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UNIVERSIT PARIS OUEST NANTERRE LA DFENSE U.F.R. SEGMI Anne universitaire 2013 2014 Master dconomie Cours de M.

Desgraupes

Mthodes Numriques Document 2 : Programmation convexe et quadratique

1 2

Conditions de Kuhn-Tucker Programmation quadratique 2.1 Coniques . . . . . . . . 2.2 Mthode de Beale . . . . 2.3 Mthode de Dantzig . . . 2.4 Mthode de Wolfe . . . .

1 3 3 4 5 6

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Conditions de Kuhn-Tucker

Exercice 1 Pour chacun des programmes suivants, dterminer gomtriquement le domaine ralisable constitu par les contraintes. Rsoudre ces programmes au moyen des conditions de Kuhn-Tucker. Max (x3 1 3x2 ) x1 x2 + 2 0 2x1 + x2 2 0 x1 + 2x2 10 0 7x + 2x2 28 0 1 x1 et x2 0

Max (4x1 3x2 ) x1 + 2 x2 7 2x1 + 5x2 8 x1 et x2 0

Exercice 2 - Mthode de Lagrange 2-1 ) Dterminer le rectangle de plus grande surface inscrit dans lellipse dquax2 x2 1 2 tion 2 + 2 = 1. a b 2-2 ) Dterminer le paralllpipde de plus grand volume inscrit dans lellipsode x2 x2 x2 1 2 3 dquation 2 + 2 + 2 = 1. a b c

Exercice 3 On considre une conomie deux biens : un bien de consommation et le travail. Lindice 1 dsigne le bien de consommation, dont le prix est p1 , tandis que lindice 2 dsigne le travail, de prix p2 (salaire). Les prfrences dun agent conomique, dont la seule ressource est la force de travail, sont reprsentables par une fonction dutilit : U (x1 , x2 ) = 2 ln x1 + ln (3 x2 ). On suppose quil existe un minimum vital de consommation x1 1 et un plafond de travail que lagent conomique ne peut pas dpasser x2 3. On veut dterminer la fonction de demande du bien de consommation et la fonction doffre du travail. Formuler le programme de maximisation, donner une reprsentation gomtrique du problme et le rsoudre au moyen des conditions de Kuhn-Tucker. La solution estelle unique ? Pourquoi ? Exercice 4 4-1 ) Rsoudre par la mthode de Kuhn-Tucker le programme doptimisation suivant, dans lequel m est un nombre rel strictement positif suivant les valeurs duquel on sera amen discuter : 2 Max (x1 1) (6 x2 ) x 2 1 0 x2 5 x1 m x2 0 x1 et x2 0 4-2 ) Les conditions de Kuhn-Tucker sont-elles la fois ncessaires et sufsantes ? Pourquoi ? Exercice 5 On considre le programme quadratique suivant : 2 2 Min (3x1 2x1 x2 + 3x2 22x1 14x2 ) x 1 + 3 x 2 1 3x1 + 7x2 0 x1 x2 4 x1 et x2 0 5-1 ) Ecrire les conditions de Kuhn-Tucker de ce programme. 5-2 ) La solution x1 = 7/2 et x2 = 3/2 est-elle ralisable ? Est-elle optimale ? 5-3 ) Rsoudre le programme au moyen des conditions de Kuhn-Tucker. 5-4 ) Donner les valeurs des variables dcart ainsi que des coefcients de KuhnTucker 1 et 2 . Exercice 6 Une ressource disponible en quantit d doit tre affecte trois activits en quantits x1 , x2 et x3 respectivement. Lallocation de xk units de ressource lactivit k procure une recette nette value par fk (xk ) = 8xk k x2 k.

