. egale ` a 0.
b) Si toutes les fonctions f
i
sont positives, ou si lune des deux conditions de (a) sont remplies, on a
_
fd =
n
i=1
_
f
i
d
i
. (22)
47
Preuve. Dabord, lorsque les f
i
sont positives la formule (22) d ecoule imm ediatement de (21) (on peut aussi faire une
preuve directe : (22) nest autre que (20) lorsque les f
i
sont des fonctions indicatrices ; par lin earit e la formule (22) est
donc vraie lorsque les f
i
sont etag ees, puis par limite croissante lorsque les f
i
sont mesurables positives).
Lassertion (a) d ecoule de la formule (22) appliqu ee aux valeurs absolues [f
i
[ (en se rappelant que lint egrale dune
fonction positive est nulle si et seulement si cette fonction est presque partout nulle), et (22) pour f int egrable de signe
quelconque se d eduit de (22) appliqu e ` a toutes les combinaisons possibles des f
+
i
et f
i
.
Voici une remarque evidente : la masse totale de la mesure produit egale le produit des masses totales (appliquer (20)
avec A
i
= E
i
). Par exemple, le produit dun nombre ni de probabilit es est une probabilit e.
Mais cette remarque explique pourquoi on ne fait pas en g en eral de produit inni de mesures, sauf lorsquil sagit
de probabilit es : si on se donne une suite innie (
n
)
n1
de mesures -nies (chacune d enie sur un espace mesurable
(E
n
, c
n
)), et si on cherche ` a d enir la mesure produit sur les pav es mesurables de F =
n1
E
n
par la formule (20),
le second membre devient un produit inni qui, en g en eral, diverge. Cependant, si les
n
sont toutes des probabilit es,
il est possible de d enir le produit inni
n1
n
par cette formule (nous nous contentons de cette remarque un peu
informelle ; la d emonstration du r esultat est en fait difcile).
4.4 La formule de changement de variable
Ce paragraphe est essentiellement consacr e ` a la d emonstration de la formule de changement de variable dans les
int egrales par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur IR
n
. Cela permettra d etudier la mesure image dune mesure sur IR
n
ayant une densit e.
Le cadre est le suivant : soit D et deux ouverts de IR
n
, et h un C
1
-diff eomorphisme de dans D, cest-` a-dire une
application h de dans D qui est bijective et continuement diff erentiable et dont lapplication r eciproque h
1
(de D
dans ) est aussi continuement diff erentiable. On note h
i
(x) = h
i
(x
1
, . . . , x
n
) la i
` eme
coordonn ee de h(x). On appelle
matrice jacobienne en x la matrice des d eriv ees partielles (h
i
/x
j
)
1i,jn
prise au point x, et jacobien de h le
d eterminant de cette matrice : ce d eterminant est not e Dh(x).
En d erivant les deux membres de l egalit e h
1
h(x) = x on v erie imm ediatement que les matrices jacobiennes de
h en x et de h
1
en h(x) sont inverses lune de lautre. Par suite on a
Dh(x)Dh
1
(h(x)) = 1 x . (23)
Rappelons enn que lint egrale dune fonction f sur IR
n
par rapport ` a la mesure de Lebesgue est not ee
_
f(x)
d
(dx),
notation quon abr` ege en
_
f(x)dx, ou quon remplace aussi par
_
f(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
; lint egrale de la fonction
f1
A
lorsque A 1
d
est aussi not ee
_
A
f(x)dx ou
_
A
f(x
1
, . . . , x
n
)dx
1
. . . dx
n
.
Th eor` eme 21 Sous les hypoth` eses pr ec edentes, pour toute fonction bor elienne f sur IR
d
telle que f1
D
soit
int egrable par rapport ` a la mesure de Lebesgue, on a
_
D
f(x)dx =
_
f h(x)[Dh(x)[dx. (24)
Attention ` a la valeur absolue du jacobien ! Cette formule sappelle la formule du changement de variable, car elle
revient ` a faire dans la seconde int egrale le changement de variable x = (x
1
, . . . , x
n
) y = (y
1
, . . . , y
n
) = h(x).
Souvent Dh(x) est not e
Dh(x) =
D(y
1
, . . . , y
n
)
D(x
1
, . . . , x
n
)
, (25)
de sorte que (24) devient
_
D
f(y
1
, . . . , y
n
)dy
1
. . . dy
n
=
_
f h(x
1
, . . . , x
n
)
D(y
1
, . . . , y
n
)
D(x
1
, . . . , x
n
)
dx
1
. . . dx
n
. (26)
La notation (25), coh erente avec (23), permet de se rappeler que dans le changement de variable l el ement diff erentiel
dy
1
. . . dy
n
est remplac e par
D(y1,...,yn)
D(x1,...,xn)
dx
1
. . . dx
n
.
48
Exemples :
1) Supposons que n = 1, et que D =]a, b[ et =]c, d[ avec a < b et c < d (ces nombres peuvent etre innis).
Un C
1
-diff eomorphisme est donc une application d erivable h ayant lune des deux propri et es suivantes (h
est la
d eriv ee de h) :
(i) on a h
(x) > 0 pour tout x , et lim

xc
h(x) = a et lim
xd
h(x) = b, ou
(ii) on a h
(x) < 0 pour tout x , et lim

xc
h(x) = b et lim
xd
h(x) = a.
(24) s ecrit alors :
h
> 0 sur ]c, d[

_
b
a
f(x)dx =
_
d
c
f h(x)h
(x)dx
h
< 0 sur ]c, d[

_
b
a
f(x)dx =
_
d
c
f h(x)h
(x)dx
_
_
_
. (27)
et la seconde formule s ecrit aussi souvent
_
b
a
f(x)dx =
_
c
d
f h(x)h
(x)dx, avec la convention

_
c
d
=
_
d
c
: on
retrouve donc la formule bien connue de changement de variable sur IR.
Noter dailleurs que lorsque n = 1 la formule (31) ne se ram` ene pas toujours ` a (27) : en effet, un ouvert D nest pas
forc ement un intervalle ouvert. La forme g en erale de (24) lorsque n = 1 est en fait la suivante : soit (]a
i
, b
i
])
iI
) et
(]c
i
, d
i
[)
iI
deux familles dintervalles ouverts respectivement deux-` a-deux disjoints, avec I ni ou d enombrable.
Pour chaque i soit h
i
une bijection d erivable de ]c
i
, d
i
[ dans ]a
i
, b
i
[ dont la d eriv ee est toujours soit strictement
positive, soit strictement n egative. On a alors d` es que f1
D
est int egrable, avec D =
i
]a
i
, b
i
[ :
_
D
f(x)dx =
iI
_
di
ci
f h
i
(x)[h
i
(x)[dx. (28)
Cette derni` ere formule est dailleurs vraie d` es que les ]a
i
, b
i
[ sont deux-` a-deux disjoints (m eme si ce nest pas le
cas des ]c
i
, d
i
[).
2) Soit f une fonction Lebesgue-int egrable sur IR
n
, et y IR
n
. On a alors
_
f(x)dx =
_
f(x +y)dx. (29)
Il suft dappliquer (24) avec D = = IR
n
et h(x) = x + y : cette application est un C
1
-diff eomorphisme de
IR
n
dans lui-m eme qui v erie Dh(x) = 1 (sa matrice jacobienne est en fait la matrice identit e)
Nous allons commencer par un lemme, dans lequel on fait les hypoth` eses du th eor` eme 21.
Lemme 22 Pour tout x il existe une boule ferm ee B de centre x et de rayon (x) > 0, contenue dans
, telle que pour toute fonction bor elienne positive f on ait, si C d esigne limage h(x) : x B de B
par h :
_
C
f(y)dy =
_
B
f h(y)[Dh(y)[dy. (30)
Preuve. La preuve se fait par r ecurrence sur la dimension n.
a) Soit n = 1 et x . Comme est ouvert, il existe (x) > 0 tel que lintervalle B = [c, d] = [x(x), x+(x)]
soit contenu dans . Limage C est un intervalle [a, b], de sorte que (30) s ecrit en fait (27) : cette formule, connue lorsque
f est continue (pour lint egrale de Riemann), doit etre d emontr ee dans le cas o` u f est seulement bor elienne positive.
Exactement comme dans lexemple ci-dessus, deux cas sont possibles selon que la d eriv ee h
est positive ou n egative

sur [c, d], et on va par exemple traiter le cas o` u h
(y) < 0 pour tout y [c, d] (lautre cas est un peu plus simple).
Dabord, par lin earit e et limite croissante il suft (comme on la d ej` a vu plusieurs fois) de montrer (34) lorsque
f = 1
A
est lindicatrice dun bor elien A. Mais si on pose (A) =
_
b
a
1
A
(y)dy et (A) =
_
d
c
1
A
(h(y))h
(y)dy,
on d enit clairement deux mesures nies et , de sorte quil nous faut montrer que ces deux mesures sont egales.
Dapr` es le th eor` eme 8 il suft donc de v erier (A) = (A) pour A =] , ]. Comme on a aussi de mani` ere evidente
(A) = (A) = 0 si A [a, b] = il suft de montrer que (] , ]) = (] , ]) pour a b ; comme dans
ce cas il existe un unique point B tel que = h(), on a alors y [c, d], h(y) y d et donc
(A) = a, (A) =
_
d
(y)dy = h() h(d) = a

49
(par une propri et e bien connue des int egrales de Riemann ; ici h
est continue, donc Riemann-int egrable sur [a, ]) : on a

donc le r esultat.
b) Supposons (30) vraie pour n1. Soit x . Dapr` es (23) on a Dh(x) ,= 0, donc h
1
/x
i
(x) ,= 0 pour au moins
un i. La num erotation des coordonn ees nayant pas dimportance, on peut supposer que ceci est vrai pour i = 1. Soit
lapplication de dans IR
n
, continuement diff erentiable, d enie de la mani` ere suivante par ses coordonn ees :
1
(y) = h
1
(y),
j
(y
1
, . . . , y
n
) = y
j
pour j 2.
Comme h
1
/x
1
(x) ,= 0, le th eor` eme des fonctions implicites montre quil existe une boule ferm ee B de centre x et de
rayon (x) > 0, contenue dans , et une fonction continuement diff erentiable de B dans IR, tels que
1
((y), y
2
, . . . , y
n
) = y
1
y = (y
1
, . . . , y
n
) B.
Notons C et F les images de la boule B par h et . On peut consid erer aussi h (resp. ) comme une application de B
dans C (resp. dans F) : la premi` ere est bijective par hypoth` ese, la seconde lest egalement puisquelle admet clairement
comme application r eciproque
1
(y) = ((y), y
2
, . . . , y
n
), et on pose = h
1
qui est bijective de F dans C et
v erie
1
(y
1
, . . . , y
n
) = y
1
.
Introduisons quelques notations : si y = (y
1
, . . . , y
n
) on note y
= (y
2
, . . . , y
n
), de sorte quon peut ecrire y =
(y
1
, y
). Soit B
y
= y
1
: (y
1
, y
) B et B
= y
: B
y
,= , et associons de m eme F
y
et F
` a F. Remarquons
que si y B on a (y) = (h
1
(y
1
, y
), y
), de sorte que F
= B
et que F
y
est limage de B
y
par lapplication
y
1
h
1
(y
1
, y
). Par ailleurs par composition des d eriv ees et par h = il vient Dh(y) = D(y)D((y)), tandis
que dapr` es la d enition de on voit que D = h
1
/x
1
. Par suite, en appliquant le th eor` eme de Fubini, puis (30) pour
n = 1, puis de nouveau le th eor` eme de Fubini, on obtient :
_
B
f h(y)[Dh(y)[dy =
_
B
dy
_
B
f (h
1
(t, y
), y
D(h
1
(t, y
), y
)

x1
h
1
(t, y
dt
=
_
F
dy
_
F
f (z, y
)[D(z, y
)[dz
=
_
F
f (y)[D(y)[dy
Maintenant, on note F
y1
= y
: (y
1
, y) F et F
= y
1
: F
y1
,= , et on associe de m eme C
y1
et C
` a C. Soit
egalement
y1
(y
) = (
i
(y
) : 2 i n). On a
1
(y
1
, y
) = y
1
, de sorte que la premi` ere ligne de la matrice jacobienne
de est (1, 0, . . . , 0) : par suite D(t, y
) = D
t
(y
). Enn C
= F
et C
t
= F
t
. Donc dapr` es le th eor` eme de
Fubini, puis (30) appliqu e ` a n 1, puis de nouveau le th eor` eme de Fubini, il vient
_
F
f (y)[D(y)[dy =
_
F
dt
_
F
t
f(t,
t
(y
)[D
t
(y
)[dy
=
_
C
dt
_
C
t
f(t, y
)dy
=
_
C
f(x)dx.
On a donc montr e (30) pour n.
Preuve du th eor` eme 21. Il suft (par diff erence) de prouver (24) pour f 0. A chaque x on associe une boule
B
x
de centre x et de rayon strictement positif, tel que si C
x
d esigne limage de B
x
par h on ait (30). Cette egalit e s ecrit
aussi
_
D
f(y)1
Cx
(y)dy =
_
f h(y)1
Bx
(y)[Dh(y)[dy.
Soit maintenant (x(i) : i = 1, 2, . . .) une enum eration des points de qui sont ` a coordonn ees rationnelles (lensemble
de ces points est d enombrable). Soit A
1
= C
x(1)
et, pour i = 2, . . ., A
i
= C
x(i)
(
1ji1
A
j
)
c
: les A
i
forment une
partition de , et les images G
i
de A
i
par h forment une partition de D, avec A
i
C
x(i)
et G
i
B
x(i)
. En appliquant
l egalit e ci-dessus ` a x = x(i) et ` a f1
Gi
, et comme 1
Gi
h = 1
Ai
, il vient
_
D
f(y)1
Gi
(y)dy =
_
f h(y)1
Ai
(y)[Dh(y)[dy.
Il suft de sommer sur i pour obtenir (24).
50
Corollaire 23 Si est une mesure sur IR
n
admettant une densit e f (par rapport ` a la mesure de Lebesgue),
si h est un C
1
-diff eomorphisme de IR
n
dans lui-m eme, et si d esigne la mesure image de sur IR
n
par
lapplication h, alors la mesure admet aussi une densit e g, qui est donn ee par la formule
g(x) = f h
1
(x)[Dh
1
(x)[; (31)
4.5 Le produit de convolution
1) Dans ce paragraphe nous introduisons une multiplication des mesures sur IR
d
, qui sappelle le produit de convolu-
tion. Toutes les mesures dont on parle ci-dessous sont des mesures sur IR
d
muni de la tribu bor elienne 1
d
.
D enition 24 Si et sont deux mesures -nies sur IR
d
, on appelle produit de convolution de et et
on note limage de la mesure par lapplication de IR
d
IR
d
dans IR
d
d enie par (x, y) x+y.
Ainsi, est une mesure sur IR

