Universitatea Spiru Haret Facultatea de Finane i Bnci Bucureti

SUBIECTE PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE LICEN SESIUNEA FEBRUARIE 2014 Modulul: Management financiar bancar

A: Management financiar bancar

Alegei varianta (ele) corect(e):

1)

Precizati care sunt pilonii strategiei bancare ? 1 obiective strategice generale; 2 garantiile bancare; 3 contractele de imprumut. Precizati care din elementele de mai jos se inregistreaza in activul bilantului bancii ? 1 rezerva minima obligatorie; 2 imprumuturi de la alte banci; 3 capitalul bancii. Precizati care din elementele de mai jos se inregistreaza in pasivul bilantului bancii ? 1 credite pe termen scurt; 2 imobilizari corporale; 3 resurse atrase de la clientela nebancara. Plasamentele pe piata interbancara se inregistreaza in : 1 activul bilantului bancii; 2 pasivul bilantului bancii; 3 in afara bilantului. Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bancii reprezinta : 1 profitul bancii; 2 pierderea bancii; 3 profitul sau pierderea bancii

2)

3)

4)

5)

6)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt specifici pentru aprecierea eficientei bancii ?
1 2 3

numarul de sucursale si agentii; volumul creditelor acordate; rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)

7)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt cuprinsi in Planul de credite si resursele de acoperire ale acestora ?
1 2 3

creditele pe termen scurt; veniturile din dobanzi la credite; numarul de personal.

8)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli al bancii bancii ?
1 2 3

creditele pe termen scurt; veniturile din dobanzi la credite; numarul de personal.

9)

Profitul net reprezinta: 1 profitul - pierderea ; 2 profitul dupa impozitare. 3 profitul din exploatare + profitul financiar + profitul exceptional;

10)

Precizati care dintre indicatorii de efecienta de mai jos este important pentru actionari? 1 profitul brut; 2 profitul net; 3 rentabilitatea capitalurilor proprii. Veniturile din exploatare cuprind :
1 2 3

11)

veniturile din dobanzi; veniturile din penalitati; subscrieri din partea actionarilor.

12)

Cheltuielile cu provizioanele constituite de banca reprezinta : :

1 2 3

cheltuieli din exploatare; cheltuieli financiare; cheltuieli de personal.

13)

BCR Banca pentru locuinte este o banca :

1 2 3

universala; mutuala; specializata.

14)

Precizati care din organismele colective de conducere sunt obligatorii a exista intr-o societate bancara ? 1 Comitetul Oamenilor Muncii; 2 Asociatia Romana a Bancilor; 3 Comitetul de Risc. Organizarea activitatii bancii poate fi privita din punct de vedere :
1 2 3

15)

administrativ functional; ierarhic, functional si structural; teritorial

16)

Precizati in ce pozitie ierarhica se afla Comitetul de Directie in cadrul structurii organizatorice a unei banci ?
1 2 3

subordonat Consiliului de Administratie; subordonat conducerii executive; subordonat Comitetului de Credite

17)

Precizati care este organul suprem de conducere a unei societati bancare ? 1 Adunarea Generala a Actionarilor; 2 Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor; 3 Adunarea Creditorilor Retelele teritoriale ale societatilor bancare din Romania cuprind :
1 2 3

18)

filiale si agentii; sucursale si agentii; sucursale judetene si orasenesti.

19)

Precizati care din documentele mentionate mai jos sunt utilizate in cadrul operatiunilor bancare cu numerar ? 1 foaie de varsamant cu chitanta; 2 cambia; 3 biletul la ordin.

20)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos se incadreaza in categoria instrumente de plata de credit?
1 2 3

cambia; cec-ul; ordinul de plata

21)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos se incadreaza in categoria instrumente de plata de debit?
1 2 3

cambia; ordinul de plata; ordinul de incasare.

22)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos sunt si efecte de comert?
1 2 3

ordinul de plata si cec-ul; ordinul de incasare si foaia de varsamant; cambia si biletul la ordin

23)

Ce intelegeti prin decontare intrabancara ?

1 2 3

decontarea intre doua sucursale ale aceleiasi banci; decontarea intre o sucursala si o agentie; decontarea intre doua sucursale ale unor banci diferite.

