Vous êtes sur la page 1sur 14

Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig

Variables discrtes finies - Exercices pratiques


Exercice 1 - Loi dun d truqu - L2/ECS -
1. X prend ses valeurs dans 1, . . . , 6. Par hypothse, il existe un rel a tel que P(X = k) =
ka. Maintenant, puisque P
X
est une loi de probabilit, on a :
6

k=1
P(X = k) = 1 a
6 7
2
= 1 = a = 1/21.
On a donc :
k 1 2 3 4 5 6
P(X = k)
1
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
On vrie aisment en appliquant la formule que E(X) =
13
3
.
2. On a Y = k X = 1/k. Y prend donc ses valeurs dans 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, et
la loi est donne par :
k 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
P(Y = k)
1
21
2
21
3
21
4
21
5
21
6
21
Le calcul de lesprance nest pas plus dicile, et donne :
E(Y ) =
2
7
.
Attention lerreur suivante : ce nest pas parce que Y = 1/X que E(Y ) = 1/E(X)!!!.
Exercice 2 - Garagiste - L2/ECS -
1. Z est lment de 0, 1, 2. On a :
P(Z = 2) =
4
5

4
5
=
16
25
(les deux voitures sont disponibles). Dautre part,
P(Z = 0) =
1
5

1
5
=
1
25
(les deux voitures sont simultanment indisponibles). Enn, on obtient :
P(Z = 1) = 1 P(Z = 0) P(Z = 1) =
8
25
.
2. Remarquons que Y est valeurs dans 0, 1, 2. On calcule sa loi en utilisant la formule
des probabilits totales. Lvnement Y = 0 se produit si X = 0 ou bien si X 1 et
Z = 0. Ces deux vnements tant disjoints, on a :
P(Y = 0) = P(X = 0) +P(X 1 Z = 0) = P(X = 0) +P(X 1)P(Z = 0)
http://www.bibmath.net 1
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
(la disponibilit des voitures tant suppose indpendante de larrive des clients). Do :
P(Y = 0) = 0, 1 + 0, 9
_
1
5
_
2
= 0, 136.
De mme, lvnement Y = 1 se produit si X = 1 et Z 1 ou bien si X 2 et Z = 1.
On en dduit :
P(Y = 1) = P(X = 1)P(Z 1) +P(X = 2)P(Z = 1) = 0, 48.
Enn, lvnement Y = 2 est ralis si X 2 et Z = 2. Ceci donne :
P(Y = 2) = P(X 2)P(Z = 2) = 0, 6
_
4
5
_
2
= 0, 384.
3. La marge brute vaut 300Y . La marge brute moyenne par jour est en euros :
E(300Y ) = 300(0 0, 136 + 1 0, 48 + 2 0, 384) = 374, 4.
Exercice 3 - Vaches laitires - L2/ECS -
1. Y
n
ne prend que deux valeurs, 1/n et 1 + 1/n. On a en outre :
(Y
n
= 1/n) aucune vache nest malade
do P(Y
n
= 1/n) = 0, 85
n
. On en dduit - la loi de Y est une loi de probabilit -
P(Y = 1 + 1/n) = 1 (0, 85)
n
. Le calcul de lesprance donne :
E(Y
n
) =
0, 85
n
n
+
n + 1
n
(1 0, 85
n
) = 1 +
1
n
0, 85
n
.
2. f est drivable sur ]0, +[, et f

