EXAME NACIONAL DE SELEO 2007

PROVA DE ESTATSTICA

1o Dia: 18/10/2006 - QUARTA FEIRA HORRIO: 10h30 s 12h 45 (horrio de Braslia)

EXAME NACIONAL DE SELEO 2007

1oDia:18/10(Quarta-feira) Manh:10:30h s 12h 45 ESTATSTICA

Instrues
1. Este CADERNO constitudo de quinze questes objetivas. 2. Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) dever solicitar ao fiscal de sala mais prximo que o substitua. 3. Nas questes do tipo A, recomenda-se no marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial acarretar a perda de

1 ponto, em que n o nmero de itens da n

questo a que pertena o item, conforme consta no Manual do Candidato. 4. Durante as provas, o(a) candidato(a) no dever levantar-se ou comunicar-se com outros(as) candidatos(as). 5. A durao da prova de duas horas e quinze minutos, j includo o tempo destinado identificao que ser feita no decorrer das provas e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 6. Durante a realizao das provas no permitida a utilizao de calculadora ou qualquer material de consulta. 7. A desobedincia a qualquer uma das recomendaes constantes nas presentes Instrues, na FOLHA DE RASCUNHO e na FOLHA DE RESPOSTAS poder implicar a anulao das provas do(a) candidato(a). 8. S ser permitida a sada de candidatos, levando o Caderno de Provas, a partir de 1 hora e 15 minutos aps o incio da prova e nenhuma folha pode ser destacada.

AGENDA
26/10/2006 A partir das 20h, divulgao dos gabaritos das provas objetivas, nos endereos: http://www.unb.br/face/eco/anpec2007 e http://www.anpec.org.br 26 a 28/10/2006 Recursos identificados pelo autor sero aceitos a partir do dia 26 at s 20h do dia 28/10 do corrente ano. No sero aceitos recursos fora do padro apresentado no Manual do Candidato. 16/11/2006 Entrega do resultado da parte objetiva do Exame aos Centros. 17/11/2006 Divulgao do resultado pela Internet, nos sites acima citados. 24/11/2006 Incio do envio da confirmao de aceite pelos candidatos. 27/11/2006 ltimo dia para os candidatos confirmarem se aceitam ou no o Centro para o qual foram convidados.

OBSERVAES: Em nenhuma hiptese a ANPEC informar resultado por telefone. proibida a reproduo total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorizao expressa da ANPEC.

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1oDia:18/10(Quarta-feira) Manh:10:30h s 12h 45 ESTATSTICA Nas questes de 1 a 12, marque, de acordo como o comando de cada uma delas: itens VERDADEIROS na coluna V; itens FALSOS na coluna F. Nas questes 13 a 15, marque, de acordo com o comando: o algarismo das DEZENAS na coluna D; o algarismo das UNIDADES na coluna U. O algarismo das DEZENAS deve ser obrigatoriamente marcado, mesmo que seja igual a ZERO. Use a FOLHA DE RASCUNHO para as devidas marcaes e, posteriormente, a FOLHA DE RESPOSTAS.

QUESTO 01
Sejam X, Y e Z trs variveis aleatrias. Julgue as proposies:

E(E(Y | X)) = E(X). Se Y = cX , ento Var(Y) = c2 Var(X). Var (X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y). Se Z = X 2 + Y, ento E(Z|X) = 0. Se Z = X 2 + Y, ento E(ZX) = 0.

QUESTO 02
Considere uma amostra aleatria de n variveis x1, x2, ..., xn, normalmente distribudas com mdia 1 n 1 n (xi x )2 . correto afirmar que: e varincia 2. Sejam x = xi e s 2 = n i =1 n i =1

x e s 2 so estimadores de mxima verossimilhana de e 2, respectivamente. x e s 2 so no viesados. x e s 2 so consistentes. Apenas x consistente. Apenas x no viesado.

QUESTO 03
Considere o modelo autorregressivo de primeira orderm, AR(1), definido por Yt = a + bYt 1 + u t , em que a e b so parmetros e {ut} uma seqncia de variveis aleatrias independentes e igualmente distribudas, com mdia nula e varincia 2. Suponha que |b | < 1. A previso n passos-frente para a varivel Y convergir para

a. a mdia de ut.
a . 1 b

E(Yt). .
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QUESTO 04
Considere o modelo de regresso mltipla: M t = + 1Yt* + 2 Rt* + u t , em que Mt a demanda real por moeda, Yt* a renda real esperada, Rt* a taxa de juros esperada e ut o erro aleatrio com mdia zero e varincia constante. Nem Yt* , nem Rt* so observveis, mas podem ser construdas da seguinte forma:

Yt* = 1Yt* 1 + (1 1 )Yt 1 , Rt* = 2 Rt*1 + (1 2 ) Rt 1 ,

0 < 1 < 1 0 < 2 < 1

Seja L o operador defasagem tal que LX t = X t -1. Yt e R t so a renda real e a taxa de juros observadas no instante t. correto afirmar que: (1 1 ) (1 2 ) Yt 1 + 2 Rt 1 + u t . O modelo, em sua verso observvel, : M t = + 1 1 1L 1 2L

necessria uma tcnica de estimao no linear para o modelo observvel. O modelo linear nos parmetros. Portanto, a tcnica de mnimos quadrados ordinrios deve
ser utilizada para a estimao.