d
, qui dapr` es 2-(15) est donn ee par
(A) =
_
1
A
(x +y)d( )(x, y). (32)
En utilisant le th eor` eme de Fubini, on peut aussi ecrire
(A) =
_
(dx)
_
1
A
(x +y)(dy) =
_
(dy)
_
1
A
(x +y)(dx). (33)
On en d eduit que le produit de convolution est commutatif. Dapr` es le corollaire 19 il est aussi associatif, i.e. ()
= ( ), ` a condition bien entendu que les deux mesures et soient elles-m emes -nies (ce qui nest
pas toujours vrai, comme lexemple 3 ci-dessous le montre !).
Exemples.
1) Si =
0
est la masse de Dirac en 0, on a = dapr` es (33) : en dautres termes, la masse de Dirac en 0 est
un el ement neutre pour le produit de convolution.
2) La masse totale de est (IR
d
)(IR
d
). En particulier, le produit de convolution de deux probabilit es est encore
une probabilit e.
3) Si = =
d
est la mesure de Lebesgue sur IR
d
, le produit = est la mesure donn ee par (A) = 0 si
d
(A) = 0 et (A) = +si
d
(A) > 0 : cela d ecoule imm ediatement de (33). Noter que cette mesure nest pas
-nie.
Proposition 25 Si f est une fonction bor elienne, positive ou int egrable par rapport au produit de convolu-
tion , on a
_
fd( ) =
_
(dx)
_
f(x +y)(dy) =
_
(dy)
_
f(x +y)(dx). (34)
Preuve. Lorsque f 0 cette formule se d eduit de (33) selon le sch ema habituel : par lin earit e, puis limite croissante.
Lorsque f est de signe quelconque et int egrable par rapport au produit de convolution, les formules (34) sont vraies pour
f
+
et f
, et donnent des valeurs nies, donc on a (34) pour f par diff erence.
51
2) Mesures sign ees avec densit e. En vue de d enir le produit de convolution dune fonction et dune mesure ou de deux
fonctions, nous allons dabord introduire le concept de mesure sign ee, ce qui veut dire mesure non n ecessairement
positive. En vue d eviter une th eorie g en erale un peu lourde, nous nous contentons du cas des mesures admettant une
densit e par rapport ` a la mesure de Lebesgue sur IR
d
.
Si f est une fonction bor elienne positive sur IR
d
, Lebesgue-int egrable, on sait quon peut d enir la mesure = f
d
de densit e f par la formule (A) =
_
A
f(x)dx (pour A 1
d
). Cette mesure est de masse totale (IR
d
) =
_
f(x)dx
nie. Si maintenant f est Lebesgue-int egrable, mais de signe quelconque, on a les deux mesures
+
= f
+

d
et
= f

d
. On pose alors
=
+
(i.e. (A) =
+
(A)
(A) A IR
d
), (35)
et on note aussi = f
d
. (lL formule ci-dessus a bien un sens, puisque
+
(A) et
(A) sont nies). On dit que

est une mesure sign ee, car elle v erie () = 0 et la -additivit e, mais les nombres (nis) (A) sont a priori de signe
quelconque. La th eorie de lint egration par rapport ` a de telles mesures est facile, et bas ee sur la formule
_
gd(f
d
) =
_
f(x)g(x)dx quon a vue dans la proposition 3-15 pour f 0. Plus pr ecis ement, on pose la
D enition 26 Si f est une fonction bor elienne sur IR
d
, Lebesgue-int egrable, et si = f
d
, la fonction
bor elienne g est dite -int egrable si et seulement si la fonction fg est
d
-int egrable. Dans ce cas on pose
_
gd =
_
f(x)g(x)dx.
Notons aussi la propri et e imm ediate suivante : si = f
d
et = g
d
(avec f et g bor eliennes Lebesgue-
int egrables), la formule (A) = (A) (A) d enit une nouvelle mesure sign ee, qui nest autre que = (f g)
d
.
3) Avec cette d enition, on a alors la proposition suivante. On rappelle que
Proposition 27 Soit une mesure nie sur IR
d
, et f une fonction bor elienne sur IR
d
, Lebesgue-int egrable.
La formule
(f )(x) =
_
f(x y)(dy) (36)
d enit
d
-p.p. une fonction qui est Lebesgue-int egrable. Si = f
d
, cette fonction est la densit e de la
mesure sign ee =
+

.
Preuve. En raisonnant sur f
+
et sur f
et en faisant la diff erence, et compte tenu de la remarque suivant la d enition

26, on voit quil suft de montrer le r esultat lorsque f 0.
Dans ce cas, la fonction f est d enie partout (` a valeurs dans

I
R
+
). Dapr` es le th eor` eme de Fubini, elle est
bor elienne et v erie
_
(f )(x)1
A
(x)dx =
_
(dy)
_
f(x y)1
A
(x)dx =
_
(dy)
_
f(u)1
A
(y +u)du
(on fait le changement de variable x h(x) = x y et on applique (29) dans la derni` ere int egrale). Ceci vaut
_
(dy)
_
1
A
(y +u)(du) par d enition de , et une nouvelle application du th eor` eme de Fubini entraine que
_
(f )(x)1
A
(x)dx =
_
1
A
(y +u)d( )(y, u) = ( )(A)
par (32). Donc admet la densit e f . Enn et etant deux mesures de masse totale nie, il en est de m eme de
, donc f est Lebesgue-int egrable.
Enn, si dans la proposition pr ec edente la mesure admet elle aussi une densit e, disons g, la fonction f est aussi
not ee f g, et elle vaut
f g(x) =
_
f(x y)g(y)dy =
_
f(y)g(x y)dy. (37)
Il ny a dailleurs pas de raison de supposer g 0 ci-dessus : si g est de signe quelconque, cette formule d enit la densit e
de la mesure sign ee =
+

+
+

+
. Cela conduit ` a poser la d enition suivante :
52
D enition 28 Si f et g sont deux fonctions bor eliennes Lebesgue-int egrables sur IR
d
, leur produit de
convolution f g est la fonction Lebesgue-int egrable d enie par (38).
f g(x) =
_
f(x y)g(y)dy =
_
f(y)g(x y)dy. (38)
Cette d enition est un peu restrictive, et dans les livres danalyse on voit parfois une d enition plus g en erale du
produit de convolution de deux fonctions : il suft en fait que la formule (38) ait un sens.
En vertu de ce qui suit la d enition 24, on voit que le produit de convolution des fonctions (Lebesgue-int egrables) est
commutatif et associatif.
53
Chapitre 5
Les espaces L
p
5.1 Les d enitions
Dans tout ce chapitre, lespace mesur e (E, c, ) est x e. Nous avons d ej` a rencontr e lespace L
1
= L
1
(E, c, )
de toutes les fonctions mesurables sur (E, c), ` a valeurs r eelles, qui sont -int egrables (cf. chapitre 2). Mais, plus
g en eralement, il existe toute une famille L
p
despaces de fonctions mesurables, ainsi d enis :
D enition 1 Si p [1, [, on note L
p
= L
p
(E, c, ) lensemble de toutes les fonctions mesurables sur
(E, c), ` a valeurs r eelles, telles que la fonction [f[
p
soit -int egrable. Si f L
p
, on pose
[[f[[
p
=
__
[f[
p
d
_
1/p
. (1)
Proposition 2 Chaque espace L
p
est un espace vectoriel.
Preuve. Dabord, si f L
p
et a IR, il est evident que le produit af appartient aussi ` a L
p
. Il nous suft donc de
montrer que si f, g L
p
, alors f +g L
p
.
On v erie facilement que (1 +x)
p
2
p
(1 +x
p
) pour tout x 0, donc aussi (x +y)
p
2
p
(x
p
+y
p
) si x, y 0. Il
sensuit que [f +g[
p
2
p
([f[
p
+[g[
p
) : si f, g L
p
, la fonction [f +g[
p
est int egrable et f +g L
p
.
Rappelons que si F d esigne un espace vectoriel, on appelle norme sur F une application u [[u[[ de F dans IR
+
qui v erie :
(i) [[u[[ = 0 u = 0,
(ii) a IR, u F [[au[[ = [a[ [[u[[ (homog en eit e),
(iii) [[u +v[[ [[u[[ +[[v[[ (in egalit e triangulaire).
_
_
(2)
Si on pose alors d(u, v) = [[uv[[, on d enit une distance sur F, et la topologie associ ee est compatible avec la structure
despace vectoriel, ce qui signie que si u
n
u et v
n
v pour cette topologie (i.e. d(u
n
, u) 0 et d(v
n
, v) 0),
et si a
n
a dans IR, alors u
n
+ v
n
u + v et a
n
u
n
au. On dit alors que F, ou plus pr ecis ement (F, [[.[[), est un
espace vectoriel norm e.
Revenons aux espaces L
p
. Lapplication f [[f[[
p
de L
p
dans IR
+
v erie clairement (ii) ci-dessus, ainsi que
[[0[[
p
= 0, et on verra plus tard que (iii) est aussi v eri e (cest un r esultat non evident, sauf pour p = 1). En revanche,
[[f[[
p
= 0 implique seulement que f = 0 -p.p., en vertu de 3-(13), de sorte que [[.[[
p
nest en g en eral pas une norme
sur L
p
(voir cependant lexemple 2 ci-dessous).
Pour pallier ce probl` eme, on op` ere ainsi : dabord, si f et g sont deux fonctions r eelles mesurables, on ecrit f g si
et seulement si f = g -p.p., ce qui d enit clairement une relation d equivalence. En vertu du lemme 3-5, si f L
p
et
si g f, on a aussi g L
p
et [[g[[
p
= [[f[[
p
. On peut donc poser la
54
D enition 3 Si p [1, [, on note L
p
= L
p
(E, c, ) lensemble des classes d equivalence des fonctions
de L
p
, pour la relation d equivalence egalit e -presque partout rappel ee ci-dessus. Si f L
p
, on note
[[f[[
p
la valeur commune des [[g[[
p
pour les fonctions g appartenant ` a la classe f.
Une autre mani` ere dexprimer cette d enition consiste ` a dire que L
p
est le quotient de L
p
par la relation d equivalence
egalit e -presque partout. Si f L
p
, on appelle repr esentant de f toute fonction mesurable f
L
p
qui appartient ` a
la classe d equivalence f.
Soit alors f, g L
p
et a IR. Si f
et f
(resp. g
et g
) sont deux repr esentants quelconques de f (resp. g), on

a f
+ g
= f
+ g
-p.p. et af
= af
-p.p. : on peut alors d enir la somme f + g (resp. le produit af) comme

la classe d equivalence de la somme f
+ g
(resp. du produit af
) pour des repr esentants quelconques f
et g
de f et
g : cela munit lensemble L
p
dune structure despace vectoriel, appel ee structure quotient. En particulier l el ement nul
(not e encore 0) de L
p
est la classe d equivalence de la fonction nulle, et une fonction mesurable f
est dans la classe 0 si

et seulement si f
= 0 -p.p. Dapr` es la proposition 3-11, on voit quon a alors l equivalence :

[[f[[
p
= 0 f = 0 (si f L
p
). (3)
En dautres termes, [[.[[
p
v erie (2-(i)) sur lespace L
p
.
Les d enitions de L
et de L
sont un peu plus d elicates. Lid ee est que L
est lensemble des fonctions mesurables

et presque partout born ees, proposition dont la traduction rigoureuse est la suivante :
D enition 4 a) On note L
= L
(E, c, ) lensemble de toutes les fonctions mesurables f sur (E; c),

` a valeurs r eelles, qui sont essentiellement born ees, ce qui signie quil existe un r eel a IR
+
(d ependant
de f, bien entendu), tel que [f[ a -p.p. Pour une telle fonction, on pose
[[f[[
= inf(a IR
+
: [f[ a -p.p.). (4)
b) On note L
= L
(E, c, ) lensemble des classes d equivalence des fonctions de L
, pour la relation
d equivalence egalit e -presque partout : l` a encore, si f L
et si g = f -p.p., alors g L
, et on
a clairement [[f[[
= [[g[[
, de sorte que si h L
on peut noter [[h[[
la valeur commune des [[f[[
lorsque f parcourt la classe h.

Remarquer que si [f[ A -p.p. et [g[ B -p.p. et si a IR, on a [f + g[ A + B -p.p. et [af[ [a[A -
p.p. : on en d eduit imm ediatement que L
est un espace vectoriel, et exactement comme ci-dessus on munit L
de
la structure vectorielle quotient induite par la relation d equivalence egalit e -presque partout. La propri et e (2-(i)) est
alors satisfaite par [[.[[
, sur lespace L
.
Puisque [f[ a -p.p. pour tout a > [[f[[
, on a aussi la propri et e suivante :

f L
[f[ [[f[[
p.p. (5)
Dans toute la suite, on oubliera les L
p
et on ne consid` erera en fait que les L
p
. Cependant, les el ements de L
p
seront
implicitement consid er es comme des fonctions (ce qui revient en fait ` a confondre une classe d equivalence avec lun
quelconque de ses repr esentants) : cette identication dune classe avec un repr esentant est en fait anodine, dans la mesure
o` u les int egrales (par rapport ` a ) sont les m emes pour tous les repr esentants de la m eme classe. Attention, toutefois :
lorsquon consid` ere simultan ement deux mesures et , les classes d equivalence ne sont pas les m emes relativement ` a
chacune de ces mesures, et lidentication dune classe ` a lun quelconque de ses repr esentants ne peut plus se faire.
Exemples :
1) Si E est ni et si (E) < , tous les espaces L
p
(resp. tous les espaces L
p
) pour 1 p +sont les m emes.
2) Si E est ni ou d enombrable, si c = T(E), et si (x) > 0 pour tout x E, alors L
p
= L
p
pour tout p [1, ].
3) Soit E = IN avec c = T(E) et la mesure de comptage ; on note
p
lespace L
p
(E, c, ) = L
p
(E, c, ). Cet
55
espace est lespace des suites (u
n
)
nIN
telles que :
p [1, [
n
[u
n
[
p
< et [[(u
n
)[[
p
=
_
n
[u
n
[
p
_
1/p
, (6)
p = sup
n
[u
n
[ < et [[(u
n
)[[
= sup
n
[u
n
[. (7)
Lemme 5 Si est une mesure nie et si 1 p q +, on a L
q
L
q
.
Preuve. Si q < , on a [f[
p
1 +[f[
q
, donc
_
[f[
p
d
_
(1 +[f[
q
)d = (E) +
_
[f[
q
d,
qui est ni si f
q
. Si maintenant f L
et si a = [[f[[
, on a [f[
p
a
p
(on peut n egliger d ecrire -p.p.,
puisquon consid` ere des classes d equivalence). Donc
_
[f[
p
d a
p
(E) < . .
Remarque. Ce r esultat est faux si (E) = : par exemple si (E, c, ) = (IR, 1, ), la fonction f(x) = 1 est dans L
,
mais pas dans L
p
si p < . La fonction f(x) = x
a
1
[1,[
(x) pour a > 0 est dans L
p
si p < 1/a, mais pas si p 1/a.
Linclusion peut m eme etre en sens inverse : en reprenant lexemple 3 ci-dessus, on voit que
p

