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Problèmes de

Négociations
Amine Choukir, Nebil Mansour, Beyrem Merdassi

Prof.Th. M. Liebling
Processus Décisionnels

1
Agenda
Introduction
Ensemble de Négociations
Solution Négociée
Rationalité
Optimalité de Pareto
Symétrie
Indépendance
Alternatives
Solution Négociée de Nash
Exemple Pratique

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Agenda
Introduction
Ensemble de Négociations
Solution Négociée
Rationalité
Optimalité de Pareto
Symétrie
Indépendance
Alternatives
Solution Négociée de Nash
Exemple Pratique

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Introduction

Contrats de travail, de vente, R&D,...


Phase de négociation puis
d’implémentation
But: créer et partager l’utilité

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Introduction
Imaginons la situation suivante:
Alice à une pizza et Bob une télé.
1) personne ne partage:
!Bob a faim.

!Alice n’a pas de divertissement.

2) On partage:
! Chacun à accès au divertissement et à la

pizza.
Ccl: Nous sommes arrivé à une solution qui améliore
la condition des deux amis. Le problème qui reste à
résoudre est l’allocation d’une part de la valeur à
chacun.
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Agenda
Introduction
Ensemble de Négociations
Solution Négociée
Rationalité
Optimalité de Pareto
Symétrie
Indépendance
Alternatives
Solution Négociée de Nash
Exemple Pratique

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Ensemble de négociation

Valoriser les différents paramètres de l’accord : En terme


d’utilité.
Définir l’utilité de chaque alternative du contrat.
e.g. X = {(x1 , x2 )|x1 + x2 = 1, xi ≥ 0}
- U = {(v1 , v2 )|u1 (x1 ) = v1 , u2 (x2 ) = v2 , x ∈ X}
Définir l’utilité de chacun sans contrat noté d.
e.g. d = (0, 0)

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Ensemble de négociation

Exemple: Bob et Alice considèrent l’opportunité d’un


partenariat.
Si le partenariat à lieu Bob en retire une utilité de 4 et
Alice de 6.
Si il n’est pas conclus chacun à une utilité de 2.
on obtient alors:

V = {(4, 6), (2, 2)} : ensemble de négociation


X = {(4, 6)} : ensemble d’alternative

d = (2, 2) : point de désaccord

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Ensemble de négociation

Souvent en plus d’alternative non monétaire on a des


transferts de monaie. Soit t le montant du transfert. Il
s’effectue de Alice vers Bob si t>0 et de Bob vers Alice si
t<0. Si l’on suppose que l’argent à une utilité additive,
l’utilité totale est:
v1 = u1 (x1 ) + t
v2 = u2 (x2 ) − t

En remplaçant t dans la deuxième équation on a:


v2 = u2 (x2 ) + u1 (x1 ) − v1
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Ensemble de négociation
u2 On a alors des droites à
utilité jointe constante
qui constitue notre
ensemble de
négociation

Le surplus du contrat
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correspond alors à la
différence entre l’utilité
jointe et l’utilité par
· (4, 6) défaut.

· (6, 4)
v1 + v2 = u1 (x1 ) + u2 (x2 ) + t − t
d2 = 2 d s = u1 (x1 ) + u2 (x2 ) − d1 − d2

d1 = 2 10 u1

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Problème de négociation

Dans le cas général un problème de négociation est


un couple formé par l’ensemble de négociation et le
point de désaccord: (U, d)

Un ensemble de négociation est admissible si:

∃v ∈ U t.q. : v > d
U
U d

d d
U
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Solution Négociée

Soit B l’ensemble de tous les problème de


négociation une solution négociée est
une fonction:
ϕ : B −→ U ⊂ R2

(d, U ) −→ ũ

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Solution Négociée
Rationalité
Optimalité de Pareto
Symétrie
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Rationalité

R1 Rationalité individuelle faible:


(personne ne veut empirer sa situation)
ϕ(d, U ) ≥ d, ∀(d, U ) ∈ B

R2 Rationalité individuelle forte


(chacun veut améliorer sa situation)
ϕ(d, U ) > d, ∀(d, U ) ∈ B

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Optimalité de Pareto

P1 Optimalité faible de Pareto:


(Aucune autre solution n’est meilleur pour les
deux simultanément)
ϕ(d, U ) ∈ PW (U ) = {u ∈ U |!y ∈ U : y > u}, ∀(d, U ) ∈ B

P2 Optimalité forte de Pareto:


(il n’existe pas de solution alternative qui
améliore l’un sans empirer l’autre)
ϕ(d, U ) ∈ PS (U ) = {u ∈ U |!y ∈ U : y ≥ u, y #= u}, ∀(d, U ) ∈ B

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Optimalité de Pareto

Bord de Pareto PS (U ) = PW (U )
PS (U )

PW (U )
U U

d
d

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Symétrie
S1 Symétrie faible:
! " ! "
u1 u2
Si ∀(d, U ) ∈ B, d1 = d2 et u2
∈U ⇔
u1
∈U

Alors ϕ(d, U )1 = ϕ(d, U )2

S2 Symétrie forte:
! " ! "
u1 u2
Soit f : R → R donnée par f
2 2
u2
=
u1
Alors ϕ(f (d), f (U )) = f (ϕ(d, U )) ∀(d, U ) ∈ B

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Indépendance

T1 Indépendance de transf. affines positives:


ϕ(d, U ) = ϕ(0, U − d) + d, ∀(d, U ) ∈ B
ϕ(0, ρ · U ) = ρ · ϕ(0, U ), ∀ρ > 0, ∀(0, U ) ∈ B
La première équation montre l’indépendance de translation, la seconde
l’indépendance d’échelle
T2 Indépendance de transformation linéaire
T (u1 , u2 ) := (ρ1 · u1 + δ1 , ρ2 · u2 + δ2 )
∀(d, U ) ∈ B, ρ1 , ρ2 > 0, δ1 , δ2 ∈ R
ϕ(T (d), T (U )) = T (ϕ(d, U ))

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d

Echelle Translation

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Alternatives

A Indépendance des alternatives non pertinentes:


Soit (d, U ), (d, U ! ) u
U
Avec ϕ(d, U ) ∈ U ⊂ U
!
U’
Alors ϕ(d, U ! ) = ϕ(d, U ) d

L’ensemble d’alternatives non pertinentes


U \ U!

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Indépendance
Alternatives
Solution Négociée de Nash
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Solution Négociée de Nash

Théorème de Nash
Sous les conditions R1, P1, S1, T2 et A la
fonction de choix de solution négociée est définie de
manière unique.
Donc à chaque situation de négociation il
correspond une et une seule solution négociée.

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Solution Négociée de Nash
u2
U est symétrique par rapport à y=x

Que se passe-t-il
bord de Pareto si la situation de
10 négociation n’est
pas symétrique?
· (4, 6)
solution optimale (voir exemple
· (6, 4) pratique)
d2 = 2 d

d1 = 2 10 u1

d1=d2, il existe u>d

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Solution Négociée de Nash
Lemme: Soit la situation de négociation:! (d, U ) ∈ B
Alors la fonction: u −→ f (u) := (u − d ) · (u − d )
1 1 2 2

a le maximum unique dans U: ! "


u∗1
u =

∈U
u∗2

donc
(u∗1 − d1 ) · (u∗2 − d2 ) ≥ (u1 − d1 ) · (u2 − d2 ) ∀u ∈ U
En plus, u* maximise
g(u) := (u∗2 − d2 ) · u1 + (u∗1 − d1 ) · u2 ∀u ∈ U

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Solution Négociée de Nash

u*

(u∗2 − d2 )
f(u)
(u∗1 − d1 )

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Optimalité de Pareto
Symétrie
Indépendance
Alternatives
Solution Négociée de Nash
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Solution Standard de Negociation

Prenons l’exemple suivant:


Rosemary est responsable du département d’Anglais d’un
Lycée
Jerry est un acteur professionel intéressé par un poste de
Prof. de Théâtre dans ce Lycée .
Paramètre de la négociation:
Salaire de Jerry, t
Tâches du nouveau Prof.
Encadre uniquement le cours de théâtre, x=0
Encadre le cours de théâtre et de SoftBall, x=1

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Solution Standard de Negociation

