UNIVERSIDAD TECNOLGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

SIMULACIN






Autor: Pagliaro, Luis
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SIMULACIN

Contenido
1. La simulacin ........................................................................................................................................................3
1.1. Sistemas, modelos y simulacin ....................................................................................................................3
2. Simulacin de eventos discretos ..........................................................................................................................4
2.1. Mecanismos de avance en el tiempo ............................................................................................................4
2.2. Componentes y organizacin de un modelo de simulacin de eventos discretos .......................................4
2.3. Diagrama de flujo del mecanismo de avance al prximo evento .................................................................5
3. Simulacin de un sistema de espera de un solo servidor ....................................................................................5
3.1 Medidas de desempeo .................................................................................................................................5
3.2 Diagramas de flujo para las rutinas de arribo y partida .................................................................................6
4. Simulacin de un sistema de inventario ...............................................................................................................7
4.1. Componentes ................................................................................................................................................7
4.2. Diagramas de flujo para las rutinas ...............................................................................................................8
5. Etapas de un estudio de simulacin .....................................................................................................................8
6. Modelos de colas ..................................................................................................................................................9
6.1. Caractersticas de un sistema de colas ..........................................................................................................9
6.2. Clasificacin de los modelos de colas ......................................................................................................... 10
6.3. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas....................................................................... 10
6.3.1. Medidas de rendimiento ..................................................................................................................... 10
6.3.2. Relaciones entre medidas de rendimiento ......................................................................................... 11
7. Anlisis de los datos de salida de un nico sistema .......................................................................................... 12
7.1. Comportamiento del estado transiente y estacionario de un proceso estocstico .................................. 12
7.2. Tipos de simulacin respecto al anlisis de los datos de salida ................................................................. 12
7.3. Anlisis estadstico para simulaciones terminales ..................................................................................... 12
7.3.1. Estimacin de la media ........................................................................................................................ 12
7.3.2. Eligiendo condiciones iniciales ............................................................................................................ 14
8. Medidas mltiples de rendimiento ................................................................................................................... 14
9. Comparando configuraciones de sistemas alternativos ................................................................................... 14
9.1. Intervalos de confianza para la diferencia entre las medidas de rendimiento de dos sistemas ............... 14
9.1.1. Intervalo de confianza t-apareado ...................................................................................................... 14
9.1.2. Intervalo de confianza de Welch ......................................................................................................... 15
9.2. Intervalos de confianza para comparar ms de dos sistemas .................................................................... 15
9.2.1. Mtodo de ranking y seleccin ........................................................................................................... 15
10. Mtodo de media de lotes .............................................................................................................................. 16
11. Nmeros aleatorios comunes.......................................................................................................................... 16