q
si p q.
5.2 Les espaces L
p
pour 1 p
1) Nous allons commencer par une in egalit e faisant intervenir les fonctions convexes, et dont nous d eduirons ensuite
deux in egalit es sur les normes pour les espaces L
P
.
Rappelons dabord que si F est un espace vectoriel, une partie A de F est dite convexe si pour tous x, y A on a
ax +(1 a)y A pour tout a [0, 1] (en dautres termes, le segment de F dextr emit es x et y est tout entier contenu
dans A). Ensuite, si I est un intervalle de IR
+
(born e ou non), une fonction de I dans IRest dite concave (resp. convexe)
si lensemble (x, y) IR
2
: x I, y (x) (resp. (x, y) IR
2
: x I, y (x) est un ensemble convexe de
IR
2
. Remarquer que est convexe si et seulement si est concave. Noter aussi que si est deux fois d erivable dans
lint erieur de I, elle est convexe (resp. concave) si et seulement si sa d eriv ee seconde est positive (resp. n egative).
Lemme 6 (In egalit e de Jensen) Soit une probabilit e sur (E, c), soit une fonction concave sur un
intervalle I de IR, soit enn f une fonction r eelle -int egrable, telle que f(x) I pour tout x E. On a
alors
_
fd I, et
_
(f)d
__
fd
_
. (8)
Preuve. Posons m =
_
fd. Soit a lextr emit e gauche de I. Si a = on a m > a. Si a > on a f a par
hypoth` ese, donc m
_
ad = a puisque est une probabilit e. De m eme si b est lextr emit e droite de I, on a m < b si
b = , et m b si b < : cela prouve que m I.
Comme est concave, il existe au moins une droite de IR
2
d equation y = (xm)+(m) qui est situ ee enti` erement
au dessus de graphe de , i.e. (x m) +(m) (x) pour tout x I. Par suite
_
(f)d
_
((f m) +(m)) d =
_
fd m+(m) = (m)
56
Lemme 7 (In egalit e de H older) Soit p, q, r des nombres de [1, ] v eriant
1
p
+
1
q
=
1
r
(avec la convention
1
= 0). Si f L
p
et g L
q
, le produit fg appartient ` a L
r
, et on a
[[fg[[
r
[[f[[
p
[[g[[
q
. (9)
Preuve. Si p = q = r = , ou si p = r < et q = , le r esultat est evident. On suppose donc que p, q, r sont nis.
Comme les normes de f, g et fg ne font intervenir que les valeurs absolues de ces fonctions, on peut aussi supposer que
f et g sont positives. Par ailleurs si [[f[[
p
= 0 on a f = 0 -p.p., donc aussi fg = 0 -p.p., donc [[fg[[
r
= 0. On peut
donc enn supposer que le nombre C =
_
f
p
d est strictement positif.
On pose alors f
= f
p
/C, et on note = f
la mesure qui admet la densit e f
par rapport ` a . Noter que est

une probabilit e, et que f > 0 -p.p. (puisque f
= 0 sur lensemble f = 0, donc (f = 0) =

_
f
1
{f=0}
d = 0).
Etant donn es les rapports entre et , on a
_
f
r
g
r
d =
_
g
r
f
pr
f
p
d = C
_ _
g
q
f
p
_
r/q
d,
puisque p r = pr/q. Comme r < q, la fonction x [x[
q/r
est clairement convexe, et le lemme pr ec edent entraine que
_
f
r
g
r
d C
_
1
C
_
g
q
f
p
f
p
d
_
r/q
= C
r/p
__
g
q
d
_
r/q
(en utilisant que 1 r/q = r/p). Mais
_
g
q
d = [[g[[
q
q
et C = [[f[[
p
p
, de sorte que lin egalit e pr ec edente est exactement
(9).
Lemme 8 (In egalit e de Minkowski) Soit p [1, ], et f et g dans L
p
. On a
[[f +g[[
p
[[f[[
p
+[[g[[
p
. (10)
Preuve. Si p = 1 le r esultat est tr` es simple : en effet, en identiant (comme on la soulign e ci-dessus) un el ement f de
L
p
(i.e. une classe d equivalence) avec lun quelconque de ses repr esentants, on a
[[f +g[[
1
=
_
[f +g[d
_
([f[ +[g[)d =
_
[f[d +
_
[g[d = [[f[[
1
+[[g[[
1
.
Dans le cas p = , on a [f[ [[f[[
-p.p. et [g[ [[g[[
-p.p., donc aussi [f +g[ [[f[[
+[[g[[
-p.p., de sorte
quon a (10).
Passons au cas o` u 1 < p < . Soit q le r eel tel que
1
p
+
1
q
= 1., et h = [f + g]. En utilisant dabord que
h
p
([f[ +[g[)h
p1
, puis lin egalit e (9) avec r = 1, on obtient :
_
[h[
p
d
_
[f[h
p1
d +
_
[g[h
p1
d [[f[[
p
[[h
p1
[[
q
+[[g[[
p
[[h
p1
[[
q
= ([[f[[
p
+[[g[[
p
)
__
h
(p1)q
d
_
1/q
,
ce qui donne nalement
_
h
p
d ([[f[[
p
+ [[g[[
p
)
__
h
p
d
_
1/q
, puisque q(p 1) = p. Comme on a d ej` a vu que L
p
est un espace vectoriel, on a aussi h L
p
, de sorte que
_
h
p
d < : on d eduit alors de lin egalit e pr ec edente que
__
h
p
d
_
11/q
[[f[[
p
+[[g[[
p
. Comme 1 1/q = 1/p, on en d eduit le r esultat.
2) Nous sommes maintenant pr et ` a d emontrer les r esultats principaux de ce paragraphe :
Th eor` eme 9 Si p [1, ], lespace (L
p
, [[.[[
p
) est un espace vectoriel norm e.
57
Preuve. Nous avons d ej` a vu que L
p
est un espace vectoriel, et que sur cet espace lapplication f [[f[[
p
v erie (i) et
(ii) de (2). La propri et e (iii) de (2) nest autre que (10).
Dans la suite, on dit quune suite (f
n
)
n1
de L
p
converge vers une limite f dans L
p
, et on ecrit f
n

L
p
f, si
[[f
n
f[[
p
0. Rappelons quon a
f
n

L
p
f [[f
n
[[
p
[[f[[
p
. (11)
(Cest en fait fait un r esultat g en eral sur la convergence associ ee ` a une norme, qui se d emontre ainsi : on a [[u[[
[[uv[[ +[[v[[ par lin egalit e triangulaire, donc [[u[[ [[v[[ [[uv[[ et on a de m eme [[v[[ [[u[[ [[uv[[, de sorte
que [ [[u[[ [[v[[ [ [[u v[[).
Signalons aussi les propri et es evidentes suivantes :
f L
p
[f[ L
p
, et alors [[ [f[ [[
p
= [[f[[
p
. (12)
[f[ g L
p
f L
p
et [[f[[
p
[[g[[
p
. (13)
Exemples :
1) Si E est un ensemble ni, avec la tribu de toutes ses parties, et si est une mesure telle que 0 < (x) < pour
tout x E, on a d ej` a vu que L
p
= L
p
ne d epend pas de p, et il est clair que cet espace peut sidentier ` a IR
E
: une
fonction est simplement une famille nie de r eels u = (u
x
: x E). On a alors [[u[[
p
=
_
xE
[u
x
[
p
(x)
_
1/p
,
et cette norme concide avec la norme euclidienne usuelle si p = 2 et si est la mesure de comptage. Sinon, cest
une norme diff erente, mais la topologie associ ee est la m eme dans tous les cas : cest la topologie usuelle sur IR
E
.
2) Si on consid` ere lespace
p
d ecrit dans lexemple 3 du paragraphe 1, la suite (u
(m)
= (u
(m)
n
: n IN))
m1
converge dans
p
(i.e. pour la distance associ ee ` a la norme [[.[[
p
) vers la limite (u
n
) si et seulement si
n
[u
(m)
n

u
n
[
p
0 quand m , lorsque p [1, [ ; si p = , il y a convergence dans
si et seulement si
sup
n
[u
(m)
n
u
n
[ 0. Ces conditions entrainent toutes que u
(m)
n
u
n
pour tout n.
Le second r esultat important concerne les rapports entre la convergence -presque partout dune suite (f
n
)
n1
de
fonctions (qui est aussi, comme lappartenance ` a L
p
, une propri et e des classes d equivalence), et la convergence dans
L
p
: pour etudier ces rapports, on supposera que p [1, [, le cas p = etant de nature tr` es diff erente. Supposons
dabord que f
n
f -p.p. (rappelons que cela veut dire que lensemble des x E pour lesquels f
n
(x) ne converge
pas vers f(x) est -n egligeable). On ne peut evidemment pas conclure que f
n

L
p
f, ne serait-ce, par exemple, que
parce que les fonctions f
n
ou f nappartiennent pas n ecessairement ` a L
p
. Cependant, on a :
p [1, [, f
n
f p.p., [f
n
[ g L
p
n f
n

L
p
f (14)
(appliquer le th eor` eme de convergence domin ee de Lebesgue ` a la suite [f
n
f[
p
, qui converge p.p. vers 0 et v erie
[f
n
f[
p
(2g)
p
-p.p.).
Dans le sens oppos e, on a la
Proposition 10 Soit p [1, [. Si f
n

L
p
f, il existe une suite (n
k
)
k1
strictement croissante dentiers
telle que f
n
k
f -p.p. (on dit aussi : on peut extraire de la suite (f
n
) une sous-suite qui converge p.p.
vers f).
Preuve. On pose n
0
= 0, et on d enit par r ecurrence la suite n
k
ainsi : si on connait n
k1
pour un k IN
, on
peut trouver un n
k
IN tel que n
k
> n
k1
et que [[f
n
k
f[[
p
2
k
. Posons A(k, q) = [f
n
k
f[ >
1
q
(pour
q IN
). Dapr` es lin egalit e de Bienaym e-Tchebicheff 3-(12) appliqu ee ` a la fonction [f

n
k
f[
p
, on a (A(k, q))
q
p
_
[f
n
k
f[
p
d q
p
2
pk
. On a donc
k1
(A(k, q)) < , et le lemme de Borel-Cantelli (corollaire 3-10) implique
que lensemble B(q) = limsup
k
A(k, q) est -n egligeable pour tout q. Il en est donc de m eme de B =
q1
B(q).
Soit x / B. Pour tout q 1 on a x / B(q), ce qui veut dire quil y a (au plus) un nombre ni dentiers k tels
que x A(k, q). Notons K(x, q) le plus grand des entiers k tels que x A(k, q). Pour tout k > K(x, q) on a alors
[f
n
k
(x) f(x)[
1
q
: comme q est arbitrairement grand, cela veut exactement dire que f
n
k
(x) f(x). On a donc
montr e que f
n
k
(x) f(x) si x / B, et le r esultat est d emontr e.
58
Lorsque p = , on a un r esultat bien plus fort : si f
n

L
f, alors en dehors dun ensemble n egligeable on a que

la suite (f
n
)
n1
converge uniform ement vers f.
Corollaire 11 Soit p [1, ]. Si la suite (f
n
)
n1
converge dans L
p
vers une limite f, et -p.p. vers une
limite g, on a f = g -p.p.
Preuve. Le r esultat d ecoule imm ediatement de la remarque pr ec edant l enonc e, lorsque p = . Si maintenant p
[1, [, on a vu plus haut quil existe une suite (n
k
) telle que f
n
k
f -p.p., et comme f
n
g -p.p. on a a fortiori
f
n
k
g -p.p. : la propri et e f = g -p.p. est alors evidente.
Remarques : 1) On ne peut pas faire mieux que la proposition 10. Soit par exemple E = [0, 1[, muni de la tribu bor elienne
c et de la mesure de Lebesgue . Soit u
n
=
n
i=1
1
i
. On note A
n
lensemble des x E qui sont de la forme x = y +p,
avec p ZZ et u
n
y u
n+1
(cest ` a dire lensemble des points de [u
n
, u
n+1
] modulo 1). Soit aussi f
n
= 1
An
. On
a
_
f
n
d =
1
n+1
, de sorte que f
n

L
p
0 pour tout p [1, [. Cependant, comme u
n
, on voit que les ensembles
A
n
glissent le long de E une innit e de fois, de sorte que limsup
n
f
n
= 1 et liminf
n
f
n
= 0 : on na donc pas
f
n
0 -p.p.
2) A linverse, si on a f
n
f -p.p. et si les fonctions f
n
et f sont dans L
p
, il nest pas s ur que f
n

L
p
f : Sur
le m eme espace que dans la remarque pr ec edente, soit f
n
(x) = n1
[0,1/n]
(x). La suite f
n
converge p.p. vers f = 0, mais
_
f
p
n
d = n
p1
ne tend pas vers 0 (bien-s ur, lhypoth` ese de (14) nest pas satisfaite dans cette situation).
Proposition 12 Soit p [1, ] et (f
n
)
n1
des fonctions de L
p
telles que
n1
[[f
n
[[
p
< . La s erie
n
f
n
est alors presque partout absolument convergente, et convergente dans L
p
, et on a
[[
n
f
n
[[
p

n
[[f
n
[[
p
. (15)
Voici quelques commentaires sur la signication de cet enonc e. Dabord, dire que la s erie
n
f
n
est p.p. absolument
convergente signie que pour tout x en dehors dun ensemble n egligeable N on a

n
[f
n
(x)[ < , donc la s erie
num erique
n
f
n
(x) converge pour ces valeurs de x. La convergence dans L
p
signie que les fonctions g
n
=
n
i=1
f
i
convergent dans L
p
vers une limite g. En vertu du corollaire 11, on a donc g(x) =
n
f
n
(x) pour tout x en dehors dun
ensemble n egligeable, et il est alors naturel de noter
n
f
n
la fonction g.
Preuve. Posons comme ci-dessus g
n
=

n
i=1
f
i
, et aussi h
n
=

n
i=1
[f
i
[ et h = lim
n
h
n
. Supposons dabord
p = . Il existe un ensemble n egligeable N tel que si x N
c
on a [f
n
(x)[ [[f
n
[[
. Donc si x N
c
on a
h(x)
n
[[f
n
[[
< , donc la s erie
n
f
n
(x) est absolument convergente et sa somme g(x) v erie [g(x)g
n
(x)[
m>n
[[f
m
[[
: toutes les assertions sont alors evidentes.

