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ECS2 Lyce La Bruyre, Versailles Anne 2013/2014

Variables alatoires densit


Feuille dexercices
1 Pour c R, on considre la fonction f dfinie sur R par : c si 0 x x R, f (x ) = (1 + x )2 0 sinon

2. On considre la fonction fn,m : x R 1 x n1 (1 x )m1 (n, m) 0 si 0 < x < 1 sinon .

a. Montrer que fn,m est une densit de probabilit. b. Soit X une variable alatoire admettant fn,m comme densit. Aprs en avoir justifi lexistence, calculer E(X) et V(X). 5 1. a. Montrer que 1 1 + ex est la fonction de rpartition dune variable alatoire X densit, dont on dterminera une densit. b. tudier lexistence de lesprance et de la variance de X. c. Calculer lesprance de X. eX + 1 . 2. On considre la variable alatoire Y = X e 1 a. En dterminer une densit. b. Admet-elle une esprance ? Si oui, la calculer. F : x R 6 Soit X une variable alatoire de loi uniforme sur [2, 1]. 1. Aprs en avoir justifi lexistence, calculer lesprance et la variance de la variable alatoire Z = X2 . 2. Dterminer une densit de Z et retrouver la valeur de E(Z) partir de cette densit.
7 Soit X une variable alatoire uniforme sur 2 , 2 . Dterminer la loi et, si elles existent, lesprance et la variance de Y = tan X.

1. Donner une condition ncessaire et suffisante sur c pour que f soit une densit de probabilit. On suppose cette condition satisfaite dans la suite de lexercice et on considre une variable alatoire X de densit f . Tracer lallule de la courbe reprsentative de f . 2. Dterminer la fonction de rpartition de X et tracer lallule de sa courbe reprsentative. 3. Montrer que X admet une esprance et une variance et les calculer. 2 Soit X une variable alatoire de densit f dfinie sur R par : x R, 1. 2. 3. 4. f (x ) = 0 xe
x 2 / 2

si x < 0 . si x 0

Vrifier que f est une densit de probabilit et tracer lallure de son graphe. Calculer la fonction de rpartition de X et tracer lallure de sa courbe reprsentative. Montrer que X admet une esprance et une variance que lon calculera. Montrer que Y = X2 suit une loi exponentielle dont on prcisera le paramtre.

3 Montrer que la fonction x2 x1 f : x R ( x 2)5 0 si 0 x < 1 si 1 x < 2 si 2 x < 3 sinon

est une densit de probabilit. Dterminer la fonction de rpartition dune variable alatoire X de densit f . 4 Loi bta de premire espce Dans tout lexercice, n et m dsignent des entiers naturels non nuls. On pose : 1 un1 (1 u)m1 du. (n, m) =
0

8 Soient U1 , . . . , Un des variables alatoires mutuellement indpendantes de mme loi uniforme sur [0, 1]. On note X = max1 i n Ui et Y = min1 i n Ui . 1. Dterminer une densit de X, son esprance et sa variance. 2. Mmes questions avec Y. 9 Soient X et Y deux variables alatoires indpendantes. Dterminer une densit de S = X+Y dans les deux cas suivants. 1. X et Y suivent des lois exponentielles de paramtres respectifs 1 et 2. 2. X suit la loi uniforme sur [0, 1] et Y la loi exponentielle de paramtre 1. 10 Soient X, Y et Z des variables alatoires mutuellement indpendantes suivant respectivement des lois uniformes sur [0, 1], [0, 2] et [0, 3]. Dterminer une densit de S = X + Y + Z.

1. a. Prouver que (n, m) = (m, n) et que, pour m 2 : m1 (n + 1, m 1). (n , m ) = n b. En dduire une expression de (n, m).