Pagliaro, Luis 2

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1. La simulacin
Llamamos sistema a un proceso de inters, y para estudiarlo cientficamente tenemos que hacer suposiciones
de cmo funciona.
Estas suposiciones que usualmente toman forma de relaciones lgicas o matemticas, constituyen un modelo
que se usa para tratar de obtener un entendimiento de cmo el sistema se comporta.
Si las relaciones que componen ste modelo son simples, podra ser posible usar mtodos matemticos para
obtener la informacin exacta de las preguntas de inters; a esto se le llama una solucin analtica. Sin
embargo, la mayora de los sistemas del mundo real son demasiados complejos para ser evaluados
analticamente, por lo que deben ser estudiados por simulacin
1.1. Sistemas, modelos y simulacin
Un sistema se define como una coleccin de entidades, como gente o mquinas, que actan e interactan
juntos para lograr un objetivo lgico. En la prctica, lo que se refiere a sistemas depende de los objetivos de
un estudio en particular.
Definimos el estado de un sistema como una coleccin de variables necesarias para describir un sistema en
un momento en particular, relativo a los objetivos del estudio.
Categorizaremos a los sistemas en dos tipos: discretos y continuos. Un sistema discreto es aquel para el cual
las variables de estado cambian instantneamente en puntos de tiempo separados. Un sistema continuo es
aquel para el cual las variables de estado cambian continuamente respecto al tiempo.
En algn punto en la vida de la mayora de los sistemas, hay una necesidad de estudiarlos para lograr una
comprensin en las relaciones entre varios componentes:
Experimentar con el sistema real vs. Experimentar con un modelo del sistema:
Si es posible (y rentable), alterar el sistema fsicamente y luego dejarlo operar bajo las nuevas condiciones. Sin
embargo, raramente se hace esto, porque tal experimento costara demasiado o perjudicara al sistema.
Usualmente es necesario construir un modelo como representacin del sistema y estudiarlo como reemplazo
del sistema real. Cuando usamos un modelo, siempre est la pregunta de si refleja con precisin al sistema
para los propsitos de las decisiones a ser tomadas.
Modelo fsico vs. Modelo matemtico:
Los modelos fsicos no son del tpico tipo de modelos que son de inters en bsqueda de operaciones y
anlisis de sistemas.
Los modelos matemticos representan a un sistema en trminos de relaciones lgicas y cuantitativas que
luego son manipuladas y cambiadas para ver cmo el modelo reacciona, y por consiguiente, cmo reaccionara
si el modelo matemtico es vlido.
Soluciones analticas vs. Simulacin:
Una vez que construimos el modelo matemtico, luego debe ser examinado para ver cmo puede ser usado
para responder las preguntas de inters sobre el sistema que se supone representa. Si el modelo es simple,
podra ser posible trabajar con sus relaciones y cantidades para obtener una solucin exacta, analtica.
Sin embargo, muchos sistemas son altamente complejos, por lo que modelos matemticos vlidos de ellos
son tambin complejos, descartando toda posibilidad de una solucin analtica. En ste caso, el modelo debe
ser estudiado por medio de la simulacin, trabajando numricamente el modelo para las entradas en cuestin
para ver cmo afectan las medidas de desempeo de salida.
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Dado que tenemos un modelo matemtico a ser estudiado por medio se simulacin, debemos buscar
herramientas particulares para hacer esto. Es til para ste propsito clasificar los modelos de simulacin por
tres diferentes dimensiones:
Simulacin de modelos esttica vs. dinmica:
Una simulacin esttica de un modelo es una representacin de un sistema en un momento particular, o uno
que puede ser usado para representar un sistema en el cual el tiempo no juega ningn papel. Una simulacin
dinmica de un modelo representa un sistema mientras evoluciona en el tiempo.
Simulacin de modelos determinstica vs. estocstica:
Si un modelo de simulacin no posee componentes probabilsticos, se llama determinstico. Si un modelo de
simulacin tiene componentes de entrada aleatorios se llama estocstico.
Simulacin de modelos discretos vs. continuos:
Se define anlogamente a sistemas discretos y continuos.
2. Simulacin de eventos discretos
La simulacin de eventos discretos concierne el modelado de un sistema mientras evoluciona en el tiempo
por una representacin en el cual las variables de estado cambian instantneamente en puntos de tiempo
separados. Estos puntos en el tiempo son en los cuales los eventos ocurren; donde un evento se define como
una ocurrencia instantnea que podra cambiar el estado del sistema.
2.1. Mecanismos de avance en el tiempo
Debido a la naturaleza de los modelos de simulacin de eventos discretos, debemos hacer un seguimiento del
valor actual del tiempo simulado mientras la simulacin procede, tambin necesitamos un mecanismo para
avanzar el tiempo simulado de un valor a otro. Llamamos a la variable que da el valor actual del tiempo
simulado, reloj de simulacin.
Se han sugerido dos mtodos para avanzar el reloj de simulacin: avance al prximo evento y avance de
tiempo a incremento fijo.
Con el avance de tiempo al prximo evento, el reloj de simulacin es inicializado en cero y los tiempos de
ocurrencia de eventos futuro son determinados. El reloj de simulacin avanza al tiempo de ocurrencia del
evento futuro ms inminente, a tal punto, el estado del sistema se actualiza por el hecho de que tal evento ha
ocurrido, y nuestro conocimiento de los tiempos de ocurrencia de eventos futuros es actualizado. Luego, el
reloj de simulacin avanza al tiempo de evento ms inminente, el estado del sistema es actualizado y tiempo
de eventos futuros son determinado.
2.2. Componentes y organizacin de un modelo de simulacin de eventos discretos
Estado del sistema: es la coleccin de variables de estado necesarias para describir al sistema en un tiempo
particular.
Reloj de simulacin: variable que da el valor actual del tiempo simulado.
Lista de eventos: lista que contiene el prximo tiempo en que cada tipo de evento ocurrir.
Contadores estadsticos: variables utilizadas para almacenar informacin estadstica sobre el desempeo del
sistema.
Rutina de inicializacin: es un subprograma que inicializa el modelo de simulacin al tiempo cero.
Rutina de tiempo: subprograma que determina el prximo evento de la lista de eventos y luego actualiza el
reloj de simulacin al tiempo donde este evento ocurrir.
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Rutina de eventos: subprograma que actualiza el estado del sistema cuando un tipo de evento particular
ocurre.
Rutina de librera: conjunto de subprogramas utilizados para generar observaciones aleatorias de
distribuciones de probabilidad que fueron determinadas como parte del modelo de simulacin.
Generador de reportes: es un subprograma que computa estimadores de las medidas de desempeo
deseadas y produce un reporte cuando la simulacin termina.
Programa principal: es un subprograma que invoca la rutina de tiempo para determinar el prximo evento y
luego transfiere el control a la rutina de evento correspondiente para actualizar apropiadamente el estado del
sistema. El programa principal podra tambin comprobar la terminacin e invocar al generador de reportes
cuando la simulacin finalice.
2.3. Diagrama de flujo del mecanismo de avance al prximo evento
Comienzo
0. Invocar la rutina de inicializacin.
1. Invocar la rutina de tiempos.
2. Invocar la rutina de evento i.
1. Determinar el prximo tipo de evento (i).
2. Avanzar el reloj de simulacin.
1. Establecer el reloj de simulacin en 0.
2. Inicializar variables del sistema y
contadores estadsticos.
3. Inicializar la lista de eventos.
1. Actualizar el estado del sistema.
2. Actualizar contadores estadsticos.
3. Generar eventos futuros y agregarlos a la
lista de eventos.
Generar variaciones aleatorias
Termin la
simulacin?
1. Computar estimadores de inters.
2. Escribir el reporte.
Fin
Programa principal
Rutina de inicializacin
Rutina de tiempos
Rutina de librera
Rutina de evento i
Generador de reporte
No
S
2
i
1
0

