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Variables alatoires. Esprance mathmatique. La grande martingale (PASCAL).

Calcul lmentaire des probabilits


Myriam Maumy-Bertrand1 et Thomas Delzant1
1 IRMA,

Universit Louis Pasteur Strasbourg, France

Licence 1re Anne 16-02-2006

Myriam Maumy-Bertrand et Thomas Delzant

Calcul lmentaire des probabilits

Variables alatoires. Esprance mathmatique. La grande martingale (PASCAL).

Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Sommaire

Variables alatoires.

Esprance mathmatique.

La grande martingale (PASCAL).

Myriam Maumy-Bertrand et Thomas Delzant

Calcul lmentaire des probabilits

Variables alatoires. Esprance mathmatique. La grande martingale (PASCAL).

Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Variables alatoires.

Dnition On a un espace probabilis . Une variable alatoire cest une fonction X : R. A chaque vnement lmentaire de est associ un nombre, par exemple le rsultat dune exprience.

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Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Exemple 1. (Jeu dargent)


On veut savoir combien on gagne dans un jeu de pari. On joue 2 fois pile ou face. Si on tombe sur pile, on gagne 1 e, si on tombe sur face, on perd 1e. Rponse. Ici est constitu des 4 vnements : {PP, PF, FP, FF}. On sintresse au gain X qui vaut donc : X (PP ) = 2, X (PF ) = X (FP ) = 0, X (FF ) = 2.
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Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Exemple 2.
On veut tudier la taille, lge et la masse des franais. = {les franais}. X est la fonction X (m) = taille de m (en cm). Y est la fonction Y (m) = ge de m (en annes). Z est la fonction Z (m) = masse de m (en g). On peut aussi fabriquer des variables alatoires compliques X comme T = (Y 32). Et essayer dtudier T . Z

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Variables alatoires. Esprance mathmatique. La grande martingale (PASCAL).

Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Remarque : En fait, il est trs frquent que lon ne sache pas trs bien dcrire , mais que lon connaisse bien certaines probabilits lies des variables alatoires. Exemple On sait que 99% des franais font moins que 187 cm. On crit : P [X < 187] = 99%

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Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Une autre question On peut aussi sintresser la masse des franais qui ont entre 24 et 47 ans et se demander quelle est la proportion de ceux qui font plus de 86 kg. Cela scrit : P [Z 86|24 X 47]. Remarque Ce qui est important, cest moins que les sous ensembles de dcrits par X . Exemple Si X dsigne la masse en kg, alors X prend les valeurs {5, 6, . . . . . . . . . . . . . . . , 250}, chacune avec une certaine probabilit.
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Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Loi de probabilit.

Dnition Si on connait la formule P [X = k ] pour tous les nombres k, on dit que lon connait la LOI de X . Il se trouve que lon dispose dun certain nombre de lois de probabilit qui permettent de dcrire beaucoup de phnomnes et de les tudier.

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Exemple 1. (Jeu dargent) Exemple 2. Loi de probabilit. Exemple 3. La roulette.

Exemple 3. La roulette.
On joue la roulette en misant 1 e sur rouge ou noir. Il y a 37 numros, 18 rouges, 18 noirs et le 0 (qui est vert). Si on gagne, on ramne 2 fois la mise, cest--dire 2 e. On peut former deux variables alatoires : X qui vaut 1 si on gagne et 0 si on perd. Y qui est le gain effectif : Y = 2X 1. On a donc P [Y = 1] = 18 19 , P [Y = 1] = . 37 37

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Retour sur lexemple de la roulette. Jouons aux courses. Rgles de calcul.

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Esprance mathmatique.

La grande martingale (PASCAL).

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Esprance mathmatique.

Dnition Si une variable alatoire X prend les valeurs x1 , x2 , . . . .xn , lesprance mathmatique est dnie par : E [X ] = x1 P [X = x1 ] + x2 P [X = x2 ] + . . . + xn P [X = xn ].

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Retour sur lexemple de la roulette.


Rappel des rsultats prcdents : On a dtermin les probabilits suivantes : P [Y = 1] = 18 , 37 P [Y = 1] = 19 . 37

On peut maintenant se poser la question suivante : que vaut lesprance de Y ? Rponse : Lesprance mathmatique de Y est donc : E [Y ] = 1 18 19 1 1 = . 37 37 37
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Jouons aux courses.


