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PX ,Y ( x, y ) = P( X = x, Y = y ) ; ( x, y ) Re c( X , Y ) llamada
Conjunta de (X,Y) o funcin de cuanta conjunta de (X,Y) tal que cumple con:
Distribucin
de
Probabilidad
1. 0 P( x, y ) 1 ( x, y ) Re c( X , Y ) 2.
Definicin:
P ( x, y ) = 1
Re cX Re cY
f ( x, y ) 0 ( x, y ) Re c( X , Y )
f ( x, y)dydx = 1
Re cX Re cY
3.-
P(a X b; c Y d ) =
X =a Y =c
f ( x, y)dydx
Definicin: Sean X e Y dos variables aleatorias discretas, tal que P(x,y) es su funcin de probabilidad conjunta, entonces:
P ( X = x) = P(Y = y ) =
P( X / y ) = P(Y / x) =
p
Re cY
X ,Y
p
Re cX
X ,Y
PX ;Y ( x, y ) PY ( y ) PX ;Y ( x, y ) PX ( x)
; ( x, y ) Re c( X , Y )
E( X / Y = y j ) =
x p( x / y )
j Re cX
xy p
Re cX Re cY
X ,Y ( x, y )
(X ,Y ) =
P ( X a / Y = b) =
Definicin: Sean X e Y dos variables aleatorias continuas , tal que f(x,y) es su funcin de densidad conjunta, entonces:
f ( x) = f ( y) =
f ( x / y) = f ( y / x) =
f ( x, y)dy
Re cY
; x Re c( X ) ; y Re c(Y )
f ( x, y)dx
Re cX
j
f ( x, y ) ; x Re c( X ) f ( y) Y = y f ( x, y ) f ( x) ; y Re c(Y )
X =x j
Por lo tanto:
a
f ( x, y ) = f ( y ). f ( x / y ) = f ( x) f ( y / x)
P ( X a / Y = b) =
x =
f ( x / y = b)dx
E( X / Y = y j ) =
xf ( x / Y = y
Re cX
)dx
x y f ( x, y)dydx
Re cX Re cY
Covarianza de (X,Y)
P( X = x, Y = y) = P( X = x) P(Y = y) ( x, y) Re c( X , Y )
f ( x, y ) = f ( x) f ( y ) ( x, y ) Re c( X , Y )
E ( X + Y ) = E ( X ) + E (Y )
E ( XY ) = E ( X ) E (Y )
Cov ( X ,Y ) = 0
V ( X + Y ) = V ( X ) + V (Y ) + 2Cov( X , Y ) = V ( X ) + V (Y ) V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y ) 2Cov( X , Y ) = V ( X ) + V (Y )
(X ,Y ) = 0
P( X / Y ) = PX ( x) ;
E( X / Y ) = E( X ) ;
2 X ~ N ( 1; 1 )
P(Y / X ) = PY ( y )
E (Y / X ) = E (Y )
entonces:
2 y sea Y ~ N ( 2 ; 2 )
2 X + Y ~ N ( 1 + 2 ; 12 + 2 )
2 2 X Y ~ N ( 1 2 ; 1 +2 )