(x) =
1+ax
x
. f

(x) est donc du signe de 1 + ax, ce qui


permet de dire que f est croissante sur ]0, 1/a[, et dcroissante ensuite. La limite de f
en + est , il en est de mme en 0. En calculant les valeurs successives de f(n), on
a f(17) > 0, 07 et f(18) < 0, 03. 17 est donc la plus grande valeur entire pour laquelle
f(n) est positive. En outre, f(1) < 0 alors que f(2) > 0. Lensemble dentiers recherch
est donc 2, . . . , 17.
3. On a :
E(Y
n
) < 1 1 +
1
n
0, 85
n
< 1
0, 85
n
>
1
n
nln(0, 85) > ln n.
Par suite, E(Y
n
) < 1 f(n) > 0. Ltude prcdente montre que les entiers n
pour lesquels f(n) > 0 est 2, . . . , 17. On a intrt choisir la deuxime mthode si, et
seulement si, il y a de 2 17 vaches dans ltable !
http://www.bibmath.net 2
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Lois discrtes usuelles
Exercice 4 - Avion - L2/Prpa Hec -
On note X la variable alatoire du nombre de moteurs de A qui tombent en panne, et Y la
variable alatoire du nombre de moteurs de B qui tombent en panne. X suit une loi binomiale
B(4, p). En particulier, on a :
P(X = 0) +P(X = 1) =
_
4
0
_
p
0
(1 p)
40
+
_
4
1
_
p
1
(1 p)
41
= (1 p)
4
+ 4p(1 p)
3
.
Dautre part, Y suit une loi binomiale B(2, p). En particulier,
P(Y = 0) = (1 p)
2
.
On a intrt prendre lavion A si P(X = 0) +P(X = 1) P(Y = 0). Ceci donne :
p(1 p)
2
(2 3p) 0.
Donc, si 0 p < 2/3 (cas que lon espre tre celui du monde rel), il est prfrable de choisir
A. Si p = 2/3, le choix est indirent, et si p > 2/3, il vaut mieux choisir B.
Exercice 5 - Pice de monnaie - L2/Prpa Hec -
1. Soit X le nombre de piles obtenus au cours de 10 lancers. X est le nombre de ralisations
de lvnement "le lancer donne pile" de probabilit constante 0,3 au cours de 10 lancers
indpendants. X suit donc une loi binomiale de paramtres n = 10 et p = 0, 3. On en
dduit : P(X = 3) =
_
10
3
_
(0, 3)
3
(1 0, 3)
103
0, 27.
2. Soit Y le nombre de lancers eectus jusqu lobtention de pile pour la premire fois. Y est
le temps dattente de la premire ralisation de lvnement "obtenir pile" de probabilit
constante 0,3 lors dune suite de lancers indpendants, donc Y suit une loi gomtrique de
paramtre 0,3. On en dduit, en appliquant la formule du cours du calcul de lesprance
dune loi gomtrique
E(Y ) =
1
0, 3
=
3
10
.
Exercice 6 - Service de dpannage - L2/Prpa Hec -
1. (a) Soit R lvnement "le client a subi un retard". X est le nombre de ralisations de
lvnement R de probabilit constante 1/4 au cours de 4 appels indpendants. Donc
X suit une loi binomiale B(4, 1/4). En particulier, on a :
E(X) = 1 et V (X) =
3
4
.
(b) On cherche P(X 1) :
P(X 1) = 1 P(X = 0) = 1
_
3
4
_
4
.
http://www.bibmath.net 3
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
2. (a) On note p = 0, 25 et q = 1 0, 25. On reconnait le schma thorique dune variable
alatoire de loi binomiale. On a donc :
P(Z = k[Y = n) =
_
_
n
k
_
p
k
q
nk
si 0 k n
0 si k > n
(b) On a :
P(Z = k, Y = n) = P(Y = n)P(Z = k[Y = n)
=
_
e
mm
n
n!
_
n
k
_
p
k
q
nk
si k n
0 sinon.
(c) Il faut raliser la sommation! On a, tenant compte du fait que les premiers termes
sont nuls :
P(Z = k) =
+

n=k
P(Z = k, Y = n)
= e
m
_
p
q
_
k
1
k!
+

n=k
(mq)
n
(n k)!
= e
m
_
p
q
_
k
1
k!
(mq)
k
+

n=k
(mq)
nk
(n k)!
= e
m
_
p
q
_
k
1
k!
(mq)
k
+

n=0
(mq)
n
(n)!
= e
m
_
p
q
_
k
1
k!
(mq)
k
e
mq
= e
mp
(mp)
k
k!
.
Z suit donc une loi de Poisson de paramtre m0, 25.
3. U est le rang de la premire ralisation de lvnment R de probabilit 1/4 au cours dune
succession dappels indpendants. Y suit donc la loi gomtrique ((1/4), cest--dire que,
pour k 1,
P(U = k) =
1
4