24)

Ce intelegeti prin decontare interbancara ?

1 2 3

decontarea intre o sucursala si o agentie ale aceleiasi banci; decontarea intre doua sucursale bancare din Romania; decontarea intre doua unitati teritoriale ce apartin de societati bancare diferite.

25)

Precizati ce se intelege prin gir ?

1 2 3

o modalitate de transfer a unui efect de comert; o modalitate de decontare; o modalitate de garantare.

26)

Ce se intelege prin aval ?

1 2 3

o modalitate de plata; o modalitate de garantare; un efect de comert.

27)

Contractele de tip forward pe cursul de schimb sunt menite sa protejeze impotriva riscurilor :
1 2 3

pe cumparator; pe vanzator; atat pe cumparator cat si pe vanzator.

28)

Precizati care din operatiunile de mai jos se incadreaza in categoria instrumente financiare derivate?
1 2 3

contractul de imprumut; contractul swap pe rata dobanzii; acreditivul irevocabil.

29)

Precizati ce relatie exista intre capitalul social si fondurile proprii ale unei societati bancare ?
1 2 3

capitalul social include fondurile proprii; fondurile proprii includ capitalul social; nu exista o relatie intre cele doua categorii.

30)

Participatiile detinute de o societate bancara la alte societati financiare influienteaza fondurile proprii ale bancii , in sensul :
1 2 3

majorarii acestora nu influenteaza in niciun fel; diminuarii fondurilor proprii

31)

Ce se intelege prin grad de adecvareare a capitalului unei societati bancare, in conformitate cu acordurile de la Basel ?
1 2 3

un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere; un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere si extrabilantiere; un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere si din afara bilantului ponderate la risc.

32)

Sa se precizeze care este gradul de risc asociat creditelor acordate de banci persoanelor fizice (retail), conform Basel II ?
1 2 3

100 %; 75 %; 50 %.

33)

Sa se precizeze care este gradul de risc asociat creditelor acordate de banci garantate cu proprietati imobiliare, conform BASEL II ?
1 2 3

35 %; 50 %; 75 %

34)

Precizati care este formula de calcul a rezervelor minime obligatorii (Rmo) in functie de baza de calcul (Bro) si rata de constituire (Rro) a acestora :
1 2 3 Rmo = Bro * Rro / 100 Rmo = Bro - Rro Bro / Rro *100

35)

Precizati care din benzile de lichiditate de mai jos se utilizeaza in analiza lichiditatii bancii ?
1 2 3

0 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; 0 1 luna; 1 luna 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; 0 1 luna ; 1 luna 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; peste 12 luni

36)

Precizati care este relatia intre indicatorii : rentabilitatea activelor (ROA), rentabilitatea capitalului propriu (ROE) si multiplicarea capitalului (efectul de levier L) ?
1 2 3

ROE este rezultatul ptrodusului (imultirii) intre ROA si L; ROE se obtine prin impartirea ROA la L; ROE se determina ca diferenta intre ROA si L.

37)

Precizati care este relatia intre indicatorii : rata rentabilitatii economice (RRE); rata profitului net (RPN) si rata utilizarii activelor (RUA)? 1 RRE se determina ca diferenta intre RUA si RPN; 2 RRE se determina ca raport intre RUA si RPN; 3 RRE se determina prin imultirea RPN si RUA Calculati cursul forword la 90 zile, intr-un contract la termen leu / eur, cunoscand cursul spot (la vedere) = 4,4562 lei/eur; rata dobanzii pentru eur/3 luni = 2,1510 %/ an si rata dobanzii pentru lei / 3 luni = 6,5125% / an. SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianuala in variantele : (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca suma dobanzii de plata in varianta dobanzii fixe .

