cart type

Un article de Wikipdia, l'encyclopdie libre. Aller : Navigation, rechercher En mathmatiq e!, pl ! prci!ment en !tati!tiq e! et probabilit!, l'cart type me! re la di!per!ion d' ne !rie de vale r! a to r de le r moyenne. "an! le domaine de! probabilit!, l'cart type e!t ne q antit relle po!itive, vent ellement in#inie, tili!e po r caractri!er la rpartition d' ne variable alatoire relle a to r de !a moyenne. En partic lier, la moyenne et l'cart type caractri!ent enti$rement le! loi! ga !!ienne! n param$tre rel, de !orte q 'il! !ont tili!! po r le! paramtrer. %l ! gnralement, l'cart type, traver! !on carr, appel variance, permet de caractri!er de! loi! ga !!ienne! en dimen!ion ! prie re. &e! con!idration! ne !ont pa! !an! importance, notamment dan! l'application d thor$me de la limite centrale. En !tati!tiq e!, pl ! partic li$rement en thorie de! !ondage!, ain!i q 'en mtrologie, l'cart type tente d'val er, partir d' n chantillon !o mi! a ha!ard, la di!per!ion de la pop lation to t enti$re. 'n di!ting e alor! l'cart type empiriq e (biai!) et l'cart type empiriq e corrig dont la #orm le di##$re de celle tili!e en probabilit. *e! cart! type! connai!!ent de nombre !e! application!, tant dan! le! !ondage!, q 'en phy!iq e (o+ il! !ont !o vent nomm! ,-. (Root Mean Square) par ab ! de langage), o en biologie. /l! permettent en pratiq e de rendre compte de! r! ltat! n mriq e! d' ne e0prience rpte. En #inance l'cart type e!t ne me! re de la volatilit d' n acti#.

Sommaire
1ma!q er2 3 4nralit! 5 %remi$re approche

6 En probabilit
o o o

6.3 %robabilit di!cr$te 6.5 %robabilit ni#ormment contin e 6.6 E0emple! d'cart! type!

7 E!timation
o o o

7.3 8cart type empiriq e 7.5 8cart type empiriq e corrig 7.6 %roprit! de! e!timate r!

7.6.3 9iai! 7.6.5 &onvergence

1

: A!pect q alitati#
o o

:.3 ,partition de la pop lation :.5 /nterprtation d' n cart type lev

; <oir a !!i

Gnralits
En !tati!tiq e! comme en probabilit! on d#init, o tre de! valeurs centrales, de! valeurs de dispersion. "an! le domaine de! probabilit!, la di!per!ion d' ne variable alatoire relle = a to r de !a moyenne e!t caractri!e par la variance dont le calc l repo!e ! r la notion d'e!prance mathmatiq e. %ratiq ement, c'e!t l'cart-type, racine carre de la variance, q i e!t tili! car il po!!$de le! m>me! dimen!ion! phy!iq e! q e la variable. &ette notion appara?t a !!i dan! l'analy!e de! !igna 0, !o vent en relation avec la notion de proce!! ! alatoire, gnralement !o ! le nom de moyenne quadratique. En !tati!tiq e de!criptive q i porte ! r ne population finie par#aitement conn e, le! vale r! de di!per!ion, comme le! vale r! centrale!, pe vent >tre choi!ie! arbitrairement (cart@type, cart moyen, tend e, ...). *a !tati!tiq e mathmatiq e porte a contraire ! r ne population infinie q i ne pe t >tre conn e q 'impar#aitement traver! n en!emble #ini de donne! . %o r interprter ce! donne! imprci!e!, il #a t #aire appel la notion de probabilit. *e! donne! !ont alor! con!idre! comme ne ralisation d' n chantillon con!tit par le! variable! alatoire! . %ar de! calc l! arithmtiq e! analog e! ce 0 q i !ont e##ect ! en !tati!tiq e de!criptive, il e!t po!!ible de dd ire de la rali!ation de l'chantillon de! estimations de la moyenne empirique et de la variance empirique q i !ont elle!@m>me! de! variable! alatoire!. *a moyenne empiriq e #o rnit ne estimation sans biais de la moyenne de la loi de probabilit car !on e!prance e!t gale cette derni$re. A contraire, la variance empiriq e #o rnit ne estimation biaise de la variance A po r obtenir ne e!timation !an! biai!, il #a t la m ltiplier par.