_
3
4
_
k1
.
On applique la formule du cours pour obtenir lesprance (on on calcule simplement la
somme dune srie gomtrique), et on trouve que
E(U) = 4.
Exercice 7 - Le concierge - L2/Prpa Hec -
Notons p
k
la probabilit que la porte soit ouverte au k-ime essai et V
k
lvnement "la porte
nest pas ouverte aprs le k-ime essai". On a
p
k
= P(V
c
k
V
k1
) = P(V
k1
) P(V
k
),
http://www.bibmath.net 4
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
la dernire formule venant du fait que (V
k
) est une suite dcroissante dvnements. Dans chaque
cas, on va calculer P(V
k
) en utilisant la formule
P(V
k
) = P(V
k
[V
k1
)P(V
k1
).
1. Si V
k1
est vraie, au k-ime essai, le concierge choisit au hasard une clef parmi les n(k1)
qui restent. On a donc
P(V
k
) =
_
1
1
n k 1
_
P(V
k1
) =
n k
n k 1
P(V
k1
).
Par une rcurrence aise, on trouve donc que, pour k n,
P(V
k
) =
n k
n
et P(V
k
) = 0 si k ,= n. On a donc, pour 1 k n,
p
k
=
n k 1
n

n k
n
=
1
n
.
Le nombre moyen dessais vaut donc
n

k=1
kp
k
=
1
n
n

k=1
k =
n 1
2
.
2. Cette fois, si V
k
est vraie, le concierge tire une clef parmi les n du trousseau, et donc
P(V
k
) =
_
1
1
n
_
P(V
k1
) =
n 1
n
P(V
k1
).
On obtient cette fois, pour k 0,
P(V
k
) =
_
n 1
n
_
k
,
puis
p
k
=
_
n 1
n
_
k1

_
n 1
n
_
k
=
_
n 1
n
_
k1
1
n
.
En reconnaissant une loi gomtrique de paramtre 1/n, on trouve que le nombre moyen
dessais ncessaires est
+

k=1
kp
k
= n.
Finalement, ce nest pas si dirent !
Exercice 8 - Chane de fabrication - Ecricome -
http://www.bibmath.net 5
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
1. Pour un objet pris la sortie, P (A) = 0.6 et P (B) = 0.4 Soit D =lobjet est dfec-
tueux. On a P (D[A) = 0.1 et P (D[B) = 0.2 et comme (A, B) est un systme complet
dvnements,
P (D) = P (D[A) P (A) +P (D[B) P (B)
= 0.1 0.6 + 0.2 0.4
= 0.14.
Si lobjet est dfectueux, la probababilit de lvnement lobjet provient de la chane A
est P (A[D) que lon calcule par la formule de Bayes :
P (A/D) =
P (A D)
P (D)
=
P (D/A) P (A)
P (D)
=
0.1 0.6
0.14
=
0.06
0.14
=
6
14
=
3
7
.
2. On suppose de plus que le nombre dobjets produits en une heure par A est une variable
alatoire Y qui suit une loi de Poisson de paramtre = 20. On considre la variable
alatoire X reprsentant le nombre dobjets dfectueux produits par la chane A en une
heure.
(a) On a Y () = N et pour tout entier n : P (Y = n) =

n
e

n!
. E (Y ) = = 20 et
V (Y ) = = 20
(b) Quand Y = n, X est le nombre dobjets dfectueux parmi n, qui sont dfectueux
indpendemment les un des autres avec une mme probabilit 0.1. Donc X[Y =
n B(n, 0.1) et P [X = k[Y = n] = 0 si k > n et P [X = k[Y = n] =
_
n
k
_
0.1
k
0.9
nk
si k n
(c) Comme (Y = n)
nN
, est un systme complet dvnements on a pour tout entier k :
P (X = k) =
+

