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Universit e de Metz

Licence de Math ematiques


5` eme semestre
Equations di erentielles et stabilit e
par Ralph Chill
Laboratoire de Math ematiques et Applications de Metz
Ann ee 2006/07
1
Table
Chapitre 1. Premiers exemples d equations di erentielles 5
1. Notion d equation di erentielle 5
2. Equations di erentielles lin eaires du premier ordre 7
3. Equations di erentielles du premier ordre ` a variables s epar ees 8
4. L equation di erentielle y

= f (
at+by+c
t+y+
) 9
5. Champs de vecteurs 11
Chapitre 2. Les th eor` emes de Peano et Cauchy-Lipschitz 15
1. Solutions -approch ees et th eor` eme de Peano 15
2. Le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz 19
3. Solutions maximales 21
4. Sensibilit e par rapport aux donn ees 24
5. L equation di erentielle dordre m 25
Chapitre 3. Equations di erentielles lin eaires 27
1. L equation di erentielle du premier ordre. La fonction exponentielle 29
2. L equation di erentielle dordre m ` a coecients constants 33
3. Stabilit e et instabilit e. Premier th eor` eme de Liapunov 36
4. D eveloppement en s eries enti` eres 40
Chapitre 4. Stabilit e 43
1. Stabilit e lin earis ee. Deuxi` eme th eor` eme de Liapunov 44
2. Fonctions de Liapunov 45
Bibliographie 51
3
CHAPITRE 1
Premiers exemples d equations di erentielles
1. Notion d equation di erentielle
Soient n, m 1, D R
1+mn
un domaine (cad. ouvert et connexe) et f : D R
n
une fonction continue.
Une equation di erentielle dordre m est une equation de la forme
(1.1) y
(m)
(t) = f (t, y(t), y

(t), ..., y
(m1)
(t)), t I,
o` u I R un intervalle et y : I R
n
est une fonction qui est m fois di erentiable.
Cette fonction y est linconnue et r esoudre l equation dierentielle (1.1) veut dire
trouver une fonction y qui est m fois di erentiable et qui v erie (1.1).
Si n 2, alors la fonction y est ` a valeurs vectorielles, y = (y
1
, . . . , y
n
) et f =
( f
1
, . . . , f
n
), et l equation (1.1) est en fait un syst` eme de n equations di erentielles
scalaires. Au lieu de (1.1) on pourrait alors ecrire n equations scalaires. Dans ce cas
le syst` eme (1.1) devient:
y
(m)
1
(t) = f
1
(t, y
1
(t), . . . , y
n
(t), y

1
(t), . . . , y

n
(t), . . . , y
(m1)
1
(t), . . . , y
(m1)
n
(t)),
y
(m)
2
(t) = f
2
(t, y
1
(t), . . . , y
n
(t), y

1
(t), . . . , y

n
(t), . . . , y
(m1)
1
(t), . . . , y
(m1)
n
(t)),
.
.
.
.
.
.
y
(m)
n
(t) = f
n
(t, y
1
(t), . . . , y
n
(t), y

1
(t), . . . , y

n
(t), . . . , y
(m1)
1
(t), . . . , y
(m1)
n
(t)).
Des fois, on va utiliser cette notation, mais pour la th eorie abstraite la notation (1.1)
semble etre plus facile.
Souvent une equation di erentielle est compl ement ee de conditions initiales et
elle est alors de la forme
(1.2)
_

_
y
(m)
(t) = f (t, y(t), y

(t), ..., y
(m1)
(t)), t I,
y(t
0
) = y
0
,
y

(t
0
) = y
1
,

y
(m1)
(t
0
) = y
m1
.
Ici, t
0
I est un temps initial et y
0
, y
1
, . . . , y
m1
R
n
sont des donn ees initiales.
On appelle (1.2) probl` eme ` a donn ees initiales ou probl` eme de Cauchy.
5
6 1. PREMIERS EXEMPLES D

EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES
Exrmrir 1.1 (Croissance exponentielle). Soit I = [0, T] un intervalle qui
repr esent le temps. Pour tout temps t I on mesure le nombre y(t) dindividus
dune population, par exemple une population de cellules.
On suppose (!) que les cellules ne meurent pas, et quelles se multiplient
ind ependemment du temps mais proportionnellement ` a leurs nombre. Autrement dit,
le changement innit esimal y

(t) est proportionnel au nombre y(t) et la constante de


proportionalit e est ind ependent du temps. On arrive ainsi ` a l equation di erentielle
y

(t) = a y(t).
Ceci est une equation di erentielle du premier ordre. On peut en plus supposer que
le nombre de cellules au temps t = t
0
I soit donn e:
y(t
0
) = y
0
.
Alors on obtient un probl` eme de Cauchy.
Exrmrir 1.2. On consid` ere la m eme situation comme dans lexemple 1.1, mais
on suppose que la constante de proportionalit e d epend du temps (par exemple, les
cellules se divisent mieux pendant le jour que pendant la nuit). Alors on obtient
l equation di erentielle
y

(t) = a(t)y(t)
qui peut etre compl ement ee dune donn ee initiale.
Exrmrir 1.3 (Le pendule). Une masse m r eduit ` a un point M est attach e ` a un l
de longueur l qui lui-m eme na pas de masse. Soit (t) langle de ce pendule par
rapport ` a la verticale, et g la constante de la graviation. Alors la fonction v erie
l equation dierentielle du pendule physique:
m l

(t) = mg sin (t).


Pour petit, on peut remplacer sin par (premi` ere approximation dans le
d ev eloppement de Taylor). Alors on obtient l equation dierentielle du pendule
math ematique:
l

(t) = g(t).
Exrmrir 1.4 (Johann Bernoulli
1
, 1696). On se donne deux points A et B dans
le plan. On doit trouver une courbe liant A et B (repr esent ee par le graphe dune
fonction y : I R) telle quune masse m se rend le plus vite de A ` a B en suivant
cette courbe et sous la seule inuence de la gravitation. Johann Bernoulli a montr e
que la solution y de ce probl` eme v erie l equation di erentielle
y

(t) =
_
a y(t)
y(t)
.
Quelques probl` emes importants dans la th eorie des equations di erentielles:
Existence et unicit e de solutions?
1
Johann Bernoulli (27.7.1667-1.1.1748)
2. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES DU PREMIER ORDRE 7


D ependence continue des donn ees initiales?
R esolution explicite?
R esolution num erique?
Etude du comportement qualitatif des solutions: comportement asympto-
tique, blow up, existence de points d equilibre, existence de solutions
p eriodiques, stabilit e et instabilit e des points d equilibre, chaos, ...?
Mod elisation?
Dans la suite, si D R
1+n
est un ouvert et f : D R
n
une fonction continue,
alors l equation di erentielle du premier ordre est l equation
(1.3) y

(t) = f (t, y(t)).


Cette equation di erentielle sera souvent compl ement ee dune condition initiale
(1.4) y(t
0
) = y
0
ou (t
0
, y
0
) D.
D rrrxrrrox 1.5 (Solution). On appelera solution du probl` eme (1.3) et (1.4) toute
fonction y : I
0
R
n
de classe C
1
d enie sur un intervalle I
0
contenant t
0
qui v erie
l equation di` erentielle (1.3) et la condition initiale (1.4).
2. Equations di erentielles lin eaires du premier ordre
Soient I R un intervalle, t
0
I, y
0
R et a : I R une fonction continue. On
consid` ere l equation di erentielle lin eaire homog` ene du premier ordre:
(1.5)
_

_
y

(t) = a(t)y(t),
y(t
0
) = y
0
.
Cette equation di erentielle admet toujours une solution unique et la proposition
suivante montre m eme quon peut calculer cette solution.
Paorosrrrox 1.6. Le probl` eme (1.5) admet une solution unique qui est d enie sur
tout lintervalle I. Cette solution est donn ee par
y(t) = e

t
t
0
a(s) ds
y
0
, t I.
D rmoxsraxrrox. Existence: on v erie ais ement que la fonction y est en fait une
solution de (1.5).
Unicit e: Soit z une deuxi` eme solution du probl` eme (1.5). On d enit v(t) :=
e

t
t
0
a(s) ds
z(t). Alors, comme z est une solution, on obtient
v

(t) = a(t)e

t
t
0
a(s) ds
z(t) + e

t
t
0
a(s) ds
z

(t)
= 0.
Ainsi la fonction v est constante. En plus, par la d enition de v et comme z est une
solution de (1.5),
v(t
0
) = z(t
0
) = y
0
.
8 1. PREMIERS EXEMPLES D

EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES
En cons equent, v(t) = y
0
pour tout t I. La d enition de v implique alors que
z(t) = e

t
t
0
a(s) ds
y
0
= y(t), t I,
c.` a.d. z = y.
Soient I, t
0
, y
0
et a comme ci-dessus et soit en plus g : I R une fonction
continue. On consid` ere l equation di erentielle lin eaire non-homog` ene du premier
ordre:
(1.6)
_

_
y

(t) = a(t)y(t) + g(t),


y(t
0
) = y
0
.
Paorosrrrox 1.7. Le probl` eme (1.5) admet une solution unique qui est d enie sur
tout lintervalle I. Cette solution est donn ee par
y(t) = e

t
t
0
a(s) ds
y
0
+
_
t
t
0
e

t
s
a(r) dr
g(s) ds, t I.
D rmoxsraxrrox. Existence: On v erie que y est en fait une solution du probl` eme
(1.6).
Unicit e: Soient y
1
et y
2
deux solution du probl eme (1.6). Alors la di erence
y(t) := y
1
(t) y
2
(t) est une solution du probl` eme lin eaire homog` ene (1.5) pour la
donn ee initiale y(t
0
) = 0. La Proposition 1.6 implique que y = 0. Ainsi, y
1
= y
2
.
3. Equations di erentielles du premier ordre ` a variables s epar ees
On consid` ere comme deuxi` eme exemple l equation di erentielle du premier or-
dre ` a variables s epar` ees:
(1.7)
_

_
y

(t) = a(t) f (y(t)),


y(t
0
) = y
0
,
o` u a : I R et f : D R R sont deux fonctions continues.
Dans cet exemple, on va proc eder di eremment. On suppose dabord que y :
I R est une solution de cette equation di erentielle. On suppose en plus que
f (y(t)) 0 pour tout t I.
Alors on a
y

(t)
f (y(t))
= a(t) pour tout t I.
En int egrant cette equation de t
0
` a t on obtient:
_
t
t
0
y

(s)
f (y(s))
ds =
_
t
t
0
a(s) ds,
La substitution v := y(s) donne:
_
y(t)
y
0
1
f (v)
dv =
_
t
t
0
a(s) ds.
4. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE y

= f (
at+by+c
t+y+
) 9
Soit F une int egrale de
1
f
sur lintervalle [y
0
, y(t)]. Cette int egrale existe parce que f
est continue et non-nulle sur cet intervalle. En particulier, F est monotone. On a:
F(y(t)) = F(y
0
) +
_
t
t
0
a(s) ds.
Comme la fonction F est monotone, elle admet une inverse, not ee F
1
:
y(t) = F
1
(F(y
0
) +
_
t
t
0
a(s) ds).
Par le calcul pr ec edent on obtient donc que si y est une solution de (1.7), alors elle
est donn ee par cette formule. Par contre, tous les etapes ci-dessus sont r eversibles
et on voit que si on d enit y comme dans cette formule, alors y est une solution de
(1.7).
Paorosrrrox 1.8 (Existence et unicit e locale). Soit y
0
R telle que f (y
0
) 0.
Alors le probl eme (1.7) admet une solution y qui est d enit sur un intervalle I
0
voisi-
nage de t
0
. Cette solution est donn ee par
_
t
t
0
a(s) ds =
_
y(t)
y
0
1
f (v)
dv, t I
0
.
Si y
1
et y
2
sont deux solutions de (1.7), alors elles coincident dans un voisinage de
t
0
.
D rmoxsraxrrox. Lunicit e a d ej` a et e d emontr e.
Existence: Soit J
0
J un intervalle, voisinage de y
0
, tel que f (y) 0 pour tout
y J
0
. Par hypoth` ese et continuit e de f , un tel intervalle existe. On va supposer
sans perte de g en eralit e que f (y) > 0 pour tout y J
0
, le cas o` u f est n egative etant
similaire.
On d enit
F() :=
_

y
0
1
f (v)
dv, J
0
.
Alors F est strictement croissante sur lintervalle J
0
. En cons equence, F admet une
fonction inverse not ee F
1
. Cette inverse est comme F de classe C
1
.
On d enit en plus A(t) :=
_
t
t
0
a(s) ds et K
0
:= F(J
0
). Soit I
0
I un intervalle
ouvert tel que t
0
I
0
et A(I
0
) K
0
. Soit
y(t) := F
1
(A(t)), t I
0
.
On v erie que y(t
0
) = y
0
et y

(t) = a(t) f (y(t)), c.` a.d. y est une solution de (1.7).