38)

39)

40)

SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianual in variantele (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca suma dobanzii de plata in varianta dobanzii variabile . SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianual in variantele (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca varianta de plata a dobanzii favorabila companiei. BETA BANK SA, inregistrata in Romania , are un capital propriu de 150 milioane lei. Sa se precizeze care este volumul activelor bilantiere si extrabilantiere ponderate la risc pe care le poate angaja banca pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitallui stabilite ? ZAPRA BANK SA , inregistrata in Serbia, are un capital propriu de 60 milioane EUR. Sa se precizeze care este volumul activelor bilantiere si extrabilantiere ponderate la risc, pe care le poate angaja banca pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitalului stabilite ? BANK AMIRA SA din Grecia, inregistra la finele anului active (bilantiere si extrabilantiere ) ponderate la risc in suma de 3.500 milioane EUR si un capital propriu de 250 milioane EUR. Sa se stabileasca cu cat trebuie sa majoreze actionarii bancii capitalul pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitalului stabilite. Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate :
- lei -

41)

42)

43)

44)

45)

0 1 luni 1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 Total 4.000 5.000 6.000 12.000 pasive Se cere sa se calculeze excedentul/deficitul de lichiditate pentru banda de lichiditate 6 12 luni.

Peste 12 TOTAL luni 3.000 28.000 2.000 29.000

46)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate :
- lei -

0 1 luni 1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 Total 4.000 5.000 6.000 12.000 pasive Se cere sa se calculeze indicatorul de lichiditate pentru banda de lichiditate 1 3 luni.

Peste 12 TOTAL luni 3.000 28.000 2.000 29.000

47)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate :
- lei -

0 1 luni 1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 Total 4.000 5.000 6.000 12.000 pasive Se cere sa se calculeze lichiditatea imediata (acida).

Peste 12 TOTAL luni 3.000 28.000 2.000 29.000

48)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate :
- lei -

0 1 luni 1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 Total 4.000 5.000 6.000 12.000 pasive Se cere sa se calculeze GAP ul cumulat la12 luni.

Peste 12 TOTAL luni 3.000 28.000 2.000 29.000

49)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate :
- lei -

0 1 luni 1-3 luni

3-6 luni

6-12 luni

Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 Total 4.000 5.000 6.000 12.000 pasive Se cere sa se calculeze indicele GAP la 12 luni.

Peste 12 TOTAL luni 3.000 28.000 2.000 29.000

50)

BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent un bilant total de 3.500 milioane lei, capitaluri proprii in suma de 300 milioane lei si o rentabilitate a capitalului propriu de 10 %. Se cere sa se determine contributia bancii la realizarea veniturilor bugetului de stat , din impozitul pe profit pe anul precedent.

B: Credit i bnci
Alegeti varianta(ele) corect (e) de rspuns.

1. Tranzacii cu produse derivate pe piaa valutar sunt: Alegei varianta corect de rspuns. 1. opiuni pe valute; 2. futures pe valute; 3. forward direct; 4. swaps-uri valutare; 5. aranjamente sintetice valutare.

2. Operaii ale bncii sunt urmtoarele: Precizai care dintre operaiile enumerate constituie operaia de baz a bncii. a. capitalizarea fondurilor i dezvoltarea afacerilor; b. finanarea mprumuturilor; c. constituirea depozitelor i plasarea resurselor; d. transformarea activelor; e. amplasarea reelei teritoriale.

3. Una dintre caracteristicile amintite mai jos este specific ipotecii. Indicai care variant de rspuns, dintre cele amintite mai jos, este corect. a. este un document de plat; b. este o garanie; c. este un instrument de credit; d. este divizibil.

4. Contractul futures reprezint:

Alegei varianta corect de rspuns de mai jos.

a. fixarea ratei dobnzii, n avans, pentru o perioad determinat, independent de suma mprumutat ; b. convertirea mprumuturilor cu dobnd flotant n viitor n mprumuturi cu dobnd

fix; c. posibilitatea de a cumpra sau vinde un activ, la un pre determinat, ntr-o perioad specificat de timp; d. vnzarea i cumprarea ferm de active cu livrarea la o dat ulterioar; e. conversia viitoare a preului unui titlu de valoare.

5. Principalele derivative sunt amintite mai jos.

Precizati care dintre instrumentele enumerate reprezint un derivativ. 1. forward; 2. hedge; 3. swap; 4. future; 5. option.

6. Gapul, ca diferen dintre activele i pasivele sensibile la rat, capt cateva dintre

urmtoarele forme: Precizai care variant, dintre cele enumerate mai jos, este corect. 1. gap pozitiv; 2. gap secvenial; 3. gap de rat a dobanzii; 4. gap al creditelor restante; 5. gap cumulativ.

