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QUATIONS AUX DRIVES PARTIELLES,

SOLUTIONS CLASSIQUES.
DIFFRENCES FINIES.
Alexandre Popier
Universit du Maine, Le Mans
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 1 / 52
PLAN DU COURS
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 2 / 52
PETIT LEXIQUE.
DFINITION
Une quation aux drives partielles (EDP en abrg) est une
quation faisant intervenir une fonction inconnue de plusieurs
variables ainsi que certaines de ses drives partielles.
On appelle ordre dune EDP lordre de la plus grande drive prsente
dans lquation.
Une EDP est linaire si lquation est linaire par rapport aux drives
partielles de la fonction inconnue.
EXEMPLE
Lquation de Black-Scholes
v(t , x)
t
+
1
2

2
x
2

2
v(t , x)
x
2
+ rx
v(t , x)
x
rv(t , x) = 0,
est une EDP linaire dordre 2.
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CLASSIFICATION SOMMAIRE.
EDP dordre 2, linaire, deux variables :
a

2
u
x
2
+ b

2
u
xy
+ c

2
u
y
2
+ d
u
x
+ e
u
y
+ fu = g.
DFINITION
Lquation est elliptique si b
2
4ac < 0, parabolique si b
2
4ac = 0 et
hyperbolique si b
2
4ac > 0.
EXEMPLE
LEDP de Black-Scholes ou lquation de la chaleur sont paraboliques.
Lquation de Laplace
u =
d

i =1

2
u
x
2
i
= 0
sur un ouvert R
d
, est elliptique.
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CONDITIONS AUX LIMITES.
DFINITION
On appelle problme aux limites une quation aux drives partielles
munie de conditions aux limites sur la totalit de la frontire du
domaine sur lequel elle est pose.
DFINITION
Le problme est bien pos si pour toute donne (second membre,
domaine, donnes au bord, etc .), il admet une solution unique et si
cette solution dpend continuement de la donne.
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PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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NORMALE UN OUVERT.
Soit ouvert de R
n
de classe C
k
, avec
C
k
(R
d
),
= {x R
n
, (x) < 0},
= {x R
n
, (x) = 0},
grad (x) = (x) = 0 pour x .
DFINITION
La fonction : x
1
grad (x)
grad (x) est appele normale
unitaire oriente vers lextrieur de .
DFINITION
Si u C
1
(

), on note
u

= .grad u la drive normale de u le long


de .
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THORME DE GAUSS-GREEN.
DONNES :
ouvert de R
d
de classe (au moins) C
1
;
= (
1
, . . . ,
d
) : normale extrieure ;
d : mesure supercielle du bord .
THORME DE GAUSS-GREEN
Si f C
1
(), alors
_

f
x
i
(x)dx =
_

(f
i
)()d.
FORMULE DE STOKES
_

divU(x)dx =
_

i =1
U
i
x
i
(x)dx =
_

(U.)()d.
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FORMULES DE GREEN.
INTGRATION PAR PARTIES
Si f et g sont dans C
1
(), pour tout i {1, . . . , d} :
_

f
x
i
(x)g(x)dx =
_

f (x)
g
x
i
(x)dx +
_

f ()g()
i
()d.
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FORMULES DE GREEN.
FORMULES DE GREEN
1
Si f C
2
() et g C
1
(), on a :
_

f (x)g(x)dx =
_

f (x).g(x)dx +
_

()g()d.
2
Si f et g sont dans C
2
(), alors :
_

f (x)g(x)dx =
_

f (x)g(x)dx
+
_

_
f

()g()
g

()f ()
_
d.
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PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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DFINITIONS.

QUATION DE LAPLACE : u(x) = 0 pour tout x R


d
.

QUATION DE POISSON : u(x) = f (x) pour tout x .