3. Simulacin de un sistema de espera de un solo servidor
3.1 Medidas de desempeo
Para medir el desempeo del sistema, observaremos estimadores de tres cantidades. Primero, estimaremos
la demora promedio en cola esperada de los clientes que completaron sus demoras durante la simulacin.
Denotamos esta cantidad como (). De una corrida de simulacin, resultan las demoras
1
,
2
, ,

, por lo
tanto, el estimador es:

() =

=1

Otra medida de rendimiento es el nmero promedio de clientes en cola esperado, denotada (). Para
definir esta medida utilizaremos los valores (), el nmero de clientes en cola en el tiempo y (), el
tiempo requerido para observar las demoras en cola. Entonces:
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() =
()
()
0
()

La tercera medida de desempeo es una medida de cuan ocupado est el servidor. La utilizacin del servidor
es la proporcin esperada de tiempo durante la simulacin que el servidor est ocupado, denotado ().
Definimos la funcin ocupado:
() =
1 si el servidor est ocupado en el tiempo
0 si el servidor est desocupado en el tiempo

Entonces:
() =
()
()
0
()

3.2 Diagramas de flujo para las rutinas de arribo y partida

Evento arribo
Planificar el prximo
evento arribo
Servidor
ocupado?
Agregar 1 al nmero
de clientes en cola
Almacenar tiempo
de arribo de ste
cliente
Establecer demora
en 0 para ste
cliente y acumular
estadsticos
Agregar 1 al nmero
de clientes que
completaron su
demora
Establecer el
servidor como
ocupado
Planificar un evento
partida para ste
cliente
Volver
No S
Evento partida
Cola vacia?
Establecer el
servidor como
desocupado
Eliminar el evento
partida de
consideracin
Computar demora
del cliente que
entra y acumular
estadsticos
Sustraer 1 del
nmero de clientes
en cola
Agregar 1 al nmero
de clientes que
completaron su
demora
Planificar un evento
partida para ste
cliente
Volver
No S
Mover cada cliente
en la cola un lugar

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4. Simulacin de un sistema de inventario
4.1. Componentes
Tiempos entre demandas.
Tamao de las demandas ().
Costo del pedido: + ( ), donde es el costo base, es el costo incremental por tem y la cantidad
pedida.
Retardo de envo: tiempo requerido para que llegue un pedido.
Poltica estacionaria (, ): =
si <
0 si
, donde es el nivel de inventario al momento de la
evaluacin de inventario.
Nivel de inventario a tiempo , denotado ().
Nmero de tems en posesin en el inventario a tiempo :
+
() = {(), 0}.
Nmero de tems faltantes en el inventario a tiempo :