Premire approche
*'cart@type !ert me! rer la di!per!ion d' n en!emble de donne!, par e0emple la rpartition de! note! d' ne cla!!e. "an! ce ca!, pl ! l'cart@type e!t #aible, pl ! la cla!!e e!t homog$ne. B l'inver!e, on pe t !o haiter avoir n cart type le pl ! large po!!ible po r viter q e le! note! !oient trop re!!erre! (e0emple cla!!iq e d pro#e!!e r q i note de C 36). "an! le ca! d' ne notation de D 5D, l'cart type minim m e!t D (!i to ! le! l$ve!Et diant! ont la m>me note), et F !q ' environ 3D !i la moiti a DE5D et l'a tre moiti 5DE5D.
2

En !cience! h maine!, il e!t #rq ent de con!idrer q e le! vale r! !e rparti!!ent !elon ne co rbe de 4a !! (co rbe en #orme de cloche). "an! ce ca!, la donne de la moyenne et l'cart@ type permet de dterminer l'intervalle dan! leq el on tro ve G: H de la pop lation. .i la moyenne e!t m et l'cart type e!t I, on tro ve G: H de la pop lation dan! l'intervalle 1m J 5IAm K 5I2 et on tro ve ;C H de la pop lation dan! l'intervalle 1m J IAm K I2.

En probabilit
"an! la #orm lation moderne de! probabilit!, ! ite a 0 trava 0 de Lenri *ebe!g e, ne variable alatoire X e!t ne application vale r! relle! o vectorielle!, dpendant d' n param$tre x ! ivant ne loi de probabilit P. .i la comprhen!ion d #ormali!me #ait appel la thorie de la me! re, !on tili!ation re!te !imple. *'application X ne Fo e pa! n rMle #ondamental A !e le !a loi, l'image de P par X, note PX, importe. /l !'agit d' ne me! re ! r R o ! r Rn. "e 0 q antit! l i !ont a!!ocie! :

.a moyenne, note E1X2, a !!i appele e!prance : .on cart type, gnralement not IX, d#ini comme la racine carre de l'e!prance de (X@E1X2)5 : .

/ci, l'lvation a carr po r le membre de droite d!igne implicitement la norme e clidienne a carr dan! le ca! o+ X e!t vale r! vectorielle!. &ette identit !e !pciali!e dan! n grand nombre de ca! partic lier!. Entre a tre! :

Probabilit discrte
.i la variable X prend n nombre #ini de vale r! relle! x3, ..., xn, avec de! probabilit! re!pective! p3, ..., pn (!o ! la condition ), l'cart type e!t donn par :

, o+ :

En partic lier, !i la loi de X e!t ni#orme ! r n en!emble #ini de vale r!, on a :

, o+ :

&e! #orm le! !e gnrali!ent immdiatement en dimen!ion ! prie re en remplaNant l'lvation a carr par la norme e clidienne a carr.

Probabilit uniformment continue

3

*a loi PX e!t dite ni#ormment contin e lor!q e la probabilit q e X appartienne a !egment 1a, b2 e!t :

o+ f e!t ne #onction localement intgrable po r la me! re de *ebe!g e, par e0emple mai! pa! nce!!airement ne #onction contin e. &ette #onction f !'appelle la den!it de la loi PX. Elle e!t globalement intgrable et de carr intgrable. *'cart type de X e!t d#ini par :

Exemples d'carts types

*e tablea ! ivant donne le! carts types po r le! loi! co ramment rencontre! : Nom de la loi Paramtre escription Ecart-type *oi di!cr$te de vale r! D avec *oi de 9erno lli p probabilit 3@p et 3 avec probabilit p *oi de la !omme indpendante! de n *oi binomiale p et nO3 variable! ! ivant la loi de 9erno lli de param$tre p *oi di!cr$te ! r N telle q e la *oi gomtriq e p probabilit d'obtenir l'entier n !oit (3@ I P p E (3 J p)5 p).pn *oi ni#ormment contin e ! r R de *oi ni#orme ! r aQb den!it la #onction indicatrice de 1a, b2 n !egment n coe##icient pr$! *oi ni#ormment contin e de ! pport *oi e0ponentielle p RK de den!it la #onction #(0)Pp.e0p(@ I P 3 E p p.0)

1"ro ler2 &alc l!

