Vous êtes sur la page 1sur 88

ROYAUME DU MAROC

PREMIER MINISTRE
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
INSTITUT NATIONAL DANALYSE DE LA CONJONCTURE











La modlisation en quilibre
gnral calculable










Compte Rendu du sminaire organis par la Direction de la
Prvision et de la Prospective (DPP) sur le thme de la
modlisation en quilibre gnral du 15 avril au 12 mai 2003.








Prpar par :
Ali ELGUELLAB








INAC, Fvrier 2004



------------------- AVANT-PROPOS -------------------



Dans le cadre du programme dappui la planification stratgique, la
Direction de la Prvision et de la Prospective (DPP) a organis, du 15 avril
au 12 mai, un sminaire de formation sur le thme de la modlisation en
quilibre gnral. La sance douverture a t prside par le directeur de la
DPP en prsence de Mr Allallat, charg de lorganisation de ce sminaire, et
de tous les autres participants convoqus. Durant cette sance, le directeur
a fait une allocution sur le cadre et les objectifs du sminaire et a lanc, par
la suite, les prsentations des participants.
Le sminaire tait anim, comme cest indiqu dans la note dinformation
(Cf. annexe 1), par un expert en la matire, tant au niveau thorique quau
niveau pratique, en loccurrence de la personne de Mr Touhami
Abdelkhalek, professeur lINSEA.
Le programme de formation sarticule a priori autour de quatre axes :
La matrice de comptabilit sociale (MCS)
Les fondements micro et macroconomiques rgissant les modles
dquilibre gnral calculable
Le logiciel informatique le plus appropri la modlisation en
quilibre gnral
Les tudes de cas.
La formation a dure 54 heures rparties sur 18 demi-journes de 3 heures
chacune. Lobjectif tant laration des cours, tout en permettant aux
participants dexercer en parallle leurs fonctions administratives
habituelles.
La concertation en amant entre les organisateurs du sminaire et
lanimateur principal a dbouch sur ladoption de 17 thmes qui
sinscrivent tous dans le cadre des quatre axes sus-mentionns. (Cf. annexe
2).






























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

4

----------------------- SOMMAIRE ----------------------



Avant-propos............................................................................................. 1
Sommaire .................................................................................................. 2
1- Quelques aspects gnraux sur les modles dquilibre gnral
calculable (MEGC)................................................................................ 4
2- Le cadre comptable : la matrice de comptabilit sociale (MCS)........... 4
3- Comportement des mnages ................................................................ 5
3.1- La fonction Cobb-Douglas (CD) ................................................. 7
3.2- La fonction LES ou le systme linaire de dpense .................. 8
3.3- La fonction CES : lasticit de substitution constante ............ 8
3.4- Extensions : Les formes flexibles............................................... 9
4- Comportement du producteur .............................................................. 9
4.1- Fonction de production Cobb-Douglas (CD) .............................. 11
4.2- La fonction CES ......................................................................... 12
5- Lquilibre gnral ................................................................................ 13
6- Passage du thorique au calculable ..................................................... 14
7- Un modle de base................................................................................ 16
8- Introduction au logiciel GAMS............................................................. 19
8.1- Entre des donnes .................................................................... 19
8.2- Spcification du modle ............................................................. 20
8.3- Rsolution du modle................................................................. 20
9- Le modle AUTA : conomie ferme sans gouvernement .................... 21
10- Le modle AUTETA : conomie ferme avec gouvernement.............. 23
11- La modlisation du commerce extrieur dans les MEGC.................. 24
11.1- Les importations ...................................................................... 24
11.2- Les exportations....................................................................... 28





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

5


12- Le calibrage dans les Modles EGC ................................................... 29
12.1- Coefficients de Leontief ........................................................... 30
12.2- La fonction CD ........................................................................ 31
12.3- La fonction CES ....................................................................... 31
12.4- La fonction LES ....................................................................... 32
13- Le modle EXTER : conomie ouverte avec gouvernement ............... 33
14- Les extensions conomtriques des Modles EGC............................. 34
14.1- Les rgions de confiance de type Wald.................................... 35
14.2- Les rgions de confiance induites par projection..................... 36
15- Les fermetures dans les Modles EGC............................................... 37
Bibliographie indicative............................................................................ 40
Annexes
Annexe 1 : Note dinformation.......................................................... 43
Annexe 2 : Thmes programms a priori.......................................... 46
Annexe 3 : Programme informatique du modle deux
consommateurs et deux biens..................................... 49
Annexe 4 : Modle AUTA.................................................................. 52
Annexe 5 : Modle AUTETA............................................................. 61
Annexe 6 : Modle EXTER................................................................ 72

Figures
Figure 1 : la modlisation de la production dans les MEGC............ 10
Figure 2 : diagramme dEDGENWORTH......................................... 13
Figure 3 : quilibre du modle deux consommateurs et
deux biens ........................................................................ 15
Figure 4 : circuit conomique dans le modle de base...................... 16
Figure 5 : impact dune hausse de loffre du travail dans le
modle de base ................................................................. 18
Figure 6 : impact dune hausse de loffre du capital dans le
modle de base ................................................................. 18
Figure 7 : circuit conomique du modle AUTA............................... 21
Figure 8 : circuit conomique du modle AUTETA.......................... 23
Figure 9 : circuit conomique du modle EXTER............................. 34





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

4

1- Quelques aspects gnraux sur les MEGC
Les modles dquilibre gnral calculable (MEGC) datent des annes 70, et
le premier modle fut le modle de Harberger sur la taxation du capital aux
Etats-Unis. Les MEGC sont des modles macroconomiques dsagrgs qui
sortent du cadre limit de lquilibre partiel (pas dhypothse de type toute
chose gale par ailleurs ) et adopte la thorie noclassique dquilibre
gnrale comme noyau dur, et les prix sont de ce fait endognes.
Les modles intgrent, en plus des phnomnes purement conomiques,
comme cest le cas des modles macroconomtriques, des mcanismes de
rpartition du revenu, et permettent de facto de mieux simuler les politiques
conomiques.
Plusieurs tapes sont ncessaires pour llaboration dun modle EGC :
1/ Quel est le problme pos ?
2/ Est ce que ce dernier est traitable par la modlisation en quilibre
gnral ? Dans ce cadre, lanimateur avance que pour quune
problmatique donne soit traitable par le biais des MEGC, il faut
quelle vrifie simultanment les trois conditions suivantes :
impliquer des relations intersectorielles
modifier les rapports des prix par le biais des politiques qui lui sont
lies
impliquer le changement de certains agrgats maco-conomiques
3/ Quel est le contexte conomique, social et institutionnel de la
problmatique tudie ?
4/ Quel est le niveau de dsagrgation retenir pour les agents et les
branches ?
5/ Quel est le cadre comptable du modle (MCS) ?
6/ Quelles spcifications de comportement adoptes pour les agents ?
7/ Ecriture des quations et de la structure gnrale du modle ;
8/ Ecriture thorique du calibrage du modle ;
9/ Quelle fermeture adopte (choix des variables exognes du modle) ?
10/ Ecriture informatique du modle ;
11/ Interprtation des rsultats des simulations.
2- Le cadre comptable : la matrice de comptabilit sociale (MCS)
Lappellation matrice de comptabilit sociale est la traduction du terme
anglosaxon Social Acconting Matrix . Demble, cette traduction implique




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

5

quelques confusions notamment du fait que le terme anglais Social na
pas le mme sens que Social en franais.
La MCS est un tableau carr de synthse, pour une priode de rfrence. Ne
contenant que des valeurs montaires, la MCS se caractrise par une
gomtrie variable, dans le sens o la problmatique initiale et le volume
des donnes statistiques disponible influence directement sur la dsagr-
gation adopte pour ladite MCS.
Outre que les MCS constituent la base comptable aux modles EGC, elles
peuvent tre aussi utilises en soi pour analyser les structures conomiques
(les intensits capitalistiques par exemple) ou par les modles des multipli-
cateurs prix fixe.
Il faut remarquer au niveau de la lecture dune MCS quil y a des cellules
nulle (dont le flux est nul) et des cellules vides (des conventions de la
comptabilit nationale). Aussi les entreprises sont considres dans une
MCS comme des agents conomiques qui ne produisent pas, alors que la
production de lconomie est faite par les branches dactivit. Ces dernires
payent les facteurs de production. La distinction entre les branches et les
produits est faite dans les MCS pour capter la taxation (en cas dabsence de
lEtat dans la spcification de la MCS, cette nuance nest plus utile).
3- Comportement des mnages
A partir dun revenu disponible
M
Y , le mnage le rpartit entre la
consommation (on suppose n biens) et lpargne. Deux raisonnements
peuvent tre considr :
Un raisonnement squentiel o le choix du mnage se fait en deux
temps : un premier choix entre pargne et consommation total et un
deuxime entre les n biens.
Un raisonnement simultan o un seul choix est fait entre pargne et
toutes les consommations.
Le choix entre consommation et pargne est modlis selon deux approches :
une approche statique ( la keynsienne) selon laquelle lpargne est une
part fixe du revenu disponible :
M M
Y S = , ds lors la consommation
M
C se
dduit ainsi par diffrence :
M M
Y C ) 1 ( = .
Cette approche implique :
M
M
M
M
S
S
Y
Y
=

, ce qui veut dire que les


variations relatives du revenu et de lpargne sont identiques.
La deuxime approche est dynamique et permet dintroduire un
comportement intertemporel. Supposons deux priode (1) et (2) pour un




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

6

mnage donn ((2) peut signifier la retraite). On a donc deux revenus
1
Y et
2
Y , et deux consommations
1
C et
2
C , et une pargne
1
S . La contrainte inter-
temporelle du mnage scrit sous la forme :
2 1 2 1
) 1 ( ) 1 ( C r C Y r Y + + = + +
quivalente :
) 1 ( ) 1 (
2
1
2
1
r
C
C
r
Y
Y
+
+ =
+
+
avec r le taux dactualisation.
Donc ) 1 ( ) 1 (
1 2 1 2
r C Y r Y C + + + =
Schmatiquement, on a :


Le consommateur maximise un critre U(
1
C ,
2
C ) sous sa contrainte inter-
temporelle. A lquilibre, on a :
) , , (
) , , ( ,
2 1
*
1
*
1
2 1
*
2
*
1
r Y Y h C Y S
r Y Y f C C
= =
=

Dans ce cas, lpargne
1
S nest pas proportionnelle au revenu actuel.
Le choix entre les deux raisonnements est lourd de consquences en terme
dimpact de politique conomique. Pour le cas des prix, si ces derniers
changement, lpargne changera automatiquement et directement pour le
raisonnement simultan, alors quils ne changeront pas trop au premier
raisonnement (du fait que le revenu est la somme en valeur des dotations
initiale).

1
C
2 1
) 1 ( Y r Y + +
*
1
C
*
2
C
) 1 (
2
1
r
Y
Y
+
+
2
C
U(
1
C ,
2
C )




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

7

Dans les deux cas, le mnage cherche maximiser un critre (utilit) sous
une contrainte :
Raisonnement squentiel, deuxime choix :

= =
M M i i
n
C Y C p Sc
C C C U Max
) 1 (
) , , , (
2 1

L

Raisonnement simultan :

= +
M M i i
M n
Y S C p Sc
S C C C U Max ) , , , , (
2 1
L

avec
i
p le prix du bien i.

Gnralement, pour pouvoir dcrire les comportements des mnages, on
dispose dun nombre limit de fonctions, en loccurrence la fonction Cobb-
Douglas, la fonction LES et la fonction CES.
3.1- La fonction Cobb-Douglas (CD)
La structure gnrale de cette fonction est :

=
=
n
i
i n
i
C C C C U
1
2 1
) , , , (

L
Les conditions du premier ordre (CPO) impliquent les fonctions de demande
suivantes :
M
i
i
i i
i i
M i
i
C C p ou
p
C
C

= =


Ce qui induit aussi les trois interprtations suivantes :
Les consommations individuelles changent de la mme faon suite
un changement de la consommation total :
i e
M
i
C
C
=1
La part en valeur dun bien i est constante quelque soit son prix
i
p :
i cte
C
C p
i
i
M
i i
= =


Les coefficients budgtaires sont fixes :
j i e et e
j
i
i
i
p
C
p
C
, 0 1 = =





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

8

3.2- La fonction LES ou le systme linaire de dpense
La structure gnrale de cette fonction est :
0 ) ( ) , , , (
1
2 1
=

=
i
n
i
i i n
i
C C C C U

L
Avec
i
la consommation minimale en bien i (fixe a priori).
Les demandes issues de cette fonction sont :

+ =
i i
i i M i
i i
p
p C
C

) (

Le terme

) (
i i M
p C est appel dpense surnumraire et
i i
p seuil de
pauvret.
Si toutes les
i
sont nulles, alors on se ramne au cas de la fonction CD.
Mais, neaumoins, la fonction LES na pas les mme lasticit
M
i
C
C
e et
i
i
p
C
e .
Sur le plan pratique, la CD est facile numriquement (les
i
sont obser-
vables directement) alors que la LES est difficile estimer, car chaque
quation (
i
C ) comporte deux paramtres inconnus :
i
et
i
. Ds lors, la
recherche se fait par le biais des lasticits revenu
M
i
C
C
e et du paramtre de
Frisch
1
dfini par :
1

=
i i M
M
p C
C


3.3- La fonction CES : lasticit de substitution constante
Cette fonction est beaucoup plus utilise pour modliser la production que
pour la consommation des mnages. Il scrit ainsi :
1
1
1
/ 1
2 1
) , , , (

=

n
i
i i n
C C C C U L



1
Cf. le paragraphe sur le calibrage.




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

9

Avec llasticit de substitution, dfini au demeurant par :
j i cte
p
p
p
p
d
C
C
C
C
d
j
i
j
i
j
i
j
i
,
) ( ) (
) ( ) (
= =
En cas dune fonction CD, cette lasticit est unitaire.
Dun point de vue calibrage, on a, en plus de , n paramtres qui ne
peuvent pas tre estims en cas dune fonction dutilit, puisque ses
grandeur sont non-chiffrs, par contraste une fonction de production o les
quantits des inputs et des outputs sont physiques et mesurables.
3.4- Extensions : Les formes flexibles
La base des ces formes flexibles est lutilit indirecte. Usuellement, partir
dune fonction dutilit on obtient les fonctions de demande :
) , ( ) , , , (
* *
2 1 M i i n
C p C C C C C U
r
L =
En remplaant dans la fonction dutilit, on obtient la fonction dutilit
indirecte :
) , ( )) , ( (
*
M M i
C p V C p C U
r r
=
En respectant les proprits usuelles dune fonction dutilit, ces formes
flexibles donnent des utilits avec des lasticits de substitution non
constantes. La fonction trans-log est souvent utilise dans ce sens. Elle se
dfinie par :

+ =
i i j M
j
M
i
ij
M
i
i
C
p
Ln
C
p
Ln
C
p
Ln V ) ( ) ( 2 1 ) (
Les demandes dduites de cette fonction sont donnes par :

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
i j i M
j
ij i
j M
j
ij i
i
M
i
C
p
Ln
C
p
Ln
p
C
C



4- Comportement du producteur
La modlisation du comportement du producteur revient modliser les
cellules des colonnes des branches dactivits, qui contiennent la




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

10

rmunration des facteurs et les consommations intermdiaires ; la somme
des colonnes tant la production en valeur.

