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EL MODELO DE HARROD Y DOMAR: APLICADO A LA ECONOMA MEXICANA

El modelo de Harrod y Domar pertenece, al grupo de modelos basados en el multiplicador y el acelerador. Tiene una gran influencia keynesiana y, como los de Kalecki, Samuelson, Kaldor, Hicks, es tan simplificado que su verificacin economtrica parece ser una cuestin bastante difcil. Puede afirmarse que el objetivo principal perseguido por todos estos modelos es la explicacin terica y simplificada de ciertos fenmenos dinmicos de la economa. Pero la simplificacin es tan grande, que por lo regular no son decisivos en el terreno emprico. Considerando al tiempo como una variable discreta, el modelo de Harrod-Domar lo formularemos mediante las tres siguientes ecuaciones: St = sYt It=v(Yt-Yt-1) St=It

En donde S representa el ahorro, I la inversin e Y la renta. A. La primera ecuacin, es la funcin de ahorro y expresa el comportamiento de los ahorradores, suponiendo que la cantidad ahorrada es una parte proporcional de la renta. El coeficiente s expresa, por tanto, la propensin media y marginal al ahorro.

B. La segunda ecuacin define el comportamiento de los empresarios en cuanto a su actitud para invertir. Esta actitud se supone de manera que la inversin realizada en el perodo t es proporcional al incremento de la renta de dicho perodo con respecto a la del anterior.

C. Por ltimo, la tercera ecuaciones una de las conocidas relaciones contables.

El propio sistema permite obtener la siguiente relacin: ((Yt-Yt-1)/Yt)=s/v

En el que el primer miembro expresa simplemente la tasa de crecimiento de la renta, la cual, como puede verse, es igual al coeficiente de ahorro dividido por el de inversin. Esta relacin suele utilizarse para determinar la propensin al ahorro que se quiere con el fin de que la renta aumente a una tasa fijada de antemano; la determinacin se ha ce fcilmente al suponer que el coeficiente de inversin permanece invariable. Por otra parte, la ecuacin anterior ordenada convenientemente, da lugar a una ecuacin en diferencias de primer orden con coeficientes constantes cuya solucin es: Yt=k(v/(v-s))t

La cual da la trayectoria temporal de la renta en funcin de los coeficientes de ahorro y de inversin. Se ve claramente que Yt es montona y explosiva cuando v>s; en el caso en que vt tiene un comportamiento temporal oscilante (positivo para los valores pares de t y negativo para los impares).

MODELO ECONOMTRICO

El modelo se especifica de la siguiente manera:

En el cual ut representan las perturbaciones aleatorias.

Los Datos En esta seccin se muestran los datos obtenidos de la economa mexicana que comprende un intervalo entre 1995 a 2011. Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB MMD 686.64326 735.827121 799.591771 849.308174 894.136612 987.112874 1009.16028 1047.71066 1108.67797 1186.23468 1293.78812 1439.29934 1530.8398 1627.06796 1541.04293 1645.49904 1746.7125 Inversin en MMD 2.381575 2.29636275 3.207389 3.18919125 3.48353825 4.570531 7.4904395 5.97523075 4.66797425 6.213656 6.11230275 5.0728765 7.84497575 6.9633355 4.14012775 5.34310525 5.37592875

Estimacin de los parmetros por MCO

La estimacin de los parmetros, para este modelo, a travs de MCO proporciona los siguientes resultados:

Dependent Variable: INVERSION_EN_MMD Method: Least Squares Sample: 1995 2011 Included observations: 17 Variable C PIB_MMD R-squared Adjusted squared Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. 1.381961 1.216368 1.136137 0.2737 0.003022 0.000988 3.059182 0.0080

Mean dependent 4.96050 0.384201 var 2 R1.69635 0.343148 S.D. dependent var 6 3.58467 S.E. of regression 1.374836 Akaike info criterion 6 3.68270 Sum squared resid28.35259 Schwarz criterion 1 Hannan-Quinn 3.59442 Log likelihood -28.46975 criter. 0 1.17891 F-statistic 9.358594 Durbin-Watson stat 6 Prob(F-statistic) 0.007953

Dependent Variable: INVERSION_EN_MMD Method: Least Squares Date: 05/17/13 Time: 13:58 Sample (adjusted): 1996 2011 Included observations: 16 after adjustments Variable C D(RENTA) Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. 4.592495 0.669313 6.861511 0.0000 0. 007987 0.008063 0.990605 0.3387

Mean dependent 5.12168 R-squared 0.065502 var 5 Adjusted R1.61194 squared -0.001248 S.D. dependent var 3 3.91047 S.E. of regression 1.612949 Akaike info criterion 4 4.00704 Sum squared resid36.42246 Schwarz criterion 8 Hannan-Quinn 3.91541 Log likelihood -29.28379 criter. 9 0.96966 F-statistic 0.981299 Durbin-Watson stat 6 Prob(F-statistic) 0.338691 Interpretacin.

