INVERSIONES

Dec-09

Fecha Compra

Vencimiento

Moneda

11/03/2007
21/09/2009
29/07/2009
31/08/2009

21/09/2014
21/10/2010
19/01/2012
21/06/2018

S/.
S/.
S/.
S/.

Principal
500,000
800,000
350,000
1,200,000

Tipo Instrumento

Categora Contable

Cert. Dep. BCRP

Bono Telefnica
Cert. Dep. Caja Z
Bono Soberano Per

Disponible para la Vta.

A vencimiento
Disponible para la Vta.
A vencimiento

Renovacin
Tasa
No
No
No
VAC Anual

Plazo Total
2,751
395
904
3,216

Rem.
Das
1,725
294
749
3,094

Rem
Meses
57.5
9.8
25.0
103.1

Rem
Meses
2.9
42.5
3.8
1.0
1.5
89.8
26.0
55.4

Rem
Aos
0.2
3.5
0.3
0.1
0.1
7.5
2.2
4.6

CREDITOS
Dec-09

Desembolso

Vencimiento

Moneda

29/03/2008
14/07/2006
23/04/2009
29/01/2009
13/08/2009
19/05/2007
20/02/2008
29/07/2009

29/03/2010
28/06/2013
24/04/2010
29/01/2010
13/02/2010
18/05/2017
20/02/2012
20/07/2014

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AHORROS
1 MES
2 MESES
3 MESES
6 MESES
1 AO
+ DE 1 AO
PLAZO
7 DIAS
15 DIAS
30 DIAS
60 DIAS
90 DIAS
180 DIAS
360 DIAS
DE 1 A 2 AOS

400,000
100,000
200,000
150,000
200,000
450,000
1,200,000
1,500,000
4,200,000

2,700,000
8.50%
10.50%
13.20%
15.80%
17.10%
34.90%

229,500
283,500
356,400
426,600
461,700
942,300

3,800,000
10.0%
5.0%
5.0%
20.0%
30.0%
15.0%
10.0%
5.0%

380,000
190,000
190,000
760,000
1,140,000
570,000
380,000
190,000

Patrimonio Efectivo
1,550,000

Saldo

ROE
20%

Utilidad Neta
310,000

760,000

Tasa

Renovacin Tasa

12.0%
11.0%
20.0%
15.0%
14.0%
11.0%
Limabor 1a + 4%
Limabor 3m + 3%

No
julio cada ao
semestral
No
trimestral
No
Anual
cuatrimestral

Plazo Total
730
2,541
366
365
184
3,652
1,461
1,817

Rem. Das
88
1,275
114
29
44
2,695
781
1,662

Rem
Aos
4.8
0.8
2.1
8.6

ANEXO 16 CUADRO DE LIQUIDEZ DE PLAZOS DE VENCIMIENTO

CAJA PERU - 31/12/2009

Concepto
ACTIVOS
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y al Vencimiento
Crditos
Cuentas por Cobrar
Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados
Posiciones Activas en Inst. Financieros Derivados-Delivery
Contingentes
Total (I)
PASIVOS
Obligaciones a la Vista
Obligacionas por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas de Plazo
Obligaciones Relacionadas con Inv.Neg.y a Vencimiento
Otras Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Empresas del Sist. Financiero y OFI
Adeudados y Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacin
Posiciones Pasivas en Inst. Financ.Derivados - Delivery
Contingentes
Total (II)
Brecha (I) - (II)
Brecha Acumulada (III)
Brecha Acumulada (III)/ PE