Dans les MEGC, la modlisation de la production se fait par paliers selon le
schma ci-aprs
2
.
Figure 1 : la modlisation de la production dans les MEGC

Palier 1 :
A ce niveau, les lments de la production en volume, en loccurrence la
consommation intermdiaire et la valeur ajoute, sont parfaitement
complmentaire. Ce faisant, et si on suppose un systme de production
deux facteurs, ce dernier est crit de la faon suivante :
)
`

=
2
2
1
1
,

X X
Min Y
A loptimum, et comme le producteur cherche ne pas avoir des pertes des
facteurs, on a :
2
2
1
1

X X
Y = = .
Dans le cas du MEGC, on crit :

=
j
j
j
j
j
v
VA CI
Min X ,



2
Il est important de noter ce niveau quil sagit, au niveau de la modlisation, de la
production en volume.
X
VA CI
CI
1
CI
2
CIn

K L
L
2
L
3
L
1
K
1
K
2
Production en volume
Valeur ajoute Consommation intermdiaire
Palier 2
Qualification Type
Palier 1
Palier 3
Palier 4
Palier 5




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

11

Ce qui implique :

=
=
j j j
j j j
X v VA
X CI

Cest ce systme dquations quon fait apparatre dans les MEGC, une
interprtation possible de ce dernier est dire quun choc sur les prix (prix de
la VA ou de CI) ninfluence pas la combinaison des facteurs.
Palier 2 :
Il sagit a ce niveau de modliser les consommations intermdiaires avec le
modle de Leontief. Alors quen valeur on a :

=
i
ij j
CI CI , en volume, qui est
le cas des modles EGC, on modlise les
ij
CI par :
j ij ij
CI a CI =

avec a
ij
sont des coefficients techniques fixes.
Palier 3 :
Cest ce niveau quil sagit vritablement dune fonction de production. En
revanche, du fait quelle nintgre pas ce niveau les consommations
intermdiaires, cette fonction devient en ralit une fonction de valeur
ajoute, mais, dhabitude, elle nest jamais appele ainsi.
Gnralement, pour modliser ce palier, on recourt deux fonctions : la
fonction CD et la fonction CES.
4.1- Fonction de production Cobb-Douglas (CD) :
Pour une branche donne, elle est donne par :

=
=
n
i
i
i
X VA
1


avec les X
i
sont les input de la production
3
.
Le producteur essaye de maximiser son profit dfini par :

i
n
i
i VA
X p VA P

=
=
1
*

3
Les rendements sont supposs constants, autrement dit : 1
1
=

=
n
i
i





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

12

Les CPO donnent :
VA P
X P
P VA
X
P
VA
j j
j j
j
VA
j
= = =
De l,
j
a deux interprtations : premirement, l lasticit du facteur j la
VA et, deuximement, la part du facteur j en valeur dans la VA.
En procdant de la mme faon pour un autre facteur i , on aura :
j i
P
P
X
X
j
i
i
j
j
i
, * =

et j i
P P P P d
X X X X d
P P dLn
X X dLn
j i j i
i j i j
j i
i j
, 1
) / /( ) / (
) / /( ) (
) / (
) / (
= = =
Ce qui veut dire que llasticit de substitution entre les facteurs est
constante, cela signifie dune autre faon, que le rapport des quantits des
facteurs changent de la mme manire selon laquelle change le rapport de
leurs prix respectifs.
Les fonctions CD sont beaucoup utilises pour modliser la production, du
fait quelles ne posent pas de problmes de calibration (les paramtres sont
dduits directement de la MCS).
Il importe de noter aussi que la normalisation des prix dans les MEGC
implique que les prix sont des indices, gaux 1 lanne de base (MCS),
sauf pour les prix qui subissent une taxe (suprieur 1) ou des subventions
(infrieur 1).
4.2- La fonction CES :
Pour une branche donne, la fonction CES est donne par :
1
1
1

=

n
i
i i
X VA
Les CPO donnent j i
P
P
Ln Ln
X
X
Ln
i
j
i
j
i
j
, ) ( ) ( ) ( + =


avec est llasticit de substitution entre les facteurs de production.
Cette fonction CES peut tre utilise au niveau des palier 4 et 5 en plus du
3
me
, celui de la fonction de production. Bien sr, ces utilisations ventuelles
dpendent de la problmatique pose a priori.






























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

13

5- Lquilibre gnral
Lapport des MEGC est de sortir du cadre restreint de lquilibre partiel,
pour se situer dans une optique dquilibre gnral, o tous les marchs sont
en quilibre. A la base, tous les agents conomiques optimisent un critre ou
une fonctionobjectif sous une contrainte budgtaire, qui est une fonction
des dotations initiales desdits agents.
Au niveau global, une contrainte de ressource se pose, stipulant que pour
un bien i , son offre physique est suprieur ou gal sa demande
physique. Cette contrainte dtermine de ce fait le champ des quilibres
possible. Pour le cas de deux biens (1) et (2) et de deux agent A et B, ce
champ est dfini par le diagramme dEDGENWORTH ci-aprs
(lintersection des diffrents axes donnent les dotations initiales des agents
A et B en biens 1 et 2).

Figure 2 : diagramme dEDGENWORTH

Dans cette optique, lquilibre gnral se dfini comme une situation o
aucun participant ce jeux ne peut pas se dplacer, car, sinon, sa contrainte
budgtaire sera viole.
La rsolution du systme dquations doptimisation des diffrents agents
donnera la valeur des prix dquilibre et celui des quantits dquilibre :
*) *, ( p x
r r

Les fonctions de demande des agents sont homognes de degr 0 par rapport
aux prix et au revenu. Cela tient au fait que le domaine budgtaire dun
agent, dfini par { }
2 2 1 1 2 2 1 1 2 1
/ ) , ( p p y x p x p x x D + = + = , ne change
pas si tous les prix, et le revenu ipso facto, changent de la mme faon.
Mathmatiquement, la contrainte budgtaire ne change pas si on multiplie
ses deux termes par un scalaire. De ce fait, on peut crire :

1
;
2
O
A

O
B




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

14

0 *) *, ( *) *, ( = p x p x
r r r r

Ceci permet dintroduire deux notions chres la thorie noclassique :
labsence de lillusion montaire et le numraire. La loi de Walras stipule
que si tous les agents conomiques respectent leurs contraintes, si on a n
march, et si (n-1) march sont en quilibre, alors le n
me
lest aussi. Ceci
implique une surdtermination au niveau du modle globale dans le sens o
une quation est redondante. Lhomognit de degr 0 des fonctions de
demande des agents aidant, on choisit le prix dun bien donn (ou en
gnral, toute combinaison linaire non nulle des prix des biens) comme
variable exogne, do la notion du numraire.
6- Passage du thorique au calculable
Supposons deux consommateurs A et B ayant les fonctions dutilit
suivantes :


=
1
2 1 2 1
) , (
A A A A A
x x x x U
(1)
{ }
2 1 2 1
, ) , (
B B B B B
x x Min x x U = (2)
avec x
1
,x les quantits des deux biens.
Les dotations initiales sont :
) , ( ; ) , (
2 1 2 1
B B B A A A
w w w w w w = =
Les revenus des deux consommateurs en dcoulent :

2
2
1
1
2
2
1
1
;
B B B A A A
w p w p R w p w p R + = + =
(3)
Les fonctions de demande sont dduites partir des CPO des deux fonctions
dutilit (1) et (2) :

) (
2
2
1
1
1 1
1
A A
A
A
w p w p
P P
R
x + = =

(5)

) (
1 ) 1 (
2
2
1
1
2 2
2
A A
A
A
w p w p
P P
R
x +

=

(6)

) (
1
2
2
1
1
2 1 2 1
1
B B
B
B
w p w p
P P P P
R
x +
+
=
+
=
(7)

1 2
B B
x x =
(8)





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

15

Les contraintes physiques :

1 1 1 1
B A B A
w w x x + = +
(9)

2 2 2 2
B A B A
w w x x + = +
(10)
Le systme dquations dcrit en haut contient 10 variables :
2 '
, ,
A A A
x x U
,
2 '
, ,
B B B
x x U ,
2 1
, , p et p R R
B A
. Lquation (10) napporte pas dinformation
supplmentaire, car, selon la loi de Walras, si les quations (3) et (4) sont
vrifies, et si le premier march (quation 9) est quilibr, alors lquation
(10) est automatiquement vrifie. Le systme (10) quations na pas donc
de solution unique. Une variable doit tre fixe, et cela est fait en retenant
un prix comme numraire. Schmatiquement, lquilibre se dfini par le
vecteur ) , (
* *
B A
x x
r r
sur la figure 3.
Figure 3 : quilibre du modle deux consommateurs et deux biens

La numrisation de lexemple se base sur la MCS suivante :

Consommateurs Biens
A B 1 2
Total
A 2 10 12
Consommateurs
B 15 3 18
1 8 9 17
Biens
2 4 9 13
Total 12 18 17 13
Le programme informatique
4
utilis sur GAMS pour la rsolution de cet
exemple est donn en annexe 3.

4
Pour la lecture de ce programme, il faut se rfrer au paragraphe concernant le logiciel
GAMS.
O
A

O
B
U
o
B
U
o
A
U
*
A
U
*
B
* 1
B
x
* 2
B
x
* 2
B
x
* 1
A
x




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

16

7- Un modle de base
Il sagit dun modle thorique de base o lon suppose une conomie ferme
sans gouvernement avec un mnage reprsentatif, deux branches/produits
(biens et services) et deux facteurs : capital et travail. Le circuit de cette
conomie se prsente ainsi :
Figure 4 : circuit conomique dans le modle de base


On retient deux spcifications pour le capital. La premire stipule la non
mobilit du capital entre les branches dactivit, alors que la deuxime
adopte cette mobilit. La premire permet de dtecter les effets de court
terme et la deuxime les effets de long terme, sans tre trs prcis sur ce
terme.
La matrice de comptabilit sociale associe ce modle est donne par :

1 2 3 4 5 Total
1
2
Facteurs L
K
SL
B
SL
S

RK
B
RK
S

SL
RK
3 Mnage S
L
RK Y
M

4
5
Branches Biens
Services
VC
B

VC
S

VX
B

VX
S

Total S
L
RK Y
M
VX
B
VX
S



On se positionnant dans le cadre de la non mobilit du capital entre les
branches, on a les quations suivantes :
Production :
j j
j j j j
KD LD A XS

=
1
(1)
Demande de travail :
s
XS P
LD
j j j
j

= (2)
Rendement du capital :
KD
sLD XS P
r
j
j j j
j

= (3)
XS
j
(production)
LD
j
(travail)
KD
j
(capital)
Mnage Consommation





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

17

Avec s, le taux de salaire, Pj le prix du produit de la branche j. Les quations
(2) et (3) sont obtenues de la maximisation du profit (CPO). Ici on suppose
quil ny a pas de consommations intermdiaires.
Revenu :
j
j
j
j
j M
KD r LD s Y

+ = (4)
Le premier lment de la partie droite de cette galit donne la masse
salariale, et, le deuxime, le rendement total du capital.
Les consommations (les fonctions de demande) :

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
=
S
B
S B
M
B
P
P
P P
Y
C
1
(5)

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

+
=
B
S
B S
M
S
P
P
P P
Y
C
1
(6)
Ces fonctions sont tires dune fonction dutilit de type CES.
Les quations dquilibre :
Equilibre des biens et services : XSj = Cj (7)
Equilibre sur le march du travail :

=
j
j
LD LS (8)
Nous avons donc 15 variables et 12 quations dont une est redondante. Pour
fermer ce modle, il nous faut 4 variables exognes :
LS (fermeture classique) ;
KD
j
(pas de mobilit de capital) ;
P
B
(choix du numraire).
Ce modle est illustr par la figure 5 (les courbes avec traits continus).
On simulant une augmentation de loffre globale de lconomie en main-
duvre (LS) de 10%, on constate les changements suivants (traits
discontinus de la figure 5) :
Sur le quadrant I, dplacement de loffre du travail ;
Sur les quadrants II et III, les productions maximales possibles
augmentent ;
Sur le quadrant IV, la courbe des frontires de possibilits de
production (FPP) se dplace vers la droite ;
Ainsi lquilibre se dplace du point E
1
E
2
dont le niveau des
productions est augment.




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

18

Le mme phnomne ex poste se produit sur la courbe (FPP) en simulant
une augmentation des disponibilits du capital des deux secteurs (Cf. figure
6).
Figure 5 : impact dune hausse de loffre du travail dans le modle de base


Figure 6 : impact dune hausse de loffre du capital dans le modle de base

III IV
II
I
Equilibre initiale : E
1
Equilibre aprs simulation de 10% de KS : E
2
XS
B
XS
s
LD
s
LD
B
E
1
E
2
III : Production de S IV : FPP
II : Production de B
I : Offre de travail
Equilibre initiale : E
1
Equilibre aprs simulation de 10% de LS : E
2
XS
B
XS
s
LD
s
LD
B
E
1
E
2




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

19

Selon la deuxime spcification du modle, o le capital est parfaitement
mobile entre les branches, on trouvera les mmes quations sauf pour
lquation de rendement du capital :
r
XS P
KD
j j j
j
) 1 (
= (sinterprte
comme demande de la branche j en capital) ; et lquation du revenu :

+ =
j j M
KD r KD s Y . Une quation dquilibre est dsormais ajoute
concernant le march du capital :

=
j
KD KS (galit en volume entre
loffre totale et les demandes sectorielles en capital).
8- Introduction au logiciel GAMS
Le logiciel GAMS a t labor au dpart par des conomistes de la Banque
Mondiale, dans le but de faciliter la rsolution des grands modles
complexes. Depuis, GAMS a fait lobjet de multiples amliorations et permet
aujourdhui de rsoudre un grand nombre de modles, systmes dquations
simultans, linaires et non linaire, avec ou sans fonction objectif
optimiser.
La structure gnrale des problmes rsolus avec GAMS est la suivante :

Optimiser g (x)
Sous la contrainte f(x) c
GAMS peut aussi rsoudre des problmes dans des univers diffrents
(univers entier, rel, mixte). Les interfaces de GAMS ont t dveloppes
rcemment avec dautres logiciels (tableur) pour la sortie des rsultats.
Les MEGC sont crit en trois parties sous GAMS : tout dabord
lintroduction des donnes ; puis la spcification du modle et enfin sa
rsolution.
8.1- Entre des donnes
Cette partie se divise en deux sous parties : la dclaration par nom (ou les
appellations) et le chiffrage. La premire permet de dclarer les ensembles,
par le biais de la commande SET, dans le but dintroduire des variables
multidimensionnelles (mnages, branches, ). En suite, le mot
PARAMETER permet de dfinir les paramtres du modle. Ces derniers ne
changent pas avec les simulations. En plus, les variables du modle
lanne de base sont considres aussi comme des paramtres.
Le chiffrage des paramtres se fait de plusieurs faons :
TABLE pour une matrice de donnes ;
SCALAR pour le cas unidimensionnel ;
Par affectation directe (=).




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

20

8.2- Spcification du modle
Lintroduction du modle se fait en dclarant ses variables, ses quations et
le modle proprement dit. Les variables sont dclares par VARIABLES.
Pour les quations, leurs noms sont dclars par EQUATIONS avant leurs
contenus, qui sont annoncs selon le schma suivant :
Nom.. Formule mathmatique
Lcriture des formules des quations sur GAMS ncessite des sigles
mathmatiques spcifiques GAMS dont le tableau suivant donne les plus
importants :

Sigle
mathmatique
Equivalent sur
GAMS
=


Somme
Produit
Puissance
= E =
= G =
= L =
+ / SUM
* / PROD
**
La dclaration du modle se fait par le terme MODEL
8.3- Rsolution du modle :
Elle se fait par le biais de lintroduction de la commande suivante :
SOLVE nom du modle
en indiquant le solveur (mthode de rsolution numrique utiliser).
Pour faciliter la rsolution dun MEGC, il est fort bien souhaitable de
linitialiser. La tradition de ces modles indique une initialisation de toutes
les variables aux donnes de base de la MCS (puisque elles reprsentent
conomiquement un quilibre).
Cette initialisation se fait avec la syntaxe suivante :
Nom de la variable. L = valeur
La fermeture du modle, ou le choix des variables exognes, est introduite
par :
Variable exogne.FX = valeur






























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

21

9- Le modle AUTA : conomie ferme sans gouvernement
IL sagit presque du modle de base dj vu. Le modle AUTA traite dune
conomie en autarcie (do vient le nom), sans gouvernement, avec 2
mnages (mnages salaris et mnages capitalistes) ; des entreprises et trois
branches dactivits (agriculture, industrie et services). La matrice de
comptabilit sociale associe ce modle est prsente en annexe 4.1. Le
circuit conomique du modle formul pour cette conomie est prsent dans
la figure 7.
Figure 7 : circuit conomique du modle AUTA

Les notations, figurant dans ce circuit, sont les mmes que celles prsentes
dans la suite de la mme annexe. Le processus de production est suppos
suivre une fonction Cobb-Douglas pour les branches, avec un volume de
capital fixe par secteur (pas de mobilit du capital).
Les choix des mnages pour la consommation sont eux aussi suppos suivre
des fonctions CD.
En plus de laspect thorique du modle, lintrt de ce dernier est beaucoup
plus ax sur son traitement informatique sur GAMS. Le programme ad hoc
est donn en annexe 4.3. Dans ce cas on a 3 ensembles : un ensemble des
branches dactivits ; un deuxime qui nest en fait quun sous-ensemble du
premier, en raison de linexistence dinvestissement en services ; et un
dernier ensemble contenant les mnages.
En dfinitive, le modle comporte 50 variables endognes, 5 variables
exognes et 32 paramtres. Le nombre dquations atteint 50, dont une est
redondante.