n=0
P [X = k[Y = n] P (Y = n)
srie convergente dont on calcule la somme partielle en distinguant suivant que n k
http://www.bibmath.net 6
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
ou n < k :
M

k=0
P [X = k[Y = n] P (Y = n) =
k1

n=0
P [X = k[Y = n] P (Y = n)
+
M

n=k
P [X = k[Y = n] P (Y = n)
= 0 +
M

n=k
_
n
k
_
0.1
k
0.9
nk
20
n
e
20
n!
=
_
0.1
0.9
_
k
e
20
M

n=k
n!
k! (n k)!n!
(0.9 20)
n
=
_
1
9
_
k
e
20
1
k!
M

n=k
1
(n k)!
18
n
=
_
1
9
_
k
e
20
1
k!
Mk

m=0
1
m!
18
m+k

_
1
9
_
k
e
20
1
k!
18
k
e
18
=
2
k
e
2
k!
donc X T (2)
Exercice 9 - Un problme chinois ! - L2 -
1. Trs clairement, puisquil y a un seul enfant par couple, P = 1/X.
2. X est le temps dattente du premier succs, avec probabilit de succs gale 1/2. On en
dduit que X suit une loi gomtrique de paramtre 1/2. En particulier, P(X = k) = 2
k
.
3. Par dnition, on a
E(P) =
+

k=1
1
k
P(P = 1/k) =
+

k=1
1
k
P(X = k) =
+

k=1
2
k
k
.
On reconnait alors le dveloppement en srie entire de ln(1 x) pris en x = 1/2, et
il vient
E(P) = ln(1/2) = ln(2) 0, 69.
Cest trs dsquilibr et ceci risque de poser rapidement des problmes de renouvellement
de gnration.
Exercice 10 - Minimum et maximum de deux ds - L2 -
1. Pour i = 1, . . . , 6, lvnement X = i est runion disjointe des trois vnements suivants :
A : U
1
= i et U
2
= i ;
B : U
1
= i et U
2
> i ;
C : U
1
> i et U
2
= i.
http://www.bibmath.net 7
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Par indpendance des variables alatoires U
1
et U
2
, on en dduit que
P(A) =
1
36
, P(B) =
6 i
36
et P(C) =
6 i
36
.
Il vient P(X = 1) = 11/36, P(X = 2) = 9/36, P(X = 3) = 7/36, P(X = 4) = 5/36,
P(X = 5) = 3/36, P(X = 6) = 1/36. On en dduit E(X) = 91/36.
2. On a X +Y = U
1
+U
2
car (U
1
, U
2
) est une permutation de (X, Y ). Il vient E(X +Y ) =
E(X)+E(Y ) = E(U
1
)+E(U
2
) = 7, puisque chaque U
i
suit une loi uniforme sur 1, . . . , 6,
son esprance vaut (6 + 1)/2 = 7/2. On en dduit E(Y ) = 161/36.
3. On a XY = U
1
U
2
. On en dduit
E(XY ) = E(U
1
U
2
) = E(U
1
)E(U
2
)
par indpendance de ces deux variables alatoires. Do
Cov(X, Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ) =
1225
1296
.
Exercice 11 - Pile ou face - Oral ESCP -
1. La variable alatoire T
1
est le temps dattente du premier pile ; elle suit la loi gomtrique
de paramtre p, donc desprance 1/p.
2. Notons X
n
la variable alatoire gale 1 si la partie numro n amne pile. Les variables
X
n
sont des variables alatoires de Bernoulli indpendantes de mme paramtre p. Soit
(i
1
, . . . , i
n
) N
n
. Lvnement (A
1
= i
1
, . . . , A
n
= i
n
) scrit aussi :
X
1
= = X
i
1
1
= 0, X
i
1
= 1, X
i
1
+1
= = X
i
1
+i
2
1
= 0, X
i
1
+i
2
= 1, . . . , X
i
1
++i
n
= 1.
Donc, en posant q = 1 p, on a :
P(A
1
= i
1
, . . . , A
n
= i
n
) = q
i
1
1
pq
i
2
1
p . . . q
i
n
1
p.
En sommant pour (i
1
, . . . , i
n1
) parcourant (N