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Variables alatoires densit 2

11 1. Dterminer une condition ncessaire et suffisante sur x , y R pour que la matrice A= 0 y 1 2x

soit diagonalisable dans M2 (R). 2. Soient X et Y deux variables alatoires indpendantes suivant la loi uniforme sur [0, 1]. On note FX et FY les fonctions de rpartition associes. a. Dterminer une densit de X2 . b. Dterminer une densit de Y. c. En dduire que la variable alatoire X2 Y admet pour densit la fonction h dfinie par : 1 si 1 x < 0 x+ x R, h(x ) = 1 x si 0 x 1 . 0 sinon d. Dterminer la probabilit que la matrice alatoire M= soit diagonalisable dans M2 (R). 12 On considre deux variables alatoires X et Y indpendantes de mme loi exponentielle de paramtre 1. 1. Pour t R + , montrer que la variable alatoire Y t X admet pour densit la fonction x e si x > 0 t +1 h : x R . x /t e si x 0 t+1 2. En dduire la fonction de rpartition de la variable alatoire Z = Y/X. X 3. Dterminer la loi de la variable alatoire U = X+ Y. 4. Dterminer une densit de V =
X X +Y ,

14 Loi de larcsinus (oral ESCP) 1. Soit Z une variable alatoire relle valeurs dans ]0, 1[ possdant une densit g continue sur ]0, 1[. Montrer que Z admet une esprance. Que vaut cette esprance si lon suppose de plus que g (1 x ) = g (x ) pour tout x ]0, 1[ ? 2. Montrer que la fonction x sin x ralise une bijection de 2 , 2 sur [1, 1]. Montrer que sa fonction rciproque est drivable sur ]1, 1[ et calculer sa drive. 3. Montrer la convergence et calculer la valeur de lintgrale 1 dx I= . x (1 x ) 0 Indication. Mettre sous forme canonique lexpression sous la racine pour se ramener la drive de . 4. Montrer que la fonction f dfinie sur R par : 1 si 0 < x < 1 x R, f (x ) = x (1 x ) 0 sinon est une densit de probabilit. 5. Soit X une variable alatoire admettant cette densit. a. Dterminer E(X) en utilisant la question 1.. b. Retrouver ce rsultat en utilisant la dfinition de lesprance et le changement de variable x = sin2 . 15 On choisit au hasard sur le cercle trigonomtrique deux points A et B, ce qui signifie que lon choisit deux angles et de faon indpendante et uniforme dans [, [, les points A et B tant reprsents dans le plan complexe par ei et ei respectivement. On se propose de calculer la probabilit que la longueur AB soit infrieure ou gale 1 et, pour ce faire, on note X la variable alatoire gale la longueur AB. 1 1. Montrer que P(X 1) = P cos( ) 2 . 2. Trouver une densit de puis dterminer P(X 1). 3. Soit Y la variable alatoire prenant lunique valeur de [, [ congrue modulo 2 . Dterminer une densit de Y et commenter le rsultat. Retrouver le rsultat de la question 2..
| 4. Montrer que X = 2 sin |Y 2 . 5. Montrer que X admet une esprance et une variance et les calculer. 6. Dterminer une densit de X (on pourra utiliser lexercice 14).

0 1 Y 2X

> 0.

13 Soient r R + , X et Y deux variables alatoires indpendantes qui suivent la loi uniforme sur ]0, r ]. On pose U = ln(X/r ) et V = ln(Y/r ). 1. Dterminer la fonction de rpartition puis une densit de U et V. Tracer lallure des reprsentations graphiques de ces fonctions. 2. En dduire une densit et la fonction de rpartition de U + V. 3. On pose Q = X/Y. a. Montrer que Q est une variable densit et donner une densit de Q. b. La variable alatoire Q admet-elle une esprance ?

16 On considre une variable alatoire X valeurs dans R+ . On suppose que X admet une densit f continue sur R+ . On dfinit la variable alatoire Y = X (partie entire de X). 1. Justifier que f est nulle sur R . 2. Dterminer la loi de Y.