6-1 ) On souhaite dterminer quelle est lallocation qui procurera une recette nette totale maximale, dans les deux ventualits suivantes : 1. la quantit disponible d est compltement utilise. 2. on peut utiliser une quantit infrieure d et lexcdent est revendu au prix p. Le premier cas sera trait par la mthode de Lagrange et le second cas au moyen des conditions de Kuhn-Tucker. 6-2 ) En confrontant les rsultats obtenus, examiner si on a intrt utiliser compltement la ressource (Discuter en fonction de p).

2
2.1

Programmation quadratique
Coniques

Exercice 7 Dterminer les lments (asymptotes, centres, axes ventuels . . .) et donner une quation rduite de chacune des coniques suivantes. Indiquer leur nature et donner une reprsentation graphique dans un repre orthonorm.
2 13x2 1 32x1 x2 + 37x2 + 6x1 42x2 27 = 0 2 x2 1 2x1 x2 + x2 2x1 + 4x2 + 1 = 0 2 4x2 1 + 12x1 x2 + 9x2 4x1 6x2 + 1 = 0 2 3x2 1 10x1 x2 + 3x2 + 24x1 8x2 16 = 0 2 3x2 1 + 8x1 x2 + 4x2 + 36x1 + 44x2 + 105 = 0 2 3x2 + 6 3x1 6x2 4 9 3 = 0 3x2 1 + 2x1 x2 + 2 5x2 1 + 6x1 x2 + 5x2 42x1 38x2 + 93 = 0 2 1x2 1 + 6x1 x2 7x2 26x1 + 18x2 + 18 = 0

Exercice 8 On considre une famille de coniques ayant pour quation dans la base canonique de R2 :
2 (4+ ) x2 1 +4(1 ) x1 x2 +(4 +1) x2 +2(2+3) x1 +2(1 6) x2 +9 4 = 0

8-1 ) On sintresse uniquement aux deux cas = 1 et = 1. Tracer sur un mme graphique les deux coniques correspondantes, en prcisant la nature et les lments de chacune (centre, directions asymptotiques, directions principales et sommets ventuels). 8-2 ) Donner les quations rduites des deux coniques en prcisant bien dans quelle base ces quations sont obtenues. 8-3 ) Y a-t-il des valeurs de pour lesquelles lquation donne au dbut de lexercice est celle dune parabole ? Pour quelles valeurs de la conique est-elle dgnre ? Exercice 9 On considre la conique m qui a pour quation dans la base canonique de R2 :
2 (m + 1/5)x2 1 + 16/5x1 x2 + (m 11/5)x2 + 2x1 4x2 + 1 = 0

o m R . 9-1 ) Ecrire la matrice Mm associe la conique m .

9-2 ) Discuter en fonction de m la nature de m . 9-3 ) Dterminer le centre Cm ventuel de m . Calculer ses directions principales. 9-4 ) Donner suivant les valeurs de m lquation rduite de m . Exercice 10 On considre le programme quadratique suivant : 2 Min (x2 1 + x2 3x1 5x2 ) x1 + 2 x2 4 3x1 + x2 7 o x1 et x2 sont des variables relles positives. Faire une rsolution graphique du programme. Quelle est la valeur de la fonction objectif loptimum ?

2.2

Mthode de Beale

Exercice 11 Rsoudre, au moyen de la mthode itrative de Beale, les trois programmes suivants et donner, dans chaque cas, une interprtation graphique. 2 Max 18x1 + 2x2 (5x2 1 + 5x2 6x1 x2 ) x1 + x2 3 x1 + 3 x2 6 x1 et x2 0

2 Min (x2 1 + x2 10x1 14x2 ) 3x1 + 4x2 18 x1 et x2 0

2 Max 10/3x1 2/3x2 (x2 1 + x2 2x1 x2 ) 2x1 x2 2 x2 6 x1 x2 0 x1 et x2 0 Exercice 12 On considre le programme quadratique suivant : 2 Max (74x1 + 72x2 9x2 1 4x1 x2 6x2 ) x + 2x 2 1 2 2 x + x 16 1 2 x1 et x2 0 12-1 ) Rsoudre ce programme par la mthode de Beale. 12-2 ) Dterminer la nature de la famille des isoquantes : prciser les lments (asymptotes et centre ventuels, axes) et donner une quation rduite. 12-3 ) Donner une interprtation graphique de la progression de la mthode de Beale. 4