4. L equation di erentielle y

= f (
at+by+c
t+y+
)
Nous consid erons deux cas particuliers de cette equation di erentielle.
10 1. PREMIERS EXEMPLES D

EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES
Le premier cas particuler est l equation di erentielle
(1.8)
_

_
y

(t) = f (
y(t)
t
),
y(t
0
) = y
0
.
Supposons que y : I
0
R est une solution de cette equation di erentielle et
posons z(t) :=
y(t)
t
. Alors on calcul que
z

(t) =
y

(t)
t

y(t)
t
2
=
1
t
( f (z(t)) z(t))
et
z(t
0
) =
y(t
0
)
t
0
,
c.` a.d. z est une solution dune equation di erentielle ` a variables s epar ees.
Inversement, si z est une solution de l equation di erentielle
_

_
z

(t) =
1
t
( f (z(t)) z(t)),
z(t
0
) =
y
0
t
0
,
alors y(t) := t z(t) est une solution de (1.8). La substitution z(t) =
y(t)
t
transforme alors
l equation di erentielle (1.8) en une equation di erentielle ` a variables s eparab es
(1.7), pour laquelle on connat existence, unicit e et m eme une repr esentation de la
solution.
On consid` ere comme deuxi` eme cas l equation di erentielle
(1.9)
_

_
y

(t) = f (at + by(t) + c),


y(t
0
) = y
0
.
Soit y : I
0
R une solution de cette equation di erentielle et posons z(t) :=
at + by(t) + c. Alors on calcul que
z

(t) = a + by

(t)
= a + b f (z(t))
et
z(t
0
) = at
0
+ by
0
+ c,
c.` a.d. z est une solution dune equation di erentielle ` a variables s epar ees.
Inversement, si z est une solution de
_

_
z

(t) = a + b f (z(t)),
z(t
0
) = at
0
+ by
0
+ c,
alors y(t) :=
z(t)atc
b
est une solution de (1.9).
L equation g en erale y

= f (
at+by+c
t+y+
) est trait ee dans [6, Abschnitt 9].
5. CHAMPS DE VECTEURS 11
5. Champs de vecteurs
Pour deux cas simples d equation di erentielles on peux essayer de compren-
dre le comportement qualitatif des solutions (si elles existent et sont uniques) en
d essinant des champs de vecteurs.
(1) Dans le premier cas, soient D R
2
un domaine et f : D R une
fonction continue. Nous consid erons l equation di erentielle non-autonome (c.` a.d.
d ependante du temps)
(1.10)
_

_
y

(t) = f (t, y(t)),


y(t
0
) = y
0
,
o` u (t
0
, y
0
) D.
Si y : I
0
R est une solution de cette equation di erentielle, et si nous
d essinons le graphe de cette solution y dans un syst eme cart esien de coordonn ees
t et y, alors l equation di erentielle dit que la tangente en un point (t, y(t)) du graphe,
caract eris ee essentiellement par y

(t), est donn e par f (t, y(t)).


Nous d essinons donc dans un syst eme cart esien de coordonn ees t et y en tout
point (t, y) D le vecteur (1, f (t, y)) (o` u aussi (c, c f (t, y)) avec une constante c > 0
x ee).
Le champs de vecteur que nous obtenons ainsi peut nous indiquer comment se
comportent les solutions de l equation di erentielle (1.10).
Exrmrir 1.9. Consid erons lexemple
_

_
y

(t) =
sin t
1+y(t)
,
y(0) = y
0
,
Cette equation di erentielle m` ene au champs de vecteurs suivant. Pour les donn ees
initiales y
0
= 0.2 et y
0
= 1.2 on trouveras aussi les graphes des solutions corre-
spondantes.
Frotar 1. Champs de vecteurs pour y

=
sin t
1+y
12 1. PREMIERS EXEMPLES D

EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES
(2) Dans le deuxi` eme cas, soient D R
2
un ouvert et f : D R
2
une fonction
continue. Nous consid erons l equation di erentielle autonome (c.` a.d. in ependente
du temps)
(1.11)
_

_
y

(t) = f (y(t)),
y(t
0
) = y
0
,
o` u y
0
D.
Si y : I
0
R
2
est une solution de cette equation di erentielle, et si nous
d essinons limage de cette solution dans un syst` eme cartesien de coordonn ees y
1
et y
2
, c.` a.d. si nous d essinons la courbe d ecrite par la solution y, alors l equation
di erentielle dit que la tangente ` a cette courbe en un point y(t) R
2
montre dans la
direction du vecteur f (y(t)).
Nous d essinons donc dans un syst eme cart esien de coordonn ees y
1
et y
2
en tout
point (y
1
,
2
) D le vecteur f (y
1
, y
2
) = f (y) ou le vecteur normalis e f (y)/j f (y)j (in-
diquant juste la direction). Ainsi, nous obtenons un champs de vecteurs qui peut
indiquer comment les solutions exactes se comportent. Ce champs de vecteurs peut
aussi indiquer o` u trouver des points d equilibre et sils sont stables ou instables,
c.` a.d. si les solutions convergent vers ces points d equilibre ou non. En plus, un
champs de vecteurs peut nous indiquer si on peut trouver des solutions p eriodiques
et si elles sont stables ou instables.
Exrmrir 1.10 (Lotka-Volterra). On consid` ere deux populations dindividus.
Soient x(t) et y(t) les nombres dindividus de chaque esp` ece au temps t. On sup-
pose que la population x d epend de la population y, mais pas linverse. Le mod` ele
suivant a et e propos e par Lotka
2
et Volterra
3
:
_

_
x

(t) = x(t) + x(t)y(t),


y

(t) = y(t) x(t)y(t).


Ici, , , et sont des constantes positives.
Pour le choix de = 1.5, = 0.5, = 1 et = 1.5 on obtient le champs de
vecteurs suivant.
Exrmrir 1.11 (Lotka-Volterra). Comme avant, on consid` ere deux populations
dindividus, et x(t) et y(t) soient les nombres dindividus au temps t. Dans ce
deuxi` eme mod` ele on suppose que les deux populations sont en comp etition. Une
equation di erentielle simple pour ce mod` ele est
_

_
x

(t) = ax(t) bx(t)y(t) cx(t)


2
,
y

(t) = y(t) x(t)y(t) y(t)


2
,
o` u a, b, c, , et sont des constantes positives.
2
Lotka ()
3
Vito Volterra (3.5.1860-11.10.1940)
5. CHAMPS DE VECTEURS 13
Frotar 2. Premier mod` ele de Lotka-Volterra
Pour a = 0.8, b = 0.5, c = 0.7, = 1, = 0.4 et = 1.1 on obtient le champs de
vecteurs suivant.
Frotar 3. Deuxi` eme mod` ele de Lotka-Volterra (comp etition)
CHAPITRE 2
Les th eor` emes de Peano et Cauchy-Lipschitz
Soit D R
1+n
un ouvert, f : D R
n
une fonction continue et (t
0
, y
0
) D. On
consid` ere l equation di erentielle du premier ordre
(2.1)
_

_
y

(t) = f (t, y(t)),


y(t
0
) = y
0
.
Le but de ce chaptre est de d emontrer existence et unicit e de solutions locales,
et de discuter quelques cons equences.
1. Solutions -approch ees et th eor` eme de Peano
Nous commencons par etudier lexistence de solutions locales.
D rrrxrrrox 2.1. Une fonction continue y : I
0
R
n
est appel ee solution -
approch ee de (2.1) si elle est C
1
par morceaux, partout d erivable ` a droite, si y(t
0
) = y
0
et si
sup
tI
0
jy

(t) f (t, y(t))j .


Lrmmr 2.2. Sous la seule condition que f soit continue, il existe un intervalle
I
0
R, voisinage de t
0
, tel que pour tout > 0 le probl` eme (2.1) admet une solution
-approch ee d enie sur I
0
.
D rmoxsraxrrox. Parce que D est un ouvert, on trouve > 0 et r > 0 tel que
D

:= [t
0
, t
0
+ ]

B(y
0
, r) D.
Comme f est continue et par compacit e de D

on trouve M 1 tel que


j f (t, y)j M pour tout (t, y) [t
0
, t
0
+ ]

B(y
0
, r).
En choissisant plus petit, si n ecessaire, on peut dans la suite supposer que
r
M
et on pose alors I
0
= [t
0
, t
0
+ ].
Soit > 0. Comme D

est compact et f continue, f est uniform ement continue


sur D

. Donc, il existe > 0 tel que pour tout (t


1
, y
1
), (t
2
, y
2
) D

on a
j(t
1
, y
1
) (t
2
, y
2
)j j f (t
1
, y
1
) f (t
2
, y
2
)j .
On choisit une famille nie (
i
)
0im
telle que t
0
=
0
<
1
< <
m
= t
0
+ et
sup
i
(
i+1

i
)

2M
.
15
16 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
Puis on d enit
y(
0
) := y
0
et
y(
i+1
) := y(
i
) + (
i+1

i
) f (
i
, y(
i
)) si 0 i m 1 et
y(t) := y(
i
) + (t
i
) f (
i
, y(
i
)) si t [
i
,
i+1
).
Alors la fonction y : [t
0
, t
0
+ ] R
n
est continue, C
1
par morceaux (m eme lin eaire
par morceaux) et partout d erivable ` a droite et ` a gauche. En plus, y(t
0
) = y
0
par
d enition de y.
On montre par r ecurrence que jy(t) y
0
j r quelque soit t [t
0
, t
0
+ ].
Premi` erement, cette estimation est vraie en t = t
0
=
0
car y(t
0
) = y
0
. Maintenant,
on suppose que lestimation est vraie sur [
0
,
i
] pour un i 0, . . . , m 1. Alors,
pour tout t [
i
,
i+1
]
jy(t) y
0
j
_
t
t
0
jy

(t)j dt

j=0
_

i+1

i
j f (
i
, y(
i
))j dt
M
r.
Donc, jy(t) y
0
j r quelque soit t [t
0
, t
0
+ ].
Pour tout t [
i
,
i+1
] on a dun c ot e
t
i

2M

2
(car M 1)
et dun autre c ot e
jy(t) y(
i
)j = j
_
t

i
y

(s) dsj
= j
_
t

i
f (
i
, y(
i
)) dsj

2M
M =

2
.
Ceci implique pour tout t [
i
,
i+1
] on a
j(t, y(t)) (
i
, y(
i
))j
et donc
jy

(t) f (t, y(t))j = j f (


i
, y(
i
)) f (t, y(t))j .
pour tout t [
i
,
i+1
] et tout 0 i m 1. En cons equence, la fonction y est
une solution -approch ee sur lintervalle [t
0
, t
0
+ ]. Dune mani` ere similaire, on
construit une solution -approch ee sur [t
0
, t
0
] et on a donc d emontr e lexistence
dune solution -approch ee sur I
0
.
1. SOLUTIONS -APPROCH

EES ET TH

EOR
`
EME DE PEANO 17
Rrmxatr 2.3. Les solutions -approch ees construites dans la d emonstration du
lemme pr ec edent (en remplacant la d eriv ee y

(t) par le quotient (y(


i+1
)y(
i
))/(
i+1

i
)) sont les exemples les plus simples de solutions -approch ees en analyse
num erique des equations di erentielles. Lalgorithme emprunt est lalgorithme
dEuler. Si f est de classe C
1
, alors on peut estimer lerreur en fonction du nombre
m de points choisis dans lintervalle [t
0
, t
0
+ ].
Tn roa` rmr 2.4 (Peano). Sous la seule condition que la fonction f soit continue,
le probl` eme (2.1) admet une solution locale, c. ` a.d. il existe un intervalle I
0
R
voisinage de t
0
et une fonction y : I
0
R
n
de classe C
1
qui v erie (2.1).
D rmoxsraxrrox. Soit I
0
lintervalle obtenu dans le lemme 2.2, et soit (y

)
>0
une famille de solutions -approch ees telle que sup
tI
0
jy

(t) y
0
j r et
sup
tI
0
j f (t, y

(t))j M pour des constantes r > 0, M 1 et pour tout > 0.


Une telle famille existe dapr` es le lemme 2.2 et sa d emonstration.
Pour tout > 0 et tout t, s I
0
on a
jy

(t) y

(s)j

_
t
s
jy

(r)j dr

_
t
s
(j f (r, y

(r))j + ) dr
(M + )t s.
Donc, toute fonction y

est lipschitzienne avec constante de Lipschitz M + .


