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SERIES TEMPORALES II
Mario Bidegain (FC) Alvaro Diaz (FI)
CONTENIDO
Anlisis espectral. Espectro de Potencia. Filtros estadsticos. Espectro cruzado. Periodicidades y cuasiperiodicidades. Separacin de seal y ruido.
Funciones Peridicas
Una Funcin Peridica f(t) cumple la siguiente propiedad para todo valor de t. f(t)=f(t+T) A la constante mnima para la cual se cumple lo anterior se le llama el periodo de la funcin Repitiendo la propiedad se puede obtener: f(t)=f(t+nT), donde n=0,1, 2, 3,...
Funciones Peridicas
2t Yt = A cos( + ) T
A, amplitud de la oscilacin. T, perodo. , desfase.
1,5 DESFASE = PI/2 1,5 1 0,5 0 -0,5 1 -1 -1,5 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 T A
Expresiones alternativas:
Yt = A cos(t + )
Yt = a cos(t ) + b sen(t ) a b a b Yt = ( i )e it + ( + i )e it 2 2 2 2
Podemos encontrar una manera ms compacta para expresar estos coeficientes pensando en un tringulo rectngulo:
a2 n a2 n
+ +
b2 n b2 n
= cos n = sen n
n an
bn
= C n [cos( n0 t n )]
As, y
Cn = a +b
2 n
2 n
n = tan a n
1 bn
Componentes y armnicas
As, una funcin peridica f(t) se puede escribir como la suma de componentes sinusoidales de diferentes frecuencias n=n0. A la componente sinusoidal de frecuencia n0: Cncos(n0t+n) se le llama la ensima armnica de f(t). A la primera armnica (n=1) se le llama la componente fundamental y su periodo es el mismo que el de f(t)
A la frecuencia 0=2f0=2/T se le llama frecuencia angular fundamental.
Amplitudes y Periodograma
La componente de frecuencia cero C0, es el valor promedio de f(t) en cada periodo. Los coeficientes Cn y los ngulos n son respectivamente las amplitudes y los ngulos de fase de las armnicas. La descomposicin de la varianza puede presentarse en un grfico de potencia media o varianza de la armnica en funcin de la frecuencia y esto se denomina: Espectro de lnea de Fourier o Periodograma
El Periodograma
El periodograma se asimila a un sintonizador de un receptor de radio, as, la serie que observamos sera la seal emitida por una radio y el periodograma no sera mas que el dial que busca en que frecuencia se oye mejor la seal emitida.
20
6 4
15
2 0 -2 -4 -6 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
P ER DG
CICLO1
10
0 0 5 10 15 FREC 20 25
El Periodograma: formulacin
Modelo que sigue la serie observada:
Yt = ( a p cos i t + bi sen i t ) + t
i =1
i =
2pi N
pi = 1,..., k
Yt 0 = a t =1 N
N
2 N p = Yt cos p o t a N t =1 N 2 = b Yt sen p o t p N t =1
N /2 a
1 = N
Y cos t
t t =1
I ( p ) =
2 (a 2 + b p p)
2 0
El Periodograma: Interpretacin
El periodograma mide aportaciones a la varianza total de la serie de componentes peridicos de una frecuencia determinada (w). Si el periodograma presenta un pico en una frecuencia, indica que dicha frecuencia tiene mayor importancia en la serie que el resto. ciclo1=cos(2*pi*t/10)+cos(2*pi*t/40)+cos(2*pi*t/20)+cos(2*pi*t/25)+u
N=200; 200/10=20; 200/40=5; 200/20=10; 200/25=8
20
20
15
15 P E R D G
0 50 100 FREC 150
PERDG
10
10
0 0 5 10 15 FREC 20 25
El Periodograma: Interpretacin
De izquierda a derecha aumenta la frecuencia (disminuye el perodo)
1.5
0.0
1.0
-0.2
0.5
-0.4
0.0
-0.6
-0.8
-1.0
20
40
60
80
0 0 50 100 150
SERIE PERIODICA
1.5 1.0 0.5 0.0
40 100 80
SERIES APERIODICAS
60
-0.5
20
PERIODOGRAMA
20
PERIODOGRAMA
12000 10000
15
8000
PERDG 10
PERDG
6000 4000
2000
0 0 50 100 FREC 150
SERIES ESTOCASTICAS
3 2 1 0 -1 -2 -3 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
h(w)
-pi
pi
1 h( ) = 2
( N 1)
ir
(r ) R
r = ( N 1)
1 h( ) = 2
( N 1)
(r ) ( r )e ir R
r = ( N 1)
15 P E R D G
DENSIDAD2
10
0 0 10 20 FREC
FREC
30
40
0.0 0 10 20 30 40
hY ( ) =
1 + b1e
+ b2 e
i 2
+ ... + bq e
iq 2 ip 2
1 + a1e i + a 2 e i 2 + ... + a p e
2 2
Serie original
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Y4
15
D ENSID A D 2
1.5
250
PE RD G
1.0
200
10
0.5
150 100 50
0.0
0 0 20 40 FREC 60 80
-0.5 0 20 40 FREC 60 80
0 0 0.5 1 1.5 2 Frecuencia (0-pi) 2.5 3
450
PARAMETRICO
NO ALISADO
ALISADO
18
400
16
350
14
300
12
250
10
200
1 50
1 00
50
Espectro Cruzado I
La relacin general entre dos series climticas puede estudiarse a travs de funciones de correlacin cruzada, pero la existencia de un desplazamiento temporal de una serie respecto de la otra o de correlaciones positivas en un rango de frecuencias y negativas en otro deben detectarse por tcnicas algo mas elaboradas. La herramienta adecuada es el Espectro Cruzado, basado en la transformada de Fourier de la covarianza cruzada, que determina la relacin entre las dos series en el dominio de frecuencias evaluando la contribucin de una frecuencia a la covarianza cruzada total. La transformada de Fourier de la funcin Rxy () define la densidad coespectral de potencias o espectro cruzado.
El espectro cruzado permite evaluar el grado de correlacin entre las componentes de alta y baja frecuencia de las dos series temporales.
Espectro Cruzado II
Como la funcin de covarianza cruzada no es una funcin par, Gxy (f) es en general compleja y por lo tanto Gxy (f) = Cxy(f) i Qxy(f) Donde Cxy es el COESPECTRO y Qxy es la CUADRATURA El Coespectro especifica la contribucin de cada frecuencia f a la covarianza cruzada total de las series x(t) y y(t) para un desplazamiento temporal nulo. La Cuadratura mide la contribucin a la covarianza total cuando una de las series se desplaza temporalmente para dar un desplazamiento de 90en la fase para una frecuencia dada. El espectro cruzado tambin puede representarse en forma polar: Gxy(f) = IGxy(f)I exp(-i xy(f)) Donde Gxy(f) = sqrt(Cxy2 + Qxy2) es el espectro de Amplitudes y xy(f) = 360/2 arctg(Qxy/Cxy) es el espectro de Fases (en grados) La bondad de la relacin entre las variables x(t) y y(t) para las distintas frecuencias se puede obtener de la funcin de Coherencia: Kxy2 = IGxy(f)I2/Gx(f) Gy(f) 0 < Kxy2 < 1
Relacin seal/ruido
La relacin seal/ruido (en ingls Signal to noise ratio SNR o S/N) se define como la relacin que hay entre la intensidad o potencia de la seal y la intensidad o potencia del ruido que la corrompe.