DFINITION
Une fonction u de classe C
2
sur satisfaisant lquation de Laplace
est dite harmonique.
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PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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SOLUTION INVARIANTE PAR ROTATION.
DOMAINE : = R
d
invariance par rotation, do u(x) = v(r ) avec
r = x.
LEMME
u
x
i
= v

(r )
x
i
r
,

2
u
x
2
i
= v

(r )
x
2
i
r
2
+ v

(r )
_
1
r

x
2
i
r
3
_
.
u = 0 v

+
d 1
r
v

= 0.
v(r ) =
_
ln(r ) + , d = 2;

r
d2
+ , d 3;
(, ) R
2
.
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SOLUTION FONDAMENTALE.
DFINITION
La fonction
(x) =
_

1
2
ln(x), d = 2;
1
d(d 2)(d)
1
x
d2
, d 3;
pour x R
d
, x = 0,
est la solution fondamentale de lquation de Laplace.
NOTATION
(d) =

d/2
(
d
2
+ 1)
est le volume de la boule unit de R
d
.
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QUATION DE POISSON SUR R
d
.
THORME
Soit f C
2
c
(R
d
). Alors u = f :
u(x) =
_

1
2
_
R
2
ln(x y)f (y)dy, d = 2;
1
d(d 2)(d)
_
R
3
f (y)
x y
d2
dy, d 3;
est correctement dnie et vrie :
1
u C
2
(R
d
),
2
u = f sur R
d
.
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PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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PRINCIPE DU MAXIMUM, UNICIT.
THORME
Soit u C
2
() C() harmonique sur ouvert born.
1
Alors max

u = max

u.
2
De plus si est connexe et sil existe x
0
t.q. u(x
0
) = max

u,
alors u est constante sur .
REMARQUE
Avec u la place de u, on a les mmes assertions pour le min.
COROLLAIRE
Si u C
2
() C() est harmonique sur et vrie u = g sur
avec g 0, u est strictement positive partout sur pourvu que g soit
strictement positive en au moins un point du bord.
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PRINCIPE DU MAXIMUM, UNICIT.
THORME (UNICIT)
Soit g C(), f C(). Alors il existe au plus une solution
u C
2
() C() au problme suivant :
_
_
_
u = f sur ,
u = g sur .
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RGULARISATION ET REPRSENTATION.
THORME
Si u C() est harmonique, alors u C

().
REMARQUE
Attention : u nest pas ncessairement rgulire, ni mme continue sur
le bord .
THORME
Soit f C
2
c
(R
d
) avec d 3. Toute solution borne de u = f sur R
d
est de la forme
u(x) =
_
R
d
(x y)f (y)dy + C, avec C constante.
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FONCTION DE GREEN.
HYPOTHSE : est un ouvert born de classe C
1
.
DFINITION
Pour tout x ,
Fonction correctrice :
x
solution de
_
_
_

x
= 0 sur ,

x
= (y x) sur .
Fonction de Green de :
G(x, y) = (y x)
x
(y), (x, y)
2
, x = y.
PROPOSITION
Pour tout (x, y)
2
, x = y, G(x, y) = G(y, x).
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FONCTION DE GREEN.
HYPOTHSE : est un ouvert born de classe C
1
.
THORME
Si u C
2
() est solution de
_
_
_
u = f sur ,
u = g sur ,
alors pour tout x :
u(x) =
_

g()
G

(x, )d +
_

f (y)G(x, y)dy.
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FONCTION DE GREEN POUR LE DEMI-ESPACE.
DOMAINE : = R
d
+
= {x = (x
1
, . . . , x
d
) R
d
|x
d
> 0}.
NOYAU DE POISSON POUR R
d
+
:
K(x, y) =
2x
d
d(d)
1
x y
d
, x R
d
+
, y R
d
+
.
THORME
Soit g C(R
d1
) L

(R
d1
) et u dnie par
x R
d
+
, u(x) =
_
R
d
+
g(y)K(x, y)dy.
Alors u C

(R
d
+
) L

(R
d
+
) et
1
u = 0 sur R
d
+
,
2
lim
xx
0
,xR
d
+
u(x) = g(x
0
) pour tout x
0
R
d
+
.
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FONCTION DE GREEN POUR UNE BOULE.
DOMAINE : = B(0, r ) avec r > 0.
NOYAU DE POISSON POUR B(0, r ) :
K(x, y) =
r
2
x
2
d(d)r
1
x y
d
, x B(0, r ), y B(0, r ).
THORME
Soit g C(B(0, r )) et u dnie par
x B(0, r ), u(x) =
_
B(0,r )
g(y)K(x, y)dy.
Alors u C

(B(0, r )) et
1
u = 0 sur B(0, r ),
2
lim
xx
0
,xB(0,r )
u(x) = g(x
0
) pour tout x
0
B(0, r ).
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PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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DFINITION.
QUATION HOMOGNE :
u
t
u = 0.
QUATION INHOMOGNE :
u
t
u = f .
DONNES
initiales et de bord prciser !
f : R

