Universidad de Vigo. Problemas de PyE.

Tema 5: Procesos estoc asticos

5.1

PROBLEMAS DE PROBABILIDAD Y ESTAD ISTICA Tema 5: Procesos estoc asticos

5.1) Sea U una VA U(0, 1). A partir de ella se construye el proceso X (t) = eU t , con t > 0 a) b) c) d) e) Representa una realizaci on de X (t). Para cada valor de t, determina el rango de la VA X (t). Calcula E{X (t)} y RX (t1 , t2 ). Estudia la estacionariedad en sentido amplio del proceso X (t). Calcula la funci on de distribuci on de primer orden F (x; t).

5.2) Se sabe que el n umero de llegadas a una cola en un intervalo de tiempo de longitud t sigue una distribuci on P(t). Adem as, el n umero de llegadas que se producen en un intervalo I1 es independiente del que se producen en un intervalo de tiempo I2 siempre que ambos intervalos no se solapen. Sea X (t) el proceso estoc astico que cuenta el n umero de llegadas que se producen en el intervalo de tiempo [0, t], con t > 0. Calcula la media, la autocorrelaci on y estudia la estacionariedad, en sentido amplio, del proceso X (t). 5.3) Sea el proceso X (t) = U 2 + t, donde U es una VA U(1, 2) y t > 0. a) b) c) d) Representa una realizaci on del proceso X (t). Determina, en funci on de t, el rango de X (t). Calcula la fdp de primer orden de X (t). Es X (t) estacionario de orden 1? Calcula la autocorrelaci on del proceso X (t).

5.4) Sea X [n] el proceso estoc astico dado, de forma recursiva, por: X [0] = 0 X [n] = X [n 1] + 1 con probabilidad p X [n 1] con probabilidad q = 1 p con n = 1, 2, . . .

a) Determina la fdp de primer orden y la media del proceso. b) Calcula la autocorrelaci on entre los instantes n1 y n2 con 0 < n1 < n2 . 5.5) Sea X [k ] Ber(p) para k = 0, 1; ambas independientes. Se dene el proceso estoc astico: Y (t) = X [0] + X [1] cos a) b) c) d) t 2 con 0 t

Representa todas las posibles realizaciones del proceso Y (t). Calcula la fdp de primer orden del proceso Y (t). Calcula E{Y (t)}. Se sabe que Y (0) = 1. Calcula la probabilidad de que X [0] = 1.

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5.2

5.6) Consideremos el siguiente proceso estoc astico: Y [n] = X [n] + X [n 1] 2

Determina media, autocorrelaci on y estudia la estacionariedad, en sentido amplio, del proceso Y [n] en los siguientes casos: a) {X [n]} es una sucesi on de VA independientes e id enticamente distribuidas. b) X [n] es un proceso estacionario en sentido amplio. 5.7) Sean X (t) e Y (t), con t > 0, dos PE independientes con fdp de primer orden U(t, t) en ambos casos. A partir de ellos se construye el PE Z (t) = X (t) + Y (t). a) b) c) d) Calcula la E{Z (t)} y Var{Z (t)}. Determina el rango de Z (t). Determina f (z ; t). Estudia la estacionariedad en sentido amplio de Z (t).

5.8) Sean X e Y dos VA independientes con distribuciones X U(0, 1) e Y Ber(p). A partir de ellas se construye el PE: Z (t) = X + tY con t > 0 a) b) c) d) Determina E{Z (t)}. Calcula RZ (t1 , t2 ). Determina, en funci on de t, el rango de la VA Z (t) . Determina la funci on de distribuci on de primer orden de Z (t) para t > 1.

5.9) Sea X [n] un PE en tiempo discreto cuya fdp de primer orden es Ber(p) para todo n entero, n 0. Por otra parte, X [n] y X [m] son independientes para todo n = m. Se dene: Y [n] = X [n]X [n 1] con n = 1, 2, 3, . . . a) Indica si las siguientes gr acas son fragmentos hasta n = 6 de posibles realizaciones de Y [n]. Justica tus respuestas.
Realizaci on 1
1 1

Realizaci on 2
1

Realizaci on 3

Y [ n]

0 1 2 3
n

Y [ n]

0 4 5 6 1 2 3
n

Y [ n]

0 4 5 6 1 2 3
n

b) c) d) e)

Calcula la Calcula la Calcula la Son Y [n]

esperanza de Y [n]. Es el proceso estacionario en media? fdp de orden uno de Y [n]. autocorrelaci on RY [n, m]. Es estacionario en autocorrelaci on? e Y [m] independientes n = m? Justica tu respuesta matem aticamente.

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5.3

SOLUCIONES AL BOLET IN DE PROBLEMAS Tema 5: Procesos estoc asticos

5.1) a) b) ( et , 1) c) E{X (t)} = (1 et )/t; d) No estacionario e) [t + ln(x)]/t si x ( et , 1) 5.2) E{X (t)} = t; 5.3) a) b) (t, 4 + t) 1 6 xt c) f (x; t) = 1 3 xt si x (1 + t, 4 + t) si x (t, 1 + t) RX (t1 , t2 ) = t1 (1 + t2 ); No es estacionario RX (t1 , t2 ) = (1 e(t1 +t2 ) )/(t1 + t2 )

No es estacionario de orden 1 11 + t1 t2 + t1 + t2 d) RX (t1 , t2 ) = 5 5.4) a) Xn Bi(n, p); E(Xn ) = np

b) RX [n1 , n2 ] = n2 n1 p2 + n1 p(1 p) 5.5) a) b) P(Y (t) = 0) = (1 p)2 P(Y (t) = 1) = p(1 p) P(Y (t) = cos(t/2)) = (1 p)p P(Y (t) = 1 + cos(t/2)) = p2 c) p + p cos(t/2) d) 0.5 2 X E{X 2 } + 2 X RY [n1 , n2 ] = 2 2 2 E{X } + 3X 4 RY [n1 , n2 ] = si n1 = n2 y |n1 n2 | = 1 si n1 = n2 si |n1 n2 | = 1

5.6) a) E{Y [n]} = X ;

es estacionario b) E{Y [n]} = X ; es estacionario

1 (2RX [ ] + RX [ + 1] + RX [ 1]) , con = n2 n1 4

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5.4

5.7) a) E{Z (t)} = 0; b) (2t, 2t) c) f (z, t) =

Var{Z (t)} = 2t2 /3

1 (2t |z |) 4t2

d) No es estacionario 5.8) a) E{Z (t)} = 0.5 + tp b) RZ (t1 , t2 ) = 1 p + (t1 + t2 ) + t1 t2 p 3 2

d) F (z ; t) =

c) Rango de Z (t) = (0, 1) (t, t + 1) 0 si z < 0 z (1 p) si z [0, 1) (1 p) (1 p) + (z t)p 1 si z [1, t) si z [t, t + 1) si z t + 1

5.9) a) La realizaci on 1 y la 3 son posibles realizaciones, la 2 no lo es. b) p2 c) Y [n] Ber(p2 ) 2 p p3 d) RY [n, m] = 4 p

si n = m si |n m| = 1 en otro caso

e) No son independientes