Soit (
n
) une suite convergente vers 0. On suppose que
n
1, quelque soit
n N. Pour simplier la notation, on note y
n
au lieu de y

n
.
Soit (t
j
) I
0
tel que t
j
: j = I
0
Q (on utilise que Q est d enombrable et
quon troube ainsi une telle suite). On montre premi` erement (en utilisant lid ee de
la suite diagonale de Cantor) que la suite (y
n
) admet une sous-suite qui converge en
tout point t
j
.
Comme la suite (y
n
(t
1
)) est born ee dans R, il existe une sous-suite (y

1
(n)
(t
1
)) qui
converge. Puis, comme la suite (y

1
(n)
(t
2
)) est born ee dans R, il existe une sous-suite
(y

2
(n)
(t
2
)) (de la sous-suite) qui converge. En it erant ce processus, on trouve une
sous-suite (y

j+1
(n)
(t
j+1
)) de (y

j
(n)
(t
j+1
)) qui converge. En prenant la suite diagonale
(y

n
(n)
) on a donc trouv e une sous-suite de (y
n
) qui converge en tout point t
j
vers un
y(t
j
) R. Pour faciliter la notation, on note cette sous-suite de nouveau (y
n
).
On montre que (y
n
) converge uniform ement sur I
0
vers une fonction continue y.
Soit > 0. Il existe une suite nie (t
j
l
)
k
l=1
I
0
Q telle que
I
0

k
_
l=1
(t
j
l

2(M + 1)
, t
j
l
+

2(M + 1)
).
Puisque pour tout l 1, . . . , k la suite (y
n
(t
j
l
)) est convergente et puisque k < , il
existe n
0
N tel que pour tout n, m n
0
et tout l 1, . . . , k on a
jy
n
(t
j
l
) y
m
(t
j
l
)j .
18 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
Soit t I
0
. Alors il existe l 1, . . . , k tel que t t
j
l


2(M+1)
. Donc on obtient pour
tout n, m n
0
,
jy
n
(t) y
m
(t)j jy
n
(t) y
n
(t
j
l
)j +
+jy
n
(t
j
l
) y
m
(t
j
l
)j +
+jy
m
(t
j
l
) y
m
(t)j
2(M + 1) t t
j
l
+
3.
On a donc d emontr e que pour tout > 0 il existe n
0
N tel que pour tout n, m n
0
on a
sup
tI
0
jy
n
(t) y
m
(t)j 3.
Ceci implique que (y
n
(t)) est une suite de Cauchy et donc une suite convergente vers
un el ement y(t) R, quelque soit t I
0
. Cest un exercice de montrer que (y
n
)
converge m eme uniform ement vers y et comme les fonctions y
n
sont continue, la
fonction y est continue.
On montre troisi` emement que la fonction y est une solution de notre probl` eme.
Comme (y
n
) converge uniform ement vers y et comme f est continue, on obtient
lim
n
sup
tI
0
j f (t, y
n
(t)) f (t, y(t))j = 0.
De plus, comme y
n
est une solution
n
-approch ee, on obtient apr` es une int egration
jy
n
(t) y
0

_
t
t
0
f (s, y
n
(s)) dsj
n
, t I
0
.
Apr es un passage ` a la limite on obtient
jy(t) y
0

_
t
t
0
f (s, y(s)) dsj = 0, t I
0
,
ce qui implique
y(t) = y
0
+
_
t
t
0
f (s, y(s)) ds, t I
0
.
En particulier, y(t
0
) = y
0
. De plus, comme la fonction s f (s, y(s)) est continue, la
fonction y est de classe C
1
et apr` es une di erentiation on obtient
y

(t) = f (t, y(t)), t I


0
.
La fonction y est donc une solution du probl` eme (2.1).
Rrmxatr 2.5. Dans la d emonstration ci-dessus, on a montr e que quelque soit la
suite (
n
) convergente vers 0, on trouve une sous-suite (not ee de nouveau (
n
)) telle
que (y

n
) converge vers une solution du probl eme (2.1). On a donc seulement montr e
existence dune solution du probl` eme (2.1), mais pas unicit e. En eet, on montrera
quil existe des equations di erentielles avec donn ees initiales pour lesquelles il ex-
iste plusieurs solutions. Un exemple est l equation di erentielle
y

(t) = 2
_
y(t), y(0) = 0.
2. LE TH

EOR
`
EME DE CAUCHY-LIPSCHITZ 19
Ce probl` eme admet comme solutions y(t) 0 et y(t) = t
2
sgn t. Ici, la fonction f (y) =
2
_
y est continue. Dans cet exemple, l equation est une equation di erentielle ` a
variables s epar ees. Pourquoi est que cet exemple ne contredit pas la Proposition
1.8?
2. Le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz
Dans cette section, on va etudier lunicit e dune solution locale. A cause de
lexemple de la Remarque 2.5, la condition que f soit continue ne sut pas pour
garantir lunicit e. On verra dans le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz que cest la con-
dition que f soit localement lipschitzienne (par rapport ` a la deuxi` eme variable seule-
ment) qui implique unicit e.
Pour cela, on aura besoin du lemme de Gronwall
1
.
Lrmmr 2.6 (Gronwall). Soit I = [a, b] R un intervalle, : I R
+
une fonction
continue et C, 0. On suppose que
(t) C +
_
t
a
(L(s) + ) ds, t I.
Alors on a
(t) Ce
L(ta)
+

L
(e
L(ta)
1), t I.
D rmoxsraxrrox. On pose (t) := C +
_
t
a
(L(s) + ) ds (t I). Comme est
continue, la fonction est contin ument di erentiable. Lhypoth` ese implique que
pour tout t I

(t) = L(t) +
L(t) + .
La proposition 1.7 implique que pour tout t I on a
(t) Ce
L(ta)
+

L
(e
L(ta)
1).
Comme (t) (t), le lemme est d emontr e.
Tn roa` rmr 2.7 (Cauchy-Lipschitz. Existence et unicit e). Supposons que la fonc-
tion f : D R
n
est continue et quelle est en (t
0
, y
0
) localement lipschitzienne par
rapport ` a la deuxi` eme variable, c. ` a.d. il existe un voisinage U D de (t
0
, y
0
) et une
constante L 0, tel que pour tout (t, y
1
), (t, y
2
) U on a lin egalit e
j f (t, y
1
) f (t, y
2
)j
2
Ljy
1
y
2
j
2
.
Alors l equation di erentielle (2.1) admet une solution locale unique. Ceci veut
dire quil existe un intervalle I
0
R voisinage de t
0
et une solution y : I
0
R
n
du probl` eme (2.1); en plus, si z : I
1
R
n
est une deuxi` eme solution de (2.1), alors
y = z sur I
0
I
1
.
1
Gronwall ()
20 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
D rmoxsraxrrox. Par le th eor` eme de Peano (Th eor` eme 2.4) il existe une solution
y : I
0
R
n
du probl eme (2.1). Par continuit e de y et en choisissant lintervalle I
0
plus petit, si n ecessaire, on peut supposer que
(t, y(t)) : t I
0
U,
ou U est le voisinage de (t
0
, y
0
) de l enonc e.
Soit z : I
1
R
n
une deuxi` eme solution du probl` eme (2.1). Pour t I
0
I
1
on
pose (t) := jy(t) z(t)j. Par continuit e de z, lensemble t I
0
I
1
: (t, z(t)) U
est un voisinage de t
0
. Pour ces t (t t
0
) on a, par lhypoth` ese sur f ,
(t) = jy(t) z(t)j
= j
_
t
t
0
( f (s, y(s)) f (s, z(s))) dsj

_
t
t
0
j f (s, y(s)) f (s, z(s))j ds
L
_
t
t
0
jy(s) z(s)j ds
= L
_
t
t
0
(s) ds.
Par le lemme de Gronwall (Lemme 2.6), on obtient
(t) = 0 et donc y(t) = z(t)
pour tout t I
0
I
1
, t t
0
, tel que (t, z(t)) = (t, y(t)) U. On en d eduit que z(t) = y(t)
pour tout t I
0
I
1
, t t
0
. Pour t I
0
I
1
, t t
0
, on fait un argument similaire en
inversant le temps. On a donc d emontr e que z = y sur I
0
I
1
.
Dans la pratique, au lieu de v erier que la fonction f est localement lipschitzi-
enne par rapport ` a la deuxi` eme variable, on v erie plut ot que la fonction f est de
classe C
1
. En fait, on a le lemme suivant.
Lrmmr 2.8. Supposons que la fonction f : D R
n
est de classe C
1
dans un
voisinage de (t
0
, y
0
). Alors f est en (t
0
, y
0
) localement lipschitzienne par rapport ` a
la deuxi` eme variable et le probl eme (2.1) admet une solution locale unique.
D rmoxsraxrrox. On peut supposer que f est de classe C
1
dans un voisinage de
la forme I
0
B(y
0
, r). Par continuit e de f

et en choisissant le voisinage plus petit, si


n ecessaire, on trouve L 0 tel que
j f

(t, y)j L pour tout (t, y) I


0
B(y
0
, r).
3. SOLUTIONS MAXIMALES 21
Soient (t, y
1
), (t, y
2
) I
0
B(y
0
, r). Alors
j f (t, y
2
) f (t, y
1
)j = j
_
1
0
d
ds
f (t, y
1
+ s(y
2
y
1
)) dsj

_
1
0
j f

(t, y
1
+ s(y
2
y
1
)) (y
2
y
1
)j ds

_
1
0
Ljy
2
y
1
j ds
= L jy
2
y
1
j.
La fonction f est donc en (t
0
, y
0
) localement lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme
variable. Le fait que le probl` eme (2.1) admet une solution locale unique est juste le
th eor` eme de Cauchy-Lipschitz (Th eor` eme 2.7).
3. Solutions maximales
D rrrxrrrox 2.9. Une solution y
max
: I
max
R
n
(I
max
R un intervalle) du
probl` eme (2.1) est appel ee solution maximale si toute autre solution y : I R
n
du
probl` eme (2.1) est une restriction de celle-ci ` a un intervalle plus petit, c.` a.d. I I
max
et y = y
max
sur I. En cas dexistence dune solution maximale, lintervalle I
max
est
appel e intervalle (maximale) dexistence correspondant ` a la donn ee initiale (t
0
, y
0
).
Lrmmr 2.10. On suppose que f : D R
n
est continue. La solution maximale
du probl` eme (2.1) (si elle existe) est unique et lintervalle dexistence est ouvert.
D rmoxsraxrrox. Lunicit e de la solution maximale est une cons equence
imm ediate de sa d enition: si on a deux solutions maximales, alors lune est re-
striction de lautre et vice versa.
Pour montrer que lintervalle dexistence est ouvert, supposons le contraire,
c.` a.d. y
max
: I
max
R
n
est solution maximale et lintervalle dexistence I
max
nest
pas ouvert. Alors I
max
est de la forme (, ] avec < < , [, ) avec
< < , ou [, ] avec < < < . Supposons le premier cas. Dans
ce cas, (, y
max
()) D et on peut r esoudre l equation di erentielle
y

(t) = f (t, y(t)), y() = y


max
().
Par le th eor` eme de Peano (Th eor` eme 2.4), cette equation di erentielle admet une
solution locale y : I
0
R
n
, d enie dans un intervalle I
0
qui est voisinage de . Si on
d enit maintenant z(t) = y
max
(t) pour t I
max
et z(t) = y(t) pour t , t I
0
, alors on
obtient une solution du probl` eme (2.1) qui est d enie sur un intervalle strictement
plus grand que I
max
. Ceci contredit la d enition de la solution maximale et donc I
max
ne peut pas etre de la forme (, ]. Dans les autres cas, on proc` ede dune mani` ere
similaire. Lintervalle I
max
est donc ouvert.
Tn roa` rmr 2.11. Soit D R
1+n
un ouvert et f : D R
n
de classe C
1
. Alors pour
tout (t
0
, y
0
) D le probl` eme (2.1) admet une solution maximale.
22 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
D rmoxsraxrrox. On montre que si y
1
: I
1
R
n
et y
2
: I
2
R
n
sont deux
solutions du probl` eme (2.1), alors y
1
= y
2
sur I
1
I
2
. Par le th eor` eme de Cauchy-
Lipschitz (Th eor` eme 2.7 et Lemme 2.8) et par lhypoth` ese que f est de classe C
1
, si
y
1
(t) = y
2
(t), alors y
1
= y
2
dans un voisinage de t. En particulier, y
1
= y
2
dans un
voisinage de t
0
. Par continuit e des fonctions y
1
et y
2
, lensemble des t I
1
I
2
tel
que y
1
(t) = y
2
(t) est ferm e dans I
1
I
2
. On ne trouve donc pas t
1
I
1
I
2
, tel que
y
1
(t
1
) = y
2
(t
1
) et y
1
y
2
dans tout voisinage de t
1
. Ainsi y
1
= y
2
sur I
1
I
2
.
Soit [ := (y, I
y
) : y : I
y
R
n
est solution de (2.1) lensemble de toutes les
solutions et soit
I
max
:=
_
(y,I
y
)L
I
y
.
Sur lintervalle I
max
on d enit la solution y
max
par
y
max
(t) := y(t) si t I
y
et (y, I
y
) [.
La fonction y
max
est bien d enie par la premi` ere etape. Elle est solution du probl` eme
(2.1) (en particulier (y
max
, I
max
) [), et par d enition elle est la solution maximale.