+
R, R
d
ouvert.
INCONNUE : u : R

+
R.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 23 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
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SOLUTION FONDAMENTALE.
DFINITION
La fonction
(t , x) =
_

_
1
(4t )
d/2
exp
_

x
2
4t
_
t > 0, x R
d
,
0 t < 0, x R
d
est appele solution fondamentale de lquation de la chaleur
(homogne).
LEMME
Pour tout t > 0,
_
R
d
(t , x)dx = 1.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 25 / 52
PROBLME DE CAUCHY.
RSOUDRE :
u
t
u = 0, t > 0, x R
d
, et u(0, .) = g.
THORME
Soit g C(R
d
) L

(R
d
). Soit
u(t , x) = (t , .) g =
_
R
d
(t , x y)g(y)dy, t > 0, x R
d
.
Alors u C

(R

+
R
d
) et
1
u
t
(t , x) u(t , x) = 0 pour (t , x) ]0, +[R
d
,
2
lim
(t ,x)(0,x
0
),t >0
u(t , x) = g(x
0
) pour x
0
R
d
.
3
Si g 0, avec g = 0, alors pour tout t > 0 et tout x R
d
,
u(t , x) > 0.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 26 / 52
PROBLME NON HOMOGNE.
RSOUDRE :
_

_
u
t
u = f , t > 0, x R
d
,
u = 0 t = 0, x R
d
.
THORME
Soit f C
1,2
0
(R
+
R
d
). Soit
u(t , x) =
_
t
0
_
R
d
(t s, x y)f (s, y)dsdy, t > 0, x R
d
.
Alors u C
1,2
(R

+
R
d
) et
1
u
t
(t , x) u(t , x) = f (t , x) pour (t , x) ]0, +[R
d
,
2
lim
(t ,x)(0,x
0
),t >0
u(t , x) = 0 pour tout x
0
R
d
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 27 / 52
PROBLME NON HOMOGNE.
PROPOSITION
EN COMBINANT LES DEUX THORMES :
u(t , x) =
_
R
d
(t , x y)g(y)dy +
_
t
0
_
R
d
(t s, x y)f (s, y)dsdy
est solution de
_

_
u
t
u = f , t > 0, x R
d
,
u = g t = 0, x R
d
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 27 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 28 / 52
PRINCIPE DU MAXIMUM, UNICIT.
DFINITION
Soit ouvert born de R
d
et T > 0.
Cylindre parabolique :
T
=]0, T] .
Bord parabolique de
T
:
T
=
T
\
T
= {0} [0, T] .
THORME
Soit u C
1,2
(
T
) C(
T
) solution de lquation de la chaleur sur
T
.
1
Alors max

T
u = max

T
u.
2
Si est connexe et sil existe (t
0
, x
0
)
T
t.q. u(t
0
, x
0
) = max

T
u,
alors u est constante sur
t
0
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 29 / 52
PRINCIPE DU MAXIMUM, UNICIT.
DFINITION
Soit ouvert born de R
d
et T > 0.
Cylindre parabolique :
T
=]0, T] .
Bord parabolique de
T
:
T
=
T
\
T
= {0} [0, T] .
THORME
Soit g C(
T
) et f C(
T
). Il existe au plus une solution
u C
1,2
(
T
) C(
T
) au problme :
_
_
_
u
t
u = f dans
T
,
u = g sur
T
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 29 / 52
PROBLME DE CAUCHY.
THORME (PRINCIPE DU MAXIMUM)
Soit u C
1,2
(]0, T] R
d
) C([0, T] R
d
) solution de
_
_
_
u
t
u = 0 sur ]0, T[R
d
,
u = g sur {0} R
d
,
et satisfaisant |u(t , x)| Ae
a|x|
2
(avec A, a constantes). Alors
sup
[0,T]R
d
u = sup
R
d
g.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 30 / 52
PROBLME DE CAUCHY.
THORME (UNICIT)
Soit g C(R
d
) et f C([0, T] R
d
). Il existe au plus une solution
u C
1,2
(]0, T] R
d
) C([0, T] R
d
) au problme :
_
_
_
u
t
u = f sur ]0, T[R
d
,
u = g sur {0} R
d
,
satisfaisant |u(t , x)| Ae
a|x|
2
(avec A, a constantes).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 30 / 52
REMARQUES.
REMARQUE SUR LES BORNES
Il existe une innit de solutions pour
_
_
_
u
t
u = 0 sur ]0, T[R
d
,
u = 0 sur {0} R
d
,
THORME (RGULARIT)
Si u C
1,2
(
T
) satisfait lquation de la chaleur sur
T
, alors
u C

