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COLLECTION

PRÉCIS

CONCOURS

Concours 2007

SUJETS ET CORRIGÉS DE

MATHÉMATIQUES

Jean-Louis Roque

Voie scientifique

DE MATHÉMATIQUES Jean-Louis Roque Voie scientifique Tous les sujets des concours des prépas économiques et

Tous les sujets des concours des prépas économiques et commerciales

HEC – ESSEC – E.M.Lyon – EDHEC – ECRICOME

Institut d'enseignement supérieur privé
Institut d'enseignement supérieur privé
et commerciales HEC – ESSEC – E.M.Lyon – EDHEC – ECRICOME Institut d'enseignement supérieur privé

Précis CConcours CCollection

Concours 2007

sujets et corrigés de mathématiques

voie scientifique

par Jean-Louis Roque

Ancien élève de l’École Normale Supérieure Professeur de chaire supérieure au Lycée Pasteur à Neuilly Professeur à Intégrale

de l’École Normale Supérieure Professeur de chaire supérieure au Lycée Pasteur à Neuilly Professeur à Intégrale

3

Avertissement de l’auteur

à Emmanuel Crimail

Ce manuel contient les corrigés détaillés de la totalité des épreuves de mathéma- tiques de l’option scientifique des concours des classes préparatoires économiques et commerciales de l’année 2007. Les épreuves du cru 2007, à l’instar de celles de l’an dernier, étaient plutôt exigeantes et difficiles.Tout en restant très longues.

Comme d’habitude, nous recommandons aux futurs candidats de suivre les quelques conseils suivants:

1. Prendre quelques minutes au début de l’épreuve pour lire, en totalité, l’énoncé. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas d’en faire une fiche de lecture mais de le par- courir en vue de:

– découvrir tout d’abord les thèmes abordés;

– repérer, c’est toujours bon pour le moral, certaines questions et parfois même certaines parties que l’on a déjà traitées pendant sa préparation. Il n’est pas interdit d’avoir vécu!

– faire la part des questions faciles, des questions plus fines et enfin des questions « technologiques », c’est-à-dire nécessitant de gros calculs. Il faut savoir jauger l’ennemi!

Il est également important de ne pas oublier qu’un énoncé bien lu – il faut parfois savoir lire entre les lignes – donne de nombreuses réponses aux questions posées.

2. Ne pas s’obstiner à vouloir traiter dans l’ordre toutes les questions. Ne pas perdre trop de temps à « sécher » sur une question. Le passage aux questions suivantes donne souvent des pistes à propos des questions précédentes. Il est fondamental de fabriquer rapidement des points et d’avoir, à la mi-temps, un confortable magot.

3. Ne pas bouder les questions de calcul et les questions algorithmiques de Turbo- Pascal plus fréquentes en 2007 qu’auparavant. Le rapport qualité prix est beau- coup plus intéressant qu’on ne le pense.

4. Avoir une rigueur intellectuelle et mathématique à toute épreuve. Il faut être le premier convaincu par ce que l’on écrit. Il ne faut pas oublier les cas, les discus- sions, les plans. Il y a souvent des « facettes » dans nos travaux. Il faut également bannir les fautes grossières – divisions par zéro, manipulations diaboliques des iné- galités, atrocités avec les variables muettes – grandes spécialités des gougnafiers. L’arrêt de lecture existe! Attention également au bluff qui est fortement sanc- tionné.

4

5. Éviter les abréviations. Il faut écrire en français dans sa copie.

6. Ajoutons que certains correcteurs – fort heureusement pas tous – n’apprécient ni l’humour ni les expressions imagées dans un texte mathématique. Bannir par exem- ple le fameux « théorème des gendarmes ». L’auteur de ces lignes plaide coupable sur la nature de ses propres corrigés. Reste donc à recourir au vieil adage: « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais! » Ceci dit, un peu plus de souplesse de la part des correcteurs ne serait pas forcément mal venue.

7. Compte tenu de ce qui précède, il faut que les futurs candidats adoptent le style le plus impersonnel possible, mais il est important qu’ils aient un style. Une copie de mathématiques doit être agréable à lire, c’est-à-dire non seulement bien présentée – beaucoup trop de copies ressemblent à des brouillons – mais aussi écrite dans un langage clair, concis, sans redondance et sans fautes d’orthographe, où français et symbolique mathématique cohabitent dans une grande harmonie.