7. Coeficientul beta evideniaz urmtoarele: a. b. c. d. e.

Dintre variantele de mai jos, precizai varianta corect de rspuns. riscul sistematic al activelor; indezirabilitatea activelor; rentabilitatea estimat a activelor; gradul de dispersie al activelor; maturitatea titlurilor cu risc.

8. Formula de calcul a multiplicatorului creditului ia n considerare urmtoarele

variabile : Precizai care dintre variabilele enumerate nu este corect. a. numerarul n circulaie ; b. rezervele minime obigatorii ; c. depozitele ; d. rezervele bancare excedentare ; e. creditele.

9. Relaia de credit evideniaz unele dintre caracteristicile eseniale amintite mai jos.

1. Termenul de rambursare; 2. Existena de disponibiliti; 3. Acordarea creditului; 4. Riscurile asociate creditului; 5. Consemnarea i transferabilitatea; 6. Pierderea temporar de drepturi. Alegeti varianta de raspuns corect.
10. Dup destinaia creditului se disting urmtoarele categorii.

Indicai dintre variantele de rspuns de mai jos care este varianta adevrat.
a. b. c. d. e.

credit neproductiv credit bancar credit amortizabil credit comercial creditul de acoperire

11. Care dintre urmtoarele funcii ale Bncii Centrale este prioritar pentru diminuarea falimentelor bancare: Alegei varianta corect de rspuns. a. politica monetar; b. supravegherea bancara; c. banc a bncilor; d. centru valutar; e. banc a statului.

12. Factoringul reprezint :

Alegei varianta corect de rspuns de mai jos.

a. metod de finanare a agenilor economici pentru procurarea de factori de producie; b. tehnic de creditare pe baza garantrii unei firme de ctre o alt firm sau grup de firme, numit factor de acoperire a riscului; c. metod de finanare a efectelor comerciale de primit, prin vnzarea de ctre firm a creanelor unei firme specializate, numit factor; d. tehnic de acoperire a datoriilor firmelor prin finanarea factorilor de risc asociai acestora de ctre banc; e. instrument de externalizare a riscurilor i creanelor neacoperite.

13. n funcie de performanele clienilor i de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasific n urmtoarele categorii: 1) Credite recuperabile; 2) Credite garantate; 3) Credite n observaie; 4) Credite pierdute; 5) Credite profitabile; 6) Credite ndoielnice. 14. Cateva dintre funciile principale ale bncii sunt amintite mai jos: 1) Ofer servicii financiare; 2) Gestioneaz mijloacele de plat; 3) Conecteaz fluxurile bancare; 4) Acoper riscurile financiare; 5) Asigur lichiditile n economie; 6) Realizeaz operaiuni cu titluri.

15. Principii de creditare sunt: 1) Planificarea creditelor; 2) Respectarea destinaiei creditului; 3) Optimizarea portofoliului; 4) Garantarea creditelor; 5) Analiza i evaluarea solicitantului de credit; 6) Rambursarea creditelor la scaden. 16. Banca comercial realizeaz urmtoarele operaiuni active: 1. Operaiuni cu titluri; 2. Operaiuni extrabilantiere ; 3. Operaiuni cu aur si devize; 4. Operaiuni de trezorerie; 5. Operaiuni de creditare. 17. Msurarea riscului individual al firmei se realizeaz prin cateva dintre urmtoarele tehnici: 1) analiza arbitrajului riscurilor;

2) analiza scenariilor; 3) analiza coeficienilor contabili; 4) analiza actualizrii riscului; 5) analiza de sensibilitate. 18. Cile principale prin care banca minimizeaz riscul de credit sunt: 1. evaluarea mprumutatului; 2. limitarea creditului; 3. reeaua teritoriala; 4. asigurarea colateralului; 5. diversificarea. 19. Administrarea mprumuturilor utilizez urmtoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu: 1. limitarea dimensiunii creditelor; 2. restricionarea creditului pe ramuri, categorii de mprumutai; 3. utilizarea creditelor participative; 4. raportul front-office / back-office; 5. diversificarea participrilor la mprumuturi. 20. Derivativul are cateva dintre urmtoarele caracteristici: 1. se comercializeaz pe piee necotate; 2. reprezint un contract ntre dou pri; 3. confer un drept asupra unui activ fundamental; 4. este un angajament n afara bilanului; 5. vizeaz un moment de timp din viitor.