Supposons ensuite p < . Dapr` es lin egalit e triangulaire et (12) on a [[h
n
[[
p

n
i=1
[[f
i
[[
p
a, si a d esigne la
somme a =
n
[[f
n
[[
p
, qui est nie par hypoth` ese. Dapr` es le th eor` eme de limite monotone, on a
_
h
p
d = lim
n
_
h
p
n
d = lim
n
[[h
n
[[
p
p
a
p
.
On en d eduit que h
p
, etant -int egrable, est -p.p. nie, et il en est evidemment de m eme de h. En dautres termes la
s erie num erique
n
f
n
(x) est absolument convergente, et a fortiori convergente, sur lensemble x : h(x) < dont
le compl ementaire est n egligeable.
Posons g(x) =

n
f
n
(x) pour tout point x tel que la s erie soit absolument convergente, et (de mani` ere arbitraire)
g(x) = 0 ailleurs. On a bien-s ur [g[ h, donc
_
[g[
p
d
_
h
p
d a
p
dapr` es ce qui pr ec
`
de : on en d eduit que g L
p
et quon a (15).
Il reste ` a montrer que g
n

L
p
g. Si h(x) < , on a g(x) g
n
(x) =
i=n+1
f
i
, de sorte quen appliquant (15) ` a la
s erie commencant ` a lindice n + 1 (au lieu de 1), on obtient [[g g
n
[[
p

i=n+1
[[f
i
[[
p
. Cette derni` ere quantit e est le
reste dune s erie num erique convergente, donc tend vers 0 : cela ach` eve la d emonstration.
Passons enn au troisi` eme et dernier r esultat important. Rappelons quun espace m etrique est complet si toute suite
de Cauchy converge : cela signie que, avec d d esignant la distance, toute suite (x
n
) de points v eriant d(x
n
, x
m
) 0
59
lorsque n et m tendent vers linni est convergente (inversement, une suite convergente est toujours une suite de Cauchy,
que lespace soit complet ou non). Un espace vectoriel norm e complet est appel e espace de Banach.
Th eor` eme 13 Si p [1, ], lespace (L
p
, [[.[[
p
) est un espace de Banach.
Compte tenu du th eor` eme 9, il suft dappliquer la proposition 12 et le lemme g en eral suivant :
Lemme 14 Soit F un espace vectoriel norm e, de norme [[.[[. Si toute s erie
n
u
n
v eriant
n
[[u
n
[[ <
converge dans F (i.e., les sommes partielles v
n
=
in
u
i
v erient [[v
n
v[[ 0 pour un certain v F),
alors F est un espace de Banach.
Preuve. Soit (u
n
)
n1
une suite de Cauchy. Pour tout k IN on note p
k
le plus petit entier tel que [[u
n
u
m
[[ 2
k
pour tous n, m p
k
: dapr` es la d enition des suites de Cauchy, p
k
existe, et on a evidemment p
k
p
k+1
.
Posons alors w
0
= u
p0
et w
k
= u
p
k
u
p
k1
pour k 1. On a [[w
0
[[ < , et [[w
k
[[ 2
(k1)
pour k 1 par
d enition de p
k1
et le fait que p
k
p
k1
. Par suite
k0
[[w
k
[[ < , et lhypoth` ese implique que u
p
k
=

k
i=0
w
i
converge (en norme) vers une limite w.
Enn, on a
n p
k
[[u
n
w[[ [[u
n
u
p
k
[[ +[[u
p
k
w[[ 2
k
+[[u
p
k
w[[.
Comme [[u
p
k
w[[ 0 quand k , on en d eduit que [[u
n
w[[ 0 quand n , do` u le r esultat.
5.3 Lespace L
2
et les espaces de Hilbert
3-1) Soit H un espace vectoriel (r eel). Un produit scalaire est une application de H H dans IR, not ee (u, v) u, v),
qui v erie
(i) u, u) 0 (positivit e),
(ii) u, v) = v, v) (sym etrie),
(iii) u u, v) est lin eaire.
_
_
(16)
On dit aussi que ., .) est une forme bilin eaire sym etrique positive. Elle est dite strictement positive si au lieu de (i) on a
(i) u ,= 0 u, u) > 0. (17)
Lorsque on a (17), on dit que lespace H muni du produit scalaire ., .) est un espace pr e-hilbertien.
Lemme 15 a) Si ., .) est un produit scalaire, lapplication u [[u[[ = u, u)
1/2
v erie (ii) et (iii) de (2),
et on a lin egalit e de Schwarz : [u, v)[ [[u[[ [[v[[.
b) Si de plus on a (17), lapplication u [[u[[ est une norme.
Preuve. (16) implique que pour tout x IR :
0 u +xv, u +xv) = x
2
[[v[[
2
+ 2xu, v) +[[u[[
2
.
Le membre de droite est un trin ome du second degr e qui est toujours positif, donc son discriminant u, v)
2
[[u[[
2
[[v[[
2
est n egatif ou nul : on en d eduit lin egalit e de Schwarz. En particulier si x = 1 on obtient
[[u +v[[
2
= [[v[[
2
+ 2u, v) +[[u[[
2
[[v[[
2
+ 2[[u[[ [[v[[ +[[v[[
2
= ([[u[[ +[[v[[)
2
,
de sorte que [[.[[ v erie lin egalit e triangulaire. Lhomog en eit e de [[.[[ est evidente, ainsi que la condition (i) de (2)
lorsquon a (17).
60
D enition 16 Un espace de Hilbert est un espace vectoriel muni dun produit scalaire v eriant (17), et
qui muni de la norme associ ee comme ci-dessus est un espace complet.
Exemple : Lespace IR
d
muni du produit scalaire usuel (qui au couple x = (x
i
)
1id
, y = (y
i
)
1id
associe x, y) =
d
i=1
x
i
y
i
), est un espace de Hilbert. La norme associ ee est la norme euclidienne usuelle.
3-2) Nous en venons maintenant ` a un th eor` eme tr` es important :
Th eor` eme 17 Lespace L
2
= L
2
(E, c, ) est un espace de Hilbert pour le produit scalaire
f, g) =
_
(fg)d, (18)
et la norme associ ee est la norme [[.[[
2
. En outre, on a lin egalit e de Cauchy-Schwarz :
[[fg[[
1
[[f[[
2
[[g[[
2
. (19)
Preuve. Comme [fg[ f
2
+ g
2
, on voit en premier lieu que si f, g L
2
alors fg L
1
, de sorte que la formule
(18) a un sens. Il est imm ediat (` a cause de la lin earit e et de la positivit e de lint egrale) que ., .) v erie (16), et aussi que
f, f) = [[f[[
2
2
. On a donc (17), gr ace ` a (3). On a vu au th eor` eme 13 que (L
2
, [[.[[
2
) est complet, donc cest un espace
de Hilbert. Enn (19) nest autre que lin egalit e de Schwarz appliqu ee aux fonctions [f[ et [g[, pour le produit scalaire
ci-dessus (cest aussi un cas particulier de lin egalit e de H older).
Lorsque f
n

L
2
f on dit aussi que f
n
converge vers f en moyenne quadratique.
Corollaire 18 a) Si f
n

L
2
f et g
n

L
2
g, on a f
n
g
n

L
1
fg.
b) Si est une mesure nie, on a L
2
L
1
et linjection canonique de L
2
dans L
1
est continue, et on a
f L
2
[[f[[
1

_
(E)[[f[[
2
. (20)
Preuve. a) On a f
n
g
n
fg = (f
n
f)g +f(g
n
g) + (f
n
f)(g
n
g), donc
[[f
n
g
n
fg[[
1
[[(f
n
f)g[[
1
+[[f(g
n
g)[[
1
+[[(f
n
f)(g
n
g)[[
1
[[f
n
f[[
2
[[g[[
2
+[[f[[
2
[[g
n
g[[
2
+[[f
n
f[[
2
[[g
n
g[[
2
en utilisant (19). On d eduit alors [[f
n
g
n
fg[[
2
0 des hypoth` eses.
b) On a d ej` a vu linclusion L
2
L
1
(lemme 5), et la continuit e de linjection canonique d ecoule de (20), qui elle-
m eme r esulte de (19) appliqu ee ` a f et ` a g = 1.
3-3) G eom etrie des espaces de Hilbert. Dans ce sous-paragraphe, on consid` ere un espace de Hilbert H, muni du produit
scalaire ., .) et de la norme associ ee [[.[[. Nous allons donner quelques el ements sur la g eom etrie de H : il faut bien-s ur
penser ` a lexemple fondamental despace de Hilbert H = IR
d
donn e apr` es la d enition 19 : les principales propri et es de
la g eom etrie euclidienne se transposent aux espaces de Hilbert sans modication.
Un el ement de H sera appel e souvent un vecteur. Rappelons que u
n
u (sous-entendu : dans H) si [[u
n
u[[ 0 ;
rappelons aussi (cf. apr` es (11)) que si u
n
u on a [[u
n
[[ [[u[[, cest ` a dire que lapplication u [[u[[ de H dans
IR
+
est continue. Plus g en eralement lapplication (u, v) u, v) de H H dans IR est aussi continue : si u
n
u et
v
n
v, on a u
n
, v
n
) u, v) (cela se d emontre exactement comme la partie (a) du corollaire 18).
61
Commencons par la notion dorthogonalit e :
D enition 19 Deux vecteurs u et v de H sont dits orthogonaux si u, v) = 0 (on ecrit aussi u v). Si
K est une partie de H on appelle orthogonal de K, et on note K
, lensemble des vecteurs u H qui

sont orthogonaux ` a tous les vecteurs de K. Deux parties K et L de H sont dites orthogonales si K L
( L K
).
Le r esultat suivant est tr` es intuitif en dimension nie (faire, par exemple, un dessin dans le cas de la dimension 2).
Proposition 20 a) Lorthogonal K
de toute partie K de H est un sous-espace vectoriel ferm e de H, et

est donc lui-m eme un espace de Hilbert (ferm e signie que la limite dune suite quelconque de vecteurs de
K
appartient aussi ` a K
).
b) (Th eor` eme de projection) Si K est une partie convexe ferm ee de H (cf. avant le lemme 6 pour la
d enition de la convexit e), et si u H, il existe un vecteur et un seul, not e
K
u de K et appel e projection
orthogonale de u sur K, qui minimise lapplication v [[v u[[ sur K. On a
K
u = u si u K.
Preuve. a) Pour tous u, v K
et a IR on a au, w) = au, w) = 0 et u + v, w) = u, w) + v, w) = 0 si
w K : par suite au et u + v sont dans K
, qui est donc un espace vectoriel. Si u

n
u et u
n
K
et w K on a
u, w) = lim
n
u
n
, w) = 0 : donc u appartient ` a K
, qui est donc ferm e. Enn la restriction du produit scalaire ` a K
est
encore un produit scalaire, et si (u
n
)
n1
est une suite de Cauchy dans K
, cest aussi une suite de Cauchy dans H, donc

elle converge vers une limite u qui appartient ` a K
dapr` es ce qui pr ec` ede : cela prouve que K
est aussi un espace de

Hilbert.
b) Soit a = inf
vK
[[v u[[. Il existe une suite (v
n
)
n1
dans K telle que [[v
n
u[[ a. Montrons que cette suite
est de Cauchy. En effet, il est facile de voir ` a partir de (16) et de [[w[[
2
= w, w) que [[w + w
[[
2
+ [[w w
[[
2
=
2[[w[[
2
+ 2[[w
[[
2
. Donc
[[v
n
+v
m
2u[[
2
+[[v
n
v
m
[[
2
= 2[[v
n
u[[
2
+[[v
m
u[[
2
.
Par ailleurs la convexit e de K implique
1
2
(v
n
+v
m
) K, donc [[v
n
+v
m
2u[[
2
= 4[[
1
2
(v
n
+v
m
) u[[
2
4a
2
, et il
vient
[[v
n
v
m
[[
2
2[[v
n
u[[
2
+ 2[[v
m
u[[
2
4a
2
.
Comme [[v
n
u[[
2
a
2
on en d eduit que [[v
n
v
m
[[
2
0 lorsque n et m tendent vers : la suite (v
n
) est donc de
Cauchy, de sorte quelle converge vers une limite v qui v erie [[v u[[ = lim
n
[[v
n
u[[ = a, et qui appartient ` a K
puisque K est ferm e.
Il reste ` a montrer lunicit e de v. Si v
K v erie egalement [[v
u[[ = a, posons v
2n
= v et v
2n+1
= v
. On a
[[v
n
u[[ = a pour tout n, donc dapr` es ce qui pr ec` ede la suite (v
n
) est une suite de Cauchy, qui converge ; comme elle
admet les deux points limite v et v
, il faut donc que v
= v. Enn si u K, il est clair que v = u minimise v [[v u[[

sur K.
Proposition 21 Soit K un sous-espace vectoriel ferm e de H.
a)
K
u est lunique vecteur v de K tel que u v K
.
b)
K
est une application lin eaire continue, contractant la norme (i.e. [[
K
u[[ [[u[[). Son image est K
et son noyau est K
, et on lappelle lop erateur projection (orthogonale) sur K.

c) Tout vecteur u de H se d ecompose de mani` ere unique en une somme u = v +w avec v K et w K
,
et on a v =
K
u et w =
K
u (donc les sous-espaces K et K
sont suppl ementaires dans H).

d) On a (K
= K.
Preuve. a) Soit v =
K
u. Pour tout w K et tout x IR on a v +xw K, donc
[[v +xw u[[
2
= [[v u[[
2
+ 2xw, v u) +x
2
[[w[[
2
[[v u[[
2
pour tout x IR, ce qui nest possible que si w, v u) = 0 : cela montre que v u K
. Si v
K v erie aussi
v
u K
, le vecteur v v
est ` a la fois dans K et dans K
; etant orthogonal ` a lui-m eme, il est nul (par (17)).

62
b) Le fait que
K
soit une application lin eaire d ecoule imm ediatement de la caract erisation (a). Il est clair que limage
de H par
K
est contenue dans K, et comme
K
u = u si u K, elle est exactement K. Dapr` es (a) on a
K
u = 0
si et seulement si u K
, donc cet ensemble est le noyau de

K
. Enn, toujurs dapr` es (a), on a u = v + w avec
v =
K
u et w v, de sorte que [[u[[
2
= [[v[[
2
+[[w[[
2
et [[
K
u[[
2
[[u[[
2
: ainsi,
K
est une contraction, et est donc
en particulier continue.
c) On a vu ci-dessus que u = v + w avec v =
K
u et w K
. Comme K
est aussi un sous-espace vectoriel

ferm e, et comme uw K et que tout vecteur de K est orthogonal ` a K
(propri et e evidente), la caract erisation (a) pour
K
implique que w =
K
u. Si u = v
+ w
est une autre d ecomposition avec v
K et w
, par diff erence

v v
= w
w est dans K K
, et on a d ej` a vu que cela implique v v
= 0 : on a donc achev e de prouver (c).

(d) On a d ej` a vu que K (K
, et linclusion inverse d ecoule de (c).

Soit K une partie de H. Lespace vectoriel engendr e par K, et not e e(K), est le plus petit espace vectoriel contenant
K (il existe, car dune part K H, dautre part une intersection quelconque despaces vectoriels est un espace vectoriel).
Noter que, de mani` ere evidente, e(K) est ausi lensemble des combinaisons lin eaires nies de vecteurs de K.
La fermeture de e(K) (i.e. lensemble des limites des suites convergentes de vecteurs de e(K)) est encore clairement
un espace vectoriel, appel e lespace vectoriel ferm e engendr e par K. Enn, on dit que K est total dans H si lespace
vectoriel ferm e engendr e par K egale H.
Corollaire 22 Une partie K de H est totale si et seulement si K
= 0.
Preuve. Soit H
lespace vectoriel ferm e engendr e par K. Il est evident que H
. Si u K
, alors u est aussi

orthogonal ` a tous les el ements de e(K) (utiliser (16)-(iii)) ; si alors v H
il existe des v
n
e(K) avec v
n
v, et
comme u, v
n
) = 0 pour tout n on a aussi u, v) = 0 et par suite u H
: on a donc H
= K
. Comme H
= H
equivaut ` a H
= 0 par (c) de la proposition 21, on a le r esultat.