8. Enfin, comme le disait le génial mathématicien Niels Enrik Abel (1802-1829),

« pour progresser en mathématiques, il faut avant tout écouter ses maîtres ».

Nous vous souhaitons un bon et agréable travail.

Margauchamfont, 15 mars 2008.

Jean-Louis Roque

* Qu’il me soit permis d’avoir ici une pensée émue pour mon ami et col- lègue Emmanuel Crimail, récemment disparu, qui a enseigné la littérature avec enthousiasme et passion durant de nombreuses années à Intégrale.

5

SOMMAIRE

HEC, première épreuve

7

Inégalité de Le Cam. Méthode de Steele. Exponentielles de matrices. Corrigé

13

HEC, deuxième épreuve

49

Inégalité de Le Cam. Méthode de Chen-Stein. Barbour and Eagleson. Corrigé

55

ESSEC, première épreuve

77

Étude d’une « Pick function ». L’ordre de Karl Löwner. Stricte monononie matricielle. Corrigé

84

EM Lyon, première épreuve

113

La série de Mercator. Une fonction de deux variables. Polynômes orthogonaux. Corrigé

118

EDHEC, première épreuve

139

Équivalent d’intégrale. Les quarternions d’Hamilton. Limite centrée et équivalence. Tirages ésotériques. Corrigé

145

ECRICOME, première épreuve

165

Suites, séries, alternance de Leibniz. Une norme d’algèbre. Loi exponentielle translatée. Likelihood de Fisher. Corrigé

171

Hec première

Inégalité de Le Cam Méthode de Steele Exponentielles de matrices

Année

Difficulté

2

¶¶¶

Pour tout entier n sup´erieur ou egal´

carr´ees d’ordre n a` coef cients r´eels, I la matrice identit´e, et M n,1 (R) l’espace vectoriel des matrices a` n lignes et 1 colonne. On confond M n,1 (R) et R n .

a` 2, on note M n (R) l’espace vectoriel des matrices

Pr´eliminaires

Soit E un espace vectoriel r´eel. On appelle norme sur E, toute application ν de E dans R + v´eri ant :

i. ν(x)=0 si, et seulement si, x = 0 ;

ii. pour tout λ r´eel, pour tout x de E :

ν(λx) = |λ|ν(x)

iii. pour tout couple (x, y) de E 2 :

ν(x + y) ν(x) + ν(y)

Montrer que l’application de R n a` valeurs dans R + d´e nie pour toute colonne :

X = ⎣ ⎡

x

.

.

.

x

1

n

R n

8

Concours 2007 voie scientifique

par :

est une norme sur R n .

Partie 1

A. Une norme sur M n (R)

X = max n |x i |

1

i

1. Montrer que l’application qui, a` toute matrice A = (a i,j ) de M n (R), associe le r´eel :

i n

max

1

n

j=1

|a i,j |

d´e nit une norme sur M n (R). La norme de A sera not´ee ||A||.

´

2.a. Etablir pour tout X de R n , l’in´egalit´e :

||AX || ||A|| × ||X ||

b. Montrer qu’il existe un vecteur X 0 de R n , non nul, tel que :

||AX 0 || = ||A|| × ||X 0 ||

En d´eduire que :

||A|| =

sup

XR n ,X

=0

||AX ||

||X ||

´

c. Etablir alors que pour tout couple (A, B) de M n (R) 2 , on a :

||AB || ||A|| × ||B ||

On dit qu’une suite (A m ) m 0 de matrices de M n (R) converge vers une matrice A de M n (R) si :

m+ lim ||A m A|| = 0

On pose A m = a i,j (m) 1 i,j n et A = (a i,j ) 1 i,j n .

3.a. Montrer que (A m ) m 0 converge vers A si, et seulement si, pour tout (i, j) de [[1, n]] 2 :

m+ a i,j (m) = a i,j

lim

b. Montrer que si (A m ) m 0 converge vers A et (B m ) m 0 converge vers B, alors la

suite (A m B m ) m 0 converge vers AB.

