Simulacin

Y
Modelos Estocsticos
Profesor : Hctor Allende O.
Departamento de Informtica
rea Mtodos y Modelos Cuantitativos
Simulacin/2011 Hctor Allende
OBJETIVOS
Al aprobar la asignatura el alumno sera capaz de:
Conocer, comprender y aplicar los principios del
modelado de sistemas complejos y de las tecnicas
de simulacion y diseo de experimentos
computacionales
Evaluaciones: Prueba 33
Tareas 33
Trabajo 34
Aprobacion promedio ponderado ~ 55 (65) y P ~ 50
Simulacin/2011 Hctor Allende
Contenidos
1. Conceptos bsicos: fundamentos de modelos de simulacin y del
modelado de sistemas complejos, simulacin y Mtodo de Montecarlo.
Ejemplos ilustrativos.
2. Generacin de nmeros aleatorios: mtodos congruenciales, mixtos,
multiplicativos y aditivos. Mtodos de registros defasados. Propiedades.
3. Generacin de variables aleatorias: mtodo de la transformacin inversa, de
la composicin,de aceptacin y rechazo, generacin variables
continuas;discretos, generacin de variables correlacionadas, generacin
de procesos estocsticos.
4. Lenguajes de simulacin (equivalente)
5. Anlisis de salida de modelos de simulacin: medidas de desempeo,
contrastes, intervalos de confianza, mtodos de comparacin.
6. Tcnicas de reduccin de variancia. Diseo de experimentos ; Diseo de
experimentos factoriales ; Diseo de experimentos factoriales Fraccionados
Diseo de experimentos computacionales.
7. Validacin de modelos de simulacin: validacin de datos, validacin de
supuestos, validacin experimental. Procedimientos estadsticos de
validacin.
8. Aplicaciones: Sistemas Complejos
Simulacin/2011 Hctor Allende
BibliograIia
Law, A.M. and Kelton W.D. 'Simulation Modeling and
Analvsis`. Ed. McGraw-Hill, 2000.
J. Banks. 'Handbook of Simulation`. Ed. J. Wiley, 1998.
Ross, S.M. 'A Course in Simulation`. Ed. Macmillan, 1999.
Ripley B. 'Stochastic Simulation. Ed. J. Wiley, 1987.
W. David Kelton, Randall P. Sadowski. 'Simulation with
Arena`. Ed. Mcgraw- Hill, 1998.
H. Allende, E. Canessa; J . Galbiati Diseo de Experimentos
Ed. UTFSM 2005
Simulacion de sistemas discretos. J. Barcelo Ed. IsdeIe 1996
Simulacin/2011 Hctor Allende
Estructura del Curso
1. Introduccin a la Simulacin
2. Sistemas, Procesos y Modelos
3. Generacin de Nmeros
4. Aleatorios Mtodo de Montecarlo
5. Generacin de Variables Aleatorias
6. Diseo de Experimentos en simuladores
7. Diseo de Experimentos Factoriales
8. Diseo de Experimentos Factoriales Fraccionados
9. Validacin y Verificacin de Modelos
10. Aplicaciones
Simulacin/2011 Hctor Allende
Es una imitacin de las operaciones de un sistema o
proceso real (Sistemas complejos).
Involucra la generacin de una historia artificial del
comportamiento del sistema a travs de un simulador
y a partir de dicha historia se efectan inferencias
relativas a las caractersticas operacionales del
sistema complejo real que representa.
Permite describir y analizar el comportamiento del
sistema real, y responder ciertas interrogantes para
apoyar la toma de decisiones el diseo de sistemas
complejos reales.
Qu es Simulacin?
Simulacin/2011 Hctor Allende
Es una metodologa que permite apoyar la toma de
decisiones.
ya sea en el diseo de Sistemas, antes que este sea
construido
ya sea probando polticas de Operacin, antes que
estas sean implantadas
Por si misma, la Simulacin, no resuelve los
problemas, sino que ayuda a:
Identificar los problemas relevantes
Evaluar cuantitativamente las soluciones alternativas
Qu es Simulacin?
Simulacin/2011 Hctor Allende
Por qu son necesarios los modelos de
simulacin , simuladores o prototipos?
La experimentacin de un sistema o procesos
... Puede generar problemas ticos
... Puede generar problemas econmicos
... o puede llevarlo a colapsos
... o puede ser simplemente imposible
Por ejemplo ; en el desarrollo del diseo de una
planta termonuclear.