+
j ij
VA DI = XS
j

LD
j

KD
j

M. Capitalistes
DIT
i
C
ih
INV
i
IT Epargne
Travailleurs
Firmes




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

22

De ce fait, le prix du produit agricole a t fix comme numraire. Cette
quation redondante est utilise comme une quation de contrle au modle,
qui permet de vrifier chaque simulation la vrification de loi de Walras.
On ajoute aussi une fonction objectif , optimiser, sous forme de
constante, dans la mesure dutiliser le solveur MINOS , mais on peut bien
ne pas lajouter et utiliser directement le solveur PATH .
Aprs lintroduction des donnes de la MCS, toutes les grandeurs en volume
du modle sont calcules en divisant les agrgats correspondant en valeur
de la MCS par les prix affrents. La calibration des paramtres se fait en
recourant aux quations correspondantes (annexe 4.3).
Comme pour le modle de base, on fait subir au modle AUTA deux chocs ;
le premier est une augmentation de 10% de loffre globale du travail, et le
deuxime est une augmentation, de tant, du capital de la branche des
services.
Sur le plan informatique, ces deux chocs sont introduits au programme
laide des instructions suivantes :
LS. FX = 1,1 * LSO
K. FX ("SER") = 1,1 * KDO ("SER")
Les rsultats de ces deux simulations sont donns aux tableaux suivants :

Variables Sc1 Sc2 Variables Sc1 Sc2
Prix de la valeur ajoute Taux de salaire -2,4 0,0
A -0,7 0,1 Consommation des mnages
I 5,4 0,1 A HS 7,4 0,0
S -0,2 -2,8 HK 7,7 0,7
Prix au producteur I HS 3,9 0,1
A 0,0 0,0 HK 4,3 0,8
I 3,3 -0,1 S HS 6,8 2,3
S 0,5 -2,2 HK 7,1 3,0
Rendement du capital Investissement
A 6,3 0,5 A 9,9 0,7
I 10,9 1,8 I 6,3 0,9
S 6 -10,1 Investissement total 9,9 0,7
Demande de travail Revenu des mnages
A 8,9 0,5 HS 7,4 0,0
I 13,7 1,9 HK 7,7 0,7
S 8,6 -1,1 Revenu des entreprises 9,1 0,8
Lgende :
Sc1 : augmentation de 10% de loffre globale du travail ;
Sc2 : augmentation de 10% du capital de la branche des services ;
Branches : A=agriculture ; I=industrie ; S=services ;
Tous les impacts sont donns en variation (en %) par rapport lquilibre initial.




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

23

10- Le modle AUTETA : conomie ferme avec gouvernement
En y introduisant le gouvernement, le modle AUTETA est une premire
extension du modle prcdent. Il en dcoule donc, un agent supplmentaire
(Etat) et une branche/produit supplmentaire (services non marchands). Le
fait dintroduire lEtat gnre lexistence des impts, et une distinction entre
les prix de la production et les prix de march doit tre faite. Le schma
sous-jacent ce modle est donn la figure suivante.
Figure 8 : circuit conomique du modle AUTETA

Il est intressant de signaler deux points trs importants ce niveau :
Tous les achats de produits sont faits au prix du march. Cela veux
dire en terme comptable que les lignes 11 14 de la MCS
correspondante ce modle, sont aux prix de march (Cf. annexe 5.1).
Les taux de taxation introduite dans le modle sont observables
lanne de base, et peuvent donc ventuellement tre diffrents des
taux institutionnels.
Comme on peut sy attendre, le nombre de variables, de paramtres et
dquations augmentent. Il atteignent respectivement 79 variables (dont 7
exognes), 45 paramtres et 72 quations de base (Cf. annexe 5.2). Le
modle complet ainsi que son programme informatique sont fournis en
annexe 5.

+
tr i tr
DI VA
,
= XS
tr

LD
tr

KD
tr

M. Capitalistes
DIT
tr
C
tr,h
INV
tr
IT Epargne
Travailleurs
Firmes

+
ntr i ntr
DI VA
,
= XS
ntr

LD
ntr

TI
tr
Gouvernement
G




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

24

11- La modlisation du commerce extrieur dans les MEGC
Les modles EGC ont connu leur apoge avec le traitement des questions
relatives la fiscalit et au commerce extrieur.
11.1- Les importations
Le commerce extrieur a t modlis de deux faons diamtralement
opposes. La premire, dite structuraliste, suppose une substituabilit
parfaite entre le produit importe et le produit local. Labsorption total de
lconomie est dfinie alors par :
Q = M (importations) + D (production locale)
La rationalit dans ce cas implique le programme suivant :

+ =
+
D M q sc
D p M p Min
D M

avec
M
p

et
D
p les prix des importations et de la production locale
respectivement.
La solution de ce programme est, soit, on importe tout, soit on produit tout,
et le choix est fait sur la base des prix (
M
p

et
D
p ). Graphiquement, la
solution correspond aux deux point A et B :



Lautre approche, suggre par les noclassiques, suppose par contre une
complmentarit parfaite entre les importations et la production locale.
Labsorption total dans ce cas est dfini par :
)
`

=
d
D
m
M
Min Q ,
M
A
B
D




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

25

Le graphique correspondant est donc :






Le problme pos par ce cas de figure est que le rapport des prix
d M
p p
ninfluence pas sur les niveaux de M et D, do la non utilit de la politique
commerciale. Dailleurs, cest le mme corollaire quon tire de la premire
approche tant que le choc sur les prix nest pas trop grand.
Entre ces deux thories extrmes, Armington (1969) a apport une solution,
utilise par ailleurs dans les MEGC, en introduisant un nouveau principe de
diffrentiation. Selon ce dernier, et pour un mme type de bien, sil est
produit dans deux origines diffrentes, alors ces deux variantes sont
diffrentiables. Sur le plan graphique, la solution dArmington se positionne
entre les deux courbes prcdentes :







Mathmatiquement, Armington sest bas sur les travaux dAllen
concernant les fonctions CES. Pour confectionner son modle, Armington
adopte lhypothse du petit pays, selon laquelle, le prix international du
bien est exogne et ne peut en aucun cas tre influenc par le pays en
question.
Il en dcoule que le prix des importations
M
p est dfinit par

:
M
D
M
D
Complmentarit parfaite
Substituabilit parfaite
Armington




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

26

) 1 (
M w M
t e p p + =
avec
w
p le prix international
e le taux de change
M
t

lensemble des taxe subites par le bien import
Ainsi, le programme du dcideur est :
| |

> < <


+ =
+ =


1 ; 1 0
) 1 (
/ 1




avec
D M B Q sc
D p M p Q p Min
D M Q

avec : B paramtre dchelle ou dunit de mesure
paramtre de part (partage)
lasticit de substitution dfini par

+
=
1
1

La solution de ce programme est donne par :
1
1

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=

M
D
p
p
M
D

ou

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
M
D
p
p
D
M
1
(*)
En introduisant le logarithme dans lquation prcdente, on aura :
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
D
M
P
P
d
D
M
d
ln
ln

Les quantits dquilibre M* et D* sont obtenues avec la combinaison de
lquation (*) et la CES dfinie dans le programme du dcideur.
Le prix du bien composite est obtenu par :
| |




+ =
1
1
1 1
) 1 (
1
D M Q
p p
B
p
La convexit des prfrences (cf. graphique prcdent) est assure par les
biais de la contrainte 1 > . Le caractre intermdiaire de la solution
dArmington apparat en plus au niveau de . Si 0 = , on a des biens




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

27

complmentaires, et si tend vers + , alors on a des biens parfaitement
substituables.
Les importations peuvent tre distingues par leurs origines. Leur
modlisation se fait toujours laide dune CES, que ce soit un seul niveau
ou plusieurs.
Pour le cas dun seule niveau, et en supposant le schma suivant :


le processus doptimisation du dcideur serait donc :
| |

= + +
+ + =
+ + =


1
3 2 1
/ 1
3 3 2 2 1 1
3 3 2 2 1 1




avec
M M M B M sc
M p M p M p M p Min
M

avec des rgimes de taxation ventuellement diffrents :
) 1 )( 1 (
) 1 )( 1 (
) 1 )( 1 (
3
3
3
2
2
2
1
1
1
f t e p p
f t e p p
f t e p p
M
w
M
w
M
w
+ + =
+ + =
+ + =

Linconvnient majeur de cette dmarche est quelle suppose que llasticit
de substitution entre les rgions dorigines est la mme.
Lintroduction de plusieurs niveaux permet de corriger cette lacune. Dans ce
cas on aura plusieurs lasticits de substitution. Supposons le schma ci-
aprs, dcvivant les importations du Maroc, distingues selon leurs origines
(Union Europenne, Etats-Unis, et le reste du Reste du Monde) :


M
1
M
2
M
3


M




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

28


La dcision dimportation se fait dans ce cas en trois choix, chacun
correspond une lasticit de substitution (
i
). Le premier choix se fait
entre les importations et la production locale ; le deuxime entre les
importations de lUnion Europenne et celles du Reste du Monde ; et le
dernier choix se fait entre importations des Etat-Unis et celles du reste du
Reste du Monde.
Il faut noter en revanche que le nombre de paramtres des fonctions
Armington explose avec le nombre de biens et le nombre des niveaux,
dont gnralement les lasticits de substitution ne sont pas disponibles.
11.2- Les exportations
Le traitement des exportations est presque identique celui des
importations. Lhypothse du petit pays reste toujours de mise et signifie ici
que le pays peut exporter nimporte quelle quantit quil veut, aux prix
international qui est egogne pour lui.
La recette des exportations est :
E e w
p t e p ) 1 ( + =
avec
E
p le prix des exportations
e
t

le taux de la taxe ou de la subvention appliqus aux
exportations du bien en question
Le producteur cherche optimiser le programme suivant :
| |


= < <
+ =
+ =


1
1
; 0 0
) 1 (
/ 1
avec
D E B X sc
D p E p X p Max
D E X

M
EU
M
UE
M
R
M D

M
R
Q
3

1

(Union europenne)
(Etats-Unies)
(Reste du Monde)
(Reste du Reste du Monde)




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

29

est appele lasticit de transformation. A ce niveau le production est
connu ( X X = ), et les prix intrieur et extrieur (
E
p et
D
p ). A lquilibre, on
aura la solution du systme prcdent lintersection entre la courbe des
frontires des possibilits de production (FPP) et la droite de tangente
D
E
p
p
:










Les conditions du premier ordre impliquent la formule suivante :

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
D
E
p
p
D
E

1

avec :
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
D
E
P
P
d
D
E
d
ln
ln

Les exportations peuvent tre elles aussi distingues selon la destination, et
leur traitement dans ce cas est identique celui vu auparavant pour les
importations ventiles par origine.
12- Le calibrage dans les Modles EGC
Dans les modles EGC, le nombre de paramtres est presque toujours
largement suprieur celui des donnes statistiques. En plus, lestimation
conomtriques du modle savre un travail prohibitif, en raison du
caractre dterministe de ces modles (lintroduction des erreurs
destimation implique la non rationalit des agents conomiques et une
E
D
D
E
p
p
E
*
D
*
FPP




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

30

estimation par compartiment, ce qui brisera lquilibre initial) et
lindisponibilit des sries chronologiques ncessaires. La solution ce
problme est venue aux dbuts des annes 80 avec le concept du calibrage.
Le calibrage dun modle est une procdure qui consiste calculer certains
paramtres du modle partir des donnes de base contenues dans la MCS.
Cette approche est dite " l'envers" dans la mesure o les valeurs de ces
paramtres sont calcules partir des quations du modle et de ses
variables endognes et exognes. L'hypothse sous-jacente est que, par
construction, le compte central reprsente l'quilibre gnral de l'conomie
considre l'anne de base (tendances de long terme).

Formellement, et d'une faon gnrale, un modle EGC peut tre reprsent
par une fonction M, telle que :
Y = M (X, , ).
Avec Y vecteur des variables endognes
X vecteur des variables exognes
M fonction habituellement non linaire mais calculable
vecteur des paramtres libres
vecteur des paramtres de calibrage.
Statistiquement, les deux vecteurs et ne sont pas fondamentalement
diffrents, mais jouent cependant des rles diffrents. Le premier contient
des paramtres libres, comme les lasticits des fonctions de comportement
tandis que le deuxime regroupe gnralement des paramtres d'chelle.
Le calibrage consiste alors dterminer le vecteur de faon reproduire
exactement les donnes de l'anne de base (X
0
, Y
0
), compte tenu d'une
estimation ponctuelle du vecteur .
Autrement dit, on cherche la solution de l'quation suivante :
Y
0
= M (X
0
,
0
, ) quivalente = (Y
0
,X
0
, ).
Il s'agit donc d'un calcul dterministe des valeurs des paramtres de
calibrage.
12.1- Coefficients de Leontief
Supposons un premier cas :
j ij ij
CI a D = , ce qui veut dire :
j
ij
ij
CI
D
a =




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

31

A partir de la MCS de base, on obtient :
j
j
i
ij
ij
P
CI
P
D
a =
Pour le cas de la production :

=
=
j j j
j ij ij
XS CI
X D


on a :
ij
j
o
ij
o
a =



12.2- La fonction CD
Les fonctions de demande issues dune fonction CD sont donnes par :

=
i i
M i
i
p
C
C


Avec gnralement 1 =
i

Les paramtres
i
sont calibrs ainsi :
o
M
o
i
o
i
i
C
P C
=
En cas dune fonction de production de type CD :

=
1
L K A VA , les CPO
impliquent
VA
P VA
wL
*
= , et donc la calibration de ce paramtre est donne
par cette mme formule avec les donnes de lanne de base.
De telle sorte, le paramtre dchelle A est donc calibr par la formule :
1

=
o o
o
K L
VA
A
12.3- La fonction CES
Considrant la fonction CES suivante (absorption totale) :
| |

+
=

=
+ =




1
1 1
) 1 (
/ 1
D M B Q





























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

32

Les CPO impliquent :

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
M
D
p
p
D
M
1
(*)
Donc on a deux quations seulement pour dterminer 3 paramtres : B ,
et . Fatalement, un de ces trois doit tre fix a priori, et il est plus facile
de fixer , llasticit de substitution dans ce cas (elle peut tre estime
conomtriquement en dehors du modle ou empruntes dautres tudes).
Cela tant (
o
= ), lquation (*) nous permet dcrire :
o
o
o
o
o
D
o
M
o
o
o
D
o
M
o
D
M
P
P
D
M
P
P

1
1

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
et
| |



/ 1

)

1 (



+
=
o o o o
o
D M
Q
B
12.4- La fonction LES
Il sagit de la fonction qui pose le plus de problme en terme de calibrage.
Soit la fonction dutilit de type LES suivante :
0 ) ( ) , , , (
1
2 1
=

=
i
n
i
i i n
i
C C C C U

L
Les fonctions de demande sont donnes par :

+ =
i i
i i M i
i i
p
p C
C

) (

Pour chaque bien, on a deux paramtres
i
et
i
. La procdure de calibrage
dans ce cas est constitue de plusieurs tapes :
calcul des lasticits dpenses pour le bien i ( n i
i
, , 1 L = ) dfinies
par :
i
M
M
i
C
C i
C
C
dC
dC
M
i
= =
calcul des paramtres de Frish pour chaque catgorie de
mnages :




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

33

=
i i M
M
p C
C


(Les paramtres susmentionns sont paramtres libres).
calcul des coefficients budgtaires
i
w :
o
M
o
i
o
i o
i
C
C P
w =



calcul de
o
i

par le biais de
o
i
dfini par :

= =
i
i o
i i
o
i
w


dduction des
i
par :
|
|
.
|

\
|

+ =
i
i o
i
o
i
o
o
i
w
P
C
M


Une difficult subsiste tout de mme ce niveau, dans la mesure o les
paramtres de Frish posent des problmes destimation. Une solution
propose par Touhami, faisant recours lconomie de dveloppement, se
base sur un ajustement entre la valeur montaire de la consommation et les
calories correspondantes. Cet ajustement dpend de la classification des
mnages, et a gnralement la forme suivante :


Sur la base des donnes des enqutes sur les mnages, et pour une classe
donne i, on calcul les cart * Z C V
i
M i
= pour tous les mnages de la dite
classe. On obtient ds lors deux sries ) , (
M
C V et par rgression de ) (
M
C sur
) (V , on retrouve lestimation de .
C
M
Calories
Z*




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

34

13- Le modle EXTER : conomie ouverte avec gouvernement
Il sagit du modle prcdent auquel on ajout le commerce extrieur. Ainsi,
le nouveau modle (EXTER) est compos de 104 quations avec autant de
variables endognes, 15 variables exognes et 81 paramtres. Le circuit qui
sous-tend ce modle est donn la figure 9. Le modle complet ainsi que son
programme informatique sont fournis en annexe 6.


