TALLER N2 CADENAS DE MARKOV

2012
INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

TALLER N2 DE INVESTIGACION DE OPERACIONES II CADENAS DE MARKOV

KAREN MARGARITA ALVAREZ ESPINOZA VICTORIA MILENA BARROS FERREIRA HECTOR JUNIOR MARTINEZ ARAQUE

ING. NESTOR CAICEDO Docente INVESTIGACION DE OPERACIONES II

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FACULTAD DE INGENIERA PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL SANTA MARTA 2012 II

TALLER DE INVESTIGACION DE OPERACIONES II CADENAS DE MARKOV

1.

Un inversionista extranjero desea invertir su capital en el mercado accionario nacional. De acuerdo a un estudio que realiz, el comportamiento mensual de este mercado puede clasificarse en 3 categoras: En alza (A), estable (E) y en baja (B). Adems, este comportamiento mensual es una variable aleatoria que depende nicamente del comportamiento en el mes anterior. La siguiente matriz representa las probabilidades de transicin en el mercado accionario: A A E B 0,2 0,3 0,5 E 0,7 0,2 0,1 B 0,1 0,5 0,4

El inversionista tiene la posibilidad de ubicar su capital en otro pas, por lo que ha decidido observar el mercado nacional. La poltica de inversin que seguir es tal que si durante 3 meses consecutivos observa al mercado nacional en alza, invierte sin retirar su dinero, sin embargo, si durante 2 meses consecutivos observa que el mercado est en baja invierte en el extranjero sin la posibilidad de reconsiderar su decisin. Si invierte en el mercado accionario nacional obtendr un ingreso esperado mensual de MA [$], ME [$] o MB [$], si el comportamiento es en alza, estable o baja respectivamente. Si inicialmente el mercado accionario nacional se encuentra estable: a) Explique por qu este problema de inversin puede formularse como una cadena de Markov. Represntelo con un grafo, identifique y clasifique sus estados. b) Existen probabilidades estacionarias?. c) Suponga que el inversionista finalmente invierte en el mercado nacional, Cmo cambia su respuesta de la parte anterior?, Cul es el ingreso promedio mensual que espera obtener el inversionista en esta situacin?.

Solucin Estados: 3 A= alza, E= estable, B= baja

a)

0,2 0,3 0,7

0,2

A
0,1

E
0,5 0,1

0,5

B
0,4 Este problema se puede representar como un modelo de cadena de Markov porque se esta presentando un comportamiento mensual con una variable aleatoria que depende nicamente del comportamiento en el mes anterior. b) Si existen probabilidades estacionarias, las cuales son:

Reduciendo trminos tenemos: De la ecuacin (1) y (2) eliminamos

De la ecuacin (5) y (6) tenemos:

( )

Sumamos trminos semejantes:

De la ecuacin (2) y (3) eliminamos

De la ecuacin (6) y (8) tenemos:

( )

Sumamos trminos semejantes:

De la ecuacin (9) y (7) podemos deducir que:

De la ecuacin (4) despejamos

En la ecuacin (2) remplazamos la ecuacin (10) y tenemos:

Como

, entonces:

Remplazo en la ecuacin (10) el valor de

( )

c)

Remplazamos los valores de las probabilidades de un estado a otro y tenemos:

Hallando el valor de cada m, tenemos para y

Despejamos

de la ecuacin:

Remplazamos

en la ecuacin de ( )

Remplazo el resultado de

en la ecuacin despejada anteriormente de

Hallando el valor de cada m, tenemos para

Despejamos

de la ecuacin:

Remplazamos

en la ecuacin de ( )

Remplazo el resultado de

en la ecuacin despejada anteriormente de

Hallando el valor de cada m, tenemos para

Despejamos

de la ecuacin:

Remplazamos

en la ecuacin de ( )

Remplazo el resultado de

en la ecuacin despejada anteriormente de

Resumiendo los resultados de la m en una tabla tenemos: Resultado

3

Los ingresos generados durante el transcurso del tiempo son: [ ] [ ] [ ]