Dependent Variable: INVERSION_EN_MMD Method: Least Squares Sample (adjusted): 1996 2011 Included observations: 16 after adjustments Variable D(RENTA) R-squared Adjusted squared Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. 0.052144 0.009802 5.319516 0.0001

Mean dependent 5.12168 -3.077105 var 5 R1.61194 -3.077105 S.D. dependent var 3 5.25860 S.E. of regression 3.254810 Akaike info criterion 7 5.30689 Sum squared resid158.9069 Schwarz criterion 3 Hannan-Quinn 5.26107 Log likelihood -41.06885 criter. 9 Durbin-Watson stat 1.410488 Interpretacin final del modelo

El modelo Especifica la funcin de gasto de inversin de la siguiente forma:

Dnde: i es igual al tipo de inters b mide la sensibilidad de la inversin al tipo de inters Io representa el gasto autnomo de inversin, es decir, el gasto de inversin que es independiente tanto de la renta como del tipo de inters. La ecuacin planteada establece que cuanto ms bajo es el tipo de inters, mayor es la inversin planeada; el coeficiente b mide la sensibilidad del gasto de inversin al tipo de inters.

Modelo Economtrico Se especifica el modelo economtrico de la siguiente manera: ( ) ( )

Donde ut representan los errores aleatorios no contemplados en este modelo. i1 es la tasa de inters en Bs i2 es la tasa de inters en Dlares Estadounidenses

Los datos Ao inters Tasa de inters en $us (%) 1988 1742299.51 23.18 25.55 1989 1706846.387 13.41 17.49 1990 1939424.556 15.47 24.41 1991 2309227.55 11.63 14.68 1992 2587870.423 15.10 13.16 1993 2655894.506 27.49 16.99 1994 2442940.909 30.91 16.97 1995 2780084.101 28.29 11.86 1996 3106140.796 25.75 8.75 1997 3937438.5 32.36 12.80 1998 5087830.236 25.20 11.97 1999 4310603.476 24.21 15.82 2000 3927006.284 25.37 18.01 2001 3084701.085 18.72 17.85 2002 3655612.299 17.27 19.82 2003 3259138.279 15.44 16.97 2004 3222710.281 9.04 10.12 2005 3437558.63 9.74 7.64 2006 3757082.441 7.19 6.14 2007 4232114.476 4.60 2.86 En la hoja anterior se muestran los datos de la economa boliviana para el intervalo comprendido entre 1988 y 2007. Inversin (en miles 1990) Tasa (%) de

Estimacin de los parmetros por medio de Mnimos Cuadrados La estimacin de los parmetros a travs de MCO brinda los siguientes resultados: lnIt = 15.42 + 0.25ln(i1t ) 0.47ln(i2t) + u Dependent Variable: LOG(INVERSION) Method: Least Squares Sample: 1988 2007 Included observations: 20 Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob.

C 15.42365 0.339137 45.47917 0.0000 LOG(TASAINTERE S) 0.251705 0.144900 1.737102 0.1005 LOG(TASAINTERE SUSD) -0.471025 0.150713 -3.125303 0.0062 R-squared Mean 0.368456 var dependent 14.9238 9 0.30369 S.D. dependent var 3 0.24351 Akaike info criterion 9 0.39287 Schwarz criterion 9 Hannan-Quinn 0.27267 criter. 6 0.40369 Durbin-Watson stat 1

Adjusted R-squared 0.294157 S.E. of regression 0.255146

Sum squared resid 1.106691 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.564805 4.959081 0.020111

Interpretacin

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Prob. F(2,17) Prob. Obs*R-squared 4.375142 Square(2) Scaled explained Prob. SS 1.333871 Square(2) 2.380099 0.1227 Chi0.1122 Chi0.5133

Sample: 1988 2007 Included observations: 20 Partial Autocorrelation Correlation . |***** | . |*** | . |**. | . |* . | . | . | . | . | . *| . | .**| . | ***| . | ***| . | .**| . | .**| . | . |***** | .**| . | . | . | . | . | . *| . | . *| . | . | . | .**| . | . *| . | . |* . | . | . | . | . | AC PAC Q-Stat Prob 13.068 0.000 18.371 0.000 20.219 0.000 21.013 0.000 21.168 0.001 21.192 0.002 21.636 0.003 23.714 0.003 29.406 0.001 36.299 0.000 40.933 0.000 43.606 0.000

1 0.751 0.751 2 0.466 0.226 3 0.267 0.020 4 0.170 0.053 5 0.073 0.118 6 0.028 0.066 7 0.115 0.062 8 0.238 0.223 9 0.377 0.187 10 0.396 0.086 11 0.308 0.047 12 0.220 0.044