Estimation

En !tati!tiq e!, de 0 e!timate r! de l'cart type !ont gnralement tili!!. &e! e!timate r! !ont !implement obten ! en prenant la racine de! e!timate r! de la variance, tant donn q e l'cart@type e!t F !te la racine de la variance. 'n note tr$! !o vent le! !tati!tiq e! !ariance empiri"ue corri#e (o S5) et !ariance empiri"ue

(o S'5) car l'cart type !'e0prime comme la racine carre de la variance.

cart type empiri"ue

.i la vale r e0acte de la moyenne e!t conn e (par e0emple !'il !'agit d' ne vale r thoriq e, o !i l'on con!id$re ne pop lation de taille #inie comme c'e!t gnralement le ca! en !tati!tiq e de!criptive), on pe t tili!er l'cart type empiri"ue d#ini par :

. Une rali!ation de la !tati!tiq e . e!t donne par:

cart type empiri"ue corri#

*or!q e la moyenne e!t ne e!timation, c'e!t@@dire q e !a vale r e0acte e!t inconn e (c'e!t par e0emple le ca! en phy!iq e e0primentale, o+ l'on n'a acc$! q ' la moyenne de! vale r! me! re!), l'cart type e!t donn !o ! ne #orme corrige :

o+

repr!ente la moyenne empiriq e de l'chantillon.

Une rali!ation de cette !tati!tiq e e!t

Proprits des estimateurs

En gnral, l'e!timate r Sn J 3 e!t pr#r, tant donn q e l'e!timate r de 0 e!timate r! !ont cependant biai!! mai! convergent!. $iais

e!t !an! biai!. &e!

%o r tablir le! proprit! de! e!timate r! de l'cart@type, il e!t tile de rappeler le! proprit! de! e!timate r! de la variance:

e!t n e!timate r non biai! de I5 e!t n e!timate r biai! de I5

/l n'e!t cependant pa! vident de tro ver n e!timate r non biai! de l'cart type. En e##et, on !ait par l'ingalit de Ren!en q e: %n#alit de &ensen S .oit f ne #onction conve0e ! r 2aA b1 et X ne variable alatoire d'e!prance #inie, vale r! dan! 2aA b1. Alor! l'ingalit ! ivante e!t vraie :

*'ingalit !'inver!e avec de! #onction! concave!. &omme la #onction racine carre e!t concave, on a: et donc: . *'e!timate r Sn J 3 !era donc biai! ver! le ba!. /l e!t en #ait tr$! di##icile d'obtenir n e!timate r !an! biai!, et dan! le ca! o+ le! donne! ! ivent ne loi normale la #orm le e!t a!!eT comple0e, (voir la page anglai!e: en:Unbia!ed e!timation o# !tandard deviation). 'on!er#ence /l e!t tile de rappeler q e:

et

!ont de! e!timate r! convergent! de I5

%ar le thor$me de contin it, on a q e : (horme S .i g e!t contin e: .i &omme la #onction racine carre e!t ne #onction contin e, Sn J 3 et Sn !ont de! e!timate r! convergent! de l'cart@type, !oit:

)spect "ualitatif
*'cart type caractri!e la large r de la di!trib tion. /l e!t e0prim mathmatiq ement comme tant la racine carre de la variance, celle@ci me! rant la di!trib tion de! vale r! a to r d centre de la co rbe. cart type I P ,acine carre de la variance

*'cart type e!t la me! re de di!per!ion, o talement, la pl ! co ramment tili!e en !tati!tiq e lor!q 'on emploie la moyenne po r calc ler ne tendance centrale. /l me! re donc la di!per!ion a to r de la moyenne. En rai!on de !e! lien! troit! avec la moyenne, l'cart type pe t >tre grandement in#l enc !i cette derni$re donne ne ma vai!e me! re de tendance centrale. &ontrairement l'tend e et a 0 q artile!, la !ariance permet de combiner to te! le! vale r! l'intrie r d' n en!emble de donne! a#in d'obtenir la me! re de di!per!ion. *a variance (!ymboli!e par .U) et l' cart type (la racine carre de la variance, !ymboli!e par .) !ont le! me! re! de di!per!ion le! pl ! co ramment tili!e!.