)
n1
, on a :
P(A
n
= i
n
) = q
i
n
1
p.
(A
n
) suit bien une loi gomtrique de paramtre p. De plus lexpression ci-dessus prouve
que :
P(A
1
= i
1
, . . . , A
n
= i
n
) = P(A
1
= i
1
) . . . P(A
n
= i
n
),
ce qui montre que les variables A
1
, . . . , A
n
sont indpendantes.
Variables discrtes infinies
Exercice 12 - Une certaine variable alatoire - Oral ESCP -
http://www.bibmath.net 8
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
1. Lvnement X = n correspond au droulement suivant : on a obtenu un et un seul pile
lors des n + 1 premiers tirages, et le n + 2-ime tirage donne un face. Il y a donc n + 1
choix pour le premier pile. Ceci choisi, lvnement lmentaire a une probabilit qui vaut
p
2
(1 p)
n
. On a donc :
P(X = n) = (n + 1)p
2
(1 p)
n
.
2. La srie dnisant E(X) est videmment convergente, et sa sommation est facile (si elle
vous semble dicile, il faut rviser comment faire, par exemple en utilisant les sries
entires). On trouve :
E(X) =
+

n=1
nP(X = n) =
2(1 p)
p
.
3. Si n 1 est x, et k 0, . . . , n, on a clairement :
P(Y = k[X = n) =
1
n + 1
.
Par la formule des probabilits totales :
P(Y = k) =

n=0
P(Y = k[X = n)P(X = n)
=

n=k
(n + 1)p
2
(1 p)
n
1
n + 1
= p(1 p)
k
.
On reconnait que Y + 1 suit une loi gomtrique de paramtre p. On a donc :
E(Y ) =
1
p
1 =
1 p
p
.
Ceci peut bien sr se retrouver par un calcul direct.
4. On a :
(Z = h) =

j=0
[(Y = j) (X = h +j)] .
Cette runion tant disjointe, il vient :
P(Z = h) =

j=0
P(Y = j[X = h +j)P(X = h +j)
=

j=0
p
2
(1 p)
h+j
= p(1 p)
h
.
On a ensuite :
P[(Z = h), (Y = j)] = P(X = h +j, Y = j) = P(Y = j[X = h +j)P(X = h +j)
= p
2
(1 p)
h+j
.
Ceci est gal P[(Z = h), (Y = j)]. Les variables alatoires sont indpendantes.
http://www.bibmath.net 9
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Exercice 13 - Deux fois pile - L2/ECS -
1. On note P
k
(resp. F
k
) lvnement on obtient pile (resp. face) au kime lancer. Lvne-
ment (X = 2) correspond :
(X = 2) = P
1
P
2
= p
1
=
_
2
3
_
2
.
De mme,
(X = 3) = F
1
P
2
P
3
= p
2
=
1
3
_
2
3
_
2
.
Pour (X = 4), cela se corse un peu!
(X = 4) = F
1
F
2
P
3
P
4
P
1
F
2
P
3
P
4
= p
4
=
4
27
.
2. On sinspire du calcul de p
4
: pour obtenir X = n, on peut :
ou bien avoir obtenu pile au 1er lancer (proba 2/3). Dans ce cas, on a forcment obtenu
face au second lancer (sinon X = 2), donc avec encore une probabilit de 2/3. Mainte-
nant, il reste n2 lancers, et le premier "double pile" doit arriver au bout du n2ime.
Ceci se produit avec une probabilit valant p
n2
.
ou bien avoir obtenu face au 1er lancer (proba 1/3). Il reste n1 lancers o il faut obtenir
le premier double pile au bout du n 1-ime, ce qui se produit avec une probabilit
valant p
n1
.
Daprs la formule des probabilits totales, on trouve :
p
n
=
2
9
p
n2
+
1
3
p
n1
.
3. On a une classique formule de rcurrence linaire dordre 2. Lquation caractristique
r
2
= r/3 + 2/9 a pour solution 2/3 et 1/3. On en dduit nalement :
p
n
=
_
2
3
_
n
+
_
1
3
_
n
.
On dtermine et en testant sur les premiers termes. On obtient :
p
n
=
_
2
3
_
n+1
+
4
3
_
1
3
_
n
.
4. Il est bien connu que pour tout q ] 1, 1[, on a :
+