Hec première

9

a. D´eterminer

m+A m .

lim

b. Montrer que si λ est une valeur propre r´eelle de A, alors |λ| < 1. En d´eduire que les

matrices I A et I + A sont inversibles.

c. Montrer que la suite :

m

k=0 A k m

converge, et exprimer sa limite en fonction de la matrice A.

Soit (A m ) m 0 une suite de matrices de M n (R). On dit que la s´erie de terme g´en´eral A m , que l’on notera :

converge, si la suite :

m 0

A m

p

m=0 A m p

converge. Dans ce cas, sa limite est not´ee

+

m=0

A m

5. On consid`ere dans cette question, une matrice non nulle N de M n (R) qui v´eri e la propri´et´e suivante : il existe un entier p sup´erieur ou egal´ a` 2 tel que :

a. Montrer que la s´erie :

converge. On note :

b. Montrer que :

X R n

N p = 0

et

N p1 = 0

k 0

1

k! N k

M =

+

k=0

1

k! N k

| (M I)X = 0 = X R n

|

NX = 0

6.a. Soit D une matrice diagonale de M n (R). Montrer que la s´erie

converge.

k 0

1

k! D k

10

Concours 2007 voie scientifique

b. Soit A une matrice de M n (R) diagonalisable, D une matrice diagonale et P une

matrice inversible telles que A = PDP 1 . Montrer que la s´erie :

k 0

converge, et exprimer sa somme :

en fonction de P et de :

+

k=0

+

k=0

1 k! A k

1 k! A k

1 k! D k

On admet jusqu’`a la n du probl`eme que pour toute matrice A de M n (R), la s´erie :

converge, et on note :

k 0

1

k! A k

exp(A) =

+

k=0

1

k! A k

7. Soit A un el´´ ement de M n (R). On pose, pour tout m de N :

´

a. Etablir l’in´egalit´e :

||

m

k=0

1

k! A k A m ||

A m = I +

1

m A m

k=0 1 m(m 1) ··· (m k + 1) ||A|| k

m

m

k

k!

b. En d´eduire que la suite (A m ) m converge vers exp(A).

Propri´et´es de l’exponentielle de matrice

On admet que si A et B sont ´el´ements de M n (R) tels que AB = BA, alors :

exp(A + B) = exp(A) exp(B)

1. Montrer que pour toute matrice A de M n (R), la matrice exp(A) est inversible et

d´eterminer son inverse.

2.a. Soit A une matrice de M n (R). Montrer qu’il existe une matrice S A telle que :

exp(A) I = A(I + S A )

Hec première

11

´

b. Etudier la fonction d´e nie sur R + par :

x −→

e x 1 2x

c. En d´eduire que si ||A|| < 1, alors ||S A || < 1.

d. On suppose que ||A|| < 1 et que exp(A) = I . Montrer que A est la matrice nulle.

3. On note S n l’espace vectoriel des matrices sym´etriques r´eelles d’ordre n, et S

l’ensemble des matrices sym´etriques r´eelles d’ordre n dont les valeurs propres sont

strictement positives.

++

n

a. Montrer que si A est un el´´ ement de S n , alors exp(A) est un el´´ ement de S

b. Montrer que l’application exp restreinte a` S n est une surjection de S n sur S

++

n

.

++

n

.

4. Soit A et B deux matrices de S n telles que exp(A) = exp(B). On note u (resp. v)

l’endomorphisme de R n canoniquement associ´e a` A (resp. B), et exp(u) (resp. exp(v))

l’endomorphisme de R n canoniquement associ´e a` exp(A) (resp. exp(B)).

a. Montrer que A et B ont les mˆemes valeurs propres.

b. Montrer que :

A × exp(B) = exp(B) × A

c. Soit F un sous-espace propre de v.

i. Montrer que F est egalement´ un sous-espace propre de exp(v).

ii. Montrer que la restriction de u a` F induit un endomorphisme de F diagonalisable.

d. En se plaçant dans une base de diagonalisation de v, montrer alors que u et v ont les

mˆemes vecteurs propres. En d´eduire que :

A = B

Partie 2

f

l’endomorphisme de R n d´e ni par f (e 1 )=0, et pour tout i de [[2, n]], f (e i ) = e i1 .