21. Diferenele dintre creditele bancare i plasamentele financiare constau n urmtoarele: 1. modul de intermediere; 2. formarea ratei dobnzii; 3. transformarea scadenelor; 4. gradul de lichiditate;

5. gestiunea riscurilor.

22. Se dau dou bnci, X i Y, care prezint urmtoarele elemente financiare:

Elementul financiar Banca X Banca Y Profit net 250 400 Valoarea activelor 5.500 9.500 Capital propriu 650 1.000 Determinai urmtorii indicatori pentru cele dou bnci: rata rentabilitii financiare, F; rata rentabilitii economice, E; multiplicatorul capitalului, M. Pe baza rezultatelor, precizai care dintre variantele de rspuns de mai jos exprim raportul corect dintre indicatorii financiari amintiti, n cazul celor dou bnci:
a. M(X) >M(Y), F(X)<F(Y); b. E(X)<E(Y), F(X)>F(Y); c. F(X)<F(Y), M(X)<M(Y); d. E(X)>E(Y), M(X)>M(Y); e. E(X) < E(Y), M(X)>M(Y).

23. Determinarea devianei standard, ca msur statistic a riscului portofoliului,

implic efectuarea urmtoarelor etape de calcul : Precizai care este prima etap de calcul dintre cele enumerate mai jos. a. se determin ptratul deviaiilor DK, notat cu PK
b. se determin venitul mediu ateptat, c. d. e.

; , de la , notat cu DK ; ,notat cu DV; .

se determin abaterea ratelor estimate,

se determin abaterea absolut ale lui Va de la se determin rata medie estimat a rentabilitii,

24. Determinarea rezervelor pentru pierderi din credite se face prin una din urmtoarele

metode : Precizai care dintre metodele enumerate este corect. a. metoda corelrii pierderilor ; b. metoda rezervei ; c. metoda consolidrii pierderilor ; d. metoda prelurii directe ; e. metoda rezervei admisibile.
25. Un plan de reabilitare pentru o firma cu credite problematice implic:

1. reducerea sau eliminarea cheltuielilor inutile; 2. analiza structurii datoriilor, a serviciului datoriilor; 3. analiza cash-flow-ului; 4. identificarea posibilitilor de comasare a capitalului; 5. eliminarea activitilor neprofitabile.

26. Ratingul obiectiv cuantific anumii indicatori ai situaiei financiare, colateralelor,

documentaiilor i ai calitii situaiilor financiare (de exemplu, confidenialitatea informaiilor) i, n funcie de valorile numerice ale fiecrei categorii de indicator, construiete un anumit tip de rating, pe baza cruia se ordoneaz creditele. Alegei varianta corect dintre cele enumerate mai jos: a. valoarea de rating ; b. nivelul agregat al ratingului ; c. ratingul compozit ; d. nota de rating ; e. ratingul integrat.
27. Facilitatea de cont curent, instrument de creditare a exploatrii firmelor, are

urmtoarele caracteristici: 1. permite firmelor cliente s depeasc contul lor current; 2. sum maxim a depirii este stabilit; 3. dobnda este calculat la depirea de sold de la sfritul zilei; 4. este acordat, de regul, pentru un an; 5. nu poate fi rennoit.
28. Precizai care dintre ipotezele explicative, enumerate mai jos, referitoare la structura

ratelor creditoare ale dobnzii, fundamenteaz anticiparea inflaiei n rata nominal a dobnzii: a. ipoteza pieelor segmentate ; b. ipoteza anticipaiilor raionale ; c. ipoteza preferinei pentru lichiditate ; d. ipoteza niei ; e. ipoteza preferinei pentru tezaurizare.
29. n situaia n care perioada de depunere sau de creditare este format din ani ntregi