Hasta 1 mes

Ms de 1 a 2 meses

Ms de 2 a 3 meses

Ms de 3 a 6 meses

Ms de 6 a 12 meses

Ms de 12 meses

Mon. Nacional

Mon. Nacional

Mon. Nacional

Mon. Nacional

Mon. Nacional

Mon. Nacional

500,000
1,500,000
800,000

2,050,000
3,250,000

200,000

800,000

5,300,000

356,400
1,140,000

426,600
570,000

461,700
380,000

942,300
190,000

1,496,400
-1,096,400
-779,400
-50%

996,600
-796,600
-1,576,000
-102%

841,700
-41,700
-1,617,700
-104%

1,132,300
4,167,700
2,550,000
165%

150,000

200,000

400,000

200,000

2,150,000

200,000

400,000

229,500
760,000

283,500
760,000

989,500
1,160,500
1,160,500
75%

1,043,500
-843,500
317,000
20%

3,000,000

5,000,000

2,500,000
4,000,000

2,000,000

1,500,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000
Series1

1,000,000

500,000

Series1

0
-500,000

-1,000,000

-1,000,000

-1,500,000

-2,000,000

-2,000,000

Anexo 7A: Medicin del Riesgo de Tasa de Inters en MN - Ganancias en Riesgo

CAJA PERU - 31/12/2009
En miles de Soles
MONEDA: NUEVOS SOLES
DESCRIPCIN
ACTIVO
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios
en Resultados, Inversiones Disponibles para
laCrditos
Venta eVigentes
Inversiones a Vencimiento
Cuentas por Cobrar por Fideicomiso
Pos. Activa en derivados de tasa de inters
Pos. Activa en derivados de moneda
extranjera
Pos. Activa en otros derivados sensibles
TOTAL ( I )
PASIVO
Obligaciones con el Pblico
Obligaciones a la Vista (*)
Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*)
Obligaciones por Cuentas a Plazo (*)
Fondos Interbancarios
Depsitos del Sistema Financiero y O.I.
Adeudados y Otras Obligaciones Financieras
Valores, Ttulos y Obligaciones en
Circulacin
Pos. Pasiva en derivados de tasa de inters
Pos. Pasiva en derivados de ME
Pos. Pasiva en otros derivados sensibles
TOTAL ( II ) (2)
MONTO DELTA NETO DE OPCIONES (III) (3)

1-7d

8-15d

16d-1M

2M

3M

4-6M

7M-1A

500,000
1,500,000

2,000,000

2,000,000
100,000

150,000

1,400,000

1,900,000

200,000

150,000

1,400,000

1,900,000

200,000

2,100,000

380,000

190,000

229,500
190,000

283,500
760,000

356,400
1,140,000

426,600
570,000

461,700
380,000

380,000

190,000

419,500

1,043,500

1,496,400

996,600

841,700

TOTAL (1)

DESCALCE MARGINAL EN MN ( I II + III )

Descalce marginal/Patrimonio Efectivo (4)

1,620,000
105%

(190,000)
-12%

(269,500)
-17%

356,500
23%

403,600
26%

(796,600)
-51%

1,258,300
81%

DESCALCE ACUMULADO EN MN
Acumulado/Patrimonio Efectivo (4)

1,620,000
105%

1,430,000
92%

1,160,500
75%

1,517,000
98%

1,920,600
124%

1,124,000
73%

2,382,300
154%

DESCALCE ACUMULADO VAC (5)

VAC/Patrimonio Efectivo (4)

1,200,000
77%

DESCALCE ACUMULADO Tasa (6)

Tasa/Patrimonio Efectivo (4)
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

Anexo 7A: Ganancias en Riesgo

CAJA PERU - 31/12/2009

CAMBIO EN TASAS
(13)

Descalce Acumulado aL Ao 1 (Banda Temporal 7) (11)

Moneda

Descalce Acumulado

Nacional

EN MN

(MN)

Tasa VAC

Expresado en la
Moneda Reportada

Expresado en MN (12)
(A)

(B)

2,382,300
1,200,000

3%

VARIACIN DEL
MARGEN
FINANCIERO
ABS[ (A) x (B) ](14)

1%

71,469
12,000

Tasa (7)

1%

Extranjera

EN ME

1%

(ME)

Tasa LIBOR

0.50%

Tasa(7)moneda(10)

0.50%

TOTAL GANANCIAS EN RIESGO (expresado en moneda nacional)

TOTAL GANANCIAS EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE) (5) (%)
TOTAL GANANCIAS EN RIESGO / UTILIDAD NETA ANUALIZADA (UNA) (14) (%)