On note N la matrice associ´ee a` f relativement a` la base B. D´eterminer, pour tout k de N, la matrice N k .

2. Soit p un r´eel de ]0, 1[. On d´e nit les matrices R p et Q p par :

1. On consid`ere R n muni de sa base canonique B

=

(e 1 , e 2 ,

,e

n ).

Soit

R p = (1 p)I + pN = I + Q p

´

a. Etablir l’´egalit´e :

exp(Q p ) =

n1

j=0

e p p j

j! N j

12

Concours 2007 voie scientifique

b. Calculer ||R p || et ||Q p ||. Montrer que || exp(Q p )|| 1.

3.a. Soit m un entier sup´erieur ou egal´ a` 1, et p 1 , p 2 ,

On pose pour tout i de [[1, m]] :

,p

m des r´eels de l’intervalle ]0, 1[.

R i = R p i

et Q i = Q p i

Montrer les egalit´´

es suivantes :

m

k=1 exp(Q k ) = exp

m m

k=1

Q k = exp

k=1

p k (I N)

´

b. Etablir la relation suivante :

m m

k=1

R k

k=1

exp(Q k )=[R 1 exp(Q 1 )](R 2 ··· R m )

exp(Q 1 ) exp(Q 2 ) ··· exp(Q m ) R 2 ··· R m

c. En d´eduire la majoration suivante :

||

m

k=1

R k

m

k=1

exp(Q k )||

m

k=1

||R k exp(Q k )||

4.a. Montrer l’´egalit´e :

|| exp(Q 1 ) R 1 || = |e p 1 1 + p 1 | + p 1 |e p 1 1| + e p 1

n1

k=2

p k

1

k!

b. En d´eduire successivement les deux in´egalit´es :

Partie 3

|| exp(Q 1 ) R 1 ||

2p 2

1

et

||

m

k=1

R k

m

k=1

exp(Q k )|| 2

m

k=1

p 2

k

Les notations sont celles de la partie 2.

On consid`ere m pi`eces de monnaie (1 m<n), telles que pour tout i de [[1, m]], la i ème pi`ece donne Pile avec la probabilit´e p i , et Face avec la probabilit´e 1 p i . On pose :

λ =

m

i=1

p i

Un joueur lance successivement la premi`ere pi`ece, la deuxi`eme pi`ece, etc.jusqu’`a la m ème pi`ece, cette exp´erience etant´ mod´elis´ee par un espace probabilis´e (Ω, A, p). Pour tout k

Hec première

13

de [[1, m]], on note S k la variable al´eatoire egale´ k premiers lancers.

1.a. Montrer que pour tout k de [[1, m]], les k + 1 premiers el´´ ements de la premi`ere ligne

au nombre de Pile obtenus a` l’issue des

du produit matriciel R 1 × R 2 ×

b. Montrer la relation suivante :

× R k repr´esentent la loi de S k .

||

m

i=1

R i

m

i=1

exp(Q i )|| =

n1

k=0

p( S m = k ) e λ λ k

k!

c. En d´eduire l’in´egalit´e suivante :

+

k=0

p( S m = k ) e λ λ k 2

k!

m

i=1

2

p i

2. Dans un programme Pascal sont faites les d´eclarations suivantes :

const m = ··· ;

Type tab = array [1 of real ;

Var prob : tab

On suppose que prob contient les probabilit´es p 1 , p 2 , etc.)

m]

,p

m (ainsi prob[1] contient p 1

´

Ecrire une fonction Pascal dont l’en-tˆete est Sm ( prob : tab) : integer qui simule la variable

al´eatoire S m .

Solution

Préliminaires

1. C’est parti pour une petite plani cation.

|x n | , puisqu’elle

est nie possède, à coup sûr, un plus grand élément et ce dernier est ouvertement positif

ou nul. Il en résulte que || || applique bien R n dans R + .

n ) un vecteur de R n . Au vu et au su du « si, et

seulement si », nous sous-plani ons :

Soit X = (x 1 ,

,x

n ) un vecteur de R n . La liste |x 1 |,

,x

,

Soit à nouveau X = (x 1 ,

Si X = 0, il est clair que ||X || = 0.