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Variables alatoires densit 3

3. Montrer que X admet une esprance si, et seulement si, Y admet une esprance et que dans ces conditions, E(Y) E(X) E(Y) + 1. 4. On suppose dans cette question que X suit une loi exponentielle de paramtre > 0. a. Prciser la loi de Y et calculer son esprance. b. Montrer que Z = X Y est une variable densit et en donner une densit. Montrer que Z admet une esprance que lon calculera. 17 Trois personnes A, B et C se prsentent louverture dun bureau de poste comportant deux guichets. A et B accdent directement un guichet, tandis que C attend que lun des deux guichets se libre. On note X, Y et Z les variables alatoires gales au temps pass au guichet par les usagers A, B et C respectivement. On suppose que ces variables sont mutuellement indpendantes et suivent la mme loi uniforme sur [0, 1]. On pose U = |X Y| et V = min(X, Y). 1. a. Dterminer une densit de Y puis une densit de X Y. b. En dduire une densit de U. 2. On note E lvnement C est la dernire personne sortir de la poste . Justifier que E = [U Z 0] puis en dduire la valeur de P(E). 3. Montrer que V suit la mme loi que U. 4. On note T le temps pass par C la poste. a. Montrer que T est une variable alatoire densit et en dterminer une densit. b. Calculer le temps moyen pass par C la poste. 18 Soit X une variable alatoire valeurs dans R+ . On suppose que X est densit f continue sur R+ , ncessairement nulle sur R . On note F la fonction de rpartition de X. On dfinit la fonction x : x R+ tf (t ) dt .
0

19 Dans tout lexercice, X est une variable alatoire de densit f nulle sur R et strictement positive en tout point de R + . On note F la fonction de rpartition de X. 1. On suppose que X reprsente la dure de vie dun composant lectronique. a. Pour t , h R + , exprimer laide de F la probabilit p(t , h) que le composant tombe en panne avant linstant t + h sachant quil fonctionnait encore linstant t . b. tablir que : f (t ) h, h 0. p(t , h) 1 F( t ) On appelle taux de panne de X la fonction positive X : t R + f (t ) . 1 F(t )

t 2. a. Pour t R + , calculer 0 X (u) du puis montrer que la seule connaissance de la fonction X permet de dterminer la loi de X. b. En dduire que X est constant si, et seulement si, X suit une loi exponentielle. 3. On suppose que X reprsente la dure de vie (en annes) dun appareil dont le taux de panne est donn par X (t ) = t 3 pour tout t R +. a. Quelle est la probabilit que lappareil survive plus dun an ? b. Quelle est la probabilit que cet appareil, dj g dun an, survive au moins deux ans de plus ? 20 On considre une entreprise de transports en commun et on sintresse aux passages des bus une station donne lors dune journe. Le service commence linstant T0 = 0. Le premier bus de la journe passe linstant T1 . On pose U1 = T1 T0 qui reprsente donc le temps entre louverture du service et le passage du premier bus de la journe. Pour tout n N , Tn dsigne linstant o le n-ime bus arrive la station et Un+1 le temps coul entre les passages du n-ime et du (n + 1)-ime bus de la journe. On suppose que les variables alatoires Un , n N , sont mutuellement indpendantes et quelles suivent la mme loi exponentielle de paramtre > 0. 1. Pour n N , exprimer Tn en fonction des Ui , i N , puis en dduire la loi de Tn . On dfinit galement, pour tous s, t R+ tels que s t , le nombre Ns,t de bus qui sont passs la station dans lintervalle de temps [s, t ]. 2. Pour t R+ et n N, justifier que [N0,t n] = [Tn t ]. En dduire que la variable alatoire N0,t suit la loi de Poisson de paramtre t . On admet que, pour tous s, t R+ tels que s t , la variable alatoire Ns,t suit la mme loi que N0,t s . 3. On suppose quun passager arrive la station un instant t R+ donn. On dfinit le temps dattente Wt du passager jusqu larrive du premier bus. a. Justifier que pour tout h R+ , [Wt > h] = [Nt ,t +h = 0]. b. En dduire la loi de Wt . Quel est le temps dattente moyen du passager avant larrive du premier bus ?

1. Montrer que : x R+ ,

1 F(t ) dt = x 1 F(x ) + (x ).

2. Montrer que X admet une esprance si, et seulement si, lintgrale ci-dessous converge avec dans ces conditions : + 1 F(t ) dt . E(X) =
0

3. Application. On considre des variables alatoires X1 , . . . , Xn mutuellement indpendantes de mme loi exponentielle de paramtre > 0. On pose Mn = max(X1 , . . . , Xn ). a. Dterminer la fonction de rpartition de Mn et montrer que Mn est densit. b. Montrer que Mn admet une esprance et la calculer (on exprimera le rsultat sous la forme dune somme).