() = {(), 0}.
Costo de mantenimiento de tems por unidad de tiempo, denotado .
Nmero de tems en el inventario para el -simo perodo de tiempo:
+
=

+
()

.
Promedio de costo de mantenimiento por unidad de tiempo:
+
.
Costo de faltante de tems por unidad de tiempo, denotado .
Nmero de tems faltantes en el inventario para el -simo perodo de tiempo:

()

.
Promedio de costo de faltante por unidad de tiempo:

.
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4.2. Diagramas de flujo para las rutinas
Evento arribo de
una orden
Incrementar el nivel
del inventario en la
cantidad
previamente
ordenada
Eliminar el evento
arribo de una orden
de consideracin
Volver
Evento demanda
Generar el tamao
de esta demanda
Disminuir el nivel
del inventario por el
tamao de esta
demanda
Volver
Definir cundo ser
el siguiente evento
demanda
Evento evaluacin
de inventario
Determinar la
cantidad a ordenar
(S - I(t))
Calcular el costo del
pedido y acumular
Volver
Determinar el
evento arribo de
una orden para esta
orden
S
Es I(t) < s?
Determinar el prximo evento
evaluacin de inventario
No

5. Etapas de un estudio de simulacin
1. Formular el problema y planificar el estudio:
Cada estudio debe comenzar con una declaracin de los objetivos. Los diseos alternativos del sistema a ser
estudiado deber ser delineados, y los criterios para evaluar la eficacia de estas alternativas deben ser dados. El
estudio debe ser planteado en trminos del nmero de personas, el costo y el tiempo requerido para cada
aspecto del estudio.
2. Recolectar datos y definir el modelo:
Informacin y datos deben ser recolectados del sistema de inters y deben ser usado para especificar
procedimientos para operar y distribuciones de probabilidad para las variables aleatorias usadas en el modelo.
3. Es vlido el modelo?
Es imperativo para el modelador involucrar personas en el estudio relacionadas con el uso actual del sistema.
Tambin debera haber interaccin con la persona que toma las decisiones. En adicin, la adecuacin de las
distribuciones de probabilidad especificadas para generar variables de entrada aleatorias debera ser
comprobada usando la prueba de bondad de ajuste.
4. Construir un programa de computadora y verificar:
Se debe decidir si usar un lenguaje de programacin de propsitos generales o uno diseado para
simulaciones.
5. Hacer corridas piloto:
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Se hacen corridas piloto del modelo verificado por propsito de validacin.
6. Es vlido el modelo?
Las corridas piloto pueden ser usadas para probar la sensibilidad de la salida del modelo ante pequeos
cambios en un parmetro de entrada. Si la salida cambia significantemente, un mejor estimador para el
parmetro de entrada debe ser obtenido.
7. Diseo de experimentos:
Para cada diseo del sistema a ser simulado, se tienen que tomar decisiones en temas como las condiciones
iniciales de las corridas de la simulacin, la longitud del perodo de calentamiento, la longitud de las corridas de
la simulacin y el nmero de corridas independientes de la simulacin para cada alternativa.
8. Realizar corridas de produccin:
Las corridas de produccin se hacen para proveer datos sobre el desempeo de los diseos del sistema.
9. Analizar los datos de salida:
Se utiliza un intervalo de confianza para una medida de desempeo para un diseo en particular del sistema
o para decidir qu sistema simulado es mejor relativo a alguna medida de desempeo especificada.
10. Documentar, presentar e implementar resultados:
Es importante documentar las cosas que se asumieron en el modelo, as como el programa.
6. Modelos de colas
6.1. Caractersticas de un sistema de colas
Poblacin de clientes: conjunto de todos los posibles clientes de un sistema de colas. Para problemas en
donde el nmero de clientes potenciales es bastante grande (cientos o miles), el tamao de la poblacin se
considera como si fuera infinito.
Proceso de llegada: es la forma en que los clientes llegan a solicitar un servicio. La caracterstica principal del
proceso de llegada es el tiempo entre llegadas, que es el intervalo de tiempo que existe entre dos llegadas
sucesivas. Mientras menor sea el intervalo de tiempo, con ms frecuencia llegarn los clientes, lo cual aumenta
la demanda de servidores disponibles. Existen dos clases de tiempos entre llegadas: determinsticos, en el que
los clientes sucesivos llegan en un mismo intervalo de tiempo, fijo y conocido; y probabilstico, en el que el
tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable. Se describe mediante una distribucin de probabilidad.
Proceso de colas: es la forma en que los clientes esperan para ser atendidos. Si los clientes esperan en una
sola lnea para tener acceso al siguiente prestador de servicio disponible en el sistema, el sistema se llama de
colas de una solo lnea. Si los clientes pueden elegir entre varias filas en la que deben esperar a ser atendidos,
el sistema es de colas de lneas mltiples.
Otra caracterstica del proceso de colas es el nmero de espacios de espera en cada fila, es decir, el nmero
de clientes que pueden esperar (o que esperarn) para ser atendidos en cada lnea. Este nmero puede ser
finito o infinito.
Otra caracterstica del proceso de colas es la disciplina de colas, es decir, la forma en que los clientes que
esperan son seleccionados para ser atendidos. Estas pueden ser: FIFO, LIFO o seleccin por prioridad.
El proceso de servicio: es la forma en que los clientes son atendidos. Puede existir ms de una estacin en el
sistema en la cual se proporcione el servicio requerido. Los sistemas pueden ser de colas de canal mltiple, en
los cuales los clientes que llegan pueden pasar a una de varias estaciones de trabajo posibles; y sistemas de
colas de canal sencillo, en los cuales los clientes que llegan pasan por una sola estacin de trabajo.
En los sistemas de canal mltiple, los servidores pueden ser idnticos, en el sentido de que proporcionan el
mismo servicio, o no idnticos. En los sistemas de canal sencillo pueden existir muchos servidores, que juntos,
llevan a cabo la tarea necesaria.
Pagliaro, Luis 9