*a variance e!t d#inie comme tant la moyenne arithmtiq e de! carr! de! di##rence! entre le! vale r! ob!erve! et la moyenne. &'e!t ne me! re d degr de di!per!ion d' n en!emble de donne!. 'n la calc le !o ! la #orme de l'cart a carr moyen de chaq e nombre par rapport la moyenne d' n en!emble de donne!.

Rpartition de la population
*or!q e la variable t die e!t ga !!ienne (rpartition !elon ne co rbe en cloche), l'cart type permet de dterminer la rpartition de la pop lation a to r de la vale r moyenne. %ar e0emple : .i par convention, l'cart@type par rapport n chantillon q iva t 3: point! de V/ de di##rence, cela !igni#ie q e le! 5E6 environ de la pop lation d' ne cla!!e d'Wge ont n V/ compri! entre C: et 33:. <oir galement ce ! Fet l'intervalle de con#iance d' ne di!trib tion normale ga !!ienne.

%nterprtation d'un cart type le!

4nralement, pl ! le! vale r! !ont largement di!trib e!, pl ! l' cart type e!t lev. /magineT, par e0emple, q e no ! devion! !parer de 0 en!emble! di##rent! de r! ltat! d'e0amen! de 6D l$ve!A le! note! d premier e0amen varient de 63 H GC H et celle! d !econd, de C5 H G6 H. &ompte ten de ce! tend e!, l'cart type !erait pl ! grand po r le! r! ltat! d premier e0amen. &ependant, il n'e!t pa! to Fo r! #acile d'val er l'importance q e doit avoir l' cart type po r q e le! donne! !oient largement di!per!e!. *'importance de l'cart type dpend a !!i de l'importance de la vale r moyenne de l'en!emble de! donne!. *or!q e vo ! me! reT q elq e cho!e en million!, le #ait d'avoir de! me! re! q i !e rapprochent de la vale r moyenne n'a pa! la m>me !igni#ication q e !i vo ! me! reT le poid! de de 0 per!onne!. %ar e0emple, !i apr$! avoir me! r le! recette! ann elle! de de 0 grande! entrepri!e!, vo !
7

con!tateT n cart de 3DD DDD e ro!, la di##rence e!t con!idre comme tant pe !igni#icative, alor! q e !i vo ! me! reT le poid! de de 0 per!onne!, dont l'cart e!t de 6D kilogramme!, la di##rence e!t con!idre comme tant tr$! !igni#icative. <oil po rq oi il e!t par#oi! tile de travailler, dan! certain! ca!, ! r l'cart type relati# (cart type q otient par la moyenne).

+oir aussi

&alc l d'erre r &rit$re! de di!per!ion Erre r@type (.tati!tiq e!)

1Enro ler2
!,d,m

Probabilits et statisti"ues
.tati!tiq e de!criptive X .tati!tiq e in#rentielle

8chantillon X <ariable q alitative nominale X <ariable q alitative ordinale X <ariable q antitative di!cr$te X <ariable q antitative contin e X E!timate r! X <ariable alatoire X Yhor$me central limite

-oyenne X -diane X <ariance X cart type X "i!trib tion normale <i! ali!ation de! donne! X Li!togramme X 9o?te mo !tache! X "iagramme circ laire X ,epr!entation! graphiq e! de donne! !tati!tiq e!

Ye!t (!tati!tiq e) X Ye!t d'hypoth$!e X Lypoth$!e !tati!tiq e X Lypoth$!e n lle X .tati!tiq ement !igni#icati# X <ale r p X *oi de .t dent X Ye!t de .t dent X *oi de Zi!her X Ye!t de Zi!her X *oi d [U X Ye!t d [U X Analy!e de la variance X ,gre!!ion linaire X &orrlation X &orrlation de .pearman

Analy!e de! donne! X .tati!tiq e mathmatiq e X Yhorie de! probabilit! X /ngalit! X %roce!! ! !tocha!tiq e! X *a mcaniq e !tati!tiq e X *e! !tati!tiq e! et l'conomie X 8conomtrie X %robabilit dan! le! Fe 0 X <ariable! indpendante! et identiq ement di!trib e! X , (logiciel)

%ortail de! probabilit! et de! !tati!tiq e!

&e doc ment provient de \ http:EE#r.]ikipedia.orgE]ikiEH&6HCGcart^type _.

8

&atgorie! : .tati!tiq e de!criptive ` %robabilit! &atgorie cache : %ortail:%robabilit! et !tati!tiq e!EArticle! li!