i fraciuni de an, calcularea dobnzii compuse se face n funcie de cteva dintre urmtoarele variabile: 1. capitalul iniial; 2. coeficientul de actualizare; 3. numrul de ani ct dureaz depunerea sau creditarea; 4. numrul de zile, din fraciunea de an; 5. rata dobnzii.
30. Mecanismul de transmitere pentru modificarea ratei directoare a dobnzii asupra

ratelor dobnzilor bancare i financiare parcurge cateva din urmtoarele secvene: 1. majorarea, de ctre Banca central a ratei dobnzii la mprumuturile sale n moned central; 2. majorarea, de ctre bnci, a dobnzilor la creditele bancare; 3. creterea costurilor resurselor bncilor; 4. creterea plasamentelor pe termen scurt, foarte lichide i a depozitelor la termen; 5. reducerea plasamentelor pe termen lung, vndute la burs, ncasrile fiind depuse n depozite la termen.
31. Fundamentarea teoretic a ratei dobnzii s-a exprimat prin urmtoarele ipoteze:

Indicai care dintre variantele de rspuns de mai jos este adevrat.

1. ipoteza anticipaiilor raionale 2. ipoteza segmentrii pieelor 3. ipoteza portofolilui (a nisei) 4. ipoteza monetarist 5. ipoteza preferinelor pentru lichiditate
32. Transformarea depozitelor n credite, de ctre banc, are urmtoarele demensiuni:

1. Transformarea instrumentelor; 2. Transformarea riscurilor; 3. Transformarea scadenelor; 4. Transformarea subiecilor; 5. Transformarea ratelor dobnzii; 6. Transformarea mijloacelor de plat.
33. mprumutul public prezint urmtoarele caracteristici: 1) este pe termen mediu i lung; 2) are un caracter contractual; 3) presupune o contraprestaie; 4) este convertibil; 5) este rambursabil; 6) are destinaie special.

34. Se tie c o banc deine depozite n valoare de 650 milioane lei i rezerve la Banca Central de 80 milioane lei; rata rezervelor obligatorii trebuie s fie de 11%. Se cere s se determine excesul de rezerve al bncii . 35. O persoan fizic dorete s cumpere o cas, n valoare de 55.000 euro, contractnd un credit ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioad de 7 ani; creditul urmeaz s fie achitat prin pli anuale (anuiti) egale, fiecare plat efectundu-se la sfritul anului, iar dobnda perceput de ctre banc fiind de 9% din valoarea creditului rmas nerambursat. S se determine dobnda total pltit de ctre client (costul creditului).

36. Patru bnci practic ratele dobnzilor de mai jos. La care dintre bnci v-ai derula simultan toate operaiile financiare (att depozitele, ct i creditele)? Indicai care dintre variantele de rspuns de mai jos este corect. a. 6% la depozite i 8% la credite ; b. 7,5% la credite i 6% la depozite c. 9% la credite i 6,5% la depozite ;

d. 5. 5% la depozite i 6,5% la credite; e. 6% la depozite i 6,5 % la credite.

37. Elemente definitorii ale pieei interbancare sunt:

1. Riscurile; 2. Duratele; 3. Tehnicile; 4. Fluxurile; 5. Operatorii; 6. Instrumentele.

38. Un importator european va importa peste 3 luni mrfuri din S.U.A. n valoare de 10 mil. dolari, pltibili n momentul realizrii tranzaciei comerciale. Pentru a se acoperi mpotriva riscului de apreciere a cursului dolarului, exportatorul ncheie un contract la termen (foward) de cumprare, contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 euro = 1,2315 dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro = 1,2205 dolari. S se determine prima (discount-ul) anual al operaiunii de acoperire, exprimat procentual.

39. Un european deine 20 mil. euro i dorete s-i investeasc n active americane, exprimate n dolari, cu o rat a dobnzii de 10%, n timp ce rata dobnzii pentru investiia n active europene, exprimat n euro, este de 7%. S se determine rezultatul investiiei n active americane, comparativ cu investiia n active europene, dup un an, tiind c n momentul realizrii investiiei cursul euro n dolari a fost de 1 euro= 1,25 dolari, iar n momentul final, dup un an, a fost de 1 euro= 1,28 dolari, nregistrndu-se deci o depreciere a dolarului.