Le second sujet important est celui de la dualit e. Rappelons que si (F, [[.[[) est un espace vetoriel norm e, son dual
est lensemble F
des applications lin eaires : F IR telles que [(u)[ C[[u[[ pour tout u F, pour une certaine
constante C (cette derni` ere propri et e est en fait equivalente ` a la continuit e de ). Il est clair que F
est un espace vectoriel,

quon munit dune norme [[.[[
d enie ainsi :
[[[[
= sup([(u)[ : u F, [[u[[ 1) = sup(

[(u)[
[[u[[
: u F, u ,= 0). (21)
Lorsque (F, [[.[[) est un espace de Banach, on peut montrer quil en est de m eme de (F
, [[.[[
).
Th eor` eme 23 Soit H un espace de Hilbert. On peut identier le dual (H
, [[.[[
) avec (H, [[.[[), en associant

` a tout v H lapplication lin eaire
v
d enie par
v
(u) = u, v).
Preuve. Si v H lapplication
v
d enie ci-dessus est lin eaire continue et v erie [[
v
[[
[[v[[ dapr` es lin egalit e de

Schwarz. Comme
v
(v) = v, v) = [[v[[
2
, (21)) implique [[
v
[[
= [[v[[. Remarquer aussi que si

v
=
v
, le vecteur
v v
est orthogonal ` a tout u H, donc orthogonal en particulier ` a lui-m eme, de sorte que v = v
.
Il reste ` a montrer quinversement, si H
il existe un v H tel que =

v
. Si = 0, v = 0 r epond ` a la question.
Supposons donc que ,= 0. Le noyau K de est un sous-espace vectoriel de H, ferm e ` a cause de la continuit e de , et
K
nest pas r eduit ` a 0 (sinon on aurait K = H dapr` es le corollaire 22, donc = 0). Soit alors w K
, w ,= 0, de
sorte que (w) ,= 0. Posons v =
(w)
||w||
w.
Pour tout u H on pose u
= u
(u)
(w)
w. On a (u
) = 0, donc u
K, donc u
, v) = 0 et
u
, v) = u, v)
(u)
(w)
w, v) = u, v) (u)
est donc nul : par suite (u) = u, v) =
v
(u).
Le troisi` eme sujet important est celui des bases orthonormales. Commencons par une d enition :
63
D enition 24 Un syst` eme orthonormal est une famille (u
i
)
iI
de vecteurs de lespace de Hilbert H qui
v erie u
i
, u
j
) = 0 si i ,= j et u
i
, u
i
) = 1. Une base orthonormale est un syst` eme orthonormal total dans
H.
Dapr` es le corollaire 22, un syst` eme orthonormal (u
i
)
iI
est une base si et seulement si
v, u
i
) = 0 i I v = 0. (22)
Attention : une base orthonormale nest pas une base alg ebrique, au sens o` u tout vecteur serait une combinaison
lin eaire nie de vecteurs de la base, sauf bien-s ur si H est de dimension nie.
Soit (u
i
)
1id
un syst` eme orthonormal ni, et K lespace vectoriel ferm e quil engendre. K contient evidemment
lensemble des combinaisons lin eaires nies u =
d
i=1
a
i
u
i
(a
i
IR) et, comme ce dernier ensemble est ` a l evidence
ferm e il est en fait egal ` a K. Noter que si u =
d
i=1
a
i
u
i
et v =
d
i=1
b
i
u
i
, alors
u, v) =
1id,1jd
a
i
b
j
u
i
, u
j
) =
d
i=1
a
i
b
i
.
Ainsi, K peut etre identi e ` a lespace IR
d
muni de la norme euclidienne, par la correspondance u (a
i
)
1id
. Cela se
g en eralise :
Proposition 25 Soit (u
n
)
nIN
un syst` eme orthonormal d enombrable, et K lespace vectoriel ferm e en-
gendr e par ce syst` eme.
a) K est isomorphe, en tant quespace de Hilbert, ` a lespace
2
des suites r eelles a = (a
n
)
nIN
telles que
n
(a
n
)
2
< . Plus pr ecis ement si a = (a
n
) est dans
2
, la s erie
n
a
n
u
n
converge dans H et d enit
un vecteur u(a) de K ; lapplication a u(a) est lin eaire bijective de
2
dans K et pr eserve le produit
scalaire (donc la norme, donc elle est continue ainsi que son inverse) :
n
a
n
u
n
,
n
b
n
u
n
) =
n
a
n
b
n
. (23)
b) Si u H et a
n
= u, u
n
), alors a = (a
n
)
nIN
appartient ` a
2
et on a

n
a
n
u
n
=
K
u, et en
particulier
n
u, u
2
n
) [[u[[
2
, (24)
avec egalit e si et seulement si u K.
Commencons par un lemme, qui a un int er et propre :
Lemme 26 Si (v
n
)
nIN
est une suite de vecteurs deux-` a-deux orthogonaux, la s erie
n
v
n
converge dans
H si et seulement si
n
[[v
n
[[
2
< , et on a alors
[[
n
v
n
[[
2
=
n
[[v
n
[[
2
. (25)
Preuve. Soit w
n
=
n
i=0
v
i
et S
n
=
n
i=0
[[v
i
[[
2
. Si n < m on a
[[w
m
w
n
[[
2
=
m
i=n+1
v
i
,
m
i=n+1
v
i
) =
n<i,jm
v
i
, v
j
) =
m
i=n+1
[[v
i
[[
2
= S
m
S
n
puisque v
i
, v
j
) = 0 si i ,= j. La suite (w
m
) converge dans H si et seulement si elle est de Cauchy, donc dapr` es ce qui
pr ec` ede si et seulement si la suite (S
n
)
n
est de Cauchy dans IR, donc si et seulement si
i
[[v
i
[[
2
< . Enn sous ces
64
conditions, on note w la limite de la suite (w
n
) ; exactement comme ci-dessus on a [[w
n
[[
2
= S
n
, et en passant ` a la limite
on obtient (25).
Preuve de la proposition 25. a) Soit a = (a
n
)
2
. Comme [[a
n
u
n
[[ = a
n
, le lemme 26 entraine que la s erie
n
a
n
u
n
converge, et on note u(a) sa somme. Il est clair que u(a) K, et que a u(a) est lin eaire. (25) implique
[[u(a)[[ = [[a[[
2
(on note [[.[[
2
et ., .)
2
la norme et le produit scalaire de
2
). On a u, v) =
1
2
_
[[u +v[[
2
+[[u v[[
2
_
,
et une relation analogue entre [[.[[
2
et ., .)
2
: donc lapplication lin eaire a u(a), qui pr eserve la norme, pr eserve aussi
le produit scalaire, et on a (23). Enn, limage K
de
2
est un espace vectoriel contenant les u
n
et contenu dans K ; si
v
n
K
et v
n
v, alors (v
n
) est une suite de Cauchy dans H, donc les inverses u
1
(v
n
) forment une suite de Cauchy
dans
2
, convergeant donc vers une limite a, et evidemment v = u(a) : ainsi K
est ferm e, donc K
= K et u(.) est
bijective de
2
dans K.
b) Soit u H et v =
K
u. Il existe a = (a
n
)
2
avec v =

n
a
n
u
n
et [[a[[
2
= [[v[[. Si v
n
=

n
i=0
a
i
u
i
, on
a v
n
, u
m
) = a
m
si n m, et comme v
n
v on en d eduit que a
m
= v, u
m
) pour tout m. Pour terminer il suft de
remarquer que [[u[[
2
= [[v[[
2
+ [[u v[[
2
(th eor` eme de Pythagore), donc [[u[[ [[v[[, avec egalit e si et seulement si
u = v, donc si et seulement si u K.
Revenons pour terminer ` a lespace L
2
= L
2
(E, c, ). On peut enoncer le th eor` eme 23 dans ce cadre, ce qui donne :
Th eor` eme 27 Lespace L
2
est son propre dual, ce qui revient ` a dire qu` a toute application lin eaire continue
de L
2
dans IR on peut associer une fonction g L
2
telle que (f) =
_
fgd pour toute f L
2
.
On a aussi le th eor` eme suivant, que nous enoncons sans d emonstration :
Th eor` eme 28 Si une mesure -nie sur (E, c) = (IR
d
, 1
d
), lespace L
2
admet une base orthonormale
d enombrable.
Un exemple de base orthonormale : Supposons que E = [0, 1] soit muni de la tribu bor elienne c et de la mesure de
Lebesgue . La suite de fonctions ci-dessous constitue une base orthonormale de L
2
, appel ee la base de Haar :
f
n
(x) =
_
1 si k2
n
x < (k + 1)2
n
pour un k impair
1 si k2
n
x < (k + 1)2
n
pour un k pair.
5.4 Le th eor` eme de Radon-Nikodym
Nous commencons ce paragraphe par quelques compl ements sur les mesures avec densit e par rapport ` a une mesure
donn ee. Lespace (E, c) est x e. Rappelons que si est une mesure sur (E, c) et si f et f
sont deux fonctions mesurables

` a valeurs dans [0, ], les deux mesures f et f
sont egales d` es que f = f
-p.p. Ce qui suit est une s erie de

variations sur la r eciproque de ce r esultat.
Lemme 29 Si est une mesure -nie et si f est une fonction mesurable ` a valeurs dans [0, ], la mesure
= f est -nie si et seulement si f est -presque partout nie (on a alors aussi = f
avec la
fonction nie f
= f1
{f<}
).
Preuve. Si est -nie il existe une suite (E
n
)
n1
densembles mesurables croissant vers E et avec (E
n
) =
_
(f1
En
)d < . Par le corollaire 9 on a f1
En
< -p.p., et comme E
n
E on en d eduit que f < -p.p.
Supposons inversement que f < -p.p. On pose F
0
= f = et, pour n 1, F
n
= F
0
f n. Les F
n
sont mesurables et croissent vers E. Par hypoth` ese il existe aussi une suite (G
n
)
nIN
densembles mesurables croissant
65
vers E et tels que (G
n
) < . La suite E
n
= F
n
G
n
crot vers E, et
(E
n
) =
_
(f1
F0Gn
)d +
_
(f1
{fn}Gn
)d 0 +n(G
n
) <
puisque (F
0
) = 0 : donc est -nie.
Lemme 30 Soit une mesure sur (E, c) et f et f
deux fonctions mesurables.

a) Si les fonctions f et f
sont positives, et si les mesures f et f
sont egales et -nies, on a

f = f
-p.p.
b) Si les fonctions f et f
sont -int egrables et si

_
A
fd =
_
A
f
d pour tout A dans une classe ( de

parties mesurables qui est stable par intersection (A, B ( A B (), qui contient une suite
(E
n
)
n1
croissant vers E, et qui engendre la tribu c. Alors f = f
-p.p.
c) Si
_
A
fd 0 pour tout A c, on a f 0 -p.p.
Preuve. a) Soit = f = f
, et (E
n
)
n1
une suite densembles mesurables croissant vers E avec (E
n
) < .
Si A = f < f
on a
_
AEn
fd =
_
AEn
f
d < , de sorte que

_
(f
f)1
AEn
d = 0 et comme lint egrand
est positif ou nul on d eduit de la proposition 3-11 que (f
f)1
AEn
= 0 -p.p. On en d eduit que f
f -p.p. sur
chaque E
n
, donc aussi sur E. On montre de m eme que f f
-p.p., donc nalement f = f
-p.p.
b) Posons
+
= f
+
,
= f
+
= f
+
et
= f
. Ces quatre mesures sont nies (car f et f
sont int egrables), et lhypoth` ese implique que

+
(A) +
(A) =
(A) +
+
(A) pour tout A ( : Le th eor` eme 4-1
entraine alors que
+
+
+
, et (a) implique f
+
+f
= f
+f
+
-p.p., donc aussi f = f
-p.p.
c) Si A = f < 0 on a
_
(f1
A
)d 0 et f1
A
0, ce qui implique f1
A
= 0 -p.p. : par suite f 0 -p.p.
Remarque : Le r esultat (a) ci-dessus est en d efaut sans lhypoth` ese de -nitude. Si par exemple (A) = si A ,= et
() = 0 la mesure f egale lorsque f > 0 partout.
Nous allons maintenant utiliser le th eor` eme 27 pour montrer un r esultat tr` es utile dans les applications. Lespace
mesurable (E, c) est toujours x e.
D enition 31 Soit et deux mesures sur (E, c). On dit que est absolument continue par rapport ` a si
tout ensemble -n egligeable est aussi -n egligeable.
Th eor` eme 32 Soit et deux mesures -nies sur (E, c). La mesure est absolument continue par
rapport ` a si et seulement si elle est de la forme = f pour une fonction mesurable f ` a valeurs dans
IR
+
.
Ce th eor` eme est appel e THEOREME DE RADON-NIKODYM. La condition sufsante est evidente : si en effet
A c v erie (A) = 0, la fonction f1
A
est -presque partout nulle, et comme (A) =
_
(f1
A
)d on a aussi (A) = 0.
Pour la r eciproque, nous commencons par un lemme :
Lemme 33 Si et sont deux mesures -nies telles que (A) (A) pour tout A, il existe une fonction
f mesurable, ` a valeurs dans [0, 1], telle que = f .
Preuve. a) Supposons dabord que soit une mesure nie. On note L
2
= L
2
(E, c, ), avec sa norme [[.[[
2
. Remarquons
que si g est mesurable positive, on a
_
gd
_
gd (cest vrai par hypoth` ese pour les indicatrices, donc par lin earit e
pour les fonctions etag ees, donc par limite monotone pour les fonctions mesurables positives). Si donc g L
2
, on a
_
[g[d
_
[g[d
_
(E)[[g[[
2
(appliquer (20)). Par suite (g) =
_
gd est une application, clairement lin eaire,
de L
2
dans IR, et [(g)[
_
(E)[[g[[
2
: par suite est un el ement du dual de L
2
, et dapr` es le th eor` eme 27 il existe
f L
2
tel que
_
gd = (g) =
_
fgd : en particulier (A) =
_
A
fd pour A c ; dapr` es le lemme 30 on peut
66
choisir f 0 et on a = f . Enn
_
A
(1 f)d = (A) (A) 0 pour tout A c, et le lemme 30-(c) entraine
f 1 -p.p., de sorte quon peut choisir f ` a valeurs dans [0, 1].
b) Passons au cas g en eral. Il existe une partition mesurable (E
n
)
n1
de E telle que (E
n
) < pour tout n.
Notons
n
et
n
les restrictions de et ` a E
n
(rappelons par exemple que
n
(A) = (A E
n
)). On a evidemment
n
(A)
n
(A) pour tout A, donc (a) implique que
n
= f
n

n
pour une fonction f
n
` a valeurs dans [0, 1] : il reste ` a
poser f =
n
f
n
1
En
pour obtenir le r esultat.
Preuve du th eor` eme 32. Soit = + , qui est aussi une mesure -nie. On a (A) (A) et (A) (A) pour
tout A c, donc il existe deux fonctions g et h ` a valeurs dans [0, 1] telles que = g et = h , en vertu du
lemme ci-dessus. Nous allons montrer que la fonction f qui vaut h/g sur lensemble B = g > 0 et 0 sur B
c
r epond ` a
la question.
Dabord, (B
c
) =
_
g1
B
c d = 0, puisque g1
B
c = 0, donc (B
c
) = 0 puisque est absolument continue par
rapport ` a . Donc si A c, la proposition 3-15 implique :
(A) = (A B
c
) =
_
(h1
AB
c )d =
_
(fg1
A
)d =
_
(f1
A
)d,
et le r esultat sensuit.
5.5 La dualit e des espaces L
p
La question du dual de L
2
a et e r egl ee au th eor` eme 27, et ici nous allons d ecrire celui de L
p
pour les autres valeurs
nies de p. Encore une fois, lespace mesur e (E, c, ) est x e.
Si p, q [1, ] v erient
1
p
+
1
q
= 1, et si g L
q
, en vertu de lin egalit e de H older on peut poser pour f L
p
:
g
(f) =
_
(fg)d, (26)
ce qui d enit une application lin eaire continue sur L
p
, donc un el ement du dual (L
p
)
dont la norme v erie [[

g
[[
p

[[g[[
q
. En fait, on a bien mieux, du moins si p < :
Th eor` eme 34 Soit p [1, [ et q ]1, ] tels que
1
p
+
1
q
= 1, et supposons -nie. On peut identier
le dual de (L
p
, [[.[[
p
) ` a lespace (L
q
, [[.[[
q
), en associant ` a toute g L
q
lapplication
g
d enie par (26)
(et en particulier on a [[
g
[[
p
= [[g[[
q
).
Preuve. a) Comme est -nie, il existe une partition mesurable (E
n
)
n1
de E telle que a
n
= (E
n
) < . La fonction
h =
n
1
n
2
(1+an)
1
En
est mesurable strictement positive, et
_
h
p
d =
n
1
n
2p
(1+an)
p
(E
n
)
n1
1
n
2p
< . Donc
la mesure = h
p
est une mesure nie.
b) Soit maintenant un el ement du dual de L
p
, de norme [[[[
p
= a. Comme h L
p
, on a a fortiori h1
A
L
p
pour
A c, donc (h1
A
) est bien d enie, et il vient
[(h1
A
)[ a[[h1
A
[[
p
= a
__
h
p
1
A
d
_
1/p
= a(A)
1/p
. (27)
Pour tout A c on note
A
la classe des partitions nies c-mesurables de A. Si / = (A
i
)
1in