O modelo observvel apresenta erros autocorrelacionados. O modelo observvel apresenta heterocedasticidade.

QUESTO 05
Considere os seguintes modelos para taxa de juros de determinado pas Modelo I:

it = 0 + 1it 1 + 2 t + 3 t 1 + 4 ht + 5 ht 1 + u t , u t = u t 1 + et , it = 0 + 1 t + 2 ht + u t , u t = u t 1 + et ,

Modelo II:

em que it a taxa de juros, t a taxa de inflao, ht o hiato do produto e et um rudo branco com mdia zero e varincia constante. Todas as variveis so estacionrias de segunda ordem. Julgue as afirmaes:

Mesmo que 0, os estimadores de mnimos quadrados ordinrios dos parmetros i,

i = 1,..., 5, no Modelo I, continuaro consistentes.

Mesmo que 0, os estimadores de mnimos quadrados ordinrios dos parmetros i, i = 1,2,

no Modelo II, continuaro consistentes.

Suponha que 0 nos dois modelos. A estatstica t usual no ser vlida no Modelo I, mas
poder ser utilizada no Modelo II sem problema algum.

Suponha que 0 nos dois modelos. As estatsticas t e F usuais s sero vlidas se os

estimadores de mnimos quadrados ordinrios dos parmetros forem consistentes.

No Modelo II, estimadores de mnimos quadrados ordinrios dos parmetros i, i = 1,2, no

sero eficientes caso 0.

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QUESTO 06
Seja X uma varivel aleatria com distribuio de Poisson dada por p X ( x) = correto afirmar que:

x e
x!

, x = 0,1,2, K .

E(X) = e Var(X) = 2. E(X 2) = + 2. E(X) = e-. E(X) = Var(X) = . E(X) = /2 e Var(X) = .

QUESTO 07
Sejam Yt e Xt duas sries temporais. Considere os resultados dos seguintes modelos de regresso estimados por mnimos quadrados ordinrios (MQO):

= 4,8788 0,1512 Y Y t t 1
(1,70) ( 1,97 )

= 0,1094 0,1807 X X t t 1
(1, 26) ( 2, 21)

Considere tambm os resultados da regresso de Yt em Xt

t , Yt = 23,3924 + 14,4006 X t + e
(1,70 ) ( 1,97 )

t o resduo. Finalmente, considere a seguinte regresso: em que e

t = 0,0730 0,4157 e t 1 . e
( 0,06 ) ( 3, 43)

Os nmeros entre parnteses so os valores do teste t de significncia individual dos parmetros. Dado que o valor crtico a 5% da estatstica de Dickey-Fuller -2,938, correto afirmar que:

Yt e Xt so sries temporais integradas de ordem 1. A regresso de Yt em Xt espria. A hiptese de cointegrao entre Yt e Xt rejeitada pois os resduos da regresso de Yt em Xt
so no-estacionrios.

Para que duas variveis sejam cointegradas necessrio que ambas tenham a mesma ordem
de integrao.

A rejeio da hiptese nula do teste Dickey-Fuller implica que a varivel em questo noestacionria.

QUESTO 08
Julgue as afirmativas:

Heterocedasticidade ocorre quando o erro aleatrio em um modelo de regresso

correlacionado com uma das variveis explicativas.

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 Quando o erro aleatrio em um modelo de regresso correlacionado com alguma varivel

explicativa, os estimadores de mnimos quadrados no so consistentes.

Na presena de heterocedasticidade, estimadores de mnimos quadrados ordinrios so

ineficientes.

Os testes t e F usuais no so vlidos na presena de heterocedasticidade. Na presena de heterocedasticidade, estimadores de mnimos quadrados ordinrios so no
viesados, mas so inconsistentes.

QUESTO 09
Julgue as proposies:

A soma de dois processos estocsticos independentes e estacionrios de segunda ordem

ser estacionria de segunda ordem.

A soma de dois processos estocsticos no-estacionrios ser no-estacionria. Seja L o operador defasagem tal que LYt = Yt -1. Se Yt segue um processo AR(1) estacionrio
de segunda ordem, ento (1 - L)2Yt um processo ARMA(2,2).

O processo ARMA(2, 2) definido na forma (1 L - 0,25L2)Yt = (1 - 0,5L - 0,06L2)ut no

estacionrio, em que ut o erro aleatrio com mdia nula e varincia constante.

Todo processo MA estacionrio de segunda ordem.

QUESTO 10
O ndice de Laspeyres de preos pondera preos de insumos em duas pocas, inicial e atual,
tomando como pesos quantidades arbitradas para estes insumos na poca inicial.