Rrmxatr 2.12. Par le th eor` eme de Cauchy-Lipschitz (Th eor` eme 2.7), le
Th eor` eme 2.11 reste vrai si la fonction f est en tout (t
0
, y
0
) D localement lips-
chitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable, c.` a.d. si pour tout (t
0
, y
0
) D il existe
un voisinage U D et une constante L 0 tels que pour tout (t, y
1
), (t, y
2
) U on a
j f (t, y
1
) f (t, y
2
)j
2
L jy
1
y
2
j
2
.
Comparer aussi avec le Lemme 2.8.
Lrmmr 2.13. On suppose que f : D R
n
est continue. Soit y
max
: I
max
R
n
une solution maximale du probl` eme (2.1), I
max
=], [ pour < . Si
, alors pour tout K D compact il existe t
K
], t
0
[ tel que (t, y
max
(t)) K
pour < t < t
K
. Et si , alors pour tout K D compact il existe t
K
]t
0
, [ tel
que (t, y
max
(t)) K pour t
K
< t < .
Autrement dit, si la solution maximale nest pas une solution globale, alors le
graphe de la solution maximale quitte nalement tout compact de D.
D rmoxsraxrrox. Supposons que < et quil existe un compact K D et une
suite (t
n
) , telle que (t
n
, y
max
(t
n
)) K. Comme K est compact et D est ouvert, il
existe > 0 tel que
K

:= (t, y) R
1+n
: dist ((t, y), K) D.
On notera que K

est aussi compact. Comme la fonction f est continue, et comme


K

est compact, la fonction f est born ee sur K

, c.` a.d. sup


(t,y)K

j f (t, y)j =: M < .


Pour tout n N on d enit
s
n
:= supt t
n
: t < et (s, y
max
(s)) K

pour tout s [t
n
, t] .
3. SOLUTIONS MAXIMALES 23
Comme (t
n
, y(t
n
)) K, et par continuit e de y
max
, s
n
> t
n
. Pour tout n N et tout
t < s
n
on a
jy
max
(t) y
max
(t
n
)j
_
t
t
n
jy

max
(s)j ds
=
_
t
t
n
j f (s, y
max
(s))j ds
M (t t
n
).
Pour n susamment grand, le c ot e ` a droite est strictement plus petit que /2 et en
m eme temps t
n
< /2. Ainsi, pour n susamment grand, on a (t, y
max
(t)) K

quelque soit t [t
n
, [.
En plus, la fonction y
max
est lipschitzienne et donc uniform ement continue sur
[t
n
, [. Mais une fonction uniform ement continue sur lintervalle born e [t
n
, [ admet
un prolongement continue sur lintervalle ferm e [t
n
, ]. Soit y

:= lim
t
y
max
(t). On
a (, y

) K

D.
Par le th eor` eme de Peano (Th eor` eme 2.4), la solution y
max
peut etre prolong ee en
une solution dans un voisinage de , mais ceci est une contradiction ` a la d enition
de solution maximale. On a d emontr e que si < , alors le graphe (t, y
max
(t)) :
t
0
t < quitte tout compact de D.
Le cas se d emontre dune mani` ere similaire.
Coaoiixrar 2.14. Sous les hypoth` eses du Lemme 2.13 on a:
(i) Ou bien = (existence globale pour t t
0
), ou bien < . Si
< , alors ou bien lim
t
jy(t)j
2
= (explosion en temps ni) ou
lim
t
dist((t, y(t)), D) = 0.
(ii) Ou bien = (existence globale pour t t
0
), ou bien > . Si
> , alors ou bien lim
t
jy(t)j
2
= (explosion en temps ni) ou
lim
t
dist((t, y(t)), D) = 0.
D rmoxsraxrrox. Ceci est une cons equence directe du Lemme 2.13.
Rrmxatr 2.15. Dans beaucoup de situations, on a D = R
1+n
. Dans ce cas, D =
et on na que deux cas possibles pour une solution maximale et son comportement
pr` es du temps dexistence : ou bien on a existence globale ( = ), ou bien on a
explosion en temps ni ( < et lim
t
jy(t)j
2
= ). La m eme remarque reste vrai
pr` es du temps dexistence .
Coaoiixrar 2.16. On suppose que f : R
1+n
R
n
est de classe C
1
(ou en tout
point localement lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable) et que
sup
(t,y)R
1+n
j f (t, y)j =: M < .
Alors pour tout (t
0
, y
0
) R
1+n
la solution maximale du probl` eme (2.1) est en fait une
solution globale, c. ` a.d. lintervalle dexistence est tout R.
24 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
D rmoxsraxrrox. Soit (t
0
, y
0
) R
1+n
. Rappelons du Th eor` eme 2.11 que le
probl` eme (2.1) admet une solution maximale y. Soit (, ) lintervalle dexistence
de cette solution maximale. Supposons que < . Dapr` es le Corollaire 2.14 et la
Remarque 2.15, ca implique que lim
t
jy(t)j = . Par contre, pour t [t
0
, ) on a
dapr` es lhypoth` ese sur f
jy(t)j jy(t) y(t
0
)j + jy(t
0
)j

_
t
t
0
jy

(s)j ds + jy
0
j
=
_
t
t
0
j f (s, y(s))j ds + jy
0
j
M ( t
0
) + jy
0
j,
et ceci contredit ` a lexplosion en temps ni. Donc, on a d emontr e que = . Dune
mani` ere pareil on montre que = , et donc lintervalle dexistence est egal ` a
R.
4. Sensibilit e par rapport aux donn ees
Dans ce pararagraphe, on consid` ere le probl eme (2.1) et le probl` eme suivant
(2.2)
_

_
z

(t) = g(t, z(t)),


z(t
0
) = z
0
,
o` u g : D R
n
est continue sur louvert D.
On etudie la question suivante: si les donn ees initiales (t
0
, y
0
) und (t
0
, z
0
) sont
proches, et si les fonctions f et g sont proches, alors est-ce que les solutions y et z
des probl emes (2.1) et (2.2) sont proches? Sous la condition que la fonction f est
lipschitzienne, on peut en eet estimer la distance entre y et z.
Tn roa` rmr 2.17. Soient y, z : I R
n
solutions des probl` emes (2.1) respective-
ment (2.2). On suppose quil existe une boule B R
n
tel que I B D et (t, y(t)),
(t, z(t)) I B pour tout t I. On suppose aussi que la fonction f est sur I B
lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable avec constante de Lipschitz L 0.
Soit := sup
(t,w)IB
j f (t, w) g(t, w)j
2
< . Alors pour tout t I
jy(t) z(t)j
2
e
L|tt
0
|
jy
0
z
0
j
2
+

L
(e
L|tt
0
|
1).
D rmoxsraxrrox. Le fait que y et z sont solutions des probl` emes (2.1) et (2.2)
implique que pour tout t I on a
y(t) z(t) = y
0
z
0
+
_
t
t
0
( f (s, y(s)) g(s, z(s))) ds
= y
0
z
0
+
_
t
t
0
( f (s, y(s)) f (s, z(s))) ds +
+
_
t
t
0
( f (s, z(s)) g(s, z(s))) ds.
5. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE DORDRE m 25
Lin egalit e du triangle implique que pour tout t I
jy(t) z(t)j
2
jy
0
z
0
j
2
+

_
t
t
0
(Ljy(s) z(s)j
2
+ ) ds

.
Le th eor` eme suit alors du lemme de Gronwall (Lemme 2.6) appliqu e ` a la fonction
= jy zj
2
.
5. L equation di erentielle dordre m
On consid` ere maintenant l equation di erentielle dordre m 2:
(2.3)
_

_
y
(m)
(t) = f (t, y(t), y

(t), ..., y
(m1)
(t)),
y(t
0
) = y
0
,
.
.
.
y
(m1)
(t
0
) = y
m1
.
Ici, f : D R
n
est une fonction continue sur louvert D R
1+mn
et
(t
0
, y
0
, . . . , y
m1
) D.
On montrera que cette equation di erentielle dordre m est equivalente ` a une
equation di erentielle du premier ordre dans le sens du Lemme 2.18 ci-dessous.
Ainsi, tous les r esultats de ce chapitre sappliquent aussi ` a l equation di erentielle
dordre m. Par exemple, sous la seule condition que la fonction f est continue, le
probl` eme (2.3) admet une solution locale, et si f est en t 0, y
0
, . . . , y
m1
) de plus
localement lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable, alors le probl` eme (2.3)
admet une unique solution locale. Si de plus f est localement lipschitzienne en
tout point de son domaine de d enition, alors le probl` eme (2.3) admet une (unique)
solution maximale.
Tout d epend alors du lemme suivant.
Lrmmr 2.18. On d enit la fonction g : D R
mn
par
g(t,
0
, . . . ,
m1
) := (
1
, . . . ,
m1
, f (t,
0
, . . . ,
m1
))
et on consid` ere l equation di erentielle du premier ordre (dans R
mn
)
(2.4)
_

_
u

(t) = g(t, u(t)),


u(t
0
) = (y
0
, . . . , y
m1
).
Si u : I R
mn
, u = (u
0
, . . . , u
m1
) est une solution du probl` eme (2.4), alors
y := u
0
: I R
n
est une solution du probl` eme (2.3).
Inversement, si y : I R
n
est une solution du probl` eme (2.3), alors la fonction
u := (y, y

, . . . , y
(m1)
) : I R
mn
est une solution du probl` eme (2.4).
D rmoxsraxrrox. La d emonstration de ce lemme est un exercice.
Coaoiixrar 2.19. Sous la seule condition que la fonction f est continue, le
probl` eme (2.3) admet une solution locale.
26 2. LES TH

EOR
`
EMES DE PEANO ET CAUCHY-LIPSCHITZ
D rmoxsraxrrox. Il sut de remarquer que la fonction g du Lemme 2.18 est con-
tinue si et seulement si la fonction f est continue, et puis dappliquer le th eor` eme de
Peano (Th eor` eme 2.4) et le Lemme 2.18.
Coaoiixrar 2.20. On suppose que la fonction f : D R
n
est continue et quelle
est de classe C
1
dans un voisinage de (t
0
, y
0
, . . . , y
m1
) D. Alors le probl` eme (2.3)
admet une unique solution locale.
D rmoxsraxrrox. Il sut de remarquer que la fonction g du Lemme 2.18 est de
classe C
1
dans un voisinage de (t
0
, y
0
, . . . , y
m1
) si et seulement si la fonction f est
de classe C
1
dans une voisinage de (t
0
, y
0
, . . . , y
m1
), et puis dappliquer le th eor` eme
de Cauchy-Lipschitz (Th eor` eme 2.7 et Lemme 2.8) et le Lemme 2.18.
Bien sur, lhypoth` ese que f est de classe C
1
peut etre remplac ee par lhypoth` ese
plus faible que f est seulement localement lipschitzienne par rapport ` a la deuxi eme
variable.
CHAPITRE 3
Equations di erentielles lin eaires
Une equation di erentielle lin eaire dordre m est un probl` eme de la forme
(3.1)
_

_
y
(m)
(t) + A
m1
(t)y
(m1)
(t) + ... + A
0
(t)y(t) = f (t),
y(t
0
) = y
0
, . . . , y
(m1)
(t
0
) = y
m1
,
o` u les fonctions A
j
: I R
nn
(0 j m 1) et f : I R
n
sont continues sur un
intervalle I R, et y
j
R
n
(0 j m 1).
L equation di erentielle (3.1) est lin eaire dans le sens que si le second membre
f est nulle, et si y et z sont deux solutions de (3.1) (pour deux donn ees initiales
di erentes), et si R, alors la combinaison lin eaire y + z est aussi une solution.
En fait, toujours pour f = 0, lensemble des solutions de (3.1) forme un sous-espace
vectoriel de lespace des fonctions continues I R
n
.
Dans le lemme suivant on montre quil sut en principe d etudier les equations
di erentielles lin eaires du premier ordre (comparer avec le Lemme 2.18).
Lrmmr 3.1. Soit
A(t) :=
_