Supposons, réciproquement, que ||X || = 0. Soit alors i [[1, n]]. Maximum et valeurs absolues obligent, nous avons certainement :

0 |x i | ||X || = 0

Il s’ensuit — c’est le fameux théorème du mur et de l’af che ! — que |x i | = 0 et autant dire que :

x 1 = ··· = x n = 0

i.e.

X = 0

14

Concours 2007 voie scientifique

Soit λ R et X = (x 1 ,

||λX || = max |λx 1 |,

,x

n ) un vecteur de R n . Nous avons :

,

|λx n | = max |λ||x 1 |,

,

|λ||x n |

la dernière égalité reposant sur une légendaire propriété de la valeur absolue. Oui mais, comme |λ| est positif ou nul, il ne fait aucun doute que :

max |λ||x 1 |,

,

|λ||x n | = |λ| max |x 1 |,

,

|x n |

et en conséquence :

||λX || = |λ|||X ||

Soit X = (x 1 ,

cette fois :

,x

n ) et Y

= (y 1 ,

,y

n ) deux vecteurs de R n . Nous avons

||X + Y || = max |x 1 + y 1 |,

,

|x n + y n |

Soit i [[1, n]]. D’après l’inégalité triangulaire dans R, il ne fait pas l’ombre d’un doute que :

|x i + y i |

|x i | + |y i | ||X || + ||Y ||

la dernière majoration ne méritant rien de plus qu’un « maximum oblige ». Ainsi tous les réels |x i + y i | sont inférieurs ou égaux à ||X || + ||Y || . Il en est donc de même de leur maximum, puisque ce dernier fait partie de la bande. Nous avons donc bien :

||X + Y || ||X || + ||Y ||

Partie 1

A. Une norme sur M n (R)

Avant de commencer nous signalons que nous sommes — et pour cause ! — de fervents adeptes du comportement matriciel(*) que voici :

Lorsqu’une matrice s’appelle « machin » — ou « truc » — nous notons (machin) ij — ou (truc) ij — l’élément situé en place (i, j), c’est-à-dire à la croisée de la i ème ligne et de la j ème colonne de cette dernière. C’est donc tout naturellement que nous noterons A ij ou A i,j — et non a i,j — l’ élément situé en place (i, j) de la matrice A. Nous ferons également de même pour toutes les matrices qui viendront à notre rencontre.

1. Nous repartons comme en fourteen !

On démontre exactement comme au préliminaire que || || applique parfaitement M n (R) dans R + .

Soit A M n (R).

Si A = 0, il est manifeste que ||A|| = 0.

(*) C’est une règle de conduite excessivement pratique qui a l’énorme avantage d’économiser les lettres utilisées et qui, en outre, permet d’éviter de grosses erreurs. Nous invitons vivement notre vénéré lecteur à s’y plier sur-le-champ !

Hec première

15

Supposons, réciproquement, que ||A|| = 0. Il s’ensuit comme au préliminaire

que déjà :

i [[1, n]]

n

j=1

|A ij | = 0

Lorsqu’une somme de réels positifs ou nuls est nulle tous ses termes sont obligatoirement nuls et il en résulte immédiatement que :

i [[1, n]]

j [[1, n]]

|A ij | = 0

et autant dire que A est la matrice nulle.

Soit λ R et A M n (R). Nous avons :

i n

||λA|| = max

1

n

j=1

|λA ij | = max n |λ|

1

i

n

j=1

|A ij |

la dernière égalité se passant pratiquement de tout commentaire. Comme au préliminaire le positif |λ| peut sortir du max à telle enseigne que :

||λA|| = |λ|||A||

Soit A et B deux matrices de M n (R). nous avons :

||A + B || =

i n

max

1

n

j=1

|A ij + B ij |

Soit alors i et j appartenant à [[1, n]]. Selon l’inégalité triangulaire dans R il s’avère que :

|A ij + B ij | |A ij | + |B ij |

La sommation membre à membre de ces inégalités, l’entier j gambadant de 1 à n, conduit en douceur à :

n

j=1

|A ij + B ij |

n

j=1

|A ij | +

n

j=1

|B ij | ||A|| + ||B ||

la dernière majoration étant, derechef, maximum obligée. Il en résulte comme supra que :

i n

max

1

n

j=1

|A ij + B ij | ||A|| + ||B ||

ce qui permet de passer à la question suivante.