Figure 9 : circuit conomique du modle EXTER

14- Les extensions conomtriques des modles EGC
Les modles EGC sont par construction des modles dterministes. Par
ailleurs, leurs rsultats dpendent des fonctions de comportement des
agents, de la fermeture du modle, des donnes de bases et des valeurs des
paramtres (en gnral des lasticits). Cette dernire composante est
souvent entache dincertitude, et tant donne leur impact important sur
les rsultats des simulations ex post, les modlisateurs ont recours des
techniques d'analyse de sensibilit des variantes la valeur des paramtres-
cls, tablissant ainsi des zones d'incertitude sur les rsultats. Cinq
approches ont t proposes jusqu' prsent :

+
tr i tr
DI VA
,
= XS
tr

LD
tr

KD
tr

M. Capitalistes
DIT
i
C
tr,h
INV
tr
IT Epargne
Travailleurs
Firmes

+
ntr i ntr
DI VA
,
= XS
ntr

LD
ntr

TIM
tr
+TI
tr
Gouvernement
G
EX
tr
D
tr
Q
tr
M
tr
TIE
tr
Reste du Monde




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

35

L'analyse de sensibilit limite. Elle consiste examiner la sensibilit
des rsultats lorsqu'on considre quelques combinaisons particulires des
paramtres du modle.
L'analyse de sensibilit systmatique et conditionnelle. Elle permet de
tester l'effet sur la solution du modle de perturbations d'un seul
paramtre.
L'analyse de sensibilit systmatique et inconditionnelle qui tente de
remdier aux insuffisances de l'approche prcdente en examinant une
grille de valeurs des paramtres.
L'approche "bayesienne" de la sensibilit qui impose une distribution a
priori aux paramtres du modle.
L'approche de l'approximation linaire de Pagan et Shannon qui est
fonde sur une approximation linaire des modles non linaires et fait
intervenir les drives premires et secondes des variables endognes
par rapport aux paramtres dont les valeurs sont entaches
d'incertitude.
Plus rcemment, des techniques dites de projection sont dveloppes par
Abdelkhalek et Dufour (2000). Lobjectif des auteurs est de chercher
construire des rgions de confiance pour les variables endognes, tant
donne un minimum dinformation sur lincertitude, relative aux lasticits.
Les auteurs proposent trois mthodes de construction de rgions de
confiance pour une ou plusieurs variables endognes, calcules par un
MEGC dterministe ou dune faon gnrale par un modle de simulation
non stochastiques. Le cadre thorique de ces mthodes est semblable celui
de Pagan et Shannon (1985).
La premire mthode propose par les auteurs se base sur une statistique
de type Wald et suppose la disponibilit dun estimateur convergent et
asymptotiquement normal du vecteur des lasticits qui calibre le modle.
La deuxime suppose la disponibilit dune rgion de confiance,
chantillonnale ou bayesienne, pour les paramtres libres du modle, et,
partir de l, des rgions de confiance pour les variables endognes sont
obtenues par une technique de projection. La troisime mthode se base sur
des simulations (mthode de Monte-Carlo) pour le calcul des rgions de
confiances simules. Durant le sminaire, seulement les deux premires
mthodes ont t exposes.
14.1- Les rgions de confiance de type Wald
De la formalisation donne au paragraphe prcdent pour les modles objet
de ce traitement, il en dcoule que ces derniers peuvent scrire de la sorte :
) ( g Y =




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

36

avec vecteur des paramtres libre ;
Y vecteur des variables endognes du systme.
Soit
T

lestimateur de distribution asymptotique normale de bas sur un


chantillon de taille T :
)) ( , 0 ( )

( V N T
T
T

+

avec 0 ) ( det V
Soit en outre lestimateur convergent de ) ( V : )

(

T T
V V =
Sous les hypothses de rgularit, on a :
)) ( ' ) ( ) ( , 0 ( )) ( )

( ( G V G N g g T
T
T

+

avec
'
) (
) (

d
dg
G =
En supposant que le rang ) ( G est gal m, alors :
| | | |
2 1
)

( ) (
m T T T T
Y g Y g T Y W

=


avec )

( ' )

1
T T T T
G V G =


Par consquent, la rgion de confiance asymptotique de niveau ( 1 ) pour
Y est donne par lensemble :
{ } ) ( ) ( : ) (
2
m Y W Y C
T Y
=
Cette procdure a lavantage dtre simple mais, en contre partie, elle
suppose que ) ( g peut tre raisonnablement approche linairement et que
la distribution )

(
T
T est approximativement normale.
14.2- Les rgions de confiance induites par projection
Cette mthode de projection suppose la disponibilit des intervalles de
confiance C pour les paramtres libre de niveau ) 1 ( :
1 ) ( C P
En partant du fait simple que : ) ( ) ( C g g C , on retrouve la rgion de
confiance, ici ) (C g pour Y g = ) ( avec le mme niveau de signification. La
forme de la rgion est difficile cerner, cause de la forme gnralement




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

37

non linaire de la fonction g, do le calcul des rgions de confiances
marginales du mme niveau, pour chaque composante de Y .
Pour que ces rgions aient la forme dintervalle, leur limites ) (C g
L
i
et ) (C g
U
i
,
pour une composante
i
Y , sont calcules de la sorte :
{ }
{ }
m i
C g C g
C g C g
i
U
i
i
L
i
, , 1
: ) ( sup ) (
: ) ( inf ) (
0 0
0 0
L =
=
=



avec ) (
0

i
g le i
me
lment de ) ( g

Ainsi lintervalle de confiance de niveau ) 1 ( pour la composante
i
Y est
donne par : | | ) ( ); ( C g C g
U
i
L
i
. Les bornes de cet intervalle appartiennent
{ } + = ; R R . Les auteurs ont dtermin les conditions sous lesquelles
ces intervalles soient ferms et bornes
5
(cf.1998).
15- Les fermetures dans les modles EGC
Le bouclage macro-conomique (closur) constitue un des axes de
prolongement du cadre Walrasien spcifique la modlisation en quilibre
gnral. Il s'agit en effet de la faon selon laquelle le modlisateur spcifie et
introduit les variables exognes (mathmatiquement, le bouclage permet
l'galit entre le nombre de variables endognes et le nombre des quations
du modle).
Cela est davantage ncessaire puisque comme le fait remarquer de Sen, on
ne peut pas considrer simultanment le plein emploi des facteurs de
production et la ralisation dobjectifs dinvestissement et de consommation
publique si ces facteurs de production sont pays leur productivit
marginale.
Le problme de fermeture concerne en fait tout type de modle
macroconomique, sauf que pour les MEGC, on se trouve gnralement avec
un nombre de variables dpassant largement le nombre dquations. Dans le
cadre de ces modles, le choix dune fermeture se ramne un choix de
variables exogniser, lequel traduit la faon dont le modlisateur conoit
et apprhende le fonctionnement de lconomie en question.
Au niveau gnral, on distingue quatre types de bouclage :
Le bouclage keynsien cre la possibilit de chmage. La demande de
travail devient alors endogne.

5
Cf. Abdelkhalek et Dufour (2000).




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

38

Le bouclage kaldorien suppose que les facteurs ne sont pas pays
leur productivit marginale et l'quilibrage passe par une
redistribution des revenus influant sur le taux d'pargne.
Le bouclage noclassique donne un rle moteur l'pargne :
l'investissement varie pour assurer l'galit ex post.
L'optique de Johanson considre que la consommation ou l'pargne
s'ajustent de manire rsiduelle.
Certes, le choix dune fermeture influence sensiblement les rsultats de
simulations des MEGC. Pour analyser cette influence, lanimateur propose
une mthode qui permet de construire des intervalles de confiance eu gard
aux fermetures possibles du modle.
En effet, soit le modle EGC suivant Y = M (X, , ), qui peut scrire au
demeurant de la faon suivante :
Y
f
= M (X
f
, , ) ; f=1,,n
avec lexposant f indique la fermeture du mme ordre.
Il est claire quavec un nombre l de variables fixer, on a n fermetures
possibles telles que :
! !
)! (
l m
l m
C n
l
l m
+
= =
+

avec ) ( l m+ le nombre de variables
m le nombre dquations.
tant donn que les paramtres (libre et de calibrage) du modle ne
dpendent pas de la fermeture choisie, le modle peut tre
simplifi davantage :
n f m i X g Y
f f
i
f
i
, , 1 ; , , 1 ; ) ( L L = = =
Le principe de cette mthode consiste choisir un vecteur de probabilits
) , , (
1 n
L = , qui sera affect celui des fermetures ) , , (
1 n
f f f L = telle
que :
) (
i i
f p =
Ainsi, on peut calculer ) (
i
Y E et ) (
i
Y V :
f i
f
i
f
i
f
f
f
i i
Y E y Y V
y Y E

)) ( ( ) (
) (
=
=






























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

39

et un intervalle de confiance sera dduit automatiquement. Une des critique
quon peut formuler lencontre de cette procdure est le choix subjectif de
, mais il nen demeure pas moins quun choix de fermeture est un cas
particulier de cette approche dans le sens ou le vecteur associ ce cas
nest autre que ) 0 , , 1 , , 0 ( L L = , avec :

=
=
sinon
f i si
i
0
1
*

En cas dignorance total, on prend n f p
i i
/ 1 ) ( = = .
Par ailleurs, lanalyse de sensibilit lie aux bouclages peut tre combine
lanalyse de sensibilit aux paramtres libres du modle.




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

40

----------------Bibliographie indicative----------------

ABDELKHALEK T. Dufour J.-M., L'incertitude sur le comportement des
exportateurs et des importateurs marocains ou l'infrence statistique dans
l'quilibre gnral. Juillet 2000.
ABDELKHALEK T., De limpact de la libralisation du march cralier
marocain : renseignements partir dun modle de comportement des
mnages ruraux, Cahier de recherche de lquipe MIMAP-MAROC, INSEA,
Janvier 2000.
AGNOR P.-R., IZQUIERDO A., FOFACK H., IMMPA : Un cadre
macroconomique quantitatif pour lanalyse des stratgies de rduction de la
pauvret, Banque Mondiale, Fvrier 2003.
AGNOR P.-R. L'conomie de l'ajustement et de la croissance; Chapitre 9:
Instruments de la politique conomique pour l'analyse macroconomique,
Banque mondiale
AL-FAWZAN M. A., Methods for estimating the parameters of the Weibull
Distribution, King Abdulaziz City for Science and Technology, Octobre 2000,
ARCHAMBAULT E., M. BODA, Comptabilit Nationale, Dveloppements
Rcents, Economica 1997.
ARCHAMBAULT E., O. ARKHIPOFF, la comptabilit nationale, pourquoi faire
? Edition Economica, 1992
BALASKO Y., Fondements de la thorie de l'quilibre gnral, Economica, 1988
BELGHAZI S., Politique conomique et politique sociale, Essai de simulation au
moyen de la matrice des comptes sociaux 1990, Annales Marocaines
d'Economie n 10, Automne 1994.
BROOKE A., KENDRICK D., MEERAUS A., RAMAN R., GAMS: A users guide,
GAMS Development Corporation, December 1998.
Centre de recherche et de la formation continue (CRFC), INSEA, Rapport relatif
au sminaire sur la Budget conomique, 13 novembre-12dcembre 2001, (mars
2002)
COGNEAU D., F. RONBAUD, une matrice de comptabilit sociale pour la Cte-
dIvoire: mthode et rsultats. Statco n 75 - 76, Septembre 1993.
COHIN A., H. GUYOMARD, CLE MONL, l'analyse des politiques agricoles en
quilibre de l'agriculture et de l'agro-alimentaire franais (MEGAAF), service
Sociales, n 4, novembre 1998.
Commission suprieure de la population, l'apport des modles calculables
d'quilibre gnral dans une approche multisectorielle d'une politique de
population intgre. CERED
DECALUWE B., A. MARTENS, L. SAVARD, La politique conomique du
dveloppement et les modles dquilibre gnral calculable, Agence
universitaire de la francophonie, les presses de luniversit de Montral, 2001.




























L
a

m
o
d

l
i
s
a
t
i
o
n

e
n

q
u
i
l
i
b
r
e

g

r
a
l

c
a
l
c
u
l
a
b
l
e

41

DECALUWE B., A. PATY, L. SAVARD, Quand l'eau n'est plus un don du ciel :
Un MEGC appliqu au Maroc, Cahier de recherche 9716, dpartement
d'conomique Universit Laval. Dcembre 1997.
DECREUX Y., M. A MAROUANI, cours de modlisation en quilibre gnral
calculable. Document pdagogique. Cycle cours "modlisation
macroconomique" IIAP, 8 novembre - 3 dcembre 1999.
DEVIS K., J. DE MELO, S. ROBINSON, les modles d'quilibre gnral
calculables et de commerce international. Banque mondiale et Universit de
Georgetown.
FISHER D., Thorie macroconomique, une vue d'ensemble, Economica 1984.
GUERRIEN B., Micro conomie et calcul conomique, cours et exercices
corrigs, 2e dition. Economica 1987.
GUERRIEN B., la thorie no-classique, bilan et perspective du modle
d'quilibre gnrale, Economica 3e Edition 1989.
Le Gacheux J., V. Touz, les modles d'quilibre gnral calculable
gnrations imbriques, Enjeux, mthodes et rsultats. Revue de l'OFCE n
80.
MARTINA D., la pense conomique, tomes 1 et 2. Edition Armand Colin, 1991
MONTAND J.- M., Dotations en capital et pauvret des mnages au Burkina-
Faso : une analyse en Equilibre Gnral calculable. Centre Economie de
dveloppement.
SUWA A., les modle d'quilibre gnral calculable, Economie et prvision, n 97
- 1991 -1.
ZAOUJAL N., Construction d'une matrice de comptabilit sociale du Maroc pour
l'analyse en quilibre gnral d'une ventuelle libralisation des prix des
produits subventionns. INSEA. 1995.




Annexes .....................42
Annexe 1 :
Note dinformation



Annexes .....................43


Annexes .....................44


Annexes .....................45


Annexes .................... 46
Annexe 2 :
Thmes programms a priori
1- Introduction gnrale: de la pertinence de la modlisation en quilibre gnral
-Prsentation gnrale
-Pourquoi modliser ?
-Pourquoi des MCEG ? (intrts et limites)
-Quand utiliser des MCEG ?
-Quand les MCEG ne sont pas pertinents?
-De quelques problmatiques pertinentes pour une analyse en quilibre gnral calculable au
Maroc
-Quoi d'autres dans les modles d'analyse de politiques conomiques?
2- Fondement comptable des MCEG : les matrices de comptabilit sociale (MCS)
-Objet des matrices de comptabilit sociale
-Contenu des matrices de comptabilit sociale
-Lecture des matrices de comptabilit sociale
-Construction des matrices de comptabilit sociale
-Prsentation de la matrice marocaine de 1990 du modle IMMP A
-Problmes et limites des matrices de comptabilit sociale
3- De quelques fondements micro-conomiques des MCEG (6 heures)
3.1. Analyse des spcifications d'usage courant dans la modlisation en quilibre gnral
du comportement des mnages
-Place des spcifications des comportements des mnages dans un MCEG
-Analyse du cas de la spcification par une fonction d'utilit de type Cobb-Douglas (C.D.)
-Analyse du cas de la spcification par une fonction d'utilit de type C.E.S.
-Analyse du cas de la spcification par un systme linaire de dpense L.E.S.
3.2. Les structures de production et spcifications des comportements des branches dans
les MCES
-Base empirique des spcifications
-Structure comptable et technique de la production
-Le cas de la spcification de type Leontief, complmentarit, rigidit, absence du rle des
prix des facteurs et consquences
-Introduction des possibilits de substitution entre les facteurs, rle des prix et maximisation
du profit
-Les structures plusieurs paliers et spcifications usuelles dans les MCEG (C.D. et C.E.S.)
4- Retour rapide sur le fondement thorique de l'quilibre gnral: le modle de Walras (3h)
-A propos du modle Walras sien de l'quilibre gnral
-De l'algbre de l'quilibre gnral
-Principales proprits mathmatiques et conomiques de l'quilibre gnral
-Equilibre gnral et bien-tre conomique
-L'quilibre gnral: de la version thorique la version calculable

Annexes .................... 47
5- Introduction au logiciel GAMS (3 heures)
-Structure gnrale du logiciel et des programmes GAMS
-Syntaxe de base en programmation GAMS ; dclarations des paramtres, des variables, des
quations, introduction des donnes,. ..
-Structure d'un fichier d'un MCEG programm en GAMS
-Etude dtaille d'un cas simple: deux consommateurs et deux biens (cas de l'change pur)
-Interprtation de quelques simulations dans un cas simple
6- Construction complte et rsolution d'un MCEG simple (3 heures)
-Structure thorique d'un modle d'une conomie ferme sans gouvernement
-Traduction numrique (en GAMS) du modle
-Conduite d'une simulation et interprtation des rsultats
7- Introduction de l'Etat dans un MCEG simple (3 heures)
-Structure thorique d'un MCEG avec gouvernement
-Du passage d'une structure aux cots des facteurs une structure aux cots du march
-Implmentation numrique et interprtation d'une simulation
8- Modlisation du commerce extrieur et introduction du reste du monde dans les MCEG
-Introduction: thses noclassique et structuraliste des changes internationaux
-Le principe d' Armington
-Modlisation des importations dans les MCEG
-Dduction et interprtation des lasticits du commerce extrieur: cas des importations
-Modlisation des exportations et fonctions CET dans les MCEG
-Dduction et interprtation des lasticits du commerce: cas des exportations..
-De quelques problmes conomtriques associs.
-Contrainte des quilibres externes, taux de change et balance des oprations courantes dans
les MCEG
9- Calibrage des MCEG (3 heures)
-Position du problme conomtrique
-Diffrence entre les modles macro conomtriques et les MCEG
-Qu'est-ce que le calibrage?
-Calibrage versus estimation: porte et limites
-Deux exemples pratiques de calibrage; sans et avec paramtres libres
10- Un MCEG d'une conomie ouverte (3 heures)
-Prsentation thorique de la structure du modle
-Lecture et interprtation conomique des quations du modle
-De quelques simulations et interprtations des rsultats
11- Extensions conomtriques dans les MCEG (3 heures)
-Problmes d'incertitude dans les MCEG : revue de la littrature
-Problmes d'incertitude dans les MCEG : proposition de solutions
-Incertitude et rgions de confiance dans les MCEG