_
0 I
.
.
.
.
.
.
0 I
A
0
(t) A
m2
(t) A
m1
(t)
_

_
R
mnmn
o` u I R
nn
est la matrice identit e, et soit
F(t) :=
_

_
0
.
.
.
0
f (t)
_

_
R
mn
,
Alors le probl` eme (3.1) et le probl` eme du premier ordre
(3.2)
_

_
u

(t) = Au(t) + F(t),


u(t
0
) = (y
0
, . . . , y
m1
)
sont equivalents dans le sens suivant:
(i) Si y : I R
n
est une solution du probl` eme (3.1), alors u := (y, . . . , y
(m1)
)
est une solution du probl` eme (3.2).
(ii) Si u : I R
mn
, u = (u
0
, . . . , u
m1
), est une solution du probl` eme (3.2), alors
y := u
0
est une solution du probl eme (3.1).
27
28 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
D rmoxsraxrrox. La d emonstration est un exercice.
On remarque aussi que le probl` eme lin eaire (3.1) admet toujours une solution
qui est d enie sur tout lintervalle I. Pour cela, on introduit une nouvelle norme sur
lespace R
nn
des matrices.
Lrmmr 3.2. Pour tout A R
nn
on d enit
jAj := sup
x
2
1
jAxj
2
.
Alors on a:
(i) Lapplication j j : R
nn
R
+
est une norme sur R
nn
.
(ii) Pour tout A, B R
nn
on a jABj jAj jBj.
(iii) Pour tout A R
nn
et tout x R
n
on a jAxj jAj jxj.
D rmoxsraxrrox. La d emonstration est un exercice.
Tn roa` rmr 3.3 (Existence et unicit e de solutions). Pour tout y
0
, . . . , y
m1
R
n
le
probl` eme (3.1) admet une unique solution y : I R
n
.
D rmoxsraxrrox. En fait, par le Lemme 3.1 il sut de r esoudre le probl` eme
lin eaire du premier ordre (3.2). Pour ce probl` eme, on suppose que A(t) R
nn
,
pour simplier un peu la notation.
On suppose dabord que I = R et que sup
tR
jA(t)j =: L < . Alors pour tout
t R et tout y
1
, y
2
R
n
on a
jA(t)y
1
A(t)y
2
j = jA(t)(y
1
y
2
)j L jy
1
y
2
j.
La fonction f : R
1+n
R
n
, f (t, y) := A(t)y + F(t), est donc globalement
lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable. Par le th eor` eme de Cauchy-
Lipschitz (Th eor` eme 2.7), le probl eme (3.2) admet une unique solution locale.
Mais comme f est globalement lipschitzienne par rapport ` a la deuxi` eme variable,
on obtient m eme une unique solution maximale u par le Th eor` eme 2.11 et la Re-
marque 2.12. Soit (, ) lintervalle dexistence. Supposons que < . Alors,
sup
t[t
0
,)
jF(t)j =: < par continuit e de F. En plus, par le Corollaire 2.14 et la
Remarque 2.15, on obtient que lim
t
ju(t)j = . Par contre, pour tout t [t
0
, ) on
a
ju(t)j ju(t) u(t
0
)j + ju(t
0
)j

_
t
t
0
ju

(s)j ds + ju(t
0
)j

_
t
t
0
jA(s)u(s)j ds +
_
t
t
0
jF(s)j ds + ju(t
0
)j

_
t
t
0
(L ju(s)j + ) ds + ju(t
0
)j.
1. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE DU PREMIER ORDRE. LA FONCTION EXPONENTIELLE 29


Par le lemme de Gronwall (Lemme 2.6), appliqu e ` a la fonction = juj, ceci im-
plique
ju(t)j ju(t
0
)je
L(tt
0
)
+

L
(e
L(tt
0
)
1), t [t
0
, ),
ce qui contredit ` a lexplosion en temps ni. Donc, n ecessairement on a = , et
dune mani` ere similaire on montre que = . On a donc d emontr e existence et
unicit e dune solution globale sous la condition que I = R et que sup
tR
jA(t)j < .
Dans le cas g en eral, on choisit un intervalle I
0
I tel que I
0
est compact, et on
consid` ere la fonction A(t) sur I
0
, prolong ee dune mani` ere constante et continue en
d ehors de I
0
. Alors on se ram` ene au cas consid er e ci-dessous et on trouve une unique
solution sur lintervalle I
0
. Comme I
0
est arbitraire, ceci d emontre le lemme.
Coaoiixrar 3.4 (Espace des solutions). Soit [ C(I; R
n
) lensemble de toutes
les solutions de l equation di erentielle
y
(m)
(t) + A
m1
(t)y
(m1)
(t) + ... + A
0
(t)y(t) = 0, t I.
Alors [ est un sous-espace vectoriel de C(I; R
n
), de dimension nm.
D rmoxsraxrrox. Le fait que [ est un sous-espace vectoriel de lespace C(I; R
n
)
est une cons equence imm ediate de la lin earit e des A
j
(t). Soit t
0
I arbitraire. Alors
lapplication
[ R
nm
,
y (y(t
0
), . . . , y
m1
(t
0
))
est lin eaire, injectif (par lunicit e des solutions) et surjectif (par lexistence de solu-
tions).
1. L equation di erentielle du premier ordre. La fonction exponentielle
Soit A R
nn
une matrice. Dans la suite on va identier toute matrice dans
A R
nn
avec une application lin eaire sur R
n
.
On consid` ere l equation di erentielle lin eaire, non-homog` ene, du premier ordre,
` a coecients constants:
(3.3)
_

_
y

(t) = Ay(t) + f (t),


y(t
0
) = y
0
,
o` u en plus f : I R
n
est une fonction continue sur lintervalle I Rt, t
0
I et
y
0
R
n
.
Si n = 1, alors on a d ej` a r esolu le probl` eme (3.3) en donnant m eme une formule
explicite de la solution (voir Proposition 1.7). On veut montrer dans la suite que
cette formule reste vraie dans le cas n 2 si on d enit bien lexponentielle dune
matrice.
30 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
Paorosrrrox 3.5 (Fonction exponentielle). Pour toute matrice A R
nn
la s erie

k=0
A
k
k!
est absolument convergente, et donc convergente vers une matrice not ee e
A
ou
exp(A). La fonction exp : A exp(A) est appel ee fonction exponentielle.
D rmoxsraxrrox. Le Lemme 3.2 implique que

k=0
j
A
k
k!
j

k=0
jAj
k
k!
e
A
< .
Alors la s erie
_

k=0
A
k
k!
est absolument convergente. Lespace R
nn
des matrices etant
complet (c.` a.d. toute suite de Cauchy converge), on en d eduit que la s erie converge
dans R
nn
.
Paorosrrrox 3.6 (Propri et es de la fonction exponentielle). Les assertions suiv-
antes sont vraies:
(i) La fonction exponentielle exp est continue (et m eme de classe C

).
(ii) Pour tout A, B R
nn
tel que AB = BA on a
e
A+B
= e
A
e
B
= e
B
e
A
.
(iii) Pour tout A R
nn
la fonction t e
tA
est de classe C
1
(m eme de classe
C

) et
d
dt
e
tA
= Ae
tA
= e
tA
A.
D rmoxsraxrrox. (i) Soit A R
nn
. Alors pour H R
nn
on a
je
A+H
e
A
j = j

k=0
(A + H)
k
k!

A
k
k!
j

k=1
1
k!
k

j=1
_
k
j
_
jAj
kj
jHj
j
0 H 0.
1. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE DU PREMIER ORDRE. LA FONCTION EXPONENTIELLE 31


Donc, exp est continue. Le fait que la fonction exponentielle est m eme de classe C

est un exercice. (ii) Soient A, B R


nn
tel que AB = BA. Alors
e
A+B
=

k=0
(A + B)
k
k!
=

k=0
1
k!
k

j=0
_
k
j
_
A
j
B
kj
=

j=0

k=j
1
j!(k j)!
A
j
B
kj
=

j=0
A
j
j!

k=0
B
k
k!
= e
A
e
B
.
Cette egalit e et l egalit e e
A+B
= e
B+A
impliquent (ii).
(iii) Soit A R
nn
, et soient t, h R. Comme les matrices tA et hA commutent, on
obtient avec (ii) que
e
(t+h)A
e
tA
h
=
e
tA
e
hA
e
tA
h
= e
tA
e
hA
I
h
= e
tA
1
h

k=1
h
k
A
k
k!
= e
tA

k=1
h
k1
A
k
k!
e
tA
A (h 0).
Le fait que e
tA
A = Ae
tA
est un simple exercice.
Paorosrrrox 3.7. Pour tout y
0
R
n
le probl` eme (3.3) admet une unique solution
y : I R
n
. Cette solution est donn ee par
y(t) = e
(tt
0
)A
y
0
+
_
t
t
0
e
(ts)A
f (s) ds, t I.
D rmoxsraxrrox. Dans le Th eor` eme 3.3 on a d ej` a etablit lexistence et lunicit e
dune solution y : I R
n
` a laide du th eor` eme de Cauchy-Lipschitz (Th eor` eme
2.7). Il reste donc seulement ` a v erier directement que la fonction y de l enonc e est
une solution. Ceci est un exercice pour lequel on utilise la Proposition 3.6.
La Proposition 3.7 donne une formule explicite pour la solution du probl` eme
(3.3). An de pouvoir lutiliser, il faut pouvoir calculer lexponentielle dune ma-
trice A R
nn
. Pour cela, on aura besoin dun peu dalg` ebre lin eaire. Dans deux
32 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
cas simples, c.` a.d. si A est une matrice diagonale et si A est un bloc de Jordan, on
peut calculer e
tA
directement en utilisant la d enition de la fonction exponentielle.
Lalg` ebre lin eaire nous dit ensuite quil sut de connatre ces deux cas parce que
toute matrice A est similaire ` a une matrice de Jordan, c.` a.d. une matrice diagonale
avec sur la diagonale des blocs de Jordan.
1
er
cas: On consid` ere dabord le cas dune matrice D qui est diagonale, c.` a.d.
D =
_

1
.
.
.
.
.
.

n
_

_
= diag (
1
, . . . ,
n
)
pour des valeurs propres
i
C. Ceci est le cas le plus simple. Les puissances D
k
sont diagonales aussi, D
k
= diag (
k
1
, . . . ,
k
n
), et donc
e
tD
=

k=0
t
k
D
k
k!
=

k=0
diag (
t
k

k
1
k!
, . . . ,
t
k

k
n
k!
) = diag (e
t
1
, . . . , e
t
k
n
).
2
`eme
cas: On consid` ere ensuite le cas dune matrice A qui est diagonalisable,
c.` a.d. il existe une matrice diagonale D = diag (
1
, . . . ,
n
) (
i
C) et une matrice
inversible S R
nn
tel que A = S
1
DS . Dans ce cas on a
e
tA
=

k=0
t
k
(S
1
DS )
k
k!
=

k=0
t
k
S
1
D
k
S
k!
= S
1

k=0
t
k
D
k
k!
S = S
1
e
tD
S.
La matric e
tD
a ` et` e calcul ee dans le premier cas. Toujours, la diagonale de D contient
les valeurs propres de A.
3
` eme
cas: Plus g en eralement, si
J =
_

_
J
1
.
.
.
.
.
.
J
k
_

_
pour des matrices J
1
, . . . , J
k
, alors
e
tJ
=
_

_
e
tJ
1
.
.
.
.
.
.
e
tJ
k
_

_
.
et si A = S
1
JS pour une matrice J comme ci-dessus et une matrice inversible S ,
alors
e
tA
= S
1
e
tJ
S.
2. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE DORDRE m
`
A COEFFICIENTS CONSTANTS 33
4
` eme
cas: On consid` ere le cas dun bloc de Jordan
1
J

( C), c.` a.d. une matrice


de la forme
J

=
_

_
1
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1

_
.
Une telle matrice na quune valeur propre (qui est ). En utilisant la d enition de la
fonction exponentielle on montre que
e
tJ

=
_

_
e
t
te
t

t
n1
(n1)!
e
t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. te
t
e
t
_

_
.
5
` eme
cas: Le cas dune matrice A R
nn
arbitraire est r eduit aux cas 3 et 4. En
fait, pour toute matrice A il existe une matrice de Jordan
J =
_

_
J

1
.
.
.
.
.
.
J

k
_

_
o` u les J

i
sont des blocs de Jordan,
i
les valeurs propres de A, et il existe une matrice
S inversible tel que A = S
1
JS . Dans ce cas on a donc
e
tA
= S
1
_

_
e
tJ

1
.
.
.
.
.
.
e
tJ

k
_

_
S,
et on utilise le 4
`eme
cas pour calculer e
tJ

i
.
2. L equation di erentielle dordre m ` a coecients constants
On consid` ere l equation di erentielle dordre m ` a coecients constants:
(3.4) y
(m)
(t) + a
m1
y
(m1)
(t) + + a
0
y(t) = 0.
On suppose que a
j
R (0 j m 1).
Dapr` es le Lemme 3.1, cette equation dordre m est equivalent ` a l equation
di erentielle du premier ordre
u

(t) = Au(t)
1
Camille Jordan (5.1.1838-22.1.1922)
34 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
o` u
(3.5) A :=
_

_
0 1
.
.
.
.
.
.
0 1
a
0
a
m2
a
m1
_

_
.
On peut donc essayer de r esoudre cette equation du premier ordre (en calculant
lexponentielle e
tA
) et puis den d eduire les solutions de (3.4). On verra dans cette
section quil sut de faire ca une fois dans le cadre abstrait et on va trouver un autre
moyen plus direct pour trouver les solutions de (3.4).
On calcul dabord le spectre de la matrice A.
Lrmmr 3.8 (Polynome caract eristique). Soit p le polynome caract eristique de la
matrice A. Alors
p() = (
m
+ a
m1

m1
+ + a
0
), C.
D rmoxsraxrrox. On d emontre le lemme par r ecurrence.
Si m = 1, alors lassertion est vraie; la matrice A est dans ce cas egale ` a a
0
.
Supposons que lassertion est vraie pour toutes les matrices de dimension mm
etant de la forme (3.5). Alors pour tout C on a
p() = det ( I A)
=

1
.
.
.
.
.
.
1
a
0
a
m1
+ a
m

.
On d eveloppe la d eterminante par rapport ` a la premi` ere colonne. On obtient
p() =

1
.
.
.
.
.
.
1
a
1
a
m1
+ a
m

+ (1)
m
a
0

1
1
.
.
.
.
.
.
1

.
Les deux d eterminantes sont des d eterminantes de matrices de dimension m. Comme
lassertion est vraie dans ce cas, on obtient
p() = (
m
+ a
m

m1
+ + a
1
) + a
0
= (
m+1
+ a
m

m
+ + a
1
+ a
0
).