No clculo do ndice de preos de Paasche a cesta de produtos fixa e no de Laspeyres a

cesta varivel.

O ndice de preos de Laspeyres a mdia geomtrica dos ndices de preos de Fisher e de

Paasche.

A diviso do ndice de preo de Laspeyres pelo ndice de quantidade de Paasche possibilita

obter o ndice de valor.

O ndice de Paasche de preos pondera preos de insumos em duas pocas, inicial e atual,
tomando como pesos quantidades arbitradas para estes insumos na poca atual.

QUESTO 11
Julgue as afirmativas:

O valor p de um teste de hiptese a probabilidade de a hiptese nula ser rejeitada. O poder de um teste de hiptese a probabilidade de se rejeitar corretamente uma hiptese
nula falsa.

Considere n variveis aleatrias independentes. Pela Lei dos Grandes Nmeros, quando n
cresce, a mdia amostral converge em distribuio para uma varivel aleatria qui-quadrada.

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 Pela desigualdade de Chebyshev, a probabilidade mnima de que o valor de uma varivel

aleatria X esteja contido no intervalo h 1-1/h2.

Se duas variveis aleatrias X e Y tm covarincia nula, ento elas so independentes.

QUESTO 12
Considere o modelo:

QtD = 1 + 1 Pt + u tD QtO = 2 + 2 Pt + u tO QtD QtO Qt

(equao de demanda) (equao de oferta)

em que: QtD e QtO so as quantidades demandada e ofertada, respectivamente, de laranja na Flrida no ano t, Pt o preo da laranja no ano t e u tD e u tO so termos aleatrios de mdia nula em que Cov u tD , u tO = 0 . correto afirmar que:

O estimador de mnimos quadrados ordinrios de 1 ser tendencioso caso 2 0 .

o estimador de mnimos quadrados ordinrios de . Logo, E( )= Seja 1 1 1

1 + 2
2

2 2 Se Var (u tD ) = D e Var (u tO ) = 0 , ento a matriz de varincia-covarincia do vetor aleatrio X t = (Qt , Pt ) dada por:

1 ( 2 1 ) 2

2 2 22 D + 12 O 2 +2 1 O 2 D

2 2 + 1 O 2 D 2 2 D +O

Seja Zt uma nova varivel representando o nmero de dias na Flrida com temperaturas
abaixo de zero. Se E(u tD | Z t ) = 0 e E (u tO | Z t ) 0 , ento a equao de demanda pode ser estimada por mnimos quadrados em dois estgios, sendo Zt uma varivel instrumental.

Seja Zt definida como no item anterior, ento se E(u tD | Z t ) 0 e E(u tO | Z t ) 0 , as equaes de

oferta e demanda podem ser estimadas por mnimos quadrados em dois estgios com Zt sendo uma varivel instrumental.

QUESTO 13
Um jogador tem R$2.000,00, aposta R$1.000,00 de cada vez e ganha R$1.000,00 com probabilidade 0,5. Ele pra de jogar se perder os R$2.000,00 ou ganhar R$4.000,00. Qual a probabilidade de que ele perca todo o seu dinheiro aps no mximo 5 rodadas de jogo? Multiplique o resultado por 8.

QUESTO 14
No comeo do dia uma mquina de refrigerantes armazena um montante aleatrio Y de lquido (medido em gales). No decorrer do mesmo dia, um montante aleatrio X descartado pela mquina. Como a mquina no carregada, X Y. A distribuio conjunta de X e Y :

1 / 2 se 0 x y; 0 < y 2 f X , Y ( x, y ) = caso contrrio 0

Calcule a probabilidade de que menos de meio galo seja descarregado no decorrer de um dia, dado que a mquina contm um galo no comeo do mesmo dia. Multiplique a sua resposta por 100.

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QUESTO 15
A regresso abaixo foi estimada com o objetivo de explicar a diferena de salrios entre homens e mulheres. As seguintes variveis foram utilizadas: sal = salrio mdio por hora, em Reais; homecas = 1 se homem e casado; = 0, caso contrrio; mulhcas = 1 se mulher e casada; = 0, caso contrrio; mulhsol = 1 se mulher e solteira; = 0, caso contrrio; edu = nmero de anos de educao formal; exper = nmero de anos de experincia profissional; empre = nmero de anos com o atual empregador. Entre parnteses encontram-se os erros-padro calculados por Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO). log(sal) = 0,300 + 0,200 homecas 0,200 mulhcas 0,100 mulhsol + 0,0800 edu + (0,100) (0,055) (0,050) (0,050) (0,006) + 0,0200 exper + 0,0300 empre (0,005) (0,006) Suponha que um indivduo do sexo masculino, com 15 anos de experincia profissional, se case. Ceteris paribus, qual a variao percentual esperada no seu salrio dois anos aps seu casamento em relao ao seu salrio de solteiro? Suponha que o nmero de anos de educao formal do indivduo no se tenha alterado e que ele no tenha trocado de emprego.

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