2.a. Soit X = (x 1 ,

i [[1, n]], nous noterons y i la i ème entrée de la colonne AX. Soit alors i [[1, n]]. La

n ) un vecteur de R n et A une matrice de M n (R). Pour chaque

,x

formule du produit matriciel stipule que :

y i =

n

j=1

A ij x j

16

Concours 2007 voie scientifique

Grâce à l’inégalité triangulaire il semble déjà se dessiner que :

|y i |

n

j=1

|A ij ||x j |

Soit alors j [[1, n]]. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler(*) que :

|x j | ||X ||

La multiplication par le positif |A ij | et la sommation membre à membre, l’entier j se dandinant de 1 à n, conduisent tranquillement à :

n

j=1

|A ij ||x j |

n

j=1

|A ij | ||X ||

Nous avons également rencontré(*) l’inégalité :

n

j=1

|A ij | ||A||

La multiplication par le positif ||X || et une gentille transitivité amènent alors à :

|y i | ||A||||X ||

Les réels |y i | sont tous inférieurs ou égaux à ||A||||X || et il en est encore une fois de même de leur maximum. En bref, nous avons effectivement :

||AX || ||A||||X ||

b. La question est assez brutale et un peu sévère. Nous allons faire une analyse-synthèse.

Analyse :

Supposons que X 0 = (x 1 ,

respectives de la colonne AX 0 sont, comme supra, encore notées y 1 , alors i 0 l’un des indices — maximum oblige — pour lesquels :

,x

n ) soit un vecteur de R n convenable. Les entrées

,y n . Appelons

||AX 0 || = |y i 0 |

La reprise, à la queue leu leu, de tous les enchaînements du a montre que :

||AX 0 || = |y i 0 | =

n

j=1

A i 0 j x j

n

j=1

(*) Maximum oblige !

|A i 0 j ||x j |

n

j=1

|A i 0 j | ||X 0 ||

||A||||X 0 ||

Hec première

17

Comme la colonne X 0 est convenable, les deux extrêmes ||AX 0 || et ||A||||X 0 || sont égaux à telle enseigne qu’in ne, l’on se doit d’avoir les égalités :

||AX 0 || = |y i 0 | =

n

j=1

A i 0 j x j

=

n

j=1

|A i 0 j ||x j | =

n

j=1

|A i 0 j | ||X 0 || = ||A||||X 0 ||

C’est maintenant que nous allons apprendre des choses passionnantes.

First, puisque :

n

j=1

A i 0 j x j

=

n

j=1

|A i 0 j ||x j |

nous avons un cas avéré d’égalité triangulaire, ce qui — c’est du grand classique — impose que tous les réels A i 0 j x j aient le même signe.

Second, l’égalité :

n

j=1

|A i 0 j ||x j | =

n

j=1

se ramène quasi mentalement à :

|A i 0 j | ||X 0 ||

n

j=1

|A i 0 j | ||X 0 || − |x j | = 0

Il s’agit — maximum oblige ! — d’une somme nulle de réels positifs ou nuls et nous espérons ne froisser personne en assénant que :

j [[1, n]]

|A i 0 j | ||X 0 || − |x j | = 0

Ce second point sera particulièrement véri é si les x j ont la même valeur absolue puisqu’alors :

|x 1 | = ··· = |x n | = ||X 0 ||

Third, l’égalité :

impose quant à elle que :

n

j=1

|A i 0 j | ||X 0 || = ||A||||X 0 ||

n

j=1

|A i 0 j | = ||A||

vu que, X 0 étant convenable, il n’est pas nul et sa norme ne l’est pas plus ! L’entier i 0 est donc également un point d’atteinte du maximum :

i n

||A|| = max

1

n

j=1

|A ij |

18

Concours 2007 voie scientifique

Nous pensons alors en savoir assez pour tenter de faire une :

Synthese` :

Notons i 0 un point d’atteinte du maximum :

i n

||A|| = max

1

n

j=1

|A ij |

et proposons pour X 0 le vecteur :

ni de la façon suivante :

j [[1, n]]

(x 1 ,

x j =

,x

n

)

si

si

⎧ ⎨ A i 0 j

1

1

0

A i 0 j < 0

Le lecteur constatera que nous avons choisi des x j ayant la même valeur absolue — cf. Second ! — quant au « 1 » si A i 0 j 0 et au « 1 » si A i 0 j < 0 il est dicté — cf. First — par la nécessité de lisser le signe des A i 0 j x j .