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Otra caracterstica del proceso de servicio es el nmero de clientes atendidos al mismo tiempo en una
estacin.
Otra caracterstica ms de un proceso de servicio es si se permite o no la prioridad, esto es si un servidor
puede detener el proceso con el cliente que est atendiendo para dar lugar a un cliente que acaba de llegar.
Cualquiera que sea el proceso de servicio, es necesario tener una idea de cunto tiempo se requiere para
llevar a cabo el servicio. Esta cantidad es importante debido a que cuanto ms dure el servicio, ms tendrn
que esperar los clientes que llegan. Este tiempo se denomina tiempo de servicio, y puede ser determinstico, en
el que cada cliente requiere la misma cantidad conocida de tiempo para ser atendido; y probabilstico, en el
que cada cliente requiere una cantidad distinta e incierta de tiempo de servicio.
6.2. Clasificacin de los modelos de colas
La notacin utilizada para describir los modelos de colas es la notacin Kendall. En ella se describe el proceso
de llegada, el proceso de servicio, el proceso de colas, la cantidad de clientes en el sistema y la cantidad de
clientes de la poblacin.
Proceso de llegada: estos smbolos describen la distribucin de tiempos entre llegadas:
o D: tiempos entre llegadas determinsticos.
o M: tiempos entre llegadas probabilsticos con distribucin exponencial.
o G: tiempos entre llegadas probabilsticos con distribucin general.
Proceso de servicio: estos smbolos describen la distribucin de tiempos de servicio:
o D: tiempos de servicio determinsticos.
o M: tiempos de servicio probabilsticos con distribucin exponencial.
o G: tiempos de servicio probabilsticos con distribucin general.
Proceso de colas: este nmero, , representa cuantas estaciones paralelas existen en el sistema.
Un nmero , que representa el nmero mximo de clientes que pueden estar en el sistema en cualquier
momento.
Un nmero , que representa el nmero total de clientes de la poblacin.

Cuando se omite alguno de los smbolos, se considera que el nmero es infinito.
6.3. Medidas de rendimiento para evaluar un sistema de colas
Cualquier sistema de colas pasa por dos fases lgicas. La fase transitoria, que es el perodo inicial de un
sistema de colas en que se conservan los efectos de las condiciones iniciales, y la fase de estado estable, que es
la condicin del sistema despus de que se han eliminado las condiciones iniciales.
Todos los modelos analticos son vlidos siempre que el sistema haya llegado al estado estable.
6.3.1. Medidas de rendimiento
Las medidas de rendimiento son un valor numrico que se utiliza para evaluar los mritos de un sistema de
colas en estado estable.
Tiempo promedio de espera en cola (