2. Un hotel opera en un paraje montaoso de elevado atractivo turstico. Cada tarde puede llegar un nuevo cliente solicitando una habitacin, lo cual ocurre con probabilidad p, o bien puede no llegar ninguno (con probabilidad q = 1 p. Una fraccin de los clientes se queda en el hotel slo una noche (llegan una tarde y se van en la maana siguiente), mientras que una fraccin = 1 , decide quedarse una noche ms disfrutando del hermoso paisaje (i.e. llegan una tarde y se van en la maana del da subsiguiente). Nadie pasa ms de 2 noches en el hotel. a) Cul es el mximo nmero de habitaciones que pueden estar ocupadas simultneamente?. b) Modele el estado de ocupacin del hotel para cada noche (cuntas habitaciones estn ocupadas) como una cadena de Markov. Defina adecuadamente los estados, e indique las probabilidades de transicin entre ellos. Justifique la existencia de probabilidades estacionarias y calclelas. c) Suponga que el hotel le cobra a sus clientes A [$] por la primera noche de estada y B [$] por noche adicional (B < A). Cul es el valor esperado del ingreso por noche en el largo plazo?. Cul es el nmero promedio de habitaciones ocupadas?.

d) Suponga que el da que un cliente llega al hotel se realiza un sanitizado de la habitacin que ocupar, adems se le regala un mapa de la zona y un pequeo objeto de artesana tpica del lugar (con el logo del hotel), y se le ofrece una bebida por cuenta de la casa. Todo lo anterior tiene un costo de C [$]. Qu relacin deben cumplir A, B y C para que el hotel pueda financiarse en el largo plazo?.

Solucin

De la ecuacin (2) obtenemos

De la ecuacin (1) tenemos

De la ecuacin (4) hallamos

a)

b)

c)

( (

) )

d)

3. Una empresa de transporte cuenta con una flota de 2 camiones destinados para traslados y fletes. La demanda diaria que enfrenta la empresa es aleatoria, con la siguiente ley de probabilidades:

P r[D = 0] P r[D = 1] P r[D = 2]

= = =

0,3 0,6 0,1

Al comienzo del da, se reciben los pedidos por fletes de acuerdo a la distribucin anterior y se debe tener en cuenta que un camin slo puede atender un pedido por da. Un camin que durante un da ha realizado un flete tiene una probabilidad 0.5 de requerir mantencin despus del traslado, en cuyo caso al da siguiente no estar disponible para realizar fletes. Le mantenimiento de un camin demora exactamente un da y tiene un costo de $10. a) Defina Nk como el nmero de camiones disponibles para realizar fletes al comienzo del da k. Muestre que Nk (k = 1, 2,...) puede modelarse como una cadena de Markov. Defina los estados y determine las probabilidades de transicin de un perodo. b) Determine las probabilidades estacionarias. c) A partir de la respuesta de la parte anterior, Cul es el nmero esperado de fletes que realizara esta empresa en estado estacionario?. Cul es el costo diario promedio por concepto de mantencin?. Cunto es lo mnimo que esta empresa est dispuesta a cobrar por cada flete?. Solucin

a)
+0,5 +0,5

De la ecuacin (3) despejamos

(5)

De la ecuacin (3) tenemos.

)

De la ecuacin (1) tenemos que: +0,5 +0,5 ( ) +0,5 +0,5 ( ) +0,5 +0,5

b)

Con

podemos calcular el valor de

( ) ( ) (

( ( )

Con

podemos calcular

Con

podemos calcular el valor de

( )

( )

( )

Resultado

c) Hallando los costos tenemos

El costo mnimo seria

4. En un juego participan dos jugadores, A y B. En cada turno, se lanza una moneda al aire. Si sale cara, A le da 1 dlar a B. Si sale cruz, B le da 2 dlares a A. Al principio, A tiene dlares y B tiene 4 dlares. El juego contina hasta que alguno de los dos se arruine. Calcular: a) La probabilidad de que A termine arruinndose. b) La probabilidad de que B termine arruinndose. c) El nmero medio de tiradas que tarda en acabar el juego Solucin Jugador A tiene 2 Dolores
0 1 2 3 4 5 6 7

P=

Jugador B tiene 4 Dolores

0 1 2 3 4 5 6

P= [ ]

Ahora procedemos a descomponemos la matriz P y tenemos Jugador A

1 2 3 4 5 0 6 7 Matriz R P=

Matriz I
[ ]

Jugador B
1 2 3 4 5 0 6 Matriz R P= [ ] Matriz I

a) La probabilidad de que A termine arruinndose es

I-P= [ ]

I-P-1 = [ ]

0 (I- P-1 )R= [

La ruina de A esta representada por el estado 0, que es el segundo estado absorbente. Como empezamos en el tercer estado transitorio (A empieza con 2 dolares ), debemos consultar la segunda fila, y la primera columna de (I- P-1 )R, la cual nos da una probabilidad de 0.35 de que A empiece con dos dlares y termine en la ruina

b) la probabilidad de que B termine arruinndose. Como es el suceso contrario de A, entonces su probabilidad ser 1-0.35= 0.65. C) Promedio de tiradas en que se tarda de acabar el juego.