40. Un investitor dorete s valorifice n depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioad de 10 ani. Care va fi valoarea viitoare (VV) a depozitului, tiind c n primii 6 ani rata dobnzii la depozite a fost de 6%, iar n urmtorii 4 ani de 7%.

41. Un client dorete s cumpere un autoturism n valoare (VB) de 15.000 euro, contractnd un mprumut bancar, pe o perioad (T) de 5 ani, n urmtoarele condiii: avansul iniial (a) 20% din valoarea autoturismului, rata anual a dobnzii (rd) 9%, rambursarea principalului se face n rate lunare egale. S se determine rata efectiv a dobnzii (red) suportat de ctre client pentru mprumutul primit. 42. O obligaiune cu valoarea de 1.500 lei i maturitatea de 8 ani, are valoarea fix a cuponului de 75 lei. Cuponul este pltit anual, prima dat la sfritul primului an al plasamentului, ultima oar n momentul rscumprrii obligaiunii. Rata de pia a dobnzii, presupus constant, este de 7,5%. Determinai valoarea prezent a titlului .

43. Un client dorete s acumuleze ntr-un depozit bancar suma (S) de 50.000 euro ntr-

o perioada de 10 ani, prin depunerea la nceputul fiecarui an a unei sume egale, rata dobnzii la depozite fiind constant de 6% pe an. S se determine suma depus anual de ctre client.
44. Firma X dispune de active n valoare de 15 milioane lei, avnd un coeficient

de 1,4. Rata rentabilitii titlurilor lipsite de risc este de 8%, iar prima de risc a pieei este de 5%. Firma dorete s se extind pe o pia riscant, prin angajarea unui credit de 3,75 milioane lei, noua investiie prevznd un coeficient de 1,8. Determinai noua rat a rentabilitii necesar la nivelul firmei .

45. Fie trei mprumuturi cu urmtoarele caracteristici:

mprumutul A: VN=15% primul trimestru i VN=25% celelalte trei trimestre; mprumutul B: VN=10% tot anul; mprumutul C: VN=5% primul semestru i VN=20% al doilea semestru. VN = valoare nominal Determinai care vor fi devianele standard ale celor trei mprumuturi .
46. Presupunem c o banc dispune de active n valoare de 500 milioane lei, durata

medie a activelor bncii fiind de 4 ani (adic durata timpului de via a fluxului de pli este de 3 ani), i de pasive n valoare de 450 milioane de lei, durata medie a pasivelor fiind de 2 ani. Dac rata dobnzii crete cu 4%, determinai care este valoarea modificrii activului net al bncii i alegei varianta corect de rspuns de mai jos:
47. n tabelul de mai jos sunt prezentate unele informaii ipotetice de la o banc, cu

privire la rezervele pentru pierderi: Specificaie Simbol Credite totale CT Rata prelurilor rp Preluri anul 1 PR Recuperri anul 1 RC S se determine deducerea fiscal maxim .

UM mil lei % Mil lei Mil lei

An 0 5.000 0,45

An 1 6.500 0,40 15 3

48. Fie dou mprumuturi, A i B, care au veniturile ateptate, V, de 4.000 lei i

respectiv 7.000 lei, i devianele standard, , de 5.500 lei, respectv 6.300 lei. Determinai covarianele celor dou mprumuturi .
49. Banca X prezinta urmatorul bilant sintetic:

Mil lei Activ Active sensibile la rata Active cu rata fixa Total activ (AT) 320 480 800 Pasiv Pasive sensibile la rata Pasive cu rata fixa Total pasiv (PT) 480 320 800

Durata medie a activelor bancii este de 4 ani, adica durata timpului de viata a fluxului de incasari este de 3 ani, iar durata medie a pasivelor este de 3 ani, capitalul bancii reprezentand 10% din active. Sa se determine gap-ul, g, in cazul cresterii ratei dobanzii, , cu 3 puncte procentuale.
50. n sistemul bancar se nregistreaz o cretere a depozitelor n valoare de 400 mld. lei. n condiiile n care rata rezervelor minime obligatorii este de 15%, se cere s se determine nivelul maxim de cretere, pentru credite, care se va realiza n sistem.