): tiempo promedio que un cliente que llega tiene que esperar en la

cola antes de ser atendido.
Tiempo promedio en el sistema (): tiempo promedio que un cliente invierte desde su llegada hasta su
salida en un sistema de colas.
Longitud media de la cola (

): nmero promedio de clientes que se encuentran en la fila esperando a ser

atendidos.
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Nmero medio de clientes en el sistema (): nmero promedio de clientes que se encuentran en el sistema
en cualquier tiempo dado.
Probabilidad de bloqueo (

): probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar a ser atendido.
Utilizacin del servidor (): fraccin de tiempo, en promedio, que un servidor est ocupado.
Distribucin de probabilidad de estado: probabilidad de que se encuentren clientes en el sistema de colas
cuando est estable.
Probabilidad de negacin de servicio (

): probabilidad de que un cliente que llega no pueda entrar al

sistema debido a que la cola est llena.
6.3.2. Relaciones entre medidas de rendimiento
Siendo:
= nmero promedio de llegadas por unidad de tiempo
= nmero promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo en una estacin
Podemos definir las siguientes relaciones:
=

+
1

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7. Anlisis de los datos de salida de un nico sistema
7.1. Comportamiento del estado transiente y estacionario de un proceso estocstico
Sean
1
,
2
, procesos estocsticos de salida y

(|) = (

|) para = 1, 2, , donde es un
nmero real e representa las condiciones iniciales para iniciar la simulacin a tiempo 0. Llamamos a

(|)
distribucin de estado transiente del proceso estocstico de salida a tiempo discreto para las condiciones
iniciales . Si

(|) () cuando , para toda y para cualquier condicin inicial , entonces, () se

llama distribucin de estado estacionario de los procesos estocsticos de salida
1
,
2
, .
7.2. Tipos de simulacin respecto al anlisis de los datos de salida
Las operaciones disponibles al disear y analizar experimentos de simulacin dependen del tipo de
simulacin. Los tipos de simulacin son: terminal y no terminal.
Una simulacin terminal es una en la cual hay un evento natural que especifica la duracin de cada
corrida (rplica). El evento generalmente ocurre en un tiempo ms all del cual no se obtiene informacin
til del sistema o en un tiempo en donde el sistema es limpiado. Este evento se especifica antes de cualquier
corrida, y el tiempo de ocurrencia del mismo para una corrida es una variable aleatoria. Dado que las
condiciones iniciales para una simulacin terminal afectan las medidas de desempeo deseadas, estas
condiciones deberan ser representativas de aquellas para el sistema real.
Una simulacin no terminal es aquella para la cual no hay un evento natural que especifique la duracin
de una corrida. Dentro de las simulaciones no terminales se tienen varios parmetros para las medidas de
desempeo, estos son: parmetro de estado estacionario, parmetro de ciclo de estado estacionario, otros
parmetros.
Una medida de desempeo es parmetro de estado estacionario si es caracterstica de la distribucin de
estado estacionario de algn proceso estocstico de salida
1
,
2
, .
Sean
1
,
2
, procesos estocsticos de salida para una simulacin no terminal que no tiene una distribucin
de estado estacionario. Supongamos que dividimos el eje de tiempo en intervalos continuos y de igual duracin
llamados ciclos. Sea

una variable aleatoria definida en el -simo ciclo, y asumiendo que

1

,
2

, son
comparables. Supongamos que los procesos
1

,
2

, tienen una distribucin de estado estacionario

, tal
que

. Entonces, una medida de desempeo es parmetro de ciclo de estado estacionario si es

caracterstica de

como

= (

). Por lo tanto, un parmetro de ciclo de estado estacionario es un

parmetro de estado estacionario del ciclo apropiado del proceso
1

,
2

, .
7.3. Anlisis estadstico para simulaciones terminales
7.3.1. Estimacin de la media
Supongamos que queremos obtener un punto de estimacin y un intervalo de confianza para la media =
[], donde es la variable aleatoria definida en una rplica. Si hacemos rplicas independientes de la
simulacin, y
1
,
2
, ,

son las variables aleatorias independientes distribuidas idnticamente resultantes.

