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Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr.

Ali DERBALA

U

N

Cours 07 : La Dualité.

IV

ER

SI TE

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A

La Dualité

D

D

Cours 07 :

A

H

LA

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A

2. i ∈ M1  j =1  n  ∑ a ij x j = d i . …. ain) la ième ligne de A. Elle est involutive. Le dual du dual est le primal. …. 4. 64 2. 2. j ∈ N1   i =1 LA B D E BL I M = { 1. …. i ∈ M  i 1  m  ∑ a ij yi ≤ c j .Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr. représentée par une équation et vice-versa. 3. j ∈ N1  ( I) M1 ⊂ M un sous ensemble de M. n} ensembles des indices des variables N1 ⊂ N un sous ensemble de N. un vecteur ligne. une variable duale soumise à une contrainte de non négativité correspond à toute contrainte représentée par une inéquation et vice-versa. j ∈ N j 1   x j quelconque. m} ensembles des indices des contraintes D On adopte les notations suivantes : A . Les seconds membres du système de contraintes de chacun des problèmes sont des coefficients de la fonction objectif de l'autre problème et réciproquement. M1 ⊂ M et M1 + M1 = M. b. N = { 1. i i   y quelconque. dit " problème dual " de la façon suivante : n  = min z c jx j ∑  = j 1   n  ∑ a ij x j ≥ d i . αi = (ai1. i ∈ M1  j =1  x ≥ 0. ai2.x   α x ≥ d i∈ M i 1  i  α x = d i∈ M i 1  i  x j ≥ 0. Ali DERBALA Définitions des problèmes duaux Soit un problème général de la programmation linéaire min Z = c. j ∈ N1  i =1  m  ∑ a ij yi = c j . N U Cours 07 : La Dualité. j ∈ N1 Le problème (I) est appelé " problème primal " à qui nous associons le problème (II) a. Elle est caractérisée de la façon suivante. IV 1. N1 ⊂ N et N1 + N1 = N. Une variable duale de signe quelconque correspond à chaque contrainte ER La dualité possède les propriétés suivantes : SI TE SA A ( I) D D (II) A H m  max w = ∑ d i y i  i =1  ≥ ∈ M1 y 0 . La matrice transposée des coefficients des contraintes de chacun des problèmes est une matrice des coefficients de l'autre problème et vice-verssa.

j ∈ N  j j   y i ≥ 0 i ∈ M1  yi ∀.2 y2 + 4 y3 + 2 y4 = 4 A D La définition d'un couple de problèmes duaux contient trois formes particulières.5 x2 + 2 x3 + 2 x4 = 18 x1 ≥ 0. Ali DERBALA 5. x2 est un réel quelconque.Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr. Exemple 1.2 y4 ≤ .5. Maxw = 30 y1+ 40 y2 + 10 y3 + 18 y4 y2 est un réel quelconque.d  y.2 y1 + 4 y2 . x3 est un réel quelconque. 6. Soit le problème primal (I) donné par : Minz = 2x1-3 x2 + 4 x3 . les contraintes qui sont des inéquations contiennent toutes les signes supérieur ou égal (≥) et les contraintes contiennent les signes inférieur ou égal (≤) dans le problème à maximiser. Cours 07 : La Dualité.y3 .d  (II c )  y. i ∈ M1  IV max w = y. Le problème de maximisation correspond a problème de minimisation et viceversa.2 x4 ≥ 30 2 x1 + 7 x2 -2 x3 + 4 x4 = 40 .A ≤ c  y≥0  SI TE SA U N La forme mixte min Z = c.5 y4 = -3 3 y1 .x4 ≥ 10 4 x1 . Si la fonction objectif est à minimiser. y4 est un réel quelconque 2 y1 + 7 y2 + 6 y3 . j ∈ N1   max w = y. x4 ≥ 0. y3 ≥ 0.3 x1 + 6 x2 + 4 x3 .d   (IIs )  y.x   α x ≥ d i∈ M i 1  i  α x = d i∈ M i 1  i  x j ≥ 0. D (II m ) A H .  max w = y. La forme canonique  min z = cx  (I c )  Ax ≥ d  x≥0  La forme standard  min z = cx  (I s )  Ax = d  x≥0  Le dual qui lui est associé sera : y1 ≥ 0.A ≤ c  y quelconque noté ∀  ER (I m ) Toutes les trois formes des problèmes duaux sont équivalentes.a ≤ c . LA y1 + 2 y2 .5 x4 x1 + 2 x2 + 3 x3 .3 y3 + 4 y4 ≤ 2 B D 65 E BL ID A .

