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10
15
20
Decomposio Clssica
Bernardo Almada-Lobo
Decomposio Clssica
Ideia Base
Separar as diferentes componentes de uma srie;
Efectuar previses, fazendo uso dessas componentes.
250
Zt (unidades)
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
t (dias)
Sazonalidade (St)
1,30
250
1,20
1,10
200
Zt (unidades)
1,00
0,90
0,80
Zt
Tt
150
0,70
100
0,60
0,50
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sb
Dom
50
0
10
20
30
40
50
t (dias)
Decomposio Clssica
Componentes de uma Srie (cont.)
Modelo Aditivo
Z t = Tt + St + Ct + Et
Amplitude da variao sazonal independente do termo Tt + Ct
Srie Original
250
230
210
190
Zt
170
150
130
110
90
70
0
10
15
20
25
Decomposio Clssica
Componentes de uma Srie (cont.)
Modelo Multiplicativo
Z t = Tt St Ct Et
Amplitude da variao sazonal proporcional ao termo Tt + Ct
Vendas dirias de francesinhas
300
Zt (unidades)
250
200
150
100
50
0
10
20
t (dias) 30
40
50
N mpar :
Mt =
Z t ( N 1) 2 + ... + Z t 1 + Z t + Z t +1 + ... + Z t +( N 1) 2
N
ZtN
N par :
Mt =
+ ZtN
2 +1 + ... + Z t + ... + Z t + N
2 1 +
Zt+N
Z t = Tt + Ct + St + Et
1) M t = Tt + C t
2) d t = Z t M t = S t + E t
3) Clculo das estimativa s dos ndices sazonais
Sn =
1
d t n + d t n + N + d t n + 2 N + ... + d t n + ( K 1). N
K
Verificao :
S = Sn = 0
n =1
-f =
S
n =1
4) E t = d t St
5) Clculo da Tendncia
Tt - valores estimados atravs da regresso:
varivel independente: t
varivel dependente: Mt
6) C t = M t Tt
10
+ S
Z t = Tt + C
t
t
Tt :
:
C
St :
11
Ilustrao
Foi pedido ao departamento de operaes da
Ano
1999
90
85
2001
80
75
70
65
2002
60
55
50
45
0
10
Trimestre (t)
12
14
16
2003
Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Periodo
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Previso de
Vendas
Vendas
Zt
Z^t
55
47
65
70
65
58
75
80
65
62
80
85
70
65
85
90
?
?
?
?
12
1999
2000
2001
2002
Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Mdia
Mdia
Mvel
Mvel
Periodo Vendas Simples Centrada
t
Zt
T+C
1
55
2
47
59,25
3
65
61,75
60,500
4
70
64,50
63,125
5
65
67,00
65,750
6
58
69,50
68,250
7
75
69,50
69,500
8
80
70,50
70,000
9
65
71,75
71,125
10
62
73,00
72,375
11
80
74,25
73,625
12
85
75,00
74,625
13
70
76,25
75,625
14
65
77,50
76,875
15
85
16
90
Srie
Diferena
dt=Zt-Mt
4,500
6,875
-0,750
-10,250
5,500
10,000
-6,125
-10,375
6,375
10,375
-5,625
-11,875
13
1999
2000
2001
2002
Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Periodo
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vendas
Zt
55
47
65
70
65
58
75
80
65
62
80
85
70
65
85
90
Srie
Diferena
dt=Zt-Mt
4.500
6.875
-0.750
-10.250
5.500
10.000
-6.125
-10.375
6.375
10.375
-5.625
-11.875
S'i
-4.167
-10.833
5.458
9.083
-0.458
s(S'i)
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904
0.938
1.922
2.969
0.904
ndices
Sazonais
Lim.inf
2.624
3.032
-6.689
-12.059
2.624
3.032
-6.689
-12.059
2.624
3.032
-6.689
-12.059
Lim.sup