Podemos obtener:

Que es un punto estimador imparcial para , y un intervalo de confianza de 100 (1 ) para es:
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1,1 2

2
()

Llamamos a esto, procedimiento de tamao fijo.
7.3.1.1.Obtenerunaprecisinespecificada
Una desventaja de los procedimientos de tamao fijo basados en rplicas es que el analista no tiene control
sobre la mitad del intervalo de confianza; para fijos, la mitad depender de la varianza de la poblacin de los

.
A continuacin desarrollaremos el nmero de rplicas requeridas para estimar la media = [] con un
error especfico. Comenzamos definiendo dos formas de medir el error en el estimador .
Si el estimador es aquel tal que = , entonces decimos que tiene un error absoluto de , con
una probabilidad de 1 . Supongamos que hemos construido un intervalo de confianza para basado en un
nmero fijo de rplicas. Si asumimos que nuestro estimador de la varianza poblacional no cambiar al
aumentar el nmero de rplicas, el nmero total de rplicas,

(), requerido para obtener un error absoluto

de es:

() =
1,1 2

2
()

Otra forma de medir el error en es si el estimador es aquel tal que || = , entonces decimos
que tiene un error relativo de , con una probabilidad de 1 . Supongamos que hemos construido un
intervalo de confianza para basado en un nmero fijo de rplicas. Si asumimos que nuestros estimadores
de la varianza poblacional y la media poblacional no cambiarn al aumentar el nmero de rplicas, el nmero
total de rplicas,

(), requerido para obtener un error relativo de es:

() =

1,1 2

2
()

()


1 +

La dificultad al utilizar la ecuacin de

() directamente para obtener un estimador de con un error

relativo de es que () y
2
() podran no ser estimadores precisos de sus correspondiente parmetros de
poblacin. Si

() es ms grande que el nmero de rplicas requeridas, entonces, un nmero significante de

rplicas innecesarias se pueden haber producido, desperdiciando recursos computacionales. Contrariamente,
si

() es muy chico, el estimador de basado en

() rplicas podra no ser preciso. Por esto se utiliza un

procedimiento secuencial (nuevas rplicas son agregadas una a la vez) para obtener un estimador de con un
error relativo especfico que solo tomas tantas rplicas como se necesiten.
Para realizar el procedimiento secuencial, elegimos un nmero inicial de rplicas
0
2, y sea (, ) =

1,1 2

2
()

el intervalo de confianza de mitad de tamao, hacemos:

1. Hacer
0
rplicas de la simulacin y fijar =
0
.
2. Computar () y (, ) de
1
,
2
, ,

.
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3. Si (, ) ()

1+
, usar () como punto de estimacin de y parar. Si no reemplazar a por +
1, hacer una rplica adicional y volver al paso 1.
7.3.2. Eligiendo condiciones iniciales
Las medidas de rendimiento para una simulacin terminal dependen explcitamente del estado del sistema a
tiempo 0, por lo que se debe tener cuidado al elegir las condiciones iniciales.
8. Medidas mltiples de rendimiento
Supongamos que

es un intervalo de confianza de 100(1 ) por ciento para la medida de rendimiento

( = 1, 2, , ) de una simulacin terminal o no terminal. Entonces, la probabilidad de que todos los

intervalos contengan simultneamente sus respectivas medidas satisface:
(

= 1, 2, , ) 1

=1

Este resultado se conoce como inecuacin de Bonferroni. Esta inecuacin tiene un problema, supongamos
que se construye un intervalo de confianza de 90 por ciento de confianza, esto es

= 0,1 para todas las

para diez medidas de rendimiento distintas. Entonces, la probabilidad de que cada uno de los diez intervalos
contenga su medida de rendimiento verdadera slo puede ser ms grande o igual a cero. Por lo tanto, no se
puede tener mucha confianza al sacar conclusiones. Para solucionar el problema anterior de cuando es chico,
si uno quiere el nivel de confianza asociado a intervalos, que tengan al menos una confianza de 100(1 )
por ciento, elegimos los

tal que

=1
= . Se recomienda que no sea mayor que 10.
9. Comparando configuraciones de sistemas alternativos
9.1. Intervalos de confianza para la diferencia entre las medidas de rendimiento de dos
sistemas
Para = 1, 2, sea
1
,
2
, ,

observaciones independientes distribuidas idnticamente del sistema ,

y sea

= (

) el valor de inters, queremos construir un intervalo de confianza para =

1

2
.
9.1.1. Intervalo de confianza t-apareado
Este mtodo no requiere que
1
y
2
sean independientes. Si
1
=
2
= , podemos emparejar
1
con

2
para definir

=
1

2
, para = 1, 2, , .
Entonces, los

son variables aleatorias independientes distribuidas idnticamente y

= . Por lo tanto,
podemos hacer:
() =

=1

() =
[

()]
2
( 1)

