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U n ive r CitéIAnZnll
EcoieNationalede Commerce
Et de Gestion- Agadir-
T.D. NOl
Statistique Prédictive
Professeur:M. Iloussas
1.,, lrt,;,1.ll | .1,r,
'l',,1" ,
l

'' I- Vrai ou faqT ? (Si Faux,,Copriger) .ti

( Dans les étudesexpérimçntpl"S,on pegt très mal interpréterpar régression


simplela relationde causalitéentreX et Y'par un coefficient-derégression
simple(â ) n'incorpciret'as seulementI'effet de X'; mais'également ceux de
toutesles variablesexogèn€s )).,

( S'iI s'agit de prédire 'y, la régressionsimple est un outil très.efficace


notammentdansle casoù la corrélatiqnentreX et Y estprochede 0 > ' J

Ia
v

< Dans le cas d'une régression simple, la variance résiduelle est prochE de o >

.. *,
il
Variancede Y expliquéeparX
P', =
Variance dev
résiduelle

U- Donner Ia,ppppnpeexacteà t'intérieur deç , r , tr


1.oç!ets.
a- La corrélation entre la variable exogèneet la variable résiduelle signifie
que I'ajustementM.C.O est I particulièrementapproprié; no+ approprié]
en tant que méthoded'estimation...r-,1.1,
r,. :,,:

b- Si la tziille ile l'éphantillon est importante,alors"l'intërvalledé confiance


'du coefficientde ia variableéxplicative.ri 1plu, large;plus éiioitl.

Exercice1
Un, intervalle de confiancerelatif à la pente d'une droite de régressiona étér
calbuléà partir de 1000 observations(0.38 - 0.27; 0.38 + 0.27). Calculer la
valeur T de studentde l'échantillon en choisissantI'hypothèsenulle suivante: Y
n'augmentepas avecX. I

I r l, I
,i
r1
' _l

Exercice 2
b*r un modèle de régressionsimple sous la forme: Y = aX + b +8, et si le
coefficientde corrélatiàncalculésur la base â'un échantillon'deN : 24 estde r
- 0.70 Çndire que la variableX expliquesignificativementY ?
lpeut
Exercice 3
En 1970,on a obtenuun échantillonaléatoirede 50 américainsâgésde 35 à 54
des,ptçtFunis, cet échantillon
ans, à partil des doruréesdu bureauÇgqec-ruferybnt
a conduit aux statistiquessuivantesau niveaud'éducationX et au revenuY.

Z x, = 560ans f y, = 5 lo o o o $

Z 6, - x)' ,= fl!-5 ans v(Y) : 56250000$

Coefficientde corrélation(x, y) : r: 0.43


't '
r _' t_.
I

1- Estimerle modèleYr: + Et
^;ç,4:f
2-; Quelle es-tla significationdé I'estimation( â > ?
3- Elaborer le tableaud'analysede.la variance.
4- Déterminer I'intervalle de confiancepour a et b.
S- Qug peut-on conclure?
|.
Etercice 4
Urie étudeexpiliryentale.sur la relation entre les importationstrimestrielles Y et
le volume du PIB trimestriel X portant sur 32 trimestres,a,donnéle modèle
suivant : . ,
l'

Y :2.367 X': 144,685 ""l

La moyennede la variableX est ; 122.75 , , lrl


L'écart tlpe de la variableX est : 16,01
L' écartffpe résiduel estimé: 9.035

1- Selonvous,.la.présence de la constantedansle modèleest-elle justifiée?


Expliquez?
2- Çaiculerle coefficientdedéterminationRi et interpréterle résultatobten'u.
3- DéterminerI'intervallede confiâqcede â et U et bôruribnte/lesrésultats.
,l
Exercice 5
;;;;;imêr l'épargnêannuelléhesrrienàgeè, rin cabinetd'étudea tiré au hasard
4 familles ; çelles ci gnt fourni les statistiquessuivantes:
l1'
çl

X: reyenu(en milliers de $) Y =Enarene


(enmilliers)
l' rr I
22"
'rr 'l r l ,r ,
2
l8 2
L7 1.6
27 3.2

1- Estimer un modèle be légression simple permettant àe montrer la relation


enl:rele revenu et l'épargne. , ..
2- Donnerdeux exemplespouvantexpliquerla présencede E.dansle modële.'1,
3- *1''i:li,gi11#,ËSiitî#f::*i' xt{iIr'^:
dedétermination
- le coeffrcient K :i,ÆW.,,,
- le coeffrcientde corrélation
- l'intervalle de confiancepour les deux paramètresa et b.

Exercice 6 rÇ
Pour estimer le stock (par excès) de I'année'couranteen fonction de I'année
précédente,une entreprisefabriquant des prleus a tiré au hasard 6 revendeurs;
ceux-ci ont fourni les chiftes de I'annéeprécédenteet de cette année.

X Inventaire de I'année Y l'inventaire de cette


Passée année
70 60
r tr260 , ,320,
ls0 230
100 t20
20 50
60 60
\_r
.l ,r:,_: i,,,.
calculéeS
Lesstatistiques sontlessuivantes
: )y2: 36400et Lyt = 6,1800

a- Estimerlesparamètres
de la droitederégression
simplepar OLSs
Y :a X +b +E
b- Déterminerle tableaud'analysede Ia variance.
c- Calculer le coefficient de déterminationR2. Est -il un critère efficace pour
I'inferencestatistique? pourquoi?
d- Déterminer un intervalle de confianôepour a. interpréterle résultatobtenu.
e- Le paramètreb est-il significativementdifférent de zéro ?
Ê Si X: 80, et aprèsavoir calculéla valeur prévisionnellede Y, déterminerun
intervallede confrancepour Y.
g- Supposons que le présidentde,la,c.ornpagnigsuggèred'utiliserla prédiction
+
suivante: Y: l0 X ; ce,modèle est-ilpluse'fff,rcace
quele premier?
Lt r, rr i ,r