Annexes .................... 48
-Double calibrage et sparation des effets dans les MCEG
12- Fermeture et mesures du bien tre dans les MCEG (3 heures)
-Positions mathmatique, conomique et numrique du problme de fermeture dans les
MCEG
-Identification conomique des variables exognes et endognes
-Deux solutions (probabiliste et gnrale) au problme des fermetures dans les MCEG
-Mesure du bien tre dans les MCEG, fondement micro conomique et mthodes d'approche
- MCEG et analyse de la pauvret (et exposs) (3 heures)
-Approche de la pauvret dans les MCEG : pertinence du problme et esquisse de solutions
-Prsentation d'un cas
-Exposs de deux binmes de participants
14- Des enqutes mnages dans les MCEG: introduction la modlisation en ~ simulation (et
exposs)
-Approche de la micro simulation dans les MCEG : introduction et complexit
-Prsentation d'un cas
-Exposs de deux binmes de participants
15- Modlisation d'une ouverture commerciale trois niveaux (et exposs)
-Diffrentiation des produits et structure d'une libralisation avec plusieurs partenaires
-Etude de la modlisation d'un cas rel
-Exposs de deux binmes de participants
16- Aspects environnementaux dans les MCEG (et exposs)
-Pertinence et actualit de la question environnementale et de sa modlisation
-Prsentation du modle MEGM
-Exposs de deux binmes de participants
17- MCS et modle des multiplicateurs
-Approche par les multiplicateurs partir d'une MCS
-Prsentation d'un cas
-Exposs de deux binmes de participants


Annexes .................... 49
Annexe 3 :
Programme informatique du modle deux consommateurs et deux biens


* DANS CETTE PREMIERE PARTIE ON PRESENTE LES DONNEES DE BASE
* D'UNE MATRICE DE COMPTABILITE SOCIALE POUR LA CALIBRATION

* LA COMMANDE SUIVANTE SIMPLIFIE LE LISTING DES RESULTATS
$OFFSYMXREF OFFSYMLIST
$ONDIGIT

* QUELQUES OPTIONS
OPTIONS LIMCOL = 0, LIMROW = 0, DECIMALS = 5, SOLPRINT = ON;
OPTION ITERLIM = 7000;
OPTION RESLIM = 2000.0;

* VOICI LA LISTE DES PARAMETRES ET DES VARIABLES A L'ANNEE DE BASE -------------

PARAMETERS
A PARAMETRE DANS LA FONCTION D'UTILITE DU CONSOMMATEUR A
XA10 DEMANDE DE A EN BIEN 1 (A L'ANNEE DE BASE)
XA20 DEMANDE DE A EN BIEN 2 (A L'ANNEE DE BASE)
XB10 DEMANDE DE B EN BIEN 1 (A L'ANNEE DE BASE)
XB20 DEMANDE DE B EN BIEN 2 (A L'ANNEE DE BASE)
WA10 DOTATION DE A EN BIEN 1 (A L'ANNEE DE BASE)
WA20 DOTATION DE A EN BIEN 2 (A L'ANNEE DE BASE)
WB10 DOTATION DE B EN BIEN 1 (A L'ANNEE DE BASE)
WB20 DOTATION DE B EN BIEN 2 (A L'ANNEE DE BASE)
P10 PRIX DU BIEN 1 (A L'ANNEE DE BASE)
P20 PRIX DU BIEN 2 (A L'ANNEE DE BASE)
PNUM0 PRIX NUMERAIRE (A L'ANNEE DE BASE)
RA0 REVENU DE A (A L'ANNEE DE BASE)
RB0 REVENU DE B (A L'ANNEE DE BASE)
UA0 MESURE DE L'INDICE D'UTLITE DE A (A L'ANNEE DE BASE)
UB0 MESURE DE L'INDICE D'UTLITE DE B (A L'ANNEE DE BASE);

* AFFECTATION DES VALEURS DES PARAMETRES ET DES VARIABLES
* POUR L'ANNEE DE BASE ---------------------------------------------------------

SCALAR
* TIREE DE LA MATRICE DE COMPTABILITE SOCIALE DE BASE
XA10 / 8 /
WA10 / 2 /
WA20 / 10 /
WB10 / 15 /
WB20 / 3 /

* FIXE PAR NORMALISATION
P10 / 1 /
P20 / 1 /;

* CALIBRATION ET AUTRES CALCULS

* LES REVENUS A L'ANNEE DE BASE
RA0 = (P10 * WA10) + (P20 * WA20);
RB0 = (P10 * WB10) + (P20 * WB20);

* LE PARAMETRE CALIBRE A
A = (P10 * XA10) / RA0;

Annexes .................... 50
* LES DEMANDES DE BIEN A L'ANNEE DE BASE
XA20 = ((1 - A) * RA0) / P20;
XB10 = RB0 / (P10 + P20);
XB20 = XB10;

* DEFINITION DU NUMERAIRE
*PNUM0 = P20;
PNUM0 = P10 + P20;

* CALCUL DES INDICES D'UTILITE A L'ANNEE DE BASE
UA0 = A * LOG(XA10) + (1 - A) * LOG(XA20);
UB0 = XB20;

* IMPRESSION DES RESULTATS POUR L'ANNEE DE BASE (POUR VERIFICATION)
DISPLAY
A, XA10, XA20, XB10, XB20, WA10, WA20, WB10, WB20,
P10, P20, PNUM0, RA0, RB0, UA0, UB0;

* DEBUT DU MODELE --------------------------------------------------------------
* INTITULES DES VARIABLES ENDOGENES ET EXOGENES DU MODELE

VARIABLES
UA MESURE DE L'INDICE D'uTILITE DE A
UB MESURE DE L'INDICE D'uTILITE DE B
RA REVENU DE A
RB REVENU DE B
WA1 DOTATION DE A EN BIEN 1
WA2 DOTATION DE A EN BIEN 2
WB1 DOTATION DE B EN BIEN 1
WB2 DOTATION DE B EN BIEN 2

XA1 DEMANDE DE A EN BIEN 1
XA2 DEMANDE DE A EN BIEN 2
XB1 DEMANDE DE B EN BIEN 1
XB2 DEMANDE DE B EN BIEN 2

P1 PRIX DU BIEN 1
P2 PRIX DU BIEN 2
PNUM PRIX NUMERAIRE

OMEGA VARIABLE SERVANT D'OBJECTIF
LEON VARIABLE DE CONTROLE;

* BORNES SUR QUELQUES VARIABLES
UA.LO = 0.0001; UB.LO = 0.0001; RA.LO = 0.0001; RB.LO = 0.0001;
WA1.LO = 0.0001; WA2.LO = 0.0001; WB1.LO = 0.0001; WB2.LO = 0.0001;
XA1.LO = 0.000001; XA2.LO = 0.000001; XB1.LO = 0.0001; XB2.LO = 0.0001;
P1.LO = 0.0001; P2.LO = 0.0001; PNUM.LO = 0.0001;

* INTITULES DES EQUATIONS DU MODELE

EQUATIONS
UAEQ EQUATION DE L'INDICE D'UTILITE DE A
UBEQ EQUATION DE L'INDICE D'UTILITE DE B

RAEQ EQUATION DU REVENU DE A
RBEQ EQUATION DU REVENU DE B

XA1EQ EQUATION DE DEMANDE DE A EN BIEN 1
XA2EQ EQUATION DE DEMANDE DE A EN BIEN 2
XB1EQ EQUATION DE DEMANDE DE B EN BIEN 1

Annexes .................... 51
XB2EQ EQUATION DE DEMANDE DE B EN BIEN 2

EQ1EQ EQUATION DE L'EQUILIBRE PHYSIQUE DU BIEN 1
WALRAS EQUATION DE L'EQUILIBRE PHYSIQUE DU BIEN 2 (PAR WALRAS)

NUMEQ EQUATION DE DEFINITION DU NUMERAIRE

OBJECTIF EQUATION DE DEFINITION DE L'OJECTIF;

UAEQ.. UA =E= A * LOG(XA1) + (1-A) * LOG(XA2);
UBEQ.. UB =E= XB2;

RAEQ.. RA =E= (P1 * WA1) + (P2 * WA2);
RBEQ.. RB =E= (P1 * WB1) + (P2 * WB2);

XA1EQ.. XA1 =E= (A * RA) / P1;
XA2EQ.. XA2 =E= ((1 -A) * RA) / P2;
XB1EQ.. XB1 =E= RB / (P1 +P2);
XB2EQ.. XB2 =E= XB1;

EQ1EQ.. (XA1 + XB1) =E= (WA1 + WB1);
WALRAS.. LEON =E= (XA2 + XB2) - (WA2 + WB2);

NUMEQ.. PNUM =E= P1 + P2;

OBJECTIF.. OMEGA =E= 1000;

* INITIALISATION DES VARIABLES -------------------------------------------------
UA.L = UA0; UB.L = UB0; RA.L = RA0; RB.L = RB0; WA1.L = WA10;
WA2.L = WA20; WB1.L = WB10; WB2.L = WB20; XA1.L = XA10; XA2.L = XA20;
XB1.L = XB10; XB2.L = XB20; P1.L = P10; P2.L = P20; PNUM.L = PNUM0;
OMEGA.L = 1; LEON.L = 0;


*FERMETURE DU MODELE (CHOIX DES VARIABLES EXOGENES) ----------------------------
WA1.FX = WA10;
WA2.FX = WA20;
WB1.FX = WB10;
WB2.FX = WB20;
PNUM.FX = PNUM0;

* DEFINITION DU MODELE (TOUTES LES EQUATIONS ICI) ------------------------------
MODEL EXER /ALL/;

* DEMANDE DE RESOLUTION PAR LE MODULE APPROPRIE --------------------------------
SOLVE EXER MAXIMIZING OMEGA USING NLP;

* DEMANDE D'IMPRESSION DES RESULTATS -------------------------------------------
DISPLAY
UA.L, UA0, UB.L, UB0,
RA.L, RA0, RB.L, RB0,
WA1.L, WA10, WA2.L, WA20,
WB1.L, WB10, WB2.L, WB20,
XA1.L, XA10, XA2.L, XA20,
XB1.L, XB10, XB2.L, XB20,
P1.L, P10, P2.L, P20,
PNUM.L, PNUM0,OMEGA.L,
LEON.L;

Annexes .................... 52
Annexe 4 :
Modle AUTA

I/ Matrice de comptabilit sociale :

Annexes .................... 53
II/ Le modle :

Annexes .................... 54


Annexes .................... 55



Annexes .................... 56
III/ Le programme informatique :

$TITLE CAL 1 : MODELE AUTA
$STITLE ECONOMIE FERMEE SANS GOUVERNEMENT


* ---------------- DEFINITIONS DES ENSEMBLES DU MODELES -------------------*

SET I SECTEURS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE
SER SERVICES /

GOOD(I) BIENS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE /

H MENAGES /HS SALARIES
HK CAPITALISTES /
ALIAS (I,J);


* ----DEFINITIONS DES PARAMETRES ET DES VARIABLES A L'ANNEE DE BASE ------*

PARAMETER

*PAPAMETRES
A(I) COEFFICIENT D'ECHELLE DANS VALEUR AJOUTEE
ALPHA(I) PART DES SALAIRES DANS VALEUR AJOUTEE
IO(I) COEFFICIENTS TECHNIQUES DANS LA PRODUCTION
V(I) IDEM
AIJ(I,J) INPUT OUTPUT COEFFICIENT
GAMMA(I,H) PART DE LA VALEUR DU BIEN I DANS LA CT DU MENAGE H
PSI(H) PROPENSION A EPARGNER DU MENAGE H
MU(I) PART DE LA VALEUR DU BIEN DANS IT
LAMBDA PART REVENU DU CAPITAL VERSEE AUX MENAGE HK

*VARIABLES A L'ANNEE DE BASE
*PRIX
WO TAUX DE SALAIRE
RO(I) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL
PVO(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
PO(I) PRIX DU BIEN I
PINDEXO INDICE GENERAL DES PRIX
*PRODUCTION
VAO(I) VALEUR AJOUTEE (VOL)
XSO(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)
DIO(I,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE EN BIEN I DANS SECTEUR J
CIO(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR I
*FACTEURS
KDO(I) STOCK DE CAPITAL SECTORIEL (VOL)
LSO OFFRE TOTALE DE TRAVAIL (VOL)
LDO(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)
*DEMANDE
CO(I,H) CONSOMMATION DE I PAR H (VOL)
INVO(I) INVESTISSEMENT EN BIEN I (VOL)
ITO INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
DITO(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN I
*REVENU
YHO(H) REVENU TOTAL DES MENAGES H (VAL)
YFO REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)
SHO(H) EPARGNE DES MENAGES H (VAL)
SFO EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)

Annexes .................... 57
DIVO DIVIDENDES;

* ---------------------------DONNEES DE BASE -----------------------------*

TABLE DIO(I,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE EN PRODUIT

AGR IND SER
AGR 120 2526.9 275.5
IND 1544 21709.1 5815.5
SER 136 11264 3349
;
TABLE DP(*,I)
AGR IND SER
XSO 9000 54400 30700
VAO 7200 18900 21260
LDO 5760 7560 15540
KDO 1440 11340 5720
INVO 1098.6 9887.4
RO 1.0 1.0 1.0
PO 1.0 1.0 1.0
;
TABLE CO(I,H) CONSOMMATION DES MENAGES
HS HK
AGR 4329 650
IND 11544 3900
SER 10101 5850
;
TABLE MENAGES(*,H)
HS HK
YHO 28860 13000
SHO 2886 2600
;

SCALAR
WO / 1 /
YFO / 7400 /
SFO / 5500 /
DIVO / 1900 /
ITO / 10986 /
LAMBDA / 11100 /
;

*VARIABLES SAISIES DANS LES TABLEAUX
XSO(I) = DP("XSO",I);
VAO(I) = DP("VAO",I);
LDO(I) = DP("LDO",I);
KDO(I) = DP("KDO",I);
INVO(I) = DP("INVO",I);
RO(I) = DP("RO",I);
PO(I) = DP("PO",I);
YHO(H) = MENAGES("YHO",H);
SHO(H) = MENAGES("SHO",H);

*CALCUL DES AUTRES VARIABLES
LDO(I) = LDO(I)/WO;
KDO(I) = KDO(I)/RO(I);
XSO(I) = XSO(I)/PO(I);
DIO(I,J) = DIO(I,J)/PO(I);
CO(I,H) = CO(I,H)/PO(I);
INVO(I) = INVO(I)/PO(I);
DITO(I) = SUM(J,DIO(I,J));

Annexes .................... 58
CIO(J) = SUM(I,DIO(I,J));
LSO = SUM(I,LDO(I));

* PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
PVO(I) = (PO(I)*XSO(I) - SUM(J,PO(J)*DIO(J,I)))/VAO(I);
PINDEXO = PO("AGR");

* ---------------------- CALIBRAGE DES PARAMETRES -------------------------*

V(I) = VAO(I)/XSO(I);
IO(I) = CIO(I)/XSO(I);
ALPHA(I) = (WO*LDO(I))/(PVO(I)*VAO(I));
A(I) = VAO(I)/((LDO(I)**ALPHA(I))*(KDO(I)**(1-ALPHA(I))));
GAMMA(I,H) = (PO(I)*CO(I,H))/YHO(H);
PSI(H) = SHO(H)/YHO(H);
MU(I) = (PO(I)*INVO(I))/ITO ;
AIJ(I,J) = DIO(I,J)/CIO(J);
LAMBDA = LAMBDA/SUM(I,RO(I)*KDO(I));

* ---------------- AFFICHAGE DES RESULTATS DE CALIBRAGE -------------------*

DISPLAY
ALPHA,A,IO,AIJ,V,GAMMA,PSI,MU,LAMBDA , PVO;

* ---------------------- DEFINITION DES VARIABLES -------------------------*

VARIABLES
*PRIX
W TAUX DU SALAIRE
PVA(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
P(I) PRIX A LA PRODUCTION
R(I) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL

*PRODUCTION
VA(I) VALEUR AJOUTEE SECTORIELLE (VOL)
XS(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)

*FACTEURS
K(I) STOCK DE CAPITAL SECTORIEL (VOL)
LS OFFRE DE TRAVAIL (VOL)
LD(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)

*DEMANDE
C(I,H) CONSOMMATION DES MENAGES H EN BIEN I (VOL)
IT INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
INV(I) INVESTISSEMENT EN BIEN I (VOL)
DIT(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN I (VOL)
DI(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE SECTORIELLE (VOL)
DIJ(I,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR J EN BIEN I (VOL)

*REVENU
YH(H) REVENU TOTAL DU MENAGE H (VAL)
YF REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)
SH(H) EPARGNE DU MENAGE H (VAL)
SF EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)
DIV DIVIDENDES

*AUTRES
OMEGA VARIABLE OBJECTIVE
LEON VARIABLE DE CONTROLE;
;

Annexes .................... 59

* ----------------------DEFINITIONS DES EQUATIONS ------------------------*

EQUATIONS

*PRODUCTION ET DEMANDE D'INTRANTS
OFFRE(I) PRODUCTION SECTORIELLE
VAJ(I) VALEUR AJOUTEE SECTORIELLE
DIEQ(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE TOTALE DU SECTEUR I
DIJEQ(I,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR J EN BIEN I (VOL)
LDEQ(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL

*REVENU-EPARGNE
YHSEQ REVENU TOTAL DES MENAGES SALARIERS
YHKEQ REVENU TOTAL DES MENAGES CAPITALISTE
EPAG(H) EPARGNE DES MENAGES
REVF REVENU TOTAL DES ENTREPRISES
EPAGF EPARGNE DES ENTREPRISES

*DEMANDE
CONS(I,H) CONSOMMATION TOTALE DES MENAGES H EN BIEN I
INVEQ(I) INVESTISSEMENT EN PRODUIT I
DITEQ(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN I

*PRIX
PVAJ(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
REQ(I) RENDEMENT DU CAPITAL DANS LE SECTEUR I

*EQUILIBRE
ABSDOM(GOOD) ABSORPTION DOMESTIQUE
DEMDS OFFRE TOTALE DE TRAVAIL
FININV FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

*AUTRES
WALRAS CONTROLE IDENTITE DE WALRAS
OBJ FONCTION OBJECTIVE
;

* -------------------------EQUATIONS DU MODELE ---------------------------*

*PRODUCTION
OFFRE(I).. XS(I)*V(I) =E= VA(I);
VAJ(I).. VA(I) =E= A(I)*(LD(I)**ALPHA(I))*(K(I)**(1-ALPHA(I)));
DIEQ(I).. DI(I) =E= IO(I)*XS(I);
DIJEQ(I,J).. DIJ(I,J) =E= AIJ(I,J)*DI(J);
LDEQ(I).. LD(I)*W =E= PVA(I)*ALPHA(I)*VA(I);

*REVENU-EPARGNE
YHSEQ.. YH("HS") =E= W*SUM(I,LD(I));
YHKEQ.. YH("HK") =E= LAMBDA*SUM(I,R(I)*K(I))+ DIV ;
EPAG(H).. SH(H) =E= PSI(H)*YH(H);
REVF.. YF =E= (1-LAMBDA)*(SUM(I,R(I)*K(I)));
EPAGF.. SF =E= YF - DIV;

*DEMANDE
CONS(I,H).. C(I,H)*P(I) =E= GAMMA(I,H)*YH(H);
INVEQ(I).. P(I)*INV(I)=E= MU(I)*IT;
DITEQ(I).. DIT(I) =E= SUM(J, AIJ(I,J)*DI(J));

*PRIX
PVAJ(I).. PVA(I)*VA(I) =E= (P(I)*XS(I)-SUM(J,DIJ(J,I)*P(J)));

Annexes .................... 60
REQ(I).. R(I)*K(I)=E= PVA(I)*VA(I)-W*LD(I);

*EQUILIBRE
ABSDOM(GOOD).. XS(GOOD) =E= DIT(GOOD)+SUM(H,C(GOOD,H))+INV(GOOD);
DEMDS.. LS =E= SUM(I,LD(I));
FININV.. IT =E= SF+SUM(H,SH(H));

*AUTRES
WALRAS.. LEON =E=XS("SER")-SUM(H,C("SER",H))-DIT("SER");
OBJ.. OMEGA =E= 1000;

* ---------------------- INITIALISATION DU MODELE -------------------------*

W.L = WO; PVA.L(I) = PVO(I); P.L(I) = PO(I); R.L(I) = RO(I); VA.L(I) =
VAO(I); XS.L(I) = XSO(I); K.L(I) = KDO(I); LD.L(I) = LDO(I); C.L(I,H) =
CO(I,H); IT.L = ITO; INV.L(GOOD) = INVO(GOOD); DIT.L(I) = DITO(I); DI.L(I)
= CIO(I); DIJ.L(I,J) = DIO(I,J); YH.L(H) = YHO(H); YF.L = YFO; SH.L(H) =
SHO(H); SF.L = SFO;

* ------------------------- BOUCLAGE DU MODELE ----------------------------*

LS.FX = LSO;
K.FX("AGR") = KDO("AGR");
K.FX("IND") = KDO("IND");
K.FX("SER") = KDO("SER");
P.FX("AGR") = PINDEXO;
DIV.FX = DIVO;

* ----------------- APPELATION ET RESOLUTION DU MODELE --------------------*

MODEL MODELE0 MODELE REEL SANS GOUVERNEMENT /ALL/;
SOLVE MODELE0 MAXIMIZING OMEGA USING NLP;

* ------------------ AFFICHAGE DES RESULTATS COMPARES ---------------------*

DISPLAY
W.L, WO,
PVA.L, PVO,
P.L, PO,
R.L, RO,
VA.L, VAO,
XS.L, XSO,
K.L, KDO,
LD.L, LDO,
C.L, CO,
IT.L, ITO,
INV.L,INVO,
DIT.L, DITO,
DI.L, CIO,
DIJ.L, DIO,
YH.L, YHO,
YF.L, YFO,
SH.L, SHO,
SF.L, SFO,
LEON.L;


Annexes .................... 61
Annexe 5 :
Modle AUTETA

I/ Matrice de comptabilit sociale :


Annexes .................... 62
II/ Le modle :



Annexes .................... 63



Annexes .................... 64



Annexes .................... 65




Annexes .................... 66
III/ Le programme informatique :

$STITLE ECONOMIE FERMEE AVEC GOUVERNEMENT


* ---------------- DEFINITIONS DES ENSEMBLES DU MODELES -------------------*

SET I SECTEURS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE
SER SERVICES
NTR NON MARCHAND/

TR(I) ECHANGEABLES /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE
SER SERVICES /

BIEN(TR) BIENS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE/

H MENAGES /HS SALARIES
HK CAPITALISTES /
ALIAS (I,J);

* ----DEFINITIONS DES PARAMETRES ET DES VARIABLES A L'ANNEE DE BASE ------*

PARAMETER

*PAPAMETRES
A(TR) COEFFICIENT D'ECHELLE DANS VALEUR AJOUTEE
ALPHA(TR) PART DES SALAIRES DANS VALEUR AJOUTEE
IO(I) COEFFICIENTS TECHNIQUES DANS LA PRODUCTION
V(I) IDEM
AIJ(TR,J) INPUT OUTPUT COEFFICIENT
TX(TR) TAUX DE TAXE INDIRECTE SUR LE PRODUIT TR
TY(H) TAUX D'INPOSITION SUR LE REVENU DES MENAGE H
TYE TAUX D'INPOSITION SUR LE REVENU DES ENTREPRISES
GAMMA(TR,H) PART (EN VALEUR) DU BIEN I DANS LA CT DU MENAGE H
PSI(H) PROPENSION A EPARGNER DU MENAGE H
MU(TR) PART DE LA VALEUR DU BIEN DANS IT
LAMBDA PART REVENU DU CAPITAL VERSEE AUX MENAGE HK

*VARIABLES A L'ANNEE DE BASE
*PRIX
WO TAUX DE SALAIRE
RO(TR) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL DANS LA BRANCHE TR
PVO(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
PO(I) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN I
PDO(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR

*PRODUCTION
VAO(I) VALEUR AJOUTEE (VOL)
XSO(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)
DIO(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU BIEN TR PAR LA BRANCHE J
CIO(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR I
*FACTEURS
KDO(TR) STOCK DE CAPITAL DE LA BRANCHE TR (VOL)
LSO OFFRE TOTALE DE TRAVAIL (VOL)
LDO(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)

*DEMANDE
CO(TR,H) CONSOMMATION DE TR PAR H (VOL)

Annexes .................... 67
INVO(TR) INVESTISSEMENT EN BIEN TR (VOL)
ITO INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
DITO(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN TR

*REVENU
YHO(H) REVENU TOTAL DES MENAGES H (VAL)
YDMO(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H (VAL)
YEO REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)
YGO REVENU DU GOUVERNEMENT
SHO(H) EPARGNE DES MENAGES H (VAL)
SEO EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)
SGO EPARGNE DU GOUVERNEMENT
DIVO DIVIDENDES
TGO TRANSFERT PUBLIC AUX MENAGES SALARIERS
GO DEPENSES PUBLIQUES

*TAXES
TDEO RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES ENTREPRISES
TDO(H) RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES MENAGES H
TIO(TR) RECETTES PROVENANT DES TI SUR LE PRODUIT TR
;

* ---------------------------DONNEES DE BASE -----------------------------*

TABLE DIO(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE

AGR IND SER NTR
AGR 120 3229.3 157.15 118.35
IND 1544 27599.7 5479.45 1336.05
SER 136 4671 2063.4 285.6

TABLE DP(*,I)

AGR IND SER NTR
XSO 9000 54400 22000 8700
LDO 5760 7560 8580 6960
KDO 1440 11340 5720
INVO 674.2 6067.8
TIO 180 2700 660
RO 1.0 1.0 1.0
PO 1.0 1.0 1.0 1.0
;

TABLE CO(TR,H) CONSOMMATION DES MENAGES

HS HK
AGR 4263 618
IND 11368 3705
SER 9947 5557
;

TABLE MENAGES(*,H)

HS HK
YHO 29000 13000
SHO 2842 2470
TDO 580 650
;

SCALAR
WO / 1 /

Annexes .................... 68
YEO / 7400 /
SEO / 4020 /
DIVO / 1900 /
ITO / 6742 /
TDEO /1480/
SGO /-2590/
LAMBDA / 11100 /
GO /8700/
TGO /140/
;

*VARIABLES SAISIES DANS LES TABLEAUX
XSO(I) = DP("XSO",I);
LDO(I) = DP("LDO",I);
KDO(TR) = DP("KDO",TR);
INVO(TR) = DP("INVO",TR);
RO(TR) = DP("RO",TR);
PO(I) = DP("PO",I);
TIO(TR) = DP("TIO",TR);
YHO(H) = MENAGES("YHO",H);
SHO(H) = MENAGES("SHO",H);
TDO(H) = MENAGES("TDO",H);

*CALCUL DES AUTRES VARIABLES
TX(TR) = TIO(TR)/XSO(TR);
TY(H) = TDO(H)/YHO(H);
TYE = TDEO/YEO;
YDMO(H) = YHO(H)- TDO(H);
PDO(TR) = (1+TX(TR))*PO(TR);
LDO(I) = LDO(I)/WO;
KDO(TR) = KDO(TR)/RO(TR);
VAO(TR) = LDO(TR) + KDO(TR);
VAO("NTR") = LDO("NTR") ;
XSO(I) = XSO(I)/PO(I);
DIO(TR,J) = DIO(TR,J)/PDO(TR);
CO(TR,H) = CO(TR,H)/PDO(TR);
INVO(TR) = INVO(TR)/PDO(TR);
DITO(TR) = SUM(J,DIO(TR,J));
CIO(J) = SUM(TR,DIO(TR,J));
LSO = SUM(I,LDO(I));
YGO = SUM(TR,TIO(TR))+SUM(H,TDO(H))+TDEO ;

* PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
PVO(I) = (PO(I)*XSO(I) - SUM(TR,PDO(TR)*DIO(TR,I)))/VAO(I);

* ---------------------- CALIBRAGE DES PARAMETRES -------------------------*

V(I) = VAO(I)/XSO(I);
IO(I) = CIO(I)/XSO(I);
ALPHA(TR) = (WO*LDO(TR))/(PVO(TR)*VAO(TR));
A(TR) = VAO(TR)/((LDO(TR)**ALPHA(TR))*(KDO(TR)**(1-ALPHA(TR))));
GAMMA(TR,H) = (PDO(TR)*CO(TR,H))/YDMO(H);
PSI(H) = SHO(H)/YDMO(H);
MU(TR) = (PDO(TR)*INVO(TR))/ITO ;
AIJ(TR,J) = DIO(TR,J)/CIO(J);
LAMBDA = LAMBDA/SUM(TR,RO(TR)*KDO(TR));

* ---------------- AFFICHAGE DES RESULTATS DE CALIBRAGE -------------------*

DISPLAY
ALPHA,A,IO,AIJ,V,GAMMA,PSI,MU,LAMBDA , PVO, TX, TY, TYE;

Annexes .................... 69

* ---------------------- DEFINITION DES VARIABLES -------------------------*

VARIABLES
*PRIX
W TAUX DE SALAIRE
R(TR) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL DANS LA BRANCHE TR
PV(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
P(I) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN I
PD(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN I
*PRODUCTION
VA(I) VALEUR AJOUTEE (VOL)
XS(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)
DI(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE POUR LE BIEN TR PAR LA
BRANCHE J
CI(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR I
*FACTEURS
KD(TR) STOCK DE CAPITAL DE LA BRANCHE TR (VOL)
LS OFFRE TOTALE DE TRAVAIL (VOL)
LD(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)
*DEMANDE
C(TR,H) CONSOMMATION DE TR PAR H (VOL)
INV(TR) INVESTISSEMENT EN BIEN TR (VOL)
IT INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
DIT(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN TR
*REVENU
YH(H) REVENU TOTAL DES MENAGES H (VAL)
YDM(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H (VAL)
YE REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)
YG REVENU DU GOUVERNEMENT
SH(H) EPARGNE DES MENAGES H (VAL)
SE EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)
SG EPARGNE DU GOUVERNEMENT
DIV DIVIDENDES
TG TRANSFERT PUBLIC AUX MENAGES SALARIERS
G DEPENSES PUBLIQUES
*TAXES
TDE RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES ENTREPRISES
TD(H) RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES MENAGES H
TI(TR) RECETTES PROVENANT DES TI SUR LE PRODUIT TR
*AUTRES
OMEGA VARIABLE OBJECTIVE
LEON VARIABLE DE CONTROLE;


* ----------------------DEFINITIONS DES EQUATIONS ------------------------*

EQUATIONS

*PRODUCTION ET DEMANDE D'INTRANTS
OFFRE(I) PRODUCTION SECTORIELLE
VAJ(TR) VALEUR AJOUTEE DES SECTEURS MARCHANDS
VAJNTR VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR NON MARCHAND
DIEQ(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE TOTALE DU SECTEUR I
DIJEQ(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR J EN BIEN I (VOL)
LDEQ(TR) DEMANDE DES SECTEURS MARCHANDS EN TRAVAIL
LDNTR DEMANDE DU SECTEURS NON MARCHAND EN TRAVAIL

*REVENU-EPARGNE
YHSEQ REVENU TOTAL DES MENAGES SALARIERS
YHKEQ REVENU TOTAL DES MENAGES CAPITALISTE

Annexes .................... 70
YDMEQ(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H
EPAG(H) EPARGNE DES MENAGES H
REVF REVENU TOTAL DES ENTREPRISES
EPAGF EPARGNE DES ENTREPRISES
YGEQ REVENU DU GOUVERNEMENT
EPAGG EPARGNE DU GOUVERNEMENT

*DEMANDE
CONS(TR,H) CONSOMMATION TOTALE DES MENAGES H EN BIEN I
INVEQ(TR) INVESTISSEMENT EN PRODUIT I
DITEQ(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN I

*TAXES
TIEQ(TR) TAXES INDIRECTES SUR LE PRODUIT TR
TDEQ(H) TAXES DIRECTES SUR LE REVENU DES MENAGES H
TDFEQ TAXES DIRECTES SUR LE REVENU DES ENTREPRISES

*PRIX
PVAJ(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
REQ(TR) RENDEMENT DU CAPITAL DANS LE SECTEUR TR
PDEQ(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR

*EQUILIBRE
ABSDOM(BIEN) ABSORPTION DOMESTIQUE EN PRODUIT BIEN
ABSNTR ABSORPTION DOMESTIQUE EN PRODUIT NON MARCHAND
DEMDS OFFRE TOTALE DE TRAVAIL
FININV FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