Paorosrrrox 3.9 (Solutions complexes de (3.4)). Soit p le polynome car-


act eristique de la matrice A. Soient
j
C (1 j k) les racines complexes
de p et soient m(
j
) leurs multiplicit es, c. ` a.d.
p() =
k
_
j=1
(
j
)
m(
j
)
.
2. L

EQUATION DIFF

ERENTIELLE DORDRE m
`
A COEFFICIENTS CONSTANTS 35
Alors les fonctions
t
l
e

j
t
1 j k, 0 l m(
j
) 1,
sont m solutions (complexes) lin eairement ind endentes du probl` eme (3.4). Toute
solution de (3.4) est combinaison lin eaire de ces solutions el ementaires.
D rmoxsraxrrox. On v erie que les fonctions de l enonc e sont vraiement des so-
lutions de (3.4). En plus, on voit facilement que ces fonctions sont lin eairement
ind ependentes.
Dautre part, dapr` es la Proposition 3.4, lespace de toutes les solutions de (3.4)
est un sous-espace de C(R) de dimension m. Ainsi, les fonctions de l enonc e forment
une base vectorielle de ce sous-espace et toute solution est donc combinaison lin eaire
des solutions el ementaires.
Coaoiixrar 3.10 (Solutions r eelles de (3.4)). Soit p le polynome caract eristique
de la matrice A. Soient
j
C (1 j k
1
) les racines r eelles de p, et soient

j
=
j
+ i
j
et
j
=
j
i
j
(1 j k
2
) les racines purement complexes de p (on
remarquera que comme la matrice A est r eelle, si est valeur propre de A, alors
lest aussi). Soient m(
j
) resp. m(
j
) les multiplicit es de ces racines, c. ` a.d.
p() =
k
1
_
j=1
(
j
)
m(
j
)
k
2
_
j=1
((
j
)
2
+
2
j
)
m(
j
)
.
Alors les fonctions
t
l
e

j
t
1 j k
1
, 0 l m(
j
) 1,
et
t
l
e

j
t
sin(
j
t) und t
l
e

j
t
cos(
j
t) 1 j k
2
, 0 l m(
j
) 1,
sont msolutions (r eelles) lin eairement ind endentes du probl` eme (3.4). Toute solution
de (3.4) est combinaison lin eaire de ces solutions el ementaires.
D rmoxsraxrrox. Dans la Proposition 3.9 on a d ej` a vu m solutions lin eairement
ind ependentes. Si, dans la Proposition 3.9,
j
est une racine r eelle, alors les solutions
correspondantes sont d ej` a r eelles. Elles se retrouvent dans l enonc e.
Si, par contre
j
=
j
=
j
+i
j
est une racine purement complexe de p (
j
0),
alors
j
est aussi racine (avec la m eme multiplicit e!), parce que la matrice A est une
matrice r eelle. En remplacant les deux solutions t
l
e

j
t
et t
l
e

j
t
par leurs combinaisons
lin eaires
1
2
_
t
l
e

j
t
+ t
l
e

j
t
_
= t
l
e

j
t
cos(
j
t)
et
1
2i
_
t
l
e

j
t
t
l
e

j
t
_
= t
l
e

j
t
sin(
j
t)
on trouve nalement m solutions el ementaires ` a valeurs dans R, lin eairement
ind ependentes. Toute solution de (3.4) est combinaison lin eaire de ces solutions
el ementaires.
36 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
3. Stabilit e et instabilit e. Premier th eor` eme de Liapunov
Dans ce paragraphe nous commencons ` a etudier le comportement asympto-
tique des solutions et le comportement qualitatif du point d equilibre 0 de l equation
di erentielle lin eaire du premier ordre
(3.6) y

(t) = Ay(t),
o` u A R
nn
.
Sous comportement asymptotique nous comprenons le comportement des solu-
tions lorsque t , en particulier la convergence (exponentielle ou non) vers 0,
la bornitude des solutions ou lexplosion (exponentielle) en temps inni. Ces ques-
tions sont li ees ` a la stabilit e, la stabilit e asymptotique, la stabilit e exponentielle et
linstabilit e du point d equilibre 0 qui est le point d equilibre canonique du syst` eme
lin eaire (3.6).
Dans le cas n = 1 la question du comportement asymptotique des solutions est
tr` es simple. Les solutions de (3.6) sont de la forme y(t) = e
At
y
0
. On voit donc que si
A > 0, alors toutes solutions (sauf la solution constante 0) explosent en temps inni;
en particulier, elles sont non born ees. On dira dans ce cas que le point d equilibre
0 est instable. Si A < 0, alors toutes les solutions converges, lorsque t , vers
le point d equilibre 0; on dira que le point 0 est exponentiellement stable ou, plus
faiblement, asymptotiquement stable. Si A = 0, alors toutes les solutions sont con-
stantes. Toutes les solutions avec donn ee initiale dans un voisinage de 0 restent dans
ce voisinage; on dira que 0 est stable.
Dans le cas n 2, la question du comportement asymptotique des solutions (ou
de la stabilit e du point 0) nest pas aussi simple et plusieurs cas sont possibles. On
verra dans ce paragraphe que le comportement asymptotique des solutions d epend
du spectre de la matrice A.
An dillustrer le comportement asymptotique des solutions de l equation
di erentielle (3.6) on consid` ere dabord le cas n = 2.
Dans le cas n = 2 on peut dessiner le champs de vecteurs associ e ` a la matrice A.
Ce champs de vecteurs nous montrera les di erents comportements possibles, selon
la position des valeurs propres de A. Dans la suite on consid` ere toujours le spectre
de A dans le plan complexe. La matrice A a donc soit deux valeurs propres distincts,
ou une valeur propre qui est racine de mulitiplicit e 2 du polynome caract eristique.
1
er
cas: Les deux valeurs propres de A sont toutes les deux r eelles, et soit elles
sont toutes les deux positives, soit elles sont toutes les deux n egatives. Exemples:
A
1
=
_
4 1
3 0
_
et A
2
=
_
4 1
3 0
_
.
3. STABILIT

E ET INSTABILIT

E. PREMIER TH

EOR
`
EME DE LIAPUNOV 37
Les valeurs propres de A
1
sont
1
= 1 et
2
= 3 et les vecteurs propres correspon-
dants sont x
1
=
_
1
3
_
et x
2
=
_
1
1
_
. Toutes les solutions de l equation di erentielle
(3.6) explosent exponentiellement ` a linni. On dit que le point d equilibre 0 est
instable.
Les valeurs propres de A
2
sont
1
= 1 et
2
= 3 et les vecteurs propres cor-
respondants sont x
1
=
_
1
3
_
et x
2
=
_
1
1
_
. Toutes les solutions de l equation
di erentielle (3.6) convergent (exponentiellement) vers 0. On dit que le point
d equilibre 0 est asymptotiquement stable ou ici m eme exponentiellement stable.
Frotar 1. Champs de vecteurs pour les matrices A
1
et A
2
2
`eme
cas: Les valeurs propres de la matrice A sont toutes les deux r eelles, une est
strictement positive et lautre et strictement n egative. Exemple:
A
3
=
_
1 2
3 0
_
.
Cette matrice A
3
a les valeurs propres
1
= 2 et
2
= 3, et les vecteurs propres
correspondants sont x
1
=
_
2
3
_
et x
2
=
_
1
1
_
. Il y a des solutions qui conver-
gent exponentiellement vers 0 (notamment celles avec donn ee initiale dans lespace
propre engendr e par x
1
) et il y a des solutions qui explosent exponentiellement ` a
linni (en fait, toutes les autres solutions). On dit que le point d equilibre 0 est
hyperbolique (voir le champs de vecteurs!). En particulier, il est instable.
3
` eme
cas: Les deux valeurs propres de A sont complexes conjugu ees, c.` a.d.
1
=

2
= +i. Selon le cas, si > 0, < 0 ou = 0, le point d equilibre 0 est instable,
asymptotiquement stable ou stable. Exemples:
A
4
=
_
1 2
1 1
_
et A
5
=
_
0 1
1 1
_
.
Les valeurs propres de la matrice A
4
sont
1
= i et
2
= i. Toutes les solutions
de l equation di erentielle (3.6) sont p eriodiques; dans ce cas le point d equilibre 0
est stable dans le sens quil existe deux voisinages born es U et V de 0 tels que toute
solution avec donn ee initiale dans U reste dans V.
38 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
Frotar 2. Champs de vecteurs pour la matrice A
3
Les valeurs propres de la matrice A
5
sont
1
=
1
2
+ i
_
3
4
et
2
=
1
2
i
_
3
4
.
Comme la partie r eelle de
1
et
2
est n egative, toutes les solutions de l equation
di erentielle (3.6) convergent (exponentiellement) vers 0. Le point d equilibre 0 est
asymptotiquement stable.
Frotar 3. Champs de vecteurs pour les matrices A
4
et A
5
4
` eme
cas: La matrice A na quune valeur propre r eelle, et elle nest pas diago-
nalisable. Exemple:
A
6
=
_
1 1
0 1
_
.
Lunique valeur propre de la matrice A
6
est
1
=
2
= 1, et A nest pas di-
agonalisable. Comme la valeur propre est strictement positive, toutes les solutions
de l equation di erentielle (3.6) explosent exponentiellement ` a linni. Le point
d equilibre 0 est instable.
Essentiellement, les cas consid er es ci-dessus sont tous les cas possibles dans
R
2
. Les exemples ci-dessus servent pour illustration comment le spectre (A) (c.` a.d.
lensemble des valeurs propres de A) permet de caract eriser le comportement asymp-
totique des solutions de l equation di erentielle (3.6) et ainsi la stabilit e ou instabilit e
du point d equilibre 0.
Notre premier th eor` eme caract erise dans le cas g en eral la stabilit e asymptotique
(ou exponentielle) du point d equilibre 0.
3. STABILIT

E ET INSTABILIT

E. PREMIER TH

EOR
`
EME DE LIAPUNOV 39
Frotar 4. Champs de vecteurs pour la matrice A
6
Tn roa` rmr 3.11 (Liapunov
2
). Soit A R
nn
. Alors les assertions suivantes sont
equivalentes:
(i) Il existe des constantes M, > 0, tel que pour tout y
0
C
n
je
tA
y
0
j
2
M e
t
jy
0
j
2
,
c. ` a.d. 0 est exponentiellement stable.
(ii) Pour tout y
0
C
n
on a
lim
t
je
tA
y
0
j = 0,
c. ` a.d. 0 est asymptotiquement stable.
(iii) Si (A) est le spectre de A, alors la borne spectrale
s(A) := sup
(A)
Re < 0,
c. ` a.d. toutes les valeurs propres ont partie r eelle strictement n egative.
D rmoxsraxrrox. Limplication (i)(ii) est triviale.
On montre limplication (ii)(iii) avec un raisonnement par contraposition,
c.` a.d. on montre que si s(A) 0, alors 0 nest pas asymptotiquement stable. En
fait, si s(A) 0, alors il existe une valeur propre (A) telle que Re 0. Soit
y
0
C
n
un vecteur propre associ e. Alors
je
tA
y
0
j = j

k0
t
k
A
k
y
0
k!
j = j

k0
t
k

k
y
0
k!
j = je
t
y
0
j = e
Re t
jy
0
j , 0.
On a donc montr e que 0 nest pas asymptotiquement stable.
(iii)(i). Finalement, on suppose que s(A) < 0. Soit S une matrice inversible
telle que A = S
1
JS pour une matrice de Jordan J = diag (J