n=0
nq
n
=
q
(1 q)
2
.
On en dduit :
E(X) =
+

n=1
np
n
=
17
4
.
http://www.bibmath.net 10
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Exercice 14 - Loi de Pascal - L2 -
Il est dabord clair que X prend ses valeurs dans r, r + 1, . . . , . Soit k r. Remarquons
que si X = k, alors le dernier lancer est un pile. Pour les lancers prcdents, on a obtenu r 1
fois pile, parmi k 1 lancers. Le nombre de tirages correspondant X = k est donc
_
k1
r1
_
. La
probabilit de chaque lancer est p
r
(1 p)
rk
. On en dduit que :
P(X = k) =
_
k 1
r 1
_
p
r
(1 p)
kr
.
Exercice 15 - Range de spots - Oral ESCP -
1. Si le spot reste constamment allum jusqu linstant n, cest quil y a eu la succession
dvnement A
k
: "le spot S
1
est clair linstant k". Par la formule des probabilits
composes, on trouve que :
P(A
1
A
n
) = P(A
n
[A
1
. . . A
n1
) . . . P(A
1
) =
1
4
n
.
2. Clairement( !), on a P(X = 1) = 1/4. Dautre part, (X = 2) est ralis, soit si le spot S
1
reste allum linstant 1 et le spot S
2
sallume linstant 2, soit si le spot S
3
sallume
linstant 1 (et S
2
sallumera automatiquement linstant 2). Ces deux cas sont disjoints,
donc :
P(X = 2) =
1
4

1
4
+
1
4
=
5
16
.
3. Soit n 3. S
3
sallume pour la premire fois linstant n si et seulement si :
Soit S
1
reste allum jusqu linstant n 1, et S
2
sallume linstant n.
Soit S
1
reste allum jusqu linstant n 2, et S
3
sallume linstant n 1.
Soit S
1
reste allum jusqu linstant n 3, et S
4
sallume linstant n 2.
Ces cas tant disjoints, on obtient :
n 3, P(X = n) =
1
4
n1
1
4
+
1
4
n2
1
4
+
1
4
n3
1
4
=
21
4
n
.
4. La convergence de la srie tant vidente, on obtient :
E(X) =

n=1
nP(X = n)
=
1
4
+
5
8
+ 21
+

n=3
n
4
n
.
La somme de la srie se calcule en utilisant

x0
x
n
= 1/(1x) pour [x[ < 1, en drivant
cette galit, et en faisant x = 1/4. On obtient nalement :
E(X) =
7
3
.
Variables discrtes - Exercices thoriques
http://www.bibmath.net 11
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Exercice 16 - Maximiser lesprance - Oral ESCP -
1. On a Y () = 1, . . . , n, et par indpendance des variables alatoires X
1
et X
2
:
si k a, P(Y = k) = P ((X
1
= k) (X
2
a)) =
1
n

a
n
.
si k > a, P(Y = k) = P ((X
1
= k) (X
2
a)) +P ((X
2
= k) (X
2
> a)) =
a
n
2
+
1
n
.
On a bien a
a
n
2
+ (n a)
_
a
n
2
+
1
n
_
= 1.
2. Le calcul de lesprance est facile :
E(Y ) =
a