*AUTRES
WALRAS CONTROLE IDENTITE DE WALRAS
OBJ FONCTION OBJECTIVE
;

* -------------------------EQUATIONS DU MODELE ---------------------------*

*PRODUCTION
OFFRE(I).. XS(I) =E= VA(I)/V(I);
VAJ(TR).. VA(TR) =E= A(TR)*(LD(TR)**ALPHA(TR))*(KD(TR)**(1-
ALPHA(TR)));
VAJNTR.. VA("NTR")=E= LD("NTR");
DIEQ(I).. CI(I) =E= IO(I)*XS(I);
DIJEQ(TR,J).. DI(TR,J) =E= AIJ(TR,J)*CI(J);
LDEQ(TR).. LD(TR) =E= PV(TR)*ALPHA(TR)*VA(TR)/W;
LDNTR.. LD("NTR") =E= (P("NTR")*XS("NTR")-
SUM(TR,PD(TR)*DI(TR,"NTR")))/W;

*REVENU-EPARGNE
YHSEQ.. YH("HS") =E= W*SUM(I,LD(I))+TG;
YHKEQ.. YH("HK") =E= LAMBDA*SUM(TR,R(TR)*KD(TR))+ DIV ;
YDMEQ(H).. YDM(H) =E= YH(H)-TD(H);
EPAG(H).. SH(H) =E= PSI(H)*YDM(H);
REVF.. YE =E= (1-LAMBDA)*(SUM(TR,R(TR)*KD(TR)));
EPAGF.. SE =E= YE - DIV-TDE;
YGEQ.. YG =E= SUM(TR,TI(TR))+SUM(H,TD(H))+TDE;
EPAGG.. SG =E= YG-G-TG;

*TAXES
TIEQ(TR).. TI(TR) =E= TX(TR)*P(TR)*XS(TR);
TDEQ(H).. TD(H) =E= TY(H)*YH(H);
TDFEQ.. TDE =E= TYE*YE;


Annexes .................... 71
*DEMANDE
CONS(TR,H).. C(TR,H)*PD(TR) =E= GAMMA(TR,H)*YDM(H);
INVEQ(TR).. PD(TR)*INV(TR)=E= MU(TR)*IT;
DITEQ(TR).. DIT(TR) =E= SUM(J, AIJ(TR,J)*CI(J));

*PRIX
PVAJ(I).. PV(I)*VA(I) =E= P(I)*XS(I)-SUM(TR,DI(TR,I)*PD(TR));
REQ(TR).. R(TR)*KD(TR)=E= PV(TR)*VA(TR)-W*LD(TR);
PDEQ(TR).. PD(TR) =E= (1+TX(TR))*P(TR);

*EQUILIBRE
ABSDOM(BIEN).. XS(BIEN) =E= DIT(BIEN)+SUM(H,C(BIEN,H))+INV(BIEN);
ABSNTR.. G =E= XS("NTR")*P("NTR");
DEMDS.. LS =E= SUM(I,LD(I));
FININV.. IT =E= SE+SUM(H,SH(H))+SG;

*AUTRES
WALRAS.. LEON =E= XS("SER")-DIT("SER")-SUM(H,C("SER",H));
OBJ.. OMEGA =E= 1000;

* ---------------------- INITIALISATION DU MODELE -------------------------*

W.L = WO; PV.L(I) = PVO(I); P.L(I) = PO(I); R.L(TR) = RO(TR); PD.L(TR) =
PDO(TR); VA.L(I) = VAO(I); XS.L(I) = XSO(I); KD.L(TR) = KDO(TR); LD.L(I)
= LDO(I); C.L(TR,H) = CO(TR,H); IT.L = ITO; INV.L(TR) = INVO(TR);
DIT.L(TR) = DITO(TR); CI.L(I) = CIO(I); DI.L(TR,J) = DIO(TR,J); YH.L(H) =
YHO(H); YDM.L(H) = YDMO(H); YE.L = YEO; YG.L = YGO; SH.L(H) = HO(H); SE.L
= SEO; SG.L = SGO; TDE.L = TDEO; TD.L(H) = TDO(H);
TI.L(TR) = TIO (TR);

* ------------------------- BOUCLAGE DU MODELE ----------------------------*

LS.FX = LSO;
KD.FX("AGR") = KDO("AGR");
KD.FX("IND") = KDO("IND");
KD.FX("SER") = KDO("SER");
P.FX("AGR")=PO("AGR");
DIV.FX=DIVO;
G.FX=GO;
TG.FX=TGO;

* ----------------- APPELATION ET RESOLUTION DU MODELE --------------------*

MODEL AUTETA MODELE REEL SANS GOUVERNEMENT /ALL/;
SOLVE AUTETA MAXIMIZING OMEGA USING NLP;

* ------------------ AFFICHAGE DES RESULTATS COMPARES ---------------------*

DISPLAY

W.L, WO,
PV.L, PVO,
P.L, PO,
R.L, RO,
PD.L, PDO,
VA.L, VAO,
XS.L, XSO,
KD.L, KDO,
LD.L, LDO,
C.L, CO,
IT.L, ITO,
INV.L,INVO,
DIT.L, DITO,
CI.L, CIO,
DI.L, DIO,
YH.L, YHO,
YE.L, YEO,
SH.L, SHO,
SE.L, SEO,
LEON.L;



Annexes .................... 72
Annexe 6 :
Modle EXTER

I/ Matrice de comptabilit sociale :


Annexes .................... 73
II/ Le modle :


Annexes .................... 74


Annexes .................... 75




Annexes .................... 76


Annexes .................... 77



Annexes .................... 78



Annexes .................... 79
III/ Le programme informatique :

$TITLE CAL 1 : MODELE REEL
$STITLE ECONOMIE OUVERTE AVEC GOUVERNEMENT

* ---------------- DEFINITIONS DES ENSEMBLES DU MODELES -------------------*

SET I SECTEURS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE
SER SERVICES
NTR NON MARCHAND/

TR(I) ECHANGEABLES /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE
SER SERVICES /

BIEN(TR) BIENS /AGR AGRICULTURE
IND INDUSTRIE/
*NTR(I) /NTR/

H MENAGES /HS SALARIES
HK CAPITALISTES /
ALIAS (I,J)
;

* ----DEFINITIONS DES PARAMETRES ET DES VARIABLES A L'ANNEE DE BASE ------*

PARAMETER
*PRODUCTION
A(TR) COEFFICIENT D'ECHELLE DANS VALEUR AJOUTEE
ALPHA(TR) PART DES SALAIRES DANS VALEUR AJOUTEE
IO(I) COEFFICIENTS TECHNIQUES DANS LA PRODUCTION
V(I) COEFFICIENTS TECHNIQUES DANS LA PRODUCTION
AIJ(TR,J) COEFFICIENT INPUT OUTPUT
*IMPORTATIONS
AM(TR) COEFFICIENT D'ECHELLE DES CES
ALPHAM(TR) PARAMETRES DISTRIBUTIF DES CES
RHOM(TR) PARAMETRES DE SUBSTITUTION DES CES
SIGMAM(TR) ELASTICITES DE SUBSTITUTION DES CES
*EXPORTATIONS
B(TR) COEFFICIENT D'ECHELLE DES CET
BETA(TR) PARAMETRES DISTRIBUTIF DES CET
K(TR) PARAMETRES DE TRANSFORMATION DES CET
ETAT(TR) ELASTICITES DE TRANSFORMATION DES CET
*FISCALITE
TE(TR) TAUX DE TAXE A L'EXPORTATION DE TR
TM(TR) TAUX DE TARIF A L'IMPORTATION DE TR
TX(TR) TAUX DE TAXE INDIRECTE SUR LE PRODUIT TR
TY(H) TAUX D'INPOSITION SUR LE REVENU DES MENAGE H
TYE TAUX D'INPOSITION SUR LE REVENU DES ENTREPRISES
*AUTRES
DELTA(I) PART DE LA BRANCHE I DANS LA VALEUR AJOUTEE TOTALE
GAMMA(TR,H) PART (VAL) DU BIEN TR DANS LA CT DU MENAGE H
LAMBDA PART REVENU DU CAPITAL VERSEE AUX MENAGE HK
LAMBDAW PART REVENU DU CAPITAL VERSEE AU RESTE DU MONDE
PSI(H) PROPENSION A EPARGNER DU MENAGE H
MU(TR) PART DE LA VALEUR DU BIEN DANS L'INVESTISSEMENT TOTAL

*VARIABLES A L'ANNEE DE BASE
*PRIX
WO TAUX DE SALAIRE
RO(TR) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL DANS LA BRANCHE TR
PVO(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
PO(I) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN I
PLO(TR) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN TR POUR LA VENTE SUR LE
MARCHE INTERIEUR
PCO(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR
PDO(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR POUR LA VENTE SUR LE MARCHE
INTERIEUR

Annexes .................... 80
PEO(TR) PRIX PAYE A L'EXPORTATEUR DU BIEN TR
PMO(TR) PRIX INTERIEUR(DU MARCHE)DU BIEN IMPORTE TR
PWEO(TR) PRIX MONDIAL A L'EXPORTATION DE TR
PWMO(TR) PRIX MONDIAL A L'IMPORTATION DE TR
PINDEXO INDICE GENERAL DES PRIX AU COUT DES FACTEURS
EO TAUX DE CHANGE

*PRODUCTION
VAO(I) VALEUR AJOUTEE (VOL)
XSO(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)
DIO(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU BIEN TR PAR LA BRANCHE J
CIO(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR I

*FACTEURS
KDO(TR) STOCK DE CAPITAL DE LA BRANCHE TR (VOL)
LSO OFFRE TOTALE DE TRAVAIL (VOL)
LDO(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)

*DEMANDE
CO(TR,H) CONSOMMATION DE TR PAR H (VOL)
INVO(TR) INVESTISSEMENT EN BIEN TR (VOL)
ITO INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
DITO(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN TR
DMO(TR) DEMANDE POUR LE PRODUIT TR
QO(TR) DEMANDE POUR LE PRODUIT COMPOSITE TR

*COMMERCE EXTERIEUR
EXO(TR) EXPORTATION DU BIEN TR (VOL)
MO(TR) IMPORTATION DU BIEN TR (VOL)
SRO DEFICIT COURANT DE LA BALANCE DES PAIEMENT

*REVENU
YHO(H) REVENU TOTAL DES MENAGES H (VAL)
YDMO(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H (VAL)
YEO REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)
YGO REVENU DU GOUVERNEMENT
SHO(H) EPARGNE DES MENAGES H (VAL)
SEO EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)
SGO EPARGNE DU GOUVERNEMENT
DIVO DIVIDENDES
TEWO TRANSFERTS DES ENTREPRISES AU RDM
TGO TRANSFERT PUBLIC AUX MENAGES SALARIERS
GO DEPENSES PUBLIQUES

*TAXES
TDEO RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES ENTREPRISES
TDO(H) RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES MENAGES H
TIO(TR) RECETTES PROVENANT DES TI SUR LE PRODUIT TR
TIEO(TR) RECETTES PROVENANT DES TAXES A L'EXPORTATION DE TR
TIMO(TR) RECETTES PROVENANT DES TAXES A L'IMPORTATION DE TR
;


* ---------------------------DONNEES DE BASE -----------------------------*

TABLE DIO(TR,J) CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES

AGR IND SER NTR
AGR 160 697.19 177.15 118.35
IND 1504 29616.81 5459.45 1336.05
SER 136 5186 2063.4 285.6

TABLE DP(*,I)

AGR IND SER NTR
XSO 9000 54400 22000 8700
LDO 5760 7560 8580 6960
KDO 1440 11340 5720
INVO 1735.55 15619.91

Annexes .................... 81
QO 7769.24 68609.22 22175 8700

TIO 190.24 7069.22 675
TIEO 90
TIMO 37.90 3825.00

DMO 7200 46240 19800
EXO 1800 8160 2200
MO 379 15300 2700

PWEO 1.05 1.0 1.0
PWMO 1.0 1.0 1.0
RO 1.0 1.0 1.0
PO 1.0 1.0 1.0 1.0
PEO 1.0 1.0 1.0
PLO 1.0 1.0 1.0

SIGMAM 2.0 0.6 0.2
ETAT -1.5 -0.5 -1.0
;

TABLE CO(TR,H) CONSOMMATION DES MENAGES

HS HK
AGR 4263 618
IND 11368 3705
SER 9947 5557
;

TABLE MENAGES(*,H)

HS HK
YHO 29000 13000
SHO 2842 2470
TDO 580 650
;

SCALAR

WO / 1 /
YEO / 6475 /
SEO / 2910 /
DIVO / 1900 /
TEWO /370/
ITO / 17355.46 /
TDEO /1295/
SGO /1709.46/
LAMBDA / 11100 /
LAMBDAW / 925 /
GO /8700/
TGO /140/
SRO /7424/
EO /1/
;

*VARIABLES SAISIES DANS LES TABLEAUX

XSO(I) = DP("XSO",I);
LDO(I) = DP("LDO",I);
KDO(TR) = DP("KDO",TR);
INVO(TR) = DP("INVO",TR);
QO(TR) = DP("QO",TR);
EXO(TR) = DP("EXO",TR);
MO(TR) = DP("MO",TR);
DMO(TR) = DP("DMO",TR);
RO(TR) = DP("RO",TR);

PO(I) = DP("PO",I);
PEO(TR) = DP("PEO",TR);
PLO(TR) = DP("PLO",TR);

Annexes .................... 82
PWEO(TR) = DP("PWEO",TR);
PWMO(TR) = DP("PWMO",TR);

TIO(TR) = DP("TIO",TR);
TIEO(TR) = DP("TIEO",TR);
TIMO(TR) = DP("TIMO",TR);

SIGMAM(TR) = DP("SIGMAM",TR);
ETAT(TR) = DP("ETAT",TR);

YHO(H) = MENAGES("YHO",H);
SHO(H) = MENAGES("SHO",H);
TDO(H) = MENAGES("TDO",H);

*CALCUL DES TAUX DE TAXATION

TY(H) = TDO(H)/YHO(H);
TYE = TDEO/YEO;
TE(TR) = TIEO(TR)/EXO(TR);
TM(TR) = TIMO(TR)/MO(TR);
TX(TR) = (TIO(TR)-TIMO(TR))/(DMO(TR)+MO(TR)*(1+TM(TR)));

*CALCUL DES PRIX ET DES VOLUMES

EXO(TR) = EXO(TR)/PEO(TR);
PMO(TR) = (1+TX(TR))*(1+TM(TR));
QO(TR) = DMO(TR)+MO(TR);
PDO(TR) = (1+TX(TR))*PLO(TR);
PCO(TR) = (PMO(TR)*MO(TR)+PDO(TR)*DMO(TR))/QO(TR);

LDO(I) = LDO(I)/WO;
KDO(TR) = KDO(TR)/RO(TR);
VAO(TR) = LDO(TR) + KDO(TR);
VAO("NTR") = LDO("NTR") ;
XSO(I) = XSO(I)/PO(I);
DIO(TR,J) = DIO(TR,J)/PCO(TR);
CO(TR,H) = CO(TR,H)/PCO(TR);
INVO(TR) = INVO(TR)/PCO(TR);
DITO(TR) = SUM(J,DIO(TR,J));
CIO(J) = SUM(TR,DIO(TR,J));
LSO = SUM(I,LDO(I));
PVO(I) = (PO(I)*XSO(I) - SUM(TR,PCO(TR)*DIO(TR,I)))/VAO(I);
DELTA(I) = VAO(I)/SUM(J,VAO(J));
PINDEXO = SUM(I,DELTA(I)*PVO(I));

YGO = +SUM(TR,TIEO(TR))+SUM(TR,TIO(TR))
+SUM(H,TDO(H))+TDEO ;
YDMO(H) = YHO(H)- TDO(H);

* ---------------------- CALIBRAGE DES PARAMETRES -------------------------*

* PARAMETRES DES FONCTIONS DE PRODUCTION

V(I) = VAO(I)/XSO(I);
IO(I) = CIO(I)/XSO(I);
ALPHA(TR) = (WO*LDO(TR))/(PVO(TR)*VAO(TR));
A(TR) = VAO(TR)/((LDO(TR)**ALPHA(TR))*(KDO(TR)**(1-ALPHA(TR))));

* PARAMETRES DU COMMERCE EXTERIEUR

RHOM(TR) = (1-SIGMAM(TR))/SIGMAM(TR);
ALPHAM(TR) = ((PMO(TR)/PDO(TR))*((MO(TR)/DMO(TR))**(1/SIGMAM(TR))))/
(1+(PMO(TR)/PDO(TR))*((MO(TR)/DMO(TR))**(1/SIGMAM(TR))));
AM(TR) = QO(TR)/((ALPHAM(TR)*(MO(TR)**(-RHOM(TR)))+(1-ALPHAM(TR))*
(DMO(TR)**(-RHOM(TR))))**(-1/RHOM(TR)));