1
, . . . , J

k
). Alors
je
tA
y
0
j
2
= jS
1
e
tJ
S y
0
j
2
jS
1
j je
tJ
j jS j jy
0
j
2
.
Il sut donc de montrer que je
tJ
j M e
t
pour des constantes M, > 0 et pour
tout t 0. Mais e
tJ
= diag (e
tJ

1
, . . . , e
tJ

k
), et la formule explicite pour e
tJ

j
(voir
2
Aleksandr Mikhailovich Liapunov (6.6.1857-3.11.1918)
40 3. EQUATIONS DIFF

ERENTIELLES LIN

EAIRES
page 33) nous montre que pour tout (0, s(A)) il existe une constante M 0 tel
que
je
tJ
j Me
t
, t 0.
Ceci montre donc que (i) est une cons equence de (iii).
D rmoxsraxrrox xirraxxrrvr rota irmrircxrrox (rrr)(r) ot Tn roa` rmr 3.11. On
suppose que s(A) < 0 et on suppose en plus que
(Ay, y)
2
jyj
2
2
pour un > 0 et tout y R
n
(ici (, ) d esigne le produit scalaire dans R
n
). Cette
condition en plus est en particulier satisfait si A est une matrice sym etrique n egative.
Soit y
0
R
n
, et soit y(t) := e
tA
y
0
. Alors pour tout t 0
d
dt
jy(t)j
2
= 2(y

(t), y(t))
= 2(Ay(t), y(t))
2jy(t)j
2
2
.
Cette in egalit e implique
jy(t)j
2
e
t
jy
0
j
2
, t 0,
ce qui est lassertion (i).
La d emonstration du th eor` eme suivant est un exercice (utiliser de nouveau les
formules explicites pour e
tA
).
Tn roa` rmr 3.12. Soit A R
nn
tel que (au moins) une valeur propre a partie
r eelle strictement positive, c. ` a.d s(A) > 0. Alors le point 0 est instable dans le sens
quil existe des solutions non-born ees.
4. D eveloppement en s eries enti` eres
Dans ce dernier paragraphe sur les equations lin eaires on consid` ere l equation
lin eaire non-autonome dordre m
(3.7) y
(m)
(t) + a
m1
(t)y
(m1)
(t) + + a
0
(t)y(t) = 0.
On suppose que les coecients a
j
sont continue sur lintervalle (r, r), et on suppose
m eme que toute fonction a
j
admet en 0 en d eveloppement illimit e en s erie entiere
avec rayon de convergence r, c.` a.d.
a
j
(t) =

k=0

k j
t
k
, t (r, r).
Dans ce cas, on a la proposition suivante.
Paorosrrrox 3.13. Soit y une solution de l equation di erentielle (3.7). Alors
y(t) =

k=0

k
t
k
, t (r, r),
4. D

EVELOPPEMENT EN S

ERIES ENTI
`
ERES 41
la s erie etant absolument convergente.
On ne va pas d emontrer cette proposition mais plut ot lillustrer dans lexemple
suivant.
Exrmrir 3.14 (Equation dAiry). On consid` ere l equation di erentielle dAiry
3
(3.8) y

(t) ty(t) = 0.
On suppose que la solution de cette equation di erentielle admet un d eveloppement
illimit e de la forme
y(t) =

k=0

k
t
k
,
la s erie etant absolument convergente pour t < r.
En remplacant la solution y dans (3.8) par cette s erie enti` ere on obtient

k=2

k
k(k 1)t
k

k=0

k
t
k+1
= 0,
ou
2
2
+

k=1
(
k+2
(k + 2)(k + 1)
k1
) t
k
= 0.
Le th eor` eme dunicit e pour les s eries enti` eres dit que tous les coecients dans cette
s erie sont n ecessairement 0. En particulier,

2
= 0.
Sinon, le coecients
0
et
1
peuvent etre choisis arbitrairement. Si
0
et
1
sont
xes, alors pour tout k 1

k+2
=
1
(k + 2)(k + 1)

k1
.
Ceci implique que pour tout k 1

3k
=
1
3k(3k 1)

3k3
,

3k+1
=
1
(3k + 1)3k

3k2
,

3k+2
= 0.
Les solutions y de l equation dAiry sont alors compl` etement d etermin ees d` es quon
connat les conditions initiales y(0) =
0
et y

(0) =
1
.
3
George Biddell Airy (27.7.1801-2.1.1892)
CHAPITRE 4
Stabilit e
Dans ce chapitre, on va etudier la stabilit e et linstabilit e des points d equilibre
de l equation di erentielle autonome
(4.1) y

(t) = f (y(t)),
o` u f : D R
n
est une fonction continue sur un domaine D R
n
; la fonction f ne
d epend donc pas explicitement de la variable t.
D rrrxrrrox 4.1. Un point y
0
D est appel e point d equilibre (ou: point station-
naire, solution stationnaire, point critique) de l equation (4.1) si f (y
0
) = 0.
Cette d enition sexplique par la simple observation que si f (y
0
) = 0 alors la
fonction constante y(t) y
0
est solution du probl` eme (4.1).
Dans le chapitre pr ec` edent sur les equations di erentielles lin eaires on a d ej` a
utilis e la notion de point d equilibre. En fait, le point 0 est toujours point d equilibre
de l equation lin eaire y

(t) = Ay(t), et si le noyau de A est reduit ` a 0 (c.` a.d. si A est


inversible), alors 0 est le seul point d equilibre pour cette equation.
D rrrxrrrox 4.2. Soit y
0
un point d equilibre de l equation (4.1).
(a) On dit que y
0
est (positivement) stable si pour tout voisinage U D de y
0
il existe un voisinage V D tel que toute solution y de (4.1) de donn ee
initiale y(0) V existe globalement pour tout t 0 et y(t) U pour tout
t 0.
(b) On dit que y
0
est asymptotiquement stable sil existe un voisinage U D
de y
0
tel que toute solution y de (4.1) de donn ee initiale y(0) U existe
globalement pour tout t 0 et lim
t
y(t) = y
0
.
(c) On dit que y
0
est exponentiellement stable sil existe un voisinage U
D de y
0
et des constantes M, > 0 tel que toute solution y de (4.1) de
donn ee initiale y(0) U existe globalement pour tout t 0 et jy(t) y
0
j
M e
t
jy(0) y
0
j.
(d) On dit que y
0
est (positivement) instable si y
0
nest pas (positivement) sta-
ble.
Dans la suite on va tout simplement dire quun point d equilibre est stable sil
est positivement stable. En fait, un point d equilibre est n egativement stable sil est
positivement stable pour l equation y

(t) = f (y(t)), ce qui revient ` a un remplace-


ment du temps t par t. Dans la suite, on ne va consid erer que des solutions globales
d enies pour tout t 0 et on ne sint eresse pas explicitement aux temps n egatives.
43
44 4. STABILIT

E
Lrmmr 4.3. Soit y
0
un point d equilibre de l equation (4.1). Alors les implications
suivantes sont vraies:
y
0
est stable

y
0
est asymptotiquement stable

y
0
est exponentiellement stable .
On rappelle du premier th eor` eme de Liapunov (T eor` eme 3.11) que dans le
cas lin eaire, stabilit e asymptotique et stabilit e exponentielle sont des propri et es
equivalentes. Cette equivalence nest plus vraie dans le cas g en eral.
Stabilit e exponentielle pour l equation lin eaire y

(t) = Ay(t) est caract eris ee par


la propri et e que s(A) < 0, s(A) etant la borne spectrale. Si s(A) > 0, alors le point 0
est instable. On note ici que si s(A) = 0, alors on ne peut rien dire sur la stabilit e ou
instabilit e du point d equilibre 0.
1. Stabilit e lin earis ee. Deuxi` eme th eor` eme de Liapunov
Le th eor` eme suivant est une cons equence du premier th eor` eme de Liapunov
(et du lemme de Gronwall). Il donne une condition susante pour quun point
d equilibre est exponentiellement stable.
Tn roa` rmr 4.4 (Lyapunov). Soit y
0
D un point d equilibre de l equation (4.1).
On suppose que la fonction f est de classe C
1
dans un voisinage de y
0
et on suppose
que les valeurs propres de la d eriv ee f

(y
0
) R
nn
ont toutes une partie r eelle
strictement n egative.
Alors y
0
est exponentiellement stable.
D rmoxsraxrrox. En remplacant la fonction f par la fonction translat ee f (y
0
) et
en remplacant la solution y par yy
0
nous pouvons sans perte de g en eralit e supposer
que y
0
= 0.
Soit A := f

(0) R
nn
. Par d enition de la d eriv ee (ou par le th eor` eme de
Taylor)
f (y) = f (0) + f

(0)y + r(y)
= Ay + r(y), y D,
o` u le reste r est sous-lin eaire dans le sens que lim
y
2
0
r(y)
y
2
= 0. L equation (4.1)
devient donc l equation di erentielle
y

(t) = Ay(t) + r(y(t)).


Par lhypoth` ese sur A et par le premier th eor` eme de Liapunov (Th eor` eme 3.11)
le point 0 est un point d equilibre exponentiellement stable pour l equation lin eaire
y

(t) = Ay(t), c.` a.d. il existe des constantes M, > 0 tels que pour tout y
1
R
n
je
tA
y
1
j
2
Me
t
jy
1
j
2
, t 0.
2. FONCTIONS DE LIAPUNOV 45
On choisit > 0 tel que jr(y)j
2


2M
jyj
2
pour tout y R
n
, jyj
2
. Un tel existe
par la sous-lin earit e de la fonction r.
Soit y
1
R
n
tel que jy
1
j
2


2M
et soit y : [0, T] R
n
une solution locale de
l equation (4.1) pour la donn ee initiale y(0) = y
1
. On choisit lintervalle [0, T] tel
que jy(t)j pour tout t [0, T].
Le Th eor` eme 3.7 implique que
y(t) = e
tA
y
1
+
_
t
0
e
(ts)A
r(y(s)) ds, t [0, T].
Ainsi, par lin egalit e du triangle
jy(t)j
2
Me
t
jy
1
j
2
+
_
t
0
Me
(ts)

2M
jy(s)j
2
ds
ou
e
t
jy(t)j
2
Mjy
1
j
2
+
_
t
0

2
e
s
jy(s)j
2
ds.
Le lemme de Gronwall (Lemme 2.6) implique que
e
t
jy(t)j
2
Me

2
t
jy
1
j
2
, t [0, T].
Par le choix de y
1
, cette in egalit e implique premi` erement jy(t)j

2
pour tout
t [0, T] et donc la solution y ne peut pas quitter la boule B(0, ). Ceci im-
plique deuxi` emement que la solution maximale associ ee est une solution globale
(elle existe pour tout t 0). Finalement, lestimation ci-dessus implique alors que
jy(t)j Me

2
jy
1
j pour tout t 0, et comme ceci est vrai pour tout y
1
dans un petit
voisinage de 0, le point 0 est exponentiellement stable.
On peut aussi d emontrer le th eor` eme suivant qui correspond au Th eor` eme 3.12
dans le cas lin eaire.
Tn roa` rmr 4.5. Soit y
0
D un point d equilibre de l equation (4.1). On suppose
que la fonction f est de classe C
1
dans un voisinage de y
0
et on suppose que la
d eriv ee f

(y
0
) R
nn
a (au moins) une valeur propre avec partie r eelle strictement
positive.
Alors y
0
est instable.
On note ici que comme dans le cas lin eaire, si toutes les valeurs propres de
f

(y
0
) ont partie r eelle strictement n egative ou nulle (!), alors on ne peut rien dire sur
la stabilit e ou instabilit e du point d equilibre y
0
.
2. Fonctions de Liapunov
On consid` ere toujours l equation di erentielle autonome (4.1) o` u f : D R
n
est maintenant une fonction de classe C
1
(pour simplicit e) sur un ouvert D R
n
.
D rrrxrrrox 4.6 (Fonction de Liapunov). (a) Une fonction V : D R
sappelle fonction de Liapunov (au sens large) pour l equation (4.1) si V
est de classe C
1
et

V(y) := (V

(y), f (y)) 0 pour tout y D.