Qu es Simulacin?
Simulacin/2011 Hctor Allende
Es un trmino muy amplio, en realidad existen un
conjunto de enfoques para analizar problemas
La Simulacin requiere de MODELOS (validez)
No es una solucin analtica
No obtiene resultados exactos (desventaja)
Permite modelar sistemas complejos (ventaja)
Es mejor una respuesta aproximada al problema
correcto que una respuesta correcta al problema
aproximado
Es la tcnica de modelacin estocstica ms til y
de mayor reconocimiento en la ingeniera ( Sistemas
de computacin, sistemas de potencia; sistemas de
Comunicaciones; Operacin Nucleares; Biomdicos
etc.)
La Simulacin ...
Simulacin/2011 Hctor Allende
Sistemas de Computadores
Telecomunicaciones, Transporte y Energa
Aplicaciones Militares y Navales
Poltica Pblicas
Manufactura Programacin, Inventarios
Personal en empresas de servicios
Bancos, Comida Rpida, Correo, ...
Distribucin y Logstica
Salud Salas de emergencia y de operaciones
Planes de Emergencia (terremotos, inundaciones)
Distribucin de Servicios (juzgados, hospitales)
Areas de Aplicacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Instalaciones/Procesos Fsicos; Reales o planeados
Estudiar su Desempeo
Medir
Mejorar
Disear (si no existe)
Control en Tiempo Real
Algunas veces es posible jugar con el Sistema
Pero algunas veces es imposible hacerlo ya sea que
No existe
Se Destruye,
Muy Caro
Ingeniera de Sistemas
Simulacin/2011 Hctor Allende
Un Mtodo para Estudiar un amplio abanico de modelos
de sistemas complejos del mundo real
Uso de evaluacin numrica con el computador
Uso de software para imitar las operaciones y
caractersticas del sistema dinmicos ( variables en el
tiempo)
En la prctica, es el proceso de disear y crear modelos
computarizados de un sistema fsico y hacer
experimentos numricos con el computador
Una poderosa herramienta para estudiar sistemas
complejos
Simulacin puede tolerar modelos complejos
Simulacin Computacional
Simulacin/2011 Hctor Allende
Como regla general, es apropiada cuando:
Desarrollar un modelo estocstico es muy difcil o
quizs an imposible
El sistema tiene una o ms variables aleatorias
relacionadas ( alta correlacin)
La Dinmica del sistema es extremadamente compleja
El objetivo es observar el comportamiento del sistema
en un perodo determinado de tiempo
La habilidad de mostrar la animacin es importante.
Cundo Simular?
Simulacin/2011 Hctor Allende
Tiempo
Costos de Operacin
CON Simulacin
Costo
Costos de Operacin
SIN Simulacin
Justificacin Econmica
Simulacin/2011 Hctor Allende
Imitar; Emular; Modelo artificial; Prototipo
Sistema lgico Matemtico que reside en un
computador
No proporciona respuestas exactas del sistema real,
slo estimaciones, aproximaciones con error acotado.
Modelo de Simulacin nos provee de una historia
artificial del sistema bajo estudio
En la simulacin estocstica las entradas y salidas son
en general variables aleatorias
Generacin de variables aleatorias; Anlisis estadstico de
datos (input output), Diseo y anlisis de experimentos de
simulacin
Simulacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Beneficio general de la simulacin
Laboratorio de aprendizaje y experimentacin (Fcil de
modificar)
Algunos beneficios especficos
-Mejorar desempeo del sistemas reales complejos
-Disminuir inversiones y gastos de operacin
-Reducir el tiempo de desarrollo de un sistema
-Asegurar que el sistema se comportar como se desea
-Conocer oportunamente hechos relevantes y efectuar
cambios de manera oportuna
- A veces es lo nico que se puede hacer para estudiar
un sistema real (No existe; Se destruye; Muy caro)
Ventajas de la Simulacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Flexibilidad para modelar las cosas tal como son
(no importando No lineales y /o de alta dimensin)
Modelado de sistemas complejos
Evitan buscar slo dnde hay luz: Cuento dnde un
borrachito busca las llaves del auto cerca del farol
porque ah puede ver y no dnde se le cayeron realmente
porque porque no puede ver (obscuridad).
Permite Modelar la Incertidumbre y los procesos en
estado transciente.
La nica cosa segura es que nada es seguro
Peligro de ignorar la variabilidad y la incertidumbre puede
poner en riesgo la Validez del Modelo
Ventajas de la Simulacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Puede ser costosa y consumidora de tiempo
inicialmente.