Para halla el promedio de la tiradas en que se tarda de acabar el juego, smanos los nmeros medios de etapas que se estar en cualquier estado transitorio antes de la absorcin, suponiendo que empezamos en el segundo estado transitorio. Dichos nmeros medios son los que toma la segunda fila de la matriz I-P-1.

El promedio es: 0.4+1.4+0.8+0.4+0.2= 3.2 tiradas

5. El Departamento de Marketing Cuantitativo de un prestigioso banco nacional est desarrollando un modelo basado en Cadenas de Markov discretas, para estimar el nmero de clientes en el estrato ABC1. El planteamiento es el siguiente: Sea el nmero de clientes pertenecientes al segmento ABC1 el primer da hbil del mes n. En el banco existen solamente dos segmentos para clasificar a los clientes ABC1 y C2. En total hay N clientes en el banco y que la probabilidad de que un cliente pase de ABC1 a C2 es y de C2 a ABC1 es . Suponga que los clientes no se retiran del banco, ni tampoco ingresan nuevos clientes. Si se sabe que el primer da hbil de un mes hay personas en el segmento ABC1: Cul es la probabilidad de que en el primer da hbil del mes siguiente hayan clientes en el mismo segmento? Solucin
ABC1 P= [ C2 ]

ABC1 P =
2

C2 ]

6. El profesor de este curso ha decidido dedicarse a la msica, y junto a unos amigos form el grupo Los Markovianos del Son. Actualmente se limitan a tocar los fines de semana en algunos sitios siendo uno ms de los desconocidos en el medio. Cada mes existe una probabilidad q que un empresario de algn sello musical nacional los escuche y decida apoyarlos para grabar y realizar giras para cantar en todo el pas. Si tal cosa ocurre pasaran a ser conocidos a nivel nacional. Un grupo que es conocida a nivel nacional corre el riesgo de perder el apoyo de la disquera nacional que los patrocina, con lo cual volveran a ser desconocidos. Cada mes, la probabilidad que esto ocurra es r. Por otro lado, un grupo conocida a nivel nacional puede llegar a llamar la atencin del representante de un sello musical internacional, el cual podra decidir patrocinarlos. De ser as el grupo pasara a ser conocido a nivel internacional. Cada mes existe una probabilidad s que esto ocurra (s + r < 1). Una orquesta que es conocida internacionalmente nunca dejar de serlo. Sin embargo podemos distinguir dos categoras entre ellas: las que estn de moda y las que no. Una orquesta internacionalmente conocida que est de moda en un mes dado seguir estando de moda al mes siguiente con probabilidad t. Una conocida a nivel internacional que no est de moda en un mes dado pasar a estar de moda al mes siguiente con probabilidad u. El primer mes que una orquesta se hace conocida a nivel

internacional nunca est de moda. Una orquesta slo percibe utilidades (equivalentes a K[$]) en los meses que es conocida internacionalmente y est de moda (parte de esas utilidades corresponden a una satisfaccin de su ego). Suponga 0 < x <1 x {q, r, s, t, u}. a) Construya una cadena de Markov que represente la trayectoria de la orquesta y que permita predecir si en un mes dado percibirn utilidades o no (defina estados adecuados, dibuje el grafo indicando las probabilidades de transicin o bien escriba la matriz de prob. de transicin). b) Llegarn Los Markovianos del son a tener xito algn da?. c) Admite la cadena una ley de probabilidades estacionarias?. d) Qu estados tienen necesariamente una probabilidad estacionaria igual a 0?. Calcule las probabilidades estacionarias. e) Cul es (aprox.) el valor esperado de las utilidades percibidas por la orquesta en febrero del ao 2027?. Solucin a) 1. 2. 3. 4. Banda desconocida Banda conocida nacionalmente Banda conocida internacionalmente sin moda Banda conocida internacionalmente con moda [ ]

b) si ya que existe la probabilidad de que esta alcance su mximo estado. c)

1. 2. 3. 4. 5.

En (2)

En (3)
( )

Igualamos (2) y (3)

Entonces asi queda (1)

En (5)

Remplazamos (5) en (1)

Entonces en 1

d) Las probabilidades estacionarias igual a 0, son x y y. puesto que estas siempre buscaran fama y moda internacional.

e)

En el 2048 la funcin de utilidad seria esta K ($) u=Wk ($)