A
, on pose
+
(A, /) =
n
i=1
(h1
Ai
)
+
,
(A, /) =
n
i=1
(h1
Ai
)
+
(A) = sup(
+
(A, /) : /
A
),
(A) = sup(
(A, /) : /
A
).
Si
i
= 1 lorsque (h1
Ai
) > 0 et
i
= 0 sinon, on a aussi
+
(A, /) =

n
i=1
i
(h1
Ai
) = (
n
i=1
(h
i
1
Ai
)), donc
+
(A, /) a[[h
n
i=1
i
1
Ai
[[
p
a[[h1
A
[[
p
, donc
+
(A) a(A)
1/p
, (28)
67
et de m eme pour
. Enn, on a
+
(A, /)
(A, /) =
n
i=1
(h1
Ai
) = (h1
A
), donc
+
(A, /) =
(A, /) +
(h1
A
) et on en d eduit
(A) =
+
(A)
(A). (29)
c) Montrons maintenant que
+
est une mesure (n ecessairement nie ` a cause de (28)). Dabord
+
() = 0 est evident.
Ensuite, soit B, C deux ensembles mesurables disjoints ; la r eunion dune partition dans
B
et dune partition dans
C
etant une partition dans
BC
, on a clairement
+
(BC)
+
(B)+
+
(C). A linverse, si / = (A
i
)
1in

BC
,
les (B
i
= A
i
B)
1in
et (C
i
= A
i
C)
1in
sont dans
B
et
C
respectivement. Comme (x +y)
+
x
+
+y
+
, il
vient :
+
(B C, /) =
n
i=1
((h1
Bi
) +(h1
Ci
))
+
i=1
_
(h1
Bi
)
+
+(h1
Ci
)
+
_

+
(B) +
(C)
et donc
+
(B C)
+
(B) +
+
(C) : on en d eduit que
+
est additive.
Pour montrer la -additivit e, soit (B
n
)
n1
une suite densembles mesurables deux-` a-deux disjoints. On pose C
n
=
n
i=1
B
i
, qui crot vers C =
n
B
n
, et soit C
n
= CC
n
. Par additivit e,
+
(C
n
) =
n
i=1
+
(B
i
) et
+
(C) =
+
(C
n
) +
+
(C
n
). Mais (C
n
) 0 parce que est une mesure nie, donc (28) implique que
+
(C
n
) 0 (cest ici quintervient
lhypoth` ese p < ) : on a donc
+
(C) =

n
+
(B
n
), et
+
est une mesure. On v erierait de m eme que
est une
mesure.
d) Dapr` es (28) les mesures nies
+
et
sont absolument continues par rapport ` a , donc aussi par rapport ` a .

Dapr` es le th eor` eme 32 il existe des fonctions
+
et
, -int egrables et ` a valeurs dans IR

+
, telles que
+
=
+
et
. On pose g =
1
h
(
+

), et on va montrer que g L
q
, que [[g[[
q
a et que =
g
: comme on a vu
avant l enonc e du th eor` eme que [[
g
[[
p
[[g[[
q
, on en d eduira que [[
g
[[
p
= [[g[[
q
, et la preuve sera achev ee.
e) (29) montre que (h1
A
) =
_
(
+

)1
A
d =
_
gh1
A
d. En dautres termes, on a
(f) =
_
gfd (30)
pour toute fonction f de la forme f = h1
A
. Par lin earit e, on a (30) pour f de la forme f = hk avec k nie etag ee :
noter que dans ce cas on a [gf[ K(
+
+
) pour une certaine constante K, tandis que

+
et
sont -int egrables,

donc
_
fgd existe et est ni. Supposons maintenant k mesurable avec [k[ K pour une constante K. En consid erant
les parties positive et n egative de k, on voit quil existe une suite k
n
de fonctions etag ees mesurables, avec [k
n
[ K,
qui converge simplement vers k ; dune part [hk
n
[ Kh L
p
et hk
n
hk simplement, donc hk
n

L
p
hk par
(14), donc (hk
n
) (hk) ; dautre part [ghk
n
[ K[gh[ qui est -int grable et ghk
n
ghk simplement, donc
_
ghk
n
d
_
ghkd par le th eor` eme de Lebesgue. (30) etant vraie pour chaque hk
n
, elle est vraie aussi pour hk : on
a donc montr e (30) pour toute fonction mesurable f = hk avec k born ee.
Supposons p = 1, donc q = , et soit b > a. Soit k = 1
{gb}
1
{gb}
. (30) implique (hk) =
_
[g[h1
{|g|b}
d
b
_
h1
{|g|b}
d; on a aussi [[hk[[
1
=
_
h1
{|g|b}
d, et comme [(hk)[ a[[hk[[
1
on arrive ` a une contradiction, sauf si
([g[ b) = 0 : par suite on a [g[ b -p.p. pour tout b > a, ce qui entraine que g L
et [[g[[
a.
Supposons p > 1, donc q < . Soit f
n
la fonction de m eme signe que g, et dont la valeur absolue vaut [g[
q1
1
{|g|nh}
.
f
n
/h etant born ee, (30) implique (f
n
) =
_
gf
n
d =
_
[g[
q
1
{|g|nh}
d; par ailleurs
_
[f
n
[
p
d =
_
[g[
q
1
{|g|nh}
d =
(f
n
) puisque p(q 1) = q. Comme [(f
n
)[ a[[f
n
[[
p
on en d eduit que [(f
n
)[ a[(f
n
)[
1/p
, do` u [(f
n
)[ a
q
.
En dautres termes,
_
[f
n
[
p
d =
_
[g[
q
1
{|gnh}
d a
q
. Comme [g[ nh crot vers E (car h > 0), le th eor` eme de
limite monotone entrane que
_
[g[
q
d a
q
: par suite g L
q
, et [[g[[
q
a.
On a donc montr e dans tous les cas que g L
q
et que [[g[[
q
a, tandis que (30) implique (f) =
g
(f) si f est
mesurable et f/h est born ee. Soit enn f L
p
, et f
n
= f1
{|f|nh}
. On a f
n
f simplement et [f
n
[ [f[, donc
dapr` es (14) on a f
n

L
p
f, par suite (f
n
) (f) et
g
(f
n
)
g
(f). Comme (f
n
) =
g
(f
n
) dapr` es ce qui
pr ec` ede, on en d eduit que (f) =
g
(f), et la preuve est enn achev ee.
Remarque : Le r esultat est faux pour p = : on a vu que L
1
peut etre identi e ` a une partie de (L
, via (26), mais ce

dernier espace est strictement plus grand que L
1
. La description du dual de L
est complexe et d epasse les objectifs de

ce cours.
68
Chapitre 6
La transform ee de Fourier
6.1 D enition et propri et es el ementaires
Dans (presque) tout ce chapitre lespace de base est IR
d
, muni de la tribu bor elienne 1
d
. On note encore
d
la
mesure de Lebesgue sur IR
d
, et on rappelle que lint egrale (quand elle existe) dune fonction bor elienne f sur IR
d
est
not ee
_
fd
d
=
_
f(x
1
, . . . , x
d
)dx
1
. . . dx
d
=
_
f(x)dx. Rappelons aussi que pour int egrer une fonction ` a valeurs
complexes, on peut int egrer s epar ement la partie r eelle et la partie imaginaire.
La th eorie des transform ees de Fourier pr esente plusieurs aspects compl ementaires :
1a) La transform ee de Fourier des mesures nies sur IR
d
.
1b) La transform ee de Fourier des fonctions (r eelles ou complexes) sur IR
d
, qui sont int egrables par rapport ` a la mesure
de Lebesgue : quitte ` a consid erer s epar ement la partie r eelle et la partie imaginaire, on se ram` ene aux fonctions r eelles ;
quitte ` a ecrire une fonction r eelle comme diff erence de deux fonctions positives, on se ram` ene aux fonctions positives
(int egrables) : la transform ee de Fourier de f 0 sera alors simplement la transform ee de Fourier de la mesure =
f
d
: cet aspect se r eduit donc essentiellement ` a (1a).
2) La transform ee de Fourier des fonctions complexes de carr e int egrable par rapport ` a
d
: nous ne ferons que survoler
cet aspect.
3) La th eorie des fonctions caract eristiques pour les probabilit es : cest dune certaine mani` ere un cas particulier de 1,
dont nous ne d evelopperons aucunement les aspects sp eciques ici.
D enition 1 a) La transform ee de Fourier de la mesure de masse totale nie sur (IR
d
, 1
d
) est la
fonction de IR
d
dans CC d enie par
(u) =
_
e
2iu,x
(dx), (1)
o` u u, x) d esigne le produit scalaire usuel sur IR
d
(si u = (u
j
) et x = (x
j
), on a u, x) =
d
j=1
u
j
x
j
).
b) Si f est une fonction ` a valeurs complexes, int egrable par rapport ` a la mesure de Lebesgue, sa transform ee de
Fourier est la fonction de IR
d
dans CC d enie par
f(u) =
_
e
2iu,x
f(x)dx; (2)
on ecrit aussi parfois Tf au lieu de

f.
Noter que [e
iu,x
[ = 1, de sorte que dans (1) et (2) les int egrales sont bien d enies. Si f est une fonction positive,
Lebesgue-int egrable, on a

f = si = f
d
.
69
Proposition 2 a) La transform ee de Fourier dune mesure nie (resp. dune fonction Lebesgue-int egrable)
est une fonction continue.
b) Les applications et f

f sont lin eaires, et on a
[ (u)[ (IR
d
), [
f(u)[
_
[f(x)[dx. (3)
c) La transform ee de Fourier du produit de convolution de deux mesures nies (resp. dune mesure nie
et dune fonction int egrable, resp. de deux fonctions int egrables) est le produit des deux transform ees de
Fourier.
Preuve. (b) est evident (pour (3) on utilise [e
2iu,x
[ = 1, et 2-(36)). Pour (a) et (c), il suft par lin earit e de consid erer
le cas des mesures.
Soit une mesure nie. Posons aussi
u
(x) = e
2iu,x
. Pour chaque x IR
d
la fonction u
u
(x) est continue,
et [
u
(x)[ 1 : la proposition 3-14 entraine alors imm ediatement (a).
Soit =
1
2
, o` u
1
et
2
sont deux mesures nies. On sait que est aussi une mesure nie (cf. lexemple 2 avant
la proposition 4-25), et 4-(34) et 4-(22) impliquent
(u) =
_
e
2iu,x+y
1
(dx)
2
(dy) =
__
e
2iu,x
1
(dx)
___
e
2iu,y
2
(dy)
_
,
de sorte que (u) =
1
(u)
2
(u).
Lorsque est une mesure nie et f est une fonction int egrable, quitte ` a prendre les parties positives et n egatives des
parties r eelle et imaginaire de f, et ` a utiliser la lin earit e de la transform ee de Fourier et du produit de convolution, on
peut supposer que f 0, et on sait alors que f est la densit e de la mesure (f
d
) ; dapr` es ce quon vient de
voir, la transform ee de Fourier de f est alors le produit
f. Le r esultat concernant le produit de convolution de deux

fonctions se montre de la m eme mani` ere.
Par exemple, la transform ee de Fourier de la mesure de Dirac
a
en a IR
d
est

a
(u) = e
2iu,a
(en particulier,
0
(u) = 1 ). (4)
Cela est coh erent avec lassertion (c) ci-dessus et le fait que
0
= et
0
f = f. Des changements de variables
el ementaires dans (2) permettent de montrer les propri et es suivantes, o` u f est une fonction complexe Lebesgue-int egrable
et o` u a d esigne le complexe conjugu e de a :
g(x) = f(x) g(u) =