Un joueur veut miser une course de chevaux. Il hsite entre deux chevaux. le cheval A est meilleur ; il a 1 chance sur 10 de gagner. Le cheval B est moins bon ; il a seulement 1 chance sur 20 de gagner. Mais plus de parieurs ont mis sur A que sur B : 1 parieur sur 3 a pari que A allait gagner : si A gagne, alors on remporte donc 3 fois la mise. 1 parieur sur 7 a pari que B allait gagner : si B gagne, alors on remporte donc 7 fois la mise.

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Retour sur lexemple de la roulette. Jouons aux courses. Rgles de calcul.

Questions. Sur quel cheval dois-je miser ? Et pourquoi ?

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Retour sur lexemple de la roulette. Jouons aux courses. Rgles de calcul.

Rgles de calcul.

Si X et Y sont des variables alatoires et un nombre, alors on a les relations suivantes : E [X + Y ] = E [X ] + E [Y ] E [ X ] = E [X ] E [X E [X ]] = 0. Si E [X ] = 0, alors on dit que X est centre.

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

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Variables alatoires.

Esprance mathmatique.

La grande martingale (PASCAL).

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

La grande martingale (PASCAL).


On veut gagner au casino. On va jouer la roulette, et pour xer les ides, on va jouer soit rouge soit noir chaque fois. Rappelons qualors : lon gagne une fois sa mise avec la probabilit p= 18 , 37

lon perd une fois sa mise avec la probabilit q =1p = 19 . 37

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

On xe au dpart une stratgie, et comme toutes les stratgies, on sinterdit absolument den changer pendant le jeu. Premire tape : On xe la somme quon veut gagner. Disons m = 10 e. On mise cette somme m. Si on gagne, alors on sarrte. Le gain rel est m.

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

Deuxime tape Sinon, on mise 2m. Si on gagne, alors on sarrte car alors le gain rel est 2m m = m. Troisme tape Sinon, on mise 4m. Si on gagne, alors on sarrte car alors notre gain rel est 4m 2m m = m.

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

tapes suivantes Et on continue ainsi : Si on a perdu k fois conscutives, alors on mise 2k +1 m au k + 1ime coup, jusqu ce qu on gagne ou quon soit ruin ! Le gain gain rel sera alors, ltape k + 1 : 2k m 2k 1 m . . . 2m m = 2k m (2k 1)m = m. Supposons dabord quon soit inniment riche. Quelle est la probabilit de gagner ?

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

Rponse. P = 1. Autrement dit grce cette stratgie, on gagne TOUS LES COUPS.

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Pour xer les ides, on arrive avec une somme dargent importante, disons 1300 e. On souhaite gagner 10 e. Combien de fois peut-on perdre au plus successivement ? Quelle est la probabilit de gagner ? Quelle est lesprance mathmatique du gain ralis ?

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

Temps dattente du gain


Loi du temps dattente du gain dans un jeu simple o chaque partie la probabilit : de gagner est p, de ne pas gagner 1 p = q . La loi de T est alors : P [T = k ] = p(1 p)k 1 . Esprance mathmatique :

E [T ] =
k =1

kq k 1 p =

1 . p

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

Exemple. La probabilit de gagner plus que 500000 e au loto est de Combien de fois je dois escompter de jouer pour gagner ? Rponse. 106 fois. Si je joue deux fois par semaine, il me faut donc tre prt attendre 10 000 ans. 1 . 106

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Lexemple du casino. Temps dattente du gain. Jeu forc.

Jeu forc.

Un homme doit de largent la maa. Disons 10000 e. Il ne dispose que de 7500e. Par un heureux hasard (quel est ce hasard ? Est-il mesurable ?), il se trouve dans un casino, o il a le droit de jouer la roulette. Si il ne rembourse pas rapidement, alors il lui arrivera de gros ennuis. Quelle doit tre sa stratgie ? Quelle est la probabilit pour quil sen sorte ?

Myriam Maumy-Bertrand et Thomas Delzant

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