6.376
10.718
5.189
-8.441
6.376
10.718
5.189
-8.441
6.376
10.718
5.189
-8.441
Exemplo do clculo de S1
S1 = [(A2,T1)+(A3,T1)+(A4,T1)]/3 =
= ((-0.7500.750-6.125+5.625)/3 =
= -4.167
s(S
s(S1) = s[(A2,T1);(A3,T1);(A4,T1)] =
= stdev (-0.750;6.125;5.625) =
= 2.969
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
14
10
Vendas []
S1t
S2t
0
1
S3t
S4t
-5
-10
-15
Ano
15
1999
2000
2001
2002
Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Mdia
Mdia
ndices
Mvel
Mvel
Srie
ndices
Factor
Sazonais
Periodo Vendas Simples Centrada Diferena
Sazonais de Ajuste Ajustados
t
Zt
T+C
dt=Zt-Mt
S'i
f
Si
1
55
-4,167
-0,115
-4,052
2
47
59,25
-10,833
-0,115
-10,719
3
65
61,75
60,500
4,500
5,458
-0,115
5,573
4
70
64,50
63,125
6,875
9,083
-0,115
9,198
5
65
67,00
65,750
-0,750
-0,458
0,000
6
58
69,50
68,250
-10,250
7
75
69,50
69,500
5,500
Exemplo do clculo de S1
8
80
70,50
70,000
10,000
N
9
65
71,75
71,125
-6,125
Si'
10
62
73,00
72,375
-10,375
0.458
S1 = S1' i=1 = 4.167
= 4.052
11
80
74,25
73,625
6,375
N
4
12
85
75,00
74,625
10,375
-5,625
13
70
76,25
75,625
14
65
77,50
76,875
-11,875
15
85
16
90
16
Vendas []
5,000
0,000
1
-5,000
-10,000
-15,000
Trimestre (t)
17
1999
2000
2001
2002
Trimestre
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Exemplo do clculo de T1
T1 = 58.483 + 1.368 * 1 = 59.851
Ciclo
Ct
Exemplo do clculo de C3
C3 = M3 - T3 = 60.500 - 62.588 = -2.088
-2,088
-0,832
0,425
1,557
1,438
0,570
0,326
0,208
0,090
-0,279
-0,647
-0,766
85
Tt = 1,3684*t + 58,483
R2 = 0,9595
80
75
Mt
Mt
Ano
Mdia
Mvel
Periodo Vendas Centrada Tendncia
t
Zt
T+C
Tt
1
55
59,851
2
47
61,220
3
65
60,500
62,588
4
70
63,125
63,957
5
65
65,750
65,325
6
58
68,250
66,693
7
75
69,500
68,062
8
80
70,000
69,430
9
65
71,125
70,799
10
62
72,375
72,167
11
80
73,625
73,535
12
85
74,625
74,904
13
70
75,625
76,272
14
65
76,875
77,641
15
85
79,009
16
90
80,377
70
Tt
65
60
55
0
10
15
18
ndices
Sazonais
Ajustados
St
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
Comp.
Erro
Et
Et
4,000
3,000
2,000
1,000
-1,073
-2,323
3,302
0,469
-0,073
0,802
-2,073
0,344
0,802
1,177
-1,573
-1,156
0,000
-1,000
10
15
-2,000
-3,000
Exemplo do clculo de E3
E3 = d3 S3 = 4.500 - 5.573 = -1.073
19
Trimestre
1999
2002
2003
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Ciclo
Ct
-2,088
-0,832
-0,647
-0,766
ndices
Sazonais
Ajustados
St
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
-4,052
-10,719
5,573
9,198
Comp.
Erro Previses
Et
Z^t
55,799
50,501
-1,073
68,161
-2,323
73,155
-1,573
72,220
-1,156
66,922
84,582
89,575
77,694
72,395
90,056
95,049
Previso
20
95
90
85
Vendas ()
80
75
70
65
60
55
50
45
0
5
Zt
10
Trimestre
Tt
Mt
15
20
Z^t
21
Z t = Tt . C t . St . E t
1) M t = Tt . Ct
2) rt =
Zt
= S t . Et
Mt
1
rtn + rtn + N + rtn + 2 N + ... + rtn + ( K 1). N
K
Verificao :
S = Sn = N
n =1
22
xf =
r
4) E t = t
St
5) Clculo da Tendncia
N
N
S
n =1
Mt
6) C t =
Tt
23
. S
Z t = Tt . C
t
t
Tt :
:
C
St :