Exercice 13 Une rme dlectronique fabrique deux types, A et B , de composants laide de deux mtaux rares C et D. On dsigne par x1 et x2 les quantits de A et B , et par u1 et u2 les quantits de C et D. La production dune unit de A requiert 4 units de C et 1 unit de D. La production dune unit de B requiert 3 units de C et 2 units de D. Les quantits disponibles des mtaux C et D sont respectivement de 27 et 12 units. Compte-tenu des cots des matires premires et des cots de fabrication, les prix de vente des produits A et B sont de p1 = 160 16x1 p2 = 30 3x2 . 13-1 ) Dterminer, au moyen de la mthode de Beale, quelle est la production optimale (x1 , x2 ). 13-2 ) Comparer le rsultat avec celui que lon obtiendrait dans un modle o les prix de vente p1 et p2 seraient constants : on prendra p1 = 144 et p2 = 27.

2.3

Mthode de Dantzig

Exercice 14 Rsoudre au moyen de la mthode de Dantzig les programmes suivants : 2 Max (6x1 + 8x2 x2 1 x2 ) 3x1 + 4x2 25/2 x1 et x2 0 2 Min (x2 1 + 2x2 4/3x1 x2 8x1 4x2 ) 5 x1 x2 8 x 1 + x 2 2 x1 et x2 0 Exercice 15 On considre le programme quadratique suivant : 2 Max(2x1 + 2x2 4x2 1 + 4 x1 x2 x2 ) x1 + x2 1 7x1 + 5x2 0 5x1 + 2x2 30 x et x 0 1 2 15-1 ) Rsoudre ce programme par la mthode de Dantzig. On choisira de faire entrer x1 dans la base du deuxime tableau. Donner les deux premiers tableaux et indiquer la base du troisime tableau. 15-2 ) Terminer lalgorithme partir du tableau donn ci-dessous :

x1 1 0 0 0 0 0

x2 0 0 0 1 0 0

x1 5/2 9/7 6/7 49/14 -39/2 6

x2 -1/2 -3/7 -2/7 -1/2 7/2 -1

x3 0 0 0 0 1 0

1 0 5/7 1/7 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0

1 0 -2/7 1/7 0 0 -1/2

2 0 0 1 0 0 0

3 0 -39/7 -5/7 0 0 -15

5/2 -15/7 4/7 7/2 21/2 6

x1 2 2 x2 x3

Exercice 16 On considre la famille disoquantes dnie par lquation suivante :


2 f (x1 , x2 ) = 9x2 1 4x1 x2 + 6x2 60x1 20x2 = C

o C R. 16-1 ) Dterminer la nature de ces isoquantes. Montrer quelles ont un mme centre dont on indiquera les coordonnes. Calculer leurs axes de symtrie. 16-2 ) On considre maintenant le programme quadratique suivant : Min f x + 2x 5 1 2 x1 + 4 x2 8 x1 et x2 0 Reprsenter graphiquement le domaine ralisable. Expliquer graphiquement o se trouve la solution du problme (on ne demande aucun calcul). 16-3 ) Rsoudre le programme par la mthode de Dantzig.

2.4

Mthode de Wolfe

Exercice 17 Rsoudre, au moyen de la mthode de Wolfe, les programmes suivants : 2 2 2 2 Min (x1 + x2 8x1 6x2 ) Max (10x1 + 10x2 x1 x2 ) x + x 3 x + 2 x 2 1 2 1 2 2 x + 5 x 2 x + 3 x 12 1 2 10 1 2 x1 , x2 0 x1 , x2 0

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