K(TR) = (1-ETAT(TR))/ETAT(TR);
BETA(TR) = 1/(1+(PLO(TR)/PEO(TR))* ((DMO(TR)/EXO(TR))**(1/ETAT(TR))));
B(TR) = XSO(TR)/((BETA(TR)*(EXO(TR)**(-K(TR)))+(1-BETA(TR))*

Annexes .................... 83
(DMO(TR)**(-K(TR))))**(-1/K(TR)));

*CALCUL DES AUTRES PARAMETRES

GAMMA(TR,H) = (PCO(TR)*CO(TR,H))/YDMO(H);
PSI(H) = SHO(H)/YDMO(H);
MU(TR) = (PCO(TR)*INVO(TR))/ITO ;
AIJ(TR,J) = DIO(TR,J)/CIO(J);
LAMBDA = LAMBDA/SUM(TR,RO(TR)*KDO(TR));
LAMBDAW = LAMBDAW/SUM(TR,RO(TR)*KDO(TR));

* ---------------- AFFICHAGE DES RESULTATS DE CALIBRAGE -------------------*
DISPLAY
TX,TM , TE, TY, TYE,TIMO, TIEO, TIO,
PEO , PMO , PLO , PCO , PDO,PINDEXO,
XSO , EXO , MO, DMO ,QO,LDO, KDO , VAO, DIO, CO,
INVO , DITO , CIO , LSO , YGO, YDMO,
ALPHA,A,IO,AIJ,V,GAMMA,PSI,MU, DELTA,
LAMBDA, LAMBDAW , PVO, RHOM ,ALPHAM, AM, K, BETA, B;

* ---------------------- DEFINITION DES VARIABLES -------------------------*

VARIABLES

*PRIX
W TAUX DE SALAIRE
R(TR) TAUX DE RENDEMENT SUR LE CAPITAL DANS LA BRANCHE TR
PV(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
P(I) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN I
PL(TR) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN TR POUR LA VENTE SUR LE MARCHE
INTERIEUR
PC(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR
PD(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR POUR LA VENTE SUR LE MARCHE
INTERIEUR
PE(TR) PRIX PAYE A L'EXPORTATEUR DU BIEN TR
PM(TR) PRIX INTERIEUR(DU MARCHE)DU BIEN IMPORTE TR
PWE(TR) PRIX MONDIAL A L'EXPORTATION DE TR
PWM(TR) PRIX MONDIAL A L'IMPORTATION DE TR
PINDEX INDICE GENERAL DES PRIX AU COUT DES FACTEURS
E TAUX DE CHANGE

*PRODUCTION
VA(I) VALEUR AJOUTEE (VOL)
XS(I) PRODUCTION SECTORIELLE (VOL)
DI(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU BIEN TR PAR LA BRANCHE J
CI(I) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR I

*FACTEURS
KD(TR) STOCK DE CAPITAL DE LA BRANCHE TR (VOL)
LS OFFRE TOTALE DE TRAVAIL (VOL)
LD(I) DEMANDE SECTORIELLE DE TRAVAIL (VOL)

*DEMANDE
C(TR,H) CONSOMMATION DE TR PAR H (VOL)
INV(TR) INVESTISSEMENT EN BIEN TR (VOL)
IT INVESTISSEMENT TOTAL (VAL)
DIT(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN TR
DM(TR) DEMANDE POUR LE PRODUIT TR
Q(TR) DEMANDE POUR LE PRODUIT COMPOSITE TR

*COMMERCE EXTERIEUR
EX(TR) EXPORTATION DU BIEN TR (VOL)
M(TR) IMPORTATION DU BIEN TR (VOL)
SR DEFICIT COURANT DE LA BALANCE DES PAIEMENT

*REVENU
YH(H) REVENU TOTAL DES MENAGES H (VAL)
YDM(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H (VAL)
YE REVENU TOTAL DES ENTREPRISES (VAL)

Annexes .................... 84
YG REVENU DU GOUVERNEMENT
SH(H) EPARGNE DES MENAGES H (VAL)
SE EPARGNE DES ENTREPRISES (VAL)
SG EPARGNE DU GOUVERNEMENT
DIV DIVIDENDES
TEW TRANSFERTS DES ENTREPRISES AU RDM
TG TRANSFERT PUBLIC AUX MENAGES SALARIERS
G DEPENSES PUBLIQUES

*TAXES
TDE RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES ENTREPRISES
TD(H) RECETTES PROVENANT DES TD SUR LE REV DES MENAGES H
TI(TR) RECETTES PROVENANT DES TI SUR LE PRODUIT TR
TIE(TR) RECETTES PROVENANT DES TAXES A L'EXPORTATION DE TR
TIM(TR) RECETTES PROVENANT DES TAXES A L'IMPORTATION DE TR

*AUTRES
OMEGA VARIABLE OBJECTIVE
LEON VARIABLE DE CONTROLE
;
* --------------------BORNES SUR QUELQUES VARIABLES ----------------------*

W.LO = 0.0001;
PV.LO(I) = 0.0001;
P.LO(I) = 0.0001;
R.LO(TR) = 0.0001;
PL.LO(TR) = 0.0001;
PD.LO(TR) = 0.0001;
PM.LO(TR) = 0.0001;
PC.LO(TR) = 0.0001;
PE.LO(TR) = 0.0001;
PINDEX.LO = 0.0001;
E.LO = 0.0001;

* ----------------------DEFINITIONS DES EQUATIONS ------------------------*

EQUATIONS

*PRODUCTION ET DEMANDE D'INTRANTS
OFFRE(I) PRODUCTION SECTORIELLE
VAJ(TR) VALEUR AJOUTEE DES SECTEURS MARCHANDS
VAJNTR VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR NON MARCHAND
DIEQ(I) DEMANDE INTERMEDIAIRE TOTALE DU SECTEUR I
DIJEQ(TR,J) CONSOMMATION INTERMEDIAIRE DU SECTEUR J EN BIEN I (VOL)
LDEQ(TR) DEMANDE DES SECTEURS MARCHANDS EN TRAVAIL
LDNTR DEMANDE DU SECTEURS NON MARCHAND EN TRAVAIL

*REVENU-EPARGNE
YHSEQ REVENU TOTAL DES MENAGES SALARIERS
YHKEQ REVENU TOTAL DES MENAGES CAPITALISTE
YDMEQ(H) REVENU DISPONIBLE DES MENAGES H
EPAG(H) EPARGNE DES MENAGES H
REVE REVENU TOTAL DES ENTREPRISES
EPAGE EPARGNE DES ENTREPRISES
YGEQ REVENU DU GOUVERNEMENT
EPAGG EPARGNE DU GOUVERNEMENT

*TAXES
TIEQ(TR) TAXES INDIRECTES SUR LE PRODUIT TR
TIMEQ(TR) TAXES INDIRECTES SUR LES IMPORTATIONS TR
TIEEQ(TR) TAXES INDIRECTES SUR LES EXPORTATIONS TR
TDEQ(H) TAXES DIRECTES SUR LE REVENU DES MENAGES H
TDEEQ TAXES DIRECTES SUR LE REVENU DES ENTREPRISES

*DEMANDE
CONS(TR,H) CONSOMMATION TOTALE DES MENAGES H EN BIEN I
INVEQ(TR) INVESTISSEMENT EN PRODUIT I
DITEQ(TR) DEMANDE INTERMEDIAIRE EN BIEN I


Annexes .................... 85
*PRIX
PVAJ(I) PRIX DE LA VALEUR AJOUTEE
REQ(TR) RENDEMENT DU CAPITAL DANS LE SECTEUR TR
PDEQ(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN TR POUR LA VENTE SUR LE MARCHE
INTERIEUR
PMEQ(TR) PRIX INTERIEUR(DU MARCHE)DU BIEN IMPORTE TR
PEQ(TR) PRIX PAYE A L'EXPORTATEUR DU BIEN TR
PCEQ(TR) PRIX DU MARCHE DU BIEN COMPOSITE TR
PQ(TR) PRIX AU PRODUCTEUR DU BIEN I
PINDEXEQ INDICE GENERAL DES PRIX AU COUT DES FACTEURS


*COMMERCE EXTERIEUR
FPP(TR) POSSIBILITES DE PRODUCTION DU BIEN TR
EXEQ(TR) EXPORTATIONS DU BIEN TR EN VOLUME
QEQ(TR) ABSORPTION TOTALE EN BIEN TR
MEQ(TR) IMPORTATIONS DU BIEN TR EN VOLUME
SREQ SOLDE COMMERCIAL

*EQUILIBRE
ABSDOM(TR) ABSORPTION DOMESTIQUE EN PRODUIT BIEN
ABSNTR ABSORPTION DOMESTIQUE EN PRODUIT NON MARCHAND
DEMDS OFFRE TOTALE DE TRAVAIL
FININV FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

*AUTRES
WALRAS CONTROLE IDENTITE DE WALRAS
OBJ FONCTION OBJECTIVE
;

* -------------------------EQUATIONS DU MODELE ---------------------------*

*PRODUCTION

OFFRE(I).. XS(I) =E= VA(I)/V(I);
VAJ(TR).. VA(TR) =E= A(TR)*(LD(TR)**ALPHA(TR))*(KD(TR)**(1-
ALPHA(TR)));
VAJNTR.. VA("NTR")=E= LD("NTR");
DIEQ(I).. CI(I) =E= IO(I)*XS(I);
DIJEQ(TR,J).. DI(TR,J) =E= AIJ(TR,J)*CI(J);
LDEQ(TR).. LD(TR) =E= PV(TR)*ALPHA(TR)*VA(TR)/W;
LDNTR.. LD("NTR") =E= (P("NTR")*XS("NTR")-
SUM(TR,PC(TR)*DI(TR,"NTR")))/W;

*REVENU-EPARGNE

YHSEQ.. YH("HS") =E= W*SUM(I,LD(I))+TG;
YHKEQ.. YH("HK") =E= LAMBDA*SUM(TR,R(TR)*KD(TR))+ DIV ;
YDMEQ(H).. YDM(H) =E= YH(H)-TD(H);
EPAG(H).. SH(H) =E= PSI(H)*YDM(H);
REVE.. YE =E= (1-LAMBDA-LAMBDAW)*(SUM(TR,R(TR)*KD(TR)));
EPAGE.. SE =E= YE - DIV-TDE-TEW;
YGEQ.. YG =E= SUM(TR,TI(TR))+ SUM(TR,TIE(TR)) +SUM(H,TD(H))+TDE;
EPAGG.. SG =E= YG-G-TG;

*TAXES

TIEQ(TR).. TI(TR) =E= TX(TR)*(P(TR)*XS(TR)-
PE(TR)*EX(TR))+(TX(TR)/(1+TX(TR)))*PM(TR)*M(TR);
TIMEQ(TR).. TIM(TR)=E= TM(TR)*E*PWM(TR)*M(TR);
TIEEQ(TR).. TIE(TR) =E= TE(TR)*PE(TR)*EX(TR);
TDEQ(H).. TD(H) =E= TY(H)*YH(H);
TDEEQ.. TDE =E= TYE*YE;

*DEMANDE

CONS(TR,H).. C(TR,H)*PD(TR) =E= GAMMA(TR,H)*YDM(H);
INVEQ(TR).. PD(TR)*INV(TR)=E= MU(TR)*IT;
DITEQ(TR).. DIT(TR) =E= SUM(J, AIJ(TR,J)*CI(J));

Annexes .................... 86

*PRIX

PVAJ(I).. PV(I)*VA(I) =E= P(I)*XS(I)-SUM(TR,DI(TR,I)*PC(TR));
REQ(TR).. R(TR)*KD(TR)=E= PV(TR)*VA(TR)-W*LD(TR);
PDEQ(TR).. PD(TR) =E= (1+TX(TR))*PL(TR);
PMEQ(TR).. PM(TR) =E= (1+TX(TR))*(1+TM(TR))*E*PWM(TR);
PEQ(TR).. PE(TR)*(1+TE(TR))=E= E*PWE(TR);
PCEQ(TR).. PC(TR)*Q(TR)=E= PD(TR)*DM(TR)+PM(TR)*M(TR);
PQ(TR).. P(TR)*XS(TR)=E=PL(TR)*DM(TR)+PE(TR)*EX(TR);
PINDEXEQ.. PINDEX=E=SUM(I,DELTA(I)*PV(I));

*COMMERCE EXTERIEUR

FPP(TR).. XS(TR) =E= B(TR)*((BETA(TR)*(EX(TR)**(-K(TR)))+(1-
BETA(TR))*(DM(TR)**(-K(TR))))**(-1/K(TR)));
EXEQ(TR).. EX(TR)=E= (((PE(TR)/PL(TR))*((1-BETA(TR))/BETA(TR)))
**ETAT(TR))*DM(TR);
QEQ(TR).. Q(TR)=E= AM(TR)*((ALPHAM(TR)*(M(TR)**(-RHOM(TR))) +(1-
ALPHAM(TR))*(DM(TR)**(-RHOM(TR))))**(-1/RHOM(TR)));
MEQ(TR).. M(TR)=E= (((PD(TR)/PM(TR))*(ALPHAM(TR)/(1-
ALPHAM(TR))))**SIGMAM(TR))*DM(TR);
SREQ.. SR =E= E*SUM(TR,PWM(TR)*M(TR))
+LAMBDAW*SUM(TR,R(TR)*KD(TR))+TEW-
E*SUM(TR,PWE(TR)*EX(TR));

*EQUILIBRE

ABSDOM(BIEN).. Q(BIEN) =E= DIT(BIEN)+SUM(H,C(BIEN,H))+INV(BIEN);
ABSNTR.. G =E= XS("NTR")*P("NTR");
DEMDS.. LS =E= SUM(I,LD(I));
FININV.. IT =E= SE+SUM(H,SH(H))+SG+SR;

*AUTRES

WALRAS.. LEON =E= Q("SER")-DIT("SER")-SUM(H,C("SER",H));
OBJ.. OMEGA =E= 1000;

* ---------------------- INITIALISATION DU MODELE -------------------------*

W.L = WO;
PV.L(I) = PVO(I);
P.L(I) = PO(I);
R.L(TR) = RO(TR);
PL.L(TR) = PLO(TR);
PD.L(TR) = PDO(TR);
PM.L(TR) = PMO(TR);
PC.L(TR) = PCO(TR);
PE.L(TR) = PEO(TR);
PINDEX.L = PINDEXO;
E.L = EO;

VA.L(I) = VAO(I);
XS.L(I) = XSO(I);
KD.L(TR) = KDO(TR);
LD.L(I) = LDO(I);
CI.L(I) = CIO(I);
DI.L(TR,J) = DIO(TR,J);

C.L(TR,H) = CO(TR,H);
IT.L = ITO;
INV.L(TR) = INVO(TR);
DIT.L(TR) = DITO(TR);
DM.L(TR) = DMO(TR);
Q.L(TR) = QO(TR);

EX.L(TR)=EXO(TR);
M.L(TR)=MO(TR);


Annexes .................... 87
YH.L(H) = YHO(H);
YDM.L(H) = YDMO(H);
YE.L = YEO;
YG.L = YGO;
SH.L(H) = SHO(H);
SE.L = SEO;
SG.L = SGO;

TDE.L = TDEO;
TD.L(H) = TDO(H);
TI.L(TR) = TIO (TR);
TIE.L(TR) = TIEO (TR);
TIM.L(TR) = TIMO (TR);

* ------------------------- BOUCLAGE DU MODELE ----------------------------*

LS.FX = LSO;
KD.FX("AGR") = KDO("AGR");
KD.FX("IND") = KDO("IND");
KD.FX("SER") = KDO("SER");
P.FX("AGR")=PO("AGR");
DIV.FX=DIVO;
G.FX=GO;
TG.FX=TGO;
PWE.FX(TR)=PWEO(TR);
PWM.FX(TR)=PWMO(TR);
SR.FX=SRO;
TEW.FX=TEWO;

* ----------------- APPELATION ET RESOLUTION DU MODELE --------------------*

OPTION NLP=MINOS;
MODEL EXTER MODELE REEL SANS GOUVERNEMENT /ALL/;
SOLVE EXTER MAXIMIZING OMEGA USING NLP;

* ------------------ AFFICHAGE DES RESULTATS COMPARES ---------------------*

DISPLAY
W.L, WO,
PV.L, PVO,
P.L, PO,
R.L, RO,
PD.L, PDO,
PM.L, PMO,
PE.L, PEO,
PC.L, PCO,
PL.L, PLO,
PINDEX.L, PINDEXO,

VA.L, VAO,
XS.L, XSO,
KD.L, KDO,
LD.L, LDO,

C.L, CO,
IT.L, ITO,
INV.L,INVO,
DIT.L, DITO,
CI.L, CIO,
DI.L, DIO,

YH.L, YHO,
YE.L, YEO,
SH.L, SHO,
SE.L, SEO,
LEON.L;