Il nous faut à présent véri er que cette proposition est convenable.

Le vecteur X 0 que nous proposons est assurément non nul et en outre :

||X 0 || = 1

Il nous reste donc à montrer que :

||AX 0 || = ||A||

Here we go !

Conformément au a, nous avons déjà :

||AX 0 || ||A||||X 0 || = ||A||

Conservant les notations y 1 , donc :

,y

n pour les entrées respectives de AX 0 , nous avons

i [[1, n]]

|y i | ||A||

(1)

Nous avons également :

y i 0 =

n

j=1

A i 0 j x j =

n

j=1

|A i 0 j |

la dernière égalité provenant de l’explication suivante. Soit bien sûr j [[1, n]]. Vu notre choix des x j nous clamons que :

Hec première

19

Si A i 0 j 0, l’on a :

A i 0 j x j = A i 0 j = |A i 0 j |

Si A i 0 j < 0, l’on a :

A i 0 j x j = A i 0 j = |A i 0 j |

Finalement, et c’est le fameux effet « lissage » supra, l’on a quoi qu’il arrive :

j [[1, n]]

A i 0 j x j = |A i 0 j |

Comme désormais y i 0 est positif ou nul, il semble que nous ayons donc :

|y i 0 | =

n

j=1

|A i 0 j | = ||A||

(2)

la deuxième égalité reposant sur le choix opéré pour i 0 . Tout cela montre inéluctablement que :

||AX 0 || =

max n |y i | = |y i 0 | = ||A||

1

i

Sacré début de question ! Poursuivons.

Soit X un vecteur non nul de R n . Sa norme est ouvertement strictement positive et si l’on en croit le récent a, il ne fait aucun doute que :

||AX ||

||X ||

||A||

Le réel ||A|| est donc déjà un majorant de l’ensemble :

||AX || ||X ||

|

X R n \ {0}

D’autre part, le récent b af rme, quant à lui, l’existence d’un vecteur X 0 R n \ {0} tel que :

||AX 0 ||

||X 0 ||

= ||A||

Notre majorant est donc atteint en X 0 et tout le monde sait qu’un majorant atteint s’appelle un maximum. Nous avons donc carrément :

||A|| =

max

XR n \{0}

||AX ||

||X ||

Encore cette désopilante manie de mettre un « sup » quand, en réalité, il s’agit d’un « max », mais bon, ce n’est pas encore aujourd’hui que l’on changera le monde…

20

Concours 2007 voie scientifique

c. Soit A et B deux matrices carrées réelles d’ordre n et soit X un vecteur non nul de R n . Grâce à deux applications successives du récent a et comme nous sommes en odeur de positivité, nous avons :

||ABX || ||A||||BX || ||A||||B ||||X ||

puis :

||ABX ||

||X ||

||A||||B ||

via une division par le strictement positif ||X || . Les réels de la forme :

||ABX ||

||X ||

X R n \ {0}

sont tous inférieurs ou égaux à ||A||||B ||. Il en est donc de même de leur maximum qui, si l’on encroit la n du b, n’est autre que ||AB ||.

Le but des deux questions précédentes était, précisément, d’établir que :

A M n (R)

B M n (R)

||AB || ||A||||B ||

ce qui vaut à notre norme l’important statut dit de norme d’algèbre. Le texte a curieusement opté pour le passage par l’égalité(*) :

||A|| = max

R n \{0}

||AX || ||X ||

d’où la question délicate 2.b alors que l’on pouvait, facilement, s’en tirer directement. Soit, en effet, A et B deux matrices de M n (R) et soit i, j deux éléments de [[1, n]]. Grâce

à la formule du produit matriciel d’Arthur Cayley, nous avons :

(AB) ij =

n

k=1