k=1
k
a
n
2
+
n

k=a+1
k
a
n
2
+
n

k=a+1
k
n
=
a(n + 1)
2n
+
(a +n + 1)(n a)
2n
= E(X
1
) +
a
2n
(n a) E(X
1
).
3. On vrie que :
E(Y ) =
1
2n
_
5
4
n
2
+n (a n/2)
2
_
.
Ainsi, E(Y ) est maximale pour [a n/2[ le plus petit possible :
si n est pair, cest pour a = n/2.
si n est impair, cest pour a = (n 1)/2 ou a = (n + 1)/2.
Exercice 17 - Entropie dune variable alatoire - L3 -
1. Si X est constante, on a p
i
= 1 pour un i et p
j
= 0 pour j ,= i. On en dduit que
H(X) = 1 ln(1) = 0.
2. Si X est quirpartie, on a p
i
= 1/n pour tout i. On en dduit
H(X) =
n

i=1

ln(1/n)
n
= ln(1/n) = ln(n).
3. Posons f(x) = xln(x). Cette fonction est concave, car sa drive seconde est f

(x) =

1
x
< 0. On a donc
1
n
f(p
1
) + +
1
n
f(p
n
) f
_
p
1
+ +p
n
n
_
f(1/n)
ce qui se traduit encore en
n

i=1
f(p
i
)
n

i=1
f(1/n) = ln n.
Ainsi, on a toujours H(X) ln n et cette valeur est atteinte quand X est quidistribue.
H(X) mesure le dsordre engendr par X. Lorsque X ne prend quune seule valeur, son
entropie est nulle (pas de dsordre). Lorsque la variable est quidistribue, le dsordre est
maximal et lentropie aussi.
http://www.bibmath.net 12
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
Exercice 18 - Une autre expression de lesprance - L2/L3/Master Enseignement -
1. (a) Pour n 1, on peut crire :
n

k=0
kP(X = k) =
n

k=1
k (P(X > k 1) P(X > k))
=
n1

k=1
(k + 1 k)P(X > k) nP(X > n) +P(X > 0)
=
n1

k=0
P(X > k) nP(X > n).
(b) On a, pour tout entier n,
n

k=0
kP(X = k)
+

k=0
P(X > k).
La suite des sommes partielles dune srie termes positifs est majore. Cest que la
srie converge.
(c) Si X admet une esprance, la srie

kP(X = k) converge. Mais :
0 nP(X > n) = n

k=n+1
P(X = k)

k=n+1
kP(X = k).
Ce dernier terme tend vers 0, lorsque n tend vers linni, comme reste dune srie
convergente. Donc :
E(X) =
+

k=0
P(X > k).
(d) On utilise le mme type dargument :
n

k=0
k
2
P(X = k) =
n

k=0
k
2
(P(X > k 1) P(X > k))
=
n1

k=0
(2k + 1)P(X > k) n
2
P(X > n).
Si X admet une variance, X admet un moment dordre 2, et la srie

k
2
P(X = k)
converge. Mais :
0 n
2
P(X > n) = n
2

k=n+1
P(X = k)

k=n+1
k
2
P(X = k).
Ce dernier terme tend vers 0 lorsque n tend vers linni, et donc :
E(X
2
) =
+

k=0
(2k + 1)P(X > k).
http://www.bibmath.net 13
Exercices - Variables alatoires discrtes : corrig
2. (a) On a X k si et seulement si les n preuves ont amen un rsultat infrieur ou gal
k, et on a donc :
P(X k) =
_
k
N
_
n
= P(X > k) = 1
_
k
N
_
n
.
Quant la loi de X, on trouve, pour 1 k N :
P(X = k) = P(X k) P(X k 1) =
k
n
(k 1)
n
N
n
.
(b) Par la question prcdente :
E(X) = N
N1

k=0
_
k
N
_
n
.
(c) On reconnait ici une somme de Riemann de la fonction x x
n
, continue sur [0, 1].
On a donc, pour N qui tend vers linni :
1
N
N1

k=0
_
k
N
_
n

_
1
0
x
n
dx =
1
n + 1
.
(d) On a :
E(X)
N
= 1
1
N
N1

k=0
_
k
N
_
n
1
n
n + 1
=
n
n + 1
.
http://www.bibmath.net 14