(
T
).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 31 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 32 / 52
PRINCIPALES MTHODES DE DISCRTISATION.
DIFFRENCES FINIES (ou volumes nis) : discrtisation du domaine et
remplacement de loprateur diffrentiel par un quotient diffrentiel.
LMENTS FINIS : trs lie la formulation variationnelle des EDP.
Principe : remplacer un espace de Hilbert H par un sous-espace de
dimension nie H
N
.
MTHODES SPECTRALES : chercher une solution approche sous forme
dun dveloppement sur une certaine famille de fonctions (Fourier,
polynmes, splines, etc.) :
u =
N

i =1

i
(u)p
i
, (voir exercices de TD).
Mthodes souvent coteuses, mais prcises.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 33 / 52
PRINCIPE.
DRIVE :
du
dx
(x) = lim
h0
u(x + h) u(x)
h

u(x + h) u(x)
h
, si h est assez petit.
LEMME (EN EXERCICE)
Si u est de classe C
2
au voisinage de x, alors

du
dx
(x)
u(x + h) u(x)
h

_
sup
y[x,x+h
0
[
|u

(y)|
2
_
h.
DFINITION
Une approximation est consistante dordre p sil existe une constante
C positive indpendante de h, t.q. cette erreur soit majore par Ch
p
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 34 / 52
PRINCIPE.
DRIVE :
du
dx
(x) = lim
h0
u(x + h) u(x h)
2h

u(x + h) u(x h)
2h
.
LEMME (EN EXERCICE)
Si u est de classe C
3
au voisinage de x, alors

du
dx
(x)
u(x + h) u(x h)
2h

_
sup
y]xh
0
,x+h
0
[
|u
(3)
(y)|
6
_
h
2
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 34 / 52
PRINCIPE.
DRIVE DORDRE 2 :
PROPOSITION
Si u est de classe C
4
au voisinage de x, alors

d
2
u
dx
2
(x)
u(x + h) 2u(x) + u(x h)
h
2

_
sup
y[x,x+h
0
[
|u
(4)
(y)|
2
_
h
2
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 34 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 35 / 52
PROBLME.
Soit u : [0, 1] R solution de
_

d
2
u
dx
2
(x) + c(x)u(x) = f (x) pour 0 < x < 1,
u(0) = g
0
, u(1) = g
1
.
HYPOTHSES : f C([0, 1]), c C([0, 1]), c 0.
RSULTAT :
il existe une unique solution u C
2
([0, 1]).
Mais pas de forme explicite de la solution si c = 0.
DISCRTISATION DU DOMAINE : pour tout entier N,
x
0
= 0 < x
1
< . . . < x
N
< x
N+1
= 1.
DISCRTISATION RGULIRE : x
i
= ih avec h = 1/(N + 1) et
i = 0, . . . , N + 1.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 36 / 52
SCHMA DE DIFFRENCES FINIES.
BUT : chercher en tout point x
i
une valeur u
i
t.q. u
i
u(x
i
). Donc
u
0
= g
0
, u
N+1
= g
1
,
U = (u
1
, . . . , u
N
) R
N
.
APPROXIMATION : en chacun des sommets internes x
i
:

d
2
u
dx
2
(x
i
) + c(x
i
)u(x
i
) = f (x
i
);

u(x
i
+ h) 2u(x
i
) + u(x
i
h)
h
2
+ c(x
i
)u(x
i
) f (x
i
);

u
i +1
2u
i
+ u
i 1
h
2
+ c(x
i
)u
i
f (x
i
), i {1, . . . , N}.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 37 / 52
CRITURE MATRICIELLE.
A
h
U = b
h
, avec A
h
R
NN
et b
h
R
N
:
A
h
=
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2 1 0 . . . 0
1 2 1 0
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
. 0 1 2 1
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
+
_
_
_
_
_
_
c(x
1
) 0 . . . 0
0 c(x
2
) 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . . 0 c(x
N
)
_
_
_
_
_
_
b
h
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
f (x
1
) +
g
0
h
2
f (x
2
)
.
.
.
f (x
N1
)
f (x
N
) +
g
1
h
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
ATTENTION AUX BORDS !
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 38 / 52
PROPRITS DE A
h
.
PROPOSITION
Si c 0, A
h
est symtrique et dnie positive.
CONSQUENCE : U existe et est unique.
INGALIT DE STABILIT
Si c 0,
_
_
_(A
h
)
1
_
_
_