f(u) =

f(u). (5)
g(x) = f(x/a), a IR0 g(u) = a
d

f(au). (6)
Exemple : les s eries de Fourier. On sait quune s erie de Fourier est une s erie de terme g en eral a
n
e
2inu
indic ee par
n ZZ. Lorsque les a
n
sont r eels et que
nZZ
[a
n
[ < , la somme dune telle s erie apparait donc comme la transform ee
de Fourier de la mesure suivante sur IR :
=
nZZ
a
n
n
.
6.2 Injectivit e et formule dinversion
Nous nous proposons de d emontrer dans ce paragraphe le r esultat fondamental selon lequel deux mesures admettant
la m eme transform ee de Fourier sont egales, ainsi que quelques corollaires qui seront enonc es plus loin. Nous allons
commencer par un certain nombre de r esultats auxiliaires. Dabord, soit la fonction
g(x) =
1
2
e
x
2
/2
. (7)
70
Lemme 3 La fonction g est la densit e dune probabilit e sur IR
d
, et sa transform ee de Fourier est g(u) =
e
2
2
u
2
.
Preuve. a) La fonction g est positive, et bor elienne puisque continue. Pour montrer que cest la densit e dune probabilit e
il suft donc de prouver que I =
_
g(x)dx vaut 1. Dapr` es la proposition 4-20 on a
I
2
=
_
IR
2
g(x)g(y)dxdy =
1
2
_
IR
2
e
(x
2
+y
2
)/2
dxdy.
Passons en coordonn ees polaires : si D = IR
2
0 et =]0, [[0, 2[, ` a tout point (, ) on associe un point
et un seul (x, y) = h(, ) de de sorte que x = cos et y = sin. h est clairement un C
1
-diff eomorphisme de
dans D, dont le jacobien vaut Dh(, ) = . Donc en appliquant le th eor` eme 4-21 avec h, et D et la fonction
f(x, y) = e
(x
2
+y
2
)/2
, et en remarquant que f h(, ) = e
2
/2
, on obtient (puisque lensemble IR
2
D = 0 est de
2
-mesure nulle) :
I
2
=
1
2
_
D
f(x, y)dxdy =
1
2
_
f h(, )dd =
1
2
_
[0,2[
d
_
_
]0,[
e
2
/2
d
_
(la derni` ere egalit e vient du th eor` eme de Fubini, la fonction quon int` egre etant mesurable et positive). En faisant le
changement de variable z =
2
/2 on voit que
_
0
e
2
/2
d =
_
0
e
z
dz = 1, de sorte que I
2
=
1
2
_
2
0
d = 1 :
donc I = 1.
b) On a g(u) =
1
2
_
f
u
(x)dx, avec f
u
(x) = e
2iuxx
2
/2
. La fonction u f
u
(x) est clairement d erivable, de
d eriv ee F
u
(x) = 2ixf
u
(x). Par ailleurs on a [F
u
(x)[ 2[x[e
x
2
/2
, et la fonction x 2[x[e
x
2
/2
est Lebesgue-
int egrable : on peut donc appliquer le th eor` eme de d erivation sous le signe int egral (proposition 3-14), dapr` es lequel g
est d erivable, de d eriv ee donn ee par
g
(u) = i
2
_
xe
2iuxx
2
/2
dx.
En faisant une int egration par parties avec xe
x
2
/2
(dont une primitive est e
x
2
/2
) et e
2iux
(dont la d eriv ee en x est
2iue
2iux
), on obtient
g
(u) = i
2e
2iuxx
2
/2
[
+
u(2)
3/2
_
e
2iuxx
2
/2
dx = 4
2
u g(u).
La solution g en erale de l equation diff erentielle ` a variables s eparables f
(u) = 4
2
uf(u) etant f(u) = Ce
2
2
u
2
, et
comme on a g(0) =
_
g(x)dx = 1 dapr` es (a), on voit que n ecessairement g(u) = e
2
2
u
2
.
Ensuite, pour tout > 0 on consid` ere la fonction
g
(u) =
1
2
e
x
2
/2
2
=
1
g(x/) (8)
(donc g = g
1
). Il est facile par un changement de variable de v erier que g
est encore la densit e dune probabilit e sur

IR, et dapr` es (6) sa transform ee de Fourier est
g
(u) = e
2
2
2
u
2
. (9)
Enn pour > 0 on d enit la fonction suivante sur IR
d
, en utilisant la notation x = (x
1
, . . . , x
d
) :
g
d,
(x) =
d
j=1
g
(x
j
) =
1
(
2)
d
e
|x|
2
/2
2
. (10)
Dapr` es la proposition 4-20 et (9) sa transform ee de Fourier est
g
d,
(u) =
d
j=1
g
(u
j
) = e
2
2
2
|u|
2
. (11)
71
Lemme 4 Soit une mesure nie sur (IR
d
, 1
d
). On a :
a) (g
d,
)(x) =
_
IR
d
(u)e
2iu,x2
2
2
|u|
2
du.
b) Pour toute fonction continue born ee h sur IR
d
, lint egrale
_
hd est la limite de
_
IR
d
(g
d,
)(x)h(x)dx
lorsque 0.
Preuve. a) Remarquons que g
d,
(x) =
1
(
2)
d
g
d,1/2
(x) par (10) et (11). Donc dapr` es 4-(36) et (2) et le th eor` eme
de Fubini, il vient
(g
d,
)(x) =
_
g
d,
(x y)(dy) =
1
(
2)
d
_
g
d,1/2
(y x)(dy)
=
1
(
2)
d
_
(dy)
__
g
d,1/2
(z)e
2iyx,z
dz
_
=
_
e
2ix,z2
2
2
|z|
2
/2
dz
__
e
2iy,z
(dy)
_
,
do` u le r esultat.
b) Soit I
=
_
(g
d,
)(x)h(x)dx. On a la suite d egalit es :
I
=
_
h(x)dx
__
g
d,
(x y)(dy)
_
=
_
(dy)
__
h(x)g
d,
(x y)dx
_
(par Fubini)
=
_
(dy)
__
h(y +z)g
d,
(z)dz
_
(changement de variable z = x y)
=
_
(dy)
__
h(y +z)
1
d
g
d,1
(z/)dz
_
(puisque g
d,
(z) =
1
d
g
d,1
(z/))
=
_
(dy)
__
h(y +u)g
d,1
(u)du
_
(changement de variable u = z/).
Posons alors k
(y) =
_
h(y + u)g
d,1
(u)du, et soit C une constante telle que [h(x)[ C pour tout x. On a [h(u +
u)g
d,1
(u)[ Cg
d,1
(u), et dapr` es 4-(22) et le fait que g est dint egrale 1 par rapport ` a la mesure de Lebesgue, on a
_
IR
d
g
d,1
(u)du = 1 egalement, de sorte que [k
(y)[ C. Comme h est continue, on a h(y +u) h(y) quand 0.

On peut alors appliquer une premi` ere fois le th eor` eme de Lebesgue pour obtenir que k
(y) converge quend 0

vers
_
h(y)g
d,1
(u)du = h(y). En appliquant une seconde fois le m eme th eor` eme, on obtient que
_
k
(y)(dy)
_
h(y)(dy), et le r esultat est prouv e.
Nous arrivons maintenant au th eor` eme fondamental dinjectivit e de la transform ee de Fourier :
Th eor` eme 5 a) La transform ee de Fourier caract erise la mesure nie (i.e. deux mesures nies ayant
m eme transform ee de Fourier sont egales).
b) La transform ee de Fourier

f caract erise la fonction complexe Lebesgue-int egrable f ` a un ensemble
d
-
n egligeable pr` es (i.e. deux fonctions int egrables ayant m eme transform ee de Fourier sont egales
d
-presque
partout).
Preuve. a) Il suft dappliquer le lemme 4 : si on connait , on connait aussi g
d,
dapr` es le lemme 4-(a), donc
aussi
_
hd pour toute fonction continue born ee h dapr` es le lemme 4-(b) : il reste ` a montrer que si et
sont deux
mesures nies telles que
_
hd =
_
hd
pour toute fonction continue born ee h, on a =
. Pour tout rectangle

A =
d
j=1
] , a
j
[ il est facile de construire une suite (h
n
)
n1
de fonctions continues telles que 0 h
n
1 et que
lim
n
h
n
= 1
A
. Dapr` es le th eor` eme de Lebesgue on a (A) = lim
n
_
h
n
d, et de m eme pour
. Par suite (A) =
(A)
pour tout rectangle comme ci-dessus, et on sait que cela entraine =
.
b) Si on remplace par une fonction positive Lebesgue-int egrable f, le lemme pr ec edent reste encore valide (puisque
cela revient ` a prendre pour la mesure f
d
). Par lin earit e on remarque alors que le lemme reste aussi valide pour
remplac e par une fonction complexe int egrable f.
Deux fonctions complexes f et f
, Lebesgue-int egrable, ayant m eme transform ee de Fourier v erient donc

_
A
f(x)dx =
_
A
f
(x)dx pour tout rectangle A =
d
j=1
] , a
j
], par le m eme argument que ci-dessus : le lemme 5-30-(b) (appliqu e
s epar ement pour les parties r eelles et imaginaires de f et f
) permet alors de conclure.

72
On peut etre plus pr ecis : en combinant les deux assertions du lemme 4 on voit que si h est une fonction continue
born ee, on a :
_
hd = lim
0
_
h(x)dx
__
(u)e
2iu,x2
2
2
|u|
2
du
_
, (12)
ce qui est une formule dinversion des transform ees de Fourier des mesures nies. Pour les fonctions, on peut faire mieux :
Th eor` eme 6 a) Si est une mesure nie dont la transform ee de Fourier est Lebesgue-int egrable, elle
admet une densit e continue et born ee g par rapport ` a la mesure de Lebesgue, donn ee par la formule
g(x) =
_
e
2iu,x
(u)du. (13)
b) Si f est une fonction complexe Lebesgue-int egrable, dont la transform ee de Fourier
est egalement Lebesgue-int egrable, on a
f(x) =
_
e
2iu,x

f(u)du pour
d
-presque tout x. (14)
Vu le th eor` eme 5(b), dans (b) ci-dessus on ne peut pas faire mieux que l egalit e
d
-p.p. ; dailleurs, le membre de
droite de (14) est continu born e, ce qui nest pas n ecessairement le cas de f.
Preuve. a) Soit g d enie par (13). Lint egrand du membre de droite est continu en x et major e en module par la fonction
int egrable [ [, donc g est born ee, et continue gr ace ` a la proposition 3-14. Par ailleurs, si h est continue ` a support compact
dans IR
d
, on peut echanger limite et int egrales dans le membre de droite de (12) (th eor` eme de Lebesgue). On obtient
alors
_
hd =
_
h(x)g(x)dx pour toute fonction h continue ` a support compact.
Soit maintenant ( la classe des rectangles A =
d
j=1
]a
j
, b
j
] avec < a
j
< b
j
< . Cette classe est stable par
intersection, contient une suite (E
n
)
n1
croissant vers IR
d
, et engendre la tribu 1
d
. De plus si A ( il est facile de
construire des fonctions h
n
, h, continues ` a support compact, telles que h
n
1
A
et 0 h
n
h. On d eduit alors de
_
h
n
d =
_
h
n
(x)g(x)dx et du th eor` eme de Lebesgue que (A) =
_
A
g(x)dx.
Le lemme 5-30-(b) appliqu e aux fonctions 0 et g
= partie imaginaire de g (qui v erie

_
A
g
(x)dx = 0 pour tout

A ( dapr` es ce qui pr ec` ede) implique g
= 0
d
-p.p., et la continuit e de g (donc de g
) entraine quen fait g
= 0, de
sorte que g est ` a valeurs r eelles.
Soit alors les mesures
+
= g
+

d
et
= g

d
, qui v erient
+
(A) < et
(A) < pour A (. On a

donc en fait (A) +
(A) =
+
(A) pour tout A (, et le th eor` eme 4-1 implique +
=
+
. Si alors N 1
d
est
d
-n egligeable, il vient
+
(N) =
(N) = 0, donc (N) = 0 : par suite est absolument continue par rapport ` a
d
,
et dapr` es le th eor` eme de Radon-Nikodym il existe une fonction k positive Lebesgue-int egrable, telle que = k
d
. Si
E
n
=] n, n]
d
les fonctions k1
En
et g1
En
sont Lebesgue-int egrables et v erient
_
A
(k1
En
)(x)dx =
_
AEn
k(x)dx =
_
AEn
g(x)dx =
_
A
(g1
En
)(x)dx pour tout A (, donc le lemme 5-30-(b) entraine k1
En
= g1
En

d
-p.p. pour tout n.
On a donc aussi k = g
d
-p.p., ce qui ach` eve la d emonstration de (a).
b) Lorsque f 0 le r esultat d ecoule de (a) appliqu e ` a la mesure = f
d
(puisqualors =

f, et que si g est une
densit e de par rapport ` a
d
on a f = g
d
-p.p. dapr` es le lemme 5-30). On passe au cas g en eral en prenant les parties
positives et n egatives des parties r eelle et imaginaire de f.
6.3 Quelques r esultats de densit e
Nous interrompons un moment lexpos e de la th eorie de la transform ee de Fourier pour donner les r esultats de
densit e qui nous seront n ecessaires. Le premier est un r esultat g en eral de th eorie de la mesure.
73
Proposition 7 Soit (E, c) un espace mesurable muni dune mesure nie et ( une alg` ebre de parties de E,
engendrant la tribu c. Pour tout A c il existe une suite (A
n
)
n1
d el ements de ( telle que (AA
n
) 0
quand n .
Preuve. Notons T la classe des A c pour lesquels il existe une suite A
n
( telle que (AA
n
) 0. Soit
A, B T avec A B, et deux suites A
n
, B
n
( associ ees comme ci-dessus. Comme ( est une alg` ebre on a
C
n
= B
n
(A
n
)
c
(, tandis que (BA)C
n
(AA
n
) (BB
n
). On a donc
((BA)C
n
) (AA
n
) +(BB
n
) 0,
de sorte que BA T. De m eme si A
n
T est une suite croissante, de limite A, pour tout m IN
il existe n tel que

(AA
n
) 1/m; pour tout i n il existe C
i
( tel que (A
i
C
i
) 1/nm. Si alors B
m
=
n
i=1
C
i
, on a B
m
(
et AB
m
(AA
n
) (
n
i=1
A
i
C
i
), donc
(AB
m
) (AA
n
) +
n
i=1
(A
i
C
i
)
1
m
+
n
nm
=
2
m
,
donc (AB
m
) 0 quand m . Par suite T est un -syst` eme, et le lemme 4-2 implique que T = c : on a donc le
r esultat cherch e.
Le r esultat suivant est plus quil nous faut pour la suite :
Proposition 8 Soit une mesure de Radon sur IR
d
(= une mesure telle que (K) < pour tout compact
K). Si p [1, [ et si f L
p
= L
p
(IR
d
, 1
d
, ), il existe une suite (f
n
)
n1
de fonctions ind eniment
diff erentiables ` a supports compacts qui converge vers f dans L
p
.
Preuve. Quitte ` a approcher s epar ement f
+
et f
, on peut supposer que f 0. Si les (g

n
) v erient 0 g
n
f et
croisssent vers f, on a g
n

L
p
f par 5-(14) : il suft donc dapprocher dans L
p
chaque fonction g
n
par une suite de
fonctions C
` a supports compacts, donc on peut en fait supposer f etag ee. Si f =

k
j=1
a
j
1
Aj
, par lin earit e il suft
dapprocher chaque indicatrice 1
Aj
: par suite on peut supposer que f = 1
A
avec (A) < (puisque f L
p
).
Soit les ensembles E
n
=] n, n]
d
. Si > 0 il existe m tel que (A (E
m
)
c
) puisque (A) < . Par ailleurs
notons ( la classe des r eunions nies de rectangles deux-` a-deux disjoints de la forme
d
j=1
]a
j
, b
j
] : il est tr` es simple de
v erier que ( est une alg` ebre, et on sait que la tribu engendr ee est 1
d
. Le lemme pr ec edent appliqu e ` a la restriction de
` a E
m
(qui est une mesure nie puisque est de Radon) permet de trouver B ( tel que (E
m
(AB)) , et on peut
bien-s ur supposer que B E
m
. On a [[1
A
1
B
[[
p
= (AB)
1/p
, et (AB) (A(E
m
)
c
)+(E
m
(AB)) 2.
Comme est arbitraire, il suft donc de montrer le r esultat pour chaque B ci-dessus, ce qui revient ` a supposer que A (
et A E
m
pour un m. Enn, par lin earit e une nouvelle fois, il suft de consid erer le cas o` u A est un rectangle born e : il
est alors tr` es facile de construire des fonctions ind eniment diff erentiables f
n
telles que 0 f
n
1
Em
pour un m x e,
et que f
n
(x) 1
A
(x) pour tout x. En appliquant une nouvelle fois 5-(14) on obtient que f
n