=1

Y formamos el intervalo de confianza para :
()
1,1 2

()
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SIMULACIN

9.1.2. Intervalo de confianza de Welch
Este mtodo no empareja las observaciones de dos sistemas, pero requiere que
1
sea independiente de

2
, sin embargo,
1
puede ser distinto de
2
.
Hacemos para = 1, 2:

) =

=1

2
(

) =
[

)]
2

=1

Luego, usamos como un intervalo de confianza para :

1
(
1
)
2
(
2
)

,1 2

1
2
(
1
)

1
+

2
2
(
2
)

2

Siendo

= (
1
,
2
,
1
,
2
).
9.2. Intervalos de confianza para comparar ms de dos sistemas
9.2.1. Mtodo de ranking y seleccin
9.2.1.1.Seleccionarelmejordesistemas
Sea

, una variable aleatoria independiente de inters de la -sima rplica del -simo sistema, y sea

=
(

).
Sea

, el -simo ms chico de los

, tal que
1

2

. El objetivo es seleccionar el sistema con

el
1
ms chico.
Sea el evento seleccin correcta. Queremos que ()

, provisto por
1

2

, donde

>
1

y
la cantidad de indiferencia es

> 0, ambos parmetros especificados por el analista.

En la primera etapa hacemos
0
2 rplicas de cada uno de los sistemas y definimos para = 1, 2, , :

(1)
(
0
) =

0
=1

2
(
0
) =
[

(1)
(
0
)]
2

0
1

0
=1

Luego, computamos el tamao de la muestra

para el sistema :

=
0
+ 1,

1
2

2
(
0
)
(

)
2

Donde
1
es una constante que se obtiene por tabla.
A continuacin, hacemos

0
rplicas ms del sistema , y obtenemos las medidas de la segunda etapa:
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(2)
(

0
) =

=
0
+1

0

Y la media de tamao ponderado es:

) =
1

(1)
(
0
) +
2

(2)
(

0
)
Luego, seleccionamos el sistema con el ms chico

).
9.2.1.2.Seleccionarunsubconjuntodetamaoquecontienealmejordesistemas
El procedimiento es similar al de seleccionar el mejor de k sistemas excepto que en el clculo de

se
reemplaza a
1
por
2
. Adems,

> y
1

2

.
9.2.1.3.Seleccionarlosmejoresdesistemas
El procedimiento es similar al de seleccionar un subconjunto de tamao n que contiene al mejor de k
sistemas excepto que en el clculo de

se reemplaza a
2
por
3
. Adems,

> ! ( )! ! y
+1

.
10. Mtodo de media de lotes
Este mtodo se utiliza para el anlisis de las simulaciones no terminales. Trabaja de la siguiente manera:
1. Correr la simulacin el tiempo suficiente como para remover cualquier efecto transiente y proveer una
cantidad de datos representativos del estado estacionario.
2. Dividir la duracin restante de la corrida de simulacin en sub-intervalos de tiempo correspondientes a
lotes de datos.
3. Computar medidas de rendimiento promedio para cada lote, y usar tcnicas clsicas para desarrollar
estimadores, tratando las medias de lotes como rplicas independientes.

Los lotes sucesivos poseen cierta auto-correlacin. Una manera de reducir esto es eliminar ciertos lotes (por
ejemplo, eliminar los lotes pares o impares), aunque esto reduce el nmero de observaciones independientes,
lo que resulta en intervalos de confianza ms dbiles.
11. Nmeros aleatorios comunes
Si nuestro objetivo es determinar diferencias en las respuestas de un sistema debido al cambio en algn
parmetro del sistema, es intuitivamente razonable comparar la respuesta del sistema bajo las mismas
circunstancias. Esto implica utilizar los mismos nmeros aleatorios para generar los tiempos de arribo y partida
para las corridas a comparar.
Si
1
es el tiempo de espera promedio obtenido a travs de una simulacin con un valor de retraso 1; y
2
es
el valor correspondiente para un valor de retraso 2, entonces, la varianza de la diferencia ser:
(
1

2
) = (
1
) (
2
) + (2 (
1
,
2
))
Si variables aleatorias comunes son utilizadas, habr correlacin entre las dos respuestas
1
y
2
, y la varianza
de su diferencia ser reducida si el trmino de la covarianza es positivo.
Pagliaro, Luis 16