VARIACIN TOTAL
EN EL MARGEN
FINANCIERO

83,469

83,469
5.4%
27%

Anexo 7B: Medicin del Riesgo de Tasa de Inters en MN - Valor Patrimonial en Riesgo
CAJA PERU - 31/12/2009
En miles de Soles
MONEDA: NUEVOS SOLES
DESCRIPCIN
ACTIVO
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Disponibles para la Venta e
Crditos Vigentes
Cuentas por Cobrar por Fideicomiso
Pos. Activa en derivados de tasa de
Pos. Activa en derivados de moneda
Pos. Activa en otros derivados sensibles
TOTAL ( I )

1
1-7d

2
8-15d

3
16d-1M

4
2M

5
3M

6
4-6M

500,000
1,500,000

2,000,000

150,000

1,400,000

1,900,000

200,000

150,000

1,400,000

1,900,000

200,000

229,500

283,500

356,400

426,600

190,000

760,000

1,140,000

570,000

PASIVO
Obligaciones con el Pblico
Obligaciones a la Vista (*)
Obligaciones por Cuentas de Ahorro (*)
Obligaciones por Cuentas a Plazo (*)
Fondos Interbancarios
Depsitos del Sistema Financiero y O.I.
Adeudados y Otras Obligaciones
Financieras
Valores, Ttulos y Obligaciones en
Circulacin
Pos. Pasiva en derivados de tasa de
inters
Pos. Pasiva en derivados de ME
Pos. Pasiva en otros derivados sensibles

380,000

190,000

TOTAL ( II ) (2)

380,000

190,000

419,500

1,043,500

1,496,400

996,600

MONTO DELTA NETO DE OPCIONES (III)

(3)

DESCALCE MARGINAL EN MN ( I II + III

)
Descalce marginal/Patrimonio
Efectivo (4)

1,620,000
105%

(190,000)
-12%

(269,500)
-17%

356,500
23%

403,600
26%

(796,600)
-51%

DESCALCE ACUMULADO EN MN

1,620,000
105%

1,430,000
92%

1,160,500
75%

1,517,000
98%

1,920,600
124%

1,124,000
73%

Acumulado/Patrimonio Efectivo

(4)

DESCALCE ACUMULADO VAC

(5)

VAC/Patrimonio Efectivo (4)

DESCALCE ACUMULADO Tasa
Efectivo (4)
Tasa/Patrimonio

(6)

7
7M-1A

8
2A

9
3A

2,000,000
100,000

2,100,000

10
4A

11
5A

350000

12
6-10A

13
11-20A

14
+ 20A

500000
450000

461,700

942300

380,000

190000

350,000

500,000

450,000

TOTAL (1)

841,700

1,132,300

1,258,300
81%

(1,132,300)
-73%

350,000
23%

0%

500,000
32%

450,000
29%

0%

0%

2,382,300
154%

1,250,000
81%

1,600,000
103%

1,600,000
103%

2,100,000
135%

2,550,000
165%

2,550,000
165%

2,550,000
165%

Anexo 7B: Valor Patrimonial en Riesgo

CAJA PERU - 31/12/2009

MONEDA

BANDA TEMPORAL
Descalce marginal en MN (j)

Nacional (MN)

Sensibilidad (k)
Variacin del Valor Patrimonial
(15)
(l) = (j) * (k)

10

11

12

13

VARIACIN TOTAL EN
EL VALOR
PATRIMONIAL

14

1,620,000

-190,000

-269,500

356,500

403,600

-796,600

1,258,300

-1,132,300

350,000

500,000

450,000

0.03%

0.15%

0.30%

0.60%

0.90%

1.20%

2.10%

3.75%

5.25%

6.75%

8.25%

9.75%

15.75%

18.00%

486.0

-285.0

-808.5

2139.0

3632.4

-9559.2

26424.3

-42461.3

18375.0

0.0

41250.0

43875.0

0.0

0.0

0.01%

0.05%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.70%

1.25%

1.75%

2.25%

2.75%

3.25%

5.25%

6.00%

83,067.8

Descalce marginal en ME(16) (n)

Sensibilidad (o)
Variacin del Valor Patrimonial
(15)
(p) = (n) * (o)
Extranjera (ME)

Variacin del V.P. en MN (12)

TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO (expresado en moneda nacional)

TOTAL VALOR PATRIMONIAL EN RIESGO / PATRIMONIO EFECTIVO (PE) (5) (%)

83,067.8

5.4%