L
p
1
A
, et la preuve est
achev ee.
Remarque : Ce r esultat est faux lorsque p = : on ne peut pas approcher une indicatrice densemble par une suite
de fonctions continues, au sens de L
: en effet, la convergence dans L
est presque la convergence uniforme. De la

m eme mani` ere, les quelques r esultats qui suivent sont faux pour p = .
Voici maintenant quelques applications.
Lemme 9 Soit f une fonction de L
p
= L
p
(IR
d
, 1
d
,
d
), pour un p [1, [, et notons
t
f la translat ee
de f d enie par
t
f(x) = f(x + t) (pour t IR
d
). Alors t
t
f est une fonction continue de IR
d
dans
L
p
.
Preuve. Par un changement de variable evident, il est clair que
t
f est dans L
p
et [[
t
f[[
p
= [[f[[
p
. Soit > 0. La
proposition pr ec edente nous donne une fonction continue ` a support compact g telle que [[f g[[
p
. On a
[[
t
f
s
f[[
p
[[
t
f
t
g[[
p
+[[
t
g
s
g[[
p
+[[
s
g
s
f[[
p
.
74
On a [[
t
f
t
g[[
p
= [[
s
g
s
g[[
p
= [[f g[[
p
. Par ailleurs si s est x e on a
t
g(x)
s
g(x) pour tout x lorsque
t s puisque g et continue, et [
t
g[ est major e par C1
K
pour une certaine constante C et un compact convenable K
lorsque t d ecrit la boule de centre s et de rayon 1 : cette fonction etant dans L
p
, 5-(14) implique [[
t
g
s
g[[
p
si t
est assez proche de s. Par suite [[
t
f
s
f[[
p
3 pour t assez proche de s, et on a le r esultat puisque est arbitraire.
Corollaire 10 Si f est dans L
p
= L
p
(IR
d
, 1
d
,
d
) pour un p [1, [, les fonctions g
d,
f convergent
vers f dans L
p
lorsque 0.
Preuve. Lorsque p = 1 il ny a pas de probl` eme pour d enir le produit de convolution puisque les deux fonctions sont
int egrables. Si p > 1, la fonction y f(x y) est dans L
p
(mais pas forc ement dans L
1
), et il est facile de v erier que
si 1/p + 1/q = 1, alors g
d,
est dans L
q
: dapr` es H older, le produit de ces deux fonctions est dans L
1
, de sorte quon
peut d enir le produit de convolution par la formule 4-(38).
Comme
_
g
d,
(x)dx = 1, on a
[[g
d,
f f[[
p
p
=
_
dx
_
g
d,
(y)(f(x y) f(x))dy
_
dx
__
g
d,
(y)[f(x y) f(x)[
p
dy
_
en appliquant H older aux fonctions y f(x y) f(x) et y 1, pour 1/p + 1/q = 1 et relativement ` a la probabilit e
de densit e g
d,
par rapport ` a
d
. Dapr` es Fubini, il vient alors
[[g
d,
f f[[
p
p

_
g
d,
(y)[[
y
f f[[
p
p
dy =
_
g
d,1
(z)[[
z
f[[
p
p
dz
par le changement de variables y = z. Il suft alors dappliquer le lemme pr ec edent, le th eor` eme de Lebesgue et le fait
que [[
t
f f[[
p
2[[f[[
p
pour obtenir que lexpression ci-dessus tend vers 0 si 0.
Terminons par une application aux transform ees de Fourier. La transform ee de Fourier
dune fonction int egrable nest pas n ecessairement int egrable, mais on a :
Proposition 11 Si f est Lebesgue-int egrable sur IR
d
, alors

f(u) 0 quand [u[ .
Preuve. On pose h
= g
d,
f f. (3) implique [
[ [[h
[[
1
, qui tend vers 0 dapr` es le corollaire ci-dessus. La
proposition 2 entrane que

h
= ( g
d,
1)

f, de sorte que (11) implique

f(u) =

h
(u)/(e
2
2
2
|u|
2
1). Si > 0 on
choisit alors de sorte que [[h
[[
1
, puis A de sorte que 1 e
2
2
2
A
2
1/2. Si [u[ > A on a alors [
f(u)[ 2, et
comme est arbitraire on a le r esultat.
6.4 La transform ee de Fourier dans L
2
Nous allons voir quon peut aussi d enir la transform ee de Fourier des fonctions sur IR
d
qui sont de carr e int egrable
(et pas n ecessairement int egrables). Dans ce cas, la formule (2) peut ne pas avoir de sens, et il faut op erer autrement.
Dans ce paragraphe, nous notons L
2
CC
lensemble des (classes d equivalence pour l egalit e presque partout des) fonc-
tions complexes sur IR
d
, dont le carr e du module [f[
2
est Lebesgue-int egrable. Cest evidemment un espace vectoriel sur
le corps CC, sur lequel on d enit une norme [[f[[
2
=
_
_
[f(x)[
2
dx. De mani` ere plus pr ecise, cette norme est associ ee
au produit scalaire - complexe - d eni par f, g) =
_
f(x)g(x)dx, et on [[f[[
2
2
= f, f) : tout marche comme dans le cas
r eel, sauf que la sym etrie du produit scalaire est remplac ee ici par la propri et e f, g) = g, f). On d emontre exactement
comme au chapitre pr ec edent que L
2
CC
est un espace de Hilbert (sur CC).
Commencons par un lemme, o` u on d esigne par C
int
lensemble des fonctions complexes sur IR
d
qui sont continues,
born ees et Lebesgue-int egrables. Une telle fonction f v erie [f[
2
C[f[ si C = sup[f(x)[, de sorte quelle est aussi de
carr e int egrable.
75
Lemme 12 Si f C
int
, alors

f L
2
CC
et [[f[[
2
= [[
f[[
2
.
Preuve. Exactement comme dans la preuve du th eor` eme 6, le lemme 4 est valable avec remplac ee par la fonction
int egrable f, ` a condition que dans la partie (b) on lise
_
f(x)h(x)dx au lieu de
_
hd. Il vient alors, puisque [f[
2
= ff
et f est continue born ee :
[[f[[
2
2
=
_
f(x)f(x)dx = lim
0
_
f(x)dx
_
_

f(u)e
2iu,x2
2
2
|u|
2
du
_
= lim
0
_

f(u)e
2
2
2
|u|
2
du
_
_
f(x)e
2iu,x
dx
_
= lim
0
_

f(u)e
2
2
2
|u|
2
f(u)du,
o` u la seconde egalit e vient du th eor` eme de Fubini (quon peut appliquer puisque

f est born ee et f est int egrable).
Lint egrand de la derni` ere expression ci-dessus est r eel positif et crot vers [
f(u)[
2
lorsque 0 : le r esultat provient
alors du th eor` eme de limite monotone.
Rappelons quon note aussi Tf =

f. Ce qui pr ec` ede signie quon peut consid erer T comme une application du
sous-espace C
int
de L
2
CC
dans L
2
CC
, qui est clairement lin eaire, et que cette application pr eserve la norme [[.[[
2
.
Th eor` eme 13 Lapplication T de C
int
dans L
2
CC
d enie ci-dessus admet une extension unique, not ee encore
T, de L
2
CC
dans lui-m eme, qui est un isomorphisme despaces de Hilbert (= elle est lin eaire bijective et
pr eserve la norme), et qui concide avec la transform ee de Fourier du (2) pour les fonctions de L
2
CC
qui sont
Lebesgue-int egrables. De plus, linverse de T sur L
2
CC
est donn ee par
(T
1
f)(u) = (Tf)(u). (15)
Si f L
2
CC
, la fonction Tf est encore appel ee la transform ee de Fourier de f, et on l ecrit m eme parfois sous la
forme (2) bien que lint egrale nait pas de sens en g en eral. Noter toutefois que dans ce cas, Tf est la limite dans IL
2
des
fonctions u
_
{x:|x|A}
e
2iu,x
f(x)dx lorsque A . Remarquer aussi que (15) est lanalogue de (14). Enn,
T
1
est appel ee la transform ee de Fourier inverse.
Preuve. a) lexistence et lunicit e de lextension vont provenir de ce que C
int
est dense dans L
2
CC
, ce qui signie que
toute fonction f de L
2
CC
est limite pour la norme [[.[[
2
dune suite (f
n
)
n1
de fonctions de C
int
: cette propri et e d ecoule
imm ediatement de la proposition 8 appliqu ee aux parties r eelle et imaginaire de f, compte tenu du fait quune fonction
ind eniment d erivable ` a support compact est dans C
int
.
Soit en effet f et f
n
comme ci-dessus. La suite (f
n
) est de Cauchy dans L
2
CC
, donc il en est de m eme de la suite (Tf
n
)
par le lemme 12, donc cette derni` ere suite converge vers une limite not ee Tf. Si (f
n
) est une autre suite de C
int
telle que
[[f
n
f[[
2
0, on a aussi [[f
n
f
n
[[
2
0, donc [[Tf
n
Tf
n
[[
2
0 : en dautres termes, Tf ne d epend pas de la
suite (f
n
) choisie, et cela d enit une extension de T ` a L
2
CC
qui est evidemment lin eaire, et qui pr eserve la norme. Si T
etait une autre extension, on aurait aussi [[Tf

n
T
f[[
2
= [[f
n
f[[
2
0, de sorte que n ecessairement T
f = Tf :
donc lextension est unique.
b) Supposons maintenant que f L
2
CC
soit en plus Lebesgue-int egrable. Nous pouvons d enir sa transform ee de
Fourier

f par (2), et aussi la fonction Tf comme ci-dessus. En examinant la preuve de la proposition 8 on voit facilement
quon peut trouver une suite (f
n
) de fonctions ind eniment d erivables ` a support compact, convergeant vers f dans L
2
CC
et
dans L
1
CC
simultan ement (L
1
CC
d esigne evidemment lespace des fonctions complexes Lebesgue-int egrable, avec la norme
[[f[[
1
=
_
[f(x)[dx). Dune part la proposition 2 implique que [
f
n

f[ [[f
n
f[[
1
0 ; dautre part on a vu ci-dessus
que

f
n
= Tf
n
Tf dans L
2
CC
. On en d eduit que Tf =

f.
c) Soit G limage de L
2
CC
par T. Nous allons montrer maintenant que G = L
2
CC
: cela ach` evera de prouver que T est
un isomorphisme.
76
Dabord, comme T est lin eaire, G est un espace vectoriel, et on va voir quil est ferm e : si f
n
L
2
CC
et si Tf
n
g,
on a [[f
n
f
m
[[
2
= [[Tf
n
Tf
n
[[
2
0 qund n, m , donc la suite (f
n
) converge vers une limite f dans L
2
CC
; en
vertu de ce qui pr ec` ede, on a donc g = Tf, donc g G et G est ferm e.
Comme G est un sous-espace vectoriel ferm e de L
2
CC
, pour montrer que G = L
2
CC
il suft en vertu de la proposition
5-21 de montrer que si f L
2
CC
est orthogonal ` a G, alors f = 0. Mais on a vu que g
d,
est la transform ee de Fourier dune
fonction de C
int
(cf. (10) et (11)), donc g
d,
G. Il en est de m eme de ses translat ees
a
g
d,
(car on a
a
(Th) = Th
si
h
(x) = h(x)e
2ia,x
). Donc si f L
2
CC
est orthogonale ` a G on a
(g
d,
f)(x) =
_
g
d,
(y x)f(y)dy =
x
g
d,
, f) = 0,
o` u ci-dessus ., .) d esigne le produit scalaire dans L
2
CC
. Ceci etant vrai pour tout > 0, le corollaire 10 implique que
f = 0.
d) Il reste ` a prouver (15). Lorsque f L
2
CC
L
1
CC
, cette formule nest autre que (14). Comme T et T
1
pr eservent la
norme [[.[[
2
, et comme L
2
CC
L
1
CC
est dense dans L
2
CC
, le r esultat est alors evident.
77

TH Eorie de L'int Egration: Jean Jacod

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Th eorie de lint egration

= ensemble des entiers naturels non nuls : 1, 2, ...

dans lui-m eme pour lesquels

dans lui-m eme, S

leur limites respectives (dans

Voici quelques propri et es simples de cette tribu :

) = 1, les deux autres se montrant de mani` ere analogue. On

, et 1 drapr` es (a). Il reste ` a montrer que 1 (

), et pour cela il suft de v erier que tout intervalle

). Il existe deux suites de rationnels (a

). On a aussi ]a, b[=

) : le r esultat est donc d emontr e.

= BC. On remarque que A B = A

C, tandis que les trois ensembles A

sont deux-` a-deux disjoints. Par suite (14) implique

= BA on a (B) = (A) +(A

) par (14), et comme (A

plus grande que 1 (quon

R) est dite mesurable par rapport ` a la

R muni de sa tribu bor elienne.

lensemble des parties de F

est une tribu de F. Par hypoth` ese on a / /

est une tribu et comme T est la tribu engendr ee par /, on a donc T /

R converge simplement vers une limite f si f

R les fonctions suivantes :

(x) < f(x)

(x) < f(x) et donc

= a quand n crot vers linni.

, muni de la tribu c de toutes les parties et de la mesure de comptage (i.e.

(x) = sup(0, f(x)), (27)

. Remarquer aussi que si f est mesurable, alors f

sont mesurables par (9).

R admet une int egrale par rapport ` a ,

d = ; dans ce cas lint egrale

+g. Donc le th eor` eme

. Donc le th eor` eme 16-(i) et la d enition 18 impliquent af L

et les fonctions du second

est int egrable,

f(x)dx au sens de Riemann, comme la limite des int egrales de Riemann

f(x)dx est absolument convergente (ce qui signie que

[f(x)[dx < ), et dans

, et on en d eduit que B ^ : do` u (2).

) = 0 : on a donc (7), de sorte que ( /. Donc nalement / = B = (.

-p.p. (i.e. lensemble f ,= f

< x c en vertu de la c-mesurabilit e de f

, on obtient f < x T par la proposition pr ec edente. Ceci etant vrai

| sont associ ees respectivement

) par (10), on peut evidemment supposer que g 0 et g

-p.p. ; noter quon peut toujours remplacer h

par la fonction c-mesurable h

= 0), ce qui revient ` a supposer que h

= +, et on peut de m eme supposer que h

sont c-mesurables et v erient g f h et g = h -p.p. :

-pp., il suft clairement de montrer que si f et g sont

(A) = (B) si A = B N avec B c et N ^. (11)

(A) qui ne d epend pas de la d ecomposition A = BN choisie dans (11). Lapplication

sur (E, T) qui est une extension de au sens o` u

deux d ecompositions de A T avec B, B

est n egligeable, donc contenu dans un C c avec (C) = 0, on a (BB

) : ainsi la formule (11) ne d epend pas de la d ecomposition choisie pour A.

(A) = (A) si A c, et en particulier

() = 0. Pour montrer que

est une mesure il reste donc ` a