MODELO DETERMINSTICO

Un Modelo determinstico es un modelo matemtico donde las mismas entradas producirn invariablemente las mismas salidas, no contemplndose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Est estrechamente relacionado con la creacin de entornos simulados a travs de simuladores para el estudio de situaciones hipotticas, o para crear sistemas de gestin que permitan disminuir la incertidumbre. La inclusin de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad mayor de variables y elementos ajenos al modelo determinstico har posible que ste se aproxime a un modelo probabilstico o de enfoque estocstico. Ejemplos: Por ejemplo, la planificacin de una lnea de produccin, en cualquier proceso industrial, es posible realizarla con la implementacin de un sistema de gestin de procesos que incluya un modelo determinstico en el cual estn cuantificadas las materias primas, la mano de obra, los tiempos de produccin y los productos finales asociados a cada proceso.

MODELOS ESTOCSTICOS
Un modelo es estocstico cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilsticas. Sirven por lo general para realizar grandes series de muestreos, quitan mucho tiempo en el computador son muy utilizados en investigaciones cientficas. Para lograr modelar correctamente un proceso estocstico es necesario comprender numerosos conceptos de probabilidad y estadstica. Dentro del conjunto de procesos estocsticos se encuentran, por ejemplo, el tiempo de funcionamiento de una mquina entre avera y avera, su tiempo de reparacin y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una determinada operacin. La teora de los procesos estocsticos se centra en el estudio y modelizacin de sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo, o del espacio, de acuerdo a unas leyes no determinsticas, esto es, de carcter aleatorio. Por ejemplo, el nmero de personas que espera ante una ventanilla de un banco en un instante t de tiempo; el precio de las acciones de una empresa a lo largo de un ao; el nmero de parados en el sector de Hostelera a lo largo de un ao.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de decisin (variables controlables), y otros sobre los que slo se pueden realizar estimaciones (variables no controlables). De acuerdo a lo anterior podemos definir al anlisis de proyecto de inversin. Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: Precio Producto Logstica Promocin sensibilidad como el proceso de medicin de variables que afectan el desarrollo del

Las principales variables no controlables en un proyecto son: Competencia Consumidores Entorno econmico, poltico,

legal, etctera.

El anlisis de sensibilidad es una tcnica que permite evaluar el impacto de las modificaciones de los valores de las variables ms importantes sobre los beneficios y, consecuentemente, sobre la tasa de retorno. Un anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar el impacto que los datos de entrada o de las restricciones especificadas a un modelo definido, tienen en el resultado final o en las variables de salida del modelo, esto es sumamente valioso en el proceso de diseo de productos o servicios y en su anlisis de viabilidad financiera. Este mtodo de evaluacin combinado con las tecnologas de informacin forma una herramienta muy poderosa para los tomadores de decisiones. Su propsito es apoyar a quien toman la decisin. Es muy importante determinar el grado de sensibilidad de resultados de los valores utilizados; si la preferencia es contradictoria, ya sea por aceptacin o por rechazo, o est entre alternativas rivales, con ligeras

variaciones en algunos de los elementos, esto puede motivar y justificar el consumo del tiempo adicional y dinero para obtener estimaciones exactas.

OPCIN FINANCIERA.
Las opciones son aquellos instrumentos financieros que otorgan al comprador el derecho y al vendedor la obligacin de realizar la transaccin a un precio fijado y en una fecha determinada. Asimismo, el comprador cuenta con la posibilidad de obtener una ganancia ilimitada, conociendo de antemano el nivel de la posible prdida. El vendedor, a cambio del riesgo que asume, recibe una comisin. De esta manera, el vendedor conoce desde el contra del comprador depender de las cotizaciones del mercado. La operativa con opciones permite obtener ganancias (siempre y cuando acertemos con de que sea una poca de una extraordinaria subida o bajada de precios, o un periodo de estabilidad de las cotizaciones. Opciones sobre acciones. Opciones sobre divisas. Opciones sobre tipos de inters y/o instrumentos de deuda. Opciones sobre ndices burstiles Utilizando las opciones se puede construir un nmero ilimitado de estrategias nicas de inversin. Las opciones permiten obtener beneficios no slo va variacin del precio de un instrumento, sino tambin acertando con las previsiones acerca de las tendencias futuras del mercado. Esto quiere decir que se puede obtener beneficios no solamente en los mercados con tendencias claramente definidas, sino tambin en las pocas de consolidacin. Las opciones posibilitan minimizar de manera eficaz el riesgo relacionado con las variaciones de tipo de cambio de divisas que puede afectar a su actividad econmica. Utilizando las opciones podemos cubrir en un momento actual el flujo de los pagos futuros, sin privarnos de la posibilidad de obtener un beneficio extra, en caso de una Se distinguen cuatro modalidades de opciones: nuestras previsiones acerca de las condiciones futuras del mercado), independientemente