A. Cours 07 : La Dualité. Alors x est une solution minimale du problème primal (I). d. SI De l'inégalité y . x = y .A.d. x = c. x = y . x = y . A. on obtient que y . x ≥ y . x = d.d   (IIs )  y. IV ∀ y ∈ P.d. ID Lemme 1.d ≥ y. De l'égalité A. x . x ≤ c . A. ∀ y ∈ P ⇒ y est ne solution optimale du dual (II). x = d.A ≤ c. y. y . D du dual (II) et si c. on aura que B D 66 Multiplions à gauche de l'égalité A. on obtient que : y A.A ≤ c par x . Preuve : Soit les deux ensembles P = { x / A. x ≥ 0 } et D = { y / y. Ali DERBALA Théorèmes fondamentaux de la dualité On énoncera des théorèmes qui permettent d'établir une correspondance entre les solutions du primal et ceux du dual. D'où l'inégalité c.d . c.A ≤ c  y quelconque noté ∀  Preuve : A. d ≤ c . on a : c. Considérons un couple de problèmes duaux sous forme standard. x = y. x . x = d par y .A ≤ c.d ≤ c. U N y. En effet.d alors x et y sont des solutions optimales respectivement D Lemme 2. y .A.d et on a l'égalité c. c. x.A ≤ c } D'après le lemme 1. x = y .  min z = cx  (I s )  Ax = d  x≥0  max w = y. c. x ≥ y . x = y . y est une solution A H LA Multiplions à droite de l'inégalité y . x = d.d. x ≥ 0. Si x est une solution réalisable du problème primal (I). x . on obtiendra que : E BL dual (II). y.d. x ≤ c.Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr. y . x ≥ y . x. Si x est une solution réalisable du primal (I) et y est une solution du A .d = c. x = y . x ≤ c. x ≤ c. ER D'où ∀ x ∈ P. TE SA A de (I) et de (II). x .

Par l'algorithme du simplexe. y2 ≥ 0.2 x2 + 4 x3 ≥ 8 x1 ≥ 0. 14.x3 ≥ 5 x1 . y1 . 1/2) et que Z(x*) = W(y*) = 9. x2 ≥ 0. Le dual qui lui est associé sera : Max w = 5y1+ 8 y2 y1 ≥ 0. 1/4) est une solution réalisable du dual où w( y ) = 9/2 et que z( x ) ≥ w( y ) . y1 + y2 ≤ 2 . 0) est une solution réalisable du primal où z( x ) = 20.Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr. U N Cours 07 : La Dualité. x3 ≥ 0. Soit le problème primal (I) donné par : Minz = 2x1 + x3 x1 + x2 . que B D 67 E BL I D A . 1. Ali DERBALA Exemple 2. IV ER SI TE SA A D D A H LA Vérifier que x = ( 10. 9).y1 + 4 y2 ≤ 1. y* = ( 1.2 y2 ≤ 0 y = (1/2. résoudre ces deux problèmes séparément et montrer que x* = ( 0.

Ali DERBALA U N IV Cours 07 : La Dualité. ER SI TE SA A D D A H LA B D 68 E BL ID A .Cours de Programmation Linéaire donné par le Dr.