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donde:
3.
j j
u Y Y + =
despejando u
i
de (3)
4.
j j j
Y Y u
= sustituyendo
j
Y
en (4)
5. =
j j
Y u
j j
L E
2 2 1 1 0
o o o uj = residuos
Los residuos es la diferencia entre los valores observados y los valores estimados de
Y. Para minimizar la diferencia entre los residuos se eleva al cuadrado la sumatoria de los
residuos quedando la expresin como sigue:
6.
= =
2
)
2j
L
2
1j
E
1
j
(Y
2
)
j
Y
j
(Y
2
j
u
Esta ecuacin significa que la suma de los residuos al cuadrado es una funcin de
2 1 0
, , .
Los parmetros se obtienen derivando
2
u con respecto de
2 1 0
, , , e
igualando a cero.
Entonces, derivando parcialmente (6) para
0
se tiene:
7. 0 2
0
2
2 2 1 1 0
= = ) ) ( (
j j j
L E Y u o o o o o o
8. 0
1
2
1
2
2 2 1 1 0
= =
j
E u
j j j
L E Y ) ) ( ( o o o o o o
9. 0
2
2
2
2
2 2 1 1 0
= =
j
L u
j j j
L E Y ) ) ( ( o o o o o o
Las ecuaciones anteriores dan origen a un sistema de ecuaciones simultneas
llamadas ecuaciones normales
10.
+ + =
j
L
j
E n
j
Y
2
2
1 1
0
o o o
11.
+ + =
j
L
j
E
j
E
j
E
j
Y
j
E
2
1 2
1
2
1
1
0
1
o o o
12.
+ + =
2
2
2
2
1 1
2
0
2 j
L
j
L
j
E
j
L
j
Y
j
L o o o
Resolviendo el sistema se obtienen los valores para
2 1 0
, , , en forma de
desviaciones se tiene:
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )
2
2
L
1
E
2
2
L
2
1
E
2
L
1
E Y
2
L
2
L Y
1
E
1
=
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )
2
2
L
1
E
2
2
L
2
1
E
2
L
1
E Y
1
E
2
1
E Y
2
L
2
=
2
L
2
1
E
1
Y
0
=
Estos estimadores se caracterizan por ser expresados en trminos de cantidades
observables. Adems, de acuerdo con la muestra cada estimador proporciona un slo
valor del parmetro poblacional.
Mtodo de MCO en forma matricial para estimar los parmetros
El procedimiento matricial para obtener los parmetros se basa en el modelo descrito
anteriormente. Entonces, sea la ecuacin muestral igual a:
1.
j j j
j u L E Y + + =
2 2 1 1 0
o o o
Donde:
E = X1
L = X2
El modelo matricial en forma condensada queda como sigue:
2.
u X Y + = o
Las matrices se estructuran de la siguiente manera:
(
(
(
(
+
(
(
(
(
(
(
(
(
=
(
(
(
(
N k kN N N
k
k
N
u
u
u
X X X
X X X
X X X
Y
Y
Y
2
1
2
1
2 1
2 22 12
1 21 11
2
1
1
1
1
o
o
o
(N x 1) (N x k) (k x 1) (N x 1)
En este sistema de matrices Y es el vector columna de los valores observados de
la variable dependiente, X es la matriz de valores de las variables independientes,
o
es un
vector columna de k elementos que representan a los estimadores de los parmetros de
la ecuacin de regresin y los residuos e forman otro vector de N filas y una columna.
Despejando (u) de (3) se tiene que:
X y u o =
Los estimadores MCO se obtienen al minimizar los residuos del modelo, es decir, al
elevar el trmino de error al cuadrado y se representan como la sumatoria de los residuos
al cuadrado de la siguiente manera:
( )
2
2 2 1 1 0
2
ki i i i i i
X X X Y u o o o o =
En lgebra matricial la expresin anterior significa multiplicar la transpuesta de (u)
por (u), esto es:
Desarrollando la expresin anterior en forma matricial se obtiene:
Simplificando la ecuacin por medio de las propiedades del lgebra matricial:
Despejando (
o
) de la educacin anterior:
donde:
o
= vector de parmetro
( ) = '
1
X X matriz inversa de X
( ) = y X' es el producto cruzado de (X) por (y)
En forma condensada
(k x 1) (k x k) (k x n) (n x 1)
En el presente modelo el sistema de matrices es el siguiente:
( ) ( )
2 2
2
2
1
2
1
2 1 n
n
n
u u u
u
u
u
u u u u u
+ + + =
|
|
|
|
.
|
\
|
= , '
( ) ( ) o o o o o ' ' ' ' ' ' ' X X y X y y X y X y u u = = 2
( ) y X X X ' ' = o
( ) y X X X ' '
1
= o
( ) y X X X ' '
1
= o Matrices de orden