Algunas veces soluciones mejores y ms fciles son
pasadas por alto.
Los resultados pueden ser mal interpretados
Por lo general son ignorados los factores humanos y
tecnolgicos.
Peligro de poner demasiada confianza en los
resultados de la simulacin.
Es difcil verificar si los resultados son vlidos.
(Proceso de validacin tema de estudio)
Desventajas de la
Simulacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Esttica v/s. Dinmica
Juega el tiempo un papel en el Modelo?
Cambios Continuos v/s. Cambios Discretos
Puede el estado cambiar continuamente o slo
cambiar en algunos instantes del tiempo?
Determinstico v/s. Estocstico
Es todo cierto o existe incertidumbre?
La Mayora de los modelos Operacionales son:
Dinmicos, Cambios-Discretos y Estocsticos
Tipos de Simulacin
Simulacin/2011 Hctor Allende
Estimar
1Lanzar dardos que caen
aleatoriamente dentro cuadrado
Total ensayos N
T
2 N
S
caen dentro del sector, el
resto fuera.
3 La Razn es proporcional
a las reas, luego = 4
4 Estimacin mejora cuando
N
T
N
S
N
T
Area Rectngulo = 1
Area Sector = /4
N
S
N
T
8
Clculo de
Simulacin/2011 Hctor Allende
Estimar (George Louis Leclerc, c. 1733)
Lanzar una aguja de longitud l sobre una mesa
dnde se ha dibujado lneas separadas a una
distancia igual a d ( d >l)
Probabilidad que la aguja cruce una lnea =
Repetir; contar = proporcin de veces aguja cae
sobre una lnea
Estimar por
2l
d
p
2l
pd
Otra Forma de Estimar : : : : La aguja del Bufn
Simulacin/2011 Hctor Allende
El problema parece un poco tonto...
Ahora! .... Pero tiene algunas caractersticas
importantes de simulacin
Se experimenta para estimar algo difcil de calcular
exactamente (en 1733)
Aleatoriedad, de modo que la estimacin no ser
exacta; estimar el error de este estimador
Replicas (mientras ms mejor) para reducir el error
Muestreo Secuencial para controlar el error; seguir
lanzando hasta que el error probable sea lo
suficientemente pequeo
Reduccin de Variancia (Buffon Cross)
Por qu lanzar agujas?
Simulacin/2011 Hctor Allende
Seleccin de Mtodo: Varias actividades, deberan
ser ejecutadas en una sola estacin o dividida en
varias estaciones?
Seleccin de Tecnologa: Cul es el efecto de
emplear automatizacin en vez de procesamiento
manual?
Optimizacin: Cul son los recursos que mejor
logran los objetivos de desempeo ( tarea )?
Estudios de Capacidad: Cul debe ser la capacidad
del Sistema?
Decisiones de Control del Sistema:Cules Tareas
deberan ser asignadas a cules Recursos?
Diseo de Sistemas
Simulacin/2011 Hctor Allende
Etapas del Diseo
del Sistema
Costo
Concepto Diseo Instalacin Operacin
Dr. Ohono, Toyota:
el Costo de
remediar un error
que se desliza sin
detectar de una
operacin a la
siguiente se
multiplica por 10
por cada etapa
dnde no es
detectado
Diseo de Sistemas
Simulacin/2011 Hctor Allende
Programacin de la Produccin/Cliente: Cul es la
mejor secuencia y timing para introducir productos o
administrar clientes al sistema?
Programacin de Recursos: Cules equipos y
personas son necesarios en cules turnos?
Programacin de la Mantencin: Cul programa de
mantenimiento afecta menos la operacin del sistema?
Priorizacin de Trabajos. Cul es la mejor forma de
priorizar las tareas para maximizar los esfuerzos?
Gestin de Sistemas
Simulacin/2011 Hctor Allende
Gestin de TI : Cul es la mejor forma de mantener
balanceado (uniformemente distribuido) el flujo de
informacin (materiales/clientes) en el sistema?
Gestin de Retardos/Inventario: Cul es la forma
ms efectiva de mantener al mnimo clientes esperando o
niveles de inventario?
Gestin de Calidad: Cmo sern afectadas las
operaciones si los puntos de inspeccin son eliminados y
los operarios asumen la responsabilidad total por la
calidad de su trabajo?
Gestin de Sistemas