1
8
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 39 / 52
ERREUR DE CONSISTANCE.
DFINITION
On appelle erreur de consistance du schma la quantit obtenue en
remplaant linconnue par la solution exacte dans le schma
numrique :

h
(u) = A
h

h
(u) b
h
,
h
(u) =
_
_
_
u(x
1
)
.
.
.
u(x
N
)
_
_
_
.
Le schma est consistant si lim
h0

h
(u) = 0.
Le schma est consistant dordre p sil existe C > 0 et h
0
> 0 t.q. pour
tout 0 < h < h
0
,
h
(u) Ch
p
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 40 / 52
ERREUR DE CONSISTANCE.
PROPOSITION
Supposons la solution u de classe C
4
sur [0, 1]. Alors le schma est
consistant dordre 2 pour la norme innie :

h
(u)


h
2
12
sup
y[0,1]
|u
(4)
(y)|.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 41 / 52
CONVERGENCE DU SCHMA.
THORME
Soit u : [0, 1] R solution exacte de
_

d
2
u
dx
2
(x) + c(x)u(x) = f (x) pour 0 < x < 1,
u(0) = g
0
, u(1) = g
1
.
On suppose u C
4
([0, 1]). Soit U R
N
la solution du schma. Alors
lerreur de discrtisation, i.e. la diffrence
h
(u) U, vrie :

h
(u) U


h
2
96
sup
y[0,1]
|u
(4)
(y)|.
REPOSE SUR

h
(u) U = (A
h
)
1

h
(u).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 42 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 43 / 52
UN PROBLME DE GOMTRIQUE.
Problme de Laplace inhomogne :
_
_
_
u(x) = f (x) pour x ,
u = 0 sur .
DISCRTISATION : points aligns dans les directions x et y.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 44 / 52
APPROXIMATION.
EN UN POINT RGULIER :
u(P
1
)
u(P
2
) + u(P
3
) 2u(P
1
)
h
2
1
+
u(P
5
) + u(P
4
) 2u(P
1
)
h
2
2
.
Si u de classe C
4
, approximation dordre 2.
EXEMPLE : si est un rectangle, tous les points sont rguliers.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 45 / 52
APPROXIMATION.
EN UN POINT SINGULIER :
CORRECTION :

2
u
x
2
(P
1
) + O(h) = u(

P
2
) + u(

P
1
) + u(P
3
).
Formule de Taylor :
+ + = 0, h + h

= 0, h
2
/2 + h
2
/2 = 1.
Erreur de consistance en O(h) et matrice du systme linaire non
symtrique.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 45 / 52
PLAN
1
FORMULES DE GREEN
2
QUATION DE LAPLACE
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
3
QUATION DE LA CHALEUR
Domaine R
d
tout entier
Domaine born
4
MTHODE DES DIFFRENCES FINIES
tude dun exemple en dimension 1
Remarques en dimension suprieure 2
quation de la chaleur
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 46 / 52
SCHMAS DEULER POUR EDO.
rsoudre EDO : u

= f (u) sur ]0, 1[ avec u(0) = u


0
.
SCHMAS DEULER :
EXPLICITE : u

(x)
u(x + h) u(x)
h
, do
u(x + h) = u(x) + hf (u(x)).
IMPLICITE : u

(x)
u(x) u(x h)
h
, do
u(x + h) hf (u(x + h)) = u(x) u(x + h) = (Id hf )
1
(u(x)).
-SCHMA ( [0, 1]) :
u(x + h) (1 )hf (u(x + h)) = u(x) + hf (u(x)).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 47 / 52
QUATION DE LA CHALEUR.
Soit u solution de
_

_
u
t
(t , x)

2
u
x
2
(t , x) = 0 pour x ]0, 1[, t ]0, T[
u(0, x) = u
0
(x) x ]0, 1[,
u(t , 0) = u(t , 1) = 0 pour t ]0, T[.
THORME
Si u
0
C(]0, 1[), il existe une unique solution
u C
2
(]0, T[]0, 1[) C([0, T] [0, 1]). De plus
u C

(]0, T[]0, 1[).