principio su mxima ganancia, mientras que el resultado de la transaccin a favor o en

evolucin favorable del mercado. La posibilidad de cerrar la operacin mediante entrega real de divisas es una ventaja adicional.

ECUACIN DE COBB-DOUGLAS.
En economa, la funcin Cobb-Douglas es una forma de funcin de produccin, ampliamente usada para representar las relaciones entre un producto y las variaciones de insumos, tecnologa, trabajo y capital. Fue propuesta por Knut Wicksell (1851-1926) e investigada con respecto a la evidencia estadstica concreta, por Charles Cobb y Paul Douglas en1928.[1]Las derivadas en economa son una herramienta muy til puesto que por su misma naturaleza permiten realizar clculos marginales, es decir hallar la razn de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual la cantidad econmica que se est considerando: costo, ingreso, beneficio o produccin. En otras palabras la idea es medir el cambio instantneo en la variable dependiente por accin de un pequeo cambio (infinitesimal) en la segunda cantidad o variable. Cobb y Douglas, Consideraron un punto de vista simplificado de la economa en el cual la produccin est determinada por la cantidad de mano de obra relacionada y la cantidad de capital invertido. La funcin con la que modelaron la funcin era de la forma:

Donde P es la produccin total en valor monetario en un ao, L es la cantidad de mano de obra, y K es la cantidad de capital invertido. Para llegar a ello se basaron en tres suposiciones, a continuacin se citara la primer de ellas y a lo largo del artculo se nombraran las dos restantesSi desaparece ya sea la mano de obra o el capital, desaparece la produccin La productividad marginal de capital es proporcional a la cantidad de produccin por unidad de capital. Funcin Marginal de productividad De esta funcin de produccin, obsrvese que al derivar parcialmente P respecto a L, se obtendra el cambio del producto total (en valor absoluto) relacionado con un incremento

o una disminucin de una unidad del insumo variable, y se denomina como funcin marginal de productividad. Partiendo de esta, y tomando en cuenta una de las suposiciones realizadas para este estudio, La productividad marginal de la mano de obra es proporcional a la cantidad de produccin por unidad de mano de obra. Se obtiene la ecuacin (1)

Al resolver esta ecuacin, y utilizar la variable K como una constante para cierto valor de se puede obtener la ecuacin (2).

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA

La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un procedimiento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir el grado de concordancia existente entre la distribucin de un conjunto de datos y una distribucin terica especfica. Su objetivo es sealar si los datos provienen de una poblacin que tiene la distribucin terica especificada. Mediante la prueba se compara la distribucin acumulada de las frecuencias tericas (ft) con la distribucin acumulada de las frecuencias observadas (f obs), se encuentra el punto de divergencia mxima y se determina qu probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar. En las tareas de investigacin se pudo obtener un conjunto de observaciones, en las cuales se supone que tienen una distribucin normal, binomial, de Poisson, etc. Para el caso, las frecuencias de las distribuciones tericas deben contrastar con las frecuencias observadas, a fin de conocer cul distribucin se adecua mejor al modelo. Pasos:

 Calcular las frecuencias esperadas de la distribucin terica especfica por considerar para determinado nmero de clases, en un arreglo de rangos de menor a mayor. Arreglar estos valores tericos en frecuencias acumuladas. Arreglar acumulativamente las frecuencias observadas. Aplicar la ecuacin D = ft - f obs, donde D es la mxima discrepancia de ambas. Comparar el valor estadstico D de Kolmogorov-Smirnov en la tabla de valores crticos de D. Decidir si se acepta o rechaza la hiptesis. Ecuacin: D = ft - fobs En esta ecuacin se aprecia que el procedimiento es muy simple y quiz lo que parezca ms complicado corresponde al clculo de la frecuencia esperada de cada tipo de distribucin terica. Por lo tanto, en la marcha de los ejercicios se presentar cada uno de ellos y la manera de aplicar la prueba estadstica.