46 4. STABILIT

E
(b) Une fonction V : D R sappelle fonction de Liapunov stricte pour
l equation (4.1) si V est fonction de Liapunov au sens large et si pour tout
y D on a

V(y) = 0 f (y) = 0.
Une fonction de Liapunov est caract eris ee par la propri et e importante suivante.
Lrmmr 4.7. (a) Une fonction V : D R de classe C
1
est fonction de Li-
apunov au sens large pour l equation (4.1) si et seulement si pour toute
solution y de (4.1) la compos ee V(y) est d ecroissante.
(b) Si V : D R est une fonction de Liapunov au sens stricte pour l equation
(4.1) alors si la compos ee V(y) est constante pour une solution y de (4.1),
alors la solution y est constante.
D rmoxsraxrrox. (a) Soit y une solution de (4.1). Alors
d
dt
V(y(t)) = (V

(y(t)), y

(t)) (4.2)
= (V

(y(t)), f (y(t)))
=

V(y(t)) 0.
Donc, V(y) est d ecroissante.
Linverse se d emontre de la m eme facon, en utilisant (4.2).
(b) Soit V une fonction de Liapunov stricte. Alors elle est fonction de Liapunov,
et si pour une solution y de (4.1) la compos ee V(y) est constante, alors, dapr` es (4.2),

V(y(t)) = 0 pour tout t. Ceci implique que f (y(t)) = 0 pour tout t, et puis y

(t) = 0.
Donc, y est constante.
Exrmrirs 4.8. (a) S.sr` rmrs oaxorrxrs: Soit F : D R de classe C
2
sur louvert
D R
n
. Alors V = F est fonction de Liapunov stricte pour le syst` eme gradient
y

(t) + F(y(t)) = 0,
o` u F est le gradient de F. En eet, si y : I R
n
est solution de cette equation
di erentielle, alors

F(y(t)) =
d
dt
F(y(t))
= (F(y(t)), y

(t))
= jy(t)j
2
2
0,
c.` a.d. la fonction t F(y(t)) est d ecroissante, et elle est constante si et seulement si
y est constante.
(b) S.sr` rmrs nxmriroxrrxs: Soit H : D R, H = H(x, p) une fonction de classe
C
2
sur louvert D R
n
R
n
. Alors H est fonction de Liapunov pour le syst` eme
hamiltonien
x

(t) =
p
H(x(t), p(t)),
p

(t) =
x
H(x(t), p(t)).
2. FONCTIONS DE LIAPUNOV 47
En eet, si (x, p) : I R
n
R
n
est solution de cette equation di erentielle, alors
d
dt
H(x(t), p(t)) = (H(x(t), p(t)), (x

(t), p

(t)))
R
n
R
n
= (
x
H(x(t), p(t)), x

(t))
R
n +
_

p
H(x(t), p(t)), p

(t)
_
R
n
= (p

(t), x

(t))
R
n + (x

(t), p

(t))
R
n
= 0,
c.` a.d. la fonction t H(x(t), p(t)) est constante.
(c) Prxotir mxrn rmxrrtr: Pour 0 on consid` ere l equation di erentielle du
pendule math ematique
y

(t) + y

(t) + y(t) = 0.
Cette equation di erentielle est equivalente au probl` eme
u

(t) =
_
0 1
1
_
u(t).
La fonction V : R
2
R d enie par
V(u
0
, u
1
) :=
1
2
ju
0
j
2
2
+
1
2
ju
1
j
2
2
est fonction de Liapunov pour ce syst` eme. En eet, si y : I R est solution de
l equation du pendule math ematique, alors
d
dt
V(y(t), y

(t)) = (y(t), y

(t)) + (y

(t), y

(t))
= jy

(t)j
2
2
0.
(d) S.sr` rmr oaxorrxr ot srcoxo oaoar: Soit F comme dans lexemple (a) et soit
0. On consid` ere l equation di erentielle
y

(t) + y

(t) + F(y(t)) = 0.
Si y : I R
n
est solution de ce probl` eme, alors
d
dt
(
1
2
jy

(t)j
2
2
+ F(y(t))) = jy

(t)j
2
2
0,
c.` a.d. la fonction V(u
0
, u
1
) :=
1
2
ju
1
j
2
2
+ F(u
1
) est une fonction de Liapunov.
D rrrxrrrox 4.9 (Ensemble -limite). Soit y : R
+
R
n
une solution globale,
born ee (c.` a.d. sup jy(t)j < ) de l equation di erentielle (4.1). On appelle
(y) := z D : (t
j
) , t.q. y(t
j
) z ( j )
lensemble -limite de y.
Lensemble -limite est lensemble des points daccumulation de la solution y,
lorsque t . Une autre description de (y) est donn ee dans le lemme suivant.
48 4. STABILIT

E
Lrmmr 4.10. Soit y : R
+
R
n
une solution globale, born ee. Alors
(y) =
_
t0
y(s) : s t.
D rmoxsraxrrox. Soit z (y). Alors, par d enition, il existe une suite (t
j
) ,
tel que lim
j
y(t
j
) = z. Comme la suite (t
j
) est non-born ee, z y(s) : s t
quelque soit t 0. Donc, z
_
t0
y(s) : s t.
Inversement, soit z
_
t0
y(s) : s t. Alors z y(s) : s t quelque soit
t 0. Ceci implique que pour tout j N il existe t
j
j tel que jy(t
j
) zj 1/ j.
Pour la suite (t
j
) , ainsi obtenu on a lim
j
y(t
j
) = z. Donc, z (y).
Lrmmr 4.11. Soit y : R
+
R
n
une solution globale, born ee. Alors:
(i) Lensemble -limite (y) est non-vide, compact et connexe.
(ii) Si z
0
(y) et si z est la solution maximale de (4.1) pour la donn ee initiale
z(0) = z
0
, alors z est solution globale, born ee et z(t) (y), c. ` a.d. (y) est
invariant par l equation di erentielle.
(iii) On a lim
t
dist (y(t), (y)) = 0.
(iv) On a (y) = z (c. ` a.d. lensemble -limite est reduit ` a un point) si et
seulement si lim
t
y(t) = z.
D rmoxsraxrrox. (i) Comme la solution y est born ee, les ensembles
y(s) : s t
sont non-vides, compacts, connexes (cette propri et e vient de la continuit e de y), et
d ecroissant en t. Cest un exercice de d emontrer qualors (y) est aussi non-vide,
compact et connexe.
(ii) Soit z
0
(y), et soit z la solution maximale de (4.1) pour cette donn ee
initiale. Soit t R
+
. Par d enition, il existe une suite (t
n
)
nN
, , telle que
lim
n
y(t
n
) = z
0
.
Par la sensibilit e par rapport aux donn ees initiales, et comme y est born ee, on obtient
alors
lim
n
y(t + t
n
) = z(t).
En particulier, z est solution globale et born ee. En plus, par la d enition de (y),
z(t) (y).
(iii) Par le th eor` eme de Bolzano, pour toute suite (t
n
)
nN
, il existe une sous-
suite (t
n
k
)
kN
telle que
lim
k
y(t
n
k
) = z (y).
En particulier, pour cette sous-suite,
lim
k
dist y(t
n
k
), (y)) = 0.
Comme (t
n
) etait arbitraire, on obtient lassertion.
Lassertion (iv) est une cons equence directe de (iii) et de la d enition de (y).
2. FONCTIONS DE LIAPUNOV 49
Tn roa` rmr 4.12 (Principe dinvariance de La Salle
1
). Soit V une fonction de
Liapunov pour l equation di erentielle (4.1), et soit y : R
+
R
n
une solution
globale, born ee (c. ` a.d. sup jy(t)j < ) de cette equation di erentielle telle que
y(t) : t 0 D. Alors:
(i) La limite lim
t
V(y(t)) =: V

existe.
(ii) La fonction V est constante = V

sur (y).
(iii) Si V est fonction de Liapunov stricte, alors tout el ement z (y) est point
d equilibre.
D rmoxsraxrrox. (i) Limage y(t) : t 0 de la solution est born ee par hypoth` ese.
Son adh erence est donc compact, et par hypoth` ese inclus dans D. Comme V est
continue sur D, la fonction t V(y(t)) est born ee. Mais comme V est fonction de
Liapunov, cette fonction est aussi d ecroissante. Donc, lim
t
V(y(t)) existe.
(ii) Soit z (y
0
) arbitraire. Alors il existe (t
n
)
nN
, tel que lim
n
y(t
n
) = z.
La continuit e de V implique
V(z) = lim
n
V(y(t
n
)) = V

.
(iii) On suppose en plus que V est fonction de Liapunov stricte. Si z est solution
de l equation di erentielle (4.1) telle que z(0) (y), alors la fonction t V(z(t))
est constante dapr es (ii) et le lemme 4.11. Par la caract erisation dune fonction
de Liapunov stricte, la solution z est ainsi constante et donc z(0) (y) est point
d equilibre.
Dans la suite, on suppose que f : D R
n
est d enie dans un voisinage de 0 et
que 0 est point d equilibre. En fait, on peut toujours se ramener ` a cette situation.
An dappliquer le principe dinvariance de La Salle ` a l etude de la stabilit e
(asymptotique) du point d equilibre 0, on fait la d enition suivante.
D rrrxrrrox 4.13. On dit quune fonction V : D R est d enie positive (en 0) et
on note V > 0 sil existe > 0 tel que pour tout y D, jyj ,
V(y) 0 et si
V(y) = 0 y = 0.
On dit quune fonction V : D R est d enie n egative (en 0) et on note V < 0 si V
est d enie positive.
Exrmrir 4.14. Les fonctions V(x
1
, x
2
) = x
2
1
+ x
2
2
et V(x
1
, x
2
) = x
4
1
+ x
4
2
sont
d enies positives.
Rrmxatr 4.15. Si V : R
n
R est telle que

V : R
n
R est d enie n egative
(

V < 0), alors V est fonction de Liapunov stricte dans un voisinage de 0. Si on a


seulement

V 0 (dans un voisinage de 0), alors V est fonction de Liapunov.
Tn roa` rmr 4.16. Soit V : D R de classe C
1
et d enie positive.
1
La Salle ()
50 4. STABILIT

E
(i) Si

V 0 (c. ` a.d. si V est une fonction de Liapunov), alors le point 0 est
stable.
(ii) Si en plus

V < 0 (c. ` a.d. si V est d enie n egative), alors 0 est asymptotique-
ment stable.
D rmoxsraxrrox. (i) Par hypoth` ese, V est d enie positive et une fonction de Li-
apunov au sens large. Soit comme dans la D enition 4.13. On suppose que est
assez petit tel que la boule ferm e

B(0, ) est inclus dans D. Par continuit e de V,
m := infV(y) : jyj = > 0.
Soit 0 < c < m. On pose
U
c
:= y R
n
: jyj et V(y) c.
Alors U
c
est un voisinage compact de 0. Soit y
1
U
c
et soit y la solution maximale
de (4.1) pour la donn ee initiale y(0) = y
1
. Comme V est une fonction de Liapunov,
V(y) est d ecroissante, et donc, par d enition de U
c
et de m, la solution maximale
reste dans U
c
pour tout t de lintervalle dexistence. Lensemble U
c
etant compact,
la solution y ne peut donc pas exploser en temps ni. Par cons equent, elle est globale,
et comme elle reste dans U
c
, elle est aussi born ee.
Pour montrer que 0 est stable, soit U un voisinage de 0. Alors, comme V est
d enie positive et continue, il existe c > 0 tel que U
c
U. On vient de d emontrer
que pour toute donn ee initiale y
1
U
c
, la solution maximale correspondante est
globale et reste dans U
c
. A fortiori, elle reste dans U. Donc, 0 est stable.
(ii) Soient > 0 et m > 0 comme ci-dessus. En choisissant assez petit, et par
hypoth` ese, on a

V(y) 0 pour tout y

B(0, ) (c.` a.d. V est fonction de Liapunov)
et V est stricte dans

B(0, ). Lhypoth` ese que

V soit d enie n egative implique m eme
que 0 est le seul point d equilibre dans

B(0, ).
On xe 0 < c < m et on d enit U
c
comme ci-dessus. On a vu que pour y
1
U
c
la solution maximale de (4.1) pour la donn ee initiale y(0) = y
1
est globale et reste
dans U
c
B(0, ). Comme V est fonction de Liapunov stricte, et par le principe
dinvariance de La Salle (Th eor` eme 4.12), tout el ement de (y)

B(0, ) est un
point d equilibre. Comme 0 est le seul point d equilibre dans

B(0, ), on obtient
donc (y) = 0. Ceci implique que lim
t
y(t) = 0 (Lemme 4.11). Ainsi, le point 0
est asymptotiquement stable.
Bibliographie
1. J.-M. Arnaudi`es, Equations dierentielles de fonctions de variable reelle ou complexe, Ellipses,
Paris, 2000.
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51