Utilité des deux joueurs:

uJerry (x) = 10000 − 3000 · x + t


uRosemary (x) = 40000 + 5000 · x − t

En cas de désaccord ils ont une utilité de:


dJerry = 15000
dRosemary = 10000

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Solution Standard de Negociation

Utilité Jointe:

uJerry (x) + uRosemary (x) = 50000 + 2000 · x

En cas de désaccord ils ont une utilité jointe:

dJerry + dRosemary = 25000

33
Solution Standard de Negociation
u2

52000
50000

x=1

x=0
25000

Surplus
d2 = 10000 d
=27000

d1 = 15000 u1

34
Solution Standard de Negociation
On voit sur le graphique que la droite correspondant à x=1
maximise l’utilité jointe, elle vaut v*=52000 sur cette dernière.
Cependant ce problème n’est pas symétrique car:
dJerry != dRosemary
On peut associé une force de négociation à chaque joueur au
travers de poids.
Aucun joueur ne négociera pour une utilité inférieur à son
point de désaccord, les joueurs ne négocie donc pas leur part de v*
mais leur part du surplus s.
On définit alors:
πJerry , πRosemary ≥ 0
πJerry + πRosemary = 1

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Solution Standard de Negociation

On a donc les utilités suivante:

uJerry = dJerry + πJerry · (v ∗ − dJerry − dRosemary )


uRosemary = dRosemary + πRosemary · (v ∗ − dJerry − dRosemary )

Si l’on connait les poids de négociation on peut en déduire le


salaire de Jerry et l’utilité optimale des deux joueurs.

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Exemple pratique : cas(a)
2 joueurs Jerry et Rosemary avec dJ = dR = 0, πJ = πR = 0.5

VJ (x) = 10! 000 − 2x, VR (x) = 40! 000 + x, x ∈ {0, 1}

On cherche le x maximisant le profit total V :

V = VJ (x) + VR (x) = 50! 000 − x ⇒ x∗ = 0

Donc V ∗ = s = 50" 000


Les joueurs accepteront si:
u∗J = dJ + πJ (V ∗ − dJ − dR ) = 0.5 · 50" 000 = 25" 0000
u∗R = dR + πR (V ∗ − dJ − dR ) = 0.5 · 50" 000 = 25" 0000
On cherche finalement la valeur t
t = u∗J − VJ (0) = 25" 000 − 10" 000 = 15" 000

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Le graphe associé
uR

50! 000

x=0
x=1

10! 000

d = (0, 0) 10! 000 50! 000 uJ

38
Cas(b)

dJ = dR , πJ = πR , VJ (x) = 60! 000 − x2 , VR (x) = 800 · x, x ≥ 0

Le x maximisant le profit total:

V = VJ (x) + VR (x) = 60! 000 − x2 + 800 · x


est V ∗ = 220" 000 et s = 220! 000

les joueurs accepteront si:


u∗J = dJ + πJ (V ∗ − dJ − dR ) = 0.5 · 220" 000 = 110" 000
u∗R = dR + πR (V ∗ − dJ − dR ) = 0.5 · 220" 000 = 110" 000
Donc t est donné par:
t = u∗J − VJ (400) = 110" 000 − 60" 000 + 160" 000 = 210" 000

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Le graphe associé
uR

220! 000

x = 400

d = (0, 0) 220! 000 uJ

40
Cas(c)
dJ = 40! 000, dR = 20! 000, πJ = 0.25, πR = 0.75
VJ (x) = 60! 000 − x2 , VR (x) = 800 · x, x ≥ 0
Le x maximisant le profit total:
V = VJ (x) + VR (x) = 60! 000 − x2 + 800 · x

est V ∗ = 220" 000 et s = 160! 0000

Les joueurs accepteront si :


u∗J = dJ + πJ (V ∗ − dJ − dR ) = 80" 000
u∗R = dR + πR (V ∗ − dJ − dR ) = 140" 000
Donc t est donné par :
t = u∗J − VJ (400) = 80" 000 − 60" 000 + 160" 000 = 180" 000

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Le graphe associé
uR

220! 000

x = 400

d = (40! 000, 20! 000)

d = (0, 0) 220! 000 uJ


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