Si u
0
0, u(t , .) 0 pour tout t 0.
Si u L

(]0, 1[), alors u L

(]0, T[]0, 1[) et u

u
0

.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 48 / 52
DISCRTISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS.
DISCRTISATION :
[0, T] divis en t
n
= nk, n = 0, . . . , M, pas k = T/M,
[0, 1] divis en x
i
= ih, i = 0, . . . , N + 1, pas h = 1/(N + 1).
En chaque point (t
n
, x
i
) :
u
t
(t
n
, x
i
)
u(t
n+1
, x
i
) u(t
n
, x
i
)
k

2
u
x
2
(t
n
, x
i
)
2u(t
n
, x
i
) u(t
n
, x
i +1
) u(t
n
, x
i 1
)
h
2
.
APPROXIMATION u
(n)
i
de u(t
n
, x
i
), i = 1, . . . , N et n = 1, . . . , M.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 49 / 52
DISCRTISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS.
DISCRTISATION :
[0, T] divis en t
n
= nk, n = 0, . . . , M, pas k = T/M,
[0, 1] divis en x
i
= ih, i = 0, . . . , N + 1, pas h = 1/(N + 1).
SCHMA : pour tout i = 1, . . . , N et tout n = 1, . . . , M
_

_
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
+
2u
(n)
i
u
(n)
i +1
u
(n)
i 1
h
2
(t , x) = 0,
u
(0)
i
= u
0
(x
i
),
u
(n)
0
= u
(n)
N+1
= 0.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 49 / 52
DISCRTISATION PAR EULER EXPLICITE EN TEMPS.
DISCRTISATION :
[0, T] divis en t
n
= nk, n = 0, . . . , M, pas k = T/M,
[0, 1] divis en x
i
= ih, i = 0, . . . , N + 1, pas h = 1/(N + 1).
SCHMA EXPLCITE car u
(n+1)
i
explicite en fonction de (u
(n)
i
)
i =1,...,N
:
u
(n+1)
i
= u
(n)
i

k
h
2
(2u
(n)
i
u
(n)
i 1
u
(n)
i +1
).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 49 / 52
PROPRITS.
PROPOSITION
Le schma est consistant dordre 1 en temps et dordre 2 en espace :

u
t
(t
n
, x
i
)
u(t
n+1
, x
i
) u(t
n
, x
i
)
k

Ck,

2
u
x
2
(t
n
, x
i
)
2u(t
n
, x
i
) u(t
n
, x
i +1
) u(t
n
, x
i 1
)
h
2

Ch
2
.
DFINITION
Un schma est L

-stable si la solution approche est borne dans L

indpendamment du pas du maillage.


PROPOSITION
Si
k
h
2
1/2, alors le schma est stable : sup
i ,n
|u
(n)
i
| u
0

.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 50 / 52
PROPRITS.
THORME
Si la condition de stabilit est satisfaite, alors il existe C 0 t.q. pour
tout n = 1, . . . , M :
sup
i =1,...,N

u(t
n
, x
i
) u
(n)
i

sup
i =1,...,N

u(0, x
i
) u
(0)
i

+ TC(k + h
2
).
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 50 / 52
CRITURE MATRICIELLE.
NOTATIONS :
= k/h
2
.
Pour n = 1, . . . , M, U
n
= (u
(n)
i
)
i =1,...,N
.
U
0
= (u
0
(x
i
))
i =1,...,N
.
SYSTME LINAIRE : U
n
= AU
n1
avec
A =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1 2 0 . . . 0
1 2 0
.
.
.
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
.
.
. 0 2
0 . . . 0 1 2
_
_
_
_
_
_
_
_
_
REMARQUE : attention aux conditions de bord en x = 0 et x = 1.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 51 / 52
-SCHMAS.
Pour [0, 1]
u
(n+1)
i
u
(n)
i
k
=
1
h
2
_
2u
(n)
i
+ u
(n)
i +1
+ u
(n)
i 1
_
+

h
2
_
2u
(n+1)
i
+ u
(n+1)
i +1
+ u
(n+1)
i 1
_
.
PROPRITS.
Euler implicite si = 1, Crank-Nicholson si = 1/2.
Dordre 2 en espace. Dordre 2 en temps si = 1/2, dordre 1
sinon.
Inconditionnellement stable si 1/2. Sinon stable si
k
h
2

1
2(1 2)
.
A. Popier (